中信建投稳利保本混合型证券投资基金
2017 年半年度报告 摘要
2017年6 月30日
基金管理人：中信建投基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月29日
中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年1月1日起至6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中信建投稳利保本
基金主代码 000804
交易代码 000804
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 9月 26日
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,148,269,219.85份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的
组合管理，在严格控制风险的基础上，力争实现基金
资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金运用恒定比例组合保险策略（Constant
Proportion Portfolio Insurance，简称CPPI策略），
动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比
例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并
实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中的低风
险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股票
型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金。
投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放
在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍
然存在损失投资本金的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信建投基金管理有限公司 北京银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张乐久 刘晔
联系电话 010-57760122 010-66223586
电子邮箱 zhanglj@csc.com.cn liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服务电话
4009-108-108 95526 中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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传真 010-59100298 010-66225309
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cfund108.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017年6月 30 日)
本期已实现收益 9,255,843.06
本期利润 15,461,768.85
加权平均基金份额本期利润 0.0131
本期基金份额净值增长率 1.30%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0098
期末基金资产净值 1,159,574,876.29
期末基金份额净值 1.010
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.40% 0.04% 0.16% 0.00% 0.24% 0.04% 中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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过去三个月 0.70% 0.04% 0.48% 0.01% 0.22% 0.03%
过去六个月 1.30% 0.04% 0.96% 0.01% 0.34% 0.03%
过去一年 2.37% 0.05% 2.41% 0.01% -0.04% 0.04%
自基金合同
生效起至今
25.57% 0.41% 9.18% 0.01% 16.39% 0.40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中信建投基金管理有限公司于 2013年9月9日在北京正式注册成立，主要经营基金募集、基
金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司子公司元达信资本管
理（北京）有限公司于2015 年 6月 8日成立。依托强大的股东背景，经过 2014年、2015 年、2016中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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年的基础建设及资源、业务、经验的积累，公司业务呈现发展趋势。公司秉承“忠于信，健于投”
的经营理念，追求以稳健的投资及良好的收益，回馈客户的信任，公司投资业绩稳健，以良好的
投资回报实现了投资人资产的保值增值。公司机构客户资源丰富，涵盖商业银行、证券公司、信
托公司、财务公司等客户资源；深度开展各类客户的拓展维护，与大型商业银行及农村商业银行
均开展不同程度的合作。公司构建了涵盖风险收益高中低各类产品在内的产品体系，公募基金涵
盖混合型、债券型、货币型等多种产品类型；专户产品在量化投资、资产证券化等多个领域均取
得了良好的业绩；同时公司积极践行“金融服务实体经济的本质要求” ，与相关政府部门、金融机
构共同开发国企改革基金、产业基金等创新业务，通过产品创新和业务创新为国家经济政策的调
整和实体经济的发展贡献应有之力。
公司积极践行社会责任，在各项工作中均以保护投资者、合作伙伴利益为基础；在 2016 年获
得怀柔区“2016年度经济发展贡献奖”奖项。 同时， 公司在固定收益等专业领域业绩卓著， 在 2016
年获得上海证券交易所“2016 年度优秀债券交易商”奖项、2014-2015 年连续两年获得中金所
“国债期货优秀市场拓展团队”奖项。
2017年公司本着“回归本源、夯实基础、稳中求进、再绘蓝图”的指导思想，提升投研实力，
加快产品创新，拓展销售渠道，不断增强公司核心竞争力。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王浩
本基金
的基金
经理
2014年9月26日 - 7
中国籍，1982年 2月生，
中央财经大学经济学硕
士。曾就职于中信建投证
券股份有限公司资产管理
部，从事证券投资研究分
析工作。现任本公司投资
研究部基金经理,担任中
信建投稳利保本混合型证
券投资基金、中信建投稳
利保本 2 号混合型证券投
资基金、中信建投稳溢保
本混合型证券投资基金、
中信建投智信物联网灵活
配置混合型证券投资基
金、中信建投睿康混合型
证券投资基金基金经理。
颜灵珊
本基金
的基金
2017年2月16日 - 3
中国籍，1989年 11月生，
中国人民大学管理学硕士中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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经理 （财务方向） 。 曾任招商证
券股份有限公司研究员。
现任本公司投资研究部基
金经理，担任中信建投稳
利保本混合型证券投资基
金、中信建投稳利保本 2
号混合型证券投资基金、
中信建投稳溢保本混合型
证券投资基金、中信建投
睿康混合型证券投资基金
基金经理。
注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损
害基金持有人利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同
投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开
竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年，经济展现较强的韧性，GDP 实际增速均保持在 6.9%，相对平稳，GDP 名义增中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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速同比一季度达到 11.83%，二季度小幅回落到 11.44%。 在出口改善、投资增速保持高位，工业
增加值逐步回升的情况下，经济数据保持稳中向好。而中观层面的设备更新替代需求明显的回升，
以及微观层面企业盈利的改善，也侧面的印证供给有限的情况下，需求的温和增长。
通胀风险预期减弱，总体处于良性状态。CPI 处于相对低位，PPI 高位回落后企稳。CPI 在 1
月份达到上半年高位2.55%， 随后 2、 3月份下行到0.8%和 0.9%， 4-6月份逐步上行到1.2%、 1.5%
和1.5%。PPI先冲高后逐月回落，6月份企稳在5.5%。
政策角度，始于去年中以来对于银行理财资金的监管持续发酵，货币政策继续保持稳健中性，
同时确保不发生系统性金融风险,央行一季度将表外理财纳入MPA考核， 并且两次提高公开市场回
购利率和 MLF 等政策利率，抬升资金成本的中枢，而二季度未上调 MLF 和公开市场利率，各项指
标显示金融去杠杆已经取得一定成效。
市场方面,在监管的不确定性和资金面的波动下，利率震荡走高，直到 6月份开启一波下行后
企稳。同业存单的利率高企，迫使信用债的利率难以明显下行，信用债净融资量上半年持续为负，
而信用利差一季度处于相对低位, 4-5 月份部分资金赎回的抛压带来利率债和信用债调整，信用
利差有所扩大，而6月份随着资金和赎回压力减弱，整体利率水平显著回落，利差进一步压缩。
操作方面，一季度监管压力和收益率的震荡冲击持存在，基于对冲击的时点判断，以及考虑
到短期经济企稳，货币政策态度转变，我们采取了短久期的保守操作策略，并且择机在季末加仓
随着利率变化获取波段收益。二季度随着监管压力的逐步释放，下半年债券收益将回归基本面，
我们择机在季末利率高点增仓，随着利率变化获取波段收益，并且适度拉长久期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.010 元，累计份额净值为 1.250 元；本报告期基金份额
净值增长率为1.30%，业绩比较基准收益率为 0.96%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年下半年，三季度经济走势预计仍然较为平稳,四季度经济存在一定不确定性。欧
洲改善继续利好出口，国内地产库存处于低位，地产投资增速降幅有限，盈利改善或带动制造业
投资持续回升，产能周期开启。不确定性来自于企业杠杆，政府杠杆，以及居民杠杆被限制住之
后，融资需求的回落，是否会对经济的传导产生负面的影响。
债券市场来看，短期处于震荡趋势之中，基本面的超预期，资金面的中性，以及金融监管的
继续整治来看，未来大幅下行的概率较低，建议票息为王，有超额价值时候可以加仓。考虑到曲
线较平，亦可依据资金面择机增加做陡曲线的策略。转债市场迎来扩容，后期将密切关注其品种，中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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以及可能带来的弹性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金遵循下列报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。
为确保估值政策和估值原则的合理合法性，公司成立估值委员会和风险内控小组。公司分管
运营领导任估值委员会负责人，委员包括督察长、投资研究部、特定资产管理部、稽控合规部、
运营管理部的主要负责人，主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告
中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。
在严格遵循公平、合理原则下，公司制订了健全、有效的估值政策流程：
1.运营管理部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金净值,公司
与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》 ，并依
据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适
用于非货币基金）或影子定价（适用于货币基金和理财类基金） ；公司与中证指数有限公司签署了
《债券估值数据服务协议》 ， 并依据其提供的估值价格对公司旗下基金持有的交易所有关固定收益
品种进行估值。
2.由估值委员会确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值，若确定用估值方
法计算公允价值，则在参考基金业协会的意见或第三方意见后确定估值方法；
3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值，并将计算结果提交公司管理层；
4.公司管理层审批后，该估值方法方可实施。
为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性，风险内控小组应定期
对估值政策、程序及估值方法进行审核，并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下，公司
旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新
估值政策或程序的情形，已确定的估值政策和程序应当持续适用。
估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后应及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由
估值委员会提议，并提交公司管理层，待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策
略或投资新品种时，应由估值委员会对现有估值政策和程序的适用性做出评价。
在采用估值政策和程序时，估值委员会应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经
验、专业胜任能力和独立性，通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未实施利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于5000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在本报告期内，本基金托管人在托管中信建投稳利保本混合型证券投资基金过程中，严格遵
守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行
了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本托管人复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配情况、投
资组合报告的内容（ “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） ，保证复核内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：中信建投稳利保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
1,947,692.26 35,023,844.89
结算备付金
255,000.00 -
存出保证金
- 30,114.06
交易性金融资产
1,121,509,000.00 850,969,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,121,509,000.00 850,969,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
19,200,139.80 308,221,422.33
应收证券清算款
1,005,758.63 -
应收利息
18,140,641.79 6,292,876.17
应收股利
- -
应收申购款
9,988.01 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,162,068,220.49 1,200,537,257.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
948,405.81 283,400.36
应付管理人报酬
1,145,100.01 1,222,333.47
应付托管费
190,850.02 203,722.26
应付销售服务费
- -
应付交易费用
3,180.40 27,146.31
应交税费
- - 中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
205,807.96 366,034.26
负债合计
2,493,344.20 2,102,636.66
所有者权益：
实收基金
1,136,809,944.73 1,190,416,695.88
未分配利润
22,764,931.56 8,017,924.91
所有者权益合计
1,159,574,876.29 1,198,434,620.79
负债和所有者权益总计
1,162,068,220.49 1,200,537,257.45
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0100 元，基金份额总额 1,148,269,219.85
份。
6.2 利润表
会计主体：中信建投稳利保本混合型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017
年 6月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30日
一、收入
23,841,039.75 1,723,393.09
1.利息收入
18,883,518.32 2,903,964.77
其中：存款利息收入
25,941.45 21,052.74
债券利息收入
16,121,102.20 2,809,079.54
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,736,474.67 73,832.49
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,546,806.06 -2,322,364.85
其中：股票投资收益
- -2,819,812.09
基金投资收益
- -
债券投资收益
-1,546,806.06 435,135.47
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- 62,311.77
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
6,205,925.79 962,753.34
4. 汇兑收益 （损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-”号填列）
298,401.70 179,039.83
减：二、费用
8,379,270.90 1,472,340.47 中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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1．管理人报酬
7,033,645.95 859,606.75
2．托管费
1,172,274.29 143,267.87
3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -
4．交易费用
1,525.00 218,481.48
5．利息支出
15,268.66 54,101.26
其中：卖出回购金融资产支出
15,268.66 54,101.26
6．其他费用
156,557.00 196,883.11
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
15,461,768.85 251,052.62
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
15,461,768.85 251,052.62
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中信建投稳利保本混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日 至 2017年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,190,416,695.88 8,017,924.91 1,198,434,620.79
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 15,461,768.85 15,461,768.85
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-53,606,751.15 -714,762.20 -54,321,513.35
其中：1.基金申购款 1,346,879.17 19,104.56 1,365,983.73
2.基金赎回款 -54,953,630.32 -733,866.76 -55,687,497.08
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,136,809,944.73 22,764,931.56 1,159,574,876.29
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
136,815,130.64 16,601,271.49 153,416,402.13
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 251,052.62 251,052.62
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-16,417,933.09 -1,802,920.25 -18,220,853.34
其中：1.基金申购款 957,041.37 101,990.42 1,059,031.79
2.基金赎回款 -17,374,974.46 -1,904,910.67 -19,279,885.13
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
120,397,197.55 15,049,403.86 135,446,601.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______蒋月勤______
______高翔______
____陈莉君____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中信建投稳利保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]914 号《关于准予中信建投稳利保本混合型证券投资
基金注册的批复》核准，由中信建投基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具安永华明(2014)验字第
60952150_A17 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《中信建投稳利保本混合型证券投资
基金基金合同》 于2014年9月26日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为464,708,417.18
份基金份额，其中认购资金利息折合 32,923.00 份基金份额。本基金的基金管理人为中信建投基
金管理有限公司，基金托管人为北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)。 中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、股指期货
等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、
资产支持证券、债券回购等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中
国证监会的相关规定。本基金的基金资产包括稳健资产和风险资产，稳健资产为国内依法发行交
易的债券、货币市场工具等，其中债券包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持
证券、债券回购等。风险资产为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
权证、股指期货等。本基金的投资组合比例为：债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比
例不低于 60%，其中基金应保留不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；
股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于 40%。本基金的业绩比较基准为：两
年期银行定期存款税后收益率。
根据《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的保本周期每
两年为一个周期。本基金第一个保本周期自基金合同生效日起至两年后的对应日止；本基金第一
个保本周期后的各保本周期自本基金届时公告的保本周期起始之日起至两年后对应日止。如该对
应日为非工作日或该公历年不存在该对应日，则顺延至下一个工作日。本基金保证人为基金管理
人的保本义务提供不可撤销的连带责任担保。保证范围为基金持有人认购并持有到期的基金份额
与保本周期到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算
的总金额低于其保本金额的差额部分。保证期间为基金保本周期到期日起六个月止。保本周期届
满时，保证人或保本义务人符合法律法规有关保证人或保本义务人资质要求，同意继续提供保本
保障或基金管理人认可的其他机构同意提供保本保障，并与本基金管理人签订保证合同，同时本
基金满足法律法规和基金合同规定的保本基金存续要求的情况下，本基金将转入下一保本周期。
如保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，本基金转型为非保本基金，基金名称变
更为“中信建投稳利混合型证券投资基金” ，基金投资、基金费率、分红方式等相关内容也将根据
基金合同的约定做相应修改，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或更新的基金招募说明书
中予以说明。
根据《中信建投稳利保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期相关规则的
公告》和《关于中信建投稳利保本混合型证券投资基金提前结束过渡期申购、进行基金份额折算中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
并转入第二个保本周期的公告》 ，本基金第一个保本周期自2014年9月26日起至2016年 9月 26
日止，本基金满足法律法规和基金合同规定的保本基金存续要求，将在第一个保本周期到期后转
入第二个保本周期。根据《关于中信建投稳利保本混合型证券投资基金份额折算和过渡期申购确
认结果的公告》的有关规定，本基金的基金管理人中信建投基金管理有限公司确定 2016 年 10 月
11日为本基金的基金份额折算日，对当日登记在册的全体基金份额持有人持有的基金份额进行了
折算。基金份额折算比例为 1.01007465，折算后基金份额净值为1.000元。本基金第二个保本周
期自2016 年10月 12 日起至 2018年 10 月12 日止，由深圳市高新投集团有限公司为本基金的第
二个保本周期提供不可撤销的连带责任保证。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中信建投稳利保本混合型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及2017年1月1日至 2017年6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中信建投基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
北京银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
深圳市高新投集团有限公司 基金保证人
中信建投证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
航天科技财务有限责任公司 基金管理人的股东
江苏广传广播传媒有限公司 基金管理人的股东
中信建投期货有限公司 与基金管理人同一控股股东、基金代销机构
中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.7.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
中信建投证券 - - 9,861,804.62 63.98%
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.7.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.7.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
7,033,645.95 859,606.75
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,646,848.85 482,587.21
注：1、支付基金管理人中信建投基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2% ÷ 当年天数。 中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支
的费用项目。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,172,274.29 143,267.87
注：支付基金托管人北京银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。
其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% ÷ 当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
北京银行股份
有限公司
1,947,692.26 22,560.50 3,808,545.27 17,461.79
注：本基金的活期存款由基金托管人北京银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计
息。 中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.8 期末（ 2017 年6 月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 1,121,509,000.00 元，无属于第一层次和第三层次的余额(2016 年 12 月 31
日：属于第二层次的余额为 850,969,000元，无属于第一层次和第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动 中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016 年5月1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017年1月6日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017年6 月 30 日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,121,509,000.00 96.51
其中：债券 1,121,509,000.00 96.51
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 19,200,139.80 1.65
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,202,692.26 0.19
7 其他各项资产 19,156,388.43 1.65
8 合计 1,162,068,220.49 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。 中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,006,000.00 5.17
其中：政策性金融债 60,006,000.00 5.17
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 561,623,000.00 48.43
6 中期票据 58,767,000.00 5.07
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 441,113,000.00 38.04
9 其他 - -
10 合计 1,121,509,000.00 96.72
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150417 15 农发 17 600,000 60,006,000.00 5.17
2 011698681 16 振华石油
SCP005
500,000 50,160,000.00 4.33
2 011698686 16 深圳航空
SCP008
500,000 50,160,000.00 4.33
2 011771019 17 平安租赁
SCP004
500,000 50,160,000.00 4.33
3 011698647 16 兴蓉环境
SCP001
500,000 50,155,000.00 4.33
3 011698651 16 金圆投资 500,000 50,155,000.00 4.33 中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
SCP001
3 011698652 16 厦翔业
SCP013
500,000 50,155,000.00 4.33
4 011698661 16 鲁黄金
SCP012
500,000 50,150,000.00 4.32
4 011698683 16 中化工
SCP006
500,000 50,150,000.00 4.32
5 011698675 16 同方
SCP006
500,000 50,145,000.00 4.32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。 中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本报告期内本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期内本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.3本期国债期货投资评价
本报告期内本基金未运用国债期货进行投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,005,758.63
3 应收股利 -
4 应收利息 18,140,641.79
5 应收申购款 9,988.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,156,388.43
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,595 151,187.52 22,301,660.33 1.94% 1,125,967,559.52 98.06%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
5,000.78 0.0004%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 9 月 26 日 ）基金份额总额
464,708,417.18
本报告期期初基金份额总额 1,202,416,079.86
本报告期基金总申购份额 1,360,527.37
减:本报告期基金总赎回份额 55,507,387.38
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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本报告期期末基金份额总额 1,148,269,219.85
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人于2017年 2月16日增聘颜灵珊为本基金的基金经理。
报告期内无基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，报告期内未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局” ）
《关于对中信建投基金管理有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》 （[2017]33 号）及对相
关责任人采取监管谈话的行政监管措施、北京证监局《关于对中信建投基金管理有限公司采取责
令改正行政监管措施的决定》 （[2017]36号） ，要求基金管理人限期进行整改。
基金管理人高度重视整改工作，及时制定了整改方案并落实，按时向北京证监局报送了整改
报告。截至报告期末，基金管理人已完成全部的整改工作。 中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 - - - - -
安信证券 3 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
中信建投证券 2 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号）及《中信建投基金管理有限公司公募基金交易单元管理办法》的规定，本基金管理
人制定了提供交易单元的证券公司的选择标准，具体如下：
（1）公司选择财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司，向其租用交易单元。
（2） 证券公司的选择由公司投资研究部负责人根据证券公司的投资研究服务质量及评估结果作出
交易单元租用或撤销的相关决定。经公司分管领导同意后，方可办理相关的租用事宜。投资研究
部应定期向公司总经理、市场部、特定资产管理部、稽控合规部负责人等组成的办公会议汇报选
择证券公司的相关依据。
（3）评估实行评分制，具体如下：
分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务（45%）+销售服务（10% ）。
打分由投资研究部负责人和研究员共同完成。
基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等；
特别服务包括：深度推荐公司、单独调研、带上市公司上门路演、约见专家、委托课题、人员培
养、重大投资机会等；
销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订交易单元租用协议，并
通知基金托管人。
3、投资研究部每月完成对各往来证券公司的研究服务评估，评估结果作为调整确定个别证券公司中信建投稳利保本 2017 年半年度报告摘要
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的交易金额及比率限制的参考。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 - - 478,500,000.00 82.15% - -
安信证券 - - 104,000,000.00 17.85% - -
长江证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
中信建投基金管理有限公司
2017年8 月29日
