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国 泰 瞬 利 交 易 型货 币 市 场 基 金
上市交易公告书
国泰基金管理有限公司
二〇一 七年 九月四日
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目录
一、重要声明与提示.................................................................................................... 3
二、基金概览................................................................................................................ 3
三、基金的募集与上市交易........................................................................................ 4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人........................................................ 6
五、基金主要当事人简介............................................................................................ 7
六、基金合同摘要...................................................................................................... 13
七、基金财务状况...................................................................................................... 13
八、基金投资组合...................................................................................................... 15
九、重大事项揭示...................................................................................................... 20
十、基金管理人承诺.................................................................................................. 20
十一、基金托管人承诺.............................................................................................. 20
十二、基金上市推荐人意见...................................................................................... 21
十三、备查文件目录.................................................................................................. 21
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一、 重 要声 明与 提示
国泰瞬利 交易型 货币市 场基金 （ 以下简 称 “本 基金 ” ） 上市交 易公告 书依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《基金法》 ” ） 、 《证券投资基金信
息披露内容与格式准则第 1 号< 上市交易公告 书的内容与格式> 》和《上海证券
交易所证券投资基金上市规则》 的规定编制， 国泰基金管理有限公司 （以下简称
“ 本基金 管理人 ” ） 的 董事会及 董事保 证本公 告所载资 料不存 在虚假 记载、误导
性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责
任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司保 证本公告中基金财务会计资料等
内容的真实性、 准确性和完整性， 承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或者重
大遗漏。
中国证券 监督管 理委员 会（以下 简称 “ 中国证 监会 ” ） 和上海 证券交 易所对
本基金上市交易及有关事项的意见， 均不表明对本基金的任何保证。 凡本公告未
涉及的有关内容，请投资人详细查阅刊登在 2017 年 7 月 12 日《中 国证券报》 、
《上海证券报》 和 《证券时报》 及本基金管理人网站 （www.gtfund.com ） 上的 《 国
泰瞬利交易型货币市场基金 招募说明书》 （以下简称 “招募说明书” ）
二、 基 金概 览
1、基金名称： 国泰瞬利交易型货币市场基金 。
2、基金简称： 国泰瞬利货币 ETF 。
3、基金二级市场交易简称： 货币基金。
4、二级市场交易代码：511620。
5、基金申购、赎回简称： 货币基金。
6、申购、赎回代码：511621。
7、2017 年 8 月 31 日基金份额总额：3,920,744.00 份。
8、2017 年 8 月 31 日基金份额净值：100.00 元。
9、上市 交易的证券交易所：上海证券交易所。
10、上市交易日期：2017 年 9 月 7 日。
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11 、基金管理人：国泰基金管理有限公司。
12、基金托管人：中国建设银行股份有限公司。
13、 上市推荐人： 光大证券股份有限公司
14、 申购赎回代理券商 （以下简称 “一级交易商 ” ）： 光大证券股份有限公 司、
广发证券股份有限公司 、 国金证券股份有限公司 、 海通证券股份有限公司 、 申万
宏源证券 有限公 司 、 申 万宏源西 部证券 有限公 司 、中国 银河证 券股份 有限公司 、
中银国际证券有限责任公司 、方正证券股份有限公司、中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 。
若有新增本基金的申购、赎回代办券商，本公司将另行公告。
三、 基 金的 募集 与上 市交 易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金 募集申 请的注 册机构和 注册文 号：中 国证券监 督管理 委员会 证监许
可 【2013 】1070 号、 证监许可【2017】505 号。
2、基金运作方式：交易型开放式 。
3、基金合同期限：不定期 。
4、发售日期：本基金自 2017 年 7 月 17 日至 2017 年 7 月 28 日公 开发售。
其中， 网下现金认购的日期为 2017 年 7 月 17 日至 2017 年 7 月 28 日 ， 网上现金
认购的日期为 2017 年 7 月 26 日至 2017 年 7 月 28 日。
5、发售价格：1.00 元人民币。
6、发售期限：网下现金发售 10 个工作日，网上现金发售 3 个工作日。
7、发售方式：投资人可选择网上现金认购 和网下现金认购 2 种方式。
8、发售机构
（1 ）直销机构
投资人可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。
（2 ）代销机构
本基金的网下现金发售 代理机构为广发证券股份有限公司、 中银国际证券有
限责任公司、 光大证券股份有限公司 和中信建投证券股份有限公司 。
本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资
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格的证券公司进行。
（二）基金合同生效
本基金自 2017 年 7 月 17 日起向社会公开募集， 截至 2017 年 7 月 28 日募集
工作已顺利结束。 经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 验资， 此次募
集的有效净认购金额为人民币 392,072,000.00 元，折合基金份额 392,072,000.00
份 。 通过网下直销现金认购的有效净认购资金在募集期间产生的银行利息共计
2,400.00 元人民币， 折合基金份额 2,400.00 份,已计入各基金份额持有人的基金账
户， 归持有人所有 。 网 上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效
净 认 购 资 金 在 登 记 机 构 清 算 交 收 后 至 划 入 基 金 托 管 专 户 前 产 生 的 利 息 共 计
99,679.37 元人民币， 已计入基金财产, 不折算为投资人基金份额。 本次募集认购
资金及其产生的利息已于 2017 年 8 月 3 日全 额划入本基金在基金托管人中国建
设银行股份有限公司开立的基金 托管专户。
本次募集有效认购户数为 1,103 户，按照 每份 基金份额 1.00 元人民 币计算，
募集期间募集及利息结转的基金份额共计 392,074,400.00 份， 已全部计入基金份
额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 以及 《 国泰瞬利交易型货币市场基金 基金合同》 的有关规定， 本基金募集
符合有关条件， 本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续， 并于 2017
年 8 月 4 日获书面确认 ，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，
本基金管理人开始正式管理本基金。
（三） 基金份额折算
根据 《 国泰瞬利交易型货币市场基金 基金合同》 和 《 国泰瞬利交易型货币市
场基金 招募说明书》 的有关规定， 国泰基金管理有限公司决定对 国泰瞬利交易型
货币市场基金 进行基金份额折算与变更登记， 基金份额折算 基准日为本基金基金
合同生效日。
本基金基金合同生效日为 2017 年 8 月 4 日， 本基金管理人已于 2017 年 8
月 4 日对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算。 本基金折算前基金份额
总额为 392,074,400.00 份， 折算前基金份额净值为 1.0000 元； 根据本基金的基金
份额折算方法， 折算后基金份额总额为 3,920,744.00 份， 折算后基金份额净值为
6
100.0000 元。
本基金的 注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2017 年 8 月 7 日
进行了变更登记。 折算后的基金份额计算至整数位 （小数部分舍去， 舍去部分计
入基金财产） 。 基金份额持有人可以自 2017 年 8 月 8 日起在其上海证券交易所证
券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。
（四） 基金上市交易
1、基金 上市交 易的核 准机构和 核准文 号：上 海证券交 易所自 律 监管 决定书
【2017】259 号。
2、上市交易日期：2017 年 9 月 7 日。
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
4、基金二级市场交易简称： 货币基金。
5、二 级市 场交 易代 码 ：511620 。投 资人 在上 海证券 交易 所各 会员 单 位证券
营业部均可参与本基金的二级市场交易。
6、基金申购、赎回简称： 货币基金。
7、申 购、 赎回 代码 ：511621。 投资 人应 当在 本基金 指定 的一 级交 易 商办理
本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金
的申购和赎回。 目前本基金的一级交易商包括： 光大证券股份有限公 司、 广发证
券股份有限公司 、 国金证券股份有限公司 、 海通证券股份有限公司 、 申万宏源证
券有限公司 、 申万宏源西部证券有限公司 、 中国银河证券股份有限公司 、 中银国
际证券有限责任公司 、 方正证券股份有限公司、 中泰证券股份有限公司 。 若有新
增本基金的申购、赎回代办券商，本公司将另行公告。
8、本次上市交易份额：3,920,744.00 份。
9、未上 市交易 份额的 流通规定 ：本基 金上市 交易后， 所有的 基金份 额均可
进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
四 、持 有人 户数 、持 有人 结构 及前 十名 持有 人
（一）持有人户数
截至 2017 年 8 月 31 日， 本基金基金份额持有人户数为 1,103 户， 平均每户
7
持有的基金份额为 3,554.62 份。
（二）持有人结构
截至 2017 年 8 月 31 日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为 852,564.00 份，占基金总份额的 21.74% ；个
人投资者持有的基金份额为 3,068,180.00 份，占基金总份额的 78.26% 。
（三）前十名基金份额持有人的情况
截至 2017 年 8 月 31 日，前十名基金份额持有人的情况如下表：
序号 持有人名称（全称） 持有基金份额 （份） 占总份额的比例
1 江 苏 中 茂 节 能 环 保 产 业 创 业 投
资基金合伙企业（有限合伙）
395,220.00 10.08%
2 招商证券股份有限公司 200,024.00 5.10%
3 李勋 180,000.00 4.59%
4 上海宝杉实业有限公司 150,000.00 3.83%
5 唐俊杰 80,000.00 2.04%
6 张影 67,980.00 1.73%
7 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司
- 陕国投· 荣湾 2 号证 券投资集
合资金信托计划
60,000.00 1.53%
8 闫辉 50,000.00 1.28%
9 张小燕 50,000.00 1.28%
10 胡孝侠 37,360.00 0.95%
五、 基 金主 要当 事人 简介
（一） 基金管理人
1、名称：国泰基金管理有限公司
2、法定代表人： 陈勇胜
3、总经理：周向勇
4、注册资本： 壹亿壹仟万元人民币
8
5、注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区 世纪大道 100 号上海环 球金融
中心 39 楼
6、批准设立机关及设立批准文号：中国证监会证监基字【1998 】5 号
7、 工商登记注册的营业执照统一社会信用代码 ：91310000631834917Y
8、经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。
9、股权结构
股 东名 称 持 股比 例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
10、内部组织结构及职能
公司建立并完善了科学的治理结构， 目前有独立董事 4 名。 董事会下设提名
及资格审查委员会、 薪酬委员会、 考核委员会等专业委员会， 对公司重大经营决
策和发展规划进行决策及监督；
在组织结构方面， 公司设立的执行委员会会议、 投资决策委员会、 风险 管理
委员会等机构分别负责公司经营、 基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。
同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任， 既相互独立， 又相互合
作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系；
公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。 在员工中
加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化；
公司稽核监察部拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限， 并对公
司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。
11 、人员情况
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司正式员工 259 人， 其中 56.37% （146 人 ） 的员
工具有硕士及以上学历。
12、信息披露负责人：李永梅
咨询电话：400-888-8688
13、基金管理业务情况
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管理 93 只开放式证券投 资基金：
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国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、 国泰金龙系列证券投资基金 （包括
2 只子基金， 分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、 国泰金龙债券证券投资基
金） 、国 泰金马 稳健回 报证券投 资基金 、国泰 货币市场 证券投 资基金 、国泰金鹿
保本增值混合证券投资基金、 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、 国泰金鼎
价值精选 混合型 证券投 资基金（ 由金鼎 证券投 资基金转 型而来 ） 、国 泰金牛创新
成长混合型证券投资基金、 国泰沪深 300 指数证券投资基金 （由国泰金象保本增
值混合证 券投资 基金转 型而来） 、国泰 双利债 券证券投 资基金 、国泰 区位优势混
合 型 证 券投 资 基金 、 国泰 中 小 盘成 长 混合 型 证券 投 资 基金 （LOF ） （ 由 金 盛 证 券
投资基金转型而来） 、国泰纳斯达克 100 指数 证券投资基金、国泰价值经典灵活
配置混合型证券投资基金（LOF ） 、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基
金、 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 国泰事件驱动
策略混合型证券投资 基金、 国泰信用互利分级债券型证券投资基金、 国泰成长优
选 混 合 型证 券 投资 基 金、 国 泰 大宗 商 品配 置 证券 投 资 基金 （LOF ） 、 国 泰 信 用 债
券型证券投资基金、 国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰平衡混合型证券投资
基金（由 金泰证 券投资 基金转型 而来） 、国泰 民安增利 债券型 发起式 证券投资基
金、 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势混合型证券投资
基金（LOF ） （ 由 国 泰估 值 优 势可 分 离交 易 股票 型 证 券投 资 基金 封 闭期 届 满 转 换
而来） 、上证 5 年期国 债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债
交易型开放式指数证券投资基金联接基金 、 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券
投资基金、 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、 国泰黄金交易型开放
式证券投资基金、 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、 国泰国证医药卫生
行业指数分级证券投资基金、 国泰淘金互联网债券型证券投资基金、 国泰聚信价
值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金
（LOF ） 、 国 泰 国 策 驱动 灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基 金、 国 泰浓 益 灵活 配 置 混 合
型证券投资基金、 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、 国泰结构转型灵
活配置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 （由 金鑫证券投资基
金转型而 来） 、 国泰新 经济灵活 配置混 合型证 券投资基 金、国 泰国证 食品饮料行
业指数分级证券投资基金、 国泰创利债券型证券投资基金 （由国泰 6 个月短期理
财债券型 证券投 资基金 转型而来 ） 、国 泰策略 收益灵活 配置混 合型证 券投资基金
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（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来） 、国泰深证 TMT50 指数
分级证券投资基金、 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、 国泰睿吉灵
活配置混合型证券投资基金、 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰生益
灵活配置混合型证券投 资基金、国泰互联网+ 股票型证券投资基金、 国泰央企改
革股票 型证券投资基金、 国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、 国泰全球绝
对收益型基金优选证券投资基金、 国泰鑫保本混合型证券投资基金、 国泰大健康
股票型证券投资基金、 国泰民福保本混合型证券投资基金、 国泰黄金交易型开放
式证券投资基金联接基金、 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、 国泰国
证 新 能 源汽 车 指数 证 券投 资 基 金（LOF ） （ 由 国 泰 国 证新 能 源汽 车 指数 分 级 证 券
投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300
成长交易 型开放 式指数 证券投资 基金转 型而来 ） 、国泰 民利保 本混合 型证券投资
基金、 国泰中证军工交易型开 放式指数证券投资基金、 国泰中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投资基金、 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰福
益 灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基 金、 国 泰创 业 板指 数 证 券投 资 基金 （LOF ） 、 国 泰
鸿益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、 国
泰泽益灵 活配置 混合型 证券投资 基金、 国泰丰 益灵活配 置混合 型证券 投资基金、
国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、
国泰利是宝货币市场基金、 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰普益灵
活配置混合型证券投资基金、 国泰民惠收益定期开 放债券型证券投资基金、 国泰
润利纯债债券型证券投资基金、 国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰众
益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰润泰纯债债券型证券投资基金、 国泰融信
定增灵活配置混合型证券投资基金、 国泰现金宝货币市场基金、 国泰景气行业灵
活 配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、 国泰 国 证航 天 军工 指 数 证券 投 资基 金 （LOF ） 、 国
泰 中 证 国有 企 业改 革 指数 证 券 投资 基 金（LOF ） 、 国 泰民 丰 回报 定 期开 放 灵 活 配
置 混 合 型证 券 投资 基 金、 国 泰 中证 申 万证 券 行业 指 数 证券 投 资基 金 （LOF ） 、 国
泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 （由国泰保本混合型证券投 资基金转型
而来） 、 国泰量 化收益 灵活配置 混合型 证券投 资基金、 国泰睿 信平衡 混合型证券
投资基金、 国泰大农业股票型证券投资基金、 国泰智能装备股票型证券投资基金。
另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社 会保障基金理事会社保基金资产管理
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人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基
金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日， 本基金管理人成为
首批获准 开展特 定客户 资产管理 业务（ 专户理 财）的基 金公司 之一， 并于 3 月
24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII ）资格，囊 括了公募 基
金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业 务资格。
14、本基金基金经理
韩哲昊，硕士，7 年证券基金从业经历。2010 年 9 月至 2011 年 9 月在旻盛
投资有限公司工作，任交易员。2011 年 9 月 加入国泰基金管理有限公司，历任
债券交易员、基金经理助理。2015 年 6 月起任国泰货币市场证券投资基金、国
泰现金管理货币市场基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金和上证 5
年期国债 交易型 开放式 指数证券 投资基 金及其 联接基金 的基金 经理；2015 年 6
月至 2017 年 3 月任国泰 信用债券型证券投资基金的基金经理， 2015 年 7 月至 2017
年 3 月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理，2015 年 7 月至 2017
年 8 月兼任国泰创利债券型证券投资基金 （由国泰 6 个月短期理财债券型证券投
资基金转型而来） 的基金经理，2016 年 12 月起兼任国泰利是宝货币市场基金的
基金经理，2017 年 2 月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理，
2017 年 3 月起兼任国泰润泰纯债债券型证券投资基金和国泰现金宝货币市场基
金的基金经理，2017 年 7 月起兼任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经
理， 2017 年 8 月起兼任上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金和国泰
瞬利交易型货币市场基金的基金经理。
黄志翔，学士，7 年证券基金从业经历。2010 年 7 月至 2013 年 6 月在华泰
柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013 年 6 月加入国泰基金管理有限公司，历
任交易员和基金经理助理。2016 年 11 月起任国泰淘金互联网债券型证券投资基
金和国泰信用债券型证券投资基金的基金经理，2017 年 3 月起兼任国泰润利纯
债债券型证券投资基金和国泰现金宝货币市场基金的基金经理，2017 年 4 月起
兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2017 年 7
月起兼任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的 基金经理，2017 年 8 月起兼任上
证 10 年期国债交易型 开放式指数证券投资基金和国泰瞬利交易型货币市场基金
的基金经理。
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（二） 基金托管人情况
1、 名称：中国建设银行股份有限公司
2、 住所：北京市西城区金融大街 25 号
3、 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
4、 法定代表人：王洪章
5、 成立时间：2004 年 9 月 17 日
6、 批准设立机关和批准设立文号： 中国银行业监督管理委员会银监复 【2004】
143 号
7、 组织形式：股份有限公司
8、 注册资本：人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
9、 存续期间：持续经营
10、 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】12 号
11 、联系人：田青
12、联系电话：010-67595096
13、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持 “以客户为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管
人的各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托
管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品
种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账
户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管
业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年一季度末，中国建设银行已托管
719 只证 券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得
了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年 获得《全球托管人》 、 《财资》 、 《环
球金融》 “中国最佳托管 银行” 、 “中国最佳次托 管银行” 、 “最佳托管专 家 ——QFII ”
等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一 家 “ 最 佳 托 管 银 行 ” 。
14、主要人员情况
赵观甫， 资产托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行
信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、
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总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务， 长期从事信贷业务 、 个人银行
业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、
营业部并担任副行长， 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作， 具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
黄秀莲， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎，资 产托管 业务部 副总经理 ，曾就 职于中 国建设银 行总行 国际业 务部，
长期从事海外机构及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销
拓展等工作，具有丰 富的客户服务和业务管理经验。
（三） 验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 中国（上海）自由贸易试验区 陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：李一
经办注册会计师：许康玮、李一
六、基 金 合同 摘要
基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。
七 、基 金财 务状 况
（一）基金募集期间费用
国泰瞬利交易型货币市场基金 募集期间的信息披露费、 会计师费、 律 师费以
及其他费用，不得从基金财产中列支。
（二）基金上市前重要财务事项
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本基金 自基金合同生效 至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
国泰瞬利交易型货币市场基金 2017 年 8 月 31 日的资产负债表（未经审计）
如下：
国泰瞬利交易型货币市场基金
2017年8月31日资产负债表
（除特别注明外， 金 额 单 位 为 人 民 币 元 ）
资产 本期末 2017 年 8 月 31 日
资产：
银行存款 276,417,300.54
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产 89,124,648.50
其中：股票投资
基金投资
债券投资 89,124,648.50
资产支持证券投资
衍生金融资产
买入返售金融资产 66,754,340.13
应收证券清算款
应收利息 806,371.14
应收股利
应收申购款
其他资产
资产总计 433,102,660.31
负债与持有人权益
负债：
短期借款
15
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款 39,963,780.02
应付证券清算款
应付赎回款
应付管理人报酬 81,285.24
应付托管费 26,127.42
应付销售服务费 72,576.12
应付交易费用 2,094.80
应交税费
应付利息 4,052.14
应付利润 35,307.52
预提费用 37,183.47
其他负债
负债合计 40,222,406.73
所有者权益：
实收基金 392,880,253.58
未分配利润
所有者权益合计 392,880,253.58
负债和所有者权益总计 433,102,660.31
注： 报告截止日 2017 年 8 月 31 日， 本基金份额净值：100.00 元， 本基金份
额总额：3,920,744.00 份。
八 、基 金投 资组 合
截至 2017 年 8 月 31 日 （本基金基金合同于 2017 年 8 月 4 日生效，本报告
期自 2017 年 8 月 4 日至 2017 年 8 月 31 日） ， 国泰瞬利交易型货币市场基金 的投
资组合情况如下：
（一）报告期末基金资产组合情况
16
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 89,124,648.50 20.58
其中：债券 89,124,648.50 20.58
资产支持证券
2 买入返售金融资产 66,754,340.13 15.41
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资产
3 银行存款和结算备付金合计 276,417,300.54 63.82
4 其他各项资产 806,371.14 0.19
5 合计 433,102,660.31 100
（二） 报告期债券回购融资情况
序
号
项目 占基金资产净值比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 0.51
其中：买断式回购融资
序
号
项目 金额 占基金资产净值比例 （% ）
2
报告期末债券回购融资余额 39,963,780.02 10.17
其中：买断式回购融资
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日
融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20% 的说明
在本报告期内本 基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
（三） 基金投资组合平均剩余期限
1、 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
17
报告期末投资组合平均剩余期限 48
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 54
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22
报告期内投资组合平均剩余期限超过120 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
2、 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例 （% ）
各期限负债占基金
资产净值的比例 （% ）
1 30 天以内 73.60 10.17
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
2 30 天（含）—60 天
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
3 60 天（含）—90 天 5.04 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
4 90 天（含）—120 天 26.31 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
5 120 天（含）—397天（含） 5.08 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
合计 110.03 10.17
（四） 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
（五） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
18
序号 债券品种 公允价值 （元）
占基金资产净值比例
（% ）
1 国家债券
2 央行票据
3 金融债券 19,968,859.76 5.08
其中：政策性金融债 19,968,859.76 5.08
4 企业债券
5 企业短期融资券
6 中期票据
7 同业存单 69,155,788.74 17.60
8 其他
9 合计 89,124,648.50 22.68
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
（六） 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张 ）
摊余成本
（元）
占基金资
产净值比
例（% ）
1 170410 17 农发 10 200,000.00 19,968,859.76 5.08
2 111717194
17 光大银行
CD194
200,000.00 19,797,549.39 5.04
3 111794232
17 南京银行
CD063
200,000.00 19,731,474.17 5.02
4 111711229
17 平安银行
CD229
100,000.00 9,880,290.54 2.51
5 111612230
16 北京银行
CD230
100,000.00 9,875,478.04 2.51
19
6 111713041
17 浙商银行
CD041
100,000.00 9,870,996.60 2.51
（七） “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（ 含）-0.5% 间 的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0
报告期内偏离度的最低值 -0.0196%
报告期内每个 工作日 偏离度的绝对值的简单平均值 0.0031%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
（八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（九） 投资组合报告附注
1、 基金计价方法说明
本基金采用 “摊余成本法” 计价， 即 计价对象以买入成本列示， 按照票面利
率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在剩余存续期内按实际利率法摊销，
每日计提损益 。
2、 本报 告期内 基金投 资的前十 名证券 的发行 主体没有 被监管 部门立 案调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
3、其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金
2 应收证券清算款
3 应收利息 806,371.14
4 应收申购款
20
5 其他应收款
6 待摊费用
7 其他
8 合计 806,371.14
九 、重 大事 项揭 示
以 2017 年 8 月 4 日为 基金份额折算 基准 日，本基金进行了基金份额折算，
具体内容详见第三章的“ （三）基金份额折算”
十 、基 金管 理人 承诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：
（一） 严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他法律法规、 基金
合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二） 真实、 准确、 完 整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件， 披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息， 并接受中国证监会、 证券交易所的监
督管理。
（三） 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播 媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十 一、 基金 托管 人承 诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一） 严格遵守 《基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及本基
金 《基金合同》 、 《托管协议》 的规定， 以诚实信用、 勤勉尽责的原则托管基金资
产。
（二） 根据 《基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 及本基金 《基
金合同》 、 《托 管协议》 的规定， 对基金 的投资 范围、基 金资产 的投资 组合比例、
21
基金资产净值的计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入
确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查； 如发现基金管理人违反法律法规、 本基金 《基金合同》 和
《托管协议》 的规定， 将及时通知基金管理人纠正； 基金管理人对基金托管人通
知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。
（三） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 将及时报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
十 二、 基金 上市 推荐 人意 见
本基金上市推荐人就基金上市交易事宜出具意见如下：
（一） 本基金上市符合 《 基金法》 、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》
规定的相关条件；
（二） 基金上市文件真实、 准确、 完整， 符合 相关规定要求， 文件内所载的
资料均经过核实。
十 三、 备查 文件 目录
（一） 中国证监会 关 于 核 准 国 泰 瞬 利 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 募 集 的 批
复文件 ；
（二） 中 国 证 监 会 关 于 准 予 国 泰 瞬 利 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 变 更 注 册
的批复文件
（三） 《国泰瞬利交易型货币市场基金 基金合同》 ；
（四） 《国泰瞬利交易型货币市场基金 托管协议》 ；
（五） 《国泰瞬利交易型货币市场基金 招募说明书》 ；
（六） 法律意见书；
（七） 基金管理人业务资格批件和营业执照；
（八） 基金托管人业务资格批件和营业执照。
存放地点：基金管理人和基金托管人处。
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
22
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真
阅读本基金的 基金合同、 招募说明书等法律文件， 了解基金产品的详细情况， 选
择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险 。
国泰基金管理有限公司
二〇一七 年九月四日
23
附件：基金合同摘要
一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务
1、基金管理人的权利
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的权利包括但不
限于：
（1 ）依法募集资金；
（2 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产；
（3 ）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用；
（4 ）销售基金份额；
（5 ）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6 ）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及 国家有关法律规定， 应 呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ）选 择、更 换基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理；
（9 ）担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金注册登 记机构 办理基 金注册
登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（13 ） 以基金管理 人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（14 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（15 ）在 符合有 关法律 、法规的 前提下 ，制订 和调整有 关基金 认购、 申购、
24
赎回、转换和非交易过户等的业务规则；
（16 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、基金管理人的义务
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务包括但不
限于：
（1 ）依 法募集 资金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；
（2 ）办理基金备案手续；
（3 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运
用基金财产；
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同 》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ）依法接受基金托管人的监督；
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的
方法符合 《基金合同》 等 法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
每百份基金已实现收益和七日年化收益率；
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11 ） 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及
报告义务；
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基 金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露；
（13 ） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
25
人分配基金收益；
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上，法律法规另有规定的从其规 定；
（17 ） 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资人能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18 ）组 织并参 加基金 财产清算 小组， 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、
变现和分配；
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21 ） 监督基金 托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24 ）基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 ， 《基 金合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利
26
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的权利包括但不
限于：
（1 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全
保管基金财产；
（2 ）依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他费用；
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（4 ） 根据相关市场规则， 为基金开设证券账户、 资金账户等投资所需账户，
为基金办理证券交易资金清算；
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
4、基金托管人的义务
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但不
限于：
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4 ）除 依据《 基金法 》 、 《 基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6 ） 按规定开设基金财产的资金账户、 证券账户等投资所需账户， 按照 《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
27
（7 ）保 守基金 商业秘 密，除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8 ）复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、每 百份基 金已实 现收益
和七日年化收益 率；
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施；
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上，法律法规另有规定的从其规定；
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金 份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配；
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除；
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
28
5、基金份额持有人的权利
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权利包括
但不限于：
（1 ）分享基金财产收益；
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
（4 ） 按照规定要求召开基金份额 持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权；
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基金管理人的投资运作；
（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金服务 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
6、基金份额持有人的义务
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义务包括
但不限于：
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息 披露文件；
（2 ）了 解所投 资基金 产品，了 解自身 风险承 受能力， 自主判 断基金 的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的
有限责任；
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
29
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
1、召开事由
（1 ） 当出现或需要决定下列事由之一的， 应当召开基金份额持有人大会 （法
律法规、 《基金合同》或中国证监会另有规定的除外） ：
1）终止《基金合同》 ；
2）更换基金管理人；
3）更换基金托管人；
4） 转换基金运作方式；
5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
6）变更基金类别；
7）本基金与其他基金的合并；
8）变更基金投资目标、范围或策略；
9）变更基金份额持有人大会程序；
10） 终止基金份额上市， 但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所
终止上市的除外；
11 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
12）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金份
额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
13）对基金合 同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
14）法律 法规、 《基金 合同》或 中国证 监会规 定的其他 应当召 开基金 份额持
有人大会的事项。
（2 ）在 不违背 法律法 规和《基 金合同 》的约 定，以及 对基金 份额持 有人利
益无实质性不利影响的情况下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致
后修改，不需召开基金份额持有人大会：
1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
30
2）在法 律法规 和本基 金合同规 定的范 围内调 低基金的 销售服 务费率 或变更
收费方式；
3）因相 应的法 律法规 、上海证 券交易 所或中 国证券登 记结算 有限责 任公司
的相关业务规则发生变动而 应当对《基金合同》进行修改；
4）增加或减少份额类别，或调整基金份额分类办法及规则；
5）对《 基金合 同》的 修改对基 金份额 持有人 利益无实 质性不 利影响 或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
6）基金推出新业务或服务；
7）按照 法律法 规和《 基金合同 》规定 不需召 开基金份 额持有 人大会 的以外
的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
（1 ）除 法律法 规规定 或《基金 合同》 另有约 定外，基 金份额 持有人 大会由
基金管理人召集。
（2 ）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
（3 ）基 金托管 人认为 有必要召 开基金 份额持 有人大会 的，应 当向基 金管理
人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理
人，基金管理人应当配合。
（4 ） 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份额持有人就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应
当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 代表基金份额 10% 以上 （含 10%）的
基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托
管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
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（5 ） 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份额持有人就同一事项要求
召开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计
代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提
前 30 日报中国证监会 备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6 ）基 金份额 持有人 会议的召 集人负 责选择 确定开会 时间、 地点、 方式和
权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
（1 ） 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介
公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
1）会议召开的时间、地点和会议形式；
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
4）授权 委托证 明的内 容要求（ 包括但 不限于 代理人身 份，代 理权限 和代理
有效期限等） 、送达时间和地点；
5）会务常设联系人姓名及联系电话；
6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
7）召集人需要通知的其他事项。
（2 ）采 取通讯 开会方 式并进行 表决的 情况下 ，由会议 召集人 决定在 会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具 体通讯方式、 委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
（3 ）如 召集人 为基金 管理人， 还应另 行书面 通知基金 托管人 到指定 地点对
表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基
金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意
见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会 方式、 通讯开会方式或法律法规和监管
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机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
（1 ）现 场开会 。由基 金份额持 有人本 人出席 或以代理 投票授 权委托 证明委
派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会， 基金管理人或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场
开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
1）亲自 出席会 议者持 有基金份 额的凭 证、受 托出席会 议者出 具的委 托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》
和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料
相符；
2）经核 对，汇 总到会 者出示的 在权益 登记日 持有基金 份额的 凭证显 示，有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一） 。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总
份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月
以后、6 个月以内， 就 原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的
基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基
金在权益登记日基金总份额的三分之一（含 三分之一） 。
（2 ）通 讯开会 。通讯 开会系指 基金份 额持有 人将其对 表决事 项的投 票在表
决截止日以前送达至召集人指定的地址。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日 内连续
公布相关提示性公告；
2）召集 人按基 金合同 约定通知 基金托 管人（ 如果基金 托管人 为召集 人，则
为基金管理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管
人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见； 基金托管 人或基金管理人经通
知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
3）本人 直接出 具表决 意见或授 权他人 代表出 具表决意 见的， 基金份 额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一） ；
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有
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的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基
金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上 （含三分之一） 基金 份额的持有人直接 出具表决意见或授权他人代表出具表决
意见；
4）上述 第 3） 项中直 接出具表 决意见 的基金 份额持有 人或受 托代表 他人出
具表决意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具表决意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金注册登记机构记录相符。
（3 ）在 法律法 规和监 管机关允 许的情 况下， 本基金的 基金份 额持有 人亦可
采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会， 具体方式在会议通
知中列明。
（4 ）在 会议召 开方式 上，在法 律法规 和监管 机关允许 的情况 下，本 基金亦
可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份
额持有人大会， 会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 表决方式上，
基金份额持有人也可以采用网络、 电话或其他方式进行表决， 具体方式由会议召
集人确定并在会议通知中载明。
5、议事内容与程序
（1 ）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定 的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2 ）议事程序
1）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公
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布监票人 ，然后 由大会 主持人宣 读提案 ，经讨 论后进行 表决， 并形成 大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代 表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首 先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1 ）一 般决议 ，一般 决议须经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持
表决权的 二分之 一以上 （含二分 之一） 通过方 为有效； 除下列 第（2 ）项所规定
的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
（2 ）特 别决议 ，特别 决议应当 经参加 大会的 基金份额 持有人 或其代 理人所
持表决权 的三分之二以上 （含三分之二） 通过方 可做出。 除基金合同另有约定外，
转换基金 运作方 式、更 换基金管 理人或 者基金 托管人、 终止《 基金合 同》 、本基
金与其他基金合并，以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明， 否则提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的
表决视为有效出席的基金份额持有人， 表面符合会议通知规定的表决意见视为有
效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具表决意
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见的基金份额 持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
7、计票
（1 ）现场开会
1）如大 会由基 金管理 人或基金 托管人 召集， 基金份额 持有人 大会的 主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出 席会议 的基金 份额持有 人 中选 举三名 基金份额 持有人 代表担 任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2）监票 人应当 在基金 份额持有 人表决 后立即 进行清点 并由大 会主持 人当场
公布计票结果。
3） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新
清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
4）计票 过程应 由公证 机关予以 公证， 基金管 理人或基 金托管 人拒不 出席大
会的，不影响计票的效力。
（2 ）通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
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基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会 决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。
9、本部 分关于 基金份 额持有人 大会召 开事由 、召开条 件、议 事程序 、表决
条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内容
被取消或变更的， 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后， 可直接对本
部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执 行方式
1、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价 值 变 动 损 益 后 的 余 额 。
2、收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
（1 ）本基金的每份基金份额享有同等分配权；
（2 ）本 基金收 益分配 方式为红 利再投 资，记 入投资人 收益账 户，免 收再投
资的费用。 投资人收益账户里的权益和其本金 （投资人基金份额） 一起参加当日
的收益分配，并享有同等收益分配权；
（3 ） “ 每日 分 配、 利 随本 清 ” 。 本基 金 根据 每日 基 金 收益 情 况， 以 每百 份 基
金已实现收益 为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配， 记入投资人收益账户。
投资人赎回基金份额时， 其对应比例的累计收益将立即结清， 以现金支付给投资
人； 若累计收益为负值， 则从投资人赎回基金款中按比例扣除。 投资人当日收益
分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理；
（4 ）本 基金根 据每日 收益情况 ，将当 日收益 全部分配 ，若当 日已实 现收益
大于零时， 为投资人记正收益； 若当日已实现收益小于零时， 为投资人记负收益；
若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
（5 ）投 资人卖 出部分 基金份额 时，不 支付对 应的收益 ；但投 资人份 额全 部
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卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清；
（6 ）当 日申购 的基金 份额自下 一个工 作日起 ，享有基 金的收 益分配 权益；
当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一个工作日起， 不享有基金的收益分配
权益；
（7 ）投 资人当 日买入 的基金份 额自买 入当日 起享有基 金的收 益分配 权益；
当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；
（8 ）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
3、收益分配方案
本基金按日计算并分配收益，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
4、收益分配的时间和程序
本基金每个工作日进行收益分配。 每个开 放日公告前一个开放日每百份基金
已实现收益和七日年化收益率。 若遇法定节假日， 应于节假日结束后第二个自然
日， 披露节假日期间的每百份基金已实现收益和节假日最后一日的七日年化收益
率， 以及节假日后首个开放日的每百份基金已实现收益和七日年化收益率。 经中
国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。
本基金每日例行的收益分配不再另行公告。
5、本基 金每百 份基金 已实现收 益及七 日年化 收益率的 计算见 基金合 同第二
十部分。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
1、基金费用的种类
（1 ）基金管理人的管理费；
（2 ）基金托管人的托管费；
（3 ）销售服务费；
（4 ） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（5 ） 《基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、 律师费、 诉讼费和仲裁费；
（6 ）基金份额持有人大会费用；
（7 ）基金的证券交易费用；
（8 ）基金上市费及年费；
（9 ）基金的银行汇划费用；
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（10 ）基金的开户费用、账户维护费用；
（11 ） 按照国家有关规 定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其
他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1 ）基金管理人的管理费
本基金的管理费按 前一日基金资产净值的 0.28% 的年费率计提。 管理费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.28%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的数据， 自动在月初 5 个工作日内， 按照指定的账户路径从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2 ）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.09% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.09%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径从基金财产中一次性支
付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
（3 ）基金销售服务费
本基金的销售服务费年费率为 0.25% ， 销售服务费计提的计算公式具体如下：
H ＝E× 年销售服务费率÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 按月支付。 由基金 托管人根据与基金管理人核对
一致的数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径从基金财产中一次
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性支付给注册登记机构， 由注册登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、 休
息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“ 一 、 基 金 费用 的种 类 ” 中第（4 ）－ （11 ） 项 费 用 ， 根 据有 关 法规 及 相
应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支
付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1 ）基 金管理 人和基 金托管人 因未履 行或未 完全履行 义务导 致的费 用支出
或基金财产的损失；
（2 ）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无 关的事项发生的费用；
（3 ） 《基金合同》生效前的相关费用；
（4 ）其 他根据 相关法 律法规及 中国证 监会的 有关规定 不得列 入基金 费用的
项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可按照基金发展情况， 并根据法律法
规规定和基金合同约定调整基金管理费率、 基金托管费率、 基金销售服务费率等
相关费率。
调整基金管理费率、 基金托管费率， 须召开基金份额持有人大会审议 （法律
法规或中 国证监 会另有 规定的除 外） ； 基金管 理人与基 金托管 人协商 一致调低基
金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施 日前依照 《信息披露办法》 在指定媒介上公
告。
5、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
五、基金财产的投资方向和投资限制
1、投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。
40
2、投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括现金， 期限在
一年以内 （含一年） 的 银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存 单， 剩余期
限在 397 天以内 （含 397 天） 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券，
以及中国证监会、中国人民银行 认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人
在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
3、投资限制
（1 ）本基金不得投资于以下金融工具
1）股票；
2）可转换债券、可交换债券；
3）信用等级在 AA+ 级 以下的债券与非金融企业债务融资工具；
4）以定 期存款 利率为 基准利率 的浮动 利率债 券，已进 入最后 一个利 率调整
期的除外；
5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制后， 履行适当程序后， 本基金不受上述规
定的限制。
（2 ）组合限制
1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天 ，平均
剩余存续期不得超过 240 天；
2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ；
本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券， 不得超过该证
券的 10% ；
3）本基 金投资 于同一 机构发行 的债券 、非金 融企业债 务融资 工具及 其作为
原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10% ， 国债、 中
央银行票据、政策性金融债券除外；
4） 本基金投资于有固定期限银行存款的比例， 不得超过基金资产净值的 30% ，
但投 资于有存款期限， 根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制； 本基
金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、 同业存单占基金资产
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净值的比例合计不得超过 20% ， 投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的
银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5% ；
5）现金 、国债 、中央 银行票据 、政策 性金融 债券占基 金资产 净值的 比例合
计不得低于 5% ；
6）现金 、国债 、中央 银行票据 、政策 性金融 债券以及 五个交 易日内 到期的
其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10% ；
7） 到期日在 10 个交易日以上的逆回购、 银行 定期存款等流动性受限资产投
资占基金资产净值的比例合计不得超过 30% ；
8）除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎 回 20% 以上或者连续 5 个交易
日累计赎回 30% 以上的情形外， 债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不
得超过 20% ；
9 ） 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40% ， 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回购到
期后不得展期；
10） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20% ；
本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过 该资产支
持证券规模的 10% ；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，
不得超过基金资产净值的 10% ； 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
11 ） 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信
用评级。 本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA 级
或相当于 AAA 级的信 用级别。 本基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级
下降且不再符合投资标准， 本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖
出；
12） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ；
13）法律法规、中国证监会、中国人民银行和基金合同规定的其他限制。
除上述 第 5）、 11 ） 项 外，因 证券 市场 波动 、 证券发 行人 合并 、基 金 规模变
动等基金管理人之外的因素致使基金投资组合不符合以上比例限制的， 基金管理
人应在 10 个交易日内 进行调整，以达到上述标准，但中国证监会规定的特殊情
42
形除外。法律法规另有规定时，从其规定。
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准， 无需召
开基金份额持有人大会审议。
（3 ）禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ：
1）承销证券；
2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
3）从事承担无限责任的投资；
4）向其基金管理人、基金托管人出资；
5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
6）法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、 行政法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则基金管理人
在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制。
（4 ）关联交易
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份
额持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按
照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律
法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关 联 交 易 事 项 进 行 审 查 。
六、基金资产净值的计算方 法和公告方式
1、基金资产总值
基金资产总值是指拥有的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收款
43
项以及其他投资所形成的价值总和。
2、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
3、基金资产净值、每百份基金已实现收益和七日年化收益率公告
（1 ）本 基金的 基金合 同生效后 ，在开 始办理 基金份额 申购、 赎回及 基金份
额上市交易前， 基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、 每百份基金已实
现收益和七日年化收益率；
1）每百份基金已实现收益的计算方法如下：
每百份基金已实现收益＝当日基金已实现收益/ 当日基金份额总额× 100
其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日（包括 节 假 日 ） 未 结 转 份 额 。
2）七日年化收益率的计算方法如下：
七日年化收益率（% ）=
365/7
7
i=1
1+ 1 100%
10000
i
R
??
?? ?? ??
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??
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?
其中，Ri 为最近第 i 个 自然日（包括计算当日 ） 的 每 百 份 基 金 已 实 现 收 益 。
每百份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第 4 位， 七日年化收益
率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 3 位。 如果基金成立不足七日， 按类
似规则计算。
（2 ）在 开始办 理基金 份额申购 、赎回 或基金 份额上市 交易后 ，基金 管理人
将在每个开放日的次日， 通过网站、 基金份额销售机构以及其他媒介， 披露开放
日的每百份基金已实现收益和七日年化收益率。 若遇法定节假日， 应 于节假日结
束后第二个自然日， 披露节假日期间的每百份基金已实现收益和节假日最后一日
的七日年化收益率， 以及节假日后首个开放日的每百份基金已实现收益和七日年
化收益率。 经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。 法律法规另有规定的，
从其规定。
（3 ）基 金管理 人将公 告半年度 和年度 最后一 个市场交 易日（ 或自然 日）基
金资产净值、 每百份基金已实现收益和七日年化收益率。 基金管理人应当在上述
市场交易日 （或自然日） 的次日， 将基 金资产净值、 每百份基金已实现收益和七
日年化收益率登载在指定媒介上。
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七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1、 《基金合同》的变更
（1 ）变 更基金 合同涉 及法律法 规规定 或本基 金合同约 定应经 基金份 额持有
人大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。
（2 ） 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。
2、 《基金合同》的终止事由
有下列情 形之一的， 《基金合同》应当终止：
（1 ）基金份额持有人大会决定终止的；
（2 ）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金 管理人、
新基金托管人承接的；
（3 ） 《基金合同》约定的其他情形；
（4 ）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
（1 ） 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日
内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
（2 ）基 金财产 清算小 组组成： 基金财 产清算 小组成员 由基金 管理人 、基金
托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3 ）基 金财产 清算小 组职责： 基金财 产清算 小组负责 基金财 产的保 管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4 ）基金财产清算程序：
1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
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5）聘请 会计师 事务所 对清算报 告进行 外部审 计，聘请 律师事 务所对 清算报
告出具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金剩余财产进行分配。
（5 ）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本 基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并 清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上，法律法 规另有
规定的从其规定。
八、争议的处理
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 应经 友好协商解决。 如经友好协商未能解决的， 则任何一方有权将争议提交
位于北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲 裁 费 用 由 败 诉 方 承 担 。
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
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九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》 可印制成册， 供投资人在基金管理人、 基金托管人、 销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
