中金中证500 指数增强型发起式证券投资
基金
2017 年半年度报告
2017年6 月30日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月29日 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 2 页 共 87 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6 月30 日止。
中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 3 页 共 87 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 4 页 共 87 页
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 49
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 49
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 58
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 75
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 75
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 75
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 75
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 75
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 75
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 75
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 76
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 78
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 78
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 78
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 78
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 79
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 80
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 81
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 81
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 81
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 81
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 81
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 81
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 81
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 81
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 83
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 85 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 5 页 共 87 页
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 85
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 86
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 87
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 87
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 87
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 87
中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 6 页 共 87 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 中金中证 500
基金主代码 003016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 7月 22日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,630,217.33份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 中金中证 500A 中金中证 500C
下属分级基金的交易代码： 003016 003578
报告期末下属分级基金的份额总额 10,405,047.27份 225,170.06 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对中证 500指数进行有
效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力
争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8.0%。
投资策略
1、资产配置策略
本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资比例范围为基金资产
的90%－95％，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各
类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股
票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出
合适调整。
2、股票投资策略
本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资策略为本基金的核中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 7 页 共 87 页
心策略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，通过复制目标股票指
数作为基本投资组合，然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因
素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子，并根据因子对应的股
票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关
优化，力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。
3、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行
投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动
情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅
度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。
4、股指期货投资策略
本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期
保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用
股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位调整的频率、 交易成本和带来的跟踪误差，
达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 中证500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜季柳 郭明
联系电话 010-63211122 010-66105799
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-868-1166 95588
传真 010-66159121 010-66105798 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 8 页 共 87 页
注册地址
北京市朝阳区建国门外大
街1号国贸写字楼2座 26
层 05室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
北京市西城区太平桥大街
18号丰融国际中心北楼 17
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100032 100140
法定代表人 林寿康 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ciccfund.com/
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中金基金管理有限公司
北京市西城区太平桥大街18号丰融
国际中心北楼 17 层
中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 9 页 共 87 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 中金中证500A 中金中证500C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017
年 6月 30日)
报告期(2017年1 月1日 -
2017年6月 30日)
本期已实现收益 -534,622.24 -4,081.99
本期利润 -223,441.83 2,525.62
加权平均基金份额本期利润 -0.0217 0.0494
本期加权平均净值利润率 -2.12% 5.01%
本期基金份额净值增长率 -2.15% -1.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -77,593.28 -927.47
期末可供分配基金份额利润 -0.0075 -0.0041
期末基金资产净值 10,435,470.47 226,599.97
期末基金份额净值 1.0029 1.0064
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 0.29% -6.79%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数；
4、本基金合同生效日为2016 年7 月 22 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.2 基金净值表现
中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 10 页 共 87 页
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金中证500A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 5.75% 0.97% 5.12% 0.89% 0.63% 0.08%
过去三个月 -4.34% 1.03% -3.90% 0.97% -0.44% 0.06%
过去六个月 -2.15% 0.89% -1.87% 0.85% -0.28% 0.04%
自基金合同
生效起至今
0.29% 0.85% -4.44% 0.87% 4.73% -0.02%
中金中证500C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 5.77% 0.97% 5.12% 0.89% 0.65% 0.08%
过去三个月 -4.03% 1.04% -3.90% 0.97% -0.13% 0.07%
过去六个月 -1.78% 0.89% -1.87% 0.85% 0.09% 0.04%
自基金合同
生效起至今
-6.79% 0.91% -7.56% 0.87% 0.77% 0.04%
中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 11 页 共 87 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 12 页 共 87 页
注：本基金的基金合同生效日为 2016 年 7 月 22 日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日
起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有
关约定。
中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 13 页 共 87 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金” 、 “公司” ）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金融
股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东出资设立，是证监会批准设立的第 90 家公募基
金公司，也是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本2.00亿元人民币。母
公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的
金融服务。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼2 座 26 层 05 室，办
公地址为北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际中心北楼 17层。
截至2017年6月30日，公司旗下管理 10 支开放式基金--中金现金管家货币市场基金、中金
纯债债券型证券投资基金、中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中金消费升
级股票型证券投资基金、中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、中金中证 500 指数增强
型发起式证券投资基金、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、中金金利债券型证券投
资基金、中金新安灵活配置混合型证券投资基金和中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金，证券
投资基金管理规模52.62亿。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏孛
本基金
的基金
经理
2017年3月28
日
- 6
香港大学统计专业博士。
2010年8月至 2014年 10
月，在北京尊嘉资产管理
有限公司从事 A股量化策
略开发工作。2014年11
月，加入中金基金管理有
限公司，现任量化公募投
资部副总经理。 2015年 12
月25日至2017年2月22中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 14 页 共 87 页
日任量化专户投资经理。
2017年3月28日起，担
任下列公募基金的基金经
理：中金绝对收益策略定
期开放混合型发起式证券
投资基金、中金沪深 300
指数增强型发起式证券投
资基金、中金中证 500指
数增强型发起式证券投资
基金、中金量化多策略灵
活配置混合型证券投资基
金。
李云琪
本基金
的基金
经理
2016年7月22
日
- 8
李云琪先生，工学硕士。
历任摩根士丹利信息技术
（上海）有限公司固定收
益部分析员、经理；中国
国际金融股份有限公司证
券投资部经理、 高级经理。
现任中金基金管理有限公
司量化公募投资部副总经
理。李云琪先生自 2017
年3月28日起不再担任本
基金的基金经理。
注：1、本报告期内，本基金基金经理有变更
2、任职日期说明：原任基金经理李云琪先生的任职日期为基金合同生效日，现任基金经理魏孛先
生的任职日期为基金经理变更公告确定的任职日期
3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定
4、本基金无基金经理助理
中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 15 页 共 87 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》 、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金采用量化策略进行指数增强。在本报告期内，市场风格转换时，基金相对于指数，产
生了一定的跟踪误差。我们在下半年将更加严格的控制风险，密切关注市场变化，应对风格转换，
力争获得超过业绩比较基准的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金中证 500A 基金份额净值为 1.0029 元，本报告期基金份额净值增长率为
-2.15%；截至本报告期末中金中证 500C 基金份额净值为 1.0064 元，本报告期基金份额净值增长
率为-1.78%；同期业绩比较基准收益率为-1.87%。 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 16 页 共 87 页
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年下半年，预计将会继续坚持金融去杠杆，货币政策维持稳健中性的基调不变，流
动性“中性适度”，下半年经济下行压力将高于上半年。利好在于中央对于经济的发展已经作出
了系列重要的部署：设立“雄安新区”，深化“一带一路”战略等，为新一轮的经济增长提供支
撑；PPP 项目预计也将继续稳步推进，助力基建。国际上，主要还是关注全球经济复苏的情况，
以及美国和欧洲的货币政策。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种
的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原
则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，截止本报告期末，本基金成立未满三年。 《公开募集证券投资基金运作
管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 17 页 共 87 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金的管理人——中金基金管理有限
公司在中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中金中证 500 指数增强型发起式证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中金基金管理有限公司编制和披露的中金中证 500 指数增强型发起式证券投
资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 18 页 共 87 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 794,199.10 863,207.13
结算备付金
233,004.00 170,084.42
存出保证金
5,069.88 4,471.96
交易性金融资产 6.4.7.2 9,699,384.99 9,655,984.06
其中：股票投资
9,699,384.99 9,655,984.06
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
138,800.20 19,203.50
应收利息 6.4.7.5 247.61 255.94
应收股利
- -
应收申购款
36,987.01 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
10,907,692.79 10,713,207.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31日 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 19 页 共 87 页
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 11,151.16
应付赎回款
14,943.73 -
应付管理人报酬
4,205.55 4,516.51
应付托管费
1,261.67 1,354.93
应付销售服务费
94.39 -
应付交易费用 6.4.7.7 185,620.80 59,832.55
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 39,496.21 110,430.09
负债合计
245,622.35 187,285.24
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 10,630,217.33 10,270,605.46
未分配利润 6.4.7.10 31,853.11 255,316.31
所有者权益合计
10,662,070.44 10,525,921.77
负债和所有者权益总计
10,907,692.79 10,713,207.01
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，中金中证 500A 基金份额净值 1.0029 元，基金份额总额
10,405,047.27份；中金中证 500C基金份额净值1.0064元，基金份额总额225,170.06份。中金
中证500份额总额合计为10,630,217.33份。
6.2 利润表
会计主体：中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至 2017年6月 30日 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 20 页 共 87 页
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年 6月 30 日
一、收入
132,577.03 -
1.利息收入
4,063.69 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,063.69 -
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-189,786.30 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -234,585.72 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 44,799.42 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16
317,788.02 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17
511.62 -
减：二、费用
353,493.24 -
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 26,217.29 -
2．托管费 6.4.10.2.2 7,865.22 -
3．销售服务费 6.4.10.2.3 94.39 - 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 87 页
4．交易费用 6.4.7.18 279,152.90 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 40,163.44 -
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-220,916.21 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-220,916.21 -
注：本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至 2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至2017 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
10,270,605.46 255,316.31 10,525,921.77
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -220,916.21 -220,916.21
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
359,611.87 -2,546.99 357,064.88 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 87 页
其中：1.基金申购款 557,617.10 -5,781.63 551,835.47
2.基金赎回款 -198,005.23 3,234.64 -194,770.59
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
10,630,217.33 31,853.11 10,662,070.44
注：本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______杜季柳______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”) 于2016年 7月 5 日证监许可 [2016] 1517号《关于准予中
金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以下
简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金中证 500 指数
增强型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式指数型基金，存续期限
为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称“工商
银行”) 。
本基金通过中金基金直销中心公开发售，于 2016 年 7 月 18 日募集。经向中国证监会备案，
《中金中证500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 22 日正式生效，合同
生效日基金实收份额为10,001,000.00 份，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会
计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《中金中证500指数增强型发起式证
券投资基金基金合同》和《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规
定，本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对中证 500 指数进行有效跟踪的基础
上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 87 页
谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不
超过8.0%。本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、
衍生工具（权证、股指期货等） 、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等） 、债券回购、银行存款等固定收益类
资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的
类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金
份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第
3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6
月 30 日的财务状况、自 2017 年1月 1 日至 2017年6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2017
年1月1 日至 2017年6月 30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 87 页
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 在资产负
债表中以交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余
成本进行后续计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移
时，本基金终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 87 页
(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等) ，并采用在当前情况下适用并且有足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调
整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定
价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 87 页
量，并于会计期末全额转入“未分配利润 / (累计亏损) ”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税 (如适用) 后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按
实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变
动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期
内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计入基金损益；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10% ，若《中金中证500指数增强型发起式证券投
资基金基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与
红利再投资。投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 87 页
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基
金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金
份额享有同等分配权。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告 [2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指
数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字 [2007] 21号《关于证券投
资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 ， 若在证券交易所挂牌的同
一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行
股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将
两者之间差价的一部分确认为估值增值。
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处
理标准》 (以下简称“估值处理标准”) ，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市
场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构
提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 87 页
6.4.5.3 差错更正的说明
无
6.4.6 税项
根据财税字 [1998] 55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、
财税 [2002] 128号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税 [2004] 78号文 《关
于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015] 101号《财政部 国
家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2005]
103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字 [2008] 16号《关于做好
调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳
证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008] 1号文《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务
总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地
产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》 、财税 [2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及
其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
（3）自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试
点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业
税改为缴纳增值税。证券投资基金 (封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基
金买卖股票、债券收入免征增值税。
2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下称资管产品运营业务） ，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以外
的其他增值税应税行为（以下称其他业务） ，按照现行规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产
品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额，未分别核算的，资管产品运营业务不得适用
于简易计税方法。对资管产品在 2018年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 87 页
此，截至2017年6月30日，本基金没有计提有关增值税费用。
（4） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（5）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业
在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年1 月1 日起，对所取得的股息红
利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额： 持股期限在1个月以内 (含1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2015年9
月7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年 9月 8日及以后的，暂免征
收个人所得税。
（6）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（7）对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和
企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 794,199.10
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 794,199.10
注：本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 87 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 9,583,406.34 9,699,384.99 115,978.65
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,583,406.34 9,699,384.99 115,978.65
注：本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应收活期存款利息 140.51
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 104.80
应收债券利息 - 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 87 页
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2.30
合计 247.61
注：本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 185,620.80
银行间市场应付交易费用 -
合计 185,620.80
注：本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 39,080.53
指数使用费 415.68
- -
合计 39,496.21
注：本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 87 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
中金中证500A
项目
本期
2017年 1月1日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,270,512.84 10,270,512.84
本期申购 258,125.82 258,125.82
本期赎回(以"-"号填列) -123,591.39 -123,591.39
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 10,405,047.27 10,405,047.27
金额单位：人民币元
中金中证500C
项目
本期
2017年 1月1日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 92.62 92.62
本期申购 299,491.28 299,491.28
本期赎回(以"-"号填列) -74,413.84 -74,413.84
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 225,170.06 225,170.06
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 87 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
中金中证500A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 457,148.84 -201,834.81 255,314.03
本期利润 -534,622.24 311,180.41 -223,441.83
本期基金份额交易
产生的变动数
-119.88 -1,329.12 -1,449.00
其中：基金申购款 -1,573.00 -1,858.95 -3,431.95
基金赎回款 1,453.12 529.83 1,982.95
本期已分配利润 - - -
本期末 -77,593.28 108,016.48 30,423.20
单位：人民币元
中金中证500C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4.11 -1.83 2.28
本期利润 -4,081.99 6,607.61 2,525.62
本期基金份额交易
产生的变动数
3,150.41 -4,248.40 -1,097.99
其中：基金申购款 3,875.87 -6,225.55 -2,349.68
基金赎回款 -725.46 1,977.15 1,251.69
本期已分配利润 - - -
本期末 -927.47 2,357.38 1,429.91
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 87 页
活期存款利息收入 2,689.75
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,339.50
其他 34.44
合计 4,063.69
注：本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
卖出股票成交总额 105,751,255.64
减：卖出股票成本总额 105,985,841.36
买卖股票差价收入 -234,585.72
注：本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 87 页
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6月 30日
股票投资产生的股利收益 44,799.42
基金投资产生的股利收益 -
合计 44,799.42
注：本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
1.交易性金融资产 317,788.02
——股票投资 317,788.02
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 317,788.02
注：本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 87 页
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金赎回费收入 477.22
基金转换费收入 34.40
其他 -
合计 511.62
注：本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
交易所市场交易费用 279,152.90
银行间市场交易费用 -
合计 279,152.90
注：本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6月 30日
审计费用 24,204.14
信息披露费 14,876.39
指数使用费 838.91
汇划手续费 244.00
其他 -
合计 40,163.44
注：本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。
中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 87 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日， 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中金基金
基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构及基
金销售机构
工商银行 基金托管人
中金公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注：1、本基金本报告期关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 87 页
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 26,217.29
其中：支付销售机构的客户维护费 50.70
注：1、支付基金管理人中金基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值1.00%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基本管理费=前一日基金资产净值
×1.00%/当年天数；
2、本基金管理人自 2016 年 11 月 25 日起对本基金实施调整后的基金管理费率，调整后的基金管
理费为年费率0.50%；
3、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，本基金本报告期支付销售服务机构的客户维
护费为 50.70 元，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于基金资产中列支的费用
项目；
4、本基金合同生效日为2016 年7月22日，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 7,865.22
注：1、支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
2、本基金合同生效日为2016 年7月22日，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 87 页
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月 1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金中证500A 中金中证 500C 合计
中金基金 - 32.62 32.62
工商银行 - - -
中金公司 - - -
合计 - 32.62 32.62
注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费；本基金 C类基金份额收取销售服务费；
2、支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金资产净值0.40%的年费率计
提，自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：C 类基
金份额每日应计提的销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值×0.40% / 当年天数；
3、本基金合同生效日为2016 年7月22日，无上年度可比期间数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年 1月 1日至2017年6月30日
中金中证500A 中金中证500C
基金合同生效日（ 2016年
7 月 22 日 ）持有的基金份
额
10,000,000.00 -
期初持有的基金份额 10,000,000.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - - 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 87 页
期末持有的基金份额 10,000,000.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
96.11% -
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额、基金总赎回份额含转换出份额；
2、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
3、本基金合同生效日为2016 年7月22日，无上年度可比期间数据。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月 1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入
工商银行 794,199.10 2,689.75
注：1、本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
2、 本基金通过“工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金和存出保证金，于 2017年6月30日的相关余额为人民币 238,073.88元，本期间
产生的利息收入为人民币1,373.94元。
3、本基金合同生效日为2016 年7月22日，无上年度可比期间数据。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 87 页
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601717
郑煤
机
2017
年 4
月 24
日
重大
事项
停牌
7.79 - - 13,300 113,524.48 103,607.00 -
002505
大康
农业
2017
年 3
月 13
日
重大
事项
停牌
3.50 - - 20,742 73,675.49 72,597.00 -
600468
百利
电气
2017
年 5
月 16
日
重大
事项
停牌
6.50 - - 10,916 78,447.57 70,954.00 -
002025
航天
电器
2016
年 9
月 12
日
重大
事项
停牌
24.95
2017
年 7
月 4
日
22.46 2,549 62,621.85 63,597.55 -
600657
信达
地产
2017
年 2
月 20
日
重大
事项
停牌
5.76
2017
年 8
月10
日
6.19 9,167 54,682.50 52,801.92 -
002122 天马 2017重大 10.30 2017 11.15 4,604 48,686.46 47,421.20 - 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 87 页
股份 年 4
月 24
日
事项
停牌
年 7
月24
日
600277
亿利
洁能
2017
年 3
月 6
日
重大
事项
停牌
7.83 - - 5,400 42,952.00 42,282.00 -
600460
士兰
微
2017
年 5
月 12
日
重大
事项
停牌
6.07
2017
年 8
月15
日
6.68 6,300 39,606.00 38,241.00 -
002128
露天
煤业
2017
年 3
月 17
日
重大
事项
停牌
8.70
2017
年 8
月 14
日
9.57 3,558 31,857.69 30,954.60 -
600673
东阳
光科
2016
年 11
月 15
日
重大
事项
停牌
7.29 - - 4,000 28,906.00 29,160.00 -
300088
长信
科技
2016
年 9
月 12
日
重大
事项
停牌
15.75
2017
年 8
月 9
日
14.50 1,800 28,746.58 28,350.00 -
002013
中航
机电
2017
年 5
月 12
日
重大
事项
停牌
10.33
2017
年 8
月 2
日
11.36 2,250 22,606.00 23,242.50 -
600655
豫园
商城
2016
年 12
重大
事项
11.32 - - 1,500 16,806.00 16,980.00 - 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 87 页
月 20
日
停牌
601001
大同
煤业
2017
年 6
月 22
日
重大
事项
停牌
5.25
2017
年 7
月21
日
5.78 659 3,419.94 3,459.75 -
002681
奋达
科技
2017
年 6
月 22
日
重大
事项
停牌
12.59
2017
年 7
月 3
日
12.70 96 1,185.60 1,208.64 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数增强型股票基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其
预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资风险主要包括：
信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分
析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现
本基金的投资目标。
本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益
最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险
控制在合理水平，保障业务稳健运行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 87 页
下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。 “自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员
会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形
成的风险管理和监督体系。 “自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对
相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体
系，实现风险控制的有效性和全面性。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝
支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用分
析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资
信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本报告期末无按长期评级列示的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现
成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。本基金保持不低于基金
资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。此
外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金所投资的证券
在证券交易所或银行间市场交易，除在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资
产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 87 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基
金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场
利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理
方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 794,199.10 - - - 794,199.10
结算备付金 233,004.00 - - - 233,004.00
存出保证金 5,069.88 - - - 5,069.88
交易性金融资产-股票投资 - - - 9,699,384.99 9,699,384.99
交易性金融资产-债券投资 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 138,800.20 138,800.20
应收利息 - - - 247.61 247.61
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 36,987.01 36,987.01
资产总计 1,032,272.98 - - 9,875,419.81 10,907,692.79
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 14,943.73 14,943.73
应付管理人报酬 - - - 4,205.55 4,205.55
应付托管费 - - - 1,261.67 1,261.67
应付交易费用 - - - 185,620.80 185,620.80 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 87 页
应付销售服务费 - - - 94.39 94.39
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 39,496.21 39,496.21
负债总计 - - - 245,622.35 245,622.35
利率敏感度缺口 1,032,272.98 - - 9,629,797.46 10,662,070.44
上年度末
2016年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 863,207.13 - - - 863,207.13
结算备付金 170,084.42 - - - 170,084.42
存出保证金 4,471.96 - - - 4,471.96
交易性金融资产-股票投资 - - - 9,655,984.06 9,655,984.06
交易性金融资产-债券投资 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 19,203.50 19,203.50
应收利息 - - - 255.94 255.94
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
资产总计 1,037,763.51 - - 9,675,443.50 10,713,207.01
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 11,151.16 11,151.16
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 4,516.51 4,516.51
应付托管费 - - - 1,354.93 1,354.93
应付交易费用 - - - 59,832.55 59,832.55
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 110,430.09 110,430.09
负债总计 - - - 187,285.24 187,285.24 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 47 页 共 87 页
利率敏感度缺口 1,037,763.51 - - 9,488,158.26 10,525,921.77
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
（上年度末：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股
票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来
源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 9,699,384.99 90.97 9,655,984.06 91.74
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - - 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 48 页 共 87 页
其他 - - - -
合计 9,699,384.99 90.97 9,655,984.06 91.74
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本期末本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 49 页 共 87 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 9,699,384.99 88.92
其中：股票 9,699,384.99 88.92
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,027,203.10 9.42
7 其他各项资产 181,104.70 1.66
8 合计 10,907,692.79 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 232,674.81 2.18
B 采矿业 234,644.40 2.20
C 制造业 6,014,591.37 56.41
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
325,592.86 3.05 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 50 页 共 87 页
E 建筑业 240,199.20 2.25
F 批发和零售业 728,384.48 6.83
G 交通运输、仓储和邮政业 219,060.33 2.05
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
590,777.94 5.54
J 金融业 7,546.57 0.07
K 房地产业 615,642.48 5.77
L 租赁和商务服务业 19,695.00 0.18
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 71,741.84 0.67
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 205,236.67 1.92
S 综合 - -
合计 9,505,787.95 89.16
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 134,551.55 1.26
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 51 页 共 87 页
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 59,045.49 0.55
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 193,597.04 1.82
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002463 沪电股份 35,724 162,544.20 1.52
2 002315 焦点科技 5,770 143,903.80 1.35
3 002063 远光软件 12,719 132,531.98 1.24 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 52 页 共 87 页
4 600586 金晶科技 26,262 128,421.18 1.20
5 002371 七星电子 5,214 124,718.88 1.17
6 000417 合肥百货 14,633 120,722.25 1.13
7 002601 佰利联 7,348 120,360.24 1.13
8 600169 太原重工 29,790 114,989.40 1.08
9 600466 蓝光发展 13,227 114,149.01 1.07
10 000536 华映科技 19,424 112,853.44 1.06
11 600220 江苏阳光 31,748 108,895.64 1.02
12 601002 晋亿实业 12,584 108,851.60 1.02
13 600862 中航高科 11,069 107,258.61 1.01
14 603025 大豪科技 4,049 106,893.60 1.00
15 002589 瑞康医药 6,823 105,074.20 0.99
16 601717 郑煤机 13,300 103,607.00 0.97
17 000939 凯迪生态 20,140 102,714.00 0.96
18 603328 依顿电子 7,000 99,050.00 0.93
19 002217 合力泰 9,879 97,604.52 0.92
20 000612 焦作万方 11,903 95,819.15 0.90
21 600409 三友化工 9,500 95,665.00 0.90
22 000680 山推股份 17,045 92,895.25 0.87
23 002277 友阿股份 14,181 91,467.45 0.86
24 600307 酒钢宏兴 31,161 88,808.85 0.83
25 002308 威创股份 6,800 88,740.00 0.83
26 002073 软控股份 10,368 87,920.64 0.82
27 002317 众生药业 6,990 86,815.80 0.81
28 603005 晶方科技 3,100 86,769.00 0.81
29 002064 华峰氨纶 17,877 86,167.14 0.81
30 600881 亚泰集团 16,767 85,176.36 0.80
31 000979 中弘股份 32,365 84,796.30 0.80 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 53 页 共 87 页
32 600300 维维股份 15,768 84,201.12 0.79
33 600458 时代新材 7,271 83,252.95 0.78
34 600108 亚盛集团 19,051 82,109.81 0.77
35 002354 天神娱乐 3,818 82,087.00 0.77
36 601811 新华文轩 5,200 80,912.00 0.76
37 002588 史丹利 10,458 80,422.02 0.75
38 002477 雏鹰农牧 17,600 77,968.00 0.73
39 000761 本钢板材 14,887 77,859.01 0.73
40 603883 老百姓 1,600 77,840.00 0.73
41 600039 四川路桥 18,472 76,843.52 0.72
42 600582 天地科技 16,741 76,841.19 0.72
43 600936 广西广电 9,509 76,737.63 0.72
44 000528 柳
工 8,806 76,083.84 0.71
45 002416 爱施德 7,006 75,594.74 0.71
46 600499 科达洁能 9,452 75,048.88 0.70
47 600776 东方通信 11,005 74,613.90 0.70
48 002002 鸿达兴业 9,399 73,594.17 0.69
49 002194 武汉凡谷 8,283 73,304.55 0.69
50 002505 大康农业 20,742 72,597.00 0.68
51 600826 兰生股份 4,000 72,400.00 0.68
52 002285 世联行 8,984 72,051.68 0.68
53 600348 阳泉煤业 10,595 71,834.10 0.67
54 002573 清新环境 3,812 71,741.84 0.67
55 600787 中储股份 9,015 71,308.65 0.67
56 002048 宁波华翔 3,392 70,757.12 0.66
57 600428 中远航运 11,373 70,740.06 0.66
58 600580 卧龙电气 10,353 70,607.46 0.66
59 000681 视觉中国 4,500 70,470.00 0.66 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 54 页 共 87 页
60 600517 置信电气 9,291 70,332.87 0.66
61 603866 桃李面包 1,965 69,914.70 0.66
62 000685 中山公用 6,384 69,904.80 0.66
63 600917 重庆燃气 7,291 68,754.13 0.64
64 600565 迪马股份 11,929 65,728.79 0.62
65 000090 天健集团 5,867 65,123.70 0.61
66 600584 长电科技 4,013 64,408.65 0.60
67 000786 北新建材 4,000 63,360.00 0.59
68 600267 海正药业 5,385 62,896.80 0.59
69 600765 中航重机 4,553 62,740.34 0.59
70 600022 山东钢铁 30,269 62,354.14 0.58
71 600831 广电网络 6,087 60,565.65 0.57
72 002340 格林美 9,900 59,895.00 0.56
73 002005 德豪润达 12,522 59,729.94 0.56
74 600839 四川长虹 16,254 58,839.48 0.55
75 600325 华发股份 6,990 58,366.50 0.55
76 600282 南钢股份 15,685 58,191.35 0.55
77 600594 益佰制药 3,756 57,316.56 0.54
78 002269 美邦服饰 15,339 57,214.47 0.54
79 000969 安泰科技 6,432 56,151.36 0.53
80 600801 华新水泥 5,820 55,464.60 0.52
81 600971 恒源煤电 6,777 55,097.01 0.52
82 600184 光电股份 2,900 54,404.00 0.51
83 000758 中色股份 7,719 54,110.19 0.51
84 600751 天海投资 9,498 54,043.62 0.51
85 600879 航天电子 6,042 53,109.18 0.50
86 600657 信达地产 9,167 52,801.92 0.50
87 600284 浦东建设 4,921 52,753.12 0.49 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 55 页 共 87 页
88 002078 太阳纸业 7,140 52,479.00 0.49
89 600073 上海梅林 5,439 51,942.45 0.49
90 600141 兴发集团 4,184 51,756.08 0.49
91 000543 皖能电力 8,865 51,682.95 0.48
92 000778 新兴铸管 7,600 50,920.00 0.48
93 600614 鼎立股份 4,500 49,500.00 0.46
94 600566 济川药业 1,300 49,439.00 0.46
95 002249 大洋电机 7,401 48,698.58 0.46
96 002491 通鼎互联 3,615 48,585.60 0.46
97 000997 新 大 陆 2,132 48,375.08 0.45
98 002122 天马股份 4,604 47,421.20 0.44
99 600416 湘电股份 3,444 47,182.80 0.44
100 603567 珍宝岛 2,777 46,736.91 0.44
101 601678 滨化股份 6,621 46,015.95 0.43
102 000816 智慧农业 6,126 45,577.44 0.43
103 002191 劲嘉股份 4,800 44,928.00 0.42
104 600770 综艺股份 5,816 43,620.00 0.41
105 000652 泰达股份 8,122 43,046.60 0.40
106 600277 亿利洁能 5,400 42,282.00 0.40
107 002414 高德红外 2,303 42,144.90 0.40
108 000830 鲁西化工 5,769 39,806.10 0.37
109 600460 士兰微 6,300 38,241.00 0.36
110 000620 新华联 5,360 38,109.60 0.36
111 600757 长江传媒 5,077 37,925.19 0.36
112 000930 中粮生化 3,499 37,719.22 0.35
113 000078 海王生物 6,144 37,048.32 0.35
114 600664 哈药股份 6,283 36,504.23 0.34
115 600335 国机汽车 2,942 35,186.32 0.33 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 56 页 共 87 页
116 600171 上海贝岭 3,305 33,611.85 0.32
117 000726 鲁
泰Ａ 2,774 32,899.64 0.31
118 601233 桐昆股份 2,323 32,196.78 0.30
119 002128 露天煤业 3,558 30,954.60 0.29
120 000878 云南铜业 2,307 30,429.33 0.29
121 002244 滨江集团 4,300 29,756.00 0.28
122 002118 紫鑫药业 4,348 29,696.84 0.28
123 600673 东阳光科 4,000 29,160.00 0.27
124 603658 安图生物 673 29,006.30 0.27
125 000066 长城电脑 3,160 28,471.60 0.27
126 300088 长信科技 1,800 28,350.00 0.27
127 000732 泰禾集团 1,678 27,989.04 0.26
128 603188 亚邦股份 1,500 26,160.00 0.25
129 600743 华远地产 6,071 25,619.62 0.24
130 002635 安洁科技 700 25,354.00 0.24
131 600596 新安股份 2,970 25,096.50 0.24
132 002051 中工国际 1,209 25,062.57 0.24
133 002503 搜于特 3,490 24,534.70 0.23
134 600894 广日股份 2,043 24,189.12 0.23
135 600628 新世界 2,092 24,162.60 0.23
136 000418 小天鹅Ａ 500 23,395.00 0.22
137 002013 中航机电 2,250 23,242.50 0.22
138 601000 唐山港 4,400 22,968.00 0.22
139 002690 美亚光电 1,136 21,788.48 0.20
140 000572 海马汽车 4,000 20,680.00 0.19
141 600166 福田汽车 7,250 20,590.00 0.19
142 002482 广田集团 2,271 20,416.29 0.19
143 000031 中粮地产 2,700 20,331.00 0.19 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 57 页 共 87 页
144 600195 中牧股份 1,033 20,029.87 0.19
145 002707 众信旅游 1,500 19,695.00 0.18
146 600863 内蒙华电 6,528 19,649.28 0.18
147 000547 航天发展 1,842 19,248.90 0.18
148 000552 靖远煤电 5,375 19,188.75 0.18
149 002106 莱宝高科 1,839 18,629.07 0.17
150 603355 莱克电气 315 18,512.55 0.17
151 600516 方大炭素 1,294 18,400.68 0.17
152 000050 深天马Ａ 873 17,957.61 0.17
153 002345 潮宏基 1,650 17,935.50 0.17
154 600655 豫园商城 1,500 16,980.00 0.16
155 002242 九阳股份 801 15,755.67 0.15
156 600059 古越龙山 1,700 15,725.00 0.15
157 002699 美盛文化 1,085 14,973.00 0.14
158 000729 燕京啤酒 2,191 14,723.52 0.14
159 600266 北京城建 1,000 14,540.00 0.14
160 002479 富春环保 1,083 12,887.70 0.12
161 600058 五矿发展 1,000 12,410.00 0.12
162 600872 中炬高新 637 11,657.10 0.11
163 600201 生物股份 314 11,168.98 0.10
164 600736 苏州高新 1,306 9,233.42 0.09
165 600639 浦东金桥 500 9,060.00 0.08
166 600993 马应龙 400 8,712.00 0.08
167 000712 锦龙股份 461 7,546.57 0.07
168 000636 风华高科 741 6,305.91 0.06
169 600388 龙净环保 400 6,212.00 0.06
170 000012 南玻Ａ 648 6,045.84 0.06
171 002727 一心堂 300 5,520.00 0.05 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 58 页 共 87 页
172 603528 多伦科技 300 4,311.00 0.04
173 000596 古井贡酒 70 3,566.50 0.03
174 002489 浙江永强 556 3,547.28 0.03
175 601001 大同煤业 659 3,459.75 0.03
176 600618 氯碱化工 300 3,204.00 0.03
177 002093 国脉科技 336 2,956.80 0.03
178 002672 东江环保 175 2,955.75 0.03
179 002468 艾迪西 100 2,541.00 0.02
180 600122 宏图高科 200 2,220.00 0.02
181 000960 锡业股份 156 2,123.16 0.02
182 000541 佛山照明 229 2,086.19 0.02
183 002551 尚荣医疗 100 1,613.00 0.02
184 002681 奋达科技 96 1,208.64 0.01
185 002276 万马股份 100 1,009.00 0.01
186 601928 凤凰传媒 98 956.48 0.01
187 600869 智慧能源 100 673.00 0.01
188 002332 仙琚制药 10 86.00 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600468 百利电气 10,916 70,954.00 0.67
2 002025 航天电器 2,549 63,597.55 0.60
3 000631 顺发恒业 13,389 59,045.49 0.55
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 59 页 共 87 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002463 沪电股份 753,547.00 7.16
2 002315 焦点科技 622,833.96 5.92
3 002479 富春环保 597,851.00 5.68
4 600831 广电网络 593,053.00 5.63
5 600596 新安股份 580,797.00 5.52
6 002064 华峰氨纶 579,060.00 5.50
7 600183 生益科技 576,789.00 5.48
8 000417 合肥百货 573,758.00 5.45
9 002194 武汉凡谷 572,673.00 5.44
10 601678 滨化股份 567,754.00 5.39
11 002249 大洋电机 566,216.00 5.38
12 600801 华新水泥 563,665.00 5.36
13 600971 恒源煤电 563,195.00 5.35
14 601233 桐昆股份 552,281.00 5.25
15 600141 兴发集团 551,840.00 5.24
16 000761 本钢板材 547,655.00 5.20
17 002317 众生药业 542,041.00 5.15
18 600776 东方通信 528,698.86 5.02
19 002118 紫鑫药业 514,638.00 4.89
20 002332 仙琚制药 505,826.00 4.81
21 002414 高德红外 498,965.00 4.74
22 000878 云南铜业 498,672.00 4.74
23 600195 中牧股份 498,402.00 4.73
24 000426 兴业矿业 497,061.00 4.72
25 002106 莱宝高科 496,754.00 4.72
26 600282 南钢股份 496,722.00 4.72 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 60 页 共 87 页
27 000726 鲁
泰Ａ 493,456.81 4.69
28 600586 金晶科技 492,493.00 4.68
29 600565 迪马股份 490,015.00 4.66
30 002503 搜于特 487,530.00 4.63
31 000612 焦作万方 483,493.00 4.59
32 600862 中航高科 483,036.00 4.59
33 600053 九鼎投资 481,091.00 4.57
34 002589 瑞康医药 479,934.00 4.56
35 002285 世联行 479,418.40 4.55
36 600517 置信电气 479,375.00 4.55
37 600267 海正药业 478,081.00 4.54
38 600575 皖江物流 475,388.00 4.52
39 600300 维维股份 475,015.00 4.51
40 600433 冠豪高新 472,910.00 4.49
41 002078 太阳纸业 472,815.00 4.49
42 000049 德赛电池 470,554.00 4.47
43 002217 合力泰 468,206.00 4.45
44 600808 马钢股份 468,054.00 4.45
45 600499 科达洁能 465,978.00 4.43
46 002281 光迅科技 464,181.00 4.41
47 600220 江苏阳光 461,498.00 4.38
48 002396 星网锐捷 457,158.00 4.34
49 600881 亚泰集团 456,062.84 4.33
50 600216 浙江医药 455,096.00 4.32
51 002588 史丹利 454,827.00 4.32
52 600720 祁连山 449,177.00 4.27
53 000960 锡业股份 446,969.00 4.25
54 600348 阳泉煤业 446,693.00 4.24 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 61 页 共 87 页
55 000997 新 大 陆 442,603.00 4.20
56 002155 湖南黄金 442,217.00 4.20
57 000681 视觉中国 440,885.00 4.19
58 601010 文峰股份 438,900.00 4.17
59 600073 上海梅林 437,716.00 4.16
60 002371 七星电子 437,288.00 4.15
61 600335 国机汽车 436,923.04 4.15
62 002005 德豪润达 436,142.00 4.14
63 002482 广田集团 433,073.00 4.11
64 002354 天神娱乐 431,461.84 4.10
65 600601 方正科技 427,222.00 4.06
66 002416 爱施德 426,282.00 4.05
67 603567 珍宝岛 422,513.00 4.01
68 600059 古越龙山 420,726.00 4.00
69 600307 酒钢宏兴 419,392.00 3.98
70 000528 柳
工 415,016.00 3.94
71 603025 大豪科技 413,444.00 3.93
72 600088 中视传媒 412,114.08 3.92
73 000703 恒逸石化 410,042.88 3.90
74 600039 四川路桥 409,083.35 3.89
75 603868 飞科电器 405,361.00 3.85
76 600312 平高电气 405,027.00 3.85
77 600466 蓝光发展 403,778.00 3.84
78 002056 横店东磁 399,474.00 3.80
79 600917 重庆燃气 398,626.00 3.79
80 600325 华发股份 397,796.00 3.78
81 000969 安泰科技 397,527.00 3.78
82 603198 迎驾贡酒 395,263.00 3.76 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 62 页 共 87 页
83 600067 冠城大通 395,130.00 3.75
84 002408 齐翔腾达 392,650.00 3.73
85 600757 长江传媒 391,560.00 3.72
86 002048 宁波华翔 391,164.00 3.72
87 000830 鲁西化工 390,216.94 3.71
88 603328 依顿电子 386,289.00 3.67
89 600458 时代新材 386,101.51 3.67
90 002244 滨江集团 384,149.00 3.65
91 002277 友阿股份 379,620.00 3.61
92 002269 美邦服饰 377,872.00 3.59
93 600338 西藏珠峰 377,796.00 3.59
94 600580 卧龙电气 375,844.00 3.57
95 600022 山东钢铁 372,904.00 3.54
96 002368 太极股份 372,268.00 3.54
97 002073 软控股份 372,044.00 3.53
98 600058 五矿发展 370,750.55 3.52
99 000667 美好置业 366,502.00 3.48
100 002551 尚荣医疗 365,557.00 3.47
101 600770 综艺股份 365,291.00 3.47
102 002498 汉缆股份 361,557.00 3.43
103 000400 许继电气 355,941.00 3.38
104 600748 上实发展 355,686.94 3.38
105 000021 深科技 354,210.00 3.37
106 000961 中南建设 345,249.00 3.28
107 600468 百利电气 344,154.00 3.27
108 600409 三友化工 343,787.00 3.27
109 600618 氯碱化工 342,444.00 3.25
110 002491 通鼎互联 341,061.95 3.24 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 63 页 共 87 页
111 000090 天健集团 340,621.00 3.24
112 000541 佛山照明 339,452.55 3.22
113 002063 远光软件 337,676.86 3.21
114 000543 皖能电力 337,578.00 3.21
115 600872 中炬高新 336,581.00 3.20
116 603866 桃李面包 335,529.14 3.19
117 000919 金陵药业 333,525.92 3.17
118 601002 晋亿实业 331,857.81 3.15
119 002002 鸿达兴业 331,130.00 3.15
120 000636 风华高科 331,044.00 3.15
121 600138 中青旅 330,196.00 3.14
122 000652 泰达股份 328,066.00 3.12
123 002366 台海核电 322,654.00 3.07
124 002440 闰土股份 322,251.34 3.06
125 002029 七 匹 狼 321,248.94 3.05
126 000401 冀东水泥 320,508.00 3.04
127 603766 隆鑫通用 319,217.00 3.03
128 603883 老百姓 318,625.70 3.03
129 600525 长园集团 318,464.00 3.03
130 002093 国脉科技 317,983.00 3.02
131 601311 骆驼股份 317,911.00 3.02
132 002233 塔牌集团 316,375.00 3.01
133 000501 鄂武商Ａ 316,073.88 3.00
134 600284 浦东建设 314,963.00 2.99
135 600664 哈药股份 312,972.00 2.97
136 600751 天海投资 310,971.00 2.95
137 000930 中粮生化 309,421.00 2.94
138 000861 海印股份 308,554.00 2.93 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 64 页 共 87 页
139 600584 长电科技 305,925.00 2.91
140 601699 潞安环能 304,420.00 2.89
141 600497 驰宏锌锗 301,492.00 2.86
142 600169 太原重工 298,361.00 2.83
143 600967 北方创业 296,480.90 2.82
144 600219 南山铝业 293,756.00 2.79
145 000031 中粮地产 293,251.08 2.79
146 600460 士兰微 289,150.00 2.75
147 601001 大同煤业 286,345.00 2.72
148 600597 光明乳业 285,133.00 2.71
149 600380 健康元 284,834.00 2.71
150 601886 江河集团 283,661.00 2.69
151 600397 安源煤业 283,250.00 2.69
152 002308 威创股份 281,678.00 2.68
153 002011 盾安环境 281,070.00 2.67
154 600894 广日股份 280,435.00 2.66
155 600628 新世界 280,089.00 2.66
156 601717 郑煤机 275,173.00 2.61
157 603005 晶方科技 274,123.00 2.60
158 000685 中山公用 271,055.00 2.58
159 000939 凯迪生态 270,497.00 2.57
160 000727 华东科技 269,568.00 2.56
161 600108 亚盛集团 269,474.00 2.56
162 600516 方大炭素 269,069.00 2.56
163 600259 广晟有色 267,648.80 2.54
164 600835 上海机电 267,361.00 2.54
165 601908 京运通 267,210.00 2.54
166 601016 节能风电 266,697.00 2.53 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 65 页 共 87 页
167 000552 靖远煤电 265,680.00 2.52
168 600180 瑞茂通 265,621.71 2.52
169 600587 新华医疗 265,391.00 2.52
170 000926 福星股份 264,696.00 2.51
171 002092 中泰化学 263,587.00 2.50
172 002345 潮宏基 263,299.00 2.50
173 000758 中色股份 262,796.00 2.50
174 002640 跨境通 262,440.00 2.49
175 002698 博实股份 262,280.00 2.49
176 600175 美都能源 260,958.00 2.48
177 002444 巨星科技 260,486.42 2.47
178 002672 东江环保 258,232.00 2.45
179 300032 金龙机电 256,138.00 2.43
180 002242 九阳股份 254,858.00 2.42
181 000547 航天发展 254,336.00 2.42
182 002238 天威视讯 253,159.00 2.41
183 002573 清新环境 251,826.00 2.39
184 600422 昆药集团 251,294.00 2.39
185 000690 宝新能源 251,060.00 2.39
186 000517 荣安地产 251,010.00 2.38
187 600773 西藏城投 249,108.00 2.37
188 600978 宜华生活 247,667.00 2.35
189 002309 中利科技 245,511.00 2.33
190 000988 华工科技 242,677.00 2.31
191 600848 上海临港 241,694.00 2.30
192 000078 海王生物 238,103.00 2.26
193 600537 亿晶光电 237,484.00 2.26
194 002392 北京利尔 235,944.00 2.24 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 66 页 共 87 页
195 600270 外运发展 235,055.00 2.23
196 002176 江特电机 234,003.00 2.22
197 601689 拓普集团 233,948.00 2.22
198 300202 聚龙股份 231,742.00 2.20
199 000587 金洲慈航 230,688.00 2.19
200 600765 中航重机 229,106.00 2.18
201 603355 莱克电气 228,752.00 2.17
202 002340 格林美 228,099.00 2.17
203 002004 华邦健康 227,528.00 2.16
204 600694 大商股份 226,037.00 2.15
205 000572 海马汽车 225,803.00 2.15
206 600166 福田汽车 223,915.00 2.13
207 600395 盘江股份 222,314.00 2.11
208 603806 福斯特 222,312.68 2.11
209 002022 科华生物 221,739.00 2.11
210 600981 汇鸿集团 219,511.00 2.09
211 600826 兰生股份 218,582.00 2.08
212 000931 中 关 村 218,274.20 2.07
213 002595 豪迈科技 215,777.14 2.05
214 000810 创维数字 213,629.00 2.03
215 600635 大众公用 211,934.00 2.01
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600183 生益科技 604,367.37 5.74
2 002463 沪电股份 591,536.29 5.62 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 67 页 共 87 页
3 600971 恒源煤电 588,634.91 5.59
4 002479 富春环保 581,901.81 5.53
5 600596 新安股份 564,872.91 5.37
6 600801 华新水泥 564,202.24 5.36
7 600831 广电网络 559,543.46 5.32
8 002332 仙琚制药 559,531.90 5.32
9 000426 兴业矿业 557,494.29 5.30
10 600195 中牧股份 552,113.57 5.25
11 002106 莱宝高科 548,917.60 5.21
12 000761 本钢板材 543,640.66 5.16
13 601678 滨化股份 531,093.79 5.05
14 600335 国机汽车 530,420.96 5.04
15 002249 大洋电机 526,153.85 5.00
16 002315 焦点科技 517,622.90 4.92
17 002317 众生药业 511,423.27 4.86
18 000417 合肥百货 502,151.77 4.77
19 000049 德赛电池 502,092.01 4.77
20 601233 桐昆股份 498,118.88 4.73
21 600141 兴发集团 496,194.16 4.71
22 002396 星网锐捷 495,371.01 4.71
23 600433 冠豪高新 494,485.78 4.70
24 002064 华峰氨纶 491,423.69 4.67
25 600053 九鼎投资 487,147.77 4.63
26 002118 紫鑫药业 482,894.74 4.59
27 600808 马钢股份 480,539.02 4.57
28 002194 武汉凡谷 478,487.48 4.55
29 600216 浙江医药 474,345.68 4.51
30 002281 光迅科技 467,876.05 4.44 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 68 页 共 87 页
31 000878 云南铜业 467,736.62 4.44
32 002503 搜于特 466,092.45 4.43
33 600267 海正药业 463,442.30 4.40
34 002414 高德红外 461,806.26 4.39
35 600586 金晶科技 460,489.78 4.37
36 000726 鲁
泰Ａ 458,650.50 4.36
37 002368 太极股份 457,863.23 4.35
38 600282 南钢股份 457,702.55 4.35
39 600517 置信电气 456,936.31 4.34
40 600067 冠城大通 455,412.04 4.33
41 000960 锡业股份 452,472.36 4.30
42 600575 皖江物流 451,786.73 4.29
43 600776 东方通信 450,368.34 4.28
44 603868 飞科电器 449,502.31 4.27
45 002078 太阳纸业 447,968.69 4.26
46 601010 文峰股份 445,556.45 4.23
47 603198 迎驾贡酒 445,038.27 4.23
48 002155 湖南黄金 444,881.98 4.23
49 600499 科达洁能 441,248.26 4.19
50 600720 祁连山 438,870.38 4.17
51 002589 瑞康医药 435,943.86 4.14
52 600059 古越龙山 435,047.53 4.13
53 600338 西藏珠峰 435,044.93 4.13
54 600312 平高电气 432,616.38 4.11
55 603567 珍宝岛 430,154.22 4.09
56 002285 世联行 429,100.48 4.08
57 600073 上海梅林 427,936.73 4.07
58 600300 维维股份 427,123.67 4.06 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 69 页 共 87 页
59 002551 尚荣医疗 423,909.54 4.03
60 002056 横店东磁 417,309.84 3.96
61 002005 德豪润达 417,203.40 3.96
62 600862 中航高科 416,956.58 3.96
63 600565 迪马股份 416,871.41 3.96
64 600757 长江传媒 414,803.89 3.94
65 600601 方正科技 414,607.02 3.94
66 002482 广田集团 413,599.29 3.93
67 600872 中炬高新 412,985.16 3.92
68 000703 恒逸石化 408,435.57 3.88
69 600088 中视传媒 406,900.17 3.87
70 000997 新 大 陆 402,417.50 3.82
71 000681 视觉中国 399,170.16 3.79
72 002244 滨江集团 398,719.71 3.79
73 000667 美好置业 398,251.67 3.78
74 600881 亚泰集团 397,921.53 3.78
75 002408 齐翔腾达 397,885.40 3.78
76 600458 时代新材 397,244.81 3.77
77 002217 合力泰 396,039.46 3.76
78 002498 汉缆股份 395,372.08 3.76
79 000830 鲁西化工 393,699.37 3.74
80 000541 佛山照明 389,039.21 3.70
81 600220 江苏阳光 383,737.35 3.65
82 002048 宁波华翔 383,255.85 3.64
83 002029 七 匹 狼 380,288.98 3.61
84 000401 冀东水泥 379,001.02 3.60
85 600058 五矿发展 376,041.00 3.57
86 000528 柳
工 374,502.73 3.56 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 70 页 共 87 页
87 600348 阳泉煤业 371,477.64 3.53
88 002354 天神娱乐 370,831.72 3.52
89 000969 安泰科技 370,556.84 3.52
90 002588 史丹利 370,165.75 3.52
91 000919 金陵药业 366,724.88 3.48
92 600580 卧龙电气 366,416.22 3.48
93 000400 许继电气 365,969.90 3.48
94 600397 安源煤业 363,928.22 3.46
95 000612 焦作万方 363,536.49 3.45
96 002011 盾安环境 357,562.14 3.40
97 600748 上实发展 357,504.87 3.40
98 600180 瑞茂通 356,695.38 3.39
99 002416 爱施德 354,442.04 3.37
100 601311 骆驼股份 352,210.66 3.35
101 600325 华发股份 351,467.27 3.34
102 002371 七星电子 350,031.98 3.33
103 000021 深科技 349,193.55 3.32
104 600664 哈药股份 348,073.80 3.31
105 600138 中青旅 348,041.34 3.31
106 002440 闰土股份 347,422.21 3.30
107 600022 山东钢铁 346,804.66 3.29
108 002233 塔牌集团 346,345.83 3.29
109 601886 江河集团 345,216.85 3.28
110 601001 大同煤业 343,498.48 3.26
111 600307 酒钢宏兴 339,502.47 3.23
112 000961 中南建设 339,073.21 3.22
113 002309 中利科技 337,533.39 3.21
114 600525 长园集团 333,361.30 3.17 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 71 页 共 87 页
115 600597 光明乳业 331,832.02 3.15
116 000543 皖能电力 331,541.61 3.15
117 000636 风华高科 330,166.05 3.14
118 600618 氯碱化工 329,503.14 3.13
119 603766 隆鑫通用 329,408.38 3.13
120 601002 晋亿实业 328,938.04 3.13
121 000652 泰达股份 328,545.70 3.12
122 002366 台海核电 323,961.79 3.08
123 000501 鄂武商Ａ 321,426.12 3.05
124 600039 四川路桥 315,497.97 3.00
125 601016 节能风电 315,022.42 2.99
126 600770 综艺股份 312,769.02 2.97
127 000861 海印股份 308,771.27 2.93
128 002093 国脉科技 308,447.67 2.93
129 002269 美邦服饰 306,888.63 2.92
130 000587 金洲慈航 306,817.67 2.91
131 600270 外运发展 306,427.03 2.91
132 002491 通鼎互联 305,451.95 2.90
133 600835 上海机电 304,973.13 2.90
134 600978 宜华生活 304,844.96 2.90
135 600967 北方创业 304,614.49 2.89
136 600917 重庆燃气 302,757.19 2.88
137 600894 广日股份 302,263.03 2.87
138 600981 汇鸿集团 298,547.76 2.84
139 600259 广晟有色 297,692.29 2.83
140 603883 老百姓 297,211.10 2.82
141 603328 依顿电子 295,162.06 2.80
142 603025 大豪科技 293,831.84 2.79 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 72 页 共 87 页
143 600219 南山铝业 292,384.70 2.78
144 601699 潞安环能 292,125.63 2.78
145 600497 驰宏锌锗 291,654.23 2.77
146 600466 蓝光发展 290,837.20 2.76
147 600773 西藏城投 288,548.15 2.74
148 603806 福斯特 288,007.68 2.74
149 600380 健康元 287,367.84 2.73
150 600751 天海投资 287,088.64 2.73
151 002698 博实股份 287,034.88 2.73
152 600468 百利电气 286,936.67 2.73
153 000090 天健集团 286,044.49 2.72
154 002392 北京利尔 285,820.01 2.72
155 002277 友阿股份 285,232.15 2.71
156 002640 跨境通 277,855.66 2.64
157 300032 金龙机电 277,121.36 2.63
158 002242 九阳股份 275,692.42 2.62
159 600409 三友化工 274,920.26 2.61
160 002238 天威视讯 274,904.04 2.61
161 600729 重庆百货 274,740.43 2.61
162 600175 美都能源 274,145.24 2.60
163 002073 软控股份 273,979.10 2.60
164 600292 远达环保 272,799.74 2.59
165 000031 中粮地产 272,428.74 2.59
166 002444 巨星科技 270,350.67 2.57
167 000552 靖远煤电 268,731.22 2.55
168 002004 华邦健康 268,126.69 2.55
169 600587 新华医疗 266,768.89 2.53
170 000930 中粮生化 266,130.03 2.53 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 73 页 共 87 页
171 603866 桃李面包 265,831.74 2.53
172 000418 小天鹅Ａ 265,543.62 2.52
173 601908 京运通 265,065.28 2.52
174 600516 方大炭素 264,737.63 2.52
175 002092 中泰化学 263,420.78 2.50
176 000926 福星股份 262,021.75 2.49
177 600694 大商股份 261,308.47 2.48
178 000727 华东科技 260,796.00 2.48
179 002002 鸿达兴业 260,567.47 2.48
180 600628 新世界 259,759.66 2.47
181 000690 宝新能源 258,552.76 2.46
182 002672 东江环保 257,196.94 2.44
183 000089 深圳机场 256,645.61 2.44
184 600736 苏州高新 254,128.68 2.41
185 000517 荣安地产 253,773.93 2.41
186 600823 世茂股份 253,549.52 2.41
187 600284 浦东建设 252,809.70 2.40
188 600584 长电科技 252,518.16 2.40
189 000825 太钢不锈 252,471.55 2.40
190 600460 士兰微 252,072.04 2.39
191 600422 昆药集团 249,540.85 2.37
192 002022 科华生物 249,172.91 2.37
193 002345 潮宏基 248,088.51 2.36
194 600537 亿晶光电 246,813.29 2.34
195 300043 星辉娱乐 246,287.49 2.34
196 601231 环旭电子 245,512.10 2.33
197 600743 华远地产 244,993.72 2.33
198 002325 洪涛股份 244,055.54 2.32 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 74 页 共 87 页
199 000028 国药一致 243,879.01 2.32
200 002573 清新环境 243,167.16 2.31
201 000988 华工科技 242,705.97 2.31
202 601689 拓普集团 242,032.15 2.30
203 600848 上海临港 241,700.73 2.30
204 002701 奥瑞金 240,827.26 2.29
205 002050 三花智控 240,177.90 2.28
206 000931 中 关 村 238,845.41 2.27
207 600240 华业资本 236,899.69 2.25
208 600395 盘江股份 233,997.82 2.22
209 002595 豪迈科技 232,361.11 2.21
210 000810 创维数字 232,158.31 2.21
211 000547 航天发展 231,919.85 2.20
212 000959 首钢股份 228,541.86 2.17
213 002176 江特电机 223,103.15 2.12
214 600635 大众公用 222,297.31 2.11
215 002384 东山精密 218,848.22 2.08
216 300202 聚龙股份 217,642.63 2.07
217 601012 隆基股份 217,509.67 2.07
218 002431 棕榈股份 216,704.89 2.06
219 600765 中航重机 212,738.57 2.02
220 000519 江南红箭 212,407.12 2.02
221 603355 莱克电气 211,381.56 2.01
222 002657 中科金财 210,791.63 2.00
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 105,711,454.27 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 75 页 共 87 页
卖出股票收入（成交）总额 105,751,255.64
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 76 页 共 87 页
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,069.88
2 应收证券清算款 138,800.20
3 应收股利 -
4 应收利息 247.61
5 应收申购款 36,987.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 181,104.70 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 77 页 共 87 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600468 百利电气 70,954.00 0.67 重大事项停牌
2 002025 航天电器 63,597.55 0.60 重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 78 页 共 87 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
中金
中证
500A
54 192,686.06 10,000,000.00 96.11% 405,047.27 3.89%
中金
中证
500C
37 6,085.68 - 0.00% 225,170.06 100.00%
合计 91 116,815.58 10,000,000.00 94.07% 630,217.33 5.93%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中金中证
500A
139,128.76 1.3371%
中金中证
500C
39,447.98 17.5192%
合计 178,576.74 1.6799%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 中金中证500A 10~50 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 79 页 共 87 页
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
中金中证500C 0~10
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
中金中证500A 0
中金中证500C 0
合计 0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,000,000.00 94.07 10,000,000.00 94.07
自基金合同
生效之日起
不少于三年
基金管理人高级
管理人员
154,743.25 1.46 - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,154,743.25 95.53 10,000,000.00 94.07 -
中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 80 页 共 87 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中金中证 500A 中金中证 500C
基金合同生效日（2016 年7 月 22 日）基金份
额总额
10,001,000.00 -
本报告期期初基金份额总额 10,270,512.84 92.62
本报告期基金总申购份额 258,125.82 299,491.28
减:本报告期基金总赎回份额 123,591.39 74,413.84
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 10,405,047.27 225,170.06
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 81 页 共 87 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） ，该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 82 页 共 87 页
例
中金公司 2 - - - - -
华创证券 2 99,027,220.56 46.83% 72,419.68 46.83% -
兴业证券 2 29,487,745.76 13.94% 21,564.96 13.94% -
长江证券 2 82,947,743.59 39.23% 60,660.30 39.23% -
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金公司 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - - 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 83 页 共 87 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中金中证500 指数增强型发
起式证券投资基金 2016年第
4季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2017年 1月 20日
2
关于新增平安证券股份有限
公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2017年 2月 28日
3
中金中证500 指数增强型发
起式证券投资基金更新招募
说明书及其摘要 （2017年第 1
号）
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2017年 3月 8日
4
关于放下部分基金新增上海
好买基金销售有限公司为销
售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2017年 3月 15日
5
关于新增上海万得投资顾问
有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2017年 3月 15日
6
关于新增蚂蚁（杭州）基金销
售有限公司为销售机构的公
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2017年 3月 18日
7
关于新增上海陆享投资管理
有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2017年 3月 22日
8
中金基金管理有限公司督察
长任职公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2017年 3月 25日
9 中金中证500 指数增强型发 《中国证券报》 、 《上 2017年 3月 28日 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 84 页 共 87 页
起式证券投资基金基金经理
变更公告
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
10
中金中证500 指数增强型发
起式证券投资基金 2016年度
报告及其摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2017年 3月 31日
11
中金中证500 指数增强发起
式证券投资基金 2017 年第 1
季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2017年 4月 21日
12
关于新增长城证券股份有限
公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2017年 5月 19日
13
关于新增中国国际金融股份
有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2017年 5月 23日
14
关于新增中国银河证券股份
有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2017年 5月 26日
15
关于中金基金管理有限公司
调整旗下基金最低持有份额
的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2017年 6月 29日
16
关于中金基金管理有限公司
旗下基金调整直销中心最低
申购金额的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2017年 6月 29日
中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 85 页 共 87 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 - - - - - - -
个人
- - - - - - -
自有资
金
1
2017 年 4 月 1
日至2017年6
月30 日
10,000,000.00 - - 10,000,000.00 94.07
产品特有风险
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均
回报率可能存在偏离。
（2）目标指数波动的风险
目标指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易
制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
a.由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与
跟踪误差；
b.由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本
基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
c.由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而
产生跟踪偏离度和跟踪误差； 中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 86 页 共 87 页
d.由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与
标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；
e.在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买
入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度；
f.其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例
与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟
踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生
跟踪偏离度与跟踪误差。
（4）目标指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。
基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标
的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
（5）主动增强投资的风险
根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上进行一
些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。这种基
于对基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其
投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
中金中证 500 指数基金 2017 年半年度报告
第 87 页 共 87 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金募集的注册文件
2、 《中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
3、 《中金中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》
4、关于申请募集中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金之法律意见书
5、 《中金中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
6、基金管理人业务资格批复和营业执照
7、基金托管人业务资格批复和营业执照
8、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
备查文件存放在基金管理人和/或及基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：010-63211122 400-868-1166
传真：010-66159121
中金基金管理有限公司
2017 年 8月 29日
