银华- 道 琼斯 88 精 选证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 2 页 共 64 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 3 页 共 64 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 4 页 共 64 页
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.11 报告 期末 本基 金 投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 63
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 63 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 5 页 共 64 页
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 63
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 64
银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 6 页 共 64 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华- 道琼 斯88 精选 证券 投资基 金
基金简 称 银华- 道琼 斯88 指数
基金主 代码 180003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年8 月11 日
基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,386,338,470.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 将运 用增 强型 指数 化投资 方法 ，通 过严 格的 投
资流程 和数 量化 风险 管理 ，在对 标的 指数 有效 跟踪 的
基础上 力求 取得 高于 指数 的投资 收益 率， 实现 基金 资
产的长 期增 值。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 以道 琼斯 中国 88 指 数为 基
金投资 组合 跟踪 的标 的指 数，股 票指 数化 投资 部分 主
要投资 于标 的指 数的 成份 股票， 增强 部分 主要 选择 基
本面好 、具 有核 心竞 争力 的价值 型企 业的 股票 ，在 控
制与标 的指 数偏 离风 险的 前提下 ，力 求取 得超 越标 的
指数的 投资 收益 率。
本基金 将不 高 于 75% 的资 产投资 于股 票， 将不 低于 20%
的资产 投资 于国 债。 且保 持不低 于基 金资 产 5% 的现金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 在 法律 环境 允许 后，
本基金 股票 资产 投资 比例 上限将 调整 为95% 。
业绩比 较基 准 道琼斯 中 国88 指数 收益 率
风险收 益特 征
1、 与 标的 指数 偏离 的风 险 揭示： 本基 金采 用的 增强 性
投资策 略将 产生 跟踪 误差 ，基金 的风 险特 征可 能有 别
于指数 本身 。
2、 基 金价 格变 动风 险提 示 ： 本基 金因 股 票 资产 投资 比
例较大 ，当 所追 踪之 标的 指数因 市场 原因 出现 大幅 下
跌时， 会造 成基 金资 产净 值的相 应下 跌， 产生 跌破 基
金发行 价的 风险 。
3、 更 换标 的指 数风 险提 示 ： 本基 金管 理人 在本 招募 说
明书规 定的 特定 情况 下有 权更换 标的 指数 ，由 此可 能
产生风 险。
银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 7 页 共 64 页
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨文辉 田青
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
注册地 址
广东省 深圳 市深 南大 道
6008 号特 区报 业大 厦 19 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸 城 C2 办
公楼 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号 楼长 安兴 融中 心
邮政编 码 100738 100033
法定代 表人 王珠林 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 银华基 金管 理股 份有 限公 司
北京市 东城 区东 长安 街1 号东方 广
场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层
银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 8 页 共 64 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 268,122,148.48
本期利 润 315,831,362.08
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1282
本期加 权平 均净 值利 润率 12.69%
本期基 金份 额净 值增 长率 13.42%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 215,149,455.61
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0902
期末基 金资 产净 值 2,601,487,926.48
期末基 金份 额净 值 1.0902
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 359.63%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 例如： 基金 的认 购、
申购、 赎回 费等 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比 较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.51% 0.63% 5.12% 0.76% 0.39% -0.13%
过去三 个月 7.41% 0.59% 9.26% 0.70% -1.85% -0.11%
过去六 个月 13.42% 0.52% 13.68% 0.61% -0.26% -0.09%
过去一 年 20.17% 0.62% 19.85% 0.69% 0.32% -0.07%
过去三 年 53.88% 1.57% 71.47% 1.76% -17.59% -0.19%
自基金合同 359.63% 1.54% 149.21% 1.79% 210.42% -0.25% 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 9 页 共 64 页
生效起 至今
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为标 的指 数。 本基 金以 道琼斯 中国 88 指数 （简 称 道中 88 指 数） 为标
的指数 。
道中 88 指 数是 第一 个由 全 球指数 编制 机构 道琼 斯公 司为中 国大 陆股 票市 场编 制的指 数， 由道 琼斯
中国指 数中 按照 自由 流通 市值和 交易 流动 性综 合排 名的 前 88 名家 上市 公司 构 成。 为 了准 确代 表投
资者可 实际 交易 的股 票数 量， 道 中 88 指 数为 挑选 成 份股而 计算 自由 流通 股本 时， 排 除了 持股 超过
整个市 值 5% 的 个人 、 其它 公司以 及政 府持 有的 股份 。 道 中 88 指数 每季 度进 行 一次成 份股 的调 整，
同时道 中 88 指 数成 份股 缓 冲区的 建立 将适 当保 证道 中88 指数 具有 较低 的 指 数 换股率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按基金合 同规定， 本 基金自基金合 同生效起 三 个月为建仓期 ，建仓期 结 束时各项资 产配置比
例已达 到基 金合 同的 规定 ：本基 金将 不高 于 95% 的 资产投 资于 股票 ，且 保持 不低于 基金 资 产 5% 的
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 10 页 共 64 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司 29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。 公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 银 华基金 管理 有限 公司 的法 定名称 已 于 2016 年8
月9 日 起变 更为 “银 华基 金管理 股份 有限 公司 ”。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人管 理 着 79 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业证
券投资 基金 、银 华保 本增 值证券 投资 基金 、银 华- 道 琼斯 88 精 选证 券投 资基 金 、银华 货币 市场 证
券投资基金、 银华核心 价 值优选混合型 证券投资 基 金、银华优质 增长混合 型 证券 投资基 金、银华
富裕主题混合 型证券投 资 基金、银华领 先策略混 合 型证券投资基 金、银华 全 球核心优选 证券投资
基金 、 银 华内 需精 选混 合 型证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 银华 和谐 主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 华沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 、银 华深证 100 指数 分 级
证券投资基金 、银华信 用 债券型证券投 资基金（LOF ） 、银华成长先 锋混合型 证 券投资基金 、银华
信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 （LOF ） 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分
级证券投资基 金、银华 永 祥保本混合型 证券投资 基 金、银华消费 主 题分级 混 合型证券投 资基金、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 银 华永 兴纯债 债券 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 、 银
华交易型货币 市场基金 、 银华信用四季 红债券型 证 券投资基金、 银华中证 转 债指数增强 分级证券
投资基 金、 银华 信用 季季 红债券 型证 券投 资基 金、 银华中证 800 等 权重 指数 增强分 级证 券投 资 基
金、银华永利 债券型证 券 投资基金、银 华恒生中 国 企业指数分级 证券投资 基 金、银华多 利宝货币
市场基金、银 华永益分 级 债券型证券投 资基金、 银 华活钱宝货币 市场基金 、 银华双月定 期理财债
券型证券投资 基金、银 华 高端制造业灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银华 惠 增利货币市 场 基金、
银华回 报灵 活配 置定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金、 银华 泰利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 11 页 共 64 页
银华中 国 梦30 股票 型证 券 投资基 金、 银华 恒利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 银华 聚利 灵活 配置
混合型证券投 资基金、 银 华汇利灵活配 置混合型 证 券投资 基金、 银华稳利 灵 活配置混合 型证券投
资基金、银华 战略新兴 灵 活配置定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、银 华 逆向投资灵 活配置定
期开放混合型 发起式证 券 投资基金、银 华互联网 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、银 华生态环
保主题灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华合利 债 券型证券投资 基金、银 华 添益定期开 放债 券型
证券投资基金 、银华远 景 债券型证券投 资基金、 银 华双动力债券 型证券投 资 基金、银华 大数据灵
活配置定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、银 华 量化智慧动力 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
银华多元视野 灵活配置 混 合型证券投资 基金、银 华 惠添益货币市 场 基金、 银 华鑫锐定增 灵活配置
混合型证券投 资基金、 银 华通利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华沪港 深 增长股票型 证券投资
基金、银华鑫 盛定增灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银华添泽定 期开放债 券 型证券投资 基金、银
华体育 文化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 银 华上 证5 年 期国 债指 数证 券投 资基金 、 银 华上 证 10
年期国债指数 证券投资 基 金、银华盛世 精选灵活 配 置混合型发起 式证券投 资 基金、银华 惠安定期
开放混合型证 券投资基 金 、银华添润定 期开放债 券 型证券投资基 金、银华 惠 丰定期开放 混合型证
券投资 基金 、银 华中 债-5 年期国 债期 货期 限匹 配金 融债指 数证 券投 资基 金、 银华中 债-10 年 期国
债期货期限匹 配金融债 指 数证券投资基 金、银华 万 物互联灵活配 置混合型 证 券投资基金 、银华中
证5 年 期地 方政 府债 指数 证券投 资基 金、 银华 中证10 年期 地方 政府 债指 数证 券投资 基金 、 银 华中
债 AAA 信用 债指 数证 券投 资基金 。同 时， 本基 金管 理人管 理着 多个 全国 社保 基金、 企业 年金 和 特
定客户 资产 管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘辉先 生
本基金 的
基金经 理
2017 年3 月
15 日
-
16.5
年
博士学 位。 曾就 职于 中信 证
券股份 有限 公司 、中 信基 金
管理有 限公 司、 北京 嘉数 资
产管理 有限 公司 ，从 事投 资
研究工 作 。 2016 年 11 月加 入
银华基 金管 理股 份有 限公
司， 现任 职于 投资 管理 一 部。
自 2017 年3 月15 日 起担 任
银华内 需精 选混 合型 证券 投
资基金 （LOF ） 基 金经 理。 具
有从业 资格 。国 籍： 中国 。 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 12 页 共 64 页
陈秀峰 先
生
本基金 的
基金经 理
2010 年9 月8
日
2017 年 3 月
17 日
15 年
硕士学 位。 曾先 后任 职于 中
国民族 国际 信托 投资 公司 、
中国信 息信 托投 资公 司。
2002 年8 月至2017 年4 月任
职于银 华基 金管 理股 份有 限
公司， 历任 基金 经理 助理、
投资部 总监 助理 、投 资部 执
行总监、 机构 理财 部负 责 人、
企业年 金与 机构 理财 部总
监、特 定资 产管 理部 总监 。
具有从 业资 格 。 国 籍： 中 国。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 符合 行 业普遍 认可 的计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华-道琼 斯88 精选证 券投 资基 金基 金合 同》 和其 他有 关法 律
法规的 规定,本 着诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基金 资产,在 严格 控制 风 险的基 础上,为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益,无 损害 基金 份额 持有 人 利益的 行为 。 本 基金 投资 组 合符合 有关 法规 及
基金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策 环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 13 页 共 64 页
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期 和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合不存在 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 1 季 度， 在工 业补 库存行 为的 推动 下，PPI 当月同 比增 速创 出近 几年 的新高 ，经 济 数
据向好 ，周 期行 业盈 利大 幅改善 。2 季 度经 济韧 性 较强， 虽然 同比 增速 较 1 季度有 所降 低， 但总
体运行 平稳 。 流动 性方 面 ， 央 行维 持资 金面 紧平 衡 ， 银 监会 对于 同业 、 非标 业务的 治理 力度 加强 ，
金融监管从严 ，叠加联 储 加息预期，使 得利率水 平 出现一定幅度 上行。同 时 ，房地产等 领域的信
贷管控较为严 格，新增 信 贷增速回落。 随着金融 监 管协调的加强 ，以及央 行 及时释放流 动性，利
率水平 企稳 并略 有回 落。
上半年 证券 市场 整体 呈现 宽幅震 荡和 剧烈 分化。 截 至 2017 年6 月30 日， 上 证50、 上证 综指、
中小板指、创业 板指年初 以来涨幅分别 为 11.5% 、2.86% 、7.33% 、-7.34%。 可 以看出，蓝筹股 估
值的缓 慢上 移与 中小 创估 值的缓 慢下 行仍 在持 续， 市场偏 好回 归价 值投 资本 质。 以 盈利 确定 性好 、
行业处于上行 拐点、低 估 值为特征的板 块，如家 电 、食品饮料等 ，表现领 先 。受益于供 给侧改革
或环保趋严的 周期行业 ， 也表现较好。 不同板块 之 间的表现呈现 出较大的 结 构性差异， 这一切都
对投资 过程 中板 块与 个股 的选取 提出 了更 高要 求。
本基金 在上 半年 的操 作中 ， 维 持了 中性 仓位 比例 。 在一季 度末 ， 道琼 斯中 国 88 指数 进行 了 成
份股的调整。 相应地， 本 基金对持仓中 的品种进 行 了调换，增加 了金融板 块 的持仓，更 好的跟踪
基准的 变化 方向 。同 时不 断优化 积极 投资 部分 ，配 置各个 行业 的龙 头白 马， 获得了 较好 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0902 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 13.42%，业
绩比较 基准 收益 率 为13.68% 。 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 14 页 共 64 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，本 基金认为 中 国经济仍然具 有长期的 增 长潜力，下半 年经济大 概 率会延续逐季 下
行趋势，但经 济韧性仍 在 。证券市场会 延续上半 年 震荡分化的格 局，作为 风 险偏好的延 续，蓝筹
与行业龙头仍 将是市场 资 金配置的重点 方向。同 时 考虑到部分一 线个股与 行 业涨幅较大 ，绩优二
线蓝筹与成长 股可能会 成 为新的资金配 置热点。 本 基金在下半年 预计仍将 维 持中性仓位 ，在积极
投资部 分加 强个 股研 究与 筛选， 力争 获得 更好 的相 对收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进 行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 15 页 共 64 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本 报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 16 页 共 64 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债 表
会计主 体： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 138,977,859.01 307,555,487.08
结算备 付金
10,904,220.17 -
存出保 证金
204,235.50 212,574.52
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,320,731,166.30 2,125,825,355.16
其中： 股票 投 资
2,320,731,166.30 1,826,265,355.16
基金投 资
- -
债券投 资
- 299,560,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
140,083,982.54 -
应收利 息 6.4.7.5 -4,400.19 5,233,869.04
应收股 利
- -
应收申 购款
54,627.65 116,891.48
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 233.25 233.25
资产总 计
2,610,951,924.23 2,438,944,410.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,199,339.47 1,548,860.26
应付管 理人 报酬
2,500,093.03 2,519,405.39
应付托 管费
520,852.72 524,876.12
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,698,745.25 135,541.33 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 17 页 共 64 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 544,967.28 451,128.88
负债合 计
9,463,997.75 5,179,811.98
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,386,338,470.87 2,532,028,272.82
未分配 利润 6.4.7.10 215,149,455.61 -98,263,674.27
所有者 权益 合计
2,601,487,926.48 2,433,764,598.55
负债和 所有 者权 益总 计
2,610,951,924.23 2,438,944,410.53
注 ： 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.0902 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
2,386,338,470.87 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年6 月 30 日
一、收入
338,960,860.80 -227,382,872.87
1.利息 收入
3,698,320.52 3,576,128.04
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 914,124.00 903,007.45
债券利 息收 入
2,208,849.31 2,673,120.59
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
575,347.21 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
287,531,952.02 23,030,001.34
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 268,273,574.31 -152,841.07
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 138,500.00 51,800.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 19,119,877.71 23,131,042.41
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
47,709,213.60 -254,005,254.12
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 18 页 共 64 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
21,374.66 16,251.87
减： 二、费用
23,129,498.72 17,157,067.65
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 14,797,381.59 14,015,782.32
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,082,787.93 2,919,954.60
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 5,031,928.70 6,149.78
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 217,400.50 215,180.95
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
315,831,362.08 -244,539,940.52
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
315,831,362.08 -244,539,940.52
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,532,028,272.82 -98,263,674.27 2,433,764,598.55
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 315,831,362.08 315,831,362.08
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-145,689,801.95 -2,418,232.20 -148,108,034.15
其中：1.基 金申 购款 32,396,137.79 334,766.56 32,730,904.35
2. 基金 赎回 款 -178,085,939.74 -2,752,998.76 -180,838,938.50
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基 2,386,338,470.87 215,149,455.61 2,601,487,926.48 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 19 页 共 64 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,673,328,246.78 -3,467,443.01 2,669,860,803.77
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -244,539,940.52 -244,539,940.52
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-28,957,853.03 2,654,950.92 -26,302,902.11
其中：1.基 金申 购款 51,491,907.48 -6,346,641.28 45,145,266.20
2. 基金 赎回 款 -80,449,760.51 9,001,592.20 -71,448,168.31
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,644,370,393.75 -245,352,432.61 2,399,017,961.14
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新 ______
______ 凌 宇翔______
____龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银华- 道琼 斯88 精选 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本基 金 ”） ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ”） 证监基 金字[2004]82 号 文 《关于 同意 银华-道 琼斯 88 精选 证券 投资 基金
设立的 批复 》的 核准 ，由 银华基 金管 理股 份有 限公 司于 2004 年 7 月 5 日至 2004 年 8 月 5 日 向社
会公开 发行 募集 ， 基 金合 同 于2004 年8 月11 日正 式 生效， 首次 设立 募集 规模 为1,085,604,444.01
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记 机构为银
华基金 管理 股份 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 建设 银行股 份有 限公 司。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括 道琼斯 中 国88 指数 的成 份A 股 及其 备选银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 20 页 共 64 页
成份股 、 新股 （首 发或 增 发） 、 债券 资产 （ 国债 、 金 融债 、 企 业债 、 可 转债 等 债券资 产 ） 以 及中 国
证监会 允许 基金 投资 的其 它金融 工具 。 在 资产 类别 配置上 ， 本 基金 股票 资产 投资比 例上 限 为 95% ，
且保持 不低 于基 金资 产 5%的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。 本基 金的 股票选 择主 要依 据入
选道琼 斯中 国 88 指 数的 成 份股和 备选 成份 股， 且对 标的指 数成 份股 的投 资不 少于 62 只 ，对 标的
指数成 分股 以外 的股 票投 资不高 于股 票投 资资 产总 额的 40% 。 本基 金以 道琼 斯 中国 88 指 数为 标的
指数，但基金 管理人可 以 按照本基金合 同规定的 程 序变更标的指 数。本基 金 的业绩比 较 基准与标
的指数 的定 义相 同。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金于本报 告 期末的财务状 况
以及本 报告 期的 经营 成果 和净值 变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最 近 一期 年度报 告相 一致 。
银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 21 页 共 64 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 不涉 及会 计政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基 金本 报告 期不 涉及 会 计估计 变更 事项 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易 印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营业 税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投 资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入； 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 22 页 共 64 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存 款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通 股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 23 页 共 64 页
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于 上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 138,977,859.01
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 138,977,859.01
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,056,004,482.62 2,320,731,166.30 264,726,683.68
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,056,004,482.62 2,320,731,166.30 264,726,683.68 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 24 页 共 64 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 报告 期末 无衍生 金融 资产/负 债余 额 。
6.4.7.4 买 入返 售金 融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 于本 报告 期末 无买入 返售 金融 资产 余额 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 报告 期末 无买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 48,416.28
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,906.90
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -57,882.76
应收申 购款 利息 67.49
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 91.90
合计 -4,400.19
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
其他应 收款 233.25
待摊费 用 -
合计 233.25
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 25 页 共 64 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,698,745.25
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,698,745.25
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,569.44
其他应 付款 其他 260,001.15
预提费 用 283,396.69
合计 544,967.28
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,532,028,272.82 2,532,028,272.82
本期申 购 32,396,137.79 32,396,137.79
本期赎 回( 以"-" 号填列) -178,085,939.74 -178,085,939.74
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,386,338,470.87 2,386,338,470.87
注：本 期申 购中 包含 转入 份额及 金额 ，本 期赎 回中 包含转 出份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 410,826,992.53 -509,090,666.80 -98,263,674.27
本期利 润 268,122,148.48 47,709,213.60 315,831,362.08
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-30,815,355.96 28,397,123.76 -2,418,232.20 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 26 页 共 64 页
其中： 基金 申购 款 6,877,244.89 -6,542,478.33 334,766.56
基金赎 回款 -37,692,600.85 34,939,602.09 -2,752,998.76
本期已 分配 利润 - - -
本期末 648,133,785.05 -432,984,329.44 215,149,455.61
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 868,408.91
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 44,413.23
其他 1,301.86
合计 914,124.00
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,627,924,000.94
减：卖 出股 票成 本总 额 1,359,650,426.63
买卖股 票差 价收 入 268,273,574.31
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项 目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
138,500.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 138,500.00
银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 27 页 共 64 页
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
307,390,000.00
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
299,861,500.00
减：应 收利 息总 额 7,390,000.00
买卖债 券差 价收 入 138,500.00
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无赎 回差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无申 购差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生 的 股利 收益 19,119,877.71
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 19,119,877.71
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 28 页 共 64 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 47,709,213.60
—— 股 票投 资 47,407,713.60
—— 债 券投 资 301,500.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 47,709,213.60
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 20,506.41
转换费 868.25
合计 21,374.66
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 5,031,928.70
银行间 市场 交易 费用 -
合计 5,031,928.70
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,765.71
银行 汇 划费 用 5,403.81
账户服 务费 18,600.00
合计 217,400.50 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 29 页 共 64 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东北证 券股 份有 限公 司（ “ 东北 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创业证券股份有限公司（ “ 第一创
业” ）
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东北证 券 65,198,284.17 1.90%
第一创 业 309,984,854.58 9.03%
注：本 基金 上年 度可 比期 间未通 过关 联方 交易 单元 进行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 30 页 共 64 页
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东北证 券 440,000,000.00 9.63%
注：本 基金 上年 度可 比期 间未通 过关 联方 交易 单元 进行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证 券 60,444.67 1.95% 60,719.36 2.25%
第一创 业 288,690.33 9.31% - -
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算， 扣除 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于经 手费 、 证 管费
和证券 结算 风险 基金 等） 。
2、该 类佣 金协 议的 范围 还 包括佣 金收 取方 为本 基金 提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
3、本 基金 上年 度可 比期 间 无应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,797,381.59 14,015,782.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,997,150.83 1,961,710.03
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .2%/ 当年 天数 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 31 页 共 64 页
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付，由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,082,787.93 2,919,954.60
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无销 售服 务费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 于本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场 的 债券( 含回 购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 及上 年度 可比 期间均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方本 报告 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 32 页 共 64 页
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 138,977,859.01 868,408.91 242,392,099.95 902,798.01
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无需 要说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002882
金龙
羽
2017 年
6 月 15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600559
老白
干酒
2017
年1
月23
日
重
大
事
项
28.44 - - 2,900,000 51,933,379.53 82,476,000.00 -
601989
中国
重工
2017
年5
月31
日
重
大
事
项
6.21 - - 2,797,697 19,043,538.40 17,373,698.37 -
600795
国电
电力
2017
年6
重
大
3.60 - - 3,159,500 10,543,634.95 11,374,200.00 - 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 33 页 共 64 页
月5
日
事
项
000100
TCL
集团
2017
年4
月21
日
重
大
事
项
3.43
2017
年7
月26
日
3.72 2,394,923 8,029,960.65 8,214,585.89 -
600643
爱建
集团
2017
年4
月17
日
重
大
事
项
14.98 - - 456,400 6,402,682.56 6,836,872.00 -
600100
同方
股份
2017
年4
月21
日
重
大
事
项
14.12 - - 454,557 6,655,264.93 6,418,344.84 -
000503
海虹
控股
2017
年5
月11
日
重
大
事
项
24.93 - - 183,600 6,652,218.00 4,577,148.00 -
002127
南极
电商
2017
年6
月29
日
重
大
事
项
12.08
2017
年7
月6
日
12.61 286,600 3,350,872.77 3,462,128.00 -
601088
中国
神华
2017
年6
月5
日
重
大
事
项
23.48 - - 53,700 1,063,112.00 1,260,876.00 -
002567
唐人
神
2017
年6
月5
日
重
大
事
项
10.33 - - 73,987 775,452.27 764,285.71 -
601727
上海
电气
2017
年6
月22
日
重
大
事
项
7.57
2017
年7
月3
日
7.54 10,000 117,000.00 75,700.00 -
600050
中国
联通
2017
年4
月5
日
重
大
事
项
7.47 - - 10,000 42,786.22 74,700.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 34 页 共 64 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持 有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。 本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定 剩余 到期日均
为一年以内且 一般不计 息 ，可赎回基金 份 额净值 （ 所有者权益） 无固定到 期 日且不计息 ，因此账
面余额 一般 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时根据设定的 流动性比 例 要求，对流动 性银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 35 页 共 64 页
指标进 行持 续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金所面 临
的利率风险主 要来源于 本 基金所持有的 生息资产 。 本基金的生息 资产主要 为 银行存款、 存出保证
金等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6
月 30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款
138,977,859.01 - - - - - 138,977,859.01
结算备 付
金
10,904,220.17 - - - - - 10,904,220.17
存出保 证
金
204,235.50 - - - - - 204,235.50
交易性 金
融资产
- - - - - 2,320,731,166.30 2,320,731,166.30
应收证 券
清算款
- - - - - 140,083,982.54 140,083,982.54
应收利 息
- - - - - -4,400.19 -4,400.19
应收申 购
款
- - - - - 54,627.65 54,627.65
其他资 产
- - - - - 233.25 233.25
资产总 计 150,086,314.68 - - - - 2,460,865,609.55 2,610,951,924.23
负债
应付赎 回
款
- - - - - 3,199,339.47 3,199,339.47
应付管 理
人报酬
- - - - - 2,500,093.03 2,500,093.03
应付托 管
费
- - - - - 520,852.72 520,852.72
应付交 易
费用
- - - - - 2,698,745.25 2,698,745.25 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 36 页 共 64 页
其他负 债 - - - - - 544,967.28 544,967.28
负债总 计 - - - - - 9,463,997.75 9,463,997.75
利率敏 感
度缺口
150,086,314.68 - - - - 2,451,401,611.80 2,601,487,926.48
上年度 末
2016 年12
月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 307,555,487.08 - - - - - 307,555,487.08
存出保 证
金
212,574.52 - - - - - 212,574.52
交易性 金
融资产
- 99,900,000.00 199,660,000.00 - - 1,826,265,355.16 2,125,825,355.16
应收利 息 - - - - - 5,233,869.04 5,233,869.04
应收申 购
款
994.04 - - - - 115,897.44 116,891.48
其他资 产 - - - - - 233.25 233.25
资产总 计 307,769,055.64 99,900,000.00 199,660,000.00 - - 1,831,615,354.89 2,438,944,410.53
负债
应付赎 回
款
- - - - - 1,548,860.26 1,548,860.26
应付管 理
人报酬
- - - - - 2,519,405.39 2,519,405.39
应付托 管
费
- - - - - 524,876.12 524,876.12
应付交 易
费用
- - - - - 135,541.33 135,541.33
其他负 债 - - - - - 451,128.88 451,128.88
负债总 计 - - - - - 5,179,811.98 5,179,811.98
利率敏 感
度缺口
307,769,055.64 99,900,000.00 199,660,000.00 - - 1,826,435,542.91 2,433,764,598.55
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ） 上年度 末（ 2016 年12 月31银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 37 页 共 64 页
日 ）
+25 个 基准 点 - -225,965.84
-25 个 基准 点 - 225,965.84
注：上 表为 利率 风险 的敏 感性分 析， 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利率 发生合 理、 可能 的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动对 基金 净值产 生的 影响 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的 市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
在资产 类别 配置 上， 本基 金将不 高 于 95% 的资 产投 资于股 票， 且保 持不 低于 基金资 产 5% 的现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券。 于本 报告 期末 ，本基 金面 临的 整体 其他 价格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,320,731,166.30 89.21 1,826,265,355.16 75.04
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 299,560,000.00 12.31
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,320,731,166.30 89.21 2,125,825,355.16 87.35
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基 金资 产净 值相 应变 化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据过 去一 个 年度的 基金 资产 净值 和基 准指数 数据 回归 得出 ，反 映了
基金和 基准 的相 关性 。
银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 38 页 共 64 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
+5% 106,455,320.79 105,051,930.10
-5% -106,455,320.79 -105,051,930.10
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为市场价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 39 页 共 64 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例 （% ）
1 权益投 资 2,320,731,166.30 88.88
其中： 股票 2,320,731,166.30 88.88
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 149,882,079.18 5.74
7 其他各 项资 产 140,338,678.75 5.38
8 合计 2,610,951,924.23 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 35,820,743.38 1.38
C 制造业 533,314,896.00 20.50
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
42,564,116.54 1.64
E 建筑业 86,281,528.99 3.32
F 批发和 零售 业 17,299,492.50 0.66
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 22,345,107.81 0.86
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
46,969,033.85 1.81
J 金融业 1,036,570,209.75 39.85
K 房地产 业 118,555,014.06 4.56
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 40 页 共 64 页
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,939,720,142.88 74.56
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,990,690.34 0.11
B 采掘业 13,069,847.69 0.50
C 制造业 258,884,897.30 9.95
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
8,078,443.00 0.31
E 建筑业 10,084,721.64 0.39
F 批发和 零售 业 20,676,712.61 0.79
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,244,757.65 0.32
H 住宿和 餐饮 业 451,315.20 0.02
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
22,203,243.37 0.85
J 金融业 16,803,392.00 0.65
K 房地产 业 4,551,335.16 0.17
L 租赁和 商务 服务 业 6,854,348.00 0.26
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
4,055,908.00 0.16
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 2,435,832.00 0.09
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,625,579.46 0.06
S 综合 - -
合计 381,011,023.42 14.65
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 41 页 共 64 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 2,888,619 143,304,388.59 5.51
2 600036 招商银 行 5,256,053 125,672,227.23 4.83
3 601166 兴业银 行 4,407,848 74,316,317.28 2.86
4 600016 民生银 行 8,551,000 70,289,220.00 2.70
5 600000 浦发银 行 5,154,049 65,198,719.85 2.51
6 600519 贵州茅 台 129,207 60,966,322.95 2.34
7 000002 万
科Ａ 2,366,500 59,091,505.00 2.27
8 000651 格力电 器 1,405,800 57,876,786.00 2.22
9 600030 中信证 券 2,764,061 47,044,318.22 1.81
10 601288 农业银 行 12,068,800 42,482,176.00 1.63
11 000333 美的集 团 935,462 40,262,284.48 1.55
12 601398 工商银 行 7,482,300 39,282,075.00 1.51
13 601328 交通银 行 6,202,643 38,208,280.88 1.47
14 601668 中国建 筑 3,899,000 37,742,320.00 1.45
15 600104 上汽集 团 1,129,759 35,079,016.95 1.35
16 600887 伊利股 份 1,593,963 34,413,661.17 1.32
17 600837 海通证 券 2,309,288 34,292,926.80 1.32
18 601601 中国太 保 997,300 33,778,551.00 1.30
19 000858 五 粮 液 580,715 32,322,596.90 1.24
20 002450 康得新 1,388,299 31,264,493.48 1.20
21 601169 北京银 行 3,394,669 31,129,114.73 1.20
22 600015 华夏银 行 3,237,826 29,852,755.72 1.15
23 002415 海康威 视 920,545 29,733,603.50 1.14
24 000725 京东方 Ａ 7,101,800 29,543,488.00 1.14
25 601766 中国中 车 2,561,220 25,919,546.40 1.00
26 600048 保利地 产 2,541,614 25,339,891.58 0.97
27 601988 中国银 行 6,609,400 24,454,780.00 0.94
28 601818 光大银 行 5,751,200 23,292,360.00 0.90
29 000001 平安银 行 2,325,500 21,836,445.00 0.84
30 600900 长江电 力 1,385,583 21,310,266.54 0.82
31 600028 中国石 化 3,371,016 19,990,124.88 0.77
32 001979 招商蛇 口 928,518 19,833,144.48 0.76
33 000063 中兴通 讯 807,770 19,176,459.80 0.74 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 42 页 共 64 页
34 600518 康美药 业 852,100 18,524,654.00 0.71
35 601688 华泰证 券 1,014,352 18,156,900.80 0.70
36 601989 中国重 工 2,797,697 17,373,698.37 0.67
37 601336 新华保 险 336,498 17,295,997.20 0.66
38 601009 南京银 行 1,430,856 16,039,895.76 0.62
39 600383 金地集 团 1,245,900 14,290,473.00 0.55
40 601006 大秦铁 路 1,695,579 14,225,907.81 0.55
41 000776 广发证 券 816,086 14,077,483.50 0.54
42 601390 中国中 铁 1,556,321 13,493,303.07 0.52
43 600999 招商证 券 755,500 13,009,710.00 0.50
44 600585 海螺水 泥 536,499 12,194,622.27 0.47
45 601901 方正证 券 1,208,700 12,002,391.00 0.46
46 601628 中国人 寿 437,200 11,795,656.00 0.45
47 000783 长江证 券 1,238,181 11,725,574.07 0.45
48 600068 葛洲坝 1,027,500 11,549,100.00 0.44
49 600795 国电电 力 3,159,500 11,374,200.00 0.44
50 002230 科大讯 飞 279,000 11,132,100.00 0.43
51 600637 东方明 珠 513,705 11,131,987.35 0.43
52 002024 苏宁云 商 975,998 10,979,977.50 0.42
53 601377 兴业证 券 1,446,900 10,750,467.00 0.41
54 601899 紫金矿 业 3,095,050 10,616,021.50 0.41
55 600958 东方证 券 760,404 10,577,219.64 0.41
56 000166 申万宏 源 1,804,967 10,107,815.20 0.39
57 002456 欧菲光 546,045 9,921,637.65 0.38
58 601985 中国核 电 1,265,000 9,879,650.00 0.38
59 601186 中国铁 建 789,252 9,494,701.56 0.36
60 601600 中国铝 业 2,079,200 9,397,984.00 0.36
61 601211 国泰君 安 457,300 9,379,223.00 0.36
62 002594 比亚迪 184,442 9,212,877.90 0.35
63 002466 天齐锂 业 162,100 8,810,135.00 0.34
64 000625 长安汽 车 609,400 8,787,548.00 0.34
65 000728 国元证 券 713,088 8,713,935.36 0.33
66 002202 金风科 技 532,500 8,237,775.00 0.32
67 000100 TCL 集团 2,394,923 8,214,585.89 0.32
68 600115 东方航 空 1,194,000 8,119,200.00 0.31
69 601669 中国电 建 943,633 7,473,573.36 0.29
70 600705 中航资 本 1,286,200 7,267,030.00 0.28
71 601099 太平洋 1,784,778 7,174,807.56 0.28
72 000839 中信国 安 716,300 7,155,837.00 0.28 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 43 页 共 64 页
73 600109 国金证 券 610,538 7,155,505.36 0.28
74 000413 东旭光 电 615,500 6,905,910.00 0.27
75 601555 东吴证 券 599,000 6,726,770.00 0.26
76 600804 鹏博士 377,098 6,693,489.50 0.26
77 601618 中国中 冶 1,303,100 6,528,531.00 0.25
78 000768 中航飞 机 353,400 6,516,696.00 0.25
79 600100 同方股 份 454,557 6,418,344.84 0.25
80 600739 辽宁成 大 350,500 6,319,515.00 0.24
81 600111 北方稀 土 550,765 6,240,167.45 0.24
82 600570 恒生电 子 132,900 6,203,772.00 0.24
83 600489 中金黄 金 519,900 5,214,597.00 0.20
84 000503 海虹控 股 183,600 4,577,148.00 0.18
85 002673 西部证 券 12,600 179,172.00 0.01
86 600050 中国联 通 10,000 74,700.00 0.00
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600559 老白干 酒 2,900,000 82,476,000.00 3.17
2 002236 大华股 份 630,400 14,379,424.00 0.55
3 600031 三一重 工 1,533,500 12,467,355.00 0.48
4 002142 宁波银 行 516,400 9,966,520.00 0.38
5 000039 中集集 团 450,727 8,126,607.81 0.31
6 600703 三安光 电 383,036 7,545,809.20 0.29
7 600643 爱建集 团 456,400 6,836,872.00 0.26
8 600114 东睦股 份 287,400 5,029,500.00 0.19
9 300025 华星创 业 598,500 4,710,195.00 0.18
10 300156 神雾环 保 141,792 4,645,105.92 0.18
11 000661 长春高 新 33,619 4,340,549.09 0.17
12 600535 天士力 104,027 4,321,281.58 0.17
13 600309 万华化 学 146,500 4,195,760.00 0.16
14 600885 宏发股 份 104,322 4,161,404.58 0.16
15 000568 泸州老 窖 80,100 4,051,458.00 0.16
16 600153 建发股 份 304,900 3,942,357.00 0.15
17 600038 中直股 份 86,072 3,939,515.44 0.15
18 300197 铁汉生 态 285,310 3,788,916.80 0.15
19 600079 人福医 药 186,000 3,649,320.00 0.14 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 44 页 共 64 页
20 600116 三峡水 利 316,500 3,547,965.00 0.14
21 002127 南极电 商 286,600 3,462,128.00 0.13
22 600233 圆通速 递 173,935 3,407,386.65 0.13
23 002195 二三四 五 474,624 3,393,561.60 0.13
24 002640 跨境通 151,900 3,227,875.00 0.12
25 002368 太极股 份 112,199 3,106,790.31 0.12
26 000968 *ST 煤气 214,400 3,100,224.00 0.12
27 600089 特变电 工 292,837 3,025,006.21 0.12
28 000998 隆平高 科 135,817 2,990,690.34 0.11
29 300014 亿纬锂 能 164,300 2,982,045.00 0.11
30 600750 江中药 业 83,783 2,911,459.25 0.11
31 002737 葵花药 业 93,666 2,884,912.80 0.11
32 300335 迪森股 份 150,400 2,883,168.00 0.11
33 002138 顺络电 子 154,385 2,868,473.30 0.11
34 000826 启迪桑 德 79,200 2,781,504.00 0.11
35 300036 超图软 件 169,000 2,763,150.00 0.11
36 002035 华帝股 份 109,376 2,646,899.20 0.10
37 002589 瑞康医 药 168,240 2,590,896.00 0.10
38 601633 长城汽 车 188,100 2,499,849.00 0.10
39 600019 宝钢股 份 372,500 2,499,475.00 0.10
40 300124 汇川技 术 97,803 2,497,888.62 0.10
41 002120 韵达股 份 48,000 2,476,800.00 0.10
42 603377 东方时 尚 64,800 2,435,832.00 0.09
43 600998 九州通 112,500 2,425,500.00 0.09
44 300319 麦捷科 技 272,394 2,377,999.62 0.09
45 002663 普邦园 林 436,900 2,372,367.00 0.09
46 600801 华新水 泥 248,000 2,363,440.00 0.09
47 600270 外运发 展 124,700 2,360,571.00 0.09
48 601933 永辉超 市 332,000 2,350,560.00 0.09
49 002074 国轩高 科 71,154 2,244,908.70 0.09
50 600329 中新药 业 120,900 2,189,499.00 0.08
51 002050 三花智 控 133,300 2,175,456.00 0.08
52 300424 航新科 技 44,500 2,099,065.00 0.08
53 601857 中国石 油 271,538 2,088,127.22 0.08
54 300308 中际装 备 50,700 2,085,291.00 0.08
55 000065 北方国 际 86,928 2,067,147.84 0.08
56 002462 嘉事堂 51,311 2,016,009.19 0.08
57 300550 和仁科 技 49,166 2,006,464.46 0.08
58 002271 东方雨 虹 53,600 1,988,560.00 0.08 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 45 页 共 64 页
59 002174 游族网 络 62,400 1,981,824.00 0.08
60 600594 益佰制 药 129,808 1,980,870.08 0.08
61 002146 荣盛发 展 197,700 1,951,299.00 0.08
62 600201 生物股 份 54,471 1,937,533.47 0.07
63 600176 中国巨 石 175,800 1,930,284.00 0.07
64 600340 华夏幸 福 57,064 1,916,209.12 0.07
65 002831 裕同科 技 25,400 1,905,000.00 0.07
66 600612 老凤祥 38,348 1,877,901.56 0.07
67 600298 安琪酵 母 72,300 1,870,401.00 0.07
68 600491 龙元建 设 173,000 1,856,290.00 0.07
69 002597 金禾实 业 84,500 1,847,170.00 0.07
70 603737 三棵树 26,401 1,693,096.13 0.07
71 600872 中炬高 新 92,300 1,689,090.00 0.06
72 002027 分众传 媒 120,200 1,653,952.00 0.06
73 300332 天壕环 境 163,100 1,647,310.00 0.06
74 300210 森远股 份 169,261 1,641,831.70 0.06
75 300170 汉得信 息 152,500 1,572,275.00 0.06
76 600977 中国电 影 82,644 1,547,095.68 0.06
77 300021 大禹节 水 181,750 1,492,167.50 0.06
78 002572 索菲亚 36,200 1,484,200.00 0.06
79 600690 青岛海 尔 97,300 1,464,365.00 0.06
80 601636 旗滨集 团 320,800 1,446,808.00 0.06
81 002091 江苏国 泰 147,030 1,404,136.50 0.05
82 000921 海信科 龙 81,300 1,399,173.00 0.05
83 300078 思创医 惠 130,190 1,396,938.70 0.05
84 300310 宜通世 纪 105,500 1,394,710.00 0.05
85 600583 海油工 程 213,968 1,335,160.32 0.05
86 600366 宁波韵 升 75,281 1,327,956.84 0.05
87 600522 中天科 技 109,500 1,319,475.00 0.05
88 002385 大北农 208,700 1,312,723.00 0.05
89 000933 *ST 神火 177,400 1,293,246.00 0.05
90 603993 洛阳钼 业 251,931 1,274,770.86 0.05
91 300188 美亚柏 科 73,700 1,274,273.00 0.05
92 000630 铜陵有 色 446,574 1,268,270.16 0.05
93 601088 中国神 华 53,700 1,260,876.00 0.05
94 600335 国机汽 车 103,578 1,238,792.88 0.05
95 600282 南钢股 份 317,100 1,176,441.00 0.05
96 600188 兖州煤 业 95,900 1,173,816.00 0.05
97 000970 中科三 环 79,200 1,170,576.00 0.04 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 46 页 共 64 页
98 603816 顾家家 居 18,800 1,105,064.00 0.04
99 002281 光迅科 技 48,714 1,082,425.08 0.04
100 000501 鄂武商 Ａ 57,208 1,056,059.68 0.04
101 600963 岳阳林 纸 137,600 1,036,128.00 0.04
102 601225 陕西煤 业 137,900 974,953.00 0.04
103 601012 隆基股 份 56,400 964,440.00 0.04
104 600809 山西汾 酒 27,800 964,382.00 0.04
105 002311 海大集 团 52,000 950,040.00 0.04
106 603898 好莱客 25,700 898,215.00 0.03
107 002080 中材科 技 41,600 824,512.00 0.03
108 600779 水井坊 32,700 803,766.00 0.03
109 603808 歌力思 26,300 776,376.00 0.03
110 002567 唐人神 73,987 764,285.71 0.03
111 002188 巴士在 线 28,400 729,880.00 0.03
112 002042 华孚色 纺 67,200 718,368.00 0.03
113 000603 盛达矿 业 50,422 684,730.76 0.03
114 600708 DR 光 明地 102,986 683,827.04 0.03
115 603877 太平鸟 23,400 654,966.00 0.03
116 600392 盛和资 源 48,600 641,034.00 0.02
117 002648 卫星石 化 38,200 630,300.00 0.02
118 600549 XD 厦 门钨 28,900 621,061.00 0.02
119 601888 中国国 旅 20,600 620,884.00 0.02
120 600259 广晟有 色 15,500 605,120.00 0.02
121 603818 曲美家 居 35,303 562,376.79 0.02
122 000709 河钢股 份 128,700 539,253.00 0.02
123 000898 鞍钢股 份 87,000 492,420.00 0.02
124 002087 新野纺织 80,000 452,000.00 0.02
125 600258 首旅酒 店 19,320 451,315.20 0.02
126 600595 中孚实 业 93,408 450,226.56 0.02
127 002419 天虹商 场 29,522 424,526.36 0.02
128 600054 黄山旅 游 23,200 396,720.00 0.02
129 600138 中青旅 18,400 387,504.00 0.01
130 600507 方大特 钢 43,200 368,496.00 0.01
131 002159 三特索 道 15,200 364,800.00 0.01
132 600808 马钢股 份 89,700 317,538.00 0.01
133 000778 新兴铸 管 47,000 314,900.00 0.01
134 601699 潞安环 能 38,807 303,470.74 0.01
135 000888 峨眉山 Ａ 21,500 273,050.00 0.01
136 000983 西山煤 电 30,627 268,598.79 0.01 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 47 页 共 64 页
137 000978 桂林旅 游 25,900 239,834.00 0.01
138 000761 本钢板 材 43,600 228,028.00 0.01
139 002343 慈文传 媒 2,073 78,483.78 0.00
140 601727 上海电 气 10,000 75,700.00 0.00
141 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
142 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601166 兴业银 行 71,221,397.79 2.93
2 000002 万
科Ａ 54,915,724.84 2.26
3 601328 交通银 行 46,439,092.43 1.91
4 600030 中信证 券 44,656,966.62 1.83
5 000651 格力电 器 44,468,752.43 1.83
6 601288 农业银 行 39,858,159.00 1.64
7 601668 中国建 筑 38,812,981.62 1.59
8 600015 华夏银 行 36,545,631.40 1.50
9 601398 工商银 行 36,055,598.00 1.48
10 601169 北京银 行 32,621,755.42 1.34
11 601601 中国太 保 30,298,837.78 1.24
12 600104 上汽集 团 30,159,305.62 1.24
13 601766 中国中 车 27,580,905.88 1.13
14 002450 康得新 26,907,785.29 1.11
15 000725 京东方 Ａ 25,818,905.00 1.06
16 000858 五 粮 液 25,204,565.39 1.04
17 600048 保利地 产 24,702,525.99 1.01
18 601988 中国银 行 23,980,077.00 0.99
19 601818 光大银 行 23,377,768.00 0.96
20 601009 南京银 行 21,271,951.89 0.87
注：1 、“ 买入 金额 ”按成交金额 （成 交单 价乘 以数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 48 页 共 64 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600276 恒瑞医 药 214,282,814.97 8.80
2 000895 双汇发 展 131,494,141.40 5.40
3 000333 美的集 团 125,694,719.88 5.16
4 600887 伊利股 份 84,276,778.32 3.46
5 601800 中国交 建 79,543,933.78 3.27
6 001979 招商蛇 口 74,233,073.76 3.05
7 601186 中国铁 建 65,923,923.74 2.71
8 600118 中国卫 星 64,513,412.38 2.65
9 000776 广发证 券 60,647,165.66 2.49
10 601989 中国重 工 60,291,649.32 2.48
11 601669 中国电 建 59,242,411.35 2.43
12 600535 天士力 54,313,835.08 2.23
13 601390 中国中 铁 52,769,821.15 2.17
14 002415 海康威 视 45,684,032.75 1.88
15 601688 华泰证 券 45,563,083.60 1.87
16 000100 TCL 集团 43,393,010.72 1.78
17 600837 海通证 券 24,734,399.91 1.02
18 600000 浦发银 行 20,024,682.57 0.82
19 600519 贵州茅 台 16,594,001.60 0.68
20 601318 中国平 安 16,027,255.17 0.66
注：1 、“ 卖出 金额 ”按 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,806,708,524.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,627,924,000.94
注： “买 入股 票成 本总 额 ” 和 “卖 出股 票收 入总 额 ” 均按 买卖 成交 金额 （ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 49 页 共 64 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情 况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债 期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 包括 中信证 券（ 证券代 码：600030 ）。
根 据中 信证券 股份 有限公 司于2017 年5 月24 日 发布 的公告 ，该 上市公 司收 到
中 国证 监会调 查通 知书（ 稽查 总队调 查通 字 153121 号 ）， 中信证 券在 融资 融
券 业务 开展过 程中 ，违反 了 《 证券 公司融 资融券 业务 管理办 法》 （证监 会公 告
[2011]31 号） 第十一 条 “ 对未 按照要 求提 供有关 情况 、在本 公司 及与本 公司 具
有 控制 关系的 其他 证券公 司从 事证券 交易 的时间 连续 计算不 足半 年 …… 证券
公 司不 得向其 融资 、融券 ”的 规定 ， 构成 《证券 公司 监督管 理条 例》 第 八十 四
条 第（ 七）项 “未 按照规 定 与 客户签 订业 务合同 ”所 述行为 。
在 上述 公告公 布后 ，本基 金管 理人对 上述 上市公 司进 行了进 一步 了解和 分
析 ，认 为上述 处罚 不会对 投资 价值构 成实 质性负 面影 响，因 此本 基金管 理人
对 上述 上市公 司的 投资判 断未 发生改 变。
报 告期 内，本 基金 投资的 前十 名证券 的其 余证券 的发 行主体 没有 被监管 部门
立 案调 查或在 本报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 50 页 共 64 页
1 存出保 证金 204,235.50
2 应收证 券清 算款 140,083,982.54
3 应收股 利 -
4 应收利 息 -4,400.19
5 应收申 购款 54,627.65
6 其他应 收款 233.25
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 140,338,678.75
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 处于 转股 期的 可转 换债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600559 老白干 酒 82,476,000.00 3.17 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 51 页 共 64 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资 者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
180,253 13,238.83 4,935,010.18 0.21% 2,381,403,460.69 99.79%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
13,816.04 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额
总量的 数量 区间 为0 ；本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 52 页 共 64 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年8 月 11 日 ）基 金份 额总 额
1,085,604,444.01
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,532,028,272.82
本报告 期基 金总 申购 份额 32,396,137.79
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 178,085,939.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,386,338,470.87
注：总 申购 份额 含转 换入 份额 ， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 53 页 共 64 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资 策略 的改 变
报告期 内， 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未变 更为 其审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 的 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 在 本 报 告 期 内 未 受 到 任
何处分 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 54 页 共 64 页
数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东 方 证 券 股
份有限 公司
3 882,195,737.92 25.69% 821,587.10 26.51% -
天 风 证 券 股
份有限 公司
4 815,594,177.04 23.75% 759,563.36 24.51%
新增 4 个
交易单 元
东 吴 证 券 股
份有限 公司
3 467,029,013.41 13.60% 341,536.55 11.02% -
中 国 国 际 金
融有限 公司
2 349,977,183.68 10.19% 325,931.50 10.52% -
第 一 创 业 证
券 股 份 有 限
公司
2 309,984,854.58 9.03% 288,690.33 9.31% -
招 商 证 券 股
份有限 公司
2 148,182,199.69 4.31% 138,002.64 4.45% -
广 发 证 券 股
份有限 公司
2 145,506,851.65 4.24% 135,510.45 4.37% -
华 融 证 券 股
份有限 公司
1 90,336,535.13 2.63% 84,130.72 2.71% -
上 海 华 信 证
券 有 限 责 任
公司
1 68,785,309.37 2.00% 64,059.77 2.07% -
东 北 证 券 股
份有限 公司
4 65,198,284.17 1.90% 60,719.36 1.96% -
长 江 证 券 股
份有限 公司
2 63,470,135.65 1.85% 59,109.98 1.91% -
华 泰 证 券 股
份有限 公司
5 15,713,899.67 0.46% 11,491.54 0.37% -
方 正 证 券 股
份有限 公司
5 12,324,462.22 0.36% 9,013.04 0.29% -
海 通 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
申 万 宏 源 集
团 股 份 有 限
公司
2 - - - - -
红 塔 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
华 安 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
华 宝 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
华 创 证 券 有 2 - - - - - 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 55 页 共 64 页
限责任 公司
华 福 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
江 海 证 券 有
限公司
2 - - - - -
南 京 证 券 股
份有限 公司
1 - - - -
新增 1 个
交易单 元
民 生 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
中 国 民 族 证
券 有 限 责 任
公司
0 - - - -
撤销 1 个
交易单 元
平 安 证 券 有
限责任 公司
2 - - - - -
中 泰 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
国 融 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
瑞 银 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
宏 信 证 券 有
限责任 公司
2 - - - - -
上 海 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
首 创 证 券 有
限责任 公司
2 - - - - -
光 大 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
西 部 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
西 南 证 券 股
份有限 公司
2 - - - -
新增 1 个
交易单 元
湘 财 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
兴 业 证 券 股
份有限 公司
3 - - - - -
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
中 国 中 投 证
券 有 限 责 任
公司
0 - - - -
撤销 1 个
交易单 元 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 56 页 共 64 页
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
中信证 券 （ 山
东） 有 限责 任
公司
1 - - - - -
中 信 证 券 股
份有限 公司
3 - - - - -
中 银 国 际 证
券 有 限 责 任
公司
2 - - - - -
中 原 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
太 平 洋 证 券
股 份 有 限 公
司
2 - - - - -
国 信 证 券 股
份有限 公司
3 - - - - -
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
2 - - - - -
国 金 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
国 都 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
广 州 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
北 京 高 华 证
券 有 限 责 任
公司
1 - - - - -
东 莞 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
东 兴 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
长 城 证 券 股
份有限 公司
3 - - - - -
新 时 代 证 券
股 份 有 限 公
司
2 - - - - -
安 信 证 券 股
份有限 公司
3 - - - - -
渤 海 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - - 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 57 页 共 64 页
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券股
份有限 公司
- - - - - -
天风证券股
份有限 公司
- - - - - -
东吴证券股
份有限 公司
- - - - - -
中国国际金
融有限 公司
- - 1,545,000,000.00 33.81% - -
第一创业证
券股份有限
公司
- - - - - -
招商证券股
份有限 公司
- - - - - -
广发证券股
份有限 公司
- - 170,000,000.00 3.72% - -
华融证券股
份有限 公司
- - 2,080,000,000.00 45.51% - -
上海华信证
券有限责任
公司
- - - - - -
东北证券股
份有限 公司
- - 440,000,000.00 9.63% - -
长江证券股
份有限 公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限 公司
- - - - - -
方正证券股 - - 335,000,000.00 7.33% - - 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 58 页 共 64 页
份有限 公司
海通证券股
份有限 公司
- - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
- - - - - -
红塔证券股
份有限 公司
- - - - - -
华安证券股
份有限 公司
- - - - - -
华宝证券有
限责任 公司
- - - - - -
华创证券有
限责任 公司
- - - - - -
华福证券有
限责任 公司
- - - - - -
江海证券有
限公司
- - - - - -
南京证券股
份有限 公司
- - - - - -
民生证券股
份有限 公司
- - - - - -
中国民族证
券有限责任
公司
- - - - - -
平安证券有
限责任 公司
- - - - - -
中泰证券股
份有限 公司
- - - - - -
国融证券股
份有限 公司
- - - - - -
瑞银证券有
限责任 公司
- - - - - -
宏信证券有
限责任 公司
- - - - - -
上海证券有
限责任 公司
- - - - - -
首创证券有
限责任 公司
- - - - - -
光大证券股
份有限 公司
- - - - - -
西部证券股
份有限 公司
- - - - - - 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 59 页 共 64 页
西南证券股
份有限 公司
- - - - - -
湘财证券股
份有限 公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限 公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
中 信 证 券
（山东）有
限责任 公司
- - - - - -
中信证券股
份有限 公司
- - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
中原证券股
份有限 公司
- - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
- - - - - -
国信证券股
份有限 公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
国金证券股
份有限 公司
- - - - - -
国都证券股
份有限 公司
- - - - - -
广州证券股
份有限 公司
- - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
东莞证券股
份有限 公司
- - - - - - 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 60 页 共 64 页
东兴证券股
份有限 公司
- - - - - -
长城证券股
份有限 公司
- - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
- - - - - -
安信证券股
份有限 公司
- - - - - -
渤海证券股
份有限 公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
2016 年12 月 31 日 基金 净 值公告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 3 日
2
《银华-道 琼斯88 精选 证 券投资 基
金2016 年第 4 季度 报告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 21 日
3
《关于 旗下 部分 基金 持有 的宝钢
股份估 值方 法调 整的 公告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 11 日
4
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 持有 的老 白干酒
估值方 法调 整的 公告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 22 日
5
《银华 基金 管 理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行手
机银行 渠道 费率 优惠 活动 的公 告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 23 日
6
《银华 基金 关于 增加 上海 华信证
券为旗 下部 分基 金代 销机 构公 告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 24 日
7
《关于 旗下 部分 基金 在首 创证券
开通定 期定 额投 资及 转换 业务并
参加首 创证 券费 率优 惠活 动的公
告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 27 日
8
《关于 增加 凤凰 金信 （ 银 川） 投资
管理有 限公 司为 旗下 部分 基金销
售机构 并参 加其 费率 优惠 活动的
公告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 28 日
9
《关于 增加 天津 国美 基金 销售有
限公司 为旗 下部 分基 金销 售机构
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 28 日
10
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 上海 好买基
金销售 有限 公司 网上 费率 优惠活
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 9 日 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 61 页 共 64 页
动的公 告》
11
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于银华-道 琼斯88 精选 证 券投资 基
金增聘 基金 经理 的公 告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 17 日
12
《关于 旗下 部分 基金 参加 上海华
信证券 费率 优惠 活动 的公 告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 18 日
13
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于银华-道 琼斯88 精选 证 券投资 基
金基金 经理 离任 的公 告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 18 日
14
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 宜信 普泽投
资顾问 （ 北京 ） 有 限公 司 网上费 率
优惠活 动的 公告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 21 日
15
《银华-道 琼斯88 精选 证 券投资 基
金更新 招募 书摘 要（2017 年第 1
号） 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 28 日
16
《银华-道 琼斯88 精选 证 券投资 基
金更新 招募 书（2017 年第1 号） 》
本基金 管理 人网 站 2017 年 3 月 28 日
17
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 中国 工商银
行个人 电子 银行 基金 申购 费率优
惠活动 的公 告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 31 日
18
《银华-道 琼斯88 精选 证 券投资 基
金2016 年 年度 报告 》
本基金 管理 人网 站 2017 年 3 月 31 日
19
《银华-道 琼斯88 精选 证 券投资 基
金2016 年 年度 报告 摘要 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 31 日
20
《银华-道 琼斯88 精选 证 券投资 基
金2017 年第 1 季度 报告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 21 日
21
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行手
机银行 渠道 费率 优惠 活动 的公 告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 22 日
22
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于增加 上海 华夏 财富 投资 管理有
限公司 为旗 下部 分基 金代 销机构
的公告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 1 日
23
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于增加 上海 通华 财富 资产 管理有
限公司 为旗 下部 分基 金代 销机构
并参与 其优 惠费 率活 动的 公告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 1 日
24
《关于 参加 上海 长量 基金 销售投
资顾问 有限 公司 费率 优惠 的公 告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 22 日
25
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 持有 的唐 人神估
值方法 调整 的公 告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 23 日 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 62 页 共 64 页
26
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 持有 的中 国神华
估值方 法调 整的 公告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 29 日
27
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于使用 建设 银行 卡网 上直 销优惠
的公告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 30 日
银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 63 页 共 64 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在持 有基 金份 额比 例达 到或者 超 过20% 的单 一投 资者的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告
第 64 页 共 64 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中 国证 监会 核准 银 华-道 琼斯88 精 选证 券投 资基金 设立 的文 件
12.1.2 《银 华- 道琼 斯 88 精选证 券投 资基 金招 募说 明书》
13.1.3 《银 华- 道琼 斯 88 精选证 券投 资基 金基 金合 同》
12.1.4 《银 华- 道琼 斯 88 精选证 券投 资基 金托 管协 议》
12.1.5 《银 华基 金管 理股 份有限 公司 开放 式基 金业 务规则 》
12.1.6
银 华基 金管 理股 份有限 公司 批准 成立 批件 、营业 执照 、公 司章 程
12.1.7
基 金托 管人 业务 资格批 件和 营业 执照
12.1.8
报 告期 内本 基金 管理人 在指 定媒 体上 披露 的各项 公告
12.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银 华基 金管理 股份 有限公 司
2017 年 8 月 29 日
