银 华 信 用 四季 红 债 券 型证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 银华基金管 理股份有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年8 月29 日 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 21 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 投资 组合 报告 附 注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 53
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 53 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华信 用四 季红 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 银华信 用四 季红 债券
基金主 代码 000194
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 7 日
基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 487,239,002.54 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品 说明
投资目 标
本基金 以信 用债 券为 主要 投资对 象, 在控 制信 用风 险
的前提 下, 力求 为基 金持 有人提 供稳 健的 当期 收益 和
总投资 回报 。
投资策 略
本基金 通过 “自 上而 下” 的战略 性资 产配 置和 “自 下
而上” 的个 券精 选策 略相 结合的 固定 收益 类资 产投 资
策略。 “自 上而 下” 的策 略主要 确定 组合 久期 并进 行
资产配 置, “自 下而 上” 的策略 重点 对信 用债 品种 的
利率风 险和 信用 风险 进行 度量和 定价 ,同 时结 合市 场
的流动 性状 况, 利用 市场 对信用 利差 定价 的相 对失 衡,
对溢价 率较 高的 品种 进行 投资。
本基金 的投 资组 合比 例为 :本基 金投 资于 债券 资产 比
例不低 于基 金资 产 的 80%, 其中信 用债 券投 资不 低于 非
现金基 金资 产 的 80%; 本基 金持有 现金 或到 期日 在一 年
以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数( 全价 )收 益率。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 市场 中的 较低风 险品 种, 预期 收益 和
预期风 险高 于货 币市 场基 金,低 于混 合型 基金 和股 票
型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨文辉 田青
联系电 话 (010)58163000 (010 )67595096
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 (010 )67595096 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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传真 (010)58163027 (010 )66275853
注册地 址
广东省 深圳 市深 南大 道
6008 号特 区报 业大 厦 19 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸 城 C2 办
公楼 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号 楼长 安兴 融中 心
邮政编 码 100738 100033
法定代 表 人 王珠林 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 银华基 金管 理股 份有 限公 司
北京市 东城 区东 长安 街1 号东方 广
场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 8,063,194.64
本期利 润 2,962,999.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0052
本期加 权平 均净 值利 润率 0.51%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.69%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 5,154,864.07
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0106
期末基 金资 产净 值 497,542,684.80
期末基 金份 额净 值 1.021
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 35.62%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基 金 的各 项费 用, 例如: 基金 的认 购、
申购、 赎回 费等 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 1.79% 0.07% 0.90% 0.06% 0.89% 0.01%
过去三 个月 0.69% 0.09% -0.88% 0.08% 1.57% 0.01%
过去六 个月 0.69% 0.08% -2.11% 0.08% 2.80% 0.00%
过去一 年 0.36% 0.10% -3.50% 0.10% 3.86% 0.00%
过去三 年 28.26% 0.11% 2.70% 0.10% 25.56% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
35.62% 0.12% 2.51% 0.10% 33.11% 0.02% 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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注:本 基金 业绩 比较 基准 :中债 综合 指数 (全 价) 。
本基金 选择 该指 数作 为业 绩比较 基准 的原 因如 下:
1、 权 威性 。 该指 数由 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司编制 并发 布 , 能 够综 合 反映债 券市 场整 体价
格和回 报情 况, 是目 前市 场上较 为权 威 的 反映 债券 市场整 体走 势的 基准 指数 之一;
2、 样本 覆盖 广泛, 编制 方 法合理 。 该 指数 样本 券包 括记账 式国 债、 央行 票据 、 短期 融资 券、 中 期
票据、政策性 银行债券 、 商业银行债券 、证券公 司 短期融资券、 证券公司 债 、地方企业 债、国际
机构债券、非 银行金融 机 构债、中央企 业债等债 券 。该指数以债 券托管量 市 值作为样本 券的权重
因子, 每日 计算 债券 市场 整体表 现;
3、指 数公 布透 明、 公开 , 具有较 好的 市场 接受 度。
综上所述,中 债综合指 数 (全价)可以 较好地体 现 本基金的投资 特征与目 标 客户群的风 险收益偏
好。因 此, 本基 金选 取中 债综合 指数 (全 价) 作为 本基金 的 业 绩比 较基 准。
如果今后法律 法规发生 变 化,或者有更 权威的、 更 能为市场普遍 接受的业 绩 比较基准推 出,或者
是市场上出现 更加适合 用 于本基金的业 绩基准的 债 券指数时,经 基金管理 人 与基金托管 人协商一
致,本基金可 以在报中 国 证监会备案后 变更业绩 比 较基准并及时 公告,而 无 需召开基金 份额持有
人大会 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:按基金合 同规定, 本 基金自基金合 同生效起 六 个月为建仓期 ,建仓期 结 束时本基金 的各项资
产配置比例已 达到基金 合 同的规定:本 基金投资 于 债券资产比例 不低于基 金 资产的 80% ,其中 信
用债券投资不 低于非现 金 基金资产的 80%;本 基金 持有现金或者 到期日在 一 年以内的政府 债券不
低于基 金资 产净 值 的5% 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日, 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币, 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为: 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。 公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 银 华基金 管理 有限 公司 的法 定名称 已 于 2016 年8
月9 日 起变 更为 “银 华基 金管理 股份 有限 公司 ”。
截至2017 年6 月30 日, 本基金 管理 人管 理 着 79 只 证券投 资基 金, 具体 包括 银华优 势企 业证
券投资 基金 、银 华保 本增 值证券 投资 基金 、银 华- 道 琼斯 88 精 选证 券投 资基 金 、银华 货币 市场 证
券投资基金、 银华核心 价 值优选混合型 证券投资 基 金、银华优质 增长混合 型 证券投资基 金、银华
富裕主题混合 型证券投 资 基金、银华领 先策略混 合 型证券投资基 金、银华 全 球核心优选 证券投资
基金 、 银 华内 需精 选混 合 型证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 银华 和谐 主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 华沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 、银 华深证 100 指数 分 级
证券投资基金 、银华信 用 债券型证券投 资基金(LOF ) 、银华成长先 锋混合型 证 券投资基金 、 银华
信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 (LOF ) 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分
级证券投资基 金、银华 永 祥保本混合型 证券投资 基 金、银华消费 主题分级 混 合型证券投 资基金、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 (LOF ) 、 银 华永 兴纯债 债券 型发 起式 证券 投 资基 金 (LOF ) 、 银
华交易型货币 市场基金 、 银华信用四季 红债券型 证 券投资基金、 银华中证 转 债指数增强 分级证券
投资基 金、 银华 信用 季季 红债券 型证 券投 资基 金、 银华中 证 800 等 权重 指数 增强分 级证 券投 资 基
金、银华永利 债券型证 券 投资基金、银 华恒生中 国 企业指数分级 证券投资 基 金、银华多 利宝货币
市场基金、银 华永益分 级 债券型证券投 资基金、 银 华活钱宝货币 市场基金 、 银华双月定 期理财债
券型证券投资 基金、银 华 高端制造业灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银华 惠 增利货币市 场 基金、
银华回 报灵 活配 置定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金、 银华 泰利 灵活 配置 混 合 型证 券投 资基 金、银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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银华中 国 梦30 股票 型证 券 投资基 金、 银华 恒利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 银华 聚利 灵活 配置
混合型证券投 资基金、 银 华汇利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华稳利 灵 活配置混合 型证券投
资基金、银华 战略新兴 灵 活配置定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、银 华 逆向投资灵 活配置定
期开放混合型 发起式证 券 投资基金、银 华互联网 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、银 华生态环
保主题灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华合利 债 券型证券投资 基金、银 华 添益定期开 放债 券型
证券投资基金 、银华远 景 债券型证券投 资基金、 银 华双动力债券 型证券投 资 基金、银 华 大数据灵
活配置定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、银 华 量化智慧动力 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
银华多元视野 灵活配置 混 合型证券投资 基金、银 华 惠添益货币市 场基金、 银 华鑫锐定增 灵活配置
混合型证券投 资基金、 银 华通利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华沪港 深 增长股票型 证券投资
基金、银华鑫 盛定增灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银华添泽定 期开放债 券 型证券投资 基金、银
华体育 文化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 银 华上 证5 年 期国 债指 数证 券投 资基金 、 银 华上 证 10
年期国债指数 证券投资 基 金、银华盛世 精选灵活 配 置混合型发起 式证券投 资 基金、银华 惠安 定期
开放混合型证 券投资基 金 、银华添润定 期开放债 券 型证券投资基 金、银华 惠 丰定期开放 混合型证
券投资 基金 、银 华中 债-5 年期国 债期 货期 限匹 配金 融债指 数证 券投 资基 金、 银华中 债-10 年 期国
债期货期限匹 配金融债 指 数证券投资基 金、银华 万 物互联灵活配 置混合型 证 券投资基金 、银华中
证5 年 期地 方政 府债 指数 证券投 资基 金、 银华 中证10 年期 地方 政府 债指 数证 券投资 基金 、 银 华中
债 AAA 信用 债指 数证 券投 资基金 。同 时, 本基 金管 理人管 理着 多个 全国 社保 基金、 企业 年金 和 特
定客户 资产 管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邹维娜
女士
本基金
的基金
经理
2013 年8 月7 日 - 9 年
硕士学 位。 历任 国家 信息
中心下 属中 经网 公司 宏观
经济分 析人 员; 中再 资产
管理股 份有 限公 司固 定收
益部投 资经 理助 理、 自有
账户投 资经 理。 2012 年 10
月加入 银华 基金 管理 有限
公司, 曾担 任基 金经 理助
理职务 , 自2013 年9 月
18 日 起兼 任银 华信 用季
季红债 券型 证券 投资 基金
基金经 理, 自 2014 年 1银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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月 22 日起 兼任 银华 永利
债券型 证券 投资 基金 基金
经理,2014 年5 月 22 日
至 2017 年7 月13 日 兼任
银华永 益分 级债 券型 证券
投资基 金基 金经 理, 自
2014 年10 月 8 日起 兼任
银华纯 债信 用主 题债 券型
证券投 资基 金 (LOF ) 基 金
经理, 自2016 年 3 月 22
日起兼 任银 华添 益定 期开
放债券 型证 券投 资基 金基
金经理 , 自2016 年11 月
11 日 起兼 任银 华添 泽定
期开放 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 , 自 2017 年3
月 7 日 起兼 任银 华添 润定
期开放 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 。具 有从 业资
格。国 籍: 中国 。
赵旭东
先生
本基金
的基金
经理助
理
2016 年8 月23
日
- 5.5 年
经济学 硕士 ,曾 就职 于中
债资信 评估 有限 责任 公
司,2015 年 5 月加 入银 华
基金, 历任 投资 管理 三部
信用研 究员 ,现 任投 资管
理三部 基金 经理 助理 。具
有从业 资格 。 国籍 : 中国 。
边慧女
士
本基金
的基金
经理助
理
2017 年1 月5 日 - 6 年
经济学 硕士 ,曾 就职 于中
国中投 证券 有限 责任 公
司,2016 年12 月加 入银
华基金 ,现 任投 资管 理三
部基金 经理 助理 。具 有从
业资格 。国 籍: 中国 。
赵楠楠
女士
本基金
的基金
经理助
理
2017 年2 月25
日
- 7 年
硕士学 位, 曾就 职于 世德
贝投资 咨询 (北 京) 有限
公司、 大公 国际 资信 评估
有限公 司、 中融 基金 管理
有限公 司 ,2017 年1 月加
入银华 基金 ,现 任投 资管
理三部 基金 经理 助 理 。具
有从业 资格 。 国籍 : 中国 。
注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 信用 四季 红 债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 有关 法
律法规的规定, 本着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基 金 资 产,在 严 格 控制 风 险 的 基 础 上,
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。 本 基金 投 资组合 符合 有关 法
规及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 , 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系,保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节,本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台,为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ,在投资 决 策过程中,各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度, 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 , 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 , 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则, 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节,本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析, 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告;另外 ,本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ,并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述, 本基 金管 理人 在 本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ,本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内, 本基金管 理 人所有投资组 合不存在 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。
银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 上半 年, 国内 经济 相对平 稳, 短期 大幅 下滑 风险较 小。2017 年二 季 度 GDP 同 比增 长
6.9%, 持平 于一 季度; 分 产业看 , 第 一产 业同 比增 长 3.8% , 较 一季 度上 升0.8% , 第 二产 业同 比增
长 6.4% ,保 持不 变, 第三 产业同 比增 长 7.6% , 回落 0.1% 。6 月工 业增 加值 当 月同比 7.6% ,超 出
市场预 期, 当月 季调 后环 比 0.81%,为 2012 年以 来 同期次 高水 平, 显 示 6 月 企业生 产活 动较 为积
极,但 工业 生产 改善 的可 持续仍 待观 察。1-6 月固 定资产 投资 累计 同 比 8.6% ,持平 上期 但略 超市
场预期,分项 看制造业 投 资相对稳定, 基建投资 小 幅 回升,房地 产投资增 速 回落。1-6 月商品 房
销售面 积累 计同 比16.1% , 较前期 回 升 1.8 个百 分点 ;6 月当 月同 比 21.4%,较 5 月大 幅回 升 11.3
个百分点,当 月同 比连 续 第二月出现改 善;房地 产 销售小幅升温 ,短期内 房 地产投资回 落压力不
大。6 月 中采 PMI 录得 51.7 ,连 续两 个月 超出 市场 预 期,季 调后 亦有 回升 。综 合各项 经济 数据 ,
我们认 为短 期经 济增 长仍 平稳、 出现 大幅 下滑 风险 较小。
债券市场方面 ,上半年 债 市整体呈震荡 下跌。一 月 份在强于预期 的增长数 据 和央行货币政 策
转向中性稳健 的推动下 , 市场呈现显著 调整压力 ; 进入二月之后 ,央行先 后 上调多种货 币政策工
具利率,进一 步推升收 益 率;三月份, 美联储加 息 和监管政策的 逐步落地 叠 加资金面环 境相对平
稳,收益率水 平较高位 略 有回落。四月 份在同业 存 单利率上行 和 经济数据 超 预期推动下 ,市场小
幅调整;五月 份金融去 杠 杆政策密集出 台,进一 步 推升收益率; 六月份随 着 经济增长高 点逐步确
认、 金 融监 管协 调加 强, 债券利 率在 情绪 修复 中逐 步回落 。 上 半年 ,10 年期 利率债 收益 率上 行 约
40-50bp , 高等 级信 用债 收 益率上 行 50bp ,低 等级 信 用债收 益率 上行 幅度 更大 。
上半年,本基 金根据市 场 变化做出了调 整,适度 降 低久期、维持 中性杠杆 , 同时根据不同 品
种的表 现优 化了 持仓 结构 。期间 ,对 信用 债进 行了 波段操 作, 增强 了组 合收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.021 元; 本报 告期 基 金份 额净 值增 长率 为 0.69% ,业 绩
比较基 准收 益率 为-2.11% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 基本面方 面 ,国内经济依 然相对平 稳 、未见显著下 行压力; 但 经济加速改善 最
快的时期已经 过去,后 期 经济增长动力 或趋弱。 金 融监管方面, 虽然金融 监 管大方向未 变,但近
期货币政策和 监管政策 更 加注重协调, 后期监管 政 策或相对缓和 ,监管对 市 场的影响已 部分体现银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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在价格中。资 金面方面 , 在控泡沫、防 风险的目 标 下央行货币政 策基调可 能 在中期上维 持中性稳
健,流动性整 体仍将处 于 紧平衡状态。 综合来看 , 我们认为债券 市场处 在 区 间震荡格局 ,存在波
段性机 会, 短期 仍需 关注 经济增 长超 预期 以及 金融 去杠杆 风险 。
基于以上对基 本面状况 的 分析,本基金 认为未来 债 券市场走势可 能呈现震 荡 格局。策略上 ,
本基金将维持 适度杠杆 水 平,采取中性 久期,在 严 格控制信用风 险的前提 下 ,对组合配 置进行优
化调整 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核 无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会(委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ) , 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ;估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ; 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 管理 人 于 2017 年 1 月 16 日 发布 分红 公告 ,向 于 2017 年 1 月 18 日 在本 基金注 册登 记
机构登 记在 册的 本基 金全 体基金 份额 持有 人, 按每 10 份基 金份 额分 配红 利人 民币 0.10 元, 实际
分配收 益金 额为 人民 币6,376,438.09 元。
本基金 管理 人 于 2017 年 4 月 19 日 发布 分红 公告 ,向 于 2017 年 4 月 21 日 在本 基金注 册登 记
机构登 记在 册的 本基 金全 体基金 份额 持有 人, 按每 10 份基 金份 额分 配红 利人 民币 0.06 元, 实际
分配收 益金 额为 人民 币3,371,988.24 元。
银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内,本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为9,748,426.33 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 银华 信用 四季 红债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 1,088,198.94 1,206,935.67
结算备 付金
11,006,357.21 27,351,019.97
存出保 证金
4,724.49 7,083.26
交易性 金融 资产 6.4.7.2 573,413,179.60 682,328,658.30
其中: 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
573,413,179.60 682,328,658.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
637,853.33 280,975.62
应收利 息 6.4.7.5 12,227,405.47 14,934,238.77
应收股 利
- -
应收申 购款
179,529.10 239,224.17
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
598,557,248.14 726,348,135.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
99,000,000.00 63,700,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,456,997.34 1,030,459.00
应付管 理人 报酬
286,576.43 435,835.60
应付托 管费
81,878.97 124,524.46
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 225.00 7,910.00 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
-41,431.11 2,482.88
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 230,316.71 158,415.16
负债合 计
101,014,563.34 65,459,627.10
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 487,239,002.54 641,846,240.38
未分配 利润 6.4.7.10 10,303,682.26 19,042,268.28
所有者 权益 合计
497,542,684.80 660,888,508.66
负债和 所有 者权 益总 计
598,557,248.14 726,348,135.76
注:报 告截 止 日2017 年6 月 30 日, 基金 份额 净值1.021 元, 基金 份额 总额487,239,002.54 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 银华 信用 四季 红债券 型证 券投 资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
6,987,572.35 22,555,717.55
1.利息 收入
17,021,205.17 18,520,055.42
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 76,007.49 179,264.29
债券利 息收 入
16,938,835.32 18,309,168.19
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,362.36 31,622.94
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-5,658,647.76 2,759,197.83
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -5,658,647.76 2,759,197.83
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.17
-5,100,194.85 -977,255.24
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 725,209.79 2,253,719.54
减: 二、费用
4,024,572.56 4,271,624.45 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,022,445.47 2,119,579.65
2.托 管费 6.4.10.2.2 577,841.59 605,594.19
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4.交 易费 用 6.4.7.19 2,574.78 14,059.15
5.利 息支 出
1,223,230.68 1,323,005.14
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
1,223,230.68 1,323,005.14
6.其 他费 用 6.4.7.20 198,480.04 209,386.32
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
2,962,999.79 18,284,093.10
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
2,962,999.79 18,284,093.10
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 银华 信用 四季 红债券 型证 券投 资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
641,846,240.38 19,042,268.28 660,888,508.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 2,962,999.79 2,962,999.79
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-154,607,237.84 -1,953,159.48 -156,560,397.32
其中:1.基 金申 购款 26,108,759.22 475,174.36 26,583,933.58
2. 基金 赎回 款 -180,715,997.06 -2,428,333.84 -183,144,330.90
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -9,748,426.33 -9,748,426.33
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
487,239,002.54 10,303,682.26 497,542,684.80 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
454,909,393.06 33,949,833.80 488,859,226.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 18,284,093.10 18,284,093.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
221,129,389.22 15,114,339.32 236,243,728.54
其中:1.基 金申 购款 491,886,172.57 30,300,075.87 522,186,248.44
2. 基金 赎回 款 -270,756,783.35 -15,185,736.55 -285,942,519.90
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -24,537,121.11 -24,537,121.11
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
676,038,782.28 42,811,145.11 718,849,927.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 王立 新______
______ 凌 宇翔______
____ 龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银华信用四季 红债券型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)系由 基金管理 人银 华基金管理 股
份有限公司 依照《中 华人 民共和国证 券投资基 金法》 、 《银华信用 四季红债 券型 证券投资基 金基金
合同》及其他 有关法律 法 规的规定,经 中国证券 监 督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监
许可[2013] 643 号 文批 准 公开发 行。 本基 金为 契约 型开放 式证 券投 资基 金, 存续期 限为 不定 期,
首次设 立募 集基 金份 额 为277,675,518.42 份, 经德 勤华永 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 北京 分所
验证。 《银 华信 用四 季红 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2013 年 8 月 7 日 正 式生效 。本 基金 的
基金管理人和 注册登记 机 构均为 银华基 金管理股 份 有限公司,基 金托管人 为 中国建设银 行股份有银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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限公司(以 下简 称 “ 中国 建 设银行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及 《 银华 信用 四季 红债 券 型证券 投资 基金
招募说明书》 的有关规 定 ,本基金的投 资对象为 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包括国内 依法发行
上市的债券以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。本 基 金主要投资 于具有良
好流动性的固 定收益类 金 融工具,包括 国债、中 央 银行票据、中 期票据、 金 融债、企业 债、公司
债、可分离交 易的可转 换 债券的纯债部 分、短期 融 资券、回购、 次级债、 资 产支持证券 、期限在
一年以内(含 一年)的银 行 存款,以及 法律法规 或监 管部门允许 基金投资 的其 他固定收益 类金融 工
具( 但须符合 中国证监 会的 相关规定) 。 本基金不 投资 股票(含一级 市场新股 申购)、权证和可 转换
公司债券(不 含可分离 交易 的可转换公 司债券的 纯债 部分)。本基 金的投资 组合 比例为:本 基金投
资于债 券资 产比 例不 低于 基金资 产 的80% , 其 中信 用 债券投 资不 低于 非现 金基 金资产 的 80% ; 本基
金持有 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5%。 本基 金的业 绩比 较基 准 是
中债综 合指 数( 全价) 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁 布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金本期末 的 财务状况以及 本
会计期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
第 24 页 共 54 页
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 不涉 及会 计政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
(1) 印花 税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ 。
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让,暂 免征 收印 花税 。
(2) 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
第 25 页 共 54 页
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 。
(3) 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定,对基 金 取得的股 票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入,由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定, 自2005 年 6 月13 日起 , 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得,
按照财 税[2005]102 号文 规定, 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 , 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权 分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 , 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 〔2012 〕85 号 《关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所 得
税政策 有关 问题 的通 知 》 的规定 , 自2013 年1 月1 日起 , 证 券投 资基 金从 上 市公司 取得 的股 息红
利所得 实施 差别 化个 人所 得税政 策。 持股 期限 在 1 个月以 内( 含 1 个月 )的 ,其股 息红 利所 得 全
额计入 应纳 税所 得额 ;持 股期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年 )的 ,暂 减按 50%计 入应 纳税 所得
额; 持股 期限 超过1 年 的 , 暂 减按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 1,088,198.94
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 1,088,198.94 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 208,847,494.85 206,303,179.60 -2,544,315.25
银行间 市场 378,582,452.69 367,110,000.00 -11,472,452.69
合计 587,429,947.54 573,413,179.60 -14,016,767.94
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 587,429,947.54 573,413,179.60 -14,016,767.94
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注:本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产余 额。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,620.40
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,952.90
应收债 券利 息 12,219,813.68
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 16.39
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2.10
合计 12,227,405.47
银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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6.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 225.00
合计 225.00
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 6,755.81
预提费 用 223,560.90
合计 230,316.71
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 641,846,240.38 641,846,240.38
本期申 购 26,108,759.22 26,108,759.22
本期赎 回( 以"-" 号填列) -180,715,997.06 -180,715,997.06
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 487,239,002.54 487,239,002.54
注:本 期申 购中 包含 转入 份额及 金额 ,本 期赎 回中 包含转 出份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,947,488.54 11,094,779.74 19,042,268.28
本期利 润 8,063,194.64 -5,100,194.85 2,962,999.79
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,107,392.78 -845,766.70 -1,953,159.48
其中: 基金 申购 款 201,954.56 273,219.80 475,174.36
基金赎 回款 -1,309,347.34 -1,118,986.50 -2,428,333.84
本期已 分配 利润 -9,748,426.33 - -9,748,426.33
本期末 5,154,864.07 5,148,818.19 10,303,682.26
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 11,545.15
定期存 款利 息收 入 -
其他 存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 64,381.87
其他 80.47
合计 76,007.49
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注:本 基金 本报 告期 无买 卖股票 差价 收入 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债
券到期 兑付 )差 价收 入
-5,658,647.76
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -5,658,647.76
银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付) 成交
总额
176,605,030.81
减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付)
成本总 额
175,047,647.56
减:应 收利 息总 额 7,216,031.01
买卖债 券差 价收 入 -5,658,647.76
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 买卖 差价 收入 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
注:本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -5,100,194.85
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -5,100,194.85
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -5,100,194.85
银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 710,346.90
转换费 收入 14,862.86
其他 0.03
合计 725,209.79
6.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 49.78
银行间 市场 交易 费用 2,525.00
合计 2,574.78
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,765.71
债券账 户维 护费 18,800.00
银行费用 6,119.14
合计 198,480.04
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 管理 人 于 2017 年 7 月 12 日 发布 分红 公告 ,向 截至 2017 年 7 月 14 日止 在本基 金注 册
登记机 构登 记在 册的 本基 金全体 基金 份额 持有 人, 按每 10 份 基金 份额 分配 红 利人民 币 0.06 元,
实际分 配收 益金 额为 人民 币 3,073,657.44 元。 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
第 31 页 共 54 页
除以上 情况 外, 无其 他需 要说明 的资 产负 债表 日后 事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的 关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其它 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.10.1 关 联方 报酬
6.4.10.1.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,022,445.47 2,119,579.65
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
441,044.68 516,073.23
注:基金管理 费每日计 提 ,按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.70% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下:
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.1.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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2017年1月1 日至2017 年6 月30 日 2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
577,841.59 605,594.19
注:基金托管 费每日计 提 ,按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.20% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下:
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券(含 回购) 的交 易。
6.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 及上 年度 可比 期间均 未运 用固 有资 金投 资本基 金份 额。
6.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
6.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行
1,088,198.94 11,545.15 7,768,073.57 42,393.19
6.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无需 要说 明的 其他关 联交 易事 项。
银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位: 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年4
月21 日
-
2017 年
4 月 21
日
0.060 2,687,388.64 684,599.60 3,371,988.24
2
2017 年1
月18 日
-
2017 年
1 月 18
日
0.100 4,908,378.91 1,468,059.18 6,376,438.09
合
计
- -
0.160 7,595,767.55 2,152,658.78 9,748,426.33
注:本 基金 管理 人 于 2017 年 1 月 16 日 发布 分红 公告 ,向 于 2017 年 1 月 18 日 在本基 金注 册登 记
机构登 记在 册的 本基 金全 体基金 份额 持有 人, 按每 10 份基 金份 额分 配红 利人 民币 0.10 元, 实际
分配收 益金 额为 人民 币6,376,438.09 元。
本基金 管理 人 于 2017 年 4 月 19 日 发布 分红 公告 ,向 于 2017 年 4 月 21 日 在本 基金注 册登 记机 构
登记在 册的 本基 金全 体基 金份额 持有 人, 按每 10 份 基金份 额分 配红 利人 民币 0.06 元 ,实 际分 配
收益金 额为 人民 币3,371,988.24 元。
本基金 管理 人 于 2017 年 7 月 12 日 发布 分红 公告 ,向 截至 2017 年 7 月 14 日止 在本基 金注 册登 记
机构登 记在 册的 本基 金全 体基金 份额 持有 人, 按每 10 份基 金份 额分 配红 利人 民币 0.06 元, 实际
分配收 益金 额为 人民 币3,073,657.44 元。
6.4.12 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发而 于期 末 持有流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
第 34 页 共 54 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易 形 成的卖 出回 购
证券款 余额 为人 民 币99,000,000.00 元, 于 2017 年7 月 3 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金在 回购 期
内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 和/ 或在 新质 押式 回 购下转 入质 押库 的债 券, 按 证券交 易所 规定 的
比例折 算为 标准 券后 ,不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管 理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的,由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ; 并在后两道监 控防线中 , 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券 登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ,
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估,
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市,其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ,因此,除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 , 其 余均能 及时 变现 。 此
外,本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求, 其 上限一般不 超过基金银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定 剩余 到期日均
为一年以内且 一般不计 息 ,可赎回基金 份额净值 ( 所有者权益) 无固定到 期 日且不计息 ,因此账
面余额 一般 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时设定流动性 比例要求 , 对流动性指标 进
行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金所面 临
的利率风险主 要来源于 本 基金所持有的 生息资产 。 本基金的生息 资产主要 为 银行存款、 结算备付
金及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2017 年6
月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,088,198.94 - - - - - 1,088,198.94
结算备 付
金
11,006,357.21 - - - - - 11,006,357.21
存出保 证
金
4,724.49 - - - - - 4,724.49
交易性 金
融资产
20,198,000.00 42,247,580.00 81,804,188.00 398,719,411.60 30,444,000.00 - 573,413,179.60
应收证 券
清算款
- - - - - 637,853.33 637,853.33
应收利 息
- - - - - 12,227,405.47 12,227,405.47
应收申 购
款
497.03 - - - - 179,032.07 179,529.10
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 32,297,777.67 42,247,580.00 81,804,188.00 398,719,411.60 30,444,000.00 13,044,290.87 598,557,248.14
负债
卖出回 购
金融资 产
99,000,000.00 - - - - - 99,000,000.00 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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款
应付赎 回
款
- - - - - 1,456,997.34 1,456,997.34
应付管 理
人报酬
- - - - - 286,576.43 286,576.43
应付托 管
费
- - - - - 81,878.97 81,878.97
应付交 易
费用
- - - - - 225.00 225.00
应付利 息 - - - - - -41,431.11 -41,431.11
其他负 债 - - - - - 230,316.71 230,316.71
负债总 计 99,000,000.00 - - - - 2,014,563.34 101,014,563.34
利率敏 感
度缺口
-66,702,222.33 42,247,580.00 81,804,188.00 398,719,411.60 30,444,000.00 11,029,727.53 497,542,684.80
上年度 末
2016 年12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,206,935.67 - - - - - 1,206,935.67
结算备 付
金
27,351,019.97 - - - - - 27,351,019.97
存出保 证
金
7,083.26 - - - - - 7,083.26
交易性 金
融资产
26,468,540.70 43,399,000.00 72,793,962.80 407,911,154.80 131,756,000.00 - 682,328,658.30
应收证 券
清算款
- - - - - 280,975.62 280,975.62
应收利 息 - - - - - 14,934,238.77 14,934,238.77
应收申 购
款
- - - - - 239,224.17 239,224.17
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 55,033,579.60 43,399,000.00 72,793,962.80 407,911,154.80 131,756,000.00 15,454,438.56 726,348,135.76
负债
卖出回 购
金融资 产
款
63,700,000.00 - - - - - 63,700,000.00
应付赎 回
款
- - - - - 1,030,459.00 1,030,459.00
应付管 理
人报酬
- - - - - 435,835.60 435,835.60
应付托 管
费
- - - - - 124,524.46 124,524.46
应付交 易
费用
- - - - - 7,910.00 7,910.00 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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应付利 息 - - - - - 2,482.88 2,482.88
其他负 债 - - - - - 158,415.16 158,415.16
负债总 计 63,700,000.00 - - - - 1,759,627.10 65,459,627.10
利率敏 感
度缺口
-8,666,420.40 43,399,000.00 72,793,962.80 407,911,154.80 131,756,000.00 13,694,811.46 660,888,508.66
注: 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况;
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 , 其他变 量不 变;
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年 6 月 30 日 )
上年度 末( 2016 年12 月31
日 )
+25 个 基准 点 -3,673,268.36 -6,014,813.77
-25 个 基准 点 3,673,268.36 6,014,813.77
注:上表为利 率风险的 敏 感性分析,反 映了在其 他 变量不变的假 设下,利 率 发生合理、 可能的变
动时, 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动对 基金 净值产 生的 影响 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险,市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 的投资对
象为具有良好 流动性的 金 融工具,包括 国内依法 发 行上市的债券 以及法律 法 规或中国证 监会允许
基金投 资的 其他 金融 工具 。
本基金主要投 资于具有 良 好流动性的固 定收益类 金 融工具,包括 国债、中 央 银行票据、中 期
票据、金融债 、企业债 、 公司债、可分 离交易的 可 转换债券的纯 债部分、 短 期融资券、 回购、次
级债、资产支 持证券、 期 限在一年以内 (含一年 ) 的银行存款, 以及法律 法 规或监管部 门允许基
金投资 的其 他固 定收 益类 金融工 具 ( 但 须符 合中 国 证监会 的相 关规 定) 。 本 基 金不投 资股 票 (含 一
级市场 新股 申购 ) 、 权证 和 可转换 公司 债券 (不 含可 分离交 易的 可转 换公 司债 券的纯 债部 分) 。
本基金投资于 债券资产 比 例不低于基金 资产的 80% ,其中信用债 投资不低 于 非现金基金资 产
的 80% ;本 基金 持有 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 于本 报告 期
末,本 基金 面临 的整 体其 他价格 风险 列示 如下 : 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
第 38 页 共 54 页
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(% )
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 573,413,179.60 115.25 682,328,658.30 103.24
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 573,413,179.60 115.25 682,328,658.30 103.24
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注:于本报告 期末,本 基 金主要投资于 固定收 益 品 种,因此除市 场利率和 外 汇汇率以外 的市场价
格因素 的变 动对 本基 金资 产净值 无重 大影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 固定收 益投 资 573,413,179.60 95.80
其中: 债券 573,413,179.60 95.80
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,094,556.15 2.02
7 其他各 项资 产 13,049,512.39 2.18
8 合计 598,557,248.14 100.00
注:由 于四 舍五 入的 原因 ,市值 占总 资产 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能有 尾差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
注:本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 32,164,580.00 6.46
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 433,240,599.60 87.08
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 69,504,000.00 13.97
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
12 地方政 府债 38,504,000.00 7.74
10 其他 - -
11 合计 573,413,179.60 115.25
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 1580114 15 绍 城投 债 400,000 41,104,000.00 8.26
2 130945 16 湖南 04 400,000 38,504,000.00 7.74
3 1480128 14 淮 开控 债 400,000 33,676,000.00 6.77
4 019546 16 国债 18 322,000 32,164,580.00 6.46
5 1180141 11 赣 铁债 300,000 31,221,000.00 6.28
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查, 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.11.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 ,因此 本基 金不存 在投 资的前 十名 股票超 出基
金 合同 规定的 备选 股票库 之外 的情形 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,724.49
2 应收证 券清 算款 637,853.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,227,405.47
5 应收申 购款 179,529.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,049,512.39
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附 注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
34,947 13,942.23 235,929,746.63 48.42% 251,309,255.91 51.58%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
194,955.25 0.04%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2013 年 8 月 7 日 ) 基金 份额 总 额 277,675,518.42
本报告 期期 初基 金份 额总 额 641,846,240.38
本报告 期基 金总 申购 份额 26,108,759.22
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 180,715,997.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 487,239,002.54
注:总 申购 份额 含红 利再 投资和 转换 入份 额, 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ,无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ,本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ,基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 未变 更为 其提供 审计 服务 的会 计师 事务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
海通证券股
份有限 公司
2 - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
2 - - - - -
南京证券股
份有限 公司
1 - - - -
新增1 个交
易单元
江海证券有
限公司
2 - - - - -
中泰证券股
份有限 公司
1 - - - - -
安信证券股
份有限 公司
3 - - - - -
渤海证券股
份有限 公司
1 - - - - -
长城证券股
份有限 公司
3 - - - - -
长江证券股
份有限 公司
2 - - - - -
宏信证券股
份有限 公司
2 - - - - -
东北证券股
份有限 公司
4 - - - - -
东方证券股
份有限 公司
3 - - - - -
东吴证券股
份有限 公司
3 - - - - -
东兴证券股
份有限 公司
2 - - - - -
东莞证券股
份有限 公司
1 - - - - -
方正证券股
份有限 公 司
5 - - - - -
光大证券股
份有限 公司
2 - - - - -
广发证券股
份有限 公司
2 - - - - -
广州证券有
限责任 公司
1 - - - - -
国都证券股
份有限 公司
2 - - - - - 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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国金证券股
份有限 公司
2 - - - - -
国信证券股
份有限 公司
3 - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
2 - - - - -
红塔证券股
份有限 公司
1 - - - - -
华宝证券有
限责任 公司
1 - - - - -
华创证券有
限责任 公司
2 - - - - -
华福证券有
限责任 公司
1 - - - - -
华融证券股
份有限 公司
1 - - - - -
华泰证券股
份有限 公司
5 - - - - -
民生证券有
限责任 公司
2 - - - - -
平安证券有
限责任 公司
2 - - - - -
瑞银证券有
限责任 公司
1 - - - - -
上海证券有
限责任 公司
1 - - - - -
首创证券有
限责任 公司
2 - - - - -
西南证券股
份有限 公司
2 - - - -
新增1 个交
易单元
湘财证券股
份有限 公司
1 - - - - -
兴业证券股
份有限 公司
3 - - - - -
招商证券股
份有限 公司
2 - - - - -
中国国际金
融有限 公司
2 - - - - -
中信证券股
份有限 公司
3 - - - - -
中原证券股
份有限 公司
2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - - 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
第 47 页 共 54 页
股份有限公
司
新时代证券
股份有限公
司
2 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
2 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
2 - - - - -
中国民族证
券有限责任
公司
0 - - - -
撤销1 个交
易单元
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
天风证券股
份有限 公司
4 - - - -
新增4 个交
易单元
中国中投证
券有限责任
公司
0 - - - -
撤销1 个交
易单元
中信建投证
券股份有限
公司
1 - - - - -
中信证 券 ( 山
东) 有 限责 任
公司
1 - - - - -
华安证券股
份有限 公司
1 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 , 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告 、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 , 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
第 48 页 共 54 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
海 通 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 银 国 际 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
南 京 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
江 海 证 券 有
限公司
- - - - - -
中 泰 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
安 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
渤 海 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
长 城 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
长 江 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
宏 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 北 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 方 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 吴 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 兴 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 莞 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
方 正 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
光 大 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
广 发 证 券 股 - - - - - - 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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份有限 公司
广 州 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
国 都 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
国 金 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
国 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
申 万 宏 源 集
团 股 份 有 限
公司
38,021,900.00 77.30% - - - -
红 塔 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
华 宝 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
华 创 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
华 福 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
华 融 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
华 泰 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
民 生 证 券 有
限责任 公司
11,163,644.31 22.70% 9,029,500,000.00 100.00% - -
平 安 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
瑞 银 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
上 海 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
首 创 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
西 南 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
湘 财 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
兴 业 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
招 商 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 国 国 际 金
融有限 公司
- - - - - - 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
第 50 页 共 54 页
中 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 原 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
太 平 洋 证 券
股 份 有 限 公
司
- - - - - -
新 时 代 证 券
股 份 有 限 公
司
- - - - - -
北 京 高 华 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
第 一 创 业 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
中 国 民 族 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
天 风 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 国 中 投 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
中 信 证 券
( 山 东 ) 有
限责任 公司
- - - - - -
华 安 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
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1
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
2016 年12 月31 日 基金 净值 公告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 3 日
2
《银华 信用 四季 红债 券型 证券投
资基金 分红 公告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 16 日
3
《银华 信用 四季 红债 券型 证券投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 21 日
4
《银华 信用 四季 红债 券型 证券投
资基金 继 续 暂停 大额 申购 (含定
期定额 投资 及转 换转 入) 业务的
公告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 21 日
5
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行手
机银行 渠道 费率 优惠 活动 的公
告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 23 日
6
《银华 基金 关于 增加 上海 华信证
券为旗 下部 分基 金代 销机 构公
告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 24 日
7
《关于 旗下 部分 基金 在首 创证券
开通定 期定 额投 资及 转换 业务并
参加首 创证 券费 率优 惠活 动的公
告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 27 日
8
《关于 增加 凤凰 金信 (银 川)投
资管理 有限 公司 为旗 下部 分基金
销售机 构并 参加 其费 率优 惠活动
的公告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 28 日
9
《关于 增加 天津 国美 基金 销售有
限公司 为旗 下部 分基 金销 售机构
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 28 日
10
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 上海 好买基
金销售 有限 公司 网上 费率 优惠活
动的公 告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 9 日
11
《关于 旗下 部分 基金 参加 上海华
信证券 费率 优惠 活动 的公 告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 18 日
12
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 宜信 普泽投
资顾问 (北 京) 有限 公司 网上费
率优惠 活动 的公 告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 21 日
13
《银华 信用 四季 红债 券型 证券投
资基金 继续 暂停 大额 申购 (含定
期定额 投资 及转 换转 入) 业务的
公告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 21 日
14
《银华 信用 四季 红债 券型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 24 日 银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
第 52 页 共 54 页
(2017 年第 1 号) 》
15
《银华 信用 四季 红债 券型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书 (2017 年
第1 号 ) 》
本基金 管理 人网 站 2017 年 3 月 24 日
16
《银华 信用 四季 红债 券型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告 》
本基金 管理 人网 站 2017 年 3 月 31 日
17
《银华 信用 四季 红债 券型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告 摘 要》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 31 日
18
《银华 信用 四季 红债 券型 证券投
资基金 分红 公告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 19 日
19
《关于 旗下 部分 基金 在中 银国际
证券开 通定 期定 额投 资业 务 的公
告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 20 日
20
《银华 信用 四季 红债 券型 证券投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 21 日
21
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行手
机银行 渠道 费率 优惠 活动 的公
告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 22 日
22
《银华 信用 四季 红债 券型 证券投
资基金 恢复 办理 大额 申购( 含定
期定额 投资 及转 换转 入) 业 务的
公告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 3 日
23
《银华 基金 管理 股份 有限 公 司关
于增加 上海 华夏 财富 投资 管理有
限公司 为旗 下部 分基 金代 销机构
的公告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 1 日
24
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于增加 上海 通华 财富 资产 管理有
限公司 为旗 下部 分基 金代 销机构
并参与 其优 惠费 率活 动的 公告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 1 日
25
《关于 参加 上海 长量 基金 销售投
资顾问 有限 公司 费率 优惠 的公
告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 22 日
26
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于使用 建设 银行 卡网 上直 销优惠
的公告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 30 日
银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
第 53 页 共 54 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:本 基金 本报 告期 内不 存在持 有基 金份 额比 例达 到或者 超 过20% 的单 一投 资者的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
银华信用四季红债券 2017 年半 年度报告
第 54 页 共 54 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中 国证 监会 核准 银 华信用 四季 红债 券型 证券 投资基 金设 立的 文件
12.1.2 《银 华信 用四 季红 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
12.1.3 《银 华信 用四 季红 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》
12.1.4 《银 华信 用四 季红 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》
12.1.5 《银 华基 金管 理股 份有限 公司 开放 式基 金业 务规则 》
12.1.6 本 基金 管理 人业 务 资格批 件和 营业 执照
12.1.7 本 基金 托管 人业 务 资格批 件和 营业 执照
12.1.8 报 告期 内本 基金 管 理人在 指定 媒体 上披 露的 各项公 告
12.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ,供 公众 查阅 、复制 。
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅,在 支 付工本费后, 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件, 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 (www.yhfund.com.cn )查 阅。
银 华基 金管理 股份 有限公 司
2017 年 8 月 29 日