信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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信诚至 优灵活配置混合型 证券投资基金 2017 年半年度 报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金 托管 人中 信银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定,于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报告 中 的
财务指标 、净值 表现 、利 润分配情 况、财 务会 计报 告、投资 组合报 告等 内容, 保证复核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和 财 务 指标 .................................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6
3.3 其他指 标 .............................................................................................................................................. 8
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ..................................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................. 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................. 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................. 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................. 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................. 12
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ......................................... 12
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................................ 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 12
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 12
§6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ........................................................................................................ 12
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 12 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 15
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 15
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 31
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 31
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 32
7.3 期末按 公允 价 值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ......................................... 33
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 36
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 37
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 37
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 38
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 38
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 38
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 38
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 38
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 39
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 40
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 40
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ............................................................................................................ 40
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 40
8.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 40
8.5 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ................................................................................................ 40
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 41
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 41
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 41
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 41
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 41
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 41
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 41
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 41
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 42
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 42
§11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 43
§12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 44
12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 44
12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 44
12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 44
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚至 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 信诚至 优
场内简 称 -
基金主 代码 003353
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年9 月26 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 355,350,581.95 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚至 优A 信诚至 优C
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属 分 级基 金的 交易 代码 003353 003354
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 355,173,911.35 份 176,670.60 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格控制风险的 前提下, 通过合理的资产配 置,综合 运用多种投资
策略, 力争 获得 超越 业绩 比 较基准 的绝 对回 报。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金主要通 过对宏观 经济运行状况、国家 财政 和货币政策、国
家产业 政策 以及 资本 市场 资金环 境、 证券 市场 走势 的 分析, 在评 价未
来一段 时间 股票 、 债 券市 场 相对收 益率 的基 础上,动 态 优化调 整权 益
类、 固定 收益 类等 大类 资 产的配 置 。 在 严格 控制 风 险的前 提下,力争
获得超 越业 绩比 较基 准的 绝对回 报。
2、股 票投 资策 略
在 灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上
相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高 的 个 股
构建投 资组 合: 自上 而下 地 分析行 业的 增长 前景 、 行 业结构 、 商业 模
式、竞 争要 素 等 分析 把握 其投资 机会;自 下而 上地 评 判企业 的产 品、
核心竞 争力 、 管理 层 、 治 理 结构等;并 结合 企业 基本 面 和估值 水平 进
行综合 的研 判, 严选 安全 边 际较高 的个 股。
3、固 定收 益投 资策 略
本基金 将根 据当 前宏 观经 济形势 、 金 融市 场环 境,运 用基于 债券 研究
的各种 投资 分析 技术,进 行 个券精 选。
4、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
本 基 金 通 过 对 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 人 基 本 面 的 深 入 调 研 分
析,结 合发 行人 资产 负债 状 况、 盈 利能力 、 现金 流、 经 营稳定 性以 及
债 券 流 动 性 、 信 用 利 差 、 信 用 评 级 、 违 约 风 险 等 的 综 合 评 估 结 果,
选取具 有价 格优 势和 套利 机会的 优质 信用 债券 进行 投资。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支持证券的定价 受市 场利率、发行条款、 标的 资产的构成及质信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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量、提前偿还率等多 种因 素影响。本基金将在 基本 面分析和债券市
场宏观 分析 的基 础上,对 资 产支持 证券 的交 易结 构风 险、信 用风 险、
提前偿 还风 险和 利率 风险 等进行 分析,采 取包 括收 益 率曲线 策略 、 信
用利差 曲线 策略 、 预 期利 率 波动率 策略 等积 极主 动的 投资策 略, 投资
于资产 支持 证券 。
6、股 指期 货投 资策 略
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的
投资目 标。 本基 金在 股指 期 货投资 中将 根据 风险 管理 的原则,以 套期
保 值 为 目 的, 在风险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的
投资,以管理投资组 合的系 统性风险,改善组合 的风险 收益特性。此
外,本 基金 还将 运用 股指 期 货来对 冲诸 如预 期大 额申 购赎回 、 大 量分
红等特 殊情 况下 的流 动性 风险以 进行 有效 的现 金管 理。
7、权 证投 资策 略
本基金 将按 照相 关法 律法 规通过 利用 权证 进行 套利 、 避险交 易, 控制
基金组合风险,获取 超额收 益。本基金进行权 证投资 时,将在对权证
标的证券进行基本 面研究 及估值的基础上,结 合股价 波动 率等参数,
运用数 量化 定价 模型,确 定 其合理 内在 价值,构 建交 易 组合。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在
履行适当程序后,可 以将其 纳入投资范围,本基 金可以 相应调整和更
新相关 投资 策略,并 在招 募 说明书 更新 或相 关公 告中 公告。
业绩比 较基 准 30%× 沪深300 指数 收益 率 +70%× 中证 综合 债指 数收 益率。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金,其 预 期风险 、 预 期收 益高 于货 币 市场基 金和 债
券型基 金, 低于 股票 型基 金 。
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 方韡
联系电 话 021-68649788 4006800000
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95558
传真 021-50120888 010-85230024
注册地 址
中国(上海)自 由贸 易 试验区 世 纪
大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼9 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9 号
办公地 址
中国(上海)自 由贸 易 试验区 世 纪
大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼9 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9 号
邮政编 码 200120 100010
法定代 表人 张翔燕 李庆萍
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称
办公地 址
注册登 记机 构 信诚基 金管 理有 限公 司 中国(上海) 自由贸易试验 区世纪
大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行
大楼 9 层
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永道中天会计师事务所( 特
殊普通 合伙)
上海市 黄浦 区湖 滨路 202 号企业
天地 2 号楼 普华 永道 中 心11 楼
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财务 指标
单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日)
信诚至 优 A 信诚至 优C
本期已 实现 收益 -1,589,823.54 -140,433.94
本期利 润 15,302,553.48 500,234.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0385 0.0290
本期加 权平 均净 值利 润率 3.84% 2.93%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.91% 3.66%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 1,698,097.90 370.41
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0048 0.0021
期末基 金资 产净 值 364,704,663.01 180,924.86
期末基 金份 额净 值 1.0268 1.0241
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2017 年6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 2.68% 2.41%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期已 实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚至 优A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.28% 0.24% 2.23% 0.20% 0.05% 0.04% 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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过去三 个月 2.16% 0.25% 2.00% 0.20% 0.16% 0.05%
过去六 个月 3.91% 0.21% 3.25% 0.18% 0.66% 0.03%
自 基 金 合 同
生效起 至今
2.68% 0.19% 2.69% 0.21% -0.01% -0.02%
信诚至 优C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.28% 0.24% 2.23% 0.20% 0.05% 0.04%
过去三 个月 2.14% 0.25% 2.00% 0.20% 0.14% 0.05%
过去六 个月 3.66% 0.21% 3.25% 0.18% 0.41% 0.03%
自 基 金 合 同
生效起 至今
2.41% 0.19% 2.69% 0.21% -0.28% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚至 优A
信诚至 优C 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注: 1. 基金 合同 生效 起至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日 为 2016 年9 月26 日)。
2. 本基 金建 仓期 自 2016 年9 月26 日至 2017 年3 月26 日,建 仓期 结束 时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 70 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资 基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 惠报债 券型 证券投资 基金、 信诚鼎 利 定增灵活 配置混 合型证 券 投资基金 、信诚 稳利债 券
型证券 投资 基金、 信诚 惠 盈债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 利灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金、 信 诚 至益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信 诚惠 泽债 券 型证券 投资 基金、 信诚 稳 瑞
债券型 证券 投资 基金、 信 诚稳益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至优 灵活 配置 混 合型证 券投 资 基 金、 信 诚 至
裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型 证
券投资 基金、 信诚 至选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 景瑞 债券 型证 券 投资基 金、 信 诚新 悦回 报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚主 题轮 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 丰债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 永益 一年 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 泰债 券型 证 券
投资基 金、 信诚 永鑫 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永利 一年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、
信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信诚 稳鑫债 券型 证券 投资 基金 、 信诚 至诚 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金、 信 诚 理财 28 日盈 债券 型证 券投 资基 金、信 诚至 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 信灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
提云涛
本基金基金
经理, 信诚
沪深 300 指
数分级证券
投资基金、
信诚至利灵
活配置混合
基金、信诚
至益灵活配
置 混 合 基
金、信诚至
鑫灵活配置
混合基金、
信诚至瑞灵
活配置混合
基金、信诚
至选灵活配
置 混 合 基
金、信诚新
选回报灵活
配置混合基
金、信诚新
旺回报灵活
配置混合基
金(LOF) 、
2016 年9 月 26 日 - 17
复 旦 大 学 经 济 学 博
士 。 曾 任 职 于 大 鹏 证
券 股 份 有 限 公 司 上 海
分 公 司, 担 任 研 究 部
分 析 师; 于 上 海 申 银
万 国 证 券 研 究 所, 历
任 宏 观 策 略 部 副 总
监、 金 融工 程部 总监;
于 平 安 资 产 管 理 有 限
责 任 公 司, 担任量化
投 研 部 总 经 理; 于中
信 证 券 股 份 有 限 公
司, 担 任 研 究 部 金 融
工程总 监。2015 年 6
月 加 入 信 诚 基 金 管 理
有 限 公 司 。 现 任 信 诚
基 金 管 理 有 限 公 司 数
量 投 资 总 监, 信诚沪
深 300 指 数 分 级 基
金 、 信 诚 至 利 灵 活 配
置 混 合 基 金 、 信 诚 至
益 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 至 优 灵 活 配
置 混 合 基 金 、 信 诚 至
鑫 灵 活 配 置 混 合 基信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
10
信诚永益一
年定期开放
混合基金、
信诚永鑫一
年定期开放
混合基金、
信诚永利一
年定期开放
混合基金的
基金经理，
信诚基金管
理有限公司
数量投资总
监
金 、 信 诚 至 瑞 灵 活 配
置 混 合 基 金 、 信 诚 至
选 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 新 选 回 报 灵
活 配 置 混 合 基 金 、 信
诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置
混 合 基 金(LOF) 、信
诚 永 益 一 年 定 期 开 放
混 合 基 金 、 信 诚 永 鑫
一年定期 开 放 混 合 基
金 、 信 诚 永 利 一 年 定
期 开 放 混 合 基 金 的 基
金经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
至优灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 、 《信 诚至优 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书 》 的
约定, 本 着诚实 信用、 勤勉 尽职的原 则管理 和运 用基 金财产。 本基金 管理 人通 过不断完 善法人 治理 结构
和内部 控制 制度,加 强内 部 管理, 规范 基金 运作。 本报 告期内,基 金运 作合 法合 规,没有 发生 损害 基金 份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定 的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年 上半 年, 宏观 经济 稳中向 好, 金融 市场 总体 稳 定。宏 观经 济, 经济 运行 整 体平稳 。PPI 涨 幅呈
逐 季 回 落趋 势,CPI 涨幅 继续 保 持 较低 水 平;固 定 资产投 资 虽 有回 落, 但投 资 结构继 续 改 善,制 造 业投 资
和民间 投资 稳步 增长;制造业PMI 虽然 各月 有所 波动, 上半年 保持 在50 荣枯 线上 方, 说 明企 业对 市场 持续
看好; 金融 市场, 在去 杠杆 、 脱虚 向实、 加强 监管,同 时又注 意防 范系 统性 金融 风险的 基调 下, 总体 运行 平
稳。
债券 市场 和股 票市 场表 现不尽 相同。 受到 加强 监 管、 货币 政策 趋紧、 经济 基本面 向好 等多 重因 素 的 影
响,债 券收 益率 整体 震荡 上 行。在 “春 节后 上调 公开 市场回 购利 率和 SLF 利率--2 月份 紧缩 措施 略有 放信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
11
松--季度 MPA 考核--4、5 月份进 一步 加强 监管--6 月中旬 公开 市场 维持 适当 流动性 ”等 因素 影响 下, 上
半年债 券收 益率 呈整 体震 荡上行 。6 月初 1 年 期国 债达到 二季 度最 高 点 3.60% 左右,10 年期 国债 达到 二
季度最 高 点3.65% 附近。 到 了6 月中 旬, 金融 监管 力度 稍有放 松, 央行 也进 行了 略 超预期 的公 开市 场投 放,
整个 6 月的 资金 面波 澜不 惊,长 短端 收益 率也 有所 下 行。股 票市 场, 上半 年市 场 股票市 场结 构继 续分 化,
随着市场 越来越 关注 上市 公司的业 绩和股 票估 值,大 小盘呈现 明显的 结构 分化 。虽然一 季度小 盘股 有所
反弹, 但是, 小盘 股整 体呈 下跌态 势, 中证 1000 指数从 2016 年年 底的 8490 点 下跌一 度下 跌到 6 月初 的
6927 点,虽 然到6 月30 日 反弹 到 7465 点, 但仍 下 跌12.1% 。 另一 方面, 大盘 蓝筹 虽然有 过回 调, 但整 体呈
上涨趋 势, 特别 是低 估值 行 业龙头 表现 突出 。 沪 深 300 指数 从 2016 年年 底的3310 点 涨到6 月 底的3666
点,上涨 10.8% 。
本基金 上半 年投 资, 在债 券 投资方 面采 用 “ 短久 期、 高 评级 ” 策略 获取 稳定 的收 益, 股 票投 资方 面采 用主
动与量 化结 合策 略。 股票 投 资,通 过分 散持 仓降 低个 股 风险, 同时 从公 司运 营 、 盈 利及估 值方 面选 择个 股,
并积极 参与 网下 新股 申购 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金A、 C 份 额净值 增长 率分 别 为3.91% 和3.66%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为3.25%,
基金A 、C 份额 超越 业绩 比 较基准 分别 为 0.66% 和 0.41% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2017 年 下半年, 预计 经济运行 整体平 稳。首 先, 外部经济 的复苏,有助 于拉 动出口增 长;其次,
虽 然 房地 产 投资 增 长可 能放 缓, 但预 计 制造 业投 资 将继 续 保持 适 当的 规 模; 另外, 随 着 经济 运 行平 稳,居
民收入增 加,消 费也将 稳步 增长;同时,在供 给侧改 革 等一系列 政策措 施下, 经济 结构也将 继续 优化调 整,
一系列措 施有助 于让 企业 继续维持 较好的 盈利 水平 。金融市 场方面, 在加 强监 管协调、 加强金 融服 务实
体经济的 政策下,金融 风险 也有所控 制,在 “稳定 ”的 主基调下, 货币 政策仍 在中 性区域。 预计债 券市 场
的收益 率基 本平 稳, 可能 会 略有下 行但 幅度 不大,但是要 注意 信用 风险 。 预 计股 票市场 仍将 震荡 上行 。 估
值合适但 有确定 性盈 利增 长的大盘 蓝筹股 是长 期投 资机会; 具有真 实成长 性的 中盘股和 高成长 的小 盘股
票也可 能受 到市 场青 睐。 另外, 一些 市场 热点 也可 能 有阶段 性表 现。
下半 年,本基 金债券 投资 继 续“短 久期、 高评级 “ 策略获得 稳定收 益,股 票投 资继续采 用 “主动+
量化 ” 结合 的思 路。 股 票投 资,一 方面, 继续 用量 化方 法,在 综合 运营 稳健 公司 中 选找被 市场 低估 的股 票,
并 注 意 行业 均 衡; 另 一方 面, 从 基 本面 出 发寻 找 稳定 增长 公 司 股票 作为 投 资标 的。 债 券 投资 继续 “ 短久
期、高 评级 “策略, 以获 得 稳定收 益。 同时,积 极参 与 网下新 股申 购, 获取 额外 收 益。
4.6 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为 了向基 金投资 人提 供更好的 证券投 资管理 服 务,本基金 管理人 对估值 和 定价过程 进行了 最严
格的控 制。 本基 金管 理人 通 过估值 决策 委员 会来 更有 效的完 善估 值服 务。 估值 决 策委员 会包 括下 列成 员:
分管基 金运 营业 务的 领导( 委员会 主席) 、 风 险管 理部 负责人 、 股票 投资 负责 人 、 债 券投 资负 责人 、 交易
部负责 人 、 运 营部 负责 人 、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书) 。 本基 金管 理人 在充分 衡 量市场 风险 、 信用 风险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理 人 采用 的估 值政 策。
估 值政 策和 程序 的确 立和修 订须 经本 基金 管理 人总经 理批 准后 方可 实行。 基金在 采用 新投 资 策
略或投资 新品种 时,应 评价 现有估值 政策和 程序 的适 用性,并 在不适 用的情 况下,及时召 开估值 决策委 员
会。
在 每个 估 值 日,本 基 金管 理 人 的 运 营部 使 用 估值政 策 确 定 的 估值 方 法, 确定证 券 投 资 基 金的 份
额净值。 基金 管理人 对基 金资产进 行估值 后,将 基金 份额净值 结果发 送基 金托 管人,基 金托管 人按照 托
管协议 中 “ 基金 资产 净值 计算和 会计 核算 ”确 定的 规则复 核, 复核 无误 后,由 基金管 理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本 基金 管理 人的 估值 业务采 用双 人双 岗, 所有 业 务操作 需经 复核 方可 生效 。 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
12
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本 基金 管理 人的 估值 人员均 具有 专业 会计 学习 经历, 具有 会计 上岗 证和 基 金从业 人员 资格 。
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本 基金 管理 人的 后台 与投资 业务 隔离,基 金经 理 不直接 参与 或决 定估 值。
基 金经理 持续保 持对 基金估值 所采用 估值价 格 的关注, 在 认为基 金估值 所 采用的估 值价格 不足
够公允时, 将 通过 首 席投 资官 提 请 召开 估 值决 策委 员会 会 议,通 过 会议 讨 论决 定是 否 调 整基 金管 理 人所
采用的 估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1.《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配;
2. 本 基 金收 益 分 配方 式 分两 种: 现 金分 红 与 红利 再 投资, 投 资 人可 选 择 现金 红 利或 将 现 金红 利 自动
转为基 金份 额进 行再 投资; 若投资 者不 选择,本 基金 默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红;
3. 每一 基金 份额 享有 同等 分配权;
4. 法律法 规或监 管机关 另 有规定的, 从其 规定。 本 基金于本 报告期 未进行 过 利润分配, 该处 理符合
本基金 利润 分配 原则 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 自2017 年4 月28 日起 至2017 年6 月30 日 止基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
作为本基 金的托 管人, 中信 银行严格 遵守了 《证券 投 资基金法 》及其 他有关 法 律法规、 基金合 同和
托 管 协 议的 规 定, 对信 诚 至优 灵 活 配置 混 合 型证 券 投资 基 金 2017 上 半 年 度基金 的 投 资运 作, 进 行了 认
真、 独立 的会 计核 算和 必要 的投资 监督,认 真履 行了 托 管人的 义务,不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益
的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司在信 诚至优 灵 活配置混 合型证 券投资 基 金的投资 运作、 基金
资产净值 的计算 、基 金份 额申购赎 回价格 的计 算、 基金费用 开支及 利润 分配 等问题上,不存 在损害 基金
份额持有 人利益 的行 为;在 报告期内,严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 等有 关法 律法规, 在各重 要方面 的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司的信 息披露 事 务符合《 证券投 资基金 信 息披露管 理办法 》及
其他相关 法律法 规的规 定, 基金管理 人所编 制和披 露 的信诚至 优灵活 配置混 合 型证 券投 资基 金 2017 年
半年度 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 收益 分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投资 组合 报告等 信息 真实 、 准确 、
完整, 未发 现有 损害 基金 持 有人利 益的 行为 。
§6 半年度财务会计报 告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 至优 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
13
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 737,352.52 848,931.40
结算备 付金
855,311.41 2,046,006.43
存出保 证金
63,410.49 52,489.58
交易性 金融 资产 6.4.7.2 352,189,450.37 597,331,508.60
其中： 股票 投资
127,063,252.77 81,179,100.70
基金 投资
- -
债券投 资
225,126,197.60 516,152,407.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 7,000,000.00 -
应收证 券清 算款
1,436,227.33 725,159.77
应收利 息 6.4.7.5 3,196,884.01 3,952,572.32
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
365,478,636.13 604,956,668.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 55,500,000.00
应付证 券清 算款
- 238,365.49
应付赎 回款
204.70 493.24
应付管 理人 报酬
177,608.12 245,565.75
应付托 管费
29,601.34 40,927.64
应付销 售服 务费
14.65 6,229.64
应付交 易费 用 6.4.7.7 87,100.96 130,502.95
应交税 费
- -
应付利 息
- 20,569.45
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 298,518.49 180,000.00
负债合 计
593,048.26 56,362,654.16
所有者 权益 ：
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
14
实收基 金 6.4.7.9 355,350,581.95 555,156,620.15
未分配 利润 6.4.7.10 9,535,005.92 -6,562,606.21
所有者 权益 合计
364,885,587.87 548,594,013.94
负债和 所有 者权 益总 计
365,478,636.13 604,956,668.10
注:截 止本 报告 期末, 基金 份额总 额 355,350,581.95 份。下 属分 级基 金: 信诚 信 诚至优 A
的基金 份额 净值 1.0268 元,基金 份额 总额 355,173,911.35 份; 信诚 至优 C 的 基金份 额净 值
1.0241 元, 基金 份额 总额176,670.60 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 至优 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
一、收入
18,034,501.12
1.利息 收入
4,403,230.74
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 51,322.42
债券利 息收 入
4,119,887.79
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
232,020.53
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-4,234,826.72
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,075,073.91
基金 投资 收益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -9,491,229.06
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 1,181,328.43
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-” 号填 列） 6.4.7.17 17,533,044.99
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 333,052.11
二、费用
2,231,713.61
1．管 理人 报酬
1,248,177.12
2．托 管费
208,029.53
3．销 售服 务费
9,306.31
4．交 易费 用 6.4.7.19 283,595.52
5．利 息支 出
278,976.60
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
278,976.60
6．其 他费 用 6.4.7.20 203,628.53
三、利 润总 额 （ 亏损 总额 以“- ”号 填列 ）
15,802,787.51
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
15,802,787.51
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年9 月26 日, 无上 年 度可比 期间 。 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
15
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 至优 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
555,156,620.15 -6,562,606.21 548,594,013.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 15,802,787.51 15,802,787.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-199,806,038.20 294,824.62 -199,511,213.58
其中：1.基 金申 购款 15,244.67 137.81 15,382.48
2.基金 赎回 款 -199,821,282.87 294,686.81 -199,526,596.06
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
355,350,581.95 9,535,005.92 364,885,587.87
注: 本 基金 合同 生效 日 为2016 年9 月26 日, 无上 年 度可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 至 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《 关于 准予 信诚 至优 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》(证监
许可[2016]1661 号文)和 《关于 信诚 至优 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 备案 确认的 函》(机 构部 函
[2016]2322 号文)批准,由 信诚基 金管 理有 限公 司依 照《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》及 其 配
套规则 和 《信 诚至 优灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 发 售, 基金 合同 于2016 年9 月26 日
生效。本 基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金 管理人 为信诚基金管理有 限公司, 基
金托管 人为 中信 银行 股份 有限公 司。
本基 金 于2016 年9 月20 日至2016 年9 月22 日募 集,募 集资 金总 额500,208,872.42 元(其
中 A 类 400,020,772.42 元,C 类 100,188,100.00 元), 利 息 转 份 额 30,004.55 元( 其中 A 类
24,000.56 元,C 类6,003.99 元), 募 集规 模为500,238,876.97 份。 上述 募集 资 金已由 普华 永道 中
天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 验证, 并出 具了 普华 永道中 天验 字(2016) 第1249 号 验资 报告 。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 包 含 中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票)、 债券( 含国 债、 金 融债 、 地 方政府 债、 企业 债、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
16
公司债、 央行票据、中期票据、短 期融资券、次级债、可转 换债券、可交换债券、证 券公司短期
公司债 及其 他中 国证 监会 允许投 资的 债券)、 资 产支 持证券 、 债 券回 购、 货 币市 场工具 、 银 行存 款、
同业存 单 、 权 证 、 股 指期 货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合 中
国证监会 相关规定)。如法律法规或 监管机构以后允许基金投 资其他品种,基金管理人在 履行适当
程序后,可以将其 纳入投资范围。 基金的投资组合 比例 为:股票资产占 基金资产的比例 为 0%-95%;
基金持 有全部权证的市值不得超 过基金资产净值 的 3%; 每个交易 日日终在扣除股指期 货合约需缴
纳 的 交 易 保 证 金 后, 基 金 保 留 的 现 金 或 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基
金资产 净值 的 5% 。如 果法 律法规 对该 比例 要求 有变 更的, 以变 更后 的比 例为 准,本基 金的 投资 范围
会做相 应调 整。
本基金 的业 绩比 较基 准为 : 30%× 沪深300 指数 收益 率 +70%× 中证 综合 债指 数收 益率。
根据《 证券投资基金信息披露管 理办法》,本 基金定期报告 在公开披露的第 二个工作 日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会计准 则- 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “ 企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资
基金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《信 诚至 优 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和中 国证监 会允 许的 如财 务报 表附注 6.4.4 所 列示 的基 金行业 实务 操作 的 规
定编制 年度 财务 报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实 、 完 整地 反映了 本基 金的 财务 状况 、 经 营成 果和 基
金净值 变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时 符合如 会计 报表 附 注6.4.2 所列 示的 其他 有关 规定 的要求 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计(本 报告 期所 采用的 会计 政策 、会 计估 计与最 近一 期年 度报 告 相
一致的说明)
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外, 与最 近一 期年度 报告 相一
致。
6.4.4.1 会计年度
6.4.4.2 记账本位币
6.4.4.3
金融资产和金融负债 的分 类
6.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
6.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
6.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
6.4.4.7 实收基金
6.4.4.8 损益平准金
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
17
6.4.4.10 费用的确认和计量
6.4.4.11 基金的收益分配政策
6.4.4.12 分部报告
6.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 事项 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。
6.4.6 税项
根据 财政部、 国家税务总局财 税[2002]128 号《 关于开 放式证券 投资基金有关税 收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号 《关 于企 业所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得 税
政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如
下:
(1) 于2016 年5 月1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴纳 营
业税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票 、 债 券的 转 让收入 免征 增值 税, 对
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由 非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价,
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(3) 对基金取得 的股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入,由上市公 司、发行债券的 企业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税。 自 2013 年1 月1 日起,对 所取得 的股 息红 利 收
入根据 持股 期限 差别 化计 算个人 所得 税的 应纳 税所 得额: 持股 期限 在 1 个 月以 内(含 1 个月) 的, 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额;持 股期 限在1 个月以 上至1 年( 含1 年) 的,暂 减按50% 计 入应
纳税所 得额;持 股期 限超 过1 年的,股 权登 记日 为 自2013 年1 月1 日起至2015 年9 月7 日期 间的,
暂减按25% 计 入应 纳税 所 得额, 股权 登记 日在2015 年 9 月8 日及 以后 的,暂 免 征收个 人所 得税 。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(5) 对 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企
业所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币 元
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
18
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 737,352.52
定期存 款 -
其中: 存款 期限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 737,352.52
6.4.7.2 交易性金融资产
单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 119,424,341.66 127,063,252.77 7,638,911.11
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交 易 所 市
场
17,542,962.30 17,490,197.60 -52,764.70
银 行 间 市
场
207,281,565.33 207,636,000.00 354,434.67
合计 224,824,527.63 225,126,197.60 301,669.97
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 344,248,869.29 352,189,450.37 7,940,581.08
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位： 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中: 买断 式逆 回购
交易所市场买入返售金
融资产
7,000,000.00 -
合计 7,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
注：本 基金 于本 报告 期末, 未持有 任何 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币 元
项目 本期末 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
19
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,132.83
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 384.90
应收债 券利 息 3,193,106.06
应收买 入返 售证 券利 息 2,231.72
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 28.50
合计 3,196,884.01
注：其 他是 指结 算保 证金 利息收 入。
6.4.7.6 其他资产
本基金 于本 报告 期末 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 84,084.81
银行间 市场 应付 交易 费用 3,016.15
合计 87,100.96
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 29,752.78
预提信 息披 露费 268,765.71
合计 298,518.49
6.4.7.9 实收基金
信诚至 优A
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 488,366,416.28 488,366,416.28
本期申 购 11,980.75 11,980.75
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -133,204,485.68 -133,204,485.68
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - - 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
20
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 355,173,911.35 355,173,911.35
信诚至 优C
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 66,790,203.87 66,790,203.87
本期申 购 3,263.92 3,263.92
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -66,616,797.19 -66,616,797.19
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 176,670.60 176,670.60
6.4.7.10 未分配利润
信诚至 优A
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,076,576.04 -9,833,589.91 -5,757,013.87
本期利 润 -1,589,823.54 16,892,377.02 15,302,553.48
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
-788,654.60 773,866.65 -14,787.95
其中： 基金 申购 款 148.96 -47.23 101.73
基金赎 回款 -788,803.56 773,913.88 -14,889.68
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,698,097.90 7,832,653.76 9,530,751.66
信诚至 优C
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 539,009.64 -1,344,601.98 -805,592.34
本期利 润 -140,433.94 640,667.97 500,234.03
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动 数
-398,205.29 707,817.86 309,612.57
其中： 基金 申购 款 -1.63 37.71 36.08
基金赎 回款
-398,203.66
707,780.15 309,576.49
本期已 分配 利润 - - -
本期末 370.41 3,883.85 4,254.26 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
21
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 35,312.73
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 15,392.01
其他 617.68
合计 51,322.42
注：其 他包 括直 销申 购款 利息收 入、 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
95,548,398.30
减： 卖 出股 票成 本总 额 91,473,324.39
买卖股 票差 价收 入 4,075,073.91
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （、 债转 股及 债券 到期
兑付） 差价 收入
-9,491,229.06
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -9,491,229.06
6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 400,654,607.81
减 ：卖 出债券 （、债 转股及 债券 到期兑 付）成 本总
额
404,940,753.43
减：应 收利 息总 额 5,205,083.44
买卖债 券差 价收 入 -9,491,229.06
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
22
6.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入
6.4.7.13.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
申购基 金份 额对 价总 额 -
减：现 金支 付申 购款 总额 -
减：申 购债 券成 本总 额 -
减：申 购债 券应 收利 息总 额 -
申购差 价收 入 -
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成
本基 金本 报告 期无 贵金 属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
6.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回 差价收入
6.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购 差价收入
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入
本基金 在本 报告 期无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,181,328.43
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,181,328.43
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币 元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 17,533,044.99
—— 股 票投 资 9,070,511.86
—— 债 券投 资 8,462,533.13
—— 资 产支 持证 券投 资 - 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
23
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 17,533,044.99
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 333,051.86
转换费 收入 0.25
合计 333,052.11
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 281,820.52
银行间 市场 交易 费用 1,775.00
合计 283,595.52
6.4.7.20 6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 9,310.04
债券帐 户维 护费 7,500.00
上清所 账户 维护 费 7,500.00
其他 800.00
合计 203,628.53
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露 的资产 负债 表日 后事 项。 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
24
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
1. 本基 金在 本报 告期 内均 未通过 关联 方交 易单 元进 行过交 易。
2.本 基金 生效 日 为 2016 年9 月26 日, 无 上年 度可 比期间 。
6.4.10.1.2 权证交易
6.4.10.1.3 债券交易
6.4.10.1.4 债券回购交易
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,248,177.12
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 291.45
注:1、 支付 基金 管理 人信 诚基金 管理 有限 公司 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值
0.60% 的年 费率 每日 计提, 逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付。 计算 公式 为: 日基 金管理 费= 前一
日基金 资产 净值 ×0. 60%/ 当年天 数
2、 本基 金生 效日 为 2016 年9 月 26 日, 无上 年度 可比期 间。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 208,029.53
注:1、 支付 基金 托管 人中 信银行 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 0.1% 的 年费率 每日
计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基金资产净值
×0.1% / 当 年天 数
2、 本基 金生 效日 为 2016 年9 月 26 日, 无上 年度 可比期 间。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
25
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚至 优A 信诚至 优C 合计
中信银 行 - 11.55 11.55
信诚基 金管 理有 限公 司 - 9,217.97 9,217.97
合计 - 9,229.52 9,229.52
注:1、 本基 金A 类基 金份 额不收 取销 售服 务费,C 类 基金份 额的 年销 售服 务费 率为 0.1% 。
C 类基 金份 额销 售服 务费 按 前一 日C 类 基金 份额 资产 净值 的0.1% 年 费率 每日计 提,逐 日累 计至
每月月末, 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为: C 类 基 金 日 销 售 服 务 费=C 类 基 金 份 额 前 一 日 资 产 净 值
×0.1% / 当 年天 数。
2、 本基 金生 效日 为 2016 年9 月 26 日, 无上 年度 可比期 间。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
1、本 基金 本报 告期 内未 与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
2、 本基 金生 效日 为 2016 年9 月 26 日, 无上 年度 可比期 间。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
1、基 金管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金费 率按 本基 金基金 合同 公布 的费 率执 行。本 基金 的基 金管
理人在 本报 告期 内未 投资 过本基 金。
2、 本基 金合 同自2016 年 9 月26 日起 生效, 无上 年度可 比期 间。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
1、本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 投资 本基 金费率 按本 基金 基金 合同 公布的 费率 执
行,本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 它关 联方 在本 报告 期末未 持有 本基 金。
2、 本基 金合 同自2016 年9 月26 日起 生效, 无上 年度可 比期 间。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行 737,352.52 35,312.73
注: 本 基 金通 过 “中 信 银 行基 金 托 管结 算 资 金专 用 存款 账 户 ”转 存 于 中国 证 券登 记 结算
有限责 任公 司的 结算 备付 金,于 本报 告期 末的 相关 余 额为人 民 币855,311.41 元。 (本基 金合 同
自2016 年9 月26 日 起生 效,无 上年 度可 比期 间。)
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
本基 金合 同 自2016 年9 月26 日起 生效, 无上 年度 可比期 间。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
6.4.11 利润分配情况 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
26
本基金 本报 告期 内未 进行 过利润 分配 。
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券代
码
证券名
称
成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股 ）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备注
603617
君禾股
份
2017-06-23 2017-07-03
网下新
股申购
未上市
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
300671
富满电
子
2017-06-27 2017-07-05
网下新
股申购
未上市
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603331
百达精
工
2017-06-27 2017-07-05
网下新
股申购
未上市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12
网下新
股申购
未上市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300670
大烨智
能
2017-06-26 2017-07-03
网下新
股申购
未上市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
603305
旭升股
份
2017-06-30 2017-07-10
网下新
股申购
未上市
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603933
睿能科
技
2017-06-28 2017-07-06
网下新
股申购
未上市
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17
网下新
股申购
未上市
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
002879
长缆科
技
2017-06-05 2017-07-07
网下新
股申购
未上市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
6.4.12.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：张 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
27
本报告 期末,本 基金 未持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
本报告 期末,本 基金 未持 有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
本报告 期末,本 基金 未持 有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。
本基 金管理 人制定 了政 策和程序 来识别 及分析 这 些风险, 并 设定 适当的 风险 限额及内 部控制 流程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风
险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部负责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资
风险分 析与 绩效 评估 。监 察稽核 部和 风险 管理 部对 公司首 席执 行官 负责,其 中 监察稽 核部 还须 向督 察长
报告工 作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长 、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金的 银行 存款存 放在 本基 金的 托管
行,因 而与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。 本 基金 的基金 管理 人建 立了 信用 风险管 理流 程, 通过 对投
资品种 和证 券发 行人 进行 信用等 级评 估来 控制 信用 风险, 本基 金均 投资 于具 有 良好信 用等 级的 证券,且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。本 基金 投资 于一 家公司 发行 的证 券市 值不 超过基 金资 产净 值 的10%,
且本基 金与 由本 基金 管理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证券, 不 得超过 该证 券 的 10% 。
本基 金在 交易 所进 行的 交易均 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 完成 证券 交收和 款项 清算,因此
违约风 险发 生的 可能 性很 小;本 基金 在进 行银 行间 同 业市场 交易 前均 对交 易对 手进行 信用 评估,以 控制
相应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来 自 于 投资 品 种所 处 的交易 市 场 不活 跃 而带 来 的变现 困 难 或因 投 资集 中 而无法 在 市 场出 现 剧烈 波 动的
情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。
本基 金管理 人每日 预测 本基金的 流动性 需求,并 同 时通过独 立的风 险管理 部 门设定流 动性比 例要
求,对 流动 性指 标进 行持 续 的监测 和分 析。
针对投资 品种变 现的流 动 性风险,本 基金 的基金 管理 人对流通 受限证 券的投 资 交易进行 限制和 控制,
对 缺 乏 流动 性 的证 券投 资比 率 事 先 确 定 最高 上限, 控制 基 金 的流 动性 结 构;加 强对 投 资 组合 变现 周 期和
冲击成本 的定量 分析, 定期 揭示基金 的流动 性风 险;通 过分散投 资降低 基金 财产 的非系统 性风险,保持 基信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
28
金组合 良好 的流 动性 。 本 基金所 持证 券均 可在 证券 交易所 或银 行间 同业 市场 交易, 均能 及时 变现。 此 外,
本基金可 通过卖 出回 购金 融资产方 式借入 短期 资金 应对流动 性需求, 其上 限一 般不超过 基金持 有的 债券
资产的 公允 价值 。 此 外,对 于基金 投资 的股 指期 货等 场内金 融衍 生品,管 理人 会 对衍生 品的 流动 性、 交割
日等予 以关 注。
针 对 兑 付赎 回 资 金的 流 动性 风 险, 本基 金 的 基金 管 理人 根 据 申购 赎 回 变动 情 况,制 定 现 金头 寸 预测
表, 及 时采 取 措施 满足 流 动性 需 要;分 析 基金 持有 人 结构, 加 强与 主 要持 有机 构 的沟 通, 及时 揭 示可 能的
赎回需求;按照 有关法 律法 规规定应 对固定 赎回, 并进 行适当报 告和披 露;在 基金 合同中设 计了巨 额赎 回
条款, 约 定在非 常情况 下赎 回申请的 处理方 式,控 制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动性风 险,有 效保障 基
金持有 人利 益。
本基金所 持有的 全部金 融 负债无固 定到期 日或合 约 约定到期 日均为 一个月 以 内且不计 息,可 赎回基
金份额 净值(所 有者 权益) 无固定 到期 日且 不计 息, 因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期 限分析
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
本基 金投 资的 交易 所市 场及银 行间 市场 交易 的固 定收益 证券,存 在一 定的 利 率风险 。 本
基 金 管 理人 每日 对 本基 金面 临 的 利率 敏感 性 缺口 进行 监 控, 并 通 过对 所 持投 资品 种 修 正久 期
等参数 的监 控进 行利 率风 险管理 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币 元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 737,352.52 - - - - - 737,352.52
结算备付金 855,311.41 - - - - - 855,311.41
存出保证金 63,410.49 - - - - - 63,410.49
交易性金融资产 80,250,000.00 60,948,797.60 83,927,400.00 - - 127,063,252.77 352,189,450.37
买 入 返 售 金 融 资
产
7,000,000.00 - - - - - 7,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 1,436,227.33 1,436,227.33
应收利息 - - - - - 3,196,884.01 3,196,884.01
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 88,906,074.42 60,948,797.60 83,927,400.00 - - 131,696,364.11 365,478,636.13
负债
卖 出 回 购 金 融 资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 204.70 204.70
应付管理人报酬 - - - - - 177,608.12 177,608.12 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
29
应付托管费 - - - - - 29,601.34 29,601.34
应付销售服务费 - - - - - 14.65 14.65
应付交易费用 - - - - - 87,100.96 87,100.96
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 298,518.49 298,518.49
负债总计 - - - - - 593,048.26 593,048.26
利率敏感度缺口 88,906,074.42 60,948,797.60 83,927,400.00 - - 131,103,315.85 364,885,587.87
上年度末
2016 年12 月31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 848,931.40 - - - - - 848,931.40
结算备付金 2,046,006.43 - - - - - 2,046,006.43
存出保证金 52,489.58 - - - - - 52,489.58
交易性金融资产 30,168,000.00 - 290,104,346.70 195,880,061.20 - 81,179,100.70 597,331,508.60
买 入 返 售 金 融 资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 725,159.77 725,159.77
应收利息 - - - - - 3,952,572.32 3,952,572.32
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 33,115,427.41 - 290,104,346.70 195,880,061.20 - 85,856,832.79 604,956,668.10
负债
卖 出 回 购 金 融 资
产款
55,500,000.00 - - - - - 55,500,000.00
应付证券清算款 - - - - - 238,365.49 238,365.49
应付赎回款 - - - - - 493.24 493.24
应付管理人报酬 - - - - - 245,565.75 245,565.75
应付托管费 - - - - - 40,927.64 40,927.64
应付销售服务费 - - - - - 6,229.64 6,229.64
应付交易费用 - - - - - 130,502.95 130,502.95
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - 20,569.45 20,569.45
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 180,000.00 180,000.00
负债总计 55,500,000.00 - - - - 862,654.16 56,362,654.16
利率敏感度缺口 -22,384,572.59 - 290,104,346.70 195,880,061.20 - 84,994,178.63 548,594,013.94
注： 上 表统 计了 本基 金面 临 的利率 风险 敞口,表 中所 示 为本基 金资 产及 交易 形成 负债的 公
允价值,并 按照 合约 规定 的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
30
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末 （2017 年 6 月30 日） 上年度 末(2016 年 12 月 31 日)
市场利 率下 降25
个基点
129,961.84 2,205,282.86
市场利 率上 升25
个基点
-129,735.01 -2,182,109.66
6.4.13.4.2 外汇风险
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利
率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券
交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的
分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合
估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价格 风险 管理 。
于本 报告 期末,本 基金 面 临的其 他市 场价 格风 险列 示如下:
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
127,063,252.77 34.82 81,179,100.70 14.80
交易性 金融 资产-基
金投资
- - - -
交易性 金融 资产-债
券投资
- - - -
交易性 金融 资产-贵
金属投资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 127,063,252.77 34.82 81,179,100.70 14.80
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准 中的 股票 指数以 外的 其他 市场 变量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元 ）
本期末 （2017 年 6 月30 日） 上年度 末(2016 年 12 月 31 日)
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5%
6,045,495.16 - 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
31
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5%
-6,045,495.16 -
注 ： 上 年度 末, 本基 金 持 有的 交 易 性权 益 类 投资 公 允价 值 占 基金 资 产 净值 的 比例 均 小于
20%, 因 此除 市场 利率 以外 的市场 价格 因素 的变 动对 于本基 金上 年度 末资 产净 值无重 大 影 响 。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理 风险
假设 1.-
2.-
假设
-
分析
风险价 值
（单位 ：人 民币
元）
本期末 （2017 年 6 月30 日） 上年度 末 （2016 年12 月 31 日）
- - -
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金
融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 的规定:(1) 金 融商 品持 有 期间( 含到 期)
取 得 的 非保 本 收益( 合同 中未 明 确 承诺 到 期本 金 可全部 收 回 的投 资 收益), 不征收 增 值 税;(2)
纳税人 购入 基金 、 信 托、 理 财产品 等各 类资 产管 理产 品持有 至到 期, 不属 于金 融 商品转 让;(3)
资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人。 上 述政 策自
2016 年5 月1 日起 执行 。
此外,根 据财 政部 、国 家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号 《关于 资
管产品 增值 税政 策有 关问 题的补 充通 知》 及2017 年6 月 30 日 颁布 的财税[2017]56 号 《 关于
资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的 规定, 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值 税
应税行 为, 暂适 用简 易计 税 方法, 按照 3% 的 征收 率缴 纳增值 税。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1
日前运 营过 程中 发生 的增 值税应 税行 为, 未缴 纳增 值 税的, 不再 缴纳; 已缴 纳增 值税的,已 纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。 上述 税收 政策 对本 基金截 至本 财 务
报表批 准报 出日 止的 财务 状况和 经营 成果 无影 响 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 127,063,252.77 34.77
其中： 股票 127,063,252.77 34.77
2 固定收 益投 资 225,126,197.60 61.60
其中： 债券 225,126,197.60 61.60
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
32
5 买入返 售金 融资 产 7,000,000.00 1.92
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,592,663.93 0.44
7 其他各项 资产 4,696,521.83 1.29
8 合计 365,478,636.13 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,328,942.20 0.64
B 采矿业 3,539,856.00 0.97
C 制造业 58,479,874.45 16.03
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
4,547,185.00 1.25
E 建筑业 2,374,246.00 0.65
F 批发和 零售 业 1,155,687.00 0.32
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,755,052.00 2.13
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
180,999.62 0.05
J 金融业 37,153,765.50 10.18
K 房地产 业 3,764,540.00 1.03
L 租赁和 商务 服务 业 631,800.00 0.17
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 3,295,962.00 0.90
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,855,343.00 0.51
S 综合 - -
合计 127,063,252.77 34.82
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通投资股票投资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - -
合计
- -
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
33
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 000568 泸州老 窖 99,300 5,022,594.00 1.38
2 601288 农业银 行 1,390,600 4,894,912.00 1.34
3 000858 五 粮 液 85,700 4,770,062.00 1.31
4 601398 工商银 行 808,100 4,242,525.00 1.16
5 601988 中国银 行 1,072,000 3,966,400.00 1.09
6 600000 浦发银 行 264,810 3,349,846.50 0.92
7 000001 平安银 行 341,200 3,203,868.00 0.88
8 600519 贵州茅 台 5,902 2,784,858.70 0.76
9 000400 许继电 气 140,700 2,526,972.00 0.69
10 600183 生益科 技 178,400 2,201,456.00 0.60
11 000876 新 希 望 258,600 2,125,692.00 0.58
12 600887 伊利股 份 98,033 2,116,532.47 0.58
13 000069 华侨城 Ａ 207,700 2,089,462.00 0.57
14 000333 美的集 团 46,600 2,005,664.00 0.55
15 601166 兴业银 行 117,500 1,981,050.00 0.54
16 000625 长安汽 车 136,300 1,965,446.00 0.54
17 601818 光大银 行 477,200 1,932,660.00 0.53
18 601688 华泰证 券 103,700 1,856,230.00 0.51
19 300144 宋城演 艺 88,900 1,855,343.00 0.51
20 000012 南
玻Ａ 174,400 1,627,152.00 0.45
21 000651 格力电 器 39,500 1,626,215.00 0.45
22 000728 国元证 券 126,300 1,543,386.00 0.42
23 002242 九阳股 份 77,205 1,518,622.35 0.42
24 600660 福耀玻 璃 57,000 1,484,280.00 0.41
25 000089 深圳机 场 155,100 1,450,185.00 0.40
26 002444 巨星科 技 92,700 1,444,266.00 0.40
27 000848 承德露 露 140,894 1,406,122.12 0.39
28 600583 海油工 程 223,300 1,393,392.00 0.38
29 600085 同仁堂 39,000 1,363,440.00 0.37
30 002477 雏鹰农 牧 307,300 1,361,339.00 0.37
31 002244 滨江集 团 193,600 1,339,712.00 0.37
32 600019 宝钢股 份 187,700 1,259,467.00 0.35
33 600028 中国石 化 211,300 1,253,009.00 0.34
34 002508 老板电 器 28,530 1,240,484.40 0.34
35 600016 民生银 行 150,000 1,233,000.00 0.34
36 002470 金正大 163,700 1,232,661.00 0.34
37 000888 峨眉山 Ａ 95,000 1,206,500.00 0.33
38 600741 华域汽 车 49,200 1,192,608.00 0.33 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
34
39 600642 申能股 份 188,900 1,190,070.00 0.33
40 601318 中国平 安 23,200 1,150,952.00 0.32
41 601788 光大证 券 76,800 1,146,624.00 0.31
42 000895 双汇发 展 46,900 1,113,875.00 0.31
43 600089 特变电 工 102,561 1,059,455.13 0.29
44 002572 索菲亚 25,600 1,049,600.00 0.29
45 000729 燕京啤 酒 156,100 1,048,992.00 0.29
46 002304 洋河股 份 11,600 1,006,996.00 0.28
47 601006 大秦铁 路 119,200 1,000,088.00 0.27
48 000002 万
科Ａ 40,000 998,800.00 0.27
49 000776 广发证 券 56,500 974,625.00 0.27
50 300498 温氏股 份 41,280 967,603.20 0.27
51 002142 宁波银 行 49,800 961,140.00 0.26
52 600036 招商银 行 40,000 956,400.00 0.26
53 000423 东阿阿 胶 13,300 956,137.00 0.26
54 601939 建设银 行 154,800 952,020.00 0.26
55 002267 陕天然 气 107,200 942,288.00 0.26
56 600029 南方航 空 107,900 938,730.00 0.26
57 000538 云南白 药 10,000 938,500.00 0.26
58 601186 中国铁 建 76,600 921,498.00 0.25
59 000587 金洲慈 航 61,600 917,840.00 0.25
60 000021 深科技 105,600 906,048.00 0.25
61 600377 宁沪高 速 92,400 905,520.00 0.25
62 600436 片仔癀 14,400 878,976.00 0.24
63 002415 海康威 视 27,000 872,100.00 0.24
64 601601 中国太 保 25,000 846,750.00 0.23
65 000828 东莞控 股 70,000 840,000.00 0.23
66 601668 中国建 筑 83,600 809,248.00 0.22
67 600009 上海机 场 21,500 802,165.00 0.22
68 601111 中国国 航 78,600 766,350.00 0.21
69 600332 白云山 24,200 702,768.00 0.19
70 000513 丽珠集 团 10,000 681,000.00 0.19
71 600835 上海机 电 31,499 665,888.86 0.18
72 000983 西山煤 电 75,000 657,750.00 0.18
73 000498 山东路 桥 90,000 643,500.00 0.18
74 600597 光明乳 业 50,000 637,500.00 0.17
75 600138 中青旅 30,000 631,800.00 0.17
76 002385 大北农 100,200 630,258.00 0.17
77 000685 中山公 用 56,800 621,960.00 0.17
78 600837 海通证 券 41,700 619,245.00 0.17
79 600900 长江电 力 38,500 592,130.00 0.16 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
35
80 600993 马应龙 27,000 588,060.00 0.16
81 600276 恒瑞医 药 11,400 576,726.00 0.16
82 600153 建发股 份 43,900 567,627.00 0.16
83 000063 中兴通 讯 23,700 562,638.00 0.15
84 001979 招商蛇 口 26,200 559,632.00 0.15
85 601009 南京银 行 47,600 533,596.00 0.15
86 600021 上海电 力 40,000 483,600.00 0.13
87 600048 保利地 产 47,900 477,563.00 0.13
88 000531 穗恒运 Ａ 50,000 476,000.00 0.13
89 600418 江淮汽 车 44,300 467,365.00 0.13
90 601628 中国人 寿 15,000 404,700.00 0.11
91 600015 华夏银 行 43,800 403,836.00 0.11
92 600350 山东高 速 65,000 403,000.00 0.11
93 600383 金地集 团 33,900 388,833.00 0.11
94 600004 白云机 场 20,000 369,200.00 0.10
95 002701 奥瑞金 55,000 351,450.00 0.10
96 601233 桐昆股 份 24,964 346,001.04 0.09
97 000999 华润三 九 10,000 317,500.00 0.09
98 600897 厦门空 港 11,000 279,180.00 0.08
99 601199 江南水 务 35,100 241,137.00 0.07
100 600489 中金黄 金 23,500 235,705.00 0.06
101 600600 青岛啤 酒 5,700 200,070.00 0.05
102 000915 山大华 特 5,100 188,037.00 0.05
103 600637 东方明 珠 8,000 173,360.00 0.05
104 600761 安徽合 力 10,100 132,310.00 0.04
105 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
106 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
107 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
108 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
109 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
110 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
111 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
112 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
113 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
114 603933 睿能科 技 857 17,311.40 -
115 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 -
116 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 -
117 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 -
118 300672 国科微 1,257 10,659.36 -
119 603331 百达精 工 999 9,620.37 -
120 300671 富满电 子 942 7,639.62 - 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
36
121 603617 君禾股 份 832 7,429.76 -
122 600018 上港集 团 100 634.00 -
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601988 中国银 行 3,817,727.00 0.70
2 000568 泸州老 窖 2,896,109.20 0.53
3 000069 华侨城 Ａ 2,644,373.57 0.48
4 601398 工商银 行 2,309,074.00 0.42
5 000400 许继电 气 2,194,261.00 0.40
6 601166 兴业银 行 2,019,781.00 0.37
7 600183 生益科 技 1,936,217.00 0.35
8 000888 峨眉山 Ａ 1,929,909.63 0.35
9 000012 南玻A 1,923,553.00 0.35
10 601288 农业银 行 1,915,068.00 0.35
11 600887 伊利股 份 1,839,790.69 0.34
12 000858 五粮液 1,834,475.33 0.33
13 600519 贵州茅 台 1,788,596.96 0.33
14 000876 新希望 1,765,673.12 0.32
15 000415 渤海金 控 1,721,066.00 0.31
16 000559 万向钱 潮 1,654,389.80 0.30
17 002304 洋河股 份 1,640,447.50 0.30
18 000728 国元证 券 1,565,154.08 0.29
19 002185 华天科 技 1,561,234.79 0.28
20 000543 皖能电 力 1,531,241.00 0.28
注:买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600016 民生银 行 3,367,064.00 0.61
2 600837 海通证 券 2,871,310.61 0.52
3 002146 荣盛发 展 2,022,745.00 0.37
4 000415 渤海金 控 1,968,975.68 0.36
5 000069 华侨城 Ａ 1,903,624.50 0.35
6 002195 二三四 五 1,899,487.60 0.35
7 000559 万向钱 潮 1,897,744.00 0.35
8 002185 华天科 技 1,861,753.60 0.34
9 002304 洋河股 份 1,746,404.00 0.32
10 600048 保利地 产 1,241,182.00 0.23 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
37
11 600637 东方明 珠 1,210,639.92 0.22
12 000572 海马汽 车 1,187,373.00 0.22
13 002739 万达电 影 1,167,217.68 0.21
14 600585 海螺水 泥 1,153,066.00 0.21
15 000686 东北证 券 1,150,096.00 0.21
16 601088 中国神 华 1,142,144.80 0.21
17 000543 皖能电 力 1,113,652.00 0.20
18 000031 中粮地 产 1,111,149.00 0.20
19 000100 TCL 集团 1,086,000.00 0.20
20 601398 工商银 行 1,017,649.00 0.19
注:卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 128,286,964.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 95,548,398.30
注:买 入股 票成 本和 卖出 股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关
交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 11,493,797.60 3.15
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,996,400.00 1.64
其中： 政策 性金 融债 5,996,400.00 1.64
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 110,238,000.00 30.21
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 97,398,000.00 26.69
9 其他 - -
10 合计 225,126,197.60 61.70
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 111715190
17 民生银行
CD190
500,000 49,455,000.00 13.55
2 011698686
16 深圳航空
SCP008
300,000 30,096,000.00 8.25
3 011698644
16 正泰
SCP005
300,000 30,090,000.00 8.25
4 041655028 16 康美 300,000 29,988,000.00 8.22 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
38
CP001
5 111682420
16 包商银行
CD088
300,000 28,617,000.00 7.84
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
贵金属 代
码
贵金属 名
称
数量（ 份） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险说
明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
股指期 货投 资本 期收 益( 元) -
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
按照股 指期 货每 日无 负债 结算的 结算 规则 、 《 基金 股指期 货投 资会 计业 务核 算细则(试行) 》 及 《 企
业会计 准则-金 融工 具列 报 》 的相关 规定 ,“ 其他 衍生 工具- 股指 期货 投资 ”与 “ 证券清 算款-股 指期 货每
日无负 债结 算暂 收暂 付款 ”, 符 合金 融资 产与 金融 负 债相抵 销的 条件,故将 “ 其 他衍生 工具-股 指期 货投
资”的 期末 公允 价值 以抵 销后的 净额 列报,净 额为 零 。
本基 金本 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期
货的投 资, 以管 理投 资组 合 的系统 性风 险, 改善 组合 的 风险收 益特 性。 此外,本 基 金还将 运用 股指 期
货来对 冲诸 如预 期大 额申 购赎回 、大 量分 红等 特殊 情况下 的流 动性 风险 以进 行有效 的现 金管 理。
本基 金本 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
39
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险指
标说明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
国债期 货投 资本 期收 益( 元) -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 均没有 被监 管部 门立 案调 查, 或在 报告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 63,410.49
2 应收证 券清 算款 1,436,227.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,196,884.01
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,696,521.83
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
- - - - - -
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
40
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚
至优A
22 16,144,268.70 355,144,842.64 99.99% 29,068.71 0.01%
信诚
至优C
166 1,064.28 - - 176,670.60 100.00%
合计 188 1,890,162.67 355,144,842.64 99.94% 205,739.31 0.06%
注:本表 列示 “ 占基金 总份 额比例 ” 中,对 下属分 级基 金,为占 各自级 别份额 的比 例;对合 计数,为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
- - - -
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人
员持有 本基 金
信诚至 优A - -
信诚至 优C 200.00 0.11%
合计 200.00 -
注:1、 本表 列示 “占 基金 总份额 比例 ”中,对 下属 分 级基金,为 占各 自级 别份 额 的比例;对 合计 数,
为占期 末基 金份 额总 额的 比例。
2、 本基 金本 报告 期末 基 金管理 人的 从业 人员 未持 有 A 级 份额 。
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
信诚至 优A -
信诚至 优C -
合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
信诚至 优A -
信诚至 优C -
合计 -
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
8.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
发起份 额承
诺持有 期限 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
41
比例(%) 比例(%)
基金管 理 人 固有 资金 - - - - -
基 金 管 理 人 高 级 管 理
人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理 人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - - - -
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚至 优 A 信诚至 优C
基金合 同生 效日(2016 年9 月26 日)基 金份
额总额
400,044,772.98 100,194,103.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 488,366,416.28 66,790,203.87
本报告 期 基 金总 申购 份额 11,980.75 3,263.92
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 133,204,485.68 66,616,797.19
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 355,173,911.35 176,670.60
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。
2、 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内管 理人 、托 管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
42
10.7
基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
中信证 券 2 79,055,366.35 35.82% 57,093.40 34.49%
本期新增
一个交易
席位
中泰证 券 1 61,551,157.59 27.89% 45,012.40 27.19% 本期新 增
中信建 投 1 53,167,580.03 24.09% 38,881.06 23.49% 本期新 增
招商证 券 1 26,921,696.53 12.20% 24,534.04 14.82% -
长城证 券 1 - - - - -
天风证 券 2 - - - - 本期新 增
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
中信证
券
138,979,991.45 65.49% 817,700,000.00 62.34% - -
中泰证
券
5,992,800.00 2.82% - - - -
中信建
投
- - 494,000,000.00 37.66% - -
招商证
券
57,966,900.28 27.32% - - - -
长城证
券
9,274,650.42 4.37% - - - -
天风证
券
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投 资
基金 2016 年 12 月 31 日 基金资 产净 值
和基金 份额 净值 公告
《中国证券报 》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
及 公 司 网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-03 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
43
2
信 诚 至 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金2016 年 第四 季度 报告
同上 2017-01-20
3
信 诚 至 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金2016 年 年度 报告
同上 2017-03-31
4
信 诚 至 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金2016 年 年度 报告 摘要
同上 2017-03-31
5
信 诚 至 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金2017 年 第一 季度 报
同上 2017-04-21
6
信 诚 至 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金招募 说明 书摘 要（2017 年第 1 次更
新）
同上 2017-05-09
7
信 诚 至 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金招募 说明 书（2017 年第1 次更 新）
同上 2017-05-09
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20170101 至
20170630
277,681,005.08
50,003,000.00 227,678,005.08 64.07%
2
20170101 至
20170630
277,269,837.56
149,803,000.00 127,466,837.56 35.87%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的 20%, 则面 临大 额赎 回的 情
况,可 能导 致:
(1) 基金 在短 时间 内无 法 变现足 够的 资产 予以 应对, 可能会 产生 基金 仓位 调整 困难, 导致 流动 性风 险; 如
果持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总额 的 20% 的单 一投 资者 大额 赎回 引发巨 额赎 回, 基金 管理 人
可能根 据《 基金 合同 》的 约定决 定部 分延 期赎 回, 如 果连 续 2 个开 放日 以上( 含 本数) 发生 巨额 赎回,基金
管理人 可能 根据 《基 金合 同》的 约定 暂停 接受 基金 的赎回 申请,对 剩余 投资 者 的赎回 办理 造成 影响;
(2) 基 金管 理人 被迫 抛售 证 券以应 付基 金赎 回的 现金 需要, 则可 能使 基金 资产 净 值受到 不利 影响, 影 响基
金的投 资运 作和 收益 水平;
(3) 因 基金 净值 精度 计算 问 题,或 因赎 回费 收入 归基 金 资产, 导致 基金 净值 出现 较 大波动;
(4) 基 金资 产规 模过 小,可 能 导致部 分投 资受 限而 不能 实现基 金合 同约 定的 投资 目的及 投 资 策略;
(5) 大 额赎 回导 致基 金资 产 规模过 小, 不能 满足 存续 的 条件, 基金 将根 据基 金合 同 的约定 面临 合同 终止 清
算、转 型等 风险 。 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
44
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信 诚至 优灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 相关 批准 文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚至 优灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚至 优灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
12.2 备查文件存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 中国 （上 海） 自 由贸 易试验 区世 纪大 道8 号上 海国金 中心 汇丰 银 行
大楼9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年8 月29 日
