中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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中欧瑾和 灵活配置混合型证券投 资基金2017 年半年度报 告
2017年06 月30 日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年08 月29日
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年8月28日
复核了本报告中的财务指标、 净值表 现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 .................................... 12
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 13
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 39
7.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 39
7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 40
7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 41
7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 43
7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 43
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 44
7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 44
7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 44
7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 44
7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 44
7.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 44
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 45
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 45
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 46
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 46
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 47
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 47
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 47
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10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 47
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 47
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 47
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 48
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚的情 况 ...................................................... 48
10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 48
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 50
§ 11
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 52
11.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 52
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 52
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 52
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§2
基金 简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中欧瑾和灵活配置混合
基金主代码 001173
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年04月13 日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 256,300,298.60 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中欧瑾和灵活配置混合A 中欧瑾和灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码 001173 001174
报告期 末下属分级基金的份
额总额
253,494,530.75 份 2,805,767.85 份
2.2 基金产品 说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大
类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而
上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合
考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要
求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。
业绩 比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
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司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 郭明
联系电话 021-68609600 010-66105799
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-68609700 、
400-700-9700
95588
传真 021-33830351 010-66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路333号五
层
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址
中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路333号五
层
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 窦玉明 易会满
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中欧基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区陆
家嘴环路333号五层
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元
中欧瑾和灵活配置混合A 中欧瑾和灵活配置混合C
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3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年01月01日-2017年06月30日）
本期已实现收益 2,312,533.96 -2,888.64
本期利润 977,134.03 -16,717.20
加权平均基金份额本期利润 0.0031 -0.0066
本期 加权平均净值利润率 0.28% -0.60%
本期基金份额 净值增长率 0.18% -0.18%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年06月30 日)
期末可供分配利润 30,048,240.20 281,919.95
期末可供分配基金份额利润 0.1185 0.1005
期末基金资产净值 283,542,770.95 3,087,687.80
期末基金份额净值 1.119 1.100
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年06月30 日)
基金份额累计净值增长率 11.90% 10.00%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为期
末余额 ，不 是当 期发 生数 ）。
3 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 中欧瑾和灵活配置混
合A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 1.27% 0.15% 0.23% 0.01% 1.04% 0.14%
过去三个月 -0.89% 0.16% 0.69% 0.01% -1.58% 0.15%
过去六个月 0.18% 0.16% 1.36% 0.01% -1.18% 0.15%
过去一年 6.27% 0.17% 2.75% 0.01% 3.52% 0.16%
自基金 合同生效日至
今
11.90% 0.14% 6.39% 0.01% 5.51% 0.13%
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阶段
( 中欧瑾和灵活配置混
合C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 1.10% 0.14% 0.23% 0.01% 0.87% 0.13%
过去三个月 -1.17% 0.15% 0.69% 0.01% -1.86% 0.14%
过去六个月 -0.18% 0.16% 1.36% 0.01% -1.54% 0.15%
过去一年 5.36% 0.17% 2.75% 0.01% 2.61% 0.16%
自基金 合同生效日至
今
10.00% 0.14% 6.39% 0.01% 3.61% 0.13%
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
中欧瑾和 灵活配 置混合A
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年04 月13 日-2017 年06月30 日）
中欧瑾和灵活配置混合A 业绩比较基准
2015-04-13 2015-07-31 2015-11-27 2016-03-23 2016-07-15 2016-11-10 2017-03-07 2017-06-30
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
中欧瑾和 灵活配 置混合C
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年04 月13 日-2017 年06月30 日）
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中欧瑾和灵活配置混合C 业绩比较基准
2015-04-13 2015-07-31 2015-11-27 2016-03-23 2016-07-15 2016-11-10 2017-03-07 2017-06-30
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准 ，于2006年7
月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京
百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛基业投资有限 责任
公司，注册资本为1.88 亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）
有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2017年6月30 日，本基金管理
人共管理57只开放式基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理( 助
理) 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
袁争光
基金经
理
2016年04月
29日
2017年06 月
16日
11年
历任上海金信证券研究所
研究员，中原证券研究所
研究员，光大保德信基金
研究员。 2009 年10月9日加
入中欧基金管理有限公
司，历任中欧基金管理有
限公司研究员、高级研究
员、基金经理助理兼研究
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员。
孔晓语
基金经
理助理
2016年04月
26日
2017年03 月
07日
4年
历任光大保德信基金管理
有限公司行业研究员。
2015年6月16日加入中欧
基金管理有限公司，历任
中欧基金管理有限公司基
金经理助理、投资经理。
孔晓语
基金经
理
2017年06月
21日
－ 4年
历任光大保德信基金管理
有限公司行业研究员。
2015年6月16日加入中欧
基金管理有限公司，历任
中欧基金管理有限公司基
金经理助理、投资经理。
王健
事业部
负责人、
基金经
理
2016年11月
03日
－ 13年
历任红塔证券研究中心医
药行业研究员，光大保德
信基金管理有限公司医药
行业研究员、基金经理。
2015年6月1日加入中欧基
金管理有限公司，历任中
欧基金管理有限公司投资
经理。
张跃鹏
基金经
理
2016年11月
02日
2017年01 月
25日
7年
历任上海永邦投资有限公
司投资经理，上海涌泉亿
信投资发展中心（有限合
伙） 策略分析师。 2013年9
月23日加入中欧基金管理
有限公司，历任中欧基金
管理有限公司交易员。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作 出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
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基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别 从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2017 年上半年市场表现出震荡和分化特征，上半年沪深300涨幅10.78% ，上证综指
涨幅2.88% ， 创业板跌 幅-9.62% 。3月底开始 受到经济数据回落、 流动性持续偏紧等因素
影响， 周期等相关板块出现一定调整， 小市值、 高估值的公司跌幅较多， 蓝筹白马表现
持续优于中小板、创业板。
债券市场收益率总体上行。 10年期国债始于3.01% ， 二季度末收于3.57% ， 上半年上
行56BP 。5年期AA企业 债始于4.63% ，二季度收于5.36% ，上半年上行73BP 。
本基金在上半年运作过程中，对于信用债的配置逐步减少。二季度末股票仓位为
15.64% ， 债券仓位为76.32% 。 在个股选择上以 低估值龙头和具有确定业绩增长的真成长
为主，周期性行业为辅。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内，A 类份额净值增长率为0.18% ，同期业绩比较基准收益率为1.36% ；C
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类份额净值增长率为-0.18% ，同期业绩比较基准收益率为1.36% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证 券市 场及行业走势的简要展 望
宏观流动性偏紧在中期来看方向不变， 监管环境不会出现大的放松， 债市和股市整
体机会仍然有限。 在全球经济企稳、 美国进入紧缩周期的外围背景下， 国内货币政策趋
紧， 资金成本上升， 同时关注下半年地产投资下行带来的压力， 企业部门盈利能力的提
升在之前几个季度对冲了市场的流动性冲击，预计未来几个季度在高基数下会有所回
落。
估值上来看， 创业板估值仍然偏高， 主板估值还处于低位， 相较之下后续机会优势
明显， 未来操作主线仍将立足于企业报表盈利确定性， 结合估值合理性和对安全边际的
价值分 析判断，并将适度减少信用债配置。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有 人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形式报给基金 托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期
内相关基金估值政策的变更由托管银 行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
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基金资产净 值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对中欧瑾和灵活配置混合型基金的托管过程中， 严格
遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的 说明
本报告期内，中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的管理人-- 中欧 基金管理有限
公司在中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份
额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 中欧瑾和灵活
配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法 对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧瑾和灵活配置混合型证
券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年06 月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年06月30日
上年度末
2016 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,263,806.74 2,256,319.10
结算备付金
2,331,209.47 1,860,544.49
存出保证金
61,591.58 69,287.54
交易性金融资产 6.4.7.2 263,584,444.61 416,307,977.47
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 14 页 共 52 页
其中：股票投资
44,829,951.14 67,780,409.76
基金投资
－ －
债券投资
218,754,493.47 348,527,567.71
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － 250,000.00
应收证券清算款
18,349,741.83 4,556,071.15
应收利息 6.4.7.5 4,548,202.35 9,437,752.97
应收股利
－ －
应收申购款
－ 139,310.56
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
290,138,996.58 434,877,263.28
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017 年06月30日
上年度末
2016 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ 52,089,000.00
应付证券清算款
－ 5,570,695.44
应付赎回款
2,674,181.61 1,373,777.69
应付管理人报酬
381,309.06 482,220.82
应付托管费
63,551.49 80,370.15
应付销售服务费
2,017.53 1,544.17
应付交易费用 6.4.7.7 114,743.78 115,874.06
应交税费
－ －
应付利息
－ 32,786.30
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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其他负债 6.4.7.8 272,734.36 362,748.45
负债合计
3,508,537.83 60,109,017.08
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 256,300,298.60 335,685,975.97
未分配利润 6.4.7.10 30,330,160.15 39,082,270.23
所有者权益合计
286,630,458.75 374,768,246.20
负债和所有者权益总计
290,138,996.58 434,877,263.28
注： 报告 截止 日2017 年6 月30日，A 类 基金 份额净 值1.119 元 ， 基 金份 额253,494,530.75 份；C 类 基金 份
额净值1.100 元 ，基 金份 额2,805,767.85份。
6.2 利润表
会计主体：中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01日-2017年06 月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2017年01月01日-2017
年06月30日
上年度可比期间2016
年01 月01日-2016年06
月30日
一、收入
5,393,576.43 18,960,832.18
1.利息收入
10,327,143.46 22,644,450.64
其中：存款利息收入
6.4.7
.11
31,241.67 489,240.60
债券利息收入
10,186,293.26 20,941,437.85
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
109,608.53 1,213,772.19
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “- ” 号填
列）
-3,713,249.21 18,974,598.78
其中：股票投资收益
6.4.7
.12
321,962.25 10,370,494.72
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7 -4,252,885.12 8,240,575.97
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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.13
资产支持证券投资收
益
6.4.7
.13.3
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
6.4.7
.14
－ －
股利收益
6.4.7
.15
217,673.66 363,528.09
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
6.4.7
.16
-1,349,228.49 -24,957,657.65
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7
.17
128,910.67 2,299,440.41
减：二、 费用
4,433,159.60 10,981,995.32
1．管理人报酬
2,632,429.83 8,130,215.56
2．托管费
438,738.28 1,355,035.89
3．销售服务费
11,103.64 9,351.12
4．交易费用
6.4.7
.18
322,075.33 195,706.40
5．利息支出
876,668.84 1,143,071.93
其中： 卖出回购金融资 产支出
876,668.84 1,143,071.93
6．其他费用
6.4.7
.19
152,143.68 148,614.42
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
960,416.83 7,978,836.86
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
960,416.83 7,978,836.86
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01日-2017年06 月30日
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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单位：人民币元
项 目
本期
2017 年01月01日-2017年06 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
335,685,975.97 39,082,270.23 374,768,246.20
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 960,416.83 960,416.83
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-79,385,677.37 -9,712,526.91 -89,098,204.28
其中：1.基金申购款 21,474,722.90 2,528,437.54 24,003,160.44
2.基金赎回款
-100,860,400.2
7
-12,240,964.45 -113,101,364.72
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
256,300,298.60 30,330,160.15 286,630,458.75
项 目
上年度可比期间
2016 年01月01日-2016年06 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
2,417,779,577.9
3
98,756,589.72 2,516,536,167.65
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 7,978,836.86 7,978,836.86
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-2,005,733,761.
51
-84,925,665.03 -2,090,659,426.54
其中：1.基金申购款 1,979,493.37 90,708.06 2,070,201.43
2.基金赎回款
-2,007,713,254.
88
-85,016,373.09 -2,092,729,627.97
四、 本期向基金份额持有人分 － － －
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
412,045,816.42 21,809,761.55 433,855,577.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证 券监督管理委
员会( 以下简称" 中国证 监会") 证监许可[2015] 第417号《关于准予中欧瑾和灵活配置混合
型证券投资基金注册的批复》 核准， 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证
券投资基金法》和《中欧瑾和灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
3,880,996,002.17 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字
(2015) 第317号验资报告 予以验证。 经向中国证 监会备案， 《中欧瑾和 灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》于2015年4月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,880,996,002.17 份基金份额，本基金募集期间未产生利息折份额，其中瑾和A 的基金份
额总额为3,877,974,034.36 份， 瑾和C 的基金份额总额为3,021,967.81份。 本基金的基金管
理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司( 以下简称" 中
国工商银行") 。
根据 《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和 《中欧瑾和灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》 ， 本基金自募集期起根据认购/ 申购费用、 销售服务费用
收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申( 认) 购、 赎回时收取申( 认)
购、赎回费用的，称为A 类；不收取申( 认) 购 、赎回费用，而是从本类别基金资产中计
提销售服务费的， 称为C 类。 本基金A 类、 C 类两种收 费模式并存， 由于基金费用的不同，
各类别基金份额分别计算基金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计
算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但
各类别基金份额之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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依法发行上市的股票( 包括中小板、 创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票) 、
固定收益类资产( 国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 中小企业私
募债、 可转换债券、 可 交换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期 票据、 短期融资券
( 含超短期融资券) 、 资 产支持证券、 质押及买断式债券回购、 银行存款及现金等) 、 衍生
工具( 权证、 股指期货等) 以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具( 但需符合
中国证监会的相关规定) 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 股票投资
占基金资产的比例为0%-95% ，权证投资占基 金资产净值的比例为0%-3% ，每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债
券投资比例合计不低于基金资产净值的5% 。本基金的业绩比较基准为：金融机构人民
币三年期定期存款基准利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017 年8月29日批准报
出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2 月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会") 颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整 地反映了本基
金2017 年6月30日的财务状况以及2017年1月1 日至2017年6月30日半年度的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告一致。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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无。
6.4.5.3 差错更 正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财
税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于2016年5月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营
业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴 纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内( 含1 个月) 的， 其股息 红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1 个月以上至1年( 含
1年) 的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。 对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
项目
本期末
2017年06月30日
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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活期存款 1,263,806.74
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 1,263,806.74
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2017年06月30日
成本 公允价值 估值增值
股票 44,445,118.10 44,829,951.14 384,833.04
贵金属投资- 金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 168,622,397.51 166,039,493.47 -2,582,904.04
银行间市场 53,443,144.84 52,715,000.00 -728,144.84
合计 222,065,542.35 218,754,493.47 -3,311,048.88
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 266,510,660.45 263,584,444.61 -2,926,215.84
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
无余额。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末:2017 年06月30 日
应收活期存款利息 738.12
应收定期存款利息 －
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应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 1,049.00
应收债券利息 4,548,366.30
应收买入返售证券利息 -1,978.77
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 27.70
合计 4,548,202.35
6.4.7.6 其他资 产
无余额。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2017年06月30 日
交易所市场应付交易费用 114,743.78
银行间市场应付交 易费用 －
合计 114,743.78
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 25.68
预提信息披露费 242,955.90
预提审计费 29,752.78
合计 272,734.36
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目 本期 2017年01月01日-2017年06月30日
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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( 中欧瑾和灵活配置混合A) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 333,631,818.03 333,631,818.03
本期申购 19,975,946.61 19,975,946.61
本期赎回 -100,113,233.89 -100,113,233.89
本期末 253,494,530.75 253,494,530.75
项目
( 中欧瑾和灵活配置混合C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,054,157.94 2,054,157.94
本期申购 1,498,776.29 1,498,776.29
本期赎回 -747,166.38 -747,166.38
本期末 2,805,767.85 2,805,767.85
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目
( 中欧瑾和灵活配置混合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 42,201,463.61
-3,329,165.
29
38,872,298.32
本期利润 2,312,533.96
-1,335,399.
93
977,134.03
本期基金份额交易产生的变
动数
-11,011,958.22
1,210,766.0
7
-9,801,192.15
其中：基金申购款 2,585,677.57 -230,846.66 2,354,830.91
基金赎回款 -13,597,635.79
1,441,612.7
3
-12,156,023.06
本期已分配利润 － － －
本期末 33,502,039.35
-3,453,799.
15
30,048,240.20
单位：人民币元
项目
( 中欧瑾和灵活配置混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 229,727.01 -19,755.10 209,971.91
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 24 页 共 52 页
本期利润 -2,888.64 -13,828.56 -16,717.20
本期基金份额交易产生的变
动数
92,208.44 -3,543.20 88,665.24
其中：基金申购款 180,828.92 -7,222.29 173,606.63
基金赎回款 -88,620.48 3,679.09 -84,941.39
本期已分配利润 － － －
本期末 319,046.81 -37,126.86 281,919.95
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日-2017年06 月30日
活期存款利息收入 8,721.95
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 22,017.87
其他 501.85
合计 31,241.67
6.4.7.12 股票投 资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日-2017年06 月30日
股票投资收益 ——买卖股票
差价收入
321,962.25
股票投资收益 ——赎回差价
收入
－
股票投资收益 ——申购 差价
收入
－
合计 321,962.25
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 25 页 共 52 页
6.4.7.12.2 股票投 资收益 —— 买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日-2017年06 月30日
卖出股票成交总额 112,566,651.88
减：卖出股票成本总额 112,244,689.63
买卖股票差价收入 321,962.25
6.4.7.13 债券投 资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日-2017年06 月30日
债券投资收益 ——买卖债 券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-4,252,885.12
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－
债券投资收益 ——申购差价
收入
－
合计 -4,252,885.12
6.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日-2017年06 月30日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
288,591,524.59
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
284,733,835.77
减：应收利息总额 8,110,573.94
买卖债券差价收入 -4,252,885.12
6.4.7.13.3 资产支 持证券投资收 益
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 26 页 共 52 页
无余额。
6.4.7.14 衍生工 具收益
无余额。
6.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日-2017年06 月30日
股票投资产生的股利收益 217,673.66
基金投资产生的股利收益 －
合计 217,673.66
6.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年01月01日-2017年06 月30日
1.交易性金融资产 -1,349,228.49
—— 股票投资 -1,969,915.40
—— 债券投资 620,686.91
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 -1,349,228.49
6.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目 本期
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 27 页 共 52 页
2017 年01月01日-2017年06 月30日
基金赎回费收入 88,752.16
转换费收入 40,158.51
合计 128,910.67
6.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日-2017年06 月30日
交易所市场交易费用 321,875.33
银行间市场交易费用 200.00
合计 322,075.33
6.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日-2017年06 月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 102,955.90
其他 600.00
帐户维护费 18,000.00
汇划手续费 835.00
合计 152,143.68
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 28 页 共 52 页
无。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（" 中欧基金" ） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商
银行")
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(" 国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
无。
6.4.10.1.2 权证交 易
无。
6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣金
无。
6.4.10.1.4 债券交 易
金额单位：人民币元
关联方名 称
本期
2017 年01月01日-2017年06 月30
日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30
日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国都证券 10,350,231.51 2.95% 238,355,864.21 38.42%
6.4.10.1.5 债券回 购交易
无。
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 29 页 共 52 页
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017
年06月30日
上年度可比期间
2016 年01月01日-2016
年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,632,429.83 8,130,215.56
其中：支付销售机构的客户维护费 1,268,323.55 2,401,098.72
注： 支 付基 金管 理人 中 欧 基金管 理有 限公 司 的管 理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值1.50% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.50% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017
年06月30日
上年度可比期间
2016 年01月01日-2016
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 438,738.28 1,355,035.89
注： 支 付基 金托 管人 中 国 工商银 行 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值0.25% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
当期发生的基金 应支付的销售服务费
中欧瑾和灵活配置
混合A
中欧瑾和灵活配置
混合C
合计
中国工商银行 － － －
中欧基金 － 2,630.23 2,630.23
国都证券 － － －
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 30 页 共 52 页
合计 － 2630.23 2630.23
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2016年01月01日-2016 年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧瑾和灵活配置
混合A
中欧瑾和灵活配置
混合C
合计
中国工商银行 － － －
中欧基金 － 4,044.33 4,044.33
国都证券 － － －
合计 － 4044.33 4044.33
注：本 基金 A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ，C 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为 0.80% ，销 售
服务费 按前 一日 C 类 基金 份额的 基金 资产 净值 的 0.80% 年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H ＝E ×0.80% ÷当 年天 数
H 为 C 类 基金 份额 每日 应计提 的销 售服 务费
E 为 C 类基 金份 额前 一 日基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付， 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送销 售
服务费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性划 付给 基金 管理
人，由 基金 管理 人支 付给 销售机 构。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等, 支付 日期 顺 延。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方 本报告期内未持有本基金。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日-2017年06 月30
日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30
日
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 31 页 共 52 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
活期存款
1,263,806.74 8,721.95 1,452,609.64 361,810.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.11 利润分 配情况
6.4.11.1 利润分 配情况 ——非货币市 场基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。 资产负债表日之后， 半年度报告批准报出日之
前的利润分配参见资产负债表日后事项( 附注：6.4.8.2) 。
6.4.12 期末（2017年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
无。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌 等 流通受限 股票
无。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市 场债券正回 购
无。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
无。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基
金， 但低于股票型基金， 属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金的投资
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 32 页 共 52 页
范围为具有良好流动性的金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金通过主要投资于未来持续
成长能力强的潜力公司， 同时通过合理的动态资产配置， 在注重 风险控制的原则下， 追
求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、 由督察长、 风险控制委员会、 风险管理部、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险
管理架构体系。 风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、 目标和策略， 并就
风险控制重要事项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监察
稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作， 根据监管机构及公司内部控制的要求
对基金投资进行定期、 不定期检查， 出具监察稽核报告， 进而从合规层面对基 金投资进
行风险控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程
度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结
合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确
定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并
通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中 因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险
管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险， 且通过分散化
投资以分散信 用风险。
6.4.13.2.1 按短期信 用评级列示的 债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年06 月30日
上年度末
2016 年12月31日
A-1 － －
A-1以下 － －
未评级 － －
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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合计 － －
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级 。2. 债 券投 资以 净价 列示 。
6.4.13.2.2 按长期信 用评级列示的 债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年06 月30日
上年度末
2016 年12月31日
AAA 81,122,090.80 －
AAA 以下 117,500,402.67 328,487,567.71
未评级 20,132,000.00 20,040,000.00
合计 218,754,493.47 348,527,567.71
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级 。2. 未 评级 债券 为期 限在 一 年以上 的政 策性 金融
债。3. 债 券投 资以 净价 列 示。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求， 对流动性 指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合
在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制
的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10% 。除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外 ，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持 有的
债券投资的公允价值。
于2017 年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不
计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而 发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年06 月30
日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,263,806.7
4
－ － －
1,263,806.7
4
结算备付金
2,331,209.4
7
－ － －
2,331,209.4
7
存出保证金 61,591.58 － － － 61,591.58
交易性金融资
产
41,828,320.
20
109,751,222
.47
67,174,950.
80
44,829,951.
14
263,584,444
.61
应收证券清算
款
－ － －
18,349,741.
83
18,349,741.
83
应收利息 － － －
4,548,202.3
5
4,548,202.3
5
资产总计
45,484,927.
99
109,751,222
.47
67,174,950.
80
67,727,895.
32
290,138,996
.58
负债
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应付赎回款 － － －
2,674,181.6
1
2,674,181.6
1
应付管理人报
酬
－ － － 381,309.06 381,309.06
应付托管费 － － － 63,551.49 63,551.49
应付销售服务
费
－ － － 2,017.53 2,017.53
应付交易费用 － － － 114,743.78 114,743.78
其他负债 － － － 272,734.36 272,734.36
负债总计 － － －
3,508,537.8
3
3,508,537.8
3
利率敏感度缺
口
45,484,927.
99
109,751,222
.47
67,174,950.
80
64,219,357.
49
286,630,458
.75
上年度末
2016 年12月31
日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,256,319.1
0
－ － －
2,256,319.1
0
结算备付金
1,860,544.4
9
－ － －
1,860,544.4
9
存出保证金 69,287.54 － － － 69,287.54
交易性金融资
产
134,408,159
.10
214,119,408
.61
－
67,780,409.
76
416,307,977
.47
买入返售金融
资产
250,000.00 － － － 250,000.00
应收证券清算
款
－ － －
4,556,071.1
5
4,556,071.1
5
应收利息 － － －
9,437,752.9
7
9,437,752.9
7
应收申购款 － － － 139,310.56 139,310.56
资产总计
138,844,310
.23
214,119,408
.61
－
81,913,544.
44
434,877,263
.28
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 36 页 共 52 页
负债
卖出回购金融
资产款
52,089,000.
00
－ － －
52,089,000.
00
应付证券清算
款
－ － －
5,570,695.4
4
5,570,695.4
4
应付赎回款 － － －
1,373,777.6
9
1,373,777.6
9
应付管理人报
酬
－ － － 482,220.82 482,220.82
应付托管费 － － － 80,370.15 80,370.15
应付销售服务
费
－ － － 1,544.17 1,544.17
应付交易费用 － － － 115,874.06 115,874.06
应付利息 － － － 32,786.30 32,786.30
其他负债 － － － 362,748.45 362,748.45
负债总计
52,089,000.
00
－ －
8,020,017.0
8
60,109,017.
08
利率敏感度缺
口
86,755,310.
23
214,119,408
.61
－
73,893,527.
36
374,768,246
.20
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年06月30日
上年度末
2016 年12月31日
市场利率下降25个基点 157.40 108.13
市场利率上升25个基点 -153.98 -107.27
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 37 页 共 52 页
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券 ， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而下" 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风 险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12 月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
44,829,951.14 15.64 67,780,409.76 18.09
交易性金融资
产- 债券投资
－ － － －
交易性金融资
产－贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 44,829,951.14 15.64 67,780,409.76 18.09
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
于2017年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比
例为15.64%(2016 年12 月31日，本基金持有的交易性权益类投资公允估值占基金资产净
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 38 页 共 52 页
值的比例为18.09%) ， 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基
金资产净值无重大影响(2016 年12月31日：同) 。
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年06月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为52,211,118.64元，属于第二层次的余额为211,373,325.97元，
无属于第三层次的余额(2016年12月31日： 属于 第一层次的余额为67,559,414.06 元， 属于
第二层次的余额为348,748,563.41 元，无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第 三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2017年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年12
月31日：同) 。。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金
融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商 品持 有期间( 含到
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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期) 取得的非保本收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收增值
税；(2) 纳税人购入基金、 信托、 理财产品等各 类资产管理产品持有至到期， 不属于金融
商品转让； (3) 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税
纳税人。上述政策自2016 年5月1日起执行。
此外， 根据财政部、 国 家税务总局于2017 年1月6日颁布的财税[2017]2 号 《关于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》 及2017 年6月30日颁布的财税[2017]56 号 《关于资
管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018
年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增
值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策
对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 44,829,951.14 15.45
其中：股票 44,829,951.14 15.45
2 固定收益投资 218,754,493.47 75.40
其中：债券 218,754,493.47 75.40
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 3,595,016.21 1.24
7 其他各项资产 22,959,535.76 7.91
8 合计 290,138,996.58 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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7.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 27,343,638.23 9.54
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 － －
E 建筑业 8,238,207.01 2.87
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 7,306,305.90 2.55
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 1,941,800.00 0.68
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 44,829,951.14 15.64
7.2.2 报告期末 按行业分类的港 股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 所有 股票投资明细
金额单位：人民币元
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 888,845 7,306,305.90 2.55
2 000639 西王食品 349,997 6,926,440.63 2.42
3 002570 贝因美 499,941 6,799,197.60 2.37
4 603899 晨光文具 300,000 5,220,000.00 1.82
5 002375 亚厦股份 499,911 4,454,207.01 1.55
6 002172 澳洋科技 500,000 4,020,000.00 1.40
7 000928 中钢国际 400,000 3,784,000.00 1.32
8 600584 长电科技 200,000 3,210,000.00 1.12
9 002033 丽江旅游 190,000 1,941,800.00 0.68
10 002367 康力电梯 100,000 1,168,000.00 0.41
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600016 民生银行 10,672,618.00 2.85
2 002570 贝因美 6,905,849.10 1.84
3 600048 保利地产 6,670,751.32 1.78
4 000639 西王食品 6,565,336.81 1.75
5 600761 安徽合力 6,225,028.90 1.66
6 603899 晨光文具 5,136,838.00 1.37
7 002375 亚厦股份 4,582,163.65 1.22
8 600582 天地科技 4,152,566.96 1.11
9 002172 澳洋科技 4,122,306.00 1.10
10 600060 海信电器 3,810,470.00 1.02
11 600718 东软集团 3,639,903.48 0.97
12 000928 中钢国际 3,482,168.74 0.93
13 600584 长电科技 3,111,445.96 0.83
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14 002033 丽江旅游 2,873,213.40 0.77
15 600467 好当家 2,818,340.00 0.75
16 000581 威孚高科 2,274,263.12 0.61
17 000157 中联重科 2,114,421.00 0.56
18 600887 伊利股份 1,834,560.00 0.49
19 002367 康力电梯 1,715,273.00 0.46
20 300059 东方财富 1,091,835.20 0.29
注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计 卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600467 好当家 12,948,519.70 3.46
2 000858 五 粮 液 10,715,874.21 2.86
3 600761 安徽合力 10,290,149.45 2.75
4 000030 富奥股份 9,368,366.09 2.50
5 000581 威孚高科 8,095,250.24 2.16
6 601965 中国汽研 7,492,221.92 2.00
7 600469 风神股份 7,033,212.00 1.88
8 600048 保利地产 6,340,220.00 1.69
9 600582 天地科技 4,074,974.44 1.09
10 600060 海信电器 4,041,659.76 1.08
11 600718 东软集团 3,551,765.84 0.95
12 600016 民生银行 3,219,456.84 0.86
13 000157 中联重科 2,128,241.00 0.57
14 002123 梦网荣信 2,022,582.92 0.54
15 002701 奥瑞金 1,788,919.00 0.48
16 600887 伊利股份 1,773,020.21 0.47
17 000902 新洋丰 1,727,222.52 0.46
18 002367 康力电梯 1,597,009.96 0.43
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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19 300059 东方财富 1,196,810.08 0.32
20 300017 网宿科技 1,099,699.52 0.29
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金 额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 91,264,146.41
卖出股票收入（成交）总额 112,566,651.88
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 20,132,000.00 7.02
其中：政策性金融债 20,132,000.00 7.02
4 企业债券 170,967,325.97 59.65
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 20,274,000.00 7.07
7 可转债( 可交换债) 7,381,167.50 2.58
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 218,754,493.47 76.32
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 136254 16中油04 300,000 28,110,000.00 9.81
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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2 122374 14招商债 199,990 20,332,983.30 7.09
3 101451036
14兴发
MTN002
200,000 20,274,000.00 7.07
4 080205 08国开05 200,000 20,132,000.00 7.02
5 122429 15海亮01 189,990 18,938,203.20 6.61
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货
合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国 债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国 债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合 报告附注
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 61,591.58
2 应收证券清算款 18,349,741.83
3 应收股利 －
4 应收利息 4,548,202.35
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 22,959,535.76
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额 持有人户数 户均持有的 持有人结构
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级别 ( 户)
基金份额
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中欧瑾
和灵活
配置混
合A
3,913 64,782.66 － －
253,494,530
.75
100.00
%
中欧瑾
和灵活
配置混
合C
62 45,254.32 847,942.75 30.22%
1,957,825.1
0
69.78%
合计 3,975 64,478.06 847,942.75 0.33%
255,452,355
.85
99.67%
8.2 期末基金 管理人的从 业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中欧瑾和灵活
配置混合A
44.56 0.00%
中欧瑾和灵活
配置混合C
－ －
合计 44.56 0.00%
注： 截至 本报 告期 末， 基 金管理 人的 从业 人员 持有 本基金A 类份 额的 比例 为0.000018% ， 持有 本基 金
份额的 合计 比例 为0.000017% ， 上 表展 示的 比例 系四 舍五入 后的 结果 。
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量 区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量
区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
中欧瑾和灵活配置混合A 0
中欧瑾和灵活配置混合C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
中欧瑾和灵活配置混合A 0
中欧瑾和灵活配置混合C 0
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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合计 0
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
中欧瑾和灵活配置混
合A
中欧瑾和灵活配置混
合C
基金合同生效日(2015 年04月13日)
基金份额总额
3,877,974,034.36 3,021,967.81
本报告期期初基金份额总额 333,631,818.03 2,054,157.94
本报告期基金总申购份额 19,975,946.61 1,498,776.29
减：本报告期基金总赎回份额 100,113,233.89 747,166.38
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 253,494,530.75 2,805,767.85
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2017年3月30 日发布公告， 顾伟先生自2017年3月30日起
担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。 相关变更事项已 按规定向中国基金业协会办
理相关手续并向上海证监局报告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金
提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 的情况
本报告期内本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 1
63,905,8
05.54
31.4% 59,515.28 31.4% －
中泰证券 1
62,251,6
94.51
30.58% 57,975.18 30.58% －
天风证券 1
32,840,8
58.21
16.13% 30,584.13 16.13% －
浙商证券 1
16,488,4
19.07
8.1% 15,355.85 8.1% －
光大证券 1
15,260,8
65.68
7.5% 14,212.68 7.5% －
东吴证券 1
10,460,0
30.65
5.14% 9,741.35 5.14% －
国信证券 1
2,333,14
8.19
1.15% 2,173.85 1.15% －
安信证券 1 － － － － －
东兴证券 1 － － － － －
广发证券 2 － － － － －
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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广州证券 1 － － － － －
国都证券 2 － － － － －
国金证券 1 － － － － －
国泰君安 1 － － － － －
海通证券 1 － － － － －
华泰证券 1 － － － － －
平安证券 1 － － － － －
申万宏源西
部证券
1 － － － － －
申银万国 1 － － － － －
西部证券 1 － － － － －
西南证券 1 － － － － －
兴业证券 1 － － － － －
中投证券 1 － － － － －
中信建投 1 － － － － －
中信证券 1 － － － － －
注：1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2. 本报 告期 内， 本基 金新 增天风 证券 、西 部证 券上 海交易 单元 。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
东方证券
244,198,
587.04
69.66%
1,560,50
0,000
59.61% － －
中泰证券
75,022,3
33.14
21.4%
555,516,
000
21.22% － －
天风证券
5,456,08
3.46
1.56%
67,000,0
00
2.56% － －
浙商证券
7,744,16
4.38
2.21%
108,400,
000
4.14% － －
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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光大证券
814,227.
3
0.23%
231,012,
000
8.82% － －
东吴证券 － －
22,000,0
00
0.84% － －
国信证券
6,951,16
4
1.98%
73,500,0
00
2.81% － －
安信证券 － － － － － －
东兴证券 － － － － － －
广发证券 － － － － － －
广州证券 － － － － － －
国都证券
10,350,2
31.51
2.95% － － － －
国金证券 － － － － － －
国泰君安 － － － － － －
海通证券 － － － － － －
华泰证券 － － － － － －
平安证券 － － － － － －
申万宏源西
部证券
－ － － － － －
申银万国 － － － － － －
西部证券 － － － － － －
西南证券 － － － － － －
兴业证券 － － － － － －
中投证券 － － － － － －
中信建投 － － － － － －
中信证券 － － － － － －
注：1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2. 本报 告期 内， 本基 金新 增天风 证券 、西 部证 券上 海交易 单元 。
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 中欧基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及网 2017-01-01
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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基金2016年12 月31日基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累
计净值公告
站
2
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金2016 年第4季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-01-20
3
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金基金经理变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-01-26
4
中欧基金管理有限公司关于调整
个人投资者开户证件类型的公 告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-02-11
5
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下通过同花顺代销基金定投最
低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-02-16
6
中欧基金管理有限公司北京分公
司办公地址变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-02-22
7
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
申购和定投费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-02-23
8
中欧基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-03-30
9
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与工商银行开展的申
购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-03-30
10
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金2016 年年度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-03-31
11
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金2016 年年度报告摘要
中国证监会指定报刊及网
站
2017-03-31
12
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金2017 年1季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-04-21
13
中欧基金管理有 限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
申购和定投费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-04-22
14
中欧基金管理有限公司关于新增
华夏财富为旗下部分基金代销机
中国证监会指定报刊及网
站
2017-04-24
中欧瑾 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 52 页 共 52 页
构的公告
15
中欧基金管理有限公司关于新增
汇成基金为旗下部分基金代销机
构同步开通转换与定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-05-16
16
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金基金经理变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-06-17
17
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金基金经理变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-06-21
18
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
申购和定投费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-06-30
§11
备查 文件目录
11.1 备查文件 目录
1 、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2 、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》
3 、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4 、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照
6 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
11.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅， 或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对 本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十九日
