中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
中 银 持续 增 长混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 九日 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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重 要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 34
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ......................................................................................... 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 39
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 39
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 39
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 40 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 41
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 41
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 41
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 43
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 44
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 45
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 45
中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 中银增 长混 合
场内简 称 中银增 长
基金主 代码 163803
交易代 码 163803
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 3 月 17 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,941,762,893.67 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 中银增 长混 合 中银增 长混 合 H 类
下属分 级基 金的 交易 代码 163803 960011
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 4,941,323,971.72 份 438,921.95 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
着重考 虑具 有可 持续 增长 性的上 市公 司 ， 努 力为 投 资者实 现中 、 长期 资本
增值的 目标 。
投资策 略
本基金 采取 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 主动 投资 管理策 略 ， 将 定性 与定
量分析 贯穿 于公 司价 值评 估、 投资 组合 构建 以及 组 合风险 管理 的全 过程 之
中。
业绩比 较基 准 本基金 的整 体业 绩基 准＝MSCI 中国 A 股指 数× 85%+ 上 证国 债指 数× 15%
风险收 益特 征 本基金 是主 动型 的股 票基 金，属 于证 券投 资基 金中 风险偏 上的 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 郭明
联系电 话 021-38834999 010-66105799
电子邮 箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798
注册地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦45层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦26层、27 层、45层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 白志中 易会满 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》 、 《 证券 日报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bocim.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
中银增 长混 合 中银增 长混 合 H 类
本期已 实现 收益 -179,869,954.57 -15,952.56
本期利 润 -92,731,720.34 -8,508.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0186 -0.0444
本期加 权平 均净 值利 润率 -4.66% -4.85%
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.48% -4.58%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
中银增 长混 合 中银增 长混 合 H 类
期末可 供分 配利 润 -10,052,724.60 -973.44
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0020 -0.0022
期末基 金资 产净 值 1,931,325,696.11 171,482.11
期末基 金份 额净 值 0.3909 0.3907
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
中银增 长混 合 中银增 长混 合 H 类
基金份 额累 计净 值增 长率 304.47% -1.09%
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。期末 可供 分配 收益 ，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 （为 期末余 额） ，即 如果 期
末未分 配利 润（ 报表 数， 下同） 的未 实现 部分 为正 数，则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利
润的已 实现 部分 ，如 果期 末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数， 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期末 未
分配利 润（ 已实 现部 分扣 除未实 现部 分） 。 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净 值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
中银增长混合
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 3.33% 0.49% 4.51% 0.54% -1.18% -0.05%
过去三 个月 -1.86% 0.58% 2.08% 0.57% -3.94% 0.01%
过去六 个月 -4.48% 0.65% 5.05% 0.52% -9.53% 0.13%
过去一 年 -9.34% 0.77% 8.41% 0.59% -17.75% 0.18%
过去三 年 39.26% 1.99% 51.29% 1.52% -12.03% 0.47%
自基金 合同 生
效起至 今
304.47% 1.66% 228.69% 1.57% 75.78% 0.09%
中银增长混合 H 类
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 3.25% 0.49% 4.51% 0.54% -1.26% -0.05%
过去三 个月 -1.96% 0.58% 2.08% 0.57% -4.04% 0.01%
过去六 个月 -4.58% 0.65% 5.05% 0.52% -9.63% 0.13%
过去一 年 -9.37% 0.83% 8.41% 0.59% -17.78% 0.24%
自基金 合同 生
效起至 今
-1.09% 1.01% 15.48% 0.85% -16.57% 0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2006 年 3 月 17 日至 2017 年 6 月 30 日）
中银增 长混 合 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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中银增 长混 合 H 类
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十一 部分 （ 二） 投资 范围 、 （ 四） 投资 策略 及投 资组合 管理 的规 定 ，
即本基 金投 资组 合中 股票 资产投 资比 例不 低于 基金 净资产 的 60% ， 投资 于可 持续增 长的 上市 公司 的
股票占 全部 股票 市值 的比 例不低 于 80% ， 现金 类资 产、债 券资 产及 回购 比例 符合法 律法 规的 有关 规
定。 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ，合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ” ）。2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券
监督管理委员会批复，同 意中国银行股份有限公司 直接控股中银基金。公司 注册地为中国上海市，
注册资 本为 一亿 元人 民币 ，其中 中国 银行 拥有 83.5 ％的股 权， 贝莱 德投 资管 理拥有 16.5 ％的 股权 。
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本管理 人共 管理 八十 五只 开放式 证券 投资 基金 ：中 银中国 精选 混合 型开 放
式证券投资基金、中银货 币市场证券投资基金、中 银持续增长混合型证券投 资基金、中银收益混合
型证券投资基金、中银动 态策略混合型证券投资基 金、中银稳健增利债券型 证券投资基金、中银行
业优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、中 银中 证 100 指数 增强 型证券 投资 基 金、中 银蓝 筹精 选灵 活
配置混合型证券投资基金 、中银价值精选灵活配置 混合型证券投资基金、中 银稳健双利债券型证券
投资基 金、 中银 全球 策略 证券投 资基 金（FOF ）、上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基
金、中银转债增强债 券型 证券投资基金、中银中小 盘成长混合型证券投资基 金、中银信用增利债券
型证券 投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基金(LOF) 、 中银主题 策 略混合 型证 券投 资基 金、
中银保 本混 合型 证券 投资 基金 、 中 银理 财 14 天 债券 型证券 投资 基金 、 中银 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金、 中银理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金、 中 银稳健 添利 债券 型发 起
式证券投资基金、中银标 普全球精选自然资源等权 重指数证券投资基金、中 银消费主题混合型证券
投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金
（LOF ） 、 中银新回报混合型证 券投资基金、中 银互利分 级债券型证券投 资基金、 中银惠利纯债 半
年定期开放债券型证券投 资基金、中银中高等级债 券型证券投资基金、中银 优秀企业混合型证券投
资基金、中银活期宝货币 市场基金、中银多策略灵 活配置混合型证券投资基 金、中银健康生活混合
型证券投资基金、中银聚 利分级债券型证券投资基 金、中银薪钱包货币市场 基金、中银产业债一年
定期开放债券型证券投资 基金、中银新经济灵活配 置混合型证券投资基金、 中银安心回报半年定期
开放债券型证券投资基金 、中银研究精选灵活配置 混合型证券投资基金、中 银恒利半年定期 开放债
券型证 券投 资基 金 、 中 银新 动力股 票型 证券 投资 基金 、 中银宏 观策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 ，
中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 中银 智 能制造 股票 型证 券投 资基 金、 中银 互联 网+ 股票 型
证券投资基金、中银国有 企业债债券型证券投资基 金，中银新财富灵活配置 混合型证券投资基金，
中银新机遇灵活配置混合 型证券投资基金，中银战 略新兴产业股票型证券投 资基金，中银机构现金中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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管理货 币市 场基 金 ， 中 银 美元债 债券 型证 券投 资基 金 （QDII ） 、 中 银稳 进保 本 混合型 证券 投资 基金 、
中银宝利灵活配置混合型 证券投资基金、中银瑞利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银珍利灵活配
置混合型证券投资基金、 中银鑫利灵活配置混合型 证券投资基金、中银益利 灵活配置混合型证券投
资基金、中银裕利灵活配 置混合型证券投资基金、 中银合利债券型证券投资 基金、中银腾利灵活配
置混合型证券投资基金、 中银永利半年定期开放债 券型证券投资基金、中银 季季红定期开放债券型
证券投资基金、中银宏利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银颐利灵活配置 混合型证券投资基金、
中银丰利灵活配置混合型 证券投资基金、中银尊享 半年定期开放债券型证券 投资基金、中银睿享债
券型证券投资基金、中银 悦享定期开放债券型证券 投资基金、中银丰润 定期 开放债券型证券投资基
金、中银量化精选灵活配 置混合型证券投资基金、 中银广利灵活配置混合型 证券投资基金、中银润
利灵活配置混合型证券投 资基金、中银锦利灵活配 置混合型证券投资基金、 中银品质生活灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 中银 理财 90 天 债券 型证 券投 资 基金 、 中 银丰 庆定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、
中银富享债券型证券投资 基金、中银文体娱乐灵活 配置混合型证券投资基金 、中银新蓝筹灵活配置
混合型证券投资基金、中 银如意宝货币市场基金、 中银丰实定期开放债券型 发起式证券投资基金、
中银丰 和定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金 ，同 时管理 着多 个特 定客 户资 产管理 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
辜岚
本基金 的基 金
经理、 中银 宏
观策略 基金 基
金经理 、中 银
健康生 活基 金
基金经 理
2013-09-0
4
- 10
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁
（VP ） ， 北 京大 学经 济学 博 士。 曾
任阳光保险集团资产管理中心宏
观经济 研究 员 、 债 券研 究 员。 2008
年加入 中银 基金 管理 有限 公司， 历
任固定 收益 研究 员、 宏 观策 略研究
员、基 金经 理助 理。2013 年 9 月
至今任中银增长基金基金经理，
2015 年 3 月至 2016 年 11 月任中
银 研 究 精 选 基 金 基 金 经 理 ，2015
年 4 月 至今 任中银 宏观 策 略基金
基金经 理 ， 2016 年 11 月至 今任中
银健康生活基金基金经理。具有
10 年证 券从 业年限 。具 备 基金从
业资格 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》、 中国证监会的有关
规则和其他有关法律法规 的规定，严格遵循本基金 基金合同，本着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理
和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会颁布的《 证券投资基金管理公司公 平交易制度指导意见》， 公司制定了《中银
基金管理有限公司公平交 易管理办法》，建立了《 新股询价申购和参与公开 增发管理办法》、《债
券询价申购管理办法》、 《集中交易管理办法》等 公平交易相关制度体系， 通过制度确保不同投资
组合在投资管理活动中得 到公平对待，严格防范不 同投资组合之间进行利益 输送。公司建立 了投资
决策委员会领导下的投资 决策及授权制度，以科学 规范的投资决策体系，采 用集中交易管理加强交
易执行环节的内部控制， 通过工作制度、流程和技 术手段保证公平交易原则 的实现；通过建立层级
完备的 公司 证券 池及 组合 风格库 ， 完善 各类 具体 资产 管理业 务组 织结 构 ， 规 范各 项业务 之间 的关 系 ，
在保证各投资组合既具有 相对独立性的同时，确保 其在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方
面享有公平的机会；通过 对异常交易行为的实时监 控、分析评估、监察稽核 和信息披露确保公平交
易过程 和结 果的 有效 监督 。
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的 相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面， 全球 经济 继续处 于较 为稳 定的 复苏 通道。 美国的 PMI 指数一 直位于 50% 以 上，
失业率 也稳 定在 低位 。 欧 元 区经济 在经 历了 较长 时间 的衰退 后强 势复 苏， 制造 业 PMI 指数加 速上 升。
综合来 看， 美国 仍是 全球 复苏前 景最 好的 经济 体。 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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国内经 济方 面， 二季 度 GDP 实 际同 比增长 6.9% ， 好于预 期， 保持 近 2 年来 高位； 上半 年 GDP
实际同 比增 长 6.9% ， 较 去 年底和 去年 上半 年均 实现 明显修 复。6 月工 业增 加值 同比增 长 7.6% ， 大 幅
好于预 期， 工业 经济 表现 强劲。 上半 年工 业增 加值 同比增 长 6.9% ， 较一 季度 回升 0.1 个 百分 点， 为
2015 年来 同期 新高。 在前 期 “ 稳 增长 ” 政策 刺激 及国 外需求 复苏 影响 下， 经 济 领先指 标整 体仍 是震 荡
走强， 经 济下 行压 力降 低。 虽然 PPI 在 一季 度见 顶， 但是宏 观经 济依 然较 为强 劲， 通胀 率维 持稳 定 。
2. 市 场回 顾
上半年 上证 指数 涨 幅 2.86% ， 创业 板指 数跌 幅 7.34% ， 市场 整体 结构 性机 会突 出， 行 业板 块差 距
巨大。上半年整体表现较 好的行业有白酒、家电、 消费电子和新能源汽车相 关的股票，这些行业指
数稳中 有升 ， 震荡 上行 。 而周期 性板 块经 历了 一轮 过山车 的行 情 ，在 1 、2 月 份表现 突出 ， 但在 PPI
预期见 顶之 后， 周期 性行 业指数 一路 下行 ，跌 幅较 大。 在 6 月 初见 底反 弹。
3. 运 行分 析
本基金在判断经济复苏背 景下，今年行情总体震荡 上行。在经济总体比较稳 定的背景下，市场
的结构性机会较多。年初 预期经济复苏，在一季度 配置了受益于经济复苏的 有色、油气、金融等行
业。3 月 随着 PPI 见顶 ， 市场对 宏观 经济 复苏 的持 续性产 生了 怀疑 ，周 期行 业大幅 下跌 。二 季度 在
金融去 杠杆 的背 景下 ， 市 场风险 偏好 降低 ， 表 现为 业绩稳 定增 长的 漂 亮 50 股 票上涨 ， 而 周期 和成 长
板块的股票下跌。本基金 在二季度逐步减持了周期 板块，增加了白酒、家电 和金融等价值股票，增
加组合 的稳 定性 。
4.4.2 报告期内基金 的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 为 止，本 基金 A 类 的单 位净 值为 0.3909 元，本 基金 的 累计单 位净 值为
3.4644 元。 报告 期内 本基 金 A 类 份额 净值 增长率 为-4.48% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 5.05% ；
截至 2017 年 6 月 30 日 为 止，本 基金 H 类 的单 位净 值为 0.3907 元，本 基金 的 累计单 位净 值为
0.4180 元。 报告 期内 本基 金 H 类 份额 净值 增长率 为-4.58% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 5.05% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
在全球经济复苏的背景下 ，我们对下半年市场的机 会还是比较谨慎乐 观的， 觉得市场的结构性
机会依然存在。受益于宏 观经济企稳回升的预期， 周期性相关的行业依然有 阶段性的机会，无论是
强周期的煤炭、钢铁、有 色、化工，还是后周期的 金融板块，都会有阶段性 的机会。另一方面，我
们关注受益于消费升级的 白酒、家电等消费相关的 稳定成长行业的机会。主 题方面，受益于政策支
持的新 能源 汽车 将是 值得 长期配 置的 板块 。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和 相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由研究部 、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会 委员。估值委员会委员具 备应有的经验、专业胜任 能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估 值、基金投资、投资品种 所属行业的专业研究、估 值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩 效评估、会计政策与基金 核算以及相关事项的合法 合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰 富经验。估值委员会严格 按照工作流程诚实守信、 勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。日常估值项目 由基金运营部严格按照新 会计准则、证监会相关规 定和基金合同关于估值
的约定 执行 。 当 经济 环境 和证券 市场 发生 重大 变化 时， 针 对特 殊估 值工 作， 按 照以下 工作 流程 进行 ：
由公司估值委员会依据行 业协会提供的估值模型和 行业做法选定与当时市场 经济环境相适应的估值
方法并征求托管行、会计 师事务所的相关意见，由 基金运营部做出提示，对 其潜在估值调整对前一
估值日 的基 金资 产净 值的 影响是 否 在 0.25 ％ 以上 进 行测算 ，并 对确 认产 生影 响的品 种根 据前 述估 值
模型、估值流程计算提供 相关投资品种的公允价值 以进行估值处 理，待清算 人员复核后，将估值结
果反馈基金经理，并提交 公司估值委员会。其他特 殊情形，可由基金经理主 动做出提示，并由研究
员提供 研究 报告 ，交 估值 委员会 审议 ，同 时按 流程 对外公 布。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金基金合同第十五部 分基金的收益与分配相关 约定：在符合有关基金分 红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数 最少一次，最多为六次， 每次收益分配时，分配比 例不低于当时可分配收
益的 60% 。2017 年 1 月 19 日 （以 2016 年 12 月 31 日为收 益分 配基 准日 ）本 基金进 行了 利润 分配 ，
向基金 份额 持有 人 每 10 份 基金份 额派 发现 金红 利 0.27 元， 分红 总金 额为 130,434,834.34 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 中银 持续 增长 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，中银持续增 长混合型证券投资基金的 管 理人——中银基金管理 有限公司在中银持
续增长混合型证券投资基 金的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。本 报告 期内， 中银 持续 增长 混合 型证券 投资 基金 对基 金份 额持有 人进 行了 1 次利
润分配 ，分 配金 额 为 130434834.34 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 银 持 续 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017
年半年度报告中 财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
中国工 商银 行资 产托 管部
2017 年 8 月 28 日
6
半 年 度财务 会计 报告 （未 经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主 体： 中银 持续 增长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 208,445,881.10 205,697,157.30
结算备 付金 - 8,137,265.24 7,091,824.03
存出保 证金 - 657,787.58 582,069.26
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,429,780,797.82 1,926,828,096.41
其中： 股票 投资 - 1,330,210,797.82 1,737,018,096.41
基金投 资 - - -
债券投 资 - 99,570,000.00 189,810,000.00 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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资产支 持证 券投 资 - - -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 100,000,000.00 -
应收证 券清 算款 - 188,975,643.98 -
应收利 息 6.4.7.5 889,767.84 3,590,628.48
应收股 利 - - -
应收申 购款 - 84,561.89 290,476.34
递延所 得税 资产 - - -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,936,971,705.45 2,144,080,251.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款 - - -
交易性 金融 负债 - - -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - -
应付证 券清 算款 - - 23,820,167.78
应付赎 回款 - 1,044,237.70 688,328.44
应付管 理人 报酬 - 2,338,475.44 2,769,834.93
应付托 管费 - 389,745.92 461,639.15
应付销 售服 务费 - - -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,441,096.93 3,058,087.97
应交税 费 - 2,500.00 2,500.00
应付利 息 - - -
应付利 润 - - -
递延所 得税 负债 - - -
其他负 债 6.4.7.8 258,471.24 110,365.77
负债合 计
5,474,527.23 30,910,924.04
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,941,550,876.26 1,900,347,388.46
未分配 利润 6.4.7.10 -10,053,698.04 212,821,939.32
所有者 权益 合计
1,931,497,178.22 2,113,169,327.78
负债和 所有 者权 益总 计
1,936,971,705.45 2,144,080,251.82
注：报 告截 止 日 2017 年 06 月 30 日 ，基 金份 额净 值 0.3909 元， 其 中 A 类基 金 份额净 值 0.3909
元，H 类 基金 份额 净值 0.3907 元 ；基 金份 额总 额 4,941,762,893.67 份 ，其 中 A 类基金 份额 总额
4,941,323,971.72 份，H 类 基金份 额总 额 438,921.95 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中银 持续 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 - -70,507,718.12 -612,671,693.94
1.利息 收入 - 3,352,560.52 6,533,672.03
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 876,164.41 1,302,231.53
债券利 息收 入 - 1,463,197.25 3,061,453.64
资产支 持证 券利 息收 入 - - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 1,013,198.86 2,169,986.86
其他利 息收 入 - - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） - -161,045,644.23 -227,407,778.49
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -176,307,331.83 -233,089,317.91
基金投 资收 益 - - -
债券投 资收 益 6.4.7.13 339,860.00 -84,569.83
资产支 持证 券投 资收 益 - - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 14,921,827.60 5,766,109.25
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 87,145,678.07 -392,072,211.48
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 39,687.52 274,624.00
减：二、费用 - 22,232,510.94 26,273,348.83
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 14,818,822.13 16,956,843.34
2．托 管费 6.4.10.2 2,469,803.69 2,826,140.49
3．销 售服 务费 - - -
4．交 易费 用 6.4.7.18 4,675,876.71 6,216,039.86
5．利 息支 出 - - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - - -
6．其 他费 用 6.4.7.19 268,008.41 274,325.14
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
- -92,740,229.06 -638,945,042.77
减：所 得税 费用 - - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） - -92,740,229.06 -638,945,042.77
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 持续 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,900,347,388.46 212,821,939.32 2,113,169,327.78
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -92,740,229.06 -92,740,229.06
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
41,203,487.80 299,426.04 41,502,913.84
其中：1.基 金申 购款 125,475,683.59 1,984,974.99 127,460,658.58
2.基金 赎回 款 -84,272,195.79 -1,685,548.95 -85,957,744.74
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -130,434,834.34 -130,434,834.34
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,941,550,876.26 -10,053,698.04 1,931,497,178.22
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,187,304,832.75 2,318,341,528.92 3,505,646,361.67
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -638,945,042.77 -638,945,042.77
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
771,639,557.62 294,837,204.59 1,066,476,762.21
其中：1.基 金申 购款 982,497,568.89 330,413,599.77 1,312,911,168.66
2.基金 赎回 款 -210,858,011.27 -35,576,395.18 -246,434,406.45
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -1,638,298,531.83 -1,638,298,531.83
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,958,944,390.37 335,935,158.91 2,294,879,549.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ： 欧阳 向军 ，会 计机 构负 责人： 乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金( 以 下简 称 “本基金 ”) ， 曾 用名 中银 持续 增长 股票型 证券 投资 基中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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金， 中 银国 际持 续增 长股 票 型证券 投资 基金 ， 系 经中 国 证券监 督管 理委 员会 （以 下 简称 “ 中国 证监 会 ” ）
证监基 金字[2005] 第 197 号 文 《关 于同 意中 银国 际持 续 增长股 票型 证券 投资 基金 募集的 批复 》 的 核准，
由基金 管理 人中 银基 金管 理有限 公司 向社 会公 开发 行募集 ， 基 金合 同于 2006 年 3 月 17 日正 式生 效 ，
首次设 立募 集规 模 为 2,458,895,662.35 份基 金份 额。 本基 金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定。 本基 金
的基金管理人为中银基金 管理有限公司，注册登记 机构为中国证券登记结算 有限责任公司，基金托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。2007 年 7 月 27 日( 拆分 日) ， 本基 金管 理人 中银基 金管 理有 限公
司对本 基金 进行 了基 金份 额拆分 。 拆 分前， 本基 金 的基金 份额 净值 为人 民 币 2.5452 元， 根据 基金 份
额拆分 公式 ， 计 算精 确到 小数点 后 第 9 位( 第 9 位以 后舍去) 为人 民币 2.545214074 元 。 本 基金 管理 人
于 拆 分日 ，按 照 1 ：2.545214074 的拆 分比 例对 本基金 进 行拆 分。 拆分 后， 基金 份 额净 值为 人民 币
1.0000 元。
根据中 国证 券监 督管 理委 员会于 2014 年 8 月 8 日 实 行的 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》
及相关 基金 合同 的有 关规 定， 经 与基 金托管 人协 商 一致， 中银 基金管 理有 限 公司决 定 自 2015 年 6 月
30 日 起将 本基 金变 更为 混 合基金 ，并 相应 修改 本基 金的《 基金 合同 》。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票、债券以及中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具。 主要 投资 对象为 有增 长前 景且 具备 可持续 性潜 力的 股票 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：MSCI 中国 A 股 指数× 85%+ 上 证国 债指 数× 15% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 在具体会计 核
算和信息披露方面，也参 考了中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券 投资基金会计核算业务
指引》、中国证监会制定 的《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导 意见》、《关于证券投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》、 《证 券投资基 金信 息披露
管理办 法》 、 《 证券投 资 基金信 息披 露内 容与 格式 准则》 第 3 号 《 半年 度报 告的内 容与 格式 》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《会 计报 表 附注的 编制 及披 露》 、《 证券投 资基 金信 息披 露
XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页共 45 页
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅 助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ； 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页共 45 页
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文《关 于资管 产品 增值税 政策 有 关问题 的通 知》 的
规定 ， 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局 、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页共 45 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 208,445,881.10
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 208,445,881.10
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,305,975,191.46 1,330,210,797.82 24,235,606.36
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 99,910,000.00 99,570,000.00 -340,000.00
合计 99,910,000.00 99,570,000.00 -340,000.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,405,885,191.46 1,429,780,797.82 23,895,606.36
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债余 额。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 100,000,000.00 -
合计 100,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页共 45 页
应收活 期存 款利 息 38,924.73
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,295.62
应收债 券利 息 964,383.56
应收买 入返 售证 券利 息 -117,102.47
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 266.40
合计 889,767.84
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,440,929.43
银行间 市场 应付 交易 费用 167.50
合计 1,441,096.93
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,468.54
预提费 用 256,942.85
其他 59.85
合计 258,471.24
6.4.7.9 实收基金
中银增 长混 合
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 4,836,476,626.21 1,900,174,932.91
本期申 购 319,344,306.70 125,475,683.59
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -214,496,961.19 -84,272,195.79
本期末 4,941,323,971.72 1,941,378,420.71
中银增 长混 合 H 类
金额单 位： 人民 币元 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 45 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 438,921.95 172,455.55
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） - -
本期末 438,921.95 172,455.55
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
中银增 长混 合
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,193,423,090.91 -980,620,537.76 212,802,553.15
本期利 润 -179,869,954.57 87,138,234.23 -92,731,720.34
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
24,891,363.99 -24,591,937.95 299,426.04
其中： 基金 申购 款 69,669,355.19 -67,684,380.20 1,984,974.99
基金赎 回款 -44,777,991.20 43,092,442.25 -1,685,548.95
本期已 分配 利润 -130,422,983.45 - -130,422,983.45
本期末 908,021,516.88 -918,074,241.48 -10,052,724.60
中银增 长混 合 H 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 108,382.32 -88,996.15 19,386.17
本期利 润 -15,952.56 7,443.84 -8,508.72
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -11,850.89 - -11,850.89
本期末 80,578.87 -81,552.31 -973.44
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 840,135.98
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 30,541.59
其他 5,486.84
合计 876,164.41 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 45 页
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,654,479,829.49
减：卖 出股 票成 本总 额 1,830,787,161.32
买卖股 票差 价收 入 -176,307,331.83
6.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
194,003,841.23
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
189,595,310.00
减： 应 收利 息总 额 4,068,671.23
买卖债 券差 价收 入 339,860.00
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 14,921,827.60
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 14,921,827.60
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 87,145,678.07
—— 股 票投 资 87,700,368.07
—— 债 券投 资 -554,690.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 45 页
3.其他 -
合计 87,145,678.07
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 38,598.78
转换费 收入 1,088.74
合计 39,687.52
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 4,674,951.71
银行间 市场 交易 费用 925.00
合计 4,675,876.71
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 198,354.28
银行间 账户 维护 费 18,000.00
银行汇 划费 1,066.70
其他 998.86
合计 268,008.41
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准报 出日 ， 本 基金 无须 作披 露的 资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 工 商银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 14,818,822.13 16,956,843.34
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,463,861.22 2,792,138.37
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,469,803.69 2,826,140.49
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行
208,445,881.
10
840,135.98
53,064,570.9
3
1,229,097.10
合计
208,445,881.
10
840,135.98
53,064,570.9
3
1,229,097.10
注：除 上表 列示 的金 额外 ，本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证
券登记 结算 有限 责任 公司 ， 获得 的利 息收 入为 人民 币 30,541.59 元，2017 年 6 月 30 日 结算 备付 金余
额为人 民 币 8,137,265.24 元。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 发生 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.11 利润分配情况
中银增 长混 合
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2017-01-19
2017-
01-20
2017-
01-19
0.270
43,214,137.5
4
87,208,845.9
1
130,422,983.
45
-
合计
0.270
43,214,137.5
4
87,208,845.9
1
130,422,983.
45
-
中银增 长混 合 H 类
单位： 人民 币元 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 45 页
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2017-01-19
2017-
01-20
2017-
01-19
0.270 11,850.89 - 11,850.89 -
合计
0.270 11,850.89 - 11,850.89 -
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02 1,313
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20 2,966
18,389
.20
18,389
.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93 1,259
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48 1,257
10,659
.36
10,659
.36
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26 1,351
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857
17,311
.40
17,311
.40
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 45 页
盘单
价
60323
8
诺邦股
份
2017-05
-15
重大资
产重组
29.38
2017-0
8-23
31.99 1,750 23,292.50 51,415.00 -
30051
8
盛讯达
2016-12
-13
重大资
产重组
113.30
2017-0
7-10
101.97 1,306 29,019.32 147,969.80 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的
债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的
债券。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金投资的金融工具主 要包括股票投资和债券投 资等。本基金在日常经营 活动中面临的相关
的风险主要包括信用风险 、流动性风险及市场风险 。本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标
是争取 将相 对风 险控 制在 限定的 范围 之内 ， 使本 基 金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现 “ 风险
和收益 相匹 配 ” 的风 险收 益 目标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了包 括风险管理委 员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理 部、法律合规部、稽核部 和相关业务部门构成的多 级风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董 事会下设立风险管理委员 会，负责制定风险管理的 宏观政策，审议通过风
险控制的总体措施等；在 管理层层面设立风险控制 委员会，讨论和制定公司 日常经营过程中风险防
范和控制措施；在业务操 作层面风险管理职责主要 由风险管理部负责，协调 并与各部门合作完成运
作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。 风险 管理部 对公 司执 行总 裁负 责， 并由 督察 长 分 管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是 通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 45 页
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况 ， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款均
存放于信用良好的银行， 与银行存款相关的信用风 险不重大。本基金在交易 所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公 司为交易对手完成证券交 收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间
同业市场进行交易前均对 交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风 险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2017 年 6 月 30 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2016 年 12
月 31 日： 同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 ， 是指 在履 行以 交付现 金或 其他 金融 资产 的方式 结算 的义 务时 发生 资金短 缺的 风险 。
对于本基金而言，体现在 所持金融工具变现的难易 程度。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基 金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金 投
资于一 家公 司发 行的 证券 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 因此 除附注 6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受
限制不能自由转让的情况 外，其余金融资产均能以 合理价格适时变现。此外 ，本基金可通过卖出回
购金融 资产 方式 借入 短期 资金应 对流 动性 需求 ， 其上 限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价 值 。
于 2017 年 6 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 45 页
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量因市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金的 生息资产主要为银行存款 、结算备付金、存 出保
证金、 债券 投资 及部 分应 收申购 款等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 208,445,881.10 - - -
208,445,881.1
0
结算备 付金 8,137,265.24 - - - 8,137,265.24
存出保 证金 657,787.58 - - - 657,787.58
交易性 金融 资产 99,570,000.00 0.00 0.00 1,330,210,797.82
1,429,780,797.
82
买入返 售金 融资
产
100,000,000.00 - - -
100,000,000.0
0
应收证 券清 算款 - - - 188,975,643.98
188,975,643.9
8
应收利 息 - - - 889,767.84 889,767.84
应收股 利 - - - 0.00 0.00
应收申 购款 199.70 - - 84,362.19 84,561.89
其他资 产 - - - 0.00 0.00
资产总 计
416,811,133.62 0.00 0.00 1,520,160,571.83 1,936,971,705.
45
负债
卖出回 购金 融资
产款
0.00 - - - 0.00
应付证 券清 算款 - - - 0.00 0.00
应付赎 回款 - - - 1,044,237.70 1,044,237.70
应付管 理人 报酬 - - - 2,338,475.44 2,338,475.44 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 45 页
应付托 管费 - - - 389,745.92 389,745.92
应付销 售服 务费 - - - 0.00 0.00
应付交 易费 用 - - - 1,441,096.93 1,441,096.93
应交税 费 - - - 2,500.00 2,500.00
应付利 息 - - - 0.00 0.00
应付利 润 - - - 0.00 0.00
其他负 债 - - - 258,471.24 258,471.24
负债总 计
0.00 0.00 0.00 5,474,527.23 5,474,527.2
3
利率敏 感度 缺口 416,811,133.62 0.00 0.00 1,514,686,044.60 1,931,497,178.
22
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 205,697,157.30 - - -
205,697,157.3
0
结算备 付金 7,091,824.03 - - - 7,091,824.03
存出保 证金 582,069.26 - - - 582,069.26
交易性 金融 资产 189,810,000.00 - - 1,737,018,096.41
1,926,828,096.
41
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 3,590,628.48 3,590,628.48
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 399.40 - - 290,076.94 290,476.34
其他资 产 - - - - -
资产总 计
403,181,449.99 -
-
1,740,898,801.83 2,144,080,251.
82
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 23,820,167.78 23,820,167.78
应付赎 回款 - - - 688,328.44 688,328.44
应付管 理人 报酬 - - - 2,769,834.93 2,769,834.93
应付托 管费 - - - 461,639.15 461,639.15
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 3,058,087.97 3,058,087.97
应交税 费 - - - 2,500.00 2,500.00
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 110,365.77 110,365.77
负债总 计 - - - 30,910,924.04 30,910,924.04 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 45 页
利率敏 感度 缺口
403,181,449.99
- - 1,709,987,877.79
2,113,169,327.
78
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为
5.16%(2016 年 12 月 31 日：8.98%) ，因 此市 场利 率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2016 年
12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变 动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用 “ 自上 而下 ” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行 修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资于具有良好流 动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的 股票、债券以及中国证监 会允许基金投资的其他金 融工具。主要投资对象
为有增长前景且具备可持 续性潜力的股票。此外， 本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券
价格实施监控，定期运用 多种定量方法对基金进行 风险度量，包括特定指标 等来测试本基金面临的
潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
公允价 值
占基金 资产
净值比 例中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 45 页
（% ） （% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资
1,330,210,79
7.82
68.87
1,737,018,096
.41
82.20
交易性 金融 资产 －基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
99,570,000.0
0
5.16
189,810,000.0
0
8.98
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,429,780,79
7.82
74.02
1,926,828,096
.41
91.18
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1.本基 金的 市场 价格 风险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 ， 即从 长期 来看 ， 本基金 所投
资的证 券与 业绩 比较 基准 的变动 呈线 性相 关， 且报 告期内 的相 关系 数在 资产 负债表 日
后短期 内保 持不 变；
2. 以下 分析 ，除 市场 基准 发生变 动， 其他 影响 基金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约 11,113 增加 约 11,464
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 约 11,113 减少 约 11,464
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
本报告 期内 没有 有助 于理 解和分 析会 计报 表需 要说 明的其 他事 项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,330,210,797.82 68.67
其中： 股票 1,330,210,797.82 68.67
2 固定收 益投 资 99,570,000.00 5.14
其中： 债券 99,570,000.00 5.14
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 100,000,000.00 5.16
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 216,583,146.34 11.18 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 45 页
7 其他各 项资 产 190,607,761.29 9.84
8 合计 1,936,971,705.45 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
60,568,219.45 3.14
C 制造业 495,285,399.79 25.64
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
19,091,475.00 0.99
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
186,421.61 0.01
J 金融业
701,259,313.76 36.31
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
41,847.12 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业
53,778,121.09 2.78
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,330,210,797.82 68.87
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股 通投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％) 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 45 页
1 000858 五粮液 2,039,903 113,541,000.98 5.88
2 000651 格力电 器 2,514,943 103,540,203.31 5.36
3 600104 上汽集 团 2,468,713 76,653,538.65 3.97
4 600028 中国石 化 10,213,865 60,568,219.45 3.14
5 601377 兴业证 券 8,040,148 59,738,299.64 3.09
6 600015 华夏银 行 6,450,707 59,475,518.54 3.08
7 002035 华帝股 份 2,241,499 54,244,275.80 2.81
8 603018 中设集 团 1,660,331 53,778,121.09 2.78
9 603899 晨光文 具 2,779,424 48,361,977.60 2.50
10 601628 中国人 寿 1,778,720 47,989,865.60 2.48
11 601788 光大证 券 3,013,200 44,987,076.00 2.33
12 600919 江苏银 行 4,755,714 44,180,583.06 2.29
13 600999 招商证 券 2,451,852 42,220,891.44 2.19
14 601997 贵阳银 行 2,618,700 41,401,647.00 2.14
15 000568 泸州老 窖 816,655 41,306,409.90 2.14
16 600036 招商银 行 1,677,901 40,118,612.91 2.08
17 601998 中信银 行 6,247,900 39,299,291.00 2.03
18 002736 国信证 券 2,952,162 39,116,146.50 2.03
19 601288 农业银 行 10,846,400 38,179,328.00 1.98
20 601766 中国中 车 3,664,747 37,087,239.64 1.92
21 600109 国金证 券 3,122,723 36,598,313.56 1.89
22 002673 西部证 券 2,147,956 30,543,934.32 1.58
23 002142 宁波银 行 1,474,539 28,458,602.70 1.47
24 601166 兴业银 行 1,642,496 27,692,482.56 1.43
25 601336 新华保 险 435,696 22,394,774.40 1.16
26 601009 南京银 行 1,833,900 20,558,019.00 1.06
27 600519 贵州茅 台 42,128 19,878,096.80 1.03
28 601169 北京银 行 2,096,080 19,221,053.60 1.00
29 601111 中国国 航 1,958,100 19,091,475.00 0.99
30 000783 长江证 券 1,995,452 18,896,930.44 0.98
31 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.01
32 300518 盛讯达 1,306 147,969.80 0.01
33 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.00
34 603238 诺邦股 份 1,750 51,415.00 0.00
35 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
36 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
37 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
38 300662 科锐国 际 1,656 41,847.12 0.00
39 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
40 603496 恒为科 技 912 31,354.56 0.00
41 300663 科蓝软 件 1,293 30,812.19 0.00
42 603226 菲林格 尔 872 29,892.16 0.00
43 603879 永悦科 技 1,227 28,343.70 0.00
44 300655 晶瑞股 份 873 25,814.61 0.00 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 45 页
45 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
46 603536 惠发股 份 1,008 24,141.60 0.00
47 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
48 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
49 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
50 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
51 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
52 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
53 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
54 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
55 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
56 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
57 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
58 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
59 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
60 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 000858 五粮液 94,106,966.76 4.45
2 600028 中国石 化 88,353,685.30 4.18
3 601998 中信银 行 85,970,476.72 4.07
4 000651 格力电 器 84,894,884.65 4.02
5 600104 上汽集 团 67,949,711.77 3.22
6 600015 华夏银 行 61,743,478.58 2.92
7 600497 驰宏锌 锗 61,024,364.27 2.89
8 600688 上海石 化 58,032,484.23 2.75
9 002035 华帝股 份 49,051,787.97 2.32
10 600919 江苏银 行 46,736,655.36 2.21
11 000878 云南铜 业 46,356,646.00 2.19
12 601628 中国人 寿 44,754,769.90 2.12
13 601997 贵阳银 行 42,699,213.95 2.02
14 600777 新潮能 源 42,104,633.26 1.99
15 600036 招商银 行 37,437,327.95 1.77
16 000568 泸州老 窖 37,408,872.10 1.77
17 601288 农业银 行 36,986,224.00 1.75
18 600759 洲际油 气 31,042,632.65 1.47
19 300164 通源石 油 29,808,157.34 1.41
20 600856 中天能 源 28,791,171.84 1.36 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 45 页
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600362 江西铜 业 96,945,493.60 4.59
2 000807 云铝股 份 66,835,811.87 3.16
3 600479 千金药 业 65,835,535.66 3.12
4 600759 洲际油 气 65,578,052.29 3.10
5 000878 云南铜 业 65,060,499.02 3.08
6 600713 南京医 药 62,210,964.69 2.94
7 601766 中国中 车 61,075,250.33 2.89
8 600405 动力源 58,578,888.87 2.77
9 601611 中国核 建 56,696,457.10 2.68
10 600688 上海石 化 56,484,501.19 2.67
11 000018 神州长 城 55,793,057.21 2.64
12 600856 中天能 源 55,440,417.09 2.62
13 600497 驰宏锌 锗 54,821,439.80 2.59
14 002670 国盛金 控 53,123,604.89 2.51
15 002041 登海种 业 53,060,620.71 2.51
16 000060 中金岭 南 52,723,567.82 2.49
17 601901 方正证 券 52,135,280.47 2.47
18 300182 捷成股 份 51,002,511.57 2.41
19 002554 惠博普 46,234,069.76 2.19
20 601600 中国铝 业 42,684,448.88 2.02
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,336,279,494.66
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,654,479,829.49
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑
相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 45 页
3 金融债 券 99,570,000.00 5.16
其中： 政策 性金 融债 99,570,000.00 5.16
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 99,570,000.00 5.16
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 170204 17 国开 04 1,000,000 99,570,000.00 5.16
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 45 页
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 657,787.58
2 应收证 券清 算款 188,975,643.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 889,767.84
5 应收申 购款 84,561.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 190,607,761.29
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 前十 名股 票未 存在 流通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
中银增 长混 合 120,916 40,865.76 5,566,234.82 0.11%
4,935,757,736.
90
99.89%
中 银 增 长 混 合 H
类
1 438,921.95 438,921.95 100.00% 0.00 0.00%
合计 120,917 40,869.05 6,005,156.77 0.12%
4,935,757,736.
90
99.88%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 45 页
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
中银增 长混 合 353,978.38 0.0072%
中银增 长混 合 H 类 - -
合计 353,978.38 0.0072%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
中银增 长混 合 0
中银增 长混 合 H 类 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
中银增 长混 合 0
中银增 长混 合 H 类 0
合计 0
9
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
项目 中银增 长混 合 中银增 长混 合 H 类
基金合 同生 效日 （2006 年 3 月 17
日）基 金份 额总 额
2,458,895,662.35 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,836,476,626.21 438,921.95
本报告 期 基 金总 申购 份额 319,344,306.70 -
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 214,496,961.19 -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,941,323,971.72 438,921.95
10
重 大 事件揭 示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 没有发 生改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 没有 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 45 页
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
中银证 券 2 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
东吴证 券 2 1,386,254,707.86 46.50% 1,285,266.46 46.64% -
海通证 券 1 598,448,085.93 20.07% 545,365.16 19.79% -
国泰君 安 2 379,853,778.50 12.74% 353,756.19 12.84% -
申万宏 源 2 358,076,519.86 12.01% 333,475.41 12.10% -
东方证 券 1 112,517,577.75 3.77% 104,787.15 3.80% -
银河证 券 1 93,312,305.48 3.13% 85,034.86 3.09% -
长江证 券 1 52,584,938.90 1.76% 47,920.45 1.74% -
中信证 券 1 429,903.24 0.01% 391.73 0.01% -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问
题的通 知 》 （证 监基 字<1998>29 号 ） 及 《 关于 完善 证 券投资 基金 交易 席位 制度 有关问 题的 通知 》 （ 证
监基金 字[2007]48 号） 有 关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基
本面评 价（ 财务 状况 、经 营状况 ）、 券商 研究 机构 评价（ 报告 质量 、及 时性 和数量 ）、 券商 每日 信
息评价 （及 时性 和有 效性 ）和券 商协 作表 现评 价等 方面。 本公 司租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择
程序： 首先 根据 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准形 成《 券商 研究 所服 务质量 评分 表》 ，然 后
根据评 分高 低进 行选 择基 金专用 交易 单元 并与 其签 订交易 单元 租用 协议 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 新租。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 45 页
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信建 投证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中银证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
广发证 券 - -
674,400,0
00.00
11.97% - -
国金证 券 - -
100,000,0
00.00
1.77% - -
光大证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东吴证 券 - -
2,602,900,
000.00
46.20% - -
海通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - -
1,406,300,
000.00
24.96% - -
申万宏 源 - -
387,100,0
00.00
6.87% - -
东方证 券 - -
463,400,0
00.00
8.22% - -
银河证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1 中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金分 红公 告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》 、 www.bocim.com
2017-01-16
2
中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年第
4 季度 报告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》 、 www.bocim.com
2017-01-20
3
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》 、 www.bocim.com
2017-02-14
4 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 上 海 陆 金 所 《上海 证券 报》 、 《 中国 证 2017-03-03 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页共 45 页
资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构
的公告
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》 、 www.bocim.com
5
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》 、 www.bocim.com
2017-03-07
6
中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年年
度报告
www.bocim.com 2017-03-31
7
中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年年
度报告 （摘 要）
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》 、 www.bocim.com
2017-03-31
8
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加广发 证券 股份 有限 公司 网上、 手机 委托 系统
交易申 购费 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》 、 www.bocim.com
2017-04-07
9
中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金 2017 年第
1 季度 报告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》 、 www.bocim.com
2017-04-21
10
中 银 持 续 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募
说明书 （2017 年第 1 号）
www.bocim.com 2017-05-02
11
中 银 持 续 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募
说明书 摘要 （2017 年第 1 号）
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》 、 www.bocim.com
2017-05-02
12
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 上 海 天 天 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的
公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》 、 www.bocim.com
2017-05-12
13
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 上 海 天 天 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 开 通 定 期 定
额投资 及转 换的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》 、 www.bocim.com
2017-05-19
14
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者 及 时
更新身 份证 件或 身份 证明 文件的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》 、 www.bocim.com
2017-06-15
11
备 查 文件目 录
11.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 持 续增长 混合 型证 券投 资基 金募集 注册 的文 件；
2、《 中银 持续 增长 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、《 中银 持续 增长 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、《 中银 持续 增长 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ； 中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页共 45 页
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，部 分文 件同 时登载 于基 金管 理人 互联 网站。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年八 月二 十九日
