新 沃 鑫 禧 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 新沃基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十九日 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务 信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 45
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 45
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 45 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 新沃鑫 禧债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 新沃鑫 禧
基金主 代码 003836
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 22 日
基金管 理人 新沃基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 998,422,055.18 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于债 券资 产， 在 严格 控制 投资 组合 风
险的前 提下 ，通 过积 极主 动的资 产配 置， 力争 获得 超
越业绩 比较 基准 的收 益。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济、 利率走 势、 资金 供求 、信 用
风险状 况、 证券 市场 走势 等方面 的分 析和 预测 ，综 合
运用类 属资 产配 置策 略、 久期策 略、 收益 率曲 线策 略、
信用债 投资 策略 等， 力求 规避风 险并 实现 基金 资产 的
保值增 值。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合全 价指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 低风 险
的基金 品种 ，其 预期 风险 和预期 收益 水平 高于 货币 市
场基金 ，低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新沃基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈阳 张志永
联系电 话 400-698-9988 021-62677777-212004
电子邮 箱 service@sinvofund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
400-698-9988 95561
传真 010-58290555 021-62159217
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦东 南 路2250 号2 幢二
层 C220 室
福州市 湖东 路 154 号
办公地 址
北京市 海淀 区丹 棱 街 3 号
中国电 子大 厦B 座1616 室
上海市 江宁 路168 号 兴业 大厦
20 楼
邮政编 码 100080 200041 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
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法定代 表人 朱灿 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.sinvofund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 新沃基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区丹 棱 街3 号 中国电 子
大厦B 座1616 室
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 13,360,523.36
本期利 润 12,716,383.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0171
本期加 权平 均净 值利 润率 1.70%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.35%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 14,507,338.56
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0145
期末基 金资 产净 值 1,012,929,393.74
期末基 金份 额净 值 1.0145
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 1.45%
注：1 、本 基金 合同 于2016 年 12 月 22 日 生效 ，截 至报告 期末 ，本 基金 合同 生效未 满一 年。
2 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所列数字 。本期已 实 现收益指基金 本期利息 收 入、投资收益 、其他收 入 （不含公允 价值变动
收益） 扣除 相关 费用 后的 余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.56% 0.02% 0.90% 0.06% -0.34% -0.04%
过去三 个月 1.02% 0.02% -0.88% 0.08% 1.90% -0.06%
过去六 个月 1.35% 0.03% -2.11% 0.08% 3.46% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
1.45% 0.03% -1.14% 0.09% 2.59% -0.06%
注：本着公允 性原则、 可 复制性原则和 再平衡等 原 则，本基金选 取“中国 债 券综合全价 指数收益
率”作 为本 基金 的比 较基 准。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
新沃基 金管 理有 限公 司成 立于 2015 年8 月， 是 一家 经中国 证监 会核 准设 立的 全国性 基金 管 理
公司， 注 册资 本10,000 万 元， 具有 基金 管理 资格， 经 营基金 募集、 基金 销售、 特 定客户 资产 管理 、
资产管 理和 中国 证监 会许 可的其 他业 务。 公 司成 立 以来， 公募 基金 和特 定客 户资产 管理 业务 均得
到较快 发展 。
公司于 2015 年 成立 了新 沃 通宝货 币市 场基 金， 并于 2016 年 成立 了新 沃通 盈灵 活配置 混合 型
证券投资基金 、新沃通 利 纯债债券型证 券投资基 金 和新沃鑫禧债 券型证券 投 资基金，同 时，公司
还管理 着多 个特 定客 户资 产管理 投资 组合 。
未来，公司将 继续秉承 “ 专业创造机会 ，合作实 现 价值”的发展 理念，坚 持 “以人为本” 的
发展战略，坚 守“诚信 、 专业、合作、 超越”的 价 值准则，致力 于经过长 期 努力跻身国 内一流基
金管理 公司 行列 ，力 求为 广大投 资者 提供 稳定 的投 资回报 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
俞瓅
本基金
的基金
经理
2016 年
12 月 29 日
- 3 年
复旦大 学硕 士， 中国 籍。2013
年7 月至 2016 年9 月任 职 于国
金证券 ， 历 任证 券交 易员 、 投资
经理、 投资 主办 ；2016 年10 月
加入新 沃基 金。
孟阳
本基金
的基金
经理
2016 年
12 月 22 日
2017 年
3 月 10 日
4 年
武汉大 学数 学基 地班 本科 ， 伯明
翰大学 金融 数学 硕士 。4 年金融
行业从 业经 验。2011 年至 2015
年 7 月就 职于 万达 期货 北 京研
究所、 资产 管理 部， 独立 负责 A
股市场 的量 化选 股策 略开 发。
2015 年 8 月加 入新 沃基 金管
理有限 公司 任职 量化 研究 员。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大 利益 。 本报告期内， 本基金运 作 整体合法合 规，没有
损害基 金持 有人 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 宏观 经济 数 据整体 向好 ， 工 业生 产平 稳、 外 需持 续改 善， 从总 体上带 动了 经济
体的超预期增 长，债市 承 压。政策方面 ，4 月前 后 银监会密集发 布监管文 件 ，金融监管 全面升级
加剧债 市调 整 ， 债 市收 益 率在 5 月 调整 至阶 段性 高 点后 ， 金 融监 管的 协调 性 加强 ， 缓 和了 债券 市
场情绪。资金 方面，一 季 度资金面持续 处于紧平 衡 状态，回购利 率在春节 前 后维持较高 水平，随
着央行 在6 月超 额投 放较 多流动 性资 金， 做多 情绪 充分释 放， 债市 收益 率迎 来一波 下行 ，10 年国
债在5 月底 触 及3.70% 后 下行 至 3.58% 后 稳定 。 海外 方面 ， 美 联储 继续 加息 ， 并可能 于 数 月内 开始
缩表，欧洲和 英国央行 的 鹰 派言论释放 收紧信号 ， 预计将对国内 债市造成 冲 击。汇率方 面，美国
经济不及预期 ，通胀回 落 ，美元指数升 势暂告一 段 落，中国外汇 占款流失 情 况有所缓和 ，人民币
汇率在 合理 均衡 水平 上保 持基本 稳定 。
二季度本基金 配置继续 采 用短久期策略 ，资产以 高 等级的存单为 主，控制 杠 杆比例，同时 账
户保持 了一 定的 流动 性应 对压力 ，基 金总 体收 益较 为稳定 ，风 险可 控。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日， 本基金 份额 净值 为 1.0145 元， 份 额净 值增 长率 为1.35% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-2.11% 。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年，经济 企稳信号 增 加，大宗商品 价格处于 相 对高位，通胀 预期上行 ， 市场对经济数 据
已有部分预期 且产生钝 化 ，在金融去杠 杆持续推 进 的背景下，短 期内放松 货 币政策的概 率不大。
由于地方政府 融资平台 融 资以及房地产 投资受到 政 策打压，固定 资产投资 可 能会有较为 明显的下
行压力；三驾 马车中消 费 相对平稳，进 出口方面 ， 海外经济逐渐 复苏，外 需 有所恢复； 主要外部
经济体的货币 政策正在 边 际收紧也会对 国内造成 一 定压力，货币 政策预计 仍 将维持稳健 中性。同
时，9 月同业 存单到期 量 仍然较大，预 计也会对 资 金面造成扰动 。下半年 收 益率不具备 进一步大
幅上行的基 础 ，趋势性 下 行空间的打开 仍需要等 待 经济和融资的 边际回落 ， 债市调整趋 势依旧。
我们将根据经 济基本面 及 政策面的变化 ，积极调 整 账户结构，适 时优化组 合 配置，把握 流动性、
收益性 和风 险性 三者 的平 衡。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
(1) 有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
根据证监会的 相关规定 ， 为建立健全有 效的估值 政 策和程序，公 司成立估 值 委员会，明确 参
与估值流程各 方的人员 分 工和职责，由 投资研究 部 、监察稽核部 、基金事 务 部相关人员 担任委员
会委员。估值 委员会委 员 具备应有的 经 验、专业 胜 任能力和独立 性，分工 明 确，在上市 公司研究
和估值、基金 投资、投 资 品种所属行业 的专业研 究 、估值政策、 估值流程 和 程序、基金 的风险控
制与绩效评估 、会计政 策 与基金核算以 及相关事 项 的合法合规性 审核和监 督 等各个方面 具备专业
能力和丰富经 验。估值 委 员会严格按照 工作流程 诚 实守信、勤勉 尽责地讨 论 和决策估值 事项。日
常估值 项目 由基 金事 务部 严格按 照新 会计 准则 、 证 监 会相关 规定 和基 金合 同关 于估值 的约 定执 行。
当经济环境和 证券市场 发 生重大变化时 ，针对特 殊 估值工作，按 照以下工 作 流程进行： 由公司估
值委员会依据 行业协会 提 供的估值模型 和行 业做 法 选定与当时市 场经济环 境 相适应的估 值方法并
征求托管行、 会计师事 务 所的相关意见 ，由基金 事 务部做出提示 ，对其潜 在 估值调整对 前一估值
日的基 金资 产净 值的 影响 是否 在 0.25 ％ 以上 进行 测 算， 并 对确 认产 生影 响的 品种根 据前 述估 值模
型、估值流程 计算 提供 相 关投资品种的 公允价值 以 进行估值处理 ，待清算 人 员复核后， 将估值结
果反馈基金经 理，并提 交 公司估值委员 会。其他 特 殊情形，可由 基金经理 主 动做出提示 ，并由研
究员提 供研 究报 告， 交估 值委员 会审 议， 同时 按流 程对外 公布 。
(2) 基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
(3) 本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。
(4) 定 价服 务机 构按 照商 业 合同约 定提 供定 价服 务。 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金报告期 末未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 的情 形。 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金 合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 新沃 鑫禧 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,373,100.76 15,020,570.78
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,020,422,000.00 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,020,422,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 185,000,000.00
应收证 券清 算款
- 185,156,965.21
应收利 息 6.4.7.5 17,379,038.60 64,617.62
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,043,174,139.36 385,242,153.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
29,699,835.45 -
应付证 券清 算款
- 185,000,000.00
应付赎 回款
- 99.37
应付管 理人 报酬
248,912.34 14,762.81
应付托 管费
82,970.79 4,920.93
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 14,059.67 -
应交税 费
- - 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
第 16 页 共 46 页
应付利 息
9,532.92 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 189,434.45 7,733.37
负债合 计
30,244,745.62 185,027,516.48
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 998,422,055.18 200,020,471.44
未分配 利润 6.4.7.10 14,507,338.56 194,165.69
所有者 权益 合计
1,012,929,393.74 200,214,637.13
负债和 所有 者权 益总 计
1,043,174,139.36 385,242,153.61
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0145 元， 基金 份额 总额998,422,055.18 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 新沃 鑫禧 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
一、收入
15,518,761.57
1.利息 收入
16,061,052.46
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 85,534.53
债券利 息收 入
15,626,180.51
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
349,337.42
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
101,846.71
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 101,846.71
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.17 -644,140.00
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 2.40
减： 二、费用
2,802,378.21
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,091,774.06
2．托 管费 6.4.10.2.2 363,924.71
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 7,425.00 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
第 17 页 共 46 页
5．利 息支 出
1,146,323.23
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,146,323.23
6．其 他费 用 6.4.7.20 192,931.21
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
12,716,383.36
减：所 得税 费用
-
四、净利润 （净亏损 以“- ”号填列）
12,716,383.36
注：本 基金 合同 于2016 年 12 月22 日生 效, 无上 年 度可比 期间 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 新沃 鑫禧 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,020,471.44 194,165.69 200,214,637.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （本
期利润 ）
- 12,716,383.36 12,716,383.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
798,401,583.74 1,596,789.51 799,998,373.25
其中：1.基 金申 购款 798,409,525.76 1,596,815.78 800,006,341.54
2. 基金 赎回 款 -7,942.02 -26.27 -7,968.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
998,422,055.18 14,507,338.56 1,012,929,393.74
注：本 基金 合同 于2016 年 12 月22 日生 效, 无上 年 度可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 库三 七______
______ 库 三七______
____ 马楠____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
新沃鑫禧债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国证监会 ”)证监许 可[2016]2423 号《关于 准予 新沃鑫禧债券 型证券投资 基金注册的批 复》
核准，由新沃 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《新沃鑫禧 债券型证
券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设 立募集不
包括认购资金利 息共募 集 200,020,768.61 元，业经 普华永道中天会 计师事务 所(特殊普通合伙)
普华永 道中 天验 字(2016) 第 1701 号 验资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《新沃 鑫禧 债券 型
证券投资基金 基金合同》 于 2016 年 12 月 22 日 正式生效，基 金合同生效 日的基金份额 总额为
200,020,769.64 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 1.03 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为
新沃基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为兴 业银 行股 份有限 公司(以 下简 称 “ 兴 业银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《新 沃 鑫禧债券型证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金投资于 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内依 法发行和 上 市交易的国 债、金融
债、企业债、 公司债、 地 方政府债、次 级债、分 离 交易可转债 所 分离出的 纯 债部分、中 小企业私
募债券、央行 票据、中 期 票据、同业存 单、短期 融 资券、资产支 持证券、 债 券回购、银 行存款等
（协议存款、 通知存款 ） 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具（但 须符合中
国证监 会相 关规 定） 。 本 基 金投资 于债 券资 产的 比例 不低于 基金 资产 的80% ， 现 金或到 期日 在一 年
以内的 政府 债券 占基 金资 产净值 的比 例不 低 于5%。 本基金 的业 绩比 较基 准为 中国债 券综 合全 价 指
数收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新沃 鑫禧 债券型 证券 投资 基金
基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2017 年06 月30 日的 财务 状况 以及 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日止
期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信 息。 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 、 资产支 持证 券投 资和 衍生 工具( 主要 为权
证投资)分 类为 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产。 除衍 生工 具 所产生 的金 融资 产
在资产负债表 中以衍生 金 融资产列示外 ，以公允 价 值计量且其公 允价值变 动 计入损益的 金融资产
在资产 负债 表中 以交 易性 金融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包 含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
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金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后 经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采 用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，新沃鑫禧 2017 年半年度报告
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申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融 资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每份 基金 份
额每次收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日每 份 基金份额该次 可供分配 利 润的 60% ， 若《基 金
合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、本 基金 每一 基金 份 额 享 有同等 分配 权； 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分
的经营 成果 ， 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经
营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并 且满足一
定条件 的 ， 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[1998]55 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号《 关于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点 金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 自 2016 年 5 月 1 日 起，金 融业 由 缴 纳营 业税 改为缴 纳增 值税 。对 证券 投资基 金管 理 人
运用基金买卖 股票、债 券 的转让收入免 征增值税 ， 对国债、地方 政府债以 及 金融同业往 来利息收
入亦免 征增 值税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 5,373,100.76
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
其他存 款 -
合计： 5,373,100.76
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 1,021,066,140.00 1,020,422,000.00 -644,140.00
合计 1,021,066,140.00 1,020,422,000.00 -644,140.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,021,066,140.00 1,020,422,000.00 -644,140.00
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无余额 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,583.25
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 17,377,455.35 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 17,379,038.60
6.4.7.6 其 他资 产
无 余额 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 14,059.67
合计 14,059.67
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 189,434.45
合 计 189,434.45
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 200,020,471.44 200,020,471.44
本期申 购 798,409,525.76 798,409,525.76
本期赎 回( 以"-" 号填列) -7,942.02 -7,942.02
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - - 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 998,422,055.18 998,422,055.18
注：申 购含 红利 再投 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 194,165.69 - 194,165.69
本期利 润 13,360,523.36 -644,140.00 12,716,383.36
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
4,169,440.84 -2,572,651.33 1,596,789.51
其中： 基金 申购 款 4,169,493.25 -2,572,677.47 1,596,815.78
基金赎 回款 -52.41 26.14 -26.27
本期已 分配 利润 - - -
本期末 17,724,129.89 -3,216,791.33 14,507,338.56
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 83,037.03
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,497.50
其他 -
合计 85,534.53
6.4.7.12 股 票投 资收益
无。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
101,846.71
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 101,846.71
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
368,693,980.82
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
363,528,603.29
减：应 收利 息总 额 5,063,530.82
买卖债 券差 价收 入 101,846.71
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
无。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
无。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
无。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -644,140.00
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -644,140.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 - 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
——其他 -
2.衍 生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -644,140.00
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 2.40
合计 2.40
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 7,425.00
合计 7,425.00
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 32,728.42
信息披 露费 139,972.73
其他手 续费 200.00
银行间 账户 维护 费 15,000.00
银行费 用 4,630.06
开户费 400.00
合计 192,931.21
新沃鑫禧 2017 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
无。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金 的 关系
新沃基 金管 理有 限公 司(“ 新沃基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新沃联 合资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
新沃资 本控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,091,774.06
其中： 支 付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：支付基金 管理人新 沃 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.30% 的年费 率
计提，逐日 累计至每 月月 底，按月支 付。 其计 算公 式为：日管 理人报酬 ＝前 一日基金资 产净值 X
0.30% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 363,924.71
注：支付基金 托管人中 国 兴业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日托 管 费＝前 一 日 基金 资产 净值 X 0.10% / 当年 天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国兴 业银
行
5,373,100.76 83,037.03 - -
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 兴业 银行保 管， 按适 用利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
无。 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 银行 间债券 正 回 购交 易形 成的 卖出回 购证 券
款余 额29,699,835.45 元 ，是以 如下 债券 作为 抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170203 17 国开03
2017 年7 月
4 日
99.64 300,000 29,892,000.00
合计
300,000 29,892,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型基金， 属 于证券投资基 金中较低 风 险的基金品种 ，其预期 风 险和预期收益 水
平高于 货币 市 场 基金 ， 低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。 本 基金 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性 风险及市
场风险。本基 金主要投 资 于债券资产， 在严格控 制 投资组合风险 的前提下 ， 通过积极主 动的资产
配置， 力争 获得 超越 业绩 比较基 准的 收益 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会为核 心
的、由督察长 、监察及 风 险控制委员会 、监察稽 核 部和相关业务 部门构成 的 风险管理架 构体系。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立监 察及风险 控 制委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过风险控 制的总体 措 施等；在管理 层层面设 立 风险管理委员 会，讨论 和 制定公司日 常经营过新沃鑫禧 2017 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
程中风险防范 和控制措 施 ；在业务操作 层面风险 管 理职责主要由 监察稽核 部 负责，协调 并与各部
门合作完成运 作风险管 理 以及进行投资 风险分析 与 绩效评估。监 察稽核部 对 公司总经理 负责，并
由督察 长分 管。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结 合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行兴业银行股 份有限公 司 ，因而与银行 存款相关 的 信用风险不 重大。本
基金在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
A-1
-
A-1 以下
-
未评级
1,020,422,000.00
合计
1,020,422,000.00
注：未 评级 债券 为剩 余期 限在一 年以 内的 国债 及同 业存单 。 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑 付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及 流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于债 券资产的 比 例不低于基金 资产的 80% ，现金或到期 日在一年 以 内的政府债券 占基金
资产净 值的 比例 不低 于 5% ，持有 一家 公司 发行 的证 券，其 市值 不超 过基 金资 产净值 的 10% 。 本基
金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 在 银行间同业市 场交易， 均 能以合理价 格适时变
现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限 一般不超
过基金 持有 的债 券投 资的 公允价 值。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险 ， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产为银行存 款及债券 投 资，其余金融 资产和金 融 负债均不计息 ，新沃鑫禧 2017 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在很 大程 度上独 立于 市场 利率 变化 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
5,373,100.76 - - - - 5,373,100.76
交易性 金融 资产
598,327,000.00 422,095,000.00 - - - 1,020,422,000.00
应收利 息
- - - - 17,379,038.60 17,379,038.60
资产总 计 603,700,100.76 422,095,000.00 - - 17,379,038.60 1,043,174,139.36
负债
卖出回 购金 融资 产
款
29,699,835.45 - - - - 29,699,835.45
应付管 理人 报酬 - - - - 248,912.34 248,912.34
应付托 管费 - - - - 82,970.79 82,970.79
应付交 易费 用 - - - - 14,059.67 14,059.67
应付利 息 - - - - 9,532.92 9,532.92
其他负 债 - - - - 189,434.45 189,434.45
负债总 计 29,699,835.45 - - - 544,910.17 30,244,745.62
利率敏 感度 缺口 574,000,265.31 422,095,000.00 - - 16,834,128.43 1,012,929,393.74
上年度 末
2016 年12 月31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 15,020,570.78 - - - - 15,020,570.78
买入 返 售金 融资 产 185,000,000.00 - - - - 185,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - 185,156,965.21 185,156,965.21
应收利 息 - - - - 64,617.62 64,617.62
资产总 计 200,020,570.78 - - - 185,221,582.83 385,242,153.61
负债
应付证 券清 算款 - - - - 185,000,000.00 185,000,000.00
应付赎 回款 - - - - 99.37 99.37
应付管 理人 报酬 - - - - 14,762.81 14,762.81
应付托 管费 - - - - 4,920.93 4,920.93
其他负 债 - - - - 7,733.37 7,733.37
负债总 计 - - - - 185,027,516.48 185,027,516.48
利率敏 感度 缺口 200,020,570.78 - - - 194,066.35 200,214,637.13
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以为 的其 他市 场变量 保持 不变
新沃鑫禧 2017 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
分析
相关风 险变
量的变 动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
市场利 率上
升25 个 基点
-1,239,598.12
市场利 率下
降25 个 基点
1,243,088.60
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,020,422,000.00 100.74 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,020,422,000.00 100.74 - -
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允 价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
新沃鑫禧 2017 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 无
属于第 一层 级， 属于 第二 层级的 余额为 1,020,422,000.00 元 ，无 属于 第三 层 级的余 额。 于 2017
年6 月30 日， 本基 金未 持 有以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的金 融负 债。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定：(a) 金 融商品持 有期 间(含到期)取 得的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收 增值 税 ；(b) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(c) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此 外， 根据 财政 部、 国 家税务 总局 于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号《关 于资 管
产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 及 2017 年6 月30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值 税有 关问 题的 通知 》 的规 定， 资管 产品 管理 人 运营资 管产 品过 程中 发 生 的增值 税应 税行 为，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程
中发生的增值 税应税行 为 ，未缴纳增值 税的，不 再 缴纳；已缴纳 增值税的 ， 已纳税额从 资管产品新沃鑫禧 2017 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
管理人以后月 份的增值 税 应纳税额中抵 减。上述 税 收政策对本基 金截至本 财 务报表批准 报出日止
的财务 状况 和经 营成 果无 影响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,020,422,000.00 97.82
其中： 债券 1,020,422,000.00 97.82
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,373,100.76 0.52
7 其他各 项资 产 17,379,038.60 1.67
8 合计 1,043,174,139.36 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,820,000.00 4.92
其中： 政策 性金 融债 49,820,000.00 4.92
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 970,602,000.00 95.82
9 其他 - - 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
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10 合计 1,020,422,000.00 100.74
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111681866 16 广 州农 村商 业银 行 CD166 1,000,000 95,880,000.00 9.47
2 111793104 17 东 莞农 村商 业银 行 CD026 1,000,000 95,490,000.00 9.43
3 111792936 17 重 庆三 峡银 行 CD015 1,000,000 95,450,000.00 9.42
4 111797026 17 包 商银 行 CD059 1,000,000 95,430,000.00 9.42
5 111793275 17 东 莞银 行 CD013 900,000 87,984,000.00 8.69
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允 价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报告 期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持 有 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报 告期 内，未 发现 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体出现 被监 管部门 立案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,379,038.60
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,379,038.60
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
203 4,918,335.25 998,401,195.61 100.00% 20,859.57 0.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
2,383.33 0.0002%
8.3 期 末基 金管 理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
新沃鑫禧 2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 12 月22 日 ）基 金份 额 总额 200,020,769.64
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,020,471.44
本报告 期基 金总 申购 份额 798,409,525.76
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 7,942.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 998,422,055.18
新沃鑫禧 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 邢 凯先 生已 离任本 公司 副总 经理 职务 ， 丁平 先生 担任 本公 司副 总经理 职务 ， 具
体信息 请参 见基 金管 理人 于 2017 年4 月22 日 披露 的 《新沃 基金 管理 有限 公 司高级 管理 人员 变 更
公告》 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 自 本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审 计
服务至 今。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 新沃鑫禧 2017 年半年度报告
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天风证 券 2 - - - - -
注：1 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的规定及 《 新沃基金管理 有限公司 交 易席位管理办 法 》 ，本基 金 管理人制定了 券商
选择标 准和 租用 交易 单元 的程序 ，具 体如 下：
投资研究部按 照《券商 评 估细则》完成 对各往来 证 券经纪商的 评 估，评估 实 行评分制： 分配权重
（100 分）=基 础服 务（45% ）+特 别服 务（45% ）+销 售服务 （10%）。
基础服 务 占45% 权重 ， 由研 究员负 责打 分 ； 特 别服 务 占45% 权重 ， 由投 资研 究部 负责人 和研 究员 共
同打分 ；销 售服 务 占10% 权重， 由投 资研 究部 负责 人打分 。
基础服 务包 括： 报告 、电 话沟通 、路 演、 联合 调研 服务等 ；
特别服务包括 ：深度推 荐 公司、单独调 研、带上 市 公司上门路演 、约见专 家 、委托课题 、人员培
养、重 大投 资机 会等 ；
销售服 务包 括： 日常 沟通 、重点 推荐 的沟 通、 研究 投资工 作的 支持 和配 合。
根据以上标准 对券商进 行 评估、确定 选 用交易单 元 的券商后，本 基金管理 人 与被选择的 券商签订
交易单 元租 赁协 议， 并通 知基金 托管 人。
2、本 报告 期内 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况： 无。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
天风证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于新 沃鑫 禧债 券型 证券 投资基 金
基金经 理变 更的 公告
指定报 刊和/或 管理
人网站
2017 年 3 月 11 日
2
新沃鑫 禧债 券型 证券 投资 基金 2017
年第1 季度 报告
指定报 刊和/或 管理
人网站
2017 年 4 月 22 日
新沃鑫禧 2017 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2017/1/1-2017/6/30 998,401,195.61 0.00 0.00 998,401,195.61 100.00%
产品特有 风险
本 基 金为 债 券型 基金 ， 属于 证 券投 资 基金 中较 低 风险 的 基金 品 种。 公司 对该基 金 拥有 完 全自 主
投 资 决策 权 。报 告期 末 本基 金 持仓 品 种以 流动 性 较好 的 短期 固 定收 益类 证券为 主 。在 市 场条 件
不 利 的情 况 下， 单一 投 资者 赎 回本 基 金可 能会 导 致本 基 金的 流 动性 风险 及相关 冲 击成 本 ，叠 加
基 金 单位 净 值最 末位 小 数四 舍 五入 的 原因 ，单 一 投资 者 赎回 本 基金 可能 给存续 投 资者 带 来净 值
损失。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
当持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的投 资人 较大 比例赎 回且 基金 的现 金头 寸不足 时 ， 基 金管 理人 可
能 需要较 高比例融 入资金或 较高比 例变现资 产，由此 可能导 致资金融 入成本较 高或较 大冲击成 本，
造成基 金财 产损 失、 影响 基金收 益水 平。
新沃鑫禧 2017 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 本基 金 募集注 册的 文件 ；
2 、 《新 沃鑫 禧债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《新 沃鑫 禧债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4 、关 于申 请募 集注 册本 基 金的法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、中 国证 监会 规定 的其 他 备查文 件。
12.2 存 放地 点
备查文 件等 文本 存放 在基 金管理 人、 基金 托管 人和 销售机 构的 办公 场所 和营 业场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
新 沃基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
