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中欧滚钱宝A(001211)

中欧滚钱宝:2017年半年度报告查看PDF公告

 
中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 
 
 第 1 页 共 45 页 
 
 
 
中欧滚钱 宝发起式货币市场基金2017年半年度报告 
 
2017年06 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:中欧基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:中国民生银行股份 有限公司 
 
送出日期 :2017 年08 月29日


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 2 页 共 45 页 §1


重要 提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年8月28日 复核了本报告中的财务指标、 净值表 现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30 日止。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 3 页 共 45 页 1.2


目录 § 1


重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ................................................................................................................................................ 3 § 2


基金简 介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 6 3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7 § 4


管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 .................................................................. 9 4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ................................................................ 10 4.5 管理人对 对宏 观经济 、证券 市场及 行业 走势的 简要展 望 ........................................................ 11 4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 11 4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 12 4.8 报告期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 .................................... 12 § 5


托管人 报告 ........................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 12 5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算等情 况的 说明 ................................ 12 5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 12 § 6 半年度财 务会 计报告 ( 未经审 计) ..................................................................................................... 12 6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权 益( 基金净 值)变 动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17 § 7


投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 36 7.2 债券回购 融资 情况 ......................................................................................................................... 36 7.3 基金投资 组合 平均剩 余期限 ........................................................................................................ 37 7.4 报告期内 投资 组合平 均剩余 存续期 超过 240 天 情况说 明 ........................................................ 37 7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 38 7.6 期末按摊 余成 本占基 金 资产净 值比例 大小 排名的 前十名 债券投 资明 细 ................................. 38 7.7 “影子定 价” 与“摊 余成本 法”确 定的 基金资 产净值 的偏离 ................................................ 39 7.8 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前十 名资产 支持 证券投 资明细 ................ 39 7.9 投资组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 40 § 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 40 8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 40 8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 41 8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 41 8.4 发起式基 金发 起资金 持有份 额情况 ............................................................................................ 41 § 9


开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 42 § 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 42 10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 42 10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 42 10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 42


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 4 页 共 45 页 10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 42 10.5 基金改 聘会 计师事 务 所情况 ...................................................................................................... 42 10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ...................................... 43 10.7 本期基 金租 用证券 公 司交易 单元的 有关 情况 .......................................................................... 43 10.8 偏离度 绝对 值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................ 43 10.9 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 43 § 11


备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 44 11.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 44 11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 44 11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 45


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 5 页 共 45 页 §2


基金 简介 2.1 基金基本 情况 基金名称 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 基金简称 中欧滚钱宝货币 基金主代码 001211 基金运作方式 契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2015年06月12 日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金 份额总额 4,357,442,965.19 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品 说明 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的 基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平 均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析 和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资, 在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的 当期收益。 业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理 人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 黎忆海 罗菲菲 联系电话 021-68609600 010-58560666 电子邮箱 liyihai@zofund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 021-68609700 、 95568


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 6 页 共 45 页 400-700-9700 传真 021-33830351 010-58560798 注册地址 中国(上海)自由贸易试 验区陆家嘴环路333号五 层 北京市西城区复兴门内大 街2号 办公地址 中国(上海)自由贸易试 验区陆家嘴环路333号五 层 北京市西城区复兴门内大 街2号 邮政编码 200120 100031 法定代表人 窦玉明 洪崎 2.4 信息披露 方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载 基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.zofund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区陆 家嘴环路333号五层 §3


主要 财务指标和基金净值 表现 3.1 主要会计 数据和财务指标 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年01月01日-2017年06月30日) 本期已实现收益 102,347,816.34 本期利润 102,347,816.34 本期净值收益率 1.8839% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年06月30 日) 期末基金资产净值 4,357,442,965.19


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 7 页 共 45 页 期末基金份额净值 1.000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30 日) 累计净值收益率 6.9148% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 2 、本 基金 利润 分配 按日 结 转份额 。 3 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 , 计 入费用 后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 0.3214 % 0.0009 % 0.1110 % 0.0000 % 0.2104 % 0.0009 % 过去三个月 0.9355 % 0.0010 % 0.3366 % 0.0000 % 0.5989 % 0.0010 % 过去六个月 1.8839 % 0.0010 % 0.6695 % 0.0000 % 1.2144 % 0.0010 % 过去一年 3.4045 % 0.0020 % 1.3481 % 0.0000 % 2.0564 % 0.0020 % 自基金 合同生效日至 今 6.9148 % 0.0045 % 2.7703 % 0.0000 % 4.1445 % 0.0045 % 3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 中欧滚钱 宝发起 式货币 市 场基金 累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2015年06 月12 日-2017 年06月30 日)


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 8 页 共 45 页 中欧滚钱宝货币 业绩比较基准 2015-06-12 2015-09-27 2016-01-12 2016-04-28 2016-08-13 2016-11-28 2017-03-15 2017-06-30 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% §4


管理 人报告 4.1 基金管理 人及基金经理情况 4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102 号文)批准 ,于2006年7 月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京 百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 (有限合伙) 、 万盛基业投资有限 责任 公司,注册资本为1.88 亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理(上海) 有限公司、钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司。截至2017年6月30 日,本基金管理 人共管理57只开放式基金。 4.1.2 基金经理 (或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理( 助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘凌云 基金经 理 2016年08月 03日 2017年03月 24日 10年 历任光大证券股份有限公 司债券交易员,富国基金 管理有限公司债券交易 员、基金经理。2015年5 月1日加入中欧基金管理 有限公司,历任中欧基金 管理有限公司基金经理助 理。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 9 页 共 45 页 蒋雯文 基金经 理助理 2017年06月 22日 - 8年 历任新际香港有限公司金 属交易台销售交易员,国 元证券(香港)有限公司 交易经理,平安资产管理 有限责任公司债券交易 员,前海开源基金投资经 理助理。2016年11月17日 加入中欧基金管理有限公 司,历任中欧基金管理有 限公司交易员。 黄华 资产配 置总监、 基金经 理助理 2017年01月 19日 2017年03月 24日 8年 历任平安资产管理有限责 任公司组合经理,中国平 安集团投资管理中心资产 负债部组合经理,中国平 安财产保险股份有限公司 组合投资管理团队负责 人。2016 年11月10日加入 中欧基金管理有限公司, 历任中欧基金管理有限公 司基金经理助理。 黄华 资产配 置总监、 基金经 理 2017年03月 24日 - 8年 历任平安资产管理有限责 任公司组合经理,中国平 安集团投资管理中心资产 负债部组合经理,中国平 安财产保险股份有限公司 组合投资管理团队负责 人。2016 年11月10日加入 中欧基金管理有限公司, 历任中欧基金管理有限公 司基金经理助理 注:1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即 任职, 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。


2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 10 页 共 45 页





本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违 法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格 把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计 过程中, 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况, 我们分别从交易动机、 交易时 间间隔、 交易 时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析, 并与基金经理进 行了沟通确认, 从最终结果看, 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、 股价波动等不可控因素, 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平, 未发现不同投 资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况,且不存在其他可能 导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析 2017 年上半年, 国内经济整体平稳运行, 通胀水平温和, 工业品价格稳中下降。 政 策焦点集中在货币政策的边际变化和金融去杠杆政策的演变和发展上。


具体来看, 经济运行方面, 从生产端来看, 工 业增加值上半年保持平稳, 粗钢产量 增速和耗煤量同比增长也保持在偏高水平。 从需求端来看, 投资增速二季度和一季度相 比略有放缓, 但仍然好于去年下半年。 地产投资表现强劲; 制造业经历了长期的去产能 之后, 投资增速低位回升; 基 建投资增速虽有下滑, 但仍然维持在高位。 同时, 私人部 门的民间投资增速延续一季度的态势, 在偏高水平企稳。 从前瞻性指标来看, PMI 稳定 在荣枯线之上, 体现了经济的平稳运行。 通胀水平温和, 尤其是工业品价格同比增长在 二季度出现回落 货币政策方面,央行延续中性稳健的态度,维持流动性中性适度,在6月底面临年 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 11 页 共 45 页 中的关键时间点, 央行MLF 超量续作, 并在公 开市场提早投放大量资金, 流动性保持平 稳。 政策的焦点在于" 金融去杠杆" 的具体举 措。 4月中旬, 银监会出台" 三套利" 、" 四不 当" 等监管政策;4月底 , 央行表态" 去杠杆" 要 注意控制节奏 。5月, 证监会防范化解行业 风险,肃清资金池类债券产品,并加强通道类产品管理。监管协调加强,5月,央行招 集一行三会加强监管政策沟通协调、统筹共进。 在债券市场运行方面, 市场聚焦在货币政策和金融去杠杆监管政策的发展上。 债券 市场收益率先上后下,略有抬升。短期限收益和存单收益在6月中期到达了收益顶点。 2017年上半年, 货币基金在兼顾流动性、 控制风险的同时, 以提高收益为主要目标, 在 月末、 季末和缴税、 缴准等关键时间点加大配置力度, 重点配置存款和存单, 并适度拉 长剩余期限。 基金在日常操作中维持偏低杠杆水平, 中等偏低的剩余期 限。 在保持收益 率稳定的同时为投资者提供了较高的流动性。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 本报告期内, 基金份额净值收益率为1.8839% , 同期业绩比较基准收益率为0.6695% 。 4.5 管理人对 对宏观经济、证券 市场及行业走势的简要 展望 下半年货币政策的重心依然在金融去杠杆监管政策的发展上。 从公开市场的操作变 化上来, 我们已经看到持续多日的连续暂停公开市场, 或者放量但依然保持净回笼, 这 与过完净投放的局势呈鲜明对比。 这些都代表货币政策变化的结果, 长久以来, 债券市 场流动性状况对央行主动投放的节奏与力度依赖性很高, 所以可以判断资金市呈现结构 性和波段性的冲高会继续是2017年下半年银行间市场的常态。 4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明 报告期内, 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关 法律法规的规定, 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总 经理, 成员包括总经理、 督察长、 投资总监, 基金运营部总监, 监察稽核部总监以及基 金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干。 估 值委员会负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督, 确保基金估值的公允、 合理, 防止估值被歪曲进而对基金持有人产 生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况, 可向估值委员会报告并 提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为: 基金日常估值由基金管理人进行, 基金托 管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核, 基金份额净值由基金管理人完 成估值后,将估值结果以XBRL 形式报给基金 托管人,基金托管人复核无误后签章返回 给基金管理人, 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 12 页 共 45 页 内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明 根据基金合同的约定, 本基金根据每日基金收益情况, 以每万份基金已实现收益为 基准, 为投资者每日计算当日收益并分配, 且每日进行支付。 报告期内本基金向份额持 有人分配利润102,347,816.34 元。 4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5


托管 人报告 5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内, 中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守 《证券 投资基金法》 及其 他法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定, 依法安全保管了基金 财产, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽 的义务。 5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算等情况的说明 本报告期内, 按照相关法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定, 本托管人对本 基金的投资运作方面进行了监督, 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益 的行为, 在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 本基金实施 利润分配的金额为 102,347,816.34 元。 5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度 财务会计报告(未经 审计) 6.1 资产负债 表 会计主体: 中欧滚钱宝发起式货币市场基金


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 13 页 共 45 页 报告截止日:2017年06 月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年06月30日 上年度末 2016 年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 1,340,403,925.78 474,214,135.01 结算备付金


- 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,493,535,508.43 1,258,072,523.18 其中:股票投资


- -








基金投资


- -








债券投资


1,200,169,501.48 1,066,984,312.63





资产支持证券投资


293,366,006.95 191,088,210.55








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,612,182,174.00 904,997,194.99 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 13,915,628.65 15,306,501.33 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


4,460,037,236.86 2,652,590,354.51 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2017 年06月30日 上年度末 2016 年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


100,034,729.95 346,513,840.23 应付证券清算款


- -


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 14 页 共 45 页 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


1,075,527.66 429,683.68 应付托管费


192,058.52 76,729.23 应付销售服务费


960,292.58 250,840.42 应付交易费用 6.4.7.7 40,220.92 39,011.17 应交税费


- - 应付利息


11,001.32 101,071.93 应付利润 - - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 280,440.72 313,000.00 负债合计


102,594,271.67 347,724,176.66 所有者权 益:





实收基金 6.4.7.9 4,357,442,965.19 2,304,866,177.85 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


4,357,442,965.19 2,304,866,177.85 负债和所有者权益总计


4,460,037,236.86 2,652,590,354.51 注:报 告截 止日2017 年6 月30日, 基金 份额 净值1.000 元,基 金份 额总 额4,357,442,965.19份。 6.2 利润表 会计主体: 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 本报告期:2017年01月01日-2017年06 月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2017年01月01 日-2017年06月30 日 上年度可比期间2016 年01月01日-2016年06 月30日 一、收入


119,834,556.88 10,591,036.87 1.利息收入


118,468,434.01 10,282,657.60 其中:存款利息收入 6.4.7.11 51,611,959.13 6,265,243.67








债券利息收入


21,987,064.81 3,852,967.61








资产支持证券利息收 入 4,585,861.10 -


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 15 页 共 45 页








买入返售金融资产收 入 40,283,548.97 164,446.32








其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以 “- ” 填列)


1,366,122.87 308,379.27 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7.13 1,366,122.87 308,379.27








资产支持证券投资收 益 6.4.7.13. 3 - -








贵金属投资收益 - -








衍生工具收益 6.4.7.14 - -








股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益 (损失以 “- ”号填列) 6.4.7.16 - - 4.汇兑收益 (损失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填 列) 6.4.7.17 - - 减:二、 费用


17,486,740.54 2,125,641.26 1.管理人报酬


7,652,831.23 636,499.50 2.托管费


1,366,577.01 113,660.62 3.销售服务费


5,528,278.99 568,303.25 4.交易费用 6.4.7.18 200.00 - 5.利息支出


2,720,244.74 619,295.83 其中: 卖出回购金融资产支出


2,720,244.74 619,295.83 6.其他费用 6.4.7.19 218,608.57 187,882.06 三、 利润总 额 (亏损总额以 “- ” 号填列) 102,347,816.34 8,465,395.61 减:所得税费用


- - 四、净利 润(净亏损以“- ” 号填列) 102,347,816.34 8,465,395.61


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 16 页 共 45 页 6.3 所有者权 益(基金净值)变 动表 会计主体:中欧滚钱宝发起式货币市场基金 本报告期:2017年01月01日-2017年06 月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2017 年01月01日-2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 2,304,866,177.8 5 - 2,304,866,177.85 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - 102,347,816.34 102,347,816.34 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) 2,052,576,787.3 4 - 2,052,576,787.34 其中:1.基金申购款 31,184,231,461. 12 - 31,184,231,461.12








2.基金赎回款 -29,131,654,67 3.78 - -29,131,654,673.78 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - -102,347,816.3 4 -102,347,816.34 五、期末所有者权益 (基金净值) 4,357,442,965.1 9 - 4,357,442,965.19 项 目 上年度可比期间 2016 年01月01日-2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 316,442,339.16 - 316,442,339.16 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - 8,465,395.61 8,465,395.61 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) 323,979,463.25 - 323,979,463.25


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 17 页 共 45 页 其中:1.基金申购款 1,403,847,355.2 0 - 1,403,847,355.20








2.基金赎回款 -1,079,867,891. 95 - -1,079,867,891.95 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号 填列) - -8,465,395.61 -8,465,395.61 五、期末所有者权益 (基金净值) 640,421,802.41 - 640,421,802.41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理 人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本 情况





中欧滚钱宝发起式货 币市场基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券 监督管理委员会 ( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2015]476 号 《关于准予中欧滚钱宝发起式货币市场基 金注册的批复》 核准, 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基 金为契约型开放式, 存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币40,000,000.00 元,业经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普 华永道中天验字(2015) 第752号验资报告 予以验证。 经向中国证监会备案, 《中 欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》 于2015 年06月12日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为40,000,000.00 份基金份额,募 集期间未产生利息。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司, 基金托管人为中国 民生银行股份有限公司( 以下简称" 民生银行") 。 本基金为发起式基金。 基金管理人股东资金、 基金管理人固有资金、 基金管理人高级管 理人员、 基金经理等投资管理人员认购金额不低于1,000万元, 且发起资金认购的基金份 额持有期限不低于三年。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 中欧滚钱宝发起式货币市场基 金基金合同》 的有关规定, 本基金主要投资于具有良好流动性的工具包括现金、 通知存款、 一年以内 (含一年) 的银行定期存款及大额存单、 短期融资券、 剩余期限在397 天以内 (含397天) 的债券、 剩余期限在397 天以内 (含397天) 的 中期票据、 期限在一年以内 (含一年) 的 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 18 页 共 45 页 债券回购、 期限在一年以内 (含一年) 的中央银行票据、 剩余期限在397 天以内 (含397 天) 的资产支持证券以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币 市场工具。本基金投资业绩比较基准为:同期七天通知存款利率( 税后) 。


本财务报表由本基金的基金管理人 中欧基金管理有限公司于2017年8月29日批准报出。 6.4.2 会计报表 的编制基础





本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会 颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券 投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会") 颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》 、 《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4所列示的中 国证监会、中国基 金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明





本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基 金2017 年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日半年度的经营成果和 基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明





本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告一致。 6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说 明 6.4.5.1 会计政 策变更的说明





无。 6.4.5.2 会计估 计变更的说明





无。 6.4.5.3 差错更 正的说明





无。 6.4.6 税项





根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税 [2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 19 页 共 45 页 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示 如下: (1) 于2016 年5月1日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让 收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中 取得的收入, 包括买卖 债券的差价收入, 债券 的利息收入及其他 收入,暂不征收企业 所得税。 (3) 对基金取得的企业债 券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 6.4.7 重要财务 报表项目的说明 6.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 活期存款 603,925.78 定期存款 1,339,800,000.00 其中:存款期限1-3个月 460,000,000.00 存款期限3个月至一年 879,800,000.00 存款期限1个月内 - 其他存款 - 合计 1,340,403,925.78 注:1 、本 报告 期内 本基 金 未发生 定期 存款 提前 支取 的情况 。 2 、定 期存 款的 存款 期限 指 定期存 款的 票面 存期 。 6.4.7.2 交易性 金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (% ) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 1,200,169,501.4 1,201,251,000.0 1,081,498.52 0.0248


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 20 页 共 45 页 8 0 合计 1,200,169,501.4 8 1,201,251,000.0 0 1,081,498.52 0.0248 注:1. 偏 离金 额= 影子 定 价-摊 余成 本; 2. 偏 离度 =偏 离金 额/ 摊余 成本法 确定 的基 金资 产净 值; 3. 本基 金本 报告 期末 持有 资产支 持证 券人 民币293,366,006.95 元 ,其 中交 易所 资产支 持证 券人 民币 170,609,067.93 元, 交易 所 资产支 持证 券影 子定 价人 民币170,609,067.93 元, 偏 离金额 人民 币0.00元, 偏离度0.0000% ; 银行 间资 产支持 证券 人民 币122,756,939.02 元, 银行 间资 产支 持证券 影子 定价 人民 币122,598,000.00 元 ,偏 离 金额人 民币-158,939.02 元 ,偏离 度-0.0036% 。 6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债 无余额。 6.4.7.4 买入返 售金融资产 6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额 单位:人民币元 项目 本期末2017年06月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 829,510,000.00 - 银行间市场 782,672,174.00 - 合计 1,612,182,174.00 - 6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应收活期存款利息 5,347.30 应收定期存款利息 2,233,292.77 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 6,868,578.09 应收买入返售证券利息 1,812,955.58


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 21 页 共 45 页 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 2,995,454.91 合计 13,915,628.65 6.4.7.6 其他资 产 无余额。 6.4.7.7 应付交 易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 交易所交易应付 佣金 - 银行间交易应付交易费用 40,220.92 合计 40,220.92 6.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提信息披露费 226,955.90 预提审计费 44,630.98 账户维护费 8,853.84 合计 280,440.72 6.4.7.9 实收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期2017年01月01日-2017年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,304,866,177.85 2,304,866,177.85 本期申购 31,184,231,461.12 31,184,231,461.12 本期赎回 (以“- ”号列示) -29,131,654,673.78 -29,131,654,673.78


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 22 页 共 45 页 期末数 4,357,442,965.19 4,357,442,965.19 注:申购含红利再投份额。 6.4.7.10 未分配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 102,347,816.34 - 102,347,816.34 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -102,347,816.34 - -102,347,816.34 本期末 - - - 注:本 基金 以份 额面 值1.00 元固 定份 额净 值交 易方 式 ,每日 计算 当日 收益 并全 部分配 ,每 日以 红利 再投资 方式 支付 累计 收益 ,即按 份额 面值1.00 元转 为基金 份额 。 6.4.7.11 存款利 息收入 单位:人民币元 项目 本期2017 年01月01日-2017年06 月30日 活期存款利息收入 149,925.63 定期存款利息收入 51,453,808.16 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,220.84 其他 6,004.50 合计 51,611,959.13 6.4.7.12 股票投 资收益 无余额 。 6.4.7.13 债券投 资收益 6.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成 单位:人民币元


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 23 页 共 45 页 项目 本期 (2017 年01月01日-2017 年06月30日) 债券投资收益 ——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 1,366,122.87 债券投资收益 ——赎回差价 收入 - 债券投资收益 ——申购差价 收入 - 合计 1,366,122.87 6.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 (2017 年01月01日-2017 年06月30日) 卖出债券 (、 债转股及债券到 期兑付)成交总额 3,427,137,127.79 减: 卖出债券 (、 债转股及债 券到期兑付)成本总额 3,400,000,000.00 减:应收利息总额 25,771,004.92 买卖债券差价收入 1,366,122.87 6.4.7.13.3 资产支 持证券投资收 益 无余额。 6.4.7.14 衍生工 具收益 无余额。 6.4.7.15 股利收 益 无余额。 6.4.7.16 公允价 值变动收益 无余额。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 24 页 共 45 页 6.4.7.17 其他收 入 无余额。 6.4.7.18 交易费 用 单位:人民币元 项目 本期2017 年01月01日-2017年06 月30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 200.00 合计 200.00 6.4.7.19 其他费 用 单位:人民币元 项目 本期2017 年01月01日-2017年06 月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 102,955.90 其他 450.00 帐户维护费 18,153.84 汇划手续费 52,417.85 合计 218,608.57 6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明 6.4.8.1 或有事 项





截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负 债表日后事项





截至本财务报告批准报出日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关 系 6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况





无。 6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 25 页 共 45 页 中欧基金管理有限公司(" 中欧基金" ) 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构 中国民生银行股份有限公司 (" 民生银行 " ) 基金托管人 钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司 (" 钱滚滚财富" ) 基金管理人的控股子公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易 6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易 6.4.10.1.1 股票交 易 无。 6.4.10.1.2 债券交 易 无。 6.4.10.1.3 债券回 购交易 无。 6.4.10.1.4 应支付 关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方 报酬 6.4.10.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期2017年01月01日 -2017年06月30日 上年度可比期间2016年01月 01日-2016 年06月30日 当期发生的基金应支付的 管理费 7,652,831.23 636,499.50 其中: 支付销售机构的客 户维护费 - - 注:支 付基 金管 理人 中欧 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值0.28% 的 年费 率计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 × 0.28% / 当 年天数 。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 26 页 共 45 页 6.4.10.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期2017年01月01日 -2017年06月30日 上年度可比期间2016年01月 01日-2016 年06月30日 当期发生的基金应支付的 托管费 1,366,577.01 113,660.62 注: 支 付基 金托 管 人 中国 民生银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.05% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 × 0.05% / 当年 天 数。 6.4.10.2.3 销售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期2017 年01月01日-2017年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧基金管理有限公 司 5,528,278.99 合计 5,528,278.99 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间2016年01月01日-2016年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧基金管理有限公 司 568,303.25 合计 568,303.25 注:1. 支付 基金 销售 机构 的销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值 的约 定年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月 月底, 按月 支付 给中 欧基 金,再 由中 欧基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。 基金份 额约 定的 销售 服 务费年 费率 为0.25% 。 销售 服务费 的计 算公 式为 : 对应级 别日 销售 服务 费= 前一日 对应 级别 基金 资产 净值 × 约定 年费 率 / 当年 天数。 2. 根据 基金 管理 人中 欧基 金管理 有限 公司2016 年12 月17日 《中 欧基 金管 理有 限公 司 关于 旗下 中欧 滚 钱宝发 起式 货币 市场 基金 实施销 售服 务费 优惠 的公 告》的 规定 ,经 与基 金托 管人协 商一 致并 报中 国 证监会 备案 , 自2016 年12 月19日 起到2017 年2 月17 日 , 基 金销 售服务 费率 由0.25%/ 年调整 为0.05%/ 年。


6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易 单位:人民币元 本期2017年01月01日-2017年06月30日


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 27 页 共 45 页 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 民生银行 - - - - 129,300, 000.00 9,918.90 6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况 6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 份额单位:份 项目 本期2017年01月01日-2017年 06月30日 上年度可比期间2016年01月 01日-2016 年06月30日 基金合同生效日(2015 年06 月12日) 持有的基 金份额 40,000,000.00 40,000,000.00 报告期初持有的基金 份额 193,834,369.58 92,931,778.31 报告 期间申购/ 买入总 份额 160,173,361.19 569,027.57 报告期间因拆分变动 份额 - - 减:报告期间赎回/ 卖 出总份额 185,000,000.00 80,000,000.00 报告期末持有的基金 份额 169,007,730.77 13,500,805.88 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 例 3.88% 2.11% 注:申 购总 份额 包含 红利 再投份 额。 6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2017年06月30 日 上年度末 2016年12月31日 持有的 持有的基金 持有的 持有的基金 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 28 页 共 45 页 基金份额 份额占基金 总份额的比 例 基金份额 份额占基金 总份额的比 例 钱滚滚财富投资管理 (上海)有限公司 13205.14 0.00% 70076792.63 3.04% 注:本 期末 钱滚 滚财 富投 资管理 (上 海) 有限 公司 持有本 基金 份额13205.14 份,占 基金 总份 额的 实 际比例 为0.0003% ,四 舍五 入结果 为0.00% 。 除钱 滚滚 财富投 资管 理( 上海 )有 限公司 以外 的其 他关 联方本 期末 未持 有本 基金 。 6.4.10.5 由关联 方保管的银行 存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2017年01月01日-2017 年06 月30日 上年度可比期间2016年01月01日 -2016年06 月30日 期末 存款余额 当期 存款利息收入 期末 存款余额 当期 存款利息收入 中国民生银行 活期存款 300,603,925.78 3,585,425.55 165,479.43 46,275.22 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管, 按银 行同 业利 率/ 约 定利率 计息 。 6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情 况 无。 6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明 无。 6.4.11 利润分 配情况 6.4.11.1 利润分 配情况 ——货币市场 基金 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 102,347,816.34 - - 102,347,816.34


6.4.12 期末(2017年06 月30 日)本 基金持有的流通受限 证券 6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 29 页 共 45 页 无。 6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通 受限股票 无。 6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购 截至本报告期末2017 年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额100,034,729.95 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名 称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 150417 15农发 17 2017-07-07 100.01 1053000 105,311,768.98 合计





1,053,000.0 0 105,311,768.98 6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购 于本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工 具风险及管理 6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构





本基金为货币市场基金, 其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、 混合 型基金和债券型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。 本基金在日常 经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风 险。 在综合考虑基金资产收益性、 安全性和较高流动性的基础上, 追 求超越业绩比较基 准的稳定收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心 的、 由督察长、 风险控制委员会、 风险管理部、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险 管理架构体系。 风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、 目标和策略, 并就 风险控制重要事项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监察 稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作, 根据监管机构及公司内部控制的要求 对基金投资进行定期、 不定期检查, 出具监察稽核报告, 进而从合规层面对基金投资进 行风险控制。


本基金的基 金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严重程 度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 30 页 共 45 页 合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确 定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并 通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风 险





信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行 存款均存放于信用良好的银行, 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险 管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控制证 券发行人的信用风险, 且通过分散化 投资以分散信用风险。


2017年6月30日: 本基金持有的资产支持证券余额为293366006.95元, 其中长期信用评级 AAA 级的证券余额为293366006.95 元,长期信用评级AAA 以下的证券 余额为0元。( 于 2016年12月31日,本基金持有的资产支持证券余额为191088210.55元,其中长期信用评 级AAA 级的证券余额为191088210.55元,长期信用评级AAA 以下的证 券余额为0元) 6.4.13.2.1 按短期信 用评级列示的 债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017年06 月30日 上年度末 2016 年12月31日 A-1 29,995,182.53 210,230,436.46 A-1以下 - - 未评级 960,013,395.34 746,348,676.16 合计 990,008,577.87 956,579,112.62 注:1. 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级 。2. 未 评级 债券 为期 限在 一 年以内 的国 债。3. 债 券投资 以成本 价 列示 。 6.4.13.2.2 按长期信 用评级列示的 债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017年06 月30日 上年度末 2016 年12月31日


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 31 页 共 45 页 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 210,160,923.61 110,405,200.01 合计 210,160,923.61 110,405,200.01 注:1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级 。2. 未 评级 债券 为期 限在 一 年以上 的政 策性 金融 债。3. 债 券投 资以 成本 价 列示。 6.4.13.3 流动性 风险





流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持 有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的处理 方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独 立的风险管理部门设定流 动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析, 包括组合持仓集中度指标、 组合 在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制 的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% , 且本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10% 。除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由 转让的情况外 ,本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求, 除发生巨额赎回情形外, 债券 正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20% 。 于2017 年6月30日,本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定 到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不 计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流。 6.4.13.4 市场风 险





市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风 险


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 32 页 共 45 页





利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口 金额单位:人民币 元 本期末 2017 年06月 30 日 6个月以 内 6个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,340,403, 925.78 - - - - 1,340,403, 925.78 交易性金融 资产 1,322,577, 246.12 170,958,2 62.31 - - - 1,493,535, 508.43 买入返售金 融资产 1,612,182, 174.00 - - - - 1,612,182, 174.00 应收利息 - - - - 13,915,62 8.65 13,915,62 8.65 资产总计 4,275,163, 345.90 170,958,2 62.31 - - 13,915,62 8.65 4,460,037, 236.86 负债








卖出回购金 融资产款 100,034,7 29.95 - - - - 100,034,7 29.95 应付管理人 报酬 - - - - 1,075,527. 66 1,075,527. 66 应付托管费 - - - - 192,058.5 2 192,058.5 2 应付销售服 务费 - - - - 960,292.5 8 960,292.5 8


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 33 页 共 45 页 应付交易费 用 - - - - 40,220.92 40,220.92 应付利息 - - - - 11,001.32 11,001.32 其他负债 - - - - 280,440.7 2 280,440.7 2 负债总计 100,034,7 29.95 - - - 2,559,541. 72 102,594,2 71.67 利率敏感度 缺口 4,175,128, 615.95 170,958,2 62.31 - - 11,356,08 6.93 4,357,442, 965.19 上年度末 2016 年12月 31日 6个月以 内 6个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 474,214,1 35.01 - - - - 474,214,1 35.01 交易性金融 资产 976,988,0 15.46 281,084,5 07.72 - - - 1,258,072, 523.18 买入返售金 融资产 904,997,1 94.99 - - - - 904,997,1 94.99 应收利息 - - - - 15,306,50 1.33 15,306,50 1.33 资产总计 2,356,199, 345.46 281,084,5 07.72 - - 15,306,50 1.33 2,652,590, 354.51 负债








卖出回购金 融资产款 346,513,8 40.23 - - - - 346,513,8 40.23 应付管理人 报酬 - - - - 429,683.6 8 429,683.6 8 应付托管费 - - - - 76,729.23 76,729.23 应付销售服 务费 - - - - 250,840.4 2 250,840.4 2 应付交易费 用 - - - - 39,011.17 39,011.17


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 34 页 共 45 页 应付利息 - - - - 101,071.9 3 101,071.9 3 其他负债 - - - - 313,000.0 0 313,000.0 0 负债总计 346,513,8 40.23 - - - 1,210,336. 43 347,724,1 76.66 利率敏感度 缺口 2,009,685, 505.23 281,084,5 07.72 - - 14,096,16 4.90 2,304,866, 177.85 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重 新 定价日 或到 期日 孰早 者 予以分 类。 6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 上年度末 市场利率下降25 个基点 94.67 79.31 市场利率上升25 个基点 -94.36 -79.06 6.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价 格风险





其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市 场交易的固定收益品种,因此无重大市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价 格风险的敏 感性分析 于2017 年6月30日, 本基金未持有交易性权益类投资(2016 年12月31日, 同) , 因此除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年12 月31日:同) 。


6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项





(1) 公允价值


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 35 页 共 45 页 (a) 金融工具公允价值计 量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计 量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2017 年06月30日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第二层次的余额为1,322,926,440.50元, 第三层次的余额为170,609,067.93 元, 无属于 第一层次的余额。(2016 年12月31日:属于第二层次的余额为1,076,975,633.76 元,属于 第三层次的余额为181,096,889.42 元,无属于第一层次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具 于2017 年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年12月31 日:同) 。 (d) 不以公允价值计量的 金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、 国家税务 总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定:(1) 金融商品持 有期间( 含到期) 取 得的非保本收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ,不征收增值税; (2) 纳税人购入基金、 信托、 理 财产品等各类资产管理产品持有至到期, 不属于金融商品 转让; (3) 资管产品运营 过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管 理人为增值税纳税 人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外, 根据财政部、 国 家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2 号 《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》 及2017年6 月30日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管产 品增值税有关问题的通知》 的规定, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税 应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018年1 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 36 页 共 45 页 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值 税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策对 本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7


投资 组合报告 7.1 期末基金 资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 固定收益投资 1,493,535,508.43 33.49 其中:债券 1,200,169,501.48 26.91








资产支持证券 293,366,006.95 6.58 2 买入返售金融资产 1,612,182,174.00 36.15 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,340,403,925.78 30.05 4 其他资产 13,915,628.65 0.31 5 合计 4,460,037,236.86 100.00 7.2债券回购 融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(% ) 1 报告期内债券回购融资余额 3.15 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净 值的比例(% ) 2 报告期末债券回购融资余额 100,034,729.95 2.30 其中:买断式回购融资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值 比例的 简单 平均 值。 债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值的20% 。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 37 页 共 45 页 7.3 基金投资 组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 58 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 73 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26 报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超过120 天。 7.3.2


期末投 资组合平均剩余期 限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(% ) 各期限负债 占基金资 产净值的比例(% ) 1 30天以内 41.19 2.30 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天( 含) —60天 11.70 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天( 含) —90天 41.74 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天( 含) —120天 0.06 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天( 含) —397天(含 ) 7.34 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 102.04 2.30 7.4 报告期内 投资组合平均剩余 存续期超过240 天情况说 明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过240天。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 38 页 共 45 页 7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 19,970,276.18 0.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 210,160,923.61 4.82 其中:政策性金融债 210,160,923.61 4.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 29,995,182.53 0.69 6 中期票据 - - 7 同业存单 940,043,119.16 21.57 8 其他 - - 9 合计 1,200,169,501.48 27.54 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注:上 表中 ,附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价,贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在 应收利 息。 7.6期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊余成本 占基金资产净 值 比例(%) 1 1117092 33 17浦发银行 CD233 2,000,000 198,120,946.75 4.55 2 150417 15农发17 1,300,000 130,014,529.61 2.98 3 1117171 21 17光大银行 CD121 1,000,000 99,068,776.69 2.27 4 1117102 79 17兴业银行 CD279 1,000,000 99,011,161.36 2.27 5 1117092 29 17浦发银行 CD229 1,000,000 98,997,683.74 2.27


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 39 页 共 45 页 6 1117201 06 17广发银行 CD106 1,000,000 98,997,683.74 2.27 7 1117102 84 17兴业银行 CD284 1,000,000 98,984,480.80 2.27 8 1117201 09 17广发银行 CD109 1,000,000 98,980,916.90 2.27 9 1117171 29 17光大银行 CD129 1,000,000 98,965,776.01 2.27 10 150207 15国开07 500,000 50,118,262.31 1.15 7.7 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0212% 报告期内偏离度的最低值 -0.0640% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0107% 报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明 本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。 报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明 本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。 7.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量 (份) 公允价值 占基金资产净 值 比例(%) 1 1789045 17上和1A1 2,000,000.00 120,680,000.00 2.77 2 142007 花呗03A1 500,000.00 50,000,000.00 1.15 3 142047 花呗04A1 500,000.00 50,000,000.00 1.15 4 142154 国药1优1 479,000.00 47,900,000.00 1.10 5 119238 南方A2 200,000.00 20,050,567.93 0.46


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 40 页 共 45 页 6 142296 PR-A1 130,000.00 2,658,500.00 0.06 7 1689238 16苏元1A1 100,000.00 1,918,000.00 0.04 7.9 投资组合 报告附注 7.9.1 基金计价方法说明。 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按实际利率或商定利率 每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他 各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,915,628.65 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,915,628.65 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资 产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 41 页 共 45 页 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 138,100 31,552.81 668,989,213 .73 15.35% 3,688,453,7 51.46 84.65% 8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 40,067,457.77 0.92% 8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 8.4 发起式基 金发起资金持有份 额情况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 169,007,730 .77 3.88% 10,000,000. 00 0.23% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - -


基金经理等人员 - - - -


基金管理人股东 - - - -


其他 - - - -


合计 169,007,730 .77 3.88% 10,000,000. 00 0.23% 三年


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 42 页 共 45 页 §9


开放 式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年06月12日) 基金份额总额 400,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 2,304,866,177.85 本报告期基金总申购份额 31,184,231,461.12 减:本报告期基金总赎回份额 29,131,654,673.78 本报告期基金拆分变动份额


- 本报告期期末基金份额总额 4,357,442,965.19 注:总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基金份额 持有人大会决议





本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动





10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内, 基金管理人于2017年3月30日发布公告, 顾伟先生自2017 年3月30日起担任 中欧基金管理有限公司副总经理职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相 关手续并向上海证监局报告。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内托管 人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼








本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资 策略的改变





本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 基金改聘 会计师事务所情 况





本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金 提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 43 页 共 45 页 10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况





本报告期内本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交易 单元 数量 债券成交 金额 债券 交易 占当 期成 交总 额的 比例 债券 回购 成交 金额 债券回购 交易占当 期成交总 额的比例 权证 交易 成交 金额 权证 交易 占当 期成 交总 额的 比例 应支 付券 商的 佣金 应支付券 商的佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 说明 中信 证券 1 - - - - - - - -


国金 证券 1 - - - - - - - -


注:1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定, 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能 力的基 础上 ,选 择基 金专 用交易 席位 ,并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。 2. 本报 告期 内, 本基 金无 新增或 减少 租用 证券 公司 交易单 元的 情况 。 10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况 注:本 基金 本报 告期 内偏 离度绝 对值 不存 在超 过0.5% 的情 况。 10.9 其他重大 事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 中欧基金管理有限公司关于旗下 基金2016年12 月31日基金资产净 值、基金份额净值和基金份额累 计净值公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-01-01 2 中欧基金管理有限公司关于中欧 滚钱宝发起式货币市场基金暂停 直销柜台申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-01-07 3 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2016年第4季度报告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-01-20 4 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 中国证监会指定报刊及网 2017-01-25


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 44 页 共 45 页 更新招募说明书(2017年第1号) 站 5 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 更新招募说明书摘要 (2017年第1 号) 中国证监会指定报刊及网 站 2017-01-25 6 中欧基金管理有限公司关于调整 个人投资者开户证件类型的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-02-11 7 中欧基金管理有限公司北京分公 司办公地址变更公告 中国证监会 指定报刊及网 站 2017-02-22 8 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 基金经理变更公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-03-25 9 中欧基金管理有限公司关于副总 经理变更的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-03-30 10 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2016年年度报告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-03-31 11 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2016年年度报告摘要 中国证监会指定报刊及网 站 2017-03-31 12 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2017年1季度报告 中国证 监会指定报刊及网 站 2017-04-21 13 中欧基金管理有限公司关于中欧 滚钱宝发起式货币市场基金恢复 直销柜台日常申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-04-25 §11


备查 文件目录 11.1 备查文件 目录





1 、中欧滚钱宝发起式货币市场基金相关批准文件 2、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》 3、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金托管协议》 4、《中欧滚钱宝发起式货币市 场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告


11.2 存放地点 基金管理人的办公场所。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 第 45 页 共 45 页 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅, 或在营业时间内至基金管理 人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 。 中欧基金 管理有限公司 2017-08-29