信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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信诚新 选回报灵活配置混 合型证券投资基 金 2017 年半年度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月28 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财 务 指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................. 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................. 10
4.6 管理人 对报 告期 内 基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................. 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................. 11
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ......................................... 11
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................................ 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 12
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 12
§6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ........................................................................................................ 12
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 13 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 14
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 15
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 31
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 31
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 32
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ......................................... 33
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 35
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 37
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 37
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 37
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 38
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 38
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 38
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 38
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 38
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 40
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 40
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ............................................................................................................ 40
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 40
8.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 40
8.5 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ................................................................................................ 40
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 41
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 41
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 41
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 41
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 41
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 41
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 41
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 41
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 42
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 43
§11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 44
§12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 45
12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 45
12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 45
12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 45
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚新 选回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 信诚新 选混 合
场内简 称 -
基金主 代码 001402
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月5 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 397,508,917.92 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚新 选混 合A 信诚新 选混 合B
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属 分 级基 金的 交易 代码 001402 002030
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 21,568,365.01 份 375,940,552.91 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下, 力争获 得超 越业 绩比 较基 准的绝 对回 报。
投资策 略
本基金主要通过对宏 观经 济运行状况、国家财 政和 货币政策、国家
产业政 策以 及资 本市 场资 金环境 、 证 券市 场走 势的 分 析,在 评价 未来
一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率 的 基 础 上, 动 态 优 化 调 整 权 益
类、 固定 收益 类等 大类 资 产的配 置 。 在 严格 控制 风 险的前 提下,力争
获得超越业绩比较基 准的 绝对回报。在灵活的 类别 资产配置的基础
上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市
公司,严选其中安全 边际较 高的个股构建投资 组合:自 上而下地分析
行业的增长前景、行 业结 构、商业模式、竞争 要素 等分析把握其投
资机会;自 下而 上地 评判 企 业的产 品、 核 心竞 争力、 管理层 、 治理 结
构等;并结合企业基 本面和 估值水平进行综合 的研判, 严选安全边际
较高的 个股 。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金
的投资 目标 。 本 基金 在股 指 期货投 资中 将根 据风 险管 理的原 则, 以套
期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货
的投资,以管理投资 组合的 系统性风险,改善组 合的风 险收益特性。
此外, 本基 金还 将运 用股 指 期货来 对冲 诸如 预期 大额 申购赎 回、 大量
分红等 特殊 情况 下的 流动 性风险 以进 行有 效的 现金 管理。
本 基 金 将 按 照 相 关 法 律 法 规 通 过 利 用 权 证 进 行 套 利 、 避 险 交 易,
控制基金组合风险, 获取超 额收益。本基金进 行权证 投资时,将在对
权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结 合 股 价 波 动 率等
参数, 运用 数量 化定 价模 型,确定 其合 理内 在价 值,构 建交易 组合 。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金,其 预 期风险 、 预 期收 益高 于货 币 市场基 金和 债
券型基 金, 低于 股票 型基 金 。
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 张燕
联系电 话 021-68649788 0755-83199084
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95555
传真 021-50120888 0755-83195201
注册地 址
中 国 （ 上海 ）自 由 贸易 试验 区 世
纪大道 8 号上 海国 金中 心 汇丰银
行大 楼9 层
深圳市深南大道 7088 号招 商 银
行大厦
办公地 址
中 国 （ 上海 ）自 由 贸易 试验 区 世
纪大道 8 号上 海国 金中 心 汇丰银
行大 楼9 层
深圳市深南大道 7088 号招 商 银
行大厦
邮政编 码 200120 518040
法定代 表人 张翔燕 李建红
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 信诚基 金管 理有 限公 司 中国(上海) 自由贸易试验 区世纪
大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行
大楼 9 层
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永道中天会计师事务所( 特
殊普通 合伙)
上海市 黄浦 区湖 滨路 202 号企业
天地 2 号楼 普华 永道 中 心11 楼
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日) 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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信诚新 选混 合 A 信诚新 选混 合 B
本期已 实现 收益 180,410.62 7,768,164.08
本期利 润 429,237.67 15,532,294.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0343 0.0264
本期加 权平 均净 值利 润率 3.21% 2.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.94% 2.88%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -1,471,872.40 9,396,896.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0682 0.0250
期末基 金资 产净 值 23,384,282.05 402,651,640.50
期末基 金份 额净 值 1.084 1.071
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2017 年6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 8.40% 7.10%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期已 实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚新 选混 合A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.59% 0.15% 0.37% 0.01% 1.22% 0.14%
过去三 个月 1.69% 0.15% 1.12% 0.01% 0.57% 0.14%
过去六 个月 2.94% 0.13% 2.23% 0.01% 0.71% 0.12%
过去一 年 5.14% 0.11% 4.50% 0.01% 0.64% 0.10%
自 基 金 合 同
生效起 至今
8.40% 0.29% 9.50% 0.01% -1.10% 0.28%
信诚新 选混 合B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.61% 0.15% 0.37% 0.01% 1.24% 0.14%
过去三 个月 1.61% 0.15% 1.12% 0.01% 0.49% 0.14%
过去六 个月 2.88% 0.13% 2.23% 0.01% 0.65% 0.12%
过去一 年 5.10% 0.11% 4.50% 0.01% 0.60% 0.10%
自 基 金 合 同
生效起 至今
7.10% 0.10% 7.31% 0.01% -0.21% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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信诚新 选混 合A
信诚新 选混 合B
注: 1. 本基 金 于2015 年11 月 16 日 起新 增B 类份 额 。
2. 本基 金建 仓期 自2015 年6 月5 日至2015 年12 月5 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 70 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资 基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 惠报债 券型 证券投资 基金、 信诚鼎 利 定增灵活 配置混 合型证 券 投资基金 、信诚 稳利债 券
型证券 投资 基金、 信诚 惠 盈债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 利灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金、 信 诚 至益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信 诚惠 泽债 券 型证券 投资 基金、 信诚 稳 瑞
债券型 证券 投资 基金、 信 诚稳益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至优 灵活 配置 混 合型证 券投 资 基 金、 信 诚 至
裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型 证
券投资 基金、 信诚 至选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 景瑞 债券 型证 券 投资基 金、 信 诚新 悦回 报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚主 题轮 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 丰债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 永益 一年 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 泰债 券型 证 券
投资基 金、 信诚 永鑫 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永利 一年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、
信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信诚 稳鑫债 券型 证券 投资 基金 、 信诚 至诚 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金、 信 诚 理财 28 日盈 债券 型证 券投 资基 金、信 诚至 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 信灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
提云涛
本基金基金
经理, 信诚
沪深 300 指
数分级证券
投资基金、
信诚至利灵
2016 年11 月 23 日 - 17
复 旦 大 学 经 济 学 博
士 。 曾 任 职 于 大 鹏 证
券 股 份 有 限 公 司 上 海
分 公 司, 担 任 研 究 部
分 析 师; 于 上 海 申 银
万 国 证 券 研 究 所, 历信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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活配置混合
基金、信诚
至益灵活配
置 混 合 基
金、信诚至
优灵活配置
混合基金、
信诚至鑫灵
活配置混合
基金、信诚
至选灵活配
置 混 合 基
金、信诚至
瑞灵活配置
混合基金、
信诚新旺回
报灵活配置
混 合 基 金
(LOF) 、信
诚永益一年
定期开放混
合基金、信
诚永鑫一年
定期开放混
合基金、信
诚永利一年
定期开放混
合基金的基
金经理, 信
诚基金管理
有限公司数
量投资 总监
任 宏 观 策 略 部 副 总
监、 金 融工 程部 总监;
于 平 安 资 产 管 理 有限
责 任 公 司, 担任量化
投 研 部 总 经 理; 于中
信 证 券 股 份 有 限 公
司, 担 任 研 究 部 金 融
工 程 总 监 。 现 任 信 诚
基 金 管 理 有 限 公 司 数
量 投 资 总 监, 信诚沪
深 300 指 数 分 级 基
金 、 信 诚 至 利 灵 活 配
置 混 合 基 金 、 信 诚 至
益 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 至 优 灵 活 配
置 混 合 基 金 、 信 诚 至
鑫 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 至 瑞 灵 活 配
置 混 合 基 金 、 信 诚 至
选 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 新 选 回 报 灵
活 配 置 混 合 基 金 、 信
诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置
混 合 基 金(LOF) 、信
诚 永 益 一 年 定 期 开 放
混 合 基 金 、 信 诚 永 鑫
一 年 定 期 开 放 混 合 基
金 、 信 诚 永 利 一 年 定
期 开 放 混 合 基 金 的 基
金经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 、 《 信诚新 选回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募 说
明书》的 约定, 本着诚 实信 用、勤勉 尽职的 原则 管理 和运用基 金财产 。本 基金 管理人通 过不断 完善 法人
治理结 构和 内部 控制 制度, 加强内 部管 理, 规范 基金 运 作。 本报 告期 内, 基金 运作 合法合 规, 没有 发生 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以及 公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
10
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年 上半 年, 宏观 经济 稳中向 好, 金融 市场 总体 稳 定。宏 观经 济, 经济 运行 整 体平稳 。PPI 涨 幅呈
逐 季 回 落趋 势,CPI 涨幅 继续 保 持 较低 水 平;固 定 资产投 资 虽 有回 落, 但投 资 结构继 续 改 善,制 造 业投 资
和民间 投资 稳步 增长;制造业PMI 虽然 各月 有所 波动, 上半年 保持 在50 荣枯 线上 方, 说 明企 业对 市场 持续
看好; 金融 市场, 在去 杠杆 、 脱虚 向实、 加强 监管,同 时又注 意防 范系 统性 金融 风险的 基调 下, 总体 运行 平
稳。
债券 市场 和股 票市 场表 现不尽 相同。 受到 加强 监 管、 货币 政策 趋紧、 经济 基本面 向好 等多 重因 素 的 影
响,债 券收 益率 整体 震荡 上 行。在 “春 节后 上调 公开 市场回 购利 率和 SLF 利率--2 月份 紧缩 措施 略有 放
松--季度 MPA 考核--4、5 月份进 一步 加强 监管--6 月中旬 公开 市场 维持 适当 流动性 ”等 因素 影响 下, 上
半年债 券收 益率 呈整 体震 荡上行 。6 月初 1 年 期国 债达到 二季 度最 高 点 3.60% 左右,10 年期 国债 达到 二
季度最 高 点3.65% 附近。 到 了6 月中 旬, 金融 监管 力度 稍有放 松, 央行 也进 行了 略 超预期 的公 开市 场投 放,
整个 6 月的 资金 面波 澜不 惊,长 短端 收益 率也 有所 下 行。股 票市 场, 上半 年市 场 股票市 场结 构继 续分 化,
随着市场 越来越 关注 上市 公司的业 绩和股 票估 值,大 小盘呈现 明显的 结构 分化 。虽然一 季度小 盘股 有所
反弹, 但是, 小盘 股整 体呈 下跌态 势, 中证 1000 指数从 2016 年年 底的 8490 点 下跌一 度下 跌到 6 月初 的
6927 点,虽 然到6 月30 日 反弹 到 7465 点, 但仍 下 跌12.1% 。 另一 方面, 大盘 蓝筹 虽然有 过回 调, 但整 体呈
上涨趋 势, 特别 是低 估值 行 业龙头 表现 突出 。 沪 深 300 指数 从 2016 年年 底的3310 点 涨到6 月 底的3666
点,上涨 10.8% 。
本基金上 半年, 债券投 资, 采用 “短 久期、 高评 级 ” 策略获取 稳定的 收益, 股票 投资方面 采用主 动与 量化
结合策略 。股票 投资, 通过 分散持仓 降低个 股风 险,同 时从公司 运营、 盈利 及 估 值方面选 择个股,并积 极
参与网 下新 股申 购。
4.4.2 报告期内的基金业绩 表现
本报告 期内,本 基金A 、B 份额净 值增 长率 分别 为2.94% 、2.88%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 2.23%,
基金A 、B 份额 超越 业绩 比 较基准 分别 为 0.71% 和 0.65% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2017 年 下半 年, 预计 经济运 行整 体平 稳。 首先, 外部经 济的 复苏 有助 于拉 动出口 增长;其次,虽
然 房 地产 投 资增 长 可能 放缓, 但 预计 制 造业 投资 将 继续 保 持适 当 的规 模;另外,随 着 经济 运 行平 稳,居民
收入增加,消费 也将稳 步增 长;同时, 在供给 侧改 革 等 一系列政 策措施 下,经 济结 构也将继 续优 化调整, 一
系列措施 有助于 让企 业继 续维持较 好的盈 利水 平。 金融市场 方面, 在加强 监管 协调、加 强金融 服务 实体
经济的政 策下, 金融风 险也 有所控制,在“ 稳定” 的主 基调下, 货币政 策仍在 中性 区域。预 计债券 市场 的
收益率 基本 平稳,可 能会 略 有下行 但幅 度不 大, 但是 要 注 意信 用风 险。 预计 股票 市场仍 将震 荡上 行。 估值
合适但有 确定性 盈利 增长 的大盘蓝 筹股是 长期 投资 机会;具 有真实 成长性 的中 盘股和高 成长的 小盘 股票
也可能 受到 市场 青睐 。另 外,一 些市 场热 点也 可能 有 阶段性 表现 。
下半年, 本基金 投资中, 股 票投资继 续采 用 “主动+量化 ”结合 的思路,债券 投资 继续 “短 久期、 高
评级 “ 策略,以 获得 稳定 收 益。 股票 投资, 一 方面, 继续 用量化 方法,在 综合 运营 稳 健公司 中选 找被 市场 低信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
11
估的股 票, 并注 意行 业均 衡;另一 方面, 从基 本面 出发 寻找稳 定增 长公 司股 票作 为投资 标的。 同时,积 极参
与网下 新股 申购,获 取额 外 收益。
4.6 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向基 金投资 人提供 更 好的证券 投资管 理服务, 本 基金管理 人对估 值和定 价 过程进行 了最严 格的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估 值政 策和 程序 的确 立和修 订须 经本 基金 管理 人总经 理批 准后 方可 实行。 基金在 采用 新投 资 策
略或投资 新品种 时,应 评价 现有估值 政策和 程序 的适 用性,并 在不适 用的情 况下,及时召 开估值 决策委 员
会。
在 每 个 估值 日, 本 基金 管 理人 的 运 营部 使 用 估值 政 策确 定 的 估值 方 法, 确定 证 券投 资 基 金的 份 额净
值。 基 金管理 人对基 金资 产进行估 值后, 将基金 份额 净值结果 发送基 金托 管人, 基金托管 人按照 托管 协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格 。
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值。
基金经理 持续保 持对基 金 估值所采 用估值 价格的 关 注,在认为 基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1. 《基 金合 同》 生效 不 满3 个月 可不 进行 收益 分配;
2. 本基金 收益分 配方式 分 两种:现金 分红 与红利 再投 资。登记 在登记 结算系 统 基金份额 持有人 开放
式 基 金 账户 下 的基 金份 额, 可 选 择 现金 红 利或 将现 金红 利 自 动转 为基 金 份额 进行 再 投 资; 若 投资 者 不选
择, 本 基金 默 认的 收 益分 配方 式 是 现金 分 红; 登 记在 证券 登 记 系统 基金 份 额持 有人 深 圳 证券 账户 下 的基
金份额, 只能选 择现金 分红 的方式。 具体权 益分 配程 序等有关 事项遵 循深 圳证 券交易所 及中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司的 相关 规定;
3. 每一 基金 份额 享有 同等 分配权;
4. 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 报告 期未 进行 过利润 分配,该 处理 符合 本 基金利 润分 配原 则。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满
两百人)的 情形 。
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
12
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
托 管 人 声明, 在 本 报告 期 内, 基 金 托 管人-- 招 商银 行 股份 有 限 公司 不 存 在任 何 损害 基 金 份额 持 有人
利益的 行为,严 格遵 守了 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法》 及其 他有 关法 律 法规、 基 金合 同, 完全 尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期内 基金 管理 人在 投资运 作、 基 金资 产净 值 的计算、 利润 分配、 基金 份额申 购赎 回价 格的 计
算、 基 金费 用开 支等 问题 上,不 存在 任何 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,严 格 遵守了 《中 华人 民共 和国
证券投资 基金法 》等 有关 法律法规,在各 重要方 面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定进行 。本报 告期 内本
基金未 进行 收益 分配,符 合 基金合 同的 规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本年度 报告 中财 务指 标、 净值表 现、 财 务会 计报 告 、 利 润分 配 、 投 资组 合报 告等内 容真 实 、 准 确和
完整, 不存 在虚 假记 载、 误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度财务会计报 告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 新选 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 51,053,584.09 11,012,784.32
结算备 付金
1,951,950.01 386,458.63
存出保 证金
36,542.06 18,176.93
交易性 金融 资产 6.4.7.2 371,056,615.72 566,262,292.88
其中： 股票 投资
122,775,615.72 71,195,292.88
基金 投资
- -
债券投 资
248,281,000.00 495,067,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 52,500,180.75
应收证 券清 算款
219,976.75 -
应收利 息 6.4.7.5 3,713,639.25 5,813,567.48
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
428,032,307.88 635,993,460.99
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
13
2017 年 6 月30 日 2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 27,000,000.00
应付证 券清 算款
942,618.58 7,824,638.87
应付赎 回款
1,071.14 4,158.10
应付管 理人 报酬
280,942.92 308,035.88
应付托 管费
64,832.98 71,085.22
应付销 售服 务费
41,314.86 47,115.79
应付交 易费 用 6.4.7.7 172,208.16 54,493.25
应交税 费
- -
应付利 息
- 2,433.33
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 493,396.69 460,000.00
负债合 计
1,996,385.33 35,771,960.44
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 397,508,917.92 576,564,187.91
未分配 利润 6.4.7.10 28,527,004.63 23,657,312.64
所有者 权益 合计
426,035,922.55 600,221,500.55
负债和 所有 者权 益总 计
428,032,307.88 635,993,460.99
注:1、 截止 本报 告期 末, 基 金份额 总 额397,508,917.92 份。 下属 分级 基金:信 诚 新选混 合
A 的基 金份 额净 值 1.084 元,基 金份 额总 额 21,568,365.01 份; 信诚 新选 混合 B 的基 金份 额净
值1.071 元,基 金份 额总 额 375,940,552.91 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 新选 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月30 日
一、收入
20,145,873.22 6,068,312.52
1.利息 收入
8,245,722.27 4,999,078.62
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 92,916.07 1,847,702.64
债券利 息收 入
7,951,148.19 1,669,811.75
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
201,658.01 1,481,564.23
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 3,886,123.16 5,996,933.30 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
14
填列）
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 3,088,849.74 4,878,912.32
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -407,527.12 830,818.70
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,204,800.54 287,202.28
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
6.4.7.17 8,012,957.54 -4,927,952.59
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 1,070.25 253.19
减： 二、费用
4,184,340.98 2,662,746.83
1．管 理人 报酬
2,045,621.21 1,637,374.31
2．托 管费
472,066.47 377,855.67
3．销 售服 务费
308,131.12 194,685.29
4．交 易费 用 6.4.7.19 383,325.67 222,675.45
5．利 息支 出
749,820.21 336.60
其中：卖出回购金融资产
支出
749,820.21 336.60
6．其 他费 用 6.4.7.20 225,376.30 229,819.51
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
15,961,532.24 3,405,565.69
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
15,961,532.24 3,405,565.69
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 新选 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
576,564,187.91 23,657,312.64 600,221,500.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 15,961,532.24 15,961,532.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 -179,055,269.99 -11,091,840.25 -190,147,110.24 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
15
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
其中：1.基 金申 购款 313,413,597.90 15,906,620.26 329,320,218.16
2.基金 赎回 款 -492,468,867.89 -26,998,460.51 -519,467,328.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
397,508,917.92 28,527,004.63 426,035,922.55
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,474,399,281.35 12,512,726.24 2,486,912,007.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,405,565.69 3,405,565.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-2,213,945,590.44 -10,880,356.33 -2,224,825,946.77
其中：1.基 金申 购款 228,425,502.17 3,240,725.48 231,666,227.65
2.基金 赎回 款 -2,442,371,092.61 -14,121,081.81 -2,456,492,174.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
260,453,690.91 5,037,935.60 265,491,626.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚新 选回报灵活配置 混合型证 券投资基金(以下简称 “本 基金 ”)经中国证券监督管 理委员
会(以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 《关 于准 予信 诚新 选回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 注册 的批 复》
( 证监许可[2015]946 号文) 和《关于信诚 新选回报灵活配置 混合型证券投 资基金备案 确认的函 》
( 机构部函[2015]1733 号文)批准,由 信诚基金管理有限公 司依照《中华 人民共和国 证券投资基 金
法》 及 其配 套规 则和 《 信诚 新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 发 售,基 金合 同于2016
年6 月5 日 生效 。 本基 金 为契约 型开 放式,存 续期 限 不定 。 本 基金 的基 金管 理 人为信 诚基 金管 理有信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
16
限公司,基 金托 管人 为招 商 银行股 份有 限公 司。
本基金 于 2015 年 6 月 2 日至 2015 年 6 月 3 日募 集, 首次向 社会 公开 发售 募集 且扣除 认购 费
用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 3,095,255,328.59 元, 利 息 人 民 币 262.52 元, 共 计 人 民 币
3,095,255,591.11 元。 上 述认购 资金 折 合 3,095,255,591.11 份基 金份 额。 上 述募集 资金 已由 普华
永道中 天会计师事务所(特殊普通 合伙)验证,并出具了普华 永道中天验字(2015) 第 670 号验资 报
告。
根据 《 关于 信诚 新选 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金增 加B 类 份额 并修 改基 金合同 的公 告》 ,
自 2015 年 11 月 16 日起,本基 金根 据认 购费 、申 购 费与销 售服 务费 收取 方式 的不同,将 基金 份额
分为不 同的 类别 。 在投 资 人认购 、 申购 时收 取认 购 、 申 购费 用而 不 计 提销 售 服务费 的, 称为A 类基
金份额;在 投资 人认 购、 申 购时不 收取 认购 、 申购 费用 而是从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的,
称为B 类基 金份 额。
根据《中华 人民共和国证券投资 基金法》及其配 套规则 、 《信诚新选 回报灵活配置混 合型证
券投资 基金 基金 合同 》 和 《信 诚新 选回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的有 关规定,
本基金的 投资范围为具有良好流动 性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票( 包含中小板、 创
业板及其 他经中国证监会核准上市 的股票)、债券(含国债、 金融债、地方政府债、企 业债、公司
债、央行 票据、中期票据、短期融 资 券、次级债、可转换债 券、可交换债券、资产支 持证券及其
他中国 证监 会允 许投 资的 债券)、 债券 回购 、 货 币市 场工具 、 权 证、 股 指期 货 以及法 律法 规或 中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具(但 须符 合中 国 证监会 相关 规定)。 基 金的 投资组 合比 例为:股
票资产 占基 金资 产的 比例 为0%-95%; 基 金持 有全 部权 证的市 值不 得超 过基 金 资 产净值 的3%; 每个 交
易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 基 金 保 留 的 现 金 或 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以
内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。如法 律法 规或 监管 机构 以后允 许基 金投 资 的
其他品 种, 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后, 可以 将其 纳 入投资 范围 。
本基金 的业 绩比 较标 准为: 一年 期银 行定 期存 款利 率(税后)+3% 。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》, 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会计准 则- 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “ 企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资
基金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证 券 投资 基金业 协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《信 诚新 选 回报灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金》 和中 国证 监会允 许的 如财 务报 表附 6.4.4 所 列示 的基 金行 业 实务操 作的 规定 编制
年度财 务报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实 、 完 整地 反映了 本基 金的 财务 状况 、 经 营成 果和 基
金净值 变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时 符合如 会计 报表 附 注6.4.2 所列 示的 其他 有关 规定 的要求 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计( 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计与最近 一期年 度报告相一致的
说明)
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外, 与最 近一 期年度 报告 相一
致。
6.4.4.1 会计年度
6.4.4.2 记账本位币 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
17
6.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
6.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
6.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
6.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
6.4.4.7 实收基金
6.4.4.8 损益平准金
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
6.4.4.10 费用的确认和计量
6.4.4.11 基金的收益分配政策
6.4.4.12 分部报告
6.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 事项 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。
6.4.6 税项
根据 财政部、 国家税务总局财 税[2002]128 号《 关于开 放式证券 投资基金有关税 收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号 《关 于企 业所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得 税
政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如
下:
(1) 于2016 年5 月1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴纳 营
业税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票 、 债 券的 转 让收入 免征 增值 税, 对
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由 非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价,信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
18
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(3) 对基金取得 的股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入,由上市公 司、发行债券的 企业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税。 自 2013 年1 月1 日起,对 所取得 的股 息红 利 收
入根据 持股 期限 差别 化计 算个人 所得 税的 应纳 税所 得额: 持股 期限 在 1 个 月以 内(含 1 个月) 的, 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额;持 股期 限在1 个月以 上至1 年( 含1 年) 的,暂 减按50% 计 入应
纳税所 得额;持 股期 限超 过1 年的,股 权登 记日 为 自2013 年1 月1 日起至2015 年9 月7 日期 间的,
暂减按25% 计 入应 纳税 所 得额, 股权 登记 日在2015 年 9 月8 日及 以后 的,暂 免 征收个 人所 得税 。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(5) 对 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企
业所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 51,053,584.09
定期存 款 -
其中: 存款 期限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 51,053,584.09
6.4.7.2 交易性金融资产
单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 114,197,280.70 122,775,615.72 8,578,335.02
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交 易 所 市
场
79,965,499.98 79,157,000.00 -808,499.98
银 行 间 市
场
169,282,050.14 169,124,000.00 -158,050.14
合计 249,247,550.12 248,281,000.00 -966,550.12
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 363,444,830.82 371,056,615.72 7,611,784.90
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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单位： 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中: 买断 式逆 回购
买入返 售资 产 - -
合计 - -
注:本 基金 于本 报告 期末 未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
注：本 基金 于本 报告 期末, 未持有 任何 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 8,987.63
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 878.30
应收债 券利 息 3,694,950.84
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 8,805.98
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 16.50
合计 3,713,639.25
注：其 他是 指结 算保 证金 利息收 入。
6.4.7.6 其他资产
本基金 于本 报告 期末 未持 有其他 应收 款、 待摊 费用 等其他 资产 。
。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 167,781.31
银行间 市场 应付 交易 费用 4,426.85
合计 172,208.16
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 44,630.98
预提信 息披 露费 448,765.71 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
20
合计 493,396.69
6.4.7.9 实收基金
信诚新 选混 合A
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,037,427.90 3,037,427.90
本期申 购 19,062,287.31 19,062,287.31
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -531,350.20 -531,350.20
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 21,568,365.01 21,568,365.01
信诚新 选混 合B
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 573,526,760.01 573,526,760.01
本期申 购 294,351,310.59 294,351,310.59
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -491,937,517.69 -491,937,517.69
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 375,940,552.91 375,940,552.91
6.4.7.10 未分配利润
信诚新 选混 合A
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -247,420.15 409,565.33 162,145.18
本期利 润 180,410.62 248,827.05 429,237.67
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
-1,404,862.87 2,629,397.06 1,224,534.19
其中： 基金 申购 款 -1,444,674.87 2,702,605.72 1,257,930.85
基金赎 回款 39,812.00 -73,208.66 -33,396.66
本期已 分配 利润 - - - 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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本期末 -1,471,872.40 3,287,789.44 1,815,917.04
信诚新 选混 合B
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,065,105.56 16,430,061.90 23,495,167.46
本期利 润 7,768,164.08 7,764,130.49 15,532,294.57
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动 数
-5,436,373.43 -6,880,001.01 -12,316,374.44
其中： 基金 申购 款 5,272,644.67 9,376,044.74 14,648,689.41
基金赎 回款
-10,709,018.10
-16,256,045.75 -26,965,063.85
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,396,896.21 17,314,191.38 26,711,087.59
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 65,155.68
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 18,678.47
其他 9,081.92
合计 92,916.07
注：其 他指 直销 申购 款利 息收入 、结 算保 证金 利息 收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
112,989,460.38
减： 卖 出股 票成 本总 额 109,900,610.64
买卖股 票差 价收 入 3,088,849.74
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （、 债转 股及 债券 到期
兑付） 差价 收入
-407,527.12
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
22
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -407,527.12
6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 472,151,160.43
减 ：卖 出债券 （、债 转股及 债券 到期兑 付）成 本总
额
464,675,119.18
减：应 收利 息总 额 7,883,568.37
买卖债 券差 价收 入 -407,527.12
6.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入
6.4.7.13.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
申购基 金份 额对 价总 额 -
减：现 金支 付申 购款 总额 -
减：申 购债 券成 本总 额 -
减：申 购债 券应 收利 息总 额 -
申购差 价收 入 -
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成
本基 金本 报告 期无 贵金 属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
6.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回 差价收入
6.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购 差价收入
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币 元
项目 本期 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
23
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,204,800.54
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,204,800.54
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币 元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 8,012,957.54
—— 股 票投 资 7,281,877.24
—— 债 券投 资 731,080.30
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 8,012,957.54
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 153.70
其他 916.55
合计 1,070.25
注:本 基金 赎回 费和 转换 费 的 25% 归入 基金 资产 。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 380,400.67
银行间 市场 交易 费用 2,925.00
合计 383,325.67
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,765.71 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
24
银行费 用 13,479.61
债券帐 户维 护费 18,000.00
CFCA 数字 证书 服务 费 300.00
其他 200.00
合计 225,376.30
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
6.4.10.1.3 债券交易
6.4.10.1.4 债券回购交易
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,045,621.21 1,637,374.31
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,624.03 7,197.24
注: 支 付 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.65% 的年 费率 每日 计提, 逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付。 计算 公式 为: 日基 金管理 费= 前一信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
25
日基金 资产 净值 ×0. 65%/ 当年天 数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 472,066.47 377,855.67
注: 支 付 基 金 托管 人 招 商银行 的 基 金 托 管费 按 前 一日基 金 资 产 净值 0.15% 的 年费 率 每 日
计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基金资产净值
×0.15 %/ 当 年天 数
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚新 选混 合A 信诚新 选混 合B 合计
招商银 行 - - -
信诚基 金管 理有 限公 司 - 308,131.12 308,131.12
合计 - 308,131.12 308,131.12
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚新 选混 合A 信诚新 选混 合B 合计
招商银 行 - - -
信诚基 金管 理有 限公 司 - 194,685.29 194,685.29
合计 - 194,685.29 194,685.29
注:本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费,C 类基 金 份额的 年销 售服 务费 率 为0.1%。 C
类基金 份额 销售 服务 费按 前一日 C 类基 金份 额资 产 净值的 0.1% 年费 率每 日计 提,逐 日累 计至
每月月末, 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为: C 类 基 金 日 销 售 服 务 费=C 类 基 金 份 额 前 一 日 资 产 净 值
×0.1% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购)
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 投资 过本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 费率按 本基 金基 金合 同公 布的费 率执 行,
本基金 的其 它关 联方 在本 报告期 末及 上年 度可 比期 间均未 持有 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
26
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 51,053,584.09 65,155.68 22,703,383.92 655,322.21
注: 本 基 金通 过 “中 国 招 商银 行 基 金托 管 结 算资 金 专用 存 款 账户 ” 转 存于 中 国证 券 登记
结算有 限责 任公 司的 结算 备付金,于 本报 告期 末的 相 关余额 为人 民 币1,951,950.01 元。 (2016
年6 月30 日余 额为532,654.50 元 。)
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,本 基金 均未 在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 过利润 分配 。
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券代
码
证券名
称
成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股 ）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备注
603617
君禾股
份
2017-06-23 2017-07-03
网下新
股申购
未上市
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
300671
富满电
子
2017-06-27 2017-07-05
网下新
股申购
未上市
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603331
百达精
工
2017-06-27 2017-07-05
网下新
股申购
未上市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12
网下新
股申购
未上市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300670
大烨智
能
2017-06-26 2017-07-03
网下新
股申购
未上市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
603305
旭升股
份
2017-06-30 2017-07-10
网下新
股申购
未上市
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603933
睿能科
技
2017-06-28 2017-07-06
网下新
股申购
未上市
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17
网下新
股申购
未上市
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
27
002879
长缆科
技
2017-06-05 2017-07-07
网下新
股申购
未上市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
6.4.12.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：张 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币 元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000100 TCL 集团 2017-04-21
筹 划 重
大事项
3.43 2017-07-26 3.72 530,700 1,819,466.00 1,820,301.00 -
600655 豫园商 城 2016-12-20
重 大 资
产重组
11.32 - - 17,900 207,471.35 202,628.00 -
注:截 至本 报告 批准 报出 日 “豫园 商城 ” 仍 未发 布复 牌公告 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风
险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部负责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资
风险分 析与 绩效 评估 。 监 察稽核 部和 风险 管理 部对 公司首 席执 行官 负责,其 中 监察稽 核部 还须 向督 察长
报告工 作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金的 银行 存款存 放在 本基 金的 托管
行,因 而与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。 本 基金 的基金 管理 人建 立了 信用 风险管 理流 程, 通过 对投
资品种 和证 券发 行人 进行 信用等 级评 估来 控制 信用 风险, 本基 金均 投资 于具 有 良好信 用等 级的 证券,且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。本 基金 投资 于一 家公司 发行 的证 券市 值不 超过基 金资 产净 值 的 10%,信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
28
且本基 金与 由本 基金 管理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证券, 不 得超过 该证 券 的 10% 。
本基 金在 交易 所进 行的 交易均 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 完成 证券 交收和 款项 清算,因此
违约风 险发 生的 可能 性很 小;本 基金 在进 行银 行间 同 业市场 交易 前均 对交 易对 手进行 信用 评估,以 控制
相应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来自于投 资品种 所处 的交 易市场不 活跃而 带来 的变 现困难, 另一方 面来自 于基 金份额持 有人可 随时 要求
赎 回 其 持有 的 基金 份额 。本 基 金 所持 大 部分 证券 在证 券 交 易所 上市, 其 余亦 可于 银 行 间同 业 市 场 交易,
因此除 在附 注7.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外,均 能及 时变 现。 此
外, 本 基金 可 通过 卖 出回 购金 融 资 产方 式 借入 短期 资金 应 对 流动 性需 求, 其上 限一 般 不 超过 基金 持 有的
债券资 产的 公允 价值 。
本基金管 理人每 日预测 本 基金的流 动 性需 求,并 同时 通过独立 的风险 管理部 门 设定流动 性比例 要求,
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期限分析
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
本基金 投资 的交 易所 市场 及银行 间市 场交 易的 固定 收益证 券, 存在 一定 的利 率 风险。 本基
金 管 理 人每 日对 本 基金 面临 的 利 率敏 感性 缺 口进 行监 控, 并通 过 对所 持 投资 品种 修 正 久期 等
参数的 监控 进行 利率 风险 管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币 元
本期末
2017 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 51,053,584.09 - - - - - 51,053,584.09
结算备付金 1,951,950.01 - - - - - 1,951,950.01
存出保证金 36,542.06 - - - - - 36,542.06
交易性金融资产 50,217,000.00 50,157,000.00 69,362,000.00 78,545,000.00 - 122,775,615.72 371,056,615.72
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 219,976.75 219,976.75
应收利息 - - - - - 3,713,639.25 3,713,639.25
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 103,259,076.16 50,157,000.00 69,362,000.00 78,545,000.00 - 126,709,231.72 428,032,307.88 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
29
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 942,618.58 942,618.58
应付赎回款 - - - - - 1,071.14 1,071.14
应付管理人报酬 - - - - - 280,942.92 280,942.92
应付托管费 - - - - - 64,832.98 64,832.98
应付销售服务费 - - - - - 41,314.86 41,314.86
应付交易费用 - - - - - 172,208.16 172,208.16
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 493,396.69 493,396.69
负债总计 - - - - - 1,996,385.33 1,996,385.33
利率敏感度缺口 103,259,076.16 50,157,000.00 69,362,000.00 78,545,000.00 - 124,712,846.39 426,035,922.55
上年度 末
2016 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,012,784.32 - - - - - 11,012,784.32
结算备付金 386,458.63 - - - - - 386,458.63
存出保证金 18,176.93 - - - - - 18,176.93
交易性金融资产 68,845,000.00 19,386,000.00 268,139,000.00 138,697,000.00 - 71,195,292.88 566,262,292.88
买入返售金融资
产
52,500,180.75 - - - - - 52,500,180.75
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 5,813,567.48 5,813,567.48
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 132,762,600.63 19,386,000.00 268,139,000.00 138,697,000.00 - 77,008,860.36 635,993,460.99
负债
卖出回购金融资
产款
27,000,000.00 - - - - - 27,000,000.00
应付证券清算款 - - - - - 7,824,638.87 7,824,638.87
应付赎回款 - - - - - 4,158.10 4,158.10
应付管理人报酬 - - - - - 308,035.88 308,035.88
应付托管费 - - - - - 71,085.22 71,085.22
应付销售服务费 - - - - - 47,115.79 47,115.79
应付交易费用 - - - - - 54,493.25 54,493.25
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - 2,433.33 2,433.33 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
30
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 460,000.00 460,000.00
负债总计 27,000,000.00 - - - - 8,771,960.44 35,771,960.44
利率敏感度缺口 105,762,600.63 19,386,000.00 268,139,000.00 138,697,000.00 - 68,236,899.92 600,221,500.55
注： 上 表统 计了 本基 金面 临 的利率 风险 敞口,表 中所 示 为本基 金资 产及 交易 形成 负债的 公
允价值,并 按照 合约 规定 的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末 （2017 年 6 月30 日） 上年度 末(2016 年 12 月 31 日)
市场利 率下 降25
个基点
467,798.12 1,106,040.26
市场利 率上 升25
个基点
-465,006.75 -1,099,095.05
6.4.13.4.2 外汇风险
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利
率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券
交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的
分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合
估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价格 风险 管理 。
于本报 告期 末, 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下:
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
122,775,615.72 28.82 71,195,292.88 11.86
交易性 金融 资产-基
金投资
- - - -
交易性 金融 资产-债
券投资
- - - -
交易性 金融 资产-贵
金属投资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 122,775,615.72 28.82 71,195,292.88 11.86
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
31
假设 除业绩 比较 基准 中的 股票 指数以 外的 其他 市场 变量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元 ）
本期末 （2017 年 6 月30 日） 上年度 末 （2016 年12 月 31 日）
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5%
4,209,187.80 -
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5%
-4,209,187.80 -
注:于上年 度末, 本基金 持 有的交易 性权益 类投资 公 允价值占 基金资 产净值 的 比例小 于 20%, 因此 除
市场利 率以 外的 市场 价格 因素的 变动 对于 上年 度末 本基金 资产 净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理 风险
假设 1.-
2.-
假设
-
分析
风险价 值
（单位 ：人 民币
元）
本期末 （2017 年 6 月 30 日） 上年度 末 （2016 年12 月 31 日）
- - -
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金
融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 的规定:(1) 金 融商 品持 有 期间( 含到 期)
取 得 的 非保 本 收益( 合同 中未 明 确 承诺 到 期本 金 可全部 收 回 的投 资 收益), 不征收 增 值 税;(2)
纳税人 购入 基金 、 信 托、 理 财产品 等各 类资 产管 理产 品持有 至到 期, 不属 于金 融 商品转 让;(3)
资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人。 上 述政 策自
2016 年5 月1 日起 执行 。
此外,根 据财 政部 、国 家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号 《关于 资
管产品 增值 税政 策有 关问 题的补 充通 知》 及2017 年6 月 30 日 颁布 的财税[2017]56 号 《 关于
资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的 规定, 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值 税
应税行 为, 暂适 用简 易计 税 方法, 按照 3% 的 征收 率缴 纳增值 税。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1
日前运 营过 程中 发生 的增 值税应 税行 为, 未缴 纳增 值 税的, 不再 缴纳; 已缴 纳增 值税的,已 纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。 上述 税收 政策 对本 基金截 至本 财 务
报表批 准报 出日 止的 财务 状况和 经营 成果 无影 响 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%） 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
32
1 权益投 资 122,775,615.72 28.68
其中： 股票 122,775,615.72 28.68
2 固定收 益投 资 248,281,000.00 58.01
其中： 债券 248,281,000.00 58.01
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 53,005,534.10 12.38
7 其他各项 资产 3,970,158.06 0.93
8 合计 428,032,307.88 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,472,032.00 0.35
B 采矿业 127,060.04 0.03
C 制造业 54,143,936.35 12.71
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
2,687,449.20 0.63
E 建筑业 519,696.00 0.12
F 批发和 零售 业 3,261,038.00 0.77
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,895,269.00 1.62
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
332,689.62 0.08
J 金融业 38,536,158.25 9.05
K 房地产 业 4,701,847.60 1.10
L 租赁和 商务 服务 业 2,031,299.66 0.48
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 4,964,510.00 1.17
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,102,630.00 0.73
S 综合 - -
合计 122,775,615.72 28.82
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
33
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通投资股票投资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - -
合计
- -
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 600000 浦发银 行 377,013 4,769,214.45 1.12
2 000858 五 粮 液 67,100 3,734,786.00 0.88
3 000069 华侨城 Ａ 367,500 3,697,050.00 0.87
4 601166 兴业银 行 218,800 3,688,968.00 0.87
5 600837 海通证 券 223,000 3,311,550.00 0.78
6 000538 云南白 药 33,200 3,115,820.00 0.73
7 000876 新 希 望 357,600 2,939,472.00 0.69
8 000001 平安银 行 308,500 2,896,815.00 0.68
9 601009 南京银 行 252,660 2,832,318.60 0.66
10 000568 泸州老 窖 54,295 2,746,241.10 0.64
11 601398 工商银 行 504,500 2,648,625.00 0.62
12 601818 光大银 行 651,900 2,640,195.00 0.62
13 000333 美的集 团 60,300 2,595,312.00 0.61
14 600519 贵州茅 台 5,500 2,595,175.00 0.61
15 601688 华泰证 券 141,400 2,531,060.00 0.59
16 600015 华夏银 行 257,160 2,371,015.20 0.56
17 600377 宁沪高 速 240,800 2,359,840.00 0.55
18 600183 生益科 技 190,863 2,355,249.42 0.55
19 300144 宋城演 艺 109,800 2,291,526.00 0.54
20 600660 福耀玻 璃 85,000 2,213,400.00 0.52
21 600887 伊利股 份 97,300 2,100,707.00 0.49
22 601788 光大证 券 124,300 1,855,799.00 0.44
23 000100 TCL 集团 530,700 1,820,301.00 0.43
24 002508 老板电 器 36,200 1,573,976.00 0.37
25 002415 海康威 视 47,800 1,543,940.00 0.36
26 601939 建设银 行 251,000 1,543,650.00 0.36
27 000651 格力电 器 36,500 1,502,705.00 0.35
28 600642 申能股 份 236,654 1,490,920.20 0.35
29 000625 长安汽 车 102,600 1,479,492.00 0.35
30 300498 温氏股 份 62,800 1,472,032.00 0.35
31 600993 马应龙 67,500 1,470,150.00 0.35
32 600383 金地集 团 119,800 1,374,106.00 0.32 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
34
33 600019 宝钢股 份 202,000 1,355,420.00 0.32
34 601328 交通银 行 215,900 1,329,944.00 0.31
35 000999 华润三 九 41,500 1,317,625.00 0.31
36 601601 中国太 保 38,000 1,287,060.00 0.30
37 000888 峨眉山 Ａ 99,800 1,267,460.00 0.30
38 600016 民生银 行 150,000 1,233,000.00 0.29
39 600009 上海机 场 32,000 1,193,920.00 0.28
40 000089 深圳机 场 120,000 1,122,000.00 0.26
41 002142 宁波银 行 57,100 1,102,030.00 0.26
42 600138 中青旅 51,811 1,091,139.66 0.26
43 002470 金正大 143,700 1,082,061.00 0.25
44 002572 索菲亚 25,600 1,049,600.00 0.25
45 000895 双汇发 展 43,900 1,042,625.00 0.24
46 002244 滨江集 团 149,600 1,035,232.00 0.24
47 000725 京东方 Ａ 247,500 1,029,600.00 0.24
48 000028 国药一 致 12,600 1,019,340.00 0.24
49 001979 招商蛇 口 47,500 1,014,600.00 0.24
50 002242 九阳股 份 50,970 1,002,579.90 0.24
51 000002 万
科Ａ 40,000 998,800.00 0.23
52 600436 片仔癀 16,200 988,848.00 0.23
53 000513 丽珠集 团 14,400 980,640.00 0.23
54 002304 洋河股 份 11,000 954,910.00 0.22
55 600085 同仁堂 27,000 943,920.00 0.22
56 601318 中国平 安 19,000 942,590.00 0.22
57 002344 海宁皮 城 113,000 940,160.00 0.22
58 000729 燕京啤 酒 132,500 890,400.00 0.21
59 000598 兴蓉环 境 152,700 858,174.00 0.20
60 000156 华数传 媒 54,400 811,104.00 0.19
61 000587 金洲慈 航 52,600 783,740.00 0.18
62 000848 承德露 露 77,340 771,853.20 0.18
63 600004 白云机 场 40,000 738,400.00 0.17
64 600018 上港集 团 109,600 694,864.00 0.16
65 002701 奥瑞金 107,200 685,008.00 0.16
66 000400 许继电 气 36,000 646,560.00 0.15
67 000915 山大华 特 17,400 641,538.00 0.15
68 002275 桂林三 金 36,200 641,102.00 0.15
69 000676 智度股 份 41,300 618,261.00 0.15
70 600741 华域汽 车 25,300 613,272.00 0.14
71 600276 恒瑞医 药 11,448 579,154.32 0.14
72 600153 建发股 份 44,000 568,920.00 0.13
73 601628 中国人 寿 20,000 539,600.00 0.13 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
35
74 000550 江铃汽 车 25,600 529,920.00 0.12
75 601186 中国铁 建 43,200 519,696.00 0.12
76 601988 中国银 行 137,000 506,900.00 0.12
77 601288 农业银 行 143,700 505,824.00 0.12
78 000919 金陵药 业 43,864 474,608.48 0.11
79 000012 南
玻Ａ 50,000 466,500.00 0.11
80 600089 特变电 工 38,735 400,132.55 0.09
81 600597 光明乳 业 30,000 382,500.00 0.09
82 002385 大北农 54,000 339,660.00 0.08
83 000685 中山公 用 30,900 338,355.00 0.08
84 600637 东方明 珠 15,000 325,050.00 0.08
85 600177 雅戈尔 27,580 279,109.60 0.07
86 601006 大秦铁 路 31,500 264,285.00 0.06
87 600350 山东高 速 40,000 248,000.00 0.06
88 600655 豫园商 城 17,900 202,628.00 0.05
89 000828 东莞控 股 15,000 180,000.00 0.04
90 600761 安徽合 力 11,500 150,650.00 0.04
91 600489 中金黄 金 12,668 127,060.04 0.03
92 600029 南方航 空 10,800 93,960.00 0.02
93 600418 江淮汽 车 8,900 93,895.00 0.02
94 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
95 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
96 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
97 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
98 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
99 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
100 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
101 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 -
102 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 -
103 603933 睿能科 技 857 17,311.40 -
104 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 -
105 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 -
106 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 -
107 603286 日盈电 子 890 13,528.00 -
108 300672 国科微 1,257 10,659.36 -
109 603331 百达精 工 999 9,620.37 -
110 300671 富满电 子 942 7,639.62 -
111 603617 君禾股 份 832 7,429.76 -
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
36
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安 5,102,409.30 0.85
2 600837 海通证 券 4,520,953.04 0.75
3 601398 工商银 行 4,403,540.70 0.73
4 600016 民生银 行 3,813,120.00 0.64
5 601166 兴业银 行 3,636,525.84 0.61
6 600000 浦发银 行 3,049,619.07 0.51
7 000069 华侨城 Ａ 2,904,233.69 0.48
8 000001 平安银 行 2,847,825.84 0.47
9 601169 北京银 行 2,140,954.80 0.36
10 600009 上海机 场 2,090,342.00 0.35
11 601211 国泰君 安 2,019,365.00 0.34
12 000333 美的集 团 1,897,571.00 0.32
13 601939 建设银 行 1,832,857.00 0.31
14 000100 TCL 集团 1,819,466.00 0.30
15 000876 新希望 1,788,959.78 0.30
16 002470 金正大 1,591,374.00 0.27
17 000538 云南白 药 1,555,700.00 0.26
18 600739 辽宁成 大 1,546,832.22 0.26
19 002415 海康威 视 1,486,252.00 0.25
20 300498 温氏股 份 1,484,094.87 0.25
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安 5,925,737.00 0.99
2 601398 工商银 行 5,425,168.00 0.90
3 600016 民生银 行 3,679,164.00 0.61
4 601939 建设银 行 3,381,714.00 0.56
5 601169 北京银 行 3,044,574.40 0.51
6 601988 中国银 行 2,750,459.00 0.46
7 600837 海通证 券 2,255,467.00 0.38
8 601328 交通银 行 2,020,426.00 0.34
9 601211 国泰君 安 1,971,456.00 0.33
10 601288 农业银 行 1,939,212.00 0.32
11 601166 兴业银 行 1,612,270.00 0.27
12 002444 巨星科 技 1,550,610.00 0.26
13 000559 万向钱 潮 1,509,298.80 0.25
14 000572 海马汽 车 1,507,653.00 0.25
15 600004 白云机 场 1,446,304.00 0.24 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
37
16 600739 辽宁成 大 1,437,762.00 0.24
17 002056 横店东 磁 1,424,354.00 0.24
18 600061 国投安 信 1,335,969.25 0.22
19 002311 海大集 团 1,335,066.16 0.22
20 000667 美好置 业 1,326,673.00 0.22
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 154,199,056.24
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 112,989,460.38
注： 买 入股 票成 本和 卖出 股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关
交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 78,545,000.00 18.44
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,982,000.00 7.04
其中： 政策 性金 融债 29,982,000.00 7.04
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 120,422,000.00 28.27
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 19,332,000.00 4.54
9 其他 - -
10 合计 248,281,000.00 58.28
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 019537 16 国债 09 500,000 49,175,000.00 11.54
2 041651033
16 粤航运
CP001
300,000 30,141,000.00 7.07
3 011698910
16 雅砻江
SCP005
300,000 30,057,000.00 7.06
4 108601 国开 1703 300,000 29,982,000.00 7.04
5 160016
16 附息国债
16
300,000 29,370,000.00 6.89
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%) 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
38
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
贵金属 代
码
贵金属 名
称
数量（ 份） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险说
明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
股指期 货投 资本 期收 益( 元) -
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期 货的
投资, 以管 理投 资组 合的 系 统性风 险, 改善 组合 的风 险 收益特 性。 此外,本 基金 还 将运用 股指 期货 来对 冲
诸如预 期大 额申 购赎 回、 大量分 红等 特殊 情况 下的 流动性 风险 以进 行有 效的 现金管 理。
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险指
标说明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
国债期 货投 资本 期收 益( 元) -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 海通证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 海 通证 券”) 因 违 反 《证 券公 司融 资融 券业 务管理 办法 》 第信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
39
十一条 的规 定, 构成 《 证券 公司监 督管 理条 例》 第八 十四条 第( 七)项 “未 按照 规定与 客户 签订 业务 合同,
或者未 在与 客户 的业 务合 同中载 入规 定的 必要 条款 ”所述 行为,于 2017 年 5 月 23 日收 到中 国证 监会 行
政处罚 事先 告知 书( 处罚 字[2017]59 号), 被责 令改 正, 给予警 告, 没收 违法 所 得509,653.15 元, 并处 罚款
2,548,265.75 元;2017 年1 月 18 日, 海通 证券 晋宁 昆阳街 证券 营业 部因 未在 限期内 完成 备案、 未及 时换
领经营 许可 证等 违规 行为, 收到了 云南 证监 局采 取责 令改正 措施 的决 定;2016 年11 月25 日,海 通证 券因
未按照 相关 规定 对客 户的 身份信 息进 行审 查和 了解, 违反了 《证 券公 司监 督管 理条例 》 第28 条第 1 款规
定,被 证监 会责 令改 正,给 予警告,没 收违 法所 得约2,865 万元, 并处 以约8,595 万元 罚款 。
本 基 金 管理 人 长 期跟 踪 研究 该 股 票,我们认为, 上 述处 罚 事 项未 对 海 通证 券 的长 期 企 业经 营 和 投资
价值产生 实质性 影响 。另 外, 海通 证券是 参考量 化指 标筛选得 出的投 资标 的,在 基金中占 比较低,在投 资
时已经考 虑了意 外风 险。 我们对该 证券的 投资 严格 执行内部 投资决 策流 程,符 合法律法 规和公 司制 度的
规定。
除此之外,其 余 本 基金 投 资的 前 十 名证 券 的 发行 主 体均 没 有 被监 管 部 门立 案 调查, 或 在 报告 编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 36,542.06
2 应收证 券清 算款 219,976.75
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,713,639.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,970,158.06
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
- - - - - -
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
40
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚
新选
混合A
364 59,253.75 19,042,213.88 88.29% 2,526,151.13 11.71%
信诚
新选
混合B
18 20,885,586.27 375,446,677.83 99.87% 493,875.08 0.13%
合计 382 1,040,599.26 394,488,891.71 99.24% 3,020,026.21 0.76%
注:本表 列示 “ 占总份 额比 例 ”中, 对下属 分级基 金, 为占各自 级别份 额的 比例, 对合计数,为占 期末
基金份 额总 额的 比例 。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
- - - -
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人
员持有 本基 金
信诚新 选混 合A 2,964.54 0.01%
信诚新 选混 合B 493,875.08 0.13%
合计 496,839.62 0.12%
注:本 表列 示 “ 占基 金总 份 额比例 ”中,对 下属 分级 基 金,为 占各 自级 别份 额的 比 例;对 合计 数,为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
信诚新 选混 合 A -
信诚新 选混 合 B 10~50
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
信诚新 选混 合 A -
信诚新 选混 合 B 10~50
合计 10~50
8.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
发起份 额承
诺持有 期限 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
41
比例(%) 比例(%)
基金管 理 人 固有 资金 - - - - -
基 金 管 理 人 高 级 管 理
人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理 人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - - - -
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚新 选混 合 A 信诚新 选混 合 B
基金合 同生 效日(2015 年 6 月 5 日)基 金份
额总额
3,095,255,591.11 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,037,427.90 573,526,760.01
本报告 期 基 金总 申购 份额 19,062,287.31 294,351,310.59
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 531,350.20 491,937,517.69
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 21,568,365.01 375,940,552.91
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动 。
报 告期 内基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内管 理人 、托 管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
42
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
安信证 券 3 264,355,215.16 100.00% 243,460.75 100.00% -
高华证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
联合证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
中信浙 江 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
安信证
券
45,374,283.58 100.00% 2,607,900,000.00 100.00% - -
高华证
券
- - - - - -
国金证
券
- - - - - -
海通证
券
- - - - - -
联合证
券
- - - - - -
平安证
券
- - - - - -
申银万
国
- - - - - -
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
43
招商证
券
- - - - - -
中投证
券
- - - - - -
中信浙
江
- - - - - -
中信证
券
- - - - - -
中银国
际
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2016 年12 月31 日 基金资 产
净值和 基金 份额 净值 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-03
2
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加中正达广为销售机构并
参加申 购费 率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-05
3
信诚新选回报灵活配置混合型证券
投资基 金暂 停大 额申 购业 务的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-07
4
信诚新选回报灵活配置混合型证券
投资基 金招 募说 明书 摘要 （2017 年
第1 次 更新 ）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-18
5
信诚新选回报灵活配置混合型证券
投资基 金招 募说 明书 （2017 年第 1
次更新 ）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-18
6
信诚新选回报灵活配置混合型证券
投资基 金2016 年第 四季 度 报告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-20
7
信诚新选回报灵活配置混合型证券
投资基 金恢 复大 额申 购业 务的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-02-21
8
信诚新选回报灵活配置混合型证券
投资基 金暂 停大 额申 购业 务的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-02-23
9
信诚新选回报灵活配置混合型证券
投资基金恢复大额申购、转换转入
业务的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-24
10
信诚新选回报灵活配置混合型证券
投资基 金2016 年年 度报 告 摘要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-31 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
44
11
信诚新选回报灵活配置混合型证券
投资基 金2016 年年 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-31
12
信诚新选回报灵活配置混合型证券
投资基 金 B 类 份额 恢复 大 额申购 、
转换转 入业 务的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-08
13
关于旗下部分基金增加上海朝阳永
续基金销售有限公司为销售机构并
参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-17
14
信诚新选回报灵活配置混合型证券
投资基 金2017 年第 一季 度 报告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-21
15
信诚新选回报灵活配置混合型证券
投资基金暂停大额申购、转换转入
业务的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-22
16
信诚新选回报灵活配置混合型证券
投资基金恢复大额申购、转换转入
业务的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-27
17
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加武汉市伯嘉基金销售有
限公司为销售机构并参加基金申购
费率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-27
18
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加贵州华阳众惠基金销售
有限公司为销售机构并参加基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-27
19
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加上海大智慧财富管理有
限公司为销售机构并参加基金申购
费率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-05-18
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170629 至
20170630
95,057,034.
22
95,057,034.
22
23.91
% 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
45
2
20170101 至
20170105,20170
222 至
20170427,20170
504 至 20170613
129,143,441.
38
129,143,441.
38
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的 20%, 则面 临大 额赎 回的 情
况,可 能导 致:
(1) 基金 在短 时间 内无 法 变现足 够的 资产 予以 应对, 可能会 产生 基金 仓位 调整 困难, 导致 流动 性风 险; 如
果持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总额 的 20% 的单 一投 资者 大额 赎回 引发巨 额赎 回, 基金 管理 人
可能根 据《 基金 合同 》的 约定决 定部 分延 期赎 回, 如 果连 续 2 个开 放日 以上( 含 本数) 发生 巨额 赎回,基金
管理人 可能 根据 《基 金合 同》的 约定 暂停 接受 基金 的赎回 申请,对 剩余 投资 者 的赎回 办理 造成 影响;
(2) 基 金管 理人 被迫 抛售 证 券以 应 付基 金赎 回的 现金 需要, 则可 能使 基金 资产 净 值受到 不利 影响, 影 响基
金的投 资运 作和 收益 水平;
(3) 因 基金 净值 精度 计算 问 题,或 因赎 回费 收入 归基 金 资产, 导致 基金 净值 出现 较 大波动;
(4) 基 金资 产规 模过 小,可 能 导致部 分投 资受 限而 不能 实现基 金合 同约 定的 投资 目的及 投资 策略;
(5) 大 额赎 回导 致基 金资 产 规模过 小, 不能 满足 存续 的 条件, 基金 将根 据基 金合 同 的约定 面临 合同 终止 清
算、转 型等 风险 。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信 诚新 选回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 相关 批准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚新 选回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚新 选回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
12.2 备查文件存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 中国 （上 海） 自 由贸 易试验 区世 纪大 道8 号上 海国金 中心 汇丰 银 行
大楼9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年8 月29 日
