中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十九日中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第2页共49页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第3页共49页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
2
基金简介 ....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...................................................................................................6
2.5 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.6 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
3
主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7
4
管理人报告 ................................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .............................................................10
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................13
5
托管人报告 ..............................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................13
6
半年度财务会计报告（未经审计） ......................................................................................................13
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................13
6.2 利润表 .............................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................16
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................17
7 投资组合报告 .............................................................................................................................................33
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................33
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ..................................................................33
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ..................................................................................................33
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......................................34
7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ...................................34
7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 ...............43
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................43
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ..................................................................................44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..................................44
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......................44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......................45
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ................................45中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第4页共49页
7.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................45
8 基金份额持有人信息 .................................................................................................................................45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................46
9 开放式基金份额变动 .................................................................................................................................46
10 重大事件揭示 ...........................................................................................................................................46
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................46
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................47
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................47
11 备查文件目录 ...........................................................................................................................................48
11.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................48
11.2 存放地点 ........................................................................................................................................48
11.3 查阅方式 ........................................................................................................................................48中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第5页共49页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
基金简称 中银标普全球资源等权重指数（QDII）
基金主代码 000049
交易代码 000049
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 19 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 46,068,915.32 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手率
实现对标普全球精选自然资源等权重指数的有效跟踪，追求跟踪误差最
小化。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年化
跟踪误差不超过 5%。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标普全球精
选自然资源等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标普
全球精选自然资源等权重指数成份股及其权重的变化进行相应调整，达
到有效跟踪标的指数的目的。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不
足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理
方法进行适当的替代。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标
普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金以及
结构性产品，以优化投资组合的构建，达到节约交易成本和有效追踪标
的指数表现的目的。
业绩比较基准
人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数（NTR）收益率
×95%+人民币活期存款收益率×5% （税后）。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数、以及与标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 薛文成 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
信息披露
负责人
电子邮箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
注册地址 上海市银城中路200号中银大 深圳市深南大道7088 号招商中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第6页共49页
厦45层 银行大厦
办公地址
上海市银城中路200号中银大
厦26层、27层、45层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 白志中 李建红
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文
- Brown Brothers Harriman
Co.
名称
中文 - 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 - -
办公地址 - -
邮政编码 - NY 10005
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 1,419,301.95
本期利润 -1,376,314.44
加权平均基金份额本期利润 -0.0272
本期加权平均净值利润率 -2.70%
本期基金份额净值增长率 -2.23%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -4,148,151.43
期末可供分配基金份额利润 -0.0900
期末基金资产净值 44,474,836.50
期末基金份额净值 0.965
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -3.50%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第7页共49页
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.83% 0.68% -0.83% 0.76% -1.00% -0.08%
过去三个月 -5.02% 0.76% -4.30% 0.85% -0.72% -0.09%
过去六个月 -2.23% 0.80% -1.27% 0.84% -0.96% -0.04%
过去一年 10.67% 0.85% 14.22% 0.90% -3.55% -0.05%
过去三年 -8.18% 1.26% 0.89% 1.34% -9.07% -0.08%
自基金合同生效起
至今
-3.50% 1.12% 1.35% 1.22% -4.85% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年 3 月 19 日至 2017 年 6 月 30 日)
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的
各项投资比例已达到基金合同第十二部分（三）的规定，即本基金投资于标普全球精选自然资源等
权重指数成份股、备选成份股以及与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第8页共49页
型基金、中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品的比例为基金资产的 80%—95% ，其中
投资于与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投
资的结构性产品及金融衍生产品的比例不超过基金资产的 10%；投资于现金、银行存款、固定收益
类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%—20% ，其中投资于
现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正式成立，由
中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并，合并后新公司名称为“ 贝莱德投资管理有限公司”）。2007 年 12 月 25 日，经中国证券
监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，
注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有 16.5％的股权。
截至 2017 年 6 月 30 日，本管理人共管理八十五只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放
式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合
型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行
业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活
配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券
投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF ）、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基
金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券
型证券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基
金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券投
资基金、中银理财 7 天债券型证券投资基金、中银理财 30 天债券型证券投资基金、中银稳健添利
债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题
混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券
投资基金（LOF）、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠
利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混合
型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康
生活混合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产
业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第9页共49页
半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定
期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券
投资基金，中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互
联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金，中银新财富灵活配置混合型证
券投资基金，中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金，中银战略新兴产业股票型证券投资基金，
中银机构现金管理货币市场基金，中银美元债债券型证券投资基金（QDII）、中银稳进保本混合型
证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、
中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配
置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、
中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银季季红
定期开放债券型证券投资基金、中银宏利灵活配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置混合型
证券投资基金、中银丰利灵活配置混合型证券投资基金、中银尊享半年定期开放债券型证券投资基
金、中银睿享债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型证券投资基金、中银丰润定期开放债
券型证券投资基金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金、中银广利灵活配置混合型证券投
资基金、中银润利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵活配置混合型证券投资基金、中银品
质生活灵活配置混合型证券投资基金、中银理财 90 天债券型证券投资基金、中银丰庆定期开放债
券型证券投资基金、中银富享债券型证券投资基金、中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金、
中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中银如意宝货币市场基金、中银丰实定期开放债券型发
起式证券投资基金、中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产
管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
陈学林
本基金的基金
经理、中银全
球策略
（QDII-FOF ）
基金基金经理
2013-03-19 - 15
中银基金管理有限公司助
理副总裁（AVP），工商
管理硕士。曾任统一期货
股份有限公司交易员，凯
基证券投资信托股份有限
公司基金经理。2010 年加
入中银基金管理有限公司，
曾担任中银全球策略
（QDII-FOF）基金基金经
理助理。2013 年 3 月至今中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第10页共49页
任中银标普全球资源等权
重指数（QDII）基金基金
经理，2013 年 7 月至今任
中银全球策略（QDII-
FOF）基金基金经理。具
有 15 年证券从业年限。
具备基金从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期” 为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“ 离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问，并根据法律
法规和《基金合同》的有关规定公告。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关
法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银
基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债
券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资
组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资
决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交
易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级
完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，
在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方
面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交
易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第11页共49页
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面，世界经济持续复苏。主要经济体经济走势良好，美国经济复苏趋势有所放缓，
欧元区经济基本面不断改善。从领先指标来看，6 月美国 ISM 制造业 PMI 指数进一步上升至
57.8 水平。就业市场持续改善，失业率下行至 4.3% 左右。通胀压力不大，5 月 PCE 和核心 PCE 通
胀下行至 1.4%左右。6 月欧元区制造业 PMI 指数上行至 57.4，但 5 月 CPI 同比增速下降至 1.4%，
与石油等能源价格下降有关。特朗普新医改方案尚未获众议院通过，税改、基建方案依然缺乏细节，
特朗普个人政治丑闻发酵，导致“ 特朗普交易”热情继续衰退，美元指数从 100 下降到 96 附近。
国内经济方面，当前我国经济金融运行总体平稳，但形势的错综复杂不可低估，下半年经济面
临的整体压力较上半年有所上升。具体来看，领先指标 6 月制造业 PMI 位于 51.7 的水平，仍处于
扩张区间，同步指标工业增加值 1-5 月累计同比增速 6.7%，出现低位回升走势。从经济增长动力来
看，拉动经济的三驾马车涨跌互现：1-5 月，社会消费品零售累计增速上升至 10.3% ，固定资产投
资累计增速回落至 8.6%，进出口总额累计增速回落至 13.0%。通胀方面，CPI 同比保持稳中有升，
1-5 月累计同比 1.39% ；PPI 见顶回落，1-5 月累计同比增速下降至 6.8%的水平。
2. 市场回顾
原油价格在二季度呈现震荡下跌的走势，使得能源股在二季度的表现不佳，持续下跌，虽然
OPEC 在 5 月份延长了减产协议，但是由于美国页岩油产出居高不下，使得市场怀疑光靠减产协议
已无法继续推升油价，因此 WTI 价格从一季度的 50 美元附近一路下跌到 42 美元。因为油价上半
年低迷不振，影响通胀预期下跌，因此即使在面对联储局表达将继续升息的背景下，贵金属行情在
二季度属于震荡整理的局面。但是基础金属股票部分，因为海外市场质疑中国的宏观经济动能将从
去年底的高点转弱，连带拖累周期股的表现，从一季度开始下跌。反观农业股因为谷物行情的翻转，
以及海外并购行情，在二季度是四大板块中表现最好的。
3. 运行分析
由于整体大宗商品市场表现不佳，因此除了继续严格遵守指数投资管理外，也适当提高现金比中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第12页共49页
例，待市场稳定后再行提高投资比例。二季度扣除人民币 2.3%的涨幅后，基金表现超越跟踪的指
数。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金的单位净值为 0.965 元，本基金的累计单位净值为 0.965 元。
报告期内本基金份额净值增长率为-2.23%，同期业绩比较基准收益率为-1.27% 。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球经济依然处于不均衡发展和复苏阶段，美国经济复苏态势回落，欧洲经济稳
中向好，但能源价格低迷制约了各国通胀的上升。鉴于对当前经济和通胀增速的判断，联储局仍将
采取稳步温和的步伐提高联邦基准利率，缩表计划有可能还是需要进一步的宏观数据才能使联储局
下定决心推动，在欧洲央行及日本央行仍将极力维持货币宽松环境的大背景下，我们依旧对
2017 年下半年全球经济的走势判断保持谨慎乐观，而股票市场虽然已在高位但是面临大幅回落修
正的概率依然不大。特别是中国的经济并没有出现像部分海外投资者担忧的硬着陆，更使得整体复
苏的经济周期仍将持续进行。但是我们认为仍不可忽略的几个风险。一是利率前景的展望，这个将
大幅度的影响美元甚至未来风险偏好。如果利率仍可以在市场的预期之内，只要不要有太快速度的
上升，那么对于黄金的压力将会下降，利好黄金。原油市场仍将去决定于 OPEC 与非 OPEC 产油国
仍否真诚合作，协力减产，而且如果可以如传闻改变原油期货市场的远近期价格曲线，使得页岩油
不在那么容易得到资金生产，原油价格将会逐步回升。基础金属仍将取决于中国经济的前景，以及
国内去产能的状况，短期内我们相信仍将维持像钢铁股等将维持一定的强势。
本基金将严格按照契约规定，采用完全复制投资策略，被动跟踪指数，保持跟踪误差在较小范
围内。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值
的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第13页共49页
由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值
方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金运营部做出提示，对其潜在估值调整对前一
估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值
模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结
果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究
员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。
4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.7.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.4 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每
份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。
本报告期期末可供分配利润为-4,148,151.43 元。根据本基金基金合同第十六部分基金的收益与
分配相关约定，无相关收益分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至本报告期末，本基金的基金资产净值自 2017 年 5 月 4 日起已连续超过 20 个工作日低于
5000 万元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华
人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第14页共49页
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 6.4.7.1 5,132,259.81 5,342,521.52
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 39,572,524.29 42,257,263.49
其中：股票投资 39,572,524.29 42,257,263.49
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 814,822.33 -
应收利息 6.4.7.5 823.47 790.19
应收股利 187,226.60 74,853.67
应收申购款 35,026.41 404,657.83
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 229,620.05 1,041,052.66
资产总计 45,972,302.96 49,121,139.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 6.4.7.3 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 515,090.94
应付赎回款 1,146,546.17 1,886,458.80
应付管理人报酬 41,343.67 41,306.89
应付托管费 11,275.55 11,265.53
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费 - -
应付利息 - -中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第15页共49页
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 298,301.07 221,897.39
负债合计 1,497,466.46 2,676,019.55
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 46,068,915.32 47,040,180.54
未分配利润 6.4.7.10 -1,594,078.82 -595,060.73
所有者权益合计 44,474,836.50 46,445,119.81
负债和所有者权益总计 45,972,302.96 49,121,139.36
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.965 元，基金份额总额 46,068,915.32 份。
6.2 利润表
会计主体：中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 -799,645.23 5,145,910.46
1.利息收入 16,801.05 5,696.51
其中：存款利息收入 6.4.7.11 16,801.05 5,696.51
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,995,163.73 384,055.83
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,391,178.49 210,258.60
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 603,985.24 173,797.23
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -2,795,616.39 4,737,922.57
4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） -37,773.73 10,579.96
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 21,780.11 7,655.59
减：二、费用 576,669.21 304,808.30
1．管理人报酬 278,491.74 97,965.69
2．托管费 75,952.32 26,717.88
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 24,808.32 12,851.91
5．利息支出 - -中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第16页共49页
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 197,416.83 167,272.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-1,376,314.44 4,841,102.16
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-1,376,314.44 4,841,102.16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
47,040,180.54 -595,060.73 46,445,119.81
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -1,376,314.44 -1,376,314.44
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-971,265.22 377,296.35 -593,968.87
其中：1.基金申购款 20,780,258.99 400,105.43 21,180,364.42
2.基金赎回款 -21,751,524.21 -22,809.08 -21,774,333.29
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
46,068,915.32 -1,594,078.82 44,474,836.50
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
20,181,895.48 -6,713,773.15 13,468,122.33
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 4,841,102.16 4,841,102.16
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
4,759,126.26 -1,313,491.91 3,445,634.35
其中：1.基金申购款 12,982,748.05 -2,941,895.11 10,040,852.94
2.基金赎回款 -8,223,621.79 1,628,403.20 -6,595,218.59
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
- - -中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第17页共49页
动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金
净值）
24,941,021.74 -3,186,162.90 21,754,858.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金( 以下简称“本基金”) ，系经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2012]1743 号文《关于核准中银标普全球精选自然
资源等权重指数证券投资基金募集的批复》的核准，由中银基金管理有限公司作为发起人于
2013 年 2 月 25 日起至 2013 年 3 月 15 日向社会公开募集，募集期结束经普华永道中天会计师事务
所有限公司验证并出具普华永道中天验字(2013)第 125 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案
材料。基金合同于 2013 年 3 月 19 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的
扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 273,988,903.02 元，在募集期间产生的活期存款利息为
人民币 66,875.73 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 274,055,778.75 元，折合
274,055,778.75 份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国
证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，基金境外托管人为布朗兄弟哈
里曼银行。
本基金主要投资于标普全球精选自然资源等权重指数成份股（包括股票和/或存托凭证，下同）
、备选成份股，与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监
会许可投资的结构性产品及金融衍生产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以
及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的业绩比较基准为：人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数（NTR）收益率
×95%+人民币活期存款收益率×5% （税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“ 企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第18页共49页
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披
露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会
颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2017 年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂
免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融
业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式
证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第19页共49页
入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的通知》的
规定，对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第20页共49页
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 5,132,259.81
定期存款 -
其他存款 -
合计 5,132,259.81
注：于 2017 年 6 月 30 日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 87,586.73 元(折合人民
币 593,347.54 元)，加元活期存款 449.46 元( 折合人民币 2,343.66 元)。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 39,049,537.12 39,572,524.29 522,987.17
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 39,049,537.12 39,572,524.29 522,987.17
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第21页共49页
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 821.77
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1.70
其他 -
合计 823.47
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
其他应收款 205,659.47
待摊费用 23,960.58
合计 229,620.05
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,753.06
预提审计费 24,795.19
预提信息披露费 4,959.40
预提指数使用费 58,979.44
加元在途资金 205,813.98
合计 298,301.07
6.4.7.9 实收基金中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第22页共49页
金额单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 47,040,180.54 47,040,180.54
本期申购 20,780,258.99 20,780,258.99
本期赎回（以“-”号填列） -21,751,524.21 -21,751,524.21
本期末 46,068,915.32 46,068,915.32
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -5,531,285.71 4,936,224.98 -595,060.73
本期利润 1,419,301.95 -2,795,616.39 -1,376,314.44
本期基金份额交易产生的
变动数
-36,167.67 413,464.02 377,296.35
其中：基金申购款 -2,343,617.38 2,743,722.81 400,105.43
基金赎回款 2,307,449.71 -2,330,258.79 -22,809.08
本期已分配利润 - - -
本期末 -4,148,151.43 2,554,072.61 -1,594,078.82
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 16,389.39
定期存款利息收入 0.00
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 0.00
其他 411.66
合计 16,801.05
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 16,648,185.10
减：卖出股票成本总额 15,257,006.61
买卖股票差价收入 1,391,178.49
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第23页共49页
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 603,985.24
基金投资产生的股利收益 -
合计 603,985.24
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 -2,795,616.39
——股票投资 -2,795,616.39
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -2,795,616.39
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 21,780.11
其他 -
合计 21,780.11
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 24,808.32中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第24页共49页
银行间市场交易费用 -
合计 24,808.32
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 4,959.40
指数使用费 113,987.09
其他 6,827.09
指数许可费 34,049.67
银行汇划费 12,798.39
合计 197,416.83
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，指数许可使用费按前一日基金
资产净值的 0.06％年费率计提，逐日累计，且指数许可使用费收取下限为每年 3 万美元，即若不足
3 万美元则按照 3 万美元收取。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构
布朗兄弟哈里曼银行（“哈里曼银行”） 基金境外托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第25页共49页
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
6月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 278,491.74 97,965.69
其中：支付销售机构的客户维护费 85,716.71 38,400.71
注：支付基金管理人中银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.1%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.1%/ 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
6月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 75,952.32 26,717.88
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.30% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内无管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期内除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 4,536,568.88 16,389.39 2,290,152.03 5,617.72
布朗兄弟哈里
曼银行
595,690.93 - 29,923.55 -
合计 5,132,259.81 16,389.39 2,320,075.58 5,617.72
注：本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第26页共49页
按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未发生利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风
险和收益之间取得最佳的平衡以实现“ 风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理部、法律合规部、稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风
险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防
范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运
作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第27页共49页
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存
款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通
过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交
易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金投资于同一机构(政府、国际金融组织除外) 发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票权的证
券不得超过该类证券发行总量的 10% 。同时本基金投资于中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录
的国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的 10%，其
中持有任一国家或地区市场的证券资产不超过基金资产净值的 3%。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、
央行票据和政策性金融债以外的债券(2016 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第28页共49页
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所
持证券在证券交易所上市，因此均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及部分应收
申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月
30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,132,259.81 - - - 5,132,259.81
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 39,572,524.29 39,572,524.29
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 814,822.33 814,822.33
应收利息 - - - 823.47 823.47
应收股利 - - - 187,226.60 187,226.60
应收申购款 - - - 35,026.41 35,026.41
其他资产 - - - 229,620.05 229,620.05中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第29页共49页
资产总计 5,132,259.81 - - 40,840,043.15 45,972,302.96
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 1,146,546.17 1,146,546.17
应付管理人报酬 - - - 41,343.67 41,343.67
应付托管费 - - - 11,275.55 11,275.55
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 298,301.07 298,301.07
负债总计 - - - 1,497,466.46
1,497,466.4
6
利率敏感度缺口 5,132,259.81 - - 39,342,576.69 44,474,836.50
上年度末
2016 年 12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,342,521.52 - - - 5,342,521.52
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 42,257,263.49 42,257,263.49
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 790.19 790.19
应收股利 - - - 74,853.67 74,853.67
应收申购款 293,522.67 - - 111,135.16 404,657.83
其他资产 - - - 1,041,052.66 1,041,052.66
资产总计 5,636,044.19 - - 43,485,095.17 49,121,139.36
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 515,090.94 515,090.94
应付赎回款 - - - 1,886,458.80 1,886,458.80
应付管理人报酬 - - - 41,306.89 41,306.89
应付托管费 - - - 11,265.53 11,265.53
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第30页共49页
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 221,897.39 221,897.39
负债总计 - - - 2,676,019.55 2,676,019.55
利率敏感度缺口 5,636,044.19 - - 40,809,075.62 46,445,119.81
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2016 年 12 月 31 日：同），银行存款
以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影
响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2016 年 12 月 31 日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每
日对本基金的外汇风险进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的
资产
银行存款 593,347.54 - 2,343.66 595,691.20
交易性金融资
产
24,500,721.94 2,609,036.95 12,462,765.40 39,572,524.29
应收证券清算
款
611,332.09 - 203,490.24 814,822.33
应收股利 97,628.38 78,549.09 6,275.53 182,453.00
其他资产 205,659.74 - - 205,659.74
资产合计 26,008,689.69 2,687,586.04 12,674,874.83 41,371,150.56
以外币计价的
负债
应付证券清算
款
- - - -
其他负债 - - 205,813.98 205,813.98
负债合计 - - 205,813.98 205,813.98
资产负债表外
汇风险敞口净
26,008,689.69 2,687,586.04 12,469,060.85 41,165,336.58中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第31页共49页
额
上年度末
2016年12月31日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的
资产
银行存款 1,944,523.24 - 522.08 1,945,045.32
交易性金融资
产
26,483,581.78 2,410,284.05 13,363,397.66 42,257,263.49
应收证券清算
款
- - - -
应收股利 61,087.71 7,671.32 6,094.64 74,853.67
其他资产 1,041,052.66 - - 1,041,052.66
资产合计 29,530,245.39 2,417,955.37 13,370,014.38 45,318,215.14
以外币计价的
负债
应付证券清算
款
331,630.50 34,236.53 149,223.91 515,090.94
其他负债 - - 502.49 502.49
负债合计 331,630.50 34,236.53 149,726.40 515,593.43
资产负债表外
汇风险敞口净
额
29,198,614.89 2,383,718.84 13,220,287.98 44,802,621.71
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
港币相对人民币升值 5% 增加约 13 增加约 12
港币相对人民币贬值 5% 减少约 13 减少约 12
美元相对人民币升值 5% 增加约 130 增加约 146
美元相对人民币贬值 5% 减少约 130 减少约 146
其他币种相对人民币升值 5% 增加约 62 增加约 66
分析
其他币种相对人民币贬值 5% 减少约 62 减少约 66
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于境外公募基金及证券市场公开发行和挂
牌交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第32页共49页
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金投资于标普全球精选自然资源等权重指
数成份股、备选成份股以及与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、
中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品的比例为基金资产的 80%~95%，其中投资于与
标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投资的结构
性产品及金融衍生产品的比例不超过基金资产的 10% ；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%~20%，其中投资于现金或者到
期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，通过特定指标测
试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投
资
39,572,524.29 88.98 42,257,263.49 90.98
交易性金融资产—基金投
资
- - - -
交易性金融资产－债券投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 39,572,524.29 88.98 42,257,263.49 90.98
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所
投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表
日后短期内保持不变；
2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第33页共49页
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1)上升 5%
增加约 204 增加约 218
分析
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1)下降 5%
减少约 204 减少约 218
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 39,572,524.29 86.08
其中：普通股 31,390,726.91 68.28
存托凭证 8,181,797.38 17.80
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,132,259.81 11.16
8 其他各项资产 1,267,518.86 2.76
9 合计 45,972,302.96 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 21,297,759.13 47.89
英国 7,103,874.78 15.97中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第34页共49页
加拿大 6,927,309.72 15.58
中国香港 2,609,036.95 5.87
澳大利亚 1,634,543.71 3.68
合计 39,572,524.29 88.98
注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，此处股票包括普通股和优先股;
2、ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
原材料 24,368,296.60 54.79
能源 11,860,888.82 26.67
必需消费品 2,077,281.89 4.67
金融 1,266,056.98 2.85
合计 39,572,524.29 88.98
注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
( 英文)
公司名称
( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
( 地区)
数量（股）
公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1
YANZHO
U COAL
MINING
CO-H
兖州煤业 1171 HK
香港证
券交易
所
香港 80,000 486,035.20 1.09
2
NINE
DRAGO
NS
PAPER
HOLDIN
GS
玖龙纸业 2689 HK
香港证
券交易
所
香港 52,000 469,371.14 1.06
3
LEE &
MAN
PAPER
MANUF
理文造纸 2314 HK
香港证
券交易
所
香港 71,000 446,761.82 1.00中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第35页共49页
ACTURI
N
4
BUNGE
LTD
Bunge 有
限公司
BG US
纽约证
券交易
所
美国 867 438,156.00 0.99
5
WEST
FRASER
TIMBER
CO LTD
West
Fraser 木
材有限公
司
WFT CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 1,366 437,201.79 0.98
6
NEENAH
PAPER
INC
威斯康辛
纸业公司
NP US
纽约证
券交易
所
美国 804 437,091.06 0.98
7
CHINA
COAL
ENERGY
CO-H
中煤能源 1898 HK
香港证
券交易
所
香港 133,000 436,338.10 0.98
8
CANFOR
CORP
加福林业
公司
CFP CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 4,260 435,159.41 0.98
9
VALERO
ENERGY
CORP
Valero 能
源
VLO US
纽约证
券交易
所
美国 952 435,064.97 0.98
10
PHILLIP
S 66
Phillips 66 PSX US
纽约证
券交易
所
美国 774 433,575.56 0.97
11
DOMTA
R CORP
Domtar 公
司
UFS US
纽约证
券交易
所
美国 1,657 431,271.45 0.97
12
LOUISIA
NA-
PACIFIC
CORP
路易斯安
娜太平洋
LPX US
纽约证
券交易
所
美国 2,637 430,703.28 0.97
13
RAYONI
ER INC
瑞安公司 RYN US
纽约证
券交易
所
美国 2,189 426,634.98 0.96
14
INGREDI
ON INC
宜瑞安公
司
INGR US
纽约证
券交易
所
美国 526 424,785.09 0.96
15
SEVERS
TAL -
GDR
REG S
谢韦尔钢
铁公司
SVST LI
伦敦证
券交易
所
英国 4,772 424,135.97 0.95
16
VALE
SA-SP
ADR
淡水河谷
公司
VALE US
纽约证
券交易
所
美国 7,155 424,119.78 0.95中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第36页共49页
17
POTLAT
CH CORP
Potlatch 公
司
PCH US
纽约证
券交易
所
美国 1,367 423,209.64 0.95
18
SOUTH3
2 LTD
South32 有
限公司
S32 AU
澳大利
亚证券
交易所
澳大利亚 30,279 422,771.51 0.95
19
NOVOLI
PETSK
STEEL
PJSC-
GDR
新利佩茨
克钢铁公
司
NLMK LI
伦敦证
券交易
所
英国 3,223 422,704.13 0.95
20
RELIAN
CE
STEEL &
ALUMIN
UM
Reliance
钢铝公司
RS US
纽约证
券交易
所
美国 853 420,737.19 0.95
21
MONSA
NTO CO
孟山都 MON US
纽约证
券交易
所
美国 524 420,152.62 0.94
22
NUCOR
CORP
纽柯公司 NUE US
纽约证
券交易
所
美国 1,071 419,868.98 0.94
23
CLEARW
ATER
PAPER
CORP
克利尔沃
特纸业公
司
CLW US
纽约证
券交易
所
美国 1,325 419,631.74 0.94
24
MONDI
PLC
盟迪公共
有限公司
MNDI LN
伦敦证
券交易
所
英国 2,363 419,484.52 0.94
25
SCOTTS
MIRACL
E-GRO
CO
Scotts
Miracle-
Gro 公司
SMG US
纽约证
券交易
所
美国 691 418,772.14 0.94
26
KAPSTO
NE
PAPER
AND
PACKAG
ING
KapStone
纸业包装
公司
KS US
纽约证
券交易
所
美国 2,990 417,870.06 0.94
27
FREEPO
RT-
MCMOR
AN INC
自由港迈
克默伦股
份有限公
司
FCX US
纽约证
券交易
所
美国 5,135 417,786.39 0.94
28
WEYER
HAEUSE
惠好 WY US
纽约证
券交易
美国 1,834 416,212.36 0.94中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第37页共49页
R CO 所
29
ROSNEF
T OIL CO
PJSC-
REGS
GDR
俄罗斯石
油公司
ROSN LI
伦敦证
券交易
所
英国 11,301 416,090.02 0.94
30
RIO
TINTO
PLC
力拓公司 RIO LN
伦敦证
券交易
所
英国 1,454 415,499.18 0.93
31
ARCELO
RMITTA
L-NY
REGISTE
RED
安赛乐米
塔尔
MT US
纽约证
券交易
所
美国 2,677 412,210.11 0.93
32
IMPERIA
L OIL
LTD
加拿大帝
国石油有
限公司
IMO CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 2,090 411,948.03 0.93
33
FORTES
CUE
METALS
GROUP
LTD
FMG 集团 FMG AU
澳大利
亚证券
交易所
澳大利亚 15,127 411,389.02 0.92
34
ARCHER
-
DANIEL
S-
MIDLAN
D CO
Archer-
Daniels-
Midland 公
司
ADM US
纽约证
券交易
所
美国 1,464 410,395.32 0.92
35
ALCOA
CORP
美铝公司 AA US
纽约证
券交易
所
美国 1,843 407,642.41 0.92
36
POTASH
CORP OF
SASKAT
CHEWA
N
萨斯喀彻
温省钾肥
股份有限
公司
POT US
纽约证
券交易
所
美国 3,691 407,570.26 0.92
37
CF
INDUST
RIES
HOLDIN
GS INC
CF 工业控
股股份有
限公司
CF US
纽约证
券交易
所
美国 2,148 406,857.46 0.91
38
OCCIDE
NTAL
PETROL
EUM
西方石油 OXY US
纽约证
券交易
所
美国 1,003 406,800.08 0.91中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第38页共49页
CORP
39
MOSAIC
CO/THE
Mosaic 公
司
MOS US
纽约证
券交易
所
美国 2,630 406,754.62 0.91
40
MARAT
HON
PETROL
EUM
CORP
马拉松石
油公司
MPC US
纽约证
券交易
所
美国 1,147 406,616.49 0.91
41
POSCO-
SPON
ADR
浦项制铁
公司
PKX US
纽约证
券交易
所
美国 958 406,201.29 0.91
42
SOUTHE
RN
COPPER
CORP
南方铜业
公司
SCCO US
纽约证
券交易
所
美国 1,731 406,088.22 0.91
43
SCHWEI
TZER-
MAUDUI
T INTL
INC
Schweitzer-
Mauduit 国
际公司
SWM US
纽约证
券交易
所
美国 1,606 405,050.72 0.91
44
CHEVRO
N CORP
雪佛龙 CVX US
纽约证
券交易
所
美国 573 404,981.02 0.91
45
FRANCO
-
NEVADA
CORP
Franco-
Nevada 公
司
FNV CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 830 404,966.47 0.91
46
EXXON
MOBIL
CORP
埃克森美
孚石油
XOM US
纽约证
券交易
所
美国 739 404,157.11 0.91
47
FMC
CORP
FMC 公司 FMC US
纽约证
券交易
所
美国 815 403,318.98 0.91
48
ROYAL
GOLD
INC
皇家黄金
股份有限
公司
RGLD US
纽约证
券交易
所
美国 761 402,991.24 0.91
49
DARLIN
G
INGREDI
ENTS
INC
Darling
Ingredients
公司
DAR US
纽约证
券交易
所
美国 3,778 402,844.57 0.91
50
LUKOIL
PJSC-
SPON
卢克石油
公司
LKOD LI
伦敦证
券交易
所
英国 1,220 402,494.20 0.90中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第39页共49页
ADR
51
ANTOFA
GASTA
PLC
Antofagast
a 公司
ANTO LN
伦敦证
券交易
所
英国 5,699 401,615.00 0.90
52
AGRIUM
INC
加阳公司 AGU CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 655 401,415.72 0.90
53
FRESH
DEL
MONTE
PRODUC
E INC
新鲜德尔
蒙农产品
公司
FDP US
纽约证
券交易
所
美国 1,163 401,100.91 0.90
54
EOG
RESOUR
CES INC
EOG 资源 EOG US
纽约证
券交易
所
美国 653 400,431.80 0.90
55
NEWCRE
ST
MINING
LTD
纽克雷斯
特矿业有
限公司
NCM AU
澳大利
亚证券
交易所
澳大利亚 3,812 400,380.40 0.90
56
BHP
BILLITO
N
LIMITED
必和必拓
有限公司
BHP AU
澳大利
亚证券
交易所
澳大利亚 3,298 400,002.78 0.90
57
GLENCO
RE PLC
嘉能可公
司
GLEN LN
伦敦证
券交易
所
英国 15,740 398,457.42 0.90
58
ROYAL
DUTCH
SHELL
PLC-A
SHS
荷兰皇家
壳牌
RDSA LN
伦敦证
券交易
所
英国 2,213 396,952.54 0.89
59
NEWMO
NT
MINING
CORP
纽蒙特矿
业
NEM US
纽约证
券交易
所
美国 1,804 395,838.76 0.89
60
FIBRIA
CELULO
SE SA-
SPON
ADR
Fibria
Celulose 公
司
FBR US
纽约证
券交易
所
美国 5,704 392,594.36 0.88
61
KINROS
S GOLD
CORP
金若斯黄
金公司
K CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 14,272 392,192.96 0.88
62
MMC
NORILS
诺里尔斯
克镍业公
MNOD LI
伦敦证
券交易
英国 4,152 388,156.86 0.87中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第40页共49页
K
NICKEL
PJSC-
ADR
司 所
63
ANGLO
AMERIC
AN PLC
英美公司 AAL LN
伦敦证
券交易
所
英国 4,300 388,115.66 0.87
64
BARRIC
K GOLD
CORP
巴里克黄
金公司
ABX US
纽约证
券交易
所
美国 3,599 387,902.75 0.87
65
WHEAT
ON
PRECIO
US
METALS
CORP
银惠顿公
司
WPM CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 2,879 386,715.76 0.87
66
PHOSAG
RO PJSC-
GDR
REG S
PhosAgro
公开合股
公司
PHOR LI
伦敦证
券交易
所
英国 4,308 386,689.53 0.87
67
CNOOC
LTD
中国海洋
石油
883 HK
香港证
券交易
所
香港 52,000 385,877.23 0.87
68
CONOCO
PHILLIP
S
康菲石油 COP US
纽约证
券交易
所
美国 1,295 385,654.40 0.87
69
QUIMIC
A Y
MINERA
CHIL-SP
ADR
智利化工
矿业公司
SQM US
纽约证
券交易
所
美国 1,721 384,971.67 0.87
70
CHINA
SHENHU
A
ENERGY
CO-H
中国神华 1088 HK
香港证
券交易
所
香港 25,500 384,653.46 0.86
71 BP PLC 碧辟公司 BP/ LN
伦敦证
券交易
所
英国 9,847 384,330.05 0.86
72
CONSOL
ENERGY
INC
CONSOL
能源公司
CNX US
纽约证
券交易
所
美国 3,787 383,280.51 0.86
73
NOVATE
K PJSC-
SPONS
诺瓦泰克
公司
NVTK LI
伦敦证
券交易
所
英国 507 382,616.76 0.86中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第41页共49页
GDR
REG S
74
FIRST
QUANTU
M
MINERA
LS LTD
第一量子
矿业有限
公司
FM CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 6,765 382,032.76 0.86
75
FRESNIL
LO PLC
弗雷斯尼
洛公共有
限公司
FRES LN
伦敦证
券交易
所
英国 2,912 381,419.54 0.86
76
GOLDCO
RP INC
Goldcorp
公司
G CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 4,374 381,346.18 0.86
77
ECOPET
ROL SA-
SPONSO
RED
ADR
哥伦比亚
国家石油
公司
EC US
纽约证
券交易
所
美国 6,186 380,929.53 0.86
78
RANDG
OLD
RESOUR
CES LTD
RANDGO
LD 资源有
限公司
RRS LN
伦敦证
券交易
所
英国 635 380,885.65 0.86
79
CANADI
AN
NATURA
L
RESOUR
CES
加拿大自
然资源有
限公司
CNQ CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 1,950 380,794.60 0.86
80
GAZPRO
M PAO -
SPON
ADR
俄罗斯天
然气工业
公司
OGZD LI
伦敦证
券交易
所
英国 14,175 380,075.34 0.85
81
TECK
RESOUR
CES
LTD-CLS
B
加拿大泰
克资源有
限公司
TECK/B CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 3,240 379,791.87 0.85
82
CAMEC
O CORP
Cameco 公
司
CCO CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 6,150 378,729.69 0.85
83
CIA DE
MINAS
BUENAV
ENTUR-
ADR
布埃纳文
图拉矿业
公司
BVN US
纽约证
券交易
所
美国 4,860 378,621.22 0.85中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第42页共49页
84
PIONEER
NATURA
L
RESOUR
CES CO
Pioneer 自
然资源公
司
PXD US
纽约证
券交易
所
美国 350 378,370.56 0.85
85
PETROL
EO
BRASILE
IRO-
SPON
ADR
巴西石油
公司
PBR US
纽约证
券交易
所
美国 6,974 377,484.88 0.85
86
TOTAL
SA-SPON
ADR
道达尔 TOT US
纽约证
券交易
所
美国 1,119 375,919.65 0.85
87
AGNICO
EAGLE
MINES
LTD
阿哥尼可
老鹰矿场
有限公司
AEM CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 1,231 375,378.82 0.84
88
SUNCOR
ENERGY
INC
森科能源
公司
SU CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 1,892 373,809.28 0.84
89
TAHOE
RESOUR
CES INC
塔霍资源
公司
THO CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 6,405 373,392.23 0.84
90
STATOIL
ASA-
SPON
ADR
挪威国家
石油公司
STO US
纽约证
券交易
所
美国 3,323 372,112.30 0.84
91
GOLD
FIELDS
LTD-
SPONS
ADR
金田有限
公司
GFI US
纽约证
券交易
所
美国 15,696 370,031.82 0.83
92
YAMAN
A GOLD
INC
亚马纳黄
金公司
YRI CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 21,614 366,288.14 0.82
93
ENI SPA-
SPONSO
RED
ADR
埃尼集团 E US
纽约证
券交易
所
美国 1,792 364,920.13 0.82
94
DETOUR
GOLD
CORP
迪图尔黄
金公司
DGC CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 4,469 353,741.87 0.80
95
ANADA
RKO
阿纳达科
石油
APC US
纽约证
券交易
美国 1,139 349,845.33 0.79中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第43页共49页
PETROL
EUM
CORP
所
96
ANGLOG
OLD
ASHANT
I-SPON
ADR
AngloGold
Ashanti 有
限公司
AU US
纽约证
券交易
所
美国 5,144 338,717.83 0.76
97
POLYME
TAL
INTERN
ATIONA
L PLC
Polymetal
国际公共
有限公司
POLY LN
伦敦证
券交易
所
英国 4,403 334,152.41 0.75
98
SIBANY
E GOLD-
SPON
ADR
Sibanye
Gold 有限
公司
SBGL US
纽约证
券交易
所
美国 10,295 322,907.53 0.73
99
ELDORA
DO
GOLD
CORP
埃尔拉多
黄金公司
ELD CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 17,467 312,404.14 0.70
7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1
SIBANYE GOLD- SPON
ADR
SBGL US 316,801.94 0.68
2 CNOOC LTD 883 HK 300,055.31 0.65
3 BARRICK GOLD CORP ABX US 290,872.76 0.63
4
SEVERSTAL - GDR REG
S
SVST LI 264,165.74 0.57
5
LUKOIL OAO-SPON
ADR
LKOD LI 261,969.52 0.56
6
CLEARWATER PAPER
CORP
CLW US 251,459.03 0.54
7
GAZPROM OAO-SPON
ADR
OGZD LI 246,185.72 0.53
8 GOLDCORP INC G CN 231,021.58 0.50中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第44页共49页
9
TECK RESOURCES LTD-
CLS B
TECK/B CN 228,260.42 0.49
10
LEE & MAN PAPER
MANUFACTURIN
2314 HK 227,719.99 0.49
11 MOSAIC CO/THE MOS US 216,741.28 0.47
12
FRESH DEL MONTE
PRODUCE INC
FDP US 215,563.03 0.46
13
FIRST QUANTUM
MINERALS LTD
FM CN 201,754.91 0.43
14
FREEPORT-MCMORAN
COPPER
FCX US 197,553.63 0.43
15
ROSNEFT OJSC-REG S
GDR
ROSN LI 192,841.65 0.42
16 CONSOL ENERGY INC CNX US 191,464.45 0.41
17 VALE SA-SP ADR VALE US 190,733.40 0.41
18
ANADARKO
PETROLEUM CORP
APC US 189,827.62 0.41
19 IMPERIAL OIL LTD IMO CN 188,418.30 0.41
20
DARLING
INTERNATIONAL INC
DAR US 187,671.47 0.40
注：“买入金额” 按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码
本期累计卖出
金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 SYNGENTA AG-ADR SYT US 595,912.19 1.28
2 BARRICK GOLD CORP ABX US 336,489.81 0.72
3 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 2689 HK 312,255.60 0.67
4 FMC CORP FMC US 278,931.72 0.60
5 DARLING INTERNATIONAL INC DAR US 269,399.13 0.58
6 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC POLY LN 266,969.08 0.57
7 LUKOIL OAO-SPON ADR LKOD LI 262,909.99 0.57
8 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 2314 HK 259,288.88 0.56
9 VALE SA-SP ADR VALE US 258,255.93 0.56
10 CNOOC LTD 883 HK 257,340.29 0.55
11 ANTOFAGASTA PLC ANTO LN 249,081.03 0.54
12 GOLDCORP INC G CN 239,719.56 0.52
13 MONDI PLC MNDI LN 238,105.20 0.51
14 CANFOR CORP CFP CN 236,127.83 0.51
15 FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR FBR US 219,341.16 0.47
16 RANDGOLD RESOURCES LTD RRS LN 218,424.90 0.47
17 WEST FRASER TIMBER CO LTD WFT CN 215,172.26 0.46中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第45页共49页
18 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR SQM US 215,038.37 0.46
19 SEVERSTAL - GDR REG S SVST LI 214,872.00 0.46
20 GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR GFI US 212,338.62 0.46
注：“卖出金额” 按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 15,367,883.80
卖出收入（成交）总额 16,648,185.10
注：“买入成本” 、“ 卖出收入” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交
易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 814,822.33
3 应收股利 187,226.60
4 应收利息 823.47
5 应收申购款 35,026.41
6 其他应收款 205,659.47
7 待摊费用 23,960.58中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第46页共49页
8 其他 -
9 合计 1,267,518.86
7.11.4期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.4.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.4.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
7.11.5 投资组合报告附注的其他需要说明的事项
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,604 28,721.27 0.01 0.00% 46,068,915.31 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
197,045.39 0.4277%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 3 月 19 日）基金份额总
额
274,055,778.75
本报告期期初基金份额总额 47,040,180.54
本报告期基金总申购份额 20,780,258.99
减：本报告期基金总赎回份额 21,751,524.21
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 46,068,915.32中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第47页共49页
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转出份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。公司作为基
金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取得有益于基金持有人利益的
最佳执行；
2、根据相关法规与基金管理人的制度，基金管理人 QDII 业务团队按照以下标准，对 QDII 投
资交易单元进行选择：（一）交易执行能力。主要指境外券商是否对交易指令进行了有效的执行以
及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有：下单及成交回报的准确性和及
时性、券款划拨的准确性和及时性、交易保密能力等；（二）研究团队的实力和水平。衡量境外券
商的研究能力的指标主要有：宏观经济研究、行业研究、市场走向分析、专题研究报告的水平，以
及推荐投资工具的有效性等；（三）服务水平。主要指是否与基金管理人有较强的长期合作意愿并
积极提供个性化服务；（四）交易成本。主要指费用是否总体可控，交易佣金相较于交易执行水平
以及投研支持服务而言是否合理、优惠。符合上述条件的境外券商是 QDII 业务团队考虑长期合作
的对象，可成为备选券商，经 QDII 投资决策委员会审核批准，由交易室相关人员与其开设证券账
户。中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第48页共49页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加中国银行网上银行、手机银行基金申购业
务及定期定额投资业务费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、www.bocim.com
2017-01-19
2
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券
投资基金 2016 年第 4 季度报告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、www.bocim.com
2017-01-20
3
中银基金管理有限公司关于新增上海陆金所
资产管理有限公司为旗下部分基金代销机构
的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、
www.bocim.com
2017-03-03
4
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券
投资基金 2016 年年度报告
www.bocim.com 2017-03-31
5
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券
投资基金 2016 年年度报告（摘要）
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、www.bocim.com
2017-03-31
6
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券
投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务
的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、www.bocim.com
2017-04-06
7
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券
投资基金 2017 年第 1 季度报告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、www.bocim.com
2017-04-21
8
中银基金管理有限公司关于新增上海天天基
金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、www.bocim.com
2017-05-12
9
中银基金管理有限公司关于新增上海天天基
金销售有限公司为旗下部分基金开通定期定
额投资及转换的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、www.bocim.com
2017-05-19
10
中银基金管理有限公司关于提请投资者及时
更新身份证件或身份证明文件的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、www.bocim.com
2017-06-15
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金募集的文件；
2、《中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金基金合同》；
3、《中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金托管协议》；
4、《中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第49页共49页
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
中银基金管理有限公司
二〇一七年八月二十九日
