信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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信诚四 季红混合型证券投 资基金 2017 年半年 度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月28 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金 的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财 务 指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 8
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................... 8
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................... 8
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................... 9
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................... 9
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ......................................... 10
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 10
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 10
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 10
§6 半年度 财务 会计 报告( 未 经 审计) ............................................................................................................ 10
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 10
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 11 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 13
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 14
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 29
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 29
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 29
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ......................................... 30
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 31
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 33
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 33
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 33
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 33
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 33
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 34
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 34
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 34
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 35
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 35
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 35
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 35
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 36
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 36
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 36
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 36
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 36
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 36
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 36
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 36
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 36
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 37
§11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 39
§12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 40
12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 40
12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 40
12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 40
信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金
基金简 称 信诚四 季红 混合
基金主 代码 550001
交易代 码 550001 551001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 4 月 29 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,448,863,330.03 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 有 效 配 置资 产 的基 础 上,精 选 投 资 标的, 追 求在 稳 定分 红 的
基础上,实 现基 金资 产的 长 期稳定 增长 。
投资策 略
本 基 金 在 充 分借 鉴 英 国保诚 集 团 的 资 产配 置 理 念和方 法 的 基
础上, 建立 了适 合国 内市 场 的资产 配置 体系。 本基 金 的资产 配
置主要分为战略性资产配 置(SAA) 和战术性资产配置(TAA) 。
战略性 资产 配置(SAA) 即 决 定投资 组合 中股 票、 债 券 和现金 各
自 的 长 期 均 衡 比 重, 按 照 本 基 金 的 风 险 偏 好 以 及 对 资 本 市 场
各 大 类 资 产 在长 期 均 衡状态 下 的 期 望 回报 率 假 定而作 出 。 战
术性资产配置(TAA) 是 本基金 资 产 配 置 的 核心, 是 指 依据 特 定
市 场 情 况 对 在 一 定 时 段 持 有 某 类 资 产 的 预 期 回 报 作 出 预 测,
并 围 绕 基 金 资 产 的 战 略 性 资 产 配 置 基 准, 进 行 相 应 的 短 中 期
资产配 置的 过程 。
业绩比 较基 准
62.5% × 新 华富 时 全A 指数 收益率+32. 5%× 中证 国债 指数收 益
率 +5% × 金 融同 业存 款利 率
风险收 益特 征
作为一 只混 合型 基金,本 基 金的资 产配 置中 线( 股票 62.5%, 债
券 32.5%) 确 立 了 本 基 金 在平 衡 型 基 金 中 的 中 等 风 险定 位, 因
此本基 金在 证券 投资 基金 中属于 中等 风险。 同时,通 过严谨 的
研 究 和 稳 健 的 操 作, 本 基 金 力 争 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 谋
求基金 资产 的中 长期 稳定 增值。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 林葛
联系电 话 021-68649788 010-66060069
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95599
传真 021-50120888 010-68121816 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注册地 址
中 国 （ 上海 ）自 由 贸易 试验 区 世
纪大道 8 号上 海国 金中 心 汇丰银
行大 楼9 层
北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69
号
办公地 址
中 国 （ 上海 ）自 由 贸易 试验 区 世
纪大道 8 号上 海国 金中 心 汇丰银
行大 楼9 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 张翔燕 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 日报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
信诚基 金管 理有 限公 司
中国(上海) 自由贸易试验 区世纪
大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行
大楼 9 层
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
毕马威华振会计师事务所( 特殊
普通合 伙)
北京市 东长 安街 1 号东 方 广场东
二办公 楼八 层
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -36,252,270.02
本期利 润 91,726,466.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0622
本期加 权平 均净 值利 润率 5.96%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.63%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 128,462,851.74
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0887
期末基 金资 产净 值 1,577,326,181.77
期末基 金份 额净 值 1.0887
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 296.05%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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于所列 数字 。
2、本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投 资收 益、其他 收入( 不含公 允价 值变动收 益)扣 除相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.25% 0.84% 2.94% 0.40% 3.31% 0.44%
过去三 个月 4.87% 0.90% -0.89% 0.46% 5.76% 0.44%
过去六 个月 5.63% 0.75% 0.17% 0.42% 5.46% 0.33%
过去一 年 4.32% 0.74% 2.77% 0.46% 1.55% 0.28%
过去三 年 71.27% 1.94% 39.59% 1.13% 31.68% 0.81%
自 基 金 合 同
生效起 至今
296.05% 1.60% 169.14% 1.17% 126.91% 0.43%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:1、 本 基金 建仓 期 自 2006 年4 月 29 日至 2006 年10 月 28 日, 建仓 期结 束时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
2、自 2015 年 10 月 1 日起, 本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “富 时中 国 全 A 指数 收 益率*62.5%+ 中 信国
债指数 收益 率*32.5%+ 金 融 同业存 款利 率 *5 %” 变更 为 “ 富时 中国 全 A 指数 收益 率*62.5%+ 中证 国债 指数
收益率*32.5%+ 金融 同业 存 款利率 *5% ” 。
信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 70 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资 基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 惠报债 券型 证券投资 基金、 信诚鼎 利 定增灵活 配置混 合型证 券 投资基金 、信诚 稳利债 券
型证券 投资 基金、 信诚 惠 盈债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 利灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金、 信 诚 至益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信 诚惠 泽债 券 型证券 投资 基金、 信诚 稳 瑞
债券型 证券 投资 基金、 信 诚稳益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至优 灵活 配置 混 合型证 券投 资 基 金、 信 诚 至
裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型 证
券投资 基金、 信诚 至选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 景瑞 债券 型证 券 投资基 金、 信 诚新 悦回 报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚主 题轮 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 丰债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 永益 一年 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 泰债 券型 证 券
投资基 金、 信诚 永鑫 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永利 一年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、
信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信诚 稳鑫债 券型 证券 投资 基金 、 信诚 至诚 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金、 信 诚 理财 28 日盈 债券 型证 券投 资基 金、信 诚至 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 信灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
闾志刚
本基金基金
经理，信诚
幸福消费混
合基金的基
金经理
2010 年6 月 2 日 - 16
清 华 大 学 MBA 。曾先
后 在 世 纪 证 券 、 平 安
证 券 、 平 安 资 产 管 理
有 限 公 司 从 事 投 资 研
究工作 。2008 年加 盟
信 诚 基 金 管 理 有 限 公信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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司, 曾 担 任 保 诚 韩 国
中 国 龙 A 股基金
(QFII) 投 资 经 理( 该
基 金 由 信 诚 基 金 担 任
投资顾问), 信 诚 中 小
盘 基 金 基 金 经 理 。 现
任 信 诚 四 季 红 混 合 基
金 、 信 诚 幸 福 消 费 混
合基金 的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
四季红混 合型证 券投 资基 金基金合 同》 、 《 信诚四 季 红混合型 证券投 资基 金招 募说明书 》的约 定,本 着诚
实信用 、 勤 勉尽 职的 原则 管理和 运用 基金 财产 。 本 基金管 理人 通过 不断 完善 法人治 理结 构和 内部 控 制 制
度,加 强内 部管 理,规 范基 金运作。 本报 告期 内, 基金 运作合 法合 规, 没有 发生 损 害基金 份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
上半年, 国内经 济表现 出了 较强的韧 性,地 产投资 和进 出口超出 预期; 另外,又 叠 加了供给 侧的改 革,
上 下 游 企业 的 盈利 得到 迅速 的 恢 复, 资 产负 债 表也 得到 修 复,这 不 仅改 善 了企 业和 金 融 机构 的损 益 表和
资产负债 表、扭 转了 市场 的悲观预 期,也 为后续 的制 造业升级 和进一 步扩 张打 下了较好 的基础 。在 这期
间,市 场涌 现了 很多 结构 性 的机会,如 大盘 蓝筹 股 、 优 质龙头 股 、 消 费升 级 、 消 费电子 、 新能 源等 均出 现
了很不 错的 投资 机会 。
4.4.2 报告期内基金业绩表 现
本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为 5.63%, 同期业 绩比较基 准收益 率为 0.17%, 基金超 越业绩 比
较基 准5.46%。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
在年初,由 于对 宏观经 济持 谨慎观点, 组合 配置偏 防御,同时本人 也对 上半年 的大 盘蓝筹风 格预料 不
足, 组 合配 置 的成 长股 估 值所 有 收敛, 另外, 组 合中 的部 分 股票 由 于基 本 面不 好而 下 跌,这 导 致了 组合 的
业绩平 平。 根 据目 前披 露的 经济数 据, 市场 对经 济的 悲 观预期 有所 改变,市 场逐 渐 相信企 业盈 利的 持续 性,信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
9
这会抬升 整体市 场的 估值 水平。鉴 于经济 和企 业盈 利超出本 人的原 先预 期,本 组合管理 人对组 合做 了调
整,减 持了 部分 医药 和建 筑,增加 了消 费电 子、 新能 源 和有色 的配 置。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序 等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为 了向基 金投资 人提 供更好的 证券投 资管理 服 务, 本基金 管理 人对估 值和 定价过程 进行了 最严格 的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意见, 确定 本基 金 管理 人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资
新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。
基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结 果 发 送基 金托 管 人,基 金托 管 人 按照 托管 协 议中
“基金 资产 净值 计算 和会 计核算 ”确 定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管理 人 对外公 布。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职 责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本 基金 管理 人的 后台 与投资 业务 隔离,基 金经 理 不直接 参与 或决 定估 值
基 金经理 持续保 持对 基金估值 所采用 估值价 格 的关注, 在 认为 基金估 值所 采用的估 值价格 不足够 公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 采用 季度 结算 的收 益分配 机制:
1. 分 红结 算日: 每季 最后 一个工 作日 作为 每季 分红 结算日;
2. 分 红前 提:分 红结 算日 基金份 额净 值超 过 1.00 元,且基 金产 生已 实现 收益;
3. 分 红比 例:本 基金 进行 收益分 配, 至少 分配 基金 份 额净值 超过 1.00 元 部分 的 25%; 但分 红金 额不 得超
过已实 现收益, 且分 配后 基 金份额 净值 不低 于 1.00 元;
4. 分 红登 记 日与 除 权日:基 金 管 理人 于 每季 分红 结算 日(T 日) 决定 是 否分 红,若 确 定 分红, 经基 金 托管
人核实 后, 则T+1 日 为权 益 登记日 并进 行除 权,T+7 日 内实现 派息;
若基金 已实 现收 益不 足基 金份额 净值 超过 1.00 元 部分的 25%, 在满 足法 律法 规的前 提下,基 金将 全部 分
配已实 现收 益( 每份 基金 份 额的最 小分 配单 位 为 0.1 分)。
本基金 约定每 季度结 算收 益,但并 不保证 每季度 实现 分红。在 符合有 关基 金分 红条件的 前提下,基金 收
益分配每 年不超 过 4 次, 基金合同 生效后 的下 一个 季度开始 分红结算;基 金年 度收益分 配比例 不低 于基
金年度 已实 现收 益 的50%; 法律法 规或 监管 机构 另有 规定的 从其 规定 。
本 基金 本报 告期 内的 收益分 配情 况如 下:
信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
10
本 基金 的收 益分 配情 况 符合本 基金 的利 润分 配机 制。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满
两百人)的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本 基金的 过程中, 本 基金托管 人中国 农业银 行 股份有限 公司严 格遵守 《 证券投资 基金法 》相
关法律法 规的规 定以 及基 金合同、 托管协 议的 约定, 对本基金 基金管 理人- 信诚 基金管理 有限公 司 2017
年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金 的投 资运 作,进行 了认 真、 独立 的会 计 核算和 必要 的投 资监 督,
认真履 行了 托管 人的 义务, 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本托管 人认 为, 信诚 基金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作、 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份 额申 购
赎回价 格的 计算、 基金 费用 开支及 利润 分配 等问 题上, 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为; 在报 告期
内,严 格遵 守了 《 证券 投资 基金法 》 等 有关 法律 法规, 在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司的信 息披露 事 务符合《 证券投 资基金 信 息披露管 理办法 》及
其他相关 法律法 规的 规定, 基金管理 人所编 制和 披露 的本基金 年度报 告中 的财 务指标、 净值表 现、 收益
分配情况 、 财务 会计 报告 、投资组 合报告 等信 息真 实、准确 、完整, 未发 现有 损害基金 持有人 利益 的行
为。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 176,478,091.11 360,400,637.79
结算备 付金
1,054,484.09 3,812,683.03
存出保 证金
799,662.98 907,811.42
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,289,109,926.51 805,108,026.06 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
11
其中： 股票 投资
1,289,109,926.51 805,108,026.06
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 116,000,394.00 449,940,914.91
应收证 券清 算款
1,363,911.06 -
应收利 息 6.4.7.5 99,919.97 210,762.78
应收股 利
- -
应收申 购款
48,308.80 10,049,328.99
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,584,954,698.52 1,630,430,164.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,353,565.75 35,451,307.65
应付赎 回款
766,201.01 80,448.45
应付管 理人 报酬
1,994,542.45 1,777,452.25
应付托 管费
332,423.75 296,242.05
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,563,573.69 1,766,499.44
应交税 费
207,196.00 207,196.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,411,014.10 1,370,145.83
负债合 计
7,628,516.75 40,949,291.67
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 1,448,863,330.03 1,501,503,144.08
未分配 利润 6.4.7.10 128,462,851.74 87,977,729.23
所有者 权益 合计
1,577,326,181.77 1,589,480,873.31
负债和 所有 者权 益总 计
1,584,954,698.52 1,630,430,164.98
注:截 止本 报告 期末, 基金 份额净 值 1.0887 元, 基金 份额总 额 1,448,863,330.03 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
12
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月30 日
一、收入
110,968,013.29 -23,371,796.18
1.利息 收入
1,867,935.07 1,155,345.79
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,394,841.58 1,054,017.18
债券利 息收 入
- 0.02
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
473,093.49 101,328.59
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-19,085,058.59 -30,427,259.39
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -26,932,800.33 -33,393,093.86
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 13.46
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 7,847,741.74 2,965,821.01
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
6.4.7.17 127,978,736.19 5,696,797.75
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 206,400.62 203,319.67
减： 二、费用
19,241,547.12 15,926,832.28
1．管 理人 报酬
11,441,406.52 8,473,202.51
2．托 管费
1,906,901.05 1,412,200.42
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 5,599,509.08 5,750,322.41
5．利 息支 出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 293,730.47 291,106.94
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
91,726,466.17 -39,298,628.46
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
91,726,466.17 -39,298,628.46
信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
13
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,501,503,144.08 87,977,729.23 1,589,480,873.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 91,726,466.17 91,726,466.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-52,639,814.05 -9,800,932.87 -62,440,746.92
其中：1.基 金申 购款 138,720,212.13 2,870,078.47 141,590,290.60
2.基金 赎回 款 -191,360,026.18 -12,671,011.34 -204,031,037.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -41,440,410.79 -41,440,410.79
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,448,863,330.03 128,462,851.74 1,577,326,181.77
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
942,474,290.46 242,783,992.37 1,185,258,282.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -39,298,628.46 -39,298,628.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
346,192,054.18 22,559,507.54 368,751,561.72
其中：1.基 金申 购款 520,906,743.09 34,450,618.06 555,357,361.15
2.基金 赎回 款 -174,714,688.91 -11,891,110.52 -186,605,799.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -61,220,529.04 -61,220,529.04
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,288,666,344.64 164,824,342.41 1,453,490,687.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
14
本报告 至 财务 报表 由下 列负责 人签 署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简
称“中 国证 监会 ”) 《关 于 同意信 诚四 季红 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》 ( 证监基 金字[2006]42
号文) 和《 关于 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 备案 确认的 函》(基 金部 函[2006]96 号文) 批准, 由
信诚基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》及其配套规则和《信 诚四季红混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》发 售, 基金 合同 于 2006 年 4 月 29 日 生效 。本 基 金为契 约型 开放 式,
存续期 限不 定, 首次 设立 募 集规模 为 3,006,323,520.62 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理 人 为信 诚
基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《信 诚四 季红 混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》 和 《 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书(更新) 》 的 有关 规 定,本 基金 的投 资范 围
为国内 依法 公开 发行 上市 的股票 、 债券 及其 他中 国 证监会 批准 的投 资工 具 。 在正常 市场 情况 下, 本
基金投 资组 合的 比例 范围 为:股 票资 产30%-95%; 债券 资产0%-65%( 不包 括到 期日 在一年 以内 的政 府
债券); 现金 或者 到期 日在 一年内 的政 府债 券不 低 于5% 。 本基 金的 业绩 比较 基准 为:新 华富 时 全A 指
数收益 率*62.5%+ 中 证国 债 指数收 益率*32.5%+ 金融 同 业存款 利率*5% 。
根据《证 券投资基金信息披露管理 办法》,本基金定期报告在 公开披露的第二个工作日,报中国 证
监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会
计核算业 务指引》 、 《信诚四季红混 合型证券投资基金基金合 同》和中国证监会允许的 基金行业实
务操作 的规 定编 制会 计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完 整地 反映 了本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
此外,本 财务 报表 同时 符合如 会计 报表 附 注6.4.2 所列 示的 其他 有关 规定 的要求 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计( 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计与最近 一期年 度报告相一致的
说明)
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。
6.4.4.1 会计年度
6.4.4.2
记账本位币
6.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
6.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
6.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
6.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
6.4.4.7 实收基金 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
15
6.4.4.8 损益平准金
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
6.4.4.10 费用的确认和计量
6.4.4.11 基金的收益分配政策
6.4.4.12 分部报告
6.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 事项 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。
6.4.6 税项
根 据 财 税 字[1998]55 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2002]128 号文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、财 税[2004]78 号 文《 关于 证券 投资
基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 文 《财 政部 、 国家 税务 总局 、 证 监会 关于实 施上 市公 司股 息红
利差别化 个人所 得税政 策 有关问题 的通知》 、财税[2015]101 号 《财政 部 国家 税务总局 证监会 关于 上
市公司股 息红利 差别化 个 人所得税 政策有 关问题 的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关于 股权分 置试点 改
革有关 税收 政策 问题 的通 知》 、 上 证 交字[2008]16 号 《关于 做好 调整 证券 交易 印花税 税率 相关 工作 的通
知》 及 深圳 证券 交易 所于2008 年9 月18 日发 布的 《 深圳证 券交 易所 关于 做好 证券交 易印 花税 征收 方式
调整工 作的 通知 》 、 财税 [2008]1 号 文 《 财政 部、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、
财税[2016]36 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]140 号文 《 关于 明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助服 务等 增值 税政 策的 通知》 、 财税[2017]2 号文
《关于 资管 产品 增值 税政 策有关 问题 的补 充 通 知》 、 财税[2015] 125 号文 《关 于内地 与香 港基 金互 认有
关税收 政策 的通 知》 、 《关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》(财税[2017] 56 号) 及其 他相 关税 务法 规
和实务 操作,本 基金 适用 的 主要税 项列 示如 下:
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不征 收营 业税 。
(b)证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c)自2016 年 5 月 1 日起, 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税(以 下称 营 改增) 试点, 建 筑业 、房
地产业 、金 融业 、生 活服 务业等 全部 营业 税纳 税 人, 纳入 试点 范 围, 由缴 纳营 业税改 为缴 纳增 值税 。
证券投资 基金( 封闭式 证券 投资基金, 开放 式证券 投资 基金) 管理 人运 用基金 买卖 股票、债 券收入 免
征增值 税。
对香港 市场 投资 者( 包括 单 位和个 人) 通过 基金 互认 买 卖内地 基金 份额 免征 增值 税。
2018 年 1 月 1 日(含) 以后,资管 产品 管理 人(以 下称 管理人)运 营资 管产 品(含 公开募 集证 券投 资 基
金)过程 中发生 的增值 税应 税行为( 以下称 资管产 品运 营业务), 以管理 人为 增值 税纳税人,暂适 用简易 计
税方法,按照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。 管 理人 接受 投资者 委托 以及 管理 人发 生的除 资管 产品 运营 业 务 以信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
16
外的其他 增值税 应 税 行为( 以下称其 他业务),继 续按 照现行规 定缴纳 增值 税。 管理人应 分别核 算资 管产
品 运 营 业务 和 其他 业务 的销 售 额 和增 值 税应 纳税 额,未 分 别 核算 的,资 管 产品 运营 业 务 不得 适用 于 简易
计税方 法。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为,未 缴纳 增值 税的, 不再
缴纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税额 从管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。因此,截至 2017 年 6 月
30 日, 本基 金没 有计 提有 关增值 税费 用。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价,暂 免征
收印花 税、 企业 所得 税和 个人 所 得税 。
(e) 对基 金取得 的股票 的股 息、红利 收入, 债券的 利息 收入, 由上 市公 司、发 行债 券的企业 在向基 金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴20% 的 个人 所得 税。 自2013 年 1 月1 日起,对 所取 得 的股息 红利 收入 根据 持股
期限差 别化 计算 个人 所得 税的应 纳税 所得 额: 持股 期 限在1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其 股息 红利 所得 全额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期 限在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年)的, 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额;持 股期 限
超过1 年的,股 权登 记日 为 自2013 年1 月1 日起至2015 年9 月7 日 期间 的, 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得
额,股 权登 记日 在2015 年9 月8 日及 以后 的, 暂免 征 收个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题:
对香港市 场投资 者(包 括企 业和个人) 通过 基金互 认买 卖内地基 金份额 取得的 转 让差价所 得,暂 免征
收所得 税。
对香港市 场投资 者(包 括企 业和个人) 通过 基金互 认从 内地基金 分配取 得的收 益, 由内地上 市公司 向
该 内 地 基金 分 配股 息 红利时, 对 香 港市 场 投资 者 按照 10% 的税 率 代扣 所 得税;或 发 行 债券 的 企业 向 该内
地 基 金 分配 利 息时, 对香港 市 场 投资 者 按照 7%的 税率 代 扣 所得 税, 并由 内 地上市 公 司 或发 行 债券 的 企
业向其 主管 税务 机关 办理 扣 缴申 报。 该内 地基 金向 投资者 分配 收益 时, 不再 扣 缴所得 税。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(h) 对 投 资者( 包 括个 人 和机 构 投 资者) 从 基 金分 配 中取 得 的 收入, 暂 不 征收 个 人所 得 税 和企 业 所得
税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 176,478,091.11
定期存 款 -
其中: 存款 期限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 176,478,091.11
6.4.7.2
交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,232,097,629.09 1,289,109,926.51 57,012,297.42
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券 交 易 所 市 - - - 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
17
场
银 行 间 市
场
- - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,232,097,629.09 1,289,109,926.51 57,012,297.42
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中: 买断 式逆 回购
银 行 间 市 场 买 入 返 售 金
融资产
116,000,394.00 -
交 易 所 市 场 买 入 返 售 金
融资产
- -
合计 116,000,394.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
注:本 基金 本期 末未 持有 买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 55,868.81
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 427.05
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 36,493.16
应收申 购款 利息 6,807.04
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 323.91
合计 99,919.97
注:其 他指 应收 结算 保证 金 利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他应 收款 、待 摊费 用等 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
18
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,557,911.14
银行间 市场 应付 交易 费用 5,662.55
合计 1,563,573.69
6.4.7.8 其他负债
单位：
人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00
应付赎 回费 1,524.35
预提审 计费 109,095.94
预提信 息披 露费 548,765.71
应付后 端申 购费 1,628.10
合计 1,411,014.10
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,501,503,144.08 1,501,503,144.08
本期申 购 138,720,212.13 138,720,212.13
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -191,360,026.18 -191,360,026.18
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,448,863,330.03 1,448,863,330.03
注:此 处申 购含 转换 入份 额,赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 454,998,243.32 -367,020,514.09 87,977,729.23
本期利 润 -36,252,270.02 127,978,736.19 91,726,466.17
本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 变
动数
-16,240,873.76 6,439,940.89 -9,800,932.87
其 中 ： 基 金 申
购款
33,128,429.26 -30,258,350.79 2,870,078.47
基金赎 -49,369,303.02 36,698,291.68 -12,671,011.34 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
19
回款
本 期 已 分 配 利
润
-41,440,410.79 - -41,440,410.79
本期末 361,064,688.75 -232,601,837.01 128,462,851.74
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,348,567.08
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 31,562.72
其他 14,711.78
合计 1,394,841.58
注:其 他指 申购 款利 息收 入,结 算保 证金 利息 收入 。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
1,730,060,270.25
减： 卖 出股 票成 本总 额 1,756,993,070.58
买卖股 票差 价收 入 -26,932,800.33
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
本基 金本 报告 期无 债券 投 资收益 。
6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
6.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入
6.4.7.13.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
申购基 金份 额对 价总 额 -
减：现 金支 付申 购款 总额 -
减：申 购债 券成 本总 额 -
减：申 购债 券应 收利 息总 额 -
申购差 价收 入 -
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收 益 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
20
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成
本基 金本 报告 期无 贵金 属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
6.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回 差价收入
6.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购 差价收入
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,847,741.74
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 7,847,741.74
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 127,978,736.19
—— 股 票投 资 127,978,736.19
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 127,978,736.19
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 206,298.25 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
21
转换费 收入 102.37
合计 206,400.62
注:本 基金 赎回 费和 转换 费 的 25% 归入 基金 资产 。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 5,599,509.08
银行间 市场 交易 费用 -
合计 5,599,509.08
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 109,095.94
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 17,368.82
债券帐 户维 护费 18,000.00
上清 所CFCA 数 字证 书服 务 费 300.00
其他 200.00
合计 293,730.47
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
根据 《 信诚 四季 红混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 、 《信诚 四季 红混 合型 证券 投资基 金基 金招 募说 明
书》 、 《 信诚 四季 红混 合型 证券投 资基 金分 红公 告》 规定, 基金 管理 人信 诚基 金管理 有限 公司 于 2017 年
7 月3 日( 权益 登记 日)对 本基金 进行 了分 红除 权。 分红结 果如 下:
权 益登 记日2017 年7 月 3 日, 除息日2017 年7 月 3 日, 红利 发放日2017 年7 月4 日, 每10 份基 金
份额 分0.23 元。
除以上 情况 外, 无其 他需 要 说明的 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 农业 银行 ”) 基金托 管人
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
22
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
6.4.10.1.3 债券交易
6.4.10.1.4 债券回购交易
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 11,441,406.52 8,473,202.51
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,543,607.99 1,608,138.75
注: 支 付 基 金 管理 人 信 诚基金 管 理 有 限 公司 的 基 金管理 人 报 酬 按 前一 日 基 金资产 净 值 1.5% 的 年费
率计提, 逐 日累 计至每 月月 底,按月支 付。 计算公 式为: 日基金管 理费= 前一日 基 金资产净 值 ×1 .5%/ 当年
天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,906,901.05 1,412,200.42
注: 支 付 基 金 托管 人 农 业银行 的 基 金 托 管费 按 前 一日基 金 资 产 净值 0.25% 的 年费 率 计 提, 逐 日累 计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 投资 过本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
23
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
信 诚 人 寿 保 险 有
限公司
3,061,049.71 0.21% 9,457,107.73 0.63%
注:本基金 除基金 管理 人之 外的其他 关联方 投资本 基 金费率按 本基金 基金合 同 公布的费 率执行 。除
上表外,本 基金 的其 它关 联 方在本 报告 期末 及上 年度 末均未 持有 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 176,478,091.11 1,348,567.08 143,721,991.12 995,745.13
注:本基金 通过 “ 中国 农业 银行基金 托管结 算资金 转 用存款账 户 ”转 存于中 国 证券登记 结算有 限责
任公司 的结 算备 付金,于 2017 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民币 1,054,484.09 元(2016 年 6 月 30 日余
额为3,077,832.49 元)。
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,本 基金 均未 在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 7 其他关联交易事项的说 明
6.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期 利 润分 配
合计
备注
1 2017-01-03 2017-01-03 0.150 12,931,175.70 9,589,822.05 22,520,997.75 -
2 2017-04-05 2017-04-05 0.130 11,162,333.69 7,757,079.35 18,919,413.04 -
合计
0.280 24,093,509.39 17,346,901.40 41,440,410.79 -
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券代
码
证
券
名
称
成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股 ）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备注
603617
君禾股
份
2017-06-23 2017-07-03
网下新
股申购
未上市
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
300671 富满电 2017-06-27 2017-07-05 网下新 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
24
子 股申购
未上市
603331
百达精
工
2017-06-27 2017-07-05
网下新
股申购
未上市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12
网下新
股申购
未上市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300670
大烨智
能
2017-06-26 2017-07-03
网下新
股申购
未上市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
603305
旭升股
份
2017-06-30 2017-07-10
网下新
股申购
未上市
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603933
睿能科
技
2017-06-28 2017-07-06
网下新
股申购
未上市
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17
网下新
股申购
未上市
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
002879
长缆科
技
2017-06-05 2017-07-07
网下新
股申购
未上市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
6.4.12.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：张 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
本报告 期末,本 基金 未持 有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
本报告 期末,本 基金 未持 有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。
本基 金管理 人制定 了政 策和程序 来识别 及分析 这 些风险, 并 设定 适当的 风险 限额及内 部控制 流程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
25
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风
险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部负责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资
风险分 析与 绩效 评估 。监 察稽核 部和 风险 管理 部对 公司首 席执 行官 负责,其 中 监察稽 核部 还须 向督 察长
报告工 作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长 、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金均 投资 于具有 良好 信用 等级 的证
券,且 通过 分散 化投 资以 分 散信用 风险 。本 基金 投资 于一家 公司 发行 的证 券市 值不超 过基 金资 产净 值的
10%, 且 本基 金与 由本 基金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券不得 超过 该证 券 的 10% 。
本基 金在 交易 所进 行的 交易均 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 完成 证券 交收和 款项 清算,因此
违约风 险发 生的 可能 性很 小;本 基金 在进 行银 行间 同 业市场 交易 前均 对交 易对 手进行 信用 评估 以控 制相
应的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来自于 投资 品种 所处 的交 易市场 不活 跃而 带来 的变 现困难 或因 投资 集中 而无 法在市 场出 现剧 烈波 动的
情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。
本基 金管 理人 每日 预测 本基金 的流 动性 需求,并 同 时通过 独立 的风 险管 理部 门设定 流动 性比 例要
求,对 流动 性指 标进 行持 续 的监测 和分 析。
针对投资 品种变 现的流 动 性风险,本 基金 的基金 管理 人对流通 受限证 券的投 资 交易进行 限制和 控制,
对缺乏 流动 性的 证券 投资 比率事 先 确 定最 高上 限, 控 制基金 的流 动性 结构;加 强 对投资 组合 变现 周期 和
冲击成 本的 定量 分析,定 期 揭示基 金的 流动 性风 险; 通 过分散 投资 降低 基金 财产 的非系 统性 风险,保 持基
金组合 良好 的流 动性 。 本 基金所 持证 券均 可在 证券 交易所 或银 行间 同业 市场 交易, 均能 及时 变现。 此 外,
本基金 可通 过卖 出回 购 金 融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求,其 上限 一 般不超 过基 金持 有的 债券
资产的 公允 价值 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险,本 基金 的基 金管 理 人根据 申购 赎回 变动 情况, 制定现 金头 寸预 测
表,及 时采 取措 施满 足流 动 性需要;分 析基 金持 有人 结 构,加 强与 主要 持有 机构 的 沟通, 及时 揭示 可能 的
赎回需 求; 按照 有关 法律 法 规规定 应对 固定 赎回,并 进 行适当 报告 和披 露; 在基 金 合同中 设计 了巨 额赎 回
条款, 约定 在非 常情 况下 赎 回申请 的处 理方 式, 控制 因 开放申 购赎 回模 式带 来的 流动性 风险,有 效保 障基
金持有 人利 益。
本基金 所持 有的 全部 金融 负债无 固定 到期 日或 合 约 约定到 期日 均为 一个 月以 内且不 计息,可 赎回 基
金份额 净值(所 有者 权益) 无固定 到期 日且 不计 息, 因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期限分析
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险。 本基金 持有 的大 部 分信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
26
金融资 产和 金融 负债 不计 息,因 此本 基金 的收 入及 经 营活动 的现 金流 量在 很大 程度上 独立 于市 场利 率变
化。 本基 金的 生息 资产 主 要为银 行存 款、 结 算备 付 金等。 本 基金 管理 人每 日 对本基 金面 临的 利率 敏感 性
缺口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 176,478,091.11 - - - - - 176,478,091.11
结算备付金 1,054,484.09 - - - - - 1,054,484.09
存出保证金 799,662.98 - - - - - 799,662.98
交易性金融资产 - - - - - 1,289,109,926.51 1,289,109,926.51
买入返售金融资
产
116,000,394.00 - - - - - 116,000,394.00
应收证券清算款 - - - - - 1,363,911.06 1,363,911.06
应收利息 - - - - - 99,919.97 99,919.97
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 48,308.80 48,308.80
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 294,332,632.18 - - - - 1,290,622,066.34 1,584,954,698.52
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 1,353,565.75 1,353,565.75
应付赎回款 - - - - - 766,201.01 766,201.01
应付管理人报酬 - - - - - 1,994,542.45 1,994,542.45
应付托管费 - - - - - 332,423.75 332,423.75
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 1,563,573.69 1,563,573.69
应交税费 - - - - - 207,196.00 207,196.00
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 1,411,014.10 1,411,014.10
负债总计 - - - - - 7,628,516.75 7,628,516.75
利率敏感度缺口 294,332,632.18 - - - - 1,282,993,549.59 1,577,326,181.77
上年度 末
2016 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 360,400,637.79 - - - - - 360,400,637.79
结算备付金 3,812,683.03 - - - - - 3,812,683.03 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
27
存出保证金 907,811.42 - - - - - 907,811.42
交易性金融资产 - - - - - 805,108,026.06 805,108,026.06
买入返售金融资
产
449,940,914.91 - - - - - 449,940,914.91
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 210,762.78 210,762.78
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 10,049,328.99 10,049,328.99
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 815,062,047.15 - - - - 815,368,117.83 1,630,430,164.98
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 35,451,307.65 35,451,307.65
应付赎回款 - - - - - 80,448.45 80,448.45
应付管理人报酬 - - - - - 1,777,452.25 1,777,452.25
应付托管费 - - - - - 296,242.05 296,242.05
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 1,766,499.44 1,766,499.44
应交税费 - - - - - 207,196.00 207,196.00
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 1,370,145.83 1,370,145.83
负债总计 - - - - - 40,949,291.67 40,949,291.67
利率敏感度缺口 815,062,047.15 - - - - 774,418,826.16 1,589,480,873.31
注:上表统 计了 本基金 面临 的利率风 险敞口,表中 所示 为本基金 资产及 交易形 成 负债的公 允价值, 并
按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设
-
由于本 基金 于本 期末 及上 年度末,未 持有 债券 等受 利 率波动 明显 的金 融资 产, 因 此可认 为
市场利 率的 变动 对本 基金 资产净 值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利
率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券
交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的
分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合
估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价格 风险 管理 。 于 本报告 期末,本 基金 面临 的 其他市 场价 格风 险列 示如
下
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
28
金额单 位： 人民 币元
项目
本期 末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
1,289,109,926.51 81.73 805,108,026.06 50.65
交易性 金融 资产-基
金投资
-
-
交易性 金融 资产-债
券投资
- - - -
交易性 金融 资产-贵
金属投资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 1,289,109,926.51 81.73 805,108,026.06 50.65
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准 中的 股票 指数以 外的 其他 市场 变量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末(2017 年6 月30 日) 上年度 末(2016 年 12 月 31 日)
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5%
68,881,836.97 71,991,357.82
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5%
-68,881,836.97 -71,991,357.82
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理 风险
假设 1.-
2.-
假设
-
分析
风险价 值
（单位 ：人 民币
元 ）
本期末 （2017 年 6 月30 日） 上年度 末 （2016 年12 月 31 日）
- - -
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
29
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,289,109,926.51 81.33
其中： 股票 1,289,109,926.51 81.33
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 116,000,394.00 7.32
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 177,532,575.20 11.20
7 其他各项 资产 2,311,802.81 0.15
8 合计 1,584,954,698.52 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 130,693.82 0.01
B 采矿业 107,187.87 0.01
C 制造业 490,869,711.63 31.12
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 329,621,262.30 20.90
F 批发和 零售 业 154,386,400.00 9.79
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
54,673.00 -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 156,951,699.84 9.95
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 126,660,398.05 8.03
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
30
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 30,327,900.00 1.92
S 综合 - -
合计 1,289,109,926.51 81.73
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通投资股票投资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - -
合计
- -
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 300284 苏交科 7,975,188 156,951,699.84 9.95
2 002450 康得新 3,970,000 89,404,400.00 5.67
3 600196 复星医 药 2,725,166 84,452,894.34 5.35
4 300070 碧水源 4,487,957 83,700,398.05 5.31
5 601607 上海医 药 2,730,000 78,842,400.00 5.00
6 600068 葛洲坝 7,000,000 78,680,000.00 4.99
7 000963 华东医 药 1,520,000 75,544,000.00 4.79
8 002117 东港股 份 2,510,787 64,979,167.56 4.12
9 000915 山大华 特 1,509,796 55,666,178.52 3.53
10 002217 合力泰 5,539,950 54,734,706.00 3.47
11 300237 美晨科 技 3,074,946 53,073,567.96 3.36
12 600079 人福医 药 2,679,936 52,580,344.32 3.33
13 002051 中工国 际 2,401,828 49,789,894.44 3.16
14 601186 中国铁 建 3,879,938 46,675,654.14 2.96
15 002310 东方园 林 2,639,763 44,136,837.36 2.80
16 300355 蒙草生 态 4,000,000 42,960,000.00 2.72
17 300197 铁汉生 态 3,079,825 40,900,076.00 2.59
18 300011 鼎汉技 术 2,030,000 32,480,000.00 2.06
19 600373 中文传 媒 1,290,000 30,327,900.00 1.92
20 300210 森远股 份 2,504,903 24,297,559.10 1.54
21 000928 中钢国 际 1,729,940 16,365,232.40 1.04
22 000756 新华制 药 1,049,935 15,938,013.30 1.01
23 600271 航天信 息 749,960 15,479,174.40 0.98
24 000651 格力电 器 10,000 411,700.00 0.03
25 002234 民和股 份 7,717 95,999.48 0.01
26 600988 赤峰黄 金 6,875 87,656.25 0.01 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
31
27 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 -
28 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 -
29 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 -
30 002355 兴民智 通 3,881 39,702.63 -
31 300017 网宿科 技 2,995 36,149.65 -
32 603335 迪生力 2,230 24,864.50 -
33 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 -
34 002881 美格智 能 989 22,608.54 -
35 603679 华体科 技 809 21,438.50 -
36 002746 仙坛股 份 727 21,177.51 -
37 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 -
38 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 -
39 603933 睿能科 技 857 17,311.40 -
40 002444 巨星科 技 1,000 15,580.00 -
41 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 -
42 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 -
43 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 -
44 603286 日盈电 子 890 13,528.00 -
45 002299 圣农发 展 909 13,516.83 -
46 000603 盛达矿 业 939 12,751.62 -
47 002548 金新农 986 11,910.88 -
48 300672 国科微 1,257 10,659.36 -
49 002123 梦网荣 信 953 10,587.83 -
50 603331 百达精 工 999 9,620.37 -
51 300671 富满电 子 942 7,639.62 -
52 603617 君禾股 份 832 7,429.76 -
53 600348 阳泉煤 业 1,000 6,780.00 -
54 603799 华友钴 业 100 6,078.00 -
55 600426 华鲁恒 升 130 1,526.20 -
56 300113 顺网科 技 11 295.90 -
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金 资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002450 康得新 110,858,850.34 6.97
2 300284 苏交科 106,668,863.80 6.71
3 300070 碧水源 102,250,220.03 6.43
4 000915 山大华 特 90,440,263.98 5.69
5 000963 华东医 药 86,392,073.25 5.44
6 600068 葛洲坝 84,522,772.19 5.32 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
32
7 601607 上海医 药 76,936,001.30 4.84
8 600196 复星医 药 73,741,633.01 4.64
9 000651 格力电 器 72,418,817.27 4.56
10 600373 中文传 媒 66,267,658.38 4.17
11 600104 上汽集 团 63,264,351.08 3.98
12 002051 中工国 际 60,951,198.61 3.83
13 600079 人福医 药 57,538,619.72 3.62
14 002310 东方园 林 56,117,157.07 3.53
15 300237 美晨科 技 54,155,033.76 3.41
16 601186 中国铁 建 53,083,309.00 3.34
17 002217 合力泰 46,872,717.93 2.95
18 002236 大华股 份 45,715,438.49 2.88
19 300355 蒙草生 态 45,533,679.10 2.86
20 002746 仙坛股 份 45,367,646.48 2.85
21 600808 马钢股 份 42,968,578.67 2.70
22 300197 铁汉生 态 39,114,252.32 2.46
23 600491 龙元建 设 35,138,117.98 2.21
24 002415 海康威 视 32,201,556.00 2.03
注:买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000651 格力电 器 87,734,536.45 5.52
2 600104 上汽集 团 62,929,871.44 3.96
3 002299 圣农发 展 59,290,637.90 3.73
4 002236 大华股 份 58,775,390.73 3.70
5 600426 华鲁恒 升 57,723,261.10 3.63
6 002123 梦网荣 信 56,702,983.10 3.57
7 002294 信立泰 51,071,387.79 3.21
8 300017 网宿科 技 48,361,061.97 3.04
9 002234 民和股 份 47,472,532.83 2.99
10 002746 仙坛股 份 47,166,569.41 2.97
11 000059 华锦股 份 45,916,205.73 2.89
12 600808 马钢股 份 45,600,534.70 2.87
13 002548 金新农 44,255,566.49 2.78
14 600373 中文传 媒 43,290,763.67 2.72
15 300011 鼎汉技 术 40,539,764.30 2.55
16 002450 康得新 39,149,452.07 2.46
17 600491 龙元建 设 37,964,933.83 2.39
18 000963 华东医 药 37,214,753.78 2.34
19 000915 山大华 特 37,009,657.30 2.33 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
33
20 002355 兴民智 通 35,995,519.48 2.26
21 002415 海康威 视 33,851,301.00 2.13
22 601997 贵阳银 行 32,331,489.20 2.03
注:卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,113,016,234.84
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,730,060,270.25
注:买 入股 票成 本和 卖出 股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
贵金属 代
码
贵金属 名
称
数量（ 份） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
金额单 位： 人民 币元
信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
34
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险说
明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
股指期 货投 资本 期收 益( 元) -
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险指
标说明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
国债期 货投 资本 期收 益( 元) -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 799,662.98
2 应收证 券清 算款 1,363,911.06
3 应收股 利 -
4 应收利 息 99,919.97
5 应收申 购款 48,308.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
35
9 合计 2,311,802.81
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
- - - - - -
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况.
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
42,243 34,298.31 575,441,373.87 39.72% 873,421,956.16 60.28%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
768,549.01 0.05%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本 开放式基金 份额 总量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （ 万份）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
36
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2006 年 4 月 29 日) 基金 份额 总
额
3,006,323,520.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,501,503,144.08
本报告 期基 金总 申购 份额 138,720,212.13
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 191,360,026.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,448,863,330.03
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
中信证 券 2 1,106,371,388.08 28.82% 1,030,363.35 29.20% -
海通证 券 1 1,000,432,903.93 26.06% 911,693.66 25.83% -
国信证 券 1 553,866,233.45 14.43% 504,738.02 14.30% -
光大证 券 1 342,297,910.07 8.92% 318,781.17 9.03% -
国泰君 安 1 291,039,224.78 7.58% 265,223.95 7.52% -
中金公 司 1 225,035,030.56 5.86% 205,074.92 5.81% -
方正证 券 1 222,791,301.94 5.80% 203,029.99 5.75% -
申银万 国 1 96,678,379.42 2.52% 90,037.02 2.55% - 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
37
东方证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
联合证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券 - - 420,000,000.00 100.00% - -
海通证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
联合证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2016 年12 月31 日 基金资 产
净值和 基金 份额 净值 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-03
2
信诚四季红混合型证券投资基金分
红公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-03
3
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加中正达广为销售机构并
参加申 购费 率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-05 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
38
4
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加上海华信证券为销售机
构并参 加申 购费 率优 惠活 动的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-07
5
信诚四季红混合型证券投资基金
2016 年第 四季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-20
6
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-02-23
7
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加上海基煜基金销售有限
公司为销售机构并参加申购费率优
惠活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-07
8
信诚基金管理有限公司关于信诚四
季红混合型证券投资基金分红结算
的提示 性公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-28
9
信诚四季红混合型证券投资基金
2016 年年 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-31
10
信诚四季红混合型证券投资基金
2016 年年 度报 告摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-31
11
信诚四季红混合型证券投资基金分
红公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-05
12
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参与广发证券股份有限公司
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-07
13
关于旗下部分基金增加上海朝阳永
续基金销售有限公司为销售机构并
参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-17
14
信诚四季红混合型证券投资基金
2017 年第 一季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-21
15
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-22
16
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加贵州华阳众惠基金销售
有限公司为销售机构并参加基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-27
17 信诚基金管理有限公司关于旗下部 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 2017-04-27 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
39
分基金增加武汉市伯嘉基金销售有
限公司为销售机构并参加基金申购
费率优 惠活 动的 公告
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
18
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金增加北京蛋卷基金销
售有限 公司 为代 销机 构的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-05-13
19
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加上海大智慧财富管理有
限公司为销售机构并参加基金申购
费率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-05-18
20
信诚四季红混合型证券投资基金招
募说明 书摘 要 （2017 年第1 次更 新）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-06-12
21
信诚四季红混合型证券投资基金招
募说明 书（2017 年第 1 次 更新）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-06-12
22
信诚基金管理有限公司关于信诚四
季红混合型证券投资基金分红结算
的提示 性公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-06-27
23
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加通华财富为销售机构并
参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-06-27
24
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-06-30
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有
基金情况
序号
持有基金 份额比 例达到 或
者超过 20% 的时 间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
- 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
40
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信 诚四 季红 混合 型证 券 投资基 金相 关批 准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚四 季红 混合 型证 券 投资基 金基 金合 同
4、信 诚四 季红 混合 型证 券 投资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
12.2 备查文件存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 中国 （上 海） 自 由贸 易试验 区世 纪大 道8 号上 海国金 中心 汇丰 银 行
大楼9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年8 月29 日
