中 邮 货 币 市场 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中邮创业基 金管理股份有限公 司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期：2017 年8 月29 日 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托管人中 国邮政储 蓄 银行股份有限 公司（简 称 ：中国邮政储 蓄银行） 根 据本基金合同 规
定， 于2017 年08 月 28 日 复核了 本报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情 况、 财务 会计 报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 43
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 44
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 45
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 46
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 52
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 57
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 57
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 57
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中邮货 币市 场基 金
基金简 称 中邮货 币
基金主 代码 000576
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 28 日
基金管 理人 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 4,285,513,931.81 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中邮货 币市 场基 金 A 中邮货 币市 场基 金 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000576 000580
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 77,984,908.42 份 4,207,529,023.39 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 低风 险与 高流 动性 的基础 上， 追求 稳定 的当 期 收益 。
投资策 略
本基金 投资 管理 将充 分运 用收益 率策 略与 估值 策略 相结合 的方 法 ， 对 各类 可
投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益
性、 流 动性 及风 险性 特征， 在风险 与收 益的 配比 中， 力求将 各类 风险 降到 最
低，并 在控 制投 资组 合良 好流动 性的 基础 上为 投资 者获取 稳定 的收 益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：金融 机构 人民 币活 期存 款基准 利率 （税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种， 其预 期收 益和
风险均 低于 债券 型基 金、 混合型 基金 及股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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名称
中邮创业基金管理股份有限
公司
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公
司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 侯玉春 田东辉
联系电 话 010-82295160 —157 010-68858113
电子邮 箱 houyc@postfund.com.cn tiandonghui@psbc.com
客户服 务电话
010－58511618 95580
传真 010-82295155 010-68858120
注册地 址
北京市东城区和平里中街乙
16 号
北京市 西城 区金 融大 街 3 号
办公地 址
北京市东城区和平里中街乙
16 号
北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座
邮政编 码 100013 100808
法定代 表人 曹均 李国华
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报、
证券日 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.postfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司 北京市 东城 区和 平里 中街 乙 16 号
中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中邮货 币市 场基 金 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3181% 0.0003% 0.0292% 0.0000% 0.2889% 0.0003%
过去三 个月 0.9416% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.8531% 0.0007%
过去六 个月 1.6978% 0.0015% 0.1760% 0.0000% 1.5218% 0.0015%
过去一 年 2.9631% 0.0028% 0.3549% 0.0000% 2.6082% 0.0028%
过去三 年 9.8797% 0.0059% 1.0656% 0.0000% 8.8141% 0.0059%
自基 金 合 同 10.1674% 0.0058% 1.0986% 0.0000% 9.0688% 0.0058%
基金级 别 中邮货 币市 场基 金 A 中邮货 币市 场基 金 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年6 月30 日 )
报告期( 2017 年 1 月1 日 -
2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 1,477,833.05 86,517,788.83
本期利 润 1,477,833.05 86,517,788.83
本期净 值收 益率 1.6978% 1.8199%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 77,984,908.42 4,207,529,023.39
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 10.1674% 10.5711% 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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生效起 至今
中邮货 币市 场基 金 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3379% 0.0003% 0.0292% 0.0000% 0.3087% 0.0003%
过去三 个月 1.0018% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.9133% 0.0007%
过去六 个月 1.8199% 0.0015% 0.1760% 0.0000% 1.6439% 0.0015%
过去一 年 3.2103% 0.0028% 0.3549% 0.0000% 2.8554% 0.0028%
过去三 年 10.2579% 0.0059% 1.0656% 0.0000% 9.1923% 0.0059%
自 基 金 合 同
生效起 至今
10.5711% 0.0058% 1.0986% 0.0000% 9.4725% 0.0058%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 金融 机构 人民 币活 期存款 基准 利率 （税 后） 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 基金 自 2014 年 05 月 28 日基 金合 同生 效之 日 起 3 个 月内 为建 仓期 ， 建 仓期结 束时 投资 组合
比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 中邮 创业 基金 管理股 份有 限公 司成 立 于 2006 年 5 月 8 日 ，截 至 2017 年 6 月 30
日， 本公 司共 管理34 只 开 放式基 金产 品 ， 分 别为 中 邮核心 优选 混合 型证 券投 资基金 、 中邮 核心 成
长混合型证券 投资基金 、 中邮核心优势 灵活配置 混 合型证券投资 基金、中 邮 核心主题混 合型证券
投资基 金、 中邮 中小 盘灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、中 邮上 证 380 指 数增 强型证 券投 资基 金 、
中邮战略新兴 产业混合 型 证券投资基金 、中邮稳 定 收益债券型证 券投资基 金 、中邮定期 开放债券
型证券投资基 金、中邮 核 心竞争力灵活 配置混合 型 证券投资基金 、中邮双 动 力混合型证 券投资基
金、 中邮 货币 市场 基金 、 中邮多 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 中邮 现 金驿站 货币 市场 基金 、
中邮核心科技 灵活配置 混 合型证券投资 基金、中 邮 趋势精选灵活 配置混合 型 证券投资基 金、中邮
稳健添利灵活 配置混合 型 证券投资基金 、中邮信 息 产业灵活配置 混合型者 证 券投资基金 、中邮乐
享收益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 中邮创业 新 优势灵活配置 混合型证 券 投资基 金、 中邮新思
路灵活配置混 合型证券 投 资基金、中邮 尊享一年 定 期开放灵活配 置混合型 发 起式证券投 资基金、
中邮绝对收益 策略定期 开 放混合型发起 式证券投 资 基金、中邮风 格轮动灵 活 配置混合型 证券投资
基金、中邮纯 债聚利债 券 型证券投资基 金、中邮 增 力债券型证券 投资基金 、 中邮低碳经 济灵活配
置混合型证券 投资基金 、 中邮医药健康 灵活配置 混 合型证券投资 基金、中 邮 消费升级灵 活配置混
合型发起式证 券投资基 金 、中邮景泰灵 活配置混 合 型证券投资基 金、中邮 军 民融合灵活 配置混合
型证券投资基 金、中邮 睿 信增强债券型 证券投资 基 金、中邮稳健 合赢债券 型 证券投资基 金、 中邮
纯债恒 利债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
余红
基金经
理
2015 年10 月26
日
- 3 年
大学本 科， 曾 任职 于浦 发 银
行北京 分行 国际 部、 外 汇 管
理部、 中 小企 业业 务经 营 中
心、 中邮 创业 基金 管理 股 份
有限公 司中 邮稳 定收 益债
券型证 券投 资基 金基 金经中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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理助理 兼研 究员， 现担 任 中
邮货币 市场 基金、 中邮 现 金
驿站货 币市 场基 金基 金经
理。
注：基金经理 的任职日 期 及离任日期均 依据基金 成 立日期或中国 证券投资 基 金 业协会下 发的《关
于基金 经理 注册 通知 》 、 《 关于基 金经 理变 更通 知》 、 《关于 基金 经理 注销 通知 》日期 。
证券从 业的 含义 遵从 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 公平交易 管 理制度的规定 ，各基金 在 研究、投资、 交
易等各 方面 受到 公平 对待 ，确保 各基 金获 得公 平交 易的机 会。
报告期内，本 基金的投 资 决策、投资交 易程序、 投 资权限等各方 面均符合 规 定的要求；交 易
行为合法合规 ，未出现 异 常交易、操纵 市场的现 象 ；未发生内幕 交易的情 况 ；相关的 信 息披露真
实、完整、准 确、及时 ； 基金各种账户 类、申购 赎 回及其他交易 类业务、 注 册登记业务 均按规定
的程序 、规 则进 行， 未出 现重大 违法 违规 或违 反基 金合同 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
在证监会颁发 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 后，由金 融 工程部组织， 对
交易部 和投 资部 相关 人员 进行了 培训 ， 督 促相 关人 员严格 遵守 该制 度。 为确 保该制 度的 顺利 执行 ，
公司与衡泰软 件共同开 发 了公平交易系 统，并按 月 度、季度、年 度生成各 只 基金之间的 交易价差
分析报告，逐 一分析得 出 结论后发送给 相关部门 和 人员。对于报 告中产生 的 异常情况， 在做出合
理解释后，提 请各部门 相 关人员引起重 视，完善 公 司内部公平交 易制度， 使 之更符合指 导意见精
神，并 避免 类似 情况 再次 发生， 最后 妥善 保存 分析 报告备 查。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年市场在 政策收紧 和 基本面平稳的 双重压力 下 ，震荡出现明 显调整， 不 过季度末比预 期
宽松 。 央 行信 贷数 据答 记 者问中 明确 指出 “ 坚持 积 极稳妥 去杠 杆的 总方 针不 动摇” ， 但 也反 复强 调中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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“对金 融支 持实 体经 济也 没有造 成大 的影 响” 。 原因 无过于 平衡 “稳 增长” 和 “去杠 杆” 两 者之 间
的关系 ，同 时兼 顾“ 十九 大”平 稳政 策的 需要 。上 半年 10 年 国债 和 10 年 国 开分别 上 行 46bp 和
48bp，同期 1 年 国债 和1 年国开 也分 别上 行 70bp 和60bp 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ，中邮 货币 A 净值 增长 率 为 1.6978% ，同 期业 绩比 较基准 增长 率为
0.1760% ， 中邮 货币B 净 值 净值增 长率 为 1.8199% ， 同期业 绩比 较基 准增 长率为 0.1760% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观方 面 ， 从宏 观数 据来 看， 物价 方面 ，5 月份 CPI 环比 下降0.1% ， 同比 上 涨 1.5% ， 上涨
因素集中在非 食品部分 ， 下降因素集中 在食品部 分 。非食品部分 价格上涨 内 容包括医疗 保健、教
育服务 和居 住交 通等 。 食品 部分价 格下 降主 要是 鸡蛋 、 猪肉和 鲜菜 ， 三类 合计 影 响CPI 下 降约 0.61
个百分 点。5 月 份， 扣除 食品和 能源 的核 心 CPI 同 比上 涨 2.1% ， 涨幅 和上 月 相同。5 月 PPI 环
比下降 0.3% ，比 上月 收窄 0.1 个 百分 点， 呈现 趋势 企稳迹 象。5 月 PPI 同 比 上涨 5.5% ， 涨幅 比
上月回 落0.9 个百 分点 。 上游采 掘业 、 中 游原 材料 和下游 加工 业涨 幅逐 渐收 窄趋势 ， 生 活资 料价
格涨幅 缩窄 程度 最小 。 本 轮 经济增 长的 主要 驱动 力就 是去产 能所 推动 的自 上游 到下游 的盈 利改 善。
但因为 终端 需求 改善 很少 ， 所以 下游 加工 业和 生活 资料的 价格 涨幅 也是 最小 的。 从4 月和 5 月的
PPI 数 据来 看， 经济 向下 的趋势 已经 启动 ， 但 势头 应该比 较缓 慢。 经 历3 月 高点后 ， 工 业增 加值
回落势 能明 显低 于预 期 ， 二季度 经济 走稳 可期 。5 月工业 增加 值同 比 6.5%，与 4 月持 平 ， 平 稳趋
势从 5 月 已经 走平 的 PMI 数据 ，以 及 5-6 月企 稳 并有所 反弹 的发 电耗 煤数 据中得 到印 证。5 月
份， 制 造 业PMI 为51.2% ， 与上 月持 平， 高于 去年 同期 1.1 个百 分点 ， 连 续8 个月 位 于 51.0% 以
上的扩 张区 间 。 5 月六 大发 电集团 日均 耗煤 同比 增 速11%，较 4 月的 14.1% 略 有 下滑 ， 但 6 月1-14
日六大 发电 集团 日均 耗煤 同比增 长 15.2% ， 环 比增 速7.2% ， 处 于相 对高 位。 5 月份， PMI 为 51.2% ，
与上月持平， 呈现企稳 之 势。分规模看 ，大型企 业 走弱，中小型 企业回升 。 生产指数为 53.4% ，
略微收 窄； 新订 单指 数为52.3% ， 与上 月持 平。 从 业 人员指 数 为 49.4% ， 略有 反 弹， 表 明制 造业 企
业用工降幅有 所收窄。 原 材料库 存指数 为 48.5% ， 表明制造业主 要原材料 库 存量继续下降 。供应
商配送时间指 数为 50.2% ，略有下降， 表明制造 业 原材料供应商 交货时间 略 有加快。5 月 固定资
产投资 同 比7.8%，较 4 月 稍有回 落 。 一 是制 造业 投资 反弹 ， 同 比 较 4 月 上升2.7 个百 分点 至 5.9% ，
反弹一是因为 去年基数 较 低，二是依靠 设备制造 、 食品制造和纺 织业等分 项 投资增长拉 动。二是
基建投 资回 落， 同比 较 4 月下 降 4.3 个 百分 点至13.1% ， 创年 内新 低， 凸显 财 政收支 矛盾 下支 出
增长乏 力。 三是 房地 产 投 资下滑 ，但 幅度 有限 ，同 比较 4 月下降 2.3 个 百 分点 至 7.4% ， 说明 前
期旺盛的房地 产销售对 房 地产投资还存 在一定的 拉 动作用。从项 目隶属关 系 看，中央项 目固定资中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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产投资 持续 回落。5 月 份， 中央项 目投 资累 计同 比下 降 10.2% ， 降 幅比1-4 月 份扩 大1 个百 分点；
地方项 目投 资累 计同 比增 长 9.4% ， 增 速回 落0.2 个 百分点 。5 月社 会消 费品 零售总 额同 比名 义增
10.7% ，与 4 月 持平 。其 中，限 额以 上单 位消 费品 零售额 同比 增 长 9.2% 。 部 分与消 费升 级相 关商
品增长较快。 乡村消费 品 零售额增速持 续快于城 镇 消费品零售额 。5 月份 ， 限 额以上单 位体育娱
乐类、 家电 类和 化妆 品类 分别增 长 11.4% 、13.6% 和 12.9% ，比 上月 加快 2.8 、3.4 和 5.2 个百 分
点。 据 全国 乘用 车市 场信 息联席 会数 据，5 月 份， 我国运 动型 多用 途乘 用车 （SUV） 销量 同比 增长
17.2% ，增 速比上月 加快 2.1 个百分点 ，且明显 高于 同期乘用车市 场整体增 速 。社融方面， 受货
币政策中性趋 紧和资金 利 率不断上移影 响，5 月 债 券和非标融资 大幅回落 。5 月份，新 增社会融
资规 模1.06 万 亿元 ，同 比多 增 3855 亿 元， 社会 融资规 模存 量同 比增 长12.9% 。 新增 委托 贷款 、
信托贷 款、 未贴 现银 行承 兑 汇票等 表外 业务 规模 共 计289 亿 元， 延续 上月 三项 表 外业务 缩减 趋势 ，
且跌幅较大， 表明监管 对 表外业务扩张 起到明显 制 约。新增企业 债券融资-2462 亿元，主 因在债
券利率进一步 攀升下， 信 用债的发行规 模继续收 缩 ，环比减少 约 3600 亿元 ，同时也继续 推动企
业融资 向信 贷转 向。
为应对 6 月 末的 MPA 以及 跨季资 金需 求，6 月中 旬 以股份 制银 行同 业存 单、 存款为 代表 的短
期收益率到今 年以来的 高 点；当前央行 态度较为 明 确，国内金融 去杠杆和 控 制资产泡沫 的进程仍
未走完，控制 资产泡沫 、 控制金融杠杆 继续压制 货 币政策。预计 货币政策 继 续保持稳健 中 性，财
政政策则以托 底需求为 主 ，但并非强力 刺激。资 产 配置上 ，本基 金仍以存 单 和短期存款 为主，把
握关键 时点 配置 高收 益资 产，提 高组 合收 益率 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金公司于 本报告期 内 成立估值小组 ，成员由 总 经理、督察长 、基金清 算 部经理、基金 经
理及基金会计 组成。估 值 小组负责确定 基金估值 程 序及标准以及 对突发事 件 的处理，在 采用估值
政策和 程序 时 ， 充 分考 虑 参与估 值流 程各 方及 人员 的经验 、 专业 胜任 和独 立 性， 通过 估值 委员 会、
参考行业协会 估值意见 、 参考独立第三 方机构估 值 数据等一种或 多种方式 的 有效结合， 减少或避
免估值 偏差 的发 生。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基 金 《基 金合 同》 约 定 ， 每日 分配、 按月 支付。 本基金 根据 每日 基金 收益 情况， 以每 万份
基金已实现收 益为基准 ， 为投资人每日 计算当日 收 益并分配，每 月集中支 付 。本基金每 日进行收
益计算 并分 配， 每月 累计 收益支 付方 式只 采用 红利 再投资 （即 红利 转基 金份 额）方 式。 本 期 A 类
份额已 实现 收益 为 1,477,833.05 元， 每日 分配 ，每 月支付 ，合 计分 配 1,477,833.05 元，B 类份
额已实 现收 益 为86,517,788.83 元， 每日 分配 ，每 月支付 ，合 计分 配86,517,788.83 元。 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期 内本 基金 持有 人数 或基金 资产 净值 无预 警说 明。 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中 国邮 政储 蓄银行 股份 有限 公司 （以 下称 “ 本托 管人” ） 在 中邮 货币基 金 （ 以下
称 “本 基金” ） 的托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关 法律 法规、 基金 合同 和托
管协议 的有 关规 定， 不存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 数据 真实 、
准确和 完整 。
中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中邮 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,413,044,358.40 5,128,091,327.08
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,892,699,347.87 988,092,197.51
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,892,699,347.87 988,092,197.51
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 975,177,542.77 2,008,237,292.36
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 12,348,614.63 14,640,568.49
应收股 利
- -
应收申 购款
231,226.00 225,660,096.73
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,293,501,089.67 8,364,721,482.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,299,141.83 915,037.33
应付托 管费
393,679.31 277,284.04
应付销 售服 务费
55,143.40 49,693.33
应付交 易费用 6.4.7.7 41,130.46 38,773.93
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
5,465,581.35 5,275,601.45
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 732,481.51 549,000.00
负债合 计
7,987,157.86 7,105,390.08
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 4,285,513,931.81 8,357,616,092.09
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
4,285,513,931.81 8,357,616,092.09
负债和 所有 者权 益总 计
4,293,501,089.67 8,364,721,482.17
注： 截止2017 年 6 月 30 日， 中邮 货币 市场A 基 金 份额净 值 1.0000 元 ， 中 邮 货币市 场 A 基金 份额
总额77,984,908.42 份； 中邮货 币市 场 B 基金 份额 净值1.0000 元 ， 中 邮货 币 市场B 基金 份额 总额
4,207,529,023.39 份； 中 邮货币 市场 基金 份额 总额 合计为 ：4,285,513,931.81 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中邮 货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
99,003,754.41 102,560,717.66
1.利息 收入
98,893,883.29 101,259,930.16
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 38,787,343.97 29,975,860.26
债券利 息收 入
36,034,268.45 60,498,098.05
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
24,072,270.87 10,785,971.85
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
109,871.12 1,300,787.50
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 109,871.12 1,300,787.50
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
- -
减： 二、费用
11,008,132.53 17,798,017.14
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 7,988,377.60 10,361,288.34
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,420,720.47 3,139,784.37
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 348,450.48 466,793.63 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 - 253.60
5．利 息支 出
48,197.53 3,568,039.24
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
48,197.53 3,568,039.24
6．其 他费 用 6.4.7.20 202,386.45 261,857.96
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
87,995,621.88 84,762,700.52
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
87,995,621.88 84,762,700.52
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中邮 货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,357,616,092.09 - 8,357,616,092.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 87,995,621.88 87,995,621.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-4,072,102,160.28 - -4,072,102,160.28
其中：1. 基 金申 购款 10,517,236,693.25 - 10,517,236,693.25
2. 基金 赎回 款 -14,589,338,853.53 - -14,589,338,853.53 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -87,995,621.88 -87,995,621.88
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,285,513,931.81 - 4,285,513,931.81
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,039,353,397.43 - 8,039,353,397.43
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 84,762,700.52 84,762,700.52
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-5,441,063,643.02 - -5,441,063,643.02
其中：1. 基 金申 购款 5,840,682,000.98 - 5,840,682,000.98
2. 基金 赎回 款 -11,281,745,644.00 - -11,281,745,644.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -84,762,700.52 -84,762,700.52
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,598,289,754.41 - 2,598,289,754.41
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周克______
______ 周克______
____ 吕伟 卓____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中邮货 币市 场基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金” ） 经中 国证 券监督 管理 委员 会 （ 以下 简称 “ 中国 证监
会” ） 证监许可 ﹝2014 ﹞215 号《关于 核准中邮 货币 基金募集的批 复》核准 ， 由中邮创业基 金管
理股份有限 公司依照 《中 华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《证券 投资基金 运 作管理办法》 、 《证券
投资基 金销 售管 理办 法》 等有关 规定 和《 中邮 货币 市场基 金基 金合 同》 发起 ，并于 2014 年 5 月
28 日 募集 成立 。 本 基金 为 契约型 开放 式， 存续 期限 不定， 首次 设立 募集 包括 认购资 金利 息共 募集
2,222,449,253.71 元， 业 经致同 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 致 同验字(2014) 第110ZC0109 号
验资报 告予 以验 证。 《中 邮 货币市 场基 金基 金合 同 》 于2014 年5 月28 日 正式 生效 ， 基 金合 同生 效
日的基 金份 额总 额 为2,222,449,253.71 份基 金份 额 （其中A 类 基金 份额 为723,446,594.71 份， B
类基金 份额 为 1,499,002,659.00 份） 。本 基金 的基 金管理 人为 中邮 创业 基金 管理股 份有 限公 司，
基金托 管人 为中 国邮 政储 蓄银行 股份 有限 公司 。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《中邮货 币 市场基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金
主要投资于 以下金融 工具 ，包括：1、 现金；2、 通 知存款；3、 短期融资 券；4、剩余期限 在 397
天以内 （ 含397 天） 的债 券、 资 产支 持证 券、 中期 票据；5 、1 年以 内 （ 含1 年） 的 银行 定期 存款 、
大额存 单、 同业 存单 ；6 、 期限 在 1 年 以内 （ 含 1 年 ）的质 押及 买断 式债 券回 购；7 、期 限 在 1 年
以内（含 1 年） 的中 央银 行票据 （以 下简 称 “ 央行 票据 ”）； 8 、中 国证 监会 、中国 人民 银行 认 可
的其它具有良 好流动性 的 货币市场工具 。如法律 法 规或监管机构 以后允许 基 金投资的其 他品种，
基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以基 金持 续经营 为基 础编 制， 执行 财 政部颁 布的 企业 会计 准则 及其应 用指 南、
解释及 其他 有关 规定 （ 统 称 “ 企业 会计 准则 ” ） 和 中 国证券 业协 会2007 年5 月15 日颁 布的 《 证券
投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 中国 证监会 2010 年 2 月 8 日颁布 的证 监会 公 告[2010]5 号 《证 券
投资基 金 信 息披 露XBRL 模板 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及中 国证 监会 发布 的关于 基金 行业 实
务操作 的有 关规 定。 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金基于上 述编制基 础 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实完整 地 反映了基金财 务
状况、 经营 成果 和所 有者 权益（ 基金 净值 ）变 动等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问 题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 国 家税 务
总局关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《财 政部 国家 税务总 局 证监 会关
于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 财政 部 国
家税务总局 关 于全面推 开 营业税改征增 值税试点 的 通知》 、财税[2016]46 号 《财政部 国家 税务
总局 关于 进一 步明 确全 面 推开营 改增 试 点 金融 业有 关政策 的通 知》 、 财 税[2016]70 号 《财 政部 国
家税务总局关 于金融机 构 同 业往来等增 值税政策 的 补充通知》及 其他相关 税 务法规和实 务操作，
本基金 主要 税项 列示 如下 ：
1 ． 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
2 ． 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖债 券的 差价 收入 ， 债 券的利 息收 入及
其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
3．于 2016 年5 月1 日 前 ， 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。
基金买 卖债 券的 差价 收入 不予征 收营 业税 。 自2016 年5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳营 业税 改为 缴纳
增值税。对证 券投资基 金 管理人运用基 金买 卖债 券 的差价收入及 基金取得 的 以下利息收 入免征增
值税 ：a） 同业 存款 ；b ） 买入返 售金 融资 产 （质押 式、 买断 式） ；c） 国债 、 地方政 府债 ；d ） 金 融
债券。
中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 1,044,358.40
定期存 款 1,412,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 703,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 709,000,000.00
其他存 款 -
合计： 1,413,044,358.40
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,892,699,347.87 1,894,407,000.00 1,707,652.13 0.0398%
合计 1,892,699,347.87 1,894,407,000.00 1,707,652.13 0.0398%
注：偏 离金 额= 影子 定价- 摊余成 本， 偏离 度= 偏离 金 额/摊 余成 本法 确定 的基 金 资产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银 行 间 市 场 买 入 返 售
金融资 产
975,177,542.77 -
交 易 所 市 场 买 入 返 售
金融资 产
- -
合计 975,177,542.77 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末未 持有 买断 式逆回 购金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,344.09
应收定 期存 款利 息 2,781,505.72
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 9,014,413.69
应收买 入返 售证 券利 息 551,351.13
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 12,348,614.63
中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 58 页
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末未 持有 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 41,130.46
合计 41,130.46
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 732,481.51
合计 732,481.51
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
中邮货 币市 场基 金 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 324,852,287.97 324,852,287.97
本期申 购 150,098,802.27 150,098,802.27
本期赎 回( 以"-" 号填列) -396,966,181.82 -396,966,181.82 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 58 页
本期末 77,984,908.42 77,984,908.42
金额单 位： 人民 币元
中邮货 币市 场基 金 B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 8,032,763,804.12 8,032,763,804.12
本期申 购 10,367,137,890.98 10,367,137,890.98
本期赎 回( 以"-" 号填列) -14,192,372,671.71 -14,192,372,671.71
本期末 4,207,529,023.39 4,207,529,023.39
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
中邮货 币市 场基 金 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,477,833.05 - 1,477,833.05
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,477,833.05 - -1,477,833.05
本期末 - - -
单位： 人民 币元
中邮货 币市 场基 金 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - - 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 58 页
本期利 润 86,517,788.83 - 86,517,788.83
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -86,517,788.83 - -86,517,788.83
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 126,342.71
定期存 款利 息收 入 38,657,463.36
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,537.90
其他 -
合计 38,787,343.97
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本期 无股 票投 资。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
109,871.12 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 109,871.12
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
12,820,765,253.29
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
12,799,991,023.54
减：应 收利 息总 额 20,664,358.63
买卖债 券差 价收 入 109,871.12
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本期本 基金 无资 产支 持证 券投资 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本期本 基金 无贵 金属 投资 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本期本 基金 无衍 生工 具投 资。
6.4.7.16 股 利收 益
本期本 基金 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本期本 基金 无公 允价 值变 动收益 。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本期 末无 其他 收入 。 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 58 页
6.4.7.19 交 易费 用
本基金 本期 末无 交易 费用 。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 158,686.32
债券账 户维 护费 18,800.00
其他 104.94
合计 202,386.45
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本报告 期内 ，本 基金 不存 在或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截止2017 年8 月24 日， 本基金 不存 在应 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期未 发生 与本 基金 存在控 制关 系或 其他 重大 利害关 系的 关联 方变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
基金托 管人 、 基 金管 理人 股东控 股的 公司 、 基 金代
销机构
首创证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中邮证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 持股 的公 司、基 金代 销机 构
中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 58 页
6.4.10 本 报告 期 及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 末及 上年 度可 比期间 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行交 易的 情况 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日
至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,988,377.60 10,361,288.34
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
98,709.06 125,094.96
注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
0.33% 计提 ，逐 日累 计至 每 月月底 ，按 月支 付。 计算 公式为 ：
日基 金管 理人 报酬 ＝前 一 日基金 资产 净值 ×0. 33% ／ 当年天 数
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日
至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,420,720.47 3,139,784.37
注：支付基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的
0.10% 计提 ，逐 日累 计至 每 月月底 ，按 月支 付。 计算 公式为 ：
日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 × 0.10 % ／ 当 年天数 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中邮货 币市 场基
金 A
中邮货 币市 场基 金
B
合计
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有
限公司
16,141.91 - 16,141.91
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限公司
8,478.12 233,701.94 242,180.06
首创证 券有 限责 任公 司 5,492.86 92.86 5,585.72
中邮证 券有 限责 任公 司 98.35 - 98.35
合计 30,211.24 233,794.80 264,006.04
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中邮货 币市 场基
金 A
中邮货 币市 场基 金
B
合计
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限公司
1,133.82 305,261.78 306,395.60
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有
限公司
22,491.78 - 22,491.78
首创证 券有 限责 任公 司 775.91 629.03 1,404.94
合计 24,401.51 305,890.81 330,292.32
注： 本 基 金A 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为 0.25% ， 对 于由B 类 降级 为A 类 的基金 份额 持有 人，
年销售 服务 费率 应自 其降 级后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额 的费 率。B 类 基金 份额 的年 销
售服务 费率 为 0.01% ， 对 于由 A 类 升级 B 类 的基 金 份额持 有人 ，年 销售 服务 费率自 其升 级后 的下
一个工 作日 起享 受 B 类基 金份额 的费 率。 两类 基金 份额的 销售 服务 费计 提的 计算公 式相 同， 具 体
如下： 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 58 页
H=E× 年销 售服 务费 率／ 当 年天数
H 为每 日该 类 基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易；
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
中邮货 币市 场基 金A 中邮货 币市 场基 金 B
期初持 有的 基金 份额 - 30,408,318.38
期间申 购/ 买入 总份 额 - 67,204,262.75
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 70,612,581.13
期末持 有的 基金 份额 - 27,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.63%
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
中邮货 币市 场基 金A 中邮货 币市 场基 金 B
期初持 有的 基金 份额 - 20,910,471.07
期间申 购/ 买入 总份 额 - 140,047,092.98
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 160,957,564.05
期末持 有的 基金 份额 - - 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 58 页
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：2017 年01 月 20 日， 本基金 管理 人红 利再 投资 中邮货 币市 场 B 类基 金份 额89,302.35 份 ， 无
红利再 投资 费。
2017 年01 月 25 日， 本基 金管理 人赎 回中 邮货 币市 场 B 类 基金 份 额 30,497,620.73 份， 无赎 回费 。
2017 年04 月 12 日 ，本 基 金管理 人申 购中 邮货 币市 场B 类 基金 份 额 40,000,000 份 ，无 申购 费。
2017 年04 月 20 日 ， 本基 金管理 人红 利再 投资 中邮 货币市 场 B 类基 金份 额31,993.98 份 ， 无 红利
再投资 费。
2017 年04 月 26 日 ， 本基 金管理 人赎 回中 邮货 币市 场 B 类 基金 份 额 5,000,000.00 份， 无赎 回费 。
2017 年04 月 27 日， 本基 金管理 人赎 回中 邮货 币市 场 B 类 基金 份 额 15,000,000.00 份， 无赎 回费 。
2017 年05 月 22 日 ， 本基 金管理 人红 利再 投资 中邮 货币市 场 B 类基 金份 额82,966.42 份 ， 无 红利
再投资 费。
2017 年06 月 14 日， 本基 金管理 人赎 回中 邮货 币市 场 B 类 基金 份 额 10,000,000.00 份， 无赎 回费 。
2017 年06 月 20 日， 本基 金管理 人赎 回中 邮货 币市 场 B 类 基金 份额 10,114,960.40 份， 无赎 回费 。
2017 年06 月 28 日 ，本 基 金管理 人申 购中 邮货 币市 场B 类基 金份额 27,000,000 份 ，无 申购 费。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮 政储 蓄
银行股 份有 限
公司
1,044,358.40 126,342.71 2,517,288.38 116,861.79
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 在承 销期 内参 与认 购关联 方承 销的 证券 。
中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
中邮货 币市 场基 金A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
1,613,294.12 -18,000.97 -117,460.10 1,477,833.05 -
中邮货 币 市 场基 金B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
74,605,098.18 11,605,250.65 307,440.00 86,517,788.83 -
注：1:2017 年第 1 号 收益 支付公 告， 宣告 日 2017 年 1 月 20 日 ，分 配收 益 所属期 间为 ：2016 年
12 月20 日至2017 年01 月 19 日；2017 年第2 号 收益支 付公 告， 宣告日2017 年 02 月 20 日， 分
配收益 所属 期间 为： 自2017 年 01 月20 日至 2017 年 02 月19 日；2017 年第 3 号收 益支 付公 告，
宣告日2017 年 3 月20 日 ，分配 收益 所属 期间 为： 自 2017 年02 月 20 日至2017 年 03 月 19 日；
2017 年第4 号 收益 支付 公 告， 宣 告 日 2017 年4 月20 日， 分配 收益 所属 期间 为： 自 2017 年03 月
20 日至 2017 年 04 月 19 日；2017 年第 5 号 收益 支 付公告 ，宣 告 日 2017 年 5 月 19 日 ，分 配收 益
所属期 间为 ： 自2017 年04 月 20 日至 2017 年05 月21 日；2017 年第 6 号收 益 支付公 告， 宣告 日
2017 年06 月 20 日 ， 分 配 收益所 属期 间为 ： 自 2017 年05 月 22 日至 2017 年06 月 19 日 ； 本 基金
收益支付方式 为 收益再 投 资方式，基金 份额持有 人 所拥有收益结 转的基金 份 额于收益支 付日直接
计入其 基金 账户 。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 流通 受 限的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.13 金 融工 具风 险 及管 理
本基金为货币 市场基金 ， 属于证券投资 基金中的 低 风险品种，其 预期收益 和 风险均低于债 券
型基金、混合 型基金及 股 票型基金。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相 关的风险
主要包括信用 风险、流 动 性风险、市场 风险及利 率 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主
要目标是力求 将各类风 险 降到最低，并 在控制投 资 组合良好流动 性的基础 上 为投资者获 取稳定的
收益。
本基金的基金 管理人建 立 了董事会领导 ，以风险 管 理委员会为核 心的，由 总 经理、督察长 、
监察稽 核部 、风 险管 理部 和相关 业务 部门 构成 的风 险管理 架构 体系 。
本基金管理人 通过定性 和 定量两种方式 对本基金 投 资的金融工具 进行风险 管 理。一方面从 定
性的角度出发 ，对本基 金 存在的风险、 风险的严 重 程度及风险发 生的可能 性 进行评估、 分析和宏
观控制；另一 方面从定 量 分析的角度出 发，通过 金 融建模和特定 风险量化 指 标计算，在 日常工作
中实时 地对 各种 量化 风险 进行跟 踪、 检查 和预 警， 并 通过相 应决 策将 风险 控制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为货币 市场基金 ， 属于证券投资 基金中的 低 风险品种，其 预期收益 和 风险均低于债 券
型基金、混合 型基金及 股 票型基金。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相 关的风险
主要包括 信用 风险、流 动 性风险、市场 风险及利 率 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主
要目标是力求 将各类风 险 降到最低，并 在控制投 资 组合良好流动 性的基础 上 为投资者获 取稳定的
收益。
本基金的基金 管理人建 立 了董事会领导 ，以风险 管 理委员会为核 心的，由 总 经理、督察长 、
监察稽 核部 、风 险管 理部 和相关 业务 部门 构成 的风 险管理 架构 体系 。
本基金管理人 通过定性 和 定量两种方式 对本基金 投 资的金融工具 进行风险 管 理。一方面从 定
性的角度出发 ，对本基 金 存在的风险、 风险的严 重 程度及风险发 生的可能 性 进行评估、 分析和宏
观控制；另一 方面从定 量 分析的角度出 发， 通过 金 融建模和特定 风险量化 指 标计算，在 日常工作
中实时 地对 各种 量化 风险 进行跟 踪、 检查 和预 警， 并 通过相 应决 策将 风险 控制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.13.2 信 用风 险
在基金投资过 程中，信 用 风险主要是指 因债券交 易 对手未履行合 约责任， 或 者基金所投资 债
券的发 行人 出现 违约 、拒 绝支付 到期 本息 ，导 致基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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本基金 的债 券信 用风 险主 要分为 ：单 券种 的信 用风 险和债 券组 合的 信用 风险 。
针对单 券种 发行 主体 的信 用风险 ， 本 基金 管理 人将 通 过以下 三个 方面 来进 行信 用风险 的管 理：
①进行独立的 发行主体 信 用分析，运用 信用产品 的 相关数据资料 ，分析 发 行 人的公司背 景、行业
特性、流动性 、盈利能 力 、偿债能力和 表外事项 等 因素，对信用 债进行信 用 风险评估， 并确定信
用债的风险等 级；②严 格 遵守信用类债 券的备选 库 制度，根据不 同的信用 风 险等级，按 照不同的
投资管理流程 和权限管 理 制度，对入库 债券进行 持 续信用跟踪分 析；③采 取 分散化投资 策略和集
中度限 制， 严格 控制 组合 整体的 违约 风险 水平 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - 29,984,139.85
A-1 以下 - -
未评 级 1,892,699,347.87 958,108,057.66
合计 1,892,699,347.87 988,092,197.51
注：债 券评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 。
未评级 债券 为剩 余期 限在 一年以 内政 策性 金融 债及 超短期 融资 债券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 未持 有按 长期 信用 评级列 示的 债券 投资 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交 易的 不活 跃品 种( 企业 债或 短期 融资 券) 来 实现。 本基 金投 资组 合的 平均剩 余期 限在 每个 交易 日中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 58 页
都不得 超 过 120 天， 且能 够通过 出售 所持 有 的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回情 形外，债
券正回 购的 资金 余额 在每 个交易 日均 不得 超过 基金 资产净 值 的 20% 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具 还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,413,044,358.40 - - - - 1,413,044,358.40
结算备付金 - - - - - -
存出保证金 - - - - - -
交易性金融资产 1,892,699,347.87 - - - - 1,892,699,347.87
衍生金融资产 - - - - - -
买入返售金融资产 975,177,542.77 - - - - 975,177,542.77
应收利息 - - - - 12,348,614.63 12,348,614.63
应收股利 - - - - - -
应收申购款 - - - - 231,226.00 231,226.00
其他资产 - - - - - - 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 58 页
资 产总计 4,280,921,249.04 - - - 12,579,840.63 4,293,501,089.67
负债
卖出回购金融资产款 - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - -
应付赎回款 - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - 1,299,141.83 1,299,141.83
应付托管费 - - - - 393,679.31 393,679.31
应付销售服务 费 - - - - 55,143.40 55,143.40
应付交易费用 - - - - 41,130.46 41,130.46
应交税费 - - - - - -
应付利息 - - - - - -
应付利润 - - - - 5,465,581.35 5,465,581.35
其他负债 - - - - 732,481.51 732,481.51
负 债总计 - - - - 7,987,157.86 7,987,157.86
利 率敏感度 缺口 4,280,921,249.04 - - - 4,592,682.77 4,285,513,931.81
上 年度末
2016 年 12 月31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,128,091,327.08 - - - - 5,128,091,327.08
结算备付金 - - - - - -
存出保证金 - - - - - -
交易性金融资产 907,395,542.02 80,696,655.49 - - - 988,092,197.51
衍生金融资产 - - - - - -
买入返售金融资产 2,008,237,292.36 - - - - 2,008,237,292.36
应收证券清算款 - - - - - -
应收利息 - - - - 14,640,568.49 14,640,568.49
应收股利 - - - - - -
应收申购款 - - - - 225,660,096.73 225,660,096.73
其他资产 - - - - - - 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 58 页
资 产总计 8,043,724,161.46 80,696,655.49 - - 240,300,665.22 8,364,721,482.17
负债
应付证券清算款 - - - - - -
应付赎回款 - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - 915,037.33 915,037.33
应付托管费 - - - - 277,284.04 277,284.04
应付销售服务费 - - - - 49,693.33 49,693.33
应付交易费用 - - - - 38,773.93 38,773.93
应交税费 - - - - - -
应付利息 - - - - - -
应付利润 - - - - 5,275,601.45 5,275,601.45
其他负债 - - - - 549,000.00 549,000.00
负 债总计 - - - - 7,105,390.08 7,105,390.08
利率 敏感度 缺口 8,043,724,161.46 80,696,655.49 - - 233,195,275.14 8,357,616,092.09
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率上 升 25 个 基点 且 其他市 场变 量保 持不 变
市场利 率下 降 25 个 基点 且 其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（ 2017 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2016 年12 月 31 日 ）
基金净 值资 产变 动 -1,002,079.52 -467,546.26
基金净 值资 产变 动 1,008,192.82 470,600.09
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 58 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来 现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 58 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,892,699,347.87 44.08
其中： 债券 1,892,699,347.87 44.08
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 975,177,542.77 22.71
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,413,044,358.40 32.91
4 其他各项 资产 12,579,840.63 0.29
5 合计 4,293,501,089.67 100.00
注：由于四舍 五入的原 因 报告期末资金 资产组合 各 项金额占基金 总资产的 比 例分项之和 与合计可
能有尾 差。
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.09
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 比 例为报告期内 每个交易 日 融资余额占 基金资产
净值比 例的 简单 平均 值。
中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 58 页
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
报告期 内本 基金 债券 正回 购的资 金余 额均 未超 过资 产净值 的 20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 62
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 74
报告期 内 投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 15
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 合同 约定 ，本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日都 不得 超 过 120 天 ，报 告期 内，
本基金 未发 生超 标情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 25.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 4.18 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 60.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 7.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 - - 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 58 页
动利率 债
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 2.28 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.89 -
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
报告期 内本 基金 投资 组合 平均剩 余存 续期 未发 生超 过240 天情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序 号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 260,091,566.59 6.07
其中： 政策 性金 融债 260,091,566.59 6.07
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,632,607,781.28 38.10
8 其他 - -
9 合计 1,892,699,347.87 44.17
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本 占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％） 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 58 页
1 111780017
17 宁 波银
行CD113
2,000,000 197,889,633.63 4.62
2 111709250
17 浦 发银
行CD250
2,000,000 197,885,812.86 4.62
3 111794561
17 广 州农
村商业 银行
CD058
2,000,000 197,836,619.52 4.62
4 111712126
17 北 京银
行CD126
1,500,000 148,592,299.21 3.47
5 111797712
17 广 州农
村商业 银行
CD085
1,000,000 99,413,497.25 2.32
6 111711236
17 平 安银
行CD236
1,000,000 99,066,939.28 2.31
7 111799908
17 北 京农
商银行
CD055
1,000,000 98,938,282.43 2.31
8 111717075
17 光 大银
行CD075
1,000,000 98,909,586.19 2.31
9 120230 12 国开 30 700,000 70,011,163.34 1.63
10 140446 14 农发 46 500,000 50,149,376.45 1.17
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0409%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0397%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0141% 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 58 页
报 告期 内负 偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未发 生达 到0.25% 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未发 生达 到0.5% 情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本报告 期末 ，本 基金 未持 有资产 支持 证券 。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金估值采用“摊余 成 本法” ，即估值对象以买 入 成本列示，按照票面利 率 或者协议利率
并考虑其买入时的溢 价与 折价，在剩余存续期 内平 均摊销，每日计提损 益。
7.9.2
本报告期内基金投资 的前 十名证券的发行主体 无 被 监管部门立案调查， 无在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 12,348,614.63
4 应收申 购款 231,226.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 12,579,840.63
中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
中
邮
货
币
市
场
基
金A
32,780 2,379.04 3,077,535.71 3.95% 74,907,372.71 96.05%
中
邮
货
币
市
场
基
金B
26 161,828,039.36 4,187,968,411.70 99.54% 19,560,611.69 0.46%
合
计
32,806 130,632.02 4,191,045,947.41 97.80% 94,467,984.40 2.20%
中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
无。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
中邮货 币市 场基 金A 0
中邮货 币市 场基 金B 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
中邮货 币市 场基 金A 0
中邮货 币市 场基 金B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
中邮货 币市 场基
金 A
中邮货 币市 场基
金B
基金合 同生 效日 （2014 年 5 月 28 日） 基金
份额总 额
723,446,594.71 1,499,002,659.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 324,852,287.97 8,032,763,804.12
本报告 期基 金总 申购 份额 150,098,802.27 10,367,137,890.98
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 396,966,181.82 14,192,372,671.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 77,984,908.42 4,207,529,023.39
中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
自 2017 年 1 月 10 日起 ， 唐亚明 先生 任本 基金 管理 人副总 经理;自 2017 年 6 月 19 日起 ，曹
均先生 新任 本基 金管 理人 董事长 。 本报 告期 内 ， 本 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未发 生重 大 人
事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管人业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所 情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金进行 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、基 金托 管人 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申 万 宏 源 证
券有限 公司
1 - - - - -
银 河 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
注：1. 选择 专用 交易 单元 的标准 和程 序：
（1) 券商 经纪 人财 务状 况 良好 、 经 营行 为规 范、 风 险管理 先进 、 投资 风格 与 中邮创 业基 金管 理 股
份有限 公司 有互 补性 、在 最近一 年内 无重 大违 规行 为。
（2) 券商 经纪 人具 有较 强 的综合 服务 能力 ：能 及时 、全面 、定 期提 供高 质量 的关于 宏观 、行 业、
资本市场、个 股分析的 报 告及丰富全面 的信息咨 询 服务；有很强 的分析能 力 ，能根据中 邮创业基
金管理 股份有 限公司所 管 理基金的特定 要求，提 供 研究报告，具 有开发量 化 投资组合模 型的能力
以及其 他综 合服 务能 力。
（3) 券商 经纪 人能 提供 最 优惠 合 理的 佣金 率： 与其 他券商 经 纪 人相 比， 该券 商经纪 人能 够提 供最
优惠合 理的 佣金 率。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券公 司 的选择。基金 管理人与 被 选择的证券 公司签订
委托协 议， 报中 国证 监会 备案并 通知 基金 托管 人。
2 、报 告期 内租 用交 易单 元 变更情 况： 本报 告期 内本 基金不 存在 交易 单元 退租 情况。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
申 万 宏 源 证 - - - - - - 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 52 页 共 58 页
券有限 公司
银 河 证 券 股
份有限 公司
- - 420,900,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本半 年度 未有 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的 情况 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中邮货 币市 场基 金更 新招 募说
明书（2017 年第 1 号）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年1 月11
日
2
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有
限公司 旗下 部分 基金 开通 奕丰
金融服 务 （深 圳） 有限 公 司基金
定投业 务的 公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年1 月12
日
3
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公
司关于 增加 和耕 传承 基金 销售
有限公 司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年1 月12
日
4
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公
司关于 增加 上海 基煜 基金 销售
有限公 司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年1 月12
日
5
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公
司关于 增加 上海 万得 投资 顾问
有限公 司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年1 月12
日
6
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公
司关于 增加 奕丰 金融 服务 （深
圳） 有限 公司 为代 销机 构 的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年1 月12
日
7
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有
限公司 旗下 部分 基金 开通 北京
微动利 投资 管理 有限 公司 基金
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年1 月19
日 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 53 页 共 58 页
定投业 务并 参加 申购 及定 投费
率优惠 活动 的公 告
8
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公
司关于 增加 浙江 金观 诚财 富管
理有限 公司 为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年1 月19
日
9
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公
司关于 增加 北京 微动 利投 资管
理有限 公司 为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年1 月19
日
10
中邮货 币市 场基 金收 益支 付公
告（2017 年第 01 号）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年1 月20
日
11
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有
限公司 旗下 部分 基金 参加 首创
证券有 限责 任公 司基 金申 购及
定投优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年1 月21
日
12
中邮货 币市 场基 金 2016 年第 4
季度报 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年1 月21
日
13
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公
司关于 增加 上海 华信 证券 有限
责任公 司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年2 月15
日
14
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有
限公司 旗下 部分 基金 参加 上海
天天基 金销 售有 限公 司基 金定
投及定 投优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年2 月16
日
15
中邮货 币市 场基 金收 益支 付公
告（2017 年第 02 号）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年2 月20
日
16
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有
限公司 旗下 部分 基金 参加 交通
银行股 份有 限公 司基 金手 机银
行申购 及定 投优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年2 月23
日 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 54 页 共 58 页
17
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公
司关于 增加 金惠 家保 险代 理有
限公司 为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年3 月16
日
18
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有
限公司 旗下 部分 基金 开通 宜信
普泽投 资顾 问 （北 京） 有 限公司
基金定 投业 务并 参加 申购 及定
投费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年3 月16
日
19
中邮货 币市 场基 金收 益支 付公
告（2017 年第 03 号）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年3 月20
日
20
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公
司关于 增加 北京 格上 富信 投资
顾问有 限公 司为 代销 机构 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年3 月21
日
21
中邮货 币市 场基 金 2016 年 年度
报告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年3 月31
日
22
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有
限公司 旗下 部分 基金 开通 济安
财富 （北 京） 资本 管理 有 限公司
基金定 投业 务并 参加 申购 及定
投费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年 4 月 6
日
23
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公
司关于 增加 济安 财富 （ 北 京） 资
本管理 有限 公司 为代 销机 构的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年 4 月 6
日
24
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公
司关于 增加 上海 凯石 财富 基金
销售有 限公 司为 代销 机构 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年4 月13
日 中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 55 页 共 58 页
25
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公
司关于 增加 泰诚 财富 基金 销售
（大连 ） 有限 公司 为代 销 机构的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年4 月13
日
26
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公
司关于 增加 天津 万家 财富 资产
管理有 限公 司为 代销 机构 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年4 月18
日
27
中邮货 币市 场基 金收 益支 付公
告（2017 年第 04 号）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年4 月20
日
28
中邮货 币市 场基 金 2017 年第 1
季度报 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年4 月21
日
29
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有
限公司 旗下 部分 基金 参加 交通
银行 股 份有 限公 司基 金手 机银
行申购 及定 投优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年4 月22
日
30
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公
司关于 开通 广发 证券 股份 有限
公司基 金定 投业 务并 参加 定投
申购费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年 5 月 5
日
31
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有
限公司 开通 官方 微信 平台 基金
定投业 务并 参加 定投 费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年5 月18
日
32
中邮货 币市 场基 金收 益支 付公
告（2017 年第 05 号）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年5 月19
日
33
中邮货 币市 场基 金收 益支 付公
告（2017 年第 06 号）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报
2017 年6 月20
日
34 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2017 年6 月29中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 56 页 共 58 页
司关于 增加 北京 肯特 瑞财 富投
资管理 有限 公司 为代 销机 构的
公告
证券时 报、 证券 日报 日
中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 57 页 共 58 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170101-20170630 1,133,910,006.83 11,411,469.60 - 1,145,321,476.43 26.73%
2 20170120-20170123 - 802,380,787.60 802,380,787.60 - -
3 20170125-20170404 100,000,000.00 1,723,190,692.86 1,235,600,000.00 587,590,692.86 13.71%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
单一投资 者持有 基金份 额 比例达到 或超过20%引 起 的风险， 主要 是由于 持有 人结构相 对集中， 机 构同 质化， 资金呈 现 “ 大
进 大出 ” 特点， 在市场 突变 情况下 ，赎回 行为高 度一 致，给 基金投 资运作 可能 会带来 较大压 力，使 得基 金资产 的变现 能
力和投资 者赎回 管理的 匹 配与平衡 可能面 临较大 考 验，继而 可能给 基金带 来 潜在的流 动性风 险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
中邮货币市场基金 2017 年半年 度报告
第 58 页 共 58 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
( 一) 中国 证监 会批 准中 邮 货币市 场基 金设 立的 文件 ；
( 二) 《中 邮货 币市 场基 金 基金合 同》 ；
( 三) 《中 邮创 业基 金管 理 股份有 限公 司开 放式 基金 业务规 则》 ；
( 四) 《中 邮货 币市 场基 金 托管协 议》 ；
( 五) 《法 律意 见书》 ；
( 六) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程；
( 七) 基金 托管 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 营业 时间 查阅 ，或登 陆基 金管 理人 网站 查阅。
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人中 邮创业 基金 管理 股份 有限 公司。
客户服 务中 心电 话：010-58511618
400-880-1618
基金管 理人 网址 ：www.postfund.com.cn
中 邮创 业基金 管理 股份有 限公 司
2017 年 8 月 29 日
