银 华 交 易 型货 币 市 场 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 银华基金管 理股份有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年8 月29 日 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 21 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 40
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 40
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名 债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 42
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 54
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 56
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 56
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 56 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
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§ 12 备查文件目 录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华交 易型 货币 市场 基金
基金简 称 银华交 易型 货币
场内简 称 银华日 利
基金主 代码 511880
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 1 日
基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 309,697,284.81 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2013 年 4 月 18 日
下属分 级基 金的 基金 简称 : 银华日利 银华日 利B
下属分 级基 金的 交易 代码 : 511880 003816
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 296,017,420.00 份 13,679,864.81 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在保持 本金 低风 险的 前提 下, 力 求实 现高 流动 性和 高于业 绩比 较基 准的 收
益。
投资策 略
本基金 将以 市场 价值 分析 为基础 , 以 主动 式的 科学 投资管 理为 手段 , 综 合
考虑各 类投 资品 种的 收益 性、 流 动性 和风 险特 征, 通过对 国内 外宏 观经 济
走势、 货币 政策 和财 政政 策的研 究, 以久 期为 核心 的资产 配置 、 品 种与 类
属选择 , 结 合对 货币 市场 利率变 动的 预期 , 进 行积 极的投 资组 合管 理。 在
保证基 金资 产的 安全 性和 流动性 的基 础上 ,力 争为 投资人 创造 稳定 的收
益。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后 )。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 ,
其预期 收益 和风 险均 低于 债券型 基金 、混 合型 基金 及股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 杨文辉 田青
联系电 话 (010)58163000 (010 )67595096
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
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客户服 务电话
4006783333,(010)85186558 (010 )67595096
传真 (010)58163027 (010 )66275853
注册地 址
广东省 深圳 市深 南大 道 6008
号特区 报业 大 厦19 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸城C2 办公
楼 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号 楼长 安兴 融中 心
邮政编 码 100738 100033
法定代 表人 王珠林 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 本 基金 采用 收益 不结 转 份额的 全价 计价 方式 , 因 此本报 告中 披露 的净 值收 益率指 标实 际上 为本
基金净 值增 长率 ,同 时增 加披露 以下 财务 指标 :
(1 ) 加权 平均 基金 份额 本 期利润 :银 华日 利 为1.6716 元 ;银 华日 利 B 为1.6811 元。
(2 ) 本期 加权 平均 净值 利 润率: 银华 日利 为1.66% ;银华 日 利 B 为 1.63% 。
(3 ) 期末 可供 分配 利润 : 银华日 利 为519,845,367.30 元 ;银 华日 利 B 为9,085,859.06 元
(4 ) 期末 可供 分配 基金 份 额利润 :银 华日 利 为1.6200 元 ;银 华日 利B 为0.4538 元
3、本 基金 于 2013 年 4 月 3 日 进行 了份 额折 算, 折算后 本基 金份 额面 值由 初始 1.000 元调 整为
100.000 元 。
4、 银华 日利 期末 基金 份额 净值 为101.778 元 (含 节假 日收益 ) 。 银 华日 利B 期末 份额净 值 为109.981
元(含 节假 日收 益) 。
5、银 华日 利B 级份 额于2016 年11 月23 日成 立, 截止报 告期 期末 不足 一年 。
3.2 基金 净值 表现
基金级 别 银华日 利 银华日 利 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年6 月30 日 )
报告期( 2017 年 1 月1 日 -
2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 536,395,764.73 33,659,605.05
本期利 润 536,395,764.73 33,659,605.05
本期净 值收 益率 1.6662% 9.8382%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 30,121,363,723.12 1,504,173,025.39
期末基 金份 额净 值 101.755 109.955
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 15.9786% 10.1568% 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
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3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
银华日 利
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3352% 0.0091% 0.0288% 0.0008% 0.3064% 0.0083%
过去三 个月 0.8952% 0.0100% 0.0873% 0.0010% 0.8079% 0.0090%
过去六 个月 1.6662% 0.0107% 0.1737% 0.0011% 1.4925% 0.0096%
过去一 年 2.9457% 0.0095% 0.3506% 0.0011% 2.5951% 0.0084%
过去三 年 9.7868% 0.0098% 1.0565% 0.0011% 8.7303% 0.0087%
自 基 金 合 同
生效起 至今
15.9786% 0.0117% 1.4993% 0.0011% 14.4793% 0.0106%
银华日 利B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3568% 0.0096% 0.0288% 0.0008% 0.3280% 0.0088%
过去三 个月 0.9556% 0.0105% 0.0873% 0.0010% 0.8683% 0.0095%
过去六 个月 9.8382% 0.7245% 0.1737% 0.0011% 9.6645% 0.7234%
自 基 金 合 同
生效起 至今
10.1568% 0.6520% 0.2102% 0.0010% 9.9466% 0.6510%
银华交易型货币 2017 年半年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
银华交易型货币 2017 年半年度 报告
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注:按基金合 同的规定 , 本基金自基金 合同生效 起 六个月为建仓 期,建仓 期 结束时本基 金的各项
资产配 置比 例已 达到 基金 合同的 规定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日, 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币, 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为: 西 南证 券股 份 有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。 公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 银 华基金 管理 有限 公司 的法 定名称 已 于 2016 年8
月9 日 起变 更为 “银 华基 金管理 股份 有限 公司 ”。
截至2017 年6 月30 日, 本基金 管理 人管 理 着 79 只 证券投 资基 金, 具体 包括 银华优 势企 业证
券投资 基金 、银 华保 本增 值证券 投资 基金 、银 华- 道 琼斯 88 精 选证 券投 资基 金 、银华 货币 市场 证
券投资基金、 银华核心 价 值优选混合型 证券投资 基 金、银华优质 增长混合 型 证券投资基 金、银华
富裕主题混合 型证券投 资 基金、银华领 先策略混 合 型证券投资基 金、银华 全 球核心优选 证券投资
基金 、 银 华内 需精 选混 合 型证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 银华 和谐 主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 华沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 、银 华深证 100 指数 分 级
证券投资基金 、银华信 用 债券型证券投 资基金(LOF ) 、银华成长先 锋混合型 证 券投资基金 、银华
信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 (LOF ) 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分
级证券投资基 金、银华 永 祥保本混合 型 证券投资 基 金、银华消费 主题分级 混 合型证券投 资基金、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 (LOF ) 、 银 华永 兴纯债 债券 型发 起式 证券 投资基 金 (LOF ) 、 银
华交易型货币 市场基金 、 银华信用四季 红债券型 证 券投资基金、 银华中证 转 债指数增强 分级证券
投资基 金、 银华 信用 季季 红债券 型证 券投 资基 金、 银华中 证 800 等 权重 指数 增强分 级证 券投 资 基
金、银华永利 债券型证 券 投资基金、银 华恒生中 国 企业指数分级 证券投资 基 金、银华多 利宝货币
市场基金、银 华永益分 级 债券型证券投 资基金、 银 华活钱宝货币 市场基金 、 银华双月定 期理财债
券型证券投资 基金、银 华 高端制造业灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银华 惠 增利货币市 场 基金、
银华回 报灵 活配 置定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金、 银华 泰利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、银华交易型货币 2017 年半年度 报告
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银华中 国 梦30 股票 型证 券 投资基 金、 银华 恒利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 银华 聚利 灵活 配置
混合型证券投 资基金、 银 华 汇利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华稳利 灵 活配置混合 型证券投
资基金、银华 战略新兴 灵 活配置定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、银 华 逆向投资灵 活配置定
期开放混合型 发起式证 券 投资基金、银 华互联网 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、银 华生态环
保主题灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华合利 债 券型证券投资 基金、银 华 添益定期开 放债 券型
证券投资基金 、银华远 景 债券型证券投 资基金、 银 华双动力债券 型证券投 资 基金、银华 大数据灵
活配置定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、银 华 量化智慧动力 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
银华多元视野 灵活配置 混 合型证券投 资 基金、银 华 惠添益货币市 场基金、 银 华鑫锐定增 灵活配置
混合型证券投 资基金、 银 华通利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华沪港 深 增长股票型 证券投资
基金、银华鑫 盛定增灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银华添泽定 期开放债 券 型证券投资 基金、银
华体育 文化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 银 华上 证5 年 期国 债指 数证 券投 资基金 、 银 华上 证 10
年期国债指数 证券投资 基 金、银华盛世 精选灵活 配 置混合型发起 式证券投 资 基金、银华 惠安定期
开放混合型证 券投资基 金 、银华添润定 期开放债 券 型证券投资基 金、银华 惠 丰定期开放 混合型证
券投资 基金 、银 华中 债-5 年期国 债期 货期 限匹 配金 融债指 数证 券投 资基 金、 银华中 债-10 年 期国
债期货期限匹 配金融债 指 数证券投资基 金、银华 万 物互联灵活配 置混合型 证 券投资基金 、银华中
证5 年 期地 方政 府债 指数 证券投 资基 金、 银华 中证10 年期 地方 政府 债指 数证 券投资 基金 、 银 华中
债 AAA 信用 债指 数证 券投 资基金 。同 时, 本基 金管 理人管 理着 多个 全国 社保 基金、 企业 年金 和 特
定客户 资产 管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
洪 利 平
女士
本基金
的基金
经理
2017 年 2 月 28
日
- 8 年
硕士学 位。 曾 就职 于生 命 人
寿保险 公司、 金鹰 基金 管 理
有限公 司 。 2015 年 8 月加盟
银华基 金, 曾 任基 金经 理 助
理, 现任 投资 管理 三部 二 级
部门副 总经 理 。 自2017 年2
月 28 日 起兼 任银 华惠 添 益
货币市 场基 金、 银 华货 币 市
场证券 投资 基金、 银华 多 利
宝货币 市场 基金 基金 经理 。
自2017 年3 月22 日起 兼 任
银 华 活 钱 宝 货 币 市 场 基 金银华交易型货币 2017 年半年度 报告
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基金经 理。 具有 从业 资格 。
国籍: 中国 。
哈 默 女
士
本基金
的基金
经理
2015 年 7 月 16
日
2017 年 3 月 22
日
10 年
学士学 位 。 2007 年 7 月加盟
银华基 金管 理有 限公 司, 历
任 股 票 交 易 员 、 债 券交易
员、基 金经 理助 理等 职位 ,
2015 年 5 月 25 日至 2017
年 3 月 22 日担任 银华 多 利
宝货币 市场 基金 基金 经理 ,
自2015 年5 月25 日至2017
年6 月8 日担 任银 华活 钱 宝
货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ,
2015 年 5 月 25 日至 2016
年10 月17 日 兼任 银华 双 月
定 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金、 银 华惠 增利 货币 市 场
基 金 基 金 经 理 ,2015 年 7
月 16 日至 2016 年 10 月 17
日 兼 任 银 华 货 币 市 场 证 券
投资基 金基 金经 理 , 自2016
年 7 月 21 日起兼 任银 华 惠
添 益 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理,自 2016 年 10 月 17 日
兼 任 银 华 聚 利 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 及 银 华
汇 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理,自 2017
年 2 月 28 日起兼 任银 华 稳
利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。 自 2017
年5 月2 日起 兼任 银华 万 物
互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理。 具 有 从
业资格 。国 籍: 中国 。
刘 谢 冰
先生
本基金
的基金
经理助
理
2016 年12 月 13
日
- 3 年
经济学 硕士, 曾就 职于 广 发
证 券 股 份 有 限 公 司 ,2016
年 12 月 加入 银华 基金 , 现
任 投 资 管 理 三 部 基 金 经 理
助理。 具有 从业 资格。 国籍 :
中国。
银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 15 页 共 57 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 交易 型货 币 市场基 金基 金合 同 》 和 其 他有关 法律 法规 的规
定, 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制风 险的 基 础上, 为基 金份 额持
有人谋 求最 大利 益, 无损 害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 本基 金无 违法 、 违 规 行为 。 本 基金 投资 组
合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监 会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 , 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系,保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节,本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台,为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ,在投资 决 策过程中,各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度, 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 , 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 , 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则, 确保 各投资 组合 享 有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节,本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析, 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告;另外 ,本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ,并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述, 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ,本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内, 本基金管 理 人所有投资组 合不存在 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量的 5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
银华交易型货币 2017 年半年度 报告
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4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 , 债 券市 场 收益率 整体 呈上 行态 势 。 经济总 体运 行平 稳 , GDP 连续两 个季 度同
比增 长6.9% , 投资 者担心 的经济 下滑 并未 如期 出现 , 央行 政策 利率 上调 以及 一行三 会加 强监 管 成
为影响债券市 场情绪的 主 要因素。通胀 方面,随 着 大宗商品价格 见顶回落 、PPI 环比转弱 、食品
价格疲弱叠加 油价回落 ,CPI 维持低位 运行。货 币政 策方面,在金 融去杠杆 、 防止资产泡沫 的大
背景下 ,货 币政 策收 紧态 度明确 ,资 金利 率中 枢不 断抬升 且波 动加 大。
基于“防风险 ”的考量 , 本基金在报告 期内操作 较 为保守,两个 季末到期 量 都极多。充裕 的
现金流 安排 保证 其顺 利度 过流动 性紧 张的 时点 。 与 此同时 , 结构 上略 有调 整 , 与 去年 同期 底相 比,
增配存 款和 逆回 购, 减少 信用类 债券 和存 单的 占比 ,降低 组合 的风 险暴 露。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金 A 级 份额净 值增 长率 为1.6662% , 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.1737% ;
本基 金B 级 份额 净值 增长 率为 9.8382% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为0.1737% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济目前运行 稳健,但 随 着市场利率的 抬升,下 半 年中国经济面 临一定下 行 压力。房地产 投
资增速回落, 销售增速 持 续下滑以及融 资约束对 于 房地产投资的 压制作用 逐 渐显现。基 建投资受
制于资金约束 ,预计全 年 走势仍将是前 高后低。 第 三,制造业投 资改善趋 势 近期有所反 复,下半
年PPI 持续 下行 将抬 升企 业实际 利率 。
从货币政策角 度,全球 经 济稳步复苏, 主要经济 体 均处在收缩通 道中。国 内 处于强监管、 降
杠杆周期,短 期内货币 政 策仍将维持中 性偏紧的 格 局。经济下行 压力凸显 时 可能转向, 目前仍需
观察等 待。
在基本面平稳 ,货币政 策 偏紧的格局下 ,债券收 益 率较高,存在 下行空间 。 目前收 益率曲 线
仍非常 平坦 ,短 券性 价比 突出。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
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本基金管理人 设立估值 委 员会(委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ) , 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ;估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ; 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内,本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额 持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对银华交 易型货币 市 场基金的托管 过程中, 严 格遵守《证券 投
资基金 法》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 , 不存 在任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ,
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面 进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 银华 交易 型货 币市场 基金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 14,665,516,504.71 16,144,090,366.19
结算备 付金
2,152,641.91 631,875,463.06
存出保 证金
- 7,229.90
交易性 金融 资产 6.4.7.2 13,498,443,363.84 17,406,717,237.45
其中: 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
13,367,461,629.69 16,843,483,886.14
资产支 持证 券投 资
130,981,734.15 563,233,351.31
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 5,173,352,999.25 4,457,036,119.59
应收证 券清 算款
494,696,782.61 -
应收利 息 6.4.7.5 116,991,550.06 125,875,495.17
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 35,451,305.77 150,000.00
资产总 计
33,986,605,148.15 38,765,751,911.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
2,292,056,054.81 3,214,247,058.61
应付证 券清 算款
22,299.97 15,388,456.27
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
9,484,366.96 10,283,709.69
应付托 管费
2,845,310.10 3,085,112.88
应付销 售服 务费
7,526,874.99 8,212,409.56
应付交 易费 用 6.4.7.7 216,550.47 645,308.74 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
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应交税 费
- -
应付利 息
650,762.78 1,006,986.66
应付利 润
- 581,390,175.80
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 48,266,179.56 129,600.00
负债合 计
2,361,068,399.64 3,834,388,818.21
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 31,096,605,522.15 34,897,220,989.85
未分配 利润 6.4.7.10 528,931,226.36 34,142,103.30
所有者 权益 合计
31,625,536,748.51 34,931,363,093.15
负债和 所有 者权 益总 计
33,986,605,148.15 38,765,751,911.36
注:(1)根 据基 金合 同 , 本 基金采 用收 益不 结转 份额 的全价 计价 方式 , 且期 末 基金份 额净 值含 节假
日收益 ;
(2) 期 末基 金份 额总额 309,697,284.81 份, 其中 , 银华日 利的 基金 份额 净值 人民币 101.778 元,
份 额 总 额 296,017,420.00 份 ; 银 华 日 利 B 的 基 金 份 额 净 值 人 民 币 109.981 元 , 份 额 总 额
13,679,864.81 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 银华 交易 型货 币市场 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可 比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
701,233,167.00 912,964,289.36
1.利息 收入
727,125,354.56 936,424,763.02
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 392,583,724.72 469,600,366.95
债券利 息收 入
268,074,778.35 410,011,820.74
资产支 持证 券利 息收 入
4,597,063.79 4,323,591.55
买入返 售金 融资 产收 入
61,869,787.70 52,488,983.78
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)
-25,902,150.07 -23,460,632.06
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -25,902,150.07 -23,464,288.81
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - 3,656.75
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - - 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
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3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
6.4.7.18
9,962.51 158.40
减: 二、费用
131,177,797.22 208,112,666.83
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 51,096,771.29 84,304,058.08
2.托 管费 6.4.10.2.2 15,329,031.34 25,291,217.43
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 40,095,927.60 70,253,381.76
4.交 易费 用 6.4.7.19 - -
5.利 息支 出
23,583,275.20 26,574,035.80
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
23,583,275.20 26,574,035.80
6.其 他费 用 6.4.7.20 1,072,791.79 1,689,973.76
三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-”
号填列)
570,055,369.78 704,851,622.53
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
570,055,369.78 704,851,622.53
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 银华 交易 型货 币市场 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
34,897,220,989.85 34,142,103.30 34,931,363,093.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 570,055,369.78 570,055,369.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-3,800,615,467.70 -75,266,246.72 -3,875,881,714.42
其中:1. 基 金申 购款 40,164,698,314.18 255,966,586.79 40,420,664,900.97
2. 基金 赎回 款 -43,965,313,781.88 -331,232,833.51 -44,296,546,615.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 22 页 共 57 页
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
31,096,605,522.15 528,931,226.36 31,625,536,748.51
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
49,874,816,601.64 58,463,897.37 49,933,280,499.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 704,851,622.53 704,851,622.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-615,007,866.70 -85,456,041.80 -700,463,908.50
其中:1. 基 金申 购款 37,318,111,121.77 253,657,105.63 37,571,768,227.40
2. 基金 赎回 款 -37,933,118,988.47 -339,113,147.43 -38,272,232,135.90
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
49,259,808,734.94 677,859,478.10 49,937,668,213.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 王立 新______
______ 凌 宇翔______
____ 龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银华交易型货 币市场基 金 (以下简称“ 本基金” ) , 系经中国证券 监督管理 委 员会(以下简 称
“中国证监会 ” )证监许可[2012]1696 号《关于 核准 银华交易型货 币市场基金 募集的批复》 的核
准,由 银华 基金 管理 股份 有限公 司 于 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 26 日 向社会 公开 募集 , 基银华交易型货币 2017 年半年度 报告
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金合同 于 2013 年 4 月 1 日 生效, 首次 设立 募集 规模 为 2,201,044,000.00 份基 金份额 。本 基金 为
交易型开放式 ,存续期 限 不定。本基金 的基金管 理 人为银华基金 管理股份 有 限公司,注 册登记机
构为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 ,基 金托 管人 为中国 建设 银 行 股份 有限 公司 。
根据《银华交 易型货币 市 场基金招募说 明书》和 《 银华基金管理 股份有限 公 司关于银华交 易
型货币 市场 基金 基金 份额 折算结 果的 公告 》 的相 关 规定 , 本 基金 于2013 年 4 月 3 日 ( 基金 份额 折
算 日 ) 进 行 了 基 金 份 额 折 算 。 基 金 份 额 折 算 日 折 算 前 基 金 资 产 净 值 为 人 民 币 2,202,677,663.59
元, 基 金份 额折 算日 折算 前基金 份额 总额 为2,201,044,000.00 份。 本基 金注 册登记 机构 按折 算比
例1.00% 对2013 年4 月3 日 (基 金份 额折 算日 ) 登 记在册 的基 金份 额实 施了 基金份 额折 算, 折算
后基金 份额 面值 调整 为人 民币 100 元 ,折 算后 基金 份额 持 有人 所持 有的 基金 份额采 取截 尾法 保 留
到整数位,加 总得到折 算 后的基金份额 总额,由 此 产生的误差计 入基金财 产 。基金份额 折算日本
基金折 算后 的基 金份 额总 额为 22,010,440.00 份, 基金份 额净 值为 人民 币 100.074 元 。折 算后 基
金份额 的变 更登 记工 作已 于 2013 年4 月3 日 完成 。
根据《证券投 资基金法》 、 《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法》 、 《货币市 场基金监督 管理
办法》 , 为 满足 投资 者的 理 财需求 , 提供 更灵 活的 理 财服务 , 本基 金管 理人 经 与基金 托管 人中 国建
设银行 股份 有限 公司 协商 一致, 决定 自 2016 年 11 月 23 日起 增设 本基 金 的 场 外基金 份额 类别 并相
应修改 基金 合同 、托 管协 议。本 基金 原有 场内 基金 份额划 归为 本基 金 A 类基 金份额 ,A 类 基金 份
额仅在 上海 证券 交易 所申 购、赎 回和 上市 交易 ;本 基金增 设 的 B 类 基金 份额 (场外 份额 )仅 在 场
外进行 申购 和赎 回 。A 类 基金份 额简 称 : 银 华日 利 ;B 类基 金份 额简 称 : 银 华 日利B 。 两类 基金 份
额单独 设置 代码 ,并 分别 计算净 值, 不可 互相 转换 。本基 金 A 类基 金份 额的 注册登 记机 构为 中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司, 本 基金B 类 基金 份额 的 注册登 记机 构为 银华 基金 管理股 份有 限公 司 。
本基金投资于 法律法规 及 监管机构允许 投资的金 融 工具,具体包 括:现金 ; 通知存款;短 期
融资券 ;1 年以 内 (含1 年) 的 银行 定期 存款、 协 议存款 、 大 额存 单; 期 限 在 1 年 以内 (含1 年)
的中央 银行 票据 ;期 限在1 年以 内(含1 年 )的 债 券回购 ;剩 余期 限在397 天以内 (含 397 天)
的国债 、 金融 债 、 中 期票 据、 资产 支持 证券 等债 券 品种 ; 中 国证 监会 及/ 或中 国人民 银行 认可 的其
它具有 良好 流动 性的 货币 市场工 具。 如法 律法 规或 监 管机构 以后 允许 货币 市场 基金投 资其 他品 种,
基金管理人在 履行适当 程 序后,可以将 其纳入投 资 范围。本基金 的业绩比 较 基准为:活 期存款利
率(税 后) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《 企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 24 页 共 57 页
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 统称 “企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同时, 对于 在具 体会
计核算和信息 披露方面 , 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修订 并发布的 《 证券投资基 金会计核
算业务 指引 》 、 中国 证监 会 制定的 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 、 《 关于 证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息
披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 3 号 《半 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露编 报规 则 》 第5 号 《 货币市 场基 金信 息披 露特 别规定 》 、 《证 券投 资基 金 信息披 露XBRL 模板 第
3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告>》 及其 他中 国证 监会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税和 企 业所 得税 。 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 25 页 共 57 页
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.2 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人 所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 65,516,504.71
定期存 款 14,600,000,000.00
其中: 存款 期 限1-3 个月 12,400,000,000.00
存款期 限1 个月 以内
2,000,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年
200,000,000.00
其他存 款 -
合计: 14,665,516,504.71
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市 场 99,462,153.15 99,470,000.00 7,846.85 0.0000%
银行间市 场 13,267,999,476.54 13,294,361,190.87 26,361,714.33 0.0834% 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 26 页 共 57 页
合计 13,367,461,629.69 13,393,831,190.87 26,369,561.18 0.0834%
资产支持 证券 130,981,734.15 131,005,800.00 24,065.85 0.0001%
合计 13,498,443,363.84 13,524,836,990.87 26,393,627.03 0.0835%
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中; 买 断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 5,173,352,999.25 1,084,802,306.43
合计 5,173,352,999.25 1,084,802,306.43
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额 单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量( 张) 估值
总额
其中: 已
出售
或再质 押总
额
1 111617232
16 光大
CD232
2017 年7
月 6 日
99.03 3,000,000 297,090,000.00 -
2 111613112
16 浙商
CD112
2017 年7
月 7 日
99.42 2,000,000 198,840,000.00 -
3 111613101
16 浙商
CD101
2017 年7
月 7 日
99.86 1,000,000 99,860,000.00 -
4 111615254
16 民生
CD254
2017 年7
月 7 日
99.03 2,000,000 198,060,000.00 -
5 111615250
16 民生
CD250
2017 年7
月 27 日
99.05 2,000,000 198,100,000.00 -
6 120313
12 进出
13
2017 年7
月 27 日
103.06 1,000,000 103,060,000.00 -
合计
11,000,000 1,095,010,000.00 -
银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 27 页 共 57 页
6.4.7.5 应 收利 息
单 位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 4,393.76
应收定 期存 款利 息 29,936,631.19
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 12,209.03
应收债 券利 息 74,376,369.56
应收买 入返 售证 券利 息 11,951,664.23
应收申 购款 利息 67.40
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 710,214.89
合计 116,991,550.06
6.4.7.6 其 他资 产
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
其他应 收款 34,567,208.76
待摊费 用 884,097.01
合计 35,451,305.77
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 216,550.47
合计 216,550.47
6.4.7.8 其 他负 债
单 位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 - 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 28 页 共 57 页
其他 48,027,783.62
预提费 用 238,395.94
合计 48,266,179.56
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
银华日 利
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 234,968,960.00 23,496,718,547.71
本期申 购 348,245,880.00 34,824,342,737.11
本期赎 回( 以"-" 号填列) -287,197,420.00 -28,719,542,929.00
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 296,017,420.00 29,601,518,355.82
金额单 位: 人民 币元
银华日 利B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 113,997,387.34 11,400,502,442.14
本期申 购 49,375,132.41 5,340,355,577.07
本期赎 回( 以"-" 号填列) -149,692,654.94 -15,245,770,852.88
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 13,679,864.81 1,495,087,166.33
注:本 基金 于2013 年4 月 3 日 (基 金份 额折 算日 )按折 算比 例 1% 实 施了 基 金份额 折算 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 : 人 民币 元
银华日 利
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 22,126,944.60 - 22,126,944.60 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 29 页 共 57 页
本期利 润 536,395,764.73 - 536,395,764.73
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-38,667,598.66 - -38,667,598.66
其中: 基金 申购 款 248,251,929.86 - 248,251,929.86
基金赎 回款 -286,919,528.52 - -286,919,528.52
本期已 分配 利润 - - -
本期末 519,855,110.67 - 519,855,110.67
单位: 人民 币元
银华日 利B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 12,015,158.70 - 12,015,158.70
本期利 润 33,659,605.05 - 33,659,605.05
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-36,598,648.06 - -36,598,648.06
其中: 基金 申购 款 7,714,656.93 - 7,714,656.93
基金赎 回款 -44,313,304.99 - -44,313,304.99
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,076,115.69 - 9,076,115.69
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 213,148.65
定期存 款利 息收 入 389,992,715.19
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,377,751.19
其他 109.69
合计 392,583,724.72
6.4.7.12 股 票投 资收益
注:本 基金 本报 告期 无买 卖股票 差价 收入 。
6.4.7.13 债 券投 资收 益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 30 页 共 57 页
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债
券到期 兑付 )差 价收 入
-25,902,150.07
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -25,902,150.07
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ) 成交
总额
48,740,873,556.36
减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 )
成本总 额
48,615,000,004.00
减:应 收利 息总 额 151,775,702.43
买卖债 券差 价收 入 -25,902,150.07
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:本 基金 本报 告期 无买 卖贵金 属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注:本 基金 本报 告期 无买 卖衍生 工具 投资 收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位: 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
国债期 货投 资收益 -
股指期 货- 投资 收益 -
银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 31 页 共 57 页
6.4.7.16 股 利收 益
注:本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注:本 基金 本报 告期 无公 允价值 变动 收益 。
6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 -
其他 9,962.51
合计 9,962.51
6.4.7.19 交 易费 用
注:本 基金 本报 告期 无交 易费用 。
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 59,507.37
信息披 露费 49,588.57
债券账 户维 护费 18,600.00
银行费 用 85,022.33
其他 860,073.52
合计 1,072,791.79
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的重 大资 产负债 表日 后事 项。
银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 32 页 共 57 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南 证 券股 份有 限公 司( “ 西南 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创 业证 券股 份有 限公 司( “ 第一 创
业” )
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司( “ 东北 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( “ 中国 建设
银行 ” )
基金托 管人
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比会 计期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
回购 成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
西南证 券 - - 194,000,000.00 3.56%
注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 33 页 共 57 页
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未发 生应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
51,096,771.29 84,304,058.08
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
7,392,595.47 14,993,803.78
注:基金管理 费每日计 提 ,按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.30% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下:
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
15,329,031.34 25,291,217.43
注:基金托管 费每日计 提 ,按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.09% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下:
H=E×0.09%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 34 页 共 57 页
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银华日 利 银华日 利 B 合计
银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司
12,258,611.95 103,529.75 12,362,141.70
西南证 券 190,493.69 - 190,493.69
东北证 券 148,396.82 - 148,396.82
第一创 业 131,210.33 - 131,210.33
合计 12,728,712.79 103,529.75 12,832,242.54
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银华日 利 银华日 利B 合计
银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司
19,882,340.34 - 19,882,340.34
东北证 券 221,408.61 - 221,408.61
第一创 业 169,798.91 - 169,798.91
西南证 券 291,550.44 - 291,550.44
合计 20,565,098.30 - 20,565,098.30
注:1 、银 华基 金管 理股 份 有限公 司决 定 自 2016 年 11 月 23 日 起对 银华 交易 型 货币市 场基 金增 设
场外份 额( 基金 简称 :银 华日 利 B, 基金 代码 :003816)。
2、 基金 销售 服务 费每 日计 提, 按月 支付 。 基金 销售 服务费 用于 支付 销售 机构 佣金 、 基 金的 营销 费
用以及 基金 份额 持有 人服 务费等 。本 基金 A 类基 金 份额的 销售 服务 费率 为 0.25% , 本基金 B 类基
金份额 的销 售服 务费 率 为0.01% ,销 售服 务费 计提 的 计算方 法如 下:
H=E× 各类 基金 份额 的 年 销 售服务 费率/当 年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本基金本 报告期及 上 年度可比会计 期间均未 与 关联方进行银 行间同业 市 场的债券( 含回购)
交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 管理 人本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 35 页 共 57 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
银华 日利
份额单 位: 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
西南证 券 - - 105,961.00 0.05%
注:除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算
并支付 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 :人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 65,516,504.71 213,148.65 19,851,652.87 551,969.10
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 需要 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注:本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 36 页 共 57 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额人 民 币2,292,056,054.81 元, 是以 如 下债券 作为 质押 :
金额 单位 :人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
011752028
17 赣高 速
SCP002
2017 年7 月 4
日
100.02 2,000,000 200,040,000.00
160202 16 国开02
2017 年7 月 4
日
99.83 2,000,000 199,660,000.00
130213 13 国开13
2017 年7 月 5
日
101.02 400,000 40,408,000.00
179927
17 贴现 国
债27
2017 年7 月 6
日
99.39 1,500,000 149,085,000.00
011698897
16 舟山 港
SCP002
2017 年7 月 4
日
100.17 3,000,000 300,510,000.00
150417 15 农发17
2017 年7 月 3
日
100.01 2,100,000 210,021,000.00
150224 15 国开24
2017 年7 月 5
日
100.32 480,000 48,153,600.00
160311 16 进出11
2017 年7 月 5
日
99.58 4,000,000 398,320,000.00
150224 15 国开24
2017 年7 月 4
日
100.32 1,520,000 152,486,400.00
179929
17 贴现 国
债29
2017 年7 月 5
日
99.33 3,700,000 367,521,000.00
150315 15 进出15
2017 年7 月 6
日
100.45 1,700,000 170,765,000.00
011754071
17 澜沧 江
SCP003
2017 年7 月 3
日
100.07 500,000 50,035,000.00
179921
17 贴现 国
债21
2017 年7 月 5
日
99.69 500,000 49,845,000.00
179930
17 贴现 国
债30
2017 年7 月 6
日
99.27 500,000 49,635,000.00
合计
23,900,000 2,386,485,000.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 37 页 共 57 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ,
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估,
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国债、企业 债及央行 票 据等,除在证 券
交易所 的债 券回 购及 返售 交易 , 其 余均 在银 行间 同 业市场 交易 。 因此 , 除6.4.12 中 列示 的部 分基
金资产外,均 能及时变 现 。本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 借入短期 资 金应对流动 性需求,
其上限一般不 超过基金 持 有的债券资产 的公允价 值 。本基金于资 产负债表 日 所持有 的金 融负债的
合约约定剩余 到期日均 为 一年以内且一 般不计息 , 可赎回基金份 额净值( 所 有者权益) 无固定到
期日且 不计 息, 因此 账面 余额一 般即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时设定流动性 比例要求 , 对流动性指标 进
行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值 或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.3.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种, 以摊余成 本 计价,并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值,因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控。 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 38 页 共 57 页
6.4.13.3.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2017 年6 月30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
2,065,516,504.71 12,400,000,000.00 200,000,000.00 - - - 14,665,516,504.71
结算备付金
2,152,641.91 - - - - - 2,152,641.91
交易性金融资产
1,044,822,505.97 9,747,038,927.75 2,706,581,930.12 - - - 13,498,443,363.84
买入返售金融资产
2,139,507,048.49 3,033,845,950.76 - - - - 5,173,352,999.25
应收证券清算款
- - - - - 494,696,782.61 494,696,782.61
应收利息
- - - - - 116,991,550.06 116,991,550.06
其他资产
- - - - - 35,451,305.77 35,451,305.77
资产总计 5,251,998,701.08 25,180,884,878.51 2,906,581,930.12 - - 647,139,638.44 33,986,605,148.15
负债
卖出回购金融资产
款
2,292,056,054.81 - - - - - 2,292,056,054.81
应付证券清算款 - - - - - 22,299.97 22,299.97
应付管理人报酬 - - - - - 9,484,366.96 9,484,366.96
应付托管费 - - - - - 2,845,310.10 2,845,310.10
应付销售服务费 - - - - - 7,526,874.99 7,526,874.99
应付交易费用 - - - - - 216,550.47 216,550.47
应付利息 - - - - - 650,762.78 650,762.78
其他负债 - - - - - 48,266,179.56 48,266,179.56
负债总计 2,292,056,054.81 - - - - 69,012,344.83 2,361,068,399.64
利率敏感度缺口 2,959,942,646.27 25,180,884,878.51 2,906,581,930.12 - - 578,127,293.61 31,625,536,748.51
上年度末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 7,444,090,366.19 6,800,000,000.00 1,900,000,000.00 - - - 16,144,090,366.19
结算备付金 631,875,463.06 - - - - - 631,875,463.06
存出保证金 7,229.90 - - - - - 7,229.90
交易性金融资产 1,604,413,054.13 6,063,021,585.49 9,739,282,597.83 - - - 17,406,717,237.45
买入返售金融资产 3,503,373,009.10 953,663,110.49 - - - - 4,457,036,119.59
应收利息 - - - - - 125,875,495.17 125,875,495.17
其他资产 - - - - - 150,000.00 150,000.00
资产总计 13,183,759,122.38 13,816,684,695.98 11,639,282,597.83 - - 126,025,495.17 38,765,751,911.36
负债
卖出回购金融资产
款
3,214,247,058.61 - - - - - 3,214,247,058.61
应付证券清算款 - - - - - 15,388,456.27 15,388,456.27 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
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应付管理人报酬 - - - - - 10,283,709.69 10,283,709.69
应付托管费 - - - - - 3,085,112.88 3,085,112.88
应付销售服务费 - - - - - 8,212,409.56 8,212,409.56
应付交易费用 - - - - - 645,308.74 645,308.74
应付利息 - - - - - 1,006,986.66 1,006,986.66
应付利润 - - - - - 581,390,175.80 581,390,175.80
其他负债 - - - - - 129,600.00 129,600.00
负债总计 3,214,247,058.61 - - - - 620,141,759.60 3,834,388,818.21
利率 敏感度缺口 9,969,512,063.77 13,816,684,695.98 11,639,282,597.83 - - -494,116,264.43 34,931,363,093.15
注: 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.3.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注:利 率风 险的 敏感 性分 析,反 映了 在其 他变 量不 变的 假 设下 ,利 率发 生合 理、可 能的 变动 时,
将对基 金资 产公 允价 值产 生的影 响。 于报 告期 末, 在“影 子定 价” 机制 有效 的前提 下, 若市 场利
率上升 或下 降 25 个 基点 且 其他市 场变 量保 持不 变, 本基金 资产 公允 价值 不会 发生重 大变 动。
6.4.13.3.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险,市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于银行 间同 业市 场交 易的 固定收 益品 种, 且以 摊余 成本进 行后 续计 量, 因此 无重大 市场 价格 风 险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 40 页 共 57 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例(% )
1 固定收 益投 资 13,498,443,363.84 39.72
其中: 债券 13,367,461,629.69 39.33
资产 支持 证券 130,981,734.15 0.39
2 买入返 售金 融资 产 5,173,352,999.25 15.22
其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
1,084,802,306.43 3.19
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,667,669,146.62 43.16
4 其他各项 资产 647,139,638.44 1.90
5 合计 33,986,605,148.15 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.04
其中: 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例(% )
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,292,056,054.81 7.25
其中: 买断 式回 购融 资 - -
注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注:本 基金 本报 告期 内债 券正回 购的 资金 余额 未有 超过基 金资 产净 值20% 的 情况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 41 页 共 57 页
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 74
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注:本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未有 超过 120 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 (% )
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(% )
1 30 天 以内 16.94 7.25
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.79 -
2 30 天( 含) —60 天 15.05 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.66 -
3 60 天( 含) —90 天 56.40 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 13.30 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 5.29 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 106.98 7.25
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注:本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续 期未 有超 过 240 天的 情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( %) 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 42 页 共 57 页
1 国家债 券 715,087,656.59 2.26
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,507,621,436.15 4.77
其中: 政策 性金 融债 1,507,621,436.15 4.77
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 4,241,170,800.61 13.41
6 中期票 据 50,131,419.60 0.16
7 同业存 单 6,853,450,316.74 21.67
8 其他 - -
9 合计 13,367,461,629.69 42.27
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 458,627,486.66 1.45
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( %)
1 111715205
17 民生银
行 CD205
10,000,000 989,159,134.03 3.13
2 111710291
17 兴业银
行 CD291
8,200,000 811,523,996.02 2.57
3 111709276
17 浦发银
行 CD276
6,000,000 593,850,927.88 1.88
4 111709250
17 浦发银
行 CD250
5,000,000 494,712,750.64 1.56
5 111780270
17 西安银
行 CD019
5,000,000 494,457,946.78 1.56
6 111780366
17 中原银
行 CD147
5,000,000 494,454,840.23 1.56
7 150417 15 农发 17 4,500,000 450,168,106.37 1.42
8 160311 16 进出 11 4,000,000 398,923,523.44 1.26
9 179929
17 贴现国
债 29
3,700,000 367,208,087.68 1.16
10 111780228
17 重庆银
行 CD115
3,500,000 346,164,404.80 1.09
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0835%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0644% 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 43 页 共 57 页
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0282%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注:本 基金 本报 告期 内负 偏离度 的绝 对值 未有 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注:本 基金 本报 告期 内正 偏离度 的绝 对值 未有 达 到0.5%的 情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1689267
16 鑫浦
2A(总价)
1,000,000.00 88,580,000.00 0.28
2 1689238
16 苏元
1A1( 总
价)
2,000,000.00 38,355,934.15 0.12
3 1689159
16 紫鑫
1A(总价)
660,000.00 4,045,800.00 0.01
注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查, 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.9.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 494,696,782.61
3 应收利 息 116,991,550.06
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 34,567,208.76
6 待摊费 用 884097.01
7 其他 -
8 合计 647,139,638.44
银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 44 页 共 57 页
7.9.3 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
本基金 本报 告期 内无 需要 说明的 证券 投资 决策 程序 。
银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 45 页 共 57 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
银华
日利
31,191 9,490.48 181,369,044.00 61.27% 114,648,376.00 38.73%
银华
日利
B
11 1,243,624.07 13,663,341.52 99.88% 16,523.29 0.12%
合计 31,202 9,925.56 195,032,385.52 62.98% 114,664,899.29 37.02%
注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额,对于合计 数, 比例 的 分母采用期 末基金份
额总额 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
银华日 利
序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例
1 海通证 券股 份有 限公 司 12,489,100.00 4.22%
2 中信证 券股 份有 限公 司 3,400,000.00 1.15%
3 李玉川 2,518,400.00 0.85%
4
中信证 券国 际投 资管 理( 香港)有
限公司 -客 户资 金
2,502,800.00 0.85%
5
广发基 金- 招商 银行 -招 商财富
资产管 理有 限公 司
2,481,611.00 0.84%
6
兴业国 际信 托 有 限公 司- 兴享进
取汇 利1 号 证券 投资 集合 资金信
托计划
2,296,000.00 0.78%
7
华润深 国投 信托 有限 公司 -华润
信托· 工银 汇 萃 1 号 单一 资金信
托
2,238,100.00 0.76%
8 韩俊灵 2,200,000.00 0.74%
9 中国国 际金 融股 份有 限公 司 1,966,000.00 0.66%
10
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司
-安 进13 期壹 心1 号证 券 投资集
合资金 信托 计划
1,893,300.00 0.64% 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 46 页 共 57 页
注:以 上信 息中 持有 人名 称及持 有份 额数 量由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司提供 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
银华日 利 800.00 0.00%
银华日 利B 409.86 0.00%
合计 1,209.86 0.00%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
银华日 利 -
银华日 利B 0~10
合计 0~10
本 基 金 基 金 经理 持 有 本 开
放式基 金
银华日 利 -
银华日 利B -
合计 -
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
银华日 利 银华日 利 B
基金合 同生 效日 (2013 年4 月1 日 ) 基 金份
额总额
2,201,044,000.00 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 234,968,960.00 113,997,387.34
本报告 期基 金总 申购 份额 348,245,880.00 49,375,132.41
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 287,197,420.00 149,692,654.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 296,017,420.00 13,679,864.81
银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 47 页 共 57 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ,无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ,本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报 告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ,基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 未变 更为 本基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ,基金 管理人 、托管人的 托管业 务部门 及其相关高 级管理 人员无 受稽查或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 48 页 共 57 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
民生证券股
份有限 公司
2 - - - - -
中信证券股
份有限 公司
3 - - - - -
东莞证券股
份有限 公司
1 - - - - -
广州证券股
份有限 公司
1 - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
2 - - - - -
方正证券股
份有限 公司
5 - - - - -
华融证券股
份有限 公司
1 - - - - -
华泰证券股
份有限 公 司
5 - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
2 - - - - -
中原证券股
份有限 公司
2 - - - - -
兴业证券股
份有限 公司
3 - - - - -
瑞银证券有
限责任 公司
1 - - - - -
华福证券有
限责任 公司
1 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
2 - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
2 - - - - -
首创证券有
限责任 公司
2 - - - - -
国信证券股
份有限 公司
3 - - - - - 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 49 页 共 57 页
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
华安证券股
份有限 公司
1 - - - - -
上海证券有
限责任 公司
1 - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
2 - - - - -
红塔证券股
份有限 公司
1 - - - - -
平安证券有
限责任 公司
2 - - - - -
宏信证券有
限责任 公司
2 - - - - -
天风证券股
份有限 公司
4 - - - - -
华创证券有
限责任 公司
2 - - - - -
招商证券股
份有限 公司
2 - - - - -
中信证 券 ( 山
东) 有 限责 任
公司
1 - - - - -
国都证券股
份有限 公司
2 - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
1 - - - - -
江海证券有
限公司
2 - - - - -
西部证券股
份有限 公司
1 - - - - -
南京证券股
份有限 公司
1 - - - - -
中泰证券股
份有限 公司
1 - - - - -
国金证券股
份有限 公司
2 - - - - -
海通证券股
份有限 公司
2 - - - - -
中国银河证
券股份有限
1 - - - - - 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 50 页 共 57 页
公司
长城证券股
份有限 公司
3 - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
2 - - - - -
东吴证券股
份有限 公司
3 - - - - -
西南证券股
份有限 公司
2 - - - - -
湘财证券股
份有限 公司
1 - - - - -
渤海证券股
份有限 公司
1 - - - - -
安信证券股
份有限 公司
3 - - - - -
光大证券股
份有限 公司
2 - - - - -
东兴证券股
份有限 公司
2 - - - - -
东方证券股
份有限 公司
3 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
1 - - - - -
广发证券股
份有限 公司
2 - - - - -
华宝证券有
限责任 公司
1 - - - - -
中国国际金
融有限 公司
2 - - - - -
国融证券股
份有限 公司
1 - - - - -
长江证券股
份有限 公司
2 - - - - -
东北证券股
份有限 公司
4 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 , 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
市场服 务报 告以 及全 面的 信息服 务。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 , 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经 公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 51 页 共 57 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
民 生 证 券 股
份有限 公司
- - 3,710,000,000.00 100.00% - -
中 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 莞 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
广 州 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
上 海 华 信 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
中 银 国 际 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
方 正 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
华 融 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
华 泰 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
第 一 创 业 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
中 原 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
兴 业 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
瑞 银 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
华 福 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
国 泰 君 安 证
券股份有限
公司
- - - - - - 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 52 页 共 57 页
新 时 代 证 券
股 份 有 限 公
司
- - - - - -
首 创 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
国 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
北 京 高 华 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
华 安 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
上 海 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
太 平 洋 证 券
股 份 有 限 公
司
- - - - - -
红 塔 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
平 安 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
宏 信 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
天 风 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
华 创 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
招 商 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中信证 券 (山
东) 有限 责任
公司
- - - - - -
国 都 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 国 中 投 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
江 海 证 券 有
限公司
- - - - - -
西 部 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
南 京 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 泰 证 券 股 - - - - - - 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 53 页 共 57 页
份有限 公司
国 金 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
海 通 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
长 城 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
申 万 宏 源 集
团 股 份 有 限
公司
- - - - - -
东 吴 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
西 南 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
湘 财 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
渤 海 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
安 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
光 大 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 兴 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 方 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
广 发 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
华 宝 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
中 国 国 际 金
融有限 公司
- - - - - -
国 融 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
长 江 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 北 证 券 股
份有限 公司
- - - - - - 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 54 页 共 57 页
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注:本 基金 本报 告期 无偏离 度绝 对 值 超过0.5% 的情 况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
2016 年12 月 31 日 基金 净 值公
告》
四大证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 1 月 3
日
2
《关于 增加 江海 证券 、天 风证
券、 华鑫 证券 为银 华交 易 型货币
市场基 金申 购赎 回代 理机 构的
公告》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年1 月17
日
3
《银华 交易 型货 币市 场基 金
2016 年第4 季 度报 告》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年1 月21
日
4
《银华 交易 型货 币市 场基 金
2017 年“ 春节 ”假 期前 暂 停申
购业务 的公 告》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年1 月24
日
5
《关于 增加 平安 证券 、 招 商证券
为银华 交易 型货 币市 场基 金申
购赎回 代理 机构 的公 告》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年1 月24
日
6
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
关于银 华交 易型 货币 市场 基金
增聘基 金经 理的 公告 》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年 3 月 2
日
7
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
关于银 华交 易型 货币 市场 基金
基金经 理离 任的 公告 》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年3 月24
日
8
《银华 交易 型货 币市 场基 金
2017 年“ 清明 节 ” 假期 前 暂停
申购业 务的 公告 》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年3 月29
日
9
《银华 交易 型货 币市 场基 金
2016 年年 度报 告》
本基金 管理 人网 站
2017 年3 月31
日
10
《银华 交易 型货 币市 场基 金
2016 年年 度报 告摘 要》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年3 月31
日
11
《银华 交易 型货 币市 场基 金
2017 年第1 季 度报 告》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年4 月21
日
12
《银华 交易 型货 币市 场基 金更
新招募 说明 书 (2017 年第1 号) 》
本基金 管理 人网 站
2017 年5 月16
日
13
《银华 交易 型货 币市 场基 金更
新招募 说明 书摘 要 (2017 年第1
号) 》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年5 月16
日
14
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
关于调 整银 华交 易型 货币 市场
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年5 月23
日 银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 55 页 共 57 页
基金B 类 基金 份额 首笔 申 购的最
低金额 、 每笔 追加 申购 的 最低金
额的公 告》
15
《银华 交易 型货 币市 场基 金
2017 年“ 端午 节 ” 假期 前 暂停
申购业 务的 公告 》
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2017 年5 月24
日
银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 56 页 共 57 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到 或超 过 20% 的 情况
注:本 基金 本报 告期 内不 存在持 有基 金份 额比 例达 到或者 超 过20% 的单 一投 资者的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 管理 人于 2017 年 5 月 23 日发 布《 银华 基金 管理股 份有 限公 司关 于调 整银华 交易 型
货 币市场基金 B 类基 金份额 首笔申购 的最低 金额、每 笔追加申 购的最 低金额的 公告》 ,决定 自
2017 年5 月24 日起 , 调整 银华交 易型 货币 市场 基 金B 类基 金份 额首 笔申 购的 最低金 额 、 每 笔追
加申购 的最 低金 额 为1000 元。
银华交易型货币 2017 年半年度 报告
第 57 页 共 57 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 银 华交 易型 货币 市 场基金 募集 申请 获中 国证 监会 注 册的 文件
12.1.2 《银 华交 易型 货币 市场基 金招 募说 明书 》
12.1.3 《银 华交 易型 货币 市场基 金基 金合 同》
12.1.4 《银 华交 易型 货币 市场基 金托 管协 议》
12.1.5 《银 华基 金管 理股 份有限 公司 开放 式基 金业 务规则 》
12.1.6
银 华基 金管 理股 份有限 公司 批准 成立 批件 、营业 执照 、公 司章 程
12.1.7
基 金托 管人 业务 资格批 件和 营业 执照
12.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 住所。本报告 存放在本 基 金管理人及托 管
人住所 ,供 公众 查阅 、复 制。
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅,在 支 付工本 费后, 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件, 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 (www.yhfund.com.cn )查 阅。
银 华基 金管理 股份 有限公 司
2017 年 8 月 29 日