中海添顺定期开放混合型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017年6 月30日
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月29日 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)根据本基金合同规定，于 2017
年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月27 日（基金合同生效日）起至 6月 30 日止。 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 9
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 9
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 10
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................ 10
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10
3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ... 错误!未定义书签。
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 错误!未定义书签。 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......... 错误!未定义书签。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................. 错误!未定义书签。
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中海添顺定期开放混合型证券投资基金
基金简称 中海添顺定期开放混合
基金主代码 004219
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 4月 27日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 217,509,394.60 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持
有人取得超越基金业绩比较基准的收益，实现基金资
产的稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金在资产配置方面借鉴投资组合保险技术中的
CPPI（Constant Proportion Portfolio Insurance）
固定比例投资组合保险策略，通过定量与定性相结合
的分析方法，在基金资产配置比例限制范围内，根据
市场的波动来动态调整固收类资产与权益类资产在投
资组合中的比重，以确保投资组合在一段时间以后其
价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现增强
组合收益的效果。
2、债券投资策略
（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下
的资产配置。
（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资
产配置。
（3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分
析，自上而下的资产配置。
个券选择：基于各个投资品种具体情况，自下而上的
资产配置。
个券选择应遵循如下原则：
相对价值原则：同等风险中收益率较高的品种，同等
收益率风险较低的品种。
流动性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。
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3、可转换债券投资策略
可转换债券兼具债券和股票的相关特性，其投资风险
和收益介于债券和股票之间。在进行可转换债券筛选
时，本基金将首先对可转换债券自身的内在债券价值
（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护
条款的适用范围、流动性等方面进行研究；然后对可
转换债券的基础股票的基本面进行分析，形成对基础
股票的价值评估；最后将可转换债券自身的基本面评
分和其基础股票的基本面评分结合在一起以确定投资
的可转换债券品种。
4、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产
支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动
性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分
析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力
求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收
益。
5、股票投资策略
在股票投资中，本基金采用定量分析与定性分析相结
合的方法，精选其中具有核心竞争优势的上市公司，
结合投研团队的综合判断，构造股票投资组合。其间，
本基金也将积极关注当前已经完成定向增发，且还处
于锁定期的上市公司，当二级市场股价跌破定向增发
价时，通过深入研究增发新股的上市公司的基本面，
并结合当前股价在技术面的情况，在其二级市场股价
达到一定的破发幅度后择机买入，在定向增发股票解
禁日逐渐临近或定向增发股票解禁后择机卖出，以实
现破发回补的收益。
6、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套
期保值为主要目的，参与股指期货投资。本基金将通
过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动
性好、交易活跃的期货合约，结合对股指期货的估值
水平、基差水平、流动性等因素的分析，与现货组合
进行匹配，采用多头或空头套期保值等策略进行套期
保值操作。
7、权证投资策略
本基金在中国证监会允许的范围内适度投资权证，权
证投资策略主要从价值投资的角度出发，将权证作为
套利和锁定风险的工具，采用包括套利投资策略、风中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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险锁定策略和股票替代策略进行权证投资。
8、中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品
种投资略，在此基础上重点分析私募债的信用风险及
流动性风险。首先，确定经济周期所处阶段，研究私
募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的
影响，以确定行业总体信用风险的变动情况，并投资
具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业；其
次，对私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治
理、财务状况及偿债能力综合分析；最后，结合私募
债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因
素，综合评价私募债的信用风险和流动性风险，选择
风险与收益相匹配的品种进行配置。
9、开放期投资策略
本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放
运作交替循环的方式。开放期内，基金规模将随着投
资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本
基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时
市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，
做好流动性管理。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风
险品种， 其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，
高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 王莉 王永民
联系电话 021-38429808 010-66594896
电子邮箱 wangl@zhfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-9788、
021-38789788
95566
传真 021-68419525 010-66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城中路68号
2905-2908室及30层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
上海市浦东新区银城中路
68号2905-2908室及30层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200120 100818 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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法定代表人 黄鹏 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.zhfund.com
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路68 号2905-2908 室及 30
层。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中海基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路68 号
2905-2908室及30层
中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年4 月27日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益 6,085,071.01
本期利润 5,611,637.39
加权平均基金份额本期利润 0.0258
本期加权平均净值利润率 2.55%
本期基金份额净值增长率 2.58%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 5,611,637.39
期末可供分配基金份额利润 0.0258
期末基金资产净值 223,121,031.99
期末基金份额净值 1.0258
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 2.58%
注：1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、
赎回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.85% 0.14% 2.33% 0.20% -1.48% -0.06%
自基金合同
生效起至今
2.58% 0.19% 2.30% 0.20% 0.28% -0.01%
注1：“自基金合同生效起至今”指2017年4月27 日(基金合同生效日)至2017年6 月30日。
注2：本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率×70%+沪深 300指数收益率×30%，本基金的
投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票） 、股指期货、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政
府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债） 、短期融资券、超短期融资券、中小企业私
募债等） 、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款） 、同
业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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监会的相关规定） 。本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的30%，投资于债券等
固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的 70%。因此，我们选取市场认同度很高的沪深 300
指数和中证全债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。在一般均衡配置的状况下，本基金投资
于股票资产的比例控制在 30%以内，其他资产投资比例控制在 70％以内。我们根据本基金在一般
市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，选择 30%作为基准指数中股
票资产所代表的长期平均权重，选择 70%作为债券资产所代表的长期平均权重，以使业绩比较更
加合理。本基金业绩基准指数每日按照30%、70%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后
的业绩基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注 1：按相关法规规定，本基金自基金合同 2017 年 4 月 27 日生效日起 6 个月内为建仓期，至报
告期末尚处于建仓期。
注2：本基金合同生效日2017 年4月27日起至披露时点不满一年。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自 2004 年 3 月 18 日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格
履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管
理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2017 年 6 月
30日，共管理证券投资基金 33只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘俊
本基金
基金经
理、 中海
优势精
选灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理、
中海积
极收益
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、 中
海安鑫
保本混
合型证
券投资
基金基
金经理、
中海顺
鑫保本
混合型
证券投
资基金
2017年4月27
日
- 14 年
刘俊先生，复旦大学金融
学专业博士。历任上海申
银万国证券研究所有限公
司策略研究部策略分析
师、海通证券股份有限公
司战略合作与并购部高级
项目经理。2007 年3 月进
入本公司工作，曾任产品
开发总监。2010 年3 月至
2015年8月任中海稳健收
益债券型证券投资基金基
金经理，2015年4月至
2017年6月任中海安鑫宝
1 号保本混合型证券投资
基金基金经理，2012年 6
月至今任中海优势精选灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理，2013年 7月
至今任中海安鑫保本混合
型证券投资基金基金经
理，2014年 5月至今任中
海积极收益灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理，2015年12月至今任
中海顺鑫保本混合型证券
投资基金基金经理，2017
年 4月至今任中海添顺定
期开放混合型证券投资基
金基金经理。 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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基金经
理
彭海平
本基金
基金经
理、 中海
上证 50
指数增
强型证
券投资
基金基
金经理、
中海中
证高铁
产业指
数分级
证券投
资基金
基金经
理、 中海
优势精
选灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理、
中海量
化策略
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2017年4月27
日
- 7 年
彭海平先生，中国科学技
术大学概率论与数理统计
专业硕士。2009 年7 月进
入本公司工作，历任金融
工程助理分析师、金融工
程分析师、金融工程分析
师兼基金经理助理。2013
年1月至今任中海上证50
指数增强型证券投资基金
基金经理，2015 年7 月至
今任中海中证高铁产业指
数分级证券投资基金基金
经理，2016年4月至今任
中海优势精选灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，2016年12月至今任
中海量化策略混合型证券
投资基金基金经理，2017
年 4月至今任中海添顺定
期开放混合型证券投资基
金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动
的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成
果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，
使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司
制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的
债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核，风控
的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相
关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数
进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。
本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出
现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能
导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供
相关情况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济保持平稳，显示去年以来的稳增长经济政策起到作用。工业生产趋于稳定，
企业盈利有所恢复。价格数据方面，PPI价格同比继续上涨，2 月份达到上半年高点后涨幅缓慢回
落。CPI 价格数据持续温和，短期内不会出现明显抬升。金融数据方面，月度新增人民币贷款从
年初开始逐步回落，反映出在央行指导下银行贷款投放冲动出现明显回落。
新年以来人民币兑美元贬值程度有所缓和，国家外汇局对购汇的用途进行了限制，以控
制资本外流。央行数次上调公开市场操作利率，体现了货币政策稳健中性的倾向，既应对美联储
加息对人民币的压力，又进一步推动金融市场降杠杆。随着美联储上半年的加息靴子落地，人民
币贬值预期大幅降低。
监管政策方面，监管部门对于金融机构的监管不断加强。银行业的宏观审慎评估体系
（MPA）于上半年内正式开始实施。相关政策显示出监管部门加强监管，推动金融市场降低杠杆，
维持货币政策稳健中性的决心。
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债券市场方面在年内美联储首次加息利空兑现后长期利率债有所反弹,但流动性紧张后债券
收益率又出现上行。半年末时，在 MPA 大考、公开市场巨额到期以及发债高峰对流动性的冲击背
景之下，央行提前释放较长跨季资金，并及时对冲后续 MLF 和逆回购到期资金，市场流动性紧张
局面有所缓解。随着美联储加息预期兑现，债券市场整体出现反弹。
股票市场呈现震荡上行格局，年初时周期股表现较好，但春节后白马成长股表现更强。随后
整个二季度少数白马蓝筹呈现牛市特征，大量中小市值股票大幅下跌，这体现了整个市场格局已
经发生了重要变化。
上半年内整体操作平稳，债券资产以优质中短期信用品种为主要配置方向，股票资产阶段性
配置后保持低仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月30日,本基金份额净值1.0258元(累计净值1.0258元)。 报告期内本基金净
值增长率为2.58%，高于业绩比较基准 0.28个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来经济数据的变化和政府宏观政策走向是证券市场最重要的影响因素。下半年内经济数据
能否继续平稳增长，物价数据是否继续维持低位，监管政策的走向，这些宏观问题将是市场持续
关注的焦点。全球背景下欧美主要经济体的复苏力度和货币政策变化，对国内金融市场也会产生
影响。
对上述各种因素我们要保持实时跟踪。债券市场方面，未来的运作要坚持稳健原则，首要是
规避利率风险，其次规避信用风险，保持适度的久期，应对市场变化带来的冲击。权益市场方面，
将根据宏观背景变化调整权益资产配置比例，同时根据行业和个股的增长前景及估值水平及时调
整个股的具体配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风
险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和
适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基
金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值
委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由
其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在中海添顺定期开放混合型证券
投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中海添顺定期开放混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 120,567,589.29 -
结算备付金
1,718,194.48 -
存出保证金
108,247.81 -
交易性金融资产 6.4.7.2 171,921,309.10 -
其中：股票投资
1,656,796.80 -
基金投资
- -
债券投资
170,264,512.30 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 3,180,254.69 -
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
297,495,595.37 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
74,000,000.00 -
应付证券清算款
39,534.16 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
146,081.38 -
应付托管费
36,520.34 -
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 95,248.86 -
应交税费
- - 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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应付利息
-26,356.11 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 83,534.75 -
负债合计
74,374,563.38 -
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 217,509,394.60 -
未分配利润 6.4.7.10 5,611,637.39 -
所有者权益合计
223,121,031.99 -
负债和所有者权益总计
297,495,595.37 -
注：报告截止日2017年6月 30日，基金份额净值1.0258元，基金份额总额217,509,394.6份。
6.2 利润表
会计主体：中海添顺定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2017年4月 27 日(基金合同生效日)至2017年6 月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 4月 27 日(基
金合同生效日)至
2017 年6 月 30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30日
一、收入
6,497,511.32 -
1.利息收入
1,651,812.50 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 725,146.48 -
债券利息收入
926,666.02 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
5,319,132.44 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,204,520.14 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 114,612.30 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-473,433.62 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -
减：二、费用
885,873.93 -
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 308,819.28 -
2．托管费 6.4.10.2.2 77,204.81 - 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 173,868.18 -
5．利息支出
239,757.40 -
其中：卖出回购金融资产支出
239,757.40 -
6．其他费用 6.4.7.20 86,224.26 -
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
5,611,637.39 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
5,611,637.39 -
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海添顺定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2017年4月 27 日(基金合同生效日)至2017年6 月30日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年4 月 27日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
217,509,394.60 - 217,509,394.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 5,611,637.39 5,611,637.39
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
217,509,394.60 5,611,637.39 223,121,031.99
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- - -
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
- - -
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄鹏______
______宋宇______
____周琳____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中海添顺定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会
证监许可[2016]3172 号《关于准予中海添顺定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由
中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中海添顺定期开放混合型证
券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 217,478,567.29 元，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙) 普华永道中天验字(2017)第 428 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《中海添顺定
期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017 年4 月27日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为 217,509,394.60 份基金份额，其中认购资金利息折合 30,827.31 份基金份额。本基金
的基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票） 、股指期货、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次
级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债） 、短期融资券、超短期融资券、
中小企业私募债等） 、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款） 、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定） 。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 30%，投
资于债券等固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的 70%。开放期内，每个交易日日终在扣
除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指
期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中海添顺定期开放混合型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017年 4月 27 日(基金合同生效日)至 2017 年 6月 30 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年4月27日(基
金合同生效日)至2017年6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
-
6.4.4.1 会计年度
本期财务报表的实际编制期间为 2017年 4月 27 日(基金合同生效日)至2017年 6 月 30 日止
期间。 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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6.4.4.2 记账本位币
以人民币为记账本位币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 28 页 共 53 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
活期存款 567,589.29
定期存款 120,000,000.00
其中：存款期限 1-3个月 -
存款期限3个月至1年 120,000,000.00
其他存款 -
合计： 120,567,589.29
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,679,995.44 1,656,796.80 -23,198.64
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 170,714,747.28 170,264,512.30 -450,234.98
银行间市场 - - -
合计 170,714,747.28 170,264,512.30 -450,234.98
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 172,394,742.72 171,921,309.10 -473,433.62
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 29 页 共 53 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应收活期存款利息 44.53
应收定期存款利息 388,888.94
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 695.88
应收债券利息 2,790,581.51
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 43.83
合计 3,180,254.69
6.4.7.6 其他资产
注：本基金在本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 95,248.86
银行间市场应付交易费用 -
合计 95,248.86
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 83,534.75
合计 83,534.75
中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 30 页 共 53 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 4月 27日(基金合同生效日)至2017年6月30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 217,509,394.60 217,509,394.60
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 217,509,394.60 217,509,394.60
注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 本基金自 2017 年 2 月 13 日至 2017 年 4 月 21 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
217,478,567.29元。根据《中海添顺定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金
设立募集期内认购资金产生的利息收入 30,827.31 元在本基金成立后，折算为 30,827.31 份基金
份额，划入基金份额持有人账户。
3. 根据《中海添顺定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于 2017 年 4
月27日(基金合同生效日)至 2018年4月26 日止期间暂不向投资人开放基金交易。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 6,085,071.01 -473,433.62 5,611,637.39
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 6,085,071.01 -473,433.62 5,611,637.39
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 4月 27日(基金合同生效日)至 2017年 6中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 31 页 共 53 页
月 30日
活期存款利息收入 45,955.65
定期存款利息收入 676,888.94
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,165.51
其他 136.38
合计 725,146.48
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 4月 27日(基金合同生效日)至 2017
年 6月 30日
卖出股票成交总额 66,891,405.35
减：卖出股票成本总额 61,686,885.21
买卖股票差价收入 5,204,520.14
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金在本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金在本报告期无债券投资收益－买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期无债券投资收益－赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期无债券投资收益－申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 32 页 共 53 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金在本报告期无衍生工具收益－买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金在本报告期无衍生工具收益－其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年4月 27 日(基金合同生效日)至 2017年6
月30日
股票投资产生的股利收益 114,612.30
基金投资产生的股利收益 -
合计 114,612.30
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年4月27日(基金合同生效日)至2017
年 6月 30日
1.交易性金融资产 -473,433.62
——股票投资 -23,198.64
——债券投资 -450,234.98 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -473,433.62
6.4.7.18 其他收入
注：本基金在本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 4月 27日(基金合同生效日)至 2017
年 6月 30日
交易所市场交易费用 173,868.18
银行间市场交易费用 -
合计 173,868.18
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年4月27日(基金合同生效日)至2017
年 6月 30日
审计费用 13,052.00
信息披露费 70,482.75
开户费 400.00
银行费用 2,289.51
合计 86,224.26
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 34 页 共 53 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本报告期本基金未发生应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年4月27日(基金合同生
效日)至2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 35 页 共 53 页
当期发生的基金应支付
的管理费
308,819.28 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
56,764.76 -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值)
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年4月27日(基金合同生效
日)至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
77,204.81 -
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值)
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年4月27日(基金合同生效日)
至2017 年6月30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股
份有限公司
567,589.29 45,955.65 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 36 页 共 53 页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金在本报告期未发生利润分配。
6.4.12 期末（ 2017 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601989
中国
重工
2017
年5
月31
日
重
大
事
项
停
牌
6.21 - - 150,000 1,036,500.00 931,500.00 -
601088
中国
神华
2017
年6
月5
日
重
大
事
项
停
牌
22.29 - - 31,600 631,484.00 704,364.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额74,000,000.00 元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 37 页 共 53 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》 、 《中海基金管理有限公司投
研中心投资管理团队管理办法》 、 《中海基金管理有限公司投研中心研究部管理办法》 、 《中海基金
管理有限公司基金股票库管理办法》 、 《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》 、 《中海基金
管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设
定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控稽核部、相关职能部门和
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月 30日
上年度末
2016年 12月 31 日
A-1
0.00 - 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
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A-1 以下
0.00 -
未评级
0.00 -
合计
- -
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年 12月 31 日
AAA
122,552,330.50 -
AAA 以下
47,712,181.80 -
未评级
0.00 -
合计
170,264,512.30 -
注：本期末按长期信用评级为“AAA 以下”债券投资明细为：AA 级债券投资 10,099,000.00 元，
AA+级债券投资37,613,181.80元。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现困难，从而对基金收益造成的不利影响。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%。本基金所持大部分证券在证券
交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2017年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有 74,000,000.00元将在2017 年7月3
日全部到期且计息（该利息金额不重大）外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均
为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 39 页 共 53 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30
日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1 年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
567,589.29 - 120,000,000.00 - - - 120,567,589.29
结算备付金
1,718,194.48 - - - - - 1,718,194.48
存出保证金
108,247.81 - - - - - 108,247.81
交易性金融资
产
2,568,091.70 - 76,938,214.50 90,758,206.10 - 1,656,796.80 171,921,309.10
应收利息
- - - - - 3,180,254.69 3,180,254.69
其他资产
- - - - - - -
资产总计 4,962,123.28 - 196,938,214.50 90,758,206.10 - 4,837,051.49 297,495,595.37
负债
卖出回购金融
资产款
74,000,000.00 - - - - - 74,000,000.00
应付证券清算
款
- - - - - 39,534.16 39,534.16
应付管理人报 - - - - - 146,081.38 146,081.38 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 40 页 共 53 页
酬
应付托管费 - - - - - 36,520.34 36,520.34
应付交易费用 - - - - - 95,248.86 95,248.86
应付利息 - - - - - -26,356.11 -26,356.11
其他负债 - - - - - 83,534.75 83,534.75
负债总计 74,000,000.00 - - - - 374,563.38 74,374,563.38
利率敏感度缺
口
-69,037,876.72 - 196,938,214.50 90,758,206.10 - 4,462,488.11 223,121,031.99
上年度末
2016年12月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3个月-1年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
负债
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年 6月 30日 ）
上年度末（ 2016年12月31
日 ）
利率下降 25 个基点 532,015.69 -
利率上升 25 个基点 -528,617.56
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 41 页 共 53 页
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、权证等权益类资
产比例为基金总资产的 0%-40%，债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的比例60%-100%，其
中其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,656,796.80 0.74 - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,656,796.80 0.74 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
测算组合市场价格风险的数据为沪深 300指数变动时，股票资产相应的理论变动
值。
假定沪深 300指数变化5％，其他市场变量均不发生变化。
假定股票持仓市值的波动与市场同步。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年6月
30日 ）
上年度末（ 2016年 12月
31日 ） 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 42 页 共 53 页
+5％ 82,839.84 -
-5％ -82,839.84
中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 43 页 共 53 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,656,796.80 0.56
其中：股票 1,656,796.80 0.56
2 固定收益投资 170,264,512.30 57.23
其中：债券 170,264,512.30 57.23
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 122,285,783.77 41.11
7 其他各项资产 3,288,502.50 1.11
8 合计 297,495,595.37 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 704,364.00 0.32
C 制造业 952,432.80 0.43
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 44 页 共 53 页
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,656,796.80 0.74
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601989 中国重工 150,000 931,500.00 0.42
2 601088 中国神华 31,600 704,364.00 0.32
3 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 6,641,352.00 2.98
2 600519 贵州茅台 3,346,031.63 1.50
3 600036 招商银行 3,320,674.12 1.49
4 601328 交通银行 3,182,707.60 1.43
5 601166 兴业银行 3,114,671.65 1.40
6 600016 民生银行 3,006,850.00 1.35
7 601288 农业银行 2,406,336.00 1.08
8 601668 中国建筑 2,258,828.00 1.01
9 600000 浦发银行 2,249,630.23 1.01
10 600030 中信证券 2,241,115.00 1.00
11 601398 工商银行 2,114,880.00 0.95
12 600837 海通证券 1,910,232.98 0.86
13 600887 伊利股份 1,806,239.00 0.81
14 601169 北京银行 1,751,854.18 0.79
15 601766 中国中车 1,580,154.00 0.71
16 600104 上汽集团 1,543,253.00 0.69
17 601601 中国太保 1,393,497.00 0.62 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 45 页 共 53 页
18 601211 国泰君安 1,327,703.04 0.60
19 601988 中国银行 1,213,158.00 0.54
20 600048 保利地产 1,076,682.00 0.48
注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 8,389,882.00 3.76
2 600036 招商银行 4,006,541.10 1.80
3 600519 贵州茅台 3,759,552.20 1.68
4 601166 兴业银行 3,337,965.00 1.50
5 601328 交通银行 3,290,236.00 1.47
6 600016 民生银行 3,105,311.00 1.39
7 601288 农业银行 2,544,048.00 1.14
8 600000 浦发银行 2,477,464.00 1.11
9 601668 中国建筑 2,396,346.00 1.07
10 600030 中信证券 2,306,063.00 1.03
11 601398 工商银行 2,286,714.00 1.02
12 600887 伊利股份 2,002,503.00 0.90
13 600837 海通证券 1,976,999.00 0.89
14 601169 北京银行 1,774,715.00 0.80
15 600104 上汽集团 1,713,740.00 0.77
16 601601 中国太保 1,638,413.00 0.73
17 601766 中国中车 1,584,980.00 0.71
18 601211 国泰君安 1,441,535.00 0.65
19 601988 中国银行 1,206,304.00 0.54
20 600048 保利地产 1,129,767.00 0.51
注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 63,366,880.65
卖出股票收入（成交）总额 66,891,405.35 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 46 页 共 53 页
注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成
交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 170,264,512.30 76.31
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 170,264,512.30 76.31
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 122394 15中银债 150,000 14,929,500.00 6.69
2 122363 14太证债 131,850 13,228,510.50 5.93
3 122465 15 广越 01 120,870 11,993,930.10 5.38
4 122388 15 华泰 G1 120,000 11,982,000.00 5.37
5 122399 15 中投 G1 114,520 11,361,529.20 5.09
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 47 页 共 53 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 108,247.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,180,254.69
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,288,502.50 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 48 页 共 53 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 601989 中国重工 931,500.00 0.42 重大事项停牌
2 601088 中国神华 704,364.00 0.32 重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 49 页 共 53 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,000 217,509.39 137,943,116.00 63.42% 79,566,278.60 36.58%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
19,931.59 0.0092%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 50 页 共 53 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017 年 4 月 27 日 ）基金份额总额 217,509,394.60
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 217,509,394.60
中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 51 页 共 53 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
基金投资策略的改变：本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金管理人改聘了为基金进行审计的会计师事务所，为基金进行审计的会计师事务所由普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 2 130,246,274.56 100.00% 95,248.86 100.00% -
注 1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 52 页 共 53 页
支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支
持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交
易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商
名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总
修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。
注2：本报告期内所有交易单元均为新增。
注 3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承
担的证券结算风险基金后的净额列示。
注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 170,714,747.28 100.00% 771,000,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中海添顺定期开放混合型证券投
资基金基金合同生效公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017年 4月 28日
2
中海基金管理有限公司关于停止
深圳富济财富管理有限公司代销
旗下基金业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017年 4月 29日
3
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017年 5月 10日
中海添顺定期开放混合 2017 年半年度报告
第 53 页 共 53 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准募集中海添顺定期开放混合型证券投资基金的文件
2、中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金合同
3、中海添顺定期开放混合型证券投资基金托管协议
4、中海添顺定期开放混合型证券投资基金财务报表及报表附注
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
11.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路68号2905-2908 室及 30层
11.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。
咨询电话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2017 年 8月 29日
