信 达 澳 银 消费 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及 目录
1.1 重 要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2017 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 57
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 60
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
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§2 基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金名 称 信达澳 银消 费优 选混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 信达澳 银消 费优 选混 合
场内简 称 -
基金主 代码 610007
交易代 码 610007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月4 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 61,553,039.96 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目 标
本基金 主要 投资 受益 于中 国经济 增长 和消 费升 级的 股票 ， 在 严格 控制 风险 的 前
提下， 力争 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 通过 把握 中国 经济 转型过 程中 消费 行业 的投 资机会 ，运 用“ 自上 而下 ”
和 “自 下而 上” 相 结合 的 方法构 建基 金的 资产 组合 。 一方 面， 本 基金 通过 “ 自
上而下 ” 的深 入分 析， 在 结合国 内外 宏观 经济 发展 趋势 、 国 家相 关政 策的 基 础
上， 优化 大类 资产配 置 、 甄选受 益行 业 ； 另一 方面 ， 通 过 “ 自下 而上 ” 的 深 入
分析精 选公 司素 质高 、 核 心竞争 力突 出 、 估 值合 理 的公司 ， 依靠 这些 公司 的 出
色能力 来抵 御行 业的 不确 定性和 各种 压力 ， 力争 获 得超越 行业 平均 水平 的良 好
回报。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×80 % + 中债 总财 富指 数收 益率 × 20%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 产品 ， 基 金资 产整 体的 预期 收 益和预 期风 险均 较高 ， 属 于
较高风 险， 较高 收益 的基 金品种 。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2.3 基 金 管理 人和 基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 黄晖 田青
联系电 话 0755-83172666 010-67595096
电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
注册地 址
广东省 深圳 市南 山区 科苑 南路
（深圳 湾段 ） 3331 号 阿里 巴巴
大厦 N1 座第 8 层和 第 9 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
广东省 深圳 市南 山区 科苑 南路
（深圳 湾段 ） 3331 号 阿里 巴巴
大厦 T1 座第 8 层和 第 9 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518054 100033
法定代 表人 于建伟 王洪章
2.4 信 息 披露 方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fscinda.com
基金半 年度 报告 备置 地点
广东省 深圳 市南 山区 科苑 南路 （ 深圳 湾段）3331 号
阿里巴 巴大 厦 T1 座第 8 层 和第 9 层
2.5 其 他 相关 资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
广东省 深圳 市南 山区 科苑 南路（ 深圳 湾段 ）
3331 号阿 里巴 巴大 厦T1 座第 8 层和 第9 层
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§3 主 要 财 务 指标 和 基 金 净 值 表现
3.1 主 要 会计 数据 和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -6,388,917.39
本期利 润 -2,015,831.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0307
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.38%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.75%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -12,513,962.41
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2033
期末基 金资 产净 值 78,454,460.10
期末基 金份 额净 值 1.275
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 70.23%
注：1. 上述基 金业绩指 标 不包括基金份 额持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 （例如，开 放式基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.16% 0.89% 4.19% 0.54% 1.97% 0.35% 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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过去三 个月 -4.35% 1.00% 4.84% 0.50% -9.19% 0.50%
过去六 个月 -2.75% 0.92% 8.42% 0.46% -11.17% 0.46%
过去一 年 2.25% 0.91% 12.75% 0.54% -10.50% 0.37%
过去三 年 40.92% 2.22% 59.38% 1.40% -18.46% 0.82%
自基金 合同
生效起 至今
70.23% 1.97% 57.96% 1.28% 12.27% 0.69%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准： 沪深300 指数 收益 率 ×80%+ 中债 总财 富指 数收 益率 × 20% 。 由 于基 金
资产配置比例 处于动态 变 化的过程中， 需要通过 再 平衡来使基金 资产的配 置 比例符合基 金合同要
求， 基 准指 数每 日按 照 80% 、20% 的比 例采 取再 平衡 ， 再用 每日 连乘 的计 算方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
沪深 300 指 数的 发布 和调 整由中 证指 数公 司完 成， 中债总 财富 指数 是由 中央 国债登 记结 算有 限 责
任公司编制， 具有 较强 的 代表性、公正 性与权威 性 ，可以较好地 衡量本基 金 股票和债券 投资的业
绩。指 数的 详细 编制 规则 敬请参 见中 证指 数公 司和 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 网站 ：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年9 月4 日 生效 ，2012 年 10 月 10 日 开始 办 理申购 、赎 回业 务。
2、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 股 票、 权证 等权 益类 资产为 基金 资产 的60%-95% ， 其 中投 资于 本基
金定义的消费 行业的股 票 不低于股票资 产的 80% ； 债券等固定收 益类金融 工 具及中国证监 会允许
基金投 资的 其他 金融 工具 占基金 资产 的 0%-40% ； 基 金保留 的现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府 债
券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5%； 权证 的投 资比例 不超 过基 金资 产净 值的 3% 。 本 基金 按 规
定在合 同生 效后 六个 月内 达到上 述规 定的 投资 比例 。
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管理 人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ）成 立 于 2006 年 6 月 5 日， 由
中国信达资产 管理股份 有 限公司（原中 国信达资 产 管理公司）和 澳洲联邦 银 行全资附属 公司康联
首域集团有限 公司共同 发 起，是经中国 证监会批 准 设立的国内首 家由国有 资 产管理公司 控股的基
金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。2015 年 5 月 22 日，信 达证 券股 份
有限公司受 让 中国信达 资 产管理股份有 限公司持 有 的股权，与康 联首域共 同 持有公司股 份。公司
注册资 本 1 亿元 人民 币， 总部设 在深 圳， 在北 京设 有分公 司。 公司 中方 股东 信达证 券股 份有 限 公
司出资 比例 为 54 ％ ，外 方 股东康 联首 域集 团有 限公 司出资 比例 为 46 ％。
公司建立了健 全的法人 治 理结构，根据 《中华人 民 共和国公司法 》的规定 设 立了股东会、 董
事会和执行监 事。董事 会 层面设立风险 控制委员 会 和薪酬考核委 员会两个 专 门委员会， 并建立了
独立董事制 度。公司 实行 董事会领导 下的总经 理负 责制,由总经 理负责公 司的 日常运作,并 由各委
员会包 括经 营管 理委 员会 、 投资 审议 委员 会、 风险 管理委 员会 、 产 品审 议委 员会、IT 治理 委员 会
协助其 议事 决策 。
公司建立了完 善的组织 架 构，设立了公 募投资总 部 、专户理财部 、市场销 售 总部、产品创 新
部、运营管理 总部、行 政 人事部、财务 会计部、 监 察稽核部、董 事会办公 室 等部门，各 部门分工
协作， 职责 明确 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司共 管理 十六 只基 金， 包括信 达澳 银领 先增 长混 合型证 券投 资 基
金、信达澳银 精华灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 信达澳银稳定 价值债券 型 证券投资基 金、信达
澳银中小盘混 合型证券 投 资基金、信达 澳银红利 回 报混合型证券 投资基金 、 信达澳银产 业升级混
合型证 券投 资基 金、 信达 澳银鑫 安债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 信 达澳 银消 费 优选混 合型 证券 投资
基金、信达澳 银信用债 债 券型证券投资 基金、信 达 澳银慧管家货 币市场基 金 、信达澳银 转型创新
股票型证券投 资基金、 信 达澳银新能源 产业股票 型 证券投资基金 、信达澳 银 纯债债券型 证券投资
基金、信达澳 银慧理财 货 币市场基金、 信达澳银 新 目标灵活配置 混合型证 券 投资基金、 信达澳银
新财富 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.1.2 基 金 经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
冯士祯
本基金 的基 金经
理、领 先增 长混 合
基金的 基金 经理 、
中小盘 混合 基金 的
基金经 理、 转型 创
新股票 基金 的基 金
经理、 新目 标混 合
基金的 基金 经理 、
新财富 混合 基金 的
基金经 理
2015 年8 月
19 日
- 6 年
北京大 学金 融学 硕士 。2011 年 7 月
加入信 达澳 银基 金公 司， 历任研 究
咨询部 研究 员、 信达 澳银 精华灵 活
配置混 合基 金基 金经 理助 理、信 达
澳银消 费优 选混 合基 金基 金经理 助
理，现 任领 先增 长混 合基 金基金 经
理（ 2015 年5 月9 日 起至2017 年7
月7 日 ） 、 信 达澳 银中 小盘 混合基 金
基金经 理 （2015 年7 月1 日 起至今 ） 、
信达澳 银消 费优 选混 合基 金基金 经
理（2015 年 8 月 19 日起 至2017 年
7 月 7 日） 、 信达 澳银 转型 创新股 票
基金基 金经 理（2016 年9 月 14 日
起至今 ） 、 信 达澳 银新 目标 混合基 金
基金经 理 （2016 年 10 月19 日起 至
今） 、 信 达澳 银新 财富 混合 基金基 金
经理 （2016 年 11 月10 日 起至今 ） 。
张培培 本基金 的基 金经 理
2016 年1 月
8 日
- 6 年
英国格 拉斯 哥大 学管 理学 硕士，
CFA。 2011 年 6 月加 入信 达澳银 基
金公司 ，任 信达 澳银 产业 升级混 合
基金及 信达 澳银 精华 灵活 配置混 合
基金基 金经 理助 理、 信达 澳银消 费
优选混 合基 金基 金经 理（2016 年1
月8 日起 至 今） 。
注：1. 基金 经理 的任 职日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
3、自2017 年7 月7 日起 冯士祯 不再 担任 本基 金的 基金经 理。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基 础上，为
基金持 有人 谋求 最大 利益 ，没有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理 人对 报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平 交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人 对 报告 期内 公司所 管理 的不 同投 资组 合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别 （ 股票 、
债券）的收益 率差异进 行 了分析；利用 数据统计 和 重点审查价差 原因相结 合 的方法，对 连续四个
季度内 、 不 同时 间窗 口 （ 日内、3 日 内、5 日内） 公 司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 价差 进行 了分
析； 对 部分 债券 一级 市场 申购、 非公 开发 行股 票申 购等 以 公司 名义 进行 的交 易进行 了审 核和 监控 ，
未发现 公司 所管 理的 投资 组合存 在违 反公 平交 易原 则的情 形。
4.3.2 异 常 交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内本基金管理 人所管理 的 投资组合未发 生
交易所 公开 竞价 的同 日反 向交易 。
4.4 管 理 人对 报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内，经 济出现高 位 回落的迹象， 从基本面 看 ，3 月初以来 ，前期受 “ 供给 侧改革” 推
动的补 库存 周期 从阶 段高 点开始 回落 ，2 月份 PPI 达到 7.8% 后 开始 逐步 下滑 ，在一 线城 市限 购政
策和信贷收紧 的双重压 力 下，房地产新 开工和投 资 同比逐步 下滑 ，但在房 地 产有保有压 的政策调
控下，整体房 地产销售 仍 保持了一定增 长，房地 产 后周期产业链 家电、家 装 相关公司业 绩表现靓
丽。同 时， 在财 政支 出高 于区间 的投 放力 度下 ，基 建仍给 予经 济一 定的 支撑 。一季 度实 际 GDP 同
比上升 至6.9% ， 生 产和 消 费保持 在高 位。 展望 后市 ， 今年 的经 济整 体运 行平 稳， 从 微观 层面 观测
到的基建和房 地产投资 增 速仍然较好， 中游制造 业 在经过过去四 五年的资 产 负债表修复 后有可能
重回扩 张， 对下 半年 经济 相对乐 观。
从政策 面看 ，银 监会 在 4 月初接 连出 台“ 三套 利、 三违反 、四 不当 ”等 监管 文件， 旨在 推 动
银行体 系 “ 金融 去杠 杆” ， 银行 “ 委外 ” 业务 面临 自 查和监 管监 察， 部分 问题 较大的 机构 被要 求赎
回存量 业务 ， 造 成收 益率 短期快 速上 行。 中 期来 看 ，金融 体系 资产 规模 的扩 张在过 去将 近 10 年信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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时间增速与经 济增长速 度 严重脱离，未 来金融资 产 规模的扩张势 必会与经 济 面在较低的 水平上寻
找新的平衡， 预计货币 政 策长期处于中 性偏紧的 格 局，短期利率 大幅上升 后 预计中期利 率有下行
压力。
报告期内，本 基金减持 了 一带一路和化 工，加仓 家 电、家装、白 酒等行业 ， 以及一些自下 而
上的个 股。 市场 对绩 优白 马的追 捧在 二季 度持 续加 强，上 证 50 和 中证 1000 剪刀差 持续 扩大 ， 在
IPO 仍未放 缓，证监 会对 并购重组没有 明显放松 ， 且中小创成长 性短期仍 有 不确定前提下 ，风格
转换短时间难 以看到， 但 其中一些超跌 股已经充 分 显现出其价值 ，后续本 基 金将深入挖 掘中小创
龙头股 的机 会 。
4.4.2 报 告 期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.275 元， 份额 累计净 值为 1.765 元 ，报 告期内 份额 净 值
增长率 为-2.75% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 8.42% 。
4.5 管 理 人对 宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
后市看好新能 源板块未 来 两三年的战略 配置方向 ， 积分制和补贴 政策的落 地 以及全球主流 汽
车厂商对未来 新能源汽 车 发展 的规划将 带动行业 中 长期趋势向上 ，供给侧 改 革以及经济 增速超预
期有望带动周 期股业绩 高 增长，且进入 下半年环 保 压力加大，也 将带动供 给 端加速出清 ，而同时
终端需 求不 错， 关注 周期 股中报 业绩 行情 带来 的反 弹机会 。
4.6 管 理 人对 报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 有 关 参 与估 值流程 各方 及人员（或小 组）的职责 分工 、专业 胜任 能力 和相关 工
作 经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，
由分管 基金 运营 的高 级管 理人员 担任 ； 基金 估值 小 组成员 若干 名 ， 由 公募 投 资总部 、 专户 理财 部、
基金运营部及 监察稽核 部 指定专人并经 经营管理 委 员会审议通过 后担任， 其 中基金运营 部负责组
织小组 工作 的开 展。
4.6.2 基 金 经 理参 与或决 定估 值的程 度
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议，但不参与 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务，由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。
4.6.3 参 与 估 值流 程各方 之间 存在的 任何 重大利 益冲 突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.6.4 已 签 约 的与 估值相 关 的 任何定 价服 务的性 质与 程度
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。
4.7 管 理 人对 报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《信达澳 银消费优 选 混合型证券投 资基金基 金 合同》关于收 益分配的 规 定，基金收益 分
配每年 最 多 6 次 ，每 次收 益分配 比例 不低 于可 分配 收益 的 20% 。 截止 报告 期 末，本 基金 可供 分配
利润为-12,513,962.41 元 。 根据 相关 法律 法规 和基 金合同 要求 ， 本 基金 管理 人可以 根据 基金 实际
运作情 况进 行利 润分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期内 本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管 人对 报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说
明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资 产净 值计 算、 基金 费 用开支 等方 面进 行了 认真 的复核 对本 基金 的投 资运 作方面 进行 了监 督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管 人对 本半 年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资 产 负债 表
会计主 体： 信达 澳银 消费 优选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 17,091,694.15 8,460,414.43
结算备 付金
273,543.00 1,159,160.98
存出保 证金
83,900.68 121,690.72
交易性 金融 资产 6.4.7.2 62,578,570.27 80,250,138.64
其中： 股票 投资
62,578,570.27 80,250,138.64
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 10,000,000.00 -
应收证 券清 算款
746,561.25 1,361,943.48
应收利 息 6.4.7.5 2,277.77 5,117.60
应收股 利
- -
应收申 购款
841.64 50,200.65
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
90,777,388.76 91,408,666.50
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017 年6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
11,940,266.06 -
应付赎 回款
2,909.44 38,526.47
应付管 理人 报酬
93,568.02 121,792.11
应付托 管费
15,594.67 20,298.71
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 196,201.99 543,221.77
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 74,388.48 50,095.98
负债合 计
12,322,928.66 773,935.04
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 61,553,039.96 69,138,853.46
未分配 利润 6.4.7.10 16,901,420.14 21,495,878.00
所有者 权益 合计
78,454,460.10 90,634,731.46
负债和 所有 者权 益总 计
90,777,388.76 91,408,666.50
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.275 元， 基金 份额 总额61,553,039.96 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信达 澳银 消费 优选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-414,162.56 -30,603,776.54
1.利息 收入
50,096.15 48,661.86
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 47,559.03 48,661.86
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,537.12 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-4,850,724.05 -24,690,264.17
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -5,177,899.91 -24,917,842.87
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 327,175.86 227,578.70
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16
4,373,086.14 -5,988,155.27
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 13,379.20 25,981.04
减： 二、费用
1,601,668.69 2,308,971.96
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 631,078.75 765,155.50
2．托 管费 6.4.10.2 105,179.84 127,525.86
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 770,386.43 1,271,660.66
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 95,023.67 144,629.94 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-2,015,831.25 -32,912,748.50
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-2,015,831.25 -32,912,748.50
6.3 所 有 者权 益（ 基金净 值） 变动表
会计主 体： 信达 澳银 消费 优选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
69,138,853.46 21,495,878.00 90,634,731.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -2,015,831.25 -2,015,831.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-7,585,813.50 -2,578,626.61 -10,164,440.11
其中：1.基 金申 购款 3,118,439.21 902,505.04 4,020,944.25
2. 基金 赎回 款 -10,704,252.71 -3,481,131.65 -14,185,384.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 61,553,039.96 16,901,420.14 78,454,460.10 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
71,922,910.49 48,588,724.53 120,511,635.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -32,912,748.50 -32,912,748.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
10,212,787.21 10,722,191.32 20,934,978.53
其中：1.基 金申 购款 27,348,616.92 11,934,031.19 39,282,648.11
2. 基金 赎回 款 -17,135,829.71 -1,211,839.87 -18,347,669.58
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
82,135,697.70 26,398,167.35 108,533,865.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 于建 伟______
______ 徐 伟文______
____ 刘玉 兰____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表 附注
6.4.1 基 金 基 本情 况
信达澳 银消 费优 选混 合型 证券投 资基 金( 原信 达澳 银 消费优 选股 票型 证券 投资 基金， 以下 简称信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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“本基 金 ”)经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2012] 第172 号 《 关
于核准信达澳 银消费优 选 股票型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由信达 澳 银基金管理 有限公司
依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《信 达 澳银消费优选 股票型证 券 投资基金基 金合同》
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集人民 币652,429,303.35 元， 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所有 限公 司普 华 永 道中天 验字(2012)
第338 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《信达 澳银 消费 优选 股票 型证券 投资 基金 基金
合同》(以 下简 称 “ 基金 合 同 ”) 于2012 年9 月4 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额为
652,815,953.07 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 386,649.72 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 信达 澳银 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中 国建设 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 建
设银行 ”) 。
根据中 国证 监会 发布 并 于2014 年8 月 8 日实 施的 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 第
三十条的有关 规定， 经 基 金管理人与基 金托管人 协 商一致，并经 中国证监 会 备案，自 2015 年 7
月27 日起 ， 本 基金 的基 金 类型 从 股票 型变 更为 混合 型， 基 金名 称由 信达 澳银 消费优 选股 票型 证券
投资基金变更 为信达澳 银 消费优选混合 型证券投 资 基金，风险收 益特征变 更 为：本基金 是混合型
基金产 品， 基金 资产 整体 的预期 收益 和预 期风 险均 较高， 属于 较高 风险 ，较 高收益 的基 金品 种。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及招募 说明 书的 有关 规定 ， 本 基金 的投 资
范围为具有良 好流动性 的 金融工具，包 括国内依 法 发行上市的股 票（包括 创 业板、中小 板股票及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债券 、 货 币市 场工具 、 权 证、 资 产支 持 证券、 股指 期货 以及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 （但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ） 。 基金 的
投资组合比例 为：股票 、 权证等权益类 资产为基 金 资产的 60%-95% ，其中投 资于本基金定 义的消
费行业的股票 不低于股 票 资产的 80% ；债券等 固定 收益类金融工 具及中国 证 监会允许基金 投资的
其他金 融工 具占 基金 资产 的 0%-40%； 基金 保留 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例 合
计不低 于基 金资 产净 值 的5%； 权 证的 投资 比例 不超 过基金 资产 净值 的 3% 。 本 基金参 与股 指期 货交
易，应符合法 律法规及 监 管机构的规定 和基金合 同 约定的投资限 制并遵守 相 关期货交易 所的业务
规则。 本基 金的 业绩 比 较 基准为 ：沪 深 300 指 数收 益率 × 80%+ 中债 总财 富指 数收益 率 × 20% 。
6.4.2 会 计 报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的 有关规定
及中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的若 干基 金行 业实 务操作 相关 规定 。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循 企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 财务 报表 的编 制符 合企业 会计 准则 的要 求， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 6 月
30 日 的财 务状 况以 及2017 年上 年度 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要 会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
6.4.5 差 错 更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花 税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业 税、 增值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证 券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文 《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人； 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问
题的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应
税行为 （以 下简 称 “ 资管 产品运 营业 务 ” ） ， 暂适 用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税，
资管产品管理 人未分别 核 算资管产品运 营业务和 其 他业务的销售 额和增值 税 应纳税额的 除外。资
管产品管理人 可选择分 别 或汇总核算资 管产 品运 营 业务销售额和 增值税应 纳 税额。对资 管产品在
2018 年1 月1 日前 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的 ， 不 再缴纳 ； 已 缴纳 增值
税的， 已纳 税额 从资 管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
6.4.6.3 企 业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关 于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业 所 得税 。
6.4.6.4 个 人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 61 页
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要 财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 17,091,694.15
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 17,091,694.15
6.4.7.2 交 易 性金 融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 58,998,919.56 62,578,570.27 3,579,650.71
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券 交易所 市场 - - - 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 58,998,919.56 62,578,570.27 3,579,650.71
6.4.7.3 衍 生 金融 资产/负债
注：本 基金 本期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入 返售 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 10,000,000.00 -
合计 10,000,000.00 -
6.4.7.5 应 收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,116.97
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 123.10
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 37.70
合计 2,277.77 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 61 页
注：其 他指 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他 资产
注：本 基金 本期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交 易所 市场 应付 交易 费用 196,201.99
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 196,201.99
6.4.7.8 其 他 负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4.72
预提费 用 74,383.76
合计 74,388.48
6.4.7.9 实 收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 69,138,853.46 69,138,853.46
本期申 购 3,118,439.21 3,118,439.21
本期赎 回( 以"-" 号填列) -10,704,252.71 -10,704,252.71
本期末 61,553,039.96 61,553,039.96
注：本 期申 购中 包含 转入 份额及 金额 ，本 期赎 回中 包含转 出份 额及 金额 。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.10 未 分 配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -6,968,142.98 28,464,020.98 21,495,878.00
本期利 润 -6,388,917.39 4,373,086.14 -2,015,831.25
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
843,097.96 -3,421,724.57 -2,578,626.61
其中： 基金 申购 款 -364,704.35 1,267,209.39 902,505.04
基金赎 回款 1,207,802.31 -4,688,933.96 -3,481,131.65
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -12,513,962.41 29,415,382.55 16,901,420.14
6.4.7.11 存款利息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 42,439.74
定期存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,183.41
其他 935.88
合计 47,559.03
注： 其他 指结 算保 证金 利 息收入 。
6.4.7.12 股 票 投 资收益 —— 买 卖股票 差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 259,228,326.28
减：卖 出股 票成 本总 额 264,406,226.19
买卖股 票差 价收 入 -5,177,899.91 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.13 债 券 投 资收益
注：本 基金 本期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.14 衍 生 工 具收益
注：本 基金 本期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 327,175.86
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 327,175.86
6.4.7.16 公 允 价 值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 4,373,086.14
—— 股 票投 资 4,373,086.14
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 4,373,086.14
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目 本期 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 13,074.34
基金转 换费 收入 304.86
合计 13,379.20
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ， 赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 即为基 金赎 回费 收 入 。
2.本基金的转 换费由赎 回 费和申购费补 差两部分 构 成，其中赎回 费部分 的 25% 归入转出基金 的基
金资产 即为 基金 转换 费收 入。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 770,386.43
银行间 市场 交易 费用 -
合计 770,386.43
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 49,588.57
银行费 用 2,039.91
债券托 管账 户维 护费 18,000.00
其他 600.00
合计 95,023.67
6.4.8 或 有 事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.8.2 资 产 负债 表日后 事项
截至财 务报 告批 准报 出日 ，本期 无需 要说 明的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联 方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信达澳 银基 金管 理有 限公 司（ “ 信达 澳银
基金公 司 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
信达证 券股 份有 限公 司(“ 信达证 券”) 基金管 理人 的控 股股 东
康联首 域集 团有 限公 司(Colonial First
State Group Limited)
基金管 理人 的股 东
信达新 兴财 富（ 北京 ）资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 对公司 法人 股东 直接 持 股20%以 上的 股东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报 告期 及上年 度 可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通 过 关 联方交易 单元 进行的 交易
本基金 本期 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
631,078.75 765,155.50
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
210,793.92 274,003.15
注：支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.5% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每月月底，按 月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基 金资产净值 ×1. 5%/信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 61 页
当年天 数。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
105,179.84 127,525.86
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费 ＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25 %/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关 联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关 联 方投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人无 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 期及 上年 度可 比期 间除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方无 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关 联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 17,091,694.15 42,439.74 5,904,559.67 41,443.48
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基 金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他 关 联交易事 项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 需要 说明 的其 他关 联交易 事项 。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.11 利 润 分配 情况
注：本 基金 本期 无利 润分 配。
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
注：本 基金 未持 有流 通受 限证券 。
6.4.12.2 期 末 持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原 因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
000100
TCL
集团
2017 年4
月21 日
重大事项 停牌 3.43 2017 年7 月26 日 3.72 486,500 1,839,003.00 1,668,695.00 -
6.4.12.3 期 末 债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额0.00 元， 无 抵押债 券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券正 回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额0.00 元 ， 无 抵 押债券 。 该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有 的证 券交易 所交 易的 债券
和/ 或 在新 质押 式回 购下 转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后， 不低 于债
券回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风 险 管 理政策和 组织 架构
本基金是混合 型基金产 品 ，基金资产整 体的预期 收 益和预期风险 均较高， 属 于较高风险， 较
高收益的基金 品种。本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法 发 行上市的
股票( 包括创 业板、中 小板 股票及其他 经中国证 监会 核准上市的 股票)、债 券、 货币市场工 具、权
证、 资 产支 持证 券、 股指 期 货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合
中国证 监会 的相 关规 定) 。 本基金 在日 常经 营活 动中 面临的 与这 些金 融工 具相 关的风 险主 要包 括 信信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人从事风险 管理的主 要 目标是争取 将以上风
险控制在限定 的范围之 内 ，使本基金在 风险和收 益 之间取得最佳 的平衡以 实 现“风险和 收益相匹
配”的 风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层 风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部和相 关业务部 门 构成的风险管 理架构体 系 。在董事会下 设立风险 控 制委员会， 负责审定
重大风险管理 战略、风 险 政策和风险控 制制度； 在 经营层层面设 立风险管 理 委员会，讨 论和制定
公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施，对公 司 风险管理和控 制政策、 程 序的制定、 风险限额
的设定等问题 向总经理 提 供咨询意见和 建议；在 业 务操作层面的 风险控制 职 责主要由监 察稽核部
具体负责和督 促协调， 并 与各部门合作 完成公司 及 基金运作风险 控制以及 进 行投资风险 分析与绩
效评估 。监 察稽 核部 对公 司总经 理负 责， 并由 督察 长分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之 发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券 (2016 年12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.3 流 动 性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保 持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的监察稽 核 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与 由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持所 有证券
均在证券交易 所上市， 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资 产方式借
入短期 资金 应对 流动 性需 求，其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市 场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金 的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和结算 保证 金等 。
6.4.13.4.1.1 利 率 风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 61 页
2017 年 6 月30 日
资产
银行存 款 17,091,694.15 - - - 17,091,694.15
结算备 付金 273,543.00 - - - 273,543.00
存出保 证金 83,900.68 - - - 83,900.68
交易性 金融 资产 - - - 62,578,570.27 62,578,570.27
买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 746,561.25 746,561.25
应收利 息 - - - 2,277.77 2,277.77
应收申 购款 - - - 841.64 841.64
其他资 产 - - - - -
资产总 计 27,449,137.83 - - 63,328,250.93 90,777,388.76
负债
应付证 券清 算 款 - - - 11,940,266.06 11,940,266.06
应付赎 回款 - - - 2,909.44 2,909.44
应付管 理人 报酬 - - - 93,568.02 93,568.02
应付托 管费 - - - 15,594.67 15,594.67
应付交 易费 用 - - - 196,201.99 196,201.99
其他负 债 - - - 74,388.48 74,388.48
负债总 计 - - - 12,322,928.66 12,322,928.66
利率敏 感度 缺口 27,449,137.83 - - 不适用 不适用
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,460,414.43 - - - 8,460,414.43
结算备 付金 1,159,160.98 - - - 1,159,160.98
存出保 证金 121,690.72 - - - 121,690.72
交易性 金融 资产 - - - 80,250,138.64 80,250,138.64
应收证 券清 算款 - - - 1,361,943.48 1,361,943.48 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 61 页
应收利 息 - - - 5,117.60 5,117.60
应收申 购款 - - - 50,200.65 50,200.65
资产总 计 9,741,266.13 - - 81,667,400.37 91,408,666.50
负债
应付赎 回款 - - - 38,526.47 38,526.47
应付管 理人 报酬 - - - 121,792.11 121,792.11
应付托 管费 - - - 20,298.71 20,298.71
应付交 易费 用 - - - 543,221.77 543,221.77
其他负 债 - - - 50,095.98 50,095.98
负债总 计 - - - 773,935.04 773,935.04
利率敏 感度 缺口 9,741,266.13 - - 不适用 不适用
注： 上 表按 照合 约规 定的 利 率重新 定价 日或 到期 日孰 早者对 金融 资产 和金 融负 债的期 限予 以分 类 。
6.4.13.4.1.2 利 率 风险的 敏感 性分析
注： 于2017 年6 月30 日 ， 本基 金未 持有 交易 性债 券投资(2016 年12 月31 日： 同)， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2016 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策 略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 等 权益类资产占 基
金资产 的 60%-95% ，债 券 等固定 收益 类资 产 为 0%-40% ，权 证 为 0%-3% ，现 金 或者到 期日 在一 年以信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 61 页
内的政 府债 券的 比例 合计 不低 于 5% 。 此 外， 本 基金 的基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价 格
实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试
本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价格风 险敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 62,578,570.27 79.76 80,250,138.64 88.54
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 62,578,570.27 79.76 80,250,138.64 88.54
6.4.13.4.3.2 其 他 价格风 险的 敏感性 分析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升5% 上升 约307 上升 约546
2.沪深 300 指数 下 降5% 下降 约307 下降 约546
6.4.14 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
6.4.14.1 公允价值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 及应收款项和 其他金融 负 债，其账面价 值
接近于 公允 价值 。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 61 页
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为 人 民 币
60,909,875.27 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,668,695.00 元，无 属 于 第 三 层 次 的 余 额
(2016 年 12 月 31 日 ， 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 75,736,419.37 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
4,513,719.27 元,无 属于 第三层 次的 余额)。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层次或第三层 次，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况
6.4.14.2 承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.4 财 务 报 表的批准
本财务 报表 已 于2017 年8 月17 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 61 页
§7 投资组合报 告
7.1 期 末 基金 资产 组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 62,578,570.27 68.94
其中： 股票 62,578,570.27 68.94
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 11.02
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,365,237.15 19.13
7 其他各 项资 产 833,581.34 0.92
8 合计 90,777,388.76 100.00
7.2 期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告 期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 53,979,676.43 68.80
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - - 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 61 页
F
批发和 零售 业 28,347.84 0.04
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 8,570,546.00 10.92
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 62,578,570.27 79.76
7.2.2 报 告 期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 报告 期末 未持 有沪 港通股 票。
7.3 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300482 万孚生 物 89,600 6,333,824.00 8.07
2 000651 格力电 器 123,809 5,097,216.53 6.50
3 002035 华帝股 份 198,206 4,796,585.20 6.11
4 603338 浙江鼎 力 55,411 3,653,247.23 4.66
5 000050 深天马Ａ 165,700 3,408,449.00 4.34
6 002831 裕同科 技 44,000 3,300,000.00 4.21
7 300450 先导智 能 57,500 2,976,775.00 3.79 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 61 页
8 000568 泸州老 窖 57,344 2,900,459.52 3.70
9 601688 华泰证 券 150,300 2,690,370.00 3.43
10 002456 欧菲光 142,750 2,593,767.50 3.31
11 002242 九阳股 份 129,197 2,541,304.99 3.24
12 002519 银河电 子 294,773 2,319,863.51 2.96
13 300568 星源材 质 54,600 2,317,770.00 2.95
14 000423 东阿阿 胶 30,900 2,221,401.00 2.83
15 601288 农业银 行 613,300 2,158,816.00 2.75
16 601398 工商银 行 411,200 2,158,800.00 2.75
17 002508 老板电 器 48,000 2,087,040.00 2.66
18 002217 合力泰 185,836 1,836,059.68 2.34
19 002050 三花智 控 109,637 1,789,275.84 2.28
20 000100 TCL 集团 486,500 1,668,695.00 2.13
21 601336 新华保 险 30,400 1,562,560.00 1.99
22 600884 杉杉股 份 71,200 1,172,664.00 1.49
23 300471 厚普股 份 35,481 539,666.01 0.69
24 002859 洁美科 技 1,344 98,112.00 0.13
25 300601 康泰生 物 2,109 59,178.54 0.08
26 300627 华测导 航 1,165 54,289.00 0.07
27 002849 威星智 能 1,060 45,262.00 0.06
28 002851 麦格米 特 886 35,324.82 0.05
29 300620 光库科 技 986 34,095.88 0.04
30 002867 周大生 918 28,347.84 0.04
31 300586 美联新 材 1,006 28,117.70 0.04
32 300625 三雄极 光 786 25,780.80 0.03
33 300623 捷捷微 电 373 25,065.60 0.03
34 002855 捷荣技 术 1,188 20,386.08 0.03 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 61 页
7.4 报 告 期内 股票 投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计 买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 10,044,125.00 11.08
2 600068 葛洲坝 8,943,680.14 9.87
3 300450 先导智 能 5,506,831.00 6.08
4 002456 欧菲光 5,065,239.00 5.59
5 600362 江西铜 业 4,599,930.00 5.08
6 000525 红 太 阳 4,585,843.00 5.06
7 002035 华帝股 份 4,317,317.30 4.76
8 002716 金贵银 业 4,296,018.16 4.74
9 600110 诺德股 份 4,194,453.00 4.63
10 000404 华意压 缩 4,071,864.34 4.49
11 300343 联创互 联 4,048,203.00 4.47
12 002242 九阳股 份 3,978,909.00 4.39
13 002043 兔 宝 宝 3,823,550.00 4.22
14 300482 万孚生 物 3,728,074.00 4.11
15 603005 晶方科 技 3,694,791.78 4.08
16 300099 精准信 息 3,654,923.33 4.03
17 603338 浙江鼎 力 3,649,211.36 4.03
18 002217 合力泰 3,395,290.18 3.75
19 600889 南京化 纤 3,189,298.13 3.52
20 000050 深天马 Ａ 3,077,648.26 3.40
21 002831 裕同科 技 3,057,510.00 3.37
22 002050 三花智 控 2,800,556.00 3.09
23 601800 中国交 建 2,796,239.00 3.09 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 61 页
24 300463 迈克生 物 2,785,053.00 3.07
25 603818 曲美家 居 2,771,319.00 3.06
26 002064 华峰氨 纶 2,753,353.40 3.04
27 300231 银信科 技 2,750,028.00 3.03
28 601678 滨化股 份 2,722,828.00 3.00
29 600166 福田汽 车 2,710,173.00 2.99
30 300347 泰格医 药 2,705,715.50 2.99
31 603968 醋化股 份 2,681,458.00 2.96
32 300458 全志科 技 2,678,812.00 2.96
33 600547 山东黄 金 2,658,854.00 2.93
34 601688 华泰证 券 2,647,154.59 2.92
35 000059 华锦股 份 2,621,474.60 2.89
36 000568 泸州老 窖 2,588,136.32 2.86
37 001979 招商蛇 口 2,588,048.00 2.86
38 601668 中国建 筑 2,579,962.00 2.85
39 600038 中直股 份 2,577,768.29 2.84
40 002555 三七互 娱 2,573,651.00 2.84
41 600990 四创电 子 2,567,004.00 2.83
42 300050 世纪鼎 利 2,544,535.92 2.81
43 002142 宁波银 行 2,416,042.00 2.67
44 600258 首旅酒 店 2,279,366.00 2.51
45 300409 道氏技 术 2,275,807.00 2.51
46 300568 星源材 质 2,275,673.00 2.51
47 601398 工商银 行 2,204,032.00 2.43
48 601288 农业银 行 2,201,747.00 2.43
49 000930 中粮生 化 2,155,513.00 2.38
50 603833 欧派家 居 2,139,304.00 2.36
51 002519 银河电 子 2,078,814.00 2.29 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 61 页
52 002508 老板电 器 2,078,183.00 2.29
53 000423 东阿阿 胶 1,944,603.00 2.15
54 002500 山西证 券 1,874,009.00 2.07
55 300173 智慧松 德 1,861,649.68 2.05
56 000565 渝三峡 Ａ 1,843,371.00 2.03
57 600787 中储股 份 1,841,792.00 2.03
58 600326 西藏天 路 1,841,531.00 2.03
59 000100 TCL 集团 1,839,003.00 2.03
60 002273 水晶光 电 1,835,804.00 2.03
61 600072 中船科 技 1,829,515.99 2.02
62 000778 新兴铸 管 1,821,031.00 2.01
63 600507 方大特 钢 1,820,709.00 2.01
注：本表中累 计买入金 额 是按照买入成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
7.4.2 累 计 卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600068 葛洲坝 9,435,732.34 10.41
2 000651 格力电 器 7,220,728.91 7.97
3 600362 江西铜 业 7,096,899.00 7.83
4 300482 万孚生 物 5,960,412.70 6.58
5 000404 华意压 缩 4,980,309.38 5.49
6 603158 腾龙股 份 4,933,822.42 5.44
7 000525 红 太 阳 4,898,133.00 5.40
8 600990 四创电 子 4,534,146.75 5.00
9 600110 诺德股 份 4,490,019.20 4.95
10 000790 泰合健 康 4,268,230.70 4.71 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 61 页
11 002716 金贵银 业 4,229,405.88 4.67
12 600166 福田汽 车 4,201,431.97 4.64
13 300099 精准信 息 3,903,740.94 4.31
14 002043 兔 宝 宝 3,823,183.01 4.22
15 002286 保龄宝 3,696,379.95 4.08
16 000018 神州长 城 3,523,896.94 3.89
17 300343 联创互 联 3,449,565.00 3.81
18 603005 晶方科 技 3,356,653.85 3.70
19 600889 南京化 纤 3,281,504.00 3.62
20 000520 长航凤 凰 3,107,086.47 3.43
21 300450 先导智 能 2,998,607.06 3.31
22 300347 泰格医 药 2,946,511.03 3.25
23 000059 华锦股 份 2,914,476.68 3.22
24 300458 全志科 技 2,877,329.16 3.17
25 002555 三七互 娱 2,847,060.00 3.14
26 601800 中国交 建 2,800,411.53 3.09
27 603968 醋化股 份 2,794,915.28 3.08
28 002456 欧菲光 2,793,675.88 3.08
29 002051 中工国 际 2,780,699.00 3.07
30 000898 鞍钢股 份 2,749,178.00 3.03
31 002475 立讯精 密 2,733,873.20 3.02
32 300097 智云股 份 2,727,988.00 3.01
33 300231 银信科 技 2,725,877.75 3.01
34 300463 迈克生 物 2,690,841.00 2.97
35 603818 曲美家 居 2,682,105.54 2.96
36 002064 华峰氨 纶 2,642,542.00 2.92
37 001979 招商蛇 口 2,631,494.00 2.90
38 002570 贝因美 2,577,353.97 2.84 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页 共 61 页
39 600028 中国石 化 2,569,032.00 2.83
40 002142 宁波银 行 2,532,724.73 2.79
41 601678 滨化股 份 2,482,543.80 2.74
42 601668 中国建 筑 2,481,810.00 2.74
43 300050 世纪鼎 利 2,456,341.62 2.71
44 002499 科林环 保 2,433,047.00 2.68
45 600547 山东黄 金 2,410,647.00 2.66
46 300217 东方电 热 2,360,446.00 2.60
47 600258 首旅酒 店 2,348,623.20 2.59
48 000516 国际医 学 2,348,576.64 2.59
49 000930 中粮生 化 2,296,907.00 2.53
50 300409 道氏技 术 2,259,440.00 2.49
51 600038 中直股 份 2,244,109.55 2.48
52 300164 通源石 油 2,198,970.53 2.43
53 603833 欧派家 居 2,089,608.16 2.31
54 000778 新兴铸 管 2,073,982.00 2.29
55 600759 洲际油 气 2,003,620.00 2.21
56 600072 中船科 技 1,934,237.00 2.13
57 600326 西藏天 路 1,910,262.00 2.11
58 002500 山西证 券 1,890,062.00 2.09
59 600598 北大荒 1,876,700.00 2.07
60 600787 中储股 份 1,867,253.00 2.06
61 002138 顺络电 子 1,856,657.00 2.05
62 600507 方大特 钢 1,821,265.51 2.01
注：本表中累 计卖出金 额 是按照卖出成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
7.4.3 买 入 股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 48 页 共 61 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 242,361,571.68
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 259,228,326.28
注：本 表中 买入 股票 成本 （成交 ）总 额、 卖出 股票 收入（ 成交 ）总 额均 按照 买卖成 交金 额（ 成交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末 按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告 期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
注：本 基金 未参 与投 资股 指期货 。
7.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本 期 国债 期货投 资政 策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投 资评 价
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 49 页 共 61 页
7.12 投 资 组 合报告 附注
7.12.1 本 基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体报 告期 内被监 管部 门立案 调查 ，或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形及 相关 投资决 策程 序说明 。
华泰证 券（601688）于 2017 年6 月 13 日 收到 天津 证监局 《关 于对 华泰 证券 股份有 限公 司天
津真理 道证 券营 业部 采取 出具警 示函 措施 的决 定》 ， 主要原 因为 营业 部员 工代 客户 抄 写风 险揭 示 书
内容。
于2017 年1 月20 日 收到 《中国 证监 会行 政监 管措 施决定 书》 ， 主 要原 因一 是 公司营 业部 及资
产管理 子公 司分 别利 用同 名微信 公众 号、 官方 网站 向 不特定 对象 公开 宣传 推介 私募资 产管 理产 品；
二是公 司作 为北 京利 德曼 生化股 份有 限公 司发 行股 份购买 资产 并募 集配 套资 金项目 的财 务顾 问，
对标的 资产 主 要 客户 和供 应商的 核查 不充 分。
于2016 年11 月25 日收 到 《证监 会对 场外 配资 中证 券违法 违规 案件 作出 行政 处罚》 ，主 要原
因为未 按规 定对 客户 的身 份信息 进行 审查 和了 解 。
于2016 年8 月23 日 收到 全国股 转公 司《 关于 对华 泰证券 股份 有限 公司 采取 出具警 示函 、责
令改正 自律 监管 措施 的决 定》 ， 主要 原因 为公 司在 投 资者适 当性 管理 过程 中存 在违规 。
该公 司 主 要因 业务 不 规范等 问题 受到 监管 部门 的警示 和行 政处 罚， 现已 将 加强相 关业 务的 合
规培训 。基 金管 理人 经审 慎分析 ，认 为上 述事 件对 该公司 经营 和价 值不 会构 成重大 影响 。
除华泰 证券 （601688 ）外 ，其余 的本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 报告 期内没 有被 监管
部门立 案调 查， 也没 有在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情
形。
7.12.3 期 末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 83,900.68
2 应收证 券清 算款 746,561.25
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,277.77
5 应收申 购款 841.64 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 50 页 共 61 页
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 833,581.34
7.12.4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 51 页 共 61 页
§8 基金份额持 有人信息
8.1 期 末 基金 份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
4,124 14,925.57 18,316,156.28 29.76% 43,236,883.68 70.24%
8.2 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金 319,153.30 0.52%
8.3 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 52 页 共 61 页
§9 开放式基金 份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 9 月 4 日 ） 基金 份额 总 额 652,815,953.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 69,138,853.46
本报告 期基 金总 申购 份额 3,118,439.21
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 10,704,252.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 61,553,039.96
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 53 页 共 61 页
§10 重大事件 揭示
10.1 基 金 份 额持有 人大 会决 议
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
10.2 基 金 管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人2017 年5 月20 日发 布公 告， 经 信达 澳银基 金管 理有 限公 司 第 四届 董 事会 第十
九次书 面决 议通过, 焦巍 先生离任 信 达澳 银基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及 基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金 投 资策略 的改 变
报告期 内， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 为 基 金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 继续聘 任安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 为本基 金的 外 部
审计机 构。
10.6 管 理 人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金 租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 2 71,420,025.10 14.25% 66,513.95 14.25% -
申万宏 源 2 61,937,789.49 12.36% 57,682.62 12.36% -
长江证 券 2 54,950,943.73 10.97% 51,175.94 10.97% - 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 54 页 共 61 页
华创证 券 1 44,390,162.21 8.86% 41,339.58 8.86% -
中信建 投 2 43,414,268.19 8.66% 40,431.70 8.66% -
银河证 券 1 36,169,916.40 7.22% 33,685.00 7.22% -
东兴证 券 1 32,891,791.91 6.56% 30,632.16 6.56% -
天风证 券 2 31,871,510.03 6.36% 29,681.87 6.36% -
国泰君 安 2 27,020,357.93 5.39% 25,164.33 5.39% -
中信证 券 2 24,450,258.65 4.88% 22,770.47 4.88% -
世纪证 券 2 16,808,131.60 3.35% 15,653.51 3.35% -
民生证 券 1 15,214,556.95 3.04% 14,169.05 3.04% -
国信证 券 2 14,544,534.79 2.90% 13,545.44 2.90% -
东方证 券 1 12,834,611.91 2.56% 11,952.55 2.56% -
太平洋 证券 1 10,445,907.43 2.08% 9,728.23 2.08% -
平安证 券 1 2,763,549.60 0.55% 2,573.70 0.55% -
中泰证券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
申万宏 源
西部证券
1 - - - - -
五矿证 券 1 - - - - 新增 1 个 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 55 页 共 61 页
西南证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
银泰证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中信万 通 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - 新增 1 个
中金公 司 2 - - - - -
信达证 券 3 - - - - -
注：根据《 交易单元 及佣 金管理办法》 、 《投资审 议 委员会议事 规则》的 规定 ，交易单元 开设、 增
设或退租由研 究咨询部 提 议，经公司投 资审议委 员 会审议。在分 配交易量 方 面，公司制 订合理的
评分体系，相 关投资研 究 人员于每个季 度最后 20 个工作日对提 供研究报 告 的证券公司的 研究水
平、服务质量 等综合情 况 通过投研管理 系统进行 评 比打分。交易 管理部根 据 上季度研究 服务评分
结果安排研究 机构交易 佣 金分配，每半 年佣金分 配 排名应与上两 个季度研 究 服务评分排 名基本匹
配，并 确保 重点 券商 研究 机构年 度佣 金排 名应 与全 年合计 研究 服务 评分 排名 相匹配 。
10.7.2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - - 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 56 页 共 61 页
银河证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
东方证 券 - - 8,000,000.00 44.44% - -
太平洋 证券 - - - - - -
平安证 券 - - 10,000,000.00 55.56% - -
中泰证券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
申万宏 源
西部证券
- - - - - -
五矿证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - - 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 57 页 共 61 页
银泰证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信万 通 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信达澳 银基 金管 理有 限公 司旗下 基金
年度净 值公 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、
公司网 站
2017 年 1 月 3 日
2
关于增 加汇 成基 金和 大泰 金石为 代销
机构、 开通 转换 业务 、 参 加基金 申购 费
率优惠 活动 的公 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、
公司网 站
2017 年1 月11 日
3
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票 估值
方法的 提示 性公 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、
公司网 站
2017 年1 月14 日
4
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票 估值
方法的 提示 性公 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、
公司网 站
2017 年1 月17 日
5
信达澳 银旗 下证 券投 资基 金2016 年第4
季度报 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、
公司网 站
2017 年1 月20 日
6 公司对 外业 务暂 停服 务公 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、
公司网 站
2017 年1 月27 日
7
关于增 加华 西证 券为 代销 机构、 开通 转
换和定 投业 务的 公告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、
公司网 站
2017 年2 月15 日
8
关于参 加首 创证 券基 金申 购费率 优惠
活动的 公告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、
公司网 站
2017 年2 月17 日
9 关于增 加中 民财 富为 代销 机构、 开通 转 证监会 指定 信息 披露 报纸 、 2017 年3 月18 日 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 58 页 共 61 页
换和定 投业 务、 参加 基金 申购费 率优 惠
活动的 公告
公司网 站
10
关于增 加植 信基 金为 代销 机构、 参加 基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、
公司网 站
2017 年3 月21 日
11
关于参 加广 发证 券基 金申 购费率 优惠
活动的 公告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、
公司网 站
2017 年 4 月 8 日
12
信达澳 银消 费优 选混 合型 证券投 资基
金招募 说明 书 （ 更新 ）2017 年第1 期及
摘要
证监会 指定 信息 披露 报纸 、
公司网 站
2017 年4 月15 日
13 公司对 外业 务暂 停服 务公 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、
公司网 站
2017 年3 月31 日
14
信达澳 银旗 下证 券投 资基 金 2016 年度
报告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、
公司网 站
2017 年3 月31 日
15
关于增 加肯 特瑞 财富 为代 销机构 、 开 通
转换和 定投 业务 、 参 加基 金申购 费率 优
惠活动 的公 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、
公司网 站
2017 年4 月15 日
16
信达澳 银旗 下证 券投 资基 金2017 年第1
季度报 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、
公司网 站
2017 年4 月21 日
17
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票 估值
方法的 提示 性公 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、
公司网 站
2017 年4 月25 日
18
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票 估值
方法的 提示 性公 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、
公司网 站
2017 年4 月26 日
19
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 高级
管理人 员变 更的 公告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、
公司网 站
2017 年5 月20 日
20
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票 估值
方法的 提示 性公 告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、
公司网 站
2017 年5 月24 日
21
关于参 加中 泰证 券基 金申 购费率 优惠
活动的 公告
证监会 指定 信息 披露 报纸 、
公司网 站
2017 年5 月26 日
22 公司对 外业 务暂 停服 务公 告 证监会 指定 信息 披露 报纸 、 2017 年6 月30 日 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 59 页 共 61 页
公司网 站
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 60 页 共 61 页
§11 影响投资 者决策的其 他重要信息
11.1 报 告 期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构 1
2017 年 1 月1 日
-2017 年 6 月 30 日
18,316,156.28 - - 18,316,156.28 29.76%
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
1、赎回申 请延期 办理的 风险
机构投资 者大额 赎回时 易 构成本基 金发生 巨额赎 回 ， 中小投 资者可 能面临 小 额赎回申 请也
需要与机 构投资 者按同 比 例部分延 期办理 的风险 ；
2、基金净 值大幅 波动的 风险
机构投资 者大额 赎回时 ， 基金管理 人进行 基 金财 产 变现可能 会对基 金资产 净 值造成较 大波
动；
3、提前终 止基金 合同的 风险
机构投资 者赎回 后，可 能 出现基金 资产净 值低于 5000 万元的情 形，若 连续 六十个工 作日
出现基金 资产净 值低于 5000 万元情形 的，基 金管 理人可能 提前终 止基金 合 同，基金 财产
将进行清 算；
4、基金规 模过小 导致的 风险
机构投资 者赎回 后， 可 能 导致基金 规模过 小。 基 金 可能会面 临投资 银行间 债 券、 交易 所债
券时交易 困难的 情形。
11.2 影 响 投 资者决 策的 其他 重要信 息
本基金 管理 人 于2017 年7 月7 日 发布 公告 ， 自 2017 年 7 月 7 日 起 ， 冯 士祯 不 再担任 本基 金
的基金 经理。
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§12 备查文件 目录
12.1 备 查 文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《信 达澳 银消 费优 选混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《信 达澳 银消 费优 选混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 ；
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存放地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
12.3 查阅方式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 信达 澳银 基金 管理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-8888-118
网址：www.fscinda.com
