信 达 澳 银 中小 盘 混 合 型证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及 目录
1.1 重 要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2017 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
7.3 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 61
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 63 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 63
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 63
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 64
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§2 基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金名 称 信达澳 银中 小盘 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 信达澳 银中 小盘 混合
场内简 称 -
基金主 代码 610004
交易代 码 610004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月1 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 77,083,459.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目 标
通过投 资具 有高 成长 性的 中小盘 股票 ，在 有效 控制 风
险的前 提下 ，谋 求基 金资 产的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 奉行 “自 下而 上” 和“自 上而 下” 相结 合的 投
资方法 。一 方面 ，本 基金 通过“ 自下 而上 ”的 深入 分
析，选 择素 质高 、竞 争力 突出的 优秀 公司 ，依 靠这 些
公司的 出色 能力 来抵 御行 业的不 确定 性和 各种 压力 ，
力争获 得超 越行 业平 均水 平的良 好回 报； 另一 方面 ，
本基金 依靠 “自 上而 下” 的策略 分析 和运 作， 通过 优
化大类 资产 配置 来有 效控 制系统 风险 ，并 力争 把握 行
业轮动 等方 面的 投资 机会 。
业绩比 较基 准 中证 700 指 数收 益率 ×80 % + 中国 债券 总指 数收 益率信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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×20%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 产品 ，基金 资产 整体 的预 期收 益
和预期 风险 均较 高， 属于 较高风 险， 较高 收益 的基 金
品种。
2.3 基 金 管理 人和 基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
信达澳 银 基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 黄晖 田青
联系电 话 0755-83172666 010-67595096
电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
注册地 址
广东省 深圳 市南 山区 科苑
南路（ 深圳 湾段 ）3331 号
阿里巴 巴大 厦 N1 座第 8 层
和第9 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
广东省 深圳 市南 山区 科苑
南路（ 深圳 湾段 ）3331 号
阿里巴 巴大 厦 T1 座第 8 层
和第9 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518054 100033
法定代 表人 于建伟 王洪章
2.4 信 息 披露 方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《证 券时 报 》 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fscinda.com
基金半 年度 报告 备置 地点
广东省 深圳 市 南 山区 科苑 南路（ 深圳 湾段 ）3331
号阿里 巴巴 大 厦 T1 座第 8 层和 第 9 层-
2.5 其 他 相关 资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
广东省 深圳 市南 山区 科苑 南路（ 深
圳湾段 ）3331 号阿 里巴 巴 大厦 T1
座第8 层和 第9 层
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§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主 要 会计 数据 和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,556,062.35
本期利 润 1,876,031.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0216
本期加 权平 均净 值利 润率 1.80%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 16,112,118.94
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2090
期末基 金资 产净 值 93,195,578.52
期末基 金份 额净 值 1.209
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 20.90%
注：1. 上述基 金业绩指 标 不包括基金份 额持有人 认 购 或交易基金 的各项费 用 （例如，开 放式基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较 基
准收益 率标
①－③ ②－④ 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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准差② 率③ 准差④
过去一 个月 6.15% 0.96% 4.54% 0.64% 1.61% 0.32%
过去三 个月 -2.03% 0.90% -1.92% 0.72% -0.11% 0.18%
过去六 个月 1.00% 0.82% 0.20% 0.64% 0.80% 0.18%
过去一 年 4.13% 0.88% 2.47% 0.68% 1.66% 0.20%
过去三 年 39.13% 2.26% 48.35% 1.61% -9.22% 0.65%
自基金 合同
生效起 至今
20.90% 1.78% 29.11% 1.37% -8.21% 0.41%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准：中 证 700 指 数收 益率 ×80% ＋中 国债 券总 指数 收 益率 × 20% 。由 于基
金资产配置比 例处于动 态 变化的过程中 ，需要通 过 再平衡来使基 金资产的 配 置比例符合 基金合同
要求， 基准 指数 每日 按 照80%、20% 的 比例 采取 再平 衡， 再 用每 日连 乘的 计算 方式得 到基 准指 数的
时间序 列。
中证 700 指数 由中 证指 数 公司编 制。 中证 700 指 数 成分股 由中 证 200 指数 和 中证 500 指数 的成 分
股构成，能够 较好反映 沪 深证券市场里 中小市值 公 司的整体情况 ，可作为 本 基金股票投 资部分的
基准。中国债 券总指数 是 由中央国债登 记结算有 限 责任公司编制 的中国全 市 场债券指数 ，拥有独
立的数据源和 自主的编 制 方法，该指数 同时覆盖 了 国内交易所和 银行间两 个 债券市场， 能够反映
债券市场总体 走势，具 有 较强的市场代 表性，可 以 作为本基金债 券投资部 分 的基准。指 数的详细
编制规 则敬 请参 见中 证指 数公司 和中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司 网站 ：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn
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3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
注：1. 本基 金基 金合 同 于2009 年12 月1 日生 效，2010 年1 月4 日 开始 办理 申购、 赎回 业务 。
2.本基金的投 资组合比 例 为：股票资产 为基金资 产 的 60%-95%，债 券资产及 中国证监会允 许基金
投资的 其他 金融 工具 占基 金资产 的 5%-40% ， 权 证占 基金资 产净 值 的0% －3%， 基金保 留的 现金 或 者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% ， 投 资于 中小盘 股票 的资 产 比
例不低 于股 票资 产 的80% 。本基 金按 规定 在合 同生 效后六 个月 内达 到上 述规 定的投 资比 例。
3.本基金基金 管理人根 据 《信达澳银中 小盘股票 型 证券投资基金 基 金合同 》 的相关规定 ，经与基
金托管 人中 国建 设银 行协 商一致 ， 并报 中国 证监 会 备案后 ， 自2012 年 5 月 1 日起 ， 本 基金 的业 绩
比较基 准由 “ （ 天相 中盘 指数收 益率 ×40 %+ 天 相小 盘指数 收益 率 × 60% ） ×8 0 %+ 中国 债券 总指 数收
益率× 20% ” 变 更为 “中证 700 指数 收益 率 × 80%+ 中国债 券总 指数 收益 率 × 2 0%” 。
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管理 人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ）成 立 于 2006 年 6 月 5 日， 由
中国信达资产 管理股份 有 限公司（原中 国信达资 产 管理公司）和 澳洲联邦 银 行全资附属 公司康联
首域集团有限 公司共同 发 起，是经中国 证监会批 准 设立的国内首 家由国有 资 产管理公司 控股的基
金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。2015 年 5 月 22 日，信 达证 券股 份
有限公司受让 中国信达 资 产管理股份有 限公司持 有 的股权，与康 联首域共 同 持有公司股 份。公司
注册资 本 1 亿元 人民 币， 总部设 在深 圳， 在北 京设 有分公 司。 公司 中方 股东 信达证 券股 份有 限 公
司出资 比例 为 54 ％ ，外 方 股东康 联首 域集 团有 限公 司出资 比例 为 46 ％。
公司建立了健 全的法人 治 理结构，根据 《中华人 民 共和国公司法 》的规定 设 立了股东会、 董
事会和执行监 事。董事 会 层面设立风险 控制委员 会 和薪酬考核委 员会两个 专 门委员会， 并建立了
独立董事制 度。公司 实行 董事会领导 下的总经 理负 责制,由总经 理负责公 司的 日常运作,并 由各委
员会包 括经 营管 理委 员会 、 投资 审议 委员 会、 风险 管理委 员会 、 产 品 审 议委 员会、IT 治理 委员 会
协助其 议事 决策 。
公司建立了完 善的组织 架 构，设立了公 募投资总 部 、专户理财部 、市场销 售 总部、产品创 新
部、运营管理 总部、行 政 人事部、财务 会计部、 监 察稽核部、董 事会办公 室 等部门，各 部门分工
协作， 职责 明确 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司共 管理 十 六 只基 金， 包括信 达澳 银领 先增 长混 合型证 券投 资 基
金、信达澳银 精华灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 信达澳银稳定 价值债券 型 证券投资基 金、信达
澳银中小盘混 合型证券 投 资基金、信达 澳银红利 回 报混合型证券 投资基金 、 信达澳银产 业升级混
合型证 券投 资基 金、 信达 澳银鑫 安债 券 型 证券 投资 基金(LOF) 、 信 达澳 银消 费 优选混 合型 证券 投资
基金、信达澳 银信用债 债 券型证券投资 基金、信 达 澳银慧管家货 币市场基 金 、信达 澳银 转型创新
股票型证券投 资基金、 信 达澳银新能源 产业股票 型 证券投资基金 、信达澳 银 纯债债券型 证券投资
基金、 信达澳 银慧理财 货 币市场基金、 信达澳银 新 目标灵活配置 混合型证 券 投资基金、 信达澳银
新财富 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
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4.1.2 基 金 经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯士祯
本基金
的基金
经理、 领
先增长
混合基
金的基
金经理 、
消费优
选混合
基金的
基金经
理、 转 型
创新股
票基金
的基金
经理、 新
目标混
合基金
的基金
经理、 新
财富混
合基金
的基金
经理
2015 年7 月1 日 - 6 年
北京大 学金 融学 硕士 。
2011 年7 月加 入信 达澳 银
基金公 司， 历任 研究 咨询
部研究 员、 信达 澳银 精华
灵活配 置混 合基 金基 金经
理助理 、信 达澳 银消 费优
选混合 基金 基金 经理 助
理、信 达澳 银领 先增 长混
合基金 基金 经理 （2015 年
5 月9 日起至2017 年7 月
7 日） 、 信 达澳 银中 小盘 混
合基金 基金 经理 （2015 年
7 月1 日起 至今 ） 、 信达 澳
银消费 优选 混合 基金 基金
经理（2015 年8 月 19 日
起至 2017 年 7 月 7 日） 、
信达澳 银转 型创 新股 票基
金基金 经理 （2016 年 9 月
14 日 起至 今） 、 信达 澳银
新目标 混合 基金 基金 经理
（2016 年10 月19 日起 至
今） 、 信达 澳 银 新财 富混 合
基金基 金经 理 （2016 年 11
月 10 日起 至今 ）
注：1. 基金 经理 的任 职日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
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4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基 础上，为
基金持 有人 谋求 最大 利益 ，没有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理 人对 报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平 交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 对报告期 内 所管理的不同 投资组合 的 整体收益率差 异、分投 资 类别（股票、 债
券）的收益率 差异进行 了 分析；利用数 据统计和 重 点审查价差原 因相结合 的 方法，对连 续四个季
度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日内、5 日 内） 本 基 金管理 人管 理的 不同 投资 组合同 向交 易价 差进
行了分析；对 部分债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易进 行了审核
和监控 ，未 发现 本基 金管 理人所 管理 的投 资组 合存 在违反 公平 交易 原则 的情 形。
4.3.2 异 常 交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内本基金管理 人所管理 的 投资组合未发 生
交易所 公开 竞价 的同 日反 向交易 。
4.4 管 理 人对 报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 股票 市 场结构 分化 非常 严重 ， 整 体呈现 出大 盘股 涨小 盘股 跌、 龙 头股 涨垃 圾股
跌、蓝筹股白 马股涨成 长 股跌、低估值 涨高估值 跌 的特点。本基 金整体而 言 维持了中性 仓位和适
当均衡配置， 持有了一 些 业绩较好估值 较低的消 费 股和部分蓝筹 股，并尽 量 挖掘低估的 小市值成
长股， 但因 小盘 股占 比过 大，整 体结 果较 差。
4.4.2 报 告 期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为1.209 元, 份额 累计净 值为1.209 元,本 报 告期基 金份 额净
值增长 率 为1.00% ， 业绩 比较基 准收 益率 为 0.20% 。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.5 管 理 人对 宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
当前的经 济环 境、政策 导 向和资金属性 决定了股 市 很难整体大幅 上涨，预 计 下半年仍然是 震
荡和结构分化 的走势。 本 基金计划维持 中性仓位 和 适当均衡配置 ，持有一 定 比例的中盘 白马股，
并积极挖掘增 长估值匹 配 的、景气度高 的细分子 行 业龙头，重点 关注新能 源 汽车产业链 ，争取在
下半年 有较 好的 表现 。
4.6 管 理 人对 报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 （或 小组 ）的 职责分 工、 专业 胜任 能力 和相关 工作 经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理 等 方面的专 业 经验。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，
由分管 基金 运营 的 高 级管 理人员 担任 ； 基金 估值 小 组成员 若干 名 ， 由 公募 投 资总部 、 专户 理财 部、
基金运营部及 监察稽核 部 指定专人并经 经营管理 委 员会审议通过 后担任， 其 中基金运营 部负责组
织小组 工作 的开 展。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议，但不参与 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务，由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。
4.7 管 理 人对 报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《信达澳 银中小盘 混 合型证券投资 基金基金 合 同》关于收益 分配的规 定 ，基金收益分 配
每年最多六次 ，每次收 益 分配比例不低 于可分配 收 益的 20%。 截止报告 期末 ，本基金可供 分配利
润为 16,112,118.94 元。 根据相 关法 律法 规和 基金 合同要 求， 本基 金管 理人 可以根 据基 金实 际 运
作情况 进行 利润 分配 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期内 本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ，严 格遵 守了 《证券 投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管 人对 报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说
明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计 算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管 人对 本半 年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资 产 负债 表
会计主 体： 信达 澳银 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 13,557,889.04 10,431,404.12
结算备 付金
557,533.52 1,174,229.75
存出保 证金
68,398.65 68,347.68
交易性 金融 资产 6.4.7.2 81,746,943.72 90,569,534.39
其中： 股票 投资
77,755,343.72 85,576,034.39
基金投 资
- -
债券投 资
3,991,600.00 4,993,500.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 1,402,144.88
应收利 息 6.4.7.5 30,923.78 78,938.49
应收股 利
- -
应收申 购款
1,083.75 591.14
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
95,962,772.46 103,725,190.45
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017 年6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,628,358.53 525,994.73
应付赎 回款
405,883.92 122,612.64
应付管 理人 报酬
112,432.31 132,322.11
应付托 管费
18,738.75 22,053.69
应付 销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 377,463.82 538,708.89
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 224,316.61 150,080.75
负债合 计
2,767,193.94 1,491,772.81
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 77,083,459.58 85,398,745.92
未分配 利润 6.4.7.10 16,112,118.94 16,834,671.72
所有者 权益 合计
93,195,578.52 102,233,417.64
负债和 所有 者权 益总 计
95,962,772.46 103,725,190.45
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.209 元， 基金 份额 总额77,083,459.58 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信达 澳银 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
4,128,456.41 -16,470,027.71
1.利息 收入
120,915.83 101,289.71
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 62,191.69 50,052.01
债券利 息收 入
42,849.30 51,237.70
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
15,874.84 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
542,589.74 -16,190,859.37
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 105,758.74 -16,441,875.21
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -3,500.00 -11,335.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 440,331.00 262,350.84
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
3,432,094.24 -389,674.47
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 32,856.60 9,216.42
减： 二、费用
2,252,424.52 2,850,677.98
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 778,742.03 751,538.92
2．托 管费 6.4.10.2.2 129,790.41 125,256.51
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,198,661.42 1,829,144.28
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- - 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6．其 他费 用 6.4.7.20 145,230.66 144,738.27
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,876,031.89 -19,320,705.69
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
1,876,031.89 -19,320,705.69
6.3 所 有 者权 益（ 基金净 值） 变动表
会计主 体： 信达 澳银 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
85,398,745.92 16,834,671.72 102,233,417.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,876,031.89 1,876,031.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-8,315,286.34 -2,598,584.67 -10,913,871.01
其中：1.基 金申 购款 20,406,633.21 4,208,070.70 24,614,703.91
2. 基金 赎回 款 -28,721,919.55 -6,806,655.37 -35,528,574.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
77,083,459.58 16,112,118.94 93,195,578.52
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
91,116,833.16 34,450,994.00 125,567,827.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -19,320,705.69 -19,320,705.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,664,657.17 -219,173.68 1,445,483.49
其中：1.基 金申 购款 11,012,994.63 559,667.59 11,572,662.22
2. 基金 赎回 款 -9,348,337.46 -778,841.27 -10,127,178.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
92,781,490.33 14,911,114.63 107,692,604.96
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 于建 伟______
_____ 徐伟 文_____
____刘玉 兰____ 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表 附注
6.4.1 基 金 基 本情 况
信达澳 银中 小盘 混合 型证 券投资 基金(原 信达 澳银 中 小盘股 票型 证券 投资 基金 ， 以下简 称 “ 本
基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 许可[2009] 第810 号 《 关于 核
准信达 澳银 中小 盘股 票型 证券投 资基 金募 集的 批复 》 核准 ， 由 信达 澳银 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《信 达澳银中 小 盘股票型证券 投资基金 基 金合同》负 责公开募
集。本基金为契约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1,868,390,856.83 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道 中 天验字(2009) 第 215
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《信 达 澳银中 小盘 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 ( 以
下简称 “ 基 金 合 同 ”) 于 2009 年 12 月 1 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,869,357,181.60 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 966,324.77 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为信 达澳 银基 金管 理有限 公司 ， 基 金托 管人 为 中国建 设银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国
建设银 行”) 。
根据中 国证 监会 发布 并 于2014 年8 月 8 日实 施的 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 第
三十条的有关 规定， 经 基 金管理人与基 金托管人 协 商一致，并经 中国证监 会 备案，自 2015 年 7
月27 日起 ， 本 基金 的基 金 类型从 股票 型变 更为 混合 型， 基 金名 称由 信达 澳银 中小盘 股票 型证 券投
资基金变更为 信达澳银 中 小盘混合型证 券投资基 金 ，风险收益特 征变更为 ： 本基金为混 合型基金
产品， 基金 资产 整体 的预 期收益 和预 期风 险均 较高 ，属于 较高 风险 ，较 高收 益的基 金品 种。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及 招募 说明 书的 有关 规定 ， 本 基金 的投 资
范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具 ， 包 括国 内依 法 发行上 市的 股票 、 债券 、 货币市 场工 具 、 权 证、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金的投资 组合比例
为：股票资产 占基金资 产 的 60%-95%，债 券资产及 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具占基
金资产 的 5%-40% ， 权证 占 基金资 产净 值 的 0%-3%， 基金保 留的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府
债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% ， 投 资于 中小盘 股票 的资 产比 例不 低于股 票资 产 的 80% 。
自基金 成立 日至2012 年4 月30 日 本 基金 的业 绩比 较 基准为 “( 天相 中盘 指数 收 益率 × 40%+ 天相 小
盘指数 收益 率 × 60%) ×80 % + 中国 债券 总指 数收 益率 × 20%” 。自 2012 年 5 月 1 日起本 基金 业绩 比
较基准 变更 为： 中 证700 指数收 益率 ×80 % ＋ 中国 债 券总指 数收 益率 ×20 % 。
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.2 会 计 报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的 有 关规定
及中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的若 干基 金行 业实 务操作 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循 企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及2017 年 上半 年度 的经
营成果 和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报 告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 差 错 更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围， 由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值 税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人； 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问
题的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应
税行为 （以 下简 称 “ 资管 产品运 营业 务” ） ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税，
资管产品管理 人未分别 核 算资管产品运 营业务和 其 他业务的销售 额和增值 税 应纳税额的 除外。资
管产品管理人 可选择分 别 或汇总核算资 管产品运 营 业务销售额和 增值税应 纳 税额。对资 管产品在
2018 年1 月1 日前 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的 ， 不 再缴纳 ； 已 缴纳 增值
税的， 已纳 税额 从资 管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收 入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于 上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税 。
6.4.7 重 要 财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 13,557,889.04
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款
合计： 13,557,889.04
6.4.7.2 交 易 性金 融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 64 页
股票 78,396,686.77 77,755,343.72 -641,343.05
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 3,992,800.00 3,991,600.00 -1,200.00
银行间 市场 - - -
合计 3,992,800.00 3,991,600.00 -1,200.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 82,389,486.77 81,746,943.72 -642,543.05
6.4.7.3 衍 生 金融 资产/负债
本基金 本期 末无 衍生 金融 资产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入 返售 金融资 产
本基金 本期 末无 买入 返售 金融资 产余 额。
6.4.7.5 应 收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,664.00
应收结 算备 付金 利息 250.90
应收债 券利 息 27,978.08
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 30.80
合计 30,923.78
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 64 页
6.4.7.6 其 他 资产
本基金 本期 末无 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 377,463.82
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 377,463.82
6.4.7.8 其 他 负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 344.28
预提费 用 223,972.33
- -
合计 224,316.61
6.4.7.9 实 收 基金
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 85,398,745.92 85,398,745.92
本期申 购 20,406,633.21 20,406,633.21
本期赎 回( 以"-" 号填列) -28,721,919.55 -28,721,919.55 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 77,083,459.58 77,083,459.58
注：本 期申 购中 包含 转入 份额， 本期 赎回 中包 含转 出份额 。
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 47,286,216.63 -30,451,544.91 16,834,671.72
本期利 润 -1,556,062.35 3,432,094.24 1,876,031.89
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-4,769,123.72 2,170,539.05 -2,598,584.67
其中： 基金 申购 款 11,429,702.76 -7,221,632.06 4,208,070.70
基金赎 回款 -16,198,826.48 9,392,171.11 -6,806,655.37
本期已 分配 利润 - - -
本期末 40,961,030.56 -24,848,911.62 16,112,118.94
6.4.7.11 存 款 利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 54,589.13
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,631.33
其他 971.23
合计 62,191.69
注：其 他包 括直 销申 购款 利息收 入和 结算 保证 金利 息收入 。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.12 股 票 投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 398,427,537.82
减：卖 出股 票成 本总 额 398,321,779.08
买卖股 票差 价收 入 105,758.74
6.4.7.13 债 券 投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
5,115,000.00
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
5,003,500.00
减：应 收利 息总 额 115,000.00
买卖债 券差 价收 入 -3,500.00
6.4.7.14 衍 生 工 具收益
本基金 本期 无衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 440,331.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 440,331.00
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.16 公 允 价 值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 3,432,094.24
—— 股 票投 资 3,423,294.24
—— 债 券投 资 8,800.00
2.其他 -
合计 3,432,094.24
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 32,747.14
基金转 换费 收入 109.46
其他 -
合计 32,856.60
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ， 赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 即为基 金 赎 回费 收 入 。
2.本基金的转 换费由赎 回 费和申购费补 差两部分 构 成，其中赎回 费部分 的 25% 归入转出基金 的基
金资产 即为 基金 转换 费收 入。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,198,661.42
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,198,661.42
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 99,177.14
其他 600.00
银行手 续费 2,658.33
债券托 管账 户维 护费 18,000.00
合计 145,230.66
6.4.8 或 有 事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产 负债 表日后 事项
截至财 务报 告批 准报 出日 ，除 6.4.6 税项 中披 露的 事项外 ，本 基金 无需 要说 明的资 产负 债 表
日后事 项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告期 存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 内存 在控 制关 系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报 告期 与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 信 达 澳 银
基金公 司 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
信达证 券股 份有 限公 司(“ 信达证 券”) 基金管 理人 的控 股股 东
康 联 首 域 集 团 有 限 公 司(Colonial First 基金管 理人 的股 东 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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State Group Limited)
信达新 兴财 富（ 北京 ）资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 对公司 法人 股东 直接 持 股20%以 上的 股东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通 过 关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股票交易
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2016 年7 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
信达证券 43,835,737.26 5.59% 36,312,810.40 3.02%
6.4.10.1.2 债券交易
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
信达证券 3,992,800.00 100%
6.4.10.1.3 权证交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.4 应 支 付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
信达证券
40,824.52 5.59% 40,824.52 10.82%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
信达证 券 33,818.41 3.02% - -
注：1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证 管费和经
手费后 的净 额列 示。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
778,742.03 751,538.92
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
127,729.74 129,279.33
注：支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.5% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每月月底，按 月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基 金资产净值 ×1. 5%/
当年天 数。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 64 页
2017年1月1 日至2017 年6 月30日 2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
129,790.41 125,256.51
注：支 付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25 %/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关 联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。
6.4.10.4 各 关 联 方投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期及 上年 度可 比期 间基 金管理 人无 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期及 上年 度可 比期 间除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关 联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行
13,557,889.04 54,589.13 11,762,617.25 39,955.08
注：本 基金 的银 行存 款由 基 金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基 金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他 关 联交易事 项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 需要 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润 分配 情况
本基金 本期 无利 润分 配。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 64 页
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
认购新
发证券
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
认购新
发证券
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
6.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002675
东
诚
药
业
2016
年12
月31
日
重大
事项
14.26
2017
年7
月17
日
12.84- 170,000 2,715,434.00 2,424,200.00 -
300145
中
金
环
2017
年6
月28
重大
事项
16.92 - - 120,000 1,990,584.00 2,030,400.00 - 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 64 页
境 日
6.4.12.3 期 末 债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金 无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 ，无 作为 质押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金 无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证券款余 额。该类 交 易要求本基金 在新质押 式 回购下转入质 押库的债 券 ，按证券交 易所规定
的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风 险 管 理政策和 组织 架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，长期预期风 险与收益 高 于债券基金、 货
币市场基金， 属于预期 风 险收益水平较 高的证券 投 资基金产品。 本基金投 资 的金融工具 主要为股
票投资、债券 投资、权 证 投资及资产支 持证券投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的 与这些金
融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从 事风险管
理的主要目标 是争取将 以 上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取 得最佳的
平衡以 实现 “ 风 险和 收益 相匹配 ”的 风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部和相 关业务部 门 构成的风险管 理架构体 系 。在董事会下 设立风险 控 制委员会， 负责审定
重大风险管理 战略、风 险 政策和风险控 制制度； 在 经营层层面设 立风险管 理 委员会，讨 论和制定
公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施，对公 司 风险管理和控 制政策、 程 序的制定、 风险限额
的设定等问题 向总经理 提 供咨询意见和 建议；在 业 务操作层面的 风险控制 职 责主要由监 察稽核部
具体负责和督 促协调， 并 与各部门合作 完成公司 及 基金运作风险 控制以及 进 行投资风险 分析与绩
效评估 。监 察稽 核部 对公 司 总经 理负 责， 并由 督察 长分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 64 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交 易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流 程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级列 示的债 券投 资
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
本期末
2016 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
- 4,993,500.00
合计
- 4,993,500.00
6.4.13.3 流 动 性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。 本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 64 页
针对投资品种 变 现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的监察稽 核 部设定流动性 比
例要求，对流 动性指标 进 行持续的监测 和分析， 包 括组合持仓集 中度指标 、 组合在短时 间内变现
能力的综合指 标、组合 中 变现能力较差 的投资品 种 以及流通受限 制的投资 品 种比例等。 本基金投
资于一家公司 发行的股 票 市值不超过基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金的基金管 理人管
理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券不得 超 过该证券的 10%。本 基金 所持绝大部分 证券在
证券交 易所 上市 ，其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ，均能 以合 理 价 格适 时变 现。
本基金所持有 的大部分 金 融负债的合约 约定到期 日 均为一个月以 内且不计 息 ，可赎回基金 份
额净值(所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 、 结 算备 付金 、
存出保 证金 及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率 风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 13,557,889.04 - - - 13,557,889.04
结算备 付金 557,533.52 - - - 557,533.52
存出保 证金 68,398.65 - - - 68,398.65 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 64 页
交易性 金融 资产 3,991,600.00 - - 77,755,343.72 81,746,943.72
应收利 息 - - - 30,923.78 30,923.78
应收申 购款 - - - 1,083.75 1,083.75
资产总 计 18,175,421.21 - - 77,787,351.25 95,962,772.46
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,628,358.53 1,628,358.53
应付赎 回款 - - - 405,883.92 405,883.92
应付管 理人 报酬 - - - 112,432.31 112,432.31
应付托 管费 - - - 18,738.75 18,738.75
应付交 易费 用 - - - 377,463.82 377,463.82
其他负 债 - - - 224,316.61 224,316.61
负债总 计 - - - 2,767,193.94 2,767,193.94
利率敏 感度 缺口 18,175,421.21 - - 不适用 不适用
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,431,404.12 - - - 10,431,404.12
结算备 付金 1,174,229.75 - - - 1,174,229.75
存出保 证金 68,347.68 - - - 68,347.68
交易性 金融 资产 4,993,500.00 - - 85,576,034.39 90,569,534.39
应收证 券清 算款 - - - 1,402,144.88 1,402,144.88
应收利 息 - - - 78,938.49 78,938.49
应收申 购款 - - - 591.14 591.14
其他资 产 - - - - -
资产总 计 16,667,481.55 - - 87,057,708.90 103,725,190.45
负债
应付证 券清 算款 - - - 525,994.73 525,994.73
应付赎 回款 - - - 122,612.64 122,612.64
应付管 理人 报酬 - - - 132,322.11 132,322.11 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 64 页
应付托 管费 - - - 22,053.69 22,053.69
应付交 易费 用 - - - 538,708.89 538,708.89
其他负 债 - - - 150,080.75 150,080.75
负债总 计 - - - 1,491,772.81 1,491,772.81
利率敏 感度 缺口 16,667,481.55 - - 不适用 不适用
注： 上 表按 照合 约规 定的 利 率重新 定价 日或 到期 日孰 早者对 金融 资产 和金 融负 债的期 限予 以分 类 。
6.4.13.4.1.2 利 率 风险的 敏感 性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
上升约 10,000.00 上升约 4,248.06
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
下降 约 10,000.00 下降 约 4,240.89
6.4.13.4.2 外汇风险
本基 金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过积 极主动的 投 资管理为投资 人创造价 值 ，秉承自下而 上的投资 分 析方法，对企 业
及其发展环境 的深入分 析 ，寻求具有良 好的公司 治 理结构 、在行 业内具有 竞 争优势及长 期持续增
长能力的中小 盘股票并 把 握他们的价值 被低估时 产 生的投资机会 ，通过投 资 具有持续盈 利增长能
力和长 期投 资价 值的 优质 企业为 投资 人实 现股 票资 产的持 续增 值。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 64 页
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产的 60%-95% ， 债券 资产 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具为 基金 资产 的 5%-40% ，权 证
为基金 资产 净值 的 0%-3% 。 此外， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价格风 险敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 77,755,343.72 83.43 85,576,034.39 83.71
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
合计 77,755,343.72 83.43 85,576,034.39 83.71
6.4.13.4.3.2 其 他 价格风 险的 敏感性 分析
假设 除中 证700 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
（单位 ：人 民币 万元 ）
本期末
（2017 年6 月30 日）
上年度 末
（2016 年 12 月31 日）
1.中证 700 指数 上 升 5% 上升 约404 上升 约 595
2.中证 700 指数 下 降 5% 下降 约404 下降 约 595
6.4.14 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
6.4.14.1 公允 价值 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 64 页
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 及应收款项和 其他金融 负 债，其账面价 值
接近于 公允 价值 。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
77,755,343.72 元 ，属 于 第二层 次的 余额 为 3,991,600 元， 无属 于第 三层 次 的余额(2016 年 12 月
31 日 ：第 一层 次80,792,660.88 元， 第二 层次9,776,873.51 元 、无 属于 第三 层次的 余额)。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层次或第三层 次，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年8 月17 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 64 页
§7 投资组合报 告
7.1 期 末 基金 资产 组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 77,755,343.72 81.03
其中： 股票 77,755,343.72 81.03
2 固定收 益投 资 3,991,600.00 4.16
其中： 债券 3,991,600.00 4.16
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,115,422.56 14.71
7 其他各 项资 产 100,406.18 0.10
8 合计 95,962,772.46 100.00
7.2 期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告 期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 3,705,866.80 3.98
C
制造业 57,062,803.88 61.23
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 - - 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应业
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 1,866,000.00 2.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 2,802,966.40 3.01
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,315,206.64 5.70
J
金融业 2,347,500.00 2.52
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 1,507,000.00 1.62
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,270,000.00 1.36
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,878,000.00 2.02
S
综合 - -
合计 77,755,343.72 83.43
7.2.2 报 告 期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本报告 期末 未持 有港 股通 股票。
7.3 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000050 深天马 Ａ 210,000 4,319,700.00 4.64
2 002242 九阳股 份 179,966 3,539,931.22 3.80
3 002831 裕同科 技 45,000 3,375,000.00 3.62 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4 002519 银河电 子 400,000 3,148,000.00 3.38
5 002456 欧菲光 170,000 3,088,900.00 3.31
6 300050 世纪鼎 利 300,000 3,021,000.00 3.24
7 300545 联得装 备 40,000 2,892,000.00 3.10
8 600258 首旅酒 店 119,990 2,802,966.40 3.01
9 000661 长春高 新 20,000 2,582,200.00 2.77
10 002035 华帝股 份 105,000 2,541,000.00 2.73
11 002675 东诚药 业 170,000 2,424,200.00 2.60
12 603228 景旺电 子 50,000 2,412,500.00 2.59
13 000001 平安银 行 250,000 2,347,500.00 2.52
14 300603 立昂技 术 69,988 2,294,206.64 2.46
15 000858 五 粮 液 40,000 2,226,400.00 2.39
16 300145 中金环 境 120,000 2,030,400.00 2.18
17 603993 洛阳钼 业 400,000 2,024,000.00 2.17
18 002502 骅威文 化 200,000 1,878,000.00 2.02
19 000026 飞亚达 Ａ 150,000 1,866,000.00 2.00
20 600872 中炬高 新 99,927 1,828,664.10 1.96
21 300164 通源石 油 245,528 1,681,866.80 1.80
22 000999 华润三 九 49,930 1,585,277.50 1.70
23 002616 长青集 团 140,000 1,583,400.00 1.70
24 000568 泸州老 窖 30,000 1,517,400.00 1.63
25 601888 中国国 旅 50,000 1,507,000.00 1.62
26 300409 道氏技 术 40,000 1,488,800.00 1.60
27 600563 法拉电 子 30,000 1,482,300.00 1.59
28 603338 浙江鼎 力 20,000 1,318,600.00 1.41
29 600884 杉杉股 份 80,000 1,317,600.00 1.41
30 300568 星源材 质 30,000 1,273,500.00 1.37
31 000888 峨眉山 Ａ 100,000 1,270,000.00 1.36 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 64 页
32 000915 山大华 特 29,920 1,103,150.40 1.18
33 603556 海兴电 力 25,000 1,097,250.00 1.18
34 002521 齐峰新 材 110,600 1,092,728.00 1.17
35 000596 古井贡 酒 20,000 1,019,000.00 1.09
36 600745 中茵股 份 50,000 935,500.00 1.00
37 603027 千禾味 业 50,000 924,500.00 0.99
38 603600 永艺股 份 49,950 822,177.00 0.88
39 600703 三安光 电 40,000 788,000.00 0.85
40 603737 三棵树 10,000 641,300.00 0.69
41 002686 亿利达 34,000 465,120.00 0.50
42 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.08
43 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.05
44 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.03
45 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.02
46 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.02
47 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.02
7.4 报 告 期内 股票 投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计 买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300545 联得装 备 7,101,249.08 6.95
2 601888 中国国 旅 5,430,561.36 5.31
3 300145 中金环 境 5,285,549.20 5.17
4 603626 科森科 技 5,243,902.00 5.13
5 000026 飞亚达 Ａ 5,162,467.00 5.05
6 603993 洛阳钼 业 4,684,214.00 4.58 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页 共 64 页
7 603228 景旺电 子 4,581,667.00 4.48
8 000858 五 粮 液 4,486,830.00 4.39
9 600258 首旅酒 店 4,282,237.13 4.19
10 600030 中信证 券 4,084,210.00 3.99
11 300050 世纪鼎 利 3,993,802.00 3.91
12 600201 生物股 份 3,983,553.12 3.90
13 000661 长春高 新 3,977,065.85 3.89
14 000651 格力电 器 3,869,125.00 3.78
15 600872 中炬高 新 3,828,630.49 3.74
16 002043 兔 宝 宝 3,826,220.94 3.74
17 300603 立昂技 术 3,796,819.46 3.71
18 300347 泰格医 药 3,695,168.00 3.61
19 000050 深天马 Ａ 3,673,811.00 3.59
20 600166 福田汽 车 3,637,400.00 3.56
21 600691 阳煤化 工 3,589,753.86 3.51
22 603005 晶方科 技 3,576,873.23 3.50
23 601699 潞安环 能 3,534,783.00 3.46
24 002242 九阳股 份 3,428,313.36 3.35
25 002035 华帝股 份 3,270,297.64 3.20
26 601668 中国建 筑 3,251,056.00 3.18
27 300450 先导智 能 3,218,731.56 3.15
28 603338 浙江鼎 力 3,146,916.05 3.08
29 002831 裕同科 技 3,051,208.00 2.98
30 002517 恺英网 络 3,048,106.11 2.98
31 002456 欧菲光 3,038,219.00 2.97
32 000915 山大华 特 3,029,628.70 2.96
33 002343 慈文传 媒 2,994,697.00 2.93
34 600702 沱牌舍 得 2,977,158.00 2.91 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 48 页 共 64 页
35 600562 国睿科 技 2,967,853.00 2.90
36 601336 新华保 险 2,960,293.00 2.90
37 300256 星星科 技 2,935,257.81 2.87
38 002500 山西证 券 2,904,408.97 2.84
39 600990 四创电 子 2,886,189.26 2.82
40 002041 登海种 业 2,871,282.43 2.81
41 600703 三安光 电 2,859,626.00 2.80
42 002286 保龄宝 2,819,191.86 2.76
43 002341 新纶科 技 2,812,449.00 2.75
44 000001 平安银 行 2,743,000.00 2.68
45 300025 华星创 业 2,656,607.37 2.60
46 000401 冀东水 泥 2,626,333.00 2.57
47 600095 哈高科 2,596,260.00 2.54
48 001979 招商蛇 口 2,522,123.00 2.47
49 300164 通源石 油 2,519,291.00 2.46
50 600507 方大特 钢 2,452,806.00 2.40
51 000999 华润三 九 2,428,785.40 2.38
52 002833 弘亚数 控 2,408,169.50 2.36
53 002716 金贵银 业 2,389,818.00 2.34
54 300199 翰宇药 业 2,368,008.00 2.32
55 600110 诺德股 份 2,348,470.00 2.30
56 002536 西泵股 份 2,296,101.72 2.25
57 002555 三七互 娱 2,291,071.00 2.24
58 300447 全信股 份 2,255,339.00 2.21
59 000639 西王食 品 2,247,772.00 2.20
60 002466 天齐锂 业 2,242,322.12 2.19
61 000565 渝三峡 Ａ 2,221,276.00 2.17
62 002425 凯撒文 化 2,220,874.40 2.17 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 49 页 共 64 页
63 000568 泸州老 窖 2,201,168.00 2.15
64 600563 法拉电 子 2,197,779.00 2.15
65 002375 亚厦股 份 2,193,026.64 2.15
66 300173 智慧松 德 2,151,194.67 2.10
67 601211 国泰君 安 2,144,400.00 2.10
68 300471 厚普股 份 2,085,057.00 2.04
69 603066 音飞储 存 2,069,192.00 2.02
注：本表中累 计买入金 额 是按照买入成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
7.4.2 累 计 卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002555 三七互 娱 5,775,924.00 5.65
2 300145 中金环 境 5,703,024.16 5.58
3 603626 科森科 技 5,466,084.00 5.35
4 000949 新乡化 纤 4,925,028.00 4.82
5 002589 瑞康医 药 4,892,162.32 4.79
6 601888 中国国 旅 4,426,834.00 4.33
7 300545 联得装 备 4,261,699.59 4.17
8 600201 生物股 份 4,129,087.00 4.04
9 600030 中信证 券 4,029,500.00 3.94
10 000651 格力电 器 4,005,660.00 3.92
11 002043 兔 宝 宝 3,953,403.40 3.87
12 300347 泰格医 药 3,889,555.18 3.80
13 000790 泰合健 康 3,825,604.00 3.74
14 600166 福田汽 车 3,806,110.00 3.72 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 50 页 共 64 页
15 300450 先导智 能 3,717,110.00 3.64
16 603005 晶方科 技 3,694,832.92 3.61
17 300461 田中精 机 3,605,621.35 3.53
18 002273 水晶光 电 3,334,180.30 3.26
19 601699 潞安环 能 3,310,233.87 3.24
20 600258 首旅酒 店 3,282,672.24 3.21
21 601668 中国建 筑 3,172,558.00 3.10
22 000858 五 粮 液 3,164,193.00 3.10
23 000026 飞亚达 Ａ 3,160,497.84 3.09
24 600702 沱牌舍 得 3,083,539.63 3.02
25 600691 阳煤化 工 3,081,954.75 3.01
26 002343 慈文传 媒 3,081,481.00 3.01
27 002517 恺英网 络 3,038,619.20 2.97
28 600562 国睿科 技 3,029,654.00 2.96
29 601336 新华保 险 3,008,244.00 2.94
30 300256 星星科 技 2,982,280.76 2.92
31 002041 登海种 业 2,965,512.96 2.90
32 603609 禾丰牧 业 2,929,363.46 2.87
33 000404 华意压 缩 2,882,701.47 2.82
34 002341 新纶科 技 2,749,268.20 2.69
35 002500 山西证 券 2,730,263.45 2.67
36 603993 洛阳钼 业 2,713,800.00 2.65
37 001979 招商蛇 口 2,683,434.33 2.62
38 300011 鼎汉技 术 2,682,486.94 2.62
39 300014 亿纬锂 能 2,681,599.00 2.62
40 000930 中粮生 化 2,652,198.00 2.59
41 002286 保龄宝 2,620,818.92 2.56
42 000401 冀东水 泥 2,608,446.62 2.55 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 51 页 共 64 页
43 600990 四创电 子 2,591,928.70 2.54
44 300025 华星创 业 2,565,998.51 2.51
45 600919 江苏银 行 2,563,600.00 2.51
46 600110 诺德股 份 2,540,130.00 2.48
47 002466 天齐锂 业 2,538,651.00 2.48
48 603611 诺力股 份 2,511,104.00 2.46
49 600095 哈高科 2,493,338.00 2.44
50 603228 景旺电 子 2,474,725.00 2.42
51 600507 方大特 钢 2,449,052.60 2.40
52 601198 东兴证 券 2,448,144.00 2.39
53 000821 京山轻 机 2,442,597.64 2.39
54 300442 普丽盛 2,428,925.85 2.38
55 002308 威创股 份 2,398,717.95 2.35
56 300447 全信股 份 2,335,639.00 2.28
57 002425 凯撒文 化 2,316,225.60 2.27
58 002536 西泵股 份 2,313,892.32 2.26
59 002375 亚厦股 份 2,269,032.98 2.22
60 002833 弘亚数 控 2,259,663.61 2.21
61 600703 三安光 电 2,255,356.52 2.21
62 000639 西王食 品 2,246,257.00 2.20
63 603338 浙江鼎 力 2,234,039.40 2.19
64 000666 经纬纺 机 2,233,895.00 2.19
65 600362 江西铜 业 2,222,350.00 2.17
66 000565 渝三峡 Ａ 2,164,520.00 2.12
67 601211 国泰君 安 2,156,437.00 2.11
68 300199 翰宇药 业 2,135,792.00 2.09
69 002120 韵达股 份 2,109,827.00 2.06
70 603833 欧派家 居 2,104,499.00 2.06 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 52 页 共 64 页
71 002479 富春环 保 2,081,559.51 2.04
72 603066 音飞储 存 2,048,124.00 2.00
73 002027 分众传 媒 2,044,808.00 2.00
注：本表中累 计卖出金 额 是按照卖出成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
7.4.3 买 入 股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 387,077,794.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 398,427,537.82
注：本 表中 买入 股票 成本 （成交 ）总 额、 卖出 股票 收入（ 成交 ）总 额均 按照 买卖成 交金 额（ 成交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末 按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,991,600.00 4.28
其中： 政策 性金 融债 3,991,600.00 4.28
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,991,600.00 4.28
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 53 页 共 64 页
7.6 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 108601 国开1703 40,000 3,991,600.00 4.28
7.7 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告 期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金 未参 与投 资股 指期 货。
7.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本 期 国债 期货投 资政 策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告 期末 本基金 投 资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投 资评 价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.12 投 资 组 合报告 附注
7.12.1 报 告 期内 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查的， 也
没 有在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的。
7.12.2 本 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情
形。
7.12.3 期 末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 68,398.65
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 30,923.78
5 应收申 购款 1,083.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 100,406.18
7.12.4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§8 基金份额持 有人信息
8.1 期 末 基金 份额 持有人 户数 及持有 人结 构
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额比
例
6,140 12,554.31 773,604.78 1.00% 76,309,854.80 99.00%
8.2 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
期末无 基金 管理 人的 从业 人员持 有本 基金 的情 况 。
8.3 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
期末无 基金 管理 人的 从业 人员持 有本 基金 的情 况 。
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§9 开放式基金 份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 12 月1 日 ） 基金 份额 总额 1,869,357,181.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额 85,398,745.92
本报告 期基 金总 申购 份额 20,406,633.21
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 28,721,919.55
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 77,083,459.58
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§10 重大事件 揭示
10.1 基 金 份 额持有 人大 会决 议
报告期 内， 未召 开 基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
10.2 基 金 管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人2017 年5 月20 日发 布公 告， 经 信达 澳银基 金管 理有 限公 司 第 四届 董 事会 第十
九次书 面决 议通过, 焦巍 先生离任 信 达澳 银基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及 基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金 投 资策略 的改 变
报告期 内 ， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 为 基 金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 继续聘 任安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 为本基 金的 外 部
审计机 构。
10.6 管 理 人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金 租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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10.7.1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该 券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证 券 1 94,898,892.84 12.10% 88,379.84 12.10% -
兴业证 券 1 79,906,496.45 10.19% 74,416.96 10.19% -
恒泰证 券 1 73,017,881.54 9.31% 68,001.11 9.31% -
中信证 券 2 62,552,665.71 7.97% 58,255.70 7.97% -
招商证 券 2 60,603,468.14 7.73% 56,440.12 7.73% -
国信证 券 2 52,743,662.87 6.72% 49,120.35 6.72% -
浙商证 券 1 49,870,254.35 6.36% 46,444.20 6.36% -
信达证 券 3 43,835,737.26 5.59% 40,824.52 5.59% -
长江证 券 2 40,705,354.98 5.19% 37,908.60 5.19% -
国泰君 安 2 33,191,869.23 4.23% 30,911.62 4.23% -
东吴证 券 1 31,431,682.93 4.01% 29,272.48 4.01% -
西南证 券 1 30,306,967.32 3.86% 28,224.72 3.86% -
东兴证 券 1 29,783,093.45 3.80% 27,737.25 3.80% -
中金公 司 2 28,591,352.56 3.64% 26,627.31 3.64% -
安信证 券 1 21,871,444.03 2.79% 20,369.17 2.79% -
中泰证券 1 21,379,685.13 2.73% 19,911.32 2.73% -
天风证 券 2 15,656,148.66 2.00% 14,580.61 2.00% -
方正证 券 1 14,106,490.28 1.80% 13,137.39 1.80% -
高华证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - - 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 59 页 共 64 页
宏信证 券 1 - - - - -
申万 宏 源 西
部证券
1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
五矿证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中信万 通 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
银泰证 券 1 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
世纪证 券 2 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
注：根据《 交易单元 及佣 金管理办法》 、 《投资审 议 委员会议事 规则》的 规定 ，交易单元 开设、 增
设或退租由研 究咨询部 提 议，经公司投 资审议委 员 会审议。在分 配交易量 方 面，公司制 订合理的
评分体系，相 关投资研 究 人员于每个季 度最后 20 个工作日对提 供研究报 告 的证券公司的 研究水
平、服务质量 等综合情 况 通过投研管理 系统进行 评 比打分。交易 管理部根 据 上季度研究 服务评分
结果安排研究 机构交易 佣 金分配，每半 年佣金分 配 排名应与上两 个季度研 究 服务评分排 名基本匹
配，并 确保 重 点 券商 研究 机构年 度佣 金排 名应 与全 年合计 研究 服务 评分 排名 相匹配 。
10.7.2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 60 页 共 64 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - 28,000,000.00 43.75% - -
中信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - 12,000,000.00 18.75% - -
国信证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
信达证 券 3,992,800.00 100.00% - - - -
长江证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
天风证 券 - - 24,000,000.00 37.50% - -
方正证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - - 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 61 页 共 64 页
申万宏源西
部证券
- - - - - -
华创证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
五矿证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信万 通 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
银泰证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
10.8 其 他 重 大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 日期
1
信达澳银基金管理有限公司旗下基
金年度净值公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 1 月 3 日
2
信达澳银中小盘混合型证券投资基
金招募说明书更新2016 年第2 期及
摘要
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 1 月 12 日 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 62 页 共 64 页
3
关于增加汇成基金和大泰金石为代
销机构、开通转换业务、参加基金
申购费率优惠活动的公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 1 月 11 日
4
关于旗下基金调整长期停牌股票估
值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 1 月 14 日
5
关于旗下基金调 整长期停牌股票估
值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 1 月 17 日
6
信达澳银旗下证券投资基金 2016
年第 4 季度报告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 1 月 20 日
7 公司对外业务暂停服务公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 1 月 27 日
8 公司对外业务暂停服务公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 1 月 27 日
9
关于增加华西证券为代销机构、开
通转换和定投业务的公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 2 月 15 日
10
关于参加首创证券基金申购费率优
惠活动的公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 2 月 17 日
11
关于增加中民财富为代销机构、开
通转换和定投业务、参加基金申购
费率优惠活动的公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 3 月 18 日
12
关于增加植信基金为代销机构、参
加基金申购费率优惠活动的公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 3 月 21 日
13 公司对外业务暂停服务公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 3 月 31 日
14
信达澳银旗下证券投资基金2016 年
度报告
证监会指定信息 披露报纸、
公司网站
2017 年 3 月 31 日
15
关于参加广发证券基金申购费率优
惠活动的公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 4 月 8 日
16
关于增加肯特瑞财富为代销机构、
开通转换和定投业务、参加基金申
购费率优惠活动的公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 4 月 15 日
17
信达澳银旗下证券投资基金2017 年
第1 季度报告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 4 月 21 日
18
关于旗下基金调整长期停牌股票估
值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 4 月 25 日
19
关于旗下基金调整长期停牌股票估
值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 4 月 26 日
20
信达澳银基金管理有限公司关于高
级管理人员变更的公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 5 月 20 日
21
关于旗下基金调整长期停牌股票估
值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 5 月 24 日
22
关于参加中泰证券基金申购费率优
惠活动的公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2017 年 5 月 26 日 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 63 页 共 64 页
23 公司对外业务暂停服务公告
证监会指定信息披露 报纸、
公司网站
2017 年 6 月 30 日
§11 影响投资 者决策的其 他重要信息
11.1 报 告 期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
本基金 本 报 告期 内 无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过 20% 的情 况 。
11.2 影 响 投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 64 页 共 64 页
§12 备查文件 目录
12.1 备 查 文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《信 达澳 银中 小盘 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《信 达澳 银中 小盘 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 ；
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存放地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
12.3 查阅方式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 信达 澳银 基金 管理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-8888-118
网址：www.fscinda.com
