信 达 澳 银 转型 创 新 股 票型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 2 页 共 66 页
§1 重要提示及 目录
1.1 重 要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2017 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 3 页 共 66 页
1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 4 页 共 66 页
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 47
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 50
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 54
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 57
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 57
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 58
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 59
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 59
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 59
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 59
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 59
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 59
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 59
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 63
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 66 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 5 页 共 66 页
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 66
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。 ........................ 66
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 66
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 66
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 66
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 66
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 6 页 共 66 页
§2 基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金名 称 信达澳 银转 型创 新股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 信达澳 银转 型创 新股 票
场内简 称 -
基金主 代码 001105
交易代 码 001105
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月15 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 997,766,830.12 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ，深度 挖掘 企业 转型 创新 过
程中产 生的 各类 投资 机遇 ，力争 在中 长期 为投 资者 获
取超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 采取 自上 而下 和自 下而上 相结 合的 积极 主动 的
投资策 略， 并对 投资 组合 进行动 态调 整。 由于 本基 金
为股票 型基 金， 核心 投资 策略为 股票 精选 策略 ，同 时
辅以资 产配 置策 略优 化投 资组合 的风 险收 益， 提升 投
资组合 回报 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×85% + 上证 国债 指数 收益 率 ×1 5 %
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 基金 ，长 期风险 与预 期收 益高 于混 合
型基金 、债 券型 基金 及货 币市场 基金 ，属 于风 险及 预信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 7 页 共 66 页
期收益 较高 的证 券投 资基 金产品 。
2.3 基 金 管理 人和 基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
信达澳 银基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 黄晖 田青
联系电 话 0755-83172666 010-67595096
电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
注册地 址
广东省 深圳 市南 山区 科苑
南路（ 深圳 湾段 ）3331 号
阿里巴 巴大 厦 N1 座第 8 层
和第 9 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
广东省 深圳 市南 山区 科苑
南路（ 深圳 湾段 ）3331 号
阿里巴 巴大 厦 T1 座第 8 层
和第 9 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518054 100033
法定代 表人 于建伟 王洪章
2.4 信 息 披露 方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fscinda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 广东省 深圳 市南 山区 科苑 南路 （ 深圳 湾段）3331 号信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 8 页 共 66 页
阿里巴 巴大 厦 T1 座第 8 层 和第9 层
2.5 其 他 相关 资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
广东省 深圳 市南 山区 科苑 南路（ 深
圳湾段 ）3331 号阿 里巴 巴 大厦 T1
座第 8 层和 第9 层
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 9 页 共 66 页
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主 要 会计 数据 和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 22,467,444.25
本期利 润 69,987,619.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0672
本期加 权平 均净 值利 润率 10.12%
本期基 金份 额净 值增 长率 10.49%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -345,055,291.24
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3458
期末基 金资 产净 值 714,549,863.05
期末基 金份 额净 值 0.716
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -28.40%
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 10 页 共 66 页
过去一 个月 8.16% 0.75% 4.25% 0.57% 3.91% 0.18%
过去三 个月 6.87% 0.78% 5.20% 0.52% 1.67% 0.26%
过去六 个月 10.49% 0.69% 9.18% 0.48% 1.31% 0.21%
过去一 年 15.48% 0.77% 14.04% 0.57% 1.44% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
-28.40% 2.26% -12.96% 1.55% -15.44% 0.71%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准： 沪深300 指数 收益 率 ×85%+ 上证 国债 指数 收益 率 ×15 % 。 由于 基金 资
产配置 比例 处于 动态 变化 的过程 中， 需要 通过 再平 衡 来使基 金资 产的 配置 比例 符合基 金合 同要 求，
基准指 数每 日按 照85% 、15% 的比 例采 取再 平衡 ， 再 用 每日连 乘的 计算 方式 得到 基准指 数的 时间 序
列。
沪深300 指 数的 发布 和调 整由中 证指 数公 司完 成， 上 证国债 指数 收益 率是 由上 海证券 交易 所编 制，
具有较强的代 表性、公 正 性 与权威性， 可以较好 地 衡量本基金股 票和债券 投 资的业绩。 指数的详
细编制 规则 敬请 参见 中证 指数公 司和 上海 证券 交易 所网站 ：
http://www.csindex.com.cn
http://www.sse.com.cn
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 11 页 共 66 页
3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年4 月15 日 生效 ，2015 年5 月 18 日 开始 办理申 购、 赎回 业 务 。
2、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 股 票资 产占 基金 资产 的比例 为80%-95% ， 其中 投资于 本基 金定 义的
转型创新主题 相关的股 票 资产占非现金 基金资产 的 比例不低于 80% ；债券 （ 含中小企业 私募债、
可转换债券等 ）资产、 现 金、货币市场 工具、股 指 期货及法律法 规或中国 证 监会允许基 金投资的
其他金 融工 具占 基金 资产 的比例 为 5%-20% ； 每 个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易 保
证金后，基金 保留的现 金 或投资于到期 日在一年 以 内的政府债券 的比 例合 计 不低于基金 资产净值
的5% ； 权证 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值 的 3%； 资产支 持证 券的 投资 比例 不超过 基金 资产 净 值
的20% 。本 基金 按规 定在 合同生 效后 六个 月内 达到 上述规 定的 投资 比例 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页 共 66 页
§4 管理人报告
4.1 基 金 管理 人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ）成 立 于 2006 年 6 月 5 日， 由
中国信达资产 管理股份 有 限公司（原中 国信达资 产 管理公司）和 澳洲联邦 银 行全资附属 公司康联
首域集团有限 公司共同 发 起，是经中国 证 监会批 准 设立的国内首 家由国有 资 产管理公司 控股的基
金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。2015 年 5 月 22 日，信 达证 券股 份
有限公司受让 中国信达 资 产管理股份有 限公司持 有 的股权，与康 联首域共 同 持有公司股 份。公司
注册资 本 1 亿元 人民 币， 总部设 在深 圳， 在北 京设 有分公 司。 公司 中方 股东 信达证 券股 份有 限 公
司出资 比例 为 54 ％ ，外 方 股东康 联首 域集 团有 限公 司出资 比例 为 46 ％。
公司建立了健 全的法人 治 理结构，根据 《中华人 民 共和国公司法 》的规定 设 立了股东会、 董
事会和执行监 事。董事 会 层面设立风险 控制委员 会 和薪酬考核委 员会 两个 专 门委员会， 并建立了
独立董事制 度。公司 实行 董事会领导 下的总经 理负 责制,由总经 理负责公 司的 日常运作,并 由各委
员会包 括经 营管 理委 员会 、 投资 审议 委员 会、 风险 管理委 员会 、 产 品审 议委 员会、IT 治理 委员 会
协助其 议事 决策 。
公司建立了完 善的组织 架 构，设立了公 募投资总 部 、专户理财部 、市场销 售 总部、产品创 新
部、运营管理 总部、行 政 人事部、财务 会计部、 监 察稽核部、董 事会办公 室 等部门，各 部门分工
协作， 职责 明确 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司共 管理 十 六 只基 金， 包括信 达澳 银领 先增 长混 合型证 券投 资 基
金、信达澳银 精华灵活 配 置混合型证 券 投资基金 、 信达澳银稳定 价值债券 型 证券投资基 金、信达
澳银中小盘混 合型证券 投 资基金、信达 澳银红利 回 报混合型证券 投资基金 、 信达澳银产 业升级混
合型证 券投 资基 金、 信达 澳银鑫 安债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 信 达澳 银消 费 优选混 合型 证券 投资
基金、信达澳 银信用债 债 券型证券投资 基金、信 达 澳银慧管家货 币市场基 金 、信达 澳银 转型创新
股票型证券投 资基金、 信 达澳银新能源 产业股票 型 证券投资基金 、信达澳 银 纯债债券型 证券投资
基金、 信达澳 银慧理财 货 币市场基金、 信达澳银 新 目标灵活配置 混合型证 券 投资基金、 信达澳银
新财富 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页 共 66 页
4.1.2 基 金 经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯士祯
本基金
的基金
经理、 领
先增长
混合基
金的基
金经理 、
中小盘
混合基
金的基
金经理 、
消费优
选混合
基金的
基金经
理、 新 目
标混合
基金的
基金经
理、 新 财
富混合
基金的
基金经
理
2016 年9 月14
日
- 6 年
北京大 学金 融学 硕士 。
2011 年7 月加 入信 达澳 银
基金公 司， 历任 研究 咨询
部研究 员、 信达 澳银 精华
灵活配 置混 合基 金基 金经
理助理 、信 达澳 银消 费优
选混合 基金 基金 经理 助
理，现 任 领 先增 长混 合基
金基金 经理 （2015 年 5 月
9 日起 至 2017 年7 月7
日） 、 信达 澳银 中小 盘混 合
基金基 金经 理（2015 年7
月 1 日 起至 今） 、 信 达澳 银
消费优 选混 合基 金基 金经
理（2015 年 8 月 19 日起
至 2017 年7 月7 日） 、信
达澳银 转型 创新 股票 基金
基金经 理 （2016 年9 月 14
日起至 今） 、 信 达澳 银新 目
标混合 基金 基金 经理
（2016 年10 月19 日起 至
今） 、 信达 澳银 新 财 富混 合
基金基 金经 理 （2016 年 11
月 10 日起 至今） 。
李淑彦 本基金 2016 年9 月29 - 5 年 北京大 学光 华管 理学 院金信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 14 页 共 66 页
的基金
经理助
理
日 融学硕 士。2012 年-2015
年，在 博时 基金 ，任 研究
部研究 员， 在永 赢基 金，
任研究 员 。2015 年5 月加
入信达 澳银 基金 ，任 研究
咨询部 研究 员， 信达 澳银
转型创 新股 票基 金基 金经
理助理 （2016 年9 月29
日起至 今） 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基 础上，为
基金持 有人 谋求 最大 利益 ，没有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理 人对 报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平 交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 对报告期 内 所管理的不同 投资组合 的 整体收益率差 异、分投 资 类别（股票、 债
券）的收益率 差异进行 了 分析；利用数 据统计和 重 点审查价差原 因相结合 的 方法，对连 续四个季
度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日内、5 日 内） 本 基 金管理 人管 理的 不同 投资 组合同 向交 易价 差进
行了分析；对 部分债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易进 行了审核
和监控 ，未 发现 本基 金管 理人所 管理 的投 资组 合存 在违反 公平 交易 原则 的情 形。
4.3.2 异 常 交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内本基金管理 人所管理 的 投资组合未发 生
交易所 公开 竞价 的同 日反 向交易 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 15 页 共 66 页
4.4 管 理 人对 报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 股票 市场 结 构分化 非常 严重 ， 整 体呈 现出大 盘股 涨小 盘股 跌、 龙头股 涨垃 圾股
跌、蓝筹股 白 马股涨成 长 股跌、低估值 涨高估值 跌 的特点。 本基 金上半年 维 持中低仓位 和比较均
衡的配置，既 重仓持有 了 低估值蓝筹股 和性价比 较 高的白马股， 又积极挖 掘 被市场风格 错杀的小
市值成 长股 ，取 得了 一定 的收益 。
4.4.2 报 告 期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.716 元， 份额 累计净 值为 0.716 元 ，报 告期内 份额 净 值
增长率 为10.49% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为 9.18% 。
4.5 管 理 人对 宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
当前的经济环 境、政策 导 向和资金属性 决定了股 市 很难整体大幅 上涨，预 计 下半年仍然是 震
荡和结构分化 的走势。 本 基金计划维持 中性仓位 ， 持有一定比例 的蓝筹股 、 白马股，并 积极挖掘
增长估值匹配 的、景气 度 高的细分子行 业龙头， 重 点关注新能源 汽车产业 链 ，争取以更 好的业绩
回报基 民。
4.6 管 理 人对 报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 有 关 参 与估 值流程 各方 及人员（或小 组）的职责 分工 、专业 胜任 能力 和相关 工
作 经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，
由分管 基金 运营 的 高 级管 理人 员 担任 ； 基金 估值 小 组成员 若干 名 ， 由 公募 投 资总部 、 专户 理财 部、
基金运营部及 监察稽核 部 指定专人并经 经营管理 委 员会审议通过 后担任， 其 中基金运营 部负责组
织小组 工作 的开 展。
4.6.2 基 金 经 理参 与或决 定估 值的程 度
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议，但不参与 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务，由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 16 页 共 66 页
4.6.3 参 与 估 值流 程各方 之间 存在的 任何 重大利 益冲 突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已 签 约 的与 估值相 关的 任何定 价服 务的性 质与 程度
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。
4.7 管 理 人对 报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《信达澳 银转型创 新 股票型证券投 资基金基 金 合同》关于收 益分配的 规 定，基金收益 每
年最多 分 配12 次， 每次 基 金收益 分配 比例 不低 于收 益分配 基准 日可 供分 配利 润的 20% 。 截止 报告
期末，本基金可 供分配利 润为-345,055,291.24 元 。根据相关法律 法规和基 金合同要求，本 基金
管理人 可以 根据 基金 实际 运作情 况进 行利 润分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金 资 产净 值预警 情形 的说明
无。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 17 页 共 66 页
§5 托管人报告
5.1 报 告 期内 本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管 人对 报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说
明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复 核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管 人对 本半 年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 18 页 共 66 页
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资 产 负债 表
会计主 体： 信达 澳银 转型 创新股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 29,121,307.40 119,540,714.43
结算备 付金
1,963,368.26 4,421,949.67
存出保 证金
285,044.32 375,517.90
交易性 金融 资产 6.4.7.2 606,963,837.02 578,128,107.65
其中： 股票 投资
577,170,837.02 578,128,107.65
基金投 资
- -
债券投 资
29,793,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 79,600,359.80 -
应收证 券清 算款
3,864,490.20 6,812,103.11
应收利 息 6.4.7.5 380,799.27 18,474.48
应收股 利
- -
应收申 购款
7,632.09 7,432.97
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
722,186,838.36 709,304,300.21
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页 共 66 页
2017 年6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,474,030.11 4,175,535.45
应付赎 回款
302,487.93 339,844.09
应付管 理人 报酬
851,691.37 898,965.88
应付托 管费
141,948.55 149,827.66
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,585,582.15 1,543,348.42
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 281,235.20 165,620.91
负债合 计
7,636,975.31 7,273,142.41
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 997,766,830.12 1,084,031,925.71
未分配 利润 6.4.7.10 -283,216,967.07 -382,000,767.91
所有者 权益 合计
714,549,863.05 702,031,157.80
负债和 所有 者权 益总 计
722,186,838.36 709,304,300.21
注：报 告截 止日2017 年 6 月 30 日， 信 达澳 银转 型创 新股票 型 基 金份 额净 值 0.716 元 ，基 金份 额
总额997,766,830.12 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信达 澳银 转型 创新股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页 共 66 页
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
81,032,126.65 -202,381,921.21
1.利息 收入
806,878.48 401,832.54
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 321,396.44 401,832.54
债券利 息收 入
299,835.54 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
185,646.50 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
32,652,788.15 -178,802,791.43
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 28,737,065.31 -180,431,485.58
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 89,212.07 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 3,826,510.77 1,628,694.15
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16
47,520,174.78 -24,199,627.06
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 52,285.24 218,664.74
减： 二、费用
11,044,507.62 14,927,870.82
1．管 理人 报酬
5,139,152.96 5,330,623.92
2．托 管费
856,525.52 888,437.33
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 4,837,420.47 8,489,113.51
5．利 息支 出
- - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 66 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 211,408.67 219,696.06
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
69,987,619.03 -217,309,792.03
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
69,987,619.03 -217,309,792.03
6.3 所 有 者权 益（ 基金净 值） 变动表
会计主 体： 信达 澳银 转型 创新股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
1,084,031,925.71 -382,000,767.91 702,031,157.80
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 69,987,619.03 69,987,619.03
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-86,265,095.59 28,796,181.81 -57,468,913.78
其中：1.基 金申 购款 6,001,817.10 -2,033,599.41 3,968,217.69
2.基金 赎回 款 -92,266,912.69 30,829,781.22 -61,437,131.47
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 66 页
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
997,766,830.12 -283,216,967.07 714,549,863.05
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
1,221,216,154.29 -249,410,223.20 971,805,931.09
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -217,309,792.03 -217,309,792.03
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-51,922,077.02 22,249,470.35 -29,672,606.67
其中：1.基 金申 购款 82,603,111.10 -32,833,390.06 49,769,721.04
2.基金 赎回 款 -134,525,188.12 55,082,860.41 -79,442,327.71
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
1,169,294,077.27 -444,470,544.88 724,823,532.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
___ _ 于建 伟__ __
__ __ 徐伟 文__
__
____ 刘 玉兰
___
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 66 页
6.4 报 表 附注
6.4.1 基 金 基 本情 况
信 达 澳 银 转 型 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2015] 第 119 号《关 于准 予信 达澳 银转 型创新 股票 型证 券
投资基金注册 的批复》 核 准，由信达澳 银基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《信达 澳银转型 创 新股票型证券 投资 基金 基 金合同》负责 公开募集 。 募集期结束 经德勤华
永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 验 证并 出具 德师 京报 （ 验） 字 （15）第 0003 号验 资报 告后 ， 向
中国证 监会 备案 。基 金合 同于 2015 年 4 月 15 日正 式生效 。本 基金 为契 约型 开放式 ， 存 续期 限 不
定。 首次 设立 募集 的有 效 净认购 资金 （ 本金 ） 为人 民币 2,861,768,840.65 元 ， 在 首次 募集 期间 有
效认购资金产生的利息为人民币 1,770,071.79 元，以上实收基金（本息）合计为人民币
2,863,538,912.44 元， 折 合 2,863,538,912.44 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理 人 为信 达澳 银基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “中 国 建设银 行”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及招募 说明 书的 有关 规定 ， 本 基金 的投 资
范围为具有良 好流通性 的 金融工具，包 括国内依 法 发行上市的股 票（包括 中 小板、创业 板及其他
经中国 证监 会核 准上 市的 股票等 ） 、 债 券 （ 含中 小企 业私募 债、 可转 换债 券等） 、 债券 回购、 现金 、
货币市场工具 、权证、 股 指期货、资产 支持证券 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具。如 法律法规 或 监管机构以后 允许基金 投 资其他品种， 基金管理 人 在履行适当 程序后，
可以将其纳入 投资范围 。 本基金的投资 组合比例 为 ：股票资产占 基金资产 的 比例为 80%-95% ，其
中投资于本基 金定义的 转 型创新主题相 关的股票 资 产占非现金基 金资产的 比 例不低于 80% ；债券
（含中小企业 私募债、 可 转 换债券等） 资产、现 金 、货币市场工 具、股指 期 货及法律法 规或中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 占基 金资 产的 比例 为 5%-20%； 每个 交易 日日终 在扣 除股 指 期
货合约需缴纳 的交易保 证 金后，基金保 留的现金 或 投资于到期日 在一年以 内 的政府债券 的比例合
计不低 于基 金资 产净 值 的5%； 权 证的 投资 比例 不超 过基金 资产 净值 的 3% ； 资 产支持 证券 的投 资比
例不超 过基 金资 产净 值 的 20% 。 本基 金的 业绩 比较 基 准为： 沪 深 300 指数 收益 率 ×85 %+ 上 证国 债
指数收 益率 ×15 % 。
6.4.2 会 计 报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的 有关规定信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 66 页
及中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的若 干基 金行 业实 务操作 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循 企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 财务 报表 的编 制符 合企业 会计 准则 的要 求， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 6 月
30 日 的财 务状 况以 及2017 年上 半年 度的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 差 错 更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业 税、 增值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 66 页
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人； 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问
题的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应
税行为 （以 下简 称“ 资管 产品运 营业 务” ） ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照3% 的 征收率 缴纳 增值 税，
资管产品管理 人未分别 核 算资管产品运 营业务和 其 他业务的销售 额和增值 税 应纳税额的 除外。资
管产品管理人 可选择分 别 或汇 总核算资 管产品运 营 业务销售额和 增值税应 纳 税额。对资 管产品在
2018 年1 月1 日前 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的 ， 不 再缴纳 ； 已 缴纳 增值
税的， 已纳 税额 从资 管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
6.4.6.3 企 业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收 政策问 题信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 66 页
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所 得 税。
6.4.7 重 要 财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 29,121,307.40
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 29,121,307.40
6.4.7.2 交 易 性金 融资产
单位： 人民 币元 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 66 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 530,213,491.09 577,170,837.02 46,957,345.93
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 29,802,000.00 29,793,000.00 -9,000.00
合计 29,802,000.00 29,793,000.00 -9,000.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 560,015,491.09 606,963,837.02 46,948,345.93
6.4.7.3 衍 生 金融 资产/负债
注：本 基金 本期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入 返售 金融资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 79,600,359.80 -
合计 79,600,359.80 -
6.4.7.5 应 收 利息
单位： 人民 币元
项目 本期末 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 66 页
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 16,932.05
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 883.50
应收债 券利 息 356,843.84
应收买 入返 售证 券利 息 6,011.58
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 128.30
合计 380,799.27
注：其 他指 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他 资产
注：本 基金 本期 末 未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,583,241.08
银行间 市场 应付 交易 费用 2,341.07
合计 1,585,582.15
6.4.7.8 其 他 负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 237.01 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 66 页
预提费 用 280,998.19
合计 281,235.20
6.4.7.9 实 收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,084,031,925.71 1,084,031,925.71
本期申 购 6,001,817.10 6,001,817.10
本期赎 回( 以"-" 号填列) -92,266,912.69 -92,266,912.69
本期末 997,766,830.12 997,766,830.12
注：本 期申 购中 包含 转入 份额及 金额 ，本 期赎 回中 包含转 出份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -398,905,319.83 16,904,551.92 -382,000,767.91
本期利 润 22,467,444.25 47,520,174.78 69,987,619.03
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
31,382,584.34 -2,586,402.53 28,796,181.81
其中： 基金 申购 款 -2,186,245.98 152,646.57 -2,033,599.41
基金赎 回款 33,568,830.32 -2,739,049.10 30,829,781.22
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -345,055,291.24 61,838,324.17 -283,216,967.07
6.4.7.11 存 款 利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 66 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 295,182.50
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 23,761.65
其他 2,452.29
合计 321,396.44
注：其 他包 括直 销申 购款 利息收 入和 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股 票 投 资收益 —— 买 卖股票 差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,618,504,750.87
减：卖 出股 票成 本总 额 1,589,767,685.56
买卖股 票差 价收 入 28,737,065.31
6.4.7.13 债 券 投 资收益
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
3,088,475.00
减 ： 卖出 债券 （、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
2,999,000.00
减：应 收利 息总 额 262.93
买卖债 券差 价收 入 89,212.07
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 66 页
6.4.7.14 衍 生 工 具收益
注：本 基金 本期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,826,510.77
基金投 资 产 生的 股利 收益 -
合计 3,826,510.77
6.4.7.16 公 允 价 值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 47,520,174.78
—— 股 票投 资 47,529,174.78
—— 债 券投 资 -9,000.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 47,520,174.78
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 66 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 49,673.20
基金转 换费 收入 2,612.04
合计 52,285.24
注：1 、 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减， 赎回 费 总额 的 25% 归入 基金 资产 即为基 金赎 回费 收入 。
2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成， 其 中赎 回费 部分 的25% 归入转 出基 金的 基
金资产 即为 基金 转换 费收 入。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 4,837,195.47
银行间 市场 交易 费用 225.00
合计 4,837,420.47
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 32,232.48
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 12,010.48
债券托 管账 户维 护费 18,000.00
其他 400.00
合计 211,408.67
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 66 页
6.4.8 或 有 事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产 负债 表日后 事项
截至财 务报 告批 准报 出日 ，除 6.4.6 税项 中披 露的 事项外 ，本 基金 无其 他需 要披露 的资 产 负
债表日 后事 项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告期 存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 内存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报 告期 与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 信 达 澳 银 基 金 公
司” ）
基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
信达证 券股 份有 限公 司( “ 信达证 券”) 基金管 理人 的控股 股东
康 联 首 域 集 团 有 限 公 司(Colonial First State
Group Limited)
基金管 理人 的股 东
信达新 兴财 富（ 北京 ）资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资 子 公司
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 对公司 法人 股东 直接 持 股20%以 上的 股东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通 过 关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额 占当期 股票 成交金 额 占当期 股票 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 66 页
成交总 额的 比例 成交总 额的 比例
信达证 券 128,216,947.25 4.06% 118,718,764.30 1.77%
6.4.10.1.2 应 支 付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
信达证 券 119,408.73 4.06% 119,408.73 7.54%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
信达证 券 110,562.33 2.12% - -
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,139,152.96 5,330,623.92 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 66 页
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,104,191.21 2,699,710.09
注： 支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.50% 的年 费率 计提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付。其计 算公式为 ： 日管理人报酬 ＝前一日 基 金资产净值 ×1.5 0%/
当年天 数。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
856,525.52 888,437.33
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25 %/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关 联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关 联 方投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月30 日
基金合 同生 效日(2015 年 4 月 15
日)持有 的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 14,162,889.52 14,162,889.52
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - -
报告 期 末持 有的 基金 份额 14,162,889.52 14,162,889.52
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额 比例
1.42% 1.21% 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 66 页
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 期及 上年 度可 比期 间除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方无 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关 联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行
29,121,307.40 295,182.50 105,124,560.56 360,011.56
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基 金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基 金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他 关 联交易事 项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 需要 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润 分配 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 利润 分配 。
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
认购新
发证券
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 66 页
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
认购新
发证券
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
认购新
发证券
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
认购新
发证券
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
认购新
发证券
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
认购新
发证券
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
认购新
发证券
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
认购新
发证券
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
认购新
发证券
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期 末 持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 66 页
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停牌原 因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300145
中
金
环
境
2017
年 6
月 28
日
重大事 项
停牌
16.92
继续
停牌
无 1,099,871 16,499,258.63 18,609,817.32 -
300088
长
信
科
技
2016
年 9
月 12
日
重大事 项
停牌
14.98
2017
年8
月9
日
14.50 80,000 1,194,473.78 1,198,400.00 -
6.4.12.3 期 末 债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余额 ，无 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余额 ， 该 类交 易 要求本 基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式
回购下转入质 押库的债 券 ，按证券交易 所规定的 比 例折算为标准 券后，不 低 于债券回购 交易的余
额。
6.4.13 金 融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风 险 管 理政策和 组织 架构
本基金 是一 只进 行主 动投 资的股 票型 证券 投资 基金 ， 长期预 期风 险与 收益 高于 货币市 场基 金、
债券基金，属 于风险较 高 、收益较高的 证券投资 基 金产品。本基 金投资的 金 融工具主要 包括股票
投资、债券投 资、权证 投 资及资产支持 证券投资 等 。本基金在日 常经营活 动 中面临的与 这些金融信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 66 页
工具相关的风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基金的基 金 管理人从事 风险管理
的主要目标是 争取将以 上 风险控制在限 定的范围 之 内，使本基金 在风险和 收 益之间取得 最佳的平
衡以实 现“ 风险 和收 益相 匹配” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管 理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部和相 关业务部 门 构成的风险管 理架构体 系 。在董事会下 设立风险 控 制委员会， 负责审定
重大风险管理 战略、风 险 政策和风险控 制制度； 在 经营层层面设 立风险管 理 委员会，讨 论和制定
公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施，对公 司 风险管理和控 制政策、 程 序的制定、 风险限额
的设定等问题 向总经理 提 供咨询意见和 建议；在 业 务操作层面的 风险控制 职 责主要由监 察稽核部
具体负责和督 促协调， 并 与各部门合作 完成公司 及 基金运作风险 控制以及 进 行投资风险 分析与绩
效评估 。监 察稽 核部 对公 司总 经 理负 责， 并由 督察 长分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交 易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流 程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 66 页
6.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短 期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
29,793,000.00 -
合计
29,793,000.00 -
注：未 评级 债券 为 政 策性 金融债 券 。
短期债 券为 债券 发行 日至 到期 日 的期 间 在1 年 以内 （含 1 年） 的债 券。
6.4.13.2.2 按 长 期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
- -
注：长 期债 券为 债券 发行 日至到 期日 的期 间 在1 年 以上的 债券 。
6.4.13.3 流 动 性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不 活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 66 页
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的监察稽 核 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括 组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的 股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持所 有证券
均在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注6.4.12 中列 示的 部 分基 金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的
情况外，其余 均能以合 理 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借 入短期资
金应对 流动 性需 求， 其上 限一般 不超 过基 金持 有的 债 券投 资的 公允 价值 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下 降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 、 结 算备 付金 、
及存出 保证 金等 。
6.4.13.4.1.1 利 率 风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 66 页
银行存 款 29,121,307.40 - - - 29,121,307.40
结算备 付金 1,963,368.26 - - - 1,963,368.26
存出保 证金 285,044.32 - - - 285,044.32
交易性 金融 资产 29,793,000.00 - - 577,170,837.02 606,963,837.02
买入返 售金 融资 产 79,600,359.80 - - - 79,600,359.80
应收证 券清 算款 - - - 3,864,490.20 3,864,490.20
应收利 息 - - - 380,799.27 380,799.27
应收申 购款 - - - 7,632.09 7,632.09
其他资 产 - - - - -
资产总 计 140,763,079.78 - - 581,423,758.58 722,186,838.36
负债
应付证 券清 算款 - - - 4,474,030.11 4,474,030.11
应付赎 回款 - - - 302,487.93 302,487.93
应付管 理人 报酬 - - - 851,691.37 851,691.37
应付托 管费 - - - 141,948.55 141,948.55
应付交 易费 用 - - - 1,585,582.15 1,585,582.15
其他负 债 - - - 281,235.20 281,235.20
负债总 计 - - - 7,636,975.31 7,636,975.31
利率敏 感度 缺口 140,763,079.78 - - 不适用 不适用
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 119,540,714.43 - - - 119,540,714.43
结算备 付金 4,421,949.67 - - - 4,421,949.67
存出保 证金 375,517.90 - - - 375,517.90
交易性 金融 资产 - - - 578,128,107.65 578,128,107.65
应收证 券清 算款 - - - 6,812,103.11 6,812,103.11
应收利 息 - - - 18,474.48 18,474.48
应收申 购款 - - - 7,432.97 7,432.97 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 66 页
资产总 计 124,338,182.00 - - 584,966,118.21 709,304,300.21
负债
应付证 券清 算款 - - - 4,175,535.45 4,175,535.45
应付赎 回款 - - - 339,844.09 339,844.09
应付管 理人 报酬 - - - 898,965.88 898,965.88
应付托 管费 - - - 149,827.66 149,827.66
应付交 易费 用 - - - 1,543,348.42 1,543,348.42
其他负 债 - - - 165,620.91 165,620.91
负债总 计 - - - 7,273,142.41 7,273,142.41
利率敏 感度 缺口 124,338,182.00 - - 不适用 不适用
注： 上 表按 照合 约规 定的 利 率重新 定价 日或 到期 日孰 早者对 金融 资产 和金 融负 债的期 限予 以分 类 。
6.4.13.4.1.2 利 率 风险的 敏感 性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 万
元）
本期末 （2017 年6 月30 日） 上年度 末 （2016 年 12 月31 日）
1.市场 利率 下 降 25 个基 点 上升 约4 -
2.市场 利率 上 升 25 个基 点 下降 约4 -
注： 于2016 年12 月 31 日 ， 本 基金 未持 有交 易性 债 券投资 ， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的 风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 以自 下而 上的 精选 证券策 略为 核心 ， 适 度运 用 资产配 置与 行业 配置 策略 调整投 资方 向，信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 66 页
系统有效控制 风险，挖 掘 并长期投资于 能抗击多 重 经济波动，盈 利能力持 续 增长的优势 公司，通
过分享 公司 价值 持续 增长 实现基 金资 产的 长期 增值 。
本基金通过投 资组合的分 散化降低其他 价格风险。 股票资产占基 金资产的比 例为 80%-95% ，
其中投资于本 基金定义 的 转型创新主 题 相关的股 票 资产占非现金 基金资产 的 比例不低于 80%；债
券（含中小企 业私募债 、 可转换债券等 ）资产、 现 金、货币市场 工具、股 指 期货及法律 法规或中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具占 基金 资产 的比例 为 5%-20% ； 每 个交 易日日 终在 扣除 股 指
期货合约需缴 纳的交易 保 证金后，基金 保留的现 金 或投资于到期 日在一年 以 内的政府债 券的比例
合计不 低于 基金 资产 净值 的 5%； 权证 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值 的3%； 资产支 持证 券的投资
比例不超过基 金资产净 值 的 20%。此 外，本基 金的 基金管理人每 日对本基 金 所持有的证券 价格实
施监控 ，定 期运 用多 种定 量 方法 对基 金进 行风 险度 量，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本
基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他 价格风 险敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 577,170,837.02 80.77 578,128,107.65 82.35
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 577,170,837.02 80.77 578,128,107.65 82.35
6.4.13.4.3.2 其 他 价格风 险的 敏感性 分析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人 民币万 元 ） 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 66 页
本期末 （2017 年6 月30 日） 上年度 末（2016 年 12 月31 日）
1.沪深 300 指数 上 涨 5% 上升 约 3,001 上升 约3,555
2.沪深 300 指数 下 降 5% 下降 约 3,001 下降 约3,555
6.4.14 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
6.4.14.1 公允 价值
(a)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
(b)以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i)各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为人民 币 557,238,936.60 元， 属于第二层次的余额为 人 民币 49,724,900.42
元，无 属于 第三 层次 余额 （2016 年 12 月 31 日， 第 一层次 的余 额为 人民 币 529,517,204.24 元，
属于第 二层 次的 余额 为人 民币 48,610,903.41 元， 无属于 第三 层次 余额 ） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票和 可 转换债券 公 允价值应属第 二层次或 第 三层次，上 述事项解
除时将 相关 股票 和债 券的 公允价 值列 入第 一层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年8 月17 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 66 页
§7 投资组合报 告
7.1 期 末 基金 资产 组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 577,170,837.02 79.92
其中： 股票 577,170,837.02 79.92
2 固定收 益投 资 29,793,000.00 4.13
其中： 债券 29,793,000.00 4.13
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 79,600,359.80 11.02
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,084,675.66 4.30
7 其他各 项资 产 4,537,965.88 0.63
8 合计 722,186,838.36 100.00
7.2 期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告 期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 19,871,574.96 2.78
C
制造业 374,643,093.89 52.43 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页 共 66 页
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 38,778.24 0.01
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 18,688,000.00 2.62
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
51,227,971.73 7.17
J
金融业 76,757,500.00 10.74
K
房地产 业 12,485,000.00 1.75
L
租赁和 商务 服务 业 10,552,918.20 1.48
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 12,906,000.00 1.81
S
综合 - -
合计 577,170,837.02 80.77
7.2.2 报 告 期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 报告 期末 未持有 沪 港通股 票。
7.3 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000050 深天马 Ａ 1,499,854 30,851,996.78 4.32 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 48 页 共 66 页
2 600015 华夏银 行 3,200,000 29,504,000.00 4.13
3 002831 裕同科 技 329,996 24,749,700.00 3.46
4 002242 九阳股 份 1,249,903 24,585,592.01 3.44
5 002456 欧菲光 1,349,830 24,526,411.10 3.43
6 000999 华润三 九 700,000 22,225,000.00 3.11
7 600703 三安光 电 1,100,000 21,670,000.00 3.03
8 000858 五 粮 液 380,000 21,150,800.00 2.96
9 300545 联得装 备 280,150 20,254,845.00 2.83
10 002555 三七互 娱 750,000 19,177,500.00 2.68
11 300050 世纪鼎 利 1,879,927 18,930,864.89 2.65
12 600258 首旅酒 店 800,000 18,688,000.00 2.62
13 300145 中金环 境 1,099,871 18,609,817.32 2.60
14 600030 中信证 券 1,000,000 17,020,000.00 2.38
15 000001 平安银 行 1,800,000 16,902,000.00 2.37
16 600519 贵州茅 台 35,000 16,514,750.00 2.31
17 603993 洛阳钼 业 2,999,916 15,179,574.96 2.12
18 000568 泸州老 窖 300,000 15,174,000.00 2.12
19 600563 法拉电 子 300,000 14,823,000.00 2.07
20 002035 华帝股 份 600,000 14,520,000.00 2.03
21 603228 景旺电 子 300,000 14,475,000.00 2.03
22 000661 长春高 新 109,922 14,192,029.42 1.99
23 601211 国泰君 安 650,000 13,331,500.00 1.87
24 300603 立昂技 术 399,999 13,111,967.22 1.83
25 000002 万
科Ａ 500,000 12,485,000.00 1.75
26 002502 骅威文 化 1,200,000 11,268,000.00 1.58
27 000423 东阿阿 胶 150,000 10,783,500.00 1.51
28 601888 中国国 旅 350,130 10,552,918.20 1.48
29 600887 伊利股 份 450,000 9,715,500.00 1.36 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 49 页 共 66 页
30 603556 海兴电 力 200,000 8,778,000.00 1.23
31 000596 古井贡 酒 170,000 8,661,500.00 1.21
32 002396 星网锐 捷 350,000 6,772,500.00 0.95
33 603626 科森科 技 100,000 6,518,000.00 0.91
34 002425 凯撒文 化 700,000 6,398,000.00 0.90
35 002475 立讯精 密 200,000 5,848,000.00 0.82
36 601699 潞安环 能 600,000 4,692,000.00 0.66
37 300409 道氏技 术 99,773 3,713,551.06 0.52
38 000915 山大华 特 99,906 3,683,534.22 0.52
39 300658 延江股 份 49,910 1,938,005.30 0.27
40 600872 中炬高 新 100,000 1,830,000.00 0.26
41 300251 光线传 媒 200,000 1,638,000.00 0.23
42 300088 长 信科 技 80,000 1,198,400.00 0.17
43 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.01
44 603801 志邦股 份 1,405 47,489.00 0.01
45 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
46 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
47 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.01
48 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
49 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
50 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
51 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
52 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
53 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
54 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
55 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
56 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
57 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 50 页 共 66 页
58 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
59 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
60 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
61 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
62 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
63 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告 期内 股票 投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计 买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601888 中国国 旅 43,444,941.52 6.19
2 600030 中信证 券 36,273,662.00 5.17
3 000858 五 粮 液 36,117,526.30 5.14
4 001979 招商蛇 口 28,394,178.64 4.04
5 300545 联得装 备 27,807,738.38 3.96
6 000050 深天马 Ａ 26,300,721.23 3.75
7 000999 华润三 九 26,030,891.98 3.71
8 600201 生物股 份 24,189,172.35 3.45
9 600068 葛洲坝 24,070,972.02 3.43
10 002242 九阳股 份 23,257,874.27 3.31
11 000568 泸州老 窖 23,109,607.50 3.29
12 002831 裕同科 技 22,934,729.94 3.27
13 600519 贵州茅 台 22,554,156.62 3.21
14 600258 首旅酒 店 22,068,669.83 3.14
15 000651 格力电 器 21,973,691.00 3.13
16 002555 三七互 娱 21,664,512.94 3.09 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 51 页 共 66 页
17 000921 海信科 龙 21,254,415.80 3.03
18 600298 安琪酵 母 21,146,024.01 3.01
19 601607 上海医 药 21,121,685.35 3.01
20 300050 世纪鼎 利 21,024,849.74 2.99
21 002456 欧菲光 20,883,883.14 2.97
22 603228 景旺电 子 20,589,206.00 2.93
23 000002 万
科Ａ 20,201,873.60 2.88
24 000001 平安银 行 20,115,715.33 2.87
25 600703 三安光 电 20,057,157.01 2.86
26 002500 山西证 券 19,582,799.26 2.79
27 000423 东阿阿 胶 19,433,514.95 2.77
28 603993 洛阳钼 业 19,139,170.20 2.73
29 601211 国泰君 安 19,136,930.76 2.73
30 600166 福田汽 车 19,031,461.00 2.71
31 603005 晶方科 技 18,717,218.06 2.67
32 601225 陕西煤 业 18,427,790.00 2.62
33 300145 中金环 境 16,713,318.53 2.38
34 601699 潞安环 能 15,942,061.15 2.27
35 002589 瑞康医 药 15,801,082.77 2.25
36 000639 西王食 品 15,421,103.24 2.20
37 603626 科森科 技 15,361,098.45 2.19
38 601668 中国建 筑 15,073,080.00 2.15
39 000915 山大华 特 14,725,459.60 2.10
40 600029 南方航 空 14,687,524.20 2.09
41 000930 中粮生 化 14,357,767.21 2.05
注：本表中累 计买入金 额 是按照买入成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 52 页 共 66 页
7.4.2 累 计 卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002475 立讯精 密 44,055,569.07 6.28
2 002589 瑞康医 药 38,743,082.70 5.52
3 601888 中国国 旅 36,980,534.40 5.27
4 002050 三花智 控 36,912,098.23 5.26
5 601628 中国人 寿 34,479,422.52 4.91
6 001979 招商蛇 口 28,533,175.09 4.06
7 600298 安琪酵 母 27,454,225.76 3.91
8 002043 兔 宝 宝 27,072,793.24 3.86
9 002555 三七互 娱 25,870,086.84 3.69
10 600201 生物股 份 24,625,809.26 3.51
11 002517 恺英网 络 24,271,811.71 3.46
12 000858 五 粮 液 24,025,172.98 3.42
13 000887 中鼎股 份 24,017,483.94 3.42
14 000651 格力电 器 23,616,973.84 3.36
15 600068 葛洲坝 23,012,813.40 3.28
16 601607 上海医 药 22,720,909.05 3.24
17 000921 海信科 龙 21,411,682.16 3.05
18 300144 宋城演 艺 20,603,277.36 2.93
19 002019 亿帆医 药 20,451,209.31 2.91
20 002384 东山精 密 19,750,140.22 2.81
21 600030 中信证 券 19,175,447.48 2.73
22 002519 银河电 子 19,144,045.67 2.73
23 603609 禾丰牧 业 18,749,326.55 2.67
24 600166 福田汽 车 18,737,567.32 2.67 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 53 页 共 66 页
25 603005 晶方科 技 18,617,133.07 2.65
26 002500 山西证 券 18,557,484.06 2.64
27 600267 海正药 业 18,047,325.88 2.57
28 601225 陕西煤 业 17,841,266.10 2.54
29 300145 中金环 境 17,814,293.44 2.54
30 600028 中国石 化 17,777,276.00 2.53
31 002236 大华股 份 17,305,735.00 2.47
32 600398 海澜之 家 16,234,177.20 2.31
33 300336 新文化 15,909,210.35 2.27
34 000639 西王食 品 15,385,731.46 2.19
35 603008 喜临门 14,761,932.00 2.10
36 600029 南方航 空 14,639,450.47 2.09
37 601668 中国建 筑 14,443,725.00 2.06
38 300461 田中精 机 14,348,479.34 2.04
39 000930 中粮生 化 14,174,478.79 2.02
注：本表中累 计卖出金 额 是按照卖出成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
7.4.3 买 入 股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,541,281,240.15
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,618,504,750.87
注：本 表中 买入 股票 成本 （成交 ）总 额、 卖出 股票 收入（ 成交 ）总 额均 按照 买卖成 交金 额（ 成交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末 按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 54 页 共 66 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,793,000.00 4.17
其中： 政策 性金 融债 29,793,000.00 4.17
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 29,793,000.00 4.17
7.6 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160406 16 农发 06 300,000 29,793,000.00 4.17
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有以 上债 券。
7.7 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 55 页 共 66 页
7.10 报 告 期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
注： 本 基金 未参 与投 资股 指期货 。
7.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本 期 国债 期货投 资政 策
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投 资评 价
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
7.12 投 资 组 合报告 附注
7.12.1 本 基 金投 资的前 十名 证券 的 发行 主体报 告期 内没有 被监 管部门 立案 调查， 也
没 有在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2 本 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情
形。
7.12.3 期 末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 285,044.32
2 应收证 券清 算款 3,864,490.20 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 56 页 共 66 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 380,799.27
5 应收申 购款 7,632.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,537,965.88
7.12.4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票不 存在 流通 受限 的情况 。
7.12.6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 57 页 共 66 页
§8 基金份额持 有人信息
8.1 期 末 基金 份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
16,864 59,165.49 15,155,604.35 1.52% 982,611,225.77 98.48%
8.2 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员
持有本 基金
7,664.12 0.00%
8.3 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部
门负责 人 持 有本 开放 式基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 58 页 共 66 页
§9 开放式基金 份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 15 日 ） 基金 份额 总额 2,863,538,912.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,084,031,925.71
本报告 期基 金总 申购 份额 6,001,817.10
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 92,266,912.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 997,766,830.12
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 59 页 共 66 页
§10 重大事件 揭示
10.1 基 金 份 额持有 人大 会决 议
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
10.2 基 金 管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人2017 年5 月20 日发 布公 告， 经 信达 澳银基 金管 理有 限公 司 第 四届 董 事会 第十
九次书 面决 议通过, 焦巍 先生离任 信 达澳 银基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及 基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资 策略 的改 变
报告期 内， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 为 基 金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 继续聘 任安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 为本基 金的 外 部
审计机 构。
10.6 管 理 人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金 租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 60 页 共 66 页
10.7.1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 2 573,784,109.33 18.18% 534,365.37 18.18% -
国信证 券 2 437,394,532.23 13.86% 407,346.41 13.86% -
恒泰证 券 1 365,334,837.27 11.58% 340,234.25 11.58% -
中信证 券 2 272,218,384.03 8.63% 253,518.01 8.63% -
兴业证券 1 253,787,405.87 8.04% 236,352.53 8.04% -
广发证 券 1 175,375,499.57 5.56% 163,327.78 5.56% -
中金公 司 2 161,946,165.58 5.13% 150,820.43 5.13% -
中银国 际 1 150,705,777.18 4.78% 140,352.24 4.78% -
长江证 券 2 140,835,432.22 4.46% 131,162.04 4.46% -
天风证 券 2 133,156,791.88 4.22% 124,008.43 4.22% -
信达证 券 3 128,216,947.25 4.06% 119,408.73 4.06% -
海通证 券 1 117,652,030.79 3.73% 109,569.17 3.73% -
国泰君 安 2 68,806,519.86 2.18% 64,079.33 2.18% -
光大证 券 1 68,717,366.12 2.18% 63,996.54 2.18% -
安信证 券 1 45,818,803.68 1.45% 42,671.15 1.45% -
华创证 券 1 41,883,538.52 1.33% 39,005.80 1.33% -
东兴证 券 1 19,912,593.59 0.63% 18,544.74 0.63% -
方正证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 61 页 共 66 页
华泰证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
五矿证 券 1 - - - - 新增 1 个
西南证 券 1 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
申万宏源西
部证券
1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
银泰证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中信万 通 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - 新增 1 个
申万宏 源 2 - - - - -
世纪证 券 2 - - - - -
注: 根 据 《交 易单 元及 佣金 管理办 法》 、 《投 资审 议委 员会议 事规 则》 的规 定， 交易单 元开 设、 增设
或退租由研究 咨询部提 议 ，经公司投资 审议委员 会 审议。在分配 交易量方 面 ，公司制订 合理的评
分体系 ，相 关投 资研 究人 员于每 个季 度最 后 20 个 工 作日对 提供 研究 报告 的证 券公司 的研 究水 平、
服务质量等综 合情况通 过 投研管理系统 进行评比 打 分。交易管理 部根据上 季 度研究服务 评分结果
安排研究机构 交易佣金 分 配，每半年佣 金分配排 名 应与上两个季 度研究服 务 评分排 名基 本匹配，
并确保 重点 券商 研究 机构 年度佣 金排 名应 与全 年合 计研究 服务 评分 排名 相匹 配。
10.7.2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 62 页 共 66 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证 券 - - 90,000,000.00 23.38% - -
国信证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - 80,000,000.00 20.78% - -
中信证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
天风证 券 3,088,475.00 100.00% 215,000,000.00 55.84% - -
信达证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 63 页 共 66 页
联讯证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
五矿证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
申 万 宏 源 西
部证券
- - - - - -
银河证 券 - - - - - -
银泰证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信万 通 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法 定披露方式 法定披露日期
1
信达澳银基金管理有限公司
旗下基金年度净值公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 1 月 3 日
2
关于增加汇成基金和大泰金
石为代销机构、开通转换业
务、 参加基金申购费率优惠活
动的公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 1 月 11 日
3
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 1 月 14 日 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 64 页 共 66 页
4
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 1 月 17 日
5
信达澳银旗下证券投资基金
2016 年第4 季度报告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 1 月 20 日
6 公司对外业务暂停服务公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 1 月 27 日
7
关于增加华西证券为代销机
构、 开通转换和定投业务的公
告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 2 月 15 日
8
关于参加首创证券基金申购
费率优惠活动的公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 2 月 17 日
9
关于增加中民财富为代销机
构、 开通转换和定投业务、 参
加基金申购费率优惠活动的
公告
证监会指定信息披 露报
纸、公司网站
2017 年 3 月 18 日
10
关于增加植信基金为代销机
构、 参加基金申购费率优惠活
动的公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 3 月 21 日
11 公司对外业务暂停服务公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 3 月 31 日
12
信达澳银旗下证券投资基金
2016 年度报告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 3 月 31 日
13
关于增加肯特瑞财富为代销
机构、开通转换和定投业务、
参加基金申购费率优惠活动
的公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 4 月 15 日
14
信达澳银旗下证券投资基金
2017 年第1 季度报告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 4 月 21 日
15
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 4 月 25 日
16
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 4 月 26 日
17
信达澳银转型创新股票型证
券投资基金招募说明书（更
新）2017 年第 1 期
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 5 月 19 日
18
信达澳银基金管理有限公司
关于高级管理 人员变更的公
告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 5 月 20 日
19
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 5 月 24 日
20
关于参加中泰证券基金申购
费率优惠活动的公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 5 月 26 日
21 公司对外业务暂停服务公告 证监会指定信息披露报 2017 年 6 月 30 日 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 65 页 共 66 页
纸、公司网站
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 66 页 共 66 页
§11 影响投资 者决策的其 他重要信息
11.1 报 告 期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
本基金 本报 告期 内无 单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况 。
11.2 影 响 投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
§12 备查文件 目录
12.1 备 查 文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《信 达澳 银转 型创 新股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《信 达澳 银转 型创 新股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
12.2 存放地点
备查 文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
12.3 查阅方式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 信达 澳银 基金 管理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-8888-118
网址：www.fscinda.com
