银 华 活 钱 宝货 币 市 场 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 2 页 共 52 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 3 页 共 52 页
1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 38 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 4 页 共 52 页
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 38
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名 债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 40
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 48
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 51
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 5 页 共 52 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华活 钱宝 货币 市场 基金
基金简 称 银华活 钱宝 货币
基金主 代码 000657
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 23 日
基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 21,333,168,462.26 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分级基 金 的 基 金 简
称
下属分级 基金 场内 简
称
下属 分级 基 金的 交易
代码
报 告 期 末 下 属 分级 基
金的份 额总 额
银华活 钱宝 货 币A - 000657 0.00 份
银华活 钱宝 货 币B - 000658 0.00 份
银华活 钱宝 货 币C - 000659 0.00 份
银华活 钱宝 货 币D - 000660 0.00 份
银华活 钱宝 货 币E - 000661 0.00 份
银华活 钱宝 货 币F - 000662
21,333,168,462.26
份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在保持 本金 低风 险前 提下 ，力求 实现 高流 动性 和高 于业绩 比较 基准 的收
益。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、 流 动性 和风险 特征 ， 在 保证 基
金资产 的安 全性 和流 动性 的基础 上力 争为 投资 人创 造稳定 的收 益， 并通 过
对货币 市场 利率 变动 的预 期，进 行积 极的 投资 组合 管理。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投 资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 债券 型基金 、混 合型 基金 、股 票型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 杨文辉 郭明
联系电 话 (010)58163000 (010)66105799
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
4006783333,(010)85186558 95588
传真 (010)58163027 (010)66105798
注册地 址
广东省 深圳 市深 南大 道 6008
号特区 报业 大 厦19 层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
办公地 址
北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸城C2 办公
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 6 页 共 52 页
楼15 层
邮政编 码 100738 100140
法定代 表人 王珠林 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 银华基 金管 理股 份有 限公 司
北京市 东城 区东 长安 街1 号东方 广
场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层
银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 7 页 共 52 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
3.1.1 期间 数据 和
指标
本期已 实现 收益 本期利 润
本期净 值收
益率
银 华 活 钱 宝
货币A
报告期( 2017 年1
月 1 日 - 2017 年 6
月 30 日 )
- - 0.0000%
银 华 活 钱 宝
货币B
报告期( 2017 年1
月 1 日 - 2017 年 6
月 30 日)
- - 0.0000%
银 华 活 钱 宝
货币C
报告期( 2017 年1
月 1 日 - 2017 年 6
月 30 日)
- - 0.0000%
银 华 活 钱 宝
货币D
报告期( 2017 年1
月 1 日 - 2017 年 6
月 30 日)
- - 0.0000%
银 华 活 钱 宝
货币E
报告期( 2017 年1
月 1 日 - 2017 年 6
月 30 日)
- - 0.0000%
银 华 活 钱 宝
货币F
报告期( 2017 年1
月 1 日 - 2017 年 6
月 30 日)
396,638,046.11 396,638,046.11 1.9105%
基金级 别
orderNmberTwo 期
末数据 和指 标
期末基 金资 产净 值 期末基 金份 额净 值
银 华 活 钱 宝
货币A
报告期 末( 2017 年
6 月 30 日 )
- -
银 华 活 钱 宝
货币B
- -
银 华 活 钱 宝
货币C
- -
银 华 活 钱 宝
货币D
- -
银 华 活 钱 宝
货币E
- -
银 华 活 钱 宝
货币F
21,333,168,462.26 1.00
基金级 别
orderNmberThree
累计期 末指 标
累计净 值收 益率
银 华 活 钱 宝
货币A
报告期 末( 2017 年
6 月 30 日 )
1.7544%
银 华 活 钱 宝
货币B
1.7941%
银 华 活 钱 宝
货币C
2.0266% 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 8 页 共 52 页
银 华 活 钱 宝
货币D
2.6126%
银 华 活 钱 宝
货币E
3.0862%
银 华 活 钱 宝
货币F
9.2306%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 利润 分配 是按 日 结转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
银华活 钱宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.0000% 0.0000% 0.0288% 0.0000% -0.0288% 0.0000%
过去三 个月 0.0000% 0.0000% 0.0873% 0.0000% -0.0873% 0.0000%
过去六 个月 0.0000% 0.0000% 0.1737% 0.0000% -0.1737% 0.0000%
过去一 年 0.0000% 0.0000% 0.3506% 0.0000% -0.3506% 0.0000%
过去三 年 1.6894% 0.0037% 1.0565% 0.0000% 0.6329% 0.0037%
自 基 金 合 同
生效起 至今
1.7544% 0.0038% 1.0633% 0.0000% 0.6911% 0.0038%
银华活 钱宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.0000% 0.0000% 0.0288% 0.0000% -0.0288% 0.0000%
过去三 个月 0.0000% 0.0000% 0.0873% 0.0000% -0.0873% 0.0000%
过去六 个月 0.0000% 0.0000% 0.1737% 0.0000% -0.1737% 0.0000%
过去一 年 0.0000% 0.0000% 0.3506% 0.0000% -0.3506% 0.0000%
过去三 年 1.7818% 0.0038% 1.0565% 0.0000% 0.7253% 0.0038%
自 基 金 合 同
生效起 至今
1.7941% 0.0039% 1.0633% 0.0000% 0.7308% 0.0039%
银华活 钱宝 货 币 C
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.0000% 0.0000% 0.0288% 0.0000% -0.0288% 0.0000%
过去三 个月 0.0000% 0.0000% 0.0873% 0.0000% -0.0873% 0.0000%
过去六 个月 0.0000% 0.0000% 0.1737% 0.0000% -0.1737% 0.0000% 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 9 页 共 52 页
过去一 年 0.0000% 0.0000% 0.3506% 0.0000% -0.3506% 0.0000%
过去三 年 2.0266% 0.0041% 1.0565% 0.0000% 0.9701% 0.0041%
自 基 金 合 同
生效起 至今
2.0266% 0.0041% 1.0633% 0.0000% 0.9633% 0.0041%
银华活 钱宝 货 币 D
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.0000% 0.0000% 0.0288% 0.0000% -0.0288% 0.0000%
过去三 个月 0.0000% 0.0000% 0.0873% 0.0000% -0.0873% 0.0000%
过去六 个月 0.0000% 0.0000% 0.1737% 0.0000% -0.1737% 0.0000%
过去一 年 0.0000% 0.0000% 0.3506% 0.0000% -0.3506% 0.0000%
过去三 年 2.6126% 0.0046% 1.0565% 0.0000% 1.5561% 0.0046%
自 基 金 合 同
生效起 至今
2.6126% 0.0046% 1.0633% 0.0000% 1.5493% 0.0046%
银华活 钱宝 货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.0000% 0.0000% 0.0288% 0.0000% -0.0288% 0.0000%
过去三 个月 0.0000% 0.0000% 0.0873% 0.0000% -0.0873% 0.0000%
过去六 个月 0.0000% 0.0000% 0.1737% 0.0000% -0.1737% 0.0000%
过去一 年 0.0000% 0.0000% 0.3506% 0.0000% -0.3506% 0.0000%
过去三 年 3.0862% 0.0058% 1.0565% 0.0000% 2.0297% 0.0058%
自 基 金 合 同
生效起 至今
3.0862% 0.0058% 1.0633% 0.0000% 2.0229% 0.0058%
银华活 钱宝 货 币 F
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收 益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3556% 0.0014% 0.0288% 0.0000% 0.3268% 0.0014%
过去三 个月 1.0479% 0.0018% 0.0873% 0.0000% 0.9606% 0.0018%
过去六 个月 1.9105% 0.0021% 0.1737% 0.0000% 1.7368% 0.0021%
过去一 年 3.3497% 0.0022% 0.3506% 0.0000% 2.9991% 0.0022%
过去三 年 9.2306% 0.0064% 1.0565% 0.0000% 8.1741% 0.0064%
自 基 金 合 同
生效起 至今
9.2306% 0.0064% 1.0633% 0.0000% 8.1673% 0.0064%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：活期 存款 利率 （税 后） 。 本基金 为货 币市 场基 金， 属于现 金管 理产 品，
产品性质上与 银行活期 存 款有着很强的 相似性。 根 据基金的投资 标的、投 资 目标及流动 性特征，
本基金 选取 活期 存款 利率 （税后 ）作 为本 基金 的业 绩比较 基准 。 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 10 页 共 52 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 11 页 共 52 页
银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 12 页 共 52 页
注：按基金合 同的规定 ， 本基金自基金 合同生效 起 六个月为建仓 期，建仓 期 结束时各项 资产配置
比例已 达到 基金 合同 约定 。
银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 13 页 共 52 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。 公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 银 华基金 管理 有限 公司 的法 定名称 已 于 2016 年8
月9 日 起变 更为 “银 华基 金管理 股份 有限 公司 ”。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人管 理 着 79 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业证
券投资 基金 、银 华保 本增 值证券 投资 基金 、银 华- 道 琼斯 88 精 选证 券投 资基 金 、银华 货币 市场 证
券投资基金、 银华核心 价 值优选混合型 证券投资 基 金、银华优质 增长混合 型 证券投资基 金、银华
富裕主题混合 型证券投 资 基金、银华领 先策略混 合 型证券投资基 金、银华 全 球核心优选 证券投资
基金 、 银 华内 需精 选混 合 型证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 银华 和谐 主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 华沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 、银 华深证 100 指数 分 级
证券投资基金 、银华信 用 债券型证券投 资基金（LOF ） 、银华成长先 锋混合型 证 券投资基金 、银华
信用双 利债 券型 证券 投资 基 金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 （LOF ） 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分
级证券投资基 金、银华 永 祥保本混合型 证券投资 基 金、银华消费 主题分级 混 合型证券投 资基金、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 银 华永 兴纯债 债券 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 、 银
华交易型 货币 市场基金 、 银华信用四季 红债券型 证 券投资基金、 银华中证 转 债指数增强 分级证券
投资基 金、 银华 信用 季季 红债券 型证 券投 资基 金、 银华中 证 800 等 权重 指数 增强分 级证 券投 资 基
金、银华永利 债券型证 券 投资基金、银 华恒生中 国 企业指数分级 证券投资 基 金、银华多 利宝货币
市场基金、银 华永益分 级 债券型证券投 资基金、 银 华活钱宝货币 市场基金 、 银华双月定 期理财债
券型证券投资 基金、银 华 高端制造业灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银华 惠 增利货币市 场 基金、
银华回 报灵 活配 置定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金、 银华 泰利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、
银华中 国 梦30 股票 型证 券 投资基 金、 银华 恒利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 银华 聚利 灵活 配置
混合型证券投 资基金、 银 华汇利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华稳利 灵 活配置混合 型证券投
资基金、银华 战略新兴 灵 活配置定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、银 华 逆向投资灵 活配置定
期开放混合型 发起式证 券 投资基金、银 华互联网 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、银 华生态环
保主题灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华合利 债 券型证券投资 基金、银 华 添益定期开 放债 券型银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 14 页 共 52 页
证券投资基金 、银华远 景 债券型证券投 资基金、 银 华双动力债券 型证券投 资 基金、银华 大数据灵
活配置定期开 放混合 型 发 起式证券投资 基金、银 华 量化智慧动力 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
银华多元视野 灵活配置 混 合型证券投资 基金、银 华 惠添益货币市 场基金、 银 华鑫锐定增 灵活配置
混合型证券投 资基金、 银 华通利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华沪港 深 增长股票型 证券投资
基金、银华鑫 盛定增灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银华添泽定 期开放债 券 型证券投资 基金、银
华体育 文化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 银 华上 证5 年 期国 债指 数证 券投 资基金 、 银 华上 证 10
年期国债指数 证券投资 基 金、银华盛世 精选灵活 配 置混合型发起 式证券投 资 基金、银华 惠安定期
开放混合型证 券投资基 金 、 银华添润定 期开放债 券 型证券投资基 金、银华 惠 丰定期开放 混合型证
券投资 基金 、银 华中 债-5 年期国 债期 货期 限匹 配金 融债指 数证 券投 资基 金、 银华中 债-10 年 期国
债期货期限匹 配金融债 指 数证券投资基 金、银华 万 物互联灵活配 置混合型 证 券投资基金 、银华中
证5 年 期地 方政 府债 指数 证券投 资基 金、 银华 中证10 年期 地方 政府 债指 数证 券投资 基金 、 银 华中
债 AAA 信用 债指 数证 券投 资基金 。同 时， 本基 金管 理人管 理着 多个 全国 社保 基金、 企业 年金 和 特
定客户 资产 管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
哈默女
士
本 基金
的 基金
经理
2015 年5 月
25 日
2017 年6 月
8 日
10 年
学士学 位 。2007 年 7 月 加 盟银华 基金 管
理 有 限公 司 ，历 任股 票 交易 员 、债 券 交
易员等 职位 ， 自2015 年5 月25 日至2017
年3 月22 日兼 任银 华多 利 宝货币 市场 基
金基金 经理 ，2015 年 5 月 25 日至 2016
年 10 月 17 日 兼任 银华 惠 增利货 币市 场
基 金 、银 华 双月 定期 理 财债 券 型证 券 投
资基金 基金 经理 ，2015 年 7 月 16 日至
2016 年10 月17 日 兼任 银 华货币 市场 证
券投资 基金 基金 经理 ，自 2016 年 7 月
16 日至2017 年3 月22 日 兼任银 华交 易
型货币 市场 基金 基金 经理 ， 自2016 年7
月 21 日起 兼 任银 华 惠添益 货 币 市场 基
金基金 经理 ， 自2016 年 10 月 17 日 起兼
任 银 华聚 利 灵活 配置 混 合型 证 券投 资 基
金 及 银华 汇 利灵 活配 置 混合 型 证券 投 资
基金基 金经 理， 自 2017 年 2 月 28 日起
兼 任 银华 稳 利灵 活配 置 混合 型 证券 投 资
基金基 金经 理 ， 自2017 年5 月 2 日起 兼
任 银 华万 物 互联 灵活 配 置混 合 型证 券 投
资基金 基金 经理 。 具有 从 业资格 。 国籍：
中国。
洪利平
女士
本 基金
的 基金
经理
2017 年3 月
22 日
- 8 年
硕士学 位 。 曾 任职 于生 命 人寿保 险公 司 、
金鹰基 金管 理有 限公 司 ，2015 年8 月加
盟 银 华基 金 管理 有限 公 司， 曾 任投 资 管银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 15 页 共 52 页
理 三 部基 金 经理 助理 ， 现任 投 资管 理 三
部二级 部门 副总 经理 。自 2017 年 2 月
28 日 起担 任银 华多 利宝 货 币市场 基金 、
银 华 惠添 益 货币 市场 基 金、 银 华货 币 市
场 证 券投 资 基金 和银 华 交易 型 货币 市 场
基 金 基金 经 理。 具有 从 业资 格 。国 籍 ：
中国。
刘谢冰
先生
本 基金
的 基金
经 理助
理
2016 年 12
月13 日
- 3 年
经 济 学硕 士 ，曾 就职 于 广发 证 券股 份 有
限公司 ，2016 年 12 月 加 入银华 基金 ，
现 任 投资 管 理三 部基 金 经理 助 理。 具 有
从业资 格。 国籍 ：中 国。
注：1 、此 处的 任职 日 期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效之日 或公 司作 出决 定之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 活钱 宝货 币 市场基 金基 金合 同 》 和 其 他有关 法律 法规 的规
定, 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制风 险的 基 础上, 为基 金份 额持
有人谋 求最 大利 益, 无损 害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 本基 金无 违法 、 违 规 行为 。 本 基金 投资 组
合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基 金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相 关 规定 。
银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 16 页 共 52 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 债 券市 场 收益率 整体 呈上 行态 势 。 经济总 体运 行平 稳 ， GDP 连续两 个季 度同
比增 长6.9% ， 投资 者担心 的经济 下滑 并未 如期 出现 ， 央行 政策 利率 上调 以及 一行三 会加 强监 管 成
为影响债券市 场情绪的 主 要因素。通胀 方面，随 着 大宗商品价格 见顶回落 、PPI 环比转弱 、食品
价格疲弱叠加 油价回落 ，CPI 维持低位 运行。货 币政 策方面，在 金 融去杠杆 、 防止资产泡沫 的大
背景下 ，货 币政 策收 紧态 度明确 ，资 金利 率中 枢不 断抬升 且波 动加 大。
基于“防风险 ”的考量 ， 本基金在报告 期内操作 较 为保守，两个 季末到期 量 都极多。充裕 的
现金流 安排 保证 其顺 利度 过流动 性紧 张的 时点 。 与 此同时 ， 结构 上略 有调 整 ， 与 去年 同期 底相 比，
增配存 款和 逆回 购， 减少 信用类 债券 和存 单的 占比 ，降低 组合 的风 险暴 露。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期， 本基 金F 级基 金 份额净 值收 益率 为 1.9105% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.1737% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济目前运行 稳 健，但 随 着市场利率的 抬升，下 半 年中国经济面 临一定下 行 压力。房地产 投
资增速回落， 销售增速 持 续下滑以及融 资约束对 于 房地产投资的 压制作用 逐 渐显现。基 建投资受
制于资金约束 ，预计全 年 走势仍将是前 高后低。 第 三，制造业投 资改善趋 势 近期有所反 复，下半
年PPI 持续 下行 将抬 升企 业实际 利率 。
从货币政策角 度，全球 经 济稳步复苏， 主要经济 体 均处在收缩通 道中。国 内 处于强监管、 降
杠杆周期，短 期内货币 政 策仍将维持中 性偏紧的 格 局。经济下行 压力凸显 时 可能转向， 目前仍需
观察等 待。
在基本面平稳 ，货币政 策 偏紧的格局下 ，债券收 益 率较高，存在 下行空间 。 目前收益率曲 线
仍非常 平坦 ，短 券性 价比 突出。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 17 页 共 52 页
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值 由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方 之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 的利 润分 配方 式为 按日结 转份 额。 本基 金的 各 级基金 份额 均采 用人 民 币1.00 元的 固定
份额净值交易 方式，每 日 将各级基金份 额实现的 基 金净收益分配 给该级基 金 份额持有人 ，并以红
利再投 资的 方式 于当 日按 单位面 值 1.00 元转 入持 有 人权益 。
本基金 本报 告期 内 向F 级 份额持 有人 分配 利润 ：135,930,774.64 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个 工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 18 页 共 52 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对银华活 钱宝货币 市 场基金的托管 过程中， 严 格遵守《证券 投
资基金法》 、 《 货币市场 基 金信息披露 特别规定 》及 其他有关法 律法规和 基金 合同的有关 规定， 不
存在任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 银华活钱 宝 货币市场基金 的管理人 —— 银华基金管 理股份有 限 公司在银华活 钱
宝货币 市场 基金 的投 资运 作、每 万份 基金 净收 益 和 7 日年 化收 益率 、基 金利 润分配 、基 金费 用开
支等问 题上 ， 严格 遵循 《 证券投 资基 金法 》 、 《货 币 市场基 金信 息披 露特 别规 定》 等有 关法 律法 规 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对银华基金 管理股份有限 公司编制和 披露的银华活 钱宝货币市 场基金 2017 年
半年度报告中 财务指标 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容进行了核 查，以上
内容真 实、 准确 和完 整。 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 19 页 共 52 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 活钱 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.7.1
9,039,207,019.79 6,448,840,110.99
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
6.4.7.2
9,250,585,551.64 11,807,362,158.39
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
9,250,585,551.64 11,704,766,104.18
资产支 持证 券投 资
- 102,596,054.21
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.7.4
4,027,163,568.81 4,392,463,860.34
应收证 券清 算款
1,088,685,043.48 -
应收利 息
6.4.7.5
87,450,869.26 85,112,800.74
应收股 利
- -
应收申 购款
78,157,471.30 20,671,990.07
递延所 得税 资 产
- -
其他资 产
6.4.7.6
67,650.00 105,150.00
资产总 计
23,571,317,174.28 22,754,556,070.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
2,224,846,418.72 494,799,057.80
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
47,919.59 -
应付管 理人 报酬
3,219,302.89 3,419,005.99
应付托 管费
1,098,296.03 1,036,954.60
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.7.7
182,849.35 551,010.94
应交税 费
- -
应付利 息
566,365.29 325,976.10
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.7.8
8,187,560.15 2,589,000.00
负债合 计
2,238,148,712.02 502,721,005.43 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 20 页 共 52 页
所有者权益：
实收基 金
6.4.7.9
21,333,168,462.26 22,251,835,065.10
未分配 利润
6.4.7.10
- -
所有者 权益 合计
21,333,168,462.26 22,251,835,065.10
负债和 所有 者权 益总 计
23,571,317,174.28 22,754,556,070.53
注 ： 报 告 截 止 日 2017 年 06 月 30 日，基金份额净值为人民币 1.00 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
21,333,168,462.26 份，其 中 ， 银 华 活 钱 宝 F 的 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.00 元 ， 份 额 总 额 为
21,333,168,462.26 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 银华 活钱 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
435,655,238.47 154,760,093.68
1.利息 收入
449,965,813.20 154,578,401.59
其中： 存款 利息 收入
6.4.7.11
230,953,948.13 54,116,633.95
债券利 息收 入
156,926,625.46 83,147,344.07
资产支 持证 券利 息收 入
1,057,721.96 483,743.19
买入返 售金 融资 产收 入
61,027,517.65 16,830,680.38
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-14,311,403.70 181,555.10
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.12
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
6.4.7.13
-14,311,403.70 181,555.10
资产支 持证 券投 资收 益
6.4.7.13.5
- -
贵金属 投资 收益
6.4.7.14
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.15
- -
股利收 益
6.4.7.16
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
828.97 136.99
减： 二、费用
39,017,192.36 18,829,319.04
1．管 理人 报酬
6.4.10.2.1
15,575,645.88 7,920,197.72
2．托 管费
6.4.10.2.2
5,145,105.15 2,342,057.04
3．销 售服 务费
6.4.10.2.3
- -
4．交 易费 用
6.4.7.19
- 300.00
5．利 息支 出
18,101,236.50 8,416,697.76
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
18,101,236.50 8,416,697.76
6．其 他费 用
6.4.7.20
195,204.83 150,066.52 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 21 页 共 52 页
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
396,638,046.11 135,930,774.64
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
396,638,046.11 135,930,774.64
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 活钱 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权 益 （基
金净值 ）
22,251,835,065.10 - 22,251,835,065.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 396,638,046.11 396,638,046.11
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-918,666,602.84 - -918,666,602.84
其中：1. 基 金申 购款 54,616,520,489.01 - 54,616,520,489.01
2. 基金 赎回 款 -55,535,187,091.85 - -55,535,187,091.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -396,638,046.11 -396,638,046.11
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
21,333,168,462.26 - 21,333,168,462.26
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
218,309,063.00 - 218,309,063.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 135,930,774.64 135,930,774.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
21,191,532,973.33 - 21,191,532,973.33 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 22 页 共 52 页
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 30,405,353,847.15 - 30,405,353,847.15
2. 基金 赎回 款 -9,213,820,873.82 - -9,213,820,873.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -135,930,774.64 -135,930,774.64
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
21,409,842,036.33 - 21,409,842,036.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______ 凌 宇翔______
____ 龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金 基 本情况
银华活钱宝货 币市场基 金 （以下简称“ 本基金” ） ， 系经中国证券 监督管理 委 员会（以下简 称
“中国 证监 会” ）2014 年3 月 4 日 证监 许可[2014]247 号文 《关 于核 准银 华活 钱 宝货币 市场 基金 募
集的批 复》 的注 册， 由银 华基金 管理 股份 有限 公司 于 2014 年 6 月 16 日至 2014 年 6 月 18 日 向社
会 公 开 募 集 ， 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具 安 永 华 明 （2014 ） 验 字 第
60468687_A30 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2014 年6 月23 日生
效。本基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定。设 立 时募集 的扣除 认 购费后 的 有效净认购 金额为人
民币 344,434,678.48 元 ， 有效认 购资 金在 募集 期间 产生的 利息 为人 民币 9,663.19 元 ，以 上实 收
基金合 计为 人民 币 344,444,341.67 元 ，折合 344,444,341.67 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人
及注册 登记 机构 均为 银华 基金管 理股 份有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金根据基 金份额自 登 记机构确认的 份额登记 日 期不同，对基 金份额持 有 人持有的基金 份
额按照 不同 的费 率计 提管 理费和 销售 服务 费， 因此 形成不 同的 基金 份额 类别 。本基 金 设 A 类基金
份额、B 类基 金 份 额、C 类 基金份 额、D 类基 金份 额 、E 类基 金份 额 和 F 类基 金份额 ，六 类基 金份
额单独 设置 基金 代码 ，并 单独公 布每 万份 基金 净收 益和七 日年 化收 益率 。
本基金投资于 法律法规 及 监管机构允许 投资的金 融 工具，包括： 本基金投 资 于法律法规及 监
管机构 允许 投资 的金 融工 具，包 括：
1 、现 金；
2 、期 限在1 年 以内 （含1 年）的 银行 存款 、债 券回 购、中 央银 行票 据、 同业 存单； 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 23 页 共 52 页
3 、剩 余期 限在397 天以 内 （含 397 天 ）的 债券 、非 金融企 业债 务融 资工 具、 资产支 持证 券 ；
4 、中 国证 监会 、中 国人 民 银行认 可的 其它 具有 良好 流动性 的货 币市 场工 具。
对于法律法规 或监管机 构 以后允许货币 市场基金 投 资的其他金融 工具，基 金 管理人在履行 适
当程序 后， 可以 将其 纳入 投资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：活期 存款 利率 （税 后） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 统称 “企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同时， 对于 在具 体会
计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修订 并发布的 《 证券投资基 金会计核
算业务 指引 》 、 中国 证监 会 制定的 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 、 《 关于 证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息
披露管 理办 法》 、 《 证券 投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第2 号 《年 度报 告 的内容 与格 式》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披 露
编报规 则》 第 5 号《 货币 市场基 金信 息披 露特 别规 定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》及 其他 中国 证监 会及 中 国证券 投资 基金 业协 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 不涉 及会 计政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 24 页 共 52 页
6.4.6 税项
(1) 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
(2) 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运 用基金买 卖股票、 债 券的转让 收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及 持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳 增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
(3) 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 25 页 共 52 页
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过 对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、 现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
(4) 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂 免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持 股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的 ， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 9,207,019.79
定期存 款 9,030,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 8,530,000,000.00
其中： 存款 期 限3 个月-1 年 500,000,000.00 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 26 页 共 52 页
其他存 款 -
合计： 9,039,207,019.79
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 99,462,153.15 99,470,000.00 7,846.85 0.0000%
银行间 市场 9,151,123,398.49 9,168,856,200.00 17,732,801.51 0.0819%
合计 9,250,585,551.64 9,268,326,200.00 17,740,648.36 0.0820%
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 4,027,163,568.81 786,028,867.11
合计 4,027,163,568.81 786,028,867.11
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额 单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单
价
数量（ 张） 估值
总额
其中： 已
出售
或再质 押总
额
1 111616230
16 上 海银
行 CD230
2017 年 7
月 31 日
98.70 1,000,000 98,700,000.00 -
2 111616171
16 上 海银
行 CD171
2017 年 7
月 31 日
99.43 2,000,000 198,860,000.00 -
3 111608316
16 中信
CD316
2017 年 7
月 25 日
99.03 3,000,000 297,090,000.00 -
4 111615204 16 民生2017 年 7 99.42 2,000,000 198,840,000.00 - 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 27 页 共 52 页
CD204 月 27 日
合计
8,000,000.00 793,490,000.00 -
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 23,896.99
应收定 期存 款利 息 19,441,196.60
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 61,016,293.05
应收买 入返 售证 券利 息 6,969,482.62
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 87,450,869.26
6.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
其他应 收款 67,650.00
待摊费 用 -
合计 67,650.00
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 182,849.35
合计 182,849.35
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 187,560.15
其他应 付款 8,000,000.00
合计 8,187,560.15 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 28 页 共 52 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
银华活 钱宝 货 币 F
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 22,251,835,065.10 22,251,835,065.10
本期申 购 54,616,520,489.01 54,616,520,489.01
本期赎 回( 以"-" 号填列) -55,535,187,091.85 -55,535,187,091.85
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 21,333,168,462.26 21,333,168,462.26
注：本期申购 包含红利 再 投、分级调整 、转换入 份 额及金额，本 期赎回包 含 分级调整、 转换出份
额及金 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
银华活 钱宝 货 币 F
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 396,638,046.11 - 396,638,046.11
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -396,638,046.11 - -396,638,046.11
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 134,907.56
定期存 款利 息收 入 230,817,962.13
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 600.00
其他 478.44
合计 230,953,948.13
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 无买 卖股票 差价 收入 。 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 29 页 共 52 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-14,311,403.70
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -14,311,403.70
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
31,245,839,201.72
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
31,130,604,080.37
减：应 收利 息总 额 129,546,525.05
买卖债 券差 价收 入 -14,311,403.70
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 间无 资产 支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无买 卖贵金 属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无买 卖衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 无公 允价值 变动 收益 。
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 -
其他收 入 828.97 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 30 页 共 52 页
合计 828.97
6.4.7.19 交 易费 用
注：本 基金 本报 告期 无交 易费用 。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 49,588.57
债券账 户维 护费 27,900.00
银行费 用 77,867.54
其他 177.14
合计 195,204.83
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 内存 在控 制关系 或其 它重 大利 害关 系的关 联方 未 发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商
银行” ）
基金托 管人
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 31 页 共 52 页
30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,575,645.88 7,920,197.72
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
109,599.26 57,414.75
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 本基金各 类 基金份额按照 不同的费 率 计提管理费 ，但各类
基金份 额管 理费 的年 费率 均不超 过 0.27% （自2014 年 12 月3 日起 本基 金A、B 类基 金份 额管 理 费
年费率 调整 为 0.17% ，调 整后各 类基 金份 额管 理费 年费率 均 为 0.17% ） 。本 基 金各类 份额 管理 费率
自2017 年2 月9 日 起修 改 为 0.15% 。 计算 方法 如下 ：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 管理 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值 减去 当日 该类基 金减 少份 额的 基金 资产净 值
R 为各 类基 金份 额的 年管 理费率
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,145,105.15 2,342,057.04
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.05% 的年费率 计
提。计 算 方 法如 下：
H=E×0 .05% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：1. 基金销 售服务费 每 日计提，按月 支付。本 基 金各类基金份 额按照不 同 的费率计提 销售服务
费，但 各类 基金 份额 销售 服务费 的年 费率 均不 超过 0.25% （自 2014 年 12 月 3 日起不 再收 取销 售
服务费 ） 。 各类 基金 份额 的 销售服 务费 计提 的计 算公 式如下 ：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值 减去 当日 该类基 金减 少份 额的 基金 资产净 值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务费 率
2.本基 金本 报告 期无 销售 服务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 32 页 共 52 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
银华活 钱宝 货 币 F
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司 北 京 市
分行
27,100,000.00 0.13% - -
注：基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的交 易费用 按市 场公 开的 交易 费率计 算并 支付 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 9,207,019.79 134,907.56 10,283,863.52 29,715.97
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无需 要说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
银华活 钱宝 货币F
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
396,638,046.11 - - 396,638,046.11 -
银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 33 页 共 52 页
6.4.12 期 末（ 2017 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发而 于 期末流 通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额为 人民 币 2,224,846,418.72 ，是 以如 下债券 作为 质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140225 14 国开25
2017 年 7 月 3
日
100.19 5,960,000 597,132,400.00
011698789
16 河 钢集
SCP005
2017 年 7 月 4
日
100.27 2,400,000 240,648,000.00
011751021
17 河 钢集
SCP004
2017 年 7 月 4
日
100.26 1,100,000 110,286,000.00
011760026
17 中 化工
SCP002
2017 年 7 月 4
日
100.07 1,500,000 150,105,000.00
120014
12 附 息国
债 14
2017 年 7 月 4
日
99.97 800,000 79,976,000.00
150315 15 进出15
2017 年 7 月 4
日
100.45 100,000 10,045,000.00
160202 16 国开02
2017 年 7 月 4
日
99.83 1,400,000 139,762,000.00
170204 17 国开04
2017 年 7 月 4
日
99.57 450,000 44,806,500.00
179928
17 贴 现国
债 28
2017 年 7 月 4
日
98.54 2,070,000 203,977,800.00
111715178
17 民 生银
行CD178
2017 年 7 月 5
日
99.11 4,770,000 472,754,700.00
111780255
17 宁 波银
行CD116
2017 年 7 月 5
日
98.97 2,000,000 197,940,000.00
合计
22,550,000 2,247,433,400.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 34 页 共 52 页
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业 务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国债、企业 债及央行 票 据等，除在证 券
交易所 的债 券回 购及 返售 交易 ， 其 余均 在银 行间 同 业市场 交易 。 因此 ， 除6.4.12 中 列示 的部 分基
金资产外，均 能及时变 现 。本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 借入短期 资 金应对流动 性需求，
其上限一般不 超过基金 持 有的债券资产 的公允价 值 。本基金于资 产负债表 日 所 持有的金 融负债的
合约约定剩余 到期日均 为 一年以内且一 般不计息 ， 可赎回基金份 额净值（ 所 有者权益） 无固定到
期日且 不计 息， 因此 账面 余额一 般即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时设定流动性 比例要求 ， 对流动性指标 进
行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间 市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 35 页 共 52 页
险。本基金管 理人每日 对 本基金面临的 利率敏感 性 缺口进行监控 。利率敏 感 性金融工具 均面临由
于市场 利率 上升 而导 致公 允价值 下降 的风 险。 本基 金的生 息资 产主 要为 银行 存款、 债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款
509,207,019.79 8,530,000,000.00 - - - - 9,039,207,019.79
交易性 金融 资
产
869,150,354.24 6,341,639,903.94 2,039,795,293.46 - - - 9,250,585,551.64
买入返 售金 融
资产
1,887,141,078.78 2,140,022,490.03 - - - - 4,027,163,568.81
应收证 券清 算
款
- - - - - 1,088,685,043.48 1,088,685,043.48
应收利 息
- - - - - 87,450,869.26 87,450,869.26
应收申 购款
470,714,919.34 - - - - -392,557,448.04 78,157,471.30
其他资 产
- - - - - 67,650.00 67,650.00
资产总 计
3,736,213,372.15 17,011,662,393.97 2,039,795,293.46 - - 783,646,114.70 23,571,317,174.28
负债
卖出回 购金 融
资产款
2,224,846,418.72 - - - - - 2,224,846,418.72
应付赎 回款
- - - - - 47,919.59 47,919.59
应付管 理人 报
酬
- - - - - 3,219,302.89 3,219,302.89
应付托 管费
- - - - - 1,098,296.03 1,098,296.03
应付交 易费 用
- - - - - 182,849.35 182,849.35
应付利 息
- - - - - 566,365.29 566,365.29
其他负 债
- - - - - 8,187,560.15 8,187,560.15
负债总 计
2,224,846,418.72 - - - - 13,302,293.30 2,238,148,712.02
利率敏 感度 缺
口
1,511,366,953.43 17,011,662,393.97 2,039,795,293.46 - - 770,343,821.40 21,333,168,462.26
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款
1,878,840,110.99 4,120,000,000.00 450,000,000.00 - - - 6,448,840,110.99
交易性 金融 资
产
737,927,256.26 4,385,965,929.55 6,580,872,918.37 - - 102,596,054.21 11,807,362,158.39
买入返 售金 融
资产
3,842,633,155.59 492,470,378.71 57,360,326.04 - - - 4,392,463,860.34
应收利 息
- - - - - 85,112,800.74 85,112,800.74
应收申 购款
2,979,010,000.00 - - - - -2,958,338,009.93 20,671,990.07
其他资 产
- - - - - 105,150.00 105,150.00
资产总 计
9,438,410,522.84 8,998,436,308.26 7,088,233,244.41 - - -2,770,524,004.98 22,754,556,070.53 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 36 页 共 52 页
负债
卖出回 购金 融
资产款
494,799,057.80 - - - - - 494,799,057.80
应付管 理人 报
酬
- - - - - 3,419,005.99 3,419,005.99
应付托 管费
- - - - - 1,036,954.60 1,036,954.60
应付交 易费 用
- - - - - 551,010.94 551,010.94
应付利 息
- - - - - 325,976.10 325,976.10
其他负 债
- - - - - 2,589,000.00 2,589,000.00
负债总 计
494,799,057.80 - - - - 7,921,947.63 502,721,005.43
利率 敏 感度 缺
口
8,943,611,465.04 8,998,436,308.26 7,088,233,244.41 - - -2,778,445,952.61 22,251,835,065.10
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：利 率风 险的 敏感 性分 析，反 映了 在其 他变 量 不 变的假 设下 ，利 率发 生合 理、可 能的 变动 时，
将对基 金资 产公 允价 值产 生的影 响。 于 2017 年6 月30 日及 2016 年12 月 31 日， 在 “ 影 子定 价 ”
机制有 效的 前提 下， 若市 场利率 上升 或下 降 25 个 基 点且其 他市 场变 量保 持不 变， 本 基金 资产 公允
价值不 会发 生重 大变 动。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于银行 间同 业市 场交 易的 固定收 益品 种， 且以 摊余 成本进 行后 续计 量， 因此 无重大 市场 价格 风 险 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 9,268,326,200.00 43.45 11,784,888,100.00 52.96
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 9,268,326,200.00 43.45 11,784,888,100.00 52.96
银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 37 页 共 52 页
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：于本报告 期末，本 基 金主要投资于 固定收益 品 种，因此除市 场利率和 外 汇汇率以外 的市场价
格因素 的变 动对 本基 金资 产净值 无重 大影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 38 页 共 52 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1
固定收 益投 资 9,250,585,551.64 39.25
其中： 债券 9,250,585,551.64 39.25
资产 支持 证券 - -
2
买入返 售金 融资 产 4,027,163,568.81 17.09
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
786,028,867.11 3.33
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,039,207,019.79 38.35
4
其他各项 资产 1,254,361,034.04 5.32
5
合计 23,571,317,174.28 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.49
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,224,846,418.72 10.43
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 基金 本报 告期 无债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值20% 的 情况 。
7.3 基 金投 资 组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 70
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 103 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 39 页 共 52 页
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 基金 本报 告期 未有 剩余期 限超 过120 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1
30 天 以内 19.03 10.43
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率债
0.65 -
2
30 天( 含) —60 天 21.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.19 -
3
60 天( 含) —90 天 52.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4
90 天( 含) —120 天 10.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5
120 天( 含) —397 天 （含 ） 6.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 109.71 10.43
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续 期未 有超 过 240 天的 情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 822,171,792.28 3.85
2
央行票 据 - -
3
金融债 券 888,703,279.87 4.17
其中： 政策 性金 融债 888,703,279.87 4.17
4
企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 3,205,073,233.67 15.02 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 40 页 共 52 页
6
中期票 据 110,285,457.07 0.52
7 同业存 单 4,224,351,788.75 19.80
8
其他 - -
9
合计 9,250,585,551.64 43.36
10
剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 179,231,132.08 0.84
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140225 14 国开 25 6,630,000 664,756,020.34 3.12
2 111715178
17 民生银
行 CD178
6,000,000 593,780,184.47 2.78
3 111709250
17 浦发银
行 CD250
5,000,000 494,712,750.64 2.32
4 111780228
17 重庆银
行 CD115
5,000,000 494,520,578.30 2.32
5 111717070
17 光大银
行 CD070
5,000,000 494,279,216.33 2.32
6 179928
17 贴现国
债 28
3,500,000 344,655,012.17 1.62
7 111780255
17 宁波银
行 CD116
3,000,000 296,761,457.18 1.39
8 111780294
17 长沙银
行 CD061
3,000,000 296,674,768.06 1.39
9 111780366
17 中原银
行 CD147
3,000,000 296,672,904.14 1.39
10 111780412
17 东莞银
行 CD055
3,000,000 296,672,131.81 1.39
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0841%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0711%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0305%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内未 有负偏 离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 41 页 共 52 页
注：本 基金 本报 告期 内未 有正偏 离度 的绝 对值 达 到0.5%的 情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 所持有 的债 券采用 摊余 成本法 进行 估值， 即估 值对象 以买 入成本 列示 ，
按 票面 利率或 商定 利率并 考虑 其买入 时的 溢价或 折价 ，在其 剩余 期限内 按实
际 利率 法进行 摊销 ，每日 计提 收益。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1
存出保 证金 -
2
应收证 券清 算款 1,088,685,043.48
3
应收利 息 87,450,869.26
4
应收申 购款 78,157,471.30
5
其他应 收款 67,650.00
6
待摊费 用 -
7
其他 -
8
合计 1,254,361,034.04
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
本基金 本报 告期 内无 需要 说明的 证券 投资 决策 程序 。
银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 42 页 共 52 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
银华
活钱
宝货
币A
- - - - - -
银华
活钱
宝货
币B
- - - - - -
银华
活钱
宝货
币C
- - - - - -
银华
活钱
宝货
币D
- - - - - -
银华
活钱
宝货
币E
- - - - - -
银华
活钱
宝货
币F
22,924 930,604.10 20,784,906,032.78 97.43% 548,262,429.48 2.57%
合计 22,924 930,604.10 20,784,906,032.78 97.43% 548,262,429.48 2.57%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，合计 数 比例的分母 采用期末
基金份 额总 额。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
银华活 钱宝
货币A
0.00 0.00%
银华活 钱宝
货币B
0.00 0.00%
银华活 钱宝
货币C
0.00 0.00% 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 43 页 共 52 页
银华活 钱宝
货币D
0.00 0.00%
银华活 钱宝
货币E
0.00 0.00%
银华活 钱宝
货币F
3,292,888.81 0.02%
合计 3,292,888.81 0.02%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，合计 数 比例的分母 采用期末
基金份 额总 额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
银华活 钱宝 货 币A 0
银华活 钱宝 货 币B 0
银华活 钱宝 货 币C 0
银华活 钱宝 货 币D 0
银华 活 钱宝 货 币E 0
银华活 钱宝 货 币F 0~10
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
银华活 钱宝 货 币A 0
银华活 钱宝 货 币B 0
银华活 钱宝 货 币C 0
银华活 钱宝 货 币D 0
银华活 钱宝 货 币E 0
银华活 钱宝 货 币F 0~10
合计 0~10
银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 44 页 共 52 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生
效日（2014
年6 月23
日 ）基 金份
额总额
本报告 期期
初基金 份额
总额
本报告 期基
金总申 购份
额
减:本 报告
期基金 总赎
回份额
本报告 期基
金拆分 变动
份额（ 份额
减少以"-"
填列）
本报告 期
期末基 金
份额总 额
银 华 活 钱
宝货 币A
344,444,34
1.67
- - - - -
银 华 活 钱
宝货 币B
- - - - - -
银 华 活 钱
宝货 币C
- - - - - -
银 华 活 钱
宝货 币D
- - - - - -
银 华 活 钱
宝货 币E
- - - - - -
银 华 活 钱
宝货 币F
-
22,251,83
5,065.10
54,616,52
0,489.01
55,535,18
7,091.85
-
21,333,16
8,462.26
注： 总 申购 份额 含转 换入 、 分级 调整、 红利 再投 的 基金份 额， 本期 总赎 回份 额含 转 换出 、 分 级调
整的基 金份 额。 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 45 页 共 52 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 管理 人 于2017 年2 月10 日披 露了 《 银华 活钱 宝货币 市场 基金 基金 份额 持有人 大会 表
决结果 暨决 议生 效公 告》 ， 自 2017 年 2 月 9 日 起， 本基金 管理 费年 费率 由 0.27% 降 低至 0.15% 。
同时， 《银 华活 钱宝 货币 市 场基金 基金 合同 （2017 年2 月修 订） 》 与 《银 华活 钱 宝货币 市场 基金 托
管协议 （2017 年2 月修 订 ） 》修 订内 容自2017 年 2 月 9 日 起正 式生 效。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 变更 为其审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，基金 管理人 、托管人的 托管业 务部门 及其相关高 级管理 人员无 受稽查或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 46 页 共 52 页
中 信 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
方 正 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
华 泰 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
中 泰 证 券 股
份有限 公司
3 - - - - -
爱 建 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
瑞 银 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
中 国 中 投 证
券 有 限 责 任
公司
1 - - - - -
国 联 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
英 大 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
国 信 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
西 部 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
光 大 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
西 藏 同 信 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
国 海 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
中 国 国 际 金
融有限 公司
2 - - - - -
兴 业 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
信 达 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
招 商 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
长 城 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
东 吴 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
安 信 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
浙 商 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
长 江 证 券 股 2 - - - - 新 增 两 个银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 47 页 共 52 页
份有限 公司 交易席 位
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中 信 证 券 股
份有限 公司
- - 100,000,000.00 100.00% - -
方 正 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
华 泰 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 泰 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
爱 建 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
瑞 银 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
中 国 中 投 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
国 联 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
英 大 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
国 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
西 部 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
光 大 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
西 藏 同 信 证
券 股 份 有 限
- - - - - - 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 48 页 共 52 页
公司
国 海 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 国 国 际 金
融有限 公司
- - - - - -
兴 业 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
信 达 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
招 商 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
长 城 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 吴 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
安 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
浙 商 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
长 江 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
2016 年12 月 31 日 基金 净 值公
告》
四大证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 1 月 3
日
2
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
关于以 通讯 方式 召开 银华 活钱
宝货币 市场 基金 基金 份额 持有
人大会 的公 告》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 1 月 5
日
3
《关于 以通 讯方 式召 开银 华活
钱宝货 币市 场基 金基 金份 额持
有人大 会的 第一 次提 示性 公告 》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 1 月 6
日
4
《关于 以通 讯方 式召 开银 华活
钱宝货 币市 场基 金基 金份 额持
有人大 会的 第二 次提 示性 公告 》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 1 月 9
日
5
《银华 活钱 宝货 币市 场基 金
2016 年第4 季 度报 告》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年1 月21
日
6
《银华 活 钱 宝货 币市 场基 金
2017 年“ 春节 ”假 期前 暂 停申
购（含 定期 定额 投资 及转 换转
入）业 务的 公告 》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年1 月24
日 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 49 页 共 52 页
7
《银华 活钱 宝货 币市 场基 金更
新招募 说明 书 （2017 年第1 号） 》
本基金 管理 人网 站
2017 年 2 月 6
日
8
《银华 活钱 宝货 币市 场基 金更
新招募 说明 书摘 要 （2017 年第1
号） 》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 2 月 6
日
9
《银华 活钱 宝货 币市 场基 金基
金份额 持有 人大 会表 决结 果暨
决议生 效公 告》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年2 月10
日
10
《银华 活 钱 宝货 币市 场基 金基
金合同 （2017 年2 月修 订 ） 》
本基金 管理 人网 站
2017 年2 月10
日
11
《银华 活钱 宝货 币市 场基 金托
管协议 （2017 年2 月修 订 ） 》
本基金 管理 人网 站
2017 年2 月10
日
12
《银华 基金 关于 增加 上海 华信
证券为 旗下 部分 基金 代销 机构
公告》
四大证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年2 月24
日
13
《关于 旗下 部分 基金 在首 创证
券开通 定期 定额 投资 及转 换业
务并参 加首 创证 券费 率优 惠活
动的公 告》
四大证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年2 月27
日
14
《关于 增加 凤凰 金信 （ 银 川） 投
资管理 有限 公司 为旗 下部 分基
金销售 机构 并参 加其 费率 优惠
活动的 公告 》
四大证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年2 月28
日
15
《关于 增加 天津 国美 基金 销售
有限公 司为 旗下 部分 基金 销售
机构并 参加 其费 率优 惠活 动的
公告》
四大证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年2 月28
日
16
《银华 活钱 宝货 币市 场基 金F 类
基金份 额暂 停大 额申 购 （ 含定期
定额投 资及 转换 转入 ） 业 务的公
告》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 3 月 4
日
17
《银华 活钱 宝货 币市 场基 金恢
复办理 大额 申购 （ 含定 期 定额投
资及转 换转 入） 业务 的公 告》
中国证 券报 及本 基金 管理人
网站
2017 年3 月17
日
18
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
关于银 华活 钱宝 货币 市场 基金
增聘基 金经 理的 公告 》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年3 月24
日
19
《银华 活钱 宝货 币市 场基 金
2017 年“ 清明 节 ” 假期 前 暂停
及限制 大额 申购 （ 含定 期 定额投
资及转 换转 入） 业务 的公 告》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年3 月29
日
20
《银华 活钱 宝货 币市 场基 金
2016 年年 度报 告》
本基金 管理 人网 站
2017 年3 月31
日
21
《银华 活钱 宝货 币市 场基 金
2016 年年 度报 告摘 要》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年3 月31
日
22
《银华 活钱 宝货 币市 场基 金
2017 年第1 季 度报 告》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年4 月21
日
23
《银华 活钱 宝货 币市 场基 金恢
复办理 大额 申购 （ 含定 期 定额投
资及转 换转 入） 业务 的公 告》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年4 月22
日 银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 50 页 共 52 页
24
《关于 创金 启富 开通 货币 基金
D+0 快 速赎 回业 务的 公告 》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年4 月24
日
25
《银华 活钱 宝货 币市 场基 金F 类
基金份 额暂 停大 额申 购 （ 含定期
定额投 资及 转换 转入 ） 业 务的公
告》
中国证 券报 及本 基金 管理人
网站
2017 年4 月28
日
26
《银华 活钱 宝货 币市 场基 金恢
复办理 大额 申购 （ 含定 期 定额投
资及转 换转 入） 业务 的公 告》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年5 月12
日
27
《银华 活钱 宝货 币市 场基 金
2017 年“ 端午 节 ” 假期 前 暂停
及限制 大额 申购 （含 定... 》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年5 月24
日
28
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
关于增 加上 海华 夏财 富投 资管
理有限 公司 为旗 下部 分基 金代
销机构 的公 告》
四大证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 6 月 1
日
29
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
关于增 加 上 海通 华财 富资 产管
理有限 公司 为旗 下部 分基 金代
销机构 并参 与其 优惠 费率 活动
的公告 》
四大证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 6 月 1
日
30
《银华 活钱 宝货 币市 场基 金恢
复办理 大额 申购 （ 含定 期 定额投
资及转 换转 入） 业务 的公 告》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 6 月 9
日
31
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
关于银 华活 钱宝 货币 市场 基金
基金经 理离 任的 公告 》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年6 月10
日
银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 51 页 共 52 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017/02/15-
2017/04/05
3,028,084,499.46 5,067,164,409.38 5,047,937,381.60 3,047,311,527.24 14.29%
产品特有 风险
投资人在 投资本 基金时 ， 将面临本 基金的 特有风 险 ，具体包 括：
1） 当基金 份额集中 度较 高时， 少数 基金份 额持有 人所持有 的基金 份额 占 比 较高， 其在 召开持 有人大 会并对重
大事项进 行投票 表决时 可 能拥有较 大话语 权；
2） 在极端 情况下， 当持 有基金份 额占比 较高的 基 金份额持 有人大 量赎回 本 基金时， 可 能导致 在其赎 回后本基
金资产规 模长期 低于 5000 万元， 进而可 能导致 本 基金终止 或与其 他基金 合 并或转型 为另外 的基金 ， 其他基金
份额持有 人丧失 继续投 资 本基金的 机会；
3） 当持有 基金份额 占比 较高的基 金份额 持有人 大 量赎回本 基金时， 更容易 触发巨额 赎回条 款 ， 基金 份额持有
人将可能 无法及 时赎回 所 持有的全 部基金 份额；
4） 当持有 基金份 额占比 较高的基 金份额 持有人 大 量赎回本 基金时 ， 基金 为 支付赎回 款项而 卖出所 持 有的证券，
可 能造成 证券 价格波 动，导 致本基 金的 收益水 平发生 波动。 同时 ，巨额 赎回、 份额净 值小 数保留 位数是 采用
四舍五入 、管理 费及托 管 费等费用 是按前 一日资 产 计提，会 导致基 金份额 净 值出现大 幅波动 ；
5）当某一 基金份 额持有 人所持有 的基金 份额达 到 或超过本 基金规 模的 50% 时，本基 金管理 人将不 再 接受该持
有 人对本 基金 基金份 额提出 的申购 及转 换转入 申请。 在其他 基金 份额持 有人赎 回基金 份额 导致某 一基金 份额
持有人所 持有的 基金份 额 达到或超 过本基 金规模50% 的情况 下， 该 基金份 额 持有人将 面临所 提出的 对 本基金基
金 份额的 申 购 及转换 转入申 请被拒 绝的 风险。 如果投 资人某 笔申 购或转 换转入 申请导 致其 持有本 基金基 金份
额达到或 超过本 基金规 模 的 50%， 该笔申 购或转 换 转入申请 可能被 确认失 败 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
银华活钱宝货币 2017 年半年度 报告
第 52 页 共 52 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 银 华活 钱宝 货币 市 场基金 募集 申请 获中 国证 监会注 册的 文件
12.1.2 《银 华活 钱宝 货币 市场基 金基 金合 同》
12.1.3 《银 华活 钱宝 货币 市场基 金招 募说 明书 》
12.1.4 《银 华活 钱宝 货币 市场基 金托 管协 议》
12.1.5 《 银华 基金 管理 股 份有限 公司 开放 式基 金业 务规则 》
12.1.6 本 基金 管理 人业 务 资格批 件和 营业 执照
12.1.7 本 基金 托管 人业 务 资格批 件和 营业 执照
12.1.8 本 报告 期内 本基 金 管理人 在指 定媒 体上 披露 的各项 公告
12.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银 华基 金管理 股份 有限公 司
2017 年 8 月 29 日
