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上投摩根中小盘 混合型 证 券 投 资基 金 
 
招募说明书（ 更新 ） 
 
 
核 准文 号：中 国证 监会证 监 许可[2008]1316 号文 
核 准日 期：[2008 年 11 月 28 日 ] 
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司 
 
 
重要提示： 
1. 基 金管 理人 保证 本招 募 说明书 的内 容真 实、 准确 、完整 ； 
2. 本招 募说明书 经中国证监会 核准，但中 国证监会对本 基金募集的 核准，并不表 明其对 本
基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 ； 
3. 投 资有 风险 ，投 资人 认 购（或 申购 ）基 金时 应当 认真阅 读本 招募 说明 书； 
4. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现； 
5. 基金 管理人依 照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原 则管理和运 用基金资产， 但不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 
6. 本 招募 说明 书所 载内 容 截止日 为 2017 年 7 月 20 日，基 金投 资组 合及 基金 业绩的 数据 截
止日 为 2017 年 6 月 30 日。 
 
二零一七年九 月 




上 投摩 根 中小 盘 混 合型 证 券投 资基金 招募 说明书 
目录 
 
一、绪言........................................................................................................................ 1 
二、释义........................................................................................................................ 1 
三、基金管理人............................................................................................................ 5 
四、基金托管人.......................................................................................................... 14 
五、相关服务机构...................................................................................................... 18 
六、基金的募集及基金合同的生效.......................................................................... 34 
七、基金份额的申购、赎回和转换.......................................................................... 35 
八、基金的投资.......................................................................................................... 42 
九、基金的业绩.......................................................................................................... 53 
十、基金的财产.......................................................................................................... 54 
十一、基金资产的估值.............................................................................................. 55 
十二、基金的收益与分配.......................................................................................... 60 
十三、基金的费用与税收.......................................................................................... 62 
十四、基金的会计与审计.......................................................................................... 63 
十五、基金的信息披露.............................................................................................. 64 
十六、风险揭示.......................................................................................................... 68 
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................. 70 
十八、基金合同的内容摘要...................................................................................... 73 
十九、基金托管协议的内容摘要.............................................................................. 87 
二十、对基金份额持有人的服务.............................................................................. 97 
二十一、招募说明书的存放及查阅方式.................................................................. 98 
二十二、其他应披露事项.......................................................................................... 98 
二十三、备查文件...................................................................................................... 98 
 




1 
一 、绪 言 
招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和其他有关法律 法规的
规定，以及《上投摩根 中小盘混合型证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》( 以 下 简 称 “ 合同”
或 “ 基金合同”) 编写。 
招募说明书阐述了上投摩根中小盘混合型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金”
或 “ 基金”) 的 投 资 目 标 、 策 略 、 风 险 、 费 率 等 与 投 资 人 投 资 决 策 有 关 的 全 部 必 要
事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 
基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 内 容 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗
漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载 明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。 
本招募说明书依据基金合同编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利义务的法律文件。 招募说明书主要向投资者披露与本基金相关
事项的信息， 是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。 基金
投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人， 其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接 受， 并按照 《基金
法》 、基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。 
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 
二 、释 义 
在本基金招募说明书中， 除非文意另有所指， 下 列词语或简称具有如下含义： 
1.基金或本基金：指上投摩根中小盘 混合型 证券投资基金 
2.基金管理人：指上投摩根基金管理有限公司 
3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 
4.基金合同或本基金合同： 指 《上投摩根中小盘 混合型证券投资基金基金合
同》及对本基金合同的任何有效修订和补充



2 
5.托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订 之 《上投摩根中小盘
混合型 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6.招募说明书： 指 《上 投摩根中小盘 混合型 证券投资基金招募说明书》 及其
定期的更新 
7.基金份额发售公告： 指 《上投摩根中小盘 混合型证券投资基金份额发售公
告》 
8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
9. 《基金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起 实施的《中华人民共和 国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10. 《销售办法》 ： 指中 国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11.《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12. 《运作办法》 ： 指 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁布 机关对
其不时做出的修订 
13. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
14. 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 
15. 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根 据基金合同享有权利 并 承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16. 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
17. 机构投资者：指依 法可以投资开放式证 券 投资基金的、在中华 人 民共和
国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业
法人、社会团体或其他组织 
18. 合格境外机构投资 者：指符合现实有效 的 相关法律法规规定可 以 投资于
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 
19. 投资人：指个人投 资者、机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称



3 
20. 基金份额持有人： 指依基金合同和招募 说 明书合法取得基金份 额 的投资
人 
21. 基金销售业务： 指基金管理人或代销机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 非交易过户、 转托管及定期定额投资等业务 
22. 销售机构：指直销机构和代销机构 
23. 直销机构：指上投摩根基金管理有限公司 
24. 代销机构：指符合 《销售办法》和中国 证 监会规定的其他条件 ， 取得基
金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议， 代为办理基金销
售业务的机构 
25. 基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 
26. 注册登记业务：指 基金登记、存管、过 户 、清算和结算业务， 具 体内容
包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 
27. 注册登记机构：指 办理注册登记业务的 机 构。基金的注册登记 机 构为 上
投摩根 基 金 管 理 有 限 公 司 或 接 受 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 委 托 代 为 办 理 注 册
登记业务的机构 
28. 基金账户：指注册 登记机构为投资人开 立 的、记录其持有的、 基 金管理
人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 
29. 基金交易账户：指 销售机构为投资人开 立 的、记录投资人通过 该 销售机
构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 
30. 基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
31. 基金合同终止日： 指基金合同规定的基 金 合同终止事由出现后 ， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
32. 基金募集期：指自 基金份额发售之日起 至 发售结束之日止的期 间 ，最长
不得超过 3 个月 
33. 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
34. 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日



4 
35.T 日 ： 指 销 售 机 构在 规 定 时 间 受 理 投 资人申 购 、 赎 回 或 其 他业 务申 请 的
工作日 
36.T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 
37. 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
38. 交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
39. 《 业 务 规 则 》 ： 指 《 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》 ，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则， 由基
金管理人和投资 人共同遵守 
40. 认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 
41. 申购：指基金合同 生效后，投资人根据 基 金合同和招募说明书 的 规定申
请购买基金份额的行为 
42. 赎回：指基金合同 生效后，基金份额持 有 人按基金合同规定的 条 件要求
将基金份额兑换为现金的行为 
43. 基金转换：指基金 份额持有人按照本基 金 合同和基金管理人届 时 有效公
告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的、 且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行
为 
44. 转托管：指基金份 额持有人在本基金的 不 同销售机构之间实施 的 变更所
持基金份额销售机构的操作 
45.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每
期 扣 款 日 、 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式 ， 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人
指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 基 金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方 式 
46. 巨 额 赎 回 ： 指 本 基 金 单 个 开 放 日 ， 基 金 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总
数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换
中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% 
47. 元 ： 指 人 民 币 元 
48. 基 金 收益 ：指 基金投 资 所得 红利 、股 息、债 券 利息 、买 卖证 券价 差、银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
49. 基金资产总值：指 基金拥有的各类有价 证 券、银行存款本息、 基 金应收 
5 
申购款及其他资产的价值总和 
50. 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
51. 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
52. 基金资产估值：指 计算评估基金资产和 负 债的价值，以确定基 金 资产净
值和基金份额净值的过程 
53. 指定媒体：指中国 证监会指定的用以进 行 信息披露的报刊、互 联 网网站
及其他媒体 
54. 不可抗力：指本基 金合同当事人无法预 见 、无 法 抗 拒 、 无 法 避 免 且 在 本
基金合同由基金管理人、 基金托管人签署之日后发生的， 使本基金合同当事人无
法全部或部分履行本基金合同的任何事件， 包括但不限于洪水、 地震及其他自然
灾害、 战争、 骚乱、 火灾、 政府征用、 没收、 恐怖袭击、 传染病传播、 法律法规
变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 
 
三 、基 金管理 人 
( 一) 基金管理人概况 
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 
法定代表人：穆矢 
总经理： 章硕麟 
成立日期：2004 年 5 月 12 日 
实缴注册资本： 贰亿伍仟万元人民币 
股东名称、股权结构及持股比例： 
上海国际信托有限公司
































 51% 
JPMorgan Asset Management (UK) Limited























49%



 
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批 准， 于
2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日，基金管理人完 
6 
成了股 东之间的股权变更事项。 公司注册资本保持不变， 股东及出资比例分别由
上海国际信托有限公司 67％和摩根资产管理（英国）有限公司 33％变更为目前
的 51% 和 49% 。 
 2006 年 6 月 6 日， 基金管理人的名称由 “ 上投摩根富林明基金管理有限公司 ”
变更为 “ 上投摩根基金管理有限公司 ” ， 该更名 申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国
证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 
2009 年 3 月 31 日， 基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到
二亿五千万元人民币， 公司股东的出资比例不变。 该变更事项于 2009 年 3 月 31
日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 
基金管理人无任何受处罚记录。 
 
 ( 二) 主要人员情况 
1. 董事会成员基本情况： 
 
 
董事：Paul Bateman 
毕业于英国 Leicester 大 学。 
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监， 摩根资产管理全球
投资管理业务 CEO 。 
现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。
同时也是摩根大通高管委员会资深成员。 
董事：Jed Laskowitz 
美国伊萨卡学院学士学位 （主修政治） 及布鲁 克 林法学院荣誉法学博士学位。 
曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 
现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。 
董事： Michael I. Falcon 
学士学位（主修金融） 。 
曾任摩根资产退休业务总监。 
现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、 
7 
环球投资管理营运委员会成员、 集团亚太管理团队成员、 集团投资管理亚太区营
运委员会主席。 
董事：潘卫东 
硕士研究生，高级经济师。 
曾任上海 市金融 服务办 公室金融 机构处 处长（ 挂职） 、 上海国 际集团 有限公
司副总裁。 
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长 、 上海国际信托有限公司党委书
记、董事长。 
董事：陈兵 
博士研究生，高级经济师。 
曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、 上海国际信托有限公司
副总经理兼董事会秘书。 
现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 
董事：陈海宁


 
研究生学历、经济师。 
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、 公投总部贸易融资部总经理、 武
汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。 
现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 
董事：章硕麟 
获台湾大学商学硕士学位。 
曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理（ 现名摩 根大通证 券） 、 摩根富 林明证
券股份有限公司董事长。 
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 
基金管理人于 2017 年 7 月 29 日发布公告， 章硕麟先生于 2017 年 7 月 28
日起代任公司董事长，代为履行公司董事长职务。 
独立董事：俞樵 
经济学博士。 
现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。 曾经
在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。



8 
独立董事：刘红忠 
国际金融系经济学博士 
现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。 
独立董事：戴立宁 
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学 硕士学位。 
曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。 
现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 
独立董事：李存修 
获美国加州大学柏克利校区企管博士( 主修财务) 、 企管硕士、 经济 硕士等学
位。 
现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 
2. 监事会成员基本情况： 
监事会主席：赵峥嵘 
硕士学位，高级经济师。 
历任工商银行温州分行副行长、 浦发银行温州分行副行长、 行长及杭州分行
行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 
监事：石恬华



台湾大学财务金融系学士及芝加哥大学布斯商学院硕士。 
历任摩根资产 管理集团台湾区摩根投顾总经理、 摩根投信总经理等职务； 现
任摩根资产管理集团台湾区负责人暨摩根投信董事长， 负责台湾区的资产管理业
务。 
自 2017 年 7 月 31 日起，石恬华女士不再担任公司监事的职务。 
监事：张军 
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 
现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理， 管理上投摩根
亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。 
监事：万隽宸 
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 
现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官；尚腾资本管理有限公司董事。



9 
 3. 总经理基本情况： 
章硕麟先生，总经理。 
获台湾大学商学硕士学位。 
曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理（ 现名摩 根大通证 券） 、 摩根富 林明证
券股份有限公司董事长。 
4. 其他高级管理人员情况： 
杨红女士，副总经理 
毕业于同济大学，获技术经济与管理博士 
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、
零售银行部副总经理、 消费信贷中心总经理； 曾任上海浦东发展银行上海分行个
人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 
杜猛先生，副总经理 
毕业于南京大学，获经济学硕士学位。 
历任天同证 券、 中原证券、 国信证券、 中银国际研究员； 上投摩根基金管理
有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/ 国内权益投资一部
总监兼资深基金经理。 
孙芳女士，副总经理 
毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。 
历任华宝兴业基金研究员； 上投摩根基金管理有限公司行业专家、 基金经理
助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/ 国内权益投资二部总监兼资深基
金经理。 
郭鹏先生，副总经理 
毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。 
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、 市场部副总监， 产品及客户营销
部总监、市场部总监兼互联网 金融部总监、总经理助理。 
张军先生，副总经理 
毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。 
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、 公司业务部业务科科长， 徐汇支
行副行长、 个人金融部副总经理， 并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助 
10 
理一职。 
刘万方先生，督察长。 
获经济学博士学位。 
曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证 监会。 
5．本基金基金经理 
郭晨先生， 自 2007 年 5 月至 2008 年 4 月在平安资产管理有限公司担任分析
师；2008 年 4 月至 2009 年 11 月在东吴基金管理有限公司担任研究员；2009 年
11 月至 2014 年 10 月在华富基金管理有限公司先后担任基金经理助理、基金经
理，自 2014 年 10 月起 加入上投摩根基金管理有限公司，自 2015 年 1 月起担任
上投摩根中小盘混合型证券投资基金基金经理，自 2015 年 6 月起同 时担任上投
摩根智慧互联股票型证券投资基金基金经理 ，自 2015 年 8 月起同时 担任上投摩
根新兴服务股票型证券投资基金基金经理 。 
本基金的历任基金经 理为王振州先生， 任职时间为自本基金合同生效日起至
2011 年 12 月 8 日；董 红波先生，任职时间为 2009 年 1 月 21 日至 2015 年 2 月
16 日。 
6．基金管理人投资决策 委员会成员的姓名和职务 
杜猛， 副总经理兼投资总监； 孙芳， 副总经理兼投资副总监； 朱晓龙， 研究
总监； 孟晨波， 总经理助理兼货币市场投资部总监； 赵峰， 债券投资部总监； 张
军，国际投资部总监；黄栋，量化投资部总监。 
上述人员之间不存在近亲属关系。 
 
（三）基金管理人的职责 
1、 依法募集基金，办理 或 者委托经国务院证券 监 督管理机构认定的其 他 机构
代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；



2、 办理基金备案手续；



3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；



4、 按照基金合同的约定 确 定基金收益分配方案 ， 及时向基金份额 持 有 人 分 配
收益； 
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；



11 
6、 编制中期和年度基金报告；



7、 计算并公告基金财产净值，确定基金份额申购、赎回价格；



8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；



9、 召集基金份额持有人大会；



10 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；



11 、 以基金管理人名义， 代 表基金份额持有人利 益 行使诉讼权利或者实 施 其他
法律行为；



12 、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 
 
（四）基金管理人承诺 
 
1、基金管理人将根据基金 合同的规定，按照招募 说明书列明的投资目
标、策略及限制全权处理本基 金的投资。 
2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》 （以下简称： 《证
券法》 ） 及其他有关法律法规的行为， 并建立健全内部控制制度， 采
取有效措施， 防止违反 《证券法》 及其他有关法律法规行为的发生。 
3、基金管理人不从事下列 违反《基金法》的行为 ，并建立健全内部控
制制度，采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生： 
（1） 投资于其它基金，但是国务院另有规定的除外； 
（2） 违反基 金份 额持有 人的 利益， 将基 金资产 用于 向第三 人抵 押、
担保、 资金 拆借或 者贷 款，按 照国 家有关 规定 进行融 资担 保的
除外； 
（3） 从事有可能使基金承担无限责任的投资； 
（4） 从事 证券承销行为； 
（5） 将基金 资产 投资于 与基 金托管 人或 基金管 理人 有重大 利害 关系
的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
（6） 违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格； 
（7） 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的； 
（8） 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。 




12 
4、基金管理人将加强人员 管理，强化职业操守， 督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及 行业规范，诚实信用、 勤勉尽责，不从事以
下行为： 
 （1）越权或违规经营； 
 （2）违反基金合同或基金托管协议； 
 （3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益； 
 （4）在向中 国证监会报送的材料中弄虚作假； 
 （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
 （6）玩忽职守、滥用职权； 
 （7） 泄漏在 任职期 间 知悉的 有关证 券、基 金 的商业 秘密、 尚未依法
公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 
 （8）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序； 
 （9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
 （10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 
 
5、基金经理承诺 









(1) 依 照有 关法 律 法规和 基金 合同 的规 定 ，本着 谨慎 的原 则为 基 金
份额持有人谋取最大利益； 









(2) 不 利用 职务 之 便为自 己、 代理 人、 代 表人、 受雇 人或 任何 其 它
第三人谋取不当利益； 









(3) 不 泄漏 在任 职 期间知 悉的 有关 证券 、 基金的 商业 秘密 、尚 未 依
法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 









(4) 不以任何形式 为其它组织或个人进行证券交易。 
 
（五）内部控制制度： 
1、内部控制的原则： 






基金管理人内部控制遵循以下原则： 
（1 ）健全性原则。内 部控制应当包括基金管 理人的各项业务、各个 部门或
机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。



13 
（2 ）有效性原则。通 过科学的内控手段和 方 法 ， 建 立 合 理 的 内 控 程 序 ， 维
护内控制度的有效执行。 
（3 ） 独立性原则。 基 金管理人各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立，
基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 
（4 ）相互制约原则。 基金管理人内部部门和 岗位的设置应当权责分 明、相
互制衡。 
（5 ） 成本效益原则。 基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： 
（1 ）合法合规性原则 。基金管理人内控制度 应当符合国家法律、法 规、规
章和各项规定。 
（2 ） 全面性原 则。 内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，
不得留有制度上的空白或漏洞。 
（3 ）审慎性原则。制 定内部控制制度应当以 审慎经营、防范和化解 风险为
出发点。 
（4 ）适时性原则。内 部控制制度的制定应当 随着有关法律法规的调 整和基
金管理人经营战略、 经营方针、 经营理念等内外部环境的变化进行及时
的修改或完善。 
3、基金管理人关于内部合规控制声明书： 
（1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 
（2） 基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合
规控制。 
4、风险管理体系： 
（1 ）董事会下设风险 控制委员会，主要负责 基金管理人风险管理战 略和控
制政策、协调突发重大风险等事项。 
（2 ）董事会下设督察 长，负责对基金管理人 各业务环节合法合规运 作的监
督检查和基金管理人内 部稽核监控工作，并可 向基金管理人董事会和 中国
证监会直接报告。 
（3 ） 经营管理层下设风险评估联席会议， 进行各部门管理程序的风险确认， 
14 
评估成员包括经营管理 层、督察长、稽核、风 险管理、基金投资、基 金运
作等各部门主管。风险 评估联席会议对各类风 险予以事先充分的评估 和防
范，并进行及时控制和采取应急措施。 
（4 ）监察稽核部负责 基金管理人各部门的风 险控制检 查 ， 定 期 不 定 期 对 业
务部门内部控制制度执 行情况和遵循国家法律 法规及其他规定的执行 情况
进行检查，并适时提出修改建议。 
（5 ）风险管理部负责 投资限制指标体系的设 定和更新，对于违反指 标体系
的投资进行监查和风险控制的评估。 
（6 ）风险管理部负责 协助各部门修正、修订 内部控制作业制度，并 对各部
门的日常作业，依风险 管理的考评，定期或不 定期对各项风险指标进 行控
管，并提出内控建议。 
 
 
四 、基 金托管 人 
一、基金托管人情况 
（一）基本情况 
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行) 
住所：北京市西城区金融大街 25 号 
风险 控制委员会 
风险管理部 
风险评估联席会议 
经营管理层 督察长 
董事会 
股东会 
监察稽核部



15 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人：王洪章 
成立时间：2004 年 09 月 17 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 
联系人：田青 
联系电话：(010)6759 5096 
中国建设银行成立于 1954 年 10 月， 是一家国内领先、 国际知名的大型股份
制商业银行， 总部设在北京。 本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市( 股
票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市( 股票代码 601939) 。 
资产负债稳步增长。 2016 年末， 本集团资产总额 20.96 万亿元， 较上年增加
2.61 万亿元，增幅 14.25% ，其中客户贷款总额 11.76 万亿元，较上 年增加 1.27
万亿元，增幅 12.13% 。负债总额 19.37 万亿 元，较上年增加 2.47 万亿元，增幅
14.61% ， 其中客户存款 总额 15.40 万亿元， 较上年增加 1.73 万亿元， 增幅 12.69% 。 
核心财务指标表现良好。 积极消化五次降息、 利率市场化等因素影响， 本集
团实现净利润 2,323.89 亿元，较上年增长 1.53% 。手续费及佣金净收入 1,185.09
亿元，在营业收入中的占比较上年提升 0.83 个百分点。平均资产回报率 1.18% ，
加权平均净资产收益率 15.44% ，净利息收益率 2.20% ，成本收入比为 27.49% ，
资本充足率 14.94% ，均居同业领先水平。 
2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获
《欧洲货币》 “ 2016 中国最佳银行 ” ， 《环球金融》 “ 2016 中国最佳消费者银行 ” 、
“ 2016 亚太区最佳流动性管理银行 ” ， 《机构投 资者》 “ 人民币国际化 服务钻石奖 ” ，
《亚洲银行家》“ 中国最 佳 大 型 零 售 银行 奖 ” 及 中 国 银 行 业 协会 “ 年度 最 具 社 会 责
任金融机构奖 ” 。 本集 团在英国 《银行家》2016 年“ 世界银行 1000 强排名 ” 中， 以
一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22
位。 
中国建设银行总行设资产托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险 
16 
资 产 市场 处、 理财 信托股 权 市场 处、QFII 托 管 处 、养 老金 托管 处、清 算 处、 核
算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个 职能处室，在上海设有投资托管服
务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计
师事 务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 
（二）主要人员情况 
赵观甫， 资产托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行
信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作， 并 在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行
业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
龚毅， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、
营业部并担任副行长， 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作， 具有丰富的客
户服务和业务管理经验。 
黄秀莲， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，
长期从事海外机构及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销
拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
（三）基金托管业务经营情况 
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持 “ 以客户为中心” 的经 营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管人
的各项职责， 切实维护资产持有人的 合法权益， 为资产委托人提供高质量的托管
服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品种
不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养 老个人账户、
(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务
品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年一季度末，中国建设银行已托管 719
只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业
内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得 《全球托管人》 、 《财资》 、 《环球金
融》 “ 中国最佳托管银行 ” 、“ 中国最佳次托管 银行 ” 、“ 最佳托管专家 —— QF I I ” 等
奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家 “ 最佳托管银行 ” 。



17 
二、基金托管人的内部控制制度 
（一）内部控制目标 
作为基金托管人， 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行
业监管规章和本行内有关管理规定， 守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务
的稳健运行， 保证基金财产的安全完整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及
时，保护基金份额持有人的合法权益。 
（二）内部控制组织结构 
中国建设银行设有风险与内控管理委员会， 负责全行风险管理与内部控制工
作， 对 托管业务风险控制工作进行检查指导。 资产托管业务部配备了专职内控合
规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 
（三）内部控制制度及措施 
资产托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制
度、 岗位职责、 业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务
人员具备从业资格； 业务管理严格实行复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集
中控制， 业务印章按规程保管、 存放、 使用， 账户资料严格保管， 制约机制严格
有效； 业务操作区专门设置， 封闭管理， 实施音像监控； 业务信息由专职信息披
露人 负责， 防止泄密； 业务实现自动化操作， 防止人为事故的发生， 技术系统完
整、独立。 
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
（一）监督方法 
依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定， 监督所托管基金的投资运
作。 利用自行开发的 “ 新一代托管应用监督子系统 ” ， 严格按照现行法律法规以及
基金合同规定， 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投资组合等情况
进行监督。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中， 对基金
管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监
督。 
（二）监 督流程 
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统， 对各基金投资运作比例控
制等情况进行监控， 如发现投资异常情况， 向基金管理人进行风险提示， 与基金 
18 
管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 
2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 
3.根据基金投资运作监督情况， 定期编写基金投资运作监督报告， 对各基金
投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易， 电话或书面要求基金管理人进
行解释或举证，并及时报告中国证 监会。 
 
五 、相 关服务 机构 
（一）基金销售机构： 
1.直销机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） 
2.代销机构：



(1) 中国建设银行股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人：王洪章 
客户服务电话：95533 
传真：010-66275654 
(2) 中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
法定代表人： 易会满 
客户服务统一咨询电话：95588 
网址：www.icbc.com.cn 
(3) 中国农业银行股份有限公司 
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 
法定代表人：蒋超良 
客户服务电话：95599 
网址：www.abchina.com



19 
(4) 中国银行股份有限公司 
地址：北京市西城区复兴门内大街１号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话：95566 
法定代表人：田国立 
网址：www.boc.cn 
(5) 招商银行股份有限公司 
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 
法人代表：李建红 
客户服务中心电话：95555 
网址： www.cmbchina.com 
(6) 交通银行股份有限公司 
注册地址：上海市银城中路 188 号 
办公地址：上海市银城中路 188 号 
法定代表人：牛锡明 
客户服务热线：95559 
网址：www.bankcomm.com 
(7) 上海浦东发展银行股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 
办公地址：上海市中山东一路 12 号 
法定代表人：吉晓辉 
联系人：虞谷云 
联系电话：021-61618888 
客户服务热线：95528 
网址：www.spdb.com.cn 
(8) 兴业银行股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路 154 号 
法定代表人：高建平 
电话： （021）52629999 
传真： （021）62569070 客服电话：95561



20 
网址：www.cib.com.cn



(9) 上海银行股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 
法定代表人：范一飞 
联系电话：021-68475888 
传真：021-68476111 
客户服务热线：021-962888 
网址：www.bankofshanghai.com 
(10) 中国 光大银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 
法定代表人：唐双宁 
电话： （010）63636153 
传真： （010）63639709 
客服电话：95595 
联系人：李伟 
网址：www.cebbank.com 
(11) 中信银行股份有限公司 
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C 座 
法定代表人：孔丹 
24 小时客户服务热线： 95558



网址：bank.ecitic.com 
(12) 中国民生银行股份有限公司 
注册地 址：北京市西城区复兴门内大街2号 
法定代表人：董文标 
24 小时客户服务热线： 95568



网址：www.cmbc.com.cn 
(13) 宁波银行股份有限公司 
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 
法定代表人：陆华裕 
客户服务统一咨询电话：96528（上海、北京地区962528） 
网址：www.nbcb.com.cn



21 
(14) 平安银行股份有限公司 
注册地址：深圳市 深南中路 1099 号平安银行大厦



法定代表人：孙建一 
客户服务统一咨询电话：40066-99999 
网址：bank.pingan.com 
(15) 东莞农村商业银行股份有限公司 
注册地址：东莞市南城路 2 号 
办公地址：东莞市南城路 2 号 
法定代表人：何沛良 
客服电话：961122 
网址：www.drcbank.com 
(16) 上海农村商业银行股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20,22-27 层 
办公地址：上海市浦 东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20,22-27 层 
法定代表人：冀光恒 
门户网站：www.srcb.com 
客户服务电话：021-962999 
(17) 申万宏源证券有限公司 
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编:200031 ） 
法定代表人：李梅 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
客服电话：95523 或 4008895523 
电话委托：021-962505 
国际互联网网址: www.swhysc.com 
联系人：黄莹 
(18) 申万宏源西部证券有限公司 
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室


 
22 
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室（邮编:830002 ） 
法定代表人：李季 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 客户服务电话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
联系人：李巍 
(19) 上海证券有限责任公司 
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 
法定代表人：李俊杰 
电话：(021 53686888 
传真：(021) 53686100 
客户服务电话：021-962518 
网址：www.962518.com



(20) 国泰君安证券股份有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 
法定代表人：杨德红 
联系人：芮敏祺 
电话：(021) 38676666 转 6161 
传真：(021) 38670161 
客户服务咨询电话：95521 
网址：www.gtja.com 
(21) 广发证券股份有限公司 
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39 、41、42、
43 、44 楼 
法定代表人：孙树明 
联系人：黄岚



23 
统一 客户服务热线：95575 或致电各地营业网点 
公司网站：http://www.gf.com.cn 
(22) 招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 
法定代表人：宫少林 
联系人：林生迎 
客户服务电话：95565 
网址：www.newone.com.cn 
(23) 光大证券股份有限公司 
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
办公地址：上海市静 安区新闸路 1508 号 
法定代表人: 薛峰 
电话: 021-22169999 
传真: 021-22169134 
联系人: 刘晨 
网址：www.ebscn.com



(24) 中国银河证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 
法定代表人： 陈有安 
联系人：田薇 
电话: 010-66568430



传真：010-66568536 
客服电话: 4008888888 
网址：www.chinastock.com.cn 
(25) 中信建投证券股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 
法定代表人：王常青 
电话：(010)65186758



24 
传真：(010)65182261 
联系人：魏明 
客户服务咨询电话：400-8888-108； 
网址：www.csc108.com



(26) 兴业证券股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路 268 号 
法定代表人：兰荣 
电话：021-38565785 
联系人：谢高得 
客户服务热线：95562 
公司网站: www.xyzq.com.cn 
(27) 海通证券股份有限公司 
注册地址： 上海市淮海中路 98 号 
法定代表人：王开国 
电话：021 －23219000 
联系人：李笑鸣 
客服电话：95553 
公司网址：www.htsec.com 
(28) 国信证券股份有限公司 
注册地址: 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 
法定代表人: 何如 
电话: 0755-82130833 
传真:


0755-82133952 
联系人: 周杨 
客户服务电话: 95536 
公司网址:www.guosen.com.cn 
(29) 国都证券股份有限公司



注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层



25 
法定代表人：常喆 
联系人：李航



客户服务电话：4008188118 
网址：www.guodu.com



(30) 华泰证券股份有限公司 
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 
法定代表人：周易 
客户咨询电话：95597 
联系电话：0755-82492193 
网址：www.htsc.com.cn 
(31) 中信证券股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 
法定代表人：王东明 
电话：010-60838888 
传真：010-60833739 
客户服务热线：010-95558 
(32) 东方证券股份有限公司 
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 
法定代表人：潘鑫军 
电话：021-63325888 
传真：021-63326173 
客 户服务热线：95503 
东方证券网站：www.dfzq.com.cn 
(33) 财富证券有限责任公司 
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 
法定代表人：周晖 
电话：0731-4403343 
联系人：郭磊



26 
公司网址：www.cfzq.com 
(34) 湘财证券有限责任公司 
地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 
法定代表人：林俊波 
电话：021-68634518 
传真：021-68865680 
联系人：钟康莺



开放式基金客服电话：400-888-1551 
公司网址：www.xcsc.com 
(35) 中信证券（山东）有限责任公司 
注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 
法定代表人：杨宝林 
联系人：吴忠超 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
客户服务电话：95548 
公司网址：www.citicssd.com 
(36) 中银国际证券有限责任公司 
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 
法定代表人：唐新宇 
开放式基金咨询电话：4006208888或各地营业网点咨询电话 
开放式基金业务传真：021-50372474 
网址：www.bocichina.com 
(37) 长城证券有限责任公司 
住所、办公地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16 、17层 
法定代表人：黄耀华 
电话：0755-83516289 
传真：0755-83516199 
客户服务热线：400 6666 888



27 
网址：www.cgws.com 
(38) 德邦证券股份有限公司 
办公地址：上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 
法定代表人： 姚文平 
电话：021-68761616 
客服电话：4008888128 
网址：www.tebon.com.cn 
(39) 中国中投证券有限责任公司 
住所： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及
第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 
法定代表人： 高涛 
电话：0755-82023442 
传真：0755-82026539 
联系人： 刘毅 
客户服务热线：95532 
网址：www.china-invs.cn 
(40) 华福证券有限责任公司 
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 
法定代表人：黄金琳 
联系电话：0591-87383623 
业务传真：0591-87383610 
联系人：张腾 
客户服务热线:0591-96326



公司网址:www.hfzq.com.cn 
(41) 中国国际金融有限公司 
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层



28 
法定代表人： 金立群 
电话：010-65051166 
传真：010-65058065 
公司网址：www.cicc.com.cn 
电话：021-58881690 
(42) 安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代表人：牛冠兴 
客服电话：4008001001 
公司网址：www.essence.com.cn 
(43) 上海华信证券有限责任公司 
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼



法定代表人：罗 浩 
电话：021-38784818








 
传真：021-68775878 
联系人：倪丹 
客户服务电话：68777877 
公司网站：www.shhxzq.com 
(44) 长江证券股份有限公司 
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 
法定代表人：胡运钊 
客户服务热线：95579 或 4008-888-999 
联系人：李良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
长江证券客户服务网站：www.95579.com



(45) 平安证券股份有限公司 
注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层（518048 ）



29 
法定代表人： 詹露阳 
电话：021-38631117 
传真：021-58991896 
客服电话：95511-8 
网址: http://stock.pingan.com 
联系人：石静武 
(46) 诺亚正行 （上海）基金销售投资顾问有限公司 
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 
法定代表人：汪静波 
客服电话：400-821-5399 
公司网站： www.noah-fund.com 
(47) 上海好买基金销售有限公司 
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 大厦 903-906 室 
法定代表人：杨文斌 
客服电话：400-700-9665 
公司网站：www.ehowbuy.com



(48) 深圳众禄金融控股股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 
法定代表人：薛峰 
客服电话：4006-788-887 
公司网站：www.zlfund.cn


 www.jjmmw.com 
(49) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 
办 公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 
法定代表人：张跃伟 
联系人： 单丙烨 
联系电话：021-20691832



30 
传真：021 —20691861 
客服电话：400-820-2899 
公司网站： www.erichfund.com 
(50) 浙江同花顺基金销售有限公司 
注册地址： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼



法定代表人： 凌顺平



客服电话：4008-773-772 
公司网站：www.5ifund.com



(51) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 
办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 
法定代表人：陈柏青 
客服电话：400-0766-123 
公司网站：www.fund123.cn 
(52) 上海天天基金销售有限公司 
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 
法定代 表人：其实 
客服电话：400-1818-188 
网站： www.1234567.com.cn 
(53) 和讯信息科技有限公司 
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 
法定代表人： 王莉 
客服电话：4009200022 ，021-20835588 
网站：licaike.hexun.com 
(54) 一路财富（北京）信息科技有限公司 
注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702



31 
办公地址： 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 
法定代表人： 吴雪秀 
客服电话：400-001-1566 
网站： www.yilucaifu.com 
(55)


北京展恒基金销售有限公司 
注册 地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 
法定代表人：闫振杰 
联系电话：010-62020088 
传真：010-62020035 
客服电话: 4008886661 
公司网址：www.myfund.com 
(56) 上海利得基金销售有限公司 
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 
法定代表人： 沈继伟 
客服电话：4000676266 
网站：www.leadbank.com.cn 
(57) 上海汇付金融服务有限公司 
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 
法定代表人：冯修敏 
客服电话：400-820-2819 
网站：fund.bundtrade.com 
(58) 上海陆金所资产管理有限公司 
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元



办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 
法定代表人： 郭坚 
客服电话：400-821-9031



32 
网站：www.lufunds.com 
(59) 北京恒天明泽基金 销售有限公司 
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 
办公地址 ：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 
法定代表人：梁越 
客服电话：400-898-0618 
网站：www.chtfund.com 
(60) 北京乐融多源投资咨询有限公司 
注册地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 
办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 
法定代表人：董浩 
客服电话：400-628-1176 
网站：www.jimufund.com 
(61) 珠海盈米财富管理有限公司 
注册地址：珠海 市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 
法定代表人：肖雯



客服电话：020-89629066 
网站：www.yingmi.cn 
(62) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 
法定代表人：杨懿 
客服电话：400-166-1188 
网站：http://8.jrj.com.cn/ 
(63) 北京新浪仓石基金销售有限公司 
注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关 村软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地块新
浪总部科研楼 5 层 518 室 
办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地块新 
33 
浪总部科研楼 5 层 518 室 
法定代表人： 李昭琛 
网站：www.xincai.com 
客服电话：010-62675369 
(64) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 
法定代表人： 陈超 
电 话：4000988511/4000888816 
网址： http://fund.jd.com/ 
(65) 嘉实财富管理有限公司 
住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心办公楼二期 53 层 5312-15 单
元 
法定代表人： 赵学军 
客服电话：400-021-8850 网站：www.harvestwm.cn 
(66) 上海华夏财富投资管理有限公司 
住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室



办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 
法定代表人：李一梅 
客户服务电话：400-817-5666 
传真：010-88066552 
(67) 上海万得投资顾问有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号建工大厦 8 楼 
法定代表人：王廷富 
客户服务电话：400-821-0203 
网址：www.520fund.com.cn 
基金管理人可根据 有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。 
（二）基金注册登记机构：



34 
上投摩根基金管理有限公司（同上） 
（三）律师事务所与经办律师： 
名称： 国浩 律师集团（上海） 事务所 
注册地址：上海市 南京西路 580 号南证大厦 45 楼 
负责人： 倪骏骥 
联系电话：021-5234 1668 
传真：021-5234 1670 
经办律师： 宣伟华 
（四）会计师事务所： 
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)



注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼



办公地址：中国上海市黄 浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼



执行事务合伙人：李丹



联系电话：(021) 23238888



传真：(021) 23238800



联系人：曹阳



经办注册会计师：陈玲、曹阳



 
六 、基 金的募 集 及 基金合 同的 生效 
本基金根据中国证监会 《关于核准上投摩根中小盘股票型证券投资基金募集
的批复》 （证监许可[2008]1316 号文） ，自 2008 年 12 月 22 日起向全 社会公开募
集，截至 2009 年 1 月 16 日募集工作顺利结束。 
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资， 本次募集的有效净认购金额为
825,940,005.46 元人民币，折合基金份额 825,940,005.46 份；认购款项在基金验
资确认日之前产生的银行利息共计 117,592.59 元 人 民 币 ， 折 合 基 金 份 额
117,592.59 份。 
经中国证监会 核准， 本基金的基金合同于 2009 年 1 月 21 日生效。 本基金为
契约型开放式股票型基金，存续期限为不定期。



35 
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，自 2015 年 7 月 21 日 起，本
基金基金名称中的基金类型变更为混合型证券投资基金。 
七 、基 金份额 的申 购、赎 回和 转换 
( 一) 申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进 行。 具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机
构， 并予以公告。 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、 传真或网上等交
易方式， 投资人可以通过上述方式进行申购与赎回， 具体办法由基金管理人另行
公告。 
( 二) 申购和赎回的开放 日及时间 
1.开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 开 放日的具体
业 务办理时间在招募说明书中载明。 
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
2.申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 90 天开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 90 天开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎 回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换
申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。



36 
 ( 三) 申购与赎回的程序 
1.申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。 
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金， 投资人在
提交赎回申请时须持有 足够的基金份额余额， 否则所提交的申购、 赎回申请无效。 
2.申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日(T 日) ， 在正 常情况下， 本基金注册登记机构在 T+1 日内对 该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资人可在 T+2 日后( 包括该 日) 到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 基金销售机构对申购
申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表销售机构确实接收到申请。 申购的
确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 
3.申购和赎回的款项支付 
申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成
功。 若申购不成功或无效， 基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已
缴付的申购款项退还给投资人。 
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋7 日( 包括该日) 内支付赎回款
项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 
 ( 四) 申购和赎回的金额 
1. 申购的单笔最低金额为 10 元人民币( 含申购费) 。基金投资者将当期分配
的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 






基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。 
2. 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 本基金按照份额进行赎回，
申请赎回份额精确到小数点后两位， 每次赎回份额不得低于 10 份， 基金账户余
额不得低于 10 份， 如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 10 份， 应
一次性赎回。 如因分红再投资、 非交易过户、 转托管、 巨额赎回、 基金转换等原
因导致的账户余额少于 10 份之情况，不受 此限，但再次赎回时必须一次性全部
赎回。



37 
3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限， 具体规定请参
见定期更新的招募说明书。 
4.基金管理人可以根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调 整上述规定
申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》
的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。 
( 五) 申购和赎回的价格 、费用及其用途 
1.基金申购份额的计算 
申购费用 =


( 申购金 额× 申购费率) / （1 ＋申 购费率） 
净申购金额 =


申购金额- 申购费用 
申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值 
申购费率如下表所示： 
申购 金额区间 费率 
人民币 100 万以下 1.5% 
人民币 100 万以上（含）500 万以下 1.0% 
人民币 500 万以 上（含） 1,000 元每笔 
 
2.基金赎回金额的计算 
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 
赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值 
赎回费用＝赎回总额× 赎回费率 
赎回金额＝赎回总额－赎回费用 
赎回费率如下表所示： 
 
 
 
 
 
 
 
持有基金份额期限 费率 
小于一年 0.5 ％ 
大于等于一年小于两
年 
0.35 ％ 
大于等于两年小于三
年 
0.2 ％ 
大于等于三年 0％



38 
 
 
3.T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日内公告。 遇特 殊情况，
经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
4.申购份额余额的处理方式： 申购的有效 份额为净申购金额除以当日的基金
份额净值， 有效份额单位为份。 上述计算结果均按四舍五入方法， 保留到小数点
后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 
5.赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基
金份额净值并扣除相应的费用， 赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入
方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 
6.本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 3 位， 小数点后第 4 位四舍五入，
由此产生的误差在基金财产中列支。 
7.本基金的申购费用由投资人承担， 并应在投资人申购基 金份额时收取， 不
列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 
8. 赎回费用由赎回基 金份额的基金份额持 有 人承担，在基金份额 持 有人赎
回基金份额时收取。 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产， 其余用于支付注册
登记费和其他必要的手续费 。 
9.本基金的申购费率最 高不超过申购金额的 5% ，赎回费率最高不超 过赎回
金额的 5% 。本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合
同的规定确定， 并在招募说明书中列示。 基金管理人可以在基金合同约定的范围
内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实 施日 3 个工作日前依
照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 
10. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据
市场情况制定基金促销计划， 针对以特定交易方式( 如网上交易、 电话交易等) 等
进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金申购费
率和基金赎回费率 。 
 ( 六) 拒绝或暂停申购的 情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：



39 
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2.证券 交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。 
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 
4. 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份
额持有人利益时。 
5.基金资产规模过大， 使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或其他可能
对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述暂停申购情形时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登
暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝， 被拒绝的申购款项将退还给投 资
人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
 ( 七) 暂停赎回或延缓支 付赎回款项的情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2.证券交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。 
3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 
5.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 已接受的赎回申
请， 基金管 理人应足额支付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户
申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付， 并以后续
开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。 若连续两个或两个以上开放日发生
巨额赎回，延期支付最长不得超过 20 个工作 日，并在指定媒体上公告。投资人
在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况
消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 
 ( 八) 巨额赎回的情形及 处理方式



40 
1.巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内 的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加 上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% ， 即认为是发生 了巨额赎回。 
2.巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。 
(1) 全 额 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时 ， 按
正常赎回程序执行。 
(2) 部 分 延 期 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时，基 金管理 人在当 日接 受赎 回比例 不低于 上一开放 日基金 总份额 的 10％的
前提下， 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的， 将自
动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，
直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作 明确选择， 投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。 
(3) 暂停赎回： 连续 2 日以上( 含本数) 发生巨额 赎回， 如基金管理人认为有必
要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，
但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 
3.巨额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方
法，同时在指定媒体上刊登公告。 
 ( 九) 暂停申购或赎回的 公告和重新开放申购或赎回的公告 
1.发生上述暂停申购或 赎回情况的， 基金管理人当日应立即向中国证监会备 
41 
案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 
2.如发生暂停的时间为 1 日， 基金管理人应于重新开放日， 在指定媒体上刊
登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 
3.如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周， 暂停结束， 基金重新开放申购或
赎回时， 基金管 理人应 提前 2 日 在指定 媒体 上刊登基 金重新 开放申 购或赎回公
告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 
4.如发生暂停的时间超过 2 周， 暂停期间， 基金管理人应每 2 周至少刊登暂
停公告 1 次。 暂停结束， 基金重新开放申购 或赎回时， 基金管理人应提前 2 日在
指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公告最近 1 个开放日的基
金份额净值。 
 ( 十) 基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金
与基金管理人管理的、 且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转
换业务， 基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关
法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 
 ( 十一) 基金的非交易过 户 
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行而
产生的非 交易过户以及注册登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无
论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投
资人。 
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金注册登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金注
册登记机构的规定办理，并按基 金注册登记机构规定的标准收费。 
 ( 十二) 基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。



42 
( 十三) 定期定额投资计 划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人在
届时发布公告或更新的招募说明书中确定。 投资人在办理定期定额投资计划时可
自行约定每期扣款金额， 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新
的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 
( 十四) 基金的冻结和解 冻 
基金注册登记机构只受理国家有权机关依 法要求的基金份额的冻结与解冻，
以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
八 、基 金的投 资 
( 一) 投资目标 
本基金重点投资于中国 A 股市场上的中小 盘股票，通过缜密的资产配置原
则和严格的行业个股选择， 分享中国经济高速增长给优势中小 市值上市公司 带来
的机遇， 并积极运用战略和战术资产配置策略， 动态优化投资组合， 力求实现基
金资产长期稳健增值。 
 
( 二) 投资范围 
本基金投资具有良好流动性的金融工具， 投资范围包括国内依法发行上市的
A 股、 国债、 金融债、 企业债、 央行票据、 可转换债券、 权证及国家证券监管机
构允许基 金投资的其它金融工具。 其中， 股票 投资的比例范围为基金资产的 60%
－95% ； 债券、 权证、 货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金
融工具占基金资产的比例范围为 5-40% 。 现金 或者到期日在一年以内的政府债券
占基金资产净 值的比例不低于 5% 。 本基金将 不低于 80% 的股票资产投资于中小
盘股票。 
基金管理人每半年末将对中国 A 股市场中的股票按流通市值从小到大排序
并相加， 累计流通市值达到 A 股总流通市值 70% 的这部分股票归入中小盘股票。
在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票（如新股上市等） ，如果其流通
市值可满足以上 标准，也称为中小盘股票。



43 
一般情况下， 上述所称的流通市值指的是在国内证券交易所上市交易的股票
的流通股本乘以收盘价。如果排序时股票暂停交易或停牌等 原因造成计算修正
的， 本基金将根据市场情况， 取停牌前收盘价或 最能体现投资者利益最大化原则
的公允价值计算流通市值。 
如果今后市场中出现更科学合理的中小盘股票界定及流通市值计算方式， 本
基金将予以相应调整，并提前三个工作日公 告变更后具体的计算方法。 
此外， 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在
履行适当程序后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 ； 如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 变更投资品
种的比例限制的， 基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的
投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。 
 
（三）投资理念 
在中国经济高速增长的环境下， 具有领先优势的中小 市值企业面临着巨大的
发展机遇。 本基金将深入挖掘中小 市值上市公司 未来高成长性和内在价值带来的
投资机会。 
 
( 四) 投资策略 
本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，运用 
“ 自下而上 ” 精选个股与 “ 自上而下” 资产配置相 结合的投资策略， 重点投资于具有
行业优势、公司优势和估值优势的中小市值上市公司股票。同时结 合市场研判，
对相关资产类别的预期收益进行监控，动态调整股票、债券等大类资产配置。 
1、 股票 投资策 略 
由于中国经济是新兴的 市场经济体，处于内需 不断增长的过程中。对 于那些
具有领先优势的中小市值公司来说，往往能够获得跳跃式的发展速度和巨大的成
长空间。本基金主要采用以下三层模式，挖掘并投资于具有合理商业模式和核心
竞争能力及巨大发展潜力的中小 市值上市公司： 
1）行业优势 
立足全球视野，在中国 宏观经济运行及具体产 业政策的背景下，分析 各个行 
44 
业所处的发展周期和发展前景。 甄选出当前处于上升周期和产业政策受益的行业，
作为资产配 置的依据。 
不同的行业由于处于不 同的产业周期，其发展 会有很大的不同，对正 处于结
构性调整的中国经济，这一点尤为重要。本基金正是基于这样的分析，重点投资
处于上升周期和产业政策受益行业的中小市值上市公司，以把握其 快速成长带来
的投资机会。 重点关注 以下两类企业： （1 ） 能够从产业调整、 消费 升级、 汇率 变
革等中国经济结构性变迁中获益， 且保持长期发展优势的上市公司； （2） 在细分
行业中具有领先地位且保持长期发展优势的上市公司（具有领先的经营模式、稳
定良好的销售网络、市场品牌或创新产品等竞争优势）。 
2）公司优势 
本基金根据上市 公 司 的 净 利 润 增 长 率 、 市 场 份 额 增 长 率 等 成 长 性 指 标 ， 将 其
与行业平均水平作比较，定量分析公司当前在行业中所处的领先地位。 
本基金主要通过从公司成长能力和未来成长潜力两方面深度挖掘公司的优
势。 
（1 ） 成长能力分析 
企业历史的财务表现不但能刻画企业的经营情况， 还可以较大程度上反映未
来成长性。 在所有满足本基金界定的中小市值上市公司中， 选取过去两年 主营业
务收入增长率优于行业平均水平，且净资产收益率超过 GDP 增长率 ，且边际主
营业务收入增长率递增的高成长上市公司，构建初级股票池。 
（2 ）未来成长潜力挖掘 
本基金对上市公司未来成长潜 力的判断， 主要是从 挖掘上市公司保持高成长
性和业绩增长的驱动因素，深入分析这些驱动因素是否具有可持续性。 
深入分析上市公司的商业盈利模式， 重点分析这种盈利模式是否合理且具有
可持续性， 能否带动公司利润持续增长； 并判断该商业模式在该公司继续扩张的
过程中是否容易复制，是否符合市场经济和行业发展的趋势。 
根据对上市公司的产品 定价能力、竞争对手情 况、产品的可复制性、 产业链
分析等方面的考察，判断公司当前在行业中或细分行业中是否具有一定的垄断地
位 ；判断公司的市场份额是否在不断提升，市场份额的提升对主营业务收入增长
率是否具有 带动效应。



45 
根据上市公司的公司治 理结构、管理层素质及 其经营决策能力、企业 品牌、
创新能力、投资效率等方面分析公司是否具备长期领先的能力。 
3）估值优势 
市场对中小型公司估值 的差异较大，本基金结 合上市公司所处行业、 业务模
式等特征， 在以上筛选出的具有行业优势和公司优势的中小市值公司中， 采用 PEG
和 PSG 等相对估值指 标与股利折现模型、自由现金流折现模型等绝对估值方法，
进一步精选出具有估值优势的股票。 
2、 资产 配置策 略 
资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置， 本基金不仅在股票、 债券
和现金三大资产类别间实施策略性调控，也通过对区域/ 行业效应进行评估后，
确定行业资产配置权重。 
本基金主要根据宏观经济、 政策环境、 利率走 势、 市场资金构成及流动性等
情况， 通过运用宏观经济分析中的量化模型和基本面分析预测宏观经济趋势， 对
大类资产类别的预期收益进行动态监控， 适时作出时机选择， 确定相应大类资产
配置比例。 
在把握宏观经济周期性波动的基础上，分析区域/ 行业效应，依据对行业基
本面和景气周期的分析预测， 同时考虑上市公司的行业成长性， 确定基金在一定
时期内的行业布局。 在此基础上， 本基金管理人将实施灵活的行业轮换策略， 通
过跟踪不同行业的相对价值以 及行业景气周期变化等因素， 适时调整行业资产配
置权重，积极把握行业价值演化中的投资机会。 
3、 债券 投资策 略 
配置防御性资产是控制基金组合风险的策略性手段。对于债券资产的选择，
本基金将以价值分析为主线， 在综合研究的基础上实施积极主动的组合投资， 并
主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 
在类属配置层次， 结合对宏观经济、 市场利率、 债券供求等因素的综合分析，
根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征， 定期对投资组合类属资
产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。 
在券种选择上， 本基金以中长期利率趋 势分析为基础， 结合经济趋势、 货币
政策及不同债券品种的收益率水平、 流动性和信用风险等因素， 重点选择那些流
动性较好、 风险水平合理、 到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 具体策 
46 
略有： 
（1 ）利 率预期 策略： 本基金将 首先根 据对国 内外经济 形势的 预测， 分析市
场投资环境的变化趋势， 重点关注利率趋势变化。 通过全面分析宏观经济、 货币
政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。 
（2 ）估 值策略 ：建立 不同品种 的收益 率曲线 预测模型 ，并利 用这些 模型进
行估值， 确定价格中枢的变动趋势。 根据收益率、 流动性、 风险匹配原则 以及债
券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种。 
（3 ）久 期管理 ：本基 金努力把 握久期 与债券 价格波动 之间的 量化关 系，根
据未来利率变化预期， 以久期和收益率变化评估为核心， 通过久期管理， 合理配
置投资品种。 
（4 ） 流动性管理： 本 基金会紧密关注申购/ 赎回现金流情况、 季节性资金流
动、 日历效应等， 建立组合流动性预警指标， 实现对基金资产的结构化管理， 以
确保基金资产的整体变现能力。 
4、 可转 换债券 投资 策略 
可转换债券（含可交易 分离可转债）兼具权益 类证券与固定收益类证 券的特
性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债
性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投
资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健
的投资回报。 
5、 权证 投资策 略 
权证为本基金辅助性投资工具， 投资原则为有利于基金资产增值， 有利于加
强基金风险控制。 本基金在投资权证时， 将通过对权证标的证券基本面的深入研
究， 结合权证定价模型及其隐含波动率等指标， 寻求其合理估值水平， 谨慎进行
投资,以追求较稳定的当期收益。 
 
（五）投资风险管理 
保护基金份额持有人利益为本基金风险管理的最高 准则。本基金将在总结、
借鉴公司旗下已有的开放式基金风险管理成熟经验基础上，引进 Barra Aegis 股
票投资组合风险管理系统、 回报分析和组合最优化模型， 通过量化的归因分析和 
47 
严格的风险预算实现动态风险控制，实现组合风险与收益优化配比。 
其中， 股票投资组合风险管理系统通过对风险量化分析， 适时测度追踪误差
(Active Risk) 、全风险(Total Risk) 、风险价值(Value at Risk) 、风险回报(Return at 
Risk) 等 ， 产 生 风 险 报 表 ， 提 供 风 险 分 解 、 风 险 指 标 的 暴 露 度 、 行 业 的 暴 露 度 与
边际风 险 贡 献 的 丰 富 数 据 ， 辅 助 基 金 管 理 人 动 态 和 精 确 地 实 现 投 资 组 合 风 险 管
理。 
 
( 六) 业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为： 
40%× 天 相 中 盘 指 数 收 益 率+40%× 天 相 小 盘 指 数 收 益 率+ 20%× 上 证 国 债 指 数
收益率 
如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准， 或者更科学的复合指数
权重比例， 本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较
基准予以调整。 业绩比较基准的变更应履行适当的程序， 报中国证监会备案， 并
予以公告。 
 
( 七) 风险收益特征 



 本基金是 混合型 基 金，预期 收益及 预期风 险水平低 于股票 型基金 ，高于债 券
型基金和货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 
本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 
 
( 八) 投资限制 
1.组合限制 
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点， 通过分散投
资降低基金财产的非系统性风险， 保持基金组合良好的流动性。 基金的投资组合
将遵循以下限制： 
(1) 本基金持有一家上市 公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％； 
(2) 本基金持有的全部权 证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
(3) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超 过 该 证 券 
48 
的 10％； 
(4) 本基金管理人管理的 全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10％； 
(5) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金
资产净值的 40％； 
(6) 本基金股票投资的比 例范围为基金资产的 60% －95% ； 债券、 权证 、 货币
市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例
范围为 5-40% ； 
(7) 本基金投资于中小盘 股票的比例不低于股票资产的 80% ； 
(8) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 基
金资产净值的 10％； 
(9) 本基金持有的 全部资 产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
(10) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得超 过 该
资产支持证券规模的 10％； 
(11) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
(12) 本基金应投资于信 用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基
金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
(13) 基金财产参与股票 发行申购， 本基金所申报的金额 不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
(14) 本基金在任何交易 日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日基金资产
净值的 0.5％； 
(15) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 ％ 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债
券； 
(16) 如果法律法规对本 基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更
后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金
投资不再受相关限制。 
因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价
等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述规定投资比例的， 基金管 
49 
理人应当在 10 个交易日内进行调整。 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 除投资资产配置比例外， 基金托管人对基金的投资比例
的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
2.禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
(1) 承销证券； 
(2) 向他人贷款或者提供 担保； 
(3) 从事承担无限责任的 投资； 
(4) 买卖其他基金份额， 但是国务院另有规定的除外； 
(5) 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人
发行的股票或者债券； 
(6) 买 卖 与 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 其 基 金 管 理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券； 
(7) 从事内幕交易、操纵 证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
(8) 依照法律法规有关规 定，由中国证监会规定禁止的其他活动； 
(9) 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 则 本 基 金 投 资 不
再受相关限制。 




（九）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 
1.基金管 理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利， 保护基金份额
持有人的利益； 
2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3.有利于基金财产的安全与增值； 
4.不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。 
 
( 十) 基金的融资、融券



50 
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 
 
（十一）基金的投资组合报告 
1. 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额( 元) 
占基金总资产
的比例(%) 
1 权益投资 390,561,655.35 89.43 
 其中：股票 390,561,655.35 89.43 
2 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 45,719,852.19 10.47 
7 其他各项资产 429,764.96 0.10 
8 合计 436,711,272.50 100.00 
 
2． 报告期末按行业分类的股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 
- 
 
- 
 
C 制造业 343,442,242.17 79.58 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供应
业 
- -



51 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,908,004.62 6.23 
J 金融业 8,384,206.00 1.94 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务 业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 150,812.50 0.03 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 10,143,060.06 2.35 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 1,533,330.00 0.36 
S 综合 - - 
 合计 390,561,655.35 90.50 
 
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 
占基金资产
净值比例( ％) 
1 002456 欧菲光 2,318,885 42,134,140.45 9.76 
2 002460 赣锋锂业 903,866 41,803,802.50 9.69 
3 002466 天齐锂业 765,329 41,595,631.15 9.64 
4 002411 必康股份 1,180,420 34,137,746.40 7.91 
5 300136 信维通信 673,684 26,960,833.68 6.25 
6 600406 国电南瑞 1,524,100 26,900,365.00 6.23 
7 300115 长盈精密 659,794 19,252,788.92 4.46 
8 603626 科森科技 205,800 13,414,044.00 3.11 
9 002008 大族激光 384,900 13,332,936.00 3.09 
10 002241 歌尔股份 673,607 12,987,142.96 3.01 
 
4． 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。



52 
 
5． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
 
6． 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排名 的前十 名资产 支持证券投
资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券 。 
 
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
 
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有国债期货 
 
11 ．投资组合报告附注 
1） 报告期内本基金投 资的前十名证券的发行 主体本期没有出现被监 管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
2） 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的
股票。 
3） 其他各项资产构成 
序号 名称 金额( 元) 
1 存出保证金 177,557.69 
2 应收证券清算款 180,454.48



53 
3 应收股利 - 
4 应收利息 9,956.79 
5 应收申购款 61,796.00 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 429,764.96 
 
4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 
九 、基 金的业 绩 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 
阶段 
净值增
长率① 
净值
增长
率标
准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①－ ③ 
②－
④ 
基金成立日
-2009/12/31 
53.00% 1.87% 70.47% 1.70% -17.47% 0.17% 
2010/1/1-2010/12/31 4.56% 1.50% 2.13% 1.33% 2.43% 0.17% 
2011/1/1-2011/12/31 -28.40% 1.26% -23.34% 1.13% -5.06% 0.13%



54 
2012/1/1-2012/12/31 13.67% 1.34% 4.12% 1.13% 9.55% 0.21% 
2013/1/1-2013/12/31 3.32% 1.44% 7.83% 1.09% -4.51% 0.35% 
2014/1/1-2014/12/31 33.00% 1.29% 35.18% 0.90% -2.18% 0.39% 
2015/1/1-2015/12/31 37.82% 3.17% 32.00% 2.12% 5.82% 1.05% 
2016/1/1-2016/12/31 -25.52% 2.06% -11.66% 1.42% -13.86% 0.64% 
2017/1/1-2017/6/30 9.87% 1.11% -1.35% 0.64% 11.22% 0.47% 
十 、基 金的财 产 
( 一) 基金资产总值 
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收申购
款以及其他资产的价值总和。 
( 二) 基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
( 三) 基金财产的账户 
本基金财产以基金名义开立银行存款账户， 以基金托管人的名义开立证券交
易清算资金的结算备付金账户， 以基金托管人和本基金联名的方式开立基金 证券
账户， 以本基金的名义开立银行间债券托管账户。 开立的基金专用账户与基金管
理人、 基金托管人、 基 金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金
财产账户相独立。 
( 四) 基金财产的处分 
基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和代销机构的固有财产， 并由基金
托管人保管。 基金管理人、 基金托管人因基金财产的管理、 运用或者其他情形而
取得的财产和收益归入基金财产。 基金管理人、 基金托管人可以按基金合同的约
定收取管理费、 托管费以及其他基金合同约定的费用。 基金财产的债权、 不得与
基金管理人、 基金托管人固有财产的债务相抵销， 不同基金 财产的债权债务， 不
得相互抵销。 基金管理人、 基金托管人以其自有资产承担法律责任， 其债权人不
得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。



55 
除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定处分外， 基金财产不得被处分。
非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 
 
十 一、 基金资 产的 估值 
（一) 估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 
( 二) 估值方法 
1.股票估值方法： 
(1) 上市流通股票按估值 日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无市价，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响股票价格
的重大事件的， 应采用最近交易市价确定公允价值。 如估值日无市价， 且最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响股票价格的重大事
件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响较大的， 应参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 
(2) 未上市股票的估值： 
1）首次发行未上市的股票，按成本计量； 
2）送股 、转增 股、配 股和公开 增发新 股等发 行未上市 的股票 ，按估 值日在
证券交易所挂牌的同一股票的市价估值； 
3）首次 公开发 行有明 确锁定期 的股票 ，同一 股票在交 易所上 市后， 按交易
所上市的同一股票的市价估值； 
4）非公 开发行 有明确 锁定期的 流通受 限股票 ，按监管 机构或 行业协 会有关
规定确定公允价值； 
(3) 在 任何情 况下 ，基金 管理人如 采用 本项第(1) －(2) 小项规 定的 方法对 基金
资产进行估值， 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是， 如果基金管理人认为
按本项第(1) －(2)小项规定的方法对基金资 产 进行估值不能客观反 映 其公允价值
的， 基 金管理人可根据具体情况， 并与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值
的价格估值。即使存 在 上述情况，基金管理 人 若采用上述第(1) －(2) 小项规定的 
56 
方法对基金资产进行了估值，仍应被认为采用了适当的估值方法； 
(4) 国家有最新规定的， 按其规定进行估值。 
 
2.固定收益证券的估值方法： 
(1) 证 券 交 易 所 市 场 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ， 选 取 估 值 日 第 三 方 估
值机构提供的相应品种对应的估值净价估值， 具体估值机构由基金管理人与托管
人另行协商约定；



(2) 证 券 交 易 所 市 场 未 实 行 净 价 交 易 的 固 定 收 益 品 种 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 固
定收益品种 收 盘 价中 所含 的 应 收 利 息( 自 固定收 益 品 种 计 息 起 始日 或上 一 起 息 日
至估值当日的利息) 得到 的 净 价 进 行 估 值， 估值 日 没 有 交 易 的 ， 最 近交 易 日 后 经
济环境未发生重大变化， 按最近交易日固定收益品种收盘价减去固定收益品种收
盘 价 中 所 含 的 固 定 收 益 品 种 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； (3) 发 行 未 上 市 债
券采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按
成本进行后续计量； 
(4) 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 采
用估值技术确定公允价值； 
(5) 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估
值； 
(6) 在 任何情 况下 ，基金 管理人如 采用 本项第(1) －(5) 小项规 定的 方法对 基金
资产进行估值， 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是， 如果基金管理人认为
按本项第(1) －(5)小项规定的方法对基金资 产 进行估值不能客观反 映 其公允价值
的， 基金管理人在综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性、 收益率曲线等多种
因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，
按最能反映公允价值的价格估值； 
(7) 国家有最新规定的， 按其规定进行估值。 
3.权证估值方法： 
(1) 基 金 持 有 的 权 证 ， 从 持 有 确 认 日 起 到 卖 出 日 或 行 权 日 止 ， 上 市 交 易 的 权
证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值； 估值日没有交易的， 按最
近交易日的收盘价估值； 未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值； 在估值 
57 
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量； 
(2)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产
进行估值， 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是， 如果基金管理人认为按本
项第(1) 小 项 规 定 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金
管理人可根据具体情况， 并与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估
值； 
(3) 国家有最新规定的， 按其规定进行估值。 
4.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通
知对方，共同查明原因，双方协商解决。 
5.根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的
会计和估值问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意
见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
( 三) 估值对象 
基金所拥有 的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资
产。 
( 四) 估值程序 
1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额
的余额数量计算， 精确到 0.001 元， 小数点后第四位四舍五入。 国家另有规定的，
从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 基金管理人每个开放日对基金
资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，
由基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估 值复核与基金会计账目的核对同时
进行。 
( 五) 估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：



58 
1.差错类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、
或代销机构、 或投资人自身的过错造成差错， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的责任 人应 当对 由于 该 差错遭 受损 失的 当事 人 (“ 受损 方”) 按 下述 “ 差错 处理原 则 ”
给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述差错的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计
算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等； 对于因技术原 因引起的差错， 若系同
行业现有技术水平不能预见、 不能避免、 不能克服， 则属不可抗力， 按照下述规
定执行。 
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错， 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任， 但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2.差错处理原则 
(1) 差错已发生， 但尚未 给当事人造成损失时， 差错责任方应及时协调各方，
及时进行更正， 因更正差错发生的费用由差错责任方承担； 由于差错责任方未及
时更正已产生的差错， 给当事人造成损失的， 由差错责任方承担赔偿责任； 若 差
错责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更
正， 则其应当承担相应赔偿责任。 差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行
确认，确保差错已得到更正。 
(2) 差 错 的 责 任 方 对 可 能 导 致 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 ， 不 对 间 接 损 失 负
责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
(3) 因 差 错 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 差 错
责任方仍应对差错负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不
当得利造成其他当 事人 的利益损失 (“ 受损方 ”) ，则差错责任方应 赔偿 受损方的损
失， 并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当
得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，
则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过
其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 
(4) 差错调整采用尽量恢 复至假设未发生差错的正确情形的方式。



59 
(5) 差 错 责 任 方 拒 绝 进 行 赔 偿 时 ， 如 果 因 基 金 管 理 人 过 错 造 成 基 金 财 产 损 失
时， 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿， 如果因基金托管人过错造成
基金财产损失时， 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 基金管理人和
托管人之外的第三方造成基金财产的损失， 并拒绝进行赔偿时， 由基金管理人负
责向差错方追偿； 追偿过程中产生的有关费用， 应列入基金费用， 从基金资产中
支付。 
(6) 如果出现差错的当事 人未按规定对受损方进行赔偿， 并且依据法律法规、
基金合同或其他规定， 基金管理人自行或依据法院判决、 仲裁裁决对受损方承担
了赔偿责任， 则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索， 并有权要求其赔
偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 
(7) 按法律法规规定的其 他原则处理差错。 
3.差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如 下： 
(1) 查 明 差 错 发 生 的 原 因 ， 列 明 所 有 的 当 事 人 ， 并 根 据 差 错 发 生 的 原 因 确 定
差错的责任方； 
(2) 根据差错处理原则或 当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； 
(3) 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 差 错 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿
损失； 
(4) 根 据 差 错 处 理 的 方 法 ， 需 要 修 改 基 金 登 记 结 算 机 构 交 易 数 据 的 ， 由 基 金
登记结算机 
构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。 
4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下： 
(1) 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 通 报 基
金托管人，并采取合理的措施防止损失 进一步扩大。 
(2) 错误偏差达到基金份 额净值的 0.25% 时， 基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案； 错误偏差达到基金份额 净值的 0.5% 时，基金 管理人应当
公告。 
(3) 因 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 ， 给 基 金 或 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 失 的 ， 应 由
基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。



60 
(4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。 
(5) 前述内容如法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
( 六) 暂停估值的情形 
1.基金投资所涉及的证券交易 市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资
产价值时； 
3.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况， 会导致基金管理人不能
出售或评估基金资产的； 
4.中国证监会认定的其它情形。 
( 七) 基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给
基金管理人，由基金管理人对基金净值予以 公布。 
( 八) 特殊情况的处理 
1. 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 股 票 估 值 方 法 的 第(3) 小 项 、 债 券 估 值 方 法 的
第(6) 小 项 或 权 证 估 值方 法 的 第(2) 小 项 进 行估 值 时 ， 所 造 成 的 误 差不 作 为 基 金
资产估值错误处理。 
2.由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，
或国家会计政策变更、 市场规则变更等， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取
必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但未能发现错误的， 由此造成的基金资产估
值错误， 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应
当积极采取必要的措施消除由此造成的 影响。 
十 二、 基金的 收益 与分配 
( 一) 基金收益的构成 
1.买卖证券差价； 
2.基金投资所得红利、股息、债券利息；



61 
3.银行存款利息； 
4.已实现的其他合法收入； 
5.持有期间产生的公允价值变动。 
因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。 
( 二) 基金净收益 
基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定应在基金收益中扣除的费用后
的余额。 
( 三) 收益分配原则 
本基金收益分配应遵循下列原则： 
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当投资
人的现金红利 小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金注册
登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份
额； 
3. 本基金每年收益分配次数最多为四次, 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 可 分
配收益的 10%, ； 
4.若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配； 
5.本基金收益分配方式分为两种： 现金分红与红利再投资， 投资人可选择现
金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 
8．基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值； 
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 
( 四) 收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、 分配原则、 分配时间、 分配
数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 
( 五) 收益分配的时间和 程序 
1.基金收益分配方案由基金管理人拟订， 由基金托管人复核， 依照 《 信息披 
62 
露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案； 
2.在收益分配方案公布后， 基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红
利向基金托管 人发送划款指令， 基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红
资金的划付。 
十 三、 基金的 费用 与税收 
( 一) 基金费用的种类 
1.基金管理人的管理费； 
2.基金托管人的托管费； 
3.基金财产拨划支付的银行费用； 
4.基金合同生效后的基金信息披露费用； 
5.基金份额持有人大会费用； 
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 
7.基金的证券交易费用； 
8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 
( 二) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格
确定，法律法规另有规定时从其规定。 
( 三) 基金费用计提 方法 、计提标准和支付方式 
1.基金管理人的管理费 
在通常情况下，基金管 理费按前一日基金资产 净值的 1.5% 年费率计 提。计
算方法如下： 
H ＝E× 年管理费率÷ 当 年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 
2.基金托管人的托管费 
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。 计 
63 
算方法如 下： 
H ＝E× 年托管费率÷ 当 年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日基金资产净值 
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 
3.除管理费和托管费之外的基金费用， 由基金托管人根据其他有关法规及相
应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 
( 四) 不列入基金费用的 项目 
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的 损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付。 
( 五) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基
金托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公
告。 
( 六) 基金税收 
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 
十 四、 基金的 会计 与审计 
( 一) 基金的会计政策 
1.基金管理人为本基金的会计责任方； 
2.本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
3.本 基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4.会计制度执行国家有关的会计制度； 
5.本基金独立建账、独立核算； 
6.基金管理人保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算， 按照有关
规定编制基金会计报表；



64 
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并
书面确认。 
( 二) 基金的审计 
1. 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会
计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。 会计师事务所及其注册会
计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 
2.会计师事务所 更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。 
3. 基 金管 理 人( 或 基金 托管 人) 认为 有充 足 理由更 换 会计 师 事务 所， 经基 金 托
管人( 或基金管理人) 同 意， 并报中国证监会备案后可以更换。 就更换会计师事务
所，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
十五 、 基金的 信息 披露 
基金的信 息披露 应符合 《基金法 》 、 《 运作办 法 》 、 《信 息披露 办法》 、 基金合
同及其他有关规定。 基金管理人、 基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依
法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人包括基金管 理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。 基金管理人、 基金 托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的
基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊( 以下简称
“ 指定报刊”) 和基金管理 人、 基金托管人的互联网网站( 以下简称“ 网站”) 等媒介披
露。 
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2.对证券投资业绩进行预测； 
3.违规承诺收益或者承担损失； 
4.诋毁其他基金管理人 、基金托管人或者基金份额发售机构； 
5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6.中国证监会禁止的其他行为。 
本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金信息 
65 
披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
公开披露的基金信息包括： 
( 一) 招募说明书 
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 
基金管理 人按照 《基金 法》 、 《 信息披 露办法 》 、基金合 同编 制 并在基 金份额
发售的 3 日前，将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，
基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日 内，更新招募说明书并登载在网站
上，将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的 15 日
前向中国证监会报送更新的招募说明书， 并就有关更新内容提供书面说明。 更新
后的招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最后 1 日。 
( 二) 基金合同、托管协 议 
基金管理人应在基金份额发售的 3 日前， 将基金合同摘要登载在指定报刊和
网站上；基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。 
( 三) 基金份额发售公告 
基金管理人将按照 《基金法》 、 《信息披露办法》 的有关规定， 就基金份额发
售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披露招募说明书的当日登载于指定报
刊和网站上。 
( 四) 基金合同生效公告 
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生
效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 
( 五) 基金资产净值公告 、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 
1.本基金的基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管
理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值； 
2. 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ， 基 金 管 理 人 将 在 每 个 开 放 日 的 次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值； 
3. 基 金 管 理 人 将 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 
66 
金份额净值。 基金管理人应当在上述市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基金
份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 
( 六) 基金份额申购、赎 回价格公告 
基金管理人应当在本基金的基金合同、 招募说明书等信息披露文件上载明基
金份额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资人能够在
基金份额发售网 点查阅或者复制前述信息资料。 
( 七) 基金年度报告、基 金半年度报告、基金季度报告 
1.基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并
将年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定报刊上。 基金年度报
告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露； 
2.基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上； 
3.基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季
度报告，并将季度报告登载 在指定报刊和网站上； 
4.基金合同生效不足 2 个月的， 本基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
5. 基 金 定 期 报 告 应 当 按 有 关 规 定 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公
场所所在地中国证监会派出机构备案。 
( 八) 临时报告与公告 
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的事件时，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
中国证监会派出机构备案： 
1.基金份额持有人大会的召开及决议； 
2.终 止基金合同； 
3.转换基金运作方式； 
4.更换基金管理人、基金托管人； 
5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6.基金管理人股东及其出资比例发生变更；



67 
7.基金募集期延长； 
8.基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管
人基金托管部门负责人发生变动； 
9.基金管理人的董事在一年内变更超过 50% ； 
10. 基金管理人、基金 托管人基金托管部门 的 主要业务人员在一年 内 变动超
过 30% ； 
11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12. 基金管理人、基金托管人受到监管部门的 调查； 
13. 基金管理人及其董 事、总经理及其他高 级 管理人员、基金经理 受 到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14. 重大关联交易事项； 
15. 基金收益分配事项； 
16. 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17. 基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5% ； 
18. 基金改聘会计师事务所； 
19. 基金变更、增加或减少代销机构； 
20. 基金更换注册登记机构； 
21. 本基金开始办理申购、赎回； 
22. 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23. 本基金发生巨额赎回并 延期支付； 
24. 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25. 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26. 中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 
( 九) 澄清公告 
在本基金合同存续期限内， 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人
知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
( 十) 基金份额持有人大 会决议 
( 十一) 中国证监会规定 的其他信息



68 
( 十二) 信息披露文件的 存放与查阅 
基金合同、 托管协议、 招募说 明书或更新后的招募说明书、 年度报告、 半年
度报告、 季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后， 将存放于基金
管理人所在地、 基金托管人所在地， 供公众查阅。 投资人在支付工本费后， 可在
合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 
投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 本基金的信息披露事项将
在指定媒体上公告。 
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 
十 六、 风险揭 示 
( 一) 投资于本基金的风 险 
1、 市场 风险 
证券市场价格因受到经济因素、 政治因素、 投 资者心理和交易制度等各种因
素的影响而产生波动， 从而导 致基金收益水平发生变化， 产生风险。 主要的风险
因素包括： 
1）政策 风险。 因财政 政策、货 币政策 、产业 政策、地 区发展 政策等 国家宏
观政策发生变化，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。 
2）经济 周期风 险。随 着经济运 行的周 期性变 化，证券 市场的 收益水 平也呈
周期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 
3）利率 风险。 金融市 场利率的 波动会 导致证 券市场价 格和收 益率的 变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率， 影响着企业的融资成本和利润。 基金投资
于债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 
4）上市 公司经 营 风险 。上市公 司的经 营状况 受多种因 素的影 响，如 管理能
力、 行业竞争、 市场前景、 技术更新、 新产品研究开发等都会导致公司盈利发生
变化。 如果基金所投资的上市公司经营不善， 其股票价格可能下跌， 或者能够用
于分配的利润减少， 使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散
这种非系统风险，但不能完全避免。 
5）购买 力风险 。基金 份额持有 人收益 将主要 通过现金 形式来 分配， 而现金
可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。



69 
2、 管理 风险 
1）在基 金管理 运作过 程中，基 金管理 人的知 识、经验 、判断 、决策 、技能
等， 会 影响其对信息的占有以及对经济形势、 证券价格走势的判断， 从而影响基
金收益水平； 
2）基金 管理人 和基金 托管人的 管理手 段和管 理技术等 因素的 变化也 会影响
基金收益水平。 
3、 流动 性风险 
基金的流动性风险主要表现在两方面： 一是基金管理人建仓时或为实现投资
收益而进行组合调整时， 可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的
价格将股票或债券买进或卖出； 二是为应付投资者的赎回， 当个股的流动性较差
时， 基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券。 两者均可能使基金净
值受到不利影响。 对本基金而言， 本基金主要投资中小盘股票， 相对 大盘股票而
言，中小盘股票的流动性相对较低，可能增加投资的交易成本。 
4、 特定 风险 
本基金主要投资中小盘股票。一般来说，规模较小的企业虽然成长性较高，
但其对宏观经济、 市场及行业变化的风险抵御能力相对于经营成熟的大型企业来
说较弱， 经营业绩的波动性也相对较高。 因此， 相对大盘股票， 中小盘股票的价
格波动较大，个股的流动性也较低。 
5、 操作 或技术 风险 
相关当事人在业务各环节操作过程中， 因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的风险， 例如， 越权违规交易、 会 计部门欺诈、
交易错误、IT 系统故 障等风险。 
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中， 可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。 这种技
术风险可能来自基金管理公司、 注册登记机构、 代销机构、 证券交易所、 证券登
记结算机构等等。 
6、 合规 性风险 
指基金管理或运作过程中， 违反国家法律、 法规的规定， 或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。 
7、 其他 风险



70 
1.因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 
2.因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完
善而产生的风险； 
3.因人为因素 而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险； 
4.对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 
5.因战争、 自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、 基金代销机构等机构无
法正常工作，从而影响基金的申购、赎回按正常时限完成的风险。 
 
 ( 二) 声明 
1、 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 基金投资者自愿投资于本基金，
须自行承担投资风险。 
2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外， 本基 金还通过基金代销机构代理销
售， 但是， 基金资产并不是代销机构的存款或负债， 也没有经基金代销机构
担保收益，代销机构并不能保证其 收益或本金安全。 
十 七、 基金合 同的 变更、 终止 与基金 财产 的清算 
( 一) 基金合同的变更 
1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响的， 应召开
基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 
(1) 转换基金运作方式； 
(2) 变更基金类别； 
(3) 变更基金投资目标、 投资范围或投资策略； 
(4) 变更基金份额持有人 大会程序； 
(5) 更换基金管理人、基 金托管人； 
(6) 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 。 但 根 据 适 用 的 相 关 规 定 提 高
该等报酬标准的除外； 
(7) 本基金与其他基金的 合并； 
(8) 对基金合同当事人权 利、义务产生重大影响的其他事项； 
(9) 法律法规、基金合同 或中国证监会规定的其他情形。



71 
但出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和基金
托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案： 
(1) 调低基金管理费、基 金托管费和其他应由基金承担的费用； 
(2) 在 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 变 更 基 金 的 申 购 费 率 、 赎 回 费 率
或收费方式； 
(3) 因相应的法律法规发 生变动必须对基金合同进行修改； 
(4) 对基金合同的修改不 涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化； 
(5) 基金合同的修改对基 金份额持有人利益无实质性不利影响； 
(6) 按 照 法 律 法 规 或 本 基 金 合 同 规 定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 其 他 情
形。 
2. 关 于 变 更 基 金 合 同 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 应 报 中 国 证 监 会 核 准 或 备
案， 并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行， 并自生效之日起 2 日内
在至少一种指定媒体公告。 
( 二) 本基金合同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 
1.基金份额持有人大会决定终止的； 
2.基金管理人因解散、 破产、 撤销等事由， 不 能继续担任基金管理人的职务，
而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务 ； 
3.基金托管人因解散、 破产、 撤销等事由， 不 能继续担任基金托管人的职务，
而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 
4.中国证监会规定的其他情况。 
( 三) 基金财产的清算 
1.基金财产清算组 
(1) 基 金 合 同 终 止 时 ， 成 立 基 金 财 产 清 算 组 ， 基 金 财 产 清 算 组 在 中 国 证 监 会
的监督下进行基金清算。 
(2) 基 金 财 产 清 算 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业
务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组可
以聘用必要的工作人员。 
(3) 基 金 财 产 清 算 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 
72 
财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
2.基金财产清算程序 
基金合同终止， 应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括： 
(1) 基金合同终止后，发 布基金财产清算公告； 
(2) 基金合同终止时，由 基金财产清算组统一接管基金财产； 
(3) 对基金财产进行清理 和确认； 
(4) 对基金财产进行估价 和变现； 
(5) 聘请会计师事务所对 清算报告进行审计； 
(6) 聘请律师事务所出具 法律意见书； 
(7) 将基金财产清算结果 报告中国证监会； 
(8) 参加与基金财产有关 的民事诉讼； 
(9) 公布基金财产清算结 果； 
(10) 对基金剩余财产进 行分配。 
3.清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
4.基金财产按下列顺序清偿： 
(1) 支付清算费用； 
(2) 交纳所欠税款； 
(3) 清偿基金债务； 
(4) 按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1) －(3) 项规定清偿前，不分 配给基金份额持有人。 
5.基金财产清算的公告 
基金财产 清算 公告于 基 金合同终 止并 报中国 证 监会备案 后 5 个工作 日内由
基金财产清算组公 告； 清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算结
果经会计师事务所审计， 律师事务所出具法律意见书后， 由基金财产清算组报中
国证监会备案并公告。 
6.基金财产清算账册及文件的保存



73 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
十 八、 基金合 同的 内容摘 要 
本上投摩根 中小盘混合型 证券投资基金基金合同的主要内容如下：



（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务： 
1.基金份额持有人的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为： 
1）分享基金财产收益； 
2）参与分配清算后 的剩余基金财产； 
3）依法申请赎回其持有的基金份额； 
4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； 
5）出席 或者委 派代表 出席基金 份额持 有人大 会，对基 金份额 持有人 大会审议事
项行使表决权； 
6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
7）监督基金管理人的投资运作； 
8）对基 金管理 人、基 金托管人 、基金 份额发 售机构损 害其合 法权益 的行为依法
提起诉讼； 
9）法律法规和基金合同规定的其他权利。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
 
2.基金份额持有人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为： 
1）遵守法律 法规、基金合同及其他有关规定； 
2）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； 
3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； 
4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； 
5）执行生效的基金份额持有人大会决议； 
6）返还 在基金 交易过 程中因任 何原因 ，自基 金管理人 及基金 管理人 的代理人、
基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；



74 
7）法律法规和基金合同规定的其他义务。 
 
3.基金管理人的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为： 
1）自本 基金合 同生效 之日起， 依照有 关法律 法规和本 基金合 同的规 定独立运用
基金财产； 
2） 依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入； 
3）发售基金份额； 
4）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
5）在符 合有关 法律法 规的前提 下，制 订和调 整有关基 金认购 、申购 、赎回、转
换、 非交易过户、 转托管等业务的规则， 在法律法规和本基金合同规定的范围内
决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式； 
6）根据 本基金 合同及 有关规定 监督基 金托管 人，对于 基金托 管人违 反了本 基金
合同或有关法律法规规定的行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失
的情形， 应及时呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； 
7）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请； 
8）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； 
9）自行 担任或 选择、 更换注册 登记机 构，获 取基金份 额持有 人名册 ，并对注册
登记机构的代理行为进行必要的监督和检查； 
10 ） 选择、 更换代销机构， 并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规， 对其
行为进行必要的监督和检查； 
11 ）选择、更换律师、审 计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； 
12 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
13 ）依法召集基金份额持有人大会； 
14 ）法律法规和基金合同规定的其他权利。 
 
4.基金管理人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为： 
1）依法 募集基 金，办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基金份 
75 
额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2）办理基金备案手续； 
3） 自基金合同生效之日起， 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 
4）配备 足够的 具有专 业资格的 人员进 行基金 投资分析 、决策 ，以专 业化的经营
方式管理和运作基金财产； 
5）建立 健全内 部风险 控制、监 察与稽 核、财 务管理及 人事管 理等制 度，保证所
管理的基金财产和管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管理， 分别
记账，进行证券投资； 
6） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得为自己及任何第三人谋
取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7）依法接受基金托管人的监督； 
8）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
9）采取 适当合 理的措 施使计算 基金份 额认购 、申购、 赎回和 注销价 格的方法符
合基金合同等法律文件的规定； 
10 ）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
11 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
12 ）编制中期和年度基金报告； 
13 ） 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定， 履行信息披露及报告义务； 
14 ）保守 基金商 业秘密 ，不得泄 露基金 投资计 划、投资 意向等 ，除《 基金法》 、
基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不得向
他人泄露； 
15 ） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配收
益； 
16 ）依据 《基金 法》 、 基金合同 及其他 有关规 定召集基 金份额 持有人 大会或配合
基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
17 ）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
18 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为； 
19 ） 组织并参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 
76 
分配； 
20 ） 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益， 应当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21 ） 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿； 
22 ）按规定向基金托管人 提供基金份额持有人名册资料； 
23 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知
基金托管人； 
24 ）执行生效的基金份额持有人大会决议； 
25 ）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 
26 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利益行使
因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理； 
27 ）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 
 
5.基金托管人的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为： 
1）依基 金合同 约定获 得基 金托 管费以 及法律 法规规定 或监管 部门批 准的其他收
入； 
2）监督基金管理人对本基金的投资运作； 
3）自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产； 
4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； 
5）根据 本基金 合同及 有关规定 监督基 金管理 人，对于 基金管 理人违 反本基金合
同或有关法律法规规定的行为， 对基金资产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； 
6）依法召集基金份额持有人大会； 
7）按规定取得基金份额持有人名册资料； 
8）法律法规和基金合同规定的其他权利。 
 
6.基金托管人的义务



77 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为： 
1）安全保管基金财产； 
2）设立 专门的 基金托 管部，具 有符合 要求的 营业场所 ，配备 足够的 、合格的熟
悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
3）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； 
4） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得为自己及任何第三人谋
取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户 ； 
7） 保守基金商业秘密， 除 《基金法》 、 基金 合同及其他有关规定另有规定外， 在
基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 
8）对基 金财务 会计报 告、中期 和年度 基金报 告出具意 见，说 明基金 管理人在各
重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如果基金管理人有未执行基
金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
10 ） 按照基金合同的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清算、 交割事
宜； 
11 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
12 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格； 
13 ）按照规定监督基金管理人的投资运作； 
14 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
15 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款
项； 
16 ） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金
份额持有人大会； 
17 ） 因违反基金合同导致基金财产损失， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因其退
任而免除； 
18 ） 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金向基金管理人追
偿；



78 
19 ）参加基金财产清算 小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
20 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和银行
业监督管理机构，并通知基金管理人； 
21 ）执行生效的基金份额持有人大会决议； 
22 ）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 
23 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
24 ）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 
 
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
1、基金 份额持 有人大 会由基金 份额持 有人组 成。基金 份额持 有人持 有的每
一基金份额具有同等的投票权。 
2、召开事由 
1）.当出现或需要决定下列事由之一的， 经基金管理人、 基金托管人或持有
基金份额 10% 以上( 含 10% ，下同) 的基金份额 持有人( 以基金管理人收到提议当
日的基金份额计算，下同) 提议时，应当召开基金份额持有人大会： 
(1) 终止基金合同； 
(2) 转换基金运作方式； 
(3) 变更基金类别； 
(4) 变更基金投资目标、 投资范围或投资策略； 
(5) 变更基金份额持有人 大会程序； 
(6) 更换基金管理人、基 金托管人； 
(7) 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 ， 但 法 律 法 规 要 求 提 高 该 等 报
酬标准的除外； 
(8) 本基金与其他基金的 合并； 
(9) 对基金合同当事人权 利、义务产生重大影响的其他事项； 
(10) 法律法规、基金合 同或中国证监会规定的其他情形。 
2）出现 以下情 形之一 的，可由 基金管 理人和 基金托管 人协商 后修改 基金合
同，不需召开基金份额持有人大会： 
(1) 调低基金管理费、基 金托管费和其他应由基金承担的费用；



79 
(2) 在 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 变 更 基 金 的 申 购 费 率 、 赎 回 费 率
或收费方式； 
(3) 因相应的法律法规发 生变动必须对基金合同进行修改； 
(4) 对基金合同的修改不 涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化； 
(5) 基金合同的修改对基 金份额持 有人利益无实质性不利影响； 
(6) 按 照 法 律 法 规 或 本 基 金 合 同 规 定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 其 他 情
形。 
3、召集人和召集方式 
1）除法 律法规 或本基 金合同另 有约定 外，基 金份额持 有人大 会由基 金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 
2）基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ，应当 向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为 有 必要召 开的，应当
自行召集。 
3）代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有
人大会的， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之
日起 10 日内决定是否 召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金
托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基
金管理人决定不召集， 代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人仍认为有必要召
开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起
10 日内决 定是否 召集 ，并书面 告知提 出提议 的基金份 额持有 人代表 和 基金管理
人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 
4）代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 代表基金份额 10% 以上的
基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向中
国证监会备案。 
5）基金 份额持 有人依 法自行召 集基金 份额持 有人大会 的，基 金管理 人、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。



80 
4、 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人( 以 下 简 称 “召集人”) 负责选 择 确 定 开 会 时
间、 地点、 方式和权益登记日。 召开基金份额持有人大会， 召集人必须于会议召
开日前 30 日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： 
(1) 会议召开的时间、地 点和出席方式； 
(2) 会议拟审议的主要事 项； 
(3) 会议形式； 
(4) 议事程序； 
(5) 有权出席基金份额持 有人大会的基金份额持有人权益登记日； 
(6) 代 理投票 的授权 委托 书的内容 要求( 包括 但 不限于代 理人身 份、代 理权限
和代理有效期限等) 、送达时间和地点； 
(7) 表决方式； 
(8) 会务常设联系人姓名 、电话； 
(9) 出席会议者必须准备 的文件和必须履行的手续； 
(10) 召集人需要通知的 其他事项。 
2） 采用 通讯方 式开会 并进行表 决的情 况下， 由召集人 决定通 讯方式 和书面
表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方
式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和收
取方式。 
3） 如召 集人为 基金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对书
面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管
理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，
则应另行书面通知基金管理人和基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票
进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。 
5、 基金份额持有人出席会议的方式 
1） 会议方式 
(1) 基金份额持有人大会 的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 
(2) 现 场 开 会 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 通 过 授 权 委 托 书 委 派 其 代 理 人 出 
81 
席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席， 如基金管理人或
基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。 
(3) 通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表
决。 
(4) 会议的召开方式由召 集人确定。 
2） 召开基金份额持有人大会的条件 
(1) 现场开会方式 
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行： 
A 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示， 全部有效凭证所对应的
基金份额应占权益登记日基金总份额的 50% 以上( 含 50% ，下同) ； 
B 到 会 的 基 金 份 额 持 有 人 身 份 证 明 及 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 代 理 人 身 份 证
明、 委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备， 到会者出具的相关文
件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与
基金管理人持有的注册登记资料相符。 
(2) 通讯开会方式 
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行： 
A 召集人按本基金合同规定公布会议通知后， 在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告； 
B 召集人按基金合同规定通知基金托管人或/ 和基金管理人( 分别或共同称为
“ 监督人”) 到指定地点对 书面表决意见的计票进行监督； 
C 召 集 人 在 监 督 人 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 和 统
计基金份额持有人的书面表决意见， 如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场
监督的，不影响表决效力； 
D 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 和 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有人
所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50% 以上； 
E 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意 见 的 代
理人提交的持有基金份额的凭证、 授权委托书等文件符合法律法规、 基金合同和
会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。 
6、 议事内容与程序



82 
1） 议事内容及提案权 
(1) 议 事 内 容 为 本 基 金 合 同 规 定 的 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 事 由 所 涉 及 的 内
容。 
(2) 基金管理人、 基金托 管人、 单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%
以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召
集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 
(3) 对 于 基 金 份 额 持 有 人 提 交 的 提 案 ， 大 会 召 集 人 应 当 按 照 以 下 原 则 对 提 案
进行审核： 
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，
并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的， 应提交
大会审议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集
人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人大会
上进行解释和说明。 
程序性。 大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决
定。 如将其提案进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同意变
更的， 大会主持人 可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定， 并按照
基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 
(4) 单独或合并持有权益 登记日基金总份额 10％以上的基金份额持有人提交
基金份额持有人大会审议表决的提案， 基金管理人或基金托管人提交基金份额持
有人大会审议表决的提案， 未获基金份额持有人大会审议通过， 就同一提案再次
提请基金份额持有人大会审议， 其时间间隔不少于 6 个月。 法律法规另有规定的
除外。 
(5) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 开 会 议 的 通 知 后 ， 如 果 需 要 对 原 有
提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。 否 则，会议
的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 
2） 议事程序 
(1) 现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项， 确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 
83 
经合法执业的律师见证后形成大会决议。 
大会由召集人授权代表主持。 基金管理人为召集人的， 其授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权代表主持； 如果基金管理人和基金托管人授权
代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金
份额 50% 以上多数选举产生一名代表 作为该次基金份额持有人大会的主持人。 
召集人应当制作出席会 议人员的签名册。签名 册载明参加会议人员姓 名( 或
单位名称) 、 身份证号码、 持有或代表有表决权的基金份额数量、 委托人姓名( 或
单位名称) 等事项。 
(2) 通讯方式开会 
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在 所通知的
表决截止 日期后 第 2 个工作日 在公证 机关及 监督人的 监督下 由召集 人统计全部
有效表决并形成决议。 如监督人经通知但拒绝到场监督， 则在公证机关监督下形
成的决议有效。 
3） 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
7、 决议形成的条 件、表决方式、程序 
1） 基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 
2） 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
(1) 一般决议 
一般决议须经出席会议的基金份额持有人( 或其代理人) 所持表决权的 50%
以 上 通 过 方 为 有 效 ， 除 下 列(2) 所 规 定 的 须 以 特 别 决 议 通 过 事 项 以 外 的 其 他 事 项
均以一般决议的方式通过； 
(2) 特别决议 
特别决议须经出席会议的基金份额持有人( 或其代理人) 所持表决权的三分
之二以上( 含三分之二) 通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、
转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方 为有效。 
3） 基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会核准或者备案，
并予以公告。 
4） 采取 通讯方 式进行 表决时， 除非在 计票时 有充分的 相反证 据证明 ，否则
表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决， 表决意见 
84 
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数 。 
5） 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
6） 基金 份额持 有人大 会的各项 提案或 同一项 提案内并 列的各 项议题 应当分
开审议、逐项表决。 
8、 计票 
1） 现场开会 
(1) 如 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 ， 则 基 金 份 额 持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理
人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监
票人； 如大会由基金份额持有人自行召集， 基金份额持有人大会的主持人应当在
会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持
有人代表与基金管理人、 基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人； 但如果
基金管理人和基金托管人的授权代表未出席， 则大会主持人可自行选举三名基金
份额持有人代表担任监票人。 
(2) 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 ， 由 大 会 主 持 人 当 场
公布计票结果。 
(3) 如大会主持人对于提 交的表决结果有异议， 可以对投票数进行重新清点；
如大会主持人未进行重新清点， 而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主
持人宣布的表决结果有异议， 其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点， 大会
主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 
2） 通讯方式开会 
在通讯方式开会的情况下， 计票方式为： 由大 会召集人授权的两名监票人在
监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公
证； 如监督人经通知但拒绝到场监督， 则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行
计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。 
9、 基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 
1） 基金 份额持 有人大 会通过的 一般决 议和特 别决议， 召集人 应当自 通过之
日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中国 
85 
证监会依 法核准 或者出 具无异议 意见之 日起生 效。关于 本节第 2 条 所规定的第
(1)-(8) 项 召 开 事 由 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 经 中 国 证 监 会 核 准 生 效 后 方 可 执
行， 关于本章第 2 条所规定的第(9) 、(10) 项召 开事由的基金份额持有人大会决议
经中国证 监会核准或出具无异议意见后方可执行。 
2） 生效 的基金 份额持 有人大会 决议对 全体基 金份额持 有人、 基金管 理人、
基金托管人均有约束力。 基金管理人、 基金托 管人和基金份额持有人应当执行生
效的基金份额持有人大会决议。 
3） 基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公 告。如果
采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。 
10、 法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 
 
（三）基金合同解除 和终止的事由、程序 
1、本基金合同的终止 
有下列 情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 
1）基金份额持有人大会决定终止的； 
2）基金 管理人 因解散 、破产、 撤销等 事由， 不能继续 担任基 金管理 人的职
务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 
3）基金 托管人 因解散 、破产、 撤销等 事由， 不能继续 担任基 金托管 人的职
务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 
4）中国证监会规定的其他情况。 
2、 基金财产的清算 
1） 基金财产清算组 
(1) 基 金 合 同 终 止 时 ， 成 立 基 金 财 产 清 算 组 ， 基 金 财 产 清 算 组 在 中 国 证 监 会
的监督下进行基金清算。 
(2)基金 财 产 清 算 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业
务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组可
以聘用必要的工作人员。 
(3) 基 金 财 产 清 算 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 
86 
财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
2） 基金财产清算程序 
基金合同终止， 应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括： 
(1) 基金合同终止后，发 布基金财产清算公告； 
(2) 基金合同终止时，由 基金财产清算组统一接管基金财产； 
(3) 对基金财产进行清理 和确 认； 
(4) 对基金财产进行估价 和变现； 
(5) 聘请会计师事务所对 清算报告进行审计； 
(6) 聘请律师事务所出具 法律意见书； 
(7) 将基金财产清算结果 报告中国证监会； 
(8) 参加与基金财产有关 的民事诉讼； 
(9) 公布基金财产清算结 果； 
(10) 对基金剩余财产进 行分配。 
3） 清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
4） 基金财产按下列顺序清偿： 
(1) 支付清算费用； 
(2) 交纳所欠税款； 
(3) 清偿基金债务； 
(4) 按基金份额持 有人持 有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1) －(3) 项规定清偿前，不分 配给基金份额持有人。 
5） 基金财产清算的公告 
基金财产 清算 公告于 基 金合同终 止并 报中国 证 监会备案 后 5 个工作 日内由
基金财产清算组公告； 清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算结
果经会计师事务所审计， 律师事务所出具法律意见书后， 由基金财产清算组报中
国证监会备案并公告。 
6） 基金财产清算账册及文件的保存



87 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
（四）争议解决方式 
对于因基金合同的订立、 内容、 履行和解释或与基金合 同有关的争议， 基金
合同当事人应尽量通过协商、 调解途径解决。 不愿或者不能通过协商、 调解解决
的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照中国国际经
济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决
是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本基金合同受中国法律管辖。 
 
（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
本基金合同可印制成册， 供 投资人在基金管理人、 基金托管人、 代销机构和
注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。 
十 九、 基金托 管协 议的内 容摘 要 
（一）托管协议当事人 
1.基金管理人 
名称：上投摩根基金管理有限公司 
注册地址：上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 
办公地址：上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 
邮政编码：200120 
法定代表人： 穆矢 
成立日期：2004 年 5 月 12 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2004]56 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：2.5 亿元人民币 
存续期间：持续经 营 
经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其





 
88 
它业务 
2.基金托管人 
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行) 
住所：北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 
邮政编码：100033 
法定代表人： 王洪章 
成立日期：2004 年 09 月 17 日 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本： 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 
存续期间：持续经营 
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、 长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买
卖政府债券、 金融债券； 从事同业拆借； 买卖、 代理买卖外汇； 从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保管箱服务； 经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 
 
（二）基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 
1、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
1） 基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及基 金合同的 约定， 对基金 投资范
围、 投资对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准 的， 基
金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库， 以便基金
托管人运用相关技术系统， 对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准
的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 
本基金投资具有良好流动性的金融工具， 投资范围包括国内依法发行上市的
A 股、 国债、 金融债、 企业债、 央行票据、 可转换债券、 权证及国家证券监管机
构允许基金投资的其它金融工具。 其中， 股票 投资的比例范围为基金资产的 60%
－95% ； 债券、 权证、 货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金
融工具占基金资产的比例范围为 5-40%。现 金 或者到期日在一年以内的政府债券 
89 
占基金资产净值的比例不低于 5% 。 本基金将 不低于 80% 的股票资产投资于中小
盘股票。 
此外， 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在
履行适当程序后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 ； 如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 变 更 投 资 品
种的比例限制的， 基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定， 不需经基
金份额持有人大会审议。 
2） 基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及基 金合同的 约定， 对基金 投资、
融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
(1) 本基金持有一家上市 公司的股票，其市值 不超过基金资产净值的 10％； 
(2) 本基金持有的全部权 证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
(3) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超 过 该 证 券
的 10％； 
(4) 本基金管理人管理的 全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10％； 
(5) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金
资产净值的 40％； 
(6) 本基金股票投资的比 例范围为基金资产的 60% －95% ； 债券、 权证 、 货币
市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例
范围为 5-40% 
(7) 本基金投资于中小 盘股票的比例不低于股票资产的 80% 。 
（8 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10％； 
(9) 本基金持有的全部资 产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
(10)本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得超 过 该
资产支持证券规模的 10％； 
(11) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
(12) 本基金应投资于信 用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基
金持有 资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
(13) 基金财产参与股票 发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资 
90 
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
(14) 本基金在任何交易 日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日基金资产
净值的 0.5％； 
(15) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 ％ 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债
券； 
(16) 如果法律法规对本 基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更
后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述 限制， 如适用于本基金， 则本基金
投资不再受相关限制。 
因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管
理人应当在 10 个交易日内进行调整。 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 
3） 基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及基 金合同的 约定， 对本托 管协议
第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。 基金托管人通过事后监督方式对基
金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。 根据法律法规有关基金 禁止从
事关联交易的规定， 基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关
系的股东、 与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名
单。 基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、 准确性、 完整
性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。 
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时， 基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施
阻止该关联交易的发生， 如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生
时， 基金托管人有权向中国证监会报告。 对于基金管理人 已成交的关联交易， 基
金托管人事前无法阻止该关联交易的发生， 只能进行事后结算， 基金托管人不承
担由此造成的损失，并向中国证监会报告。 
4） 基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及基 金合同的 约定， 对基金 管理人
参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人
提供符合法律法规及行业标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间债券市场
交易对手名单， 并约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金管理人应严格按 
91 
照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监督基金管
理人是否按事前提供的银行间债券市场交 易对手名单进行交易。 基金管理人可以
每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新， 新名单确定前已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易， 仍应按照协议进行结算。 如基金
管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，
应向基金托管人说明理由， 并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管
人协商解决。 
基金管理人负责对交易对手的资信控制， 按银行间债券市场的交易规则进行
交易， 并 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失， 基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。 若未履约的交易对 手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的， 基金管理人可以对
相应损失先行予以承担， 然后再向相关交易对手追偿。 基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金
管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 
5） 本基金投资流通受限证券， 基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，
与基金托管人就相关事项签订补充协议， 明确基金投资流通受限证券的比例。 基
金管理人应制订严格的 投资决策流程和风险控制制度， 防范流动性风险、 法律风
险和操作风险等各种风险。 基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、 流动性
风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 
6） 基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及基 金合同的 约定， 对基金 资产净
值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收
益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督
和核查。 
7） 基金 托管人 发现基 金管理人 的上述 事项及 投资指令 或实际 投资运 作违反
法律法规、 基金合同和本托管协议的规定， 应及时以电话提醒或 书面提示等方式
通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核
查。 基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金
托管人发出回函， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 说明违规原因及纠正期
限， 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内， 基金托管人有权随时对 
92 
通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规
事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 
8） 基金 管理人 有义务 配合和协 助基金 托管人 依照法律 法规、 基金合 同和本
托管协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示， 基金管理人应在
规定时间内答复并改正， 或就基金托管人的疑义进行解释或举证； 对基金托管人
按照法律法规、 基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告
的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
9） 若基 金托管 人发现 基金管理 人依据 交易程 序已经生 效的指 令违反 法律、
行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当立即通知基金管理人，
由此造成的损失由基金管理人承担。 
10） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正， 并将纠 正结果报告中国证监会。 基金管理人无正
当理由， 拒绝、 阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的， 基
金托管人应报告中国证监会。 
 
2、 基金管理人对基金托管人的业务核查 
1） 基金 管理人 对基金 托管人履 行托管 职责情 况进行核 查，核 查事项 包括基
金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基金管
理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
2） 基金 管理人 发现基 金 托管人 擅自挪 用基金 财产、未 对基金 财产实 行分账
管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违
反《基金 法》 、 基金合 同、本协 议及其 他有关 规定时， 应及时 以书面 形式通知基
金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理
人发出回函， 说明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期限内及时改正。 在上述
规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交 相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定 时间内答复基金管理人并
改正。



93 
3） 基金 管理人 发现基 金托管人 有重大 违规行 为，应及 时报告 中国证 监会，
同时通知基金托管人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正
当理由， 拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的， 基金管
理人应报告中国证监会。 
 
（三）基金财产的保管 
1、基金财产保管的原则 
1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2）基金托管人应安全保管基金财产。 
3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账 户和证券账户。 
4）基金 托管人 对所托 管的不同 基金财 产分别 设置账户 ，确保 基金财 产的完
整与独立。 
5）基金 托管人 根据基 金管理人 的指令 ，按照 基金合同 和本协 议的约 定保管
基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 
6）对于 因为基 金投资 产生的应 收资产 ，应由 基金管理 人负责 与有关 当事人
确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到达基金账户的， 基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此给基金财产造成损失的， 基
金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失， 基金托管人对此不承担任何
责任。 
7）除依 据法律 法规和 基金 合同 的规定 外，基 金托管人 不得委 托第三 人托管
基金财产。 
2、基金募集期间及募集资金的验资 
1）基金 募集期 间募集 的资金应 存于基 金管理 人在基金 托管人 的营业 机构开
立的 “ 基金募集专户 ” 。 该账户由基金管理人开立并管理。 
2） 基金募集期满或基金停止募集时， 募集的基金份额总额、 基金募集金额、
基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后， 基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户， 同时在规定时
间内， 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资报告。
出具的验资报告由参加验 资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。



94 
3）若基 金募集 期限届 满，未能 达到基 金合同 生效的条 件，由 基金管 理人按
规定办理退款等事宜。 
3、基金银行账户的开立和管理 
1）基金 托管人 可以基 金的名义 在其营 业机构 开立基金 的银行 账户， 并根据
基金管理人合法合规的指令办理资金收付。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人
保管和使用。 
2）基金 银行账 户的开 立和使用 ，限于 满足开 展本基金 业务的 需要。 基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户； 亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
3）基金银行账户的开 立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 
4）在符 合法律 法规规 定的条件 下，基 金托管 人可以通 过基金 托管人 专用账
户办理基金资产的支付。 
4、 基金证券账户的开立和管理 
1） 基金 托管人 在中国 证券登记 结算有 限责任 公司上海 分公司 、深圳 分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 
2） 基金 证券账 户的开 立和使用 ，仅限 于满足 开展本基 金业务 的需要 。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户， 亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
3） 基金 证券账 户的开 立和证券 账户卡 的保管 由基金托 管 人负 责，账 户资产
的管理和运用由基金管理人负责。 
4） 基金 托管人 以基金 托管人的 名义在 中国证 券登记结 算有限 责任公 司开立
结算备付金账户， 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、
交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
5） 若中 国证监 会或其 他监管机 构在本 托管协 议订立日 之后允 许基金 从事其
他投资品种的投资业务， 涉及相关账户的开立、 使用的， 若无相关规定， 则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 
5、 债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后， 基金托管人根据中国人民银行、 中央国债登记结算有限责
任公司的有关规定， 在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户， 并代 
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表基金进行银行间市场债券的结算。 基金管理人和基金托管人共同代表基金签订
全国银行间债券市场债券回购主协议。 
6、 其他账户的开立和管理 
1） 因业 务发展 需要而 开立的其 他账户 ，可以 根据法律 法规和 基金合 同的规
定，由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 
2） 法律 法规等 有关规 定对相关 账户的 开立和 管理另有 规定的 ，从其 规定办
理。 
7、 基金财产投资的有关有价凭证 等的保管 
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人
的保管库， 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、 中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/ 深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托
管人持有。 实物证券等有价凭证的购买和转让， 由基金管理人和基金托管人共同
办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责
任。 
8、 与基金财产有关的重大合同的保管 
与基金财产有关的重大合同的签署， 由基金管理人负责。 由基金管理人代表
基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金 管理人、 基金托管人
保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同， 基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。 基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人， 并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 重大合同的保管期限为基
金合同终止后 15 年。 
 
（四）基金资产净值计算与复核 
1.基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 
基金份额净值是指基金资产 净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，
精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值， 经基金托管人复 
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核，按规定公告。 
2.复核程序 
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后， 将基金份额净值结果发送基金
托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
3.根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的
会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨 论后， 仍无法达成一致意见的， 按
照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
 
（五）基金份额持有人名册的登记与保管 
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管， 基
金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。
如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。 
在基金托管人要求或编制半年报和年报前， 基金管理人应将有关资料送交基
金托管人， 不得无故拒绝或延误提供， 并保证其的真实性、 准确性和完整性。 基
金托管人 不 得 将 所 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 用 于 基 金 托 管 业 务 以 外 的 其 他 用
途，并应遵守保密义务。 
 
（六）争议解决方式 
因本协议产生或与之相关的争议， 双方当事人应通过协商、 调解解决， 协商、
调解不能解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 仲
裁地点为北京市， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 各自继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务， 维护基金份额 持有
人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
（七）托管协议的修改与终止 
1、托管协议的变更程序



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本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行修改。 修改后的新协议， 其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更报中国证监会核准
或备案后生效。 
2、基金托管协议终止出现的情形 
1）基金合同终止； 
2） 基金托管人解散、 依法被撤销、 破产或由其他基金托管人接管基金资产； 
3）基金 管理人 解散、 依法被撤 销、破 产或由 其他基金 管理人 接管基 金管理
权； 
4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 
二 十、 对基金 份额 持有人 的服 务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： 
（一）资料寄送 
1. 基金投资者对账单： 
基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或
不定期寄送对账单。 
2. 其他相关的信息资料。 
（二）多种收费方式选择 
基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金， 满足
基金投资者多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。 
（三）基金电子交易服务 
基金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。 投资 人可登录基金管理人
的网站(www.cifm.com) 查询详情。 
（四）联系方式 
上投摩根基金管理有限公司 
咨询电话：400 889 4888 、021 3879 4888 
网址：www.cifm.com



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二 十一 、招募 说明 书的存 放及 查阅方 式 
本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所， 基
金投资者可免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。 
 
二 十二 、其他 应披 露事项 







1. 2017 年 6 月 7 日， 关于降低上投摩根基金管理有限公司旗下部分人民币份额
基金最低交易限额的公告 ； 
 
上述公告均刊登于 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券报》 及基金管理
人公司网站上。 
 
二 十三 、备查 文件 
( 一) 中国证监会批准上投摩根 中小盘混合型证券投资基金募集的文件 
( 二)


 上投摩根中小盘 混合型证券投资基金基金合同 
( 三) 上投摩根中小盘 混合型证券投资基金托管协议 
( 四) 法律意见书 
( 五) 基金管理人业务资格批件、营业执照 
( 六) 基金托管人业务资格批件、营业执照 
( 七) 上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则 
( 八) 中国证监会要求的其他文件 
 
上述备查文件存放在基金管理人和基金代销 机构的办公场所和营业场所， 基
金投资者可免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。



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上投摩根基金管理有限公司 
2017 年 9 月