中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
中 银 主题 策 略混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 广发 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 九日 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1
重 要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 6
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 31
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 36
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 36
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 36
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 36
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 37 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 37
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 38
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 38
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 38
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 38
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 39
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 40
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 40
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 40
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 40
中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 中银主 题策 略混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 中银主 题策 略混 合
基金主 代码 163822
交易代 码 163822
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 25 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 171,925,200.43 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 以主 题投 资为 核心 ， 充分 把握 驱动 中国 经济 发展和 结构 转型 带来 的
主题性 投资 机会 ， 并 精选 获益程 度高 的主 题个 股进 行投资 。 在 严格 控制 风
险的前 提下 ，力 争实 现基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 根据 各项 重要 的经 济指标 分析 宏观 经济 发展 变动趋 势， 判断 当前 所
处的经 济周 期， 结合 对流 动性及 资金 流向 的分 析， 综合股 市和 债市 估值 及
风险分 析进 行大 类资 产配 置。 其 次， 基于 自上 而下 的投资 主题 框架 ， 综 合
运用定 量和 定性 的分 析方 法， 针 对经 济发 展趋 势及 成长动 因进 行前 瞻性 的
分析， 挖掘 市场 的长 期性 和阶段 性主 题投 资机 会， 精选与 投资 主题 相符 的
行业和 具有 核心 竞争 力的 上市公 司进 行投 资。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 上 证国 债指 数收 益率× 20% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 与货 币
市场基 金， 低于 股票 型基 金， 属 于中 高预 期收 益和 预期风 险水 平的 投资 品
种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 广发银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 戴辉
联系电 话 021-38834999 010-65169958
电子邮 箱 clientservice@bocim.com daihui@cgbchina.com.cn
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95508
传真 021-68873488 010-65169555
注册地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦45层
广东省 广州 市越 秀区 东风 东路
713号
办公地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦26层、27 层、45层
北京 市东 城区 东长 安街 甲2号
邮政编 码 200120 510080
法定代 表人 白志中 杨明生 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bocim.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -13,260,912.26
本期利 润 8,422,761.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0466
本期加 权平 均净 值利 润率 2.53%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.58%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -14,699,171.22
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0855
期末基 金资 产净 值 321,633,005.78
期末基 金份 额净 值 1.871
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 94.17%
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。期末 可供 分配 收益 ，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 （为 期末余 额） ，即 如果 期
末未分 配利 润（ 报表 数， 下同） 的未 实现 部分 为正 数，则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利
润的已 实现 部分 ，如 果期 末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数， 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期末 未
分配利 润（ 已实 现部 分扣 除未实 现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④ 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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过去一 个月 4.35% 0.62% 4.01% 0.54% 0.34% 0.08%
过去三 个月 1.52% 0.62% 4.90% 0.49% -3.38% 0.13%
过去六 个月 2.58% 0.85% 8.65% 0.45% -6.07% 0.40%
过去一 年 -3.95% 1.03% 13.30% 0.54% -17.25% 0.49%
过去三 年 67.10% 2.38% 59.07% 1.40% 8.03% 0.98%
自基金 合同 生
效起至 今
94.17% 1.99% 50.31% 1.27% 43.86% 0.72%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银主 题策 略混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2012 年 7 月 25 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十二 部分 （二 ）的 规定， 即本 基金 投资 组合 中，股 票资 产占 基金 资
产的 60%-95% ，权 证投 资 占基金 资产 净值 的 0%-3% ，现金 、债 券、 货币 市场 工具以 及中 国证 监会
允许基 金投 资的 其他 金融 工具占 基金 资产 的 5%-40% ，其 中， 基金 保留 的现 金或者 投资 于到 期日 在
一年以 内的 政府 债券 的比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ， 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监
督管理委员会批复，同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市，注
册资本 为一 亿元 人民 币， 其中中 国银 行拥 有 83.5 ％ 的股权 ，贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 ％ 的股 权。 截
至 2017 年 6 月 30 日， 本 管理人 共管 理八 十五 只开 放式证 券投 资基 金： 中银 中国精 选混 合型 开放 式
证券投资基金、中银货币 市场证券投资基金、中银 持续增长混合型证券投资 基金、中银收益混合型
证券投资基金、中银动态 策略混合型证券投资基金 、中银稳健增利债券型证 券投资基金、中银行业
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 中银 中证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、中银 蓝筹 精选 灵活 配
置混合型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 稳健双利债券型证券投
资基金 、中 银全 球策 略证 券投资 基金 （FOF ） 、上证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘成 长混合型证券投资基金、 中银信用增利债券型证
券投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 中银主题策 略混 合型证 券投 资基 金、 中
银保本 混合 型证 券投 资基 金、中 银理 财 14 天债 券型 证券投 资基 金、 中银 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金、 中银理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金、 中 银稳健 添利 债券 型发 起
式证券投资基金、中银标 普全球精选自然资源等权 重指数证券投资基金、中 银消费主题混合型证券
投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金
（LOF ） 、 中银新 回报 混合 型证券 投资 基金 、 中 银互 利分级 债券 型证 券投 资基 金、 中 银惠 利 纯 债半 年
定期开放债券型证券投资 基金、中银中高等级债券 型证券投资基金、中银优 秀企业混合型证券投资
基金、中银活期宝货币市 场基金、中银多策略灵活 配置混合型证券投资基金 、中银健康生活混合型
证券投资基金、中银聚利 分级债券型证券投资基金 、中银薪钱包货币市场基 金、中银产业债一年定
期开放债券型证券投资基 金、中银新经济灵活配置 混合型证券投资基金、中 银安心回报半年定期开
放债券型证券投资基金、 中银研究精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 恒利半年定期开放债券
型证券投资基金、中银新 动力股票型证券投资基金 、中银宏观策略灵活配置 混合型证 券投资基金，
中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 中银 智 能制造 股票 型证 券投 资基 金、 中银 互联 网+ 股票 型
证券投资基金、中银国有 企业债债券型证券投资基 金，中银新财富灵活配置 混合型证券投资基金，
中银新机遇灵活配置混合 型证券投资基金，中银战 略新兴产业股票型证券投 资基金，中银机构现金
管理货币 市场基 金，中 银 美元债债 券型证 券投资 基 金（QDII ） 、中银稳进保本 混合型证 券投资 基金、
中银宝利灵活配置混合型 证券投资基金、中银瑞利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银珍利灵活配
置混合型证券投资基金、 中银鑫利灵活配置混合型 证券投资基金、中银 益利 灵活配置混合型证券投中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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资基金、中银裕利灵活配 置混合型证券投资基金、 中银合利债券型证券投资 基金、中银腾利灵活配
置混合型证券投资基金、 中银永利半年定期开放债 券型证券投资基金、中银 季季红定期开放债券型
证券投资基金、中银宏利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银颐利灵活配置 混合型证券投资基金、
中银丰利灵活配置混合型 证券投资基金、中银尊享 半年定期开放债券型证券 投资基金、中银睿享债
券型证券投资基金、中银 悦享定期开放债券型证券 投资基金、中银丰润定期 开放债券型证券投资基
金、中银量化精选灵活配 置混合型证券投资基金、 中银广利灵活配 置混合型 证券投资基金、中银润
利灵活配置混合型证券投 资基金、中银锦利灵活配 置混合型证券投资基金、 中银品质生活灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 中银 理财 90 天 债券 型证 券投 资 基金 、 中 银丰 庆定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、
中银富享债券型证券投资 基金、中银文体娱乐灵活 配置混合型证券投资基金 、中银新蓝筹灵活配置
混合型证券投资基金、中 银如意宝货币市场基金、 中银丰实定期开放债券型 发起式证券投资基金、
中银丰 和定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金 ，同 时管理 着多 个特 定客 户资 产管理 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
史彬
本基金 的基 金
经理、 中银 新
经济基 金基 金
经理、 中银 新
动力基 金基 金
经理
- - 10
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁
（VP ）, 上 海 财 经 大 学 金 融 学 硕
士。2007 年 加入中 银基 金 管理有
限公司 ， 先后 担任 股票 交 易员 、 研
究 员 、 基 金 经 理 助 理 等 职 。2012
年 7 月 至今 任中银 主题 基 金基金
经理，2014 年 9 月至 今任 中银新
经济基 金基 金经 理，2015 年 2 月
至今任 中银 新动 力基 金基 金经理。
具有 10 年证 券从 业年 限。 具备基
金、 证券 、 银 行间 本币 市场 交易员
从业资 格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 中 国证监 会的 有关 规
则和其他有关法律法规的 规定，严格遵循本基金基 金合同，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立 了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的 同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经济方面，全球经济 继续处于较为稳定的复苏 通道，美国仍是表现相对 较好的经济体。美
国的 PMI 指数一 直位 于 50% 以上 ， 失业 率也 稳定 在 低位 。 欧 元区 经济 在经 历 了较长 时间 的衰 退后 强
势复苏 ，制 造 业 PMI 指数 加速上 升。 综合 来看 ，美 国仍是 全球 复苏 前景 最好 的经济 体。
国内经 济方面，在前 期 “ 稳增长 ” 政策刺激 及国内外需求复苏 影响下，经济 领先指标整 体仍是震
荡走强 ，经 济下 行压 力降 低。虽 然 PPI 在一 季度 见 顶，但 是宏 观经 济依 然较 为强劲 ，通 胀率 维持 稳
定。具 体来 看， 二季 度领 先指标 制造 业 PMI 震荡 上 行至 51.7 ， 上半 年持 续保 持在 51 上方 ，同 步指
标工业 增加 值同 比增 速 1-6 月累 计增 长 6.9% ， 较去 年末上 行 0.9 个 百分 点。
2. 市 场回 顾 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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上半年 上证 指数 涨 幅 2.86% ， 创业 板指 数跌 幅 7.34% ， 市场 整体 结构 性机 会突 出， 行 业板 块差 距
巨大。上半年整体表现较 好的行业有白酒、白电、 消费电子和新能源汽车 相 关的股票，这些行业指
数稳中 有升 ， 震荡 上行 。 而周期 性板 块经 历了 一轮 过山车 的行 情 ，在 1 、2 月 份表现 突出 ， 但在 PPI
预期见 顶之 后， 周期 性行 业指数 一路 下行 ，跌 幅较 大。 在 6 月 初见 底反 弹。
3. 运 行分 析
本基金在判断经济复苏背 景下，今年行情总体震荡 上行。随着新一轮经济周 期的开启，市场的
结构性机会较多。在预期 经济复苏的逻辑下，在一 季度配置了受益于经济复 苏的行业板块，有色、
油气、 金融 等行 业。3 月 随着 PPI 见顶， 在对 宏观 经济不 确定 性增 加的 预期 下，逐 步减 持了 部分 周
期板块 ，增 加了 食品 饮料 、金融 等价 值成 长股 票， 增加组 合的 稳定 性 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 的单 位净 值 为 1.871 元， 本基 金的 累计 单位 净 值为 1.971 元。 报
告期内 本基 金份 额净 值增 长率 为 2.58% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 8.65% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
全球经济复苏的背景下， 我们对下半年市场的机会 还是谨慎乐观，觉得市场 的结构性机会依然
存在。受益于宏观经济企 稳回升的预期，周期性相 关的行业依然有阶段性的 机会，无论是强周期的
煤炭、钢铁、有色、化工 ，还是后周期的金融板块 ，都会有阶段性的机会。 另一方面 ，我们关注受
益于消 费升 级的 食品 饮料 、家电 等消 费相 关的 稳定 成长行 业的 机会 。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由研究部 、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会 委员。估值委员会委员具 备应有的经验、 专业胜任 能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估 值、基金投资、投资品种 所属行业的专业研究、估 值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩 效评估、会计政策与基金 核算以及相关事项的合法 合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰 富经验。估值委员会严格 按照工作流程诚实守信、 勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。日常估值项目 由基金运营部严格按照新 会计准则、证监会相关规 定和基金合同关于估值
的约定 执行 。 当 经济 环境 和证券 市场 发生 重大 变化 时， 针 对特 殊估 值工 作， 按 照以下 工作 流程 进行 ：
由公司估值委员会依据行 业协会提供的估值模型和 行业做法 选定与当时市场 经济环境相适应的估值
方法并征求托管行、会计 师事务所的相关意见，由 基金运营部做出提示，对 其潜在估值调整对前一中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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估值日 的基 金资 产净 值的 影响是 否 在 0.25 ％ 以上 进 行测算 ，并 对确 认产 生影 响的品 种根 据前 述估 值
模型、估值流程计算提供 相关投资品种的公允价值 以进行估值处理，待清算 人员复核后，将估值结
果反馈基金经理，并提交 公司估值委员会。其他特 殊情形，可由基金经理主 动做出提示，并由研究
员提供 研究 报告 ，交 估值 委员会 审议 ，同 时按 流程 对外公 布。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估 值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基 金合 同， 在符 合有 关基金 分红 条件 的前 提下 ，本基 金收 益每 年最 多分 配 6 次， 每次 基 金
收益分 配比 例不 低于 截至 收益分 配基 准日 可供 分配 利润 的 20% 。
本报告 期期 末可 供分 配利 润为-14,699,171.22 元 ，未 进行利 润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，广发银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对中 银主题策略混合型 证券投资
基金（以 下称 “ 本基 金 ” ）的托管过 程中，严格遵守《证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基 金
合同和托管协议的有关规 定，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作方面进行了必要 的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面进行了认 真地复核，未发现本基金 管理人存在损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等数据真实、
准确和 完整 。 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 中银 主题 策略 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 37,424,733.59 42,700,403.02
结算备 付金
3,939,390.45 3,601,245.48
存出保 证金
556,988.60 580,940.62
交易性 金融 资产 6.4.7.2 275,826,772.00 297,330,398.41
其中： 股票 投资
275,826,772.00 297,330,398.41
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
5,304,195.17 -
应收利 息 6.4.7.5 10,937.74 7,706.96
应收股 利
- -
应收申 购款
54,466.87 176,958.76
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
323,117,484.42 344,397,653.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
340,879.41 105,352.00
应付管 理人 报酬
390,533.29 444,573.21
应付托 管费
65,088.89 74,095.52
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 608,216.99 1,261,354.78
应交税 费
- -
应付利 息
- - 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 79,760.06 50,148.79
负债合计
1,484,478.64 1,935,524.30
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 171,925,200.43 187,776,824.16
未分配 利润 6.4.7.10 149,707,805.35 154,685,304.79
所有者权益合计
321,633,005.78 342,462,128.95
负债和所有者权益总 计
323,117,484.42 344,397,653.25
注： 报 告截 止日 2017 年 06 月 30 日， 基金 份额 净值 1.871 元， 基 金份 额总 额 171,925,200.43 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中银 主题 策略 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
13,477,061.44 -93,764,491.80
1.利息 收入
339,430.74 196,538.73
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 206,346.72 196,538.73
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
133,084.02 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-8,599,408.56 -49,971,539.26
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -10,597,540.18 -50,444,253.88
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.13 - -
股利收 益 6.4.7.14 1,998,131.62 472,714.62
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.15 21,683,673.78 -44,231,879.95
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.16 53,365.48 242,388.68
减：二、费用
5,054,299.92 5,133,245.89
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,478,500.38 2,666,987.65
2．托 管费 6.4.10.2.2 413,083.37 444,497.92
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.17 2,083,374.82 1,945,671.26 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.18 79,341.35 76,089.06
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
8,422,761.52 -98,897,737.69
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
8,422,761.52 -98,897,737.69
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 主题 策略 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
187,776,824.16 154,685,304.79 342,462,128.95
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 8,422,761.52 8,422,761.52
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-15,851,623.73 -13,400,260.96 -29,251,884.69
其中：1.基 金申 购款 15,559,140.32 13,344,929.67 28,904,069.99
2.基金 赎回 款 -31,410,764.05 -26,745,190.63 -58,155,954.68
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
171,925,200.43 149,707,805.35 321,633,005.78
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
130,620,429.88 215,283,658.63 345,904,088.51
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -98,897,737.69 -98,897,737.69
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
73,652,370.59 77,201,273.25 150,853,643.84
其中：1.基 金申 购款 172,578,049.43 174,248,583.42 346,826,632.85 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2.基金 赎回 款 -98,925,678.84 -97,047,310.17 -195,972,989.01
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
204,272,800.47 193,587,194.19 397,859,994.66
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：欧阳 向军 ，会 计机 构负 责人： 乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银主题策略混 合型证券 投资基金( 以下简称“本基金 ”) ，原中银主题策 略股 票型证券投资基 金，
系经中 国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称 “ 中 国证 监 会 ” ） 证监 许可[2012]805 号文 《关 于核 准中 银主
题策略股票型证券投资基 金募集的批复》的核准， 由基金管理人中银基金管 理有限公司向社会公开
发行募 集， 基金 合同 于 2012 年 7 月 25 日 正式 生效 ，首次 设立 募集 规模 为 895,045,013.12 份 基金 份
额。本基金为契约型开放 式，存续期限不定。本基 金的基金管理人为中银基 金管理有限公司，注册
登记机 构为 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司， 基金 托管人 为广 发银 行股 份有 限公司 。
根据中 国证 券监 督管 理委 员会于 2014 年 8 月 8 日 实行的 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办
法》 及相 关基 金合 同的 有 关规定 ， 经与 基金 托管 人 协商一 致 ， 中 银基 金管 理 有限公 司决 定 自 2015 年
8 月 7 日 起将 本基 金变 更 为混合 基金 ，并 相应 修改 本基金 的《 基金 合同 》 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票（含中小板、
创业板 ） 、 债 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （ 但 须符合 中国 证监 会相 关
规定) 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率× 80 ％＋上 证国 债指 数收 益率× 20 ％。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 在具体会计 核
算和信息披露方面，也参 考了中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券 投资基金会计核算业务
指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于进一 步规 范 证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知》 、 《证 券投 资基金信 息披 露管理 办
法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》第 3 号《 半年 度报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国 家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投 资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知 》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文《关 于资管 产品 增值税 政策 有 关问题 的通 知》 的
规定 ， 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、 红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页共 40 页
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 37,424,733.59
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 37,424,733.59
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 261,508,914.93 275,826,772.00 14,317,857.07
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 261,508,914.93 275,826,772.00 14,317,857.07
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债余 额。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页共 40 页
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 9,116.62
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,595.43
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.15
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 225.54
合计 10,937.74
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 608,216.99
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 608,216.99
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 418.71
预提费 用 79,341.35
其他 -
合计 79,760.06
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 187,776,824.16 187,776,824.16
本期申 购 15,559,140.32 15,559,140.32 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -31,410,764.05 -31,410,764.05
本期末 171,925,200.43 171,925,200.43
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,023,711.41 156,709,016.20 154,685,304.79
本期利 润 -13,260,912.26 21,683,673.78 8,422,761.52
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
585,452.45 -13,985,713.41 -13,400,260.96
其中： 基金 申购 款 -284,417.37 13,629,347.04 13,344,929.67
基金赎 回款 869,869.82 -27,615,060.45 -26,745,190.63
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -14,699,171.22 164,406,976.57 149,707,805.35
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 187,409.30
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 14,201.64
其他 4,735.78
合计 206,346.72
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 701,923,521.16
减：卖 出股 票成 本总 额 712,521,061.34
买卖股 票差 价收 入 -10,597,540.18
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.14 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,998,131.62 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,998,131.62
6.4.7.15 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 21,683,673.78
—— 股 票投 资 21,683,673.78
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 21,683,673.78
6.4.7.16 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 47,615.29
转换费 收入 5,750.19
合计 53,365.48
6.4.7.17 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,083,374.82
银行间 市场 交易 费用 -
合计 2,083,374.82
6.4.7.18 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 49,588.57
合计 79,341.35
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 40 页
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准报 出日 ， 本 基金 无须 作披 露的 资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
广发银 行股 份有 限公 司 (“ 广发银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,478,500.38 2,666,987.65
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 912,852.81 934,998.43
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 413,083.37 444,497.92 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 40 页
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广发银 行股 份有 限公 司
37,424,733.5
9
187,409.30
52,406,454.5
3
185,002.36
合计
37,424,733.5
9
187,409.30
52,406,454.5
3
185,002.36
注：除 上表 列示 的金 额外 ，本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证
券登记 结算 有限 责任 公司 ， 获得 的利 息收 入为 人民 币 14,201.64 元，2017 年 6 月 30 日 结算 备付 金余
额为人 民 币 3,939,390.45 元。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 发生 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 40 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02 1,313
23,660
.26
23,660
.26
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857
17,311
.40
17,311
.40
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26 1,351
15,212
.26
15,212
.26
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48 1,257
10,659
.36
10,659
.36
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832
7,429.
76
7,429.
76
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00202
5
航天电
器
2016-09
-12
重大资
产重组
23.64
2017-0
7-04
22.46 384,637 9,125,069.09 9,092,818.68 -
30027
1
华宇软
件
2017-06
-22
重大资
产重组
16.59
2017-0
7-04
16.80 189,227 3,148,042.35 3,139,275.93 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的
债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的
债券。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金投资的金融工具主 要为股票投资。本基金在 日常经营活动中面临的相 关的风险主要包括
信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主 要目标是争取将以上风
险控制在 限定的范围之内，使本基 金在风险和收益之间取得 最佳的平衡以实现 “ 风险和收益相匹 配 ”中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 40 页
的风险 收益 目标 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了包括风险管理委 员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理 部、法律合规部、稽核部 和相关业务部门构成的多 级风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董 事会下设立风险管理委员 会，负责制定风险管理的 宏观 政策，审议通过风
险控制的总体措施等；在 管理层层面设立风险控制 委员会，讨论和制定公司 日常经营过程中风险防
范和控制措施；在业务操 作层面风险管理职责主要 由风险管理部负责，协调 并与各部门合作完成运
作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。 风险 管理部 对公 司执 行总 裁负 责， 并由 督察 长 分 管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款均
存放于信用良好的银行， 与银行存款相关的信用风 险不重大。本基金在交 易 所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公 司为交易对手完成证券交 收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间
同业市场进行交易前均对 交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风 险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2017 年 6 月 30 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2016 年 12
月 31 日： 同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 40 页
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购 赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 证券 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业 市 场交 易， 因此 除附注 6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
于 2017 年 6 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量因市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金 的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金的 生息资产主要为银行存款 、结算备付金、存出保
证金及 部分 应收 申购 款等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 37,424,733.59 - - - 37,424,733.59 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 40 页
结算备 付金 3,939,390.45 - - - 3,939,390.45
存出保 证金 556,988.60 - - - 556,988.60
交易性 金融 资产 0.00 0.00 0.00 275,826,772.00
275,826,772.0
0
买入返 售金 融资
产
0.00 - - - 0.00
应收证 券清 算款 - - - 5,304,195.17 5,304,195.17
应收利 息 - - - 10,937.74 10,937.74
应收股 利 - - - 0.00 0.00
应收申 购款 1,997.00 - - 52,469.87 54,466.87
其他资 产 - - - 0.00 0.00
资产总 计 41,923,109.64 0.00 0.00 281,194,374.78
323,117,484.4
2
负债
卖出回 购金 融资
产款
0.00 - - - 0.00
应付证 券清 算款 - - - 0.00 0.00
应付赎 回款 - - - 340,879.41 340,879.41
应付管 理人 报酬 - - - 390,533.29 390,533.29
应付托 管费 - - - 65,088.89 65,088.89
应付销 售服 务费 - - - 0.00 0.00
应付交 易费 用 - - - 608,216.99 608,216.99
应交税 费 - - - 0.00 0.00
应付利 息 - - - 0.00 0.00
应付利 润 - - - 0.00 0.00
其他负 债 - - - 79,760.06 79,760.06
负债总 计 0.00 0.00 0.00 1,484,478.64
1,484,478.6
4
利率敏 感度 缺口 41,923,109.64 0.00 0.00 279,709,896.14 321,633,005.7
8
上年度 末
2016 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 42,700,403.02 - - - 42,700,403.02
结算备 付金 3,601,245.48 - - - 3,601,245.48
存出保 证金 580,940.62 - - - 580,940.62
交易性 金融 资产 - - - 297,330,398.41
297,330,398.4
1
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 7,706.96 7,706.96
应收股 利 - - - - - 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 40 页
应收申 购款 5,987.38 - - 170,971.38 176,958.76
资产总 计 46,888,576.50 - - 297,509,076.75
344,397,653.2
5
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 105,352.00 105,352.00
应付管 理人 报酬 - - - 444,573.21 444,573.21
应付托 管费 - - - 74,095.52 74,095.52
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 1,261,354.78 1,261,354.78
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 50,148.79 50,148.79
负债总 计 - - - 1,935,524.30 1,935,524.30
利率敏 感度 缺口 46,888,576.50 - - 295,573,552.45
342,462,128.9
5
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资（2016 年 12 月 31 日： 同）， 银行 存款 、
结算备付金、存出保证金 和部分应收申购款均以活 期存款利率或相对固定的 利率计息，假定利率变
动仅影响该类资产的未来 收益，而对其本身的公允 价值无重大影响，因此市 场利率的变动对于本基
金资产 净值 无重 大影 响（2016 年 12 月 31 日： 同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工 具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用 “ 自上 而下 ” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 40 页
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
60%-95% ， 权 证投 资占 基 金资产 净值 的 0%-3% ， 现 金、 债券 、 货 币市 场工 具 以及中 国证 监会 允许 基
金投资的其他金融工具占 基金资产的 5%-40% ，其中，基金保留的现金或者 投资于到期日在一年以
内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所 持
有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量，包括 特定指标等来测试本基
金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 275,826,772.00 85.76
297,330,398.4
1
86.82
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 275,826,772.00 85.76
297,330,398.4
1
86.82
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1.本基 金的 市场 价格 风险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 ，即 从长 期来 看， 本基金 所
投资的 证券 与业 绩比 较基 准的变 动呈 线性 相关 ， 且 报告期 内的 相关 系数 在资 产负债 表
日后短 期内 保持 不变 ；
2.以下 分析 ，除 市场 基准 发生变 动， 其他 影响 基金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1. 业 绩 比 较 基 准( 附注
7.4.1)上升 5%
增加 约 2,187 增加 约 2,780
2. 业 绩 比 较 基 准( 附注
7.4.1)下降 5%
减少 约 2,187 减少 约 2,780
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 40 页
本报告 期内 没有 有助 于理 解和分 析会 计报 表需 要说 明的其 他事 项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 275,826,772.00 85.36
其中： 股票 275,826,772.00 85.36
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,364,124.04 12.80
7 其他各 项资 产 5,926,588.38 1.83
8 合计 323,117,484.42 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 5,652,650.00 1.76
C 制造业 79,776,527.12 24.80
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 11,854,088.40 3.69
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,721,370.22 1.47
J 金融业 154,695,377.26 48.10
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,736,085.00 3.96
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 40 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 6,390,674.00 1.99
S 综合 - -
合计 275,826,772.00 85.76
7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600036 招商银 行 1,051,538 25,142,273.58 7.82
2 601318 中国平 安 483,500 23,986,435.00 7.46
3 600887 伊利股 份 778,100 16,799,179.00 5.22
4 601601 中国太 保 494,500 16,748,715.00 5.21
5 601336 新华保 险 316,000 16,242,400.00 5.05
6 601398 工商银 行 3,001,237 15,756,494.25 4.90
7 600000 浦发银 行 1,176,200 14,878,930.00 4.63
8 300070 碧水源 682,900 12,736,085.00 3.96
9 601166 兴业银 行 684,600 11,542,356.00 3.59
10 601939 建设银 行 1,769,100 10,879,965.00 3.38
11 002142 宁波银 行 522,234 10,079,116.20 3.13
12 000878 云南铜 业 760,000 10,024,400.00 3.12
13 000063 中兴通 讯 404,098 9,593,286.52 2.98
14 601998 中信银 行 1,500,587 9,438,692.23 2.93
15 002025 航天电 器 384,637 9,092,818.68 2.83
16 600856 中天能 源 666,082 7,500,083.32 2.33
17 000858 五粮液 132,100 7,352,686.00 2.29
18 600497 驰宏锌 锗 863,000 5,652,650.00 1.76
19 000568 泸州老 窖 103,953 5,257,942.74 1.63
20 002304 洋河股 份 57,714 5,010,152.34 1.56
21 300133 华策影 视 396,300 4,438,560.00 1.38
22 000598 兴蓉环 境 774,734 4,354,005.08 1.35
23 600809 山西汾 酒 114,966 3,988,170.54 1.24
24 300097 智云股 份 138,848 3,748,896.00 1.17
25 002690 美亚光 电 176,936 3,393,632.48 1.06
26 600702 沱牌舍 得 121,399 3,230,427.39 1.00
27 300271 华宇软 件 189,227 3,139,275.93 0.98
28 300545 联得装 备 23,900 1,727,970.00 0.54
29 300166 东方国 信 117,803 1,582,094.29 0.49
30 002343 慈文传 媒 41,000 1,552,260.00 0.48
31 300426 唐德影 视 16,900 399,854.00 0.12 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 40 页
32 603833 欧派家 居 1,165 127,986.90 0.04
33 300616 尚品宅 配 929 125,935.24 0.04
34 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
35 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
36 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
37 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
38 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
39 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
40 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
41 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.01
42 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
43 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
44 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
45 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
46 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601398 工商银 行 27,993,399.97 8.17
2 601601 中国太 保 27,860,669.38 8.14
3 600036 招商银 行 23,476,911.25 6.86
4 601318 中国平 安 23,302,790.27 6.80
5 601288 农业银 行 19,688,719.00 5.75
6 600779 水井坊 17,367,181.00 5.07
7 600000 浦发银 行 15,211,979.10 4.44
8 601336 新华保 险 15,076,814.45 4.40
9 300070 碧水源 14,483,638.99 4.23
10 600887 伊利股 份 14,127,893.50 4.13
11 600809 山西汾 酒 13,754,903.34 4.02
12 002564 天沃科 技 13,640,302.90 3.98
13 000596 古井贡 酒 13,285,097.46 3.88
14 002007 华兰生 物 13,169,775.30 3.85
15 000878 云南铜 业 12,711,933.00 3.71
16 601166 兴业银 行 11,173,449.00 3.26
17 601939 建设银 行 10,457,564.68 3.05
18 601009 南京银 行 10,290,187.04 3.00
19 000930 中粮生 化 10,251,398.98 2.99
20 000799 酒鬼酒 10,234,783.28 2.99
21 000568 泸州老 窖 10,150,644.00 2.96 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 40 页
22 000980 众泰汽 车 10,093,546.00 2.95
23 600563 法拉电 子 10,091,879.00 2.95
24 600702 沱牌舍 得 10,070,079.00 2.94
25 600428 中远海 特 9,837,551.57 2.87
26 600919 江苏银 行 9,681,609.22 2.83
27 600153 建发股 份 9,666,523.51 2.82
28 002807 江阴银 行 9,660,141.00 2.82
29 002142 宁波银 行 9,625,716.94 2.81
30 000063 中兴通 讯 9,370,818.21 2.74
31 601998 中信银 行 9,291,178.79 2.71
32 600497 驰宏锌 锗 9,019,209.00 2.63
33 601919 中远海 控 8,853,624.00 2.59
34 300097 智云股 份 8,781,573.95 2.56
35 002479 富春环 保 8,750,487.40 2.56
36 002460 赣锋锂 业 8,697,805.44 2.54
37 603323 吴江银 行 8,671,989.00 2.53
38 002167 东方锆 业 7,049,232.00 2.06
39 300083 劲胜精 密 6,895,514.43 2.01
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601288 农业银 行 20,532,961.00 6.00
2 600779 水井坊 16,732,350.93 4.89
3 600362 江西铜 业 16,672,099.10 4.87
4 000878 云南铜 业 15,677,621.22 4.58
5 601600 中国铝 业 15,099,928.96 4.41
6 601398 工商银 行 13,928,742.40 4.07
7 600497 驰宏锌 锗 13,492,856.38 3.94
8 601601 中国太 保 13,472,012.00 3.93
9 000596 古井贡 酒 13,113,404.24 3.83
10 002564 天沃科 技 13,078,394.20 3.82
11 002041 登海种 业 12,976,080.96 3.79
12 002007 华兰生 物 12,974,765.26 3.79
13 600759 洲际油 气 12,140,714.21 3.55
14 600803 新奥股 份 11,838,955.58 3.46
15 002554 惠博普 11,818,795.77 3.45
16 000980 众泰汽 车 11,702,526.53 3.42
17 000799 酒鬼酒 11,585,282.05 3.38
18 603616 韩建河 山 11,025,293.68 3.22 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 40 页
19 600598 北大荒 10,972,410.24 3.20
20 000630 铜陵有 色 10,899,294.50 3.18
21 600428 中远海 特 10,667,745.24 3.12
22 601233 桐昆股 份 10,661,818.56 3.11
23 000807 云铝股 份 10,508,670.33 3.07
24 000930 中粮生 化 10,351,894.26 3.02
25 002493 荣盛石 化 10,312,188.61 3.01
26 600809 山西汾 酒 10,198,373.75 2.98
27 002391 长青股 份 10,198,092.51 2.98
28 600777 新潮能 源 9,993,664.16 2.92
29 000060 中金岭 南 9,929,001.68 2.90
30 002460 赣锋锂 业 9,794,594.03 2.86
31 600153 建发股 份 9,746,880.00 2.85
32 002648 卫星石 化 9,725,656.84 2.84
33 000998 隆平高 科 9,458,439.36 2.76
34 600596 新安股 份 9,322,155.83 2.72
35 600563 法拉电 子 9,259,603.00 2.70
36 000839 中信国 安 9,235,373.40 2.70
37 601009 南京银 行 9,146,749.40 2.67
38 000960 锡业股 份 9,101,117.07 2.66
39 002807 江阴银 行 9,034,487.27 2.64
40 002353 杰瑞股 份 8,905,956.98 2.60
41 601919 中远海 控 8,887,713.32 2.60
42 002570 贝因美 8,662,010.18 2.53
43 600919 江苏银 行 8,634,816.00 2.52
44 000018 神州长 城 8,548,605.05 2.50
45 300164 通源石 油 8,292,575.82 2.42
46 603323 吴江银 行 8,203,265.70 2.40
47 002479 富春环 保 7,185,922.40 2.10
48 002273 水晶光 电 7,148,888.00 2.09
49 300083 劲胜精 密 7,127,407.00 2.08
50 600518 康美药 业 7,048,865.01 2.06
51 002384 东山精 密 6,889,337.18 2.01
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 669,333,761.15
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 701,923,521.16
注： " 买入股 票成 本" 、 " 卖出股票 收入" 均 按买 卖成 交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相
关交易 费用 。 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 40 页
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 556,988.60
2 应收证 券清 算款 5,304,195.17 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 40 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,937.74
5 应收申 购款 54,466.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,926,588.38
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 前十 名股 票未 存在 流通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
12,015 14,309.21
3,129,358.9
1
1.82%
168,795,841
.52
98.18%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 103,325.47 0.0601%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 40 页
9
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年 7 月 25 日 ）基 金份 额总 额 895,045,013.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 187,776,824.16
本报告 期基 金总 申购 份额 15,559,140.32
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 31,410,764.05
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 171,925,200.43
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转出 份额 。
10
重 大 事件揭 示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 没有发 生改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 没有 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
西南证 券 2 817,270,050.36 59.75% 752,590.71 59.72% -
东方证 券 1 255,362,646.31 18.67% 237,818.89 18.87% -
国信证 券 2 190,009,547.73 13.89% 173,893.83 13.80% -
申银万 国 1 105,133,381.30 7.69% 95,808.34 7.60% -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 40 页
题的通 知 》 （证 监基字<1998>29 号 ） 及 《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知 》 有
关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基本 面评价 （财 务状 况、 经
营状况 ） 、 券 商研 究机 构 评价 （报 告质 量、 及时 性 和数量 ） 、 券 商每 日信 息 评价 （及 时性 和有 效性 ）
和券商 协作 表现 评价 等方 面。本 公司 租用 证券 公司 专用交 易单 元的 选择 程序 ：首先 根据 租用 证券 公
司专用 交易 单元 的选 择标 准形成 《券 商研 究所 服务 质量评 分表 》， 然后 根据 评分高 低进 行选 择基 金
专用交 易单 元并 与其 签订 交易单 元租 用协 议。
2、 报告 期内 租用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ： 新 增国信 证券 上海 席位 （ 席 位号 31773 ） 深圳
席位（ 席位 号 397462 ） 及 西南证 券上 海席 位（ 席位 号 35976 ） 深圳 席位 （席 位号 398049）。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
西南证 券 - -
50,000,00
0.00
4.90% - -
东方证 券 - -
970,000,0
00.00
95.10% - -
国信证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
中银主 题策 略混 合型 证券 投资基 金 2016 年第
4 季度 报告
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2017-01-20
2
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2017-02-14
3
中 银 主 题 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募
说明书 （2017 年第 1 号）
www.bocim.com 2017-03-10
4
中 银 主 题 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募
说明书 摘要 （2017 年第 1 号）
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2017-03-10
5
中银主 题策 略混 合型 证券 投资基 金 2016 年年
度报告
www.bocim.com 2017-03-31
6
中银主 题策 略混 合型 证券 投资基 金 2016 年年
度报告 （摘 要）
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2017-03-31
7
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 上 海 陆 金 所
资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2017-04-14 中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 40 页
的公告
8
中银主 题策 略混 合型 证券 投资基 金 2017 年第
1 季度 报告
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2017-04-21
9
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 上 海 天 天 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的
公告
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2017-05-12
10
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 上 海 天 天 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 开 通 定 期 定
额投资 及转 换的 公告
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2017-05-19
11
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者 及 时
更新身 份证 件或 身份 证明 文件的 公告
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2017-06-15
11
备 查 文件目 录
11.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 主 题策略 混合 型证 券投 资基 金募集 注册 的文 件；
2、 《中 银主 题策 略混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《中 银主 题策 略混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、 《中 银主 题策 略混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，部 分文 件同 时登载 于基 金管 理人 互联 网站。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年八 月二 十九日
