中 邮 绝 对 收益 策 略 定 期开 放 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中邮创业基 金管理股份有限公 司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
中邮绝对收益 策略定期 开 放混合型发起 式证券投 资 基金管理人 — 中邮创业 基 金管理股份有 限
公司的董事会 及董事保 证 本报告所载资 料不存在 虚 假记载、误导 性陈述或 重 大遗漏，并 对其内容
的真实性、准 确性和完 整 性承担个别及 连带责任 。 本半年度报告 已经全部 独 立董事签字 同意，并
由董事 长 签 发。 基金 托管 人兴业 银行 股份 有限 公司 根据本 基金 合同 规定 ， 于2017 年08 月28 日复
核了本报告中 的财务指 标 、净值表现和 投资组合 报 告等内容，保 证复核内 容 不存在虚假 记载、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本季度 报告 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至2017 年 06 月 30 日止 。 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明 细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期末 基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 44
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 44
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 44
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
中邮绝 对收 益策 略定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基
金
基金简 称 中邮绝 对收 益策 略定 期开 放混合
基金主 代码 002224
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 30 日
基金管 理人 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 460,462,147.04 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 将灵 活应 用各 种金 融工具 和风 险对 冲策 略降 低
投资组 合风 险， 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
本策略 积极 依托 基金 管理 人投研 平台 的研 究能 力进 行
积极主 动的 个股 选择 策略 ，通过 定量 与定 性相 结合 的
分析方 法考 量上 市公 司的 盈利状 况、 估值 水平 、市 场
情绪、 股价 催化 剂等 因素 ，辅以 量化 投资 模型 从基 金
管理人 的股 票库 中精 选股 票，努 力获 取超 额收 益， 同
时在金 融衍 生品 市场 上对 冲，剥 离系 统性 风险 ，力 争
实现较 为稳 定的 绝对 收益 。 在构 建投 资组 合的 过程 中，
本基金 将遵 循以 下投 资策 略：
1、定 性与 定量 相结 合构 建 股票组 合
本基金 选取 具有 良好 投资 价值的 股票 作为 投资 对象 ，
以深入 的基 本面 研究 为基 础，采 取自 下而 上的 方法 ，
通过定 量和 定性 相结 合的 方法精 选个 股。
2、市 场中 性策 略
现阶段 本基 金将 利用 股指 期货对 冲多 头股 票部 分的 系
统性风 险。
（二） 其他 绝对 收益 策略
1、固 定收 益品 种投 资策 略
本基金 投资 债券 首先 综合 考量股 票组 合及 股指 期货 套
期保值 对资 金的 需求 ， 对 闲置资 金投 资债 券做 出规 划，
包括债 券组 合的 规模 、投 资期限 、期 间的 流动 性安 排
等。然 后在 这些 约束 条件 下，综 合运 用估 值策 略、 久
期管理 策略 、利 率预 期策 略等多 种方 法， 结合 债券 的
流动性 、信 用风 险分 析等 多种因 素， 对个 券进 行积 极
的管理 。
2、衍 生品 投资 策略
本基金 的衍 生品 投资 将严 格遵守 证监 会及 相关 法律 法
规的约 束， 合理 利用 股指 期货、 权证 等衍 生工 具， 利
用数量 方法 发掘 可能 的套 利机会 。 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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业绩比 较基 准
本基金 整体 业绩 比较 基准 构成为 ：金 融机 构人 民币 一
年期定 期存 款基 准利 率（ 税后）+2%
风险收 益特 征
本基金 为特 殊的 混合 型基 金，通 过采 用多 种绝 对收 益
策略剥 离市 场系 统性 风险 ，与股 票市 场表 现的 相关 性
较低。 相对 股票 型基 金和 一般的 混合 型基 金， 其预 期
风险较 小。 本基 金实 际的 收益和 风险 主要 取决 于基 金
投资策 略的 有效 性， 因此 收益不 一定 能超 越业 绩比 较
基准。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
中邮创 业基 金管 理股 份有
限公司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 侯玉春 吴荣
联系电 话 010-82295160 —157 021-52629999-213117
电子邮 箱 houyc@postfund.com.cn 011693@cib.com.cn
客户服 务电 话
010－58511618 95561
传真 010-82295155 021-62535823
注册地 址
北京市 东城 区和 平里 中街
乙 16 号
福州市 湖东 路154 号
办公地 址
北京市 东城 区和 平里 中街
乙 16 号
上海市 静安 区江 宁 路 168 号20
楼
邮政编 码 100013 200041
法定代 表人 曹均 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、 上 海证 券报 、证券 时报 、证 券日 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.postfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司 北京市 东城 区和 平里 中街 乙 16 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -14,953,632.08
本期利 润 -9,431,337.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0171
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.89% 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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本期基 金份 额净 值增 长率 -2.08%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -47,660,128.39
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1035
期末基 金资 产净 值 412,802,018.65
期末基 金份 额净 值 0.896
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -10.40%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。2.所述 基金业绩
指标不包括持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实际 收益水平 要 低于所列数 字。3. 期
末可供分配利 润采用期 末 资产负债表中 未分配利 润 与未分配利润 中已实现 部 分的孰低数 （为期末
余额， 不是 当前 发生 额） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.11% 0.18% 0.27% 0.01% -0.38% 0.17%
过去三 个月 -1.43% 0.19% 0.84% 0.01% -2.27% 0.18%
过去六 个月 -2.08% 0.20% 1.68% 0.01% -3.76% 0.19%
过去一 年 -9.31% 0.22% 3.44% 0.01% -12.75% 0.21%
自基金 合同
生效起 至今
-10.40% 0.21% 5.26% 0.01% -15.66% 0.20%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4
管理人报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 中邮 创业 基金 管理股 份有 限公 司成 立 于 2006 年 5 月 8 日 ，截 至 2017 年 6 月 30
日， 本公 司共 管理34 只 开 放式基 金产 品 ， 分 别为 中 邮核心 优选 混合 型证 券投 资基金 、 中邮 核心 成
长混合型证券 投资基金 、 中邮核心优势 灵活配置 混 合型证券投资 基金、中 邮 核心主题混 合型证券
投资基 金、 中邮 中小 盘灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、中 邮上 证 380 指 数增 强型证 券投 资基 金 、
中邮战略新兴 产业混合 型 证券投资基金 、中邮稳 定 收益债券型证 券投资基 金 、中邮定期 开放债券
型证券投资基 金、中邮 核 心竞争力灵活 配置混合 型 证券投资基金 、中邮双 动 力混合型证 券投资基
金、 中邮 货币 市场 基金 、 中邮多 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 中邮 现 金驿站 货币 市场 基金 、
中邮核心科技 灵活配置 混 合型证券投资 基金、中 邮 趋势精选灵活 配置混合 型 证券投资基 金、中邮中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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稳健添利灵活 配置混合 型 证券投资基金 、中邮信 息 产业灵活配置 混合型者 证 券投资基金 、中邮乐
享收益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 中邮创业 新 优势灵活配置 混合型证 券 投资基金、 中邮新思
路灵活配置混 合型证券 投 资基金、中邮 尊享一年 定 期开放灵活配 置混合型 发 起式证券投 资基金、
中邮绝对收益 策略定期 开 放混合型发起 式证券投 资 基金、中邮风 格轮动灵 活 配置混合型 证券投资
基金、中邮纯 债聚利 债 券 型证券投资基 金、中邮 增 力债券型证券 投资基金 、 中邮低碳经 济灵活配
置混合型证券 投资基金 、 中邮医药健康 灵活配置 混 合型证券投资 基金、中 邮 消费升级灵 活配置混
合型发起式证 券投资基 金 、中邮景泰灵 活配置混 合 型证券投资基 金、中邮 军 民融合灵活 配置混合
型证券投资基 金、中邮 睿 信增强债券型 证券投资 基 金、中邮稳健 合赢债券 型 证券投资基 金、中邮
纯债恒 利债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
俞科进
基金经
理
2015 年12 月30
日
- 8 年
经济学 硕士 ，曾 任安 徽省
池州市 殷汇 中学 教师 、中
国人保 寿险 有限 公司 职
员、长 江证 券股 份有 限公
司金融 工程 分析 师、 中邮
创业基 金管 理股 份有 限公
司金融 工程 研究 员、 中邮
核心竞 争力 灵活 配置 混合
型基金 基金 经理 助理 、量
化投资 部员 工， 现任 中邮
创业基 金管 理股 份有 限公
司量化 投资 部副 总经 理兼
中邮上 证380 指 数增 强型
证券投 资基 金、 中邮 绝对
收益策 略定 期开 放混 合型
发起式 证券 投资 基金 基金
经理。
任泽松
基金经
理
2015 年12 月30
日
- 7 年
生物学 硕士 ，曾 任毕 马威
华振会 计师 事务 所审 计
员、北 京源 乐晟 资产 管理
有限公 司行 业研 究员 、中
邮创业 基金 管理 股份 有限
公司研 究部 行业 研究 员，
中邮创 业基 金管 理股 份有
限公司 中邮 核心 成长 混合
型证券 投资 基金 基金 经理
助理兼 行业 研究 员, 现任中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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中邮创 业基 金管 理股 份有
限公司 任泽 松投 资工 作室
总负责 人、 中邮 战略 新兴
产业混 合型 证券 投资 基
金、中 邮核 心竞 争力 灵活
配置混 合型 证券 投资 基
金、中 邮双 动力 混合 型证
券投资 基金 、中 邮信 息产
业灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 、中 邮绝 对收 益策
略定期 开放 混合 型发 起式
证券投 资基 金、 中邮 尊享
一年定 期开 放灵 活配 置混
合型发 起式 证券 投资 基
金、中 邮增 力债 券型 证券
投资基 金基 金经 理。
注：基金经理 的任 职日 期 及离任日期均 依据基金 成 立日期或中国 证券投资 基 金业协会下 发的《关
于基金 经理 注册 通知 》 、 《 关于基 金经 理变 更通 知》 、 《关于 基金 经理 注销 通知 》日期 。
证券从 业的 含义 遵从 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 公平交易 管 理制度的规定 ，各基金 在 研究、投资、 交
易等各 方面 受到 公平 对待 ，确保 各基 金获 得公 平交 易的机 会。
报告期内，本 基金的投 资 决策、投资交 易程序、 投 资权限等各方 面均符合 规 定的要求；交 易
行为合法合规 ，未出现 异 常交易、操纵 市场的现 象 ；未发生内幕 交易的情 况 ；相关的信 息披露真
实、完整、准 确、及时 ； 基金各种账户 类、申购 赎 回及其他交易 类业务、 注 册登记业务 均按规定
的程序 、规 则进 行， 未出 现重大 违法 违规 或违 反基 金合同 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
在证监会颁发 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 后，由金 融 工程部组织， 对
交易部 和投 资部 相关 人员 进行了 培训 ， 督 促相 关人 员严格 遵守 该制 度。 为确 保该制 度的 顺利 执行 ，
公司与衡泰软 件共同开 发 了公平交易系 统，并按 月 度、季度、年 度生成各 只 基金之间的 交易价差
分析报告，逐 一分析得 出 结论后发送给 相关部门 和 人员。对于报 告中产生 的 异常情况， 在做出合
理解释后，提 请各部门 相 关人员引起重 视，完善 公 司内部公平交 易制度， 使 之更符合指 导意见精
神，并 避免 类似 情况 再次 发生， 最后 妥善 保存 分析 报告备 查。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 工业 经济 有 一 定程 度的 回暖 迹象 ， 其 中因为 持续 的供 给侧 改革 带动的 资源 品价
格上涨 因素 是其 主要 推手 ， 另外 2016 年全 民加 杠杆 买 房抬高 房价 不仅 带动 地产 投资提 升也 使得 地
产相关 消费 行业 在2017 年 一季度 有了 相对 明确 的业 绩预期 。 海 外市 场美 国新 一 届政府 大选 期间 提
出的政策不但 未有实质 性 举措落地反而 部分进程 推 行力度低于预 期，同时 欧 洲主要经济 体开始进
入大选及换届 的关键时 期 ，全球市场波 动加大， 人 民币汇率压力 暂时有所 降 低。在国内 经济基本
面需要继续观 察而海外 市 场不明朗的环 境下，投 资 者风险偏好继 续处于低 位 ，短期交易 明显， 钢
铁、煤炭等低 估值周期 行 业及家 电、白 酒等消费 行 业受到市场的 认可。进 入 二季度，经 济回暖的
预期没有得到 证实，补 库 存暂告一段落 ，资源品 价 格受基本面改 善预期驱 动 的部分难以 持续，但
在供给侧改革 影响下， 行 业龙头继续在 竞争格局 中 相对占优。海 外市场美 元 指数因为在 加息预期
兑现后计划提 前缩表呈 现 相对弱势，人 民币汇率 压 力降低，国内 去杆杠收 缩 流动性的进 度继续推
进，虽然其中 有部分干 扰 因素但总体来 说基本没 有 大的变化，投 资者风险 偏 好难以明显 提高。成
长板块部分个 股虽然估 值 已处于相对合 理区间， 但 其业绩确定性 受到市场 怀 疑，未能出 现趋势性
行情的 机会 ， 而以 上证50 为代表 的大 盘 蓝 筹受 到追 捧， 之后 资金 扩散 到部 分 业绩确 定性 高 、 估 值
相对合 理的 二线 蓝筹 板块 。 总的 来说2017 年 上半 年 股票市 场分 化严 重， 虽然 相对占 优的 板块 中既
有周期也有消 费行业， 但 各行业内主要 以龙头股 为 主，业绩确定 性而非成 长 性占优，偏 重业绩成
长性的 股票 组合 难以 获取 超额收 益， 而股 指期 货经 历几度 监管 放松 传言 终于 在 2 月 份小 幅开 禁 ，
在此过 程中 贴水 波动 较大 ，初上 市贴 水幅 度相 对前 期有所 降低 上市 但收 敛速 度加快 。
2017 年上 半年 中邮 绝对 收 益秉持 获取 绝对 收益 的原 则， 采 取低 仓位 运行 ， 股 票多头 逢低 买入
少量符合长期 投资理念 的 战略性品种， 股指期货 空 头 部分根据股 票组合特 征 及合约升贴 水变化等
因素优化选择 合适的期 货 合约建立对冲 仓位。一 季 度保持 25% 左右的股 票仓 位，二季度初 加配了
部分上 证 50 成 分股 ， 并 在 按照基 金合 同要 求进 行对 冲的情 况下 保留 了少 量风 险敞口 ， 由 于本 基金
在成长风格上 的风险暴 露 相对较高，股 票组合虽 有 部分超额收益 但仍未能 完 全覆盖贴水 损失，基
金净值 有所 回撤 。 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 12 页 共 45 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 0.896 元，累 计净 值 0.896 元。 本报告 期基 金 份
额净值 增长 率为-2.08% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 1.68% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们预期 2017 年 下半年 在一些重要的 时间节点前 后保持稳定是 政府各项工 作压倒一切的 目
标，而降杠杆 去泡沫是 控 制风险的必由 之路，各 项 具有针对性的 监管政策 应 该会继续得 到严格执
行，保持稳健 的货币政 策 和适当的财政 政策成为 必 然。另外海外 市场美国 特 朗普政府施 政力度未
达之前预期， 美联储后 续 加息频率及提 前缩表计 划 也未足以让市 场形成强 烈 预期，而欧 洲经济向
好的趋势仍处 于进行时 ， 因此美元继续 在区间内 波 动的可能性较 大，人民 币 汇率压力继 续处于相
对温和阶段， 这一点也 在 一定程度上为 中国政府 去 泡沫提供了缓 冲期。考 虑 到 当前主要 以行政措
施为主的 改革 逐渐显现 部 分负面效应， 在总体基 调 保持一贯连续 性的前提 下 部分政策略 有调整的
可能性也在提 高，流动 性 继续收紧的可 能性不大 。 总的来说下半 年业绩确 定 性继续主导 市场的概
率较大 ，在 政策 微调 的过 程中弹 性较 大板 块也 会有 一定的 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金公司于 本报告期 内 成立估值小组 ，成员由 总 经理、督察长 、基金清 算 部经理、基金 经
理及基金会计 组成。估 值 小组负责确定 基金估值 程 序及标准以及 对突发事 件 的处理，在 采用估值
政策和 程序 时 ， 充 分考 虑 参与估 值流 程各 方及 人员 的经验 、 专业 胜任 和独 立 性， 通过 估值 委员 会、
参考行业协会 估值意见 、 参考独立第三 方机构估 值 数据等一种或 多种方式 的 有效结合， 减少或避
免估值 偏差 的发 生。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 根据 相关 法律 法规、 基金 合同 及基 金运 作情况 ，本 基金 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期 内本 基金 持有 人数 或基金 资产 净值 无预 警说 明。 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期， 本托 管人 在本 基金的 托管 过程 中， 严格 遵守了 《证 券投 资基 金法》 、 基金 合同、 托
管协议和其他 相关规定 ， 不存 在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ，完全尽 职 尽责地履行 了基金托
管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中邮 绝对 收益 策略定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 122,950,464.20 137,285,582.39
结算备 付金
92,530,129.31 170,395,388.54
存出保 证金
27,634,942.40 22,653,883.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 170,872,528.68 132,764,868.62
其中： 股票 投资
170,872,528.68 132,764,868.62
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 100,000,000.00
应收证 券清 算款
25,871.62 82,976.20
应收利 息 6.4.7.5 197,057.81 288,788.14 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
414,210,994.02 563,471,486.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算 款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
358,776.59 532,205.83
应付托 管费
89,694.13 133,051.46
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 197,519.39 140,284.00
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 762,985.26 520,000.00
负债合 计
1,408,975.37 1,325,541.29
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 460,462,147.04 614,610,604.12
未分配 利润 6.4.7.10 -47,660,128.39 -52,464,658.52
所有者 权益 合计
412,802,018.65 562,145,945.60
负债和 所有 者权 益总 计
414,210,994.02 563,471,486.89
注：报 告截 止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值0.8960 元， 基金 份额 总额460462147.04 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中邮 绝对 收益 策略定 期开 放混 合型 发 起 式证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-5,705,542.04 -6,791,590.80
1.利息 收入
3,065,311.81 9,146,982.49
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,398,023.36 6,986,378.09
债券利 息收 入
- - 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售 金 融资 产收 入
667,288.45 2,160,604.40
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-14,381,187.58 -7,591,947.57
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -8,965,140.10 -2,921,712.41
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -6,387,733.68 -4,985,144.00
股利收 益 6.4.7.16 971,686.20 314,908.84
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
5,522,294.41 -9,271,481.61
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 88,039.32 924,855.89
减： 二、费用
3,725,795.63 7,635,637.89
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,490,188.49 5,693,999.44
2．托 管费 6.4.10.2.2 622,547.16 1,423,499.87
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 350,484.72 258,202.08
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 262,575.26 259,936.50
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-9,431,337.67 -14,427,228.69
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-9,431,337.67 -14,427,228.69
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中邮 绝对 收益 策略定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
614,610,604.12 -52,464,658.52 562,145,945.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- -9,431,337.67 -9,431,337.67 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-154,148,457.08 14,235,867.80 -139,912,589.28
其中：1.基 金申 购款 109,395.29 -9,930.84 99,464.45
2. 基金 赎回 款 -154,257,852.37 14,245,798.64 -140,012,053.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
460,462,147.04 -47,660,128.39 412,802,018.65
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,239,463,253.94 69,103.67 1,239,532,357.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -14,427,228.69 -14,427,228.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-304,704,943.70 3,433,647.08 -301,271,296.62
其中：1.基 金申 购款 3,934,135.07 -22,517.47 3,911,617.60
2. 基金 赎回 款 -308,639,078.77 3,456,164.55 -305,182,914.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
934,758,310.24 -10,924,477.94 923,833,832.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周克______
______ 周克______
____ 吕伟 卓____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中邮绝 对收 益策 略定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 本基 金” ） 经 中国 证券 监
督管理 委员 会（ 以下 简称 “中国 证监 会” ）证 监许 可[2015] 2683 号 《关 于准 予 中邮绝 对收 益策 略
定期开放混合 型发起式 证 券投资基金注 册的批复 》 批准进行募集 ，由中邮 创 业基金管理 股份有限
公司依照《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 、 《 证 券投资基金 运作管理 办法》 、 《证券投资 基金销
售管理办法》 等有关规 定 和《中邮绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金基 金合同》
发起 ， 并 于2015 年12 月 30 日募 集成 立 。 本 基金 为契 约型开 放式 ， 存续 期限 不 定 ， 首次 设立 募集
包括认 购资 金利 息共 募 集1,239,463,253.94 元， 业 经致同 会计 师事 务所 （ 特 殊普通 合伙 ） 致同 验
字（2015）第 110ZC0679 号验 资 报告 予以 验证 。本 基金的 基金 管理 人为 中邮 创业基 金管 理股 份 有
限公司 ，基 金托 管人 为兴 业银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《中 邮 绝对收益策略 定期开放 混 合型发起式证 券
投资基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包 括国内依
法发行 上市 的股 票 （包 含 中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 债 券 （ 包括 国债 、
金融债 、企 业债 、公 司债 、次级 债、 可转 换债 券（ 含分离 交易 可转 债） 、央 行 票据、 短期 融资 券、
超短期 融资 券、 中期 票据 等） 、 股 指期 货、 权 证、 资 产支持 证券 、 银 行存 款、 货币 市 场工 具以 及法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会相 关规定 ） 。 在正 常市 场
情况下，本基 金的投资 组 合比例为：本 基金权益 类 空头头寸的价 值占本基 金 权益类多头 头寸的价
值的比 例范 围 在80%~120% 之间。 其中 ： 权 益类 空头 头寸的 价值 是指 融券 卖出 的股票 市值 、 卖 出股
指期货的合约 价值及卖 出 其他权益类衍 生工具的 合 约价值的合计 值；权益 类 多头头寸的 价值 是指
买入持 有的 股票 市值 、 买 入 股指期 货的 合约 价值 及买 入其他 权益 类衍 生工 具的 合约价 值的 合计 值。
开放期内的每 个交易日 日 终，持有的买 入期货合 约 价值和有价证 券市值之 和 ，不得超过 基金资产
净值的 95% ，封闭期 内的 每个交易日日 终，持有 的 买入期货合约 价值和有 价 证券市值之和 ，不得
超过基 金资 产净 值 的100% 。 开放 期内 ， 在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ， 基 金保 留的
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例合 计不 低于基 金资 产净 值 的5%。 在封闭 期内 ， 本 基 金
不受上 述 5% 的 限制 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以基 金持 续经营 为基 础编 制， 执行 财 政部颁 布的 企业 会计 准则 及其应 用指 南、
解释及 其他 有关 规定 （ 统 称 “ 企业 会计 准则 ” ） 和 中 国证券 业协 会2007 年5 月15 日颁 布的 《 证券
投资基 金会 计核 算业 务 指 引》 、 中国 证监会 2010 年 2 月 8 日颁布 的证 监会 公 告[2010]5 号 《证 券中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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投资基 金信 息披 露XBRL 模板 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及中 国证 监会 发布 的关于 基金 行业 实
务操作 的有 关规 定。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金基于上 述编制基 础 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实完整 地 反映了基金财 务
状况、 经营 成果 和所 有者 权益（ 基金 净值 ）变 动情 况等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期本 基金 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期内 本基 金无 会计 政策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期内 本基 金无 会计 估计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期内 本基 金无 差错 更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 国 家税 务
总局 关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2015]101 号《财 政部 国家 税务总局 证监 会
关于实施上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《财政 部
国家税务总局 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》 、财税[2016]46 号《财政部 国 家税
务总局 关 于进 一步 明确 全 面推开 营改 增 试 点金 融业 有关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《财 政部
国家税 务总 局关 于金 融机 构同业 往来 等增 值税 政策 的补充 通知 》 及 其他 相关 税 务法规 和实 务操 作，
本基金 主要 税项 列示 如下 ：
1 ． 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ；基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红 利
所得暂 免征 收个 人所 得税 。持股 期限 在 1 个月 以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股息 红利所 得全 额计 入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
2 ．基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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3 ． 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4．于 2016 年5 月1 日 前 ， 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。
基金买 卖股 票 、 债 券的 差 价收入 不予 征收 营业 税 。 自2016 年5 月1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改
为缴纳增值税 。对证券 投 资基金管理人 运用基金 买 卖股票、债券 的差价收 入 及 基金取得 的以下利
息收入免征 增值税：a ）同 业存款；b ） 买入返售 金融 资产（质押 式、买断 式） ；c）国债、地 方政
府债；d） 金融 债券 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 122,950,464.20
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 122,950,464.20
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人 民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 189,764,252.79 170,872,528.68 -18,891,724.11
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 189,764,252.79 170,872,528.68 -18,891,724.11
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人 民币 元 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 -4,236,076.00 - -
其中： 股指 期货
-4,236,076.00 - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 -4,236,076.00 - -
注： 股指 期货 投资 采用 当 日无负 债结 算制 度 ， 相 关 价值已 包含 在结 算备 付金 中， 具体 投资 情况 （ 买
入持仓 量以 正数 表示 ，卖 出持仓 量以 负数 表示 ） 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各项 买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 46,434.04
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 150,578.77
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 45.00
合计 197,057.81
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 无其 他资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 21 页 共 45 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 197,519.39
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 197,519.39
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 762,985.26
合计 762,985.26
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 614,610,604.12 614,610,604.12
本期申 购 109,395.29 109,395.29
本期赎 回( 以"-" 号填列) -154,257,852.37 -154,257,852.37
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 460,462,147.04 460,462,147.04
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -34,478,123.75 -17,986,534.77 -52,464,658.52
本期利 润 -14,953,632.08 5,522,294.41 -9,431,337.67
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
10,736,868.95 3,498,998.85 14,235,867.80
其中： 基金 申购 款 -7,596.32 -2,334.52 -9,930.84
基金赎 回款 10,744,465.27 3,501,333.37 14,245,798.64
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -38,694,886.88 -8,965,241.51 -47,660,128.39
中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 22 页 共 45 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,281,982.64
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,115,111.28
其他 929.44
合计 2,398,023.36
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 89,762,172.27
减：卖 出股 票成 本总 额 98,727,312.37
买卖股 票差 价收 入 -8,965,140.10
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 。
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
国债期 货投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -6,387,733.68 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 23 页 共 45 页
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 971,686.20
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 971,686.20
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 12,570,128.73
—— 股 票投 资 12,570,128.73
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -7,047,834.32
合计 5,522,294.41
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 88,039.32
合计 88,039.32
注：本基金的 赎回费率 按 持有期间递减 ，赎回费 用 由赎回基金份 额的基金 份 额持有人承 担，对持
续持有 期小 于 30 日 （不 含 30 日） 的， 赎回 费全 额计入 基金 财产 ；对 持续 持有期 长 于 30 日（ 含
30 日 ）但 少 于 93 日 的， 将不低 于赎 回费 总额 的 75% 计入 基金 财产 ；对 持续 持 有期长 于 93 日（ 含
93 日 ） 但 少 于186 日的 ， 将不低 于赎 回费 总额 的 50% 计入 基金 财产 ； 对持 续持 有期长 于 186 日 （ 含
186 日 ）的 ，将 不低 于赎 回费总 额 的25% 归基 金财 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 24 页 共 45 页
交易所 市场 交易 费用 350,484.72
银行间 市场 交易 费用 -
合计 350,484.72
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 198,354.28
银行结 算费 用 990.00
债券帐 户维 护费 9,000.00
上清所 债券 账户 维护 费 9,600.00
合计 262,575.26
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本报告 期内 ，本 基金 不存 在或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至2017 年8 月24 日， 本基金 不存 在应 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期未 发生 与本 基金 存在控 制关 系或 其他 重大 利害关 系的 关联 方变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司 基金管 理人 、 基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
首创证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国邮 政集 团公 司 基金管 理人 的股 东
三井住 友银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 基金管 理人 股东 控股 的公 司
首创京 都期 货有 限公 司 基金管 理人 股东 控股 的公 司
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行交 易的 情况。 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 25 页 共 45 页
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 报告 期内 ，本 基金 未通过 关联 方交 易单 元进 行交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,490,188.49 5,693,999.44
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
778,363.68 1,741,481.75
注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
1.0%的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：
日 基金 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 × 1.0% ／当年 天数
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
622,547.16 1,423,499.87
注：支付基金 托管人兴 业 银行股份有限 公司的基 金 托管费，按前 一日基金 资 产净值的 0.25%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 计算 公式为 ：
日 基金 托管 费＝ 前一 日 基金资 产净 值 × 0.25 % ／ 当 年天数
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 报告 期内 本基 金未 与关联 方发 生银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 26 页 共 45 页
月 30 日 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
12 月 30 日 ） 持 有的 基金 份
额
9,999,000.00 9,999,000.00
期初持 有的 基金 份额 9,999,000.00 9,999,000.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 9,999,000.00 9,999,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.1700% 1.0700%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 ，除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行股
份有限 公司
122,950,464.20 1,281,982.64 667,777,356.92 6,676,286.16
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 报告 期内 本基 金未 在承销 期内 参与 认购 关联 方承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 报告 期内 本基 金未 发生利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月7 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月19
2017
年7 月
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 45 页
日 17 日
603933
睿能
科技
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月29
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月29
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300104
乐
视
网
2017
年4
月17
日
重大事
项
28.62 - - 300,000 15,983,338.82 8,586,000.00 -
300267
尔
康
制
药
2017
年5
月10
日
重大事
项
12.05 - - 300,000 4,387,674.81 3,615,000.00 -
300364
中
文
在
线
2017
年2
月13
日
重大事
项
33.42 - - 85,000 4,462,152.38 2,840,700.00 -
300367
东
方
网
力
2016
年12
月15
日
重大事
项
20.64
2017
年7
月3
日
18.01 134,900 3,944,250.93 2,784,336.00 -
601989
中
国
重
工
2017
年5
月31
日
重大事
项
6.21 - - 128,600 1,011,786.00 798,606.00 - 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 45 页
601088
中
国
神
华
2017
年6
月5
日
重大事
项
22.29 - - 29,300 565,489.00 653,097.00 -
600643
爱
建
集
团
2017
年4
月17
日
重大事
项
14.98
2017
年8
月2
日
16.48 36,000 498,400.00 539,280.00 -
002426
胜
利
精
密
2017
年1
月16
日
重大事
项
8.09 - - 58,000 500,540.00 469,220.00 -
600100
同
方
股
份
2017
年4
月21
日
重大事
项
14.12 - - 24,300 360,484.00 343,116.00 -
注：1. 按照证 监会公告[2008]38 号- 《关于进 一步规 范证券投资基 金估值业 务 的指导意见》 以及
《中国 证券 业协 会基 金估 值小组 停牌 股票 估值 的参 考方法 》 的 要求 ， 上 述股 票 中乐视 网 （300104）、
尔康制 药 （300267 ） 、 中文 在线 （300364 ） 、 东方 网力 （300367 ） 、 胜力 精密 （002426 ） 均 按 “ 指数
收益法 ”进 行估 值。
2.上述 股票 自其 复牌 之日 起且其 交易 体现 了活 跃市 场交易 特征 后， 将按 市场 价格进 行估 值。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
（1） 风险 管理 政策
本基金 管理 人根 据中 国证 监会的 要求 ， 建 立了 科学 合理层 次分 明的 内控 组织 架构、 控制 程序 、
控制措 施和 控制 职责 。
本基金管理人 已建立了 一 套较为完整的 决策流程 和 业务操作流 程 ，每个员 工 各司其责，监 察
稽核部定期对 各部门、 各 业务流程进行 监察稽核 ， 充分保证了各 项管理制 度 和业务流程 的有效执
行。 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 45 页
（2） 风险 管理 组织 架构
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 风 险控 制委 员 会、 监察 稽核 部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 风险 管理 架构 体系 。
公司上 述风 险管 理职 能部 门运转 正常 ，充 分发 挥各 自的职 能， 不断 揭示 并化 解各类 风险 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险指基 金在交易 过 程中可能发生 交收违约 或 者所投资债券 的发行人 违 约、拒绝支付 到
期本息 等情 况, 从而 导致 基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。 本基 金均 投资 于具 有 良好信 用等 级的 证
券，而且通过 分散化投 资 以分散信用风 险。本基 金 投资于一家公 司发行的 证 券市值不超 过基金资
产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一家 公 司发行的证券 ，不得
超过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的困难而 导 致损失的风险 。本基金 的 流动性风险来 自
于投资品种所 处的交易 市 场不活跃而带 来的变现 困 难。本基金所 持大部分 股 票均是交易 相对活跃
的股票 ，变 现能 力 较 强。
本基金管理人 设专人通 过 独立的检测系 统对流动 性 指标进行监测 和分析， 并 进行动态调整 ，
充分保 证本 基金 有充 足的 现金流 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 金融工具 或 证券的价值对 市场参数 变 化的敏感性， 是基金资 产 运作中所不可 避
免地承受因市 场任何波 动 而产生的风险 。本基金 管 理人已建立了 一套较完 整 的系统性风 险预警和
监控系 统， 利用 设定 系统 参数对 市场 风险 进行 度量 和监控 。主 要通 过调 整 VaR 的最 高和 最低 限以
及日 常VaR 的值 ，实 现对 市场风 险的 控制 和管 理。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金 持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为债 券、 可转换 债券 、银 行存 款等 。
下表统计了本 基金面临 的 利率风险敞口 。表中所 示 为本基金资产 及负债的 公 允价值，并按 照
合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者予 以分 类。 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 45 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
122,950,464.20 - - - 122,950,464.20
结算备 付金
92,530,129.31 - - - 92,530,129.31
存出保 证金
110,946.00 - - 27,523,996.40 27,634,942.40
交易性 金融 资产
- - - 170,872,528.68 170,872,528.68
应收证 券清 算款
- - - 25,871.62 25,871.62
应收利 息
- - - 197,057.81 197,057.81
其他资 产
- - - - -
资产总 计 215,591,539.51 - - 198,619,454.51 414,210,994.02
负债
应付管 理人 报酬 - - - 358,776.59 358,776.59
应付托 管费 - - - 89,694.13 89,694.13
应付交 易费 用 - - - 197,519.39 197,519.39
其他负 债 - - - 762,985.26 762,985.26
负债总 计 - - - 1,408,975.37 1,408,975.37
利率敏 感度 缺口 215,591,539.51 - - 197,210,479.14 412,802,018.65
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 137,285,582.39 - - - 137,285,582.39
结算备 付金 170,395,388.54 - - - 170,395,388.54
存出保 证金 116,251.00 - - 22,537,632.00 22,653,883.00
交易性 金融 资产 - - - 132,764,868.62 132,764,868.62
买入返 售金 融资 产 100,000,000.00 - - - 100,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 82,976.20 82,976.20
应收利 息 - - - 288,788.14 288,788.14
资产总 计 407,797,221.93 - - 155,674,264.96 563,471,486.89
负债
应付证 券清 算款 - - - 2,811,758.32 2,811,758.32
应付管 理人 报酬 - - - 532,205.83 532,205.83
应付托 管费 - - - 133,051.46 133,051.46
应付交 易费 用 - - - 140,284.00 140,284.00
其他负 债 - - - -2,291,758.32 -2,291,758.32
负债总 计 - - - 1,325,541.29 1,325,541.29
利率敏 感度 缺口 407,797,221.93 - - 154,348,723.67 562,145,945.60
中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 45 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资， 因此 市场 利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
市场价 格风 险
市场 价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包含中 小
板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票） 、 债券(包括国 债、金融 债、 企业债 、公 司债、
次级债 、 可 转 换债 券 （ 含分 离交易 可转 债） 、 央 行票 据 、 短 期融 资券 、 超 短期 融资 券、 中期 票据 等)、
股指期货、权 证、资产 支 持证券、银行 存款、货 币 市场工具以及 法律法规 或 中国证监会 允许基金
投资的其他 金融工具( 但须 符合中国证 监会相关 规定) 。本基金的 投资组合 比例 为：本基金 权益类
空头头寸的价 值占本基 金 权益类多头头 寸的价值 的 比例范围在 80％—120％ 之间。其中： 权益类
空头头寸的价 值是指融 券 卖出的股票市 值、卖出 股 指期货的合约 价值及卖 出 其他权益类 衍生工具
的合约价值的 合计值； 权 益类多头头寸 的价值是 指 买入持有的股 票市值、 买 入 股指期货 的合约价
值及买 入其他 权益类衍 生 工具的合约价 值的合计 值 。开放期内的 每个交易 日 日终，持有 的买入期
货合约价值和 有价证券 市 值之和，不得 超过基金 资 产净值的 95% ，封闭 期内 的每个交易日 日终，
持有的 买入 期货 合约 价值 和有价 证券 市值 之和 ，不 得超过 基金 资产 净值 的100% 。
开放期内，在 扣除股指 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，基金保 留的现金 或 到期日在一年 以
内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 在 封闭 期内 ， 本 基金 不 受上 述5% 的限 制。 基
金管理 人最 迟应 于开 放期 开始 前 2 日 书面 通知 基金 托管人 ，基 金托 管人 据此 进行相 应的 投资 比例
和投资限制监 督事项的 调 整。本基金不 受证监会 《 证券投资基金 参与股指 期 货交易指引 》第五条
第（一）项、 第（三） 项 、第（五）项 及第（七 ） 项的限制。基 金管理人 可 以在不改变 本基金既
有投资策略和 风险收益 特 征并在控制风 险的前提 下 ，经与基金托 管人协商 一 致后，参与 融资融券
业务以及通过 证券金融 公 司办理转融通 业务，以 提 高投资效率及 进行风险 管 理。基金管 理人运用
本基金财产参 与融资融 券 业务以及通过 证券金融 公 司办理转融通 业务前， 应 与基金托管 人签署补
充协议，明确 约定基金 管 理人及基金托 管人在本 基 金参与融资业 务中的交 易 结算模式， 包括双方
在交易执行、 资金划拨 、 资金清 算、会 计核算、 担 保品存管等业 务中的权 利 和义务，以 及基金托中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 45 页
管人对基金参 与融资业 务 的监督、核查 和风险控 制 流程等。届时 基金参与 融 资融券、转 融通等业
务的风险控制 原则、具 体 参与比例限制 、费用收 支 、信息披露、 估值方法 及 其他相关事 项按照中
国证监会的规 定及其他 相 关法律法规的 要求执行 ， 无需召开基金 份额持有 人 大会决定。 如法律法
规或监管机构 以后允许 基 金投资其他品 种，基金 管 理人在履行适 当程序后 ， 可以将其纳 入投资范
围。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金面 临的 整体 市场 价格 风险列 示如 下：
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 170,872,528.68 41.39 132,764,868.62 23.62
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 170,872,528.68 41.39 132,764,868.62 23.62
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
固定其 它市 场变 量， 当本 基金基 准上 涨 1%
固定其 它市 场变 量， 当本 基金基 准下 跌 1%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
基金净 资产 变动 2,256,319.15 -4,581,128.94
基金净 资产 变动 -2,256,319.15 4,581,128.94
注： 我们 利用CAPM 模型 计 算得到 上述 结果 ； 其中 ， 无风险 收益 率 取17 年 6 月 30 日十 年期 国债 收
益率 3.56% ， 利用 17 年 1 月 3 日以来 基金 日收 益率 与基金 基准 日收 益率 计算 得到基 金的 Beta 系
数为1.32 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 45 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 170,872,528.68 41.25
其中： 股票 170,872,528.68 41.25
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 215,480,593.51 52.02
7 其他各 项资 产 27,857,871.83 6.73
8 合计 414,210,994.02 100.00
注：由于四舍 五入的原 因 报告期末基金 资产组合 各 项目公允价值 占基金总 资 产的比例分 项之和与
合计可 能有 尾差 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,090,561.00 0.51
C 制造业 62,774,628.58 15.21
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
520,146.00 0.13
E 建筑业 3,999,899.00 0.97
F 批发和 零售 业 1,634,950.00 0.40
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,147,621.00 0.28
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息 技 术服务
业
38,865,710.61 9.42
J 金融业 43,192,055.49 10.46
K 房地产 业 1,584,047.00 0.38
L 租赁和 商务 服务 业 495,006.00 0.12
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 417,760.00 0.10 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 45 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 4,004,944.00 0.97
R 文化、 体育 和娱 乐业 10,145,200.00 2.46
S 综合 - -
合计 170,872,528.68 41.39
注：由 于四 舍五 入原 因公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 报告 期末 本基 金未 投资港 股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002019 亿帆鑫 富 600,000 10,008,000.00 2.42
2 600079 人福医 药 500,000 9,810,000.00 2.38
3 300287 飞利信 1,000,000 9,180,000.00 2.22
4 300104 乐视网 300,000 8,586,000.00 2.08
5 601318 中国平 安 164,800 8,175,728.00 1.98
6 600036 招商银 行 320,000 7,651,200.00 1.85
7 300144 宋城演 艺 350,000 7,304,500.00 1.77
8 300059 东方财 富 600,000 7,212,000.00 1.75
9 300115 长盈精 密 200,000 5,836,000.00 1.41
10 601398 工商银 行 919,900 4,829,475.00 1.17
11 300168 万达信 息 300,000 4,365,000.00 1.06
12 600070 浙江富 润 350,000 4,158,000.00 1.01
13 300418 昆仑万 维 173,200 3,961,084.00 0.96
14 002292 奥飞娱 乐 229,633 3,880,797.70 0.94
15 300324 旋极信 息 200,000 3,648,000.00 0.88
16 300267 尔康制 药 300,000 3,615,000.00 0.88
17 300015 爱尔眼 科 150,000 3,489,000.00 0.85
18 600519 贵州茅 台 7,300 3,444,505.00 0.83
19 000687 华讯方 舟 224,493 3,398,824.02 0.82
20 300364 中文在 线 85,000 2,840,700.00 0.69
21 300367 东方网 力 134,900 2,784,336.00 0.67
22 601328 交通银 行 414,400 2,552,704.00 0.62
23 601336 新华保 险 42,200 2,169,080.00 0.53
24 600000 浦发银 行 167,960 2,124,694.00 0.51 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 45 页
25 601288 农业银 行 571,000 2,009,920.00 0.49
26 600887 伊利股 份 91,700 1,979,803.00 0.48
27 601668 中国建 筑 204,000 1,974,720.00 0.48
28 600030 中信证 券 114,800 1,953,896.00 0.47
29 600837 海通证 券 120,200 1,784,970.00 0.43
30 601169 北京银 行 181,100 1,660,687.00 0.40
31 600104 上汽集 团 51,500 1,599,075.00 0.39
32 601766 中国中 车 139,200 1,408,704.00 0.34
33 601211 国泰君 安 66,800 1,370,068.00 0.33
34 601988 中国银 行 319,100 1,180,670.00 0.29
35 600048 保利地 产 102,500 1,021,925.00 0.25
36 600518 康美药 业 45,000 978,300.00 0.24
37 601818 光大银 行 240,900 975,645.00 0.24
38 601390 中国中 铁 104,600 906,882.00 0.22
39 600028 中国石 化 151,500 898,395.00 0.22
40 601688 华泰证 券 46,900 839,510.00 0.20
41 601989 中国重 工 128,600 798,606.00 0.19
42 601186 中国铁 建 63,900 768,717.00 0.19
43 002572 索菲亚 18,200 746,200.00 0.18
44 601006 大秦铁 路 83,900 703,921.00 0.17
45 601628 中国人 寿 25,000 674,500.00 0.16
46 002640 跨境通 31,400 667,250.00 0.16
47 601088 中国神 华 29,300 653,097.00 0.16
48 600958 东方证 券 45,700 635,687.00 0.15
49 300156 神雾环 保 18,200 596,232.00 0.14
50 002450 康得新 26,200 590,024.00 0.14
51 300072 三聚环 保 15,900 589,095.00 0.14
52 601901 方正证 券 58,400 579,912.00 0.14
53 600999 招商证 券 33,500 576,870.00 0.14
54 300166 东方国 信 42,559 571,567.37 0.14
55 600325 华发股 份 67,320 562,122.00 0.14
56 600643 爱建集 团 36,000 539,280.00 0.13
57 601857 中国石 油 70,100 539,069.00 0.13
58 002589 瑞康医 药 34,500 531,300.00 0.13
59 002217 合力泰 53,600 529,568.00 0.13
60 002460 赣锋锂 业 11,400 527,250.00 0.13
61 300296 利亚德 27,800 522,640.00 0.13
62 601985 中国核 电 66,600 520,146.00 0.13
63 000725 京东方 Ａ 124,100 516,256.00 0.13 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 45 页
64 300244 迪安诊 断 16,400 515,944.00 0.12
65 300058 蓝色光 标 63,300 495,006.00 0.12
66 002426 胜利精 密 58,000 469,220.00 0.11
67 002439 启明星 辰 24,000 446,400.00 0.11
68 600183 生益科 技 36,100 445,474.00 0.11
69 600029 南方航 空 51,000 443,700.00 0.11
70 300010 立思辰 34,100 441,595.00 0.11
71 002221 东华能 源 40,000 436,400.00 0.11
72 601788 光大证 券 28,800 429,984.00 0.10
73 300070 碧水源 22,400 417,760.00 0.10
74 600584 长电科 技 25,900 415,695.00 0.10
75 002268 卫 士 通 24,160 406,371.20 0.10
76 002005 德豪润 达 85,000 405,450.00 0.10
77 600580 卧龙电 气 57,500 392,150.00 0.09
78 600416 湘电股 份 28,100 384,970.00 0.09
79 600111 北方稀 土 31,400 355,762.00 0.09
80 601800 中国交 建 22,000 349,580.00 0.08
81 600100 同方股 份 24,300 343,116.00 0.08
82 002821 凯莱英 4,586 334,640.42 0.08
83 601198 东兴证 券 16,800 289,632.00 0.07
84 600893 航发动 力 10,500 286,650.00 0.07
85 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.05
86 300558 贝达药 业 2,172 129,538.08 0.03
87 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.02
88 603801 志邦股 份 1,405 47,489.00 0.01
89 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
90 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
91 300556 丝路视 觉 1,226 40,053.42 0.01
92 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
93 603879 永悦科 技 1,227 28,343.70 0.01
94 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
95 603536 惠发股 份 1,008 24,141.60 0.01
96 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
97 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
98 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
99 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
100 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
101 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
102 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 45 页
103 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
104 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
105 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
106 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002019 亿帆鑫 富 10,211,435.00 1.82
2 600036 招商银 行 6,042,071.00 1.07
3 601318 中国平 安 5,932,813.00 1.06
4 600070 浙江富 润 4,925,489.00 0.88
5 601398 工商银 行 4,418,817.00 0.79
6 600079 人福医 药 4,198,147.00 0.75
7 600098 广州发 展 3,424,137.12 0.61
8 002291 星期六 3,257,945.00 0.58
9 601166 兴业银 行 3,187,440.00 0.57
10 600016 民生银 行 2,954,641.70 0.53
11 600519 贵州茅 台 2,889,139.50 0.51
12 601328 交通银 行 2,538,200.00 0.45
13 601668 中国建 筑 2,040,280.00 0.36
14 600000 浦发银 行 2,036,638.00 0.36
15 601288 农业银 行 1,895,720.00 0.34
16 600030 中信证 券 1,870,640.00 0.33
17 601336 新华保 险 1,753,350.00 0.31
18 600837 海通证 券 1,741,998.00 0.31
19 601169 北京银 行 1,726,228.00 0.31
20 600887 伊利股 份 1,694,617.00 0.30
注：买 入金 额均 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 45 页
1 300104 乐视网 15,056,023.00 2.68
2 002642 荣之联 14,434,725.29 2.57
3 300113 顺网科 技 6,009,468.54 1.07
4 002739 万达院 线 5,612,202.92 1.00
5 002291 星期六 3,409,028.00 0.61
6 300015 爱尔眼 科 3,379,797.00 0.60
7 601166 兴业银 行 3,144,000.00 0.56
8 600016 民生银 行 2,871,369.00 0.51
9 600098 广州发 展 2,819,868.40 0.50
10 002230 科大讯 飞 1,623,084.27 0.29
11 601601 中国太 保 1,206,183.70 0.21
12 002707 众信旅 游 950,478.70 0.17
13 002174 游族网 络 935,960.00 0.17
14 300136 信维通 信 673,817.00 0.12
15 002573 清新环 境 664,455.00 0.12
16 002475 立讯精 密 651,809.15 0.12
17 600487 亨通光 电 625,680.00 0.11
18 600867 通化东 宝 603,810.00 0.11
19 002002 鸿达兴 业 582,217.31 0.10
20 603355 莱克电 气 547,888.30 0.10
注：卖 出金 额均 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 124,264,843.70
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 89,762,172.27
注：买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 45 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1707 IC1707 -38 -46,382,800.00 -1,340,640.00 -
IF1707 IF1707 -32 -35,015,040.00 -1,177,636.00 -
IH1707 IH1707 -74 -56,112,720.00 -1,717,800.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -4,236,076.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -6,387,733.68
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） -7,047,834.32
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 的衍 生品 投资 将严 格遵守 证监 会及 相关 法律 法规的 约束 ，合 理利 用股 指期货 、权 证等
衍生工 具 ， 利 用数 量方 法 发掘可 能的 套利 机会 。 投 资原则 为有 利于 基金 资产 增值 ， 控 制下 跌风 险，
实现保 值和 锁定 收益 。目 前衍生 品投 资策 略主 要是 股指期 货套 利， 即采 用股 指期货 套利 的对 冲策
略积极 发现 市场 上如 期货 与现货 之间 、期 货不 同合 约之间 等的 价差 关系 ，进 行套利 ，以 获取 绝对
收益。 股指 期货 套利 包括 以下两 种方 式：
1 ）期 现套 利
期现套 利过 程中 ，由 于股 指期货 合约 价格 与标 的指 数价格 之间 的价 差不 断变 动，套 利交 易可
以通过 捕捉 该价 差进 而获 利。
2 ）跨 期套 利
跨期套 利过 程中 ，不 同期 货合约 之间 的价 差不 断变 动，套 利交 易通 过捕 捉合 约间价 差进 而获
利。
基金经 理会 实时 关注 市场 的发展 ，前 瞻性 地运 用其 他绝对 收益 策略 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注： 本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 45 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金 投资 的中 信证 券 （600030 ） ， 中信 证券 股份 有限 公司于 二〇 一七 年五 月二 十四日 发布 《 关
于收到 中国 证监 会行 政处 罚事先 告知 书的 公告 》 ， 违 反了 《证 券公 司融 资融 券 业务管 理办 法 》 第 十
一条的规定， 未按照规 定 与客户签订业 务合同； 收 到了中国证券 监督管理 委 员会《行政 处罚事先
告知书 》 （处 罚字 【2017 】57 号） ， 对 公司 及相 关责 任人给 予拟 处罚 的决 定。 除此， 基金 投资 的前
十名其他证券 的发行主 体 没有被监管部 门立案调 查 的，也没有在 报告编制 日 前一年内受 到公开谴
责、处 罚的 情形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 27,634,942.40
2 应收证 券清 算款 25,871.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 197,057.81
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 27,857,871.83
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300104 乐视网 8,586,000.00 2.08 重大事 项
中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 45 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,814 58,927.84 9,999,000.00 2.17% 450,463,147.04 97.83%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
497,017.89 0.1079%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经 理 持有 本开 放式基 金 10~50
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管理 人固有 资
金
9,999,000.00 2.17 9,999,000.00 2.17 不少 于3 年
基金管理 人高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 9,999,000.00 2.17 9,999,000.00 2.17 不少 于3 年
中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 45 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 12 月30 日 ）基 金份 额 总额 1,239,463,253.94
本报告 期期 初基 金份 额总 额 614,610,604.12
本报告 期基 金总 申购 份额 109,395.29
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 154,257,852.37
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 460,462,147.04
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
自 2017 年 1 月 10 日起 ， 唐亚明 先生 任本 基金 管理 人副总 经理;自 2017 年 6 月 19 日起 ，曹
均先生 新任 本基 金管 理人 董事长。 本基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门本 报告 期内未 发生 重大 人 事
变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管人业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 改聘 为本 基金 进行审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、基 金托 管人 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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数量 成交总 额的 比
例
总量的 比例 备注
东北证 券 2 212,090,467.11 100.00% 197,519.39 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东北证 券 - - 1,680,000,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中邮绝 对收 益策 略定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金 2016 年
第 4 季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 1 月 21 日
2
中邮绝 对收 益策 略定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金更 新招募
说明书 （2017 年第1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 1 月 25 日
3
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金参 加交 通银行
股份有 限公 司基 金手 机银 行申购
及定投 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 2 月 23 日
4
中邮绝 对收 益策 略定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金开 放申
购、赎 回业 务公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 3 月 8 日
5
中邮绝 对收 益策 略定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金关 于运用
股指期 货对 冲的 投资 策略 执行情
况公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 3 月 9 日
6
中邮绝 对收 益策 略定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金 2016 年
年度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 3 月 31 日
7
中邮绝 对收 益策 略定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金 2017 年
第 1 季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 4 月 21 日
8
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金参 加交 通银行
股份有 限公 司基 金手 机银 行申购
及定投 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 4 月 22 日
9
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于参 加广 发证 券股 份有 限公司
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
2017 年 4 月 26 日 中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 45 页
申购费 率优 惠的 公告 券日报
10
中邮绝 对收 益策 略定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金开 放申
购、赎 回业 务公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 6 月 7 日
11
中邮绝 对收 益策 略定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金关 于运用
股指期 货对 冲的 投资 策略 执行情
况公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 6 月 8 日
12
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金参 加交 通银行
股份有 限公 司基 金手 机银 行申购
及定投 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：无 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1. 中 国证 监会 批准 中邮 绝 对收益 策略 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金募 集的文 件
2. 《中 邮绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》
3. 《中 邮绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》
4. 《中 邮绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金招 募说 明书 》
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7. 报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 营业 时间 查阅 ，或登 陆基 金管 理人 网站 查阅。
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
中邮绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 45 页
投资者 对本 报告 书如 有 疑 问，可 咨询 基金 管理 人中 邮创业 基金 管理 股份 有限 公司。
客户服 务中 心电 话：010-58511618
400-880-1618
基金管 理人 网址 ：www.postfund.com.cn
中邮创业基金管理股份有限公司
2017 年 8 月29 日
