信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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信诚货 币市场证券投资基 金 2017 年半年度报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月28 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................. 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................. 10
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................. 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................. 11
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ......................................... 11
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................................ 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 12
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 12
§6 半年度 财务 会计 报告( 未 经 审计) ............................................................................................................ 12
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 13 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 14
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 15
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 31
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 31
7.2 债券回 购融 资情 况 ............................................................................................................................ 31
7.3 基金投 资组 合平 均剩 余期 限 ............................................................................................................ 32
7.4 报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明 ............................................................. 33
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 33
7.6 期末按 摊余 成本 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 十名债 券投 资明 细 ..................................... 33
7.7 “影子 定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基 金资 产净 值的偏 离 ..................................................... 34
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 34
7.9 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 34
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 35
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 35
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ............................................................................................................ 35
8.3 期末基 金管 理人 的 从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 35
8.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 35
8.5 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ................................................................................................ 35
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 36
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 36
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 36
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 36
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 36
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 36
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 36
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 36
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 37
10.8 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况 ....................................................................................................... 39
10.9 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 39
§11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 41
§12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 42
12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 42
12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 42
12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 42
信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 信诚货 币
场内简 称 -
基金主 代码 550010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 23 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,171,808,776.79 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚货 币A 信诚货 币B
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属 分 级基 金的 交易 代码 550010 550011
报告期 末下 属 分 级基 金的 份额总 额 90,397,638.22 份 7,081,411,138.57 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的
基础上, 力争获得超越业绩比较基准的投资收益
率。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、 流 动性
和 风 险 特征, 在保 证 基金 资产 的 安 全性 和流 动 性的
基 础 上 力争 为投 资 人创 造稳 定 的 收益 。同 时, 通过
对国内 外宏 观经 济走 势、 货币政 策和 财政 政策 的研
究, 结 合 对 货 币 市 场 利 率 变 动 的 预 期, 进 行 积 极 的
投资组 合管 理。
业绩比 较基 准（ 若有 ） 活期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征（ 若有 ）
本 基 金 为货 币市 场 基金, 属于 证 券 投资 基金 中 的高
流 动 性 、低 风险 品 种,其 预期 收 益 和风 险均 低 于债
券型基 金、 混合 型基 金及 股票型 基金 。
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地 址 中国(上海)自 由贸 易 试验区 世 纪 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼 9 层
办公地 址
中国(上海)自 由贸 易 试验区 世 纪
大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼 9 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号院
1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 张翔燕 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
信诚基 金管 理有 限公 司
中国(上海) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪
大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼 9 层
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
毕马威华振会计师事务所( 特殊
普通合 伙)
北京市 东长 安街 1 号东 方 广场东
二办公 楼八 层
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日)
信诚货 币 A 信诚货 币B
本期已 实现 收益 1,599,170.43 154,876,567.80
本期利 润 1,599,170.43 154,876,567.80
本期净 值收 益率 1.6225% 1.7431%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
期末基 金资 产净 值 90,397,638.22 7,081,411,138.57
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
累计净 值收 益率 25.9088% 27.8210%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费 用
后的余 额, 本期 利润 为本 期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。 由于 货币 市场基 金采 用摊 余成 本法
核算, 因此, 公允 价值 变动 收益为 零, 本期 已实 现收 益 和本期 利润 的金 额相 等。 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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3、本 基金 的收 益分 配是 按 日结转 份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚货 币A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值收 益
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3221% 0.0024% 0.0288% 0.0000% 0.2933% 0.0024%
过去三 个月 0.9055% 0.0017% 0.0873% 0.0000% 0.8182% 0.0017%
过去六 个月 1.6225% 0.0023% 0.1736% 0.0000% 1.4489% 0.0023%
过去一 年 2.8389% 0.0027% 0.3500% 0.0000% 2.4889% 0.0027%
过去三 年 9.9869% 0.0050% 1.0510% 0.0000% 8.9359% 0.0050%
自基金 合同
生效起 至今
25.9088% 0.0064% 2.3799% 0.0002% 23.5289% 0.0062%
注：本 基金 的收 益分 配是 按日结 转份 额。
信诚货 币B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值收 益
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3419% 0.0024% 0.0288% 0.0000% 0.3131% 0.0024%
过去三 个月 0.9653% 0.0017% 0.0873% 0.0000% 0.8780% 0.0017%
过去六 个月 1.7431% 0.0023% 0.1736% 0.0000% 1.5695% 0.0023%
过去一 年 3.0851% 0.0027% 0.3500% 0.0000% 2.7351% 0.0027%
过去三 年 10.7824% 0.0050% 1.0510% 0.0000% 9.7314% 0.0050%
自基金 合同
生效起 至今
27.8210% 0.0064% 2.3799% 0.0002% 25.4411% 0.0062%
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
信诚货 币A 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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信诚货 币B
注: 本 基金 建仓 期自 2011 年3 月23 日至 2011 年9 月22 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。
信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 70 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资 基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 惠报债 券型 证券投资 基金、 信诚鼎 利 定增灵活 配置混 合型证 券 投资基金 、信诚 稳利债 券
型证券 投资 基金、 信诚 惠 盈债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 利灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金、 信 诚 至益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信 诚惠 泽债 券 型证券 投资 基金、 信诚 稳 瑞
债券型 证券 投资 基金、 信 诚稳益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至优 灵活 配置 混 合型证 券投 资 基 金、 信 诚 至
裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型 证
券投资 基金、 信诚 至选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 景瑞 债券 型证 券 投资基 金、 信 诚新 悦回 报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚主 题轮 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 丰债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 永益 一年 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 泰债 券型 证 券
投资基 金、 信诚 永鑫 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永利 一年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、
信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信诚 稳鑫债 券型 证券 投资 基金 、 信诚 至诚 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金、 信诚 理财 28 日盈 债券 型证 券投 资基 金、信 诚至 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 信灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨立春
本基金基金
经理，信诚
双盈债券基
金（LOF）、
信诚新双盈
分级债券基
2016 年1 月 13 日 - 6
复 旦 大 学 经 济 学 博
士。2005 年 7 月至
2011 年6 月期 间于 江
苏 省 社 会 科 学 院 担 任
助 理 研 究 员, 从事产
业 经 济 和 宏 观 经 济 研信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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金、信诚新
鑫回报灵活
配置混合基
金、信诚新
锐回报灵活
配置混合基
金、信诚惠
泽 债 券 基
金、信诚至
诚灵活配置
混合基金的
基金经 理
究工作 。2011 年7 月
加 入 信 诚 基 金 管 理 有
限 公 司, 担 任 固 定 收
益 分 析 师 。 现 任 信 诚
双盈债 券基 金(LOF) 、
信 诚 新 双 盈 分 级 债 券
基 金 、 信 诚 新 鑫 回 报
灵 活 配 置 混 合 基 金 、
信 诚 货 币 市 场 证 券 投
资 基 金 、 信 诚 新 锐 回
报 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 惠 泽 债 券 基
金 、 信 诚 至 诚 灵 活 配
置混合基金 的 基 金 经
理。
席行懿
本基金基金
经理，信诚
理财 7 日盈
债券型证券
投资基金、
信诚薪金宝
货币市场基
金的基金经
理
2016 年3 月 18 日 - 7
文学学 士。 2009 年 11
月 加 入 信 诚 基 金 管 理
有 限 公 司, 历任基金
会 计 经 理 、 交 易 员 、
固 定 收 益 研 究 员 。 现
任 信 诚 货 币 市 场 证 券
投 资 基 金 、 信 诚 理 财
7 日 盈 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 信 诚 薪 金 宝
货 币 市 场 基 金 的 基 金
经理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
货币市场 证券投 资基 金基 金合同》 、 《信诚 货币市 场 证券投资 基金招 募说 明书 》的约定,本着 诚实信 用、
勤勉尽职 的原则 管理 和运 用基金财 产。本 基金 管理 人通过不 断完善 法人 治理 结构和内 部控制 制度, 加强
内部管 理, 规范 基金 运作 。 本报告 期内,基 金运 作合 法 合规, 没有 发生 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
10
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
经过 2016 年四 季度 的大 幅调整 后,2017 年 一季 度 信用债 收益 率曲 线继 续陡 峭化上 行。 具体 来看,1
月,市 场关 注的 焦点 集中 在 金融去 杠杆,收 益率 缓慢 上 行。春 节后,央 行上 调公 开 市场回 购利 率和 SLF 利
率 10BP, 收 益率 快速 上行,10 年 国债 收益 率上 行至 3.5% 附近,10 年国 开收 益率 上行 至 4.2% 附 近。2 月下
半月, 随着 央行 未有 进一 步 紧缩动 作和 MLF 的 超量 续 作,收 益率 逐渐 下行 。3 月 上中旬,美 联储 加息 预期
升温, 长端 收益 率快 速上 行,10 年国 债上行3.40%附近,10 年国 开上 行至 4.2%附近, 短 端也 受制 于央 行公
开市场 加息 和银 行 MPA 考 核而快 速上 行。 但 3 月 23 日之后,随 着央 行出 手救 市,短端 和长 端收 益率 均有
所下行 。 进 入二 季度, 债市 继续调 整, 利率 先上 后下, 整体收 益率 曲线 先平 后陡 。 具体 来看,4 月和 5 月债
市调整明 显,收 益率曲 线在 前期的基 础上进 一步 变平, 甚至出现 倒挂, 主要原 因有 三:1、3 月份经 济增 长
数据显 著超 预期,基 本面 对 长端收 益率 形成 一定 制约;2 、 货币 政策 紧缩 预期 强烈,4 月和 5 月银 行超 储率
处于历 史地 位, 全市 场基 础 货币缺 口较 大导 致存 单收 益率一 路上 行;3 、 金 融监 管不断 加强,4 月下 旬开 始
银 监 会 连续 发 文要 求银 行业 务 自 查, 同 时证 监 会也 对券 商 资 管产 品 中 的 资金 池业 务 加 强监 管,一 时 引起
市场恐 慌, 信用 债抛 盘加 重 导致信 用债 收益 率快 速上 行,利 差走 阔。 进入 6 月后,在央 行提 出协 调监 管同
时保证 6 月份 资金 面无 忧 的利好 下, 收益 率开 始快 速 回落, 短端 收益 率回 落幅 度 大于长 端,3 个月 国股 存
单收益 率下 行 超80BP,10 年期国 债收 益率 下行 超 20BP 。
组 合管 理上, 2017 年 1 月和 2 月,信 诚货 币基金 整体采 取防 守策 略, 剩余 期 限在 60 天 以内, 无杠 杆
操作,3 月在存 单的带 动下,存款和 信用债 收益率 不断 上行, 信 诚货币 基金增 配了 半年左右 的存款 和高 评
级信用 债, 剩余 期限 拉长 至 80 天左 右。 进入 4 月, 组合 规 模大 幅增 长, 但考 虑 到机构 客户 占比 较高,投资
策略相 对保 守,5 月 下旬 开 始,组 合采 取进 攻策 略增 配 了 1 年 期左 右的AAA 短融 锁定收 益, 剩余 期限 从 50
天拉长 至 83 天, 同时 小量 杠杆操 作增 厚组 合收 益。 仓位上,信 用债 配置 比 例 20-25% 左右, 以 AAA 为 主提
供流动 性保 障, 同时 二季 度 提高了 存单 配置 比例 至 8%左右, 其余 仍以 存款 为主 。
下半年 信诚 货币 市场 证券 投资基 金剩 余期 限将 维持 60-70 天左 右,组 合配 置上 将逐步 提高 存单 配置 比 例
并配合 杠杆 操作 以提 高组 合静态 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 A 、B 份额净 值收 益率 分别 为 1.6225% 和 1.7431%, 同期 业 绩比较 基准 收益 率为
0.1736%, 基 金超 越业 绩比 较基准 分别 为 1.4489% 和1.5695% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下半 年,经 济去杠 杆进 程料将继 续,各 类监管 政策 等待落地, 银行 将从被 动去 杠杆转变 为主动 去
杠杆。 考虑 到 6 月下 旬收 益率的 快速 下行 已对 前期 监管的 边际 放松 有所 反映, 货币政 策是 否较 前期 边际
放松仍 有待 观察,故 三季 度 短端收 益率 下行 空间 有限, 收益率 大概 率维 持震 荡格 局。 长端 收益 率下 半年 将
回归基 本面 主导,在 全年 经 济增 长 无忧 的大 背景 下, 长 端收益 率下 行空 间有 限。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向基 金投资 人提供 更 好的证券 投资管 理服务, 本 基金管理 人对估 值和定 价 过程进行 了最严 格的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影 响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
11
在 每 个 估值 日, 本 基金 管 理人 的 运 营部 使 用 估值 政 策确 定 的 估值 方 法, 确定 证 券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基 金资 产 进行 估 值 后,将 基 金 份额 净 值结 果 发 送基 金 托 管人, 基 金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确定 的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续保 持对基 金 估值所采 用估值 价格的 关 注,在认为 基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会 议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各 方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1. 本基 金同 一类 别内 的每 份基金 份额 享有 同等 分配 权;
2. 本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资,免 收再 投资 的 费用;
3.“ 每 日分 配、 按月 支付 ”。 本 基金 根据 每日 基金 收益情 况, 以每 万份 基金 已 实现收 益为 基准,为投
资人每 日计 算当 日收 益并 分配, 每月 集中 支付。 投资 人当日 收益 分配 的计 算保 留到小 数点 后 2 位, 小数 点
后第3 位按 去尾 原则 处理, 因去尾 形成 的余 额进 行再 次分配,直 到分 完为 止;
4. 本基金 根据每 日收 益情 况, 将当 日收益 全部分 配, 若当日已 实现收 益大 于零 时,为投 资人记 正收益;
若当日 已实 现收 益小 于零 时,为 投资 人记 负收 益;若 当日已 实现 收益 等于 零时, 当日投 资人 不记 收益;
5. 本 基 金每 日 进 行收 益 计算 并 分 配时, 每 月 累计 收 益支 付 方 式只 采 用 红利 再 投资( 即 红 利转 基 金份
额) 方式,投 资人 可 通过 赎回 基 金份 额 获得 现 金收 益;若 投 资人 在 每月 累 计收 益支 付 时,其 累 计收 益为 正
值,则为 投资人 增加相 应的 基金份额,其累 计收益 为负 值,则缩 减投资 人基金 份额 。若投资 人赎回 基金 份
额时, 其对 应收 益将 立即 结 清;若 收益 为负 值, 则 从投 资人赎 回基 金款 中扣 除;
6. 当 日 申购 的 基 金份 额 自下 一 个 工作 日 起, 享有 基 金的 收 益 分配 权 益; 当日 赎 回的 基 金 份额 自 下一
个工作 日起,不 享有 基金 的 收益分 配权 益;
7. 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
本基金 以份 额面 值 1.000 元固定 份额 净值 交易 方式, 每日计 算当 日 收 益并 按基 金份额 面值 1.000 元
分配后转 入持有 人权 益,每 月集中宣 告收益 分配 并将 当月收益 结转到 基金 份额 持有人基 金账户 。本 基金
在本报 告期 累计 分配 收 益156,475,738.23 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满
两百人)的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
12
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告 期内,信 诚货 币 A 级 实施利 润分 配的 金额 为 1,599,170.43 元; 信诚 货币 B 级实 施利 润分 配的
金额 为154,876,567.80 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期 末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,465,583,677.50 5,635,645,127.14
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,863,921,492.74 4,332,879,113.65
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券投 资
2,863,921,492.74 4,332,879,113.65
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 958,405,817.61 4,772,553,105.36
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 46,850,308.14 59,945,209.18
应收股 利
- -
应收申 购款
483,823.19 26,117,314.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
7,335,245,119.18 14,827,139,869.73
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
13
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
158,495,720.75 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
750.03 -
应付管 理人 报酬
2,421,949.52 2,902,085.57
应付托 管费
733,924.10 879,419.88
应付销 售服 务费
91,730.72 113,159.71
应付交 易费 用 6.4.7.7 62,575.45 79,781.60
应交税 费
102,000.00 102,000.00
应付利 息
13,120.15 -
应付利 润
847,301.71 2,192,498.18
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 667,269.96 729,600.00
负债合 计
163,436,342.39 6,998,544.94
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 7,171,808,776.79 14,820,141,324.79
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
7,171,808,776.79 14,820,141,324.79
负债和 所有 者权 益总 计
7,335,245,119.18 14,827,139,869.73
注:截 止本 报告 期末, 基金 份额净 值 1.000 元, 基金 份 额总 额 7,171,808,776.79 份。 其 中信 诚货 币A
为90,397,638.22 份,信 诚 货币 B 为7,081,411,138.57 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月30 日
一、收入
177,926,899.30 143,153,787.72
1.利息 收入
174,844,103.80 142,380,555.00
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 110,671,419.19 76,518,798.04
债券利 息收 入
46,640,345.27 47,284,210.43
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
17,532,339.34 18,577,546.53
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
3,082,795.50 773,232.72
其中： 股票 投资 收益
- -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 3,082,795.50 773,232.72 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
14
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
6.4.7.12.
1
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.13 - -
股利收 益 6.4.7.14 - -
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
6.4.7.15 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 - -
减： 二、费用
21,451,161.07 21,590,273.29
1．管 理人 报酬
15,027,433.98 15,159,097.48
2．托 管费
4,553,767.88 4,593,665.82
3．销 售服 务费
574,781.41 596,451.69
4．交 易费 用 6.4.7.17 - -
5．利 息支 出
973,256.69 925,164.74
其中：卖出回购金融资产
支出
973,256.69 925,164.74
6．其 他费 用 6.4.7.18 321,921.11 315,893.56
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
156,475,738.23 121,563,514.43
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
156,475,738.23 121,563,514.43
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 14,820,141,324.79 - 14,820,141,324.79
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 156,475,738.23 156,475,738.23
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-7,648,332,548.00 - -7,648,332,548.00
其中：1.基 金申 购款 18,721,948,768.37 - 18,721,948,768.37
2.基金 赎回 款 -26,370,281,316.37 - -26,370,281,316.37
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
- -156,475,738.23 -156,475,738.23 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
15
减少以 “- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 7,171,808,776.79 - 7,171,808,776.79
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 11,897,663,199.30 - 11,897,663,199.30
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 121,563,514.43 121,563,514.43
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
110,561,593.14 - 110,561,593.14
其中：1.基 金申 购款 29,006,297,338.97 - 29,006,297,338.97
2.基金 赎回 款 -28,895,735,745.83 - -28,895,735,745.83
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -121,563,514.43 -121,563,514.43
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 12,008,224,792.44 - 12,008,224,792.44
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 货 币市 场 证 券投 资 基金( 以 下 简称 “ 本基 金 ”) 经 中 国 证券 监 督 管理 委 员会( 以 下简
称“中 国证 监会 ”) 《关 于 核准信 诚货 币市 场证 券投 资基金 募集 的批 复》 (证监许[2011]21 号
文)和 《关 于信 诚货 币市 场 证券投 资基 金备 案确 认的 函》( 基金 部函[2011]173 号文) 批准,由
信诚基 金管 理有 限公 司依 照《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》及 其配 套规 则和《 信诚 货 币
市场证 券投 资基 金基 金合 同》 发 售, 基金 合同 于2011 年 3 月 23 日 生效。 本基 金为契 约型 开 放
式,存 续期 限不 定。 本基 金 的基金 管理 人为 信诚 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人 为中国 建设 银
行股份 有限 公司 。
本基 金于2011 年2 月22 日至2011 年3 月21 日募 集,首 次向 社会 公开 发售 募 集且扣 除
认购费 用后 的有 效认 购资 金人民 币 3,010,111,289.31 元( 其中 A 级 993,335,683.31 元,B 级
2,016,775,606.00 元),利 息人民 币 143,096.80 元( 其中 A 级 66,551.36 元,B 级 76,545.44
元),共 计人 民 币 3,010,254,386.11 元。 上述 认购 资 金折 合 3,010,254,386.11 份基 金份 额,
其中A 类基 金份 额993,402,234.67 份,B 类基 金份 额2,016,852,151.44 份。
上述募 集资 金已 由毕 马威 华振会 计师 事务 所验 证, 并 出具 了KPMG-B(2011)CR No.0016 号
验资报 告。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《 信诚 货币 市场 证券 投资基 金基
金合同 》 和 《 信诚 货币 市场 证 券投 资基 金招 募说 明书 》 的有 关规 定,本 基金 的投 资范围 为法 律
法规允 许投 资的 金融 工具, 具体如 下:
1. 现金;
2. 通知 存款;
3. 短期 融资 券; 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
16
4.1 年 以内(含1 年) 的银 行定期 存款 、大 额存 单;
5. 剩余 期限 在397 天 以内( 含397 天) 的债 券;
6. 期限 在1 年以 内( 含 1 年)的债 券回 购;
7. 期限 在1 年以 内( 含 1 年)的中 央银 行票 据( 以 下简 称 “央 行票 据 ” );
8. 剩余 期限 在397 天 以内( 含397 天) 的资 产支 持证 券;
9. 中国 证监 会认 可的 其它 具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。
对 于 法 律法 规 或 监管 机 构以 后 允 许货 币 市 场基 金 投资 的 其 他金 融 工 具, 基 金 管理 人 在履
行适当 程序 后, 可以 将其 纳 入投资 范围 。
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下比 例限 制:
(1) 本 基金 投资 组合 的平 均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天;
(2) 本 基金 与由 基金 管理 人 管理的 其他 基金 持有 一家 公司发 行的 证券,不 得超 过 该 证券 的
10%;
(3) 本 基金 投资 于定 期存 款 的比例 不得 超过 基金 资产 净值 的 30%;
(4) 本 基金 持有 的剩 余期 限 不超过 397 天但 剩余 存续 期超过 397 天 的浮 动利 率 债券的 摊
余成本 总计 不得 超过 当日 基金资 产净 值 的20%;
(5) 本 基金 买断 式回 购融 入 基础债 券的 剩余 期限 不得 超过 397 天;
(6) 本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款, 不得超过基金资产净值的
30%; 存 放在 不具 有基 金托 管资格 的同 一商 业银 行的 存款, 不得 超过 基金 资产 净 值的 5%;
(7) 本 基金 投资 于同 一公 司 发行的 短期 企业 债券 及短 期融资 券的 比例,合 计不 得 超 过基 金
资产净 值 的10%;
(8) 本 基 金 持有 的 全 部资 产支 持 证 券, 其 市值 不 得 超过基 金 资 产 净 值的 20%; 本 基金 持 有
的同一(指 同一 信用 级别) 资产支 持证 券的 比例,不 得 超过该 资产 支持 证券 规模 的 10%; 本 基金
投资于 同一 原始 权益 人的 各类资 产支 持证 券的 比例, 不得超 过基 金资 产净 值 的 10%; 本 基金 管
理 人 管 理的 全部 基 金投 资于 同 一 原始 权益 人 的各 类资 产 支 持证 券,不 得 超过 其各 类 资 产支 持
证券合 计规 模 的10%;
(9) 除 发生 巨额 赎回 的情 形 外,本 基金 债券 正回 购的 资 金余额 在每 个交 易日 均
不 得 超 过 基 金资 产 净 值的 20%; 因 发 生巨 额 赎 回致 使本 基 金 债 券 正回 购 的 资金余 额 超 过
基金资 产净 值20% 的,基 金 管理人 应当 在 5 个 交易 日 内进行 调整;
(10) 中 国证 监会 规定 的其 他比例 限制 。
除上述第(9) 条外,因 基 金规 模 或 市场 变 化 导致 本 基金 投 资 组合 不 符 合以 上 比例 限 制 的,
基金管 理人 应 在10 个交 易 日内进 行调 整, 以达 到上 述 标准。 法律 法规 另有 规定 时, 从 其规 定。
根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》,本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日,
报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地中 国证监 会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则、 中国 证券 业协会 于 2012 年颁 布的 《 证券投 资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 《 信诚货 币市 场证 券投 资基 金基金 合同 》和 中国 证监 会允许 的基 金 行
业实务 操作 的规 定编 制会 计报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 颁布 的企 业会 计 准则要 求,
真实、 完整 地反 映了 本基 金的财 务状 况、 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 。
此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计( 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计与最近 一期年 度报告相一致的信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
17
说明)
本基金 本报 告 期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除 6.4.5 所 列变 更外, 与最 近一 期年度 报告
相一致 。
6.4.4.1 会计年度
6.4.4.2 记账本位币
6.4.4.3
金融资产和金融负债 的分 类
6.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
6.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
6.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
6.4.4.7 实收基金
6.4.4.8 损益平准金
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
6.4.4.10 费用的确认和计量
6.4.4.11 基金的收益分配政策
6.4.4.12 分部报告
6.4.4.13 3 其他重要的会计政策和 会计估计
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 事项 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 期间 无差 错事 项。
6.4.6 税项
根 据 财 税 字[1998]55 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2002]128 号文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、财 税[2004]78 号 文《 关于 证券 投资
基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税 [2008]1 号 文 《 财政 部 、 国 家税 务总 局关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通
知》 、财税[2016]36 号文 《财政部 、国家 税务总 局 关于全面 推开营 业税改 征 增值税试 点的通 知》 、 财税
[2016]140 号文 《 关于 明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助服 务等 增值 税政 策的 通知》 、 财税[2017]2 号文
《关于 资管 产 品 增值 税政 策有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2015] 125 号文 《关 于内地 与香 港基 金互 认有
关税收政 策的通 知》 、财 税[2017] 56 号文《 关于资 管产品增 值税有 关问题 的 通知》及 其他相 关税务 法信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
18
规和实 务操 作, 本基 金适 用 的主要 税项 列示 如 下:
(a)以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不征 收营 业税 。
(b)证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入暂免 征收 营业 税和 企业 所得税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起, 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税(以 下称 营 改增) 试点, 建筑
业、 房地 产业 、 金 融业 、 生 活服务 业 等 全部 营业 税纳 税人, 纳入 试点 范围, 由缴 纳营业 税改 为缴 纳增 值 税 。
证券投资 基金(封 闭式证 券 投资基金, 开放式 证券投 资 基金) 管理 人运用 基金买 卖 股票、债 券收
入免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者( 包括 单 位和个 人) 通过 基金 互认 买 卖内地 基金 份 额 免征 增值 税。
2018 年1 月1 日( 含) 以后, 资管产 品管 理人(以 下称 管 理人) 运营 资管 产品 过程 中 发生的 增值 税
应税行为( 以 下称 资 管产 品运 营 业 务), 以 管理 人为 增值 税 纳 税人, 暂适 用 简易 计税 方 法,按照 3% 的 征收
率缴纳 增值 税。 管 理人 接受 投资者 委托 以及 管理 人发 生的除 资管 产品 运营 业务 以外的 其他 增 值 税应 税 行
为(以下 称其他 业务), 按照 现行规定 缴纳增 值税 。管 理人应分 别核算 资管 产品 运营业务 和其他 业务 的销
售 额 和 增 值 税 应 纳 税 额, 未 分 别 核 算 的, 资 管 产 品 运 营 业 务 不 得 适 用 于 简 易 计 税 方 法 。 对 资 管 产 品 在
2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为,未 缴纳 增值 税的, 不再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的, 已
纳税额 从管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减。 因此, 截至2017 年 6 月 30 日, 本 基金 没有 计提 有关
增值税 费用 。
(d) 对 基 金 取 得 的债 券 的 利息 收 入, 发 行 债 券 的企 业 在向 基 金 支 付 上 述 收入 时 代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。
(e) 关 于香 港市 场投 资 者通过 基金 互认 买卖 内地 基金份 额的 所得 税问 题:
对香港市 场投资 者( 包括 企 业和个人) 通过基 金互认 买 卖内地基 金份额 取得的 转 让差价所 得, 暂
免征收 所得 税。
对香港市 场投资 者( 包括 企 业和个人) 通过基 金互认 从 内地基金 分配取 得 的收 益, 由发行债 券的
企 业 向 该内 地 基金 分 配利息 时, 对香 港 市场 投 资者按 照 7%的 税 率代 扣 所得 税, 并 由 内 地发 行 债券 的企
业向其 主管 税务 机关 办理 扣缴申 报。 该内 地基 金向 投资者 分配 收益 时, 不再 扣 缴所得 税。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(f) 对投资者(包 括 个 人和机 构 投 资 者) 从基 金 分 配中取 得 的 收 入, 暂不 征 收 个人所 得 税 和 企业
所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 70,583,677.50
定期存 款 -
其中: 存款 期限1-3 个月 -
其他存 款 3,395,000,000.00
合计 3,465,583,677.50
注:其 他存 款为 有存 款期 限 、但根 据协 议可 提前 支取 且没有 利息 损失 的协 议存 款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期 末
2017 年6 月30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度(%)
债券 交易所 - - - - 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
19
市场
银行间
市场
2,863,921,492.74 2,868,182,000.00 4,260,507.26 0.0594%
合计 2,863,921,492.74 2,868,182,000.00 4,260,507.26 0.0594%
注:偏 离金 额=影 子定 价- 摊 余成本,偏 离度= 偏离 金额/ 摊余成 本法 确定 的基 金资 产净值 。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间市场买入返售金
融资产
958,405,817.61
-
交易所市场买入返售金
融资产
-
-
合计 958,405,817.61 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
注：本 基金 于本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,678.61
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 18,774,438.17
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 27,357,465.21
应收买 入返 售证 券利 息 716,438.14
应收申 购款 利息 288.01
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 46,850,308.14
6.4.7.6 其他资产
本基金 于本 报告 期末, 未 持 有其他 应收 款、 待摊 费用 等其他 资产 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
20
银行间 市场 应付 交易 费用 62,575.45
合计 62,575.45
6.4.7.8 6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 9.21
预提审 计费 109,095.94
预提信 息披 露费 548,765.71
银行间 账户 维护 费 4,500.00
上清所 账户 维护 费 4,500.00
上清 所CFCA 数 字证 书服 务 费 399.10
合计 667,269.96
6.4.7.9 实收基金
信诚货 币A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 122,544,486.04 122,544,486.04
本期申 购 104,591,335.72 104,591,335.72
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -136,738,183.54 -136,738,183.54
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 90,397,638.22 90,397,638.22
信诚货 币B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 14,697,596,838.75 14,697,596,838.75
本期申 购 18,617,357,432.65 18,617,357,432.65
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -26,233,543,132.83 -26,233,543,132.83
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - - 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
21
本期末 7,081,411,138.57 7,081,411,138.57
注：本 期申 购份 额含 红利 再投、 份额 强增 和转 换入 份额; 本期 赎回 份额 含份 额 强减、 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
信诚货 币A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,599,170.43 - 1,599,170.43
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,599,170.43 - -1,599,170.43
本期末 - - -
信诚货 币B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 154,876,567.80 - 154,876,567.80
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -154,876,567.80 - -154,876,567.80
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 61,307.28
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 110,602,666.17
结算备 付金 利息 收入 7,157.73
其他 288.01
合计 110,671,419.19
注:1. 其他 存款 利息 收入 指有存 款期 限、 但 根据 协议 可提前 支取 且没 有利 息损 失的银 行存 款产 生 的
利息收 入。
2.其 他指 直销 申购 款利 息收入 。
6.4.7.12 债券投资收益 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
22
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构 成
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （、 债转 股及 债券 到期
兑付） 差价 收入
3,082,795.50
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 3,082,795.50
6.4.7.12.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 6,560,263,761.00
减 ：卖 出债券 （、债 转股及 债券 到期兑 付）成 本总
额
6,478,811,326.52
减：应 收利 息总 额 78,369,638.98
买卖债 券差 价收 入 3,082,795.50
6.4.7.12.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入
6.4.7.12.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
申购基 金份 额对 价总 额 -
减：现 金支 付申 购款 总额 -
减：申 购债 券成 本总 额 -
减：申 购债 券应 收利 息总 额 -
申购差 价收 入 -
6.4.7.12.5 资产支持证券投资收 益
本基金 在本 报告 期无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入
本基金 在本 报告 期无 衍生 工具收 益。
6.4.7.13.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益
6.4.7.14 股利收益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.15 公允价值变动收益
本基金 在本 报告 期内 无公 允价值 变动 收益 。
6.4.7.16 其他收入 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
23
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.17 交易费用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。
6.4.7.18 6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 109,095.94
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 45,560.36
账户维 护费 9,000.00
上清所 账户 维护 费 9,000.00
上清 所CFCA 数 字证 书服 务 费 199.10
其他 300.00
合计 321,921.11
6.4.7.19 分部报告
6.4.8 6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
2017 年 8 月 1 日 起本 基金 增设 E 类基 金份 额( 基金 代 码:004849), 并 对本 基金 的 基金合 同作 相应 修
改,详 见《 关于 信诚 货币 市 场证券 投资 基金 增 设E 类 基金份 额并 修改 基金 合同 的公告 》 。
除以 上事 项, 无其 他需 要 披露的 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
6.4.10.1.2
权证交易
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
24
6.4.10.1.4 债券回购交易
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上 年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 15,027,433.98 15,159,097.48
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 350,234.96 129,918.06
注： 支 付基 金管 理人 信诚 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.33% 的年 费
率计提,逐 日累 计至 每月 月 底,按 月支 付。 计 算公 式为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.33 %/当年
天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,553,767.88 4,593,665.82
注：支付 基金托 管人建 设 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.10% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 1 0%/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ： 人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚货 币A 信诚货 币B 合计
建设银 行 34,357.87 357.83 34,715.70
信诚基 金管 理有 限公 司 40,866.73 431,138.66 472,005.39
合计 75,224.60 431,496.49 506,721.09
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚货 币A 信诚货 币B 合计
建设银 行 57,805.38 165.56 57,970.94
信诚基 金管 理有 限公 司 27,413.32 445,305.85 472,719.17
合计 85,218.70 445,471.41 530,690.11
注：本 基 金 A 类 基金 份额 销售服 务费 按前 一 日 A 类 基金份 额资 产净 值 的 0.25% 年费 率每 日计 提,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支 付。 B 类 基金 份额 销售 服务 费按前 一 日B 类 基金 份额 资产净 值 的 0.01% 年 费率
每日计 提, 逐日 累计 至每 月 月底, 按月 支付 。计 算公 式 分别为:
A 类 基金 日销 售服 务费=A 类基 金份 额前 一日 资产 净值 × 0.25 %/ 当 年天 数
B 类基 金日 销售 服务 费=B 类基金 份额 前一 日资 产净 值 ×0. 01%/ 当年 天数 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
25
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。
信诚货 币A
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月
30 日
基金合 同生 效日(2011 年3 月23
日)持 有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 - -
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - 1,015,016.33
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报 告期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - 94,640.01
报告 期 末持 有的 基金 份额 - 920,376.32
报告期末持有的基金份额占基
金总份 额比 例
- 0.95%
信诚货 币B
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月
30 日
基金合 同生 效日(2011 年3 月23 日)
持有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 - -
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 243,000,000.00 690,993,380.49
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报 告期 间赎 回/ 卖出 总 份额 243,000,000.00 690,993,380.49
报告 期 末持 有的 基金 份额 - -
报告期末 持有 的基 金份 额占 基 金总
份额比 例
- -
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
信诚货 币A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
26
中 信 信 托 有 限 责
任公司
589,350.45 0.65% - -
信诚货 币B
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
中 信 信 托有 限 责任
公司
255,779,618.02 3.61% 1,000,000,000.00 6.80%
中 信 信 诚资 产 管理
有限公 司
- - 190,000,000.00 1.29%
注：1 、除 上表 外,本 基金 其它关 联方 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金。
2、 本基 金除 基金 管理 人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金费 率按 本基 金基 金合 同公布 的费 率执 行。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利 息收 入 期末余额 当期利 息收 入
建设银 行 70,583,677.50 51,675.18 7,271,931.96 19,915.93
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于2017 年6 月30 日的 相关 余 额为人 民币0.00 元。 (2016 年6 月30 日 余额 为0.00
元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
6.4.11 利润分配情况
信诚货 币A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合 计 备注
1,605,606.53 - -6,436.10 1,599,170.43 -
信诚货 币B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合 计 备注
156,215,328.17 - -1,338,760.37 154,876,567.80 -
信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
27
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.12.2 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回 购
截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
158495720.75 元,是 以如 下债券 作为 质押:
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140225 14 国开25( 总
价)
2017-07-03 100.19 300,000 30,057,000.00
150417 15 农发17( 总
价)
2017-07-03 100.01 1,320,000 132,013,200.00
合计
1,620,000 162,070,200.00
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。
本基 金管理 人制定 了政 策和程序 来识别 及分析 这 些风险, 并 设定 适当的 风险 限额及内 部控制 流程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本 基 金 管理 人 奉 行全 面 风险 管 理 体系 的 建 设,在 董 事会 下 设 立风 控 与 审计 委 员会, 负 责 制定 风 险管
理 的 宏 观政 策,设 定 最高 风险 承 受 度以 及 审议 批准 防范 风 险 和内 部控 制 的政 策等; 在 管理 层 层面 设 立风
险 管 理 委员 会,实 施 董事 会风 控 与 审计 委 员会 制定 的各 项 风 险管 理和 内 部控 制政 策; 在业 务 操作 层 面风
险管理职 责主要 由监 察稽 核部和风 险管理 部负责,协 调并与各 部门合 作完 成运 作风险管 理以及 进行 投资
风险分析 与绩效 评 估 。监 察稽核部 和风险 管理 部对 公司首席 执行官 负责, 其中 监察稽核 部还须 向督 察长
报告工 作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险 是指基 金在交 易 过程中因 交易对 手未履 行 合约责任, 或者 基金所 投资 证券之发 行人出 现违
约、拒绝 支付到 期本 息,导 致基金资 产损失 和收 益变 化的风险 。本基 金的 银行 存款存放 在本基 金的 托管
行,因 而与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。 本 基金 的基金 管理 人建 立了 信用 风险管 理流 程, 通过 对投
资 品 种 和证 券 发行 人进 行信 用 等 级评 估 来控 制信 用风 险, 本基 金 均投 资 于具 有良 好 信 用等 级的 证 券, 且
通过分散 化投资 以分散 信 用风险。 本基金 投资于 一 家公司发 行的证 券市值 不 超过基金 资产净 值的 10%,
且本基 金与 由本 基金 管理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证券, 不 得超过 该证 券 的 10% 。
本基 金在交 易所进 行的 交易均与 中国证 券登记 结 算有限责 任公司 完成证 券 交收和款 项清算, 因此
违 约 风 险发 生 的可 能性 很小; 本 基金 在 进行 银 行间 同业 市 场 交易 前均 对 交易 对手 进 行 信用 评估, 以 控制
相应的 信用 风险 。 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
28
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来 自 于 投资 品 种所 处 的交易 市 场 不活 跃 而带 来 的变现 困 难 或因 投 资集 中 而无法 在 市 场出 现 剧烈 波 动的
情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求 赎 回其 持有的 基金 份额 。
本基 金管理 人每日 预测 本基金的 流动性 需求,并 同 时通过独 立的风 险管理 部 门设定流 动性比 例要
求,对 流动 性指 标进 行持 续 的监测 和分 析。
针对投资 品种变 现的流 动 性风险,本 基金 的基金 管理 人对流通 受限证 券的投 资 交易进行 限制和 控制,
对 缺 乏 流动 性 的证 券投 资比 率 事 先 确 定 最高 上限, 控制 基 金 的流 动性 结 构;加 强对 投 资 组合 变现 周 期和
冲击成本 的定量 分析, 定期 揭示基金 的流动 性风 险;通 过分散投 资降低 基金 财产 的非系统 性风险,保持 基
金组合 良好 的流 动性 。 本 基金所 持证 券均 可在 证券 交易所 或银 行间 同业 市场 交易, 均能 及时 变现。 此外,
本基金可 通过卖 出回 购金 融资产方 式借入 短期 资金 应对流动 性需求, 其上 限一 般不超过 基金持 有的 债券
资产的 公允 价值 。
针 对 兑 付赎 回 资 金的 流 动性 风 险, 本基 金 的 基金 管 理人 根 据 申购 赎 回 变动 情 况,制 定 现 金头 寸 预测
表, 及 时采 取 措施 满足 流 动性 需 要;分 析 基金 持有 人 结构, 加 强与 主 要持 有机 构 的沟 通, 及时 揭 示可 能的
赎回需求;按照 有关法 律法 规规定应 对固定 赎回, 并进 行适当报 告和披 露;在 基金 合同中设 计了巨 额赎 回
条款, 约 定在非 常情况 下赎 回申请的 处理方 式,控 制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动性风 险,有 效保障 基
金持有 人利 益。
本基金所 持有的 全 部金 融 负债无固 定到期 日或合 约 约定到期 日均为 一个月 以 内,可赎回 基金 份额净
值(所 有者 权益) 无固 定到 期日且 不计 息, 因此 账面 余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期限分析
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
本基 金主要 投资于 银行 间市场交 易的固 定收益 品 种,因此存 在相应 的利率 风 险。本基 金的生 息资
产主要 为银 行存 款、 结算 备付金 及债 券投 资等 。 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感 性 缺
口进行 监控,并 通过 对所 持 投资品 种修 正久 期等 参数 的监控 进行 利率 风险 管理 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末 2017
年 6 月30 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 835,583,677.50
2,530,000,000.
00
100,000,000.00 - - -
3,465,583,677.
50
结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 - - - - - - -
交易性金 融资
产
429,782,992.88 776,057,716.52
1,658,080,783.
34
- - -
2,863,921,492.
74
买入返售 金融 958,405,817.61 - - - - - 958,405,817.61 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
29
资产
应收证券 清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 46,850,308.14 46,850,308.14
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 483,823.19 483,823.19
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计
2,223,772,487.
99
3,306,057,716.
52
1,758,080,783.
34
- - 47,334,131.33
7,335,245,119.
18
负债
卖出回购 金融
资产款
158,495,720.75 - - - - - 158,495,720.75
应付证券 清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 750.03 750.03
应付管理 人报
酬
- - - - - 2,421,949.52 2,421,949.52
应付托管费 - - - - - 733,924.10 733,924.10
应付销售 服务
费
- - - - - 91,730.72 91,730.72
应付交易费用 - - - - - 62,575.45 62,575.45
应交税费 - - - - - 102,000.00 102,000.00
应付利息 - - - - - 13,120.15 13,120.15
应付利润 - - - - - 847,301.71 847,301.71
其他负债 - - - - - 667,269.96 667,269.96
负债总计 158,495,720.75 - - - - 4,940,621.64 163,436,342.39
利率敏感 度缺
口
2,065,276,767.
24
3,306,057,716.
52
1,758,080,783.
34
- - 42,393,509.69
7,171,808,776.
79
上年度末
2016 年12 月
31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,910,645,127.
14
2,405,000,000.
00
320,000,000.00 - - -
5,635,645,127.
14
结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 - - - - - - -
交易性金 融资
产
800,712,373.44
1,775,042,744.
00
1,757,123,996.
21
- - -
4,332,879,113.
65
买入返售 金融
资产
4,772,553,105.
36
- - - - -
4,772,553,105.
36
应收证券 清算
款
- - - - - - - 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
30
应收利息 - - - - - 59,945,209.18 59,945,209.18
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 26,117,314.40 26,117,314.40
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计
8,483,910,605.
94
4,180,042,744.
00
2,077,123,996.
21
- - 86,062,523.58
14,827,139,869
.73
负债
卖出回购 金融
资产款
- - - - - - -
应付证券 清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理 人报
酬
- - - - - 2,902,085.57 2,902,085.57
应付托管费 - - - - - 879,419.88 879,419.88
应付销售 服务
费
- - - - - 113,159.71 113,159.71
应付交易费用 - - - - - 79,781.60 79,781.60
应交税费 - - - - - 102,000.00 102,000.00
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - 2,192,498.18 2,192,498.18
其他负债 - - - - - 729,600.00 729,600.00
负债总计 - - - - - 6,998,544.94 6,998,544.94
利率敏感 度缺
口
8,483,910,605.
94
4,180,042,744.
00
2,077,123,996.
21
- - 79,063,978.64
14,820,141,324
.79
注： 上表 统计 了本 基金 面临 的利率 风险 敞口,表 中所 示 为本基 金资 产及 交易 形成 负债的 公允 价值(债
券投资 以摊 余成 本列 示), 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设
1.除市 场利 率以 外的 其他 市场变 量保 持不 变
2.基金 净值 已按 照影 子价 格进行 调整
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元
）
本期末(2017 年6 月30 日) 上年度 末(2016 年12 月31 日)
市场利 率下 降 25 个基
点
2,507,796.91 3,066,654.31
市场利 率上 升 25 个基
点
-2,501,564.55 -3,059,919.11
6.4.13.4.2 外汇风险
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价 格风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允价 值或 未来现 金流 量因 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
31
市场价 格因 素变 动而 发生 波动的 风险 。
本基 金主 要投 资于 银行 间同业 市场 交易 的固 定收 益品种,因 此无 重大 市场 价 格风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设
-
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理 风险
假设 1.-
2.-
假设
-
分析
风险价 值
（单位 ：人 民币
元 ）
本期末 （2017 年 6 月30 日） 上年度 末 （2016 年12 月 31 日）
- - -
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 2,863,921,492.74 39.04
其中： 债券 2,863,921,492.74 39.04
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 958,405,817.61 13.07
其 中 ： 买 断式 回 购的 买 入返
售金融 资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,465,583,677.50 47.25
4 其他各项 资产 47,334,131.33 0.65
5 合计 7,335,245,119.18 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.90
其中： 买断 式回 购融 资 - 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
32
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 158,495,720.75 2.21
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 日融 资余 额占资 产净 值比 例 的
简单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资
产净值 比例 （% ）
原因 调整期
- - - - -
本报告 期内 未发 生债 券证 回购的 资金 余额 超过 资产 净值 20% 的 情况 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 46
注： 本基 金合 同约 定, 本基 金管理 人将 动态 确定 并控 制投资 组合 平均 剩余 期限 在 120 天以 内, 以规 避
较长期 限债 券的 利率 风险 。
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
序号 发生日 期
平均剩 余期 限（ 天
数）
原因 调整期
- - - - -
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 29.33 2.21
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 14.15 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 33.62 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 5.16 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） 19.35 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 101.62 2.21
信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
33
7.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
序号 发生日期 平均剩余存续期 原因 调整期
- - - - -
本基金 报告 期内 未出 现投 资组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 580,375,506.26 8.09
其中： 政策 性金 融债 580,375,506.26 8.09
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,688,981,311.14 23.55
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 594,564,675.34 8.29
8 其他 - -
9 合计 2,863,921,492.74 39.93
10
剩余存 续期 超过397
天的浮 动利 率债 券
- -
7.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 150417 15 农发 17 3,100,000 310,129,546.47 4.32
2 011752035
17 苏 交 通
SCP015
2,000,000 199,972,732.78 2.79
3 011751028
17 京 城 建
SCP001
2,000,000 199,926,831.32 2.79
4 140225 14 国开 25 1,300,000 130,378,556.41 1.82
5 011760062
17 远 东 租
赁SCP002
1,000,000 99,982,435.05 1.39
6 011754091
17 恒健
SCP001
1,000,000 99,946,153.59 1.39
7 011751051
17 光明
SCP002
1,000,000 99,835,872.72 1.39
8 011754079
17 澜 沧 江
SCP004
1,000,000 99,795,986.11 1.39
9 111780365
17 盛 京 银
行CD135
1,000,000 99,653,613.27 1.39
10 111799292
17 宁 波 银
行CD101
1,000,000 99,065,090.20 1.38
信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
34
7.7
“影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0614%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0640%
报告期 内每 个交 易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0235%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
- - - - -
本基金 报告 期内 未出 现负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
- - - - -
本基金 报告 期内 未出 现正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金 估值 采用 “摊 余成 本法”, 即估 值对 象以 买入 成本列 示, 按照 票面 利率 或 协议利 率并 考虑 其买
入时的 溢价 与折 价, 在剩 余 存续期 内平 均摊 销, 每日 计 提损益 。
7.9.2 本基金 前十 名证 券的 发行 主体均 没有 被监 管部 门立 案调查,或 在报 告编 制日 前 一年内 受到 公开
谴责、 处罚 。
7.9.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 46,850,308.14
4 应收申 购款 483,823.19
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 47,334,131.33
7.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
35
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份 额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
信诚
货币
A
3,952 22,873.90 28,432,081.78 31.45% 61,965,556.44 68.55%
信诚
货币
B
57 124,235,283.13 7,042,040,866.01 99.44% 39,370,272.56 0.56%
合计 4,009 1,788,927.11 7,070,472,947.79 98.59% 101,335,829.00 1.41%
注： 本表 列示 “ 占基 金总 份额比 例” 中,对 下属 分级 基金, 为占 各自 级别 份额 的 比例; 对合 计数, 为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
- - - -
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业
人员持 有本 基金
信诚货 币A 74,558.88 0.08%
信诚货 币B - -
合计 74,558.88 -
注：1、 本表列 示 “占 基金 总份额比 例 ”中,对下 属分 级基金, 为占各 自级别 份额 的比例; 对合计 数,
为占期 末基 金份 额总 额的 比例。
2、 期末 本公 司基 金从 业 人员未 持有 本基 金 的B 级 份额。
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目
份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
信诚货 币A -
信诚货 币B -
合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
信诚货 币A -
信诚货 币B -
合计 -
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
8.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
项目 持有份 额总 数 持有份 额占 发起份 额总 数 发起份 额占 发起份 额承信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
36
基金总 份额
比例(%)
基金总 份额
比例(%)
诺持有 期限
基金管 理 人 固有 资金 - - - - -
基 金 管 理 人 高 级 管 理
人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理 人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - - - -
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚货 币 A 信诚货 币B
基金合 同生 效日(2011 年3 月23 日) 基金 份
额总额
993,402,234.67 2,016,852,151.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 122,544,486.04 14,697,596,838.75
本报告 期 基 金总 申购 份额 104,591,335.72 18,617,357,432.65
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 136,738,183.54 26,233,543,132.83
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 90,397,638.22 7,081,411,138.57
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1 、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。
2、 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基金 进行审 计的会 计 师事务所 是毕马 威华振 会 计师事务 所。该 会计师 事 务所自本 基金基 金合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员无 受稽 查或处 罚等 情况 。 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
37
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
债券交 易
应支付 该券 商的 佣
金
备注
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
安信证 券 3 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
华创证 券 3 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
联合证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
平安证 券 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - - 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
38
招商证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信金 通 1 - - - - -
中信山 东 1 - - - - -
中信浙 江 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券 商名 称
回购交易 权证交 易
成交金 额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
安信证 券 - - - -
长城证 券 - - - -
长江证 券 - - - -
川财证 券 - - - -
大通证 券 - - - -
东北证 券 - - - -
东方证 券 - - - -
东吴证 券 - - - -
东兴证 券 - - - -
方正证 券 - - - -
高华证 券 - - - -
广发证 券 382,000,000.00 100.00% - -
国金证 券 - - - -
国联证 券 - - - -
国泰君 安 - - - -
国信证 券 - - - -
海通证 券 - - - -
红塔证 券 - - - -
宏源证 券 - - - -
华创证 券 - - - -
华融证 券 - - - -
华泰证 券 - - - -
联合证 券 - - - -
民生证 券 - - - -
平安证 券 - - - -
信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
39
瑞银证 券 - - - -
山西证 券 - - - -
申银万 国 - - - -
天风证 券 - - - -
西部证 券 - - - -
西南证 券 - - - -
信达证 券 - - - -
兴业证 券 - - - -
银河证 券 - - - -
招商证 券 - - - -
浙商证 券 - - - -
中金公 司 - - - -
中泰证 券 - - - -
中投证 券 - - - -
中信建 投 - - - -
中信金 通 - - - -
中信山 东 - - - -
中信浙 江 - - - -
中信证 券 - - - -
中银国 际 - - - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5% 的 情况
项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期
报 告 期 内偏 离 度绝
对值 在0.5% （ 含）
以上
- - - -
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2016 年12 月31 日 基金资 产
净值和 基金 份额 净值 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-03
2
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加中正达广为销售机构并
参加申 购费 率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-05
3
信诚货 币市 场证 券投 资基 金2016 年
第四季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司 网站
(www.xcfunds.com)
2017-01-20
4
信诚货 币市 场证 券投 资基 金2016 年
第四季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-20
5
信诚货 币市 场证 券投 资基 金2017 年
“ 春节 ” 假 期 前 暂 停 大 额 申 购 、 转
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
2017-01-24 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
40
换转入 和定 期定 额投 资业 务的公 告 (www.xcfunds.com)
6
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-02-23
7
信诚货 币市 场证 券投 资基 金2017 年
“ 清明 ” 假 期 前 暂 停 大 额 申 购 、 转
换转入 和定 期定 额投 资业 务的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-29
8
信诚货 币市 场证 券投 资基 金2016 年
年度报 告摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-31
9
信诚货 币市 场证 券投 资基 金2016 年
年度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-31
10
信诚货 币市 场证 券投 资基 金2016 年
年度报 告摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-31
11
信诚货 币市 场证 券投 资基 金2016 年
年度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-31
12
关于旗下部分基金增加上海朝阳永
续基金销售有限公司为销售机构并
参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-17
13
信诚货 币市 场证 券投 资基 金2017 年
第一季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-21
14
信诚货 币市 场 证 券投 资基 金2017 年
第一季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-21
15
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-22
16
信诚货 币市 场证 券投 资基 金2017 年
“ 五一 ” 假 期 前 暂 停 大 额 申 购 、 转
换转入 和定 期定 额投 资业 务的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-26
17
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加武汉市伯嘉基金销售有
限公司为销售机构并参加基金申购
费率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-27
18
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加贵州华阳众惠基金销售
有限公司为销售机构并参加基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-27 信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
41
19
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金增加北京蛋卷基金销
售有限 公司 为代 销机 构的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-05-13
20
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加上海大智慧财富管理有
限公司为销售机构并参加基金申购
费率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-05-18
21
信诚货 币市 场证 券投 资基 金2017 年
“ 端午 ” 假 期 前 暂 停 大 额 申 购 、 转
换转入 和定 期定 额投 资业 务的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-05-24
22
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加通华财富为销售机构并
参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-06-27
23
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-06-30
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过20%
的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017053
1 至
2017063
0
500,000,000.
00
2,000,000,000.
00
500,194,070.
28
2,011,103,678.
77
28.14
%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的 20%, 则面 临大 额赎 回的 情
况,可 能导 致:
(1) 基金 在短 时间 内无 法 变现足 够的 资产 予以 应对, 可能会 产生 基金 仓位 调整 困难, 导致 流动 性风 险; 如
果持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总额 的 20% 的单 一投 资者 大额 赎回 引发巨 额赎 回, 基金 管理 人
可能根 据《 基金 合同 》的 约定决 定部 分延 期赎 回, 如 果连 续 2 个开 放日 以上( 含 本数) 发生 巨额 赎回,基金信诚货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
42
管理人 可能 根据 《基 金合 同》的 约定 暂停 接受 基金 的赎回 申请,对 剩余 投资 者 的赎回 办理 造成 影响;
(2) 基 金管 理人 被迫 抛售 证 券以应 付基 金赎 回的 现金 需要, 则可 能使 基金 资产 净 值受到 不利 影响, 影 响基
金的投 资运 作和 收益 水平;
(3) 因 基金 净值 精度 计算 问 题,或 因赎 回费 收入 归基 金 资产, 导致 基金 净值 出现 较 大波动;
(4) 基 金资 产规 模过 小,可 能 导致部 分投 资受 限而 不能 实现基 金合 同约 定的 投资 目的及 投 资 策略;
(5) 大 额赎 回导 致基 金资 产 规模过 小, 不能 满足 存续 的 条件, 基金 将根 据基 金合 同 的约定 面临 合同 终止 清
算、转 型等 风险 。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信 诚货 币市 场证 券投 资 基金相 关批 准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚货 币市 场证 券投 资 基金基 金合 同
4、信 诚货 币市 场证 券投 资 基金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
12.2 备查文件存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 中国 （上 海） 自 由贸 易试验 区世 纪大 道8 号上 海国金 中心 汇丰 银 行
大楼9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年8 月29 日
