银 华 互 联 网主 题 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持 有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 53
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华互 联 网 主题 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 银华互 联网 主题 灵活 配置 混合
基金主 代码 001808
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 18 日
基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 169,864,112.59 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 深度 研究 互联 网发 展带来 的投 资机 会， 通过 投
资受益 于互 联网 改造 的传 统产业 和互 联网 时代 兴起 的
新兴产 业的 优质 上市 公司 ，在严 控风 险的 前提 下， 追
求超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 ，力 争实 现基 金资 产
的中长 期稳 健增 值。
投资策 略
根据国 内外 宏观 经济 环境 、货币 财政 政策 形势 、证 券
市场走 势、 行业 发展 前景 的综合 分析 ，形 成对 各类 别
资产未 来表 现的 预判 ， 确 定不同 阶段 基金 资产 在股 票、
债券以 及其 他金 融工 具的 配置比 例， 以最 大限 度地 降
低投资 组合 的风 险， 提高 投资组 合的 收益 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的
0%~95% ，其 余资 产投 资于 债券、 资产 支持 证券 、货 币
市场工 具、 银行 存款 （包 括定期 存款 和协 议存 款） 、
股指期 货、 权证 等金 融工 具，其 中投 资于 本基 金界 定
的互联 网主 题的 上市 公司 股票和 债券 不低 于非 现金 基
金资产 的80% ； 本 基金 持有 全部权 证的 市值 不超 过本 基
金资产 净值 的 3% ； 本基 金 每个交 易日 日终 在扣 除股 指
期货合 约需 缴纳 的保 证金 后，保 持现 金或 者到 期日 在
一年以 内的 政府 债券 投资 比例合 计不 低于 基金 资产 净
值的 5% 。
业绩比 较基 准
中证互 联网 指数 收益 率×50%+ 中 证全 债指 数收 益率
×50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 高预 期
风险、 较高 预期 收益 的品 种，其 预期 风险 收益 水平 高
于债券 型基 金及 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨文辉 王永民
联系电 话 (010)58163000 010-66594896
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 95566
传真 (010)58163027 （010 ）66594942
注册地 址
广东省 深圳 市深 南大 道
6008 号特 区报 业大 厦 19 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址
北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸 城 C2 办
公楼 15 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 100738 100818
法定代 表人 王珠林 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 银华基 金管 理股 份有 限公 司
北京市 东城 区东 长安 街1 号东方 广
场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -946,704.89
本期利 润 13,200,989.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0665
本期加 权平 均净 值利 润率 8.38%
本期基 金份 额净 值增 长率 9.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -37,440,099.87
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2204
期末基 金资 产净 值 143,482,954.58
期末基 金份 额净 值 0.845
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -15.50%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未 分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3、 本 报告 中所 列示 的基 金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 例如 ： 基 金的 认购、
申购、 赎回 费等 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.64% 1.06% 3.97% 0.39% 3.67% 0.67%
过去三 个月 5.89% 0.96% 1.71% 0.38% 4.18% 0.58%
过去六 个月 9.17% 0.86% 1.95% 0.37% 7.22% 0.49%
过去一 年 -2.31% 0.78% 0.76% 0.41% -3.07% 0.37%
自基金 合同
生效起 至今
-15.50% 1.31% -7.13% 0.77% -8.37% 0.54%
注： 本基 金业 绩比 较基 准 为： 中证 互联 网指 数收 益 率×50%+ 中 证全 债指 数收 益率 × 50% 。 本 基金 股银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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票部分主要投 资于互联 网 主题上市公司 ，中证互 联 网指数是由中 证指数有 限 公司编制的 综合反映
互联网主题上 市公司整 体 状 况的指数， 适合作为 本 基金股票部分 的业绩比 较 基准。固定 收益部分
的业绩比较基 准则采用 能 够较好的反映 债券市场 变 动全貌的中证 全债指数 。 基于本基金 的投资范
围和投 资比 例限 制， 选用 上述业 绩比 较基 准能 够较 好的反 映本 基金 的风 险收 益特征 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按基金合 同规定， 本 基金自基金合 同生效起 六 个月内为建仓 期，建仓 期 结束时本基 金的各项
投资比 例已 达到 基金 合同 的规定 ： 股 票资 产占 基金 资产 的0%-95% ， 其 余资 产 投资于 债券 、 资 产支
持证券 、 货 币市 场工 具、 银行存 款 （ 包括 定期 存款 和协议 存款 ） 、 股 指期 货、 权证等 金融 工具 ， 其
中投资于本基 金界定的 互 联网主题的上 市公司股 票 和债券不低于 非现金基 金 资产的 80% ；本基 金
持有全 部权 证的 市值 不超 过基金 资产 净值 的 3% ； 本 基金每 个交 易日 日终 在扣 除股指 期货 合约 需 缴
纳的保证金后 ，保持现 金 或者到期日在 一年以内 的 政府债 券投资 比例合计 不 低于基金资 产 净值的
5%。 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。 公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 银 华基金 管理 有限 公司 的法 定名称 已 于 2016 年8
月9 日 起变 更为 “银 华基 金管理 股份 有限 公司 ”。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人管 理 着 79 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业证
券投资 基金 、银 华保 本增 值证券 投资 基金 、银 华- 道 琼斯 88 精 选证 券投 资基 金 、银华 货币 市场 证
券投资基金、 银华核心 价 值优选混合型 证券投资 基 金、银华优质 增长混合 型 证券投资基 金、银华
富裕主题混合 型证券投 资 基金、银华领 先策略混 合 型证券投资基 金、银华 全 球核心优选 证券投资
基金 、 银 华内 需精 选混 合 型证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 银华 和谐 主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 华沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 、银 华深证 100 指数 分 级
证券投资基金 、银华信 用 债券型证券投 资基金（LOF ） 、银华成长先 锋混合型 证 券投资基金 、银华
信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 （LOF ） 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分
级证券投资基 金、银华 永 祥保本混合型 证券投资 基 金、银华消费 主题分级 混 合型证券投 资基金、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 银 华永 兴纯债 债券 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 、 银
华交易型货币 市场基金 、 银华信用四季 红债券型 证 券投资基金、 银华中证 转 债指数增强 分级证券
投资基 金、 银华 信用 季季 红债券 型证 券投 资基 金、 银华中 证 800 等 权重 指数 增强分 级证 券投 资 基
金、银华永利 债券型证 券 投资基金、银 华恒生中 国 企业指数分级 证券投资 基 金、银华多 利宝货币
市场基金、银 华永益分 级 债券型证券投 资基金、 银 华活钱宝货币 市场基金 、 银华双月定 期理财债
券型证券投资 基金、银 华 高端制造业灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银华 惠 增利货币市 场 基金、
银华回 报灵 活配 置定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金、 银华 泰利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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银华中 国 梦30 股票 型证 券 投资基 金、 银华 恒利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 银华 聚利 灵活 配置
混合型证券投 资基金、 银 华汇利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华稳利 灵 活配置混合 型证券投
资基金、银华 战略新兴 灵 活配置定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、银 华 逆向投资灵 活配置定
期开放混合型 发起式证 券 投资基金、银 华互联网 主 题灵活配置混 合型 证券 投 资基金、银 华生态环
保主题灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华合利 债 券型证券投资 基金、银 华 添益定期开 放债 券型
证券投资基金 、银华远 景 债券型证券投 资基金、 银 华双动力债券 型证券投 资 基金、银华 大数据灵
活配置定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、银 华 量化智慧动力 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
银华多元视野 灵活配置 混 合型证券投资 基金、银 华 惠添益货币市 场基金、 银 华鑫锐定增 灵活配置
混合型证券投 资基金、 银 华通利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华沪港 深 增长股票型 证券投资
基金、银华鑫 盛定增灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银华添泽定 期开放债 券 型 证券投资 基金、银
华体育 文化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 银 华上 证5 年 期国 债指 数证 券投 资基金 、 银 华上 证 10
年期国债指数 证券投资 基 金、银华盛世 精选灵活 配 置混合型发起 式证券投 资 基金、银华 惠安定期
开放混合型证 券投资基 金 、银华添润定 期开放债 券 型证券投资基 金、银华 惠 丰定期开放 混合型证
券投资 基金 、银 华中 债-5 年期国 债期 货期 限匹 配金 融债指 数证 券投 资基 金、 银华中 债-10 年 期国
债期货期限匹 配金融债 指 数证券投资基 金、银华 万 物互联灵活配 置混合型 证 券投资基金 、银华中
证5 年 期地 方政 府债 指数 证券投 资基 金、 银华 中证10 年期 地方 政府 债指 数证 券 投资 基金 、 银 华中
债 AAA 信用 债指 数证 券投 资基金 。同 时， 本基 金管 理人管 理着 多个 全国 社保 基金、 企业 年金 和 特
定客户 资产 管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王浩先
生
本基金
的基金
经理
2015 年11 月18
日
- 8 年
硕士学 位 。2009 年1 月至
今任职 于银 华基 金管 理有
限公司 ，历 任研 究部 助理
研究员 、研 究员 、专 户投
资经理 助理 。具 有从 业资
格，国 籍： 中国 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同 生 效之日 或公 司作 出决 定之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 互联 网主 题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 和 其
他有关法律 法规的规 定,本 着诚实信用 、勤勉尽 责的 原则管理和 运用基金 资产, 在严格控制 风险的
基础上,为基 金 份额持 有人 谋求最大利 益,无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。 本基金无违 法、违
规行为 。本 基金 投资 组合 符合有 关法 规及 基金 合同 的约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合不存在 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。
银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年股票市 场的主要 波 动来源来自于 对经济复 苏 预期的怀疑和 反复，年 初 市场一度认为 景
气度高涨，产 业链各个 环 节进入重建库 存周期， 各 种资源品价格 上涨较快 ， 周期股成为 上涨的主
要动力。春节 后发现开 工 及投资不及 预 期，产业 链 各环节库存过 高，并且 随 着房地产调 控力度的
加大， 对经 济的 走势 迅速 从乐观 预期 转为 悲观 预期 ，周期 股和 市场 整体 下行 明显。
结构上 决定 市场 风格 的主 要力量 是 IPO 的 加速 和对 外延并 购的 事实 上的 压制 ，造成 了对 消 费
等内生 性白 马价 值股 的明 显偏好 和对 创业 板高 估值 品种的 明显 的抛 压。
本基金上半年 对经济复 苏 一直保持乐观 态度，认 为 经过多年的经 济低迷带 来 的产能出清， 龙
头企业 的盈 利比 较乐 观， 因此保 持较 高仓 位， 回避 了估值 较高 或者 以外 延式 增长支 撑的 伪成 长股 ，
集中投 资于 电子 、家 电、 传媒、 消费 、医 药等 内生 增长驱 动， 且估 值合 理的 优质企 业 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金基 金份额 净值 为 0.845 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 9.17% ，同 期
业绩比 较基 准收 益率 为1.95% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年继续对 经济走势 保 持乐观预测， 逐步披露 的 经济数据逐渐 证实了宏 观 经济企稳回升 的
判断，外围的 经济形势 也 不断好于预期 ，我们预 期 下半年周期股 的机会大 于 上半年，整 体指数也
会有积 极表 现， 继续 维持 较高仓 位。
上半年 的市 场主 旋律 是消 费和白 马成 长股 ，是 市场 在经济 形势 不明 确 和 IPO 加速的 背景 下 选
择的最 优方 案， 下半 年随 着 IPO 加 速 的常 态化 ，并 购可能 的加 速， 经济 复苏 的进一 步确 认， 下 半
年市场可能出 现价值股 、 周期股、成长 股齐头并 进 的局面，下半 年我们会 在 选股时稍微 放开对业
绩确定性的要 求，在二 线 成长股中挖掘 更多的机 会 ，继续看好电 子、 计算 机 、新能源汽 车等成长
性行业 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外 公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 银华 互联 网主 题灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不 存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报 告中 的财 务指 标、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财 务会计 报告 （ 注： 财务 会计 报告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 互联 网主 题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 20,125,267.66 70,152,407.50
结算备 付金
493,492.22 1,994,066.20
存出保 证金
151,143.13 199,775.63
交易性 金融 资产 6.4.7.2 124,624,245.54 114,343,516.37
其中： 股票 投资
124,624,245.54 114,343,516.37
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 3,073.49 10,782.13
应收股 利
- -
应收申 购款
199.71 1,982.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
145,397,421.75 186,702,529.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 4,484,849.06
应付赎 回款
1,255,350.71 1,109,596.08
应付管 理人 报酬
175,451.59 235,874.06
应付托 管费
29,241.94 39,312.35
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 327,346.23 855,213.56 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 127,076.70 52,085.68
负债合 计
1,914,467.17 6,776,930.79
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 169,864,112.59 232,328,289.18
未分配 利润 6.4.7.10 -26,381,158.01 -52,402,690.09
所有者 权益 合计
143,482,954.58 179,925,599.09
负债和 所有 者权 益总 计
145,397,421.75 186,702,529.88
注 ： 报 告 截 止 日 2017 年 06 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.845 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
169,864,112.59 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 银华 互联 网主 题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
16,675,789.89 -41,215,364.25
1.利息 收入
116,542.18 251,993.91
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 116,542.18 251,993.91
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
2,376,023.09 -39,278,748.75
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,741,388.70 -39,737,862.09
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 634,634.39 459,113.34
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
14,147,694.87 -2,351,715.62
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 35,529.75 163,106.21 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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减： 二、费用
3,474,799.91 5,432,815.75
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,175,663.81 1,869,003.18
2．托 管费 6.4.10.2.2 195,943.99 311,500.53
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 2,019,747.58 3,166,007.18
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 83,444.53 86,304.86
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
13,200,989.98 -46,648,180.00
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
13,200,989.98 -46,648,180.00
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 互联 网主 题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
232,328,289.18 -52,402,690.09 179,925,599.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 13,200,989.98 13,200,989.98
三、本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-62,464,176.59 12,820,542.10 -49,643,634.49
其中：1.基 金申 购款 1,484,442.30 -296,314.39 1,188,127.91
2. 基金 赎回 款 -63,948,618.89 13,116,856.49 -50,831,762.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
169,864,112.59 -26,381,158.01 143,482,954.58 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
341,798,329.31 -1,872,131.07 339,926,198.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -46,648,180.00 -46,648,180.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-58,326,030.56 10,109,876.40 -48,216,154.16
其中：1.基 金申 购款 8,814,385.71 -1,704,297.11 7,110,088.60
2. 基金 赎回 款 -67,140,416.27 11,814,173.51 -55,326,242.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
283,472,298.75 -38,410,434.67 245,061,864.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______ 凌 宇翔______
____ 龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银华互 联网 主题 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （ 以 下简称 “ 本基 金” ） 系 由基 金管理 人银 华基
金管理股份 有限公司 依照 《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 银华互联 网 主题灵活配 置混合 型
证券投 资基 金基 金合 同 》 及其他 有关 法律 法规 的 规 定， 经中 国证 券监 督管 理 委员会 （ 以下 简称 “ 中
国证监 会” ）证 监许 可2015[1902] 号 文注 册并 公开 发行。 本基 金为 契约 型开 放式证 券投 资基 金，
存续期 限为 不定 期 ， 首 次 设立募 集基 金份 额 为341,798,329.31 份 ， 经 安永 华 明会计 师事 务所 （ 特
殊普通合伙） 北京分所 验 证。 《银华互联 网主题灵 活 配置混合型证 券投 资基 金 基金合同》 于 2015
年 11 月 18 日正 式生 效。 有关基 金设 立等 文件 已按 规定向 中国 证监 会备 案。 本基金 的基 金管 理 人银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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和注册登记机 构均为银 华 基金管理股份 有限公司 ， 基金托管人为 中国银行 股 份有限公司 （以下简
称“ 中 国银 行 ” ） 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及 《 银华 互联 网主 题灵 活 配置混 合型 证券
投资基金招募 说明书》 的 有关规定，本 基金的投 资 范围为具有良 好流动性 融 工，包括于 依法发行
或上市的股票 、债券等 金 融工具及法律 法规或中 国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具 。具体包
括： 股票 （ 包含 中小 板股 票 、 创业板 股票 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 权证、 股 指期 货、
债券 （ 国债、 金融 债、 企 业 （公 司） 债 、 次 级债、 可转换 债券 （含 分离 交易 的可转 换债 券） 、 央行
票据 、 短 期融 资券 、 超短 期融资 券 、 中 期票 据以 及 其他中 国证 监会 允许 投资 的债券 ） 、 资 产支 持 证
券、银行存款 （包括定 期 存款和协议存 款）以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具（但须符 合中国证 监 会的相关规定） 。本基金 的 投资组合比例 为：股票 资 产占基金资 产的 0%
-95% ，其 余资产投 于债券 、 资产支持证 券、货币 市 场工具、银行 存款（包 括 定期存款和协 议存
款） 、 股指 期货 、 权证 等金 融工具 ， 其中 投资 于本 基 金界定 的互 联网 主题 的上 市公司 股票 和债 券不
低于非 现金 基资 产 的80% ； 本基金 持有 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值的 3%； 本 基金 每个 交
易日日终在扣 除股指期 货 合约需缴纳的 保证金后 ， 保持现金或者 到期日在 一 年以内 的政 府债券投
资比例合计不 低于基产 净 值的 5% 。 本基金的 业绩 比较基准为中 证互联网 指 数收益率 × 50%+中证
全债指 数收 益率 ×50 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其他 中国 证监 会及 中国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年06 月 30 日的 财
务状况 以 及2017 上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.1 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 ， 股权 分置 改革 过 程中因 非流 通股 股东 向流 通股股 东支 付对 价而 发生 的股权 转让 ， 暂 免征
收印花 税。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于 证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金 ）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方 政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同 业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳 增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中 非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 23 页 共 54 页
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支 付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政 部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 20,125,267.66
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 20,125,267.66
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 24 页 共 54 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 111,586,516.79 124,624,245.54 13,037,728.75
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 111,586,516.79 124,624,245.54 13,037,728.75
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,809.28
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 200.09
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 2.92
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 61.20
合计 3,073.49
银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 25 页 共 54 页
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 327,346.23
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 327,346.23
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,692.94
预提费 用 124,383.76
合计 127,076.70
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 232,328,289.18 232,328,289.18
本期申 购 1,484,442.30 1,484,442.30
本期赎 回( 以"-" 号填列) -63,948,618.89 -63,948,618.89
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 169,864,112.59 169,864,112.59
注：本 期申 购中 含转 换入 份额及 金额 ，本 期赎 回中 含转换 出份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -50,686,666.06 -1,716,024.03 -52,402,690.09
本期利 润 -946,704.89 14,147,694.87 13,200,989.98
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
14,193,271.08 -1,372,728.98 12,820,542.10
其中： 基金 申购 款 -335,943.67 39,629.28 -296,314.39
基金赎 回款 14,529,214.75 -1,412,358.26 13,116,856.49
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -37,440,099.87 11,058,941.86 -26,381,158.01
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 104,763.11
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 10,471.91
其他 1,307.16
合计 116,542.18
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 674,132,906.85
减：卖 出股 票成 本总 额 672,391,518.15
买卖股 票差 价收 入 1,741,388.70
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 无买 卖债券 投资 收益 。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无买 卖债券 投资 收益 。 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无买 卖债券 投资 收益 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无买 卖债券 投资 收益 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无买 卖资产 支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无买 卖贵金 属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无买 卖衍生 工具 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 634,634.39
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 634,634.39
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 14,147,694.87
—— 股 票投 资 14,147,694.87
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 14,147,694.87
银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 24,886.86
转换费 收入 10,642.89
合计 35,529.75
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,019,747.58
银行间 市场 交易 费用 -
合计 2,019,747.58
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 49,588.57
银行费 用 8,660.77
其他 400.00
合计 83,444.53
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 29 页 共 54 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 者其 他重 大利 害关 系的关 联方 没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
西南证 券股 份有 限公 司(“ 西南证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司(“ 东北证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创 业证 券股 份有 限公 司（ “ 第一 创
业” ）
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东北证 券 259,989,398.67 19.36% - -
西南证 券 221,397,767.02 16.49% 225,286,622.21 10.76%
第一创 业 118,363,443.63 8.82% 1,018,566,321.63 48.66%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基 金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东北证 券 242,127.57 19.74% 3,246.21 0.99%
西南证 券 206,185.67 16.81% 39,225.43 11.98%
第一创 业 110,232.29 8.99% 95,886.98 29.29%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
西南证 券 209,809.52 10.84% 209,809.52 34.01%
第一创 业 948,592.15 49.02% - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 和经手费
后的净额列示 。该类佣 金 协议的服务范 围还包括 佣 金收取方 为本 基金提供 的 证券投资研 究成果和
市场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,175,663.81 1,869,003.18
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
443,771.42 768,819.27
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.50% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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2017年1月1 日至2017 年6 月30 日 2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
195,943.99 311,500.53
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无销 售服 务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券（ 含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 20,125,267.66 104,763.11 51,063,167.20 233,209.66
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他关 联交 易事 项。
银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 32 页 共 54 页
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的 流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002175
东
方
网
络
2017
年 3
月 9
日
临
时
停
牌
14.25
2017
年7
月13
日
14.74 263,000 4,382,204.48 3,747,750.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中 作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基本资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公 司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性较小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定 剩余 到期日均
为一年以内且 一般不计 息 ，可赎回基金 份额净值 （ 所有者权益） 无固定到 期 日且不计息 ，因此账
面余额 一般 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时根据设定的 流动性比 例 要求，对流动 性
指标进 行持 续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金 所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 、存 出保 证金等 。 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 34 页 共 54 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
20,125,267.66 - - - - - 20,125,267.66
结算备 付金
493,492.22 - - - - - 493,492.22
存出保 证金
151,143.13 - - - - - 151,143.13
交易性 金融 资产
- - - - - 124,624,245.54 124,624,245.54
应收利 息
- - - - - 3,073.49 3,073.49
应收申 购款
- - - - - 199.71 199.71
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 20,769,903.01 - - - - 124,627,518.74 145,397,421.75
负债
应付赎 回款 - - - - - 1,255,350.71 1,255,350.71
应付管 理人 报酬 - - - - - 175,451.59 175,451.59
应付托 管费 - - - - - 29,241.94 29,241.94
应付交 易费 用 - - - - - 327,346.23 327,346.23
其他负 债 - - - - - 127,076.70 127,076.70
负债总 计 - - - - - 1,914,467.17 1,914,467.17
利率敏 感度 缺口 20,769,903.01 - - - - 122,713,051.57 143,482,954.58
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 70,152,407.50 - - - - - 70,152,407.50
结算备 付金 1,994,066.20 - - - - - 1,994,066.20
存出保 证金 199,775.63 - - - - - 199,775.63
交易性 金融 资产 - - - - - 114,343,516.37 114,343,516.37
应收利 息 - - - - - 10,782.13 10,782.13
应收申 购款 - - - - - 1,982.05 1,982.05
资产总 计 72,346,249.33 - - - - 114,356,280.55 186,702,529.88
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 4,484,849.06 4,484,849.06
应付赎 回款 - - - - - 1,109,596.08 1,109,596.08
应付管 理人 报酬 - - - - - 235,874.06 235,874.06
应付托 管费 - - - - - 39,312.35 39,312.35
应付交 易费 用 - - - - - 855,213.56 855,213.56
其他负 债 - - - - - 52,085.68 52,085.68
负债总 计 - - - - - 6,776,930.79 6,776,930.79
利率敏 感度 缺口 72,346,249.33 - - - - 107,579,349.76 179,925,599.09
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 35 页 共 54 页
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 本 基金 在报 告期 末持 有 的利率 敏感 性资 产主 要为 银行存 款, 除此 外的 金融 资 产和金 融负 债均 不
计息， 因此 市场 利率 的变 动对本 基金 资产 净值 无重 大影响 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
在资产 类别 配置 上， 基金 的投资 组合 比例 为： 股票 资产占 资金 资产 的 0%-95% ， 其余 资产 投资
于债券 、 资 产支 持证 券、 货币市 场工 具、 银行 存款 （包括 定 期 存款 和协 议存 款） 、 股 指期 货、 权 证
等金融工具， 其中投资 于 本基金界定的 互联网主 题 的上市公司股 票和债券 不 低于非现金 基金资产
的 80% ；本 基金 持有 全部 权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3% ； 本基 金每 个 交易日 日终 在扣 除股
指期货合约需 缴纳的保 证 金后，保持现 金或者到 期 日在一年以内 的政府债 券 投资比例合 计不低于
基金资 产净 值 的5% 。于 本 报告期 末， 本基 金面 临的 整体其 他价 格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 124,624,245.54 86.86 114,343,516.37 63.55
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 124,624,245.54 86.86 114,343,516.37 63.55
银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 36 页 共 54 页
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5%基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据过 去一 个 年度的 基金 资产 净值 和基 准指数 数据 回归 得出 ，反 映了
基金和 基准 的相 关性 （如 基金成 立日 至期 末不 足一 个年度 的， 以基 金成 立日 至期
末所有 交易 日的 基金 资产 净值和 基数 指数 数据 回归 得出） 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
+5% 10,440,161.70 14,268,064.27
-5% -10,440,161.70 -14,268,064.27
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为市场价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 37 页 共 54 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 124,624,245.54 85.71
其中： 股票 124,624,245.54 85.71
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,618,759.88 14.18
7 其他各 项资 产 154,416.33 0.11
8 合计 145,397,421.75 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 100,163,656.54 69.81
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,965,776.00 2.07
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
10,953,391.00 7.63
J 金融业 6,311,151.00 4.40
K 房地产 业 4,230,271.00 2.95
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 38 页 共 54 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 124,624,245.54 86.86
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002236 大华股 份 405,248 9,243,706.88 6.44
2 000858 五 粮 液 124,630 6,936,905.80 4.83
3 002475 立讯精 密 204,321 5,974,346.04 4.16
4 000568 泸州老 窖 113,611 5,746,444.38 4.00
5 002241 歌尔股 份 275,400 5,309,712.00 3.70
6 002008 大族激 光 148,800 5,154,432.00 3.59
7 002508 老板电 器 116,069 5,046,680.12 3.52
8 600703 三安光 电 255,200 5,027,440.00 3.50
9 600196 复星医 药 153,900 4,769,361.00 3.32
10 000651 格力电 器 108,500 4,466,945.00 3.11
11 002035 华帝股 份 181,592 4,394,526.40 3.06
12 000423 东阿阿 胶 59,457 4,274,363.73 2.98
13 600048 保利地 产 424,300 4,230,271.00 2.95
14 002555 三七互 娱 152,500 3,899,425.00 2.72
15 002466 天齐锂 业 70,700 3,842,545.00 2.68
16 002217 合力泰 386,618 3,819,785.84 2.66
17 002175 东方网 络 263,000 3,747,750.00 2.61
18 002396 星网锐 捷 190,600 3,688,110.00 2.57
19 601601 中国太 保 107,100 3,627,477.00 2.53
20 002174 游族网 络 104,100 3,306,216.00 2.30
21 002635 安洁科 技 90,450 3,276,099.00 2.28
22 600176 中国巨 石 272,200 2,988,756.00 2.08
23 002245 澳洋顺 昌 328,800 2,965,776.00 2.07 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 39 页 共 54 页
24 600110 诺德股 份 209,900 2,957,491.00 2.06
25 002450 康得新 131,000 2,950,120.00 2.06
26 600702 沱牌舍 得 107,200 2,852,592.00 1.99
27 601009 南京银 行 239,400 2,683,674.00 1.87
28 000921 海信科 龙 136,575 2,350,455.75 1.64
29 002686 亿利达 153,300 2,097,144.00 1.46
30 603600 永艺股 份 126,010 2,074,124.60 1.45
31 300476 胜宏科 技 39,000 921,570.00 0.64
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601699 潞安环 能 16,260,914.30 9.04
2 002508 老板电 器 13,814,889.43 7.68
3 002008 大族激 光 11,061,728.71 6.15
4 601117 中国化 学 11,016,478.00 6.12
5 300408 三环集 团 10,611,960.60 5.90
6 002245 澳洋顺 昌 10,061,306.00 5.59
7 000568 泸州老 窖 10,029,167.70 5.57
8 002185 华天科 技 10,008,788.32 5.56
9 601688 华泰证 券 9,742,734.06 5.41
10 600110 诺德股 份 9,580,671.00 5.32
11 600048 保利地 产 8,848,240.00 4.92
12 600068 葛洲坝 8,409,308.77 4.67
13 600702 沱牌舍 得 8,084,173.23 4.49
14 000651 格力电 器 8,060,256.00 4.48
15 002554 惠博普 7,941,982.95 4.41
16 300418 昆仑万 维 7,921,183.46 4.40
17 300476 胜宏科 技 7,171,163.38 3.99
18 002074 国轩高 科 7,067,605.56 3.93
19 002460 赣锋锂 业 7,031,582.52 3.91
20 600297 广汇汽 车 6,320,103.00 3.51
21 600015 华夏银 行 6,297,393.36 3.50
22 002236 大华股 份 6,234,733.18 3.47 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 40 页 共 54 页
23 600977 中国电 影 5,812,194.00 3.23
24 300444 双杰电 气 5,794,523.60 3.22
25 603799 华友钴 业 5,722,569.00 3.18
26 002396 星网锐 捷 5,704,900.14 3.17
27 600547 山东黄 金 5,481,059.59 3.05
28 601336 新华保 险 5,480,128.34 3.05
29 600519 贵州茅 台 5,433,808.40 3.02
30 601166 兴业银 行 5,431,008.00 3.02
31 600643 爱建集 团 5,418,056.30 3.01
32 600308 华泰股 份 5,333,357.60 2.96
33 600036 招商银 行 5,281,387.90 2.94
34 002475 立讯精 密 5,250,384.05 2.92
35 603898 好莱客 5,186,379.00 2.88
36 600196 复星医 药 4,908,456.00 2.73
37 600409 三友化 工 4,898,323.00 2.72
38 601318 中国平 安 4,868,335.12 2.71
39 300115 长盈精 密 4,781,346.40 2.66
40 600518 康美药 业 4,669,503.00 2.60
41 000423 东阿阿胶 4,587,623.10 2.55
42 600779 水井坊 4,569,173.22 2.54
43 600486 扬农化 工 4,569,072.00 2.54
44 002221 东华能 源 4,568,433.00 2.54
45 002353 杰瑞股 份 4,566,224.00 2.54
46 002035 华帝股 份 4,558,191.00 2.53
47 002179 中航光 电 4,557,161.00 2.53
48 300144 宋城演 艺 4,537,525.96 2.52
49 600998 九州通 4,526,814.66 2.52
50 300070 碧水源 4,522,487.20 2.51
51 600585 海螺水 泥 4,500,520.00 2.50
52 601155 新城控 股 4,476,113.84 2.49
53 603808 歌力思 4,462,052.40 2.48
54 002271 东方雨 虹 4,461,892.34 2.48
55 600804 鹏博士 4,461,253.00 2.48
56 000937 冀中能 源 4,456,890.00 2.48
57 601600 中国铝 业 4,454,569.20 2.48
58 000898 鞍钢股 份 4,453,464.06 2.48 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 41 页 共 54 页
59 600352 浙江龙 盛 4,425,508.23 2.46
60 600535 天士力 4,420,892.00 2.46
61 002242 九阳股 份 4,420,153.00 2.46
62 601965 中国汽 研 4,420,014.00 2.46
63 600502 安徽水 利 4,418,983.80 2.46
64 000725 京东方 Ａ 4,409,304.00 2.45
65 002175 东方网 络 4,382,204.48 2.44
66 601888 中国国 旅 4,377,410.92 2.43
67 600690 青岛海 尔 4,356,447.00 2.42
68 002241 歌尔股 份 4,339,120.45 2.41
69 002285 世联行 4,328,247.00 2.41
70 600703 三安光 电 4,256,109.00 2.37
71 600029 南方航 空 3,929,506.00 2.18
72 603989 艾华集 团 3,899,229.50 2.17
73 000661 长春高 新 3,896,140.00 2.17
74 600741 华域汽 车 3,882,229.65 2.16
75 000333 美的集 团 3,863,859.63 2.15
76 000063 中兴通 讯 3,834,466.00 2.13
77 000983 西山煤 电 3,825,619.63 2.13
78 002355 兴民智 通 3,660,828.92 2.03
79 002631 德尔未 来 3,656,065.00 2.03
80 601601 中国太 保 3,638,519.00 2.02
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300408 三环集 团 17,400,406.41 9.67
2 601699 潞安环 能 15,167,767.48 8.43
3 600036 招商银 行 12,436,385.95 6.91
4 002008 大族激 光 12,406,874.14 6.90
5 601117 中国化 学 10,992,161.71 6.11
6 002185 华天科 技 10,016,216.70 5.57
7 601688 华泰证 券 9,632,080.10 5.35
8 600297 广汇汽 车 9,536,385.34 5.30 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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9 002508 老板电 器 9,386,705.00 5.22
10 000333 美的集 团 9,323,462.66 5.18
11 300418 昆仑万 维 8,179,466.31 4.55
12 600068 葛洲坝 8,135,766.22 4.52
13 002554 惠博普 7,844,107.28 4.36
14 600691 阳煤化 工 7,689,136.42 4.27
15 002035 华帝股 份 7,406,375.30 4.12
16 002460 赣锋锂 业 7,334,011.74 4.08
17 002245 澳洋顺 昌 7,106,095.45 3.95
18 002074 国轩高 科 6,925,381.48 3.85
19 600015 华夏银 行 6,509,300.96 3.62
20 002140 东华科 技 6,447,641.86 3.58
21 300476 胜宏科 技 6,300,699.50 3.50
22 603799 华友钴 业 6,216,883.00 3.46
23 300303 聚飞光 电 6,028,639.97 3.35
24 600110 诺德股 份 5,942,033.00 3.30
25 300444 双杰电 气 5,750,157.00 3.20
26 002195 二三四 五 5,651,265.50 3.14
27 600643 爱建集 团 5,650,164.44 3.14
28 002343 慈文传 媒 5,635,371.00 3.13
29 600373 中文传 媒 5,608,206.22 3.12
30 601166 兴业银 行 5,604,579.00 3.11
31 600518 康美药 业 5,604,108.02 3.11
32 600028 中国石 化 5,552,350.00 3.09
33 601336 新华保 险 5,536,189.00 3.08
34 601318 中国平 安 5,518,541.95 3.07
35 600519 贵州茅 台 5,500,120.00 3.06
36 300017 网宿科 技 5,494,377.00 3.05
37 002078 太阳纸 业 5,465,184.00 3.04
38 600547 山东黄 金 5,425,765.20 3.02
39 603898 好莱客 5,415,586.00 3.01
40 600308 华泰股 份 5,269,497.97 2.93
41 002509 天广中 茂 5,090,046.60 2.83
42 002271 东方雨 虹 5,043,715.10 2.80
43 600977 中国电 影 4,964,301.84 2.76
44 600409 三友化 工 4,873,151.00 2.71
45 000651 格力电 器 4,831,245.59 2.69
46 601155 新城控 股 4,809,861.38 2.67 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 43 页 共 54 页
47 600690 青岛海 尔 4,771,618.84 2.65
48 300115 长盈精 密 4,762,889.76 2.65
49 601965 中国汽 研 4,718,398.00 2.62
50 600702 沱牌舍 得 4,666,311.46 2.59
51 002242 九阳股 份 4,633,510.90 2.58
52 002179 中航光 电 4,623,800.14 2.57
53 600352 浙江龙 盛 4,490,336.18 2.50
54 000898 鞍钢股 份 4,475,698.04 2.49
55 600998 九州通 4,472,465.58 2.49
56 601600 中国铝 业 4,461,671.28 2.48
57 002221 东华能 源 4,451,783.90 2.47
58 600502 安徽水 利 4,451,683.40 2.47
59 603808 歌力思 4,403,193.80 2.45
60 002285 世联行 4,390,914.75 2.44
61 002353 杰瑞股 份 4,387,400.00 2.44
62 601888 中国国 旅 4,364,305.42 2.43
63 000568 泸州老 窖 4,351,015.81 2.42
64 600048 保利地 产 4,350,727.54 2.42
65 600804 鹏博士 4,319,080.79 2.40
66 600486 扬农化 工 4,308,367.02 2.39
67 300144 宋城演 艺 4,301,455.20 2.39
68 600779 水井坊 4,293,758.99 2.39
69 600585 海螺水 泥 4,230,060.00 2.35
70 300070 碧水源 4,229,904.66 2.35
71 600535 天士力 4,221,993.00 2.35
72 002341 新纶科 技 4,217,578.00 2.34
73 000725 京东方 Ａ 4,207,659.00 2.34
74 002624 完美世 界 4,122,288.40 2.29
75 300124 汇川技 术 4,108,803.00 2.28
76 000937 冀中能 源 4,041,918.00 2.25
77 600029 南方航 空 4,023,594.00 2.24
78 600741 华域汽 车 3,995,599.98 2.22
79 603989 艾华集 团 3,955,578.00 2.20
80 601689 拓普集 团 3,947,865.00 2.19
81 000661 长春高 新 3,849,307.00 2.14
82 000983 西山煤 电 3,840,556.80 2.13
83 600309 万华化 学 3,826,404.21 2.13
84 000063 中兴通 讯 3,826,344.84 2.13 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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85 300232 洲明科 技 3,807,856.00 2.12
86 000786 北新建 材 3,686,622.00 2.05
87 600751 天海投 资 3,667,256.00 2.04
88 600089 特变电 工 3,660,015.28 2.03
89 600987 航民股 份 3,623,723.32 2.01
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 668,524,552.45
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 674,132,906.85
注： “买 入股 票成 本总 额 ” 和 “卖 出股 票收 入总 额 ” 均按 买卖 成交 金额 （ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名 权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 151,143.13
2 应收 证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,073.49
5 应收申 购款 199.71
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 154,416.33
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,939 87,603.98 992,103.50 0.58% 168,872,009.09 99.42%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
509,300.84 0.30%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额
总量的 数量 区间 为0 。
银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 11 月18 日 ）基 金份 额 总额 341,798,329.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 232,328,289.18
本报告 期基 金总 申购 份额 1,484,442.30
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 63,948,618.89
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 169,864,112.59
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人 、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未变 更为其 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
东北证券股
份有限 公司
2 259,989,398.67 19.36% 242,127.57 19.74% -
西南证券股
份有限 公司
2 221,397,767.02 16.49% 206,185.67 16.81% -
第一创业证
券股份有限
公司
1 118,363,443.63 8.82% 110,232.29 8.99% -
申万宏源集
团股份有限
公司
2 103,895,945.02 7.74% 96,758.08 7.89% -
财富证券有
限责任 公司
1 92,020,637.10 6.85% 67,294.88 5.49%
新增 1 个
交易单 元
中信证券股
份有限 公司
3 84,434,124.56 6.29% 78,633.83 6.41% -
中信建投证
券股份有限
公司
3 81,605,404.76 6.08% 75,998.82 6.20% -
中国银河证
券股份有限
公司
3 70,107,185.06 5.22% 65,290.67 5.32% -
国金证券股
份有限 公司
1 68,979,668.03 5.14% 64,240.27 5.24% -
华西证券股
份有限 公司
1 53,677,191.08 4.00% 49,989.38 4.08% -
招商证券股
份有限 公司
2 51,730,328.08 3.85% 48,175.89 3.93% -
兴业证券股
份有限 公司
1 32,554,439.01 2.42% 30,317.83 2.47% -
国信证券股
份有限 公司
2 25,109,392.31 1.87% 23,384.38 1.91% -
国泰君安证
券股份有限
公司
2 19,237,057.16 1.43% 17,915.57 1.46% -
渤海证券股
份有限 公司
3 16,957,181.86 1.26% 15,792.28 1.29% -
华创证券有
限责任 公司
2 14,324,062.84 1.07% 10,475.51 0.85% -
川财证券有
限责任 公司
2 13,232,427.15 0.99% 9,676.85 0.79% -
国海证券股
份有限 公司
1 8,901,153.50 0.66% 8,289.64 0.68% - 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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华泰证券股
份有限 公司
1 6,140,652.46 0.46% 5,719.28 0.47% -
首创证券有
限责任 公司
1 - - - - -
西部证券股
份有限 公司
1 - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
2 - - - - -
中天证券有
限责任 公司
1 - - - - -
山西证券股
份有限 公司
1 - - - - -
平安证券有
限责任 公司
1 - - - - -
联讯证券股
份有限 公司
2 - - - - -
华鑫证券有
限责任 公司
1 - - - - -
华融证券股
份有限 公司
2 - - - - -
恒泰证券股
份有限 公司
1 - - - - -
国开证券有
限责任 公司
1 - - - - -
国元证券股
份有限 公司
1 - - - - -
国盛证券有
限责任 公司
1 - - - - -
国联证券股
份有限 公司
1 - - - - -
广州证券股
份有限 公司
2 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
方正证券股
份有限 公司
2 - - - - -
大同证券有
限责任 公司
1 - - - - -
上海华信 证
券有限责任
公司
2 - - - - -
中银国际证 1 - - - - - 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
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券有限责任
公司
财达证券有
限责任 公司
1 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本基金本 报告期未 通 过交易单元进 行债券交 易 、债券回购交 易及权证 交 易等除股票 交易外的
其他证 券投 资交 易。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
2016 年12 月31 日 基金 净值 公告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 3 日
2
《银华 互联 网主 题灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2016 年第4 季度
报告》
中国证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 21 日
3
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行手
机银行 渠道 费率 优惠 活动 的公
告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 23 日
4
《银华 基金 关于 增加 上海 华信证
券为旗 下部 分基 金代 销机 构公
告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 24 日
5
《关于 增加 凤凰 金信 （银 川）投
资管理 有限 公司 为旗 下部 分基金
销售机 构并 参加 其费 率优 惠活动
的公告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 28 日
6
《关于 增加 天津 国美 基金 销售有
限公司 为旗 下部 分基 金销 售机构
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 28 日
7
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 上海 好买基
金销售 有限 公司 网上 费率 优惠活
动的公 告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 9 日 银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 52 页 共 54 页
8
《关于 旗下 部分 基金 参加 上海华
信证券 费率 优惠 活动 的公 告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 18 日
9
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 宜信 普泽投
资顾问 （北 京） 有限 公司 网上费
率优惠 活动 的公 告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 21 日
10
《银华 互联 网主 题灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报
告》
本基金 管理 人网 站 2017 年 3 月 31 日
11
《银华 互联 网主 题灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报
告摘要 》
中国证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 31 日
12
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 持有 的东 方网络
估值方 法调 整的 公告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 20 日
13
《银华 互联 网主 题灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2017 年第1 季度
报告》
中国证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 21 日
14
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行手
机银行 渠道 费率 优惠 活动 的公
告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 22 日
15
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于增加 上海 华夏 财富 投资 管理有
限公司 为旗 下部 分基 金代 销机构
的公告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 1 日
16
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于增加 上海 通华 财富 资产 管理有
限公司 为旗 下部 分基 金代 销机构
并参与 其优 惠费 率活 动的 公告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 1 日
17
《关于 参加 上海 长量 基金 销售投
资顾问 有限 公司 费率 优惠 的公
告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 22 日
18
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于使用 建设 银行 卡网 上直 销优惠
的公告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 30 日
银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 53 页 共 54 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在持 有基 金份 额比 例达 到或者 超 过20% 的单 一投 资者的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
银华互联网主题灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 54 页 共 54 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 银 华互 联网 主题 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金募集 申请 获中 国证 监会 注册的 文件
12.1.2 《银 华互 联网 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》
12.1.3 《银 华互 联网 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》
12.1.4 《银 华互 联网 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》
12.1.5 《银 华基 金管 理股 份有限 公司 开放 式基 金业 务规则 》
12.1.6
银 华基 金管 理股 份有限 公司 批准 成立 批件 、营业 执照 、公 司章 程
12.1.7
基 金托 管人 业务 资格批 件和 营业 执照
12.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 住所。本报告 存放在本 基 金管理人及托 管
人住所 ，供 公众 查阅 、复 制。
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的 复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银 华基 金管理 股份 有限公 司
2017 年 8 月 29 日
