信 达 澳 银 精华 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§1 重要提示及 目录
1.1 重 要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2017 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 本 基金管 理人未 签订任 何有关 本基金 估值业 务的 定价服 务。 管 理人对 报告 期内基 金利 润
分配情 况的 说明 ............................................................................................................................... 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60
11.1 报告 期内 单一 投 资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 60
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
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§2 基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金名 称 信达澳 银精 华灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 信达澳 银精 华配 置混 合
场内简 称 -
基金主 代码 610002
交易代 码 610002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 7 月 30 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 58,315,780.96 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于优 质的， 具有 长期 持续 增长 能
力的公 司， 并根 据股 票类 和固定 收益 类资 产之 间的 相
对吸引 力来 调整 资产 的基 本配置 ，规 避系 统性 风险 ，
从而实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略
1） 自下 而上 精选 并长 期投 资于具 有长 期投 资价 值和 有
持续成 长能 力的 个股 。2） 运用战 略资 产配 置和 策略 灵
活配置 模型 衡量 资产 的投 资吸引 力， 有纪 律地 进行 资
产的动 态配 置， 在有 效控 制系统 风险 前提 下实 现基 金
资产的 长期 稳定 增值 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×60 % ＋中国 债券 总指 数收 益率
×40% 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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风险收 益特 征
本基金 属于 风险 收益 水平 中等的 混合 型基 金， 长期 预
期风险 收益 高于 货币 市场 基金和 债券 基金 ，低 于股 票
基金。
2.3 基 金 管理 人和 基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
信达澳 银基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 黄晖 田青
联系电 话 0755-83172666 010-67595096
电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
注册地 址
广东省 深圳 市南 山区 科苑
南路（ 深圳 湾段 ）3331 号
阿里巴 巴大 厦 N1 座第 8 层
和第9 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
广东省 深圳 市南 山区 科苑
南路（ 深圳 湾段 ）3331 号
阿里巴 巴大 厦 T1 座第 8 层
和第9 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518054 100033
法定代 表人 于建伟 王洪章
2.4 信 息 披露 方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 www.fscinda.com 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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网址
基金半 年度 报告 备置 地点
广东省 深圳 市南 山区 科苑 南路 （ 深圳 湾段）3331 号
阿里巴 巴大 厦 T1 座第 8 层 和第9 层
2.5 其 他 相关 资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
信达澳 银基 金管 理有 限公
司
广东省 深圳 市南 山区 科苑 南路（ 深圳 湾段 ）
3331 号阿 里巴 巴大 厦T1 座第 8 层和 第9 层
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§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主 要 会计 数据 和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 688,106.64
本期利 润 6,877,715.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1067
本期加 权平 均净 值利 润率 9.46%
本期基 金份 额净 值增 长率 9.87%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 11,759,592.73
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2017
期末基 金资 产净 值 70,075,373.69
期末基 金份 额净 值 1.202
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 148.84%
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各 项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④ 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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准差② 率③ 准差④
过去一 个月 5.16% 0.63% 3.41% 0.41% 1.75% 0.22%
过去三 个月 6.37% 0.71% 3.59% 0.39% 2.78% 0.32%
过去六 个月 9.87% 0.62% 6.10% 0.35% 3.77% 0.27%
过去一 年 13.10% 0.68% 9.29% 0.42% 3.81% 0.26%
过去三 年 63.90% 2.12% 48.61% 1.05% 15.29% 1.07%
自基金 合同
生效起 至今
148.84% 1.58% 44.12% 1.02% 104.72% 0.56%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准： 沪深300 指数 收益 率 ×60%+ 中国 债券 总指 数收 益率 × 40% 。 由 于基 金
资产配置比例 处于动态 变 化的过程中， 需要通过 再 平衡来使基金 资产的配 置 比例符合基 金合同要
求， 基 准指 数每 日按 照 60% 、40% 的比 例采 取再 平衡 ， 再用 每日 连乘 的计 算方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
沪深 300 指 数的 发布 和调 整由中 证指 数公 司完 成， 中国债 券总 指数 是由 中央 国债登 记结 算有 限 责
任公司编制， 具有较强 的 代表性、公正 性与权威 性 ，可以较好地 衡量本基 金 股票和债券 投资的业
绩。指 数的 详 细 编制 规则 敬请参 见中 证指 数公 司和 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 网站 ：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn
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3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2008 年7 月30 日 生效 ，2008 年8 月 29 日 开始 办理申 购、 赎回 业 务 。
2、 本 基金 投资 组合 的资 产 配置为 ： 股 票资 产为 基金 资产 的30%-80% ， 债 券资 产、 现 金及 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 占基 金资 产 的 20%-70%， 权证 占基 金资 产净 值 的 0% －3% ；其 中基
金保留 的现 金以 及投 资于 一年期 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金 按
规定在 合同 生效 后六 个月 内达到 上述 规定 的投 资比 例。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管理 人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ）成 立 于 2006 年 6 月 5 日， 由
中国信达资产 管理股份 有 限公司（原中 国信达资 产 管理公司）和 澳洲联邦 银 行全资附属 公司康联
首域集团有限 公司共同 发 起，是经中国 证监会批 准 设立的国内首 家由国有 资 产管理公司 控股的基
金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。2015 年 5 月 22 日，信 达证 券股 份
有限公司受让 中国信达 资 产管理股份有 限公司持 有 的股权，与康 联首域共 同 持有公司股 份。公司
注册资 本 1 亿元 人民 币， 总部设 在深 圳， 在北 京设 有分公 司。 公司 中方 股东 信达证 券股 份有 限 公
司出资 比例 为 54 ％ ，外 方 股东康 联首 域集 团有 限公 司出资 比例 为 46 ％。
公司建立了健 全的法人 治 理结构，根据 《中华人 民 共和国公司法 》的规定 设 立了股东会、 董
事会和执行监 事。董事 会 层面设立风险 控制委员 会 和薪酬考核委 员会两个 专 门委员会， 并建立了
独立董事制 度。公司 实行 董事会领导 下的总经 理负 责制,由总经 理负责公 司的 日常运作,并 由各委
员会包 括经 营管 理委 员会 、 投资 审议 委员 会、 风险 管理委 员会 、 产 品审 议委 员会、IT 治理 委员 会
协助其 议事 决策 。
公司建立了完 善的组织 架 构，设立了公 募投资总 部 、专户理财部 、市场销 售 总部、产品创 新
部、运营管 理 总部、行 政 人事部、财务 会计部、 监 察稽核部、董 事会办公 室 等部门，各 部门分工
协作， 职责 明确 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司共 管理 十六 只基 金， 包括信 达澳 银领 先增 长混 合型证 券投 资 基
金、信达澳银 精华灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 信达澳银稳定 价值债券 型 证券投资基 金、信达
澳银中小盘混 合型证券 投 资基金、信达 澳银红利 回 报混合型证券 投资基金 、 信达澳银产 业升级混
合型证 券投 资基 金、 信达 澳银鑫 安债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 信 达澳 银消 费 优选混 合型 证券 投资
基金、信达澳 银信用债 债 券型证券投资 基金、信 达 澳银慧管家货 币市场基 金 、信达澳银 转 型创新
股票型证券投 资基金、 信 达澳银新能源 产业股票 型 证券投资基金 、信达澳 银 纯债债券型 证券投资
基金、信达澳 银慧理财 货 币市场基金、 信达澳银 新 目标灵活配置 混合型证 券 投资基金、 信达澳银
新财富 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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4.1.2 基 金 经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李朝伟
本基金
的基金
经理、 领
先增长
混合基
金的基
金经理
2016 年1 月8 日 - 6 年
复旦大 学经 济学 硕士 。
2011 年 7 月至2013 年7
月在平 安大 华基 金管 理有
限公司 ，任 行业 研究 员；
2013 年 7 月至2015 年4
月在上 投摩 根基 金管 理有
限公司 ，任 研究 员；2015
年 4 月至 2015 年 11 月在
大成基 金管 理有 限公 司，
任基金 经理 助理 ； 2015
年 11 月加 入信 达澳 银基
金公司 ，历 任股 票投 资部
高级研 究员 、信 达澳 银精
华灵活 配置 混合 基金 基金
经理 （2016 年1 月8 日起
至今） 、 信 达澳 银领 先增 长
混合基 金基 金经 理（2016
年 5 月 11 日起 至今） 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基 础上，为
基金持 有人 谋求 最大 利益 ，没有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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4.3 管 理 人对 报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平 交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 对报告期 内 所管理的不同 投资组合 的 整体收益率差 异 、分投 资 类别（股票、 债
券）的收益率 差异进行 了 分析；利用数 据统计和 重 点审查价差原 因相结合 的 方法，对连 续四个季
度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日内、5 日 内） 本 基 金管理 人管 理的 不同 投资 组合同 向交 易价 差进
行了分析；对 部分债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易进 行了审核
和监控 ，未 发现 本基 金管 理人所 管理 的投 资组 合存 在违反 公平 交易 原则 的情 形。
4.3.2 异 常 交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内本基金管理 人所管理 的 投资组合未发 生
交易所 公开 竞价 的同 日反 向交易 。
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 ，A 股出现 了较为 明 显的 分化 行情， 以上 证 50 为 首的 龙 头白马 股表 现优 异，
而创业板一路 下跌。我 们 分析其背后的 原因主要 来 自三方面 因素 的共振， 包 括基本面、 资金面和
政策面 的合 力促使 A 股逐步 向价 值投 资转 变。
本基 金从 2016 年 四 季度开始逐步 加大 蓝筹龙 头的配置力度 ，减持部分 估值偏高的中 小创 个
股， 取 得了 一定 效果 。2017 年上 半年 主要 配置 方向 仍然集 中在 大消 费以 及制 造业方 面 ， 主要 配置
行业包括 医药 生物、食 品 饮料、家电、 家具、汽 车 、消费电子、 通信。 配 置 标的 主要集 中在行业
龙头个 股。 在二 季度 增加 了金融 股包 括银 行保 险的 配置力 度。
4.4.2 报 告 期 内基 金的业 绩表 现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.202 元，累 计份 额净 值 为 2.082 元， 报告 期内 份额
净值增 长率 为9.87% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为6.10% 。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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4.5 管 理 人对 宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 下 半年 ，随 着股 票供 给的持 续增 加，A 股 成功 纳入 MSCI 后中长 期投 资 者结构 的变 化，
国内金融去杠 杆的大背 景 下利率易上难 下 ，以稳 定 增长、高分红 、现金 流 优 异的行业龙 头 白马 ，
以及真正具有 广阔成长 空 间竞争 优势明 显 内生增 长 强劲的细分行 业龙头成 长 股，仍将获 得长线投
资者青 睐。
配 置 上，本基 金将延 续之前的思路 ，将重点 配 置方向放在大 消费以及 高端 制造行业上 ，包括
医药生物、家 电、 家具 、 食品饮料、消费 电子、 通 信 、汽车等行 业的 龙头 白 马 ，另外对 于金融行
业龙头 也会 重点 关注 。
4.6 管 理 人对 报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 （或 小组 ）的 职责分 工、 专业 胜任 能力 和相关 工作 经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，
由分管 基金 运营 的高 级管 理人员 担任 ； 基金 估值 小 组成员 若干 名 ， 由 公募 投 资总部 、 专户 理财 部、
基金运营部及 监察稽核 部 指定专人并经 经营管理 委 员会审议通过 后担任， 其 中基金运营 部负责组
织小组 工作 的开 展。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议，但不参与 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务，由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。
4.6.3 参与 估 值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
4.7 本 基 金管 理人 未签订 任何 有关本 基金 估值业 务的 定价服 务。 管理人 对报 告期内
基 金利 润分配 情况 的说明
根据《信达澳 银精华灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》关 于收益分 配 的规定，基金 收
益分配每年最 多十二次 ， 每次收益分配 比例不低 于 可分配收益 的 50%。 截止 报告期未，本 基金可
供分配 利润 为 11,759,592.73 元 。根 据相 关法 律法 规和基 金合 同要 求， 本基 金管理 人可 以根 据基
金实际 运作 情况 进行 利润 分配。
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期内 本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管 人对 报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说
明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、 基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管 人对 本半 年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资 产 负债 表
会计主 体 ： 信达 澳银 精华 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 31,234,281.67 21,855,452.15
结算备 付金
303,974.11 550,127.67
存出保 证金
41,690.92 63,739.80
交易性 金融 资产 6.4.7.2 39,787,999.68 55,627,639.22
其中： 股票 投资
39,787,999.68 55,627,639.22
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 6,094.22 5,322.70
应收股 利
- -
应收申 购款
18,508.21 3,569.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
71,392,548.81 78,105,851.12
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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2017 年6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
628,340.28 1,454,321.11
应付赎 回款
40,018.82 6,009.48
应付管 理人 报酬
85,352.43 96,896.23
应付托 管费
14,225.42 16,149.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 124,740.76 285,649.52
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 424,497.41 400,015.22
负债合 计
1,317,175.12 2,259,040.94
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 58,315,780.96 69,349,257.12
未分配 利润 6.4.7.10 11,759,592.73 6,497,553.06
所有 者 权益 合计
70,075,373.69 75,846,810.18
负债和 所有 者权 益总 计
71,392,548.81 78,105,851.12
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.202 元， 基金 份额 总额58,315,780.96 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信达 澳银 精华 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
8,094,256.81 -19,943,703.28
1.利息 收入
118,717.43 208,386.44
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 108,318.11 146,542.08
债券利 息收 入
- 20,308.75
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
10,399.32 41,535.61
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,770,251.53 -21,810,116.18
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,467,770.95 -16,666,670.89
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -5,380,299.78
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 302,480.58 236,854.49
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
6,189,609.07 1,617,962.95
4.汇兑 收益 （ 损失以“- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 15,678.78 40,063.51
减： 二、费用
1,216,541.10 2,564,217.95
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 541,210.61 891,300.77
2．托 管费 6.4.10.2.2 90,201.83 148,550.10
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 491,831.05 1,324,392.16
5．利 息支 出
- 11,861.12
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 93,297.61 188,113.80 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
6,877,715.71 -22,507,921.23
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
6,877,715.71 -22,507,921.23
6.3 所 有 者权 益（ 基金净 值） 变动表
会计主 体： 信达 澳银 精华 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
69,349,257.12 6,497,553.06 75,846,810.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 6,877,715.71 6,877,715.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-11,033,476.16 -1,615,676.04 -12,649,152.20
其中：1.基 金申 购款 2,654,148.85 361,004.76 3,015,153.61
2. 基金 赎回 款 -13,687,625.01 -1,976,680.80 -15,664,305.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - - 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
58,315,780.96 11,759,592.73 70,075,373.69
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权 益 （基
金净值 ）
103,824,660.79 71,758,372.93 175,583,033.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -22,507,921.23 -22,507,921.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-43,351,003.69 -18,422,935.07 -61,773,938.76
其中：1.基 金申 购款 6,273,271.11 2,603,962.08 8,877,233.19
2. 基金 赎回 款 -49,624,274.80 -21,026,897.15 -70,651,171.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
60,473,657.10 30,827,516.63 91,301,173.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 于建 伟______
_____ 徐伟 文____
____ 刘 玉兰_____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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6.4 报 表 附注
6.4.1 基 金 基 本情 况
信达澳银精华 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2008] 第 435 号《关 于核 准信 达澳 银精 华灵活 配置 混合 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由信 达澳银基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法》和《 信达澳银 精 华灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本 基金为契
约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 533,735,213.38
元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2008) 第 117 号验 资报 告予 以验
证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《信达 澳银 精华 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 (以 下简 称 “ 基
金合同 ”) 于 2008 年 7 月 30 日正 式生 效， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额为533,845,987.29 份
基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 110,773.91 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 信达 澳银 基金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司(以 下简 称 “ 中国 建 设银行 ”) 。
根据 《 中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及招募 说明 书的 有关 规定 ， 本 基金 的投 资
范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具， 包括 国内 依法 发行上 市的 股票 （新 股发 行、增 发与 配售 等） 、
债券、货币市 场工具、 权 证、资产支持 证券以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具。本基金 投资组合 的 资产配置为： 股票资产 为 基金资产的 30%-80%，债 券资产、现金 及中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 占基 金资 产 的 20%-70% ， 权证 占基 金资 产 净值 的 0-3% ， 其中
基金保 留的 现金 以及 投资 于一年 期以 内的 政府 债券 的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5%；本 基金
的业绩 比较 基准 为： 沪 深300 指 数收 益率 ×60 % ＋ 中 国债券 总指 数收 益率 ×40 % 。
6.4.2 会 计 报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的 有关规定
及中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的若 干基 金行 业实 务操作 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循 企 业会 计准则 及其 他有关 规 定 的声明
本基金 财务 报表 的编 制符 合企业 会计 准则 的要 求， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 6 月
30 日 的财 务状 况以 及2017 年上 半 年 度的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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6.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 差 错 更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花 税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文 《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人； 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问
题的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应
税行为 （以 下简 称“ 资管 产品运 营业 务” ） ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照3% 的 征收率 缴纳 增值 税，
资管产品管理 人未分别 核 算资管产品运 营业务和 其 他业务的销售 额和增值 税 应纳税额的 除外。资
管产品管理人 可选择分 别 或汇总核算资 管产 品运 营 业务销售额和 增值税应 纳 税额。对资 管产品在
2018 年1 月1 日前 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的 ， 不 再缴纳 ； 已 缴纳 增值
税的， 已纳 税额 从资 管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关 于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税 。
6.4.7 重 要 财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 31,234,281.67
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 31,234,281.67
6.4.7.2 交 易 性金 融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 35,573,354.18 39,787,999.68 4,214,645.50
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 35,573,354.18 39,787,999.68 4,214,645.50
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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6.4.7.3 衍 生 金融 资产/负债
本基金 本期 末无 衍生 金融 资产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入 返售 金融资 产
本基金 本期 末无 买入 返售 金融资 产 。
6.4.7.5 应 收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,938.62
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 136.80
应收债 券利 息 -
其他 18.80
合计 6,094.22
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 124,740.76
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 124,740.76
6.4.7.8 其 他 负债
单位 ：人 民币 元 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 113.65
预提费 用 174,383.76
- -
合计 424,497.41
6.4.7.9 实 收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 69,349,257.12 69,349,257.12
本期申 购 2,654,148.85 2,654,148.85
本期赎 回( 以"-" 号填列) -13,687,625.01 -13,687,625.01
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 58,315,780.96 58,315,780.96
注：本 期申 购中 包含 转入 份额， 本期 赎回 中包 含转 出份额 。
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 27,537,077.55 -21,039,524.49 6,497,553.06
本期利 润 688,106.64 6,189,609.07 6,877,715.71
本 期 基 金 份 额 交 易 -4,171,763.30 2,556,087.26 -1,615,676.04 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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产生 的 变动 数
其中： 基金 申购 款 1,021,791.49 -660,786.73 361,004.76
基金赎 回款 -5,193,554.79 3,216,873.99 -1,976,680.80
本期已 分配 利润 - - -
本期末 24,053,420.89 -12,293,828.16 11,759,592.73
6.4.7.11 存 款 利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 105,231.01
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,642.81
其他 444.29
合计 108,318.11
注：其 他包 括直 销申 购款 利息收 入和 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股 票 投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 169,706,443.39
减：卖 出股 票成 本总 额 168,238,672.44
买卖股 票差 价收 入 1,467,770.95
6.4.7.13 债 券 投 资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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6.4.7.14 衍 生 工 具收益
本基金 本期 无衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 302,480.58
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 302,480.58
6.4.7.16 公 允 价 值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 6,189,609.07
—— 股 票投 资 6,189,609.07
—— 债 券投 资 -
3.其他 -
合计 6,189,609.07
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 15,338.27
基金转 换费 收入 340.51
其他 -
合计 15,678.78
注：1 、 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减， 赎回 费 总额 的 25% 归入 基金 资产 即为基 金赎 回费 收入 。
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成， 其 中赎 回费 部分 的25% 归入转 出基 金的 基
金资产 即为 基金 转换 费收 入。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 491,831.05
银行间 市场 交易 费用 -
合计 491,831.05
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 49,588.57
银行费 用 1,813.85
债券托 管账 户维 护费 16,500.00
其他 600.00
合计 93,297.61
6.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产 负债 表日后 事项
截至财 务报 告批 准报 出日 ， 除 6.4.6 税项 中披 露的 事项外 ，本 基金 无需 要说 明的资 产负 债 表
日后事 项。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告期 存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 内存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报 告期 与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 信 达 澳 银
基金公 司 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
信达证 券股 份有 限公 司(“ 信达证 券”) 基金管 理人 的控 股股 东
康 联 首 域 集 团 有 限 公 司(Colonial First
State Group Limited)
基金管 理人 的股 东
信达新 兴财 富（ 北京 ）资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 对公司 法人 股东 直接 持 股20%以 上的 股东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通 过 关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位 ： 人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
信达证券 7,620,972.70 2.41% 9,006,052.83 1.06%
6.4.10.1.2 债券交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的债 券交 易。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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6.4.10.1.3 权证交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.4 应 支 付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
信达证 券 7,097.47 2.41% 7,097.47 5.69%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
信达证 券 8,387.58 1.06% - -
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
541,210.61 891,300.77
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
99,453.80 132,390.67
注：支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.5% 的 年费 率计 提，信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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逐日累计至每月月底，按 月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基 金资产净值 ×1. 5%/
当年天 数。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
90,201.83 148,550.10
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25 %/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关 联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。
6.4.10.4 各 关 联 方投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
基金合 同生 效日(2008 年 7 月 30
日)持 有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 - 25,000,687.53
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - 25,000,687.53
报告 期 末持 有的 基金 份额 - 0.00
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额 比例
- 0.00
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 及上 年度 可比 期间 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 无投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关 联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行
31,234,281.67 105,231.01 31,076,388.15 134,749.03
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基 金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他 关 联交易事 项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 需要 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润 分配 情况
本基金 本期 无利 润分 配。
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基 金本 期末 未持 有 因 认 购新发/ 增发 流通 受限 证券
6.4.12.2 期 末 持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600050
中国
联通
2017
年4
月5
重
大
事
7.47
2017
年8
月21
8.22 52,000 384,280.00 388,440.00 - 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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日 项 日
300145
中金
环境
2017
年6
月28
日
重
大
事
项
16.92 - - 21,500 345,746.00 363,780.00 -
6.4.12.3 期 末 债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额0.00 元， 无作 为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 无从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额。 该类 交易 要 求本基 金在 回购 期内 持有 的证券 交易 所交 易的 债券 和/或 在新 质押 式回
购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ， 不 低于 债券回 购交 易的 余 额 。
6.4.13 金 融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风 险 管 理政策和 组织 架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，属于风险收 益水平中 等 的基金品种。 本
基金投资的金 融工具主 要 包括股票投资 、债券投 资 、权证投资及 资产支持 证 券投资等。 本基金在
日常经营活动 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市 场风险。
本基金的 基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配 ” 的风 险收 益目标 。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部和相 关业务部 门 构成的风险管 理架构体 系 。在董事会下 设立风险 控 制委员会， 负责审定
重大风险管理 战略、风 险 政策和风险控 制制度； 在 经营层层面设 立风险管 理 委员会，讨 论和制定
公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施，对公 司 风险管理和控 制政策、 程 序的制定、 风险限额
的设定等问题 向总经理 提 供咨询 意见和 建议；在 业 务操作层面的 风险控制 职 责主要由监 察稽核部
具体负责和督 促协调， 并 与各部门合作 完成公司 及 基金运作风险 控制以及 进 行投资风险 分析与绩
效评估 。监 察稽 核部 对公 司总经 理负 责， 并由 督察 长分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度 和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券(2016 年 12 月31 日： 同) 。
6.4.13.3 流 动 性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的监察稽 核 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持所 有证券
均在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注6.4.12 中列 示的 部 分基 金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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情况外，其余 均能以合 理 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借 入短期资
金应对 流动 性需 求， 其上 限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导 致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 、 结 算备 付金 、
存出保 证金 及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率 风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 31,234,281.67 - - - 31,234,281.67
结算备 付金 303,974.11 - - - 303,974.11
存出保 证金 41,690.92 - - - 41,690.92
交易性 金融 资产 - - - 39,787,999.68 39,787,999.68
应收利 息 - - - 6,094.22 6,094.22
应收申 购款 - - - 18,508.21 18,508.21
其他资 产 - - - - - 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 39 页 共 61 页
资产总 计 31,579,946.70 - - 39,812,602.11 71,392,548.81
负债
应付证 券清 算款 - - - 628,340.28 628,340.28
应付赎 回款 - - - 40,018.82 40,018.82
应付管 理人 报酬 - - - 85,352.43 85,352.43
应付托 管费 - - - 14,225.42 14,225.42
应付交 易费 用 - - - 124,740.76 124,740.76
其他负 债 - - - 424,497.41 424,497.41
负债总 计 - - - 1,317,175.12 1,317,175.12
利率敏 感度 缺口 31,579,946.70 - - 不适用 不适用
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 21,855,452.15 - - - 21,855,452.15
结算备 付金 550,127.67 - - - 550,127.67
存出保 证金 63,739.80 - - - 63,739.80
交易性 金融 资产 - - - 55,627,639.22 55,627,639.22
应收利 息 - - - 5,322.70 5,322.70
应收申 购款 - - - 3,569.58 3,569.58
资产总 计 22,469,319.62 - - 55,636,531.50 78,105,851.12
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,454,321.11 1,454,321.11
应付赎 回款 - - - 6,009.48 6,009.48
应付管 理人 报酬 - - - 96,896.23 96,896.23
应付托 管费 - - - 16,149.38 16,149.38
应付交 易费 用 - - - 285,649.52 285,649.52
其他负 债 - - - 400,015.22 400,015.22
负债总 计 - - - 2,259,040.94 2,259,040.94
利率敏 感度 缺口 22,469,319.62 - - 不适用 不适用 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 40 页 共 61 页
注： 上 表按 照合 约规 定的 利 率重新 定价 日或 到期 日孰 早者对 金融 资产 和金 融负 债的期 限予 以分 类 。
6.4.13.4.1.2 利 率 风险的 敏感 性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民 万 币元）
本期末 （ 2017 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
不适用 不适用
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
不适用 不适用
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因 除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金将在风 险管理的 前 提下进行积极 的投资， 其 投资策略主要 包括两个 方 面：自下而上 精
选并长期投资 于具有长 期 投资价值和有 持续成长 能 力的个股；运 用战略资 产 配置和策略 灵活配置
模型衡量资产 的投资吸 引 力，有纪律地 进行资产 的 动态配置，在 有效控制 系 统风险前提 下实现基
金资产 的长 期稳 定增 值。
本基金 通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产的30%-80% ， 债券 资产、 现金及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具为 基金资 产 的 20%-70% ，
权证为 基金 资产 净值 的0-3%。 此 外， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监
控，定 期运 用多 种定 量方 法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基 金
面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 41 页 共 61 页
6.4.13.4.3.1 其 他 价格风 险敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 39,787,999.68 56.78 55,627,639.22 73.34
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 39,787,999.68 56.78 55,627,639.22 73.34
6.4.13.4.3.2 其 他 价格风 险的 敏感性 分析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表 日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币万 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升5% 上升约213 上升约348
2.沪深 300 指数 下 降5% 下降约213 下降约348
6.4.14 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
6.4.14.1 公允价值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
(b) 以 公允 价 值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 42 页 共 61 页
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 39,035,779.68 元 ， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 752,220.00 元， 无
属于第 三层 次的 余额 （2016 年 12 月 31 日 ， 第 一层 次的余 额为 人民 币51,033,327.25 元 ， 属 于第
二层次 的余 额为 人民 币 4,594,311.97 元 ，无 属于 第 三层次 余额 ） 。 本基 金持 有 的第一 层次 及第 二
层次金 融工 具公 允价 值的 估值技 术及 输入 值参 见6.4.4.5 。
(ii) 公 允价 值 所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属第 二层次或 第 三层次，上 述事项解
除时将 相关 股票 和债 券的 公允价 值列 入第 一层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
6.4.14.2 承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务 报表 已 于2017 年8 月17 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 43 页 共 61 页
§7 投资组合报 告
7.1 期 末 基金 资产 组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 39,787,999.68 55.73
其中： 股票 39,787,999.68 55.73
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,538,255.78 44.18
7 其他各 项资 产 66,293.35 0.09
8 合计 71,392,548.81 100.00
7.2 期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告 期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 29,527,081.14 42.14
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- - 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 4,164,811.98 5.94
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 296,585.25 0.42
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
673,130.00 0.96
J
金融业 3,280,645.31 4.68
K
房地产 业 540,638.00 0.77
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,025,114.00 1.46
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 279,994.00 0.40
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 39,787,999.68 56.78
7.2.2 报 告 期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本报告 期末 未持 有港 股通 股票。
7.3 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000963 华东医 药 68,589 3,408,873.30 4.86
2 600519 贵州茅 台 7,062 3,332,204.70 4.76
3 000661 长春高 新 24,266 3,132,983.26 4.47
4 000651 格力电 器 73,774 3,037,275.58 4.33 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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5 600703 三安光 电 152,180 2,997,946.00 4.28
6 601318 中国平 安 38,500 1,909,985.00 2.73
7 000063 中兴通 讯 79,912 1,897,110.88 2.71
8 002043 兔 宝 宝 127,477 1,764,281.68 2.52
9 600887 伊利股 份 77,300 1,668,907.00 2.38
10 000568 泸州老 窖 29,338 1,483,916.04 2.12
11 002035 华帝股 份 55,819 1,350,819.80 1.93
12 000858 五 粮 液 24,017 1,336,786.22 1.91
13 000049 德赛电 池 21,822 1,130,597.82 1.61
14 000069 华侨城 Ａ 101,900 1,025,114.00 1.46
15 601933 永辉超 市 106,771 755,938.68 1.08
16 601288 农业银 行 199,500 702,240.00 1.00
17 600660 福耀玻 璃 26,813 698,210.52 1.00
18 600741 华域汽 车 27,200 659,328.00 0.94
19 601398 工商银 行 120,300 631,575.00 0.90
20 600340 华夏幸 福 16,100 540,638.00 0.77
21 600566 济川药 业 13,300 505,799.00 0.72
22 002635 安洁科 技 13,425 486,253.50 0.69
23 000333 美的集 团 9,116 392,352.64 0.56
24 600050 中国联 通 52,000 388,440.00 0.55
25 300145 中金环 境 21,500 363,780.00 0.52
26 002384 东山精 密 14,000 345,800.00 0.49
27 000823 超声电 子 21,563 310,938.46 0.44
28 601111 中国国 航 30,419 296,585.25 0.42
29 002572 索菲亚 7,000 287,000.00 0.41
30 002241 歌尔股 份 14,800 285,344.00 0.41
31 002624 完美世 界 8,300 284,690.00 0.41
32 300136 信维通 信 7,100 284,142.00 0.41 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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33 000538 云南白 药 3,000 281,550.00 0.40
34 300244 迪安诊 断 8,900 279,994.00 0.40
35 002508 老板电 器 6,400 278,272.00 0.40
36 300409 道氏技 术 7,300 271,706.00 0.39
37 601689 拓普集 团 6,500 217,685.00 0.31
38 002008 大族激 光 6,200 214,768.00 0.31
39 002475 立讯精 密 7,300 213,452.00 0.30
40 300450 先导智 能 4,100 212,257.00 0.30
41 600436 片仔癀 1,156 70,562.24 0.10
42 600036 招商银 行 1,541 36,845.31 0.05
43 002415 海康威 视 466 15,051.80 0.02
7.4 报 告 期内 股票 投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002043 兔 宝 宝 4,736,162.10 6.24
2 002635 安洁科 技 4,356,429.00 5.74
3 000651 格力电 器 3,763,980.54 4.96
4 000049 德赛电 池 3,437,660.40 4.53
5 601689 拓普集 团 3,297,925.07 4.35
6 600068 葛洲坝 3,262,246.00 4.30
7 600703 三安光 电 3,249,111.90 4.28
8 000963 华东医 药 3,182,443.00 4.20
9 600519 贵州茅 台 3,036,654.62 4.00
10 300145 中金环 境 2,773,590.25 3.66
11 600036 招商银 行 2,579,647.00 3.40 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 47 页 共 61 页
12 002475 立讯精 密 2,563,432.29 3.38
13 601933 永辉超 市 2,562,771.00 3.38
14 000568 泸州老 窖 2,537,299.00 3.35
15 300136 信维通 信 2,509,542.50 3.31
16 600196 复星医 药 2,418,571.70 3.19
17 600660 福耀玻 璃 2,391,725.00 3.15
18 000063 中兴通 讯 2,336,902.00 3.08
19 000887 中鼎股 份 2,299,137.16 3.03
20 000661 长春高 新 2,222,586.00 2.93
21 300033 同花顺 2,158,478.25 2.85
22 000858 五 粮 液 1,919,000.00 2.53
23 600030 中信证 券 1,834,128.00 2.42
24 002078 太阳纸 业 1,745,304.00 2.30
25 600887 伊利股 份 1,731,500.00 2.28
26 601318 中国平 安 1,715,534.00 2.26
27 601336 新华保 险 1,692,672.00 2.23
28 600028 中国石 化 1,576,291.00 2.08
29 000065 北方国 际 1,559,853.00 2.06
30 000333 美的集 团 1,543,188.00 2.03
31 600297 广汇汽 车 1,530,500.00 2.02
注：本表中累 计买入金 额 是按照买入成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
7.4.2 累 计 卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002635 安洁科 技 5,396,395.74 7.11
2 600068 葛洲坝 4,475,516.67 5.90 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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3 002019 亿帆医 药 4,383,305.05 5.78
4 600166 福田汽 车 3,668,290.54 4.84
5 002043 兔 宝 宝 3,521,224.01 4.64
6 000065 北方国 际 3,412,709.96 4.50
7 601689 拓普集 团 3,349,392.41 4.42
8 300033 同花顺 3,156,918.88 4.16
9 600104 上汽集 团 2,762,643.70 3.64
10 002217 合力泰 2,726,226.79 3.59
11 600036 招商银 行 2,667,566.86 3.52
12 300145 中金环 境 2,645,453.36 3.49
13 600196 复星医 药 2,628,677.11 3.47
14 002589 瑞康医 药 2,571,269.81 3.39
15 000661 长春高 新 2,491,824.86 3.29
16 002475 立讯精 密 2,479,238.24 3.27
17 300136 信维通 信 2,388,572.83 3.15
18 000049 德赛电 池 2,348,205.79 3.10
19 000887 中鼎股 份 2,290,267.60 3.02
20 300100 双林股 份 2,274,456.62 3.00
21 000333 美的集 团 2,192,950.10 2.89
22 300326 凯利泰 2,179,571.80 2.87
23 002078 太阳纸 业 2,178,468.16 2.87
24 002640 跨境通 2,055,341.84 2.71
25 601933 永辉超 市 1,950,212.28 2.57
26 600887 伊利股 份 1,923,516.00 2.54
27 000488 晨鸣纸 业 1,849,100.68 2.44
28 600030 中信证 券 1,826,004.00 2.41
29 000651 格力电 器 1,823,291.04 2.40
30 600660 福耀玻 璃 1,802,505.01 2.38 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 49 页 共 61 页
31 300525 博思软 件 1,776,264.00 2.34
32 601336 新华保 险 1,660,211.00 2.19
33 600297 广汇汽 车 1,596,993.00 2.11
34 603788 宁波高 发 1,574,126.90 2.08
35 300258 精锻科 技 1,560,781.12 2.06
36 601009 南京银 行 1,549,602.00 2.04
注：本表中累 计卖出金 额 是按照卖出成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
7.4.3 买 入 股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 146,209,423.83
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 169,706,443.39
注： 本表中买入股票成 本 （成交） 总额 、 卖出 股票收入 （成交） 总额均按照买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 50 页 共 61 页
7.10 报 告 期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金 未参 与投 资股 指期 货。
7.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本 期 国债 期货投 资政 策
本基金 未 参 与投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投 资评 价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
7.12 投 资 组 合报告 附注
7.12.1 本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体报 告期 内被监 管部 门立案 调查 ，或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 及相 关投资 决策 程序说
明。
2017 年3 月8 日 中兴 通 讯 （000063 ） 公告 收到 美 国商务 部工 业与 安全 局、 美国司 法部 、 美
国财政部海外 资产管理 办 公室的 处罚决 定，内容 如 下：公司已就 美国商务 部 工业 与安全 局（以下
简称“BI S” ） 、美 国司法 部（以 下简称 “DO J” ） 及美国财政部 海外资产管 理办公室（以 下简称
“OFAC ” ）对 公 司遵循美 国出口管制条 例及美国 制 裁法律情况的 调查达成 协 议。鉴于公司 违反了
美国出口管制 法律，并 在 调查过程中因 提供信息 及 其他行为违反 了相关美 国 法律法规， 公司已同
意认罪 并支 付合 计 892,360,064 美元 罚款 。此 外，BIS 还对 公司 处以 暂缓 执行 的 3 亿美元 罚款 ，
在公司 于七 年暂 缓期 内履 行与 BIS 达 成的 协议 要求 的事项 后将 被豁 免支 付。 公 司与 OFAC 达成 的协
议签署 即生 效， 公司 与 DOJ 达成 的协 议在 获得 德克 萨斯州 北区 美国 地方 法院 的批准 后生 效， 法院
批准公司与 DOJ 达成 的协 议是 BIS 发 布和 解令 的先 决条件 。同 时， 在公司与 DOJ 达成 的协 议获 得
法院批 准、 公司 认罪 及 BIS 助理 部长 签发 和解 令后 ，BIS 会建 议将 公司 从实 体名单 移除 。
基金管理人分析认为，本次处罚对该 公司产生一次性非经常性损益损失， 但 已 反映在 2016信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 51 页 共 61 页
年该 公 司年 报中 ， 将 不会 对该公司 2017 年及 未来 业 绩产生 负面 影响 ， 故 对该 公司未来 经 营和 价值
不会产 生较 大影 响。
除 中兴通讯（000063 ）外 ，其余的本基 金投资的前 十名证券的发 行主体报告 期内没有被监 管
部门立 案调 查， 也没 有在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形 。
7.12.2 本 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情
形。
7.12.3 期 末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 41,690.92
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,094.22
5 应收申 购款 18,508.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 66,293.35
7.12.4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金 本 报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持 有人信息
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 52 页 共 61 页
8.1 期 末 基金 份额 持有人 户数 及持有 人结 构
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
4,681 12,457.97 - - 58,315,780.96 100%
8.2 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员
持有本 基金
342,740.19 0.59%
8.3 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研 究部 门
负责人 持有 本开 放式 基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注： 表8.3 填写 说明： 基金 份额总 量的 数量 区间 为 0 、0 至 10 万 份 （含） 、10 万份 至 50 万份 （ 含） 、
50 万 份至100 万份 （ 含） 、100 万 份以 上。 请按 照0、0~10 、10~50 、>=100 的格 式填写 。 同 时为 基
金管理 人高 级管 理人 员和 基金经 理的 ，需 分别 计算 在内。
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 53 页 共 61 页
§9 开放式基金 份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 7 月 30 日 ） 基金 份额 总额 533,845,987.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 69,349,257.12
本报告 期基 金总 申购 份额 2,654,148.85
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 13,687,625.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 58,315,780.96
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 54 页 共 61 页
§10 重大事件 揭示
10.1 基 金 份 额持有 人大 会决 议
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
10.2 基 金 管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人2017 年5 月20 日发 布公 告， 经 信达 澳银基 金管 理有 限公 司 第 四届 董 事会 第十
九次书 面决 议通过, 焦巍 先生离任 信 达澳 银基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及 基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金 投 资策略 的改 变
报告期 内， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 为 基 金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 继续聘 任安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 为本基 金的 外 部
审计机 构。
10.6 管 理 人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金 租 用证券 公司 交易 单元的 有 关 情况
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 55 页 共 61 页
10.7.1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 2 37,364,399.10 11.83% 34,797.50 11.83% -
中金公 司 2 30,809,018.40 9.76% 28,692.38 9.76% -
兴业证 券 1 30,122,709.63 9.54% 28,053.34 9.54% -
中信证 券 3 29,741,731.95 9.42% 27,698.65 9.42% -
恒泰证 券 1 25,640,474.24 8.12% 23,879.34 8.12% -
国泰君 安 2 22,580,499.94 7.15% 21,029.28 7.15% -
国信证 券 2 22,214,589.07 7.03% 20,688.40 7.03% -
浙商证 券 1 21,491,472.07 6.81% 20,014.92 6.81% -
长江证 券 2 18,019,614.18 5.71% 16,781.66 5.71% -
广发证 券 1 15,367,900.19 4.87% 14,312.22 4.87% -
西南证 券 1 10,688,142.88 3.38% 9,953.75 3.38% -
海通证 券 1 10,074,595.93 3.19% 9,382.50 3.19% -
东吴证 券 1 8,815,405.73 2.79% 8,209.84 2.79% 新增 1 个
信达证 券 3 7,620,972.70 2.41% 7,097.47 2.41% -
华创证 券 1 7,083,894.85 2.24% 6,597.15 2.24% -
东兴证 券 1 5,741,560.67 1.82% 5,347.10 1.82% -
安信证 券 1 5,123,380.72 1.62% 4,771.43 1.62% -
中泰证券 1 3,696,990.86 1.17% 3,443.03 1.17% -
天风证 券 2 3,607,786.61 1.14% 3,359.94 1.14% -
太平洋 证券 1 - - - - -
五矿证 券 1 - - - - 新增 1 个
宏信证 券 1 - - - - -
申万宏源 西 1 - - - - - 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 56 页 共 61 页
部证券
华泰证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
世纪证 券 2 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
银泰证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中信万 通 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注：1 、根 据《 交易 单元 及 佣金管 理办 法》 、 《投 资审 议委员 会议 事规 则》 的规 定，交 易单 元开 设、
增设或退租由 研究咨询 部 提议，经公司 投资审议 委 员会审议。在 分配交易 量 方面，公司 制订合理
的评分 体系 ， 相 关投 资研 究 人员于 每个 季度 最 后20 个 工作日 对提 供研 究报 告的 证券公 司的 研究 水
平、服务质量 等综合情 况 通过投研管理 系统进行 评 比打分。交易 管理部根 据 上季度研究 服务评分
结果安排研究 机构交易 佣 金分配，每半 年佣金分 配 排名应与上两 个季度研 究 服务评分排 名基本匹
配，并 确保 重点 券商 研究 机构年 度佣 金排 名应 与全 年合计 研究 服务 评分 排名 相匹配 。
2、本 报 告 期， 东吴 证券 、 招商证 券、 中信 证券 各退 租一个 席位 。
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 57 页 共 61 页
10.7.2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证 券 - - 23,000,000.00 51.11% - -
中金公 司 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - 22,000,000.00 48.89% - -
长江证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
五矿证 券 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - - 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 58 页 共 61 页
申万宏源 西
部证券
- - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
银泰证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信万 通 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 日期
1
信达澳银基金管理有限公司旗
下基金年度净值公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 1 月 3 日 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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2
关于增加汇成基金和大泰金石
为代销机构、开通转换业务、
参加基金申购费率优惠活动的
公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 1 月 11 日
3
关于旗下基金调整长期停牌股
票估值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 1 月 14 日
4
关于旗下基金调整长期停牌股
票估值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 1 月 17 日
5
信达澳银旗下证券投资基金
2016 年第4 季度报告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 1 月 20 日
6 公司对外业务暂停服务公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 1 月 27 日
7
关于增加华西证券为代销机
构、开通转换和定投业务的公
告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 2 月 15 日
8
关于参加首创证券基金申购费
率优惠活动的公告
证监会指定信息披 露报
纸、公司网站
2017 年 2 月 17 日
9
信达澳银精华灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书（更
新）2017 年第1 期及摘要
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 3 月 11 日
10
关于增加中民财富为代销机
构、开通转换和定投业务、参
加基金申购费率优惠活动的公
告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 3 月 18 日
11
关于增加植信基金为代销机
构、参加基金申购费率优惠活
动的公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 3 月 21 日
12 公司对外业务暂停服务公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 3 月 31 日
13
信达澳银旗下证券投资基金
2016 年度报告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 3 月 31 日
14
关于参加广发证券基金申购费
率优惠活动的公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 4 月 8 日
15
关于增加肯特瑞财富为代销机
构、开通转换和定投业务、参
加基金申购费率优惠活动的公
告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 4 月 15 日
16
信达澳银旗下证券投资基金
2017 年第1 季度报告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 4 月 21 日
17
关于旗下基金调整长期停牌股
票估值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 4 月 25 日
18
关于旗下基金调整长期停牌股
票估值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 4 月 26 日 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 60 页 共 61 页
19
信达澳银基金管理有限公司关
于高级管理人员变更的公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 5 月 20 日
20
关于旗下基金调整长期停牌股
票估值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 5 月 24 日
21
关于参加中泰证券基金申购费
率优惠活动的公告
证监会指定信息披 露报
纸、公司网站
2017 年 5 月 26 日
22 公司对外业务暂停服务公告
证监会指定信息披露报
纸、公司网站
2017 年 6 月 30 日
§11 影响投资 者决策的其 他重要信息
11.1 报 告 期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
本基金 报告 期内 无单 一投 资者持 有基 金份 额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 。
11.2 影 响 投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 61 页 共 61 页
§12 备查文件 目录
12.1 备 查 文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《信 达澳 银精 华灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《信 达澳 银精 华灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 ；
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存放地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
12.3 查阅方式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 信达 澳银 基金 管理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-8888-118
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