中 海 医 疗 保健 主 题 股 票型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2017 年 8 月 22 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容 ， 应阅 读半 年度报 告正 文。 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海医 疗保 健主 题股 票
基金主 代码 399011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 9 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 45,895,537.35 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 医疗 保健 行 业上 市公 司， 在控 制风
险的前 提下 ， 力 争获 得超 越业绩 比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略 1、一 级资 产配 置
一级资 产配 置主 要采 取自 上而下 的方 式。
本 基 金基 于对 国内 外宏 观经 济 走势 、财 政货 币政 策分
析 、 医疗 保健 行业 发展 趋势 等 分析 判断 ，采 取自 上而
下的分 析方 法， 比较 不同 证券子 市场 和金 融产 品的
收 益 及风 险特 征， 动态 确定 基 金资 产在 固定 收益 类和
权益类 资产 的配 置比 例。
2、股 票投 资策 略
（1） 医疗 保健 主题 行业 的 界定
本 基 金将 沪深 两市 中从 事医 疗 保健 行业 的上 市公 司定
义为医 疗保 健主 题类 公司 ，具体 包括 以下 几类 公司 ：
1）主 营业 务从 事医 疗行 业 （包括 但不 限于 化学 制药 、
中 药 、生 物制 品、 医药 商业 、 医疗 器械 和医 疗服 务 等
行业） 的公 司；
2） 主营 业务 有利 于公 众健 康 （包 括但 不限 于保 健食 品 、
养老等 行业 ）的 公司 ；
3） 当前 非主 营业 务提 供的 产品或 服务 隶属 于医 疗保 健
行 业 ，且 未来 这些 产品 或服 务 有望 成为 主要 利润 来源
的公司 。 当未 来由 于经 济 增长方 式的 转变 、 产 业结 构
的升级 ，从 事或 受益 于上 述投资
主 题 的外 延也 将逐 渐扩 大， 本 基金 将视 实际 情况 调整
上述医 疗保 健主 题的 识别 及认定 。
（2） 医疗 保健 主题 类股 票 的投资 策略
本 基 金投 资于 医疗 保健 主题 类 证券 的资 产不 低于 非现
金基金 资产 的 80% 。 本基 金对医 疗保 健主 题类 的个 股中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
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将 采 用定 量分 析与 定性 分析 相 结合 的方 法， 选择 其中
具有优 势的 上市 公司 进行 投资。
1)定量 方式
本 基 金将 对反 映上 市公 司质 量 和增 长潜 力的 成长 性指
标 、 财务 指标 和估 值指 标等 进 行定 量分 析， 以挑 选具
有成长 优势 、财 务优 势和 估值优 势的 个股 。
2）定 性方 式
本 基 金主 要通 过实 地调 研等 方 法， 综合 考察 评估 公司
的 核 心竞 争优 势， 重点 投资 具 有较 高进 入壁 垒、 在行
业 中 具备 比较 优势 的公 司， 并 坚决 规避 那些 公司 治理
混 乱 、管 理效 率低 下的 公司 ， 以确 保最 大程 度地 规避
投资风 险。 本基 金管 理人 重点考 察上 市公 司的 竞争 优
势 包 括： 公司 管理 竞争 优势 、 技术 或产 品竞 争优 势、
品牌竞 争优 势、 规模 优势 等方面 。
3、债 券投 资策 略
（1） 久期 配置 ： 基于 宏观 经济趋 势性 变化 ， 自上 而 下
的资产 配置 。 利用 宏观 经 济分析 模型 ， 确 定宏 观经 济
的 周 期变 化， 主要 是中 长期 的 变化 趋势 ，由 此确 定利
率 变 动的 方向 和趋 势。 根据 不 同大 类资 产在 宏观 经济
周 期 的属 性， 即货 币市 场顺 周 期、 债券 市场 逆周 期的
特 点 ，确 定债 券资 产配 置的 基 本方 向和 特征 。结 合货
币 政 策、 财政 政策 以及 债券 市 场资 金供 求分 析， 根据
收 益 率 模 型 为 各 种 固 定 收 益 类 金 融 工 具 进 行 风 险 评
估，最 终确 定投 资组 合的 久期配 置。
（2） 期限 结构 配置 ： 基于 数量化 模型 ， 自上 而下 的 资
产配置 。
（3 ）债 券类 别配置/ 个券选 择： 主 要 依据 信用 利差分
析， 自 上而 下的 资产 配置 。 本 基金 根据 利率 债券 和 信
用 债 券之 间的 相对 价值 ，以 其 历史 价格 关系 的数 量分
析为依 据， 同时 兼顾 特定 类别收 益品 种的 基本 面分 析，
综 合 分析 各个 品种 的信 用利 差 变化 。在 信用 利差 水平
较 高 时持 有金 融债 、企 业债 、 短期 融资 券、 可分 离可
转 债 、资 产支 持证 券等 信用 债 券， 在信 用利 差水 平较
低时持 有国 债等 利率 债券 ，
从而确 定整 个债 券组 合中 各类别 债券 投资 比例 。
业绩比 较基 准 中 证 医药 卫生 指数 收 益率*80% ＋中 证 全债 指数 收益 率
*20%
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 的高 风险
品 种 ，其 预期 风险 和预 期收 益 水平 高于 混合 型基 金、
债券型 基金 和货 币市 场基 金。
中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 郭明
联系电 话 021-38429808 010-66105773
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30
层。
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实 现 收益 2,516,802.28
本期利 润 9,265,065.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1989
本期基 金份 额净 值增 长率 16.01%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4487
期末基 金资 产净 值 66,487,621.84
期末基 金份 额净 值 1.449
注1 ： 本报 告期 指自2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日。
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括持 有人认购 或 交易基金的各 项费用（ 例 如，开放式 基金的申
购、赎 回费 等） ，计 入 费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.78% 0.96% 4.34% 0.63% 2.44% 0.33%
过去三 个月 9.44% 0.83% 3.23% 0.57% 6.21% 0.26%
过去六 个月 16.01% 0.77% 6.67% 0.53% 9.34% 0.24%
过去一 年 11.55% 0.78% 11.03% 0.58% 0.52% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
-25.08% 1.89% -18.22% 1.60% -6.86% 0.29%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑磊
本基金
基金经
理、 中 海
医药健
康产业
精选灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2015 年6 月9 日 - 7 年
郑 磊 先生 ， 复旦 大学 社会
医 学 与卫 生 事业 管理 专业
硕 士 。曾 任 国泰 君安 证券
股 份 有 限 公 司 助 理 研 究
员。2013 年 1 月进 入我 公
司 工 作， 历 任分 析师 、高
级 分 析师 兼 中海 蓝筹 灵活
配 置 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理助 理， 2014 年 12
月 至 今任 中 海医 药健 康产
业 精 选灵 活 配置 混合 型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年6 月至 今任 中海 医
疗 保 健主 题 股票 型证 券投
资基金 基金 经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
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根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 ， 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易 行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年以 来， 市场 经历了 剧烈的 分化 ， 尤 其是 以创 业板为 代表 的泛 成长 股表 现出了 显著 的 估
值压力，低估 值蓝筹则 经 历了一波价值 重估 过程 。 报告期内本基 金坚持了 以 价值投资为 主导的投
资思路，遵循 自上而下 和 自下而上相结 合的原则 进 行选股，立足 于医药产 业 ，集中配置 了医药流
通、品 牌中 药以 及部 分处 方药等 景气 度相 对较 好、 处于顺 周期 中的 领域 。
尽管我们预期 到了泛成 长 股估值的显著 泡沫化及 由 此引发的市场 风险愈加 突 出，但上半年 市
场的分化仍然 超出了我 们 的预期。在报 告期内， 我 们始终保持谨 慎的态度 ， 并把风险控 制作为组
合管理 的首 要任 务， 尽量 足够做 到控 制基 金净 值回 撤。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
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截至2017 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值1.449 元( 累 计净 值 1.859 元)。 报 告期 内本基 金净 值
增长率 为16.01% ， 高于 业 绩比较 基 准 9.34 个 百分 点 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2017 年以 来， 经济 运行 平 稳， 宏 观管 理机 构仍 然继 续维持 以稳 健的 货币 政策 组合。 展望 下半
年，经济下行 压力不大 ， 且市场流动性 暂时看不 到 大的风险，但 风险偏好 也 难以大幅提 升，因此
市场仍 将寻 找业 绩确 定性 和估值 匹配 性较 好的 资产 。
对于成长股为 代表的医 药 行业而言，我 们认为新 技 术、新模式仍 然将成为 行 业的核心驱动 因
素。以创新药 为主的新 产 业方向，将为 企业打开 新 的成长空间， 将带来更 多 的投资 机会 。此外，
传统领 域的 企业 也将 通过 行业整 合， 获得 稳定 的业 绩增长 ，从 而提 供稳 健的 投资回 报率 。
基于较为谨慎 的预期， 本 基金下半年将 采取更加 均 衡的投资策略 ，在以价 值 投资、控制风 险
作为组合管理 首要原则 的 同时，资产配 置主要看 好 创新药、医药 流通等受 益 于未来行业 政策的领
域。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何 重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 中海 医疗 保健 主题 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 中海医疗 保 健主题证券投 资基金的 管 理人 ——中海 基金管理 有 限公司在中海 医
疗保健主题证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，中 海医 疗保 健主 题证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和 完 整发表意
见
本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海医疗保健主题证券投资基金 2017
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中海 医疗 保健 主题股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
3,862,243.04 7,834,526.61
结算备 付金
274,347.29 678,258.75
存出保 证金
51,512.56 75,441.60 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
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交易性 金融 资产
62,631,022.88 52,028,411.50
其中： 股票 投资
62,631,022.88 52,028,411.50
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 1,223,696.42
应收利 息
939.87 1,757.60
应收股 利
- -
应收申 购款
57,997.11 25,570.39
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
66,878,062.75 61,867,662.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 2,115,258.94
应付赎 回款
83,414.53 19,909.15
应付管 理人 报酬
79,048.22 77,132.40
应付托 管费
13,174.69 12,855.40
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
175,000.76 470,927.93
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
39,802.71 75,024.59
负债合 计
390,440.91 2,771,108.41
所有者权益：
实收基 金
45,895,537.35 47,324,719.34
未分配 利润
20,592,084.49 11,771,835.12
所有者 权益 合计
66,487,621.84 59,096,554.46
负债和 所有 者权 益总 计
66,878,062.75 61,867,662.87
注: 报 告截 至日2017 年6 月 30 日,基 金份 额净 值1.449 元,基 金份 额总 额45 ，895，537.35 份。
中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
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6.2 利润表
会计主 体： 中海 医疗 保健 主题股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
10,480,404.38 -8,293,986.55
1.利息 收入
25,299.40 36,467.80
其中： 存款 利息 收入
25,299.40 36,467.80
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
3,666,138.87 -8,464,267.06
其中： 股票 投资 收益
3,475,246.00 -8,738,990.60
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
190,892.87 274,723.54
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
6,748,263.12 22,197.66
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
40,702.99 111,615.05
减： 二、费用
1,215,338.98 1,599,337.97
1．管 理人 报酬
453,020.77 479,788.77
2．托 管费
75,503.46 79,964.77
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
642,626.57 988,367.63
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
44,188.18 51,216.80
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
9,265,065.40 -9,893,324.52
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
9,265,065.40 -9,893,324.52
中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 医疗 保健 主题股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
47,324,719.34 11,771,835.12 59,096,554.46
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 9,265,065.40 9,265,065.40
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-1,429,181.99 -444,816.03 -1,873,998.02
其中：1.基 金申 购款 9,810,694.93 3,269,575.66 13,080,270.59
2. 基金 赎回 款 -11,239,876.92 -3,714,391.69 -14,954,268.61
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净 值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
45,895,537.35 20,592,084.49 66,487,621.84
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
47,376,235.33 24,030,808.07 71,407,043.40
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -9,893,324.52 -9,893,324.52
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
3,695,489.63 1,129,629.14 4,825,118.77
其中：1.基 金申 购款 22,090,152.32 5,756,868.63 27,847,020.95
2. 基金 赎回 款 -18,394,662.69 -4,627,239.49 -23,021,902.18 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
51,071,724.96 15,267,112.69 66,338,837.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中海医疗保健 主题股票 型 证券投资基金 是根据原 中 海上证 380 指数证 券投资 基金(以下简 称
“中海 上证 380 指数 基金 ”) 基 金份 额持 有人 大会 2015 年 6 月 9 日决 议通 过 的《关 于中 海上 证
380 指数证 券投资基 金转 型相关事项的 议案》 ，经 中 国证券监督管 理委员会( 以 下简称 “中 国证监
会”) 证监 许可 字[2014]1292 号 《关 于准 予中 海上 证380 指 数证 券投 资基 金变 更注册 的批 复》 核
准， 由 原中 海上 证380 指 数基金 转型 而来 。 原 中海 上证 380 指数 基金 存续 期 限至2015 年6 月8
日止。 自 2015 年6 月9 日起， 原中 海上证 380 指 数基金 更名 为中 海医 疗保 健主题 股票 型证 券 投
资基金(以下简 称 “本基 金 ”) ， 《中海上 证 380 指数 证券投资基 金 基金合同 》 失效的同时《 中海
医疗保 健主 题股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 生效 。 本基 金存 续期 限不 定， 原中海 上 证 380 指数
基金于 基金 合同 失效 前经 审计的 基金 资产 净值 为41,225,823.70 元 ， 已 于本 基金的 基金 合同 生效
日全部转为本 基金的基 金 资产净值。本 基金的基 金 管理人为中海 基金管理 有 限公司，基 金托管人
为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
根据《中海医 疗保健主 题 股票型证券投 资基金基 金 合同》的规定 ，本基金 的 投资范围为具 有
良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包括 中小 板、 创业 板 及其他 中国 证监 会核
准上市 的股 票)、权 证 、 债 券、 资产 支持 证券 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融
工具( 但须符 合中国证 监会 相关规定) 。 本基金投 资组 合的配置比 例为：本 基金 投资于股票 的比例
不低于基金资 产的 80% ， 本基金持有的 现金或到 期 日在一年以内 的政府债 券 不低于基金资 产净值
的 5% 。本 基金 投资 于医 疗 保健主 题类 证券 的资 产不 低于非 现金 基金 资产 的 80% 。本 业绩 比较 基准
为：中 证医 药卫 生指 数收 益率 × 80% ＋中 证全 债指 数 收益率 ×20 % 。
中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日新 修 订的《 证券 投资 基
金会计 核算 业务 指引 》 、 本 基金合 同和 中国 证监 会允 许的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业
实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 会 计差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 金融业 由缴纳营 业税 改为缴纳增值 税。对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖股票、债 券
的转让 收入 免征 增值 税， 对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取 得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国联证券 9,736,358.03 2.18% 32,436,295.28 4.82%
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：本 报告 期无 债券 交易
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
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当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 9,067.50 2.39% 4,280.21 2.45%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 30,207.50 5.10% 21,982.91 6.27%
注 1：上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
注 2：该类佣 金协议的 服 务范围还包括 佣金收取 方 为本基金提供 的证券投 资 研究成果和 市场信息
服务等 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
453,020.77 479,788.77
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
198,224.19 195,488.51
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.75% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0 .75% / 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
75,503.46 79,964.77
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
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6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期 末 无除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况 。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
3,862,243.04 21,160.08 8,626,871.19 31,083.61
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.8 期 末（ 2017 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002675
东诚
药业
2017
年 6 月
19 日
重大
事项
停牌
14.26
2017
年 7 月
17 日
12.84 95,285 1,508,756.26 1,358,764.10 -
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
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6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 62,631,022.88 93.65
其中： 股票 62,631,022.88 93.65
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,136,590.33 6.19
7 其他各 项资 产 110,449.54 0.17
8 合计 66,878,062.75 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 46,970,739.68 70.65
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 12,077,110.20 18.16 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
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G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 868,175.00 1.31
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 2,714,998.00 4.08
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 62,631,022.88 94.20
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601607 上海医 药 157,610 4,551,776.80 6.85
2 000423 东阿阿 胶 50,200 3,608,878.00 5.43
3 000661 长春高 新 26,000 3,356,860.00 5.05
4 600529 山东药 玻 129,800 3,189,186.00 4.80
5 600056 中国医 药 112,597 2,921,892.15 4.39
6 600276 恒瑞医 药 57,193 2,893,393.87 4.35
7 600566 济川药 业 71,900 2,734,357.00 4.11
8 300244 迪安诊 断 86,300 2,714,998.00 4.08
9 002773 康弘药 业 49,900 2,609,770.00 3.93
10 000513 丽珠集 团 34,910 2,377,371.00 3.58
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600511 国药股 份 8,582,173.80 14.52
2 600285 羚锐制 药 6,018,185.70 10.18
3 000999 华润三 九 4,977,439.51 8.42
4 000739 普洛药 业 4,917,262.00 8.32
5 603883 老百姓 4,887,103.89 8.27
6 000423 东阿阿 胶 4,819,362.03 8.16
7 000661 长春高 新 4,420,706.91 7.48
8 000513 丽珠集 团 4,254,440.57 7.20
9 600557 康缘药 业 4,176,553.65 7.07
10 600998 九州通 4,081,100.90 6.91
11 002262 恩华药 业 3,979,940.00 6.73
12 300244 迪安诊 断 3,920,121.00 6.63
13 002332 仙琚制 药 3,911,890.19 6.62
14 002462 嘉事堂 3,850,085.98 6.51
15 002223 鱼跃医 疗 3,649,117.00 6.17
16 600518 康美药业 3,596,306.60 6.09
17 002456 欧菲光 3,467,487.00 5.87
18 600062 华润双 鹤 3,440,171.41 5.82
19 600426 华鲁恒 升 3,116,589.00 5.27
20 600436 片仔癀 3,112,951.81 5.27
21 600211 西藏药 业 3,094,006.00 5.24
22 000963 华东医 药 3,074,859.00 5.20
23 002589 瑞康医 药 3,053,174.46 5.17
24 300463 迈克生 物 3,044,241.59 5.15
25 600276 恒瑞医 药 3,011,890.89 5.10
26 600196 复星医 药 2,985,825.00 5.05
27 000858 五 粮 液 2,985,570.09 5.05
28 300430 诚益通 2,838,295.00 4.80 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
29 600872 中炬高 新 2,750,905.00 4.65
30 600529 山东药 玻 2,737,719.00 4.63
31 600566 济川药 业 2,683,971.00 4.54
32 002020 京新药 业 2,675,680.00 4.53
33 600750 江中药 业 2,655,632.00 4.49
34 601607 上海医 药 2,501,465.98 4.23
35 002007 华兰生 物 2,395,067.40 4.05
36 002271 东方雨 虹 2,384,593.00 4.04
37 000568 泸州老 窖 2,374,228.43 4.02
38 600519 贵州茅 台 2,347,709.00 3.97
39 002773 康弘药 业 2,308,684.50 3.91
40 002415 海康威 视 2,097,862.00 3.55
41 603368 柳州医 药 2,065,537.70 3.50
42 002758 华通医 药 2,052,113.00 3.47
43 000651 格力电 器 1,957,770.00 3.31
44 300273 和佳股 份 1,885,034.00 3.19
45 000538 云南白 药 1,795,218.86 3.04
46 002572 索菲亚 1,769,815.00 2.99
47 000630 铜陵有 色 1,760,463.00 2.98
48 300497 富祥股 份 1,757,470.00 2.97
49 000059 华锦股 份 1,746,977.00 2.96
50 603816 顾家家 居 1,670,737.00 2.83
51 002051 中工国 际 1,636,036.00 2.77
52 002304 洋河股 份 1,570,110.22 2.66
53 600056 中国医 药 1,551,430.20 2.63
54 600660 福耀玻 璃 1,548,980.00 2.62
55 002376 新北洋 1,538,317.00 2.60
56 002019 亿帆医 药 1,529,991.00 2.59
57 000756 新华制 药 1,510,551.00 2.56
58 000921 海信科 龙 1,384,622.00 2.34
59 300357 我武生 物 1,345,146.00 2.28
60 000895 双汇发 展 1,308,694.59 2.21
61 600479 千金药 业 1,303,029.00 2.20
62 002353 杰瑞股 份 1,302,771.98 2.20
63 000028 国药一 致 1,300,055.00 2.20
64 002241 歌尔股 份 1,241,464.60 2.10 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
65 000597 东北制 药 1,241,105.00 2.10
66 603799 华友钴 业 1,234,735.00 2.09
67 600161 天坛生 物 1,220,622.00 2.07
68 002581 未名医 药 1,217,215.00 2.06
69 600703 三安光 电 1,212,467.00 2.05
70 002008 大族激 光 1,211,944.00 2.05
71 002475 立讯精 密 1,210,361.50 2.05
72 300199 翰宇药 业 1,207,981.00 2.04
73 002310 东方园 林 1,207,850.00 2.04
74 600240 华业资 本 1,192,254.00 2.02
75 000418 小天鹅 Ａ 1,190,172.00 2.01
76 600572 康恩贝 1,183,622.00 2.00
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600511 国药股 份 7,782,860.04 13.17
2 600285 羚锐制 药 7,677,991.49 12.99
3 002462 嘉事堂 5,777,313.94 9.78
4 600518 康美药 业 5,724,497.39 9.69
5 002589 瑞康医 药 5,665,713.14 9.59
6 000963 华东医 药 5,523,097.50 9.35
7 600436 片仔癀 5,196,468.53 8.79
8 000513 丽珠集 团 4,981,020.23 8.43
9 300430 诚益通 4,899,648.54 8.29
10 000739 普洛药 业 4,834,318.68 8.18
11 002007 华兰生 物 4,539,056.06 7.68
12 002019 亿帆医 药 4,447,217.32 7.53
13 002332 仙琚制 药 4,440,545.09 7.51
14 603883 老百姓 4,335,545.20 7.34
15 600211 西藏药 业 4,100,503.00 6.94
16 000661 长春高 新 3,955,390.00 6.69
17 000999 华润三 九 3,743,640.03 6.33
18 000423 东阿阿 胶 3,650,269.29 6.18 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
19 002581 未名医 药 3,468,386.52 5.87
20 600998 九州通 3,041,256.41 5.15
21 600426 华鲁恒 升 3,034,682.63 5.14
22 002223 鱼跃医 疗 2,880,488.69 4.87
23 600872 中炬高 新 2,862,686.40 4.84
24 002262 恩华药 业 2,794,775.66 4.73
25 002020 京新药 业 2,708,704.20 4.58
26 600750 江中药 业 2,558,055.78 4.33
27 002271 东方雨 虹 2,536,115.81 4.29
28 000568 泸州老 窖 2,399,267.00 4.06
29 600682 南京新 百 2,342,154.68 3.96
30 000651 格力电 器 2,287,528.97 3.87
31 000858 五 粮 液 2,259,102.00 3.82
32 600062 华润双 鹤 2,175,279.06 3.68
33 002456 欧菲光 2,123,110.76 3.59
34 300326 凯利泰 2,100,861.51 3.55
35 600056 中国医 药 2,039,346.99 3.45
36 002572 索菲亚 1,968,484.22 3.33
37 000538 云南白 药 1,946,626.00 3.29
38 300273 和佳股 份 1,893,667.70 3.20
39 002758 华通医 药 1,883,047.87 3.19
40 600557 康缘药 业 1,882,127.05 3.18
41 000059 华锦股 份 1,860,787.70 3.15
42 300497 富祥股 份 1,854,165.61 3.14
43 600196 复星医 药 1,827,890.00 3.09
44 000630 铜陵有 色 1,768,934.15 2.99
45 002051 中工国 际 1,699,480.89 2.88
46 600771 广誉远 1,680,503.00 2.84
47 603816 顾家家 居 1,609,037.00 2.72
48 601607 上海医 药 1,597,296.73 2.70
49 002415 海康威 视 1,592,864.88 2.70
50 000921 海信科 龙 1,533,636.00 2.60
51 002727 一心堂 1,530,893.89 2.59
52 002304 洋河股 份 1,529,154.26 2.59
53 002376 新北洋 1,466,935.04 2.48
54 000756 新华制 药 1,454,153.81 2.46
55 600329 中新药 业 1,409,099.83 2.38
56 300357 我武生 物 1,403,890.81 2.38 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
57 600479 千金药 业 1,366,735.76 2.31
58 002353 杰瑞股 份 1,329,560.46 2.25
59 002507 涪陵榨 菜 1,325,077.00 2.24
60 600703 三安光 电 1,307,176.73 2.21
61 600594 益佰制 药 1,267,269.69 2.14
62 600161 天坛生 物 1,260,662.24 2.13
63 002241 歌尔股 份 1,235,446.40 2.09
64 300244 迪安诊 断 1,233,446.00 2.09
65 300463 迈克生 物 1,224,832.00 2.07
66 002372 伟星新 材 1,219,051.00 2.06
67 000418 小天鹅 Ａ 1,214,464.00 2.06
68 600519 贵州茅 台 1,204,130.00 2.04
69 600240 华业资 本 1,184,138.00 2.00
70 600332 白云山 1,182,860.00 2.00
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 223,703,752.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 223,324,650.50
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
7.7 期末按公允价值占基 金资产净 值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持性 证券 。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据基 金合 同规 定 ， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 51,512.56
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 939.87
5 应收申 购款 57,997.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 110,449.54
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
9,865 4,652.36 3,715,498.00 8.10% 42,180,039.35 91.90%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总 份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
171.73 0.0004%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
21,903,185.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 47,324,719.34
本报告 期基 金总 申购 份额 9,810,694.93
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 11,239,876.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 45,895,537.35
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 31 页
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人无重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财 产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 自2015 年6 月 9 日 转型以 来 ， 投 资策 略变 更 为： 主要 投资 于医 疗保 健 行业上 市公 司，
在控制 风险 的前 提下 ，力 争获得 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所， 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 由 普
华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）变 更为 安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证券 2 88,743,262.41 19.85% 64,897.63 17.09% -
东兴证券 1 54,954,679.31 12.29% 51,179.31 13.48% -
川财证券 1 43,578,005.27 9.75% 31,868.63 8.39% -
光大证券 1 41,009,890.97 9.17% 38,192.48 10.06% -
方正证券 1 38,290,671.56 8.57% 28,002.08 7.38% - 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 31 页
广发证券 1 36,404,732.60 8.14% 33,903.98 8.93% -
国泰君安 2 32,123,844.58 7.19% 29,917.02 7.88% -
东北证券 2 21,946,631.14 4.91% 20,438.67 5.38% -
长江证券 1 18,884,094.90 4.22% 17,586.72 4.63% -
国信证券 1 16,752,222.78 3.75% 15,601.44 4.11% -
华泰证券 2 16,450,018.85 3.68% 15,319.91 4.04% -
海通证券 2 12,263,734.80 2.74% 10,579.80 2.79% -
国联证券 1 9,736,358.03 2.18% 9,067.50 2.39% -
民生证券 1 6,573,382.43 1.47% 4,807.03 1.27% -
中银国际 1 4,940,008.10 1.11% 4,600.59 1.21% -
华金证券 1 1,965,999.59 0.44% 1,437.73 0.38% -
中泰证券 2 1,556,717.94 0.35% 1,449.80 0.38% -
中信证券 3 854,148.00 0.19% 795.46 0.21% -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中建银投证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商 研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告摘要
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元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注 2：本报告 期内新 增 了 川财证券的深 圳交易单 元 ；退租了华林 证券的深 圳 交易单元； 因华泰联
合证券合并入 华泰证券 ， 原华泰联合证 券下交易 单 元全部转入华 泰证券； 因 申银万国证 券与宏源
证券合 并， 更名 为申 万宏 源证券 ，但 交易 单元 暂时 不合并 ，仍 分开 使用 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
注：本 基金 未租 用证 券公 司交易 单元 进行 除股 票交 易之外 的其 他证 券投 资。
中海基金管理有限公司
2017 年 8 月29 日
