中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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中欧明睿 新常态混合型证券投资 基金2017 年半年度报告
2017 年6 月30 日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：中国建设银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年8 月29 日
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日
复核了本报告中的财务指标、 净值表 现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1月1日起至2017 年6月30日止。
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1.2
目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务 指标 和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 .............................................................. 9
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 11
4.8 报告期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 .................................... 11
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 11
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 12
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 35
7.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 36
7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 37
7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 38
7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 49
7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 49
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 49
7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 49
7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 49
7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 49
7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 49
7.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 50
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 51
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 51
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 51
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 51
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 52
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 52
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 52
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10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 52
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 52
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 52
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 52
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 53
10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 53
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 55
§ 11
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 57
11.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 57
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 57
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 57
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 中欧明睿新常态混合型证券投资基金
基金简称 中欧明睿新常态混合
基金主代码 001811
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年3月3日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 264,261,519.61 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大
类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而
上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合
考虑本 基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要
求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×80%+ 中债综合指数收益 率×
20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 黎 忆海 田青
联系电话 021-68609600 010-67595096
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人
电子邮箱 liyihai@zofund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-68609700 、400-700-9700 010-67595096
传真 021-33830351 010-66275853
注册地址
中国 （上海） 自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
中国 （上海） 自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 窦玉明 王洪章
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中欧基金管理有限公司
中国 （上海） 自 由贸易 试验区陆家嘴
环路333号五层
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30 日）
本期已实现收益 15,850,513.52
本期利润 29,777,541.12
加权平均基金份额本期利润 0.1795
本期加权平均净值利润率 17.63%
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本期基金份额净值增长率 19.02%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2017 年6月30日)
期末可供分配利润 7,300,478.11
期末可供分配基金份额利润 0.0276
期末基金资产净值 289,269,165.07
期末基金份额净值 1.095
3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2017 年6月30日)
基金份额累计净值增长率 9.50%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数( 为期
末余额 ，不 是当 期发 生数) 。
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
4、本 基金 合同 于2016 年3 月3日 生效 ，合 同生 效当 期 的相关 数据 和指 标按 实际 存续期 计算 ，下 同。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 6.21% 0.86% 4.16% 0.54% 2.05% 0.32%
过去三个月 8.09% 0.88% 4.68% 0.50% 3.41% 0.38%
过去六个月 19.02% 0.78% 8.10% 0.46% 10.92% 0.32%
过去一年 11.17% 0.86% 12.10% 0.54% -0.93% 0.32%
自基金 合同生效日至
今
9.50% 1.12% 15.13% 0.63% -5.63% 0.49%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：沪 深300 指 数收 益率*80%+ 中 债综 合指 数收 益率*20% ， 比较 基准 每个
交易日 进行 一次 再平 衡， 每个交 易日 在加 入损 益后 根据设 定的 权重 比例 进行 大类资 产之 间的 再平 衡，
使大类 资产 比例 保持 恒定 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
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率变动的 比较
中欧明睿 新常态 混合型 证 券投资基 金
份额 累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2016年3 月3日-2017年6 月30 日）
中欧明睿新常态混合 业绩比较基准
2016-03-03 2016-05-10 2016-07-15 2016-09-22 2016-12-02 2017-02-14 2017-04-21 2017-06-30
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
注：本 基金 基金 合同 生效 日为2016 年3月3 日， 按基 金合同 的规 定， 本基 金自 基金合 同生 效起 六个 月
为建仓 期， 建仓 期结 束时 本基金 的各 项资 产配 置比 例已达 到基 金合 同的 规定
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准 ，于2006 年7
月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京
百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛 基业投资有限责任
公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）
有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2017 年6月30日，本基金管理
人共管理57只开放式基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理( 助
理) 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
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周应波
基金经
理
2016年12月
1日
－ 7年
历任平安证券有限责任公
司研究员，华夏基金管理
有限公司研究员。2014 年
10月20日加入中欧基金管
理有限公司，历任中欧基
金管理有限公司研究员、
投资经理助理、 投资经理。
注：1、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行 基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金 管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投 资决策、 交易执行、 事 后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发现不 同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
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回顾上半年A 股市场， 市场整体震荡向上但风格严重分化， 上证50、 沪深300 等大盘
蓝筹股指数大幅跑 赢， 其他大部分中小市值股票下跌较多。 综合来说， 上半年表现较好
的行业， 一是主要集中在偏消费的家电、 汽车、 食品饮料、 家具、 休闲旅游等领域， 这
些行业的特点是行业数据较好， 受益于地产销售好的推动、 居民消费升级， 同时国内自
主品牌产品竞争力不断增强， 市场份额持续提升。 二是集中在周期性行业， 如上游资源
性的煤炭有色、 石油石化， 中游制造业的钢铁、 化工、 机械等， 这些 行业整体波动较大，
但由于整体的景气度是向上的，上半年也相对表现较好。上半年相对表现较差的行业，
主要是传媒、 计算机、 军工、 通信等小盘成长股集中的行业， 以及农林牧渔、 商 贸、 休
闲旅游等概念性股票集中的行业。
宏观经济方面， 一季度经济继续了2016 年四季度的补库存趋势， 经济快速向上， 二季度
国内宏观经济各项指标有所回落和震荡， 但幅度在市场预期范围内， 中国经济显示出较
强的韧性。 流动性方面如我们此前所预期， 一季度相对宽松， 二季度随着金融监管的加
强，货币市场收紧，这成为二季度市场调整的重要原因之一。
上半年， 我们的布局思路分为两个阶段， 一季度我们在周期方向配置较多， 二季度我们
适当兼顾了消费电子与半导体、 保险、 家电、 食品饮料等方向。 总体上， 一季度初我们
在周期方向的配置取得了一定超额收益 ， 在上半年此后的时间内， 组合依靠均衡配置基
本跟住了市场指数，取得了少量超额收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率为19.02% ，同期业绩比较基准增长率为8.10% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望三季度与整个下半年， 我们的总体思路是 “关注周期、 精选成长 、 防范风险” 。
一是在宏观经济企稳的局面下， 继续重点关注中游周期持续超预期的子行业， 二是积极
加强研究， 精选估值调整到位、 未来几年成长确定性高 的成长行业与个股， 三是继续关
注金融监管加强、国内外流动性收紧带来的共振效应，防范风险。
如我们此前预期， 二季度的宏观经济保持了相当的韧性， 预计三季度这个趋势还会继续，
四季度是否会回落有待观察。 中国是一辆大车， 经济有足够的深度与广度， 从底部开始
复苏会持续几年时间。 由于国际油价二季度的调整， 外部输入性通胀的压力并不大， 预
计国内经济今年整体的通胀压力较小。
金融加强监管预计还将持续， 对资本市场的运转规律、 行为模式将产生深远影响。 同时，
世界经济此轮复苏的力度也较强， 主要经济体的货币政策收缩难以避免， 产生的共振效
应需要重点观察，以防范未来可能的系统性风险。
从宏观、 长期的角度看我们依然保持非常乐观的态度， 世界和中国的改革都在继续， 科
技依然在快速发展， 这些都会推动经济发展。 我们关注到， 印度的改革在继续深化， 中
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国的共享单车在帮助降低汽车的油耗总量，恐袭频发背后欧洲经济在顽强的持续复苏，
全球的经济持续发展，必然会给权益市场带来长期的投资机会。
具体投资方向上， 我们重点关注几类结构性机会， 一是上游资源性行业中， 需求端持续
增长， 供给端持续受限的行业龙头； 二是中游制造行业中， 市场份额持续扩张、 取得国
内国际领先的龙头企业； 三是估值合 理， 未来2年业绩增长确定性较高的新兴成长行业，
如半导体、消费电子、新能源汽车、传媒等。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理 人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规 则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确 保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形式报给基金 托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规 的规定予以公布。 报告期
内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日 基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期， 中国建设银 行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格 遵守了 《证券
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投资基金法》 、 基金合 同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信 、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净 值表现、 利润分配情况 、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：中欧明睿新常态混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 22,753,760.56 8,490,699.89
结算备付金
2,889,678.87 743,867.14
存出保证金
185,501.29 80,917.45
交易性金融资产 6.4.7.2 253,842,895.20 122,417,486.74
其中：股票投资
253,842,895.20 122,417,486.74
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入 返售金融资产 6.4.7.4 11,600,000.00 13,100,000.00
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 13 页 共 58 页
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 3,394.15 2,487.50
应收股利
－ －
应收申购款
5,015,514.43 103,726.05
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
296,290,744.50 144,939,184.77
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31 日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
4,397,263.18 1,091,536.08
应付赎回款
688,018.55 183,990.33
应付管理人报酬
267,743.23 185,709.70
应付托管费
44,623.85 30,951.62
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 1,363,593.77 532,884.89
应交税费
－ －
应付利 息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 260,336.85 335,686.18
负债合计
7,021,579.43 2,360,758.80
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 264,261,519.61 155,003,029.46
未分配利润 6.4.7.10 25,007,645.46 -12,424,603.49
所有者权益合计
289,269,165.07 142,578,425.97
负债和所有者权益总计
296,290,744.50 144,939,184.77
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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注：1. 报告 截止 日2017 年6 月30日 ，基 金份 额净 值1.095 元， 基金 份额 总额264,261,519.61份。
2.本财 务报 表实 际编 制期 间为2017 半 年度 和2016 年3 月3日 （ 基金 合同 生效 日） 至2016 年6 月30 日止 期
间。
6.2 利润表
会计主体：中欧明睿新常态混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017年1月1 日
至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年3月3日 （基金合
同生效日）至2016 年6
月30日
一、收入
34,908,090.89 -3,136,544.12
1.利息收入
324,096.82 205,466.72
其中：存款利息收入 6.4.7.11 66,926.14 205,466.72
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
257,170.68 －
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以“- ”填
列）
20,553,778.02 -3,171,568.98
其中：股票投资收益 6.4.7.12 18,977,034.62 -3,421,321.09
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益 6.4.7.15 1,576,743.40 249,752.11
3.公允价值 变动收益 （ 损失以 6.4.7.16 13,927,027.60 -899,883.27
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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“- ”号填列）
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.17 103,188.45 729,441.41
减：二、 费用
5,130,549.77 1,608,901.42
1．管理人报酬
1,242,916.21 960,356.59
2．托管费
207,152.65 160,059.44
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.18 3,546,916.36 353,765.24
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用 6.4.7.19 133,564.55 134,720.15
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
29,777,541.12 -4,745,445.54
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
29,777,541.12 -4,745,445.54
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：中欧明睿新常态混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
155,003,029.46 -12,424,603.49 142,578,425.97
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 29,777,541.12 29,777,541.12
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
109,258,490.15 7,654,707.83 116,913,197.98
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 16 页 共 58 页
“- ”号填列）
其中：1.基金申购款 177,427,866.77 10,130,639.69 187,558,506.46
2.基金赎回款 -68,169,376.62 -2,475,931.86 -70,645,308.48
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
264,261,519.61 25,007,645.46 289,269,165.07
项 目
上年度可比期间
2016 年3月3日（基金合同生效日） 至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
279,662,853.01 － 279,662,853.01
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -4,745,445.54 -4,745,445.54
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-95,585,544.21 2,073,006.92 -93,512,537.29
其中：1.基金申购款 18,758,871.62 -609,575.60 18,149,296.02
2.基金赎回款
-114,344,415.8
3
2,682,582.52 -111,661,833.31
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
184,077,308.80 -2,672,438.62 181,404,870.18
注：本 基金 合同 于2016 年3 月3日 生效 ，故 无上 年度 可 比期间 数据 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 17 页 共 58 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
中欧明睿新常态混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券 监督管理委员
会( 以下简称" 中国证监 会") 证监许可[2015]1896 号 《关于准予中欧明睿 新常态混合型证券
投资基金注册的批复》 核准， 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资
基金法》 和 《中欧明睿 新常态混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为
契约型开放式基金， 存续期限不定。 经向中国证监会备案， 《中欧明睿新常态混合型证
券投资基金基金合同》于2016年3月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
279,662,853.01 份基金份额，其中认购资金利息折合174,390.80 基金份额。本基金的基金
管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司( 以下简称"
中国建设银行") 。
根据 《中 华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 中欧明睿新常态混合型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依
法发行上市的股票 （包括中小板、 创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票） 、
固定收益类资产 （国债、 地方政府债、 金融债 、 企业债、 公司债、 次 级债、 中小企业私
募债、 可转换债券、 可交换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券
（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、
衍生工具 （权证、 股指 期货、 股票期权等） 以 及经中国证监会批准允许基金 投资的其它
金融工具 （但需符合中国证监会的相关规定） 。 本基金投资组合中： 股票投资占基金资
产的比例为60%-95% ， 权证投资占基金资产净值的比例为0%-3% ； 每 个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5% 的现金或到
期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为： 沪深300指数收益率×80%+ 中
债综合指数收益率×20% 。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年8月29日批准报
出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会") 颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4 所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 18 页 共 58 页
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2017年半年度 财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基
金2017 年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日半年度的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度 报告一致。
6.4.5 差错更正 的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更 正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税 务总局财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税
[2012]85 号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2015]101 号 《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政 策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于2016年5 月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营
业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。 自2016 年5月1
日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票
的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票的差价收入， 股票的股息、 红利
收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金从上市公司取 得的股 息红利所得， 持股期限在1个月以内( 含1个月) 的， 其
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年( 含1年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上
市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自 解
禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。 上述 所
得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务 报 表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 22,753,760.56
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 22,753,760.56
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 242,398,514.40 253,842,895.20 11,444,380.80
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 242,398,514.40 253,842,895.20 11,444,380.80
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2017年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 11,600,000.00 －
合计 11,600,000.00 －
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6 月30日
应收活期存款利息 4,610.14
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 1,300.40
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 -2,599.89
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 83.50
合计 3,394.15
6.4.7.6 其他资 产
无余额。
6.4.7.7 应付交 易费用
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2017年6 月30日
交易所市场应付交易费用 1,363,593.77
银行间市场应付交易费用 －
合计 1,363,593.77
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6 月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 1,251.98
预提信息披露费 229,332.09
预提审计费 29,752.78
合计 260,336.85
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 155,003,029.46 155,003,029.46
本期申购 177,427,866.77 177,427,866.77
本期赎回（以“- ”号填列） -68,169,376.62 -68,169,376.62
本期末 264,261,519.61 264,261,519.61
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -10,806,336.66 -1,618,266.83 -12,424,603.49
本期利润 15,850,513.52 13,927,027.60 29,777,541.12
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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本期基金份额交易产
生的变动数
2,256,301.25 5,398,406.58 7,654,707.83
其中：基金申购款 2,163,047.03 7,967,592.66 10,130,639.69
基金赎回款 93,254.22 -2,569,186.08 -2,475,931.86
本期已分配利润 － － －
本期末 7,300,478.11 17,707,167.35 25,007,645.46
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日
活期存款利息收入 36,200.35
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 28,127.22
其他 2,598.57
合计 66,926.14
6.4.7.12 股票投 资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资收益 —— 买卖股票
差价收入
18,977,034.62
股票投资收益 —— 赎回差价
收入
－
股票投资收益 —— 申购差价
收入
－
合计 18,977,034.62
6.4.7.12.2 股票投 资收益 —— 买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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卖出股票成交总额 1,134,475,380.81
减：卖出股票成本总额 1,115,498,346.19
买卖股票差价收入 18,977,034.62
6.4.7.13 债券投 资收益
无余额。
6.4.7.14 衍生工 具收益
无 余额 。
6.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,576,743.40
基金投资产生的股利收益 －
合计 1,576,743.40
6.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 13,927,027.60
—— 股票投资 13,927,027.60
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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合计 13,927,027.60
6.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 99,016.88
转换费收入 4,171.57
合计 103,188.45
6.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 3,546,916.36
银行间市场交易费用 －
合计 3,546,916.36
6.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 24,752.78
信息披露费 103,332.09
汇划手续费 5,479.68
合计 133,564.55
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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本基金的基金管理人于2017年7月26 日宣告2017年度第1 次分红，向截至2017 年7月
20日止在本基金注册登记人登记在册的全体持有人，按每10 份基金份额派发红利0.700
元。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（" 中欧基金" ） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国建设银行股份有限公司(" 中国建设
银行")
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(" 国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017 年6月30日
上年度可比期间
2016年3月3日 （基金合同生效日）
至2016年6月30日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国都证券 255,585,632.90 10.81% 184,927,381.49 64.02%
6.4.10.1.2 权证交 易
无。
6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
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2017 年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 238,027.53 10.81% 238,027.53 17.46%
关联方名称
上年度可比期间
2016年3月3日 （基金合同生效日） 至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 172,223.70 64.02% 125,502.66 58.52%
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
6.4.10.1.4 债券交 易
无。
6.4.10.1.5 债券回 购交易
无。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年3月3日（基金合同
生效日）至2016年6 月30
日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,242,916.21 960,356.59
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
599,008.04 504,748.93
注：1. 支付 基金 管理 人中 欧基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日基金 管 理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5% / 当 年 天数。
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6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年3月3日（基金合同
生效日）至2016年6 月30
日
当期发生的基金应支付的托
管费
207,152.65 160,059.44
注：1. 支 付基 金托 管人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.25% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数 。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本报告期内均 未持有本基金。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017 年6月30日
上年度可比期间
2016年3月3日 （基金合同生效日）
至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
活期存款
22,753,760.56 36,200.35 15,084,057.63 202,631.88
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人中 国建 设银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
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6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.11 利润分 配情况
本基金 本报 告期 内不 存在 利润分 配情 况。 资产 负债 表日之 后， 半年 度报 告批 准报出 日之 前的 利润 分
配参见 资产 负债 表日 后事 项( 附注 ：6.4.8.2) 。
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
60330
5
旭升
股份
2017-06-30
2017-
07-10
未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26
60333
1
百达
精工
2017-06-27
2017-
07-05
未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37
60361
7
君禾
股份
2017-06-23
2017-
07-03
未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76
60393
3
睿能
科技
2017-06-28
2017-
07-06
未上市 20.2 20.2 857 17,311.4 17,311.4
注：基金可使用以基金名义开 设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或
战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；
基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作
为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结
束之日起12 个月内不得转让。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押 的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
于本期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
于本期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
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6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基
金， 但低于股票型基金， 属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金的投资
范围为具有良好流动性的金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这 些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。在有效控制组合风险的前提下，
通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、 由督察长、 风险控 制委员会、 风险管理部、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险
管理架构体系。 风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、 目标和策略， 并就
风险控制重要事项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监察
稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作， 根据监管机构及公司 内部控制的要求
对基金投资进行定期、 不定期检查， 出具监察稽核报告， 进而从合规层面对基金投资进
行风险控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程
度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结
合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确
定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并
通过相应决策，将风险控制在可 承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用
风险管理流程， 通过对 投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险， 且通过分
散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
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的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头 寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10% 。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外 ，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。
于2017年6月30 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约
约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日
且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合 的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金。
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6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6月30日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
22,753,760.
56
－ － －
22,753,760.
56
结算备付金
2,889,678.8
7
－ － －
2,889,678.8
7
存出保证金 185,501.29 － － － 185,501.29
交易性金融资
产
－ － －
253,842,895
.20
253,842,895
.20
买入返售金融
资产
11,600,000.
00
－ － －
11,600,000.
00
应收利息 － － － 3,394.15 3,394.15
应收申购款 － － －
5,015,514.4
3
5,015,514.4
3
资产总计
37,428,940.
72
－ －
258,861,803
.78
296,290,744
.50
负债
应付证券清算
款
－ － －
4,397,263.1
8
4,397,263.1
8
应付赎回款 － － － 688,018.55 688,018.55
应付管理人报
酬
－ － － 267,743.23 267,743.23
应付托管费 － － － 44,623.85 44,623.85
应付交易费用 － － －
1,363,593.7
7
1,363,593.7
7
其他负债 － － － 260,336.85 260,336.85
负债总计 － － －
7,021,579.4
3
7,021,579.4
3
利率敏感度缺
口
37,428,940.
72
－ －
251,840,224
.35
289,269,165
.07
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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上年度末
2016 年12月31
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
8,490,699.8
9
－ － －
8,490,699.8
9
结算备付金 743,867.14 － － － 743,867.14
存出保证金 80,917.45 － － － 80,917.45
交易性金融资
产
－ － －
122,417,486
.74
122,417,486
.74
买入返售金融
资产
13,100,000.
00
－ － －
13,100,000.
00
应收利息 － － － 2,487.50 2,487.50
应收申购款 9.99 － － 103,716.06 103,726.05
资产总计
22,415,494.
47
－ －
122,523,690
.30
144,939,184
.77
负债
应付证券清算
款
－ － －
1,091,536.0
8
1,091,536.0
8
应付赎回款 － － － 183,990.33 183,990.33
应付管理人报
酬
－ － － 185,709.70 185,709.70
应付托管费 － － － 30,951.62 30,951.62
应付交易费用 － － － 532,884.89 532,884.89
其他负债 － － － 335,686.18 335,686.18
负债总计 － － －
2,360,758.8
0
2,360,758.8
0
利率敏感度缺
口
22,415,494.
47
－ －
120,162,931
.50
142,578,425
.97
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
于2017 年6月30日，本基金未持有交易性债券资产（2016年12 月31日：同），因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2016年12月31 日）。
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6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利 率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而 下" 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6月30日
上年度末
2016年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资 253,842,895.20 87.75 122,417,486.74 85.86
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 253,842,895.20 87.75 122,417,486.74 85.86
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较基准( 附注6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末 上年度末
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2017年6月30日 2016年12月31 日
业绩比较基准上升5% 772.43 907.44
业绩比较基准下降5% -772.43 -907.44
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年06月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为253,793,321.41 元， 属于第二层次的余额为49,573.79 元， 无
属于第三层次的余额（2016年12月31日：第一层次107,604,769.83 元，第二层次
14,812,716.91 元，无第三层次）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于 公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2017年06月30日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 （2016 年12
月31日：同）。
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(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于2016 年12月21日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金
融房地 产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商 品持有期间( 含到
期) 取得的非保本收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收增值
税；(2) 纳税人购入基金 、 信托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期， 不属于金融
商品转让； (3) 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税
纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2 号 《关于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》 及2017年6月30日颁布的财税[2017]56 号 《关于资
管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018
年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增
值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策
对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 253,842,895.20 85.67
其中：股票 253,842,895.20 85.67
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 11,600,000.00 3.92
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其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算 备付金合计 25,643,439.43 8.65
7 其他各项资产 5,204,409.87 1.76
8 合计 296,290,744.50 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 18,853,354.29 6.52
C 制造业 168,702,448.78 58.32
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 4,518,015.00 1.56
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,360,020.00 9.80
J 金融业 16,651,852.07 5.76
K 房地产业 16,757,205.06 5.79
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管 理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 253,842,895.20 87.75
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第 37 页 共 58 页
7.2.2 报告期末 按行业分类的港 股通投资股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产 净
值比例(%)
1 600406 国电南瑞 1,606,800 28,360,020.00 9.80
2 600031 三一重工 2,208,130 17,952,096.90 6.21
3 000895 双汇发展 471,010 11,186,487.50 3.87
4 601225 陕西煤业 1,448,047 10,237,692.29 3.54
5 002036 联创电子 610,987 10,081,285.50 3.49
6 600019 宝钢股份 1,442,300 9,677,833.00 3.35
7 000063 中兴通讯 392,600 9,320,324.00 3.22
8 603993 洛阳钼业 1,702,700 8,615,662.00 2.98
9 600581 八一钢铁 847,700 8,536,339.00 2.95
10 000651 格力电器 206,854 8,516,179.18 2.94
11 600690 青岛海尔 559,257 8,416,817.85 2.91
12 601166 兴业银行 495,600 8,355,816.00 2.89
13 601009 南京银行 727,300 8,153,033.00 2.82
14 600887 伊利股份 336,700 7,269,353.00 2.51
15 000951 中国重汽 465,800 7,122,082.00 2.46
16 600612 老凤祥 137,300 6,723,581.00 2.32
17 001979 招商蛇口 314,737 6,722,782.32 2.32
18 002371 北方华创 271,428 6,492,557.76 2.24
19 600884 杉杉股份 389,100 6,408,477.00 2.22
20 600703 三安光电 306,600 6,040,020.00 2.09
21 000002 万
科Ａ 225,700 5,635,729.00 1.95
22 600409 三友化工 558,600 5,625,102.00 1.94
23 000709 河钢股份 1,338,700 5,609,153.00 1.94
24 600309 万华化学 195,500 5,599,120.00 1.94
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25 000338 潍柴动力 421,500 5,563,800.00 1.92
26 300274 阳光电源 499,800 5,542,782.00 1.92
27 603799 华友钴业 86,700 5,269,626.00 1.82
28 002185 华天科技 706,400 5,114,336.00 1.77
29 601006 大秦铁路 538,500 4,518,015.00 1.56
30 600466 蓝光发展 509,698 4,398,693.74 1.52
31 300003 乐普医疗 115,000 2,542,650.00 0.88
32 600268 国电南自 392,300 2,420,491.00 0.84
33 603228 景旺电子 29,800 1,437,850.00 0.50
34 601878 浙商证券 8,407 143,003.07 0.05
35 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
36 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
37 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
38 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
39 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
40 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
41 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01
42 603286 日盈电子 890 13,528.00 －
43 603331 百达精工 999 9,620.37 －
44 603617 君禾股份 832 7,429.76 －
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 26,077,293.00 18.29
2 601225 陕西煤业 24,844,959.63 17.43
3 600104 上汽集团 23,255,079.71 16.31
4 603799 华友钴业 21,340,999.93 14.97
5 600887 伊利股份 20,106,517.88 14.10
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 39 页 共 58 页
6 601009 南京银行 19,686,417.56 13.81
7 600028 中国石化 18,416,404.96 12.92
8 600031 三一重工 17,098,616.60 11.99
9 600019 宝钢股份 17,090,035.57 11.99
10 601166 兴业银行 15,919,975.00 11.17
11 000651 格力电器 15,916,716.83 11.16
12 600068 葛洲坝 15,793,067.26 11.08
13 002036 联创电子 15,681,110.56 11.00
14 600309 万华化学 14,573,366.99 10.22
15 600036 招商银行 14,552,726.07 10.21
16 603993 洛阳钼业 14,457,919.53 10.14
17 600690 青岛海尔 14,306,155.78 10.03
18 600406 国电南瑞 14,298,479.00 10.03
19 601336 新华保险 13,057,904.49 9.16
20 601668 中国建筑 12,656,667.00 8.88
21 002304 洋河股份 12,541,267.18 8.80
22 000895 双汇发展 12,325,404.20 8.64
23 002008 大族激光 12,300,621.35 8.63
24 001979 招商蛇口 11,546,853.64 8.10
25 000063 中兴通讯 11,545,313.00 8.10
26 002371 北方华创 11,427,111.77 8.01
27 600612 老凤祥 11,286,630.00 7.92
28 000858 五 粮 液 11,114,798.63 7.80
29 002460 赣锋锂业 10,372,688.15 7.28
30 000615 京汉股份 10,040,093.25 7.04
31 000002 万
科Ａ 9,871,144.00 6.92
32 300203 聚光科技 9,600,819.24 6.73
33 000709 河钢股份 9,531,016.00 6.68
34 600409 三友化工 9,376,309.00 6.58
35 600027 华电国际 9,054,172.00 6.35
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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36 002027 分众传媒 8,669,371.75 6.08
37 000400 许继电气 8,631,387.63 6.05
38 600585 海螺水泥 8,621,362.02 6.05
39 300274 阳光电源 8,479,084.55 5.95
40 601628 中国人寿 8,425,372.00 5.91
41 600581 *ST 八钢 8,074,861.00 5.66
42 000630 铜陵有色 8,034,006.00 5.63
43 600176 中国巨石 8,029,353.40 5.63
44 600116 三峡水利 8,015,092.00 5.62
45 601601 中国太保 7,901,835.00 5.54
46 002456 欧菲光 7,864,351.11 5.52
47 600703 三安光电 7,768,421.95 5.45
48 000951 中国重汽 7,750,945.64 5.44
49 603979 金诚信 7,589,488.00 5.32
50 000878 云南铜业 7,289,322.88 5.11
51 000402 金 融 街 7,269,614.85 5.10
52 600115 东方航空 7,186,840.40 5.04
53 002050 三花智控 7,170,399.79 5.03
54 601688 华泰证券 7,073,008.49 4.96
55 601800 中国交建 7,072,648.33 4.96
56 601186 中国铁建 7,058,770.00 4.95
57 600803 新奥股份 6,975,335.84 4.89
58 000983 西山煤电 6,857,706.00 4.81
59 000401 冀东水泥 6,783,400.83 4.76
60 002664 信质电机 6,546,680.00 4.59
61 600872 中炬高新 6,449,599.30 4.52
62 600060 海信电器 6,381,562.13 4.48
63 002340 格林美 6,371,716.00 4.47
64 600884 杉杉股份 6,332,063.00 4.44
65 002635 安洁科技 6,328,219.60 4.44
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 41 页 共 58 页
66 002353 杰瑞股份 6,281,065.70 4.41
67 600029 南方航空 6,213,303.00 4.36
68 000898 鞍钢股份 6,001,739.64 4.21
69 601888 中国国旅 5,957,522.94 4.18
70 600466 蓝光发展 5,796,151.66 4.07
71 300275 梅安森 5,718,783.00 4.01
72 000338 潍柴动力 5,634,250.00 3.95
73 002244 滨江集团 5,575,427.00 3.91
74 600808 马钢股份 5,555,348.96 3.90
75 000049 德赛电池 5,553,198.43 3.89
76 603626 科森科技 5,463,532.70 3.83
77 600340 华夏幸福 5,463,525.80 3.83
78 000768 中航飞机 5,446,361.50 3.82
79 600782 新钢股份 5,432,467.00 3.81
80 601991 大唐发电 5,352,726.67 3.75
81 603228 景旺电子 5,322,638.88 3.73
82 000970 中科三环 5,211,942.53 3.66
83 000807 云铝股份 4,981,273.63 3.49
84 600021 上海电力 4,976,989.50 3.49
85 300236 上海新阳 4,951,834.09 3.47
86 002273 水晶光电 4,843,213.00 3.40
87 603369 今世缘 4,837,614.33 3.39
88 600477 杭萧钢构 4,832,927.20 3.39
89 600066 宇通客车 4,831,863.00 3.39
90 603589 口子窖 4,811,613.00 3.37
91 002185 华天科技 4,809,339.06 3.37
92 600219 南山铝业 4,801,364.00 3.37
93 601600 中国铝业 4,795,760.00 3.36
94 300013 新宁物流 4,775,073.00 3.35
95 600373 中文传媒 4,774,188.00 3.35
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 42 页 共 58 页
96 600795 国电电力 4,771,335.00 3.35
97 600011 华能国际 4,770,748.00 3.35
98 600886 国投电力 4,752,155.54 3.33
99 000039 中集集团 4,739,026.66 3.32
100 300156 神雾环保 4,732,403.25 3.32
101 600196 复星医药 4,718,312.80 3.31
102 002051 中工国际 4,653,816.80 3.26
103 600338 西藏珠峰 4,634,872.00 3.25
104 000985 大庆华科 4,548,722.80 3.19
105 601006 大秦铁路 4,529,853.00 3.18
106 000425 徐工机械 4,314,769.00 3.03
107 300113 顺网科技 4,088,513.00 2.87
108 600595 中孚实业 4,056,315.00 2.85
109 600270 外运发展 4,046,369.50 2.84
110 002235 安妮股份 4,042,802.67 2.84
111 600681 百川能源 4,016,230.00 2.82
112 300346 南大光电 4,001,085.16 2.81
113 601155 新城控股 3,996,943.78 2.80
114 601390 中国中铁 3,986,499.00 2.80
115 601117 中国化学 3,981,719.00 2.79
116 300228 富瑞特装 3,981,063.00 2.79
117 002222 福晶科技 3,949,664.50 2.77
118 300078 思创医惠 3,940,855.26 2.76
119 600848 上海临港 3,863,355.00 2.71
120 600362 江西铜业 3,850,630.90 2.70
121 600629 华建集团 3,774,628.40 2.65
122 002068 黑猫股份 3,747,009.00 2.63
123 300133 华策影视 3,601,015.28 2.53
124 300251 光线传媒 3,497,135.93 2.45
125 600702 沱牌舍得 3,408,074.15 2.39
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 43 页 共 58 页
126 000603 盛达矿业 3,406,390.00 2.39
127 000975 银泰资源 3,356,634.00 2.35
128 000998 隆平高科 3,253,953.00 2.28
129 601100 恒立液压 3,249,481.23 2.28
130 600835 上海机电 3,248,565.45 2.28
131 601179 中国西电 3,232,837.00 2.27
132 000786 北新建材 3,224,349.96 2.26
133 603008 喜临门 3,219,257.30 2.26
134 000612 焦作万方 3,210,256.40 2.25
135 600089 特变电工 3,197,620.00 2.24
136 002466 天齐锂业 3,194,860.00 2.24
137 601669 中国电建 3,192,605.00 2.24
138 000513 丽珠集团 3,173,567.44 2.23
139 002497 雅化集团 3,162,481.00 2.22
140 600023 浙能电力 3,144,290.67 2.21
141 300424 航新科技 3,126,225.52 2.19
142 600109 国金证券 3,107,382.00 2.18
143 000065 北方国际 3,095,396.00 2.17
144 600741 华域汽车 3,074,006.00 2.16
145 300164 通源石油 3,045,157.13 2.14
146 600583 海油工程 3,043,304.00 2.13
147 600015 华夏银行 3,011,452.12 2.11
148 600155 宝硕股份 2,993,680.22 2.10
149 300455 康拓红外 2,896,993.39 2.03
注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （ 成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600028 中国石化 29,096,968.23 20.41
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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2 601318 中国平安 27,055,184.93 18.98
3 600104 上汽集团 24,062,681.89 16.88
4 600036 招商银行 18,711,899.40 13.12
5 600309 万华化学 17,242,236.18 12.09
6 603799 华友钴业 16,794,602.57 11.78
7 601009 南京银行 16,476,039.67 11.56
8 601225 陕西煤业 16,081,299.33 11.28
9 300203 聚光科技 15,098,512.39 10.59
10 600068 葛洲坝 14,697,556.67 10.31
11 000615 京汉股份 14,573,173.88 10.22
12 601336 新华保险 13,249,500.95 9.29
13 002008 大族激光 13,104,630.94 9.19
14 600887 伊利股份 13,013,445.21 9.13
15 002304 洋河股份 12,542,710.58 8.80
16 601668 中国建筑 12,338,032.07 8.65
17 002460 赣锋锂业 11,274,044.45 7.91
18 000858 五 粮 液 11,218,065.72 7.87
19 600019 宝钢股份 10,268,568.25 7.20
20 600803 新奥股份 10,080,920.02 7.07
21 002353 杰瑞股份 9,862,205.31 6.92
22 600116 三峡水利 9,013,114.72 6.32
23 000651 格力电器 8,818,361.18 6.18
24 002027 分众传媒 8,724,072.17 6.12
25 601628 中国人寿 8,696,514.73 6.10
26 600585 海螺水泥 8,694,954.39 6.10
27 600782 新钢股份 8,662,243.94 6.08
28 000401 冀东水泥 8,642,603.43 6.06
29 600027 华电国际 8,532,875.00 5.98
30 000400 许继电气 8,229,939.75 5.77
31 002456 欧菲光 8,217,449.67 5.76
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32 601166 兴业银行 7,948,964.52 5.58
33 600176 中国巨石 7,863,641.00 5.52
34 000630 铜陵有色 7,795,900.00 5.47
35 002050 三花智控 7,747,321.13 5.43
36 000985 大庆华科 7,635,078.82 5.36
37 601601 中国太保 7,627,289.86 5.35
38 000878 云南铜业 7,599,813.47 5.33
39 600362 江西铜业 7,468,908.67 5.24
40 600115 东方航空 7,222,261.26 5.07
41 600690 青岛海尔 7,203,627.23 5.05
42 600031 三一重工 7,111,985.83 4.99
43 000402 金 融 街 7,076,916.43 4.96
44 601688 华泰证券 7,023,047.38 4.93
45 601186 中国铁建 6,947,266.24 4.87
46 000983 西山煤电 6,946,456.05 4.87
47 601800 中国交建 6,841,459.00 4.80
48 603993 洛阳钼业 6,794,041.00 4.77
49 603979 金诚信 6,660,395.71 4.67
50 002664 信质电机 6,499,321.88 4.56
51 600060 海信电器 6,438,961.60 4.52
52 600872 中炬高新 6,401,129.57 4.49
53 002635 安洁科技 6,393,246.58 4.48
54 601888 中国国旅 6,231,248.37 4.37
55 601699 潞安环能 6,227,611.45 4.37
56 000898 鞍钢股份 6,093,128.00 4.27
57 600029 南方航空 6,086,556.21 4.27
58 000739 普洛药业 5,855,020.48 4.11
59 002371 北方华创 5,846,169.20 4.10
60 000425 徐工机械 5,729,263.02 4.02
61 002340 格林美 5,688,415.59 3.99
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62 603626 科森科技 5,533,776.49 3.88
63 600808 马钢股份 5,521,746.73 3.87
64 000049 德赛电池 5,516,731.80 3.87
65 600340 华夏幸福 5,475,939.42 3.84
66 002244 滨江集团 5,474,507.90 3.84
67 000970 中科三环 5,408,154.27 3.79
68 600338 西藏珠峰 5,401,351.81 3.79
69 601991 大唐发电 5,314,072.00 3.73
70 300164 通源石油 5,290,647.83 3.71
71 000768 中航飞机 5,250,300.34 3.68
72 002036 联创电子 5,243,171.97 3.68
73 000807 云铝股份 5,109,136.30 3.58
74 300275 梅安森 5,066,570.40 3.55
75 600021 上海电力 4,990,800.50 3.50
76 600011 华能国际 4,976,785.00 3.49
77 300156 神雾环保 4,974,987.02 3.49
78 600196 复星医药 4,908,603.00 3.44
79 600066 宇通客车 4,884,554.29 3.43
80 300346 南大光电 4,881,937.42 3.42
81 600612 老凤祥 4,859,266.31 3.41
82 300013 新宁物流 4,855,841.09 3.41
83 603589 口子窖 4,805,053.00 3.37
84 002273 水晶光电 4,802,508.75 3.37
85 601600 中国铝业 4,768,690.23 3.34
86 600795 国电电力 4,767,015.14 3.34
87 600477 杭萧钢构 4,761,210.50 3.34
88 300236 上海新阳 4,743,337.00 3.33
89 600886 国投电力 4,723,053.00 3.31
90 000039 中集集团 4,687,181.67 3.29
91 603369 今世缘 4,686,219.44 3.29
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92 001979 招商蛇口 4,684,484.62 3.29
93 600373 中文传媒 4,667,155.19 3.27
94 600219 南山铝业 4,533,533.00 3.18
95 002051 中工国际 4,449,900.70 3.12
96 002142 宁波银行 4,360,070.73 3.06
97 002068 黑猫股份 4,304,147.23 3.02
98 000002 万
科Ａ 4,208,848.96 2.95
99 601155 新城控股 4,208,597.98 2.95
100 000709 河钢股份 4,200,906.00 2.95
101 600270 外运发展 4,156,412.40 2.92
102 300113 顺网科技 4,079,872.00 2.86
103 600629 华建集团 4,061,177.78 2.85
104 600409 三友化工 4,054,226.37 2.84
105 000937 冀中能源 4,024,617.90 2.82
106 600426 华鲁恒升 4,010,175.05 2.81
107 002235 安妮股份 3,999,478.00 2.81
108 600848 上海临港 3,995,199.16 2.80
109 002222 福晶科技 3,989,978.93 2.80
110 600595 中孚实业 3,962,608.70 2.78
111 603228 景旺电子 3,914,748.67 2.75
112 300228 富瑞特装 3,913,551.36 2.74
113 601899 紫金矿业 3,903,864.00 2.74
114 000951 中国重汽 3,892,006.43 2.73
115 300078 思创医惠 3,881,339.29 2.72
116 601390 中国中铁 3,847,898.00 2.70
117 601117 中国化学 3,738,101.60 2.62
118 002497 雅化集团 3,618,854.90 2.54
119 600681 百川能源 3,595,492.70 2.52
120 300274 阳光电源 3,588,192.46 2.52
121 000975 银泰资源 3,551,282.21 2.49
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122 000786 北新建材 3,453,594.00 2.42
123 300133 华策影视 3,423,174.00 2.40
124 000060 中金岭南 3,420,952.01 2.40
125 300251 光线传媒 3,302,446.00 2.32
126 600702 沱牌舍得 3,297,612.00 2.31
127 000513 丽珠集团 3,294,923.76 2.31
128 600567 山鹰纸业 3,290,395.86 2.31
129 600835 上海机电 3,278,341.89 2.30
130 600015 华夏银行 3,226,623.92 2.26
131 600741 华域汽车 3,201,855.00 2.25
132 000998 隆平高科 3,187,085.00 2.24
133 601100 恒立液压 3,178,968.02 2.23
134 000688 建新矿业 3,163,721.00 2.22
135 603008 喜临门 3,160,022.71 2.22
136 000603 盛达矿业 3,111,827.00 2.18
137 000612 焦作万方 3,096,423.00 2.17
138 601669 中国电建 3,073,263.73 2.16
139 002466 天齐锂业 3,049,206.22 2.14
140 600109 国金证券 3,043,467.25 2.13
141 300455 康拓红外 3,007,585.63 2.11
142 000065 北方国际 2,996,345.21 2.10
143 600583 海油工程 2,988,863.24 2.10
144 601179 中国西电 2,980,110.00 2.09
145 600089 特变电工 2,973,563.83 2.09
146 600023 浙能电力 2,973,196.81 2.09
147 600155 宝硕股份 2,927,577.00 2.05
148 600809 山西汾酒 2,924,790.93 2.05
149 300424 航新科技 2,921,660.00 2.05
150 000063 中兴通讯 2,868,025.00 2.01
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
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7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,232,996,727.05
卖出股票的收入（成交）总额 1,134,475,380.81
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价× 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交
易费用 。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货
合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国 债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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7.11.3 本期国 债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本基金投资的联创电子科技股份有限公司 （简称： " 联创电子" ， SZ002036）于 2017
年3月29日收到深圳证券交易所（以下简称" 深交所" ）送达的《关 于对联创电子科技股
份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上【2017】205号），联创
电子针对控股股东之一鑫盛投资两次非经营性占用公司资金事项未及时履行相应的审
议程序和临时报告披露义务， 且公司2016 年一季报披露称不存在控股股东对公司非经营
性占用资金的情况， 半年报披露称不存在关联债权债务往来， 违反了深交所 《股票上市
规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第10.2.4条、第10.2.5 条和《中小企业板上市
公司规范运作指引 （2015年修订） 》 第2.1.5条、 第2.1.6条的规定。 根据深交所 《股票上
市规则 （2014年修订） 》 第17.2条、 第17.3 条 及第17.4条和 《中小企业板上市公司公开谴
责标准》 第六条的规定， 深交所决定：1、 对公司给予公开谴责的处分；2、 对公司控股
股东鑫盛投资给予公开谴责的处分；3、对公司实际控制人、董事长兼总裁韩盛龙给予
公开谴责的处分；4、 对公司董事兼副总裁陆繁荣、 财务总监罗顺根给予公开谴责处分。
在上述公告公布后， 本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析， 认为上述处罚不
会对联创电子 （SZ002036 ） 的投资价值构成实质性负面影响， 因此本基金管理人 对该上
市公司的投资判断未发生改变。 其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 185,501.29
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 3,394.15
5 应收申购款 5,015,514.43
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
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8 其他 －
9 合计 5,204,409.87
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
5,367 49,238.22 65,064,350.52 24.62% 199,197,169.09 75.38%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
907,443.50 0.34%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016 年3月3日) 基金份额总额 279,662,853.01
本报告期期初基金份额总额 155,003,029.46
本报告期基金总申购份额 177,427,866.77
减：本报告期基金总赎回份额 68,169,376.62
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 264,261,519.61
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 基金管 理人的重大人事变 动
本报告期内， 基金管理人于2017年3月30日发布公告， 顾伟先生自2017年3月30日起
担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办
理相关手续并向上海证监局报告。
10.2.2 基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部 门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金提
供审计服务。报告期内 本基金未改聘会计师事务所。
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10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源西
部证券
1
587,966,
264.09
24.86% 547,571.9 24.86% －
天风证券 1
586,813,
471
24.81% 546,499.08 24.81% －
招商证券 1
324,229,
469.16
13.71% 301,955.92 13.71% －
国都证券 1
255,585,
632.9
10.81% 238,027.53 10.81% －
广发证券 1
214,388,
136.3
9.06% 199,659.41 9.06% －
国金证券 1
115,056,
818.36
4.86% 107,152.02 4.86% －
中信证券 1
113,457,
502.64
4.8% 105,661.3 4.8% －
国泰君安 1
90,100,2
26.08
3.81% 83,909.93 3.81% －
中信建投 2
45,353,5
51.74
1.92% 42,237.97 1.92% －
国开证券 1
32,168,9
91.2
1.36% 29,958.28 1.36% －
安信证券 1 － － － － －
方正证券
（原民族证
1 － － － － －
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 54 页 共 58 页
券）
西藏东方财
富
1 － － － － －
银河证券 1 － － － － －
注：1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2.本报 告期 内， 本基 金无 新增或 减少 租用 证券 公司 交易单 元的 情况 。
3.方正 证券 股份 有限 公司 已于2017 年5月 与子 公司 中 国民族 证券 完成 业务 整合 ， 本 公司 向民 族证 券租
用的原 交易 单元 随业 务一 并迁移 至方 正证 券。
10.7.2 基金租 用证券公 司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
申万宏源西
部证券
－ －
609,600,
000
31.23% － －
天风证券 － － － － － －
招商证券 － －
696,600,
000
35.69% － －
国都证券 － － － － － －
广发证券 － －
191,800,
000
9.83% － －
国金证券 － －
146,100,
000
7.49% － －
中信证券 － －
205,000,
000
10.5% － －
国泰君安 － － － － － －
中信建投 － － － － － －
国开证券 － －
102,800,
000
5.27% － －
安信证券 － － － － － －
方正证券 － － － － － －
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 55 页 共 58 页
（原民族证
券）
西藏东方财
富
－ － － － － －
银河证券 － － － － － －
注：1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择 基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2.本报 告期 内， 本基 金无 新增或 减少 租用 证券 公司 交易单 元的 情况 。
3.方正 证券 股份 有限 公司 已于2017 年5月 与子 公司 中 国民族 证券 完成 业务 整合 ，本公 司向 民族 证券 租
用的原 交易 单元 随业 务一 并迁移 至方 正证 券。
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于旗下
基金2016年12月31日基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累
计净值公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-01-01
2
中欧明睿新常态混合型证券投资
基金暂停大额申购、转换转入和
定期定额投资公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-01-04
3
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“国电南瑞”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-01-14
4
中欧基金管理有限公司关于新增
京东金融- 北京肯特瑞财富投资
管理有限公司为旗下部分基金代
销机构并开通转换和定投业务并
参与费率优惠活动的的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-01-17
5
中欧明睿新常态混合型证券投资
基金2016 年第4季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-01-20
6
中欧基金管理有限公司关于中欧
明睿新常态混合型证券投资基金
调整交易限额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-01-24
7 中欧基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及网 2017-02-11
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 56 页 共 58 页
个人投资者开户证件类型的公告 站
8
中欧基金管理有有限公司关于调
整旗下部分基金持有 “宝钢股份”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-02-15
9
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下通过同花顺代销基金定投最
低申 购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-02-16
10
中欧基金管理有限公司北京分公
司办公地址变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-02-22
11
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
申购和定投费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-02-23
12
中欧基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-03-30
13
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与工商银行开展的申
购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊 及网
站
2017-03-30
14
中欧明睿新常态混合型证券投资
基金2016年年度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-03-31
15
中欧明睿新常态混合型证券投资
基金2016 年年度报告摘要
中国证监会指定报刊及网
站
2017-03-31
16
中欧明睿新常态混合型证券投资
基金更新招募说明书 （2017年第1
号）
中国证监会指定报刊及网
站
2017-04-15
17
中欧明睿新常态混合型证券投资
基金更新招募说明书摘要（2017
年第1号）
中国证监会指定报刊及网
站
2017-04-15
18
中欧明睿新常态混合型证券投资
基金2017年1季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-04-21
19
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
申购和定投费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-04-22
20 中欧基金管理有限公司关于新增 中国证监会指定报刊及网 2017-04-24
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 57 页 共 58 页
华夏财富为旗下部分基金代销机
构的公告
站
21
中欧基金管理有限公司关于新增
汇成基金为旗下部分基金代销机
构同步开通转换与定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-05-16
22
中欧明睿新常态混合型证券投资
基金恢复大额申购、转换转入和
定期定额投资的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-06-09
23
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
申购和定投费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-06-30
§11
备查 文件目录
11.1 备查文件 目录
1、中欧明睿新常态混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中 欧明睿新常态混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧明睿新常态混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧明睿新常态混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
11.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅， 或在营业时间 内至基金管理
人、基金托 管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700 ，400-700-9700
中欧基金 管理有限公司
中欧明 睿新 常态 混合 型证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 58 页 共 58 页
二〇一七 年八月二十九日
