信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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信诚添 金分级债券型证券 投资基金 2017 年半年度 报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定,于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报告 中 的
财务指标 、净值 表现 、利 润分配情 况、财 务会 计报 告、投资 组合报 告等 内容, 保证复核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财 务 指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6
3.3 其他指 标 .............................................................................................................................................. 6
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 8
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................... 8
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................... 9
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................... 9
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................... 9
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ......................................... 10
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 10
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 10
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 10
§6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ........................................................................................................ 10
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 10 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 11
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 12
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 13
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 29
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 29
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 30
7.3 期末按 公允 价 值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ......................................... 30
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 31
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 31
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 31
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 32
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 32
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 32
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 32
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 32
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 33
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 33
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 33
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ............................................................................................................ 34
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 34
8.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 34
8.5 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ................................................................................................ 34
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 35
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 35
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 35
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 35
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 35
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 35
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 36
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 36
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 36
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 37
§11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 39
§12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 40
12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 40
12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 40
12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 40
信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚添 金分 级债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 信诚添 金分 级债 券
场内简 称 -
基金主 代码 550017
基金运 作方 式
契约型 。本 基金 以“ 运作 周年滚 动” 的方 式运 作。
季季添 金自 基金 合同 生效 日起 每3 个 月开 放申 购和
赎 回 一 次, 岁 岁 添 金 在 任 一 运 作 周 年 内 封 闭 运 作,
仅在每 个运 作周 年到 期日 开放申 购和 赎回 一次 。 每
次开放 仅开 放一 个工 作日 。
基金合 同生 效日 2012 年12 月 12 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 76,887,833.24 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚季 季添 金 信诚岁 岁添 金
下属 分 级基 金的 场内 简称 - -
下属 分 级基 金的 交易 代码 550015 550016
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 27,737,369.55 份 49,150,463.69 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格控制风险的 基础上, 通过主动管理,力争 追求超 越业绩比较基
准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 投资 组合 中债 券、 现 金各自 的长 期均 衡比 重, 依 照本基 金的 特
征和风 险偏 好而 确定 。 本 基 金定位 为债 券型 基金,其 资 产配置 以债 券
为主,并不因市场的 中短期 变化而改变。在不 同的市 场条件下, 本基
金 将 综 合 考 虑 宏 观 环 境 、 市 场 估 值 水 平 、 风 险 水 平 以 及 市 场 情 绪,
在 一 定 的 范 围 内 对 资 产 配 置 调 整, 以 降 低 系 统 性 风 险 对 基 金 收 益 的
影响。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金为债券型基 金,属于 证券投资基金中的 低风险 品种,其预期风
险与预 期收 益高 于货 币市 场基金,低 于混 合型 基金 和 股票型 基金 。
下属分 级基 金的 风险 收益 特征
季季添金份额 为低风险 、 收益相
对稳定 的基 金份 额
岁岁添金份额 为中高风 险 、中高
收益的 基金 份额
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责 姓名 周浩 王永民 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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人 联系电 话 021-68649788 010-66594896
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注册地 址
中国(上海)自 由贸 易 试验区 世 纪
大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼9 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
办公地 址
中国(上海)自 由贸 易 试验区 世 纪
大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼9 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 张翔燕 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 信诚基 金管 理有 限公 司 中国(上海) 自由贸易试验 区世纪
大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行
大楼 9 层
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
毕马威华振会计师事务所( 特殊
普通合 伙)
北京市 东长 安街 1 号东 方 广场东
二办公 楼八 层
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -7,151,700.87
本期利 润 -1,565,974.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0121
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.23%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 20,122,451.04
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2617
期末基 金资 产净 值 72,824,852.18 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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期末基 金份 额净 值 0.947
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2017 年6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 30.09%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入( 不含公 允价 值变动收 益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.02% 0.25% 1.06% 0.05% -0.04% 0.20%
过去三 个月 -1.24% 0.28% 0.26% 0.06% -1.50% 0.22%
过去六 个月 -1.10% 0.20% 0.12% 0.06% -1.22% 0.14%
过去一 年 0.56% 0.18% 0.65% 0.08% -0.09% 0.10%
过去三 年 24.57% 0.50% 14.33% 0.11% 10.24% 0.39%
自 基 金 合 同
生效起 至今
30.09% 0.41% 21.22% 0.09% 8.87% 0.32%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注:1、 本 基金 建仓 期 自 2012 年 12 月 12 日至 2013 年6 月 12 日, 建仓 期结 束时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
2、自 2015 年 10 月1 日起,本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “中 信标 普全 债指 数收 益率 ” 变更 为 “ 中证
综合债 指数 收益 率 ” 。
3.3 其他指标
信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 70 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资 基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 惠报债 券型 证券投资 基金、 信诚鼎 利 定增灵活 配置混 合型证 券 投资基金 、信诚 稳利债 券
型证券 投资 基金、 信诚 惠 盈债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 利灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金、 信 诚 至益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信 诚惠 泽债 券 型证券 投资 基金、 信诚 稳 瑞
债券型 证券 投资 基金、 信 诚稳益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至优 灵活 配置 混 合型证 券投 资 基 金、 信 诚 至
裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型 证
券投资 基金、 信诚 至选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 景瑞 债券 型证 券 投资基 金、 信 诚新 悦回 报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚主 题轮 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 丰债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 永益 一年 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 泰债 券型 证 券
投资基 金、 信诚 永鑫 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永利 一年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、
信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信诚 稳鑫债 券型 证券 投资 基金 、 信诚 至诚 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金、 信 诚 理财 28 日盈 债券 型证 券投 资基 金、信 诚至 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 信灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王国强
本基金基金
经理, 信诚
理财 7 日盈
债券基金、
2012 年12 月 12 日 - 17
管 理 学 硕 士 。 曾 先 后
任 职 于 浙 江 国 际 信 托
投 资 公 司 、 健 桥 证 券
股 份 有 限 公 司 和 银 河信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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信诚优质纯
债 债 券 基
金、信诚年
年有余定期
开放债券基
金基金、信
诚惠报债券
型基金、信
诚 理 财 28
日盈债券型
基金
基 金 管 理 有 限 公 司 。
2006 年加 盟信 诚基 金
管 理 有 限 公 司, 现任
固 定 收 益 总 监, 信诚
理财 7 日 盈 债 券 基
金 、 信 诚 添 金 分 级 债
券 基 金 、 信 诚 优 质 纯
债 债 券 基 金 、 信 诚 年
年 有 余 定 期 开 放 债 券
基 金 、 信 诚 惠 报 债 券
型基金 、 信 诚理 财 28
日 盈 债 券 型 基 金 的 基
金经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
添金分级 债券型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 添 金分级债 券型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
上半年经 济增长 平稳, 投资 、消费、 出口均 呈企稳 态 势,企业盈 利增 长维持 较高 水平,但增 速已 显现
温和回 落态 势。 消 费 物价 维持低 位,CPI 读数 仍然 维 持在较 低水 平, 其中 的服 务 类项目 将推 动未 来物 价温
和上涨 。 美 联储 引领 全球 央行退 出长 达 10 年 左右 的 超宽松 周期,3 月、6 月分 别加息 两次,全 球央 行将 陆
续跟进,外 部流 动性 趋紧。 央行货 币政 策偏 紧, 货币 供 给维持 紧平 衡, 一季 度两 次 调整 OMO 利 率水 平, 货币
市场利 率上 升到 较高 水平, 主要市 场基 准利 率 3MShibor 利 率上 升 123BP 至 4.50% 、FR007IRS1 年期 利率
上升41BP 至3.62% 。4 月份,金 融监 管政 策的 频度 和 力度明 显加 大, 债券 利率 大 幅上行 。6 月份 央行 呵护
市场流动 性,短 期利率 冲高 回落,同 时监管 政策趋 于温 和,债券 利率小 幅回落 。上 半年债券 市场呈 现先 跌
后涨, 呈现 宽幅 震荡 走势 。10 年国 债、 金融 债利率 分 别上升 55BP 、52BP 。3 年期 AA+ 评 级信 用债 利率 上信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
9
行45BP 。 中证 综合 债指 数 上涨 0.1% 。
上半 年,本基 金持仓 以中 短久期信 用债为 主,二 季度 筹备转型, 降低 了债券 仓位 。二季度 适度增 加转 债
的持仓,分 享企 业盈 利回 升 带来的 股市 机会,首 选正 股 业绩稳 定增 长、 估 值合 理并 且转股 溢价 率较 低的 品
种。本基 金特 别 注重 信用 风险管理,通过 严格的 内部 信用评级 体系, 甄别信 用风 险, 规避 负债率 高、经 营
性现金 流持 续为 负和 经营 亏损的 公司 发行 的债 券。
4.4.2 报告期内的基金业绩 表现
本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为-1.10%, 同期业 绩比较基 准收益 率为 0.12%, 基金落 后业绩 比
较基 准1.22% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
预 计 下 半年 经 济 增长 维 持平 稳 格 局,货 币 政 策仍 将 维持 稳 健 中性, 货 币 市场 资 金供 给 仍 将维 持 紧平
衡, 金 融监 管 政策 将协 调 均衡, 稳 步推 进,金 融 杠杆 将延 续 稳步 下 降轨 道,债 市 市场 利 率水 平 将在 高 位水
平维持 宽幅 震荡 格局。 下半 年各类 属债 券收 益率 均处 于较高 水平,配 置价 值显 现,在市 场宽 幅调 整中 出现
配置机 会。 信 用债 市场 将出 现分化,信 用利 差水 平将 继 续扩大,民 企债 券的 信用 利 差水平 分化 将更 为明 显,
经营良 好, 现金 流充 沛,无 过度担 保和 实际 控制 人风 险的优 质民 企债 券投 资价 值将凸 显。
4.6 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了 向基金 投资人 提供 更好的证 券投资 管理服 务, 本基金管 理人对 估值和 定 价过程进 行了最 严格
的控制。 本基金 管理 人通 过估值决 策委员 会来 更有 效的完善 估值服 务。 估值 决策委员 会包括 下列 成员:
分管基 金运 营业 务的 领导( 委员会 主席) 、 风 险管 理部 负责人 、 股票 投资 负责 人 、 债 券投 资负 责人 、 交易
部负责 人 、 运 营部 负责 人 、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书) 。 本基 金管 理人 在充分 衡 量市场 风险 、 信用 风险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采 用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本 基金 管 理人 的 运 营部 使 用 估值 政 策确 定 的 估值 方 法, 确定 证 券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基 金资 产 进行 估 值 后,将 基 金 份额 净 值结 果 发 送基 金 托 管人, 基 金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续保 持对基 金 估值所采 用估值 价格的 关 注,在认为 基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各 方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据基 金合 同的 约定,本基金(包 括季 季添 金和 岁岁 添 金份额)不 进行 收益 分配 。
本基 金于 本期 间未 进行 过利润 分配,该 处理 符合 基 金利润 分配 原则 。 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
10
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满
两百人)的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期 内,中国 银行 股份 有限公司( 以下 称 “本 托管 人 ”) 在 对信诚 添金分 级债 券型证券 投资基 金
(以下称 “本基 金 ”) 的托 管过程中,严格 遵守《 证券 投资基金 法》及 其他 有关 法律法规 、基金 合同 和托
管协议 的有 关规 定, 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为,完 全尽 职尽 责地 履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定,
对本基金 管理人 的投 资运 作进行了 必要 的 监督, 对基 金资产净 值的计 算、 基金 份额申购 赎回价 格的 计算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金 融工 具
风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内)、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度财务会计报 告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 添金 分级 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 357,420.79 12,350,207.62
结算备 付金
163,292.91 14,973,944.74
存出保 证金
204,437.22 9,424.27
交易性 金融 资产 6.4.7.2 62,159,096.70 131,880,302.77
其中： 股票 投资
- 5,975,858.07
基金 投资
- -
债券投 资
62,159,096.70 125,904,444.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 10,000,000.00 5,000,000.00
应收证 券清 算款
- 6,189,272.41
应收利 息 6.4.7.5 1,187,205.33 1,994,172.92
应收股 利
- -
应收申 购款
- - 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
11
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
74,071,452.95 172,397,324.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 8,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
43,931.21 199,313.46
应付托 管费
13,179.37 59,794.00
应付销 售服 务费
12,787.44 81,905.83
应付交 易费 用 6.4.7.7 8,611.23 16,229.67
应交税 费
574,530.62 574,530.62
应付利 息
- 193.06
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 593,560.90 570,000.00
负债合 计
1,246,600.77 9,501,966.64
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 51,031,203.91 124,840,223.44
未分配 利润 6.4.7.10 21,793,648.27 38,055,134.65
所有者 权益 合计
72,824,852.18 162,895,358.09
负债和 所有 者权 益总 计
74,071,452.95 172,397,324.73
注：截 至本 报告 期末, 基 金 份额总 额76887833.24 份 。下属 分级 基金:"信 诚季 季添金"的
基 金 份 额 净 值 1.002 元, 基 金 份 额 总 额 27737369.55 份;" 信 诚 岁 岁 添 金" 的 基 金 份 额 净 值
0.916 元, 基金 份额 总额49150463.69 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 添金 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月30 日
一、收入
-556,566.52 109,190.16
1.利息 收入
2,981,785.05 24,865,906.95
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 36,897.57 170,818.09
债券利 息收 入
2,912,366.07 24,694,628.45
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- - 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
12
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
32,521.41 460.41
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-9,124,078.27 885,540.03
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -5,884,370.44 -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -3,239,707.83 759,540.03
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - 126,000.00
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
6.4.7.17 5,585,726.70 -25,642,256.82
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
1,009,407.65 7,269,774.58
1．管 理人 报酬
382,781.79 2,092,560.23
2．托 管费
114,834.55 627,768.14
3．销 售服 务费
142,365.96 866,955.05
4．交 易费 用 6.4.7.19 11,915.35 2,081.06
5．利 息支 出
151,451.52 3,479,954.94
其中：卖出回购金融资产
支出
151,451.52 3,479,954.94
6．其 他费 用 6.4.7.20 206,058.48 200,455.16
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
-1,565,974.17 -7,160,584.42
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-1,565,974.17 -7,160,584.42
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 添金 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
124,840,223.44 38,055,134.65 162,895,358.09 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,565,974.17 -1,565,974.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-73,809,019.53 -14,695,512.21 -88,504,531.74
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -73,809,019.53 -14,695,512.21 -88,504,531.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
51,031,203.91 21,793,648.27 72,824,852.18
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
552,637,099.37 160,700,660.23 713,337,759.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -7,160,584.42 -7,160,584.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-7,223,665.79 -1,144,987.69 -8,368,653.48
其中：1.基 金申 购款 96,541,803.09 14,842,845.70 111,384,648.79
2.基金 赎回 款 -103,765,468.88 -15,987,833.39 -119,753,302.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
545,413,433.58 152,395,088.12 697,808,521.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 添 金 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(以下
简称“ 中 国 证 监 会 ”) 《 关 于 核 准 信 诚 添 金 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证 监 许 可信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
14
[2012]1523 号文)和 《关 于 信诚添 金分 级债 券型 证券 投资基 金备 案确 认的 函 》 ( 基金部 函[2012]1124
号文) 批准, 由信 诚基 金管 理有限 公司 依照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及其 配套 规则 和 《 信
诚添金 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》发 售, 基 金合同 于 2012 年 12 月 12 日生 效。 本基 金为
契约型开 放式,存续期限不定。本基 金的基金管理人为信诚基 金管理 有限公司,基金托管 人中国银
行股份 有限 公司 。
本基金 募集 期为2012 年 11 月28 日至2012 年12 月3 日以 及2012 年 12 月 5 日至 2012 年12
月10 日, 通过 销售 机构 公 开发售,其 中岁 岁添 金的 发 售时间 为2012 年11 月28 日至2012 年12 月3
日,季 季添 金的 发售 时间 为 2012 年12 月5 日至 2012 年 12 月10 日。
募集的 净认 购金 额 3,092,526,956.94 元( 其中 信诚 季季添 金 2,165,472,931.81 元, 信诚 岁岁
添金 927,054,025.13 元), 募 集 期 间 产 生 的 利 息 转 份 额 280,564.22 元( 其 中 信 诚 季 季 添 金
119,534.96 元, 信诚岁 岁 添金161,029.26 元), 募集 规模为3,092,807,521.16 份(其 中信 诚季 季添
金2,165,592,466.77 份, 信诚岁 岁添 金 927,215,054.39 份)。 上述 募集 资金 已由毕 马威 华振 会计
师事务 所验 证, 并出 具了 毕马威 华振 验字 第 1200022 号验 资报 告。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《信 诚添 金分 级债 券 型证券 投资 基金
基金合 同》 和《 信诚 添金 分级债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》的 有关 规定:
本基金 的投资范围为具有良好流 动性的金融工具, 主要投资 于固定收益类品种,包括国 债、央
行票据 、 金 融债、 地方 政 府债、 企业 债、 公 司债、 短期融 资券 、 资 产支 持证 券、 可 转换 债券( 含分
离交易 可转 债) 、 回 购 、 银 行定期 存款 、 中期 票据 等 固定收 益类 金融 工具 以及 法律规 法或 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他固 定收益 类金 融工 具 。 本基 金也可 投资 于股 票 、 权 证 以及法 律法 规或 监管
部门允许 基金投资的其它权 益类金 融工具。本基金不直接从 二级市场买入股票、权证 等权益类工
具。 如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种, 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后, 可以 将其
纳入投 资范 围。 本基 金投 资于 固 定收 益类 资产 的比 例不低 于基 金资 产 的80%; 权益类 资产 的比 例不
高于基 金资 产的 20%, 其中 持有的 全部 权证 市值 不超 过基金 资产 净值 的 3%; 现 金或者 到期 日在 一年
以内的 政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值的 5%。 当法 律法 规的 相关 规定 变 更时, 基金 管理 人在
履行适 当程 序后 可对 上述 资产配 置比 例进 行适 当调 整。 本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中证 综合 债指 数
收益率 。
根 据 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》, 本 基金 定期报 告在 公开 披露 的第 二个工 作日,报
中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公场 所所 在地 中国 证监会 派出 机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会
计核算业 务指引》 、 《信诚添金分级 债券型证券投资基金基金 合同》和中国证监会允许 的基金行业
实务操 作的 规定 编制 会计 报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完 整地 反映 了本 基 金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
6.4.4 重要会计 政策和会计 估计( 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计与最近 一期年 度报告相一致的
说明)
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外, 与最 近一 期年度 报告 相一
致。
6.4.4.1 会计年度
6.4.4.2 记账本位币
信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
15
6.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
6.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
6.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
6.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
6.4.4.7 实收基金
6.4.4.8 损益平准金
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
6.4.4.10 费用的确认和计量
6.4.4.11 基金的收益分配政策
6.4.4.12 分部报告
6.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 事项 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无差 错事项 。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局关 于证券 投资 基金 税收 问题 的通知 》 、 财 税
[2002]128 号文 《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于 证券
投资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 文 《 财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会关 于实 施上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《 财政 部 国 家税 务总 局 证
监会关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2005]103 号 文《 关于
股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 、 上 证 交字[2008]16 号 《 关于 做 好调整 证券 交易 印花
税税率 相关 工作 的通 知》 及深圳 证券 交易 所于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券交 易所 关于 做
好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、 财税 [2008]1 号文 《 财政 部、 国家税 务总 局关 于企
业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、 财税[2016]36 号文 《财政 部、 国 家税 务总 局关 于全面 推开 营业 税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号文 《关 于明确 金融 、房 地产 开发 、教育 辅助 服务 等增
值税政 策的 通知 》 、 财 税[2017]2 号文 《 关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充 通知 》 、 财 税[2015]
125 号 文 《关 于内 地与香 港 基金互 认有 关税 收政 策的 通知》 、 《 关于 资管 产品 增值 税有关 问题 的通 知》
(财税[2017] 56 号) 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作,本 基金 适用 的主 要税 项 列示如 下:
(a)以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不征 收营 业税 。 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
16
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起, 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税(以 下称 营 改增) 试点, 建
筑业 、 房 地产 业、 金融 业 、 生 活服 务业 等全 部营 业 税纳税 人, 纳入 试点 范 围, 由缴纳 营业 税改 为缴
纳增值 税。
证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金, 开放 式证 券投 资 基金) 管理 人运 用基 金买 卖 股票、 债
券收入 免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者( 包括 单 位和个 人) 通过 基金 互认 买 卖内地 基金 份额 免征 增值 税。
2018 年1 月 1 日(含) 以后,资管 产品 管理 人(以 下称 管理人)运 营资 管产 品(含 公开募 集 证
券投资基金)过程中发生的增值税应税 行为(以下称资管产品运营 业务),以管理人为增值税 纳税人,
暂适用 简易 计税 方法,按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税 。 管理 人接 受投 资者 委托 以 及管理 人发 生的 除资
管产品 运营 业务 以外 的其 他增值 税应 税行 为( 以下 称 其他业 务), 继续 按照 现行 规定缴 纳增 值税 。 管
理人应分 别核算资管产品运营业务 和其他业务的销售额和增 值税应纳税额,未分别核算 的,资管 产
品运营 业务 不得 适用 于简 易计税 方法 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为, 未缴纳增值税的,不 再缴纳;已缴纳增值 税的, 已纳税额从管理人以后月份的增值 税应纳
税额中 抵减 。因 此, 截至2017 年6 月30 日,本 基金 没有计 提有 关增 值税 费用 。
(d)基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金对
价,暂 免征 收印 花 税 、企 业 所得税 和个 人 所 得税 。
(e)对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入,债 券的 利息 收入, 由上 市公 司 、 发 行债 券的企 业
在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起, 对所取 得的 股息 红利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额:持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月)的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个月 以上 至1 年( 含1 年) 的, 暂 减按50%计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超 过 1 年的,股 权登 记日 为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日 期间
的,暂 减按25% 计入 应纳 税 所得额,股 权登 记日 在2015 年 9 月 8 日及 以后 的, 暂 免征收 个人 所得 税。
(f)关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题:
对香港 市场投资者(包括企业和个 人)通过 基金互认买卖内地 基金份额取得 的转让差价 所
得,暂 免征 收所 得税 。
对 香 港 市 场 投 资 者( 包 括 企 业 和 个 人) 通 过 基 金 互 认 从 内 地 基 金 分 配 取 得 的 收 益, 由内地
上市公司 向该内地基金分配股息红 利时,对香港 市场投资者按 照 10% 的税 率代扣所得税;或发行 债
券的企业 向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按 照 7% 的 税率代扣所得税,并由内地上 市
公司或 发行 债券 的企 业向 其主管 税务 机关 办理 扣 缴 申报。 该内 地基 金向 投资 者分配 收益 时, 不再 扣
缴所得 税。
内地 基金管理人应 当向相关证 券登记结算机 构提供内地 基金的香港市 场投资者的 相关信
息。
(g)基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(h)对投资 者(包括个 人和机构投 资者)从 基金分配中取得的 收入,暂 不征收个人所得税 和
企业所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 357,420.79
定期存 款 -
其中: 存款 期限1-3 个月 - 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
17
其他存 款 -
合计 357,420.79
6.4.7.2 交易性金融资产
单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交 易 所 市
场
61,811,528.80 62,159,096.70 347,567.90
银 行 间 市
场
- - -
合计 61,811,528.80 62,159,096.70 347,567.90
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 61,811,528.80 62,159,096.70 347,567.90
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有任何 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位： 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中: 买断 式逆 回购
银行间市场买入返售金
融资产
- -
交易所市场买入返售金
融资产
10,000,000.00 -
合计 10,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
注：本 基金 于本 报告 期末 未持有 任何 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 610.43
应收定 期存 款利 息 - 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
18
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 66.15
应收债 券利 息 1,183,706.23
应收买 入返 售证 券利 息 2,739.72
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 82.80
合计 1,187,205.33
注：其 他为 应收 证券 结算 保证金 利息 。
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,773.51
银行间 市场 应付 交易 费用 3,837.72
合计 8,611.23
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 24,795.19
预提信 息披 露费 568,765.71
合计 593,560.90
6.4.7.9 实收基金
信诚季 季添 金
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 114,684,394.21 96,823,782.28
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -49,926,936.93 -41,799,704.79
基金拆 分/ 份额 折算 前 64,757,457.28 55,024,077.49
基金拆 分/ 份额 折算 调整 1,557,507.08 -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -38,577,594.81 -32,009,314.74
本期末 27,737,369.55 23,014,762.75 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
19
信诚岁 岁添 金
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 49,150,463.69 28,016,441.16
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 49,150,463.69 28,016,441.16
注： 根 据 《信 诚添 金分 级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 和 《信 诚添 金分 级 债券型 证券 投资 基
金招募 说明 书》 的规 定,信 诚添金 分级 债券 型证 券投 资基金 自基 金合 同生 效之 日起对 季季 添金 的 基
金份额 每3 个月 折算 一次, 对岁岁 添金 的基 金份 额每 年折算 一次 。
在 季季 添金 折算 基准 日日终,季 季添 金的 基金 份 额参考 净值 将调 整 为1.000 元, 折算 后基 金
份额持 有人 持有 的季 季添 金的份 额数 将按 照折 算比 例相应 增减 。 在 岁岁 添金 折算基 准日 日终,岁岁
添金的 基金 份额 参考 净值 将调整 为1.000 元,折 算后 基金份 额持 有人 持有 的岁 岁添金 的份 额数 将 按
照折算 比例 相应 增减 。
本 报告 期内,2017 年3 月 10 日、2017 年6 月12 日为 季季 添金 折算 基准 日。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 41,969,664.12 -3,914,529.47 38,055,134.65
本期利 润 -7,151,700.87 5,585,726.70 -1,565,974.17
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
-14,695,512.21 - -14,695,512.21
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -14,695,512.21 - -14,695,512.21
本期已 分配 利润 - - -
本期末 20,122,451.04 1,671,197.23 21,793,648.27
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 21,219.19
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 14,111.50 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
20
其他 1,566.88
合计 36,897.57
注：其 他包 括直 销申 购款 利息收 入、 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
5,125,829.60
减： 卖 出股 票成 本总 额 11,010,200.04
买卖股 票差 价收 入 -5,884,370.44
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （、 债转 股及 债券 到期
兑付） 差价 收入
-3,239,707.83
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -3,239,707.83
6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 146,580,900.06
减 ：卖 出债券 （、债 转股及 债券 到期兑 付）成 本总
额
146,160,688.80
减：应 收利 息总 额 3,659,919.09
买卖债 券差 价收 入 -3,239,707.83
6.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入
6.4.7.13.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
申购基 金份 额对 价总 额 -
减：现 金支 付申 购款 总额 -
减：申 购债 券成 本总 额 -
减：申 购债 券应 收利 息总 额 - 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
21
申购差 价收 入 -
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成
本基 金本 报告 期内 无贵 金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
6.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回 差价收入
6.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购 差价收入
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入
本基金 本报 告期 内未 投资 衍生工 具, 未产 生衍 生工 具 投资收 益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益
6.4.7.16 股利收益
本基金 本报 告期 内未 产生 股利收 益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币 元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 5,585,726.70
—— 股 票投 资 5,034,341.97
—— 债 券投 资 551,384.73
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 5,585,726.70
6.4.7.18 其他收入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 10,640.35 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
22
银行间 市场 交易 费用 1,275.00
合计 11,915.35
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 3,997.58
债券账 户维 护费 18,000.00
上清 所CFCA 数 字证 书服 务 费 200.00
其他 10,300.00
合计 206,058.48
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
基金份 额持 有人 大会 于 2017 年 8 月 2 日表 决通 过了 《关于 信诚 添金 分级 债券 型证券 投资 基金 转型
有关事 项的 议案 》,将以 2017 年8 月 31 日 为本 基金 的份额 结转 基准 日,2017 年 8 月 31 日正 式实 施基 金
转型。 自 2017 年 8 月 31 日起, 本基 金的 基金 名称 由 “ 信诚 添金 分级 债券 型证 券投资 基金 ”变 更为 “ 信
诚 至 远 灵活 配 置混 合 型证券 投 资 基金 ”,基 金 类别 由债 券 型 基金 转 型为 混 合型,运 作 方 式由 原 “运作周
年滚动 ”运 作方 式改 为常 规契约 型开 放式,取 消分 级 运作机 制。 详见, 我司 届时 发布的 《信 诚添 金分 级债
券型证 券投 资基 金转 型方 案说明 书》 。
除以 上情 况外,无 其他 需 要说 明 的资 产负 债表 日后 事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
6.4.10.1.3 债券交易 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
23
6.4.10.1.4 债券回购交易
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 382,781.79 2,092,560.23
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 49,585.19 452,655.07
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.6% 的 年费 率计 提, 逐日 累 计至每 月月 底, 按月 支付 。 计算公 式为:日 基金 管理 费=前一 日基 金
资产净 值 × 0.6% / 当 年天 数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 114,834.55 627,768.14
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.18% 的 年费率 计提,
逐 日 累 计至 每 月 月底, 按 月支 付 。 计算 公 式 为: 日 基 金托 管 费= 前一 日 基金 资 产 净值 ×0. 18% /
当年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国银 行 36,480.62
信诚基 金管 理有 限公 司 90,816.04
合计 127,296.66
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国银 行 474,171.80
信诚基 金管 理有 限公 司 360,685.71
合计 834,857.51
注：季 季添 金的 年销 售服 务费率 为 0.35%, 岁 岁添 金 不收取 销售 服务 费。
在通 常情 况下,季 季添 金 的销售 服务 费按 前一 日季 季添金 资产 净值 的 0.35% 年费率 计
提。计 算公 式为:季 季添 金 日销售 服务 费= 季季 添金 前 一日资 产净 值 × 0.35 %/ 当 年天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购)信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
24
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未投 资过本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
1、本 基金 其它 关联 方在 本 报告期 末及 上年 度末 均未 持有本 基金 。
2、 本基 金除 基金 管理 人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金费 率按 本基 金基 金合 同公布 的费 率
执行。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 357,420.79 21,219.19 5,278,563.18 70,015.65
注：本 基金 通过 “中 国银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转存 于中 国证 券登记 结 算
有限责 任公 司的 结算 备付 金,于2017 年6 月 30 日 的 相关余 额为 人民 币 163292.91 元。(2016
年6 月30 日余 额为12,830,478.87 元)。
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
6.4.11 利润分配情况
本基金(包 括季 季添 金和 岁 岁添金 份额)不 进行 收益 分 配。
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及管理 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
25
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。
本基 金管理 人制定 了政 策和程序 来识别 及分析 这 些风险, 并 设定 适当的 风险 限额及内 部控制 流程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风
险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部负责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资
风险分 析与 绩效 评估 。监 察稽核 部和 风险 管理 部对 公司首 席执 行官 负责,其 中 监察稽 核部 还须 向督 察长
报告工 作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长 、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金的 银行 存款存 放在 本基 金的 托管
行,因 而与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。 本 基金 的基金 管理 人建 立了 信用 风险管 理流 程, 通过 对投
资品种 和证 券发 行人 进行 信用等 级评 估来 控制 信用 风险, 本基 金均 投资 于具 有 良好信 用等 级的 证券,且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。本 基金 投资 于一 家公司 发行 的证 券市 值不 超过基 金资 产净 值 的10%,
且本基 金与 由本 基金 管理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证券, 不 得超过 该证 券 的 10% 。
本基 金在 交易 所进 行的 交易均 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 完成 证券 交收和 款项 清算,因此
违约风 险发 生的 可能 性很 小;本 基金 在进 行银 行间 同 业市场 交易 前均 对交 易对 手进行 信用 评估,以 控制
相应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来 自 于 投资 品 种所 处 的交易 市 场 不活 跃 而带 来 的变现 困 难 或因 投 资集 中 而无法 在 市 场出 现 剧烈 波 动的
情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。
本基 金管理 人每日 预测 本基金的 流动性 需求,并 同 时通过独 立的风 险管理 部 门设定流 动性比 例要
求,对 流动 性指 标进 行持 续 的监测 和分 析。
针对投资 品种变 现的流 动 性风险,本 基金 的基金 管理 人对流通 受限证 券的投 资 交易进行 限制和 控制,
对 缺 乏 流动 性 的证 券投 资比 率 事 先 确 定 最高 上限, 控制 基 金 的流 动性 结 构;加 强对 投 资 组合 变现 周 期和
冲击成本 的定量 分析, 定期 揭示基金 的流动 性风 险;通 过分散投 资降低 基金 财产 的非系统 性风险,保持 基
金组合 良好 的流 动性 。 本 基金所 持证 券均 可在 证券 交易所 或银 行间 同业 市场 交易, 均能 及时 变现。 此 外,
本基金可 通过卖 出回 购金 融资产方 式借入 短期 资金 应对流动 性需求, 其上 限一 般不超过 基金持 有的 债券
资产的 公允 价值 。
针 对 兑 付赎 回 资 金的 流 动性 风 险, 本基 金 的 基金 管 理人 根 据 申购 赎 回 变动 情 况,制 定 现 金头 寸 预测
表, 及 时采 取 措施 满足 流 动性 需 要;分 析 基金 持有 人 结构, 加 强与 主 要持 有机 构 的沟 通, 及时 揭 示可 能的
赎回需求;按照 有关法 律法 规规定应 对固定 赎回, 并进 行适当报 告和披 露;在 基金 合同中设 计了巨 额赎 回
条款, 约 定在非 常情况 下赎 回申请的 处理方 式,控 制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动性风 险,有 效保障 基
金持有 人利 益。
信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
26
本基金所 持有的 全部金 融 负债无固 定到期 日或合 约 约定到期 日均为 一个月 以 内且不计 息,可 赎回基
金份额 净值(所 有者 权益) 无固定 到期 日且 不计 息, 因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期限分析
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
本 基 金主 要 投 资于 交 易所 市 场 及 银行 间 市场 交 易的 固 定 收 益证 券, 因此 存 在一 定 的 利
率风险 。 本 基金 管理 人每 日 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控,并 通过 对 所持投 资品 种
修正久 期等 参数 的监 控进 行利率 风险 管理 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币 元
本期末
2017 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 357,420.79 - - - - - 357,420.79
结算备付金 163,292.91 - - - - - 163,292.91
存出保证金 204,437.22 - - - - - 204,437.22
交易性金融资产 - 9,986,108.80 6,597,490.80 42,423,397.10 3,152,100.00 - 62,159,096.70
买入返 售金 融资
产
10,000,000.00 - - - - - 10,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 1,187,205.33 1,187,205.33
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 10,725,150.92 9,986,108.80 6,597,490.80 42,423,397.10 3,152,100.00 1,187,205.33 74,071,452.95
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 43,931.21 43,931.21
应付托管费 - - - - - 13,179.37 13,179.37
应付销售服务费 - - - - - 12,787.44 12,787.44
应付交易费用 - - - - - 8,611.23 8,611.23
应交税费 - - - - - 574,530.62 574,530.62
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 593,560.90 593,560.90 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
27
负债总计 - - - - - 1,246,600.77 1,246,600.77
利率敏感度缺口 10,725,150.92 9,986,108.80 6,597,490.80 42,423,397.10 3,152,100.00 -59,395.44 72,824,852.18
上年度 末
2016 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,350,207.62 - - - - - 12,350,207.62
结算备付金 14,973,944.74 - - - - - 14,973,944.74
存出保证金 9,424.27 - - - - - 9,424.27
交易性金融资产 - 9,995,000.00 22,042,920.80 93,866,523.90 - 5,975,858.07 131,880,302.77
买入返售金融资
产
5,000,000.00 - - - - - 5,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 6,189,272.41 6,189,272.41
应收利息 - - - - - 1,994,172.92 1,994,172.92
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
- - - - - - -
卖出回购金融资
产款
8,000,000.00 - - - - - 8,000,000.00
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 199,313.46 199,313.46
应付托管费 - - - - - 59,794.00 59,794.00
应付销售服务费 - - - - - 81,905.83 81,905.83
应付交易费用 - - - - - 16,229.67 16,229.67
应交税费 - - - - - 574,530.62 574,530.62
应付利息 - - - - - 193.06 193.06
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 570,000.00 570,000.00
信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
28
上年同期负债科
目
上年同期负债科目
1 个月内到期金额
上年同期负债科目
1-3 个月到期金额
上年同期负债科目
3 个月-1 年到期金
额
上年同期负债科目
1-5 年到期金额
上年同期负债科目
5 年以上到期金额
上年同期负债科目
不计息金额
上年同期负债科目
金额
负债总计 8,000,000.00 - - - - 1,501,966.64 9,501,966.64
利率敏感度缺口 24,333,576.63 9,995,000.00 22,042,920.80 93,866,523.90 - 12,657,336.76 162,895,358.09
注： 上 表统 计了 本基 金面 临 的利率 风险 敞口,表 中所 示 为本基 金资 产及 交易 形成 负债的 公
允价值,并 按照 合约 规定 的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末 （2017 年 6 月30 日） 上年度 末(2016 年 12 月 31 日)
市场利 率下 降25
个基点
131,624.23 341,873.58
市场利 率上 升25
个基点
-130,717.56 -339,428.71
6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利
率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券
交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的
分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合
估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价格 风险 管理 。 本 基金本 报告 期末 未持 有受 其他市 场价 格影 响的 交 易 性
金融资 产, 因此 无重 大市 场 价格风 险。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民币 元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
- - 5,975,858.07 3.67
交易性 金融 资产-基
金投资
- - - -
交易性 金融 资产-债 - - - - 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
29
券投资
交易性 金融 资产-贵
金属投资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 - - 5,975,858.07 3.67
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设
-
于本报告 期末及 上年度 末, 本基金持 有的交 易性权 益 类投资公 允价值 占基金 资 产净值的 比例均 小于
20%, 因 此除 市场 利率 以外 的市场 价格 因素 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响.
6.4.13.4.3 采用风险价值法管理 风险
假设 1.-
2.-
假设
-
分析
风险价 值
（单位 ：人 民币
元）
本期末 （2017 年 6 月 30 日） 上年度 末 （2016 年12 月 31 日）
- - -
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 62,159,096.70 83.92
其中： 债券 62,159,096.70 83.92
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 13.50
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- - 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
30
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 520,713.70 0.70
7 其他各项 资产 1,391,642.55 1.88
8 合计 74,071,452.95 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通投资股票投资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - -
合计
- -
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票.
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
- - - - - - 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
31
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
- - - - -
1、买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
2、 本基 金本 报告 期内 未 进行股 票买 入交 易。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600875 东方电 气 5,125,829.60 3.15
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 -
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,125,829.60
注：1 、买 入股 票成 本和 卖 出股票 收入 按成 交金 额( 成 交单价 乘以 成交 数量)填列,不考 虑
相关交 易费 用。
2、 本基 金本 报告 期内 未 进行股 票买 入交 易。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 9,737,975.50 13.37
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 37,936,121.20 52.09
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 14,485,000.00 19.89
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 62,159,096.70 85.35
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 010213 02 国债 ⒀ 80,000 7,993,600.00 10.98
2 132001 14 宝钢 EB 50,000 6,172,500.00 8.48
3 128011 汽模转 债 40,000 5,160,400.00 7.09
4 124142 PR 渝 三峡 99,840 5,054,899.20 6.94
5 124128 PR 萧 经开 99,000 5,037,120.00 6.92 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
32
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
贵金属 代
码
贵金属 名
称
数量（ 份） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险说
明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
股指期 货投 资本 期收 益( 元) -
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险指
标说明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
国债期 货投 资本 期收 益( 元) -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
33
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 过基 金合 同规 定备 选库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 204,437.22
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,187,205.33
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,391,642.55
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 132001 14 宝钢 EB 6,172,500.00 8.48
2 128011 汽模转 债 5,160,400.00 7.09
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资, 不存 在流 通受 限 情况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚
季季
620 44,737.69 351,294.67 1.27% 27,386,074.88 98.73% 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
34
添金
信诚
岁岁
添金
56 877,686.85 46,655,186.38 94.92% 2,495,277.31 5.08%
合计 676 113,739.40 47,006,481.05 61.14% 29,881,352.19 38.86%
注:本表 列示 “ 占基金 总份 额比例 ” 中,对 下属分 级基 金,为占 各自级 别份额 的比 例;对合 计数,为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
- - - -
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人
员持有 本基 金
信诚季 季添 金 - -
信诚岁 岁添 金 - -
合计 - -
期末本 公司 基金 从业 人员 未持有 本基 金。
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目
份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
信诚季 季添 金 -
信诚岁 岁添 金 -
合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
信诚季 季添 金 -
信诚岁 岁添 金 -
合计 -
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
8.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理 人 固有 资金 - - - - -
基 金 管 理 人 高 级 管 理
人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理 人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - - - -
信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
35
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚季 季添 金 信诚岁 岁添 金
基金合 同生 效日(2012 年 12 月 12 日)基金
份额总 额
2,165,592,466.77 927,215,054.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 114,684,394.21 49,150,463.69
本报告 期 基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 88,504,531.74 -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 1,557,507.08 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 27,737,369.55 49,150,463.69
注： 根据 《 信诚 添金 分级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《 信诚 添金 分级 债 券型证 券投 资基 金招 募
说明书 》 、 《 信诚 基金 关于 信诚添 金分 级债 券型 证券 投资基 金办 理份 额折 算业 务的提 示性 公告 》 及 中 国 证
券登记 结算 有限 责任 公司 的相关 业务 规定,本 基金 管 理人于2017 年3 月10 日( 折算基 准日)及2017 年6
月12 日(折 算基 准日)对 本 基金季 季添 金基 金份 额进 行了基 金份 额折 算。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 于2017 年 6 月 27 日上 午 9:30 在信 诚基 金管 理有限 公司 以现 场会 议方 式召开 了基 金份 额持
有人大会,审议 《关于 信诚 添金分级 债券型 证券 投资 基金转型 有关事 项的 议案》 。因未能 成功召 开,根据
《基金 合同》 的约 定,“ 如 果开会 条件 达不 到召 开基 金份额 持有 人大 会的 有效 条件, 召集 人可 以另 行确 定
并公告重 新表决 的时间(至 少应在 25 个 工作日 后), 且确定有 权出席 会议的 基 金份额持 有人资 格的权 益
登记日 应保 持不 变。 ” 据此,本基 金于2017 年8 月2 日就 2017 年 6 月 27 日的 基金份 额持 有人 大会 审 议
事项进 行了 重新 表决 。 本 次重新 表决 于 2017 年 8 月 2 日 表决 通过 了《 关于 信诚添 金分 级债 券型 证 券 投
资基金 转型 有关 事项 的议 案》, 基金 份额 持有 人大 会 的决议 自该 日起 生效 。
基金 管理 人于 表决 通过 之日 起 5 日 内报 中国 证监 会备案。 基金 管理 人根 据基 金份额 持有 人大 会的 授 权,
将以2017 年8 月 31 日 为 本基金 的份 额结 转基 准日,2017 年8 月 31 日正 式实 施基金 转型 。自 2017 年8
月 31 日起,本 基金的 基金 名称由 “ 信诚添 金分级 债 券型证券 投资基 金 ”变更为 “ 信诚 至远灵 活配置 混
合 型 证 券投 资 基金 ”,基 金类 别 由 债券 型 基金 转 型为混 合 型, 运作 方 式由 原 “运作 周 年 滚动 ” 运作 方式
改为常 规契 约型 开放 式, 取 消分级 运作 机制 。 有 关基 金份额 持有 人大 会情 况可 详见本 基金 管理 人 于 2017
年 6 月 28 日发布 的《 信诚 基金管 理有 限公 司关 于信 诚添金 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 份额 持有 大 会
情况的 公告 》 、2017 年 7 月 18 日 发布 的《 信诚 基金 管理有 限公 司关 于以 现场 方式二 次召 开信 诚添 金 分
级债券 型证 券投 资基 金基 金份额 持有 人大 会的 公告 》以 及 2017 年 8 月 3 日发 布的《 信诚 基金 管理 有 限
公司关 于信 诚添 金分 级债 券型证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会重 新表 决结 果暨决 议生 效的 公告》 等 相
关公告 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。
2、 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
36
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查 或处 罚等 情况
报 告期 内管 理人 、托 管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
中信证 券 1 5,125,829.60 100.00% 4,773.51 100.00% -
安信证 券 1 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
中信证
券
73,109,818.33 93.26% 425,500,000.00 100.00% - -
安信证
券
- - - - - -
大通证
券
- - - - - -
东方证
券
- - - - - -
国泰君
安
- - - - - -
国信证 - - - - - -
信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
37
券
海通证
券
- - - - - -
西南证
券
- - - - - -
招商证
券
5,287,761.58 6.74% - - - -
浙商证
券
- - - - - -
中信建
投
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2016 年12 月31 日 基金资 产
净值和 基金 份额 净值 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-03
2
信诚添金分级债券型证券投资基金
2016 年第 四季 度报 告
同上 2017-01-20
3
信诚添金分级债券型证券投资基金
招募说 明书 （2017 年第1 次更新 ）
同上 2017-01-25
4
信诚添金分级债券型证券投资基金
招募说 明书 摘要 （2017 年第 1 次更
新）
同上 2017-01-25
5
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
同上 2017-02-23
6
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季添金份额办理份额折算业务
的提示 性公 告
同上 2017-03-03
7
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季添金份额开放日常赎回及转
换转出 业务 的公 告
同上 2017-03-08
8
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季 添金 份额 折算 方案 的公告
同上 2017-03-08
9
信诚基金关于信诚添金分级债券型
证券投资基金之季季添金份额第五
个运作周年首个开放日后年约定收
益率的 公告
同上 2017-03-10
10
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季添金份额折算和赎回及转换
转出结 果的 公告
同上 2017-03-14 信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
38
11
信诚添金分级债券型证券投资基金
2016 年年 度报 告
同上 2017-03-31
12
信诚添金分级债券型证券投资基金
2016 年年 度报 告摘 要
同上 2017-03-31
13
信诚添金分级债券型证券投资基金
2017 年第 一季 度报 告
同上 2017-04-21
14
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
同上 2017-04-22
15
信诚基金管理有限公司关于以现场
方式召开信诚添金分级债券型证券
投资基金基金份额持有人大会的公
告
同上 2017-05-26
16
信诚基金管理有限公司关于以现场
方式召开信诚添金分级债券型证券
投资基金基金份额持有人大会的第
一次提 示性 公告
同上 2017-06-05
17
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季添金份额办理份额折算业务
的提示 性公 告
同上 2017-06-05
18
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季添金份额开放日常赎回及转
换转出 业务 的公 告
同上 2017-06-08
19
信诚基金关于信诚添金分级债券型
证券投资基金之季季添金份额第五
个运作周年第二个开放日后年约定
收益率 的公 告
同上 2017-06-12
20
信诚基金管理有限公司关于以现场
方式召开信诚添金分级债券型证券
投资基金基金份额持有人大会的第
二次提 示性 公告
同上 2017-06-12
21
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季添金份额折算和赎回及转换
转出结 果的 公告
同上 2017-06-14
22
信诚基金管理有限公司关于信诚添
金分级债券型证券投资基金基金份
额持有 大会 情况 的公 告
同上 2017-06-28
23
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
同上 2017-06-30
信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
39
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20170313 至
20170630
25,837,505.42
25,837,505.42 33.60%
2
20170613 至
20170630
20,266,642.10
20,266,642.10 26.36%
3
20170101 至
20170612
59,564,996.86 825,886.93 60,390,883.79
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的 20%, 则面 临大 额赎 回的 情
况,可 能导 致:
(1) 基金 在短 时间 内无 法 变现足 够的 资产 予以 应对, 可能会 产生 基金 仓位 调整 困难, 导致 流动 性风 险; 如
果持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总额 的 20% 的单 一投 资者 大额 赎回 引发巨 额赎 回, 基金 管理 人
可能根 据《 基金 合同 》的 约定决 定部 分延 期赎 回, 如 果连 续 2 个开 放日 以上( 含 本数) 发生 巨额 赎回,基金
管理人 可能 根据 《基 金合 同》的 约定 暂停 接受 基金 的赎回 申请,对 剩余 投资 者 的赎回 办理 造成 影响;
(2) 基 金管 理人 被迫 抛售 证 券以应 付基 金赎 回的 现金 需要, 则可 能使 基金 资产 净 值受到 不利 影响, 影 响基
金的投 资运 作和 收益 水平;
(3) 因 基金 净值 精度 计算 问 题,或 因赎 回费 收入 归基 金 资产, 导致 基金 净值 出现 较 大波动;
(4) 基 金资 产规 模过 小,可 能 导致部 分投 资受 限而 不能 实现基 金合 同约 定的 投资 目的及 投资 策略;
(5) 大 额赎 回导 致基 金资 产 规模过 小, 不能 满足 存续 的 条件, 基金 将根 据基 金合 同 的约定 面临 合同 终止 清
算、转 型等 风险 。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
本基金 于2017 年6 月27 日上 午 9:30 在 信诚 基金 管 理有限 公司 以现 场会 议方 式召开 了基 金份 额持 有人
大会, 审议 《 关于 信诚 添金 分级债 券型 证券 投资 基金 转型有 关事 项的 议案 》 。 因未能 成功 召开,根 据 《基
金合同》 的约 定,“ 如 果开 会条件 达不 到召 开基 金份 额持有 人大 会的 有效 条件, 召集人 可以 另行 确定 并公
告重新 表决 的时 间( 至少 应 在 25 个工 作日 后), 且确 定 有权出 席会 议的 基金 份额 持有人 资格 的权 益登 记
日应保 持不 变。 ” 据此,本 基金 于 2017 年8 月2 日就 2017 年6 月27 日 的基 金份额 持有 人大 会审 议 事 项
进行了 重新 表决 。本 次重 新表决 于 2017 年8 月2 日表 决通 过了 《关 于信 诚添 金分级 债券 型证 券投 资基
金转型 有关 事项 的议 案》, 基金份 额持 有人 大会 的决 议自该 日起 生效 。
基金 管理 人于 表决 通过 之日 起 5 日 内报 中国 证监 会备案。 基金 管理 人根 据基 金份额 持有 人大 会的 授 权,
将以2017 年8 月31 日为 本基金 的份 额结 转基 准日,2017 年 8 月 31 日正 式实 施基金 转型 。 自 2017 年8信诚添金分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
40
月31 日起, 本基 金的 基金 名称由 “信 诚添 金分 级债 券型证 券投 资基 金 ” 变更 为 “信 诚至 远灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金”, 基 金 类别由 债券 型基 金转 型为 混合型,运 作方 式由 原 “ 运 作周年 滚动 ”运 作方 式
改为常 规契 约型 开放 式, 取 消分级 运作 机制 。 有 关基 金份额 持有 人大 会情 况可 详见本 基金 管理 人 于 2017
年6 月28 日发 布的 《信 诚 基金管 理有 限公 司关 于信 诚添金 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 份额 持有 大会
情况的 公告 》 、2017 年 7 月 18 日发 布的 《信 诚基 金 管理有 限公 司关 于以 现场 方式二 次召 开信 诚添 金分
级债券 型证 券投 资基 金基 金份额 持有 人大 会的 公告 》以 及 2017 年8 月3 日 发 布的《 信诚 基金 管理 有限
公司关 于信 诚添 金分 级债 券型证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会重 新表 决结 果暨决 议生 效的 公告》 等 相
关公告 。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信 诚添 金分 级债 券型 证 券投资 基金 相关 批准 文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚添 金分 级债 券型 证 券投资 基金 基金 合同
4、信 诚添 金分 级债 券型 证 券投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
12.2 备查文件存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 中国 （上 海） 自 由贸 易试验 区世 纪大 道8 号上 海国金 中心 汇丰 银 行
大楼9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年8 月29 日
