中 信 建 投 添鑫 宝 货 币 市场 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 43
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 44
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 45
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 46
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 52
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到 或 超过 20% 的 情况 ...................................... 54
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 54 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中信建 投添 鑫宝 货币 市场 基金
基金简 称 中信建 投添 鑫宝
基金主 代码 002260
交易代 码 002260
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 16 日
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,941,855,962.14 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 前提 下， 力争 实 现
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 发展态 势、 财政 与货 币政 策、
市场及 其结 构变 化和 短期 的资金 供需 等因 素的 分析 ， 形
成对市 场短 期利 率走 势的 判断。 在以 上分 析的 基础 上，
本基金 将根 据不 同类 别资 产的收 益率 水平 （不 同剩 余 期
限到期 收益 率 、 利 息支 付 方式以 及再 投资 便利 性 ） ， 结
合各类 资产 的流 动性 特征 （成 交活 跃度 、 发 行规 模 ） 和
风险特 征 （信 用等 级 、 波 动性 ） ， 决 定 各 类资 产的 配置
比例和 期限 匹配 情况 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品
种。 本 基金 的预 期风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混
合型基 金、 债券 型基 金。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中信建 投基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 张乐久 方韡
联系电 话 010-57760122 4006800000
电子邮 箱 zhanglj@csc.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电话
4009-108-108 95558
传真 010-59100298 010-85230024
注册地 址
北京市 怀柔 区桥 梓镇 八龙 桥
雅苑 3 号楼 1 室
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9 号
办公地 址
北京市 东城 区朝 内大 街2 号凯
恒中 心B 座17 、19 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9 号
邮政编 码 100010 100010
法定代 表人 蒋月勤 李庆萍
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cfund108.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中信建 投基 金管 理有 限公 司
北京市 东城 区朝 阳门 内大 街 2 号凯
恒中 心B 座17 、19 层
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企
业天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 58,838,628.11
本期利 润 58,838,628.11
本期净 值收 益率 1.7814%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 2,941,855,962.14
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 4.1088%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由 于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 的利 润分 配按 月 结转基 金份 额。
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去一 个月 0.3117% 0.0008% 0.1125% 0.0000% 0.1992% 0.0008%
过去三 个月 0.9148% 0.0010% 0.3412% 0.0000% 0.5736% 0.0010%
过去六 个月 1.7814% 0.0015% 0.6787% 0.0000% 1.1027% 0.0015%
过去一 年 3.0513% 0.0020% 1.3687% 0.0000% 1.6826% 0.0020%
自基金合同 4.1088% 0.0023% 2.1112% 0.0000% 1.9976% 0.0023% 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
中信建 投基 金管 理有 限公 司于 2013 年9 月9 日在 北 京正式 注册 成立 ， 主 要经 营基金 募集 、 基
金销售、特定 客户资产 管 理、资产管理 和中国证 监 会许可的其他 业务。公 司 子公司元达 信资本管
理 （北 京） 有 限公 司于2015 年 6 月 8 日成 立。 依 托强 大的股 东背 景， 经过 2014 年、2015 年、2016
年的基 础建 设及 资源、 业 务、 经验 的积 累， 公 司业 务 呈现发 展趋 势。 公 司秉 承 “忠于 信， 健 于投 ”
的经营理念， 追求以稳 健 的投资及良好 的收益， 回 馈客户的信任 ，公司投 资 业绩稳健， 以良好的
投资回报实现 了投资人 资 产的保值增值 。公司机 构 客户资源丰富 ，涵盖商 业 银行、 证券 公司、信
托公司、财务 公司等客 户 资源；深度开 展各类客 户 的拓展维护， 与大型商 业 银行及农村 商业银行
均开展不同程 度的合作 。 公司构建了涵 盖风险收 益 高中低各类产 品在内的 产 品体系，公 募基金涵
盖混合型、债 券型、货 币 型等多种产品 类型；专 户 产品在量化投 资、资产 证 券化等多个 领域均取
得了良 好的 业绩 ； 同时 公 司积极 践行 “ 金融 服务 实 体经济 的本 质要 求” ， 与相 关政府 部门 、 金融 机
构共同开发国 企改革基 金 、产业基金等 创新业务 ， 通过产品创新 和业务创 新 为国家经济 政策的调
整和实 体经 济的 发展 贡献 应有之 力。
公司积 极践 行社 会责 任 ， 在各项 工作 中均 以保 护投 资者 、 合 作伙 伴利 益为 基 础； 在 2016 年获
得怀柔 区 “ 201 6 年 度经 济 发展贡 献奖 ”奖 项 。 同 时 ， 公司在 固定 收益 等专 业领 域业绩 卓著 ， 在 2016
年 获 得 上 海 证 券 交 易 所 “2 016 年度优秀债券交易商 ” 奖项、2014-2015 年连续两 年 获 得 中 金 所
“国债 期货 优秀 市场 拓展 团队 ” 奖项 。
2017 年公 司本 着 “ 回归 本 源、 夯 实基 础、 稳中 求进 、 再绘蓝 图 ” 的指 导思 想， 提升投 研实 力，
加快产 品创 新， 拓展 销售 渠道， 不断 增强 公司 核心 竞争力 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄海浩
本基金
的基金
经理
2016 年 5 月 25 日 - 6
中国籍,1985 年10 月生, 山东大
学物流 工程 工程 学学 士。 曾任利
顺金融(亚洲)有 限责 任公 司交
易部 Broker 、 平 安利 顺国 际货币中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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经纪有 限责 任公 司交 易部
Broker 、 国 投瑞 银基 金管 理有限
公司交 易部 债券 交易 员， 中信建
投基金 管理 有限 公司 交易 部交
易员。 现任 本公 司投 资研 究部基
金经理 ， 担 任中 信建 投稳 信定期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 中信
建投货 币市 场基 金、 中信 建投凤
凰货币 市场 基金 、 中 信建 投添鑫
宝货币 市场 基金 、 中 信建 投稳裕
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、
中信建 投稳 惠债 券型 证券 投资
基金、 中信 建投 稳祥 债券 型证券
投资基 金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，未出 现涉及本 基 金的交易所公 开
竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 5% 的 情况 。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
年初以来的货 币政策持 续 偏紧，4 月前 后银监会 密 集发布监管文 件，金融 监 管全面升级进 一
步加剧 了 债 市调 整， 债市 收益率 在 5 月调 整至 阶段 性高点 后， 随着 金融 监管 协调加 强， 货币 政 策
又在边 际上 有所 放松 ，6 月 资金面 明显 好于 预期 ，6 月 中旬后 债券 市场 迎来 了曲 线修复 的行 情 。 但
在央行 货币 政策 紧平 衡态 度下， 各个 期限 的债 券收 益率弹 性偏 弱。 目前 债市 处于较 好的 配置 时间 ，
但交易 性机 会仍 需等 待。
本基金作为流 动性管理 工 具，基金管理 人在运作 期 间，一直保持 投资组合 较 高的流动性， 保
持灵活 的剩 余期 限和 操作 节奏 。 坚 持规 范运 作 、 审 慎投资 ， 为基 金持 有人 谋 求安全 、 稳定 的回 报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值收 益率 为 1.7814% ，业 绩 比 较基准 收益 率 为 0.6787% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
货币政策方面 ，央行称 未 来将加强和改 善宏观调 控 ，继续实施稳 健中性的 货 币政策，处理 好
稳增长、调结 构、控总 量 的关系，保持 货币信贷 适 度增长和流动 性基本稳 定 。其中控总 量是金融
工作会 议上 首次 提出 ，意 味着未 来货 币总 量增 长将 会受到 约束 ，货 币政 策难 以放松 。
上半年经济数 据呈现反 弹 ，较为强劲的 经济数据 加 上货币政策一 直维持在 不 松不紧的状态 ，
市场情绪整体 持续谨慎 。 但好的方面是 监管政策 逐 步明朗、海外 经济出现 结 构分化、人 民币汇率
稳定等 因素 ，将 使得 国内 债券 收 益上 有顶 下有 底。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 遵循 下列 报表 附注 所述的 估值 政策 和估 值原 则对基 金持 有的 资产 和负 债进行 估值 。
为确保估值政 策和估值 原 则的合理合法 性，公司 成 立估值委员会 和风险内 控 小组。公司分 管
运营领导任估 值委员会 负 责人，委员包 括督察长 、 投资研究部、 特定资产 管 理部、稽控 合规部、
运营管理部的 主要负责 人 ，主要负责投 资品种估 值 政策的制定和 公允价值 的 计算，并在 定期报告
中计算 公允 价值 对基 金资 产净值 及当 期损 益的 影响 。
在严格 遵循 公平 、合 理原 则下， 公司 制订 了健 全、 有效的 估值 政策 流程 ：
1. 运营管理部基金会计每 天按照相关政策对基金资 产和负债进行估值并计算 基金净值, 公司
与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 署了 《中 债收 益率曲 线和 中债 估值 最终 用户服 务协 议》 ， 并 依
据其提供的中 债收益率 曲 线及估值价格 对公司旗 下 基金持有的银 行间固定 收 益品种进行 估值（适
用于非 货币 基金 ） 或影 子 定价 （适 用于 货币 基金 和 理财类 基金 ） ； 公司 与中 证 指数有 限公 司签 署了
《债券 估值 数据 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的估 值价 格 对公司 旗下 基金 持有 的交 易所有 关固 定收 益中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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品种进 行估 值。
2. 由估值委员 会确认基 金 持有的投资品 种是否采 用 估值方法确定 公允价值 ， 若确定用估值 方
法计算 公允 价值 ，则 在参 考基金 业协 会的 意见 或第 三方意 见后 确 定 估值 方法 ；
3. 由估 值委 员会 计算 该投 资品种 的公 允价 值， 并将 计算结 果提 交公 司管 理层 ；
4. 公司 管理 层审 批后 ，该 估值方 法方 可实 施。
为了确保旗下 基金持有 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的一 贯性，风 险 内控小组应定 期
对估值政策、 程序及估 值 方法进行审核 ，并建立 风 险防控标准。 在考虑投 资 策略的情况 下，公司
旗下的不同基 金持有的 同 一证券的估值 政策、程 序 及相关的方法 应保持一 致 。除非产生 需要更新
估值政 策或 程序 的情 形， 已确定 的估 值政 策和 程序 应当持 续适 用。
估值委员会应 互相 协助 定 期对估值政策 和程序进 行 评价，在发生 了影响估 值 政策和程序的 有
效性及适用性 的情况后 应 及时修订估值 方法，以 保 证其持续适用 。估值政 策 和程序的修 订建议由
估值委员会提 议，并提 交 公司管理层， 待管理层 审 批后方可实施 。公司旗 下 基金在采用 新投资策
略或投 资新 品种 时， 应由 估值委 员会 对现 有估 值政 策和程 序的 适用 性做 出评 价。
在采用估值政 策和程序 时 ，估值委员会 应当审查 并 充分考虑参与 估值流程 各 部门及人员的 经
验、专业胜任 能力和独 立 性，通过参考 行业协会 估 值意见、参考 托管行及 其 他独立第三 方机构估
值数据 等一 种或 多种 方式 的有效 结合 ，减 少或 避免 估值偏 差的 发生 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，每 月将收益 结 转为基金份额 。本年度 基 金应分配利润 为
58,838,628.11 元， 已全 部分配 ，符 合法 律法 规和 基金合 同的 相关 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不 满 200 人或 者基金 资产 净 值
低于5000 万元 的情 形。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律 法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对中信 建投 添鑫 宝货 币市 场基 金 2017 年 上半 年基 金 的投资 运作 ， 进 行了
认真、独立的 会计核算 和 必要的投资监 督，认真 履 行了托管人的 义务，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，中信建 投 基金管理有限 公司在中 信 建投添鑫宝货 币市场基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ； 在报 告期 内 ， 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，中信建 投 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的中信建 投 添鑫宝货币 市场基金
2017 年半 年度 报告 中的 财 务指标 、 净 值表 现、 收益 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等信
息真实 、准 确、 完整 ，未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中信 建投 添鑫 宝货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,460,736,141.35 317,404,319.95
结算备 付金
- 22,085,863.01
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,777,497,122.46 712,649,451.09
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,775,045,122.46 694,493,451.09
资产支 持证 券投 资
2,452,000.00 18,156,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 256,251,410.08 1,884,220,938.25
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 9,722,149.54 12,983,326.01
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,504,206,823.43 2,949,343,898.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
549,704,325.15 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
984,545.38 536,293.96
应付托 管费
149,173.56 81,256.67
应付销 售服 务 费
745,867.70 406,283.28
应付交 易费 用 6.4.7.7 40,510.28 26,694.56
应交税 费
- -
应付利 息
53,624.17 -
应付利 润
10,428,639.29 4,500,310.01
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 244,175.76 400,500.00
负债合 计
562,350,861.29 5,951,338.48
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,941,855,962.14 2,943,392,559.83
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
2,941,855,962.14 2,943,392,559.83
负债和 所有 者权 益总 计
3,504,206,823.43 2,949,343,898.31
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ，中 信建 投添 鑫宝基 金份 额净 值 1.0000 元 ，基 金份 额总 额
2,941,855,962.14 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中信 建投 添鑫 宝货币 市场 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
71,285,085.47 17,922,590.69
1.利息 收入
71,065,117.51 17,705,742.02
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 17,589,977.00 5,224,977.55
债券利 息收 入
19,709,491.76 6,757,548.84
资产支 持证 券利 息收 入
121,407.38 178,185.61
买入返 售金 融资 产收 入
33,644,241.37 5,545,030.02
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
219,967.96 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 219,967.96 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - 216,848.67
减： 二、费用
12,446,457.36 4,774,861.83
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,487,454.15 2,251,726.58
2．托 管费 6.4.10.2.2 831,432.48 341,170.64
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 4,157,162.32 1,705,853.43
4．交 易费 用 6.4.7.19 49.01 0.35
5．利 息支 出
1,758,148.54 245,069.31
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,758,148.54 245,069.31
6．其 他费 用 6.4.7.20 212,210.86 231,041.52 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
58,838,628.11 13,147,728.86
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
58,838,628.11 13,147,728.86
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中信 建投 添鑫 宝货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,943,392,559.83 - 2,943,392,559.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 58,838,628.11 58,838,628.11
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-1,536,597.69 - -1,536,597.69
其中：1.基 金申 购款 37,357,259,923.91 - 37,357,259,923.91
2.基金 赎回 款 -37,358,796,521.60 - -37,358,796,521.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -58,838,628.11 -58,838,628.11
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 2,941,855,962.14 - 2,941,855,962.14 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,559,438,467.69 - 1,559,438,467.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 13,147,728.86 13,147,728.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
1,405,385,909.88 - 1,405,385,909.88
其中：1.基 金申 购款 18,779,077,686.29 - 18,779,077,686.29
2.基金 赎回 款 -17,373,691,776.41 - -17,373,691,776.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -13,147,728.86 -13,147,728.86
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,964,824,377.57 - 2,964,824,377.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蒋月 勤______
______高翔______
____ 陈 莉君____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中信建投添鑫宝货币市场 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2015] 第2802 号 《关 于准 予中信 建投 添鑫 宝货 币市 场基金 注册 的批 复》
核准，由中信 建投基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《中信 建投添鑫
宝货币市场基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，业 经安永华
明会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 安永 华明(2015)验字第 60952150_A13 号 验资 报 告予以 验证 。 经 向
中国证 监会 备案 ， 《 中信 建 投添鑫 宝货 币市 场基 金基 金合同 》 于 2015 年 12 月 16 日 正式 生效 ，基
金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 200,231,326.13 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管 理人为 中信 建投 基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中信 银行 股份 有限 公司银 行( 以下 简称 “中 信 银行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《中 信 建投添鑫宝货 币市场基 金 基金合同》的 有
关规定，本 基金主要 投 资 于固定收益 类金融工 具， 包括：现金 ，期限在 一年 以内(含一年) 的银行
存款、 债券 回购 、中 央银 行票据 、同 业存 单， 剩余 期限在 397 天以 内(含 397 天)的 债券 、资 产支
持证券、非金 融企业债 务 融资工具，以 及法律法 规 或中国证监会 、中国人 民 银行认可的 其他具有
良好流 动性 的货 币市 场工 具。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 七天 通知 存款 税后 利率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中信 建投 添鑫宝 货币 市场 基 金
基金合同》和 在财务报 表 附注所列示的 中国证监 会 、中国基金业 协会发布 的 有关规定及 允许的基
金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策与上 年度 报告 相一 致。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系 2017中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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年1 月1 日至 2017 年6 月30 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。 本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和资产支持证 券投资分 类 为以公允价值 计
量且其变动计 入当期损 益 的金融资产。 除衍生工 具 所产生的金融 资产在资 产 负债表中以 衍生金融
资产列示外， 以公允价 值 计量且其公允 价值变动 计 入损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金 融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产和 其他各 类应 付款 项。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 已宣告但尚未 发放的现 金 股利、债券或 资产支持 证 券起 息日或 上次除息
日至购买日止 的利息， 单 独确认为应收 项目。应 收 款项和其他金 融负债的 相 关交易费用 计入初始
确认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有 的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 和资 产支 持证券 投资 的公 允价 值：
(1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2)存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和 赎
回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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6.4.4.8 损 益平 准金
-
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有期 间收到的 款 项，根据资 产支持证
券的预计收益 率区分 属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收益 部分，将 本 金部分冲减 资产支持
证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
债券投资和资 产支持证 券 投资处置时其 处置价格 扣 除相关交易费 用后的净 额 与账面价值之 间
的差额 确认 为投 资收 益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直 线法差异较 小
的则按 直线 法计 算 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。申购的 基金份额 不 享有确认当日 的分红权 益 ，而赎回的基 金
份额享 有确 认当 日的 分红 权益。 本基 金以 份额 面值1.00 元 固定 份额 净值 交易 方式， 每日 计算 当日
收益并 全部 分配 结转 至应 付收益 科目 ，每 月以 红利 再投资 方式 集中 支付 累计 收益。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的 估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产 支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收 益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
第 25 页 共 55 页
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 736,141.35
定期存 款 1,460,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其中： 存款 期 限3 个 月以 上 1,460,000,000.00
其他存 款 -
合计： 1,460,736,141.35
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,775,045,122.46 1,775,951,580.00 906,457.54 0.0308%
合计 1,775,045,122.46 1,775,951,580.00 906,457.54 0.0308%
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
第 26 页 共 55 页
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买 入 返 售 证 券_ 银行
间
60,050,410.08 -
买 入 返 售 证 券_ 固定
平台
196,201,000.00 -
合计 256,251,410.08 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 13,694.36
应收定 期存 款利 息 4,204,061.57
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 10,011.11
应收债 券利 息 5,118,507.05
应收买 入返 售证 券利 息 363,106.24
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 12,769.21
合计 9,722,149.54
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
第 27 页 共 55 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 40,510.28
合计 40,510.28
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 244,175.76
合计 244,175.76
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,943,392,559.83 2,943,392,559.83
本期申 购 37,357,259,923.91 37,357,259,923.91
本期赎 回( 以"-" 号填列) -37,358,796,521.60 -37,358,796,521.60
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
第 28 页 共 55 页
本期末 2,941,855,962.14 2,941,855,962.14
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 58,838,628.11 - 58,838,628.11
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -58,838,628.11 - -58,838,628.11
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 620,481.54
定期存 款利 息收 入 16,771,314.39
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 198,181.07
其他 -
合计 17,589,977.00
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 均无 买卖 股票差 价收 入。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
第 29 页 共 55 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
219,967.96
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 219,967.96
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
1,239,667,911.66
减 ： 卖出 债券 （、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
1,225,708,029.98
减：应 收利 息总 额 13,739,913.72
买卖债 券差 价收 入 219,967.96
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 债券 投资相 关的 赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 债券 投资相 关的 申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 上年 度可 比期 间无资 产支 持证 券投 资收 益。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
第 30 页 共 55 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无买 卖贵 金属投 资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无买 卖贵 金属差 价收 入。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无贵 金属 赎回差 价收 入。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无贵 金属 申购差 价收 入。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无衍 生工 具投资 收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无衍 生工 具投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
本 基金 本报 告期 间无 股利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.18 其 他收 入
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无其 他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 49.01 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
第 31 页 共 55 页
合计 49.01
6.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 99,177.14
账户服 务费 18,467.64
银行费 用 49,935.10
合计 212,210.86
6.4.7.21 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 报告 报出 日， 本基 金无需 说明 的资 产负 债表 日后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未 发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信建 投基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金的 托管 人
中信建 投证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
第 32 页 共 55 页
航天科 技财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
江苏广 传广 播传 媒有 限公 司 基金管 理人 的股 东
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购 成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
中信建 投证 券 22,054,026,300.00 100.00% 1,562,980,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
第 33 页 共 55 页
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,487,454.15 2,251,726.58
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
3,112,117.77 1,857,585.80
注： 基 金管 理费 每 日 计提 ， 按月 支付 。 基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.33% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E ×0. 33%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金 管理费
E 为前 一日 的基 金资 产 净值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
831,432.48 341,170.64
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.05% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E ×0. 05%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金 托管费
E 为前 一日 的基 金资 产 净值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信建 投证 券股 份有 限公 司 2,775,029.32
中信建 投基 金管 理有 限公 司 1,382,132.84 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
第 34 页 共 55 页
合计 4,157,162.16
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付 的 销售服 务费
中信建 投证 券股 份有 限公 司 1,656,381.65
中信建 投基 金管 理有 限公 司 49,471.78
合计 1,705,853.43
注：基金销售 服务费每 日 计提，按月支 付。基金 销 售服务费按前 一日的基 金 资产净值的 0.25% 的
年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×0. 25%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售 服务费
E 为前 一日 的基 金资 产 净值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
12 月 16 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 150,810,745.47 -
期间申 购/ 买 入总 份额 2,576,543.02 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 153,387,288.49 - 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
第 35 页 共 55 页
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
5.2100% -
注：本 基金 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
航 天 科 技 财 务 有
限责任 公司
48,202.77 0.0000% 100,000,000.00 3.4000%
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有上述 基 金 份额的交易费 用按市场 公 开的交易费 率计算并
支付。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行 736,141.35 620,481.54 164,708,956.49 2,306,866.05
注：本基金的 活期存款 由 基金托管人中 信银行股 份 有限公司保管 ，按银行 同 业利率或约 定利率计
息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与 关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
第 36 页 共 55 页
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
48,453,792.14 4,456,506.69 5,928,329.28 58,838,628.11 -
6.4.12 期 末（ 2017 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险 ， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 风险控制与合 规委员会 、 督察长、公司 风
险管理委员会 、稽控合 规 部以及各个业 务部门组 成 。公司实行全 面、系统 的 风险管理， 风险管理
覆盖公司所有 战略环节 、 业务环节和操 作环节。 同 时制定了系统 化的风险 管 理程序，对 风险管理
的整个流程进 行评估和 改 进。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险控 制 与合规委员 会，负责
制定风 险管 理的 宏观 政策 ， 审议 通过 风险 控制 的总 体措施 等； 在管 理层 层面 设立风 险管 理委 员会 ，
讨论和制 定公 司日常经 营 过程中风险防 范和控制 措 施；在业务操 作层面， 由 稽控合规部 负责协调
并与各 部门 合作 完成 运作 风险管 理。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
第 37 页 共 55 页
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性和定量 相 结合的分析方 法
去评估各种风 险发生的 可 能性及其发生 可能给基 金 资产造成的损 失。从定 性 分析的角度 出发，判
断风险损失的 严重程度 和 出现同类风险 损失的频 度 。而从定量分 析的角度 出 发，根据本 基金的投
资目标，结合 基金资产 所 运用金融工具 特征通过 特 定的风险量化 指标、模 型 ，日常的量 化报告，
确定风险损失 的限度和 相 应置信程度， 及时可靠 地 对各种风险进 行监督、 检 查和 评估， 并通过相
应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 邮 储银行，其他 定期存款 存 放在具有基金 托管资格 的 股份制商业 银行，因
而与银行存款 相关的信 用 风险不重大。 本基金在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对 手进行信
用评估并对证 券交割方 式 进行限制以控 制相应的 信 用风险； 在交 易所进行 的 交易均以中 国证券登
记结算 有限 责任 公司 为交 易对手 完成 证券 交收 和款 项清算 ，违 约风 险可 能性 很小。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ， 不 投资于 信用 等级 在AA+ 级 以下的 债券 与非
金融企业债务 融资工具 ， 通过对投资品 种信用等 级 评估来控制证 券发行人 的 信用风险， 且通过分
散化投 资以 分散 信用 风险 。
于2017 年6 月30 日 ， 本 基金持 有的 资产 支持 证券 余额 为 2,452,000.00 元 ， 均为长 期信 用评
级AAA 级（2016 年 12 月31 日： 本基 金持 有的 资产 支持证 券余 额 为18,156,000.00 元， 均为 长期
信用评 级 AAA 级 ） 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - 20,050,336.80
A-1 以下 - -
未评级 1,518,637,787.15 525,810,627.55 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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合计 1,518,637,787.15 545,860,964.35
注：以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 除国 债、 央行票 据和 政策 性金 融债 以外按 长期 信用 评 级
的债券 投资 （2016 年12 月 31 日： 未持 有按 长期 信 用评级 的债 券投 资） 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过120 天， 平均 剩余存 续期 限在 每个 交易 日均不 得超 过 240 天， 且 能够通 过出 售所 持 有
的银行间同业 市场交易 债 券应对流动性 需求。此 外 本基金还可通 过卖出回 购 金融资产方 式借入短
期资金 应对 流动 性需 求， 除发生 巨额 赎回 、 连 续3 个交易 日累 计赎 回 20% 以 上或者 连 续 5 个交 易
日累计赎回 30% 以上 的情 形 外，债券正 回购的资 金 余额在每个交 易日均不 得 超过基金资产 净值的
20% 。
于2017 年6 月30 日 ， 除 附 注 6.4.12.3 中 列示 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 将 在1 个月 内到 期
且计息(该利 息金额不 重大) 外，本基金 所承担的 其他 金融负债的 合约约定 到期 日均为一个 月以内
且不计息， 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息， 因此 账面余额即 为未折 现
的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,460,736,141.35 - - - 1,460,736,141.35
交易性金融资产 1,777,497,122.46 - - - 1,777,497,122.46
买入返售金融资产 256,251,410.08 - - - 256,251,410.08
应收利息 - - - 9,722,149.54 9,722,149.54
资产总计 3,494,484,673.89 - - 9,722,149.54 3,504,206,823.43
负债
卖出回购金融资产款 549,704,325.15 - - - 549,704,325.15
应付管理人报酬 - - - 984,545.38 984,545.38
应付托管费 - - - 149,173.56 149,173.56
应付销售服务费 - - - 745,867.70 745,867.70
应付交易费用 - - - 40,510.28 40,510.28
应付利息 - - - 53,624.17 53,624.17
应付利润 - - - 10,428,639.29 10,428,639.29
其他负债 - - - 244,175.76 244,175.76
负债总计 549,704,325.15 - - 12,646,536.14 562,350,861.29
利率敏感度缺口 2,944,780,348.74 - - -2,924,386.60 2,941,855,962.14
上年度末 1 年以 内 1-5 年 5 年以 不计息 合计 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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2016 年12 月 31 日 上
资产
银行存款 317,404,319.95 - - - 317,404,319.95
结算备付金 22,085,863.01 - - - 22,085,863.01
交易性金融资产 712,649,451.09 - - - 712,649,451.09
买入返售金融资产 1,884,220,938.25 - - - 1,884,220,938.25
应收利息 - - - 12,983,326.01 12,983,326.01
资产总计 2,936,360,572.30 - - 12,983,326.01 2,949,343,898.31
负债
应付管理人报酬 - - - 536,293.96 536,293.96
应付托管费 - - - 81,256.67 81,256.67
应付销售服务费 - - - 406,283.28 406,283.28
应付交易费用 - - - 26,694.56 26,694.56
应付利润 - - - 4,500,310.01 4,500,310.01
其他负债 - - - 400,500.00 400,500.00
负债总计 - - - 5,951,338.48 5,951,338.48
利率敏感度缺口 2,936,360,572.30 - - 7,031,987.53 2,943,392,559.83
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2017 年6 月30 日 ， 若市 场利 率变 动 25 个 基 点且其 他市 场变 量保 持不 变， 本 基金 资产 净值
将不会 产生 重大 变动(2016 年 12 月 31 日 ：同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,778,403,580.00 60.45 711,293,900.00 24.17
交 易 性 金 融 资 产－ 贵 金 属投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,778,403,580.00 60.45 711,293,900.00 24.17
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的 金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为 1,777,497,122.46 元， 无属 于 第一层 次和 第三 层次 的余 额(2016 年 12 月 31
日：属 于第 二层 次的 余额 为 712,649,451.09 元， 无 属于第 一层 次和 第三 层次 的余额)。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允 价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还 是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布 的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 1,777,497,122.46 50.72
其中： 债券 1,775,045,122.46 50.65
资产 支持 证券 2,452,000.00 0.07
2 买入返 售金 融资 产 256,251,410.08 7.31
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,460,736,141.35 41.69
4 其他各项 资产 9,722,149.54 0.28
5 合计 3,504,206,823.43 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.35
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 549,704,325.15 18.69
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占基金 资产净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购 的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 103
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 21
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情形 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 13.06 18.69
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 12.18 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 56.23 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 3.59 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 33.72 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 118.79 18.69
中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余 存 续期超过 240 天 的情 形。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 256,407,335.33 8.72
其中： 政策 性金 融债 256,407,335.33 8.72
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 345,292,401.14 11.74
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,173,345,385.99 39.88
8 其他 - -
9 合计 1,775,045,122.46 60.34
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111711240
17 平 安银 行
CD240
2,000,000 198,068,735.87 6.73
2 111780017
17 宁 波银 行
CD113
2,000,000 197,890,356.33 6.73
3 170204 17 国开 04 1,500,000 149,199,309.89 5.07
4 111718078
17 华 夏银 行
CD078
1,000,000 99,169,380.94 3.37 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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5 111715043
17 民 生银 行
CD043
1,000,000 99,162,023.53 3.37
6 111798672
17 宁 波银 行
CD095
1,000,000 98,124,143.42 3.34
7 170301 17 进出 01 974,000 97,197,139.54 3.30
8 111695525
16 包 商银 行
CD042
850,000 84,853,199.05 2.88
9 111710256
17 兴 业银 行
CD256
800,000 79,443,092.37 2.70
10 111710257
17 兴 业银 行
CD257
800,000 78,557,994.48 2.67
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0308%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0625%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0286%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到或超 过 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 或超 过 0.5% 的情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1689159
16 紫鑫
1A(总价)
400,000.00 2,452,000.00 0.08 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金估值采用摊余 成本 法， 即计价对象以 买入成 本列示， 按照票面 利率或 协议利率并考虑
其买入时的溢价与折 价， 在剩余存续期内按实 际利 率法摊销， 每 日计提损益 。 本基金通过 每日计
算收益并分配的方式 ，使 基金份额净值始终 保 持在1.0000 元。
7.9.2
报告期内， 本基金 投资决 策程序符合相关法律 法规 的要求， 未发现本 基金投 资的前十名证券
的发行主体出现被监 管部 门立案调查，或在报 告编 制日前一年内受到公 开谴 责、处罚的情形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 9,722,149.54
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 9,722,149.54
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
88,336 33,303.02 1,263,822,556.18 42.96% 1,678,033,405.96 57.04%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
2,015,541.02 0.0685%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年12 月 16 日 ）基 金份 额总 额 200,231,326.13
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,943,392,559.83
本报告 期基 金总 申购 份额 37,357,259,923.91
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 37,358,796,521.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,941,855,962.14
注：总 申购 份额 含红 利再 投资份 额。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内无 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 为本 基金提 供审 计服 务， 报告 期内未 发生 变 更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期内， 基金管 理人收 到中国证券 监督管 理委员 会北京监管 局（以 下简称 “北京证监 局” ）
《关于对中 信建投基 金管 理有限公司 采取责令 改正 行政监管措 施的决定》 （[2017]33 号）及 对相
关责任人采 取监管 谈话的 行政监管措 施、北 京证监 局《关于对 中 信建 投基金 管理有限公 司采取 责
令改正 行政 监管 措施 的决 定》 （[2017]36 号） ，要 求 基金管 理人 限期 进行 整改 。
基金管理人 高度重 视整改 工作，及时 制定了 整改方 案并落实， 按时向 北京证 监局报送了 整改
报告。 截至 报告 期末 ，基 金管理 人已 完成 全部 的整 改工作 。
报告期 内托 管人 的托 管业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 稽查 或处 罚。
中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中 信 建 投 证
券
2 - - - - -
注：1 、 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号） 及 《 中信建 投基金 管理 有限 公司 公募 基金交 易单 元管 理办 法》 的规定 ， 本 基金 管 理
人制定 了提 供交 易单 元的 证券公 司的 选择 标准 ，具 体如下 ：
（1 ） 公司 选择 财务 状况 良 好、经 营行 为规 范、 研究 实力较 强的 证券 公司 ，向 其租用 交易 单元 。
（2 ） 证 券公 司的 选择 由公 司投资 研究 部负 责人 根据 证券公 司的 投资 研究 服务 质量及 评估 结果 作 出
交易单元 租用 或撤销的 相 关决定。经公 司分管领 导 同意后，方可 办理相关 的 租用事宜。 投资研究
部应定期向公 司总经理 、 市场部、特定 资产管理 部 、稽控合规部 负责人等 组 成的办公会 议汇报选
择证券 公司 的相 关依 据。
（3 ） 评估 实行 评分 制， 具 体如下 ：
分配权 重（100 分）=基 础 服务（45% ）+特 别服 务（45% ）+ 销售 服务 （10%）。
打分由 投资 研究 部负 责人 和研究 员共 同完 成。
基础服 务包 括： 报告 、电 话沟通 、路 演、 联合 调研 服务等 ；
特别服务包括 ：深度推 荐 公司、单独调 研、带上 市 公司上门路演 、约见专 家 、委托课题 、人员培
养、重 大投 资机 会等 ；
销售服 务 包 括： 日常 沟通 、重点 推荐 的沟 通、 研究 投资工 作的 支持 和配 合。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 交 易单元 租用 协议 ， 并
通知基 金托 管人 。
3、 投 资研 究部 每月 完成 对 各往来 证券 公司 的研 究服 务评估 ， 评 估结 果作 为调 整确定 个别 证券 公司
的交易 金额 及比 率限 制的 参考 。
中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
中 信 建 投 证
券
- - 22,054,026,300.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本 基金 本报 告期 未发 生偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中信建 投基 金管 理有 限公 司关
于旗下 开放 式证 券投 资基 金
2016 年年 度最 后一 个市 场 交易
日基金 资产 净值 、 基 金份 额 净值
和基金 份额 累计 净值 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及管 理
人网站
2017 年 1 月 3 日
2
中信建 投添 鑫宝 货币 市场 基金
2016 年第4 季 度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及管 理
人网站
2017 年 1 月 20 日
3
中信建 投添 鑫宝 货币 市场 基金
暂停大 额申 购公 告
中国证 监会 指定 报刊 及管 理
人网站
2017 年 1 月 24 日
4
中信建 投添 鑫宝 货币 市场 基金
招募说 明书 （更 新） 摘 要 （2017
年第1 号）
中国证 监会 指定 报刊 及管 理
人网站
2017 年 1 月 26 日
5
中信建 投添 鑫宝 货币 市场 基金
招募说 明书 （ 更新 ） （2017 年第
1 号）
管理人 网站 2017 年 1 月 26 日 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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6
中信建 投添 鑫宝 货币 市场 基金
2016 年年 度报 告摘 要
中国证 监会 指定 报刊 及管 理
人网站
2017 年 3 月 31 日
7
中信建 投添 鑫宝 货币 市 场 基金
2016 年年 度报 告
管理人 网站 2017 年 3 月 31 日
8
中信建 投添 鑫宝 货币 市场 基金
2017 年第1 季 度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及管 理
人网站
2017 年 4 月 21 日
9
关于通 过中 信建 投证 券资 金账
户自动 申购 中信 建投 添鑫 宝货
币市场 基金 增加 应急 取现 总规
模的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及管 理
人网站
2017 年 6 月 2 日
10
关于公 司副 董事 长兼 任子 公司
执行董 事的 公告
管理人 网站 2017 年 6 月 29 日
中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
- 20170101~20170630 1,000,971,829.42 - 800,000,000.00 209,894,327.82 7.13%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金在 报告期 内存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 者超过 基金总 份 额 20%的情 形，在 市场
流动性不 足的情 况下， 如 遇投资者 巨额赎 回或集 中 赎回， 基金 管理人 可能无 法以合理 的价格 及时变
现基金资 产，有 可能对 基 金净值产 生一定 的影响 ， 甚至可能 引发基 金的流 动 性风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《中 信建 投添 鑫宝 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《中 信建 投添 鑫宝 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业 时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
中 信建 投基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 29 日
