银 华 多 利 宝货 币 市 场 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 39
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 39
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 42
7.8 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 49
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 52
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 52 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华多 利宝 货币 市场 基金
基金简 称 银华多 利宝 货币
基金主 代码 000604
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 25 日
基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 24,160,008,090.80 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 银华多 利宝 货 币 A 银华多 利宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000604 000605
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 531,743,973.99 份 23,628,264,116.81 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在有效 控制 风险 并保 持较 高流动 性的 前提 下， 力争 为基金 份额 持有 人创 造
稳定的 、高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 将基 于主 要经 济指 标（包 括：GDP 增长 率、 国内外 利率 水平 及市 场
预期 、 市 场资 金供 求 、 通 货膨胀 水平 、 货币 供应 量 等） 分析 背景 下制 定投
资策略 ， 力 求在 满足 投资 组合对 安全 性、 流动 性需 要的基 础上 为投 资人 创
造稳定 的收 益率 。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 债券 型基金 、混 合型 基金 、股 票型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 杨文辉 王永民
联系电 话 (010)58163000 010-66594896
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
4006783333,(010)85186558 95566
传真 (010)58163027 （010 ）66594942
注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道 6008 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
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号特区 报业 大 厦19 层
办公地 址
北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸城C2 办公
楼 15 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 100738 100818
法定代 表人 王珠林 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 银华基 金管 理股 份有 限公 司
北京市 东城 区东 长安 街1 号东方 广
场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2 、本 基金 利润 分配 方 式为按 日结 转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
银华多 利宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3349% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.3061% 0.0007%
过去三 个月 1.0027% 0.0007% 0.0873% 0.0000% 0.9154% 0.0007%
过去六 个月 1.9658% 0.0009% 0.1737% 0.0000% 1.7921% 0.0009%
过去一 年 3.3903% 0.0037% 0.3506% 0.0000% 3.0397% 0.0037%
过去三 年 10.7781% 0.0063% 1.0565% 0.0000% 9.7216% 0.0063%
自 基 金 合 同
生效起 至今
11.4343% 0.0062% 1.1214% 0.0000% 10.3129% 0.0062%
银华多 利宝 货 币 B
基金级 别 银华多 利宝 货 币 A 银华多 利宝 货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年6 月30 日 )
报告期( 2017 年 1 月1 日 -
2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 8,293,988.03 428,344,243.00
本期利润 8,293,988.03 428,344,243.00
本期净 值收 益率 1.9658% 2.0864%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 531,743,973.99 23,628,264,116.81
期末基 金份 额净 值 1.00 1.00
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 11.4343% 12.2420% 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
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阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3549% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.3261% 0.0007%
过去三 个月 1.0630% 0.0007% 0.0873% 0.0000% 0.9757% 0.0007%
过去六 个月 2.0864% 0.0009% 0.1737% 0.0000% 1.9127% 0.0009%
过去一 年 3.6373% 0.0037% 0.3506% 0.0000% 3.2867% 0.0037%
过去三 年 11.5312% 0.0063% 1.0565% 0.0000% 10.4747% 0.0063%
自 基 金 合 同
生效起 至今
12.2420% 0.0062% 1.1214% 0.0000% 11.1206% 0.0062%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：活期 存款 利率 （税 后） 。 本基金 为货 币市 场基 金， 属于现 金管 理产 品，
产品性质上与 银行活期 存 款有着很强的 相似性。 根 据基金的投 资 标的、投 资 目标及流动 性特征，
本基金 选取 活期 存款 利率 （税后 ）作 为本 基金 的业 绩比较 基准 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：按基金合 同规定， 本 基金自基金合 同生效起 六 个月为建仓期 ，建仓期 结 束时本基金 的各项资
产配置 比例 已达 到基 金合 同的规 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券 股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。 公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 银 华基金 管理 有限 公司 的法 定名称 已 于 2016 年8
月9 日 起变 更为 “银 华基 金管理 股份 有限 公司 ”。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人管 理 着 79 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业证
券投资 基金 、银 华保 本增 值证券 投资 基金 、银 华- 道 琼斯 88 精 选证 券投 资基 金 、银华 货币 市场 证
券投资基金、 银华核心 价 值优选混合型 证券投 资 基 金、银华优质 增长混合 型 证券投资基 金、银华
富裕主题混合 型证券投 资 基金、银华领 先策略混 合 型证券投资基 金、银华 全 球核心优选 证券投资
基金 、 银 华内 需精 选混 合 型证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 银华 和谐 主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 华沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 、银 华深证 100 指数 分 级
证券投资基金 、银华信 用 债券型证券投 资基金（LOF ） 、银华成长先 锋混合型 证 券投资基金 、银华
信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 （LOF ） 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分
级证券投资基 金、银华 永 祥保本 混合型 证券投资 基 金、银华消费 主题分级 混 合型证券投 资基金、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 银 华永 兴纯债 债券 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 、 银
华交易型货币 市场基金 、 银华信用四季 红债券型 证 券投资基金、 银华中证 转 债指数增强 分级证券
投资基 金、 银华 信用 季季 红债券 型证 券投 资基 金、 银华中 证 800 等 权重 指数 增强分 级证 券投 资 基
金、银华永利 债券型证 券 投资基金、银 华恒生中 国 企业指数分级 证券投资 基 金、银华多 利宝货币
市场基金、银 华永益分 级 债券型证券投 资基金、 银 华活钱宝货币 市场基金 、 银华双月定 期理财债
券型证券投资 基金、银 华 高端制造业灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银华 惠 增利货币市 场 基金、
银华回 报灵 活配 置定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金、 银华 泰利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
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银华中 国 梦30 股票 型证 券 投资基 金、 银华 恒利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 银华 聚利 灵活 配置
混合型证券投 资基金、 银 华汇利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华稳利 灵 活配置混合 型证券投
资基金、银华 战略新兴 灵 活配置定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、银 华 逆向投资灵 活配置定
期开放混合型 发起式证 券 投资基金、银 华互联网 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、银 华生态环
保主题灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华合利 债 券型证券投资 基金、银 华 添益定期开 放债 券型
证券投资基金 、银华远 景 债券型证券投 资基金、 银 华双动力债券 型证券投 资 基金、银华 大数据灵
活配置定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、银 华 量化智慧动力 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
银华多元视野 灵活配置 混 合型证 券投资 基金、银 华 惠添益货币市 场基金、 银 华鑫锐定增 灵活配置
混合型证券投 资基金、 银 华通利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华沪港 深 增长股票型 证券投资
基金、银华鑫 盛定增灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银华添泽定 期开放债 券 型证券投资 基金、银
华体育 文化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 银 华上 证5 年 期国 债指 数证 券投 资基金 、 银 华上 证 10
年期国债指数 证券投资 基 金、银华盛世 精选灵活 配 置混合型发起 式证券投 资 基金、银华 惠安定期
开放混合型证 券投资基 金 、银华添润定 期开放债 券 型证券投资基 金、银华 惠 丰定期开放 混合型证
券投资 基金 、银 华中 债-5 年期国 债期 货期 限匹 配金 融债指 数证 券投 资基 金、 银华中 债-10 年 期国
债期货期限匹 配金融债 指 数证券投资基 金、银华 万 物互联灵活配 置混合型 证 券投资基金 、银华中
证5 年 期地 方政 府债 指数 证券投 资基 金、 银华 中证10 年期 地方 政府 债指 数证 券投资 基金 、 银 华中
债 AAA 信用 债指 数证 券投 资基金 。同 时， 本基 金管 理人管 理着 多个 全国 社保 基金、 企业 年金 和 特
定客户 资产 管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
哈默女
士
本 基金
的 基金
经理
2015 年 5
月25 日
2017 年 3 月
22 日
10 年
学士学 位 ， 2007 年7 月 加 盟银华 基金
管理有 限公 司， 历任 股票 交易员 、 债
券交易 员等 职位 ，2015 年 5 月 25 日
至 2017 年 6 月 8 日兼 任 银华活 钱宝
货币市场基金基金经理，2015 年 5
月25 日至2016 年10 月17 日兼 任银
华惠增 利货 币市 场基 金 、 银华双 月定
期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2015 年 7 月 16 日至 2016 年 10
月 17 日 兼任 银华 货币 市 场证券 投资
基金基 金经 理，2015 年 7 月 16 日至银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
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2017 年 3 月 22 日 兼任 银 华交易 型货
币市场 基金 基金 经理 ，自 2016 年 7
月 21 日 起兼 任 银 华惠 添 益货币 市场
基金基 金经 理， 自 2016 年 10 月 17
日 起 兼 任 银 华 聚 利 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 及 银 华 汇 利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2017 年 2 月 28 日 起兼 任 银华稳 利灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2017 年 5 月 2 日 起兼任 银华
万 物 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。 具 有从 业资 格。 国 籍：
中国。
洪利平
女士
本 基金
的 基金
经理
2017 年 2
月28 日
- 8 年
硕士学 位 。 曾 任职 于生 命 人寿保 险公
司 、 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 ，2015
年 8 月 加盟 银华 基金 管理 有限公 司 ，
曾任投 资管 理三 部基 金经 理助理 ， 现
任投资 管理 三部 二级 部门 副总经 理 。
自2017 年2 月28 日起 兼 任银华 惠添
益货币 市场 基金 、 银华 货 币市场 证券
投 资 基 金 和 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基
金基金 经理 ， 自2017 年 3 月 22 日起
兼 任 银 华 活 钱 宝 货 币 市 场 基 金 基 金
经理。 具有 从业 资格 。国 籍：中 国 。
王树丽
女士
本 基金
的 基金
经理
2017 年 5
月4 日
- 3.5 年
硕士学 位；2013 年 7 月 加入银 华基
金， 历 任交 易管 理部 助理 交易员 、 中
级 交 易 员 、 投 资 管 理 三 部 询 价 研 究
员 ， 曾 任 投 资 管 理 三 部 基 金 经 理 助
理。 自 2017 年 5 月 4 日 起担任 银华
双 月 定 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 。 具 有从 业资 格 。 国 籍：中
国。
刘谢冰
先生
本 基金
的 基金
经 理助
理
2016 年12
月13 日
- 3 年
硕士学 位 ； 曾 就职 于广 发 证券股 份有
限公司 ，2016 年 12 月 加 入银华 基金
管理股 份有 限公 司 ， 现 任 投资管 理三
部 基 金 经 理 助 理 职 务 。 具 有 从 业 资
格。国 籍： 中国 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效之日 或公 司作 出决 定之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 14 页 共 53 页
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 多利 宝货 币 市场基 金基 金合 同 》 和 其 他有关 法律 法规 的规
定, 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制风 险的 基 础上, 为基 金份 额持
有人谋 求最 大利 益, 无损 害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 本基 金无 违法 、 违 规 行为 。 本 基金 投资 组
合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节 ，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 债 券市 场 收益率 整体 呈上 行态 势 。 经济总 体运 行平 稳 ， GDP 连续两 个季 度同
比增 长6.9% ， 投资 者预期 的经济 下滑 并未 如期 出现 ， 央行 政策 利率 上调 以及 一行三 会加 强监 管 成
为影响债券市 场情绪的 主 要因素。通胀 方面，随 着 大宗商品价格 见顶回落 、PPI 环比转弱 、食品
价 格 疲 弱 叠 加 油 价 回 落 ，CPI 维 持 低 位 运 行 。 货 币 政 策 方 面 ， 央 行 在 春 节 前 后 超 预 期 上 调 了银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 15 页 共 53 页
MLF\OMO\SLF 利 率，3 月 中 旬，央 行二 次上 调其 利率 ，在金 融去 杠杆 、防 止资 产泡沫 的大 背景 下，
货币政策收紧 态度明确 ， 资金利率中枢 不断抬升 且 波动加大，为 此央行创 设 各类 临时性 工具，对
市场的 调控 更加 趋于 精准 ； 此外 ， 一 季度 市场 出于 对 监管机 构将 同 业 存单 纳入 同业负 债考 核口 径、
由央行牵头的 资管新规 出 台的预期，叠 加地产调 控 政策不断升级 ，债券市 场 收益率震荡 上行。二
季度银 监会 密集 下发 各类 监管文 件， 各类 政策 信号 对市场 造成 冲击 ， 进 一步 引发市 场不 稳定 预期 ，
期限利 差不 断压 缩， 债券 市场呈 现熊 平格 局。5 月 以来， 一二 线主 导的 地产 销售与 投资 预期 下行 ，
同时 在87 号文 等约 束下 ， 基建项 目融 资空 间受 到约 束， 经 济基 本面 预期 稳中 趋弱； 货币 政策 方面 ，
央行更加强调 防风险与 监 管协调，并在 关键时点 加 大资金投放稳 定市场预 期 ，半年末的 资金面超
预期宽松，呈 现出前紧 后 松的态势，短 端资产收 益 率冲高回落， 总体看， 债 券市场各类 期限资产
收益 在6 月 均有 不同 程度 的下行 。
在政策频繁出 台、资金 面 波动较为剧烈 的上半年 ， 本基金以合理 的现金流 安 排保证其顺利 度
过流动性紧张 时点。配 置 上，以存款存 单为主， 在 季末关键时点 积极介入 ， 适当加杠杆 、拉长久
期；并 通过 一定 的波 段操 作增厚 组合 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期， 本基 金A 级基 金 份额净 值收 益率 为 1.9658% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.1737% ；
本基 金B 级 基金 份额 净值 收益率 为 2.0864% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.1737% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中国经济在未 来半年仍 面 临一定下行压 力。主动 补 库存周期接近 尾声，房 地 长销售增速持 续
下滑以及融资 约束对于 房 地产投资的压 制作用逐 渐 显现；此外， 基建投资 受 制于资金约 束，预计
全年走势仍将 是前高后 低 ，制造业投资 改善趋势 近 期出现反复， 近期市场 各 种利率均出 现抬升，
不利于 实体 经济 发展。 通 胀方面 ，CPI 中枢 难以 超 越2016 年， 下半 年受 基数 影响预 计将 缓慢 上行 。
货币政策方面 ，在强监 管 、去杠杆的大 环境下缺 乏 “宽松 ”的政 治基础， 但 伴随经济下 行压力逐
渐显现，出现 大幅收紧 的 可能性也明显 弱化，货 币 政策大方向上 仍将是 “ 稳 健中性 ” ， 但边际松
紧的摆布仍然 取决于央 行 ，虽然近期边 际有所弱 化 ，但监管的大 趋势仍在 ， 短期暂未看 到转向的
迹象。未来半 年债券市 场 收益预计将维 持区间震 荡 ，存在一定的 波段机会 ， 短期仍需关 注金融监
管政策 的落 地情 况。
基于以上分析 ，从组合 配 置角度，本基 金将继续 维 持弹性的操作 策略。采 取 中性久期水平 ，
在充分保持组 合流动性 的 前提下，力争 为持有人 创 造稳健收益。 投资方面 ， 在资金紧张 时点及季银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 16 页 共 53 页
末关键时点积 极介入存 款 、存单及债券 类资产等 的 配置，通过杠 杆水平的 升 降保持组合 弹性，关
注政策 落地 的窗 口， 进行 一定的 波段 操作 提升 组合 静态 收 益水 平。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委 员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基 金的 利润 分配 方式 为 按日结 转份 额。 本基 金的 各级基 金份 额均 采用 人民 币 1.00 元 的固
定份额净值交 易方式， 每 日将各级基金 份额实现 的 基金净收益分 配给该级 基 金份额持有 人，并 以
红利再 投资 的方 式于 分配 次日按 单位 面 值1.00 元 转 入持有 人权 益。 本基 金本 报 告期内 向 A 级份 额
持有人 分配 利润:8,293,988.03 元,向B 级 份额 持有 人分配 利润:428,344,243.00 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 17 页 共 53 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托管人 ” ） 在 银华 多利 宝货 币市场 基金 （以
下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 基 金合 同和
托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为， 完全尽职 尽 责地履行了 应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 净值收益
率的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 多利 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 11,898,411,030.40 5,621,019,355.91
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 8,402,663,034.87 3,496,244,579.19
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
8,402,663,034.87 3,496,244,579.19
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 5,101,607,104.83 2,451,522,117.29
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 75,057,743.54 14,280,001.97
应收股 利
- -
应收申 购款
3,797,801.66 1,972,085.53
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 48,070,500.15 -
资产总 计
25,529,607,215.45 11,585,038,139.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,312,497,568.55 916,948,384.57
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
119,741.11 1,000.28
应付管 理人 报酬
2,983,534.08 524,404.79
应付托 管费
1,989,022.74 158,910.55
应付销 售服 务费
316,189.99 47,603.84
应付交 易费 用 6.4.7.7 153,995.25 55,103.28 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 19 页 共 53 页
应交税 费
- -
应付利 息
235,387.15 190,358.40
应付利 润
3,054,622.54 1,341,294.44
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 48,249,063.24 89,300.00
负债合 计
1,369,599,124.65 919,356,360.15
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 24,160,008,090.80 10,665,681,779.74
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
24,160,008,090.80 10,665,681,779.74
负债和 所有 者权 益总 计
25,529,607,215.45 11,585,038,139.89
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.00 元 ，基 金份 额总 额 24,160,008,090.80
份，其 中银 华多 利宝 货币 A 级的基 金份 额总 额为 531,743,973.99 份 ，银 华多 利宝货 币 B 级 的基
金份额 总额 为23,628,264,116.81 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 银华 多利 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
485,671,186.40 17,188,714.75
1.利息 收入
488,203,493.13 16,641,774.10
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 325,995,381.02 5,954,882.86
债券利 息收 入
113,816,529.87 8,641,522.66
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
48,391,582.24 2,045,368.58
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-2,539,134.81 546,940.65
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,539,134.81 546,940.65
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 20 页 共 53 页
列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
6,828.08 -
减： 二、费用
49,032,955.37 3,797,096.46
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 18,977,519.66 1,622,523.23
2．托 管费 6.4.10.2.2 10,469,472.42 491,673.74
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,548,548.44 205,163.70
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
17,870,652.05 1,347,127.84
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 166,762.80 130,607.95
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
436,638,231.03 13,391,618.29
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
436,638,231.03 13,391,618.29
6.3 所 有者 权益 （ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 多利 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,665,681,779.74 - 10,665,681,779.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 436,638,231.03 436,638,231.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
13,494,326,311.06 - 13,494,326,311.06
其中：1. 基 金申 购款 14,981,987,833.25 - 14,981,987,833.25
2. 基金 赎回 款 -1,487,661,522.19 - -1,487,661,522.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -436,638,231.03 -436,638,231.03 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 21 页 共 53 页
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
24,160,008,090.80 - 24,160,008,090.80
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,115,300,927.11 - 1,115,300,927.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 13,391,618.29 13,391,618.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-338,826,394.26 - -338,826,394.26
其中：1. 基 金申 购款 565,068,103.05 - 565,068,103.05
2. 基金 赎回 款 -903,894,497.31 - -903,894,497.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -13,391,618.29 -13,391,618.29
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
776,474,532.85 - 776,474,532.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______ 凌 宇翔______
____ 龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银华多利宝货 币市场基 金 （以下简称“ 本基金” ） ， 系经中国证券 监督管理 委 员会（以下简 称
“中国 证监 会” ）证 监许 可[2014]300 号 文注 册， 由 银华基 金管 理股 份有 限公 司于 2014 年 4 月 10
日至2014 年4 月 23 日向 社会公 开募 集， 基金 合同 于 2014 年 4 月 25 日 生效 ，首次 设立 募集 规 模
为3,991,658,816.06 份 基 金份额 。 经 持有 人大 会决 议通过 ， 并 与基 金托 管人 中国银 行股 份有 限公
司协商 一致 ， 基 金管 理人 对本基 金基 金合 同、 托管 协议中 进行 了修 订， 修订 内容 自2017 年2 月9银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 22 页 共 53 页
日起正 式生 效 ， 将 本基 金 管理费 年费 率 由0.33%降低 至 0.15% 。 本基 金本 基金 为契约 型开 放式 ， 存
续期限不定。 本基金的 基 金管理人及注 册登记机 构 均为银华基金 管理股份 有 限公司，基 金托管人
为中国 银行 股份 有限 公司 。
本基金 根据 基金 份额 持有 人持有 本基 金的 基金 份额 余额的 数量 进行 基金 份额 类别划 分。
本基金 设 A 类基 金份 额和 B 类基金 份额 ，两 类基 金 份额单 独设 置基 金代 码， 并 单独 公布 每万
份基金 已实 现收 益 和 7 日 年化收 益率 。投 资者 可自 行选择 认购 、申 购的 基金 份额类 别， 不同 基 金
份额类别之间 不得互相 转 换，但依据基 金合同、 招 募说明书约定 因认购、 申 购、赎回、 基金转换
等操作 发生 基金 份额 自动 升级或 者 降 级的 除外 。当 投资人 在销 售机 构保 留 的 A 类 基金 份额 满 足 B
类基金 份额 类别 的最 低份 额要求 时， 登记 机构 自动 将投资 人在 该销 售机 构保 留的 A 类基 金份 额 全
部升级 为 B 类基 金份 额。 当投资 人在 销售 机构 保留 的 B 类 基金 份额 不能 满 足 B 类 基金 份额 最低 份
额要求 时， 登记 机构 自动 将投资 人在 该销 售机 构保 留的 B 类基 金份 额全 部降 级为A 类基 金份 额。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具， 包括 ：现 金； 期限 在 1 年 以内 （ 含
1 年）的 银行 存款 、债 券 回购、 中央 银行 票据 、同 业存单 ；剩 余期 限在 397 天以内 （含 397 天）
的债券、非金 融企业债 务 融资工具、资 产支持证 券 ；中国证监会 、中国人 民 银行认可的 其它具有
良好流 动性 的货 币市 场工 具。
法律法 规或 监管 机构 允许 基金投 资其 他基 金， 且允 许 货币市 场基 金投 资其 他货 币市场 基金 的，
在不改变基金 投资目标 、 投资策略，不 改变基金 风 险收益特征的 条件下， 本 基金可参与 其他货币
市场基金的投 资，不需 召 开持有人大会 。具体投 资 比例限制按照 相关 法律 法 规和监管规 定执行。
对于法律法规 或监管机 构 以后允许货币 市场基金 投 资的其他金融 工具，基 金 管理人在履 行适当程
序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。 本基 金的 业绩 比较 基准为 活期 存款 利率 （税 后） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 企业 会计 准则 以 及2014 年颁 布及 经
修订的准则及 相关规定( 以 下简称 “企业 会计准则 ”) 及中国证监会 发布的关 于 基金行业实 务操作
的有关规定编 制，同时 在 具体会计核算 和信息披 露 方面也参考了 中国证券 投 资基金业协 会发布的
若干基 金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有 关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金于本报 告 期末的财务状 况
以及本 报告 期的 经营 成果 和净值 变动 情况 。 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 23 页 共 53 页
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 不涉 及会 计政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投 资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖 股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人； 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 24 页 共 53 页
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
6.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资 基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 8,411,030.40
定期存 款 11,890,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 600,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 11,290,000,000.00
其他存 款 -
合计： 11,898,411,030.40
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 25 页 共 53 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 8,402,663,034.87 8,408,224,000.00 5,560,965.13 0.0230%
合计 8,402,663,034.87 8,408,224,000.00 5,560,965.13 0.0230%
注：1 、偏 离金 额=影 子定 价-摊 余成 本
2 、偏 离度= 偏离 金额/ 基金资 产净 值
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 5,101,607,104.83 291,708,770.00
合计 5,101,607,104.83 291,708,770.00
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额 单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出
售
或再质 押总
额
1 111608366
16 中信
CD366
2017 年7
月27 日
98.31 1,000,000 98,310,000.00 -
2 111615365
16 民生
CD365
2017 年7
月26 日
98.14 2,000,000 196,280,000.00 -
合计
3,000,000 294,590,000.00 - 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 26 页 共 53 页
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 5,331.95
应收定 期存 款利 息 44,966,028.19
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 20,265,393.67
应收买 入返 售证 券利 息 9,820,970.81
应收申 购款 利息 18.92
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 75,057,743.54
6.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
其他应 收款 48,070,500.15
待摊费 用 -
合计 48,070,500.15
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 153,995.25
合计 153,995.25
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 27 页 共 53 页
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2.94
预提费 用 178,560.15
其他 48,070,500.15
合计 48,249,063.24
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
银华多 利宝 货 币 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 143,579,162.57 143,579,162.57
本期申 购 1,088,183,140.46 1,088,183,140.46
本期赎 回( 以"-" 号填列) -700,018,329.04 -700,018,329.04
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 531,743,973.99 531,743,973.99
金额单 位： 人民 币元
银华多 利宝 货 币 B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,522,102,617.17 10,522,102,617.17
本期申 购 13,893,804,692.79 13,893,804,692.79
本期赎 回( 以"-" 号填列) -787,643,193.15 -787,643,193.15
- 基金 拆 分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 23,628,264,116.81 23,628,264,116.81
注：本期申购 包含红利 再 投资，分级调 整及转入 的 份额及金额； 本期赎回 包 含分级调整 及转出的
份额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
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银华多 利宝 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 8,293,988.03 - 8,293,988.03
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -8,293,988.03 - -8,293,988.03
本期末 - - -
单位： 人民 币元
银华多 利宝 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 428,344,243.00 - 428,344,243.00
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -428,344,243.00 - -428,344,243.00
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 41,075.85
定期存 款利 息收 入 325,942,537.77
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 10,803.38
其他 964.02
合计 325,995,381.02
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 无买 卖股票 差价 收入 。 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 29 页 共 53 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-2,539,134.81
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -2,539,134.81
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
27,999,405,305.65
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
27,929,910,888.09
减：应 收 利 息总 额 72,033,552.37
买卖债 券差 价收 入 -2,539,134.81
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内未 发生资 产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内未 发生买 卖贵 金属 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内未 发生衍 生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 无公 允价值 变动 收益 。
银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 30 页 共 53 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 -
其他 6,828.08
合计 6,828.08
6.4.7.19 交 易费 用
注：本 基金 本报 告期 无交 易费用 。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 49,588.57
银行费 用 58,702.65
账户维 护费 18,600.00
CFCA 数字 证书 服务 费 200.00
合计 166,762.80
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债 表日 后事 项
截至 财务 报表 批准 日， 本 基金无 需做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方无 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司（ “ 西南 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 31 页 共 53 页
第一创 业证 券股 份有 限公 司（ “ 第一 创业 ” ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司（ “ 东北 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
银华基 金 管 理股 份有 限公 司(“ 银华 基金 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 于本 报告 期未 通过关 联方 交易 单元 进行 股票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 于本 报告 期未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 报告 期未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 于本 报告 期未 发生应 支付 关联 方佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,977,519.66 1,622,523.23
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
209,111.32 285,999.44
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 经持有人 大 会决议通过， 并与基金 托 管人中国银 行股份有
限公司 协商 一致 ， 本年 度 基 金管理 人对 本基 金基 金合 同、 托管 协议 中进 行了 修订 ， 修 订内 容自 2017
年2 月9 日 起正 式生 效， 将本基 金管 理费 年费 率 由0.33% 降低 至0.15% ， 即目 前基金 管理 费按 前一银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 32 页 共 53 页
日基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数（2017 年1 月1 日至 2017 年2 月 8 日）
H=E×0 .15% / 当 年天 数（2017 年2 月9 日至 2017 年6 月 30 日）
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的 基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
10,469,472.42 491,673.74
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.1% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .1%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付, 由基 金托 管人 于次 月 前五个 工作 日内 从基
金资产 中一 次性 支取 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银华多 利宝 货币
A
银华多 利宝 货 币 B 合计
西南证 券 401.50 0.00 401.50
第一创 业 109.99 63.84 173.83
东北证 券 344.12 0.00 344.12
银华基 金 21,312.43 1,024,437.30 1,045,749.73
中国银 行 91,946.33 299.87 92,246.20
合计 114,114.37 1,024,801.01 1,138,915.38
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可 比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 33 页 共 53 页
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银华多 利宝 货币
A
银华多 利宝 货 币 B 合计
东北证 券 67.83 0.00 67.83
银华基 金 5,564.86 32,495.69 38,060.55
中国银 行 66,367.36 2,568.99 68,936.35
合计 72,000.05 35,064.68 107,064.73
注：基金销售 服务费每 日 计提，按月支 付。本基 金 A 类基金份额 的年销售 服 务费率为 0.25% ，B
类基金份额的 年销售服 务 费率为 0.01%。两 类基金 份额的销售服 务费计提 的 计算公式相同 ，具体
如下：
H=E× 年销 售服 务费 率/当 年天数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 的该 类基 金份 额的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 进行 银行 间市 场交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 和上 年度 可比 期间均 未运 用固 有资 金投 资本基 金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 8,411,030.40 41,075.85 20,919,241.72 4,219.75
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 。 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 34 页 共 53 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无需 要说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
银华多 利宝 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
8,247,327.65 - 46,660.38 8,293,988.03 -
银华多 利宝 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
426,677,575.28 - 1,666,667.72 428,344,243.00 -
注： 本 基金 的收 益分 配方 式为按 日结 转份 额。 本基 金的各 级基 金份 额均 采用 人民 币1.00 元 的固 定
份额净值交易 方式，每 日 将各级基金份 额实现的 基 金净收益分配 给该级基 金 份额持有人 ，并以红
利再投 资的 方式 于分 配次 日按单 位面 值1.00 元转 入 持有人 权益 。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
1,312,497,568.55 元， 是 以如下 债券 作为 质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160308 16 进出08
2017 年 7 月6
日
99.92 500,000 49,960,000.00
179930 17 贴现 国 2017 年 7 月6 99.27 200,000 19,854,000.00 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 35 页 共 53 页
债30 日
179927
17 贴现 国
债27
2017 年 7 月6
日
99.39 1,000,000 99,390,000.00
140440 14 农发40
2017 年 7 月6
日
100.09 300,000 30,027,000.00
170203 17 国开03
2017 年 7 月6
日
99.64 1,100,000 109,604,000.00
179907
17 贴现 国
债07
2017 年 7 月6
日
99.63 1,000,000 99,630,000.00
150214 15 国开14
2017 年 7 月6
日
100.53 300,000 30,159,000.00
170204 17 国开04
2017 年 7 月6
日
99.57 3,300,000 328,581,000.00
179924
17 贴现 国
债24
2017 年 7 月3
日
99.57 500,000 49,785,000.00
179925
17 贴现 国
债25
2017 年 7 月3
日
99.49 500,000 49,745,000.00
140220 14 国开20
2017 年 7 月3
日
100.13 900,000 90,117,000.00
140220 14 国开20
2017 年 7 月6
日
100.13
100,000 10,013,000.00
140220 14 国开20
2017 年 7 月7
日
100.13
1,200,000 120,156,000.00
160419 16 农发19
2017 年 7 月6
日
99.93 900,000 89,937,000.00
179924
17 贴现 国
债24
2017 年 7 月6
日
99.57 1,000,000 99,570,000.00
179929
17 贴现 国
债29
2017 年 7 月6
日
99.33 500,000 49,665,000.00
合计
13,300,000 1,326,193,000.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 36 页 共 53 页
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的， 由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国债、企业 债及央行 票 据等，除在证 券
交易所 的债 券回 购及 返售 交易 ， 其 余均 在银 行间 同 业市场 交易 ， 因此 ， 除 在 附注6.4.12 中 列示 的
部分基金资产 流通暂时 受 限制不能自 由 转让的情 况 外，其余均能 及时变现 。 本基金可通 过卖出回
购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不超 过基金持 有 的债券 资产 的公允价
值。 本 基金 于资 产负 债表 日 所持有 的金 融负 债的 合约 约定剩 余到 期日 均为 一年 以内且 一般 不计 息，
可赎回基金份 额净值（ 所 有者权益）无 固定到期 日 且不计息，因 此账面余 额 一般即为未 折现的合
约到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时设定流动性 比例要求 ， 对流动性指标 进
行持续 的监 测和 分析 。
银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 37 页 共 53 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素 的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
408,411,030.40 10,590,000,000.00 900,000,000.00 - - - 11,898,411,030.40
交易性金融资产
359,660,774.33 7,010,540,259.90 1,032,462,000.64 - - - 8,402,663,034.87
买入返售金融资产
2,443,005,716.93 2,658,601,387.90 - - - - 5,101,607,104.83
应收利息
- - - - - 75,057,743.54 75,057,743.54
应收申购款
10,000.00 - - - - 3,787,801.66 3,797,801.66
其他资产
- - - - - 48,070,500.15 48,070,500.15
资产总计 3,211,087,521.66 20,259,141,647.80 1,932,462,000.64 0.00 0.00 126,916,045.35 25,529,607,215.45
负债
卖出回购金融资产
款
1,312,497,568.55 - - - - - 1,312,497,568.55
应付赎回款 - - - - - 119,741.11 119,741.11
应付管理人报酬 - - - - - 2,983,534.08 2,983,534.08
应付托管费 - - - - - 1,989,022.74 1,989,022.74
应付销售服务费 - - - - - 316,189.99 316,189.99
应付交易费用 - - - - - 153,995.25 153,995.25
应付利息 - - - - - 235,387.15 235,387.15
应付利润 - - - - - 3,054,622.54 3,054,622.54
其他负债 - - - - - 48,249,063.24 48,249,063.24
负债总计 1,312,497,568.55 0.00 0.00 0.00 0.00 57,101,556.10 1,369,599,124.65
利率敏感度缺口 1,898,589,953.11 20,259,141,647.80 1,932,462,000.64 0.00 0.00 69,814,489.25 24,160,008,090.80
上年度末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,001,019,355.91 3,100,000,000.00 1,520,000,000.00 - - - 5,621,019,355.91 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 38 页 共 53 页
交易性金融资产 319,845,314.41 2,709,776,206.85 466,623,057.93 - - - 3,496,244,579.19
买入返售金融资产 2,451,522,117.29 - - - - - 2,451,522,117.29
应收利息 - - - - - 14,280,001.97 14,280,001.97
应收申购款 931,100.01 - - - - 1,040,985.52 1,972,085.53
资产总计 3,773,317,887.62 5,809,776,206.85 1,986,623,057.93 - - 15,320,987.49 11,585,038,139.89
负债
卖出回购金融资产
款
916,948,384.57 - - - - - 916,948,384.57
应付赎回款 - - - - - 1,000.28 1,000.28
应付管理人报酬 - - - - - 524,404.79 524,404.79
应付托管费 - - - - - 158,910.55 158,910.55
应付销售服务费 - - - - - 47,603.84 47,603.84
应付交易费用 - - - - - 55,103.28 55,103.28
应付利息 - - - - - 190,358.40 190,358.40
应付利润 - - - - - 1,341,294.44 1,341,294.44
其他负债 - - - - - 89,300.00 89,300.00
负债总计 916,948,384.57 - - - - 2,407,975.58 919,356,360.15
利率 敏感度缺口 2,856,369,503.05 5,809,776,206.85 1,986,623,057.93 - - 12,913,011.91 10,665,681,779.74
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：利 率风 险的 敏感 性分 析，反 映了 在其 他变 量不 变的假 设下 ，利 率发 生合 理、可 能的 变动 时，
将对基 金资 产公 允价 值产 生的影 响。 于报 告期 末， 在“影 子定 价” 机制 有效 的前提 下， 若市 场利
率上升 或下 降 25 个 基点 且 其他市 场变 量保 持不 变， 本基金 资产 公允 价值 不会 发生重 大变 动。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于银行 间同 业市 场交 易的 固定收 益品 种， 且以 摊余 成本进 行后 续计 量， 因此 无重大 市场 价格 风 险 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：于本报告 期末，本 基 金主要投资于 固定收益 品 种，因此除市 场利率和 外 汇汇率以外 的市场价
格因素 的变 动对 本基 金资 产净值 无重 大影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 39 页 共 53 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例 （% ）
1 固定收 益投 资 8,402,663,034.87 32.91
其中： 债券 8,402,663,034.87 32.91
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 5,101,607,104.83 19.98
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
291,708,770.00 1.14
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,898,411,030.40 46.61
4 其他各项 资产 126,926,045.35 0.50
5 合计 25,529,607,215.45 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.74
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,312,497,568.55 5.43
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 基金 本报 告期 无债 券正回 购资 金余 额超 过基 金资产 净 值 20% 的情 况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 40 页 共 53 页
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 投资 组合 平均剩 余期 限未 有超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天以 内 13.29 5.43
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 12.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 57.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 14.15 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 7.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 105.14 5.43
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 投资 组合 平均剩 余期 限未 有超 过 240 天的 情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 41 页 共 53 页
比例（ ％）
1 国家债 券 467,459,094.92 1.93
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 858,097,239.63 3.55
其中： 政策 性金 融债 858,097,239.63 3.55
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 79,986,785.49 0.33
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 6,997,119,914.83 28.96
8 其他 - -
9 合计 8,402,663,034.87 34.78
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111715205
17 民生银
行 CD205
8,500,000 840,909,343.70 3.48
2 111780412
17 东莞银
行 CD055
7,000,000 692,234,974.23 2.87
3 111709250
17 浦发银
行 CD250
5,000,000 494,912,933.00 2.05
4 111780255
17 宁波银
行 CD116
5,000,000 494,602,428.64 2.05
5 111780333
17 上海农
商银行
CD148
5,000,000 494,574,357.50 2.05
6 111780360
17 广州银
行 CD055
5,000,000 494,573,873.62 2.05
7 111780396
17 西安银
行 CD021
5,000,000 494,513,730.90 2.05
8 111709233
17 浦发银
行 CD233
4,500,000 445,446,952.88 1.84
9 170204 17 国开 04 3,300,000 327,982,279.84 1.36
10 111792641
17 长安银
行 CD015
3,000,000 297,871,347.86 1.23
银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 42 页 共 53 页
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0291%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0080%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0084%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内未 有负偏 离度 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 有正偏 离度 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 所持有 的债 券采用 摊余 成本法 进行 估值， 即估 值对象 以买 入成本 列示 ，
按 票面 利率或 商定 利率并 考虑 其买入 时的 溢价或 折价 ，在其 剩余 期限内 按实
际 利率 法进行 摊销 ，每日 计提 收益。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 75,057,743.54
4 应收申 购款 3,797,801.66
5 其他应 收款 48,070,500.15
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 126,926,045.35
银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 43 页 共 53 页
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
本基金 本报 告期 内无 需要 说明的 证券 投资 决策 程序 。
银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 44 页 共 53 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
银
华
多
利
宝
货
币
A
28,872 18,417.29 16,015,942.13 3.01% 515,728,031.86 96.99%
银
华
多
利
宝
货
币
B
19 1,243,592,848.25 23,599,538,138.19 99.88% 28,725,978.62 0.12%
合
计
28,891 836,246.86 23,615,554,080.32 97.75% 544,454,010.48 2.25%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自 级别的份 额，合计 数 比例的分母 采用期末
基金份 额总 额
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
银华多 利宝
货币A
2,099,560.94 0.39%
银华多 利宝
货币B
0.00 0.00%
合计 2,099,560.94 0.01%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，合计 数 比例的分母 采用期末
基金份 额总 额。 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 45 页 共 53 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
银华多 利宝 货 币A 0
银华多 利宝 货 币B 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
银华多 利宝 货 币A 10~50
银华多 利宝 货 币B 0
合计 10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
银华多 利宝 货 币A 银华多 利宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （2014 年 4 月 25 日） 基金
份额总 额
3,051,858,040.51 939,800,775.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 143,579,162.57 10,522,102,617.17
本报告 期基 金总 申购 份额 1,088,183,140.46 13,893,804,692.79
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 700,018,329.04 787,643,193.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 531,743,973.99 23,628,264,116.81
注：总申购份 额含转换 入 、分级调整、 红利再投 的 基金份额，本 期总赎回 份 额含转换出 、分级调
整的基 金份 额。 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 46 页 共 53 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 管理 人 于2017 年2 月10 日披 露了 《 银华 多利 宝货币 市场 基金 基金 份额 持有人 大会 表
决结果 暨决 议生 效报 告》 ， 自 2017 年 2 月 9 日 起， 本基金 管理 费年 费率 由 0.33% 降 低至 0.15% 。
同时， 《银 华多 利宝 货币 市 场基金 基金 合同 （2017 年2 月修 订） 》 与 《银 华多 利 宝货币 市场 基金 托
管协议 （2017 年2 月修 订 ） 》修 订内 容自2017 年 2 月 9 日 起正 式生 效。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 未变 更为 其审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，基金 管理人 、托管人的 托管业 务部门 及其相关高 级管理 人员无 受稽查或处 罚等
情况。
10.7 基金 租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 47 页 共 53 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
财 达 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
招 商 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
华 鑫 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
广 州 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
西 部 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
中 银 国 际 证
券 有 限 责 任
公司
1 - - - - -
方 正 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
华 泰 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
兴 业 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
国 金 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
第 一 创 业 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
上 海 华 信 证
券 有 限 责 任
公司
2 - - - - -
申 万 宏 源 集
团 股 份 有 限
公司
2 - - - - -
恒 泰 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
首 创 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
国 联 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
国 盛 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
3 - - - - - 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 48 页 共 53 页
公司
国 信 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
北 京 高 华 证
券 有 限 责 任
公司
1 - - - - -
国 元 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
西 南 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
2 - - - - -
渤 海 证 券 股
份有限 公司
3 - - - - -
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
3 - - - - -
国 海 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
国 开 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
平 安 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
中 信 证 券 股
份有限 公司
3 - - - - -
东 北 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
财 富 证 券 有
限责任 公司
1 - - - -
新增1 个交
易单元
中 国 中 投 证
券 有 限 责 任
公司
2 - - - - -
中 天 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
川 财 证 券 有
限责任 公司
2 - - - - -
大 同 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
华 创 证 券 有
限责任 公司
2 - - - - -
华 融 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - - 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 49 页 共 53 页
华 西 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
联 讯 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
山 西 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
市场服 务报 告以 及全 面的 信息服 务。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内未 通过 交易单 元进 行债 券交 易、 债券回 购交 易、 权证 交易 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
2016 年12 月 31 日 基金 净 值公
告》
四大证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 1 月 3
日
2
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
关于以 通讯 方式 召开 银华 多利
宝货币 市场 基金 基金 份额 持有
人大会 的公 告》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 1 月 5
日
3
《银华 多利 宝货 币市 场基 金恢
复大额 申购 （ 含定 期定 额 投资及
转换转 入） 业务 的公 告》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 1 月 6
日
4
《关于 以通 讯方 式召 开银 华多
利宝货 币市 场基 金基 金份 额持
有人大 会的 第一 次提 示性 公告 》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 1 月 6
日
5
《关于 以通 讯方 式召 开银 华多
利宝货 币市 场基 金基 金份 额持
有人大 会的 第二 次提 示性 公告 》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 1 月 9
日
6
《银华 多利 宝货 币市 场基 金暂
停大额 申购 （ 含定 期定 额 投资及
转换转 入） 业务 的公 告》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年1 月10
日 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 50 页 共 53 页
7
《银华 多利 宝货 币市 场基 金
2016 年第4 季 度报 告》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年1 月21
日
8
《银华 多利 宝货 币市 场基 金基
金份额 持有 人大 会表 决结 果暨
决议生 效公 告》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年2 月10
日
9
《银华 多利 宝货 币市 场基 金基
金合同 （2017 年2 月修 订 ） 》
本基金 管理 人网 站
2017 年2 月10
日
10
《银华 多利 宝货 币市 场基 金托
管协议 （2017 年2 月修 订 ） 》
本基金 管理 人网 站
2017 年2 月10
日
11
《银华 基金 关于 增加 上海 华信
证券为 旗下 部分 基金 代销 机构
公告》
四大证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年2 月24
日
12
《关于 旗下 部分 基金 在首 创证
券开通 定期 定额 投资 及转 换业
务并参 加首 创证 券费 率优 惠活
动的公 告》
四大证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年2 月27
日
13
《关于 增加 凤凰 金信 （ 银 川） 投
资管理 有限 公司 为旗 下部 分基
金销售 机构 并参 加其 费率 优惠
活动的 公告 》
四大证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年2 月28
日
14
《关于 增加 天津 国美 基金 销售
有限公 司为 旗下 部分 基金 销售
机构并 参加 其费 率优 惠活 动的
公告》
四大证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年2 月28
日
15
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
关于银 华多 利宝 货币 市场 基金
增聘基 金经 理的 公告 》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 3 月 2
日
16
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
关于银 华多 利宝 货币 市场 基金
基金经 理离 任的 公告 》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年3 月24
日
17
《银华 多利 宝货 币市 场基 金
2016 年年 度报 告》
本基金 管理 人网 站
2017 年3 月31
日
18
《银华 多利 宝货 币市 场基 金
2016 年年 度报 告摘 要》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年3 月31
日
19
《关于 旗下 部分 基金 在中 银国
际证券 开通 定期 定额 投资 业务
的公告 》
三大证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年4 月20
日
20
《银华 多利 宝货 币市 场基 金
2017 年第1 季 度报 告》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年4 月21
日
21
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
关于银 华多 利宝 货币 市场 基金
增聘基 金经 理的 公告 》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 5 月 6
日
22
《银华 多利 宝货 币市 场基 金继
续暂停 大额 申购 （ 含定 期 定额投
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 5 月 9
日 银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 51 页 共 53 页
资及转 换转 入 ） 业 务的 提 示性公
告》
23
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
关于增 加上 海华 夏财 富投 资管
理有限 公司 为旗 下部 分基 金代
销机构 的公 告》
四大证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 6 月 1
日
24
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
关于增 加上 海通 华财 富资 产管
理有限 公司 为旗 下部 分基 金代
销机构 并参 与其 优惠 费率 活动
的公告 》
四大证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 6 月 1
日
25
《银华 多利 宝货 币市 场基 金更
新招募 说明 书 （2017 年第1 号） 》
本基金 管理 人网 站
2017 年 6 月 9
日
26
《银华 多利 宝货 币市 场基 金更
新招募 说明 书摘 要 （2017 年第1
号） 》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 6 月 9
日
银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 52 页 共 53 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017/01/01
-2017/06/3
0
10,002,327,998.76 9,233,321,452.25 0.00 19,235,649,451.01 79.62%
产品特有 风险
投资人在 投资本 基金时 ， 将面临本 基金的 特有风 险 ，具体包 括：
1） 当基金 份额集 中度较 高时， 少数 基金份 额持有 人所持有 的基金 份额占 比 较高， 其在 召开持 有人大 会并
对重大事 项进行 投票表 决 时可能拥 有较大 话语权 ；
2） 在极端 情况下， 当持 有基金份 额占比 较高的 基 金份额持 有人大 量赎回 本 基金时， 可 能导致 在其赎 回后
本基金资 产规模 长期低 于 5000 万 元，进 而可能 导致本基 金终止 或与其 他 基金合并 或转型 为另外 的 基金，
其他基金 份额持 有人丧 失 继续投资 本基金 的机会 ；
3） 当持有 基金份 额占比 较高的基 金份额 持有人 大 量赎回本 基金时， 更容易 触发巨额 赎回条 款 ， 基金 份额
持有人将 可能无 法及时 赎 回所持有 的全部 基金份 额 ；
4） 当持 有基金 份额占 比 较高的基 金份额 持有人 大 量赎回本 基金时 ， 基金 为 支付赎回 款项而 卖出所 持 有 的
证 券 ，可 能造 成证 券价 格波 动 ，导 致本 基金 的收 益水 平 发生 波动 。同 时， 巨额 赎 回、 份额 净值 小数 保留
位数是采 用四舍 五入、 管 理费及托 管费等 费用是 按 前一日资 产计提 ， 会导 致 基金份额 净值出 现大幅 波 动；
5）当某一 基金份 额持有 人所持有 的基金 份额达 到 或超过本 基金规 模的 50% 时，本基 金管理 人将不 再 接受
该 持 有人 对本 基金 基金 份额 提 出的 申购 及转 换转 入申 请 。在 其他 基金 份额 持有 人 赎回 基金 份额 导致 某一
基金份额 持有人 所持有 的 基金份额 达到或 超过本 基 金规模 50% 的情 况下， 该 基金份额 持有人 将面临 所 提 出
的 对 本基 金基 金份 额的 申购 及 转换 转入 申请 被拒 绝的 风 险。 如果 投资 人某 笔申 购 或转 换转 入申 请导 致其
持有本基 金基金 份额达 到 或超过本 基金规 模的 50% ，该笔申 购或转 换转入 申 请可能被 确认失 败。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
银华多利宝货币 2017 年半年度 报告
第 53 页 共 53 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 银 华多 利宝 货币 市 场基金 募集 申请 获中 国证 监会注 册的 文件
12.1.2 《银 华多 利宝 货币 市场基 金招 募说 明书 》
12.1.3 《银 华多 利宝 货币 市场基 金基 金合 同》
12.1.4 《银 华多 利宝 货币 市场基 金托 管协 议》
12.1.5 《 银华 基金 管理 股 份有限 公司 开放 式基 金业 务规则 》
12.1.6 本 基金 管理 人业 务 资格批 件和 营业 执照
12.1.7 本 基金 托管 人业 务 资格批 件和 营业 执照
12.1.8 报 告期 内本 基金 管 理人在 指定 媒体 上披 露的 各项公 告
12.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 住所。本报告 存放在本 基 金管理人及托 管
人住所 ，供 公众 查阅 、复 制。
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银 华基 金管理 股份 有限公 司
2017 年 8 月 29 日
