信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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信诚新 锐回报灵活配置混 合型证券投资基 金 2017 年半年度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金 托管 人交 通银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定,于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报告 中 的
财务指标 、净值 表现 、利 润分配情 况、财 务会 计报 告、投资 组合报 告等 内容, 保证复核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财 务 指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6
3.3 其他指 标 .............................................................................................................................................. 7
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................... 9
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................. 10
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................. 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................. 11
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ......................................... 11
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................................ 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 11
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 11
§6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ........................................................................................................ 12
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 12 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 13
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 14
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 15
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 30
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 30
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 30
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ......................................... 31
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 31
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 32
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 33
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 33
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 33
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 33
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 33
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 34
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 34
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 35
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 35
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ............................................................................................................ 35
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 35
8.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 35
8.5 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ................................................................................................ 36
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 36
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 36
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 36
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 36
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 36
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 37
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 37
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 37
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 37
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 37
§11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 38
§12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 39
12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 39
12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 39
12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 39
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚新 锐回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 信诚新 锐混 合
场内简 称 -
基金主 代码 001415
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月11 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 30,267,869.46 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚新 锐混 合A 信诚新 锐混 合B
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属 分 级基 金的 交易 代码 001415 002046
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 30,266,895.75 份 973.71 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下, 力争获 得超 越业 绩比 较基 准的绝 对回 报。
投资策 略
本基金主要通过对宏 观经 济运行状况、国家财 政和 货币政策、国家
产业政 策以 及资 本市 场资 金环境 、 证 券市 场走 势的 分 析,在 评价 未来
一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率 的 基 础 上, 动 态 优 化 调 整 权 益
类、 固定 收益 类等 大类 资 产的配 置 。 在 严格 控制 风 险的前 提下,力争
获得超越业绩比较基 准的 绝对回报。在灵活的 类别 资产配置的基础
上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市
公司,严选其中安全 边际较 高的个股构建投资 组合:自 上而下地分析
行业的增长前景、行 业结 构、商业模式、竞争 要素 等分析把握其投
资机会;自 下而 上地 评判 企 业的产 品、 核 心竞 争 力、 管理层 、 治理 结
构等。 本基 金在 进行 个股 筛 选时, 将主 要从 定性 和定 量 两个角 度对 上
市 公 司 的 投 资 价 值 进 行 综 合 评 价, 精 选 具 有 较 高 投 资 价 值 的 上 市 公
司。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金
的投资 目标 。 本 基金 在股 指 期货投 资中 将根 据风 险管 理的原 则, 以套
期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货
的投资,以管理投资 组合的 系统性风险,改善组 合的风 险收益特性。
此外, 本基 金还 将运 用股 指 期货来 对冲 诸如 预期 大额 申购赎 回、 大量
分红等 特殊 情况 下的 流动 性风险 以进 行有 效的 现金 管理。
本基金 将按 照相 关法 律法 规通过 利用 权证 进行 套利 、 避险交 易, 控制
基金组合风险,获取 超额收 益。本基金进行权 证投资 时,将在对权证
标的证券进行基本 面研究 及估值的基础上,结 合股价 波动率等参数,
运用数 量化 定价 模型,确 定 其合理 内在 价值,构 建交 易 组合。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+3%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金,其 预 期风险 、 预 期收 益高 于货 币 市场基 金和 债信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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券型基 金, 低于 股票 型基 金 。
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 陆志俊
联系电 话 021-68649788 95559
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95559
传真 021-50120888 021-62701216
注册地 址
中国(上海)自 由贸 易 试验区 世 纪
大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼9 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号
办公地 址
中国(上海)自 由贸 易 试验区 世 纪
大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼9 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 张翔燕 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 信诚基 金管 理有 限公 司 中国(上海) 自由贸易试验 区世纪
大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行
大楼 9 层
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永道中天会计师事务所( 特
殊普通 合伙)
上海市 黄浦 区湖 滨路 202 号企业
天地 2 号楼 普华 永道 中 心11 楼
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日)
信诚新 锐混 合 A 信诚新 锐混 合 B
本期已 实现 收益 -2,342,375.19 -23.36 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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本期利 润 -21,548.16 0.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0001 0.0003
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.01% 0.02%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.11% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -2,058,191.78 39.14
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0680 0.0402
期末基 金资 产净 值 28,208,703.97 1,012.85
期末基 金份 额净 值 0.932 1.040
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2017 年6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -6.80% 4.00%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期已 实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚新 锐混 合A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.32% 0.05% 0.37% 0.01% -0.69% 0.04%
过去三 个月 0.11% 0.17% 1.12% 0.01% -1.01% 0.16%
过去六 个月 0.11% 0.17% 2.23% 0.01% -2.12% 0.16%
过去一 年 2.19% 0.21% 4.50% 0.01% -2.31% 0.20%
自 基 金 合 同
生效起 至今
-6.80% 0.35% 9.41% 0.01% -16.21% 0.34%
信诚新 锐混 合B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.38% 0.06% 0.37% 0.01% -0.75% 0.05%
过去三 个月 0.10% 0.17% 1.12% 0.01% -1.02% 0.16%
过去六 个月 0.00% 0.17% 2.23% 0.01% -2.23% 0.16%
过去一 年 1.27% 0.20% 4.50% 0.01% -3.23% 0.19%
自 基 金 合 同
生效起 至今
4.00% 0.21% 7.20% 0.01% -3.20% 0.20%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚新 锐混 合A 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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信诚新 锐混 合B
注: 1. 本基 金 于2015 年11 月 25 日 起新 增B 类份 额 。
2. 本基 金建 仓期 自2015 年6 月11 日至2015 年12 月11 日,建 仓期 结束 时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
3.3 其他指标
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 70 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈分级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新 旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 惠报债 券型 证券投资 基金、 信诚鼎 利 定增灵活 配置混 合型证 券 投资基金 、信诚 稳利债 券
型证券 投资 基金、 信诚 惠 盈债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 利灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金、 信 诚 至益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信 诚惠 泽债 券 型证券 投资 基金、 信诚 稳 瑞
债券型 证券 投资 基金、 信 诚稳益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至优 灵活 配置 混 合型证 券投 资 基 金、 信 诚至
裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型 证
券投资 基金、 信诚 至选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 景瑞 债券 型证 券 投资基 金、 信 诚新 悦回 报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚主 题轮 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 丰债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 永益 一年 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 泰债 券型 证 券
投资基 金、 信诚 永鑫 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永利 一年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、
信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信诚 稳鑫债 券型 证券 投资 基金 、 信诚 至诚 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金、 信诚 理财 28 日盈 债券 型证 券投 资基 金、信 诚至 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 信灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨立春
本基金基金
经理, 信诚
双盈债券基
金、信诚新
双盈分级债
券基金、信
2016 年7 月 26 日 - 6
复 旦 大 学 经 济 学 博
士。2005 年 7 月至
2011 年6 月期 间于 江
苏 省 社 会 科 学 院 担 任
助 理 研 究 员, 从事产
业 经 济 和 宏 观 经 济 研信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
9
诚新鑫回报
灵活配置混
合基金、信
诚货币市场
证券投资基
金、信诚惠
泽 债 券 基
金、信诚至
诚灵活配置
混合基金的
基金经 理
究工作 。2011 年7 月
加 入 信 诚 基 金 管 理 有
限 公 司, 担 任 固 定 收
益 分 析 师 。 现 任 信 诚
双盈债 券基 金(LOF) 、
信 诚 新 双 盈 分 级 债 券
基 金 、 信 诚 新 鑫 回 报
灵 活 配 置 混 合 基 金 、
信 诚 货 币 市 场 证 券 投
资 基 金 、 信 诚 新 锐 回
报 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 惠 泽 债 券 基
金 、 信 诚 至 诚 灵 活 配
置 混 合 基 金 的 基 金 经
理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2.证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
新锐回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 、 《 信诚新 锐回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募 说
明书》的 约定, 本着诚 实信 用、勤勉 尽职的 原则 管理 和运用基 金财产 。本 基金 管理人通 过不断 完善 法人
治理结 构和 内部 控制 制度, 加强内 部管 理, 规范 基金 运 作。 本报 告期 内, 基金 运作 合法合 规, 没有 发生 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以及 公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年 以来, 我国经 济基 本面总体 维持平 稳,但 制造 业边际转 弱,乘 用车增 速回 落,但基础 设施 建设
发力明显, 房 地产 在 年初 的超 预 期 增长 后 由于 限贷 限购 政 策 加码 而面 临 诸多 不确 定 性,此 外 中游 行 业发
电耗煤仍 偏高, 高炉开 工率 有所回升,出口 数据平 稳回 升,居民 消费基 本与去 年持 平。通货 膨胀方 面整 体
压力不 大,PPI 高 位回落, 基本符 合市 场预 期,但 CPI 明显低 于年 初预 期。PMI 则出现 了明 显分 化, 中小 企
业的生存 空间进 一步 收窄 。货币政 策方面,偏紧 的货 币政策继 续维持,市场 资金 面保持紧 平衡状 态,资金
拆借利率 波动较 大,整 体维 持在较高 水平, 市场对 未来 流动性预 期较为 悲观 。但 自年初以 来,美 元汇率 持信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
10
续下跌, 人民币 汇率逐 渐走 稳并稳健 升值, 外部流 动性 压力得以 缓解。 目前 的市 场资金面 整体偏 紧,央行
对市场资 金面的 微调 更为 精准,缴 税、监 管、公 开市 场操作等 短期因 素对 市场 的短期资 金面扰 动十 分明
显。
债市方面,供 需 情 况不 乐 观,2017 年 以 来的 金 融 监管和 去 杠 杆压 力 下 理财 规 模停 滞 不 前,增 量 资 金的 匮
乏使得 信用 债市 场的 增配 需求较 为薄 弱。 此 外, 由于 上半年 债券 收益 率的 迅速 飙升, 债券 取消 发行 的数 量
大幅增加,债券 发行量 出现 负增长, 在信贷 和非标 资产 均被明显 压制的 背景 下,下 半年债券 到 期量 仍然 较
大,未来 的债券 供给可 能对 脆弱的配 置需求 形成 冲击 。总体上 看来, 金融监 管加 强协调, 货币政 策趋于 中
性稳健,出 现超 预期 流动 性 冲击的 风险 有所 降低。 二季 度以来 利率 债收 益率 在冲 高回落 后维 持震 荡格 局,
长短端债 券品种 的绝 对收 益率中枢 均有所 抬升, 债市 对新增的 委外资 金和 配置 资金的吸 引力也 在上 升。
总体上判 断,预 计在宏 观监 管趋严的 背景下,由于 监管 政策及多 因素交 互影 响,未 来资金面 预期 仍不乐 观,
虽然机构 投资者 的配 置意 愿仍较强,但债 券到期 收益 率大幅下 行的动 能不 足,配 置性需求 较为确 定,但趋
势性行 情仍 不明 朗。
报告期内 信诚新 锐回 报资 产规 模缩 减,目 前组合 的固 定收益资 产主要 投资 于银 行间短融 、利率 债及 交易
所公司债 。同时,在基 金规 模缩减后,基金 清仓了 权益 投资仓位 。未来 基金 将视 资产规模 状况进 行调 整,
债 券 投 资组 合 仍倾 向于 安全 性 及 高流 动 性品 种,以 高等 级 信 用债 和利 率 品种 为主, 适 度增 仓 流动 性 和收
益 适 中的 公 司债 品 种和 短融, 保 持适 度 的组 合久 期,减 仓 中长 期 利率 债 及信 用债, 熨 平组 合 收益 率波 动,
并通过 分散 化投 资和 加大 信用风 险筛 查力 度, 规避 可 能的信 用风 险冲 击。
4.4.2 报告期内的基金业绩 表现
本报告 期内,本 基金A 、B 份额净 值增 长率 分别 为0.11% 、0.00%, 同期 业绩 比较 基 准收 益率 为2.23%,
基金A 、B 份额 落后 业绩 比 较基准 分别 为 2.12% 、2.23% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
虽 然 有 多方 不 利 影响, 我 们对 当 前 债市 的 判 断整 体 较为 乐 观, 由于 到 期 收益 率 回升 抬 升 了债 券 的配
置价值,未 来债 券配 置和 投 资需求 将进 一步 释放 。 在 当前经 济基 本面 、 资 金面 和政策 面等 多因 素影 响下,
我们认 可当 前的 配置 价值, 但对债 市后 续走 势保 持谨 慎。 总体 看来,经 过大 幅调 整之后 的债 市风 险已 得到
有效释放, 未来 债市的 好转 有待于经 济基本 面的超 预 期下行、 货币政 策的边 际 放松、CPI 低 于预期 等多
因素的 综合 影响,目 前的 债 市已经 具有 较高 的配 置价 值。 基金 的操 作总 体上 保持 谨慎, 在积 极获 取票 息收
益的同时,严格 控制杠 杆和 久期风险,将组 合久期 控制 在适度水 平。此 外,基 于对 中小企业 信用风 险恶 化
的 基 本判 断, 组合 严控 信 用风 险, 我们 认 为随 着未 来 去产 能 的继 续 推进, 企业 盈 利状 况 总体 上 继续 好 转,
但 低 评 级品 种 的风 险仍 较高, 预 期内 个 券违 约 仍对 市场 形 成 冲击; 短期 内 依然 关注 流 动 性的 波动 和 银行
负债端 监管 的变 化对 信用 债估值 和成 交收 益率 的影 响。
4.6 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为 了向基 金投资 人提 供更好的 证券投 资管理 服 务,本基金 管理人 对估值 和 定价过程 进行了 最严
格的控 制。 本基 金管 理人 通 过估值 决策 委员 会来 更有 效的完 善估 值服 务。 估值 决 策委员 会包 括下 列成 员:
分管基 金运 营业 务的 领导( 委员会 主席) 、 风 险管 理部 负责人 、 股票 投资 负责 人 、 债 券投 资负 责人 、 交易
部负责 人 、 运 营部 负责 人 、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书) 。 本基 金管 理人 在充分 衡 量市场 风险 、 信用 风险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理 人 采用 的估 值政 策。
估 值政 策和 程序 的确 立和修 订须 经本 基金 管理 人总经 理批 准后 方可 实行。 基金在 采用 新投 资 策
略或投资 新品种 时,应 评价 现有估值 政策和 程序 的适 用性,并 在不适 用的情 况下,及时召 开估值 决策委 员
会。
在 每个 估 值 日,本 基 金管 理 人 的 运 营部 使 用 估值政 策 确 定 的 估值 方 法, 确定证 券 投 资 基 金的 份
额净值。 基金 管理人 对基 金资产进 行估值 后,将 基金 份额净值 结果发 送基 金托 管人,基 金托管 人按照 托信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
11
管协议 中 “ 基金 资产 净值 计算和 会计 核算 ”确 定的 规则复 核, 复核 无误 后,由 基金管 理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本 基金 管理 人的 估值 业务采 用双 人双 岗, 所有 业 务操作 需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本 基金 管理 人的 估值 人员均 具有 专业 会计 学习 经历, 具有 会计 上岗 证和 基 金从业 人员 资格 。
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本 基金 管理 人的 后台 与投资 业务 隔离,基 金经 理 不直接 参与 或决 定估 值。
基 金经理 持续保 持对 基金估值 所采用 估值价 格 的关注, 在 认为基 金估值 所 采用的估 值价格 不足
够公允时, 将 通过 首 席投 资官 提 请 召开 估 值决 策委 员会 会 议,通 过 会议 讨 论决 定是 否 调 整基 金管 理 人所
采用的 估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1.《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配;
2. 本基金 收益分 配方式 分 两种:现金 分红 与红利 再投 资。登记 在登记 结算系 统 基金份额 持有人 开放
式 基 金 账户 下 的基 金份 额,可选择 现金 红 利或 将现 金红 利 自 动转 为基 金 份额 进行 再 投 资; 若 投资 者 不选
择, 本 基金 默 认的 收 益分 配方 式 是 现金 分 红; 登 记在 证券 登 记 系统 基金 份 额持 有人 深 圳 证券 账户 下 的基
金份额, 只能选 择现金 分红 的方式。 具体权 益分 配程 序等有关 事项遵 循深 圳证 券交易所 及中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司的 相关 规定;
3. 每一 基金 份额 享有 同等 分配权;
4. 法律法 规或监 管机关 另 有规定的, 从其 规定。 本 基金于本 报告期 未进行 过 利润分配, 该处 理符合
本基金 利润 分配 原则 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 自2015 年12 月29 日起 至2017 年6 月30 日 止基 金资 产净 值低于 五千 万元 或基
金份额持 有人数 量不 满二 百人,已 经连续 六十个 工作 日以上。 本基金 管理 人已 按规定向 中国证 监会 进行
了报告 并提 交了 解决 方案 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2017 上 半年度,基金 托管 人在信诚 新锐回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金 的 托管过程 中,严格 遵守
了《证券 投资基 金法 》及 其他有关 法律法 规、 基金 合同、托 管协议, 尽职 尽责 地履行了 托管人 应尽 的义
务,不 存在 任何 损害 基金 持 有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
2017 上半 年度, 信诚 基金 管理有 限公 司在 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金投 资运 作、 基
金资产净 值的计 算、 基金 份额申购 赎回价 格的 计算 、基金费 用开支 等问 题上, 托管人未 发现损 害基 金持
有人利 益的 行为 。
本报 告期 内本 基金 未进 行收益 分配,符 合基 金合 同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
2017 上 半年 度, 由 信诚 基金 管 理 有 限 公司 编 制 并经托 管 人 复 核 审查 的 有 关信诚 新 锐 回 报 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金 的半 年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告相 关内 容 、 投信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
12
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§6 半年度财务会计报 告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 新锐 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 22,327,937.25 321,479.09
结算备 付金
394,113.53 472,204.87
存出保 证金
16,547.86 34,871.19
交易性 金融 资产 6.4.7.2 987,200.00 190,801,554.59
其中： 股票 投资
- 26,386,750.99
基金 投资
- -
债券投 资
987,200.00 164,414,803.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
5,002,920.55 3,924,116.97
应收利 息 6.4.7.5 24,809.48 2,636,230.37
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
28,753,528.67 198,190,457.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 11,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
15,755.31 95,640.90
应付托 管费
5,251.76 31,880.27
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 44,286.29 54,137.19
应交税 费
- - 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
13
应付利 息
- 6,599.72
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 478,518.49 430,000.00
负债合 计
543,811.85 11,618,258.08
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 30,267,869.46 200,322,499.64
未分配 利润 6.4.7.10 -2,058,152.64 -13,750,300.64
所有者 权益 合计
28,209,716.82 186,572,199.00
负债和 所有 者权 益总 计
28,753,528.67 198,190,457.08
注：截 止本 报告 期末, 基 金 份额总 额 30,267,869.46 份。下 属分 级基 金: 信诚 新 锐混合 A
的基金 份额 净 值0.931 元, 基金份 额总 额30,266,895.75 份;信 诚新 锐混 合B 的 基金份 额净 值
1.040 元, 基金 份额 总额973.71 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 新锐 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月30 日
一、收入
901,251.16 6,235,993.07
1.利息 收入
2,141,046.46 2,784,896.85
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 49,902.69 196,804.43
债券利 息收 入
2,037,307.76 2,244,201.09
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
53,836.01 343,891.33
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-3,560,658.10 -58,093.99
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 831,757.35 498,226.93
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -4,395,930.95 -727,116.03
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 3,515.50 170,795.11
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
6.4.7.17 2,320,850.64 3,488,726.46
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- - 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 12.16 20,463.75
减： 二、费用
922,799.07 1,685,063.04
1．管 理人 报酬
447,741.45 657,814.44
2．托 管费
149,247.13 219,271.42
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 102,482.76 401,425.77
5．利 息支 出
26,014.24 213,723.03
其中：卖出回购金融资产
支出
26,014.24 213,723.03
6．其 他费 用 6.4.7.20 197,313.49 192,828.38
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
-21,547.91 4,550,930.03
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-21,547.91 4,550,930.03
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 新锐 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
200,322,499.64 -13,750,300.64 186,572,199.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -21,547.91 -21,547.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-170,054,630.18 11,713,695.91 -158,340,934.27
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -170,054,630.18 11,713,695.91 -158,340,934.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
30,267,869.46 -2,058,152.64 28,209,716.82
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
15
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
292,437,785.27 -32,256,312.07 260,181,473.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,550,930.03 4,550,930.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-91,944,696.58 10,087,011.28 -81,857,685.30
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -91,944,696.58 10,087,011.28 -81,857,685.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
200,493,088.69 -17,618,370.76 182,874,717.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚新 锐回报灵活配置 混合型证 券投资基金(以下简称 “本 基金 ”)经中国证券监督管 理委员
会(以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 《关 于准 予信 诚新 锐回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 注册 的批 复》
(证监 许可[2015]1021 号文)和 《关 于信 诚新 锐回 报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金备 案确 认的 函》
( 机构部函[2015]1782 号文)批准,由 信诚基金管理有限公 司依照《中华 人民共和国 证券投资基 金
法》 及 其配 套规 则和 《 信诚 新锐回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 发 售,基 金合 同于2015
年 6 月 11 日生 效。 本基 金为契 约型 开放 式, 存续 期 限不定 。 本 基金 的基 金管 理人为 信诚 基金 管理
有限公 司, 基金 托管 人为 交 通银行 股份 有限 公司 。
本基 金于2015 年6 月8 日至2015 年6 月12 日募集, 首 次向 社会 公开 发售 募集且 扣除 认购
费 用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 200,939,402.59 元, 利 息 人 民 币 32.03 元, 共 计 人 民 币
200,939,434.62 元 。 上 述 认购资 金折 合 200,939,434.62 份基 金份 额。 上述 募 集资金 已由 普华 永道
中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)验证,并 出具 了普 华永道 中天 验字(2015) 第747 号 验资 报告 。
根据 《信 诚新 锐回 报灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 增加 B 类份 额并 修改 基金 合同的 公告 》,自
2015 年11 月 25 日 起根 据 认购费 、 申购 费 、 销 售服 务 费等费 率收 费差 异, 将基 金 份额分 为不 同的 类
别。在 投资 人认 购、 申购 时收取 认购 、申 购费 用而 不计提 销售 服务 费的,称为 A 类基金 份额;在投
资人认 购 、 申 购时 不收 取 认购 、 申 购费 用而 是从 本 类别基 金资 产中 计提 销售 服务费 的, 称为B 类基
金份额 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《信 诚新 锐回 报灵 活 配置混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和 《 信 诚新锐 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 的 有关 规定, 本
基金的投 资范围为具有良好 流动性 的金融工具,包括国内依法 发行上市的股票(包含中小 板、创业信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
16
板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票)、 债券(含 国债、 金融 债、 地 方政 府 债、 企 业债、 公司 债、
央行票据 、中期票据、短期融资券 、次级债、可转换债券、 可交换债券、资产支持证 券及其他中
国证监 会允 许投 资的 债券) 、 债券 回购、 货币 市场 工 具、 权 证、 股 指期 货以 及 法律法 规或 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具(但 须符 合中 国证 监 会相关 规定)。
如法律 法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种,基金管 理人在履行适当程序后,可以将 其
纳入投 资范 围。
基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为 0%-95%; 基金 持有 全部 权证的 市值 不得
超过基 金资 产净 值的 3%; 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 基金 保留 的
现金或 投资 于到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的5% 。
如 果 法 律 法 规 对 该 比 例 要 求 有 变 更 的, 以 变 更 后 的 比 例 为 准, 本 基 金 的 投 资 范 围 会 做 相 应 调
整。
本基金 的业 绩比 较标 准为: 一年 期银 行定 期存 款利 率(税后)+3% 。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》, 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出 机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会计准 则- 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “ 企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资
基金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《信 诚新 锐 回报灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附注 6.4.4 所 列示 的基金 行业 实务 操 作
的规定 编制 年度 财务 报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实 、 完 整地 反映了 本基 金的 财务 状况 、 经 营成 果和 基
金净值 变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时 符合如 会计 报表 附 注6.4.2 所列 示的 其他 有关 规定 的要求 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计( 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计与最近 一期年 度报告相一致的
说明)
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外, 与最 近一 期年度 报告 相一
致。
6.4.4.1 会计年度
6.4.4.2 记账本位币
6.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
6.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
6.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
6.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
6.4.4.7 实收基金
6.4.4.8 损益平准金 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
17
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
6.4.4.10 费用的确认和计量
6.4.4.11 基金的收益分配政策
6.4.4.12 分部报告
6.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 事项 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。
6.4.6 税项
根据 财政部、 国家税务总局财 税[2002]128 号《 关于开 放式证券 投资基金有关税 收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号 《关 于企 业所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得 税
政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如
下:
(1) 于2016 年5 月1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴纳 营
业税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票 、 债 券的 转 让收入 免征 增值 税, 对
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由 非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价,
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(3) 对基金取得 的股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入,由上市公 司、发行债券的 企业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税。 自 2013 年1 月1 日起,对 所取得 的股 息红 利 收
入根据 持股 期限 差别 化计 算个人 所得 税的 应纳 税所 得额: 持股 期限 在 1 个 月以 内(含 1 个月) 的, 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额;持 股期 限在1 个月以 上至1 年( 含1 年) 的,暂 减按50% 计 入应
纳税所 得额;持 股期 限超 过1 年的,股 权登 记日 为 自2013 年1 月1 日起至2015 年9 月7 日期 间的,
暂减按25% 计 入应 纳税 所 得额, 股权 登记 日在2015 年 9 月8 日及 以后 的,暂 免 征收个 人所 得税 。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(5) 对 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企
业所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
18
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 22,327,937.25
定期存 款 -
其中: 存款 期限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 22,327,937.25
6.4.7.2 交易性金融资产
单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交 易 所 市
场
1,017,023.84 987,200.00 -29,823.84
银 行 间 市
场
- - -
合计 1,017,023.84 987,200.00 -29,823.84
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,017,023.84 987,200.00 -29,823.84
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
注：本 基金 于本 报告 期末, 未持有 任何 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 4,819.14
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 159.57 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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应收债 券利 息 21,284.38
应收买 入返 售证 券利 息 -1,460.27
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 6.66
合计 24,809.48
注：其 他是 指结 算保 证金 利息收 入。
6.4.7.6 其他资产
本基金 于本 报告 期末 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 41,452.12
银行间 市场 应付 交易 费用 2,834.17
合计 44,286.29
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 29,752.78
预提信 息披 露费 448,765.71
合计 478,518.49
6.4.7.9 实收基金
信诚新 锐混 合A
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 200,321,525.93 200,321,525.93
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -170,054,630.18 -170,054,630.18
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 30,266,895.75 30,266,895.75
信诚新 锐混 合B 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
20
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 973.71 973.71
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 973.71 973.71
6.4.7.10 未分配利润
信诚新 锐混 合A
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -8,516,646.49 -5,233,693.04 -13,750,339.53
本期利 润 -2,342,375.19 2,320,827.03 -21,548.16
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
8,933,002.12 2,780,693.79 11,713,695.91
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 8,933,002.12 2,780,693.79 11,713,695.91
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,926,019.56 -132,172.22 -2,058,191.78
信诚新 锐混 合B
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 67.25 -28.36 38.89
本期利 润 -23.36 23.61 0.25
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款
-
- -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 43.89 -4.75 39.14
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人 民币 元
项目 本期 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
21
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 46,257.96
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,476.59
其他 168.14
合计 49,902.69
注：其 他包 括直 销申 购款 利息收 入、 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
42,033,893.75
减： 卖 出股 票成 本总 额 41,202,136.40
买卖股 票差 价收 入 831,757.35
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （、 债转 股及 债券 到期
兑付） 差价 收入
-4,395,930.95
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -4,395,930.95
6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 263,772,826.87
减 ：卖 出债券 （、债 转股及 债券 到期兑 付）成 本总
额
263,871,541.54
减：应 收利 息总 额 4,297,216.28
买卖债 券差 价收 入 -4,395,930.95
6.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入
6.4.7.13.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入
单位: 人民 币元
项目 本期 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
22
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
申购基 金份 额对 价总 额 -
减：现 金支 付申 购款 总额 -
减：申 购债 券成 本总 额 -
减：申 购债 券应 收利 息总 额 -
申购差 价收 入 -
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成
本基 金本 报告 期无 贵金 属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
6.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回 差价收入
6.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购 差价收入
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入
本基金 在本 报告 期无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,515.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,515.50
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币 元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 2,320,850.64
—— 股 票投 资 148,870.78
—— 债 券投 资 2,171,979.86
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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3.其他 -
合计 2,320,850.64
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 12.16
合计 12.16
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 99,632.76
银行间 市场 交易 费用 2,850.00
合计 102,482.76
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 295.00
债券帐 户维 护费 18,000.00
上清所 查询 服务 费 500.00
合计 197,313.49
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
24
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
6.4.10.1.3 债券交易
6.4.10.1.4 债券回购交易
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 447,741.45 657,814.44
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 359.92 654.04
注: 支 付 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.60% 的年 费率 每日 计提, 逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付。 计算 公式 为: 日基 金管理 费= 前一
日基金 资产 净值 ×0. 60%/ 当年天 数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 149,247.13 219,271.42
注: 支 付 基 金 托管 人 交 通银行 的 基 金 托 管费 按 前 一日基 金 资 产 净值 0.20% 的 年费 率 每 日
计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基金资产净值
×0.20 %/ 当 年天 数
6.4.10.2.3 销售服务费
注:1、 本基 金A 类基 金份 额不收 取销 售服 务费,B 类 基金份 额的 年销 售服 务费 率为 0.1% 。
B 类基 金份 额销 售服 务费 按 前一 日B 类 基金 份额 资产 净值 的0.1% 年 费率 每日计 提,逐 日累 计至
每月月末, 按月支付。计算公式为:B 类基金日销售服务费=B 类基金份额前一日资产净值
×0.1% / 当 年天 数
2、 本报 告期 间及 上年 度 可比期 间新 锐B 类份 额均 未产生 销售 服务 费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购)
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
25
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基 金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 投资 过本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 费率按 本基 金基 金合 同公 布的费 率执 行,
本基金 的其 它关 联方 在本 报告期 末及 上年 度末 未持 有本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 22,327,937.25 46,257.96 2,638,917.54 179,014.84
注: 本 基 金通 过 “中 国 交 通银 行 基 金托 管 结 算资 金 专用 存 款 账户 ” 转 存于 中 国证 券 登记
结算有 限责 任公 司的 结算 备付金,于 本报 告期 末的 相 关余额 为人 民 币394,113.53 。(2015 年 6
月30 日余 额为354,827.10 元 。)
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,本 基金 均未 在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 过利润 分配 。
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
本报告 期末,本 基金 未持 有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
本报告 期末,本 基金 未持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
本报告 期末,本 基金 未持 有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
本报告 期末,本 基金 未持 有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。
本基 金管理 人制定 了政 策和程序 来识别 及分析 这 些风险, 并 设定 适当的 风险 限额及内 部控制 流程,信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
26
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风
险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部负责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资
风险分 析与 绩效 评估 。监 察稽核 部和 风险 管理 部对 公司首 席执 行官 负责,其 中 监察稽 核部 还须 向督 察长
报告工 作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关
业务 部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金的 银行 存款存 放在 本基 金的 托管
行,因 而与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。 本 基金 的基金 管理 人建 立了 信用 风险管 理流 程, 通过 对投
资品种 和证 券发 行人 进行 信用等 级评 估来 控制 信用 风险, 本基 金均 投资 于具 有 良好信 用等 级的 证券,且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。本 基金 投资 于一 家公司 发行 的证 券市 值不 超过基 金资 产净 值 的 10%,
且本基 金与 由本 基金 管理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证券, 不 得超过 该证 券 的 10% 。
本基 金在 交易 所进 行的 交易均 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 完成 证券 交收和 款项 清算,因此
违约风 险发 生的 可能 性很 小;本 基金 在进 行银 行间 同 业市场 交易 前均 对交 易对 手进行 信用 评估,以 控制
相应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来 自 于 投资 品 种所 处 的交易 市 场 不活 跃 而带 来 的变现 困 难 或因 投 资集 中 而无法 在 市 场出 现 剧烈 波 动的
情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。
本基 金管理 人每日 预测 本基金的 流动性 需求,并 同 时通过独 立的风 险管理 部 门设定流 动性比 例要
求,对 流动 性指 标进 行持 续 的监测 和分 析。
针对投资 品种变 现的流 动 性风险,本 基金 的基金 管理 人对流通 受限证 券的投 资 交易进行 限制和 控制,
对 缺 乏 流动 性 的证 券投 资比 率 事 先 确 定 最高 上限, 控制 基 金 的流 动性 结 构;加 强对 投 资 组合 变现 周 期和
冲击成本 的定量 分析, 定期 揭示基金 的流动 性风 险;通 过分散投 资降低 基金 财产 的非系统 性风险,保持 基
金组合 良好 的流 动性 。 本 基金所 持证 券均 可在 证券 交易所 或银 行间 同业 市场 交易, 均能 及时 变现。 此 外,
本基金可 通过卖 出回 购金 融资产方 式借入 短期 资金 应对流动 性需求, 其上 限一 般不超过 基金持 有的 债券
资产的 公允 价值 。 此 外,对 于基金 投资 的股 指期 货等 场内金 融衍 生品,管 理人 会 对衍生 品的 流动 性、 交割
日等予 以关 注。
针 对 兑 付赎 回 资 金的 流 动性 风 险, 本基 金 的 基金 管 理人 根 据 申购 赎 回 变动 情 况,制 定 现 金头 寸 预测
表, 及 时采 取 措施 满足 流 动性 需 要;分 析 基金 持有 人 结构, 加 强与 主 要持 有机 构 的沟 通, 及时 揭 示可 能的
赎回需求;按照 有关法 律法 规规定应 对固定 赎回, 并进 行适当报 告和披 露;在 基金 合同中设 计了巨 额赎 回
条款, 约 定在非 常情况 下赎 回申请的 处理方 式,控 制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动性风 险,有 效保障 基
金持有 人利 益。
本基金所 持有的 全部金 融 负债无固 定到期 日或合 约 约定到期 日均为 一个月 以 内且不计 息,可 赎回基
金份额 净值(所 有者 权益) 无固定 到期 日且 不计 息, 因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期 限分析 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
27
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
本基 金投 资的 交易 所市 场及银 行间 市场 交易 的固 定收益 证券,存 在一 定的 利 率风险 。 本
基 金 管 理人 每日 对 本基 金面 临 的 利率 敏感 性 缺口 进行 监 控, 并 通 过对 所 持投 资品 种 修 正久 期
等参数 的监 控进 行利 率风 险管理 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币 元
本期末
2017 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,327,937.25 - - - - - 22,327,937.25
结算备付金 394,113.53 - - - - - 394,113.53
存出保证金 16,547.86 - - - - - 16,547.86
交易性金融资产 - - - 987,200.00 - - 987,200.00
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 5,002,920.55 5,002,920.55
应收利息 - - - - - 24,809.48 24,809.48
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 22,738,598.64 - - 987,200.00 - 5,027,730.03 28,753,528.67
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 15,755.31 15,755.31
应付托管费 - - - - - 5,251.76 5,251.76
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 44,286.29 44,286.29
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 478,518.49 478,518.49
负债总计 - - - - - 543,811.85 543,811.85
利率敏感度缺口 22,738,598.64 - - 987,200.00 - 4,483,918.18 28,209,716.82
上年度 末 1 个月以内 1-3 3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
28
2016 年12 月 31
日
个月 -1 年
资产
银行存款 321,479.09 - - - - - 321,479.09
结算备付金 472,204.87 - - - - - 472,204.87
存出保证金 34,871.19 - - - - - 34,871.19
交易性金融资产 20,069,000.00 10,021,000.00 22,147,627.60 50,705,610.50 61,471,565.50 26,386,750.99 190,801,554.59
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 3,924,116.97 3,924,116.97
应收利息 - - - - - 2,636,230.37 2,636,230.37
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 20,897,555.15 10,021,000.00 22,147,627.60 50,705,610.50 61,471,565.50 32,947,098.33 198,190,457.08
负债
卖出回购金融资
产款
11,000,000.00 - - - - - 11,000,000.00
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 95,640.90 95,640.90
应付托管费 - - - - - 31,880.27 31,880.27
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 54,137.19 54,137.19
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - 6,599.72 6,599.72
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 430,000.00 430,000.00
负债总计 11,000,000.00 - - - - 618,258.08 11,618,258.08
利率敏感度缺口 9,897,555.15 10,021,000.00 22,147,627.60 50,705,610.50 61,471,565.50 32,328,840.25 186,572,199.00
注： 上 表统 计了 本基 金面 临 的利率 风险 敞口,表 中所 示 为本基 金资 产及 交易 形成 负债的 公
允价值,并 按照 合约 规定 的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末 （2017 年 6 月30 日） 上年度 末(2016 年 12 月 31 日)
市场利 率下 降25
个基点
7,418.37 1,280,300.05
市场利 率上 升25
个基点
-7,342.74 -1,260,122.57
6.4.13.4.2 外汇风险 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
29
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利
率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券
交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的
分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合
估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价格 风险 管理 。
于本 报告 期末,本 基金 面 临的其 他市 场价 格风 险列 示如下:
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
- - 26,386,750.99 14.14
交易性 金融 资产-基
金投资
- - - -
交易性 金融 资产-债
券投资
- - - -
交易性 金融 资产-贵
金属投资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 - - 26,386,750.99 14.14
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设
-
本报告期 末本基 金未持 有 受其他市 场价格 影响的 交 易性金融 资产, 因此无 重大 市场价格 风险。 上年
度末, 本 基金 持 有 的交 易 性权 益 类 投资 公 允 价值 占 基金 资 产 净值 的 比 例均 小于 20%, 因 此除 市 场利 率 以
外的市 场价 格因 素的 变动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响.
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理 风险
假设 1.-
2.-
假设
-
分析
风险价 值
（单位 ：人 民币
元）
本期末 （2017 年 6 月 30 日） 上年度 末 （2016 年12 月 31 日） 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
30
- - -
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金
融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 的规定:(1) 金 融商 品持 有 期间( 含到 期)
取 得 的 非保 本 收益( 合同 中未 明 确 承诺 到 期本 金 可全部 收 回 的投 资 收益), 不征收 增 值 税;(2)
纳税人 购入 基金 、 信 托、 理 财产品 等各 类资 产管 理产 品持有 至到 期, 不属 于金 融 商品转 让;(3)
资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人。 上 述政 策自
2016 年5 月1 日起 执行 。
此外,根 据财 政部 、国 家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号 《关于 资
管产品 增值 税政 策有 关问 题的补 充通 知》 及2017 年6 月 30 日 颁布 的财 税[2017]56 号 《 关于
资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的 规定, 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值 税
应税行 为, 暂适 用简 易计 税 方法, 按照 3% 的 征收 率缴 纳增值 税。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1
日前运 营过 程中 发生 的增 值税应 税行 为, 未缴 纳增 值 税的, 不再 缴纳; 已缴 纳增 值税的,已 纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。 上述 税收 政策 对本 基金截 至本 财 务
报表批 准报 出日 止的 财务 状况和 经营 成果 无影 响 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产 组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 987,200.00 3.43
其中： 债券 987,200.00 3.43
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,722,050.78 79.02
7 其他各项 资产 5,044,277.89 17.54
8 合计 28,753,528.67 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
31
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通投资股票投资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - -
合计
- -
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安 5,606,686.00 3.01
2 600201 生物股 份 1,864,746.00 1.00
3 601111 中国国 航 1,860,936.00 1.00
4 000823 超声电 子 935,356.00 0.50
5 002564 天沃科 技 934,202.60 0.50 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
32
6 600557 康缘药 业 930,595.03 0.50
7 002110 三钢闽 光 713,205.00 0.38
8 600491 龙元建 设 698,148.00 0.37
9 601899 紫金矿 业 656,473.00 0.35
10 600315 上海家 化 466,167.00 0.25
注：本 基金 本报 告期 仅发 生上述 股票 买入 交易.
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000937 冀中能 源 7,251,166.37 3.89
2 601318 中国平 安 7,001,282.00 3.75
3 601699 潞安环 能 5,880,676.40 3.15
4 300071 华谊嘉 信 3,689,318.18 1.98
5 601111 中国国 航 1,983,278.00 1.06
6 600176 中国巨 石 1,946,814.00 1.04
7 600201 生物股 份 1,812,424.00 0.97
8 300317 珈伟股 份 1,701,631.60 0.91
9 002182 云海金 属 1,163,215.00 0.62
10 002583 海能达 1,114,898.00 0.60
11 000823 超声电 子 1,056,730.00 0.57
12 601628 中国人 寿 1,040,803.00 0.56
13 300401 花园生 物 844,335.00 0.45
14 600079 人福医 药 842,392.00 0.45
15 002564 天沃科 技 801,392.23 0.43
16 600557 康缘药 业 796,051.00 0.43
17 002110 三钢闽 光 669,341.00 0.36
18 601899 紫金矿 业 631,887.00 0.34
19 600491 龙元建 设 631,077.00 0.34
20 600315 上海家 化 451,789.00 0.24
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 14,666,514.63
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 42,033,893.75
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
33
4 企业债 券 987,200.00 3.50
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 987,200.00 3.50
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 136022 15 东 吴债 10,000 987,200.00 3.50
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
贵金属 代
码
贵金属 名
称
数量（ 份） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险说
明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
股指期 货投 资本 期收 益( 元) -
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
按照股 指期 货每 日无 负债 结算的 结算 规则 、 《 基金 股指期 货投 资会 计业 务核 算细则(试行) 》 及 《 企
业会计 准则-金 融工 具列 报 》 的相关 规定 ,“ 其他 衍生 工具- 股指 期货 投资 ”与 “ 证券清 算款-股 指期 货每
日无负 债结 算暂 收暂 付款 ”, 符 合金 融资 产与 金融 负 债相抵 销的 条件,故将 “ 其 他衍生 工具-股 指期 货投
资”的 期末 公允 价值 以抵 销后的 净额 列报,净 额为 零 。
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
34
本基 金本 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期
货的投 资, 以管 理投 资组 合 的系统 性风 险, 改善 组合 的 风险收 益特 性。 此外,本 基 金还将 运用 股指 期
货来对 冲诸 如预 期大 额申 购赎回 、大 量分 红等 特殊 情况下 的流 动性 风险 以进 行有效 的现 金管 理。
本基 金本 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险指
标说明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
国债期 货投 资本 期收 益( 元) -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投 资的前 十名证 券 的发行主 体均没 有被监 管 部门立案 调查,或 在报告 编 制日前一 年内 受
到公开 谴责 、处 罚。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 16,547.86
2 应收证 券清 算款 5,002,920.55
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,809.48
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,044,277.89
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
35
金额单 位： 人民 币
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
- - - - - -
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚
新锐
混合A
125 242,135.17 29,999,000.00 99.11% 267,895.75 0.89%
信诚
新锐
混合B
1 973.71 - - 973.71 100.00%
合计 126 240,221.19 29,999,000.00 99.11% 268,869.46 0.89%
注:本表 列示 “ 占基金 总份 额比例 ” 中,对 下属分 级基 金,为占 各自级 别份额 的比 例;对合 计数,为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
- - - -
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人
员持有 本基 金
信诚新 锐混 合A 9,881.42 0.03%
信诚新 锐混 合B 973.71 100.00%
合计 10,855.13 0.04%
注:本 表列 示 “ 占基 金总 份 额比例 ”中,对 下属 分级 基 金,为 占各 自级 别份 额的 比 例;对 合计 数,为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
信诚新 锐混 合 A -
信诚新 锐混 合 B -
合计 - 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
36
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
信诚新 锐混 合 A -
信诚新 锐混 合 B -
合计 -
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
8.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理 人 固有 资金 - - - - -
基 金 管 理 人 高 级 管 理
人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理 人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - - - -
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚新 锐混 合 A 信诚新 锐混 合 B
基金合 同生 效日(2015 年6 月11 日)基 金份
额总额
200,939,434.62 1,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,321,525.93 973.71
本报告 期 基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 170,054,630.18 -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 30,266,895.75 973.71
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。
2、 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
37
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内管 理人 、托 管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公 司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
招商证 券 2 51,742,858.88 91.26% 47,764.97 91.19% -
国金证 券 2 4,957,549.50 8.74% 4,616.98 8.81% -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
招商证
券
58,570,786.96 98.02% 81,000,000.00 32.74% - -
国金证
券
1,180,473.20 1.98% 166,400,000.00 67.26% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2016 年12 月31 日 基金资 产
净值和 基金 份额 净值 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-03
2
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加中正达广为销售机构并
参加申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017-01-05
3
信诚新锐回报灵活配置混合型证券
投资基 金2016 年第 四季 度 报告
同上 2017-01-20
4
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
同上 2017-02-23 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
38
续费率 优惠 的公 告
5
信诚新锐回报灵活配置混合型证券
投资基 金2016 年年 度报 告 摘要
同上 2017-03-31
6
信诚新锐回报灵活配置混合型证券
投资基 金2016 年年 度报 告
同上 2017-03-31
7
关于旗下部分基金增加上海朝阳永
续基金销售有限公司为销售机构并
参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
同上 2017-04-17
8
信诚新锐回报灵活配置混合型证券
投资基 金2017 年第 一季 度 报告
同上 2017-04-21
9
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
同上 2017-04-22
10
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加贵州华阳众惠基金销售
有限公司为销售机构并参加基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017-04-27
11
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加武汉市伯嘉基金销售有
限公司为销售机构并参加基金申购
费率优 惠活 动的 公告
同上 2017-04-27
12
信诚新锐回报灵活配置混合型证券
投资基金恢复申购、转换转入业务
的公告
同上 2017-04-27
13
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加上海大智慧财富管理有
限公司为销售机构并参加基金申购
费率优 惠活 动的 公告
同上 2017-05-18
14
信诚新锐回报灵活配置混合型证券
投资基金恢复大额申购、转换转入
业务的 公告
同上 2017-05-27
15
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
同上 2017-06-30
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
39
资
者
类
别
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20170101 至
20170630
99,999,000.00
70,000,000.00 29,999,000.00 99.11%
2
20170101 至
20170524
99,999,000.00
99,999,000.00
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的 20%, 则面 临大 额赎 回的 情
况,可 能导 致:
(1) 基金 在短 时间 内无 法 变现足 够的 资产 予以 应对, 可能会 产生 基金 仓位 调整 困难, 导致 流动 性风 险; 如
果持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总额 的 20% 的单 一投 资者 大额 赎回 引发巨 额赎 回, 基金 管理 人
可能根 据《 基金 合同 》的 约定决 定部 分延 期赎 回, 如 果连 续 2 个开 放日 以上( 含 本数) 发生 巨额 赎回,基金
管理人 可能 根据 《基 金合 同》的 约定 暂停 接受 基金 的赎回 申请,对 剩余 投资 者 的赎回 办理 造成 影响;
(2) 基 金管 理人 被迫 抛售 证 券以应 付基 金赎 回的 现金 需要, 则可 能使 基金 资产 净 值受到 不利 影响, 影 响基
金的投 资运 作和 收益 水平;
(3) 因 基金 净值 精度 计算 问 题,或 因赎 回费 收入 归基 金 资产, 导致 基金 净值 出现 较 大波动;
(4) 基 金资 产规 模过 小,可 能 导致部 分投 资受 限而 不能 实现基 金合 同约 定的 投资 目的及 投 资 策略;
(5) 大 额赎 回导 致基 金资 产 规模过 小, 不能 满足 存续 的 条件, 基金 将根 据基 金合 同 的约定 面临 合同 终止 清
算、转 型等 风险 。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信 诚新 锐回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 相关 批准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚新 锐回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚新 锐回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
12.2 备查文件存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 中国 （上 海） 自 由贸 易试验 区世 纪大 道8 号上 海国金 中心 汇丰 银 行
大楼9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
40
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年8 月29 日
