中 信 建 投 智信 物 联 网 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中信建 投智 信物 联网
基金主 代码 001809
交易代 码 001809
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 3 日
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 47,304,522.29 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中信建 投智 信物 联 网 A 中信建 投智 信物 联 网 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001809 004636
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总额 47,303,522.29 份 1,000.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于股 票等 权益类 资产 和债 券等 固定 收益类 金融 工具， 通 过 灵 活
的资产 配置 与严 谨的 风险 管理， 力争 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
投资策 略 本基金 采用 自上 而下 的策 略， 通 过对 宏观 经济 基本 面 （包 括经 济运 行周 期 、 财
政及货 币政 策、 产业 政策 等） 的 分析 判断， 和对 流 动性水 平 （ 包括 资金 面供 需
情况、 证 券市 场估 值水 平 等） 的深 入研 究， 分 析股 票市场、 债券 市场 、 货 币 市
场三大 类资 产的 预期 风险 和收益 ， 并 据此 对本 基金 资产在 股票 、 债 券、 现 金 之
间的投 资比 例进 行动 态调 整。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60 % + 中债 综合 指数 收益 率 ×4 0 %
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金 ， 其预期 的风 险和 收益 高于 货币市 场基 金 、 债 券型 基 金，
低于股 票型 基金 ，属 于证 券投资 基金 中中 高预 期风 险、中 高预 期收 益的 品 种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中信建 投基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张乐久 方韡
联系电 话 010-57760122 4006800000
电子邮 箱 zhanglj@csc.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
4009-108-108 95558
传真 010-59100298 010-85230024
中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cfund108.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
中信 建投 智信 物联 网 A 中信建 投智 信物 联 网 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日- 2017
年6 月30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -917,414.97 9.66
本期利 润 2,037,010.51 50.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0332 0.0500
本期基 金份 额净 值增 长率 3.85% 5.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0244 0.0097
期末基 金资 产净 值 48,521,052.16 1,050.03
期末基 金份 额净 值 1.026 1.050
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、自 2017 年5 月 10 日 起 对本基 金增 加 C 类基 金份 额类别 ： 自2017 年5 月 10 日起 开放 中信 建投
智信物 联 网A 和 中信 建投 智信物 联 网C 的 申赎 业务 ； 中信建 投智 信物 联 网A 类 基金本 报告 期 为2017
年1 月1 日至 2017 年6 月30 日； 中信 建投 智信 物 联网C 类基 金本 报告 期 为2017 年 6 月 7 日 （首
笔份额 登记 日） 至2017 年6 月30 日。
5、中 信建 投智 信物 联网 A 收取认 购/ 申购 费用 ，中 信 建投智 信物 联网 C 计 提销 售服务 费， 不收 取
认购/ 申购 费用 。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期 业 绩比较 基准 收益率 的比 较
中信建 投智 信物 联 网A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
6.32% 0.66% 3.34% 0.41% 2.98% 0.25%
过去三 个
月
3.22% 0.66% 3.26% 0.38% -0.04% 0.28%
过去六 个
月
3.85% 0.53% 5.46% 0.35% -1.61% 0.18%
自基金 合
同生效 起
至今
2.60% 0.40% 7.01% 0.41% -4.41% -0.01%
中信建 投智 信物 联 网C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
自基金 合
同生效 起
至今
5.00% 0.64% 3.31% 0.43% 1.69% 0.21%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
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中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
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注：1、图 1 为中 信建 投智 信物联 网 A 基金 份额 累计 净值增 长率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历 史
走势对 比图 ，绘 图日 期 为2016 年8 月3 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年6 月30 日；
2、图 2 为中 信建 投智 信物 联网 C 基金 份额 累计 净值 增长率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走 势
对比图 ，绘 图日 期 为2017 年 6 月7 日 （首 笔份 额登 记日） 至 2017 年 6 月 30 日；
3、本 基金 基金 合同 于2016 年8 月3 日生 效， 基金 合同生 效起 至报 告期 末未 满一年 ；
4、 根 据本 基金 基金 合同 的 约定 ， 本 基金 自基 金合 同 生效之 日 起6 个 月内 为建 仓期 ， 建 仓期 结束 时
基金的 投 资 组合 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
中信建 投基 金管 理有 限公 司于 2013 年9 月9 日在 北 京正式 注册 成立 ， 主 要经 营基金 募集 、 基
金销售、特定 客户资产 管 理、资产管理 和中国证 监 会许可的其他 业务。公 司 子公司元达 信资本管
理 （北 京） 有 限公 司于2015 年 6 月 8 日成 立。 依 托强 大的股 东背 景， 经过 2014 年、2015 年、2016中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
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年的基 础建 设及 资源、 业 务、 经验 的积 累， 公 司业 务 呈现发 展趋 势。 公 司秉 承 “忠于 信， 健 于投 ”
的经营理念， 追求以稳 健 的投资及良好 的收益， 回 馈客户的信任 ，公司投 资 业绩稳健， 以良好的
投资回报实现 了投资人 资 产的保值增值 。公司机 构 客户资源丰富 ，涵盖商 业 银行、 证券 公司、信
托公司、财务 公司等客 户 资源；深度开 展各类客 户 的拓展维护， 与大型商 业 银行及农村 商业银行
均开展不同程 度的合作 。 公司构建了涵 盖风险收 益 高中低各类产 品在内的 产 品体系，公 募基金涵
盖混合型、债 券型、货 币 型等多种产品 类型；专 户 产品在量化投 资、资产 证 券化等多个 领域均取
得了良 好的 业绩 ； 同时 公 司积极 践行 “ 金融 服务 实 体经济 的本 质要 求” ， 与相 关政府 部门 、 金融 机
构共同开发国 企改革基 金 、产业基金等 创新业务 ， 通过产品创新 和业务创 新 为国家经济 政策的调
整和实 体经 济的 发展 贡献 应有之 力。
公司积 极践 行社 会责 任 ， 在各项 工作 中均 以保 护投 资者 、 合 作伙 伴利 益为 基 础； 在 2016 年获
得怀柔 区 “ 201 6 年 度经 济 发 展贡 献奖 ”奖 项 。 同 时 ， 公司在 固定 收益 等专 业领 域业绩 卓著 ， 在 2016
年 获 得 上 海 证 券 交 易 所 “2 016 年度优秀债券交易商 ” 奖项、2014-2015 年 连 续 两 年 获 得 中 金 所
“国债 期货 优秀 市场 拓展 团队 ” 奖项 。
2017 年公 司本 着 “ 回归 本 源、 夯 实基 础、 稳中 求进 、 再绘蓝 图 ” 的指 导思 想， 提升投 研实 力，
加快产 品创 新， 拓展 销售 渠道， 不断 增强 公司 核心 竞争力 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王琦
本基金
的基金
经理、公
司总经
理助理 、
投资研
究部负
责人
2016 年 8 月3 日 - 16
中国籍 ，1974 年7 月 生， 中
国人民 大学 金融 学博 士。 曾
任中技 开发 公司 投资 经理 、
清华永 新信 息工 程有 限公
司企划 部经 理、 大 通证 券 股
份有限 公司 研发 中心 行业
研究员、 中关 村证 券股 份 有
限公司 研发 中心 行业 研究
员、 中信 建投 证券 股份 有 限
公司交 易部 总监。2014 年3
月加入 中信 建投 基金 管理
有限公 司， 现 担任 公司 总 经
理助理 及投 资研 究部 部门
总经理， 负责 公募 产品 的 整
体投资 与研 究支 持， 从 事 证
券投资 研究 分析 工作， 现 任
中信建 投智 信物 联网 灵活中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
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配置混 合型 证券 投资 基金 、
中信建 投睿 利灵 活配 置混
合型发 起式 证券 投资 基金
基金经 理。
王浩
本基金
的基金
经理
2016 年 8 月3 日 - 7
中国籍 ，1982 年2 月 生， 中
央财经 大学 经济 学硕 士。 曾
就职于 中信 建投 证券 股份
有限公 司资 产管 理部， 从 事
证券投 资研 究分 析工 作。 现
任本公 司投 资研 究部 基金
经理, 担任 中信 建投 稳利 保
本混合 型证 券投 资基 金、 中
信建投 稳利 保本2 号混 合 型
证券投 资基 金、 中 信建 投 稳
溢保本 混合 型证 券投 资基
金、 中信 建投 智信 物联 网 灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金、 中信 建投 睿康 混合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
周紫光
本基金
的基金
经理
2017 年5 月27 日 - 7
中国籍 ，1983 年7 月 生， 大
连理工 大学 工学 硕士。2009
年9 月至 2010 年 6 月在 江
海证券 有限 责任 公司 担任
研究员， 从事 电力 设备 与 新
能源行 业研 究等 工作；2010
年6 月至 2014 年 5 月在 平
安证券 有限 责任 公司 担任
研究员， 从事 电力 设备 与 新
能源行 业研 究等 工作；2014
年5 月至 2016 年 3 月在 方
正证券 有限 责任 公司 担任
研究员， 从事 电力 设备 与 新
能源行 业研 究等 工作；2016
年3 月至 今任 职于 中信 建 投
基金管 理有 限公 司投 资研
究部， 从 事证 券投 资研 究 分
析工作， 担任 中信 建投 智 信
物联网 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日期根 据基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，未出 现涉及本 基 金的交易所公 开
竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年 上半 年， 经济 展现 较强的 韧性 ，GDP 实际 增 速均保 持在 6.9% ，相 对平 稳，GDP 名义 增
速同比 一季 度达 到 11.83% ，二季 度小 幅回 落 到 11.44% 。 在出 口改 善、 投资 增 速保持 高位 ，工 业
增加值 逐步 回升 的情 况下 ， 经济 数据 保持 稳中 向好 。 而中观 层面 的设 备更 新替 代需求 明显 的回 升，
以及微 观层 面企 业盈 利的 改善， 也侧 面的 印证 供给 有限的 情况 下， 需求 的温 和增长 。
通胀风 险预 期减 弱， 总体 处于良 性状 态。CPI 处 于 相对低 位，PPI 高 位回 落 后企稳 。CPI 在 1
月份达 到上 半年 高 位2.55% ， 随 后 2、 3 月 份下 行到0.8% 和 0.9% ， 4-6 月份 逐步 上行 到1.2% 、 1.5%
和1.5% 。PPI 先 冲高 后逐 月回落 ，6 月份 企稳 在5.5% 。
政策角 度， 始于 去年 中以 来对于 银行 理财 资金 的监 管持续 发酵 ， 货 币政 策继 续保持 稳健 中性 ，
同时确 保不 发生 系统 性金 融风险,央 行一 季度 将表 外 理财纳 入MPA 考 核， 并且 两 次提高 公开 市场 回
购利率 和 MLF 等 政策 利率 ，抬升 资金 成本 的中 枢， 而二季 度未 上调 MLF 和公 开市场 利率 ，各 项 指中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
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标显示 金融 去杠 杆已 经取 得一定 成效 。
市场方 面， 1 月中 下旬 开 始市场 企稳 反弹 ， 特 别是 春节过 后， 随着 资金 回流 ， 加之 经济 企稳
带来的上市公 司业绩回 升 ，市场出现了 一 波较大 幅 度的反弹，主 要以消费 升 级和周期回 暖相关行
业涨幅 居前 ；2 季度 初市 场整体 出现 了一 波较 大幅 度的下 跌， 上证 指数 在 3000 点 附近 企稳 反弹，
创业板 指则 调整 到 了1700 点附近 ， 对 比来 看， 依然 是 主板走 势较 强， 下跌 较少 而反弹 力度 也更 强；
整体来看，市 场回归基 本 面和业绩的趋 势明显， 业 绩确定、估值 合理的个 股 走势强劲， 而高估值
股票依 然面 临较 大的 压力 。
操作方面，由 于产品主 题 方向以成长股 为主，1 月 初考虑到成长 股依然没 有 摆脱调整压力 ，
采取了低仓位 精选个股 的 方式；在反弹 中，产品 逐 步提高仓位， 积极参与 反 弹，并且精 选投资方
向，以景气 较 高、业绩 增 长确定性较好 的方向为 主 要投资方向， 取得了一 定 净值增长； 二季度产
品继续保持仓 位水平， 力 主以精选个股 平滑市场 波 动，取得了较 好的效果 ， 二季度产品 净值获得
新高。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金A 类 基金份 额净 值 为1.026 元， 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为3.85% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 5.46% ；本 基金 C 类基 金份额 净值 为 1.050 元 ， 本报告 期基 金份 额净
值增长 率 为5.00% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 3.31%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2017 年下 半年 ，三 季 度经济 走势 预计 仍然 较为 平稳, 四季 度经 济存 在一 定 不确定 性， 与
此同时，企业 盈利能力 保 持强势。欧洲 改善继续 利 好出口，国内 地产库存 处 于低位，地 产投资增
速降幅有限， 盈利改善 或 带动制造业投 资持续回 升 ，产能周期开 启。不确 定 性来自于企 业杠杆，
政府杠 杆 ， 以 及居 民杠 杆 被限制 住之 后 ， 融 资需 求 的回落 ， 是否 会对 经济 的 传导产 生负 面的 影响 。
市场角度来看 ，企业盈 利 能力的强势成 为行情稳 定 的重要因素， 随着经济 稳 定恢复的持续 验
证，相关资源 类行业将 会 迎来一 波盈利 驱动的行 情 ；随着制造业 投资的持 续 回升，制造 类企业也
将迎来较好的 投资时点 ； 成长股角度来 看，下半 年 迎来业绩释放 和验证期 ， 估值与成长 匹配的标
的将成 为投 资重 点。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金 遵循 下列 报表 附注 所述的 估值 政策 和估 值原 则对基 金持 有的 资产 和负 债进行 估值 。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
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为确保估值政 策和估值 原 则的合理合法 性，公司 成 立估值委员会 和风险内 控 小组。公司分 管
运营领导任估 值委员会 负 责人，委员包 括督察长 、 投资研究部、 特定资产 管 理部、稽控 合规部、
运营管理部的 主要负责 人 ，主要负责投 资品种估 值 政策的制定和 公允 价值 的 计算，并在 定期报告
中计算 公允 价值 对基 金资 产净值 及当 期损 益的 影响 。
在严格 遵循 公平 、合 理原 则下， 公司 制订 了健 全、 有效的 估值 政策 流程 ：
1. 运营管理部基金会计每 天按照相关政策对基金资 产和负债进行估值并计算 基金净值, 公司
与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 署了 《中 债收 益率曲 线和 中债 估值 最终 用户服 务协 议》 ， 并 依
据其提供的中 债收益率 曲 线及估值价格 对公司旗 下 基金持有的银 行间固定 收 益品种进行 估值（适
用于非 货币 基金 ） 或影 子 定价 （适 用于 货币 基金 和 理财类 基金 ） ； 公司 与中 证 指数有 限公 司签 署了
《债券 估值 数据 服务 协议 》 ， 并依 据其 提 供 的估 值价 格 对公司 旗下 基金 持有 的交 易所有 关固 定收 益
品种进 行估 值。
2. 由估值委员 会确认基 金 持有的投资品 种是否采 用 估值方法确定 公允价值 ， 若确定用估值 方
法计算 公允 价值 ，则 在参 考基金 业协 会的 意见 或第 三方意 见后 确 定 估值 方法 ；
3. 由估 值委 员会 计算 该投 资品种 的公 允价 值， 并将 计算结 果提 交公 司管 理层 ；
4. 公司 管理 层审 批后 ，该 估值方 法方 可实 施。
为了确保旗下 基金持有 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的一 贯性，风 险 内控小组应定 期
对估值政策、 程序及估 值 方法进行审核 ，并建立 风 险防控标准。 在考虑投 资 策略的情况 下，公司
旗下的不同基 金 持有的 同 一证券的估值 政策、程 序 及相关的方法 应保持一 致 。除非产生 需要更新
估值政 策或 程序 的情 形， 已确定 的估 值政 策和 程序 应当持 续适 用。
估值委员会应 互相协助 定 期对估值政策 和程序进 行 评价，在发生 了影响估 值 政策和程序的 有
效性及适用性 的情况后 应 及时修订估值 方法，以 保 证其持续适用 。估值政 策 和程序的修 订建议由
估值委员会提 议，并提 交 公司管理层， 待管理层 审 批后方可实施 。公司旗 下 基金在采用 新投资策
略或投 资新 品种 时， 应由 估值委 员会 对现 有估 值政 策和程 序的 适用 性做 出评 价。
在采用估值政 策和程序 时 ，估值委员会 应当审查 并 充分考虑参与 估值流 程 各 部门及人员的 经
验、专业胜任 能力和独 立 性，通过参考 行业协会 估 值意见、参考 托管行及 其 他独立第三 方机构估
值数据 等一 种或 多种 方式 的有效 结合 ，减 少或 避免 估值偏 差的 发生 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
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4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金 本报 告期 未发 生连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不 满 200 人或 者基金 资产 净 值
低于5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对 中信建 投智 信物 联网 灵活 配置混 合型 证券 投资 基 金2017 年上 半年 基金
的投资运作， 进行了认 真 、独立的会计 核算和必 要 的投资监督， 认真履行 了 托管人的义 务，不存
在任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为 ，中信建 投 基金管理有限 公司在中 信 建投智信物联 网灵活配 置 混合型证券投 资
基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计 算、 基 金费用开支 及利润分
配等问题上， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为；在报告期 内，严格 遵 守了《证券 投资基金
法》等 有关 法律 法规 ，在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，中信建 投 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的中信建 投 智信物联网 灵活配置
混合型 证券 投资 基 金2017 年半年 度报 告中 的财 务指 标、 净 值表 现、 收益 分配 情 况、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 信息 真实 、准确 、完 整， 未发 现有 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中信 建投 智信 物联网 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 35 页
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
18,103,116.60 2,993,024.10
结算备 付金
39,134.99 131,627.16
存出保 证金
43,035.52 22,263.25
交易 性 金融 资产
31,189,047.93 19,292,920.00
其中： 股票 投资
31,189,047.93 9,229,920.00
基金投 资
- -
债券投 资
- 10,063,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 54,800,404.70
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
1,688.73 286,188.66
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
9,117.64 -
资产总 计
49,385,141.41 77,526,427.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
586,190.39 11,671.47
应付管 理人 报酬
62,245.95 100,602.37
应付托 管费
8,299.44 13,413.68
应付销 售服 务费
0.23 -
应付交 易费 用
30,121.63 43,263.68
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
176,181.58 250,029.32
负债合 计
863,039.22 418,980.52
所有者权益：
实收基 金
47,304,522.29 78,033,931.26 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 35 页
未分配 利润
1,217,579.90 -926,483.91
所有者 权益 合计
48,522,102.19 77,107,447.35
负债和 所有 者权 益总 计
49,385,141.41 77,526,427.87
注：报 告截 止 日 2017 年6 月 30 日， 中信 建投 智信 物 联网 A 基金 份额 净 值 1.026 元， 基金 份额 总
额 47,303,522.29 份； 中 信建投 智信 物联 网 C 基 金 份额净 值 1.050 元 ，基 金 份额总 额 1,000.00
份。中 信建 投智 信物 联网 份额总 额合 计 为47,304,522.29 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中信 建投 智信 物联网 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人 民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
2,872,276.64 -
1.利息 收入
305,969.83 -
其中： 存款 利息 收入
36,720.18 -
债券利 息收 入
53,013.70 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
216,235.95 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-434,576.00 -
其中： 股票 投资 收益
-388,749.86 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-113,190.00 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
67,363.86 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
2,954,465.85 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
46,416.96 -
减： 二、费用
835,216.10 -
1．管 理人 报酬
455,180.49 -
2．托 管费
60,690.75 -
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 0.23 -
4．交 易费 用
172,760.00 -
5．利 息支 出
- - 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 35 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
146,584.63 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
2,037,060.54 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
2,037,060.54 -
注：本 基金 合同 于2016 年8 月3 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中信 建投 智信 物联网 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
78,033,931.26 -926,483.91 77,107,447.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 2,037,060.54 2,037,060.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-30,729,408.97 107,003.27 -30,622,405.70
其中：1.基 金申 购款 507,098.58 -5,720.43 501,378.15
2. 基金 赎回 款 -31,236,507.55 112,723.70 -31,123,783.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
47,304,522.29 1,217,579.90 48,522,102.19
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - - 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
注：本 基金 合同 于2016 年8 月3 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 蒋月 勤______
______高翔______
____ 陈 莉君____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中信建投智信 物联网灵 活 配置混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 经中 国证券监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2015] 第 1900 号 《 关于 准予 中信 建投智 信物 联网 灵
活配置混合型 证券投资 基 金注册的批复 》核准， 由 中信建投基金 管理有限 公 司依照《中 华人民共
和国证券投资 基金法》 和 中信建投智信 物联网灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》 负责公开
募集。本基 金为契约 型开 放式，存续 期限不定 ，业 经普华永道 中天会计 师事 务所(特殊普 通合伙)
普华永 道中 天验 字(2016) 第 1007 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 中信建 投智 信物 联
网灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2016 年8 月 3 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额 为234,704,259.11 份 基金 份 额， 其中 认购 资金利 息折 合 72,767.74 份基金 份额 。 本 基金
的基金 管理 人为 中信 建投 基金管 理有 限公 司， 基金 托 管人为 中信 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中
信银行 ”) 。
根据《 关于 中信 建投 智信 物联网 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 增 加 C 类 基金 份额并 调整 基 金
合同和 托管 协议 中相 关条 款的公 告》 ， 自2017 年5 月10 日起 ， 对 本基 金增 加C 类份 额类 别 ， 原 有中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
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的基金 份额 在增 加收 取销 售服务 费的 C 类份 额后， 全部自 动转 换为 本基 金 A 类份额 。 本 基金 根据
所收取费用 的差异， 将基 金份额分为 不同类别 。在 投资人认购/ 申购基金 时收 取认购/申购 费用，
不从本 类 别 基金 资产 中计 提销售 服务 费的 基金 份额 ，称 为 A 类 份额 ；从 本基 金资产 中计 提销 售 服
务费， 并不 收取 认购/申 购 费用的 基金 份额 ，称 为 C 类份额 。本 基金 两类 基金 份额分 别设 置代 码，
分别公 布基 金份 额净 值和 基金份 额累 计净 值。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《中 信 建投智信物联 网灵活配 置 混合型证券投 资
基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国 内依法发
行上市的股 票(包括主 板、 中小板、创 业板及其 他经 中国证监会 核准上市 的股 票)、权证、 股指期
货等权 益类 金融 工具 ， 债 券等固 定收 益类 金融 工具( 包括国 债、 央 行 票据、 金 融债、 企业 债、 公 司
债、次级债 、中小企 业私 募债、地方 政府债券 、中 期票据、可 转换债券( 含分 离交易可转 债)、短
期融资 券 、 资 产支 持证 券 、 债 券回 购、 银行 存款 等) 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他
金融工具(但 须符合中 国证 监会的相关 规定)。本 基金 的投资组合 比例为： 股票 资产占基金 资产的
0-95% ， 其 中， 投资 于物 联 网相关 的证 券资 产的 比例 不低于 非现 金基 金资产的80%； 中小 企业 私募
债占基 金资 产净 值的 比例 不超 过 20% ；权 证投 资占 基金资 产净 值的 比例 不超 过 3% ；每 个交 易日 日
终在扣除股指 期货合约 需 缴纳的交易保 证金以后 ， 现 金或到期日 在一年以 内 的政府债券 不低于基
金资产净值 的 5%。本基 金 的业绩比较基 准为：沪 深 300 指数收 益率 × 60%+ 中 债综合指数收 益率
×40% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中信 建投 智信物 联网 灵活 配置
混合型证券投 资基金基 金 合同》和在财 务报表附 注 所列示的中国 证监会、 中 国基金业协 会发布的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
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6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
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6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信建 投基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中信建 投证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
航天科 技财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
江苏广 传广 播传 媒有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中信建 投期 货有 限公 司 与基金 管理 人同 一控 股股 东、基 金代 销机 构
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中信建投证券 127,827,629.93 78.84% - -
注：本 基金 合同 于2016 年8 月3 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
6.4.7.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 ，本 基金 合同 于2016 年8 月3 日 生效，
无上年 度可 比期 间。
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
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关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
中信建投证券 210,700,000.00 100.00% - -
注：本 基金 合同 于2016 年8 月3 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 ，本 基金 合同 于2016 年8 月3 日 生效，
无上年 度可 比期 间。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信建投证券 67,914.76 78.17% 11,152.04 37.02%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结
算有限责任公 司收取的 证 管费和经手费 的净额列 示 。该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣 金收取方
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 等。
2、本 基金 合同 于2016 年8 月3 日生 效， 无上 年度 可比期 间。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
455,180.49 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
267,996.71 -
注：1 、 支 付基 金管 理人 中 信建投 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.50% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
3、本 基金 合同 于2016 年8 月3 日生 效， 无上 年度 可比期 间。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
60,690.75 -
注：1 、 支 付基 金托 管人 中 信银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.20% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20% / 当 年天 数。
2、本 基金 的合 同于2016 年 8 月3 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信建 投智 信物 联
网A
中信建 投智 信物 联
网C
合计
中信建 投基 金管 理有 限
公司
- 0.23 0.23
合计 - 0.23 0.23
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信建 投智 信物 联
网A
中信建 投智 信物 联
网C
合计
注：1 、 根据 《关 于中 信建 投智信 物联 网灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金增 加C 类基金 份额 并调 整 基
金合同 和托 管协 议中 相关 条款的 公告 》 ， 自2017 年5 月 10 日 起， 对本 基金 增 加C 类 份额 类别 ， 本
基金A 类基 金份 额不 收取 销售服 务费 ， C 类基 金份 额 的销售 服务 费年 费率 为0.40% 。 计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.40 %÷ 当年 天数 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为前 一日C 类 基金 份额 基金资 产净 值
销售服务费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付给注册登 记机构， 经 注册登记机 构 代付给
各个基 金销 售机 构。
2、本 基金 合同 于2016 年8 月3 日生 效， 无上 年度 可比期 间。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券 （ 含回 购） 交易 ， 本基 金合 同 于 2016
年8 月3 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 基金 本报 告期 未运 用固有 资金 投资 本基 金， 本基金 合同 于 2016 年 8 月 3 日 生效 ， 无 上年 度
可比期 间。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未持 有本 基金 份额 ， 本基 金合 同于2016
年8 月3 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行股份有限
公司
18,103,116.60 33,289.78 - -
注：1 、 本基 金的 活期 存款 由基金 托管 人中 信银 行股 份有限 公司 保管 ， 按银 行 同业利 率或 约定 利率
计息。
2、本 基金 合同 于2016 年8 月3 日生 效， 无上 年度 可比期 间。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券， 本基 金合 同于2016 年 8 月 3 日 生效 ， 无
上年度 可比 期间 。 。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.8 期 末（2017 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600050
中国
联通
2017 年
4 月 5
日
临时
停牌
7.47 - - 200,000 1,546,477.00 1,494,000.00 -
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资 产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为31,189,047.93 元， 无属 于第 二 层次和 第三 层次 的余 额(2016 年 12 月31 日：
第一层 次的 余额 为9,229,920.00 元， 属于 第二 层次 的余额 为 10,063,000.00 元， 无 属于 第三 层次
的余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和 债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政 策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值 税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号《 关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 31,189,047.93 63.15
其中： 股票 31,189,047.93 63.15
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,142,251.59 36.74
7 其他各 项资 产 53,841.89 0.11
8 合计 49,385,141.41 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 1,272,600.00 2.62
C
制造业 23,703,250.70 48.85
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,826,800.00 3.76
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - - 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,386,397.23 9.04
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 31,189,047.93 64.28
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000063 中兴通 讯 100,000 2,374,000.00 4.89
2 300166 东方国 信 175,861 2,361,813.23 4.87
3 300296 利亚德 119,866 2,253,480.80 4.64
4 600452 涪陵电 力 40,000 1,826,800.00 3.76
5 002456 欧菲光 100,000 1,817,000.00 3.74
6 600884 杉杉股 份 110,000 1,811,700.00 3.73
7 002635 安洁科 技 45,000 1,629,900.00 3.36
8 600050 中国联 通 200,000 1,494,000.00 3.08
9 002138 顺络电 子 80,000 1,486,400.00 3.06
10 002475 立讯精 密 50,000 1,462,000.00 3.01 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002635 安洁科 技 3,285,296.00 4.26
2 002456 欧菲光 3,005,198.47 3.90
3 600884 杉杉股 份 2,501,845.00 3.24
4 300296 利亚德 2,359,407.80 3.06
5 300166 东方国 信 2,327,944.54 3.02
6 002475 立讯精 密 2,316,584.00 3.00
7 300007 汉威科 技 2,204,926.00 2.86
8 600038 中直股 份 2,166,938.00 2.81
9 000066 中国长 城 2,152,446.00 2.79
10 000651 格力电 器 2,079,520.00 2.70
11 603328 依顿电 子 1,962,830.66 2.55
12 300133 华策影 视 1,692,404.16 2.19
13 002074 国轩高 科 1,644,431.40 2.13
14 000039 中集集 团 1,638,164.00 2.12
15 002008 大族激 光 1,632,643.14 2.12
16 601600 中国铝 业 1,552,500.00 2.01
17 600050 中国联 通 1,546,477.00 2.01
18 002185 华天科 技 1,523,300.00 1.98
19 300202 聚龙股 份 1,477,196.00 1.92
20 002273 水晶光 电 1,452,973.00 1.88
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000059 华锦股 份 3,227,804.00 4.19
2 000066 中国长 城 3,107,564.00 4.03
3 600340 华夏幸 福 2,299,020.00 2.98
4 002635 安洁科 技 2,119,638.23 2.75 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
5 002008 大族激 光 2,093,992.35 2.72
6 603328 依顿电 子 1,825,193.36 2.37
7 600038 中直股 份 1,743,501.00 2.26
8 000777 中核科 技 1,642,448.00 2.13
9 300133 华策影 视 1,628,355.56 2.11
10 000039 中集集 团 1,623,972.00 2.11
11 002074 国轩高 科 1,602,087.49 2.08
12 601600 中国铝 业 1,446,000.00 1.88
13 002456 欧菲光 1,360,129.17 1.76
14 600048 保利地 产 1,347,700.00 1.75
15 002045 国光电 器 1,289,200.00 1.67
16 300426 唐德影 视 1,283,851.50 1.67
17 300066 三川智 慧 1,274,281.00 1.65
18 300202 聚龙股 份 1,272,512.00 1.65
19 002475 立讯精 密 1,269,056.00 1.65
20 000651 格力电 器 1,268,253.00 1.64
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 90,814,537.73
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 71,318,095.79
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
第 30 页 共 35 页
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本报告 期内 本基 金未 运用 国债期 货进 行投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 报告 期内 本基 金未 运用国 债期 货进 行投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本报告 期内 本基 金未 运用 国债期 货进 行投 资。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内 ，本 基金投资 决 策程序符合相 关法律法 规 的要求，未发 现本基金 投 资的前十名证 券
的发行 主体 出现 被监 管部 门立案 调查 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 43,035.52
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,688.73
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 9,117.64
8 其他 -
9 合计 53,841.89
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 600050 中国联 通 1,494,000.00 3.08 停牌
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
中信
建投
智信
物联
网A
976 48,466.72 - - 47,303,522.29 100.00%
中信 1 1,000.00 - - 1,000.00 100.00% 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
第 32 页 共 35 页
建投
智信
物联
网C
合计 977 48,418.14 - - 47,304,522.29 100.00%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
中信建 投
智信物 联
网A
1,189,974.61 2.5156%
中信建 投
智信物 联
网C
1,000.00 100.0000%
合计
1,190,974.61 2.5177%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
中信建 投智 信物 联网
A
>100
中信建 投智 信物 联网
C
0
合计
>100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
中信建 投智 信物 联网
A
10~50
中信建 投智 信物 联网
C
0
合计
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
中信建 投智 信物
联网 A
中信建 投智 信物
联网 C 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
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基金合 同生 效日 （2016 年 8 月 3 日） 基金 份
额总额
234,704,259.11 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 78,033,931.26 -
本报告 期基 金总 申购 份额 506,098.58 1,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 31,236,507.55 -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 47,303,522.29 1,000.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
基金管 理人 于2017 年 5 月27 日增 聘周 紫光 为本 基 金的基 金经 理。
报告期 内无 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门的 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基 金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 为本 基 金提供 审计 服务 ， 报告 期 内未发 生变 更 。
中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
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10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内， 基金 管理 人收 到中国 证券 监督 管理 委员 会北京 监管 局 （ 以下 简称 “北京 证监 局” ）
《关于 对中 信建 投基 金管 理有限 公司 采取 责令 改正 行政监 管措 施的 决定 》 （[2017]33 号） 及对 相
关责任 人采 取监 管谈 话的 行政监 管措 施 、 北 京证 监 局 《 关于 对中 信建 投基 金 管理有 限公 司采 取责
令改正 行政 监管 措施 的决 定》 （[2017]36 号） ，要 求 基金管 理人 限期 进行 整改 。
基金管 理人 高度 重视 整改 工作 ， 及 时制 定了 整改 方 案并落 实 ， 按 时向 北京 证 监局报 送了 整改
报告。 截至 报告 期末 ，基 金管理 人已 完成 全部 的整 改工作 。
报告期 内托 管人 的托 管业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投证券 2 127,827,629.93 78.84% 67,914.76 78.17% -
申万宏源证券 1 26,871,164.01 16.57% 14,276.66 16.43% -
招商证券 1 7,433,839.58 4.59% 4,692.93 5.40% -
注：1 、 根 据 中 国证 监 会《 关 于 完 善 证 券 投资 基 金交 易 席 位 制 度 有 关问 题 的 通 知 》 （证 监 基 金字
[2007]48 号） 及 《 中信建 投基金 管理 有限 公司 公募 基金交 易单 元管 理办 法》 的规定 ， 本 基金 管 理
人制定 了提 供交 易单 元的 证券公 司的 选择 标准 ，具 体如下 ：
（1 ） 公司 选择 财务 状况 良 好、经 营行 为规 范、 研究 实力较 强的 证券 公司 ，向 其租用 交易 单元 。
（2 ） 证 券公 司的 选择 由公 司投资 研究 部负 责人 根据 证券公 司的 投资 研究 服务 质量及 评估 结果 作 出
交易单元租用 或撤销的 相 关决定。经公 司分管领 导 同意后，方可 办理相关 的 租用事宜。 投资研究
部应定期向公 司总经理 、 市场部、特定 资产管理 部 、稽控合规部 负责人等 组 成的办公会 议汇报选
择证券 公 司 的相 关依 据。
（3 ） 评估 实行 评分 制， 具 体如下 ：
分配权 重（100 分）=基 础 服务（45% ）+特 别服 务（45% ）+ 销售 服务 （10%）。
打分由 投资 研究 部负 责人 和研究 员共 同完 成。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告摘要
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基础服 务包 括： 报告 、电 话沟通 、路 演、 联合 调研 服务等 ；
特别服务包括 ：深度推 荐 公司、单独调 研、带上 市 公司上门路演 、约见专 家 、委托课题 、人员培
养、重 大投 资机 会等 ；
销售服 务包 括： 日常 沟通 、重点 推荐 的沟 通、 研究 投资工 作的 支持 和配 合。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 交 易单元 租用 协议 ， 并
通知基 金托 管人 。
3、 投 资研 究部 每月 完成 对 各往来 证券 公司 的研 究服 务评估 ， 评 估结 果作 为调 整确定 个别 证券 公司
的交易 金额 及比 率限 制的 参考 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投证券 - - 210,700,000.00 100.00% - -
申万宏源证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
本 报告 期内 ，未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
本 基金 本报 告期 内无 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 。
中信建投基金管理有限公司
2017 年8 月29 日
