上 投 摩根 安 丰回 报 混合 型 证券 投 资基 金
招 募 说明 书 （更 新 ）摘要
基金合同生效日：2017 年1 月 18 日
基金管理人：上投摩 根基 金管理有限公司
基金托管人：交通银 行 股 份有限公司
重要提示
1. 投资有 风险 ， 投资 人认 购 （或申 购） 基 金时 应当 认 真阅读 招募 说明 书； 基 金 的过往 业绩
并不预 示其 未来 表现 。
2. 本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 ， 并 经 中国证 监会 注册 。 基金 合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基 金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即 成为
基金份 额持 有人 和本 基金 合同的 当事 人 ， 其 持有 基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合
同的承 认和 接受 ， 并按 照 《 基金法 》 、 《运 作办 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定享 有权利 、
承担义 务。 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。
3. 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但不 保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
4. 本基金 可以 参与 中小 企业 私募债 券的 投资 。 中小 企 业私募 债发 行人 为中 小微 、 非 上市 企
业， 存 在着 公司治 理结 构 相对薄 弱、 企业经 营风 险 高、 信 息披 露透明 度不 足 等特点 。 投
资中小 企业 私募 债将 存在 违约风 险和 流动 性不 足的 风险 ， 这 将在 一定 程度 上 增加基 金的
信用风 险和 流动 性风 险。
5. 本招募 说明 书摘要 所 载内 容截止 日 为 2017 年7 月17 日 ， 基 金投资 组合 及基 金 业绩的 数
据截止 日 为2017 年6 月30 日。
二零一 七年 八月
一 、基金管理人
一、基 金管 理人 概况
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ：
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼20 层
办公地 址： 中国 （上 海 ） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼20 层
法定代 表人 ：穆矢
总经理 ：章 硕麟
成立日 期：2004 年 5 月 12 日
实缴注 册资 本： 贰亿 伍仟 万元人 民币
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ：
上海国 际信 托投 资有 限公 司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ，于2004 年 5
月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日，基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ，股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67％和
摩根资 产管 理（ 英国 ）有 限公 司 33 ％变 更为 目前 的51% 和49% 。
2006 年 6 月 6 日 ，基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为
“上投 摩根 基金 管理 有限 公司” ，该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 ，
并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。
2009 年3 月31 日 ， 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万
元人民 币， 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成
所有变 更相 关手 续。
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。
二、主 要人 员情 况
1. 董事会 成员 基本 情况 ：
董事：Paul Bateman
毕业于 英 国Leicester 大 学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监 ，摩 根资 产管 理全 球投资 管
理业 务CEO 。
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩
根大通 高管 委员 会资 深成 员。
董事：Jed Laskowitz
美国伊 萨卡 学院 学士 学位 （主修 政治 ）及 布鲁 克林 法学院 荣誉 法学 博士 学位 。
曾任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁。
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 方案 联席 总监 。
董事： Michael I. Falcon
学士学 位（ 主修 金融 ） 。
曾任摩 根资 产退 休业 务总 监。
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 的亚 太区 行政 总裁 、 亚太 区基 金业 务总 监、 环 球投资 管
理营运 委员 会成 员、 集团 亚太管 理团 队成 员、 集团 投资管 理亚 太区 营运 委员 会主席 。
董事： 潘卫 东
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长（ 挂职 ） 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。
现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。
董事： 陈兵
博士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任浦 发 银 行总 行个 人银 行总部 财富 管理 部总 经理 、 上海国 际信 托有 限公 司副 总经理 兼
董事会 秘书 。
现任上 海国 际信 托有 限公 司党委 副书 记、 副董 事长 、总经 理。
董事： 陈海 宁
研究生 学历 、经 济师 。
曾任上 海浦 东发 展银 行金 融部总 经理 助理 、 公 投总 部贸易 融资 部总 经理 、 武 汉分行 副行
长、武 汉分 行党 委书 记、 行长。
现任上 海浦 东发 展银 行总 行资产 负债 管理 部总 经理 。
董事： 章硕 麟
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。
基金管 理人 于2017 年 7 月29 日发 布公 告， 章硕 麟 先生 于 2017 年7 月28 日 起代任 公司
董事长 ，代 为履 行公 司董 事长职 务。
独立董 事： 俞樵
经济学 博士 。
现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共政策 研究 所所 长 。 曾 经在 加里伯 利
大学经 济系 、新 加坡 国立 大学经 济系 、复 旦大 学金 融系等 单位 任教 。
独立董 事： 刘红 忠
国际金 融系 经济 学博 士
现任复 旦大 学经 济学 院教 授，复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任。
独立董 事： 戴立 宁
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。
曾任台 湾财 政部 常务 次长 ，东吴 大学 法学 院副 教授 。
现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。
独立董 事： 李存 修
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士(主 修财 务)、 企管硕 士、 经济 硕士 等学 位。
现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。
2. 监事会 成员 基本 情况 ：
监事会 主席 ：赵 峥嵘
硕士学 位， 高级 经济 师。
历任工 商银 行温 州分 行副 行长 、 浦 发银 行温 州分 行副 行长 、 行 长及 杭州 分行 行长 等职务 。
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长、 党委 副书 记。
监事： 石恬 华
台湾大 学财 务金 融系 学士 及芝加 哥大 学布 斯商 学院 硕士。
历任摩 根资 产管 理集 团台 湾区摩 根投 顾总 经理 、 摩 根投信 总经 理等 职务 ； 现 任摩根 资产
管理集 团台 湾区 负责 人暨 摩根投 信董 事长 ，负 责台 湾区的 资产 管理 业务 。
自 2017 年7 月31 日 起， 石恬华 女士 不再 担任 公司 监事的 职务 。
监事： 张军
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 国际 投资 部总 监兼 基金经 理 ， 管 理上 投摩 根亚 太优势 混
合型证 券投 资基 金和 上投 摩根全 球天 然资 源混 合型 证券投 资基 金。
监事： 万隽 宸
曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 首席 风险 官； 尚腾 资本管 理有 限公 司董 事 。
3. 总经理 基本 情况 ：
章硕麟 先生 ，总 经理 。
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
4. 其他高 级管 理人 员情 况：
杨红女 士， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 技术 经济与 管理 博士
曾任招 商银 行上 海分 行稽 核监督 部业 务副 经理 、 营 业部副 经理 兼工 会主 席、 零售银 行部
副总经 理 、 消 费信贷 中心 总经理 ； 曾任 上海浦 东发 展银行 上海 分行 个人 信贷 部总经 理 、 个 人
银行发 展管 理部 总经 理、 零售业 务管 理部 总经 理。
杜猛先 生， 副总 经理
毕业于 南京 大学 ，获 经济 学硕士 学位 。
历任天 同证 券、 中原 证券 、 国信 证券 、 中 银国 际研 究员； 上投 摩根 基金 管理 有限公 司行
业专家 、基 金经 理助 理、 基金经 理、 总经 理助 理/ 国 内权益 投资 一部 总监 兼资 深基金 经理 。
孙芳女 士， 副总 经理
毕业于 华东 师范 大学 ，获 世界经 济学 硕士 学位 。
历任华 宝兴 业基 金研 究员 ； 上 投摩 根基 金管理 有限 公司行 业专 家 、 基金 经理 助理 、 研 究
部副总 监、 基金 经理 、总 经理助 理/ 国内 权益 投资 二 部总监 兼资 深基 金经 理。
郭鹏先 生， 副总 经理
毕业于 上海 财经 大学 ，获 企业管 理硕 士学 位。
历任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 市场 经理 、 市 场部 副总监 ， 产品 及客户 营销 部总监 、 市
场部 总 监兼 互联 网金 融部 总监、 总经 理助 理。
张军先 生， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。
历任中国 建设 银行上 海市 分行办公 室秘 书、公 司业 务部业务 科科 长，徐 汇支 行副行长 、
个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。
刘万方 先生 ，督 察长 。
获经济 学博 士学 位。
曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。
5 ．本 基金 基金 经理
基金经 理 施 虓文 先生 ，北 京大学 经济 学硕 士，2012 年 7 月起 加入 上投 摩根 基 金管理 有
限公司 ，在 研究 部任 助理 研究员 、研 究员 ，主 要承 担量化 支持 方面 的工 作，自 2017 年 1 月
起 同 时 担 任 上投 摩 根 安 丰回 报 混 合 型 证券 投 资 基 金基 金 经 理 及 上投 摩 根 安 泽回 报 混 合 型证
券投资 基金 基金 经理 。
基金经 理 唐 瑭女 士， 英国 爱 丁堡大 学硕 士， 2008 年2 月至2010 年4 月任JPMorgan(EMEA)
分析师 ，2011 年 3 月 加入 上投摩 根基 金管 理有 限公 司，先 后担 任研 究员 及基 金经理 助理 ，
自 2015 年 5 月起 担任 上 投摩根 岁岁 盈定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金经 理， 自 2015 年
12 月起 同时担 任上 投摩根 强化回报 债券 型证券 投资 基金和上 投摩 根轮动 添利 债券型证 券投
资基金 基金 经理 ，自2016 年 5 月 起同 时担 任上 投摩 根双债 增利 债券 型证 券投 资基金 基金 经
理，自2016 年 6 月起 同时 担任上 投摩 根分 红添 利债 券型证 券投 资基 金及 上投 摩根纯 债添 利
债券型 证券 投资 基金 基金 经理， 自 2016 年 8 月 起同 时担任 上投 摩根 岁岁 丰定 期开放 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理，自 2017 年 1 月起 同时 担任 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金
基金经 理及 上投 摩根 安泽 回报混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 。
6 ．基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务
杜猛， 副总经 理兼 投资 总 监； 孙 芳， 副 总经理 兼投 资副总 监； 朱 晓龙， 研究 总监； 孟 晨
波，总 经理助 理兼货 币市 场投资 部总监 ；赵峰 ，债 券投资 部总监 ；张军 ，国 际投资 部总监 ；
黄栋， 量化 投资 部总 监。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基金托管人
（一） 基金 托管 人概 况
公司法 定中 文名 称： 交通 银行股 份有 限公 司（ 简称 ：交通 银行 ）
公司法 定英 文名 称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代 表人 ：牛 锡明
住
所： 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号
邮政编 码：200120
注册时 间：1987 年3 月30 日
注册资 本：742.62亿元
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]25 号
联系人 ：陆 志俊
电
话：95559
交通银行 始建 于1908 年， 是中国历 史最 悠久的 银行 之一，也 是近 代中国 的发 钞行之一 。
1987 年 重新 组建 后的 交通 银行正 式对 外营 业 ， 成 为中 国第一 家全 国性 的国 有股 份制商 业银 行 ，
总部设 在上 海。2005 年6月 交通银 行在 香港 联合 交易 所挂牌 上市 ，2007 年5 月在 上海证 券交 易
所挂牌 上市 。 根 据2016 年 英国 《 银行 家》 杂志 发布 的全球 千家 大银 行报 告， 交通银 行一 级资
本位列 第13 位， 较上 年上 升4位； 根 据2016 年 美国 《财 富》 杂 志发 布的 世界500 强 公司排 行榜 ，
交通银 行营 业收 入位 列第153 位， 较上 年上 升37 位。
截至2017 年3月31日， 交通 银行资产 总额 为 人民 币87337.11 亿 元。2017 年 一季度 ，交通
银行实 现净 利润(归 属于 母 公司股 东) 人民 币193.23 亿 元。
交通银行 总行 设 资产 托管 业务中心 （下 文简称 “托 管中心” ） 。现有 员工 具有 多年基金 、
证券和 银行 的从 业经 验， 具备基 金从 业资格 ， 以及 经济师 、 会 计师 、 工 程师 和律师 等 中 高级
专业技 术 职称 ，员工 的学 历层次 较高， 专业分 布合 理，职 业技能 优良， 职业 道德素 质过硬 ，
是一支 诚实 勤勉 、积 极进 取、开 拓创 新、 奋发 向上 的 资产 托管 从业 人员 队伍 。
（二） 主要 人员 情况
牛锡明 先生 ，董 事长 、执 行董事 。
牛先生2013 年10 月至 今任本 行 董事 长 、执 行董 事 ，2013 年5月至2013 年10 月任本 行 董
事长、执 行董 事、行 长，2009 年12 月至2013 年5 月任 本行副董 事长 、执行 董事 、行长。 牛先
生1983 年毕 业于 中央 财经 大学金 融系 ， 获 学士 学位，1997 年 毕业 于哈 尔滨 工业 大学管 理学 院
技术经 济专 业， 获硕 士学 位，1999 年 享受 国务 院颁 发的政 府特 殊津 贴。
彭纯先 生， 副董 事长 、执 行董事 、行 长。
彭先生2013 年11 月起 任 本 行副董 事长 、 执 行董 事，2013 年10 月 起任 本行 行长；2010年
4月至2013 年9 月任中 国投 资有限 责任公 司副总 经理 兼中 央 汇金投 资有限 责任 公司执 行董事 、
总经理 ；2005 年8月至2010 年4月 任本 行执 行董 事、 副 行长 ；2004 年9 月至2005 年8月任 本行 副
行长 ；2004 年6 月至2004 年9月任 本行 董事 、 行 长助 理 ；2001 年9 月至2004 年6月 任本行 行长 助
理；1994 年至2001 年历任 本行乌鲁 木齐 分行副 行长 、行长， 南宁 分行行 长， 广州分行 行长。
彭先生1986 年于 中国 人民 银行研 究生 部获 经济 学硕 士学位 。
袁庆伟 女士 ，资 产托 管业 务中心 总裁 。
袁女士2015 年8 月起 任本 行 资产托 管业 务中 心总 裁；2007 年12 月至2015 年8 月， 历任本
行资产托 管 部 总 经 理助 理、 副 总 经 理 ， 本 行 资产 托管 业 务 中 心 副 总 裁 ；1999 年12 月至2007
年12月 ， 历 任本 行乌 鲁木 齐分行 财务 会计 部副 科长 、 科长 、 处 长助 理、 副 处 长， 会 计结 算部
高级经 理 。 袁 女士1992 年 毕业于 中国 石油 大学 计算 机科学 系 ， 获 得学士 学位 ，2005 年 于新 疆
财经学 院获 硕士 学位 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截至2017 年3 月31 日， 交通银 行共 托管 证券 投资 基金288 只。 此外 ， 交 通 银行 还 托管
了基金 公司 特定 客户 资产 管理计 划 、 证 券公 司客 户资 产管理 计划 、 银行 理财 产品 、 信 托计 划、
私募投资 基金 、保险 资金 、全国社 保基 金、养 老保 障管 理基 金、 企业年 金基 金、QFII 证券
投资资 产、RQFII 证 券投 资资产 、QDII 证券 投资 资 产和 QDLP 资金 等产 品。
五、相关服务机构
一、基 金销 售机 构：
1. 直销 机构 ： 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 （同 上）
2. 代销 机构 ：
(1) 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ）
法定代 表人 ：李 梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或4008895523
电话委 托：021-962505
国际互 联网 网址: www.swhysc.com
联系人 ：黄 莹
(2) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室
办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 （新 市区） 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室 （邮
编:830002 ）
法定代 表人 ：李 季
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客 户 服务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人 ：李 巍
(3) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
法定代 表人 ：李 俊杰
电话：(021 53686888
传真：(021) 53686100
客户服 务电 话：021-962518
网址：www.962518.com
(4) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
电话：(021) 38676666 转6161
传真：(021) 38670161
客户服 务咨 询电 话：95521
网址：www.gtja.com
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
二、基 金登 记机 构：
上投摩 根基 金管 理有 限公 司（同 上）
三、律 师事 务所 与经 办律 师：
名称： 上海 源泰 律师 事务 所
注册地 址： 上海 市浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼
负责人 ：廖 海
联系电 话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律 师： 刘佳 、姜 亚萍
四、审 计基 金财 产的 会计 师事务 所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦 6 楼
办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人 ：曹 阳
经办注 册会 计师 ：陈 玲、 曹阳
四、基金概况
基金名 称： 上投 摩根 安丰 回报混 合型 证券 投资 基金
基金类 别： 混合 型证 券投 资基金
运作方 式： 契约 型开 放式
五、基金份额的申购 、赎 回和转换
1、 基 金申 购份 额的 计算
申购费 用 =
( 申购 金额 × 申购费 率) / （1 ＋申 购费 率）
净申购 金额 =
申购 金额- 申购费 用
申购份 额 = 净 申购 金额/ T 日基 金份 额净 值
申购费 率 如 下表 所示 ：
A 类基 金份 额
申购金 额区 间 费率
人民 币100 万以 下 1.0 ％
人民 币100 万以 上（ 含） ，500 万 以下 0.6 ％
人民 币500 万以 上（ 含） 每笔人 民 币 1,000 元
C 类基 金份 额不 收取 申购 费。
2、 基 金赎 回金 额的 计算
本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 ，
赎回总 额 ＝ 赎回 份数 ×T 日该类 基金 份额 净值
赎回费 用 ＝ 赎回 总额 ×赎 回费率
赎回金 额 ＝ 赎回 总额 －赎 回费用
赎回费 率如 下表 所示 ：
A 类基 金份 额：
持有期 限 费率
7 日以 内 1.5%
7 日以 上（ 含） ，30 日以 内 0.75%
30 日 以上 （含） ， 一 年以 内 0.50%
一年以 上( 含) ，两 年以 内 0.35%
两年以 上( 含) ，三 年以 内 0.2%
三年以 上( 含)
0 %
C 类基 金份 额：
持有期限 费率
30日以 内 0.5%
30日以 上（ 含） 0%
3、基 金转 换
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 ， 相 关规 则由基 金管 理人
届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告，并 提前 告知 基金 托管 人与相 关机构 。
六 、基金的投资
一、投 资目 标
以追求 稳健 收益 作为 基金 的投资 目标 ， 通 过严 格的 风险控 制， 力争 实现 基金 资产的 稳健
增值。
二、投 资范 围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中
小板、 创业板 及其他 经中 国证监 会核准 上市的 股票） 、权证 、国债 、央行 票据 、金融 债、企
业债、 公司债 、中期 票据 、可转 换债券 （含分 离交 易可转 债） 、短 期融 资券、 中小企 业私募
债、 证 券公 司短 期公 司债 、 资产 支持 证券、 债券 回 购、 同 业存 单、 银 行存 款 、 股指 期货、 股
票期权 以及法 律法规 或中 国证监 会允许 基金投 资的 其他金 融工具( 须符 合中国 证监会 相关规
定)。
股票资产 占 基金 资产 的 0%-40%； 每个交 易日日 终在 扣除股指 期货 合约及 股票 期权合 约
需缴纳 的交 易保 证金 后 ， 现金或 到期 日在 一年 期以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
三、投 资策 略
1 、资 产配 置策 略
在大类 资产 配置 上， 本基 金将通 过对 宏观 经济 环境 、 财政 政策 、 货 币政 策、 产 业政策 的
分析和 预测 ， 判断宏 观经 济所处 的经 济周 期及 运行 趋势 ， 结 合对 资金供 求状 况、 股票 债券 市
场的估 值水 平以 及市 场情 绪的分 析 ， 评 估各类 别资 产的风 险收 益特 征， 并加 以分析 比较 ， 形
成对不 同类 别资 产表 现的 预测， 确定 基金 资产 在股 票、 债 券及 货币 市场 工具 等类别 资产 间的
配置比 例。本 基金将 密切 关注市 场风险 的变化 以及 各类别 资产的 风险收 益的 相对变 化趋势 ，
动态调 整各 大类 资产 之间 的比例 ，在 严格 控制 基金 下行风 险的 前提 下， 力争 提高基 金收益 。
2 、债 券投 资策 略
本基金 将在 控制 市 场 风险 与流动 性风 险的 前提 下， 根据对 财政 政策 、 货 币政 策的深 入分
析以及 对宏 观经 济的 持续 跟踪 ， 结 合不 同债 券品 种的 到期收 益率 、 流动 性、 市场 规模等 情况 ，
灵活运 用久 期策 略、 期限 结构配 置策 略、 信用 债策 略、 可 转债 策略 等多 种投 资策略 ， 实 施积
极主动 的组 合管 理， 并根 据对债 券收 益率 曲线 形态 、 息 差变 化的 预测 ， 对 债 券组合 进行 动态
调整。
（1） 久期 管理 策略
本基金 将基 于对 影响 债券 投资的 宏观 经济 状况 和货 币政策 等因 素的 分析 判断 ， 对未来 市
场的利 率变 化趋 势进 行预 判， 进而 主动 调整 债券 资产 组合的 久期 ， 以达 到提 高债 券组合 收益 、
降低债 券组 合利 率风 险的 目 的 。 当 预期 收益率 曲线 下移时 ， 适当 提高组 合久 期， 以分 享债 券
市场上 涨的 收益 ； 当 预期 收益率 曲线 上移 时， 适当 降低组 合久 期 ， 以规 避债 券市场 下跌 的 风
险。
（2） 期限 结构 配置 策略
在确定 债券 组合 的久 期之 后， 本 基金 将通 过对 收益 率曲线 的研 究， 分析 和预 测收益 率曲
线可能 发生 的形 状变 化。 本基金 除考 虑系 统性 的利 率风险 对收 益率 曲线 形状 的影响 外， 还将
考虑债 券市 场微 观因 素对 收益率 曲线 的影 响， 如历 史期限 结构 、 新债发 行 、 回购及 市场 拆借
利率等 ， 进 而形 成一 定阶 段内收 益率 曲线 变化 趋势 的预期 ， 适 时采 用跟 踪收 益率曲 线的 骑乘
策略或 者基 于收 益率 曲线 变化的 子 弹 、杠 铃及 梯形 策略构 造组 合， 并进 行动 态调整 。
（3） 信用 债投 资策 略
信用债 的收 益率 是在 基准 收益率 基础 上加 上反 映信 用风险 收益 的信 用利 差 。 基 准收益 率
主要受 宏观 经济 和政 策环 境的影 响 ， 信 用利 差的 影响 因素包 括信 用债 市场 整体 的信用 利差 水
平和债 券发 行主 体自 身的 信用变 化。 基于 这两 方面 的因素 ， 本 基金 将分 别采 用以下 的分 析策
略：
1 ）基 于信 用利 差曲 线策 略
分析宏 观经 济周 期、 国家 政策、 信用 债市 场容 量、 市场结 构、 流动 性、 信用 利差的 历史
统计区 间等 因素 ， 进 而判 断当前 信用 债市 场信 用利 差的合 理性 、 相对投 资价 值和风 险 ， 以 及
信用利 差曲 线的 未来 趋 势 ，确定 信用 债券 的配 置。
2 ）基 于信 用债 信用 分析 策 略
本基金 将以 内部 信用 评级 为主 、 外 部信 用评级 为辅 ， 研 究债 券发 行主体 的基 本面 ， 以 确
定债券 的违 约风 险和 合理 的信用 利差 水平 ， 判 断债 券的投 资价 值。 本基 金将 重点分 析债 券发
行人所 处行业 的发展 前景 、市场 竞争地 位、财 务质 量（包 括资产 负债水 平、 资产变 现能力 、
偿债能 力、 运营 效率 以及 现金流 质量 ） 等 要素 ， 综 合评价 其信 用等 级， 谨慎 选择债 券发 行人
基本面 良好 、债 券条 款优 惠的信 用类 债券 进行 投资 。
（4） 可转 换债 券投 资策 略
可转换 债券 （ 含交易 分离 可转债 ） 兼具 权益类 证券 与固定 收益 类证 券的 特性 ， 具 有抵 御
下行风 险 、 分 享股票 价格 上涨收 益的 特点 。 可 转债 的选择 结合 其债 性和 股性 特征 ， 在 对公 司
基本面 和转 债条 款深 入研 究的基 础上 进行 估值 分析 ， 投资 于公 司基 本面 优良、 具有较 高安 全
边际和 良好 流动 性的 可转 换债券 ，获 取稳 健的 投资 回报。
（5） 中小 企业 私募 债投 资 策略
基金投资 中小 企业私 募债 券，基金 管理 人将根 据审 慎原则， 制定 严格的 投资 决策流程 、
风险控 制制 度和 信用 风险 、 流 动性 风险 处置预 案 ， 其中 ， 投 资决 策流程 和风 险控制 制度 需经
董事会 批准 ，以 防范 信用 风险、 流动 性风 险等 各种 风险。
本基金 对 中 小 企 业 私募 债的 投 资 主 要 从 自 上 而下 判断 景 气 周 期 和 自 下 而上 精选 标 的 两
个角度 出发 ， 结 合信 用分 析和信 用评 估进 行， 同时 通过有 纪律 的风 险监 控实 现对投 资组 合风
险的有 效管 理 。 本基 金将 对债券 发行 人所 在行 业的 发展前 景 、 公 司竞争 优势 、 财 务质 量及 预
测、 公 司治 理、 营运 风险、 再融资 风险 等指 标进 行定 性定量 分析 ， 确 定债 券发 行人的 信用 评
分。 为 了提 高对 私募 债券 的投资 效率 ， 严 格控 制投 资的信 用风 险， 在个 券甄 选方面 ， 本 基金
将通过 信用 调查 方案 对债 券发行 主体 的信 用状 况进 行分析 。
（6） 证券 公司 短期 公司 债 券投资 策略
本基金 通过 对证 券公 司短 期公司 债券 发行 人基 本面 的深入 调研 分析 ， 结合 发行 人资产 负
债状况 、 盈利 能力、 现金 流、 经 营稳定 性以 及债 券 流动性、 信用 利差、 信用 评级、 违 约风 险
等的综 合评 估结 果， 选取 具有价 格优 势和 套利 机会 的优质 信用 债券 进行 投资 。
3 、股 票投 资策 略
本基金 将采 用自 下而 上的 分析方 法 ， 根 据上市 公司 财务分 析 、 盈 利预期 、 治 理结构 等因
素， 结 合股 票的 价值 评估， 以及对 公司 经营 有实 质性 影响的 事件 ， 精 选个 股， 构 建投资 组 合 。
基本面 分析 上， 本基 金首 先将运 用定 量的 方法 ， 对 公司财 务状 况、 盈利 质量 、 成长 能力
等方面 进行 综合 评估 ， 选 择财务 健康 、 成 长性 好的 公司。 其次 ， 本 基金 将 运 用定性 方法 ， 从
公司商 业模 式、 创新 能力 、 成本 控制 、 公 司治 理等 多方面 评估 公司 的竞 争力 和成长 性， 重点
关注具 有以 下竞 争优 势的 优质上 市公 司 ： ①主 营业 务突出 ， 盈利 能力强 ， 未 来盈利 具有 可持
续性； ②在 管理 、 品 牌、 资源、 技术 、 创 新能 力中 的某一 方面 或多 个方 面具 有竞争 对手 在短
时间内 难以模 仿的优 势； ③产品 或服务 具有足 够的 市场容 量与规 模，良 好的 市场品 牌形象 ，
市场份 额领 先； ④公 司治 理结构 规范 ，管 理能 力强 。
优选个 股时 ， 本基 金将 采用 定性与 定量 相结 合的 方法 ， 对公司 股价 的驱 动要 素进 行建模 ，
考虑公 司财务 基本面 、发 展预期 、交易 特征等 各个 层面的 因素， 综合评 估股 价的增 值潜力 。
选股要 素包 括成 长性 、估 值、重 大事 项、 流动 性等 等。
在做好 选股 的基 础上 ， 本 基金还 将根 据宏 观经 济周 期、 市场 流动 性变化 、 市 场情绪 波动
的分析 ， 结合 股票组 合的 净值波 动情 况 ， 优化 股票 组合的 风格 特征 ， 把 股票 组合对 基金 整 体
波动率 的影 响控 制在 合理 范围。
4 、股 指期 货投 资策 略
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 根据 风险管 理的 原则 ， 以 套期 保值为 主要 目的 ， 在 风
险可控 的前 提下 ， 本 着谨 慎原则 ， 参 与股 指期 货的 投资， 以管 理投 资组 合的 系统性 风险 ， 改
善组合 的风 险收 益特 性。 套期保 值将 主要 采用 流动 性好 、 交 易活 跃的期 货合 约。 本基 金在 进
行股指 期货 投资 时， 将通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ， 并 结合 股指期 货的 定价
模型寻 求其 合理 的估 值水 平。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组 ， 授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的
投资审 批事 项 ， 同 时针 对股 指期货 交易 制定 投资 决策 流程和 风险 控制 等制 度并 报董事 会 批 准 。
5 、股 票 期 权投 资策 略
本基金 将按 照风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值为 主要 目的 ， 参 与股 票期权 的投 资。 本基 金
将在有 效控 制风 险的 前提 下， 选择 流动 性好 、 交 易 活跃的 期权 合约 进行 投资 。 本 基金 将基 于
对证券 市场 的预 判， 并结 合股指 期权 定价 模型 ，选 择估值 合理 的期 权合 约。
基金管 理人 将根 据审 慎原 则， 建 立股 票期 权交 易决 策部门 或小 组， 按照 有关 要求做 好人
员培训 工作 ， 确保投 资 、 风控等 核心 岗位 人员 具备 股票期 权业 务知 识和 相应 的专业 能力 ， 同
时授权 特定 的管 理人 员负 责股票 期权 的投 资审 批事 项，以 防范 期权 投资 的风 险。
6 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 综合 考虑 市场 利 率 、 发 行条 款、 支持 资产 的 构成及 质量 等因 素， 主要 从资产 池信
用状况 、 违 约相 关性 、 历 史违约 记录 和损 失比 例、 证券的 信用 增强 方式 、 利 差补偿 程度 等方
面对资 产支 持证 券的 风险 与收益 状况 进行 评估 ， 在 严格控 制风 险的 情况 下， 确定资 产合 理配
置比例 ，在 保证 资产 安全 性的前 提条 件下 ，以 期获 得长期 稳定 收益 。
四、投 资限 制
1 、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1） 股票 资产 占基 金资 产 的 0%-40% ；
（2） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％；
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部 基金 持有 一家 公司 发行 的 证券 ，不 超 过 该证 券的 10 ％；
（4） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％；
（5） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的10 ％；
（6 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
（7）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％；
（8） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20 ％；
（9）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10 ％；
（10） 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％；
（11） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基金持 有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
（12 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（13 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40%， 本基 金在 全国 银行 间同业 市场 中的 债券 回购 最长期 限 为 1 年， 债 券回 购到期 后不 得
展期 ；
（14 ） 本 基金 在任何 交易 日日终 ， 持有 的买入 股指 期货合 约价 值 ， 不得 超过 基金资 产 净
值的10% ；
（15）本 基金 在任何 交易 日日终， 持有 的买入 股指 期货合约 价值 与有价 证券 市值之和 ，
不得超 过基 金资 产净 值 的95% 。 其 中， 有价 证券 指股 票、 债券 （ 不含 到期 日在 一年以 内的 政
府债券） 、权证 、资 产支持 证券、 买入返 售金融 资产 （不含 质押式 回购） 等。 若本基 金在交
易日日 终未 持有 股指 期货 合约， 则不 受此 条款 约束 ；
（16） 本基 金在 任何 交易 日日终 ， 持 有的 卖出 股指 期货合 约价 值不 得超 过基 金持有 的股
票总市 值 的20% ；
本基金 管理 人应 当按 照中 国金融 期货 交易 所要 求的 内容 、 格 式与 时限 向交 易所 报告所 交
易和持 有的 卖出 期货 合约 情况、 交易 目的 及对 应的 证券资 产情 况等 ；
（17） 本基 金所 持有 的股 票市值 和买 入、 卖出 股指 期货合 约价 值， 合计 （轧 差计算 ） 占
基金资 产 的0%-40% ；
（18 ） 本 基金 在任何 交易 日内交 易 （不 包括平 仓 ） 的股指 期货 合约 的成 交金 额不得 超过
上一交 易日 基金 资产 净值 的 20% ；
本基金在 开始 进行股 指期 货投资之 前， 应与基 金托 管人就股 指期 货开户 、清 算、估值 、
交收等 事宜 另行 具体 协商 ；
（19 ） 本 基 金 因 未 平仓 的期 权 合 约 支 付 和 收 取的 权利 金 总 额 不 得 超 过 基金 资产 净 值 的
10% ；
（20） 本基 金开 仓卖 出认 购期权 的， 应持 有足 额标 的证券 ； 开 仓卖 出认 沽期 权的， 应持
有合约 行权 所需 的全 额现 金或交 易所 规则 认可 的可 冲抵期 权保 证金 的现 金等 价物；
（21） 本基 金未 平仓 的期 权合约 面值 不得 超过 基金 资产净 值 的 20% 。 其 中， 合 约面值 按
照行权 价乘 以合 约乘 数计 算；
（22 ） 本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约及 股票期 权合 约需 缴纳 的交 易保证 金
后，应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 。
（23） 本基 金持 有的 全部 中小企 业私 募债 券， 其市 值不超 过基 金资 产净 值 的10% ； 本 基
金持有 一家 企业 发行 的中 小企业 私募 债， 不得 超过 该债券 的 10% ；
（24） 本基 金总 资产 不得 超过基 金净 资产 的140% ；
（25） 法律 法规 和《 基金 合同》 约定 的其 他投 资比 例限制 。
因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金投
资不符 合上 述规 定投 资比 例的， 除上 述（11） 条所 述情况 外， 基金 管理 人应 当在 10 个交 易
日内进 行调 整， 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 期 间， 本基 金的投 资范 围、 投资 策略 应当符 合基 金合 同的 约定 。 基金 托管 人对
基金的 投资 的监 督与 检查 自 基金 合同 生效 之日 起开 始。
如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的， 以变 更后 的规 定为准 。 法
律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 ， 如适 用于本 基金 ， 基 金管 理人 在履行 适当 程序后 ， 则本 基
金投资 不再 受相 关限 制 ， 不需要 经基 金份 额持 有人 大会审 议 。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ；
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（6） 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的， 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 持有人 利益 优先 原则 ， 防 范利益 冲突 ， 建
立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 ， 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金
托管人 的同 意 ， 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 ， 并 经
过三分 之二 以上 的独 立董 事通过 。 基金 管理 人董 事会 应至少 每半 年对 关联 交易 事项进 行 审 查 。
如法律 法规 或监 管部 门取 消或变更 上 述禁 止性 规定 ， 基金管 理人 在履 行适 当程 序后可 不
受上述 规定 的限 制或 按变 更后的 规定 执行 。
五、业 绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×20%+ 中证 综合 债券 指数 收益 率 ×80%
本基金是 混合型 基金 ，基 金在运作 过程 中将维 持 0%-40%的 权益类 资产， 债券 、现金 等
其他金 融工 具占 基金 资产 的比例 不低 于 60% 。 本 基 金采用 “ 沪深300 指数 ” 和 “ 中证 综合 债
券指数 ” 作 为股 票和 债券 投资的 比较 基准 ， 并 将业 绩比较 基准 中股 票指 数与 债券指 数的 权重
确定为 20%和 80% ，基 于指 数的权 威性 和代 表性 以及 本基金 的投 资范 围和 投资 理念， 选用 该
业绩比 较基 准能 够真 实 、 客观的 反映 本基 金的 风险 收益特 征。
如果上 述基 准指 数停 止计 算编制 或更 改名 称， 或者 今后法 律法 规发 生变 化， 或者是 市场
中出现 更具 有代 表性 的业 绩比较 基准 ， 或 者更 科学 的复合 指数 权重 比例 ， 本 基金将 根据 实际
情况在 与基 金托 管人 协商 一致的 情况 下对 业绩 比较 基准予 以调 整 。 业 绩比 较基 准的变 更应 履
行适当 的程 序， 报中 国证 监会备 案， 并予 以公 告， 无需召 开基 金份 额持 有人 大会审 议。
六、风 险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 ， 低
于股票 型基 金， 属于 中等 风险收 益水 平的 基金 产品 。
本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ，请投 资者 关注 。
七、基 金管 理人 代表 基金 行使相 关权 利的 处理 原则 及方法
1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 相关权 利 ， 保 护基 金份 额持 有人的 利
益；
2. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ；
3. 不谋 求对 上市 公司 的控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
4. 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不
当利益 。
八、基 金的 投资 组合 报告
1 报告期末基金资产组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 65,984,573.67 11.77
其中： 股票 65,984,573.67 11.77
2 固定收 益投 资 317,993,353.70 56.71
其中： 债券 315,783,353.70 56.31
资产支 持证 券 2,210,000.00 0.39
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 13,000,000.00 2.32
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 157,431,295.49 28.08
7 其他各 项资 产 6,342,940.80 1.13
8 合计 560,752,163.66 100.00
2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
2,564,002.00
0.46
C 制造业
13,953,255.58 2.49
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
545,138.00 0.10
E 建筑业
4,345,016.00 0.78
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,206,411.00 0.22
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
41,561,784.09 7.42
K 房地产 业
1,808,967.00 0.32
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
65,984,573.67 11.78
3 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 601318 中国平 安 152,189.00 7,550,096.29 1.35
2 600036 招商银 行 182,400.00 4,361,184.00 0.78
3 600016 民生银 行 483,100.00 3,971,082.00 0.71
4 600519 贵州茅 台 7,300.00 3,444,505.00 0.62
5 601288 农业银 行 860,200.00 3,027,904.00 0.54
6 000100 TCL 集团 832,100.00 2,854,103.00 0.51
7 601398 工商银 行 517,100.00 2,714,775.00 0.48
8 601169 北京银 行 291,800.00 2,675,806.00 0.48
9 601668 中国建 筑 223,000.00 2,158,640.00 0.39
10 601166 兴业银 行 120,500.00 2,031,630.00 0.36
4 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 国家债 券 30,241,450.20 5.40
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 49,054,700.00 8.76
5 企业短 期融 资券 30,048,000.00 5.37
6 中期票 据 9,723,000.00 1.74
7 可转债 （可 交换 债） 294,703.50 0.05
8 同业存 单 196,421,500.00 35.08
9 其他 - -
10 合计 315,783,353.70 56.39
5 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111710223
17 兴 业银 行
CD223
900,000
89,028,000.0
0
15.90
2 111790122
17 杭 州银 行
CD004
350,000
34,321,000.0
0
6.13
3 019552 16 国债 24 303,690
30,241,450.2
0
5.40
4 111619167 16 恒 丰银 行 300,000 29,316,000.0 5.23
CD167 0
5 111714002
17 江 苏银 行
CD002
250,000
24,502,500.0
0
4.38
6 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
序号 证券代码 证券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 1789055 17 兴银 1A3 200,000 2,210,000.00 0.39
7 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8报告期末按公允价值占 基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
10 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11 投资组合报告附注
11.1 报 告期 内本基 金投资 的前十名 证券 的发行 主体 本期没有 出现 被监管 部门 立案调查 ，或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
11.2 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名股 票中 没有 在基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 70,055.80
2 应收证 券清 算款 219,817.30
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,053,067.70
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,342,940.80
11.4 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
11.5 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 000100 TCL 集团 2,854,103.00 0.51 筹划重 大事 项
11.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
七、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 上投 摩根 安丰 回报 混 合A 类
阶段
净值增 长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
基金成 立日
-2017/06/30
1.77% 0.12% 2.09% 0.13% -0.32% -0.01%
2. 上投 摩根 安丰 回报 混 合C 类
阶段
净值增 长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
基金成 立日
-2017/06/30
1.63% 0.12% 2.09% 0.13% -0.46% -0.01%
八 、基金的费用与税 收
一、基 金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、销 售服 务费;
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、基 金相 关账 户的 开户 及 维护费 用 ；
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.7%年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E×0.7% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 月 初5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ， 管 理人 无需 再出具 资金 划拨
指令。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等， 支付 日期 顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1%的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下：
H ＝E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 月 初5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ， 管 理人 无需 再出具 资金 划拨
指令。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等， 支付 日期 顺延 。
3 、销 售服 务费
本基金 A 类基 金份 额不 收 取销售 服务 费，C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.3%。
C 类基 金份 额的 销售 服务 费按前 一日 C 类 基金 份额 资产净 值的 0.3 ％年 费率 计提， 计算
方法如 下：
H ＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数
H 为 C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类 基金 份额 前一 日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按 月支 付， 由托 管人 根 据与管 理人 核对 一致 的财 务数据 ， 自
动在月 初五 个工 作日 内、 按照指 定的 账户 路径 进行 资金支 付， 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指
令。 若 遇法定 节假 日、 休 息日等 ， 支付 日期 顺延。 费用自 动扣 划后， 管理 人 应进行 核对， 如
发现数 据不 符， 及时 联系 托管人 协商 解决 。
销售服 务费 主要 用于 支付 销售机 构佣 金、 以及 基金 管理人 的基 金行 销广 告费 、 促销 活动
费、基 金份 额持 有人 服务 费等。
销售服 务费 不包 括基 金募 集期间 的上 述费 用。
4 、除基 金管理 费、基 金托 管费和销 售服 务费之 外的 基金费用 ，由 管理人 和基 金托管 人
根据其 他有 关法 规及 相应 协议的 规定 ，按 费用 支出 金额支 付， 列入 或摊 入当 期基金 费用 。
三、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、费 用调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致并 履行 适当 程序 后， 可根 据基 金发 展情 况调 整基金 管
理费率 、 基金 托管费 率 、 销售服 务费 率等 相关 费率 。 基 金管 理人 必须最 迟于 新的费 率实 施日
2 日前 在指 定媒 介上 刊登 公告。
五、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行 。
九、招募说明书更新 部分 说明
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 于 2017 年 1 月 18 日成 立， 至 2017 年 7 月 17
日运作 满半 年 。 现 依 据 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 、 《 公 开募集 证券 投资基 金运 作管
理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法
律法规 的要 求, 结合 基金 管理人 对本 基金 实施 的投 资经营 活动 ， 对 2017 年 1 月 5 日公 告的
《 上投 摩根 安丰 回报 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 进行 内容 补充 和更 新, 主要更 新的 内
容如下 ：
1 、在 重要 提示 中， 更新 内 容截止 日 为 2017 年7 月 17 日 ，基 金投 资组 合及 基 金业绩 的
数据截 止日 为 2017 年6 月 30 日。
2 、 在 “ 三 、 基 金管 理人 ” 的 “ 主要 人员 情况 ” 中， 对董事 长 、 董 事 、 独 立董 事、 监事 、
基金经 理以 及投 资决 策委 员会等 信息 进行 了更 新。
3 、在 “四 、基 金托 管人 ” 中，对 基金 托管 人的 信息 进行了 更新 。
4 、 本基 金的 实际 募集 期是2017 年1 月 9 日至 2017 年1 月11 日， 根 据本 基金 的实际 募
集情况 ，在 “六 、基 金的 募集及 基金 合同 的生 效” 中更新 了相 关内 容。
5 、在“ 七、基 金份额 的申 购、赎回 和转 换”的 “申 购和赎回 的金 额”中 ，对 申购和 赎
回的 数 额限 制进 行了 更新 。
6 、在 “八 、基 金的 投资 ” 的“风 险收 益特 征” 中， 对相关 信息 进行 了更 新。
7 、在“ 八、基 金的投 资” 的“基金 的投 资组合 报告 ”中，根 据本 基金实 际运 作情况 更
新了最 近一 期投 资组 合报 告的内 容。
8 、在“ 九、基 金的业 绩” 中，根据 基金 的实际 运作 情况，对 本基 金成立 以来 的业绩 进
行了说 明。
9 、新 增了 “二 十二 、其 他 应披露 事项 ”章 节， 对本 披露期 内的 重大 事项 进行 了披露 。
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
二○ 一 七年 八月 三十 一 日
