中 信 建 投 智信 物 联 网 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 2017 年 半 年度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 52
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 52
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 53
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 54
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 56
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 56
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 56
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 56
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 56
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
7.11 报告 期末 本基 金 投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 57
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 ................................................................................ 59
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 59
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 60
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 62
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 62
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 62
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 62
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 62
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 62
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 62
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 63
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 64
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 67
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 67 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 67
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 68
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 68
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 68
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中信建 投智 信物 联网 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 中信建 投智 信物 联网
基金主 代码 001809
交易代 码 001809
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 3 日
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 47,304,522.29 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中信建 投智 信物 联 网 A 中信建 投智 信物 联 网 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001809 004636
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 47,303,522.29 份 1,000.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于股 票等 权益类 资产 和债 券等 固定 收益类 金融 工具， 通 过 灵活
的资产 配置 与严 谨的 风险 管理， 力争 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
投资策 略
本基金 采用 自上 而下 的策 略， 通 过对 宏观 经济 基本 面 （包 括经 济运 行周 期 、 财
政及货 币政 策、 产业 政策 等） 的 分析 判断， 和对 流 动性水 平 （ 包括 资金 面供 需
情况、 证 券市 场估 值水 平 等） 的深 入研 究， 分 析股 票市场、 债券 市场 、 货 币 市
场三大 类资 产的 预期 风险 和收益 ， 并 据此 对本 基金 资产在 股票 、 债 券、 现 金 之
间的投 资比 例进 行动 态调 整。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60 % + 中债 综合 指数 收益 率 ×4 0 %
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金 ， 其预期 的风 险和 收益 高于 货 币市 场基 金 、 债 券型 基 金，
低于股 票型 基金 ，属 于证 券投资 基金 中中 高预 期风 险、中 高预 期收 益的 品 种 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中信建 投基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张乐久 方韡
联系电 话 010-57760122 4006800000
电子邮 箱 zhanglj@csc.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
4009-108-108 95558
传真 010-59100298 010-85230024
注册地 址
北京市 怀柔 区桥 梓镇 八龙 桥
雅苑 3 号楼 1 室
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9
号
办公地 址
北京市 东城 区朝 内大 街 2 号
凯恒中 心B 座 17 、19 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9
号
邮政编 码 100010 100010
法定代 表人 蒋月勤 李庆萍
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cfund108.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中信建 投基 金管 理有 限公 司
北京市 东城 区朝 阳门 内大 街 2 号凯
恒中 心B 座17 、19 层
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企
业天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 中信建 投智 信物 联 网A 中信建 投智 信物 联 网 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -917,414.97 9.66
本期利 润 2,037,010.51 50.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0332 0.0500
本期加 权平 均净 值利 润率 3.35% 4.87%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.85% 5.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,154,051.35 9.66
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0244 0.0097
期末基 金资 产净 值 48,521,052.16 1,050.03
期末基 金份 额净 值 1.026 1.050
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.60% 5.00%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、自 2017 年5 月 10 日 起 对本基 金增 加 C 类基 金份 额类别 ： 自2017 年5 月 10 日起 开放 中信 建投
智信物 联 网A 和 中信 建投 智信物 联 网C 的 申赎 业务 ； 中信建 投智 信物 联 网A 类 基金本 报告 期 为2017
年1 月1 日至 2017 年6 月30 日； 中信 建投 智信 物 联网C 类基 金本 报告 期 为2017 年 6 月 7 日 （首中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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笔份额 登记 日） 至2017 年6 月30 日。
5、中 信建 投智 信物 联网 A 收取认 购/ 申购 费用 ，中 信 建投智 信物 联网 C 计 提销 售服务 费， 不收 取
认购/ 申购 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中信建 投智 信物 联 网A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.32% 0.66% 3.34% 0.41% 2.98% 0.25%
过去三 个月 3.22% 0.66% 3.26% 0.38% -0.04% 0.28%
过去六 个月 3.85% 0.53% 5.46% 0.35% -1.61% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
2.60% 0.40% 7.01% 0.41% -4.41% -0.01%
中信建 投智 信物 联 网C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
自基金 合同
生效起 至今
5.00% 0.64% 3.31% 0.43% 1.69% 0.21%
中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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注：1、图 1 为中 信建 投智 信物联 网 A 基金 份额 累计 净值增 长率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历 史
走势对 比图 ，绘 图日 期 为2016 年8 月3 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年6 月30 日；
2、图 2 为中 信建 投智 信物 联网 C 基金 份额 累计 净值 增长率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走 势
对比图 ，绘 图日 期 为2017 年 6 月7 日 （首 笔份 额登 记日） 至 2017 年 6 月 30 日；
3、本 基金 基金 合同 于2016 年8 月3 日生 效， 基金 合同生 效起 至报 告期 末未 满一年 ；
4、 根 据本 基金 基金 合同 的 约定 ， 本 基金 自基 金合 同 生效之 日 起6 个 月内 为建 仓期 ， 建 仓期 结束 时
基金的 投 资 组合 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
中信建 投基 金管 理有 限公 司于 2013 年9 月9 日在 北 京正 式 注册 成立 ， 主 要经 营基金 募集 、 基
金销售、特定 客户资产 管 理、资产管理 和中国证 监 会许可的其他 业务。公 司 子公司元达 信资本管
理 （北 京） 有 限公 司于2015 年 6 月 8 日成 立。 依 托强 大的股 东背 景， 经过 2014 年、2015 年、2016
年的基 础建 设及 资源、 业 务、 经验 的积 累， 公 司业 务 呈现发 展趋 势。 公 司秉 承 “忠于 信， 健 于投 ”
的经营理念， 追求以稳 健 的投资及良好 的收益， 回 馈客户的信任 ，公司投 资 业绩稳健， 以良好的
投资回报实现 了投资人 资 产的保值增值 。公司机 构 客户资源丰富 ，涵盖商 业 银行、 证券 公司、信
托公司、财务 公司等客 户 资源；深度开 展各类客 户 的拓展维护， 与大型商 业 银行及农村 商业银行
均开展不同程 度的合作 。 公司构建了涵 盖风险收 益 高中低各类产 品在内的 产 品体系，公 募基金涵
盖混合型、债 券型、货 币 型等多种产品 类型；专 户 产品在量化投 资、资产 证 券化等多个 领域均取
得了良 好的 业绩 ； 同时 公 司积极 践行 “ 金融 服务 实 体经济 的本 质要 求” ， 与相 关政府 部门 、 金融 机
构共同开发国 企改革基 金 、产业基金等 创新业务 ， 通过产品创新 和业务创 新 为国家经济 政策的调
整和实 体经 济的 发展 贡献 应有之 力。
公司积 极践 行社 会责 任 ， 在各项 工作 中均 以保 护投 资者 、 合 作伙 伴利 益为 基 础； 在 2016 年获
得怀柔 区 “ 2016 年 度经 济 发展贡 献奖 ”奖 项 。 同 时 ， 公司在 固定 收益 等专 业领 域业绩 卓著 ， 在 2016
年 获 得 上 海 证 券 交 易 所 “2 016 年度优秀债券交易商 ” 奖项、2014-2015 年 连 续 两 年 获 得 中 金 所
“国债 期货 优秀 市场 拓展 团队 ” 奖项 。
2017 年公 司本 着 “ 回归 本 源、 夯 实基 础、 稳中 求进 、 再绘蓝 图 ” 的指 导思 想， 提升投 研实 力，
加快产 品创 新， 拓展 销售 渠道， 不断 增强 公司 核心 竞争力 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王琦
本基金
的基金
经理、 公
司总经
2016 年8 月3 日 - 16
中国籍 ，1974 年 7 月生 ，
中国人 民大 学金 融学 博
士。曾 任中 技开 发公 司投
资经理 、清 华永 新信 息工中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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理助理 、
投资研
究部负
责人
程有限 公司 企划 部经 理、
大通证 券股 份有 限公 司研
发中心 行业 研究 员、 中关
村证券 股份 有限 公司 研发
中心行 业研 究员 、中 信建
投证券 股份 有限 公司 交易
部总监 。2014 年 3 月加 入
中信建 投基 金管 理有 限公
司，现 担任 公司 总经 理助
理及投 资研 究部 部门 总经
理，负 责公 募产 品的 整体
投资与 研究 支持 ，从 事证
券投资 研究 分析 工作 ，现
任中信 建投 智信 物联 网灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金、中 信建 投睿 利灵 活 配
置混合 型发 起式 证券 投资
基金基 金经 理。
王浩
本基金
的基金
经理
2016 年8 月3 日 - 7
中国籍 ，1982 年 2 月生 ，
中央财 经大 学经 济学 硕
士。曾 就职 于中 信建 投证
券股份 有限 公司 资产 管理
部，从 事证 券投 资研 究分
析工作 。现 任本 公司 投资
研究部 基金 经理,担 任中
信建投 稳利 保本 混合 型证
券投资 基金 、中 信建 投稳
利保 本2 号 混合 型证 券投
资基金 、中 信建 投稳 溢保中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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本混合 型证 券投 资基 金、
中信建 投智 信物 联网 灵活
配置混 合型 证券 投资 基
金、中 信建 投睿 康混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
周紫光
本基金
的基金
经理
2017 年5 月 27 日 - 7
中国籍 ，1983 年 7 月生 ，
大连理 工大 学工 学硕 士。
2009 年9 月至 2010 年 6
月在江 海证 券有 限责 任公
司担任 研究 员， 从事 电力
设备与 新能 源行 业研 究等
工作； 2010 年6 月至 2014
年 5 月 在平 安证 券有 限责
任公司 担任 研究 员， 从事
电力设 备与 新能 源行 业研
究等工 作 ；2014 年5 月至
2016 年3 月在 方正 证券 有
限责任 公司 担任 研究 员，
从事电 力设 备与 新能 源行
业研究 等工 作；2016 年 3
月至今 任职 于中 信建 投基
金管理 有限 公司 投资 研究
部，从 事证 券投 资研 究分
析工作 ，担 任中 信建 投智
信物联 网灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，未出 现涉及本 基 金的交易所公 开
竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 5% 的 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 上半 年， 经济 展现 较强的 韧性 ，GDP 实际 增 速均保 持在 6.9% ，相 对平 稳，GDP 名义 增
速同比 一季 度达 到 11.83% ，二季 度小 幅回 落 到 11.44% 。 在出 口改 善、 投资 增 速保持 高位 ，工 业
增加值 逐步 回升 的情 况下 ， 经济 数据 保持 稳中 向好 。 而中观 层面 的设 备更 新替 代需求 明显 的回 升，
以及微 观层 面企 业盈 利的 改善， 也侧 面的 印证 供给 有限的 情况 下， 需求 的温 和增长 。
通胀风 险预 期减 弱， 总体 处于良 性状 态。CPI 处 于 相对低 位，PPI 高 位回 落 后企稳 。CPI 在 1
月份达 到上 半年 高 位2.55% ， 随 后 2、 3 月 份下 行到0.8% 和 0.9% ， 4-6 月份 逐步 上行 到1.2% 、 1.5%
和1.5% 。PPI 先 冲高 后逐 月回落 ，6 月份 企稳 在5.5% 。
政策角 度， 始于 去年 中以 来对于 银行 理财 资金 的监 管持续 发酵 ， 货 币政 策继 续保持 稳健 中性 ，
同时确 保不 发生 系统 性金 融风险,央 行一 季度 将表 外 理财纳 入MPA 考 核， 并且 两 次提高 公开 市场 回
购利率 和 MLF 等 政策 利率 ，抬升 资金 成本 的中 枢， 而二季 度未 上调 MLF 和公 开市场 利率 ，各 项 指
标显示 金融 去杠 杆已 经取 得一定 成效 。
市场方 面， 1 月中 下旬 开 始市场 企稳 反弹 ， 特 别是 春节过 后， 随着 资金 回流 ， 加之 经济 企稳
带来的上市公 司业绩 回 升 ，市场出现了 一 波较大 幅 度的反弹，主 要以消费 升 级和周期回 暖相关行
业涨幅 居前 ；2 季度 初市 场整体 出现 了一 波较 大幅 度的下 跌， 上证 指数 在 3000 点 附近 企稳 反弹，中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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创业板 指则 调整 到 了1700 点附近 ， 对 比来 看， 依然 是 主板走 势较 强， 下跌 较少 而反弹 力度 也更 强；
整体来看，市 场回归基 本 面和业绩的趋 势明显， 业 绩确定、估值 合理的个 股 走势强劲， 而高估值
股票依 然面 临较 大的 压力 。
操作方面，由 于产品主 题 方向以成长股 为主，1 月 初考虑到成长 股依然没 有 摆脱调整压力 ，
采取了低仓位 精选个股 的 方式；在反弹 中，产品 逐 步提高仓位， 积极参与 反 弹，并且精 选 投资方
向，以景气 较 高、业绩 增 长确定性较好 的方向为 主 要投资方向， 取得了一 定 净值增长； 二季度产
品继续保持仓 位水平， 力 主以精选个股 平滑市场 波 动，取得了较 好的效果 ， 二季度产品 净值获得
新高。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金A 类 基金份 额净 值 为1.026 元， 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为3.85% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 5.46% ；本 基金 C 类基 金份额 净值 为 1.050 元 ， 本报告 期基 金份 额净
值增长 率 为5.00% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 3.31% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年下 半年 ，三 季 度经济 走势 预计 仍然 较为 平稳, 四季 度经 济存 在一 定 不确定 性， 与
此同时，企业 盈利能力 保 持强势。欧洲 改善继续 利 好出口，国内 地产库存 处 于低位，地 产投资增
速降幅有限， 盈利改善 或 带动制造业投 资持续回 升 ，产能周期开 启。不确 定 性来自于企 业杠杆，
政府杠 杆 ， 以 及居 民杠 杆 被限制 住之 后 ， 融 资需 求 的回落 ， 是否 会对 经济 的 传导产 生负 面的 影响 。
市场角度来看 ，企业盈 利 能力的强势成 为行情稳 定 的重要因素， 随着经济 稳 定恢复的持续 验
证，相关资源 类行业将 会 迎来一波盈利 驱动的行 情 ；随着制造业 投资的持 续 回升，制造 类企业也
将迎来较好的 投资时点 ； 成长股角度来 看，下半 年 迎来业绩释放 和验证期 ， 估值与成长 匹配的标
的将成 为投 资重 点。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 遵循 下列 报表 附注 所述的 估值 政策 和估 值原 则对基 金持 有的 资产 和负 债进行 估值 。
为确保估值政 策和估值 原 则的合理合法 性，公司 成 立估值委员会 和风险内 控 小组。公司分 管
运营领导任估 值委员会 负 责人，委员包 括督察长 、 投资研究部、 特定资产 管 理部、稽控 合规部、
运营管理部的 主要负责 人 ，主要负责投 资品种估 值 政策的制定和 公允价值 的 计算，并在 定期报告
中计算 公允 价值 对基 金资 产净值 及当 期损 益的 影响 。
在严格 遵循 公 平 、合 理原 则下， 公司 制订 了健 全、 有效的 估值 政策 流程 ：
1. 运营管理部基金会计每 天按照相关政策对基金资 产和负债进行估值并计算 基金净值, 公司
与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 署了 《中 债收 益率曲 线和 中债 估值 最终 用户服 务协 议》 ， 并 依中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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据其提供的中 债收益率 曲 线及估值价格 对公司旗 下 基金持有的银 行间固定 收 益品种进行 估值（适
用于非 货币 基金 ） 或影 子 定价 （适 用于 货币 基金 和 理财类 基金 ） ； 公司 与中 证 指数有 限公 司签 署了
《债券 估值 数据 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的估 值价 格 对公司 旗下 基金 持有 的交 易所有 关固 定收 益
品种进 行估 值。
2. 由估值委员 会确 认基 金 持有的投资品 种是否采 用 估值方法确定 公允价值 ， 若确定用估值 方
法计算 公允 价值 ，则 在参 考基金 业协 会的 意见 或第 三方意 见后 确 定 估值 方法 ；
3. 由估 值委 员会 计算 该投 资品种 的公 允价 值， 并将 计算结 果提 交公 司管 理层 ；
4. 公司 管理 层审 批后 ，该 估值方 法方 可实 施。
为了确保旗下 基金持有 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的一 贯性，风 险 内控小组应定 期
对估值政策、 程序及估 值 方法进行审核 ，并建立 风 险防控标准。 在考虑投 资 策略的情况 下，公司
旗下的不同基 金持有的 同 一证券的估值 政策、程 序 及相关的方法 应保持一 致 。除非产生 需要更新
估值政 策或 程序 的情 形， 已确定 的估 值政 策和 程序 应当持 续适 用。
估值委员会应 互相协助 定 期对估值政策 和程序进 行 评价，在发生 了影响估 值 政策和程序的 有
效性及适用性 的情况后 应 及时修订估值 方法，以 保 证其持续适用 。估值政 策 和程序的修 订建议由
估值委员会提 议，并提 交 公司管理层， 待管理层 审 批后方可实施 。公司旗 下 基金在采用 新投资策
略或投 资新 品种 时， 应由 估值委 员会 对现 有估 值政 策和程 序的 适用 性做 出评 价。
在采用估值政 策和程序 时 ，估值委员会 应当审查 并 充分考虑参与 估值流程 各 部门及人员的 经
验、专业胜任 能力和独 立 性，通过参考 行业协会 估 值意见、参考 托管行及 其 他独立第三 方机构估
值数据 等一 种或 多种 方式 的有效 结合 ，减 少或 避免 估值偏 差的 发生 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不 满 200 人或 者基金 资产 净 值
低于5000 万元 的情 形。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对 中 信建 投智 信物 联网 灵活 配置混 合型 证券 投资 基 金2017 年上 半年 基金
的投资运作， 进行了认 真 、独立的会计 核算和必 要 的投资监督， 认真履行 了 托管人的义 务，不存
在任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，中信建 投 基金管理有限 公司在中 信 建投智信物联 网灵活配 置 混合型证券投 资
基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支 及利润分
配等问题上， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为；在报告期 内，严格 遵 守了《证券 投资基金
法》等 有 关 法律 法规 ，在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，中信建 投 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的中信建 投 智信物联网 灵活配置
混合型 证券 投资 基 金2017 年半年 度报 告中 的财 务指 标、 净 值表 现、 收益 分配 情 况、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 信息 真实 、准确 、完 整， 未发 现有 损害基 金持 有人 利益 的行 为。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 中信 建投 智信 物联网 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 18,103,116.60 2,993,024.10
结算备 付金
39,134.99 131,627.16
存出保 证金
43,035.52 22,263.25
交易性 金融 资产 6.4.7.2 31,189,047.93 19,292,920.00
其中： 股票 投资
31,189,047.93 9,229,920.00
基金投 资
- -
债券投 资
- 10,063,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 54,800,404.70
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,688.73 286,188.66
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 9,117.64 -
资产总 计
49,385,141.41 77,526,427.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
586,190.39 11,671.47
应付管 理人 报酬
62,245.95 100,602.37
应付托 管费
8,299.44 13,413.68
应付销 售服 务费
0.23 -
应付交 易费 用 6.4.7.7 30,121.63 43,263.68
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 176,181.58 250,029.32
负债合 计
863,039.22 418,980.52
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 47,304,522.29 78,033,931.26
未分配 利润 6.4.7.10 1,217,579.90 -926,483.91
所有者 权益 合计
48,522,102.19 77,107,447.35
负债和 所有 者权 益总 计
49,385,141.41 77,526,427.87
注：报 告截 止 日 2017 年6 月 30 日， 中信 建投 智信 物 联网 A 基金 份额 净 值 1.026 元， 基金 份额 总
额 47,303,522.29 份； 中 信建投 智信 物联 网 C 基 金 份额净 值 1.050 元 ，基 金 份额总 额 1,000.00
份。中 信建 投智 信物 联网 份额总 额合 计 为47,304,522.29 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 中信 建投 智信 物联网 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
2,872,276.64 -
1.利息 收入
305,969.83 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 36,720.18 -
债券利 息收 入
53,013.70 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
216,235.95 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-434,576.00 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -388,749.86 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -113,190.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 67,363.86 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
2,954,465.85 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
46,416.96 -
减： 二、费用
835,216.10 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 455,180.49 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 60,690.75 -
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 0.23 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 172,760.00 - 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 146,584.63 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
2,037,060.54 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
2,037,060.54 -
注：本 基金 合同 于2016 年8 月3 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 中信 建投 智信 物联网 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
78,033,931.26 -926,483.91 77,107,447.35
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,037,060.54 2,037,060.54
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-30,729,408.97 107,003.27 -30,622,405.70
其中：1.基 金申 购款 507,098.58 -5,720.43 501,378.15
2. 基金 赎回 款 -31,236,507.55 112,723.70 -31,123,783.85 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
47,304,522.29 1,217,579.90 48,522,102.19
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
- - -
注：本 基金 合同 于2016 年8 月3 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 蒋月 勤______
______高翔______
____ 陈 莉君____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作 负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中信建投智信 物联网灵 活 配置混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 经中 国证券监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2015] 第 1900 号 《 关于 准予 中信 建投智 信物 联网 灵
活配置混合型 证券投资 基 金注册的批复 》核准， 由 中信建投基金 管理有限 公 司依照《中 华人民共
和国证券投资 基金法》 和 中信建投智信 物联网灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》 负责公开
募集。本基 金为契约 型开 放式，存续 期限不定 ，业 经普华永道 中天会计 师事 务所(特殊普 通合伙)
普华永 道中 天验字(2016) 第 1007 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 中信建 投智 信物 联
网灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2016 年8 月 3 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额 为234,704,259.11 份 基金 份额， 其中 认购 资金利 息折 合 72,767.74 份基金 份额 。 本 基金
的基金 管理 人为 中信 建投 基金管 理有 限公 司， 基金 托 管人为 中信 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中
信银行 ”) 。
根据《 关于 中信 建投 智信 物联网 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 增 加 C 类 基金 份额并 调整 基 金
合同和 托管 协议 中相 关条 款的公 告》 ， 自2017 年5 月10 日 起 ， 对 本基 金增 加C 类份 额类 别 ， 原 有
的基金 份额 在增 加收 取销 售服务 费的 C 类份 额后， 全部自 动转 换为 本基 金 A 类份额 。 本 基金 根据
所收取费用 的差异， 将基 金份额分为 不同类别 。在 投资人认购/ 申购基金 时收 取认购/申购 费用，
不从本 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费的 基金 份额 ，称 为 A 类 份额 ；从 本基 金资产 中计 提销 售 服
务费， 并不 收取 认购/申 购 费用的 基金 份额 ，称 为 C 类份额 。本 基金 两类 基金 份额分 别设 置代 码，
分别公 布基 金份 额净 值和 基金份 额累 计净 值。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《中 信 建投智信物联 网灵活配 置 混合型证券投 资
基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国 内依法发
行上市的股 票(包括主 板、 中小板、创 业板及其 他经 中国证监会 核准上市 的股 票)、权证、 股指期
货等权 益类 金融 工具 ， 债 券等固 定收 益类 金融 工具( 包括国 债、 央行 票据、 金 融债、 企业 债、 公 司
债、次级债 、中小企 业私 募债、地方 政府债券 、中 期票据、可 转换债券( 含分 离交易可转 债)、短
期融资 券 、 资 产支 持证 券 、 债 券回 购、 银行 存款 等) 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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金融工具(但 须符合中 国证 监会的相关 规定)。本 基金 的投资组合 比例为： 股票 资产占基金 资产的
0-95% ， 其 中， 投资 于物 联 网相关 的证 券资 产的 比例 不低于 非现 金基 金资产的80%； 中小 企业 私募
债占基 金资 产净 值的 比例 不超 过 20% ；权 证投 资占 基金资 产净 值的 比例 不超 过 3% ；每 个交 易日 日
终在扣除股指 期货合约 需 缴纳的交易保 证金以后 ， 现金或到期日 在一年以 内 的政府债券 不低于基
金资产净值 的 5%。本基 金 的业绩比较基 准为：沪 深 300 指数收 益率 × 60%+ 中 债综合指数收 益率
×40% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会 计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中信 建投 智信物 联网 灵活 配置
混合型证券投 资基金基 金 合同》和在财 务报表附 注 所列示的中国 证监会、 中 国基金业协 会发布的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策与上 年度 报告 相一 致。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系 2017
年1 月1 日至 2017 年6 月30 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。 金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和资产支持证 券投资分 类 为以公允价值 计
量且其变动计 入当期损 益 的金融资产。 除衍生工 具 所产生的金融 资产在资 产 负债表中以 衍生金融
资产列示外， 以公允价 值 计量且其公允 价值变动 计 入损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金 额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产和 其他各 类应 付款 项。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 已宣告但尚未 发放的现 金 股利、债券或 资产支持 证 券起息日或 上次除息
日至购买日止 的利息， 单 独确认为应收 项目。应 收 款项和其他金 融负债的 相 关交易费用 计入初始
确认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资、 债 券投资 和资 产支 持证 券投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往 市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金 流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的 现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益分配 方 式分两种：现 金分红与 红 利再投资，投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利自动转 为基金份 额 进 行再投资； 若投资者 不 选择，本基 金默认的
收益分配方式 是现金分 红 。若期末未分 配利润中 的 未实现部分为 正数，包 括 基金经营活 动产生的
未实现损益以 及基金份 额 交易产生的未 实现平准 金 等，则期末可 供分配利 润 的金额为期 末未分配
利润中的已实 现部分； 若 期末未分配利 润的未实 现 部分为负数， 则期末可 供 分配利润的 金额为期
末未分 配利 润， 即已 实现 部分相 抵未 实现 部分 后的 余额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息 。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本 基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 现金 流量折 现法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国 证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据 中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。基金持 有的银行 间 同业市场债券 按现金流 量 折现法估值， 具体估值 模 型、参数及 结果由中
央国债 登记 结算 有限 责任 公司独 立提 供。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错 更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的 通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期 限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 18,103,116.60
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 18,103,116.60
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
第 31 页 共 68 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 28,481,528.79 31,189,047.93 2,707,519.14
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 28,481,528.79 31,189,047.93 2,707,519.14
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,671.03
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 - 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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应收结 算备 付金 利息 17.70
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 1,688.73
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 9,117.64
合计 9,117.64
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 30,121.63
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 30,121.63
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
第 33 页 共 68 页
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证 金 -
应付赎 回费 2,209.25
预提费 用 173,972.33
合计 176,181.58
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
中信建 投智 信物 联 网 A
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 78,033,931.26 78,033,931.26
本期申 购 506,098.58 506,098.58
本期赎 回( 以"-" 号填列) -31,236,507.55 -31,236,507.55
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 47,303,522.29 47,303,522.29
金额单 位： 人民 币元
中信建 投智 信物 联 网 C
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 1,000.00 1,000.00 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
第 34 页 共 68 页
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,000.00 1,000.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
中信建 投智 信物 联 网 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -654,394.71 -272,089.20 -926,483.91
本期利 润 -917,414.97 2,954,425.48 2,037,010.51
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
417,758.33 -310,755.06 107,003.27
其中： 基金 申购 款 -10,323.63 4,603.20 -5,720.43
基 金赎 回款 428,081.96 -315,358.26 112,723.70
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,154,051.35 2,371,581.22 1,217,529.87
单位： 人民 币元
中信建 投智 信物 联 网 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 9.66 40.37 50.03
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - - 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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本期已 分配 利润 - - -
本期末 9.66 40.37 50.03
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 33,289.78
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,109.31
其他 321.09
合计 36,720.18
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 71,318,095.79
减：卖 出股 票成 本总 额 71,706,845.65
买卖股 票差 价收 入 -388,749.86
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-113,190.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -113,190.00
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
10,338,867.40
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
10,166,030.00
减：应 收利 息总 额 286,027.40
买卖债 券差 价收 入 -113,190.00
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本 基金 本报 告期 未发 生债券 投资 相关 的赎 回差 价收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本 基金 本报 告期 未发 生债券 投资 相关 的申 购差 价收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本 基金 本报 告期 间无 买卖贵 金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本 基金 本报 告期 间无 买卖贵 金属 投资 收益 。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
第 37 页 共 68 页
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本 基金 本报 告期 间无 贵金属 赎回 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本 基金 本报 告期 间无 贵金属 申购 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本 基金 本报 告期 间无 衍生工 具投 资收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本 基金 本报 告期 间无 衍生工 具投 资收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 67,363.86
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 67,363.86
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 2,954,465.85
—— 股 票投 资 2,851,435.85
—— 债 券投 资 103,030.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 - 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
第 38 页 共 68 页
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 2,954,465.85
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 46,416.96
合计 46,416.96
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 172,585.00
银行间 市场 交易 费用 175.00
合计 172,760.00
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 100,059.50
银行划 款费 3,129.94
帐户维 护费 18,600.00 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
第 39 页 共 68 页
合计 146,584.63
6.4.7.21 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 报告 报出 日， 本基 金无需 说明 的资 产负 债表 日后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信建 投基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中信建 投证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
航天科 技财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
江苏广 传广 播传 媒有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中信建 投期 货有 限公 司 与基金 管理 人同 一控 股股 东、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
第 40 页 共 68 页
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中信建 投证 券 127,827,629.93 78.84% - -
注：本 基金 合同 于2016 年8 月3 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 ，本 基金 合同 于2016 年8 月3 日 生效，
无上年 度可 比期 间。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
中信建 投证 券 210,700,000.00 100.00% - -
注：本 基金 合同 于2016 年8 月3 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 ，本 基金 合同 于2016 年8 月3 日 生效，
无上年 度可 比期 间。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信建 投证 券 67,914.76 78.17% 11,152.04 37.02%
关联方 名称 上年度 可比 期间 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
第 41 页 共 68 页
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结
算有限责任公 司收取的 证 管费和经手费 的净额列 示 。该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣 金收取方
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 等。
2、本 基金 合同 于2016 年8 月3 日生 效， 无上 年度 可比期 间。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
455,180.49 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
267,996.71 -
注：1 、 支 付基 金管 理人 中 信建投 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日 基 金资产 净 值 1.50% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
3、本 基金 合同 于2016 年8 月3 日生 效， 无上 年度 可比期 间。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
第 42 页 共 68 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
60,690.75 -
注：1 、 支 付基 金托 管人 中 信银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.20% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20% / 当 年天 数。
2、本 基金 的合 同于2016 年 8 月3 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信建 投智 信物 联
网A
中信建 投智 信物 联
网C
合计
中信建投基金管理有限
公司
- 0.23 0.23
合计 - 0.23 0.23
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中 信 建 投 智 信 物 联
网A
中信建 投智 信物 联
网C
合计
注：1 、 根据 《关 于中 信建 投智信 物联 网灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金增 加C 类基金 份额 并调 整 基
金合同 和托 管协 议中 相关 条款的 公告 》 ， 自2017 年5 月 10 日 起， 对本 基金 增 加C 类 份额 类别 ， 本
基金A 类基 金份 额不 收取 销售服 务费 ， C 类基 金份 额 的销售 服务 费年 费率 为0.40% 。 计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.40 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为前 一日C 类 基金 份额 基金资 产净 值
销售服务费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付给注册登 记机构， 经 注册登记机 构代付给
各个基 金销 售机 构。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
第 43 页 共 68 页
2、本 基金 合同 于2016 年8 月3 日生 效， 无上 年度 可比期 间。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券 （ 含回 购） 交易 ， 本基 金合 同 于 2016
年8 月3 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 本报 告期 未运 用固有 资金 投资 本基 金， 本基金 合同 于 2016 年 8 月 3 日 生效 ， 无 上年 度
可比期 间。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未持 有本 基金 份额 ， 本基 金合 同于2016
年8 月3 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 信 银 行 股 份 有
限公司
18,103,116.60 33,289.78 - -
注：1 、 本基 金的 活期 存款 由基金 托管 人中 信银 行股 份有限 公司 保管 ， 按银 行 同业利 率或 约定 利率
计息。
2、本 基金 合同 于2016 年8 月3 日生 效， 无上 年度 可比期 间。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券， 本基 金合 同于2016 年 8 月 3 日 生效 ， 无
上年度 可比 期间 。 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本 基金 本报 告 期 未实 施利润 分配 。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600050
中国
联通
2017
年4
月5
日
临
时
停
牌
7.47 - - 200,000 1,546,477.00 1,494,000.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 风险控制与合 规委员会 、 督察长、公司 风
险管理委员会 、稽控合 规 部以及各个业 务部门组 成 。公司实行全 面、系统 的 风险管理， 风险管理
覆盖公司所有 战略环节 、 业务环节和操 作环节。 同 时制定了系统 化的风险 管 理程序，对 风险管理
的整个流程进 行评估和 改 进。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险控 制 与合规委员 会，负责中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
第 45 页 共 68 页
制定风 险管 理的 宏观 政策 ， 审议 通过 风险 控制 的总 体措施 等； 在管 理层 层面 设立风 险管 理委 员会 ，
讨论和制定公 司日常经 营 过程中风险防 范和控制 措 施；在业务操 作层面， 由 稽控合规部 负责协调
并与各 部门 合作 完成 运作 风险管 理。
本基金的基 金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性和定量 相 结合的分析方 法
去评估各种风 险发生的 可 能性及其发生 可能给基 金 资产造成的损 失。从定 性 分析的角度 出发，判
断风险损失的 严重程度 和 出现同类风险 损失的频 度 。而从定量分 析的角度 出 发，根据本 基金的投
资目标，结合 基金资产 所 运用金融工具 特征通过 特 定的风险量化 指标、模 型 ，日常的量 化报告，
确定风险损失 的限度和 相 应置信程度， 及时可靠 地 对各种风险进 行监督、 检 查和评估， 并通过相
应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者 基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中信银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等 级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 债券 投资 。上 年度末 ，本 基金 未持 有除 国债、 央行 票 据
和政策 性金 融债 以外 的债 券投资 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日 对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
第 46 页 共 68 页
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公 司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于2017 年6 月30 日 ， 除 附 注 6.4.12.3 中 列示 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 将 在1 个月 内到 期
且计息(该利 息金额不 重大) 外，本基金 所承担的 其他 金融负债的 合约约定 到期 日均为一个 月以内
且不计息， 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息， 因此 账面余额即 为未折 现
的合约 到期 现 金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金 融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产如 下表所 示：
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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资产
银行存 款 18,103,116.60 - - - 18,103,116.60
结算备 付金 39,134.99 - - - 39,134.99
存出保 证金 43,035.52 - - - 43,035.52
交易性 金融 资产 - - - 31,189,047.93 31,189,047.93
应收利 息 - - - 1,688.73 1,688.73
其他资 产 - - - 9,117.64 9,117.64
资产总 计 18,185,287.11 - - 31,199,854.30 49,385,141.41
负债
应付赎 回款 - - - 586,190.39 586,190.39
应付管 理人 报酬 - - - 62,245.95 62,245.95
应付托 管费 - - - 8,299.44 8,299.44
应付销 售服 务费 - - - 0.23 0.23
应付交 易费 用 - - - 30,121.63 30,121.63
其他负 债 - - - 176,181.58 176,181.58
负债总 计 - - - 863,039.22 863,039.22
利率敏 感度 缺口 18,185,287.11 - - 30,336,815.08 48,522,102.19
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,993,024.10 - - - 2,993,024.10
结算备 付金 131,627.16 - - - 131,627.16
存出保 证金 22,263.25 - - - 22,263.25
交易性 金融 资产 10,063,000.00 - - 9,229,920.00 19,292,920.00
买入返 售金 融资 产 54,800,404.70 - - - 54,800,404.70
应收利 息 - - - 286,188.66 286,188.66
资产总 计 68,010,319.21 - - 9,516,108.66 77,526,427.87
负债
应付赎 回款 - - - 11,671.47 11,671.47 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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应付管 理人 报酬 - - - 100,602.37 100,602.37
应付托 管费 - - - 13,413.68 13,413.68
应付交 易费 用 - - - 43,263.68 43,263.68
其他负 债 - - - 250,029.32 250,029.32
负债总 计 - - - 418,980.52 418,980.52
利率敏 感度 缺口 68,010,319.21 - - 9,097,128.14 77,107,447.35
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月 30
日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个 基点 - 11,898.24
市场利 率上 升 25 个 基点 - -11,855.47
注： 于2017 年6 月30 日 ，本基 金未 持有 债券 投资 ，因此 无重 大利 率风 险。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正 ， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金严格按 照基金合 同 中对投资组合 比例的要 求 进行资产配置 ，通过投 资 组合的分散化 降
低其他价格风 险。此外 ， 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控 ，定期运
用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 31,189,047.93 64.28 9,229,920.00 11.97
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 10,063,000.00 13.05
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 31,189,047.93 64.28 19,292,920.00 25.02
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 1,968,847.19 831,218.28 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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业绩比 较基 准下 降 5% -1,968,847.19 -831,218.28
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的 报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为31,189,047.93 元， 无属 于第 二 层次和 第三 层次 的余 额(2016 年 12 月31 日：
第一层 次的 余额 为9,229,920.00 元， 属于 第二 层次 的余额 为 10,063,000.00 元， 无 属于 第三 层次
的余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和 债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政 策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到 期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号《 关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 31,189,047.93 63.15
其中： 股票 31,189,047.93 63.15
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,142,251.59 36.74
7 其他各 项资 产 53,841.89 0.11
8 合计 49,385,141.41 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资 产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 1,272,600.00 2.62
C
制造业 23,703,250.70 48.85
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,826,800.00 3.76 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,386,397.23 9.04
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究 和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 31,189,047.93 64.28
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000063 中兴通 讯 100,000 2,374,000.00 4.89
2 300166 东方国 信 175,861 2,361,813.23 4.87
3 300296 利亚德 119,866 2,253,480.80 4.64
4 600452 涪陵电 力 40,000 1,826,800.00 3.76
5 002456 欧菲光 100,000 1,817,000.00 3.74 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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6 600884 杉杉股 份 110,000 1,811,700.00 3.73
7 002635 安洁科 技 45,000 1,629,900.00 3.36
8 600050 中国联 通 200,000 1,494,000.00 3.08
9 002138 顺络电 子 80,000 1,486,400.00 3.06
10 002475 立讯精 密 50,000 1,462,000.00 3.01
11 002185 华天科 技 200,000 1,448,000.00 2.98
12 601225 陕西煤 业 180,000 1,272,600.00 2.62
13 600110 诺德股 份 90,000 1,268,100.00 2.61
14 000651 格力电 器 30,000 1,235,100.00 2.55
15 000050 深天 马 A 60,000 1,234,200.00 2.54
16 600885 宏发股 份 30,000 1,196,700.00 2.47
17 002396 星网锐 捷 60,000 1,161,000.00 2.39
18 300007 汉威电 子 60,000 1,155,600.00 2.38
19 600498 烽火通 信 44,914 1,138,569.90 2.35
20 002273 水晶光 电 50,000 1,031,500.00 2.13
21 300418 昆仑万 维 23,200 530,584.00 1.09
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002635 安洁科 技 3,285,296.00 4.26
2 002456 欧菲光 3,005,198.47 3.90
3 600884 杉杉股份 2,501,845.00 3.24
4 300296 利亚德 2,359,407.80 3.06
5 300166 东方国 信 2,327,944.54 3.02
6 002475 立讯精 密 2,316,584.00 3.00
7 300007 汉威科 技 2,204,926.00 2.86 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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8 600038 中直股 份 2,166,938.00 2.81
9 000066 中国长 城 2,152,446.00 2.79
10 000651 格力电 器 2,079,520.00 2.70
11 603328 依顿电 子 1,962,830.66 2.55
12 300133 华策影 视 1,692,404.16 2.19
13 002074 国轩高 科 1,644,431.40 2.13
14 000039 中集集 团 1,638,164.00 2.12
15 002008 大族激 光 1,632,643.14 2.12
16 601600 中国铝 业 1,552,500.00 2.01
17 600050 中国联 通 1,546,477.00 2.01
18 002185 华天科 技 1,523,300.00 1.98
19 300202 聚龙股 份 1,477,196.00 1.92
20 002273 水晶光 电 1,452,973.00 1.88
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000059 华锦股 份 3,227,804.00 4.19
2 000066 中国长 城 3,107,564.00 4.03
3 600340 华夏幸 福 2,299,020.00 2.98
4 002635 安洁科 技 2,119,638.23 2.75
5 002008 大族激 光 2,093,992.35 2.72
6 603328 依顿电 子 1,825,193.36 2.37
7 600038 中直股 份 1,743,501.00 2.26
8 000777 中核科 技 1,642,448.00 2.13
9 300133 华策影 视 1,628,355.56 2.11
10 000039 中集集 团 1,623,972.00 2.11 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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11 002074 国轩高 科 1,602,087.49 2.08
12 601600 中国铝 业 1,446,000.00 1.88
13 002456 欧菲光 1,360,129.17 1.76
14 600048 保利地 产 1,347,700.00 1.75
15 002045 国光电 器 1,289,200.00 1.67
16 300426 唐德影 视 1,283,851.50 1.67
17 300066 三川智 慧 1,274,281.00 1.65
18 300202 聚龙股 份 1,272,512.00 1.65
19 002475 立讯精 密 1,269,056.00 1.65
20 000651 格力电 器 1,268,253.00 1.64
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 90,814,537.73
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 71,318,095.79
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 本基 金未 运用 国债 期 货进 行投 资。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本报告 期内 本基 金未 运用 国债期 货进 行投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 本基 金未 运用 国债期 货进 行投 资。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内， 本基金 投资决 策程序符合相关法律 法规 的要求， 未发现本 基金投 资的前十名证券
的发行主体出现被监 管部 门立案调查，或在报 告编 制日前一年内受到公 开谴 责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股 票未 超出基金合同规定的 备选 股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 43,035.52
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,688.73
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 9,117.64 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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8 其他 -
9 合计 53,841.89
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 600050 中国联 通 1,494,000.00 3.08 停牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
中信
建投
智信
物联
网A
976 48,466.72 - - 47,303,522.29 100.00%
中信
建投
智信
物联
网C
1 1,000.00 - - 1,000.00 100.00%
合计 977 48,418.14 - - 47,304,522.29 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
中信建 投
智信物 联
网 A
1,189,974.61 2.5156%
中信建 投
智信物 联
网 C
1,000.00 100.0000% 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
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合计 1,190,974.61 2.5177%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区 间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
中信建 投智 信物 联网
A
>100
中信建 投智 信物 联网
C
0
合计 >100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
中信建 投智 信物 联网
A
10~50
中信建 投智 信物 联网
C
0
合计 10~50
中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
第 61 页 共 68 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
中信建 投智 信物
联网 A
中信建 投智 信物
联网 C
基金合 同生 效日 （2016 年 8 月 3 日） 基金 份
额总额
234,704,259.11 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 78,033,931.26 -
本报告 期基 金总 申购 份额 506,098.58 1,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 31,236,507.55 -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 47,303,522.29 1,000.00
中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
第 62 页 共 68 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 于2017 年 5 月27 日增 聘周 紫光 为本 基 金的基 金经 理。
报告期 内无 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门的 重 大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 为本 基 金提供 审计 服务 ， 报告 期 内未发 生变 更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 基金 管理 人收 到中国 证券 监督 管理 委员 会北京 监管 局 （ 以下 简称 “北京 证监 局” ）
《关于 对中 信建 投基 金管 理有限 公司 采取 责令 改正 行政监 管措 施的 决定 》 （[2017]33 号） 及对 相
关责任 人采 取监 管谈 话的 行政监 管措 施 、 北 京证 监 局 《 关于 对中 信建 投基 金 管理有 限公 司采 取责
令改正 行政 监管 措施 的决 定》 （[2017]36 号） ，要 求 基金管 理人 限期 进行 整改 。
基金管 理人 高度 重视 整改 工作 ， 及 时制 定了 整改 方 案并落 实 ， 按 时向 北京 证 监局报 送了 整改
报告。 截至 报告 期末 ，基 金管理 人已 完成 全部 的整 改工作 。
报告期 内托 管人 的托 管业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 稽查 或处 罚。
中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
第 63 页 共 68 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投证
券
2 127,827,629.93 78.84% 67,914.76 78.17% -
申万宏源证
券
1 26,871,164.01 16.57% 14,276.66 16.43% -
招商证 券 1 7,433,839.58 4.59% 4,692.93 5.40% -
注：1 、 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号） 及 《 中信建 投基金 管理 有限 公司 公募 基金交 易单 元管 理办 法》 的规定 ， 本 基金 管 理
人制定 了提 供交 易单 元的 证券公 司的 选择 标准 ，具 体如下 ：
（1 ） 公司 选择 财务 状况 良 好、经 营行 为规 范、 研究 实力较 强的 证券 公司 ，向 其租用 交易 单元 。
（2 ） 证 券公 司的 选择 由公 司投资 研究 部负 责人 根据 证券公 司的 投资 研究 服务 质量及 评估 结果 作 出
交易单元租用 或撤销的 相 关决定。经公 司分管领 导 同意后，方可 办理相关 的 租用事宜。 投资研究
部应定期向公 司总经理 、 市场部、特定 资产管理 部 、稽控合规部 负责人等 组 成的办公会 议汇报选
择证券 公司 的相 关依 据。
（3 ） 评估 实行 评分 制， 具 体如下 ：
分配权 重（100 分）=基 础 服务（45% ）+特 别服 务（45% ）+ 销售 服务 （10%）。
打分由 投资 研究 部负 责人 和研究 员共 同完 成。
基础服 务包 括： 报告 、电 话沟通 、路 演、 联合 调研 服务等 ；
特别服务包括 ：深度推 荐 公司、单独调 研、带上 市 公司上门路演 、约见专 家 、委托课题 、人员培
养、重 大投 资机 会等 ；
销售服 务包 括： 日常 沟通 、重点 推荐 的沟 通、 研究 投资工 作的 支持 和配 合。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 交 易单元 租用 协议 ， 并
通知基 金托 管人 。
3、 投 资研 究部 每月 完成 对 各往来 证券 公司 的研 究服 务评估 ， 评 估结 果作 为调 整确定 个别 证券 公司中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
第 64 页 共 68 页
的交易 金额 及比 率限 制的 参考 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中 信 建 投 证
券
- - 210,700,000.00 100.00% - -
申 万 宏 源 证
券
- - - - - -
招商证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中信建 投基 金管 理有 限公 司
关于旗 下开 放式 证券 投资 基
金2016 年 年度 最后 一个 市 场
交易日 基金 资产 净值 、 基 金份
额净值 和基 金份 额累 计净 值
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2017 年 1 月 3 日
2
中信建 投智 信物 联网 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金 2016
年第4 季度 报告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2017 年 1 月 20 日
3
中信建 投基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加交 通
银行股 份有 限公 司基 金申 购
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2017 年 2 月 27 日 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
第 65 页 共 68 页
及定期 定额 投资 业务 费率 优
惠活动 的公 告
4
中信建 投智 信物 联网 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金招 募
说明书 （更 新） 摘要 （2017
年第1 号）
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2017 年 3 月 20 日
5
中信建 投智 信物 联网 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金招 募
说明书 （更 新） （2017 年第 1
号）
管理人 网站 2017 年 3 月 20 日
6
中信建 投智 信物 联网 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金 2016
年年度 报告 摘要
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2017 年 3 月 31 日
7
中信建 投智 信物 联网 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金 2016
年年度 报告
管理人 网站 2017 年 3 月 31 日
8
《中信 建投 智信 物联 网灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金
2016 年年 度报 告》 更正 公 告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2017 年 4 月 15 日
9
中信建 投基 金增 加中 期资 产
管理有 限公 司为 多只 基金 的
销售机 构的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2017 年 4 月 21 日
10
中信建 投基 金增 加上 海好 买
基金销 售有 限公 司为 多只 基
金的销 售机 构的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2017 年 4 月 21 日
11
中信建 投智 信物 联网 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金 2017
年第1 季度 报告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2017 年 4 月 21 日
12 中信建 投基 金增 加上 海云 湾 中国证 监会 指定 报 2017 年 4 月 24 日 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
第 66 页 共 68 页
投资管 理有 限公 司为 多只 基
金的销 售机 构的 公告
刊及管 理人 网站
13
关于中 信建 投智 信物 联网 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金
增加C 类基 金份 额并 调整 基
金合同 和托 管协 议中 相关 条
款的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2017 年 5 月 10 日
14
中信建 投智 信物 联网 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基 金
合同（2017 年5 月 修订 ）
管理人 网站 2017 年 5 月 10 日
15
中信建 投智 信物 联网 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金托 管
协议（2017 年5 月 修订 ）
管理人 网站 2017 年 5 月 10 日
16
中信建 投基 金关 于旗 下部 分
开放式 基 金C 类 份额 增加 代
销机构 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2017 年 5 月 15 日
17
中信建 投智 信物 联网 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金关 于
增聘基 金经 理的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2017 年 6 月 1 日
18
关于公 司副 董事 长兼 任子 公
司执行 董事 的公 告
管理人 网站 2017 年 6 月 29 日
中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
第 67 页 共 68 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本报告 期内 ，未 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。 中信建投智信物联网 2017 年半 年度报告
第 68 页 共 68 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《中 信建 投智 信物 联网 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、 《中 信建 投智 信物 联网 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
中 信建 投基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 29 日
