对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中海货币A(392001)

中海货币:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
中 海 货 币 市场 证 券 投 资基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月29 日 
 
 
 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 
第 2 页 共 30 页


§1 重要提 示 1.1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合 同 规 定 , 于 2017 年 8 月 22 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 3 页 共 30 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况


基金简 称 中海货 币 基金主 代码 392001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 7 月 28 日 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 896,935,423.40 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 中海货 币A 中海货 币B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 392001 392002 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 144,141,447.46 份 752,793,975.94 份


2.2 基金产品说明 投资目 标 在保证 资产 安全 与资 产充 分流动 性前 提下 , 追 求高 于业绩 比较 基准 的收 益 率,为 基金 份额 持有 人创 造稳定 的当 期收 益。 投资策 略 1、利 率预 期策 略 根据对 宏观 经济 和利 率走 势的分 析, 本基 金将 制定 利率预 期策 略。 如果 预 期利率 下降 , 将增 加组 合 的久期 ; 反之 , 如果 预期 利率将 上升 , 则缩 短组 合的久 期。 2、期 限结 构配 置策 略 各 类 债 券 资 产 在 期 限 结 构 上 的 配 置 是 本 基 金 所 选 择 的 收 益 率 曲 线 策 略 在 资产配 置过 程中 的具 体体 现, 本 基金 采用 总收 益分 析法在 子弹 组合 、 杠 铃 组合、 梯形 组合 等三 种基 础类型 中进 行选 择。 3、类 属配 置策 略 根据各 类短 期固 定收 益类 金融工 具的 市场 规模 、 收 益性和 流动 性, 决定 各 类资产 的配 置比 例; 再通 过评估 各类 资产 的流 动性 和收益 性利 差, 确定 不 同期限 类别 资产 的具 体资 产配置 比例 。 4、流 动性 管理 策略 在满足 基金 投资 人申 购、 赎回的 资金 需求 前提 下, 通过基 金资 产安 排 ( 包 括现金 库存 、 资产 变现 、 剩余期 限管 理或 以其 他措 施) , 保证 基金 资产 的 高流动 性。 5、套 利策 略 本基金 的套 利策 略主 要是 利用不 同市 场、 不同 期限 和不同 品种 之间 的收 益 率差异 ,通 过融 入和 融出 的资金 安排 ,获 取无 风险 的利差 收益 。 业绩比 较基 准 同期 7 天 通知 存款 利率 ( 税后) 风险收 益特 征 本基金 属货 币市 场证 券投 资基金 ,为 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 4 页 共 30 页


本基金 长期 平均 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混合 型基 金、 债券 型 基金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 王莉 郭明 联系电 话 021-38429808 010-66105773 电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电话


400-888-9788 、 021-38789788 95588 传真 021-68419525 010-66105798


2.4 信息披露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.zhfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及30 层


§3 主要财 务指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 注1 : 本报 告期 指自2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日。 基金级 别 中海货 币A 中海货 币B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 2,634,436.98 25,002,372.77 本期利 润 2,634,436.98 25,002,372.77 本期净 值收 益率 1.4307% 1.5519% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利润 qiMoKeGongFenPeiJiJinFenELiRunA qiMoKeGongFenPeiJiJinFenELiRunB 期末基 金资 产净 值 144,141,447.46 752,793,975.94 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 5 页 共 30 页


注 2:本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 注3 : 本基 金按 日结 转份 额。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 中海货 币A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2844% 0.0012% 0.1027% 0.0000% 0.1817% 0.0012% 过去三 个月 0.8269% 0.0020% 0.3122% 0.0000% 0.5147% 0.0020% 过去六 个月 1.4307% 0.0025% 0.6228% 0.0000% 0.8079% 0.0025% 过去一 年 2.7639% 0.0041% 1.2639% 0.0000% 1.5000% 0.0041% 过去三 年 10.5999% 0.0093% 3.8938% 0.0000% 6.7061% 0.0093% 自基金 合同 生效起 至今 27.9016% 0.0082% 9.6637% 0.0001% 18.2379% 0.0081% 中海货 币B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3042% 0.0012% 0.1027% 0.0000% 0.2015% 0.0012% 过去三 个月 0.8873% 0.0020% 0.3122% 0.0000% 0.5751% 0.0020% 过去六 个月 1.5519% 0.0025% 0.6228% 0.0000% 0.9291% 0.0025% 过去一 年 3.0107% 0.0041% 1.2639% 0.0000% 1.7468% 0.0041% 过去三 年 11.4278% 0.0093% 3.8938% 0.0000% 7.5340% 0.0093% 自基金 合同 生效起 至今 30.0815% 0.0082% 9.6637% 0.0001% 20.4178% 0.0081% 注: “ 自基 金合 同生 效起 至 今” 指2010 年7 月28 日( 基金合 同生 效日)至2017 年6 月 30 日. 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变动 的比较 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 6 页 共 30 页


中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 7 页 共 30 页





§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ,始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则, 严格 履行基金管理 人的责任 和 义务,依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管 理和内 部控 制体 系, 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 6 月 30 日 ,共 管理 证券 投资 基 金 33 只。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 江小震 投资副 总 监,本 基 金基金 经 2016 年 4 月 16 日 - 19 年 江小震 先生 , 复 旦大 学 金融学 专业 硕士 。 历 任 长江证 券股 份有 限公中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 8 页 共 30 页


理、中 海 增强收 益 债券型 证 券投资 基 金基金 经 理、中 海 惠裕纯 债 债券型 发 起式证 券 投资基 金 (LOF)基 金经理 、 中海可 转 换债券 债 券型证 券 投资基 金 基金经 理、中 海 惠祥分 级 债券型 证 券投资 基 金基金 经 理、中 海 中鑫灵 活 配置混 合 型证券 投 资基金 基 金经理 、 中海纯 债 债券型 证 券投资 基 金基金 经 理、中 海 惠利纯 债 分级债 券 型证券 投 资基金 基 金经理 、 中海惠 丰 纯债分 级 债券型 证 券投资 基 金基金 经 理、中 海 稳健收 益 司投资 经理 、 中 维资 产 管理有 限责 任公 司部 门经理 、 天 安人 寿保 险 股份有 限公 司 ( 原名 恒 康天安 保险 有限 责任 公司) 投资 部经 理、 太 平洋资 产管 理有 限责 任公司 高级 经理 。2009 年 11 月进 入本 公司 工 作, 历 任固 定收 益小 组 负责人 、 固 定收 益部 副 总监、 固定 收益 部总 经 理, 现 任投 研中 心投 资 副总监 。 2010 年 7 月至 2012 年 10 月任 中海 货 币市场 证券 投资 基金 基金经 理,2011 年3 月至今 任中 海增 强收 益债券 型证 券投 资基 金基金 经理 ,2013 年1 月至今 任中 海惠 裕纯 债债券 型发 起式 证券 投资基 金(LOF )基 金 经理, 2014 年 3 月至 今 任中海 可转 换债 券债 券型证 券投 资基 金基 金经理 , 2014 年 8 月至 今任中 海惠 祥分 级债 券型证 券投 资基 金基 金经理 , 2016 年 2 月至 今任中 海中 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基金 经理 ,2016 年4 月至今 任中 海货 币市 场证券 投资 基金 基金 经理, 2016 年 4 月至今 任中海 纯债 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 , 2016 年 4 月至 今任 中 海惠利 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 基金 经理, 2016 年 4 月至 今 任中海 惠丰 纯债 分级 债券型 证券 投资 基金 基金经 理,2016 年7中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 9 页 共 30 页


债券型 证 券投资 基 金基金 经 理、中 海 合嘉增 强 收益债 券 型证券 投 资基金 基 金经理 月至今 任中 海稳 健收 益债券 型证 券投 资基 金基金 经理 ,2016 年8 月至今 任中 海合 嘉增 强收益 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 。 注1 : 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。 注2 : 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 基金管理人在报告 期 内 严格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他有 关 法 律 法 规 、 《基金合同》 的规定, 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益, 不存在损 害 基金份额持 有人利益 的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 , 公 司从研 究 、 投 资、 交易、风险管 理事后分 析 等环节,对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动 的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度, 要 求 公司各组 合研究成 果共享 , 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 , 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 , 使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实;同时, 根据公司 制度,通过系 统禁止公 司 组合之间(除 指数组合 外 )的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的 债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ,由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核,风控 的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。 本报告期,公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集,进行了 相 关的假设检验 ,对于相 关 溢价金额 对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 , 并针对交易 占优次数 进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。 本报告期,公 司根据制 度 要求,对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析,对于 出 现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ,均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 10 页 共 30 页


本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能 导致不公平交 易和 利益 输 送的重大异常 交易情况 , 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供 相关情 况说 明予 以留 痕。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2017 年上 半年 , 全 球经 济 短期出 现好 转迹 象, 中国 经济增 长稳 中有 升, 货币 政策保 持稳 健中 性的格局。一 季度以来 金 融监管与金融 防风险成 为 市场主线,债 券市场收 益 率经历幅度 不小的调 整,股 票市 场维 持震 荡, 但结构 出现 分化 。 基本面 方面 ,上 半年 经济 增长好 于预 期,GDP 增速 连续两 个季 度维 持 6.9% , 服务业 和消 费保 持对经 济的 高贡 献, 基建 保持 20% 以 上的 较高 增速 ,房地 产投 资增 速仍 维持 在 6% 左右 ,成 为经 济 增长的 主要 推动 因素 。 货币政 策方 面,2017 年以 来央行 实施 稳健 中性 的货 币政策 , 通 过综 合运 用不 同类型 的货 币 市 场工具,以削 峰填谷的 方 式维持流动性 总体稳定 。 同时央行监管 逐步加强 , 金融体系主 动调整业 务降低 内部 杠杆 ,回 归实 体经济 ,6 月末M2 增速 放 缓至 9.2% 。 债券市场方面 ,在金融 防 风险的基调下 ,上半年 债 市收益率延续 去年底的 调 整态势,二季 度 银监会金融监 管政策密 集 出台,债券市 场再次经 历 深度调整,信 用利差走 阔 ,利率债收 益率快速 上行, 至6 月初 稍得 喘息 时机, 债市 小 幅 反弹 。 上半年 内本 基金 仓位 保持 稳定, 基于 流动 性的 考虑 来安排 日常 投资 ,在 结构 上相对 均衡 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至2017 年6 月30 日, 报告期 内本 基 金A 净 值收 益率 为1.4307% , 高 于业 绩 比较基 准0.8079 个百分 点; 报告 期内 本基 金 B 净 值收 益率 为1.5519% ,高 于业 绩比 较基 准 0.9291 个 百分 点。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 上半年经济运 行体现出 较 强的稳定性, 供给侧改 革 效果已经显现 ,加之积 极 的财政政策托 底 经济,未来经 济将会延 续 稳增长的态势 。今年以 来 ,美联储如期 加息以及 缩 表计划的开 启,以及 欧元区经济复 苏、调整 货 币政策等偏鹰 派的言论 , 从客观上对国 内货币政 策 造成影响, 货币政策 难言宽松,依 旧保持稳 健 中性。债券市 场方面, 金 融去杠杆仍在 继续,监 管 细则尚未落 地,加之中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 11 页 共 30 页


民企债 券风 波不 断, 市场 不确定 性较 多, 未来 的运 作将继 续坚 持稳 健原 则, 谨慎操 作。 4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基金管理人 设有估值 委 员 会,公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ,其他委员有 风 险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和 适时修订基金 估值政策 和 程序,指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基 金从业经验, 熟悉相关 法 律法规,具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的 专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员,不介入基 金日常估 值 业务,但应 参加估值 委员会 会议 , 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 , 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由 其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定,本基 金 每日将各级基 金份额的 已 实现收益全额 分 配给基 金份 额持 有人 。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期内, 本基金托 管 人在对中海货 币市场证 券 投资基金的托 管过程中 , 严格遵守《证 券 投资基金法》 、 《货币市 场 基金管理暂 行规定》 、 《 货 币市场基金 信息披露 特别 规定》及其 他有关 法 律法规和基金 合同的有 关 规定,不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,完全尽职 尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 12 页 共 30 页


5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配 等情况 的说明 本报告期内, 中海货币 市 场证券投资基 金的管理 人 —— 中海基金 管理有限 公 司在中海货币 市 场证券 投资 基金 的投 资运 作、每 万份 基金 净收 益 和 7 日年 化收 益率 、基 金利 润分配 、基 金费 用开 支等问题上 ,严格遵 循《 证券投资基 金法》 、 《货 币 市场基金管 理暂行规 定》 、 《货币市场 基金信 息 披露特 别规 定》 等有 关法 律法规 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、准确和 完整发表 意见 本托管人依法 对中海基金 管理有限公司 编制和披露 的中海货币市 场证券投资 基金 2017 年半 年度报告中财 务指标、 利 润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 进行了核查 ,以上内 容真实 、准 确和 完整 。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 中海 货币 市场 证券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款


236,482,584.47 1,310,236,108.19 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产


449,412,622.58 4,092,253,975.02 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


449,412,622.58 4,092,253,975.02 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


345,660,558.49 100,000,510.00 应收证 券清 算 款


- - 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 13 页 共 30 页


应收利 息


3,386,713.86 18,963,382.20 应收股 利


- - 应收申 购款


96,849.11 638,730.53 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


1,035,039,328.51 5,522,092,705.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


137,499,491.25 312,178,611.73 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


1,694.80 117,261.63 应付管 理人 报酬


314,661.45 1,596,682.60 应付托 管费


95,351.97 483,843.22 应付销 售服 务费


38,748.88 120,159.11 应付交 易费 用


34,545.19 60,742.71 应交税 费


- - 应付利 息


11,224.38 59,565.90 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


108,187.19 149,078.85 负债合 计


138,103,905.11 314,765,945.75 所有者权益:





实收基 金


896,935,423.40 5,207,326,760.19 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


896,935,423.40 5,207,326,760.19 负债和 所有 者权 益总 计


1,035,039,328.51 5,522,092,705.94 注: 报告 截止 日2017 年6 月 30 日 ,基 金份 额净 值1.00 元, 基金 份额 总额 896,935,423.40 份, 其中A 级基 金份 额总 额144,141,447.46 份,B 级基 金份额 总 额 752,793,975.94 份。


6.2 利润表 会计主 体: 中海 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 一、收入


34,727,282.49 173,385,586.45 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 14 页 共 30 页


1.利息 收入


37,241,671.14 154,445,520.33 其中: 存款 利息 收入


13,770,642.80 49,157,778.55 债券利 息收 入


17,720,656.84 95,047,232.46 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


5,750,371.50 10,240,509.32 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


-2,514,388.65 18,940,066.12 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-2,514,388.65 18,940,066.12 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) - - 减: 二、费用


7,090,472.74 27,890,295.58 1.管 理人 报酬


3,242,038.34 18,446,970.27 2.托 管费


982,435.91 5,589,990.93 3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 328,563.66 879,135.48 4.交 易费 用


135.40 75.00 5.利 息支 出


2,400,558.79 2,844,653.99 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


2,400,558.79 2,844,653.99 6.其 他费 用


136,740.64 129,469.91 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 27,636,809.75 145,495,290.87 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) 27,636,809.75 145,495,290.87


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 中海 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 15 页 共 30 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 5,207,326,760.19 - 5,207,326,760.19 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净利 润) - 27,636,809.75 27,636,809.75 三、本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -4,310,391,336.79 - -4,310,391,336.79 其中:1. 基 金申 购款 4,283,257,251.03 - 4,283,257,251.03 2. 基金 赎回 款 -8,593,648,587.82 - -8,593,648,587.82 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -27,636,809.75 -27,636,809.75 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 896,935,423.40 - 896,935,423.40 项目 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 5,957,108,744.28 - 5,957,108,744.28 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净利 润) - 145,495,290.87 145,495,290.87 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 1,780,915,379.61 - 1,780,915,379.61 其中:1. 基 金申 购款 28,684,213,085.05 - 28,684,213,085.05 2. 基金 赎回 款 -26,903,297,705.44 - -26,903,297,705.44 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -145,495,290.87 -145,495,290.87 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 7,738,024,123.89 - 7,738,024,123.89


中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 16 页 共 30 页


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 黄鹏______














______ 宋宇______














____ 周琳____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 中海货币市场 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 由中海基金管 理有限公 司 依照《中华人 民 共和国证券 投资基金 法》 、 《证券投资 基金运作 管理 办法》及有 关法规规 定, 经中国证券 监督管 理 委员会 证监 许可[2010] 872 号《 关于 核准 中海 货币 市场证 券投 资基 募集 的批 复》核 准募 集。 本基 金为契约型开 放式,存 续 期限不定,基 金管理人 为 中海基金管理 有限公司 , 基金托管人 为中国工 商银行 ;有 关基 金募 集文 件已按 规定 向中 国证 券监 督管理 委员 会备 案; 基金 合同与 2010 年 7 月 28 日 生效, 该日 的基 金份 额总额 为 2,958,869,207.75 份, 其中A 级基 金 份额 总额784,590,763.21 份,B 级 基金 份额 总 额 2,174,278,444.54 份 ,经 江 苏公证 天业 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 苏 公W[2010]B076 号验 资报 告予以 验证 。 本基金根据基 金份额持 有 人持有本基金 的份额数 量 进行基金份额 等级划分 , 若持有人持有 本 基金份 额数 量小 于500 万 份, 则 所持 有基 金份 额归 为 A 级基 金份 额; 若 持有 人持有 本基 金份 额数 量大于 或等 于500 万份 , 则所持 有基 金份 额归 为 B 级基金 份额 。 本基金的投资 范围包括 现 金、通知存款 、短期融 资 券、一年以内( 含一年)的 银行定期存款 和 大额存 单、 剩余 期限 在 397 天以内(含 397 天)的 债 券、期 限在 一年 以内(含一年) 的 债券 回购 、期 限在一 年以 内( 含一 年)的 中央银 行票 据、 剩余 期限 在 397 天 以内( 含397 天) 的资产 支持 证券 以及 中国证监会 、 中国人民 银 行认可的其他 具有良好 流 动性的货币市 场工具。 本 基金投资组 合平均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 120 天。 投资 过程 按照平 衡组 合流 动性 和最 大化投 资收 益的 原 则 对品种 的投 资比 例进 行动 态调整 。本 基金 的业 绩比 较基准 为: 同 期7 天 通知 存款利 率( 税后) 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》各项具 体会计准 则 及相关规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、中国 证监 会颁布的《 证券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 17 页 共 30 页


券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《中 海货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同》 和在 财 务报表 附 注 6.4.4 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定,真 实 、完整地反映 了 本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。 6.4.4 会 计差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。 6.4.5 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家 税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 , 金 融业 由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税, 对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 6.4.6 关 联方 关系 6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他 重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中海基 金管 理有 限公 司( “ 中海 基金 ”) 基金管 理人 、直 销机 构 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 18 页 共 30 页


中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构 中海恒 信资 产管 理( 上海 )有限 公司 基金管 理人 的股 东子 公司


6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.7.1.1 股 票交 易 注:本 报告 期及 上年 度 可 比期间 本基 金未 在关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 6.4.7.1.2 债 券交 易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 在关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.7.1.3 债 券回 购交 易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 在关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 6.4.7.1.4 权 证交 易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 在关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 没有 应支 付关联 方的 佣金 6.4.7.2 关 联方 报酬 6.4.7.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 3,242,038.34 18,446,970.27 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 232,343.18 1,450,860.16 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提, 计算 方法 如下: H=E×0 .33% / 当 年天 数(H 为每日 应支 付的 基金 管理 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支 付。 6.4.7.2.2 基 金托 管费 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 19 页 共 30 页





单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 982,435.91 5,589,990.93 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .10% / 当 年天 数(H 为每日 应支 付的 基金 托管 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 6.4.7.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中海货 币A 中海货 币B 合计 中海基 金 25,679.90 82,452.97 108,132.87 工商银 行 79,152.84 0.00 79,152.84 国联证 券 327.04 7.36 334.40 合计 105,159.78 82,460.33 187,620.11 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中海货 币A 中海货 币B 合计 中海基 金 43,983.59 537,503.53 581,487.12 工商银 行 98,753.56 287.61 99,041.17 国联证 券 324.78 0.00 324.78 合计 143,061.93 537,791.14 680,853.07 注:本基金 A 级 基 金 份 额的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.25% ,B 级基金份额的销售 服务费年费率为 0.01% 。各 级基 金份 额的 销 售服务 费计 提的 计算 公式 如下: H=E×R / 当 年天 数(H 为 每 日该 级 基金 份额 应支 付的 基金销 售服 务费 ,E 为前 一日该 级基 金份 额的 基金资 产净 值,R 为 该级 基金份 额的 年销 售服 务费 率) 。 基金销售服务 费每日计 算 ,逐日累计至 每月月底 , 按月支付给基 金管理人 , 再由基金管 理人计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。 6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 注: 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 (含 回购 ) 交 易 。 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 20 页 共 30 页


6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 注:中 海货 币 A 类 本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 中海货 币 B 类 本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况





















































中海 货币A 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例
































中 海货 币B









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 中海恒信资产 管理(上海) 有限公司 17,940,665.62 2.3800% 63,390,146.19 1.2900% 注:本 基金 已按 照招 募说 明书上 列示 的费 率对 关联 方收取 了基 金投 资的 相关 费用。 6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 工商银行 6,482,584.47 22,988.62 6,092,815.34 497,430.44 注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 并按 银行间 同业 利率 计 息 。 6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 注:本 基金 在 本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。 6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 - 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 21 页 共 30 页


6.4.8 期 末( 2017 年6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 注:本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。 6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。 6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截止本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证 券款余 额137,499,491.25 元,是 以如 下债 券作 为质 押:


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 130212 13 国开12 2017 年7 月3 日 100.30 500,000 50,149,071.52 111619094 16 恒丰银 行 CD094 2017 年7 月3 日 99.99 410,000 40,997,296.70 111714002 17 江苏银 行 CD002 2017 年7 月3 日 99.94 500,000 49,971,868.50 合计





1,410,000 141,118,236.72 - 6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 449,412,622.58 43.42 其中: 债券 449,412,622.58 43.42








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 345,660,558.49 33.40 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 236,482,584.47 22.85 4 其他各项 资产 3,483,562.97 0.34 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 22 页 共 30 页


5 合计 1,035,039,328.51 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人 民币 元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.84 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 137,499,491.25 15.33 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额 占基金 资 产净值 比 例(% ) 原因 调整期 1 2017 年1 月19 日 23.88 巨额赎 回 5 天 2 2017 年1 月20 日 27.83 巨额赎 回 4 天 3 2017 年1 月22 日 27.82 巨额赎 回 3 天 4 2017 年1 月23 日 27.80 巨额赎 回 2 天 5 2017 年1 月24 日 31.51 巨额赎 回 1 天 6 2017 年3 月17 日 34.91 巨额赎 回 1 天 7 2017 年4 月27 日 25.72 巨额赎 回 1 天 8 2017 年5 月3 日 30.76 巨额赎 回 5 天 9 2017 年5 月4 日 26.22 巨额赎 回 4 天 10 2017 年5 月5 日 25.11 巨额赎 回 3 天 11 2017 年5 月8 日 25.14 巨额赎 回 2 天 12 2017 年5 月9 日 21.55 巨额赎 回 1 天 13 2017 年6 月29 日 25.09 巨额赎 回 1 天


7.3 基金投资组合平均剩 余期限 7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 23 页 共 30 页


项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限














20 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 92 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 20


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 注:报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天 的情 况。 7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 83.84 15.33 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 25.59 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 5.57 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 115.01 15.33


7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明 注:报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 50,149,071.52 5.59 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 24 页 共 30 页


其中: 政策 性金 融债 50,149,071.52 5.59 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 399,263,551.06 44.51 8 其他 - - 9 合计 449,412,622.58 50.11 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明 细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111714002 17 江 苏银 行CD002 1,000,000 99,943,736.99 11.14 2 111695908 16 包 商银 行CD047 1,000,000 99,725,038.52 11.12 3 130212 13 国开 12 500,000 50,149,071.52 5.59 4 111619094 16 恒 丰银 行CD094 500,000 49,996,703.29 5.57 5 111695123 16 汉 口银 行CD072 500,000 49,972,370.66 5.57 6 111696355 16 南 充商 行CD032 500,000 49,812,536.58 5.55 7 111696582 16 杭 州银 行CD118 300,000 29,875,725.09 3.33 8 111796609 17 青 岛农 商银行 CD033 200,000 19,937,439.93 2.22


7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0256%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1515% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0829% 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 25 页 共 30 页





报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 注:本 基金 本报 告期 内负 偏离度 绝对 值未 达 到 0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 注:本 基金 本报 告期 内正 偏离度 绝对 值未 达 到0.5% 。 7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.9 投资组合报告附注 7.9.1


本基金估值采 用摊余成 本 法估值,即估 值对象以 买 入成本列示, 按票面利 率 或协议利率并 考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在其 剩余 存续 期内 按照 实际利 率法 每日 计提 收益 。 7.9.2


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 出现被监管部 门立案调 查 ,或在报告编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 3,386,713.86 4 应收申 购款 96,849.11 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 3,483,562.97


7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 26 页 共 30 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 中海 货币 A 41,976 3,433.90 10,894,326.41 7.56% 133,247,121.05 92.44% 中海 货币 B 14 53,770,998.28 747,578,249.11 99.31% 5,215,726.83 0.69% 合计 41,990 21,360.69 758,472,575.52 84.56% 138,462,847.88 15.44%


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有 本 基金 的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 中海货 币A 588,355.44 0.4082% 中海货 币B - - 合计 588,355.44 0.0656%


8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门 负责 人 持 有本开 放式 基金 中海货 币A 0~10 中海货 币B 0 合计 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 中海货 币A 0 中海货 币B 0 合计 0


中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 27 页 共 30 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 中海货 币 A 中海货 币 B 基金合 同生 效日 (2010 年 7 月 28 日) 基金 份额总 额 784,606,303.02 2,174,321,508.86 本报告 期期 初基 金份 额总 额 301,176,129.31 4,906,150,630.88 本报告 期基 金总 申购 份额 143,961,599.16 4,139,295,651.87 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 300,996,281.01 8,292,652,306.81 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 144,141,447.46 752,793,975.94


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人无重 大人 事变 动。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门 基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。 10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基金投资策 略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 28 页 共 30 页


10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 本基金管理 人改聘 了为基 金进行审计 的会计 师事务 所,为基金 进行审 计的会 计师事务所 由普 华永道 中天 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 )变 更为 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 。 10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期 内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 申万宏源 1 - - - - - 注 1:本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准,具 体评分指 标 分为研究支 持和服务 支持,研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、 委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务支 持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文 件中对券商交 易单元的 选 择标准,并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ,确定拟租 用交易单 元的所属券商 名单;由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 , 草拟证券交 易单元租 用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ;报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。


注2 : 本报 告期 内 本 基金 租 用券商 交易 单元 的情 况未 发生变 更。 因申 银万 国证 券与宏 源证 券合 并, 更名为 申万 宏源 证券 ,但 交易单 元暂 时不 合并 ,仍 分开使 用。 注 3: 上述佣 金按市场 佣 金率计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承 担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。 注4 : 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ,分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占 当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 成交金额 占 当期 权证 成交总额 的 比例 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 29 页 共 30 页


的比例 申万宏源 - - 1,000,000.00 100.00% - -


10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况 注:本 基金 本报 告期 偏离 度绝对 值未 超过0.5% 。 §11 影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金 情况 序 号 持有基金 份额比 例达到或 者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份 额 占 比 机 构 1 2017-1-4 至 2017-1-9 1,000,000,00 0.00 0.00 1,000,000,00 0.00 0.00 0.0 0 2 2017-1-17 至 2017-2-27 , 2017-3-17 至 2017-3-29 622,590,151. 12 0.00 626,267,460. 01 0.00 0.0 0 3 2017-2-9 至 2017-3-2,2017- 3-6 至 2017-3-8 500,000,000. 00 500,000,000 .00 1,001,558,91 0.37 0.00 0.0 0 4 2017-3-9 至 2017-3-16 0.00 400,000,000 .00 400,296,757. 30 0.00 0.0 0 5 2017-3-9 至 2017-3-29, 2017-4-6,2017- 4-14 至 2017-6-30 406,882,219. 25 0.00 100,000,000. 00 312,924,119 .21 34. 94 6 2017-3-30 至 2017-4-26 0.00 500,000,000 .00 500,871,600. 02 0.00 0.0 0 产品特有 风险 中海货币 2017 年半年度报告摘 要 第 30 页 共 30 页


1 、持有人 大会投 票权集 中的风险





当 基金 份 额集 中度 较高 时 , 少数 基金 份 额持 有人 所 持 有的 基金 份 额占 比较 高 , 其在 召开 持 有人大 会 并对审 议 事项 进行投票 表决时 可能拥 有 较大话语 权。





2 、巨 额赎回 的风险


持有基 金份额 比例较 高的投资 者大量 赎回时, 更容易触 发巨额 赎回条 款 , 基金份额 持有人 将 可能无法 及时赎 回所持 有 的全部基 金份额 。





3 、基 金规模 较小导 致的风险


持有基 金份额 比例较 高的投资 者集中 赎回后, 可能导致 基金规 模较小, 基金持续 稳定运 作可 能面临一 定困难 。本基 金 管理人将 继续勤 勉尽责 , 执行相关 投资策 略,力 争 实现投资 目标。





4、 基金净 值大幅 波 动的风险


持有基 金份额 比例较 高的投资 者大额 赎回时 , 基金管理 人进行 基金财 产 变现可能 会对基 金资 产净值造 成较大 波动。





5、 提前终 止基金 合 同的风险


持 有 基金 份额 比 例较 高的 投 资者 集 中赎 回 后, 可能 导 致在 其 赎回 后 本基 金资 产 规模 长 期低 于 5000 万元 ,进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。 注:货 币基 金每 月定 期折 算 中海基金管理有限公司 2017 年 8 月29 日