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信诚新兴(000209)

信诚新兴:2017年半年度报告查看PDF公告

信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 
 1 
信诚新 兴产业混合型证券 投资基金 2017 年半年度 报告 
 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 信诚基金管 理有限公司


基金托 管人: 中国银行股 份有限公司


送出日 期:2017 年8 月29 日


信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2 §1 重要提示 及目录 1.1 重要提示 基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其 内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事 签字同 意, 并由 董事 长签 发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月28 日 复核了 本报 告中 的 财 务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。 基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的 招募说 明书 及其 更新 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。 1.2 目录 §1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2 §2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4 2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4 2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 5 2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5 2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5 §3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 6 3.1 主要会 计数 据和 财 务 指标 .................................................................................................................. 6 3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6 §4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 7 4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 7 4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 8 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 8 4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................... 9 4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................... 9 4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................... 9 4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................. 10 4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ......................................... 10 §5 托管人 报告 ................................................................................................................................................ 10 5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 10 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 10 5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 11 §6 半年度 财务 会计 报告( 未 经 审计) ............................................................................................................ 11 6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 11 6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 3 6.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 .................................................................................................... 13 6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 14 §7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 30 7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 30 7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 30 7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ......................................... 31 7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 37 7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 40 7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 41 7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 41 7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 41 7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 41 7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 41 7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 41 7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 42 §8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 43 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 43 8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 43 8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 43 §9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 43 §10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 43 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 43 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 43 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 44 10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 44 10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 44 10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 44 10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 44 10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 45 §11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 46 §12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 46 12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 46 12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 47 12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 47 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 信诚新 兴产 业混 合 场内简 称 - 基金主 代码 000209 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 7 月 17 日 基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 16,084,018.89 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金 通 过 深 入 研 究 并 积 极 投 资 于 新 兴 产 业 的 优 质 上 市 公 司,在 有效 控制 风险 的前 提 下,力 求超 额收 益与 长期 资 本增值 投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略


本 基 金 在 大 类 资 产 配 置 过 程 中, 将 优 先 考 虑 对 于 股 票 类 资 产的配置, 在采 取 精选 策 略构 造 股 票 组合 的 基础 上, 将剩 余 资 产配置 于固 定收 益类 和现 金类等 大类 资产 上。


2、股 票投 资策 略


(1) 行 业配 置策 略 本 基 金 的 行 业 配 置, 首 先 是 基 于 以 上 对 新 兴 产 业 的 定 义 确 定 属 于 新 兴 产业 的 行业, 并且, 随 着 技 术 和经 济 的发 展 动态 调 整 新 兴 产 业 的 范围 。 本 基金将 研 究 社 会 发展 趋 势 、经济 发 展 趋 势、 科学 技术 发展 趋势 、 消费者 需求 变化 趋势,根 据 行业景 气 状况, 新 兴 技 术 、 新 兴 生 产 模 式 以 及 新 兴 商 业 模 式 等 的 成 熟 度, 在 充 分 考虑 估 值的 原 则下, 实现不 同行 业 的资 产 配置 。 重 点 配 置 于 那 些核 心 技 术和模 式 适 宜 于 大规 模 生 产、产 品 符 合 市 场 趋 势 变 化、 具 有 较强带 动 作 用 、 得到 国 家 政策支 持 并 且 估值合 理的 子行 业。 (2) 个 股精 选策 略 本 基 金 在 进 行 新 兴 产 业 相 关 行 业 个 股 筛 选 时, 主 要 从 定 性 和 定 量 两 个 角 度 对 行 业 内 上 市 公 司 的 投 资 价 值 进 行 综 合 评 价, 精选具 有较 高投 资价 值的 上市公 司。 3、债 券投 资策 略 本 基 金 采 用 久 期 控 制 下 的 债 券 积 极 投 资 策 略, 满 足 基 金 流 动 性要求 的前 提下 实现 获得 与风险 相匹 配的 投资 收益 。 4、权 证投 资策 略 本 基 金 将 按 照相 关 法 律法规 通 过 利 用 权证 进 行 套利、 避 险 交 易, 控 制 基 金组 合 风 险, 获取 超 额 收 益。 本 基金 进 行权 证 投 资 时, 将 在 对 权证 标 的证 券 进行 基 本 面 研究 及 估值 的 基础 上, 结 合 股 价 波 动率 等 参数, 运 用数 量 化 期 权定 价 模型, 确 定其 合 理信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 5 内在价 值, 从而 构建 套利 交 易或避 险交 易组 合。 5、股 指期 货投 资策 略 基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目标 。 本 基金在 股 指 期 货 投资 中 将 根据风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改善组 合的 风险 收益 特性 。 此外, 本基 金还 将运 用股 指期货 来 对 冲 诸 如 预 期大 额 申 购赎回 、 大 量 分 红 等 特 殊 情况下 的 流 动 性风险 以进 行有 效的 现金 管理。 业绩比 较基 准 中证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中 证综 合债 指数 收益 率*20% 风险收 益特 征 本 基 金 属 于 混 合 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基 金与货 币市 场基 金, 低于 股 票型基 金 。 属 于较 高风 险 、 较 高收 益的品 种。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 周浩 王永民 联系电 话 021-68649788 010-66594896 电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 400-666-0066 95566 传真 021-50120888 010-66594942 注册地 址 中 国 ( 上海 )自 由 贸易 试验 区 世 纪大道 8 号上 海国 金中 心 汇丰银 行大 楼9 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 办公地 址 中 国 ( 上海 )自 由 贸易 试验 区 世 纪大道 8 号上 海国 金中 心 汇丰银 行大 楼9 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 邮政编 码 200120 100818 法定代 表人 张翔燕 田国立 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 信诚基 金管 理有 限公 司 中国(上海) 自由贸易试验 区世纪 大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行 大楼 9 层 项目 名称 办公地 址 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 6 会计师 事务 所 毕马威华振会计师事务所( 特殊 普通合 伙) 北京市 东长 安街 1 号东 方 广场东 二办公 楼八 层


§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 -2,239,727.30 本期利 润 -2,164,937.02 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1366 本期加 权平 均净 值利 润率 -8.63% 本期基 金份 额净 值增 长率 -8.71% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 6,841,600.86 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4254 期末基 金资 产净 值 24,280,914.82 期末基 金份 额净 值 1.510 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 51.00% 注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。


2、本期 已实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费 用 后的余 额, 本期 利润 为本 期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。


3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 6.41% 0.84% 6.36% 0.60% 0.05% 0.24% 过去三 个月 -6.09% 0.95% 1.50% 0.64% -7.59% 0.31% 过去六 个月 -8.71% 0.86% 4.30% 0.59% -13.01% 0.27% 过去一 年 -16.94% 0.93% 5.09% 0.65% -22.03% 0.28% 过去三 年 52.68% 2.32% 46.14% 1.61% 6.54% 0.71% 自 基 金 合 同 生效起 至今 51.00% 2.08% 54.69% 1.50% -3.69% 0.58%


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 7


注:1、 本基 金建 仓期 自 2013 年7 月17 日至 2014 年1 月17 日,建 仓期 结束 时 资产配 置比 例符 合本 基金基 金合 同规 定。


2、自 2015 年10 月 1 日起,本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “中 证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中信 标普 全债指 数收 益率 *20% ” 变 更为 “ 中证 新兴 产业 指数 收益率*80%+ 中 证综 合债 指 数收益 率 *2 0%” 。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2 亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业 园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人 共管理 70 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、 信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基 金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚 中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投 资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添 金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债 债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、 信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数 分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基 金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费 混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚 新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 8 活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指 数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数型 证券 投 资 基 金(LOF) 、信诚 惠报债 券型 证券投资 基金、 信诚鼎 利 定增灵活 配置混 合型证 券 投资基金 、信诚 稳利债 券 型证券 投资 基金、 信诚 惠 盈债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 利灵 活配 置 混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 至益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信 诚惠 泽债 券 型证券 投资 基金、 信诚 稳 瑞 债券型 证券 投资 基金、 信 诚稳益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至 优 灵活 配置 混 合型证 券投 资 基 金、 信 诚 至 裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型 证 券投资 基金、 信诚 至选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 景瑞 债券 型证 券 投资基 金、 信 诚新 悦回 报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚主 题轮 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 丰债 券型 证券 投 资 基 金、 信诚 永益 一年 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 泰债 券型 证 券 投资基 金、 信诚 永鑫 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永利 一年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、 信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型 证 券投 资基 金、 信诚 稳鑫债 券型 证券 投资 基金 、 信诚 至诚 灵活 配置 混 合 型 证券投 资基 金、 信诚 理财 28 日盈 债券 型证 券投 资基 金、信 诚至 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 信灵 活 配 置 混合型 证券 投资 基金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 郑伟 本基金基金 经理、信诚 深度价值混 合基金 (LOF) 、 信诚 中小盘混合 基金基金经 理 2013 年8 月 16 日 - 11 经 济 学 硕 士 。 曾 任 职 于 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 , 担 任 研 究 员 。 2009 年8 月加 入信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 研 究 员 、 专 户 投 资 经 理 。 现 任 信 诚 深 度 价 值 混 合 基 金 (LOF) 、 信 诚新 兴产 业 混 合 基 金 和 信 诚 中 小 盘 混 合 基 金 基 金 经 理。 注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。


2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚 新兴产业 混合型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 新 兴产业混 合型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控 制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信 诚 基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平 交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投 资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 9 相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完 善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整 体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关 情 况。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报 告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的 交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 回顾2017 年 上半 年,A 股市 场在经 历年 初回 调后 逐步 企稳, 一季 度持 续震 荡上 涨,其中 消费 相关 行业 (如家用 电器、 食品饮 料) 以及基建 投资相 关行 业(钢 铁、建材 、建筑 等)表 现较 好。在二 季度,A 股市 场 经历了一 个探底 回升 的过 程。各板 块走势 分化 明显, 绝对估值 较低的 家用 电器 、食品饮 料、汽 车、 医药 生物等 消费 板块 在4 、5 月 份继续 强势 上涨,而 中小 成 长股板 块表 现不 佳。 首先, 从经济 基本 面看,全 球经 济延续 复苏 态势,出 口保 持 平稳增 长。 国 内消 费整 体 保持稳 定。 投 资方 面, 基础 设施建 设明 显放 缓。 通 货 膨胀整 体压 力不 大, 工业 品 价格震 荡向 下带 动 PPI 环 比转负,CPI 温和 回升 保持 平稳。 第二,从 监管 力度 来看,4 月份市 场关注 的焦 点集中在 金融监 管。 银监 会连发多 文,全 方位多 角度 加强银行 监管, 监管力 度 超出市 场预 期; 同时 证监 会 对高送 转股 票、 次新 股、 雄安主 题股 的监 管力 度较 强。4 月份 A 股 市场 震荡 和中小 盘股 票承 压。 随后 监管阶 段性 有所 放松,新 股 发行放 缓, 减持 新规 的出 台 、A 股加 入 MSCI 等都 对 市场风险 偏好有 提振 作用 。第三, 外围压 力有所 降低 。特朗普 政策持 续低 于市 场预期, 美元指 数走低, 外 汇储备 有所 上升 。随 着人 民币贬 值压 力基 本释 放, 外 部流动 性将 会出 现明 显改 善。


本基 金适度 控制股 票仓 位, 一方面 优选 受益于 政策 和改革的 行业、 未来成 长 空间较大 的行业 和投资 标 的;另一 方面,采 用主动 量 化方法在 新兴产 业中 优选 个股,综 合考量 市场运 行规 律及个股 盈利性 、成 长性 及估值 等因 素选 择投 资标 的,并 通过 分散 持仓 来控 制 系统风 险。 4.4.2 报告期内基金业绩表 现 本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为-8.71%, 同期业 绩比较基 准收益 率为 4.30%, 基金落 后业绩 比 较基 准13.01% 。 4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望 2017 年 下半 年, 房地 产和基 建投 资虽 然有 所回 落,但 目前 仍处 于高 位,制 造业投 资弱 企稳,外部 经济的 复苏 有 助 于拉 动出 口,预 计经 济运 行整 体平 稳,微观 经济 结构 将继 续优 化 。 货币政 策仍 将保 持高 度 灵活性,流 动性 短期 内难 以 宽松。


我们 对 A 股市 场基 本判 断为将 呈现 整体 震荡 结构 型行情,市 场关 注方 向可 能 从绝对 估值 较低 的蓝 筹板 块 转 向 高业 绩 成长 板块, 具有 真 实 确定 性 成长 性的 股票 未 来 可能 受到 市 场青 睐,部 分 市 场热 点也 存 在交 易性机 会。 未来本 基金 将重 点配 置新 能源产 业链、 消费 电子、 医药和 高端 装备 领域。 同 时我们 认为 新兴 产业 和 军 工 板块, 价格 已经 出现 扭曲, 受益于 改革 持续 推进 的军 工板块 、 代 表新 经济 的计 算机、 传媒 板块 将逐 步 进 入 配置时 点, 将会 择机 择优 配 置 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 1. 基金 估值 程序





为 了向基 金投资 人提 供更好的 证券投 资管理 服 务, 本基金 管理 人对估 值和 定价过程 进行了 最严格 的 控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分 管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部 负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市 场 风险 、信 用风 险、 流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、 投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 10





估 值政 策和 程序 的确 立和修 订须 经本 基金 管理 人总经 理批 准后 方可 实行。 基金在 采用 新投 资策 略 或 投资新品 种时, 应评价 现有 估值政策 和程序 的适 用性, 并在不适 用的情 况下, 及时 召开估值 决策委 员会 。 在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。





基金 管 理 人对 基 金资产 进 行 估值 后, 将 基金 份 额净 值 结 果发 送 基 金托 管 人,基 金 托 管人 按 照 托管 协 议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。 2.基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工








本 基金 管理 人的 估 值业务 采用 双人 双岗,所 有 业务操 作需 经复 核方 可生 效。 3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历





本 基金 管理 人的 估值 人员均 具有 专业 会计 学习 经历, 具有 会计 上岗 证和 基 金从业 人员 资格 。 4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度





本 基金管 理人的 后台 与投资业 务隔离,基金 经理 不直接参 与或决 定估值 。 基金经理 持续保 持对基 金 估 值 所 采用 估 值价 格的 关注, 在 认为 基 金估 值 所采 用的 估 值 价格 不足 够 公允 时,将 通 过 首席 投资 官 提请 召开估 值决 策委 员会 会议, 通过会 议讨 论决 定是 否调 整基金 管理 人所 采用 的估 值政策 。 5.参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突





参 与估 值流 程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突。 6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度





本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金 收 益 分配 应遵 循下 列原则:





1、 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为12 次,每份 基金 份额 每次 收益 分配比例 不得低 于收益 分 配基准日 每份基 金份额 该 次可供分 配利润 的 25%, 若 《基金合 同》生 效不 满 3 个月可 不进 行收 益分 配;


2、本基 金收益 分配方 式分 两种:现 金分红 与红利 再投 资,投资 者可选 择现金 红利 或将现金 红利自 动转 为 基金份 额进 行再 投资;若 投 资者不 选择,本 基金 默认 的 收益分 配方 式是 现金 分红;


3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值,即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位 基金 份额收 益分 配 金 额后 不能 低于面 值;


4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;


5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 本基金 于本 报告 期内 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。 4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 本报告 期内,本 基金 自2015 年6 月30 日起 至2017 年6 月30 日 止基 金资 产净 值低于 五千 万元,已经 连续六 十个 工作 日以 上。 本基金 管理 人已 按规 定向 中国证 监会 进行 了报 告并 提交了 解决 方案 。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告期 内,中国 银行 股份 有限公司( 以下 称 “本 托管 人 ”) 在 对信诚 新兴产 业混 合型证券 投资基 金 (以下称 “本基 金 ”) 的托 管过程中,严格 遵守《 证券 投资基金 法》及 其他 有关 法律法规 、基金 合同 和托 管协议 的有 关规 定, 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为,完 全尽 职尽 责地 履 行了应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明 本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定, 对本基金 管理人 的投 资运 作进行了 必要的 监督, 对基 金资产净 值的计 算、 基金 份额申购 赎回价 格的 计算信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 11 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金 融工 具 风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内)、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。 §6 半年度财务会计报 告(未 经 审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 4,588,009.73 5,841,184.50 结算备 付金


249,463.23 110,401.94 存出保 证金


17,186.03 14,194.56 交易性 金融 资产 6.4.7.2 19,642,541.28 20,559,561.57 其中: 股票 投资


19,642,541.28 20,559,561.57








基金 投资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 670,954.64 应收利 息 6.4.7.5 914.74 1,043.70 应收股 利


- - 应收申 购款


34,679.80 2,292.56 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


24,532,794.81 27,199,633.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 160,409.96 应付赎 回款


1,158.47 192.83 应付管 理人 报酬


29,008.47 34,504.34 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 12 应付托 管费


4,834.75 5,750.72 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 97,119.91 58,913.92 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 119,758.39 130,000.73 负债合 计


251,879.99 389,772.50 所有者 权益 :





实收基 金 6.4.7.9 16,084,018.89 16,208,439.43 未分配 利润 6.4.7.10 8,196,895.93 10,601,421.54 所有者 权益 合计


24,280,914.82 26,809,860.97 负债和 所有 者权 益总 计


24,532,794.81 27,199,633.47 注:截 至本 报告 期末, 基 金 份额净 值1.51 元, 基 金份 额总 额 16,084,018.89 份。 6.2 利润表 会计主 体: 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 一、收入


-1,574,059.45 -8,220,408.82 1.利息 收入


19,599.89 17,419.53 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 17,970.43 17,419.53 债券利 息收 入


- - 资 产 支 持 证 券 利 息 收入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收入 1,629.46 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -1,669,991.99 -5,026,227.27 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,777,780.71 -5,091,440.34








基金 投资 收益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 收益 6.4.7.13. 1 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 107,788.72 65,213.07 3. 公允价值变动收益(损 失以“-” 号填 列) 6.4.7.17 74,790.28 -3,225,240.69 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 13 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 1,542.37 13,639.61 减: 二、费用


590,877.57 530,251.99 1.管 理人 报酬


186,514.77 246,623.40 2.托 管费


31,085.76 41,103.93 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.19 341,364.40 195,581.33 5.利 息支 出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.其 他费 用 6.4.7.20 31,912.64 46,943.33 三、利润总额(亏损总额 以“- ”号 填列 ) -2,164,937.02 -8,750,660.81 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填列) -2,164,937.02 -8,750,660.81


6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日


单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 16,208,439.43 10,601,421.54 26,809,860.97 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -2,164,937.02 -2,164,937.02 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -124,420.54 -239,588.59 -364,009.13 其中:1.基 金申 购款 1,292,028.77 623,717.26 1,915,746.03 2.基金 赎回 款 -1,416,449.31 -863,305.85 -2,279,755.16 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 16,084,018.89 8,196,895.93 24,280,914.82 项目 上年度可比期间 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 14 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 16,883,230.98 21,934,129.29 38,817,360.27 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -8,750,660.81 -8,750,660.81 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 1,548,952.84 1,902,488.16 3,451,441.00 其中:1.基 金申 购款 7,842,131.46 6,762,347.77 14,604,479.23 2.基金 赎回 款 -6,293,178.62 -4,859,859.61 -11,153,038.23 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 18,432,183.82 15,085,956.64 33,518,140.46


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署: 吕涛























陈逸辛




















刘卓














基金管 理 人 负责 人


主管会 计工 作负 责人





会计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信 诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 “ 信 诚 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ”)( 以 下 简 称 “本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 《 关于 核准 信诚新 兴产 业股 票 型证券 投资 基金 募集 的批 复》(证 监许 可[2013]723 号文) 和 《关 于信 诚新兴 产 业股票 型证 券投 资基 金备案 确认 的函 》( 基金 部 函[2013]578 号文)批准, 由信诚 基金 管理 有限 公司 依照《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则和 《 信诚 新兴 产 业股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 发售, 基金 合 同于2013 年7 月17 日生 效。 本基 金为 契约 型开 放 式, 存 续期 限不 定 。 本 基金 的基金 管理 人为 信诚 基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。





根据《中 华人民共和国证券投 资基金法》 、 《公开募集证 券投资基金运作管理办法 》 、 《关 于实 施< 公开募集证券投资基金运作管理 办法>有关问题的规定》等 相关法律法规及《信诚新 兴产业股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》的 约定,经 与基 金托 管 人协商 一致,自 2015 年 8 月 3 日起,本 基金 名 称变更 为 “ 信诚新兴产业混合型 证券投资基金 ”, 基金类别 变更为 “混合型 ”, 同时相 应修改基金 合同和 托管 协议 相关 表述 。





本 基金 于 2013 年 6 月 17 日至 2013 年 7 月 12 日期间 通过 销售 机构 公开 发售, 扣除 认购 费后 的有效 认购 资金 287,450,235.50 元, 利息 转份 额 31,778.77 元, 募集 规模 为 287,482,014.27 份。 上述募 集资 金已 由普 华永 道中天 会计 师事 务所 验证, 并出具 了普 华永 道中 天验 字(2013) 第458 号验 资报告 。





根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《信 诚新 兴产 业 混合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 和 《信 诚新 兴 产业混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 的有 关规 定, 本基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具,包 括国 内依 法发 行上 市 的股票 、 债 券、 货 币市 场 工具、 权证、 资产 支信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 15 持证券以 及法 律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融 工具。在正常市场情况下, 基金的投 资组合比例 为:本基金所持有的股票市 值和买入、卖出股指期货 合约价值,合计(轧 差计算)占基 金 资产 的60%-95%, 其 中投 资 于股票 的资 产不 低于 基金 资产 的60%, 其 中投 向新 兴 产业上 市公 司的 比例 不低于 非现 金基 金资 产 的80%; 债 券、 资产 支持 证券 等固定 收益 类证 券品 种占 基金资 产 的 0-40%; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 保 证 金 以 后, 本 基 金 保 留 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 内 的 政 府 债 券 不 低 于基金 资产 净值 的5%; 权 证不超 过基 金资 产净 值 的3%。





本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中证 新兴 产业 指数 收益率*80%+ 中 证综 合债 指 数收益 率*20% 。 根据《证 券投资基金信息披露管理 办法》,本基金定期报告在 公开披露的第二个工作日,报中国 证 监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构备 案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会 计核算业 务指引》 、 《信诚新兴产业 混合型证券投资基金基金 合同》和中国证监会允许 的基金行业 实务操 作的 规定 编制 会计 报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真 实、完 整地 反映 了本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。


此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。 6.4.4 重要会计政策和会计 估计( 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计与最近 一期年 度报告相一致的 说明) 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。 6.4.4.1 会计年度


6.4.4.2


记账本位币


6.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类


6.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认


6.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则


6.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销


6.4.4.7 实收基金


6.4.4.8 损益平准金


6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量


6.4.4.10 费用的确认和计量


6.4.4.11 基金的收益分配政策


6.4.4.12 分部报告


信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 16 6.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计


6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 事项 。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 事项 。


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。 6.4.6 税项 根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2002]128 号《关 于开放式 证券投 资基金 有 关税收问 题的通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号《关 于上市 公司股息 红利差 别化个 人 所得税政 策有关 问题的 通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 的通 知》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机构 同业 往来 等增 值 税 补充政 策的 通知 》及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下:


(1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。 管理 人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 免征 营业 税。 自2016 年5 月1 日起,金 融业由 缴纳 营业 税改 为 缴 纳 增值税。 对证券 投资 基金 管理人运 用基金 买卖 股票 、债券的 转让收 入免 征增 值税, 对 金融同 业往来 利息 收入亦 免征 增值 税。 (2) 基 金作为 流通股 股东 在股权分 置改革 过程中 收 到由 非流 通股股 东支付 的 股份、现 金对价,暂免 征收 印花税 、企 业所 得税 和个 人所得 税。


(3) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基金 支 付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。 自 2013 年1 月 1 日起,对 所取 得的 股 息红利 收入 根据 持股 期限 差别化 计算 个人 所得 税的 应纳税 所得 额: 持股 期限 在1 个 月以 内( 含1 个月)的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个月 以上 至1 年( 含1 年)的, 暂减 按50% 计入 应 纳税所 得额;持 股期 限超 过1 年的, 股权 登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期 间的,暂减按 25% 计 入 应纳 税所 得额, 股 权登记 日 在2015 年9 月8 日及以 后的,暂 免征 收个 人 所得税 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。


(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。


(5) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存 款 4,588,009.73 定期存 款 - 其中: 存款 期限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计 4,588,009.73 注:其 他存 款为 有存 款期 限、但 根据 协议 可提 前支 取且没 有利 息损 失的 银行 存款。 6.4.7.2


交易性金融资产 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 17 单位: 人民 币元


项目 本期末 2017 年6 月30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 19,184,755.02 19,642,541.28 457,786.26 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交 易 所 市 场 - - - 银 行 间 市 场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 19,184,755.02 19,642,541.28 457,786.26 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位: 人民 币元





项目 本期 末 2017 年 6 月30 日





公允价 值


备注 合同/ 名义 金额 资产 负债


利率衍 生工 具 - - - - 货币衍 生工 具 - - - - 权益衍 生工 具 - - - - 其他衍 生工 具 - - - - 合计 - - - - 本基金 于本 报告 期末, 未 持 有任何 衍生 金融 资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额 注:本 基金 于本 报告 期末, 未持有 任何 买入 返售 金融 资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券 注:本 基金 于本 报告 期末, 未持有 任何 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 806.82 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 100.99 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 18 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 6.93 合计 914.74 注:其 他指 应收 结算 保证 金利息 。 6.4.7.6 其他资产 本基金 于本 报告 期末, 未 持 有其他 应收 款、 待摊 费用 等其他 资产 。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 97,119.91 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 97,119.91 单位:


人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 3.80 预提审 计费 14,876.39 预提信 息披 露费 104,878.20 合计 119,758.39


6.4.7.8 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 16,208,439.43 16,208,439.43 本期申 购 1,292,028.77 1,292,028.77 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -1,416,449.31 -1,416,449.31 基金拆 分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 调整 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 16,084,018.89 16,084,018.89


6.4.7.9 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 19 上年度 末 9,265,305.11 1,336,116.43 10,601,421.54 本期利 润 -2,239,727.30 74,790.28 -2,164,937.02 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动数 -183,976.95 -55,611.64 -239,588.59 其 中 : 基 金 申 购款 603,840.46 19,876.80 623,717.26 基金赎 回款 -787,817.41 -75,488.44 -863,305.85 本 期 已 分 配 利 润 - - - 本期末 6,841,600.86 1,355,295.07 8,196,895.93 6.4.7.10 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 16,329.27 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 1,505.89 其他 135.27 合计 17,970.43 注: 其他 包括 直销 申购 款 利息收 入、 结算 保证 金利 息收入 。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额


113,104,794.87 减: 卖 出股 票成 本总 额 114,882,575.58 买卖股 票差 价收 入 -1,777,780.71 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构 成 本基 金在 本报 告期 无债 券 投资收 益。 6.4.7.12.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入 6.4.7.12.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入 6.4.7.12.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 20 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 申购基 金份 额对 价总 额 - 减:现 金支 付申 购款 总额 - 减:申 购债 券成 本总 额 - 减:申 购债 券应 收利 息总 额 - 申购差 价收 入 -


6.4.7.12.5 资产支持证券投资收 益 本基金 在本 报告 期无 资产 支持证 券投 资收 益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目 构成 本基 金在 本报 告期 未进 行 贵金属 投资 。 6.4.7.13.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 6.4.7.13.3 贵金属投资收益 —— 赎回 差价收入


6.4.7.13.4 贵金属投资收益 —— 申购 差价收入


6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入 本基金 在本 报告 期无 衍生 工具收 益。 6.4.7.14.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益 6.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 107,788.72 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 107,788.72 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 74,790.28 —— 股 票投 资 74,790.28 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 21 3.其他 - 合计 74,790.28 6.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 1,266.37 转换费 收入 276.00 合计 1,542.37 注:本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。 6.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 341,364.40 银行间 市场 交易 费用 - 合计 341,364.40 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费 用 14,876.39 信息披 露费 14,878.20 银行费 用 2,158.05 合计 31,912.64 6.4.7.20 分部报告


6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露 的资产 负债 表日 后事 项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 22 下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。 6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。 6.4.10.1.2 权证交易 6.4.10.1.3 债券交易 6.4.10.1.4 债券回购交易 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币 元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 186,514.77 246,623.40 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 95,747.77 124,697.77 注:支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费 率计提, 逐 日累 计至每 月月 底,按月支 付。 计算公 式为: 日基金管 理费= 前一日 基 金资产净 值 ×1 .5%/ 当年 天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币 元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 31,085.76 41,103.93 注:支付 基金托 管人中 国 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率计 提,逐日 累计 至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位: 人民 币 元 6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的 基金管 理人 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未投 资过本 基金 。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2017 年6 月30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 23 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基 金份额 占基金 总 份额的 比 例 - - - - - 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 费率按 本基 金基 金合 同公 布的费 率执 行。 本 基 金 其它关 联方 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 4,588,009.73 16,329.27 2,821,577.58 16,248.06 注: 本基 金通 过 “中 国银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转 存于 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公 司的结 算备 付金,于 2017 年 6 月 30 日 的相 关余 额为 人民币 249,463.23 元。(2016 年 6 月 30 日余 额为 79,055.02 元) 6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 金额单 位: 人民 币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 :


) 总金额 - - - - - - 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 :


) 总金额 - - - - - - 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,本 基金 均未 在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。 6.4.10.7 7 其他关联交易事项的说 明


6.4.11 利润分配情况 单位: 人民 币元 序号 权益 登记日 除息日 每10 份 基金份 额 分红数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期 利 润分 配 合计 备注 - - - - - - - - 本基金 本报 告期 内未 进行 过利润 分配 。 6.4.12 期末(2017 年6 月30 日 )本基金持有的流通 受限 证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 24 6.4.12.1.1 受限证 券类 别: 股票 证券代 码 证 券 名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 ( 单 位:股 ) 期末成 本总额 期末估 值总额 备注 - - - - - - - - - - - 6.4.12.1.2 受限证 券类 别: 债券 证券 代码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 ( 单 位:张 ) 期末成 本总额 期末估 值总额 备注 - - - - - - - - - - - 证 券 类 别 证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 ( 单 位:股 ) 期末成 本总额 期末估 值总额 备注 - - - - - - - - - - - - 于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 002013 中航机 电 2017-05-12 重大事 项停牌 10.33 2017-08-02 11.36 3,450 37,563.00 35,638.50 - 002358 森源电 气 2017-05-12 重大资 产重组 停牌 17.02 2017-07-12 16.68 1,300 25,330.10 22,126.00 - 300322 硕贝德 2017-02-23 重大资 产重组 停牌 17.02 2017-08-07 15.32 300 5,340.00 5,106.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 - - - - - - 于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购 于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。





本基 金管理 人制定 了政 策和程序 来识别 及分析 这 些风险, 并 设定 适当的 风险 限额及内 部控制 流程, 通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。


信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 25 本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管 理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风 险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风 险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部负责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评 估 。监 察稽核 部和 风险 管理 部对 公司首 席执 行官 负责,其 中 监察稽 核部 还须 向督 察长 报告工 作。


本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 6.4.13.2 信用风险 信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违 约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金的 银行 存款存 放在 本基 金的 托管 行,因 而与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。 本 基金 的基金 管理 人建 立了 信用 风险管 理流 程, 通过 对投 资品种 和证 券发 行人 进行 信用 等 级评 估来 控制 信用 风险, 本基 金均 投资 于具 有 良好信 用等 级的 证券,且 通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。本 基金 投资 于一 家公司 发行 的证 券市 值不 超过基 金资 产净 值 的 10%, 且本基 金与 由本 基金 管理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证券, 不 得超过 该证 券 的 10% 。





本基 金在 交易 所进 行的 交易均 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 完成 证券 交收和 款项 清算,因此 违约风 险发 生的 可能 性很 小;本 基金 在进 行银 行间 同 业市场 交易 前均 对交 易对 手进行 信用 评估,以 控制 相应的 信用 风险 。


于本报 告期 末, 本基 金未 持 有债券 。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - - 合计 - -


6.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 - -


6.4.13.3 流动性风险 流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面 来自于 投资 品种 所处 的交 易市场 不活 跃而 带来 的变 现困难 或因 投资 集中 而无 法在市 场出 现剧 烈波 动的 情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。





本基 金管 理人 每日 预测 本基金 的流 动性 需求,并 同 时通过 独立 的风 险管 理部 门设定 流动 性比 例要 求,对 流动 性指 标进 行持 续 的监测 和分 析。 针 对投 资品 种变现 的流 动性 风险,本 基 金的基 金管 理人 对流 通 受限证 券的 投资 交易 进行 限制和 控制,对 缺乏 流动 性 的证券 投资 比率 事先 确定 最高上 限, 控制 基金 的流信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 26 动性结 构; 加强 对投 资组 合 变现周 期和 冲击 成本 的定 量分析,定 期揭 示基 金的 流 动性风 险; 通过 分散 投资 降低基 金财 产的 非系 统性 风险, 保持 基金 组合 良好 的 流动性 。本 基金 所持 证券 均可在 证券 交易 所或 银行 间同业 市场 交易,均 能及 时 变现。 此 外, 本基 金可 通过 卖出回 购金 融资 产方 式借 入短期 资金 应对 流动 性需 求,其 上限 一般 不超 过基 金 持有的 债券 资产 的公 允价 值。


针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险,本 基金 的基 金管 理 人根据 申购 赎回 变动 情况, 制定现 金头 寸预 测 表,及 时采 取措 施满 足流 动 性需要;分 析基 金持 有人 结 构,加 强与 主要 持有 机构 的 沟 通, 及时 揭示 可能 的 赎回需 求; 按照 有关 法律 法 规规定 应对 固定 赎回,并 进 行适当 报告 和披 露; 在基 金 合同中 设计 了巨 额赎 回 条款, 约定 在非 常情 况下 赎 回申请 的处 理方 式, 控制 因 开放申 购赎 回模 式带 来的 流动性 风险,有 效保 障基 金持有 人利 益。


本基金 所持 有的 全部 金融 负债无 固定 到期 日或 合约 约定到 期日 均为 一个 月以 内且不 计息,可 赎回 基 金份额 净值(所 有者 权益) 无固定 到期 日且 不计 息, 因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期限分析 单位: 人民 币元 上年度末 2016 年12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 6 个月以内 3 个月 -1 年 6 个月到 1 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 资产














资产总计 - - - - - - - - - 负债














负债总计 - - - - - - - - - 流动性净 额 - - - - - - - - -


6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。





本基 金持 有的 大部 分金 融资产 和金 融负 债不 计息, 因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在很 大程度 上独 立于 市场 利率 变化。 本 基金 的生 息资 产 主要为 银行 存款、 结算 备 付金等。 本基 金的 基金 管 理 人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控, 并 通过对 所持 投资 品种 修正 久期等 参数 的监 控进 行利 率风险 管理 。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2017 年6 月30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 4,588,009.73 - - - - - 4,588,009.73 结算备付金 249,463.23 - - - - - 249,463.23 存出保证金 17,186.03 - - - - - 17,186.03 交易性金融资产 - - - - - 19,642,541.28 19,642,541.28 买入返售金融资 产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 27 应收利息 - - - - - 914.74 914.74 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 34,679.80 34,679.80 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 4,854,658.99 - - - - 19,678,135.82 24,532,794.81 负债











卖出回购金融资 产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 1,158.47 1,158.47 应付管理人报酬 - - - - - 29,008.47 29,008.47 应付托管费 - - - - - 4,834.75 4,834.75 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 97,119.91 97,119.91 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 119,758.39 119,758.39 负债总计 - - - - - 251,879.99 251,879.99 利率敏感度缺口 4,854,658.99 - - - - 19,426,255.83 24,280,914.82 上年度 末 2016 年12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 5,841,184.50 - - - - - 5,841,184.50 结算备付金 110,401.94 - - - - - 110,401.94 存出保证金 14,194.56 - - - - - 14,194.56 交易性金融资产 - - - - - 20,559,561.57 20,559,561.57 买入返售金融资 产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 670,954.64 670,954.64 应收利息 - - - - - 1,043.70 1,043.70 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 2,292.56 2,292.56 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 5,965,781.00 - - - - 21,233,852.47 27,199,633.47 负债











卖出回购金融资 产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 160,409.96 160,409.96 应付赎回款 - - - - - 192.83 192.83 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 28 应付管理人报酬 - - - - - 34,504.34 34,504.34 应付托管费 - - - - - 5,750.72 5,750.72 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 58,913.92 58,913.92 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 130,000.73 130,000.73 负债总计 - - - - - 389,772.50 389,772.50 利率敏感度缺口 5,965,781.00 - - - - 20,844,079.97 26,809,860.97 注 : 上 表统 计 了 本基 金 面临 的 利 率风 险 敞 口,表 中 所示 为 本 基金 资 产 及交 易 形成 负 债 的公 允 价 值, 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析 假设 - 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 (单 位: 人民币 元


) 本期末(2017 年6 月30 日) 上年度 末(2016 年 12 月 31 日) - - - 本基金 于期 末及 上年 度末, 未持有 债券 等受 利率 波动 明显的 金融 资产,因 此可 认 为市场 利 率的变 动对 本基 金资 产净 值无重 大影 响。 6.4.13.4.2 外汇风险 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利 率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券 交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的 分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合 估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价格 风险 管理 。





于本报 告期 末, 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下: 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 末 2017 年6 月30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投资 19,642,541.28 80.90 20,559,561.57 76.69 交易性 金融 资产-基 金投资 -


-


交易性 金融 资产-债 券投资 - - - - 交易性 金融 资产-贵 - - - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 29 金属投资 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 19,642,541.28 80.90 20,559,561.57 76.69 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析 假设 除业绩 比较 基准 中的 股票 指数以 外的 其他 市场 变量 保持不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 (单 位: 人民币 元


) 本期末(2017 年6 月30 日) 上年度 末(2016 年 12 月 31 日) 业 绩 比 较 基 准 中 的 股 票 指 数 上 升 5%


1,280,482.55 1,467,381.78 业 绩 比 较 基 准 中 的 股 票 指 数 下 降 5%


-1,280,482.55 -1,467,381.78 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理 风险 假设 1.- 2.- 假设 - 分析 风险价 值 (单位 :人 民币 元 ) 本期末 (2017 年 6 月30 日) 上年度 末 (2016 年12 月 31 日) - - -


6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金 融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 的规定:(1) 金 融商 品持 有 期间( 含到 期) 取 得 的 非保 本 收益( 合同 中未 明 确 承诺 到 期本 金 可全部 收 回 的投 资 收益), 不征收 增 值 税;(2) 纳税人 购入 基金 、 信 托、 理 财产品 等各 类资 产管 理产 品持有 至到 期, 不属 于金 融 商品转 让;(3) 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人。 上 述政 策自 2016 年5 月1 日起 执行 。


此外,根 据财 政部 、国 家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号 《关于 资 管产品 增值 税政 策有 关问 题的补 充通 知》 及2017 年6 月 30 日 颁布 的财 税[2017]56 号 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的 规定, 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值 税 应税行 为, 暂适 用简 易计 税 方法, 按照 3% 的 征收 率缴 纳增 值 税。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生 的增 值税应 税行 为, 未缴 纳增 值 税的, 不再 缴纳; 已缴 纳增 值税的,已 纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。 上述 税收 政策 对本 基金截 至本 财 务 报表批 准报 出日 止的 财务 状况和 经营 成果 无影 响 。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 30 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 19,642,541.28 80.07 其中: 股票 19,642,541.28 80.07 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,837,472.96 19.72 7 其他各项 资产 52,780.57 0.22 8 合计 24,532,794.81 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 140,254.00 0.58 B 采矿业 150,516.00 0.62 C 制造业 14,851,198.18 61.16 D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和 供应业 565,815.00 2.33 E 建筑业 541,251.00 2.23 F 批发和 零售 业 517,138.60 2.13 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 183,820.00 0.76 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 务业 877,720.50 3.61 J 金融业 310,823.00 1.28 K 房地产 业 797,799.00 3.29 L 租赁和 商务 服务 业 130,131.00 0.54 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 122,510.00 0.50 O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 31 P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 298,231.00 1.23 S 综合 155,334.00 0.64 合计 19,642,541.28 80.90


7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通投资股票投资组 合 行业类 别 公允价 值( 人民 币) 占基金 资产 净值 比例 (% ) - - - 合计 - - 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 002635 安洁科 技 16,300 590,386.00 2.43 2 300136 信维通 信 13,600 544,272.00 2.24 3 002411 必康股 份 18,300 529,236.00 2.18 4 300115 长盈精 密 17,400 507,732.00 2.09 5 002456 欧菲光 25,500 463,335.00 1.91 6 002501 利源精 制 37,000 420,690.00 1.73 7 002241 歌尔股 份 20,900 402,952.00 1.66 8 002475 立讯精 密 12,800 374,272.00 1.54 9 601231 环旭电 子 20,000 314,200.00 1.29 10 002466 天齐锂 业 5,600 304,360.00 1.25 11 002460 赣锋锂 业 6,300 291,375.00 1.20 12 002108 沧州明 珠 19,850 264,997.50 1.09 13 002448 中原内 配 26,000 263,380.00 1.08 14 002415 海康威 视 8,100 261,630.00 1.08 15 002019 亿帆医 药 12,300 205,164.00 0.84 16 002087 新野纺 织 35,800 202,270.00 0.83 17 002074 国轩高 科 6,400 201,920.00 0.83 18 000404 华意压 缩 23,900 188,093.00 0.77 19 002672 东江环 保 11,100 187,479.00 0.77 20 300296 利亚德 9,700 182,360.00 0.75 21 002450 康得新 7,500 168,900.00 0.70 22 300265 通光线 缆 13,200 167,640.00 0.69 23 600053 九鼎投 资 4,300 150,328.00 0.62 24 002304 洋河股 份 1,700 147,577.00 0.61 25 002408 齐翔腾 达 13,100 145,148.00 0.60 26 002007 华兰生 物 3,800 138,700.00 0.57 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 32 27 002230 科大讯 飞 3,200 127,680.00 0.53 28 600380 健康元 14,000 127,120.00 0.52 29 600409 三友化 工 12,400 124,868.00 0.51 30 002051 中工国 际 6,000 124,380.00 0.51 31 300113 顺网科 技 4,500 121,050.00 0.50 32 002078 太阳纸 业 16,400 120,540.00 0.50 33 600597 光明乳 业 9,300 118,575.00 0.49 34 601233 桐昆股 份 8,300 115,038.00 0.47 35 002048 宁波华 翔 5,500 114,730.00 0.47 36 000541 佛山照 明 12,300 112,053.00 0.46 37 600067 冠城大 通 16,100 110,607.00 0.46 38 002142 宁波银 行 5,700 110,010.00 0.45 39 601801 皖新传 媒 7,900 109,178.00 0.45 40 002002 鸿达兴 业 13,900 108,837.00 0.45 41 600503 华丽家 族 15,300 105,723.00 0.44 42 002185 华天科 技 14,400 104,256.00 0.43 43 002285 世联行 11,900 95,438.00 0.39 44 002594 比亚迪 1,900 94,905.00 0.39 45 002366 台海核 电 2,000 93,820.00 0.39 46 002673 西部证 券 6,500 92,430.00 0.38 47 600175 美都能 源 21,000 91,350.00 0.38 48 002008 大族激 光 2,500 86,600.00 0.36 49 600183 生益科 技 6,800 83,912.00 0.35 50 002146 荣盛发 展 8,500 83,895.00 0.35 51 002308 威创股 份 6,400 83,520.00 0.34 52 002736 国信证 券 6,300 83,475.00 0.34 53 603766 隆鑫通 用 11,400 82,992.00 0.34 54 600267 海正药 业 7,100 82,928.00 0.34 55 002202 金风科 技 5,300 81,991.00 0.34 56 002217 合力泰 8,200 81,016.00 0.33 57 000997 新 大 陆 3,500 79,415.00 0.33 58 600216 浙江医 药 8,000 79,280.00 0.33 59 600487 亨通光 电 2,800 78,540.00 0.32 60 000547 航天发 展 7,500 78,375.00 0.32 61 600639 浦东金 桥 4,200 76,104.00 0.31 62 600176 中国巨 石 6,900 75,762.00 0.31 63 600292 远达环 保 7,000 75,460.00 0.31 64 600856 中天能 源 6,700 75,442.00 0.31 65 600872 中炬高 新 4,100 75,030.00 0.31 66 002680 长生生 物 4,900 74,921.00 0.31 67 600422 昆药集 团 6,600 74,844.00 0.31 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 33 68 002407 多氟多 3,400 74,766.00 0.31 69 002271 东方雨 虹 2,000 74,200.00 0.31 70 603808 歌力思 2,500 73,800.00 0.30 71 002092 中泰化 学 5,800 73,660.00 0.30 72 002126 银轮股 份 7,300 73,438.00 0.30 73 603818 曲美家 居 4,600 73,278.00 0.30 74 002507 涪陵榨 菜 6,513 73,206.12 0.30 75 300026 红日药 业 15,500 73,005.00 0.30 76 002540 亚太科 技 10,300 72,718.00 0.30 77 600079 人福医 药 3,700 72,594.00 0.30 78 603338 浙江鼎 力 1,100 72,523.00 0.30 79 300237 美晨科 技 4,200 72,492.00 0.30 80 300182 捷成股 份 7,500 71,700.00 0.30 81 002068 黑猫股 份 8,500 71,485.00 0.29 82 600633 浙数文 化 3,700 71,484.00 0.29 83 600312 平高电 气 5,200 71,448.00 0.29 84 000739 普洛药 业 9,700 71,198.00 0.29 85 002281 光迅科 技 3,200 71,104.00 0.29 86 600323 瀚蓝环 境 4,900 71,099.00 0.29 87 601311 骆驼股 份 5,000 70,800.00 0.29 88 300203 聚光科 技 2,500 70,300.00 0.29 89 603898 好莱客 2,000 69,900.00 0.29 90 002717 岭南园 林 2,600 69,680.00 0.29 91 002121 科陆电 子 8,100 69,660.00 0.29 92 600635 大众公 用 12,600 68,670.00 0.28 93 000952 广济药 业 4,500 67,635.00 0.28 94 600975 新五丰 10,300 65,920.00 0.27 95 000031 中粮地 产 8,700 65,511.00 0.27 96 600995 文山电 力 6,700 65,191.00 0.27 97 600889 南京化 纤 6,800 64,532.00 0.27 98 002707 众信旅 游 4,900 64,337.00 0.26 99 300130 新国都 3,400 64,226.00 0.26 100 000609 绵石投 资 4,300 63,984.00 0.26 101 600969 郴电国 际 4,500 63,900.00 0.26 102 600081 东风科 技 5,100 63,495.00 0.26 103 600306 商业城 4,600 63,250.00 0.26 104 002452 长高集 团 9,200 63,204.00 0.26 105 002065 东华软 件 2,900 63,191.00 0.26 106 000789 万年青 8,900 63,101.00 0.26 107 300395 菲利华 4,300 62,995.00 0.26 108 603968 醋化股 份 2,800 62,888.00 0.26 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 34 109 002357 富临运 业 6,000 62,880.00 0.26 110 000421 南京公 用 8,600 62,780.00 0.26 111 600368 五洲交 通 10,800 62,532.00 0.26 112 002165 红 宝 丽 10,100 62,519.00 0.26 113 600644 乐山电 力 8,200 62,238.00 0.26 114 600697 欧亚集 团 2,200 61,952.00 0.26 115 000411 英特集 团 2,800 61,264.00 0.25 116 002533 金杯电 工 8,100 61,236.00 0.25 117 600052 浙江广 厦 12,100 61,105.00 0.25 118 300390 天华超 净 6,500 59,605.00 0.25 119 300420 五洋科 技 7,200 59,472.00 0.24 120 002310 东方园 林 3,500 58,520.00 0.24 121 300356 光一科 技 6,700 58,357.00 0.24 122 002405 四维图 新 2,900 57,304.00 0.24 123 002465 海格通 信 5,200 55,848.00 0.23 124 002615 哈尔斯 4,900 55,370.00 0.23 125 002340 格林美 9,100 55,055.00 0.23 126 600511 国药股 份 1,500 54,360.00 0.22 127 000685 中山公 用 4,900 53,655.00 0.22 128 002242 九阳股 份 2,700 53,109.00 0.22 129 002414 高德红 外 2,900 53,070.00 0.22 130 002701 奥瑞金 8,100 51,759.00 0.21 131 000661 长春高 新 400 51,644.00 0.21 132 002081 金 螳 螂 4,700 51,606.00 0.21 133 002491 通鼎互 联 3,800 51,072.00 0.21 134 600260 凯乐科 技 2,000 50,680.00 0.21 135 600525 长园集 团 3,700 50,283.00 0.21 136 600073 上海梅 林 5,198 49,640.90 0.20 137 600094 大名城 6,400 49,088.00 0.20 138 002573 清新环 境 2,500 47,050.00 0.19 139 002385 大北农 7,300 45,917.00 0.19 140 002315 焦点科 技 1,800 44,892.00 0.18 141 600392 盛和资 源 3,400 44,846.00 0.18 142 002437 誉衡药 业 6,052 44,058.56 0.18 143 600611 大众交 通 7,900 43,608.00 0.18 144 002479 富春环 保 3,600 42,840.00 0.18 145 000581 威孚高 科 1,600 41,440.00 0.17 146 000501 鄂武商 A 2,210 40,796.60 0.17 147 002027 分众传 媒 2,900 39,904.00 0.16 148 300202 聚龙股 份 2,400 39,648.00 0.16 149 002482 广田集 团 4,400 39,556.00 0.16 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 35 150 600335 国机汽 车 3,300 39,468.00 0.16 151 600282 南钢股 份 10,600 39,326.00 0.16 152 600201 生物股 份 1,100 39,127.00 0.16 153 600259 广晟有 色 1,000 39,040.00 0.16 154 002444 巨星科 技 2,500 38,950.00 0.16 155 002179 中航光 电 1,230 38,363.70 0.16 156 600329 中新药 业 2,100 38,031.00 0.16 157 000860 顺鑫农 业 1,900 38,019.00 0.16 158 601699 潞安环 能 4,800 37,536.00 0.15 159 600348 阳泉煤 业 5,500 37,290.00 0.15 160 603369 今世缘 2,800 36,960.00 0.15 161 002470 金正大 4,900 36,897.00 0.15 162 002727 一心堂 2,000 36,800.00 0.15 163 600395 盘江股 份 5,000 36,650.00 0.15 164 600557 康缘药 业 2,200 36,542.00 0.15 165 001696 宗申动 力 4,800 36,336.00 0.15 166 300043 星辉娱 乐 4,400 36,124.00 0.15 167 002368 太极股 份 1,300 35,997.00 0.15 168 600757 长江传 媒 4,800 35,856.00 0.15 169 002663 普邦股 份 6,600 35,838.00 0.15 170 000596 古井贡 酒 700 35,665.00 0.15 171 002013 中航机 电 3,450 35,638.50 0.15 172 002595 豪迈科 技 1,600 35,568.00 0.15 173 002277 友阿股 份 5,500 35,475.00 0.15 174 002195 二三四 五 4,930 35,249.50 0.15 175 002440 闰土股 份 2,300 35,098.00 0.14 176 002221 东华能 源 3,200 34,912.00 0.14 177 600108 亚盛集 团 8,000 34,480.00 0.14 178 002354 天神娱 乐 1,600 34,400.00 0.14 179 002637 赞宇科 技 3,200 34,240.00 0.14 180 603328 依顿电 子 2,400 33,960.00 0.14 181 600862 中航高 科 3,500 33,915.00 0.14 182 600059 古越龙 山 3,600 33,300.00 0.14 183 002587 奥拓电 子 4,400 33,176.00 0.14 184 601789 宁波建 工 6,800 33,116.00 0.14 185 600740 山西焦 化 4,700 33,088.00 0.14 186 002001 新 和 成 1,700 32,997.00 0.14 187 601678 滨化股 份 4,700 32,665.00 0.13 188 002548 金新农 2,700 32,616.00 0.13 189 002106 莱宝高 科 3,200 32,416.00 0.13 190 002508 老板电 器 740 32,175.20 0.13 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 36 191 002004 华邦健 康 4,100 32,103.00 0.13 192 002294 信立泰 900 32,094.00 0.13 193 002038 双鹭药 业 1,100 32,065.00 0.13 194 603001 奥康国 际 1,700 31,943.00 0.13 195 600184 光电股 份 1,700 31,892.00 0.13 196 002063 远光软 件 3,000 31,260.00 0.13 197 000635 英 力 特 1,800 30,510.00 0.13 198 600328 兰太实 业 2,600 30,264.00 0.12 199 002410 广联达 1,600 30,080.00 0.12 200 600218 全柴动 力 3,300 29,667.00 0.12 201 002394 联发股 份 2,000 29,460.00 0.12 202 600880 博瑞传 播 4,500 29,385.00 0.12 203 300047 天源迪 科 2,300 29,003.00 0.12 204 002709 天赐材 料 700 28,819.00 0.12 205 002266 浙富控 股 5,900 28,792.00 0.12 206 002085 万丰奥 威 1,480 28,786.00 0.12 207 002187 广百股 份 2,300 28,681.00 0.12 208 002152 广电运 通 3,450 28,669.50 0.12 209 600327 大东方 3,500 28,665.00 0.12 210 600268 国电南 自 4,600 28,382.00 0.12 211 002030 达安基 因 1,300 28,327.00 0.12 212 002439 启明星 辰 1,500 27,900.00 0.11 213 603020 爱普股 份 1,900 27,664.00 0.11 214 002624 完美世 界 800 27,440.00 0.11 215 002311 海大集 团 1,500 27,405.00 0.11 216 002191 劲嘉股 份 2,900 27,144.00 0.11 217 600551 时代出 版 1,700 26,843.00 0.11 218 002489 浙江永 强 4,200 26,796.00 0.11 219 002104 恒宝股 份 2,822 26,498.58 0.11 220 002183 怡 亚 通 3,000 25,890.00 0.11 221 002570 贝因美 1,900 25,840.00 0.11 222 002375 亚厦股 份 2,900 25,839.00 0.11 223 002739 万达电 影 500 25,485.00 0.10 224 002292 奥飞娱 乐 1,500 25,350.00 0.10 225 002299 圣农发 展 1,700 25,279.00 0.10 226 002153 石基信 息 1,100 25,003.00 0.10 227 002500 山西证 券 2,600 24,908.00 0.10 228 002223 鱼跃医 疗 1,050 24,864.00 0.10 229 002422 科伦药 业 1,500 24,780.00 0.10 230 002273 水晶光 电 1,200 24,756.00 0.10 231 002022 科华生 物 1,400 24,318.00 0.10 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 37 232 002224 三 力 士 2,100 23,310.00 0.10 233 002276 万马股 份 2,200 22,198.00 0.09 234 002358 森源电 气 1,300 22,126.00 0.09 235 002161 远 望 谷 2,700 21,870.00 0.09 236 600765 中航重 机 1,500 20,670.00 0.09 237 002023 海特高 新 2,000 20,540.00 0.08 238 002657 中科金 财 700 20,293.00 0.08 239 600298 安琪酵 母 700 18,109.00 0.07 240 600586 金晶科 技 3,500 17,115.00 0.07 241 300199 翰宇药 业 1,100 16,874.00 0.07 242 002284 亚太股 份 1,500 16,650.00 0.07 243 600300 维维股 份 3,100 16,554.00 0.07 244 600879 航天电 子 1,878 16,507.62 0.07 245 000417 合肥百 货 2,000 16,500.00 0.07 246 600284 浦东建 设 1,500 16,080.00 0.07 247 603806 福斯特 500 16,005.00 0.07 248 600195 中牧股 份 800 15,512.00 0.06 249 002463 沪电股 份 3,400 15,470.00 0.06 250 002029 七 匹 狼 1,600 15,312.00 0.06 251 300039 上海凯 宝 2,100 15,267.00 0.06 252 600596 新安股 份 1,800 15,210.00 0.06 253 600628 新世界 1,300 15,015.00 0.06 254 601880 大连港 5,000 14,800.00 0.06 255 002041 登海种 业 1,100 14,575.00 0.06 256 600039 四川路 桥 3,400 14,144.00 0.06 257 002010 传化智 联 900 13,734.00 0.06 257 600594 益佰制 药 900 13,734.00 0.06 258 600720 祁连山 1,700 13,311.00 0.05 259 002327 富安娜 1,600 13,296.00 0.05 260 002123 梦网荣 信 1,100 12,221.00 0.05 261 600522 中天科 技 500 6,025.00 0.02 262 300322 硕贝德 300 5,106.00 0.02 263 603636 南威软 件 300 3,642.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基金 资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 600223 鲁商置 业 1,512,931.00 5.64 2 002415 海康威 视 1,244,973.25 4.64 3 002353 杰瑞股 份 1,218,119.00 4.54 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 38 4 002172 澳洋科 技 1,165,821.82 4.35 5 000039 中集集 团 1,043,907.91 3.89 6 600761 安徽合 力 1,041,871.00 3.89 7 002241 歌尔股 份 979,497.00 3.65 8 002126 银轮股 份 909,727.60 3.39 9 002144 宏达高 科 878,312.08 3.28 10 300046 台基股 份 865,636.38 3.23 11 600810 神马股 份 832,324.82 3.10 12 002538 司尔特 817,720.00 3.05 13 300121 阳谷华 泰 812,733.00 3.03 14 000976 春晖股 份 805,233.00 3.00 15 002245 澳洋顺 昌 798,744.00 2.98 16 000425 徐工机 械 794,388.00 2.96 17 000756 新华制 药 789,517.00 2.94 18 002055 得润电 子 789,331.66 2.94 19 300241 瑞丰光 电 777,457.94 2.90 20 300136 信维通 信 768,863.47 2.87 21 000880 潍柴重 机 760,053.00 2.83 22 600677 航天通 信 750,269.00 2.80 23 002589 瑞康医 药 744,791.22 2.78 24 002501 利源精 制 724,601.91 2.70 25 002593 日上集 团 723,893.17 2.70 26 002475 立讯精 密 723,042.00 2.70 27 000567 海德股 份 706,927.51 2.64 28 600148 长春一 东 699,843.00 2.61 29 000915 山大华 特 681,394.00 2.54 30 600566 济川药 业 681,139.00 2.54 31 600641 万业企 业 680,407.00 2.54 32 002456 欧菲光 663,514.00 2.47 33 600476 湘邮科 技 650,792.14 2.43 34 002404 嘉欣丝 绸 615,914.94 2.30 35 600731 湖南海 利 606,953.68 2.26 36 002285 世联行 594,409.31 2.22 37 600889 南京化 纤 550,403.00 2.05 38 300210 森远股 份 544,628.00 2.03 39 002108 沧州明 珠 541,276.00 2.02 40 600963 岳阳林 纸 540,774.00 2.02 41 300220 金运激 光 538,576.00 2.01 42 600686 金龙汽 车 538,460.00 2.01 注:买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 39 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 000811 烟台冰 轮 1,629,496.80 6.08 2 600223 鲁商置 业 1,477,483.93 5.51 3 002094 青岛金 王 1,382,420.26 5.16 4 002353 杰瑞股 份 1,370,871.00 5.11 5 300084 海默科 技 1,293,573.84 4.82 6 601989 中国重 工 1,267,530.00 4.73 7 002172 澳洋科 技 1,158,023.00 4.32 8 600576 万家文 化 1,141,090.16 4.26 9 000039 中集集 团 1,122,982.00 4.19 10 002684 猛狮科 技 1,121,494.00 4.18 11 002415 海康威 视 1,070,863.00 3.99 12 600761 安徽合 力 1,056,983.00 3.94 13 002599 盛通股 份 1,009,856.31 3.77 14 000425 徐工机 械 905,556.00 3.38 15 002519 银河电 子 901,126.22 3.36 16 002126 银轮股 份 843,485.20 3.15 17 600372 中航电 子 843,290.00 3.15 18 002144 宏达高 科 840,124.31 3.13 19 300046 台基股 份 834,779.16 3.11 20 000333 美的集 团 833,825.00 3.11 21 000756 新华制 药 818,735.35 3.05 22 002245 澳洋顺 昌 818,026.00 3.05 23 600305 恒顺醋 业 806,524.00 3.01 24 000887 中鼎股 份 803,470.00 3.00 25 600856 中天能 源 799,468.00 2.98 26 600343 航天动 力 796,109.20 2.97 27 002425 凯撒文 化 795,014.00 2.97 28 002055 得润电 子 793,369.00 2.96 29 000976 春晖股 份 785,644.00 2.93 30 600482 中国动 力 785,395.76 2.93 31 002468 申通快 递 763,751.00 2.85 32 002534 杭锅股 份 750,840.00 2.80 33 000880 潍柴重 机 749,568.00 2.80 34 002588 史丹利 742,007.00 2.77 35 300241 瑞丰光 电 739,154.98 2.76 36 300316 晶盛机 电 738,958.00 2.76 37 300121 阳谷华 泰 731,713.01 2.73 38 600677 航天通 信 725,585.00 2.71 39 600691 阳煤化 工 724,525.00 2.70 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 40 40 600810 神马股 份 720,149.00 2.69 41 002538 司尔特 717,133.00 2.67 42 603808 歌力思 715,833.20 2.67 43 002589 瑞康医 药 711,611.20 2.65 44 600476 湘邮科 技 684,843.20 2.55 45 600566 济川药 业 677,600.00 2.53 46 600641 万业企 业 656,809.60 2.45 47 000915 山大华 特 648,265.00 2.42 48 000567 海德股 份 640,582.74 2.39 49 002593 日上集 团 636,742.00 2.38 50 002404 嘉欣丝 绸 633,705.00 2.36 51 002241 歌尔股 份 601,157.33 2.24 52 600148 长春一 东 600,468.00 2.24 53 600731 湖南海 利 592,901.44 2.21 54 300322 硕贝德 572,037.00 2.13 55 600523 贵航股 份 567,599.00 2.12 56 600686 金龙汽 车 562,917.00 2.10 57 002146 荣盛发 展 553,836.00 2.07 58 300349 金卡智 能 551,382.00 2.06 59 600501 航天晨 光 550,212.65 2.05 注:卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 113,890,765.01 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 113,104,794.87 注: 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 41 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元


序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) - - - - - - 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) - - - - - - 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 贵金属 代 码 贵金属 名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) - - - - - - 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 金额单 位: 人民 币元





序号 权证代 码 权证名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) - - - - - - 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元) 风险说 明 - - - - - - 公允价 值变 动总 额合 计( 元) - 股指期 货投 资本 期收 益( 元) - 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) - 本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。 7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期 货的 投资, 以管 理投 资组 合的 系 统性风 险, 改善 组合 的风 险 收益特 性。 此外,本 基金 还 将运用 股指 期货 来对 冲 诸如预 期大 额申 购赎 回、 大量分 红等 特殊 情况 下的 流动性 风险 以进 行有 效的 现金管 理。 基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组, 授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的投 资审 批事 项,同 时针 对股 指期 货交 易 制定投 资决 策流 程和 风险 控制等 制度 并报 董事 会批 准。 此外,基 金管 理人 还将 做好培 训和 准备 工作 。 7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 42 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元) 风险指 标说明 - - - - - - 公允价 值变 动总 额合 计( 元) - 国债期 货投 资本 期收 益( 元) - 国债期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) - 本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。 7.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到公开 谴责 、处 罚。 7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 过基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。 7.12.3 期末其他 各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 17,186.03 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 914.74 5 应收申 购款 34,679.80 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 52,780.57


7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 金额单 位: 人民 币元





序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% ) - - - - - 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 金额单 位: 人民 币元





序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 - - - - - - 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 43 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份


持有人 户 数(户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 1,311 12,268.51 - - 16,084,018.89 100.00% 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基 金 5,968.33 0.04% 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本 开放式基金 份额 总量区间 的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 ( 万份) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部门 负责 人持 有本 开放 式基金 - 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 - 1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。 2、期 末本 基金 的基 金经 理 未持有 本基 金的 基金 份额 。 §9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2013 年 7 月 17 日) 基金 份额 总 额 287,482,014.27 本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,208,439.43 本报告 期基 金总 申购 份额 1,292,028.77 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,416,449.31 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,084,018.89


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 44


2、 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内基 金投 资策 略无 改变。 10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合 同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。 10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况


报告 期内 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金 总量的 比 例 国信证 券 1 110,606,952.56 48.73% 100,796.62 48.43% - 招商证 券 2 53,845,836.67 23.72% 49,070.42 23.58% - 中信证 券 1 53,032,469.49 23.36% 49,390.57 23.73% - 东方证 券 1 7,638,686.46 3.37% 7,113.89 3.42% - 中信建 投 2 1,871,614.70 0.82% 1,743.21 0.84% - 安信证 券 1 - - - - - 大通证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 西南证 券 2 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 注: 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实 力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。 10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易


成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 国信证 券 - - - - - -


招商证 券 - - - - - -


中信证 券 - - 2,500,000.00 100.00% - -


东方证 券 - - - - - -


中信建 投 - - - - - -


安信证 券 - - - - - -


信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 45 大通证 券 - - - - - -


国泰君 安 - - - - - -


海通证 券 - - - - - -


西南证 券 - - - - - -


浙商证 券 - - - - - -





10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 信诚基金管理有限公司旗下证券投 资基金2016 年12 月31 日 基金资 产 净值和 基金 份额 净值 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2017-01-03 2 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加中正达广为销售机构并 参加申 购费 率优 惠活 动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2017-01-05 3 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加上海华信证券为销售机 构并参 加申 购费 率优 惠活 动的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2017-01-07 4 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参加交通银行手机银 行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率 优惠 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2017-02-23 5 信诚新兴产业混合型证券投资基金 基金经 理变 更公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2017-03-01 6 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加上海基煜基金销售有限 公司为销售机构并参加申购费率优 惠活动 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2017-03-07 7 关于旗下部分基金增加上海朝阳永 续基金销售有限公司为销售机构并 参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2017-04-17 8 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参加交通银行手机银 行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率 优惠 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2017-04-22 9 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加武汉市伯嘉基金销售有 限公司为销售机构并参加基金申购 费率优 惠活 动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2017-04-27 10 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加贵州华阳众惠基金销售 有限公司为销售机构并参加基金申 购费率 优惠 活动 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2017-04-27 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 46 11 信诚基金管理有限公司关于旗下信 诚新兴产业混合型证券投资基金增 加安信证券股份有限公司为销售机 构的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2017-05-18 12 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加上海大智慧财富管理有 限公司为销售机构并参加基金申购 费率优 惠活 动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2017-05-18 13 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加通华财富为销售机构并 参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2017-06-27 14 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参加交通银行手机银 行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率 优惠 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2017-06-30


§11 影响投资者决策的其 他重 要信息 11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况 投资者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有 基金情况 序号 持有基金 份额比 例达到 或 者超过 20% 的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有 风险 - 11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件名称 1、 (原 )信 诚新 兴产 业股 票型证 券投 资基 金相 关批 准文件 2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程 3、信 诚新 兴产 业混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 47 4、信 诚新 兴产 业混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书 5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告 12.2 备查文件存放地点 信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 中国 (上 海) 自 由贸 易试验 区世 纪大 道8 号上 海国金 中心 汇丰 银 行 大楼9 层。 12.3 备查文件查阅方式 投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ,也 可按工 本费 购买 复印 件。 亦可通 过公 司网 站查 阅, 公司网 址 为www.xcfunds.com 。 信诚基 金管 理有 限公 司 2017 年8 月29 日