信 达 澳 银 红利 回 报 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及 目录
1.1 重 要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2017 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 55
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 62 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................................... 62
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 62
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63
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§2 基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金名 称 信达澳 银红 利回 报混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 信达澳 银红 利回 报混 合
基金主 代码 610005
交易代 码 610005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 7 月28 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 77,088,034.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目 标 精选红 利股 票， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 奉行 “ 自下而 上 ” 和 “ 自上 而下 ” 相 结合 的 投资方 法 。 一 方面 ， 本 基 金
通过 “ 自下 而上” 的深 入 分析， 精选 公司 素质 高、 竞争力 突出 的红 利股 票， 依
靠这些 公司 的出 色能 力来 抵御行 业的 不确 定 性 和各 种压力 ， 力争 获得 超越 行 业
平均水 平的 良好 回报； 另 一方面， 本基 金依 靠 “自 上 而下” 的 策略 分析 和运 作，
通过定 量/ 定性 分析 权益 类 资产、 固定 收益 类资 产及 其他类 别资 产的 风险 调整
收益 ， 及 时动 态调 整资 产 配置 。 本 基金 通过 严格 的 投资管 理程 序和 收益 管理 程
序，力 争实 现在 控制 风险 的前提 下有 效提 高基 金资 产组合 的整 体收 益水 平。
业绩比 较基 准 中证红 利指 数收 益率 ×80%+ 中国 债券 总指 数收 益率 × 20%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 产品 ， 基 金资 产整 体的 预期 收 益和预 期风 险均 较高 ， 属 于
较高风 险， 较高 收益 的基 金品种 。
2.3 基 金 管理 人和 基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信达澳 银基 金管 理有 限公 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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司
信息披 露负 责人
姓名 黄晖 田青
联系电 话 0755-83172666 010-67595096
电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
注册地 址
广东省 深圳 市南 山区 科苑
南路（ 深圳 湾段 ）3331 号
阿里巴 巴大厦 N1 座第 8 层
和第 9 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
广东省 深圳 市南 山区 科苑
南路（ 深圳 湾段 ）3331 号
阿里巴 巴大 厦 T1 座第 8 层
和第 9 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518054 100033
法定代 表人 于建伟 王洪章
2.4 信 息 披露 方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fscinda.com
基金半 年度 报告 备置 地点
广东省 深圳 市南 山区 科苑 南路 （ 深圳 湾段）3331 号
阿里巴 巴大 厦 T1 座第 8 层 和第 9 层
2.5 其 他 相关 资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
广东省 深圳 市南 山区 科苑 南路（ 深
圳湾段 ）3331 号阿 里巴 巴 大厦 T1
座第8 层和 第 9 层
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§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主 要 会计 数据 和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -3,757,281.81
本期利 润 -2,009,106.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0254
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,715,826.31
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0223
期末基 金资 产净 值 75,372,208.53
期末基 金份 额净 值 0.978
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 16.87%
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.26% 1.38% 3.70% 0.54% 0.56% 0.84%
过去三 个月 -7.12% 1.25% 3.74% 0.53% -10.86% 0.72% 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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过去六 个月 -2.59% 1.12% 9.42% 0.49% -12.01% 0.63%
过去一 年 -4.66% 1.08% 17.37% 0.56% -22.03% 0.52%
过去三 年 54.88% 2.18% 84.40% 1.45% -29.52% 0.73%
自基金 合同
生效起 至今
16.87% 1.70% 61.92% 1.25% -45.05% 0.45%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准： 中证 红利 指数 收益 率 ×80%+ 中国 债券 总指 数收 益率 × 20% 。 由 于基 金
资产配置比例 处于动态 变 化的过程中， 需要通过 再 平衡来使基金 资产的配 置 比例符合基 金合同要
求， 基 准指 数每 日按 照 80% 、20% 的比 例采 取再 平衡 ， 再用 每日 连乘 的计 算方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
中证红利指数 的发布和 调 整由中证指数 公司完成 ， 通过挑选在上 海证券交 易 所和深圳证 券交易所
上市的 现金 股息 率高 、分 红比较 稳定 、具 有一 定规 模及流 动性 的 100 只 股票 作为样 本， 以反 映 A
股市场高红利 股票的整 体 状况和走势。 由于本基 金 “ 投资于红利 股票的资 产 比例不低于 股票资产
的 80%” ，因此， 中证红 利指数可以作 为本基金 股 票投资部分的 基准。中 国 债券总指数是 由中央
国债登记结算 有限责任 公 司编制的中国 全市场债 券 指数，拥有独 立的数据 源 和自主的编 制方法，
该指数同时覆 盖了国内 交 易所和银行间 两个债券 市 场，能够反映 债券市场 总 体走势，具 有较强的
市场代表性， 可以作为 本 基金债券投资 部分的基 准 。指数的详细 编制规则 敬 请参见中证 指数公司
和中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司网 站：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2010 年7 月28 日 生效 ，2010 年9 月1 日 开始 办 理申购 、赎 回业 务。
2、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 权 益类 资产 占基 金资 产的60%-95% ， 固定 收益 类资产 占基 金资 产的
5%-40% ， 基金保留 的现金 或者投资于到 期日在一 年 以内的政府债 券的比例 合 计不低于基金 资产净
值的 5% ， 投资 于红 利股 票 的资产 比例 不低 于股 票资 产的 80% 。 本基 金按 规定 在合同 生效 后六 个月
内达到 上述 规定 的投 资比 例。
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管理 人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ）成 立 于 2006 年 6 月 5 日， 由
中国信达资产 管理股份 有 限公司（原中 国信达资 产 管理公司）和 澳洲联邦 银 行全资附属 公司康联
首域集团有限 公司共同 发 起，是经中国 证监会批 准 设立的国内首 家由国有 资 产管理公司 控股的基
金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。2015 年 5 月 22 日，信 达证 券股 份
有限公司受让 中国信达 资 产管理股份有 限公司持 有 的股权，与康 联首域共 同 持有公司股 份。公司
注册资 本 1 亿元 人民 币， 总部设 在深 圳， 在北 京设 有分公 司。 公司 中方 股东 信达证 券股 份有 限 公
司出资 比例 为 54 ％ ，外 方 股东康 联首 域集 团有 限公 司出资 比例 为 46 ％。
公司建立了健 全的法人 治 理结构，根据 《中华人 民 共和国公司法 》的规定 设 立了股东会、 董
事会和执行监 事。董事 会 层面设立风险 控制委员 会 和薪酬考核委 员会两个 专 门委员会， 并建立了
独立董事制 度。公司 实行 董事会领导 下的总经 理负 责制,由总经 理负责公 司的 日常运作,并 由各委
员会包 括经 营管 理委 员会 、 投资 审议 委员 会、 风险 管理委 员会 、 产 品审 议委 员会、IT 治理 委员 会
协助其 议事 决策 。
公司建立了完 善的组织 架 构，设立了公 募投资总 部 、专户理财部 、市场销 售 总部、产品创 新
部、运营管理 总部、行 政 人事部、财务 会计部、 监 察稽核部、董 事会办公 室 等部门，各 部门分工
协作， 职责 明确 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司共 管理 十六 只基 金， 包括信 达澳 银领 先增 长混 合型证 券投 资 基
金、信达澳银 精华灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 信达澳银稳定 价值债券 型 证券投资基 金、信达
澳银中小盘混 合型证券 投 资基金、信达 澳银红利 回 报混合型证券 投资基金 、 信达澳银产 业升级混
合型证 券投 资基 金、 信达 澳银鑫 安债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 信 达澳 银消 费 优选混 合型 证券 投资
基金、信达澳 银信用债 债 券型证券投资 基金、信 达 澳银慧管家货 币市场基 金 、信达澳 银 转型创新
股票型证券投 资基金、 信 达澳银新能源 产业股票 型 证券投资基金 、信达澳 银 纯债债券 型 证券投资
基金、信达澳 银慧理财 货 币市场基金、 信达澳银 新 目标灵活配置 混合型证 券 投资基金、 信达澳银
新财富 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.1.2 基 金 经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王辉良
本基金
的基金
经理
2016 年1 月8 日 - 10 年
中国人 民大 学金 融学 硕
士。2006 年7 月至2010
年 8 月 在招 商基 金管 理有
限公司 ，任 策略 研究 员；
2010 年 8 月至2012 年4
月在华 宝兴 业基 金管 理有
限公司 ，任 高级 分析 师；
2013 年1 月加 入信 达澳 银
基金公 司， 历任 高级 策略
研究员 、信 达澳 银中 小盘
混合基 金基 金经 理助 理、
信达澳 银红 利回 报混 合基
金基金 经理 助理 、信 达澳
银红利 回报 混合 基金 基金
经理 （2016 年1 月8 日起
至今） 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基 础上，为
基金持 有人 谋求 最大 利益 ，没有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理 人对 报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平 交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 对报告期 内 所管理的不同 投资组合 的 整体收益率差 异、分投 资 类别（股票、 债
券）的收益率 差异进行 了 分析；利用数 据统计和 重 点审查价差原 因相结合 的 方法，对连 续四个季信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日内、5 日 内） 本 基 金管理 人管 理的 不同 投资 组 合同 向交 易价 差进
行了分析；对 部分债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易进 行了审核
和监控 ，未 发现 本基 金管 理人所 管理 的投 资组 合存 在违反 公平 交易 原则 的情 形。
4.3.2 异 常 交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内本基金管理 人所管理 的 投资组合未发 生
交易所 公开 竞价 的同 日反 向交易 。
4.4 管 理 人对 报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 ，A 股 市场 再次呈 现较 为显 著 的 分化 格局。 业绩 增长 稳定 的低 估值 消 费类 品种
持续领涨 ，大 盘股 整体 表 现优异；而估值 高企的 成 长类 和小市值 类股票则 一 路震荡下行 ，创业板
指创出 两年多 以来的新 低 。A 股市场 的 风格差异 一 方面是 由于食 品饮料、 家 电等板块的 业绩表现
持续超 出市 场预 期， 另一 方面 政 策监 管趋 严也 强化 了市场 的风 格差 异表 现，A 股 市场 在 2 季度一
度呈现 “二八 ” 甚至 “一九 ” 的 剧烈 分化 格局 。 上 半年沪 深 300 指 数整 体上 涨 10.78% ， 创 业板 指
数则下跌 7.34% 。 上半年 本基金由于对 市场的剧 烈 分化准备不足 ， 配置题 材 股偏重，给 基 金净值
造成了 较为 明显 的损 失 ， 因此跑 输基 准。
4.4.2 报 告 期 内基 金的业 绩表 现
截至 报 告期 末 ， 本基 金份 额净值 为 0.978 元 ， 累 计 份额净 值 为1.178 元 ， 报 告期内 份额 净值
增长率 为-2.59% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为 9.42% 。
4.5 管 理 人对 宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2017 年下 半年 ， 我 们 认为 国 内经 济增 长将 保持 平稳 ， 国 内货 币政 策可 能 将趋于 中性，金
融去杠杆 过程 仍 将缓步 推 行，A 股市场 可能仍将 保 持箱体震荡格 局 ，因此 业 绩向好的景气 板块 有
望成为市场的 领涨方向 。 从资产 配置布 局来说， 业绩 增长确定且 估值合理 的 低估值 蓝筹 股仍然是
值得长期 战略 配置的方向 。而考虑到国 内产业 结 构 升级需要和下 半年十九 大 即将召开， 供给侧 改
革对部分原材 料领域的 价 格驱动有望显著 改善相关板块 上市公司 的盈利能 力 。 另外，新 能源 汽车
产业链 、 传 媒、TMT 等领域 的 部分 优质 成长 龙头 有望 依靠业 绩增 长化 解估 值压 力 ， 迎 来股 价上 涨 。
4.6 管 理 人对 报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 有 关 参 与估 值流程 各方 及人员（或小 组）的职责 分工 、专业 胜任 能力 和相关 工
作 经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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由分管 基金 运营 的 高 级管 理人员 担任 ； 基金 估值 小 组成员 若干 名 ， 由 公募 投 资总部 、 专户 理财 部、
基金运营部及 监察稽核 部 并经经营管理 委员会审 议 通过后担任， 其中 基金 运 营部 负责组 织小组工
作的开 展。
4.6.2 基 金 经 理参 与或决 定估 值的程 度
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议，但不参于 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务，由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。
4.6.3 参 与 估 值流 程各方 之间 存在的 任何 重大利 益冲 突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已 签 约 的与 估值相 关的 任何定 价服 务的性 质与 程度
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。
4.7 管 理 人对 报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《信达澳 银红利回 报 混合型证券投 资基金基 金 合同》关于收 益分配的 规 定，若本基金 在
每年 的6 月30 日与12 月31 日 的可 供分 配利 润水 平 与当日 基金 资产 净值 的比 率超过 同期 银行 一年
定期存款利 率（税后） ，则 必须对可供 分配利润 进行 分配（此日 即为收益 分配 基准日） ；在 符合有
关基金 分红 条件 的前 提下 ，本基 金收 益每 年最 多分 配 6 次 ，每 次基 金收 益分 配比例 不低 于收 益 分
配基准 日可 供分 配利 润 的20%。
截至报 告期 末， 本基 金可 供 分配 利润 为-1,715,826.31 元。
报 告期 内未 进行 利润 分配。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期内 本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管 人对 报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说
明
报告期，本托 管人按照 国 家有关规定、 基金合同 、 托管协议和其 他有关规 定 ，对本基金的 基
金资产 净值 计算 、 基 金费 用开支 等方 面进 行了 认真 的复核 ， 对 本基 金的 投资 运作方 面进 行了 监督 ，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管 人对 本半 年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资 产 负债 表
会计主 体： 信达 澳银 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 6,463,750.63 6,496,273.34
结算备 付金
446,931.90 781,096.24
存出保 证金
79,860.74 94,417.41
交易性 金融 资产 6.4.7.2 66,335,436.82 71,045,470.53
其中： 股票 投资
66,335,436.82 71,045,470.53
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,809,232.26 2,809,362.90
应收利 息 6.4.7.5 1,870.62 1,720.67
应收股 利
- -
应收申 购款
985.22 343,138.31
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
76,138,068.19 81,571,479.40
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017 年6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 789,463.10
应付赎 回款
188,398.29 69,605.17
应付管 理人 报酬
94,216.45 105,340.81
应付托 管费
15,702.75 17,556.82
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 293,085.90 423,344.29
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 174,456.27 150,204.82
负债合 计
765,859.66 1,555,515.01
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 77,088,034.84 79,716,973.55
未分配 利润 6.4.7.10 -1,715,826.31 298,990.84
所有者 权益 合计
75,372,208.53 80,015,964.39
负债和 所有 者权 益总 计
76,138,068.19 81,571,479.40
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.978 元， 基金 份额 总额 77,088,034.84 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信达 澳银 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-193,164.00 -3,220,345.61
1.利息 收入
31,066.37 46,351.70
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 31,066.37 44,345.38
债券利 息收 入
- 2,006.32
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-1,979,902.98 -6,992,571.19
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,250,935.70 -7,279,080.63
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -109,775.70
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 271,032.72 396,285.14
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16
1,748,175.61 3,686,353.57
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列） 6.4.7.17 7,497.00 39,520.31
减： 二、费用
1,815,942.20 1,894,089.15
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 592,298.03 616,114.72
2．托 管费 6.4.10.2 98,716.41 102,685.84
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,039,678.61 1,039,802.72
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 85,249.15 135,485.87 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-2,009,106.20 -5,114,434.76
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-2,009,106.20 -5,114,434.76
6.3 所 有 者权 益（ 基金净 值） 变动表
会计主 体： 信达 澳银 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
79,716,973.55 298,990.84 80,015,964.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -2,009,106.20 -2,009,106.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,628,938.71 -5,710.95 -2,634,649.66
其中：1.基 金申 购款 6,224,636.55 47,084.73 6,271,721.28
2. 基金 赎回 款 -8,853,575.26 -52,795.68 -8,906,370.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 77,088,034.84 -1,715,826.31 75,372,208.53 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
79,698,859.36 13,146,692.94 92,845,552.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -5,114,434.76 -5,114,434.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
3,275,529.33 -2,711,961.09 563,568.24
其中：1.基 金申 购款 38,232,779.03 -4,077,853.54 34,154,925.49
2. 基金 赎回 款 -34,957,249.70 1,365,892.45 -33,591,357.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -2,645,203.89
-2,645,203.89
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
82,974,388.69 2,675,093.20
85,649,481.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 于建 伟______
______ 徐 伟文______
____ 刘玉 兰____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金 基 本情 况
信达澳 银红 利回 报混 合型 证券投 资基 金( 原信 达澳 银 红利回 报股 票型 证券 投资 基金， 以下 简称信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2010] 第571 号 《 关
于核准信达澳 银红利回 报 股票型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由信达 澳 银基金管理 有限公司
依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《信 达 澳银红利回报 股票型证 券 投资基金基 金合同》
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集594,516,801.07 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2010) 第 183
号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《信 达 澳银红 利回 报股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》
( 以下简称 “ 基金合同”) 于 2010 年 7 月 28 日 正式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
594,755,265.50 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 238,464.43 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 信达 澳银 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中 国建设 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 建
设银行 ”) 。
根据中 国证 监会 发布 并 于2014 年8 月 8 日实 施的 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办 法 》 第
三十条的有关 规定，经 基 金管理人与基 金托管人 协 商一致，并经 中国证监 会 备案，自 2015 年 7
月27 日起 ， 本 基金 的基 金 类型从 股票 型变 更为 混合 型， 基 金名 称由 信达 澳银 红利回 报股 票型 证券
投资基金变更 为信达澳 银 红利回报混合 型证券投 资 基金，风险收 益特征变 更 为：本基金 为混合型
基金产 品， 基金 资产 整体 的预期 收益 和预 期风 险均 较高， 属于 较高 风险 ，较 高收益 的基 金品 种。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及招募 说明 书的 有关 规定 ， 本 基金 的投 资
范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具 ， 包 括国 内依 法 发行上 市的 股票 、 债券 、 货币市 场工 具 、 权 证、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金的投资 组合比例
为：权 益类 资产 占基 金资 产的 60%-95% ， 固定 收益 类资产 占基 金资 产 的 5%-40% ，基 金保 留的 现金
或者投 资于 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5% ， 投 资于 红利 股票
的资产比例不 低于股票 资 产的 80%。 本基金的 业绩 比较基准为： 中证红利 指 数收益率 × 80%+中国
债券总 指数 收益 率 × 20% 。
6.4.2 会 计 报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的 有关规定
及中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的若 干基 金行 业实 务操作 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循 企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 财务 报表 的编 制符 合企业 会计 准则 的要 求， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 6 月信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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30 日 的财 务状 况以 及2017 年上 半年 度的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 差 错 更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
6.4.6.1
印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改 革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业 税、 增值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证 券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人； 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问
题的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应
税行为 （以 下简 称 “ 资管 产品运 营业 务 ” ） ， 暂适 用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税，
资管产品管理 人未分别 核 算资管产品运 营业务和 其 他业务的销售 额和增值 税 应纳税额的 除外。资
管产品管理人 可选择分 别 或汇总核算资 管产品运 营 业务销售额和 增值税应 纳 税额。对资 管产品在
2018 年1 月1 日前 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的 ， 不 再缴纳 ； 已 缴纳 增值
税的， 已纳 税额 从资 管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
6.4.6.3
企 业 所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财 税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业 所 得税 。
6.4.6.4 个 人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根 据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要 财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 6,463,750.63
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 6,463,750.63
6.4.7.2 交 易 性金 融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 70,179,803.54 66,335,436.82 -3,844,366.72
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 70,179,803.54 66,335,436.82 -3,844,366.72
6.4.7.3 衍 生 金融 资产/负债
注：本 基金 本期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入 返售 金融资 产
注：本 基金 本期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.5 应 收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,633.42
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 201.20
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 36.00
合计 1,870.62
注：其 他指 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他 资产
注：本 基金 本期 末 无 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 63 页
交易所 市场 应付 交易 费用 293,085.90
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 293,085.90
6.4.7.8 其 他 负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 72.51
预提费 用 174,383.76
合计 174,456.27
6.4.7.9 实 收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 79,716,973.55 79,716,973.55
本期申 购 6,224,636.55 6,224,636.55
本期赎 回( 以"-" 号填列) -8,853,575.26 -8,853,575.26
本期末 77,088,034.84 77,088,034.84
注：本 期申 购中 包含 转入 及红利 再投 份额 及金 额， 本期赎 回中 包含 转出 份额 及金额 。
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 20,020,799.45 -19,721,808.61 298,990.84
本期利 润 -3,757,281.81 1,748,175.61 -2,009,106.20
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-577,453.41 571,742.46 -5,710.95 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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其中： 基金 申购 款 1,395,776.02 -1,348,691.29 47,084.73
基金赎 回款 -1,973,229.43 1,920,433.75 -52,795.68
本期已 分配 利润 - - -
本期末 15,686,064.23 -17,401,890.54 -1,715,826.31
6.4.7.11 存 款 利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 25,191.53
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5,151.71
其他 723.13
合计 31,066.37
注：其 他包 括直 销申 购款 利息收 入和 结算 保证 金利 息 收入 。
6.4.7.12 股 票 投 资收益 —— 买 卖股票 差价 收入
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 343,558,923.43
减：卖 出股 票成 本总 额 345,809,859.13
买卖股 票差 价收 入 -2,250,935.70
6.4.7.13 债 券 投 资收益
注：本 基金 本期 无债 券投 资 收益 。
6.4.7.14 衍 生 工 具收益
注：本 基金 本期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 271,032.72
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 271,032.72
6.4.7.16 公 允 价 值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 1,748,175.61
—— 股 票投 资 1,748,175.61
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,748,175.61
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 7,212.54
基金转 换费 收入 284.46
合计 7,497.00
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成， 其 中赎 回费 部分 的25% 归入转 出基 金的 基
金资产 。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,039,678.61
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,039,678.61
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 49,588.57
银行费 用 1,665.39
债券托 管账 户维 护费 9,000.00
其他 200.00
合计 85,249.15
6.4.8 或 有 事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产 负债 表日后 事项
截至财 务报 告批 准报 出日 ，除 6.4.6 税项 中披 露的 事项外 ，本 基金 无需 要说 明的资 产负 债 表
日后事 项。
6.4.9 关 联 方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 信 达 澳 银 基 金 公
司” ）
基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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信达证 券股 份有 限公 司( “ 信达证 券”) 基金管 理人 的控 股股 东
康 联 首 域 集 团 有 限 公 司(Colonial First State
Group Limited)
基金管 理人 的股 东
信达新 兴财 富（ 北京 ）资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 对公司 法人 股东 直接 持 股20%以 上的 股东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通 过 关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票 成交 总额
的比例
成交金 额
占当期 股票 成交 总额
的比例
信达证 券
- - 8,424,811.00 1.23%
6.4.10.1.2 权证交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
信达证 券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
信达证 券 7,846.15 1.23% - - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注：1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证 管费和经
手费后 的净 额列 示。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
592,298.03 616,114.72
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
271,457.44 282,491.66
注： 支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付。其计 算 公式为：日基 金管理人 报 酬＝前一日 基金资产
净值× 1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
98,716.41 102,685.84
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 。其计算公式 为：日基 金 托管费＝前一 日基金资 产 净值 ×0. 25%/ 当 年天
数。
6.4.10.3 与 关 联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.10.4 各 关 联 方投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人无 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 期及 上年 度可 比期 间除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方无 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关 联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行
6,463,750.63 25,191.53 8,095,105.52 37,884.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基 金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他 关 联交易事 项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 需要 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润 分配 情况
注： 本基 金本 报告 期未 进 行利润 分配 。
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
注：本 基金 本报 告期 未未 持有因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末 持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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300088
长信
科技
2016 年9
月12 日
重大事项 停牌 14.98 2017 年8 月9 日 14.50 190,300 2,715,853.00 2,850,694.00 -
6.4.12.3 期 末 债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额0.00 元， 无 抵押债 券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额0.00 元 ， 无 抵 押债券 。 该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有 的证 券交易 所交 易的 债券
和/ 或 在新 质押 式回 购下 转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后， 不低 于债
券回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风 险 管 理政策和 组织 架构
本基金是混合 型基金产 品 ，基金资产整 体的预期 收 益和预期风险 均较高， 属 于较高风险， 较
高收益的基金 品种。本 基 金主要投资于 红利股票 ， 属于混合型基 金中风险 及 预期收益相 对较低的
证券投资基金 产品。本 基 金投资的金融 工具主要 包 括股票投资、 债券投资 、 权证投资及 资产支持
证券投资等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具相 关的风险 主 要包括信用 风险、流
动性风险及市 场风险。 本 基金的基金 管 理人从事 风 险管理的主要 目标是争 取 将以上风险 控制在限
定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以实 现“ 风险 和 收益相匹配 ”的风险
收益目 标。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部和相 关业务部 门 构成的风险管 理架构体 系 。在董事会下 设立风险 控 制委员会， 负责审定
重大风险管理 战略、风 险 政策和风险控 制制度； 在 经营层层面设 立风险管 理 委员会，讨 论和制定
公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施，对公 司 风险管理和控 制政策、 程 序的制定、 风险限额
的设定等问题 向总经理 提 供咨询意见 和 建议；在 业 务操作层面的 风险控制 职 责主要由监 察稽核部
具体负责和督 促协调， 并 与各部门合作 完成公司 及 基金运作风险 控制以及 进 行投资风险 分析与绩
效评估 。监 察稽 核部 对公 司总经 理负 责， 并由 督察 长分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相 应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清 算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券(2016 年 12 月31 日： 同) 。
6.4.13.3 流 动 性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的 交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的监察稽 核 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和 分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持所 有证券
均在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注6.4.12 中列 示的 部 分基 金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的
情况外，均能 以合理价 格 适时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期资金应信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及存出 保证 金等 。
6.4.13.4.1.1 利 率 风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,463,750.63 - - - 6,463,750.63
结算备 付金 446,931.90 - - - 446,931.90
存出保 证金 79,860.74 - - - 79,860.74
交易性 金融 资产 - - - 66,335,436.82 66,335,436.82
应收证 券清 算款 - - - 2,809,232.26 2,809,232.26
应收利 息 - - - 1,870.62 1,870.62
应收申 购款 - - - 985.22 985.22
其他资 产 - - - - - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 63 页
资产总 计 6,990,543.27 - - 69,147,524.92 76,138,068.19
负债
应付赎 回款 - - - 188,398.29 188,398.29
应付管 理人 报酬 - - - 94,216.45 94,216.45
应付托 管费 - - - 15,702.75 15,702.75
应付交 易费 用 - - - 293,085.90 293,085.90
其他负 债 - - - 174,456.27 174,456.27
负债总 计 - - - 765,859.66 765,859.66
利率敏 感度 缺口 6,990,543.27 - - 不适用 不适用
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,496,273.34 - - - 6,496,273.34
结算备 付金 781,096.24 - - - 781,096.24
存出保 证金 94,417.41 - - - 94,417.41
交易性 金融 资产 - - - 71,045,470.53 71,045,470.53
应收证 券清 算款 - - - 2,809,362.90 2,809,362.90
应收利 息 - - - 1,720.67 1,720.67
应收申 购款 - - - 343,138.31 343,138.31
资产总 计 7,371,786.99 - - 74,199,692.41 81,571,479.40
负债
应付证 券清 算款 - - - 789,463.10 789,463.10
应付赎 回款 - - - 69,605.17 69,605.17
应付管 理人 报酬 - - - 105,340.81 105,340.81
应付托 管费 - - - 17,556.82 17,556.82
应付交 易费 用 - - - 423,344.29 423,344.29
其他负 债 - - - 150,204.82 150,204.82
负债总 计 - - - 1,555,515.01 1,555,515.01
利率敏 感度 缺口 7,371,786.99 - - 不适用 不适用 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 63 页
注： 上 表按 照合 约规 定的 利 率重新 定价 日或 到期 日孰 早者对 金融 资产 和金 融负 债的期 限予 以分 类 。
6.4.13.4.1.2 利 率 风险的 敏感 性分析
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2016 年 12 月 31 日 ： 交易性 债券 投资
公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0) ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2016 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券 交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过积 极主动的 投 资管理为投资 人创造价 值 ，秉承自下而 上的投资 分 析方法，对企 业
及其发展环境 的深入分 析 ，寻求具有良 好的公司 治 理结构、在行 业内具有 竞 争优势及长 期持续增
长能力的红利 股票并把 握 他们的价值被 低估时产 生 的投资机会， 通过投资 具 有持续盈利 增长能力
和长期 投资 价值 的红 利股 票为投 资人 实现 股票 资产 的持续 增值 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投 资组 合中权益 类 资产比例为基 金
资产 的 60%-95% ，固 定收 益类资 产为 基金 资产 的 5%-40% ， 投资 于红 利股 票的 资产比 例不 低于 股票
资产的 80% 。此外， 本基 金的基金管理 人每日对 本 基金所持有的 证券价格 实 施监控，定期 运用多
种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基 金面临 的潜 在价 格
风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他 价格风 险敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 66,335,436.82 88.01 71,045,470.53 88.79 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 63 页
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 66,335,436.82 88.01 71,045,470.53 88.79
6.4.13.4.3.2 其 他 价格风 险的 敏感性 分析
假设 除中证 红利 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1. 中 证红 利指 数上 升 5% 上升 约378 上升 约512
2. 中 证红 利指 数下 降 5% 下降 约378 下降 约512
6.4.14 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
6.4.14.1 公允价值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 及应收款项和 其他金融 负 债，其账面价 值
接近于 公允 价值 。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为 人
民币63,484,742.82 元， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 2,850,694.00 元， 无 属于第 三层 次的 余 额
(2016 年 12 月 31 日， 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 68,200,971.02 元 ，属 于第二 层次 的余 额为
人民 币2,844,499.51 元 ， 无属于 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃 期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层次或第三层 次，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 63 页
三层次 公允 价值 转入 转出 情况
6.4.14.2
承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3
其他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.4 财 务 报 表的批准
本财务 报表 已 于2017 年8 月17 日经 本基 金 的 基金 管 理人批 准。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 63 页
§7 投资组合报 告
7.1 期 末 基金 资产 组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 66,335,436.82 87.13
其中： 股票 66,335,436.82 87.13
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,910,682.53 9.08
7 其他各 项资 产 2,891,948.84 3.80
8 合计 76,138,068.19 100.00
7.2 期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告 期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 39,284,953.79 52.12
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 28,347.84 0.04 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 63 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 16,530,508.69 21.93
J
金融业 - -
K
房地产 业 5,926,298.50 7.86
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,565,328.00 6.06
S
综合 - -
合计 66,335,436.82 88.01
7.2.2 报 告 期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本期末未投资港股通股票。
7.3 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600240 华业资 本 408,225 3,698,518.50 4.91
2 300287 飞利信 319,400 2,932,092.00 3.89
3 300088 长信科 技 190,300 2,850,694.00 3.78
4 300447 全信股 份 121,576 2,649,141.04 3.51
5 600562 国睿科 技 95,300 2,624,562.00 3.48
6 603600 永艺股 份 152,341 2,507,532.86 3.33
7 600990 四创电 子 39,300 2,436,207.00 3.23
8 002590 万安科 技 170,100 2,383,101.00 3.16
9 002343 慈文传 媒 62,300 2,358,678.00 3.13 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 63 页
10 300188 美亚柏 科 135,085 2,335,619.65 3.10
11 300256 星星科 技 223,800 2,327,520.00 3.09
12 300603 立昂技 术 70,863 2,322,889.14 3.08
13 300465 高伟达 217,600 2,321,792.00 3.08
14 300113 顺网科 技 85,415 2,297,663.50 3.05
15 002425 凯撒文 化 251,040 2,294,505.60 3.04
16 600183 生益科 技 185,570 2,289,933.80 3.04
17 002455 百川股 份 233,500 2,288,300.00 3.04
18 300033 同花顺 36,300 2,258,223.00 3.00
19 300458 全志科 技 85,549 2,253,360.66 2.99
20 601599 鹿港文 化 356,600 2,232,316.00 2.96
21 600325 华发股 份 266,800 2,227,780.00 2.96
22 002519 银河电 子 282,063 2,219,835.81 2.95
23 002502 骅威文 化 235,000 2,206,650.00 2.93
24 300397 天和防 务 89,400 2,191,194.00 2.91
25 000401 冀东水 泥 137,500 2,116,125.00 2.81
26 300078 思创医 惠 194,760 2,089,774.80 2.77
27 300339 润和软 件 163,669 2,062,229.40 2.74
28 300410 正业科 技 42,000 1,516,200.00 2.01
29 002867 周大生 918 28,347.84 0.04
30 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.02
7.4 报 告 期内 股票 投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计 买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600068 葛洲坝 5,814,442.00 7.27
2 002519 银河电 子 5,777,877.04 7.22 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 63 页
3 300408 三环集 团 5,468,686.35 6.83
4 000065 北方国 际 4,983,507.40 6.23
5 002142 宁波银 行 4,975,304.00 6.22
6 600988 赤峰黄 金 4,919,290.00 6.15
7 600837 海通证 券 4,916,516.00 6.14
8 002716 金贵银 业 4,912,272.00 6.14
9 002242 九阳股 份 4,816,431.00 6.02
10 002466 天齐锂 业 4,789,888.00 5.99
11 300202 聚龙股 份 4,741,119.00 5.93
12 300458 全志科 技 4,698,235.28 5.87
13 002051 中工国 际 4,537,712.88 5.67
14 000983 西山煤 电 4,476,576.80 5.59
15 600489 中金黄 金 4,267,545.00 5.33
16 600547 山东黄 金 4,190,323.00 5.24
17 601688 华泰证 券 4,110,723.00 5.14
18 601555 东吴证 券 4,083,546.94 5.10
19 002554 惠博普 4,073,914.20 5.09
20 002458 益生股 份 3,933,980.39 4.92
21 300188 美亚柏 科 3,902,890.92 4.88
22 002123 梦网荣 信 3,854,783.00 4.82
23 000525 红 太 阳 3,652,140.00 4.56
24 600893 航发动 力 3,419,711.44 4.27
25 601699 潞安环 能 3,295,420.00 4.12
26 300232 洲明科 技 3,272,380.84 4.09
27 600528 中铁工 业 3,238,109.34 4.05
28 300447 全信股 份 3,233,661.55 4.04
29 300287 飞利信 3,128,578.00 3.91
30 002624 完美世 界 3,118,328.36 3.90 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 63 页
31 300113 顺网科 技 3,055,748.48 3.82
32 600562 国睿科 技 3,047,600.75 3.81
33 000069 华侨城 Ａ 3,012,827.00 3.77
34 300339 润和软 件 2,997,684.85 3.75
35 300603 立昂技 术 2,717,830.60 3.40
36 600990 四创电 子 2,682,053.00 3.35
37 000672 上峰水 泥 2,615,780.00 3.27
38 002007 华兰生 物 2,563,713.71 3.20
39 002138 顺络电 子 2,543,907.00 3.18
40 002440 闰土股份 2,537,437.00 3.17
41 000538 云南白 药 2,526,245.51 3.16
42 603989 艾华集 团 2,523,744.00 3.15
43 002314 南山控 股 2,517,729.00 3.15
44 603993 洛阳钼 业 2,510,876.00 3.14
45 000423 东阿阿 胶 2,505,052.00 3.13
46 300463 迈克生 物 2,502,670.56 3.13
47 603005 晶方科 技 2,500,825.00 3.13
48 000823 超声电 子 2,498,768.00 3.12
49 002126 银轮股 份 2,493,832.00 3.12
50 002635 安洁科 技 2,493,729.00 3.12
51 002611 东方精 工 2,489,536.00 3.11
52 601225 陕西煤 业 2,488,831.00 3.11
53 000801 四川九 洲 2,467,298.00 3.08
54 002570 贝因美 2,452,466.00 3.06
55 000963 华东医 药 2,439,918.31 3.05
56 600511 国药股 份 2,436,920.00 3.05
57 601336 新华保 险 2,436,175.00 3.04
58 002460 赣锋锂 业 2,433,769.32 3.04 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 63 页
59 600056 中国医 药 2,431,704.00 3.04
60 002758 华通医 药 2,421,287.44 3.03
61 000687 华讯方 舟 2,419,010.99 3.02
62 002027 分众传 媒 2,415,939.00 3.02
63 600821 津劝业 2,408,685.00 3.01
64 300093 金刚玻 璃 2,406,651.00 3.01
65 000020 深华发 Ａ 2,400,586.00 3.00
66 300020 银江股 份 2,399,886.00 3.00
67 300199 翰宇药 业 2,398,229.00 3.00
68 600826 兰生股 份 2,395,346.00 2.99
69 002375 亚厦股 份 2,387,124.00 2.98
70 300347 泰格医 药 2,386,001.14 2.98
71 601607 上海医 药 2,374,878.00 2.97
72 600236 桂冠电 力 2,367,963.00 2.96
73 002343 慈文传 媒 2,362,172.92 2.95
74 600570 恒生电 子 2,361,920.00 2.95
75 000921 海信科 龙 2,353,703.00 2.94
76 300233 金城医 药 2,350,944.49 2.94
77 600584 长电科 技 2,346,231.00 2.93
78 002502 骅威文 化 2,345,746.00 2.93
79 300258 精锻科 技 2,345,027.00 2.93
80 300050 世纪鼎 利 2,344,321.00 2.93
81 002690 美亚光 电 2,342,558.00 2.93
82 603600 永艺股 份 2,335,150.73 2.92
83 600702 沱牌舍 得 2,332,355.00 2.91
84 600038 中直股 份 2,319,194.23 2.90
85 300251 光线传 媒 2,319,009.00 2.90
86 300256 星星科 技 2,297,397.00 2.87 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 63 页
87 603456 九洲药 业 2,297,144.00 2.87
88 300465 高伟达 2,297,063.00 2.87
89 002590 万安科 技 2,294,767.00 2.87
90 000401 冀东水 泥 2,294,613.00 2.87
91 002087 新野纺 织 2,291,885.58 2.86
92 601599 鹿港文 化 2,291,732.00 2.86
93 300231 银信科 技 2,291,365.00 2.86
94 300340 科恒股 份 2,287,122.00 2.86
95 000430 张家界 2,286,987.94 2.86
96 002517 恺英网 络 2,277,851.00 2.85
97 600183 生益科 技 2,273,383.40 2.84
98 600325 华发股 份 2,273,136.00 2.84
99 300033 同花顺 2,269,266.00 2.84
100 300078 思创医 惠 2,268,362.00 2.83
101 002455 百川股 份 2,264,702.00 2.83
102 300397 天和防 务 2,260,990.00 2.83
103 002425 凯撒文 化 2,251,869.70 2.81
104 000980 众泰汽 车 2,250,295.00 2.81
105 002292 奥飞娱 乐 2,220,294.00 2.77
106 600691 阳煤化 工 2,134,910.00 2.67
107 600479 千金药 业 2,098,918.20 2.62
108 600072 中船科 技 1,912,242.00 2.39
109 002387 黑牛食 品 1,668,882.00 2.09
110 603979 金诚信 1,667,818.20 2.08
111 300038 梅泰诺 1,655,888.37 2.07
112 002136 安 纳 达 1,614,985.00 2.02
113 600195 中牧股 份 1,610,432.00 2.01
114 300029 天龙光 电 1,606,328.18 2.01 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页 共 63 页
115 300105 龙源技术 1,605,078.00 2.01
116 300126 锐奇股 份 1,602,403.00 2.00
注：本表中累 计买入金 额 是按照买入成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
7.4.2 累 计 卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600068 葛洲坝 6,525,367.78 8.16
2 300408 三环集 团 5,846,952.44 7.31
3 002466 天齐锂 业 5,492,256.39 6.86
4 002242 九阳股 份 4,864,644.60 6.08
5 002142 宁波银 行 4,833,385.36 6.04
6 002051 中工国 际 4,783,119.67 5.98
7 600988 赤峰黄 金 4,767,641.00 5.96
8 000983 西山煤 电 4,750,007.82 5.94
9 002716 金贵银 业 4,743,241.00 5.93
10 300202 聚龙股 份 4,737,641.00 5.92
11 000065 北方国 际 4,640,783.80 5.80
12 600837 海通证 券 4,622,455.16 5.78
13 002554 惠博普 4,159,330.34 5.20
14 601688 华泰证 券 4,137,647.00 5.17
15 601555 东吴证 券 4,123,015.45 5.15
16 002458 益生股 份 3,959,454.73 4.95
17 000525 红 太 阳 3,756,721.00 4.69
18 600489 中金黄 金 3,754,804.20 4.69
19 600547 山东黄 金 3,728,354.34 4.66
20 002624 完美世 界 3,714,774.16 4.64 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 48 页 共 63 页
21 002123 梦网荣 信 3,633,850.97 4.54
22 002712 思美传 媒 3,580,837.13 4.48
23 300232 洲明科 技 3,526,255.49 4.41
24 000930 中粮生 化 3,402,116.60 4.25
25 600528 中铁工 业 3,366,815.23 4.21
26 000069 华侨城 Ａ 3,272,504.55 4.09
27 601198 东兴证 券 3,231,734.16 4.04
28 300302 同有科 技 3,225,747.80 4.03
29 300166 东方国 信 3,215,842.27 4.02
30 002460 赣锋锂 业 2,984,884.12 3.73
31 002499 科林环 保 2,879,546.38 3.60
32 000020 深华发 Ａ 2,863,521.10 3.58
33 000666 经纬纺 机 2,822,413.55 3.53
34 600893 航发动 力 2,812,294.00 3.51
35 600570 恒生电 子 2,810,398.00 3.51
36 002635 安洁科 技 2,768,050.00 3.46
37 300409 道氏技 术 2,720,908.72 3.40
38 603005 晶方科 技 2,706,574.95 3.38
39 000423 东阿阿 胶 2,670,121.00 3.34
40 300347 泰格医 药 2,664,255.34 3.33
41 000538 云南白 药 2,654,452.30 3.32
42 002200 云投生 态 2,643,917.08 3.30
43 300073 当升科 技 2,632,089.52 3.29
44 002027 分众传 媒 2,630,520.00 3.29
45 603989 艾华集 团 2,627,590.00 3.28
46 601699 潞安环 能 2,596,840.57 3.25
47 300458 全志科 技 2,590,936.92 3.24
48 002007 华兰生 物 2,581,575.56 3.23 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 49 页 共 63 页
49 002126 银轮股 份 2,557,170.00 3.20
50 300164 通源石 油 2,556,091.88 3.19
51 002138 顺络电 子 2,554,910.40 3.19
52 600702 沱牌舍 得 2,553,018.79 3.19
53 000921 海信科 龙 2,552,671.59 3.19
54 600511 国药股 份 2,546,943.00 3.18
55 600500 中化国 际 2,541,662.74 3.18
56 600056 中国医 药 2,530,652.27 3.16
57 002611 东方精 工 2,527,430.57 3.16
58 601336 新华保 险 2,521,166.00 3.15
59 300020 银江股 份 2,517,508.00 3.15
60 002292 奥飞娱 乐 2,516,748.00 3.15
61 000672 上峰水 泥 2,507,146.00 3.13
62 300093 金刚玻 璃 2,503,733.31 3.13
63 300233 金城医 药 2,480,600.81 3.10
64 002273 水晶光 电 2,474,604.45 3.09
65 600096 云天化 2,473,088.00 3.09
66 002172 澳洋科 技 2,471,251.00 3.09
67 300014 亿纬锂 能 2,459,958.00 3.07
68 603993 洛阳钼 业 2,458,547.00 3.07
69 002440 闰土股 份 2,439,956.00 3.05
70 002517 恺英网 络 2,435,400.00 3.04
71 000949 新乡化 纤 2,431,389.92 3.04
72 600038 中直股 份 2,428,152.00 3.03
73 000823 超声电 子 2,417,544.00 3.02
74 300463 迈克生 物 2,416,022.91 3.02
75 002303 美盈森 2,415,697.26 3.02
76 300199 翰宇药 业 2,414,855.10 3.02 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 50 页 共 63 页
77 002470 金正大 2,413,779.00 3.02
78 300258 精锻科 技 2,407,280.38 3.01
79 002375 亚厦股 份 2,398,150.00 3.00
80 000687 华讯方 舟 2,393,312.40 2.99
81 000963 华东医 药 2,391,493.95 2.99
82 600584 长电科 技 2,385,257.00 2.98
83 600826 兰生股 份 2,381,287.98 2.98
84 601607 上海医 药 2,377,877.72 2.97
85 603456 九洲药 业 2,366,464.00 2.96
86 601225 陕西煤 业 2,358,878.20 2.95
87 000430 张家界 2,353,725.00 2.94
88 000980 众泰汽 车 2,350,716.00 2.94
89 600236 桂冠电 力 2,338,630.00 2.92
90 300007 汉威科 技 2,327,423.70 2.91
91 002758 华通医 药 2,309,619.08 2.89
92 600389 江山股 份 2,309,387.92 2.89
93 300251 光线传 媒 2,308,053.00 2.88
94 300050 世纪鼎 利 2,291,335.75 2.86
95 002570 贝因美 2,281,726.82 2.85
96 002087 新野纺 织 2,268,450.36 2.83
97 300431 暴风集 团 2,252,223.00 2.81
98 002690 美亚光 电 2,251,076.00 2.81
99 002364 中恒电 气 2,243,954.70 2.80
100 000997 新 大 陆 2,241,073.70 2.80
101 300231 银信科 技 2,234,090.00 2.79
102 002314 南山控 股 2,201,844.00 2.75
103 600072 中船科 技 2,178,706.00 2.72
104 000555 神州信 息 2,160,877.05 2.70 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 51 页 共 63 页
105 600691 阳煤化 工 2,092,750.00 2.62
106 600479 千金药 业 2,087,208.98 2.61
107 600821 津劝业 2,039,577.00 2.55
108 000801 四川九 洲 2,034,302.00 2.54
109 300340 科恒股 份 1,981,711.20 2.48
110 002519 银河电 子 1,967,064.81 2.46
111 300038 梅泰诺 1,727,499.90 2.16
112 603979 金诚信 1,699,549.40 2.12
113 600195 中牧股 份 1,628,542.25 2.04
114 300105 龙源技 术 1,621,663.00 2.03
115 603355 莱克电 气 1,611,029.73 2.01
注：本表中累 计卖出金 额 是按照卖出成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
7.4.3 买 入 股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 339,351,649.81
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 343,558,923.43
注：本 表中 买入 股票 成本 （成交 ）总 额、 卖出 股票 收入（ 成交 ）总 额均 按照 买卖成 交金 额（ 成交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末 按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 52 页 共 63 页
7.10 报 告 期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金 未参 与投 资股 指期 货。
7.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本 期 国债 期货投 资政 策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投 资评 价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
7.12 投 资 组 合报告 附注
7.12.1 本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体报 告期 内被监 管部 门立案 调查 ，或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形及 相关 投资决 策程 序说明 。
慈文传 媒 （002343 ）2016 年 12 月 19 日收 到中 国证 券监督 管理 委员 会浙 江证 监局的 整改 通 知
书，主 要内 容为 ：公 司合 并范围 内控 股子 公司 于 2016 年 4 月 20 日就 其投 资 摄制的 电视 剧与 湖南
广播电 视台 卫视 频道 签订 了《电 视剧 中国 大陆 独家 首轮播 映权 转让 协议 》 ， 合 同总金 额 为 2.58 亿
元，占 公司 上年 度经 审计 总收入 的 30.14% ， 但是 公 司未披 露该 重大 经营 合同 。
该公 司在收到 《整改 通知书》后， 认识到了 在 信息披露方面 存在的问 题 ，并立即进行 了较为
详细和充分的 信息披露 。 基金 管理人经 审慎分析 ， 认为此次事件 对该公司 经 营和价值不 会构成重
大影响 。
除慈文传媒（002343 ）外 ，其余的本基 金投资的前 十名证券的发 行主体报告 期内没有被监 管
部门立 案调 查， 也没 有在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情
形 。
7.12.3 期 末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1 存出保 证金 79,860.74
2 应收证 券清 算款 2,809,232.26
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,870.62
5 应收申 购款 985.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,891,948.84
7.12.4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300088 长信科 技 2,850,694.00 3.78 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资 组合 报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§8 基金份额持 有人信息
8.1 期 末 基金 份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
3,487 22,107.27 - - 77,088,034.84 100.00%
8.2 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人
员持有 本基 金
101,803.23 0.13%
8.3 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§9 开放式基金 份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 7 月 28 日 ） 基金 份额 总额 594,755,265.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 79,716,973.55
本报告 期基 金总 申购 份额 6,224,636.55
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 8,853,575.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 77,088,034.84
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§10 重大事件 揭示
10.1 基 金 份 额持有 人大 会决 议
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
10.2 基 金 管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人2017 年5 月20 日发 布公 告， 经 信达 澳银基 金管 理有 限公 司 第 四届 董 事会 第十
九次书 面决 议通过, 焦巍 先生离任 信 达澳 银基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及 基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金 投 资策略 的改 变
报告期 内， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 为 基 金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 继续聘 任安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 为本基 金的 外 部
审计机 构。
10.6 管 理 人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金 租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 2 110,898,227.98 16.25% 103,279.24 16.25% -
兴业证 券 1 97,207,725.84 14.24% 90,529.51 14.24% -
国泰君 安 2 80,848,776.43 11.85% 75,294.71 11.85% -
长江证 券 2 65,155,884.03 9.55% 60,679.95 9.55% - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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世纪证 券 2 64,499,741.84 9.45% 60,068.97 9.45% -
国信证 券 2 49,467,750.78 7.25% 46,069.21 7.25% -
中信证 券 2 47,169,212.84 6.91% 43,928.97 6.91% -
安信证 券 1 33,516,751.32 4.91% 31,214.04 4.91% -
浙商证 券 1 27,355,427.51 4.01% 25,476.17 4.01% -
天风证 券 2 20,308,600.16 2.98% 18,913.64 2.98% -
东兴证 券 1 17,239,072.20 2.53% 16,054.83 2.53% -
方正证 券 1 16,343,557.00 2.39% 15,220.89 2.39% -
华创证 券 1 16,194,876.46 2.37% 15,082.27 2.37% -
广发证 券 1 13,149,579.61 1.93% 12,246.16 1.93% -
中泰证券 1 8,199,653.77 1.20% 7,636.29 1.20% -
银河证 券 1 7,550,217.03 1.11% 7,031.59 1.11% -
平安证 券 1 7,358,813.40 1.08% 6,853.31 1.08% -
银泰证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中信万 通 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
信达证 券 3 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - 新增 1 个
太平洋 证券 1 - - - - -
五矿证 券 1 - - - - 新增 1 个
西南证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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民生证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
申万宏 源
西部证券
1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
注： 根据《 交易单元 及佣 金管理办法》 、 《投资审 议 委员会议事 规则》的 规定 ，交易单元 开设、 增
设或退租由研 究咨询部 提 议，经公司投 资审议委 员 会审议。在分 配交易量 方 面，公司制 订合理的
评分体系，相 关投资研 究 人员于每个季 度最后 20 个工作日对提 供研究报 告 的证券公司的 研 究水
平、服务质量 等综合情 况 通过投研管理 系统进行 评 比打分。交易 管理部根 据 上季度研究 服务评分
结果安排研究 机构交易 佣 金分配，每半 年佣金分 配 排名应与上两 个季度研 究 服务评分排 名基本匹
配，并 确保 重点 券商 研究 机构年 度佣 金排 名应 与全 年合计 研究 服务 评分 排名 相匹配 。
10.7.2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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中信证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
银泰证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信万 通 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
五矿证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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国联证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
申万宏 源
西部证券
- - - - - -
高华证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信达澳 银基 金管 理有 限公 司旗下 基
金年度 净值 公告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司
网站
2017 年1 月3 日
2
关于增 加汇 成基 金和 大泰 金石为 代
销机构 、 开 通转 换业 务、 参加基 金申
购费率 优惠 活动 的公 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司
网站
2017 年 1 月 11 日
3
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司
网站
2017 年 1 月 14 日
4
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司
网站
2017 年 1 月 17 日
5
信达澳 银旗 下证 券投 资基 金 2016 年
第4 季 度报 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司
网站
2017 年 1 月 20 日
6 公司对 外业 务暂 停服 务公 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司
网站
2017 年 1 月 27 日
7
关于增 加华 西证 券为 代销 机构、 开通
转换和 定投 业务 的公 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司
网站
2017 年 2 月 15 日
8
关于参 加首 创证 券基 金申 购费率 优
惠活动 的公 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司
网站
2017 年 2 月 17 日
9 信达澳 银红 利回 报混 合型 证券投 资 证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司 2017 年 3 月 11 日 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金招 募说 明书 （更 新）2017 年第 1
期及摘 要
网站
10
关于增 加中 民财 富为 代销 机构、 开通
转换和 定投 业务 、 参 加基 金申购 费率
优惠活 动的 公告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司
网站
2017 年 3 月 18 日
11
关于增 加植 信基 金为 代销 机构、 参加
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司
网站
2017 年 3 月 21 日
12 公司对 外业 务暂 停服 务公 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司
网站
2017 年 3 月 31 日
13
信达澳 银旗 下证 券投 资基 金 2016 年
度报告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司
网站
2017 年 3 月 31 日
14
关于参 加广 发证 券基 金申 购费率 优
惠活动 的公 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司
网站
2017 年4 月8 日
15
关于增 加肯 特瑞 财富 为代 销机构 、 开
通转换 和定 投业 务、 参加 基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司
网站
2017 年 4 月 15 日
16
信达澳 银旗 下证 券投 资基 金 2017 年
第1 季 度报 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司
网站
2017 年 4 月 21 日
17
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司
网站
2017 年 4 月 25 日
18
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司
网站
2017 年 4 月 26 日
19
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 高
级管理 人员 变更 的公 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司
网站
2017 年 5 月 20 日
20
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司
网站
2017 年 5 月 24 日
21
关于参 加中 泰证 券基 金申 购费率 优
惠活动 的公 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司
网站
2017 年 5 月 26 日
22 公司对 外业 务暂 停服 务公 告 证监会 指定 信息 披露 报纸 、 公司 2017 年 6 月 30 日 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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网站
§11 影响投资 者决策的其 他重要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
本基金 本报 告期 内 无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过 20% 的情 况。
11.2 影 响 投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
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§12 备查文件 目录
12.1 备 查 文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《信 达澳 银红 利回 报混合 型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《信 达澳 银红 利回 报混合 型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资 格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 ；
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存放地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
12.3 查阅方式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 信达 澳银 基金 管理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-8888-118
网址：www.fscinda.com
