银 华 添 泽 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投 资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金 的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 54
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 54 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华添 泽定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 银华添 泽债 券
基金主 代码 003497
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 11 日
基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,192,707,875.22 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
通过把 握债 券市 场的 收益 率变化 ，在 控制 风险 的前 提
下，力 争为 投资 人获 取稳 健回报 。
投资策 略
本基金 将在 分析 和判 断国 内外宏 观经 济形 势、 市场 利
率走势 、信 用利 差状 况和 债券市 场供 求关 系等 因素 的
基础上 ，动 态调 整组 合久 期和债 券的 结构 ，并 通过 自
下而上 精选 债券 ，获 取优 化收益 。本 基金 投资 组合 比
例为： 债券 投资 占基 金资 产的比 例不 低 于80% ， 但 在 每
次开放 期前 一个 月、 开放 期及开 放期 结束 后一 个月 的
期间内 ，基 金投 资不 受上 述比例 限制 ；在 开放 期内 ，
每个交 易日 日终 在扣 除国 债期货 合约 需缴 纳的 交易 保
证金后 ，现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低
于基金 资产 净值 的 5% 。 在 封闭期 内， 本基 金不 受上 述
5%的限 制， 但每 个交 易日 日终在 扣除 国债 期货 合约需
缴纳的 交易 保证 金后 ，应 当保持 不低 于交 易保 证金 一
倍的现 金。
业绩比 较基 准 1 年期 定期 存款 利率 （税 后）*110% 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风
险品种,其 预期 风险 、 预 期 收益高 于货 币市 场基 金， 低
于混合 型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 杨文辉 田青 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
注册地 址
广东省 深圳 市深 南大 道
6008 号特 区报 业大 厦 19 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸 城 C2 办
公楼 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号 楼长 安兴 融中 心
邮政编 码 100738 100033
法定代 表人 王珠林 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 银华基 金管 理股 份有 限公 司
北京市 东城 区东 长安 街1 号东方 广
场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数 据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 52,949,530.05
本期利 润 18,553,411.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0058
本期加 权平 均净 值利 润率 0.59%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.58%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -91,452.36
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0000
期末基 金资 产净 值 3,192,616,422.86
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.00%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3、 本 报告 中所 列示 的基 金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 例如 ： 基 金的 认购、
申购、 赎回 费等 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.62% 0.05% 0.14% 0.00% 1.48% 0.05%
过去三 个月 0.81% 0.07% 0.41% 0.00% 0.40% 0.07%
过去 六 个月 0.58% 0.06% 0.82% 0.01% -0.24% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
0.00% 0.07% 1.05% 0.00% -1.05% 0.07%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金合 同生 效日 期 为 2016 年11 月11 日， 自 基金合 同生 效日 起到 本报 告期末 不满 一年 ， 按
基金合同的规 定，本基 金 自基金合同生 效起六个 月 为建仓期，建 仓期结束 时 本基金的各 项资产配
置比例已达到 基金合同 的 规定：债券投 资占基金 资 产的比例不低 于 80% ，但 在每次开放期 前一个
月、开放期及 开放期结 束 后一个月的期 间内，基 金 投资不受上述 比例限制 ； 在开放期内 ，每个交
易日日终在扣 除国债期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后，现金或者 到期日在 一 年以内的政 府债券不
低于基 金资 产净 值 的5% 。 在封闭 期内 ， 本基 金不 受 上述 5% 的 限制 ， 但 每个 交 易日日 终在 扣 除 国债
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ，应 当保 持不 低于 交易保 证金 一倍 的现 金。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。 公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 银 华基金 管理 有限 公司 的法 定名称 已 于 2016 年8
月9 日 起变 更为 “银 华基 金管理 股份 有限 公司 ”。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人管 理 着 79 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业证
券投资 基金 、银 华保 本增 值证券 投资 基金 、银 华- 道 琼斯 88 精 选证 券投 资基 金 、银华 货币 市场 证
券投资基金、 银华核心 价 值优选混合型 证券投资 基 金、银华优质 增长混合 型 证券投资基 金、银华
富裕主题混合 型证券投 资 基金、银华领 先策略混 合 型证券投资基 金、银华 全 球核心优选 证券投资
基金 、 银 华内 需精 选混 合 型证券 投资 基金(LOF) 、 银 华 增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 银华 和谐 主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 华沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 、银 华深证 100 指数 分 级
证券投资基金 、银华信 用 债券型证券投 资基金（LOF ） 、银华成长先 锋混合型 证 券投资基金 、银华
信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 （LOF ） 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分
级证券投资基 金、银华 永 祥保本混合型 证券投资 基 金、银华消费 主题分级 混 合型证券投 资基金、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题 债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 银 华永 兴纯债 债券 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 、 银
华交易型货币 市场基金 、 银华信用四季 红债券型 证 券投资基金、 银华中证 转 债指数增强 分级证券
投资基 金、 银华 信用 季季 红债券 型证 券投 资基 金、 银华中 证 800 等 权重 指数 增强分 级证 券投 资 基
金、银华永利 债券型证 券 投资基金、银 华恒生中 国 企业指数分级 证券投资 基 金、银华多 利宝货币
市场基金、银 华永益分 级 债券型 证券投 资基金、 银 华活钱宝货币 市场基金 、 银华双月定 期理财债
券型证券投资 基金、银 华 高端制造业灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银华 惠 增利货币市 场 基金、
银华回 报灵 活配 置定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金、 银华 泰利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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银华中 国 梦30 股票 型证 券 投资基 金、 银华 恒利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 银华 聚利 灵活 配置
混合型证券投 资基金、 银 华汇利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华稳利 灵 活配置混合 型证券投
资基金、银华 战略新兴 灵 活配置定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、银 华 逆向投资灵 活配置定
期开放混合型 发起式证 券 投资基金、 银 华互联网 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、银 华生态环
保主题灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华合利 债 券型证券投资 基金、银 华 添益定期开 放债 券型
证券投资基金 、银华远 景 债券型证券投 资基金、 银 华双动力债券 型证券投 资 基金、银华 大数据灵
活配置定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、银 华 量化智慧动力 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
银华多元视野 灵活配置 混 合型证券投资 基金、银 华 惠添益货币市 场基金、 银 华鑫锐定增 灵活配置
混合型证券投 资基金、 银 华通利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华沪港 深 增长股票型 证券投资
基金、银华鑫 盛定增灵 活 配置混合型证 券投资 基 金 、银华添泽定 期开放债 券 型证券投资 基金、银
华体育 文化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 银 华上 证5 年 期国 债指 数证 券投 资基金 、 银 华上 证 10
年期国债指数 证券投资 基 金、银华盛世 精选灵活 配 置混合型发起 式证券投 资 基金、银华 惠安定期
开放混合型证 券投资基 金 、银华添润定 期开放债 券 型证券投资基 金、银华 惠 丰定期开放 混合型证
券投资 基金 、银 华中 债-5 年期国 债期 货期 限匹 配金 融债指 数证 券投 资基 金、 银华中 债-10 年 期国
债期货期限匹 配金融债 指 数证券投资基 金、银华 万 物互联灵活配 置混合型 证 券投资基金 、银华中
证5 年 期地 方政 府债 指数 证券投 资基 金、 银华 中 证10 年期 地方 政府 债指 数证 券投资 基金 、 银 华中
债 AAA 信用 债指 数证 券投 资基金 。同 时， 本基 金管 理人管 理着 多个 全国 社保 基金、 企业 年金 和 特
定客户 资产 管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
邹维娜
女士
本基金
的基金
经理
2016 年 11
月11 日
- 9 年
硕士学 位。 历任 国家 信息 中 心下属
中经网 公司 宏观 经济 分析 人员； 中
再资产 管理 股份 有限 公司 固定收
益部投 资经 理助 理、 自有 账 户投资
经理。 2012 年 10 月 加入 银 华 基金
管理有 限公 司， 曾担 任基 金 经理助
理职务 ， 自2013 年8 月7 日起担
任银华 信用 四季 红债 券型 证券投
资基金 基金 经理 ， 自2013 年 9 月
18 日 起兼 任银 华信 用季 季 红债券
型证券 投资 基金 基金 经理 ，自银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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2014 年1 月22 日起 兼任 银 华永利
债券型 证券 投资 基金 基金 经理，
2014 年 5 月 22 日至2017 年 7 月
13 日 兼任 银华 永益 分级 债 券型证
券投资 基金 基金 经理 ， 自2014 年
10 月8 日 起兼 任银 华 纯 债 信用主
题债券 型证 券投 资基 金（LOF ）基
金经理 ， 自2016 年 3 月 22 日起兼
任银华 添益 定期 开放 债券 型证券
投资基 金基 金经 理， 自 2017 年 3
月 7 日 起兼 任银 华添 润定 期开放
债券型 证券 投资 基金 基金 经理。 具
有从业 资格 。国 籍: 中国 。
赵旭东
先生
本基金
的基金
经理助
理
2016 年 12
月13 日
- 5.5 年
硕士学 位； 曾就 职于 中债 资 信评估
有限责 任公 司，2015 年5 月加入
银华基 金， 历任 投资 管理 三 部信用
研究员 ， 现 任投 资管 理三 部 基金经
理助理 。 具 有从 业资 格。 国 籍： 中
国。
边慧女
士
本基金
的基金
经理助
理
2017 年2 月
15 日
- 6 年
经济学 硕士 ， 曾 就职 于中 国 中投证
券有限 责任 公司 ， 2016 年12 月加
入银华 基金 ， 现 任投 资管 理 三部基
金经理 助理 。 具 有从 业资 格 。 国籍：
中国。
赵楠楠
女士
本基金
的基金
经理助
理
2017 年2 月
25 日
- 7 年
硕士学 位， 曾就 职于 世德 贝 投资咨
询 （北 京） 有 限公 司、 大 公 国际资
信评估 有限 公司 、 中 融基 金 管理有
限公司 ，2017 年 1 月加 入 银华基
金， 现 任投 资管 理三 部基 金 经理助
理。具 有从 业资 格。 国籍 ：中国 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效之日 或公 司作 出决 定之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共 和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 添泽 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和其 他有 关
法律法 规的 规定,本 着诚 实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产,在 严格 控 制风险 的基 础上,
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。
本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合不存在 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 经济 增长 基 本稳定 ，GDP 增 长率 为6.9% ，规 模以 上工 业增 加值 同 比增 长 6.9% ，
去年同 期 为6.0% 。 上半 年 固定资 产投 资同 比增 长 8.6% ， 二季 度比 一季 度小 幅 回落 ， 其 中 ： 基 建投
资增速 较快 ， 同 比增 长21.1% ， 主 要得 益于 上半 年财 政投放 进度 快于 往年 以 及PPP 等 项目 的推 进；
受企业 盈利 水平 改善 影响 ， 制 造业 投资 有所 恢复 ， 但是增 速仍 较低 ； 上半 年 三四线 地产 销售 较好 ，
房地产 投资 增 长8.5% ， 较 去年同 期 的 6.1% 仍 有提 高 ， 但 二季 度增 速 比 一季 度 回落 。 外 需来 看 ， 上
半年国 外经 济逐 步企 稳 ， 外需恢 复较 明显 ， 出口 累 计同 比 8.5% ， 去年 为负 增 。 价 格方 面 ， 上 半年
CPI 处于 较低 水平 ，6 月 CPI 同比 上涨 1.5% ，PPI 同 比增速 在 2 月份 创新 高达 到 7.8% ，之 后逐 渐
回落 至6 月份的 5.5% 。
债券市场方面 ，上半年 债 市整体震荡下 跌。一季 度 受央行先后上 调货币政 策 工具利率，债 市银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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下跌，后随着 资金面的 逐 步稳定，债券 收益率小 幅 下降。二季度 ，受去杠 杆 等监管政策 影响，债
券市场再次下 跌，并创 年 内收益率新高 ，后随着 资 金面稳定和监 管政策边 际 影响减弱， 以及债市
相对价 值凸 显， 债券 收益 率短 期 内快 速下 行后 维持 区间震 荡。 整体 看上 半年 债券收 益率 仍为 上行 ，
10 年 期利 率债 上行 约50-60bp ， 信用 债上 行30-80bp ，中长 久期 低等 级信 用债 上行幅 度较 大。
上半年，本基 金在债券 收 益率高点时买 入中高资 质 信用债，在资 金紧张时 配 置存款存单， 久
期和杠 杆均 有所 增加 ，同 时根据 不同 品种 的表 现优 化了持 仓结 构。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0000 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为0.58% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为0.82% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望三季度， 债券市场 乐 观因素增多， 但风险点 依 然不容忽视。 首先，基 本 面方面，经济 由
“主动补库存 ”转入“ 被 动补库存”阶 段，经济 加 速改善最快的 时期已经 过 去，后期经 济增长动
力或趋弱。其 次，金融 监 管方面，虽然 金融监管 大 方向未变，但 近期货币 政 策和监管政 策更加注
重协调，后期 监管政策 或 相对缓和，监 管对市场 的 影响已部分体 现在价格 中 。综合来看 ，基本面
正在走向有利 债市的一 面 ，同时市场对 于监管政 策 逐步消化，债 券绝对收 益 率水平也具 有一定配
置价值；但仍 需持续关 注 经济增长超预 期、金融 监 管政策执行力 度的演化 ， 以及海外主 要经济体
货币政 策正 常化 对国 内利 率的可 能冲 击。
基于以上对基 本面状况 的 分析，本基金 认为未来 债 券市场走势可 能呈现震 荡 格局。本基金 将
维持适度杠杆 水平，采 取 中性久期，在 严格控制 信 用风险的前提 下，对组 合 配置进行优 化调整。
此外， 适度 择机 参与 可转 债投资 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核 与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基 金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信 、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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§6 半年度 财 务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 添泽 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 200,946,340.60 881,025,351.45
结算备 付金
123,587,316.76 48,074,061.33
存出保 证金
63,264.22 66,042.46
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,962,464,200.00 1,868,929,300.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
3,962,464,200.00 1,868,929,300.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 713,412,470.12
应收证 券清 算款
69,596.49 -
应收利 息 6.4.7.5 66,414,475.26 32,979,976.41
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,353,545,193.33 3,544,487,201.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,159,500,000.00 88,500,000.00
应付证 券清 算款
- 280,034,492.63
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,560,146.56 1,613,618.71
应付托 管费
260,024.43 268,936.46
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 6,275.00 3,670.12 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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应交税 费
- -
应付利 息
-486,935.67 3,472.54
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 89,260.15 -
负债合 计
1,160,928,770.47 370,424,190.46
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,192,707,875.22 3,192,707,875.22
未分配 利润 6.4.7.10 -91,452.36 -18,644,863.91
所有者 权益 合计
3,192,616,422.86 3,174,063,011.31
负债和 所有 者权 益总 计
4,353,545,193.33 3,544,487,201.77
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 3,192,707,875.22
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 银华 添泽 定期 开放 债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
一、收入
42,532,639.16
1.利息 收入
81,552,505.75
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 8,327,872.39
债券利 息收 入
71,692,532.36
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,532,101.00
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-4,623,898.09
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -4,623,898.09
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-34,396,118.50
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 150.00
减： 二、费用
23,979,227.61 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 9,411,742.13
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,568,623.63
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 24,380.11
5．利 息支 出
12,858,401.25
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
12,858,401.25
6．其 他费 用 6.4.7.20 116,080.49
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
18,553,411.55
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
18,553,411.55
注：本 基金 于2016 年11 月 11 日成 立， 因此 无上 年 度可比 期间 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 添泽 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,192,707,875.22 -18,644,863.91 3,174,063,011.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 18,553,411.55 18,553,411.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,192,707,875.22 -91,452.36 3,192,616,422.86 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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注：本 基金 于2016 年11 月 11 日成 立， 因此 无上 年 度可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______ 凌 宇翔______
____ 龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银华添泽定期 开放债券 型 证券投资基金 （以下简 称 “本基金” ） ，系 经中国证 券监督管理委 员
会（以下简称 “中国证监 会” ） 证监许可[2016]2229 号《 关于准 予银华添泽 定期开放债券 型证券
投资基 金注 册的 批复 》的 注册， 由银 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 11 月 1 日至 2016 年 11
月 9 日 向社 会公 开募 集， 募集期 结束 经安 永华 明会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙）验 证出 具安 永 华
明（2016 ）验 字第 60468687_A51 号验资报告 后，向 中国证监会报送 基金备案 材料。基金合同 于
2016 年11 月 11 日 生效 。 本基金 为契 约型 开放 式， 以定期 开放 方式 运作 ， 即 采取在 封闭 期内 封闭
运作、封闭期 与封闭期 之 间定期开放的 运作方式 。 存续期限不定 。设立时 募 集的扣除认 购费后的
有效净认购金额 为人民币 3,192,546,876.96 元，有 效认购资金在募 集期间产 生的利息为人民 币
160,998.26 元 。 以 上实收 基金合 计为 人民 币 3,192,707,875.22 元 ， 折 合3,192,707,875.22 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人和注册登 记机构均 为 银华基金管理 股份有限 公 司，基金托 管人为中
国建设 银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 对象是具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 各类债券以及 法
律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金主要 投资于具 有 良好流动性 的固定收
益类金融工具 ，包括国 债 、央行票据、 金融债、 企 业 债、公司债 、次级债 、 地方政府债 、中期票
据、 短期 融资 券、 超 短期 融 资券、 可 转换 公司 债券 （ 含 分离交 易的 可转 换公 司债 券） 、 可 交换 债券、
资产支持证券 、债券回 购 、银行存款、 同业存单 和 国债期货等以 及法律法 规 或中国证监 会允许本
基金投资的其 他固定收 益 类金融工具。 本基金不 直 接从市场买入 股票和权 证 ；因可转债 与可交换
债券转股所得 的股票、 因 所持股票所派 发的权证 以 及因投资可分 离交易可 转 债而产生的 权证，本
基金将 在其 可交 易之 日起 的 10 个交 易日 内卖 出。 如法律 法规 或中 国证 监会 以后允 许基 金投 资 于
其他品种，基 金管理人 在 履行适当程序 后，可以 将 其纳入投资范 围。本基 金 投资组合比 例为：债
券投资占基金 资产的比 例 不低于 80% ， 但在每次 开 放期前一个月 、开放期 及 开放期结束 后一个月
的期间内，基 金投资不 受 上述比例限制 ；在开放 期 内，每个交易 日日终在 扣 除国债期货 合约需缴银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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纳的交 易保 证金 后， 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值的 5% 。 在 封闭 期
内，本 基金 不受 上述 5% 的 限制， 但每 个交 易日 日终 在扣除 国债 期 货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后，
应当保 持不 低于 交易 保证 金一倍 的现 金。 如果 法律 法规或 中国 证监 会变 更投 资品种 的投 资比 例 限
制，基金管理 人在履行 适 当程序后，可 以调 整上 述 投资品种的投 资比例。 本 基金的业绩 比较基准
为：1 年期 定期 存款 利率 （税后 ）*110% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事 项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 上 半年 度 的经营 成果 和 净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
（1） 金融 资产 分类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括债券 投资 等；
（2） 金融 负债 分类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的债券 等，以及 不 作为有效套期 工
具的衍生工具 ，按照取 得 时的公允价值 作为初始 确 认金额，相关 的交易费 用 在发生时计 入当期损
益；
在持有以公允 价值计 量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 ， 应当确认为当 期
收益。每日， 本基金将 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 或 金融负债的 公允价值
变动计 入当 期损 益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债； 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1） 债券 投资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
（2） 回购 协议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或 者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的债 券投 资等 投资按 如下 原则 确定 公允 价值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活 跃市场的 金融 工具，按照估 值日能够 取 得的相同资产 或负债在 活 跃市场上未经 调
整的市价作为 公允价值 ； 估值日无市价 ，但最近 交 易日后经济环 境未发生 重 大变化且证 券发行机
构未发生影响 证券价格 的 重大事件的， 按最近交 易 市价确定公允 价值；如 估 值日无市价 ，且最近
交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券发行机 构 发生了影响证 券价格的 重 大事件，参 考类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。 本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优 先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融 资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入 与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2)债券利 息收入按 债券 票面价值与票 面利率或 内 含票面利率计 算的金额 扣 除应由债券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得 税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4)买入返 售金融资 产收 入，按买入返 售金融资 产 的成本及实际 利率（当 实 际利率与合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ， 在 回购 期内 逐 日计提 ；
(5)债 券投 资收 益/ （损 失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账 ；
(6)公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的采 用公允 价值 模式 计量 的交 易性金 融资 产、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(7)其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.60% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.10% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 ；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 具 体分 红方 案 见基金 管理 人根 据基 金运 作情况 届时 不
定期发 布的 相关 分红 公告 ，若《 基金 合同 》生 效不 满3 个 月可 不进 行收 益分 配；
(2)本基金 收益分配 方式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，基金 份额持有 人 可选择现金红 利
或将现金红利 自动转为 相 应类别的基金 份额进行 再 投资；若基金 份额持有 人 不选择，本 基金默认
的收益 分配 方式 是现 金分 红；红 利再 投方 式免 收再 投资的 费用 ；
(3)基金收 益分配后 基金 份额净值不能 低于面值 ； 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值；
(4)每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(5)法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说 明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债 券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管 产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管 产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
6.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证 券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.3
个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 946,340.60
定期存 款 200,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 200,000,000.00
其他存 款 -
合计： 200,946,340.60
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - - 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
第 28 页 共 55 页
债券
交易所 市场 2,274,993,111.60 2,215,663,300.00 -59,329,811.60
银行间 市场 1,751,309,339.73 1,746,800,900.00 -4,508,439.73
合计 4,026,302,451.33 3,962,464,200.00 -63,838,251.33
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,026,302,451.33 3,962,464,200.00 -63,838,251.33
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,021.63
应收定 期存 款利 息 481,666.61
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 55,614.30
应收债 券利 息 65,874,144.22
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 28.50
合计 66,414,475.26
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
第 29 页 共 55 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 6,275.00
合计 6,275.00
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 89,260.15
合计 89,260.15
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,192,707,875.22 3,192,707,875.22
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,192,707,875.22 3,192,707,875.22
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 10,797,268.92 -29,442,132.83 -18,644,863.91
本期利 润 52,949,530.05 -34,396,118.50 18,553,411.55
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - - 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 63,746,798.97 -63,838,251.33 -91,452.36
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 200,934.69
定期存 款利 息收 入 7,598,333.28
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 527,706.26
其他 898.16
合计 8,327,872.39
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 末无 股票投 资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-4,623,898.09
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -4,623,898.09
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
1,680,108,704.05 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
1,650,279,370.54
减：应 收利 息总 额 34,453,231.60
买卖债 券差 价收 入 -4,623,898.09
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具投 资收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -34,396,118.50
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -34,396,118.50
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -34,396,118.50
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
其他 150.00 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
第 32 页 共 55 页
合计 150.00
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 4,757.61
银行间 市场 交易 费用 19,622.50
合计 24,380.11
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 49,588.57
银行费 用 17,520.34
债券帐 户维 护费 9,300.00
合计 116,080.49
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 者其 他重 大利 害关 系的关 联方 没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交 易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
1. 本基 金 于2016 年11 月11 日 成立 ，因 此无 上年 度 可比期 间；
2. 本基 金于 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行交 易。
6.4.10.1 关 联方 报酬
6.4.10.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,411,742.13
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
-
注：本 基金 于2016 年11 月 11 日成 立， 因此 无上 年 度可比 期间 ；
基金管理费每 日计提， 按 月支付。基金 管理费按 前 一日的基金资 产净值 的 0.60% 的年费率 计提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .60% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,568,623.63
注：本 基金 于2016 年11 月 11 日成 立， 因此 无上 年 度可比 期间 ；
基金托管费每 日计提， 按 月支付。基金 托管费按 前 一日的基金资 产净值 的 0.10% 的年费率 计提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券（ 含回 购） 交易 。
6.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基 金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
6.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行
946,340.60 200,934.69
注：本 基金 于2016 年11 月 11 日成 立， 因此 无上 年 度可比 期间 ；
6.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年 度 可比期 间均 无需 要说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额 1,159,500,000.00 元， 于 2017 年7 月3 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持
有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券， 按证 券 交易所 规定 的比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程， 通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化 投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基本资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性较小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定 剩余 到期日均
为一年以内且 一般不计 息 ，可赎回基金 份额净值 （ 所有者权益） 无固定到 期 日且不计息 ，因此账
面余额 一般 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时根据设定的 流动性比 例 要求，对流动 性
指标进 行持 续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具 均面 临由 于市 场利 率上升 而导 致公 允价 值下 降的风 险。 本基 金的 生息 资 产主要 为银 行存 款、
结算备 付金 、存 出保 证金 及债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2017
年6
月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
946,340.60 200,000,000.00 - - - - 200,946,340.60
结算
备付
金
123,587,316.76 - - - - - 123,587,316.76 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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存出
保证
金
63,264.22 - - - - - 63,264.22
交易
性金
融资
产
395,740,000.00 98,900,000.00 91,819,000.00 2,894,724,200.00 481,281,000.00 - 3,962,464,200.00
应收
证券
清算
款
- - - - - 69,596.49 69,596.49
应收
利息
- - - - - 66,414,475.26 66,414,475.26
资产
总计
520,336,921.58 298,900,000.00 91,819,000.00 2,894,724,200.00 481,281,000.00 66,484,071.75 4,353,545,193.33
负债
卖出
回购
金融
资产
款
1,159,500,000.00 - - - - - 1,159,500,000.00
应付
管理
人报
酬
- - - - - 1,560,146.56 1,560,146.56
应付
托管
费
- - - - - 260,024.43 260,024.43
应付
交易
费用
- - - - - 6,275.00 6,275.00
应付
利息
- - - - - -486,935.67 -486,935.67
其他
负债
- - - - - 89,260.15 89,260.15
负债
总计
1,159,500,000.00 - - - - 1,428,770.47 1,160,928,770.47
利率
敏感
度缺
口
-639,163,078.42 298,900,000.00 91,819,000.00 2,894,724,200.00 481,281,000.00 65,055,301.28 3,192,616,422.86
上年
度末
2016
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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年
12
月
31
日
资产
银行
存款
881,025,351.45 - - - - - 881,025,351.45
结算
备付
金
48,074,061.33 - - - - - 48,074,061.33
存出
保证
金
66,042.46 - - - - - 66,042.46
交易
性金
融资
产
- 80,168,000.00 - 1,328,991,300.00 459,770,000.00 - 1,868,929,300.00
买入
返售
金融
资产
713,412,470.12 - - - - - 713,412,470.12
应收
利息
- - - - - 32,979,976.41 32,979,976.41
资产
总计
1,642,577,925.36 80,168,000.00 - 1,328,991,300.00 459,770,000.00 32,979,976.41 3,544,487,201.77
负债
卖出
回购
金融
资产
款
88,500,000.00 - - - - - 88,500,000.00
应付
证券
清算
款
- - - - - 280,034,492.63 280,034,492.63
应付
管理
人报
酬
- - - - - 1,613,618.71 1,613,618.71
应付
托管
费
- - - - - 268,936.46 268,936.46
应付 - - - - - 3,670.12 3,670.12 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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交易
费用
应付
利息
- - - - - 3,472.54 3,472.54
负债
总计
88,500,000.00 - - - - 281,924,190.46 370,424,190.46
利率
敏感
度缺
口
1,554,077,925.36 80,168,000.00 - 1,328,991,300.00 459,770,000.00 -248,944,214.05 3,174,063,011.31
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率平 行上 行25
个基点
-26,452,370.00 -17,662,649.21
市场利 率平 行下 行25
个基点
26,452,370.00 17,662,649.21
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动对 基金 净值产 生的 影响 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
本基金主要投 资于具有 良 好流动性的固 定收益类 金 融工具，包括 国债、央 行 票据、金融债 、
企业债、公司 债、次级 债 、地方政府债 、中期票 据 、短期融资券 、超短期 融 资券、可转 换公司债银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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券 （含 分离 交易 的可 转换 公司债 券） 、 可交 换 债 券、 资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款、 同业 存
单和国债期货 等以及法 律 法规或中国证 监会允许 本 基金投资的其 他固定收 益 类金融工具 。债券投
资占基金资产 的比例不 低 于 80%，但 在每次开 放期 前一个月、开 放期及开 放 期结束后一个 月的期
间内，基金投 资不受上 述 比例限制；在 开放期内 ， 每个交易日日 终在扣除 国 债期货合约 需缴纳的
交易保 证金 后， 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的5% 。在 封闭 期内 ，
本基金 不受 上 述5% 的限 制 ， 但每 个交 易日 日终 在扣 除国债 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 应当
保持不 低于 交易 保证 金一 倍的现 金。 于本 报告 期末 ，本基 金面 临的 整体 其他 价格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 3,962,464,200.00 124.11 1,868,929,300.00 58.88
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,962,464,200.00 124.11 1,868,929,300.00 58.88
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：本基金于 本报告期 末 主要投资于固 定收益品 种 ，因此除市场 利率和外 汇 汇率以外的 市场价格
因素的 变动 对本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,962,464,200.00 91.02
其中： 债券 3,962,464,200.00 91.02
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 324,533,657.36 7.45
7 其他各 项资 产 66,547,335.97 1.53
8 合计 4,353,545,193.33 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 2,686,498,200.00 84.15
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 781,326,000.00 24.47
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 494,640,000.00 15.49
9 其他 - -
10 合计 3,962,464,200.00 124.11
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 127365 16 渝 两江 1,200,000 116,076,000.00 3.64
2 111715109
17 民 生银 行
CD109
1,000,000 98,960,000.00 3.10
3 111716087
17 上 海银 行
CD087
1,000,000 98,940,000.00 3.10
4 111710216
17 兴 业银 行
CD216
1,000,000 98,920,000.00 3.10
4 111710222
17 兴 业银 行
CD222
1,000,000 98,920,000.00 3.10
5 111709233
17 浦 发银 行
CD233
1,000,000 98,900,000.00 3.10
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货 交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.11.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 ，因此 本基 金不存 在投 资的前 十名 股票超 出基
金 合同 规定的 备选 股票库 之外 的情形 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 63,264.22
2 应收证 券清 算款 69,596.49
3 应收股 利 -
4 应收利 息 66,414,475.26
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 66,547,335.97
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
第 44 页 共 55 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
322 9,915,241.85 3,192,140,166.08 99.98% 567,709.14 0.02%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
300,820.32 0.0100%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额
总量的 数量 区间 为0 ；本 基 金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
银华添泽债券 2017 年半年度报 告
第 45 页 共 55 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 11 月11 日 ）基 金份 额 总额 3,192,707,875.22
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,192,707,875.22
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,192,707,875.22
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 由安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 为本基 金提 供审 计服 务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
银华添泽债券 2017 年半年度报 告
第 47 页 共 55 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
安信证券股
份有限 公司
3 - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
2 - - - - -
长城证券股
份有限 公司
3 - - - - -
长江证券股
份有限 公司
2 - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
2 - - - - -
东北证券股
份有限 公司
4 - - - - -
东方证券股
份有限 公司
3 - - - - -
东吴证券股
份有限 公司
3 - - - - -
东兴证券股
份有限 公司
2 - - - - -
东莞证券股
份有限 公司
1 - - - - -
方正证券股
份有限 公司
5 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
光大证券股
份有限 公司
2 - - - - -
广发证券股
份有限 公司
2 - - - - -
广州证券股
份有限 公司
1 - - - - -
国都证券股
份有限 公司
2 - - - - -
国金证券股
份有限 公司
2 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
2 - - - - -
国信证券股 3 - - - - - 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
第 48 页 共 55 页
份有限 公司
海通证券股
份有限 公司
2 - - - - -
宏信证券有
限责任 公司
2 - - - - -
红塔证券股
份有限 公司
1 - - - - -
华安证券股
份有限 公司
1 - - - - -
华宝证券有
限责任 公司
1 - - - - -
华创证券有
限责任 公司
2 - - - - -
华福证券有
限责任 公司
1 - - - - -
华融证券股
份有限 公司
1 - - - - -
华泰证券股
份有限 公司
5 - - - - -
江海证券有
限公司
2 - - - - -
民生证券股
份有限 公司
2 - - - - -
南京证券有
限责任 公司
1 - - - -
新增1 个交
易单元
天风证券股
份有限 公司
4 - - - -
新增4 个交
易单元
平安证券有
限责任 公司
2 - - - - -
中泰证券股
份有限 公司
1 - - - - -
国融证券股
份有限 公司
1 - - - - -
瑞银证券有
限责任 公司
1 - - - - -
上海证券有
限责任 公司
1 - - - - -
首创证券有
限责任 公司
2 - - - - -
西部证券股
份有限 公司
1 - - - - -
西南证券股
份有限 公司
2 - - - -
新增1 个交
易单元 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
第 49 页 共 55 页
湘财证券股
份有限 公司
1 - - - - -
兴业证券股
份有限 公司
3 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
招商证券股
份有限 公司
2 - - - - -
中国国际金
融有限 公司
2 - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
0 - - - -
撤销1 个交
易单元
中信建投证
券股份有限
公司
1 - - - - -
中信证 券 （ 山
东） 有 限责 任
公司
1 - - - - -
中信证券股
份有限 公司
3 - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
2 - - - - -
中原证券股
份有限 公司
2 - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
2 - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
2 - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中国民族证
券有限责任
公司
0 - - - -
撤销1 个交
易单元
渤海证券股
份有限 公司
1 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、银华添泽债券 2017 年半年度报 告
第 50 页 共 55 页
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
3、本 基金 本报 告期 未通 过 交易单 元进 行股 票交 易。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
安 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
申 万 宏 源 集
团 股 份 有 限
公司
636,322,224.11 98.11% - - - -
长 城 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
长 江 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
第 一 创 业 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
东 北 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 方 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 吴 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 兴 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 莞 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
方 正 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
北 京 高 华 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
光 大 证 券 股 - - - - - - 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
第 51 页 共 55 页
份有限 公司
广 发 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
广 州 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
国 都 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
国 金 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
国 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
海 通 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
宏 信 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
红 塔 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
华 安 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
华宝证券有
限责任 公司
- - - - - -
华 创 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
华 福 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
华 融 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
华 泰 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
江 海 证 券 有
限公司
- - - - - -
民 生 证 券 股
份有限 公司
12,280,587.90 1.89% 93,192,300,000.00 100.00% - -
南 京 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
天 风 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
平 安 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
中 泰 证 券 股
份有限 公司
- - - - - - 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
第 52 页 共 55 页
国 融 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
瑞 银 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
上 海 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
首 创 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
西 部 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
西 南 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
湘 财 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
兴 业 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
招 商 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 国 国 际 金
融有限 公司
- - - - - -
中 国 中 投 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
中信证券
（ 山 东 ） 有
限责任 公司
- - - - - -
中 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 银 国 际 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
中 原 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
太 平 洋 证 券
股 份 有 限 公
司
- - - - - -
新 时 代 证 券
股 份 有 限 公
- - - - - - 银华添泽债券 2017 年半年度报 告
第 53 页 共 55 页
司
上 海 华 信 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
中 国 民 族 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
渤 海 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
2016 年12 月31 日 基金 净值 公告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 3 日
2
《银华 添泽 定期 开放 债券 型证券
投资基 金2017 年第1 季 度 报告 》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2017 年 4 月 21 日
3
《银华 添泽 定期 开放 债券 型证券
投资基 金更 新招 募说 明书 （2017
年第 1 号） 》
本基金 管理 人网 站 2017 年 6 月 24 日
4
《银华 添泽 定期 开放 债券 型证券
投资基 金更 新招 募说 明书 摘要
（2017 年第 1 号） 》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2017 年 6 月 24 日
5
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于使用 建设 银行 卡网 上直 销优惠
的公告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 30 日
银华添泽债券 2017 年半年度报 告
第 54 页 共 55 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20%的 时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2017/01/01-2017/06/30 800,034,000.00 0.00 0.00 800,034,000.00 25.06%
产品特有 风险
投资人在 投资本 基金时 ， 将面临本 基金的 特有风 险 ，具体包 括：
1 ） 当基 金份额 集中度较 高时， 少 数基金 份额持 有 人所持有 的基金 份额占 比 较高， 其 在召开 持有
人大会并 对重大 事项进 行 投票表决 时可能 拥有较 大 话语权；
2 ） 在极 端情况 下， 当 持 有基金份 额占比 较高的 基 金份额持 有人大 量赎回 本 基 金时， 可能导 致在
其赎回后 本基金 资产规 模 长期低于5000 万 元， 进 而可能导 致本基 金终止 或 与其他基 金合并 或转
型为另外 的基金 ，其他 基 金份额持 有人丧 失继续 投 资本基金 的机会 ；
3 ）当持有 基金份 额占比 较高的基 金份额 持有人 大 量赎回本 基金时 ，更容 易 触发巨额 赎回条 款 ，
基金份额 持有人 将可能 无 法及时赎 回所持 有的全 部 基金份额 ；
4 ） 当持有基 金份额 占比 较高的基 金份额 持有人 大 量赎回本 基金时， 基金为 支付赎回 款项而 卖出
所 持 有的 证 券， 可能 造 成证 券 价格 波 动， 导致 本 基金 的 收益 水 平发 生波 动。同 时 ，巨 额 赎回 、
份 额 净值 小 数保 留位 数 是采 用 四舍 五 入、 管理 费 及托 管 费等 费 用是 按前 一日资 产 计提 ， 会导 致
基金份额 净值出 现大幅 波 动；
5 ）当某一 基金份 额持有 人所持有 的基金 份额达 到 或超过本 基金规 模的 50% 时，本基 金管理 人将
不 再 接受 该 持有 人对 本 基金 基 金份 额 提出 的申 购 及转 换 转入 申 请。 在其 他基金 份 额持 有 人赎 回
基金份额 导致某 一基金 份 额持有人 所持有 的基金 份 额达到或 超过本 基金规 模 50%的 情况下 ， 该基
金 份 额持 有 人将 面临 所 提出 的 对本 基 金基 金份 额 的申 购 及转 换 转入 申请 被拒绝 的 风险 。 如果 投
资人某笔 申购或 转换转 入 申请导致 其持有 本基金 基 金份额达 到或超 过本基 金 规模的 50% ， 该 笔申
购或转换 转入申 请可能 被 确认失败 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
银华添泽债券 2017 年半年度报 告
第 55 页 共 55 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 银 华添 泽定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 募集 申请获 中国 证监 会注 册的 文件
12.1.2 《银 华添 泽定 期开 放债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
12.1.3 《银 华添 泽定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》
12.1.4 《银 华添 泽定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》
12.1.5 《银 华基 金管 理股 份有限 公司 开放 式基 金业 务规则 》
12.1.6
银 华基 金管 理股 份有限 公司 批准 成立 批件 、营业 执照 、公 司章 程
12.1.7
基 金托 管人 业务 资格批 件和 营业 执照
12.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银 华基 金管理 股份 有限公 司
2017 年 8 月 29 日
