信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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信诚盛 世蓝筹混合型证券 投资基金 2017 年半年度 报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月28 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财 务 指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 5
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 6
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 6
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 7
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 8
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................... 8
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................... 8
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................... 9
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................... 9
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ......................................... 10
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 10
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 10
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 10
§6 半年度 财务 会计 报告( 未 经 审计) ............................................................................................................ 10
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 10
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 11 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 13
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 14
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 28
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 28
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 29
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ......................................... 30
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 32
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 35
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 35
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 35
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 35
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 35
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 36
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 36
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 36
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 37
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 37
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ............................................................................................................ 38
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 38
8.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 38
8.5 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ................................................................................................ 38
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 38
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 39
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 39
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 39
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 39
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 39
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 39
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 39
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 39
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 40
§11 影响投 资者 决策 的其 他重 要 信息 ............................................................................................................ 41
§12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 42
12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 42
12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 42
12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 43
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚盛 世蓝 筹混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 信诚盛 世蓝 筹混 合
场内简 称 -
基金主 代码 550003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 4 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 409,514,085.71 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通 过 投 资 于 较 大 市 值 且 业 绩 优 良 的 蓝 筹 上 市 公 司, 追 求 基 金
财产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 投资 组合 中股 票 、 债券 、 现 金各 自的 长期 均 衡比重, 依
照 本 基 金 的 特征 和 风 险偏好 而 确 定 。 本基 金 定 位为混 合 型 基
金, 其 战 略 性资 产 配置 以 股票 为 主, 并 不因 市 场的 中 短期 变 化
而改变。 在不 同的 市场 条 件下, 本基 金允 许在 一定 的 范围内 作
战术性 资产 配置 调整,以 规 避市场 风险 。
业绩比 较基 准 中信标 普 50 指 数收 益率*80%+ 中 证综 合债 指数 收益 率*20%
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基
金 与 货 币 市场 基 金,低 于 股票 型 基 金, 属于 较 高风 险 、较 高 收
益的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地 址
中 国 （ 上海 ）自 由 贸易 试验 区 世
纪大道 8 号上 海国 金中 心 汇丰银
行大 楼9 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
中 国 （ 上海 ）自 由 贸易 试验 区 世
纪大道 8 号上 海国 金中 心 汇丰银
行大 楼9 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号院
1 号楼 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 张翔燕 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
信诚基 金管 理有 限公 司
中国(上海) 自由贸易试验 区世纪
大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行
大楼 9 层
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
毕马威华振会计师事务所( 特殊
普通合 伙)
北京市 东长 安街 1 号东 方 广场东
二办公 楼八 层
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 25,263,763.06
本期利 润 90,620,882.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3319
本期加 权平 均净 值利 润率 14.76%
本期基 金份 额净 值增 长率 16.64%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 470,889,483.45
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1499
期末基 金资 产净 值 940,971,946.55
期末基 金份 额净 值 2.298
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 259.88%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投 资收 益、其他 收入( 不含公 允价 值变动收 益)扣 除相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.27% 0.61% 4.59% 0.70% 0.68% -0.09%
过去三 个月 8.19% 0.55% 9.91% 0.60% -1.72% -0.05%
过去六 个月 16.64% 0.50% 14.59% 0.52% 2.05% -0.02%
过去一 年 19.10% 0.61% 21.52% 0.55% -2.42% 0.06%
过去三 年 89.62% 1.89% 70.82% 1.40% 18.80% 0.49%
自 基 金 合 同
生效起 至今
259.88% 1.52% 12.10% 1.38% 247.78% 0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:1、 本 基金 建仓 期 自 2008 年6 月4 日至2008 年 12 月 3 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
2、自 2015 年 10 月1 日起,本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “中 信标 普 50 指 数收 益 率*80%+ 中 信全 债指
数收益 率 *2 0%” 变更 为 “ 中信标 普 50 指 数收 益率*80%+ 中 证综 合债 指数 收益 率 *20%” 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 70 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资 基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 惠报债 券型 证券投资 基金、 信诚鼎 利 定增灵活 配置混 合型证 券 投资基金 、信诚 稳利债 券
型证券 投资 基金、 信诚 惠 盈债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 利灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金、 信 诚 至益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信 诚惠 泽债 券 型证券 投资 基金、 信诚 稳 瑞
债券型 证券 投资 基金、 信 诚稳益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至优 灵活 配置 混 合型证 券投 资 基 金、 信 诚 至
裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型 证
券投资 基金、 信诚 至选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 景瑞 债券 型证 券 投资基 金、 信 诚新 悦回 报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚主 题轮 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 丰债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 永益 一年 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 泰债 券型 证 券
投资基 金、 信诚 永鑫 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永利 一年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、
信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信诚 稳鑫债 券型 证券 投资 基金 、 信诚 至诚 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金、 信 诚 理财 28 日盈 债券 型证 券投 资基 金、信 诚至 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 信灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴昊
本基金基金
经理，信诚
新机遇混合
基金（LOF ）
基金经 理
2015 年11 月 18 日 - 10
经济学硕士,CFA 。曾
任 职 于 上 海 申 银 万 国
证 券 研 究 所 有 限 公
司,担 任助 理研 究员 。
2010 年 11 月 加入 信
诚 基 金 管 理 有 限 公
司,担 任研 究员 。 现 任
信 诚 盛 世 蓝 筹 混 合 基
金 、 信 诚 新 机 遇 混 合
基金(LOF) 基金 经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2.证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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盛世蓝筹 混合型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 盛 世蓝筹混 合型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项 要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之 间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年 初我国 经济运 行总 体好于市 场预期,A 股 市场 稳步向上, 但随着 市场利 率 水平持续 上行以 及
资本市 场监 管趋 严, 上证 综 指在尝 试突 破3300 点 未果 后出现 较大 幅度 调整,市 场 风险偏 好快 速下 降;5 月
中 下 旬 随着 国 内市 场利 率预 期 见 顶, 人 民币 相 对美 元持 续 升 值, 以 及监 管 层对 于资 本 市 场的 相关 政 策进
一步完 善, 市场 风险 偏好 得 到修复,A 股市 场持 续回 升 。2017 年 上半 年, 上证 综 指上 涨 2.9%, 沪深 300 指
数上涨 10.8%, 中 小板 指上 涨 7.3%, 创业 板指 下跌 7.3%; 市 场结 构化 差异 显著, 权重股 表现 好于 小盘 股、
价值股 表现 好于 成长 股, 其 中表 现 较好 的板 块有 保险 、 家用电 器、 食 品饮 料、 银 行和电 子等,而 表现 较差
的板块 是农 林牧 渔、 纺织 服装、 传媒 、商 业贸 易和 国防军 工等 。
本 基金 在2017 年一 季 度重点 配置 了银 行 、 家 电 、 医 药等 板块,二 季度 重点 增持保 险 、 券 商 、 新 能源
汽车、白 酒等板 块,取 得了 我们的预 期收益 率,上 半年 业绩跑赢 了基准 。我 们会 总结经验 教训, 进一步 完
善投资分 析框架,自上 而下 寻找成功 概率高 的投 资方 向,争取 在未来 的投资 中, 给投资者 带来相 对稳 定的
长期收 益。
4.4.2 报告期内基金业绩表 现
本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为 16.64%, 同期 业绩比较 基准收 益率为 14.59%, 基 金超越 业绩
比较基 准2.05% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2017 年 下半 年, 国内 经济显 示出 了非 常强 的韧 性,房 地产 销售 在四 季度 可 能迎来 去年 限购 政策
启动带来 的低基 数,汽 车去 库存接近 尾声并 将迎来 下 半年旺季, 对于 PPP 的政 策规范也 使得政 府未来 在
基建投 资有 更充 裕的 施展 空间, 我们 预计 经济 总体 运 行平稳,GDP 增 速较 上半 年 小幅回 落。
年初 以来随 着金融 体系 监管加强,我们 观察到 市场 利率上行,表外 融资受 到压 缩, 对资 本市场 形成一 定
冲击; 对 于下半 年我们 认为 经济去杠 杆仍会 是长 期趋 势,但市 场 利率 进一步 上行 空间有限,资金 整体维 持
紧平衡 。 长 期来 看,国 内机 构资产 端仍 有配 置权 益类 资产的 长期 需 求, 另 一方 面 随着 A 股成 功纳 入MSCI,
我们预 计A 股的 国际 化将 稳步推 进, 长期 来看 将有 持 续的海 外资 金流 入配 置A 股资产;因 此我 们认 为市 场
资金面 长期 乐观,但 未来 增 量资金 的风 险偏 好可 能边 际降低 。
5 月 中 下旬 以 来市 场风 险偏 好 显 著修 复,但 我 们认 为未 来 监 管的 方向 不 会发 生变 化, 鼓励 有 价值 的 企业
利用资本 市场发 展壮 大、 打击投机 炒作会 是长 期趋 势, 因此 推动市 场长期 上涨 的动力仍 是上市 公司 创造信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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价值的 能力,竞 争力 强、 具 备持续 内生 增长 的优 势企 业将获 得估 值溢 价。
目前 A 股估值 整体水 平较 年初变化 不大, 但各类 资产 间的估值 差异显 著收 敛,前 期被低估 的资产 估值 得
到修复, 而相对 高估的 资产 估值得到 调整, 各类资 产的 估值水平 进一步 趋于 合理, 被低估的 资产 相对有 限,
因此我 们认 为长 期来 看,A 股市场 未来 的收 益将 更多 的来自 企业 盈利 的增 长, 估 值修复 的空 间相 对有 限。
我 们 认 为市 场 总体 向下 风险 有 限,而 竞 争力 强 的优 势企 业 将 获取 大部 分 的经 济增 长, 市场 份 额向 龙 头集
中会是一 个较长 的趋 势,我 们将沿着 消费升 级和 技术 创新两条 线索, 着重寻 找这 类结构性 的投资 机会, 积
极挖掘 能够 长期 跑赢 整体 经济的 行业,并 从中 挑选 定 价合理 的公 司, 为投 资人 赚 取相对 稳定 的长 期收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了 向基金 投资人 提供 更好的证 券投资 管理服 务, 本基金管 理人对 估值和 定 价过程进 行了最 严格的 控
制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管
基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券投资 负责 人 、 交 易部 负
责人、 运 营部 负责 人、 基 金会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流
动性风险 、货币 风险 、衍 生工具和 结构性 产品 等影 响估值和 定价因 素的 基础 上,综合 运营部 、稽核 部、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资
新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。
基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结 果 发 送基 金托 管 人,基 金托 管 人 按照 托管 协 议中
“基金 资产 净值 计算 和会 计核算 ”确 定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管理 人 对外公 布。
2.基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续保 持对 基金 估值所采 用估值 价 格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公 允时,
将通过首 席投资 官提 请召 开估值决 策委员 会会 议,通 过会议讨 论决定 是否 调整 基金管理 人所采 用的 估值
政策。
5.参与 估值 流程 各 方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 本基 金的 每份 基金 份 额享有 同等 分配 权;
2、收益 分配时 所发生 的银 行转账或 其他手 续费 用由 投资人自 行承担 。当 投资 人的现金 红利小 于一 定金
额, 不 足以 支 付银 行 转账 或其 他 手 续费 用 时, 基 金登 记结 算 机 构可 将投 资 人的 现金 红 利 按除 息日 的 基金
份额净 值自 动转 为基 金份 额。
3、本 基金 收益 每年 最多 分 配 12 次,每 次基 金收 益分 配比例 不低 于可 分配 收益 的25%;
4、若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配;
5、本基 金收益 分配方 式分 为两种: 现金分 红与红 利再 投资, 投 资人可 选择现 金红 利或将现 金 红利 按除 息
日 的 基 金份 额 净值 自动 转为 基 金 份额 进 行再 投资; 若投 资 人 不选 择,本 基 金默 认的 收 益 分配 方式 是 现金
分红;
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6、基 金投 资当 期出 现净 亏 损,则 不进 行收 益分 配;
7、基 金当 期收 益应 先弥 补 上期亏 损后,方 可进 行当 期 收益分 配;
8、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
本基金 于本 报告 期内 进行 过一次 利润 分配,该 处理 符 合基金 利润 分配 原则 。
本基金 本报 告期 内的 收益 分配情 况如 下:
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满
两百人)的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报 告期 内, 本基 金实 施利润 分配 的金 额 为 531,798,893.51 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 盛世 蓝筹 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 146,039,862.89 22,710,644.26
结算备 付金
4,504,221.56 1,398,595.79
存出保 证金
277,022.28 119,778.73
交易性 金融 资产 6.4.7.2 792,246,728.35 137,223,314.02 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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其中： 股票 投资
782,255,728.35 137,223,314.02
基金 投资
- -
债券投 资
9,991,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
262,254.92 28,119,748.06
应收利 息 6.4.7.5 313,996.08 10,274.08
应收股 利
- -
应收申 购款
19,538.22 4,642.03
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
943,663,624.30 189,586,996.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
38,128.79 15,956.77
应付管 理人 报酬
985,447.33 248,749.24
应付托 管费
164,241.21 41,458.21
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 835,208.12 423,083.55
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 668,652.30 640,019.42
负债合 计
2,691,677.75 1,369,267.19
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 409,514,085.71 76,407,958.63
未分配 利润 6.4.7.10 531,457,860.84 111,809,771.15
所有者 权益 合计
940,971,946.55 188,217,729.78
负债和 所有 者权 益总 计
943,663,624.30 189,586,996.97
注：截 止本 报告 期末, 基 金 份额净 值2.298 元, 基金 份 额总 额 409,514,085.71 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 盛世 蓝筹 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月30 日
一、收入
98,585,886.86 -17,006,551.59
1.利息 收入
2,015,497.19 172,803.74
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 499,880.86 172,803.74
债券利 息收 入
119,318.36 -
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
1,396,297.97 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
29,430,693.84 -20,889,824.73
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 26,414,790.17 -21,114,217.53
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 3,015,903.67 224,392.80
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
6.4.7.17 65,357,119.16 3,700,051.43
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 1,782,576.67 10,417.97
减： 二、费用
7,965,004.64 3,173,648.85
1．管 理人 报酬
4,541,393.48 1,358,679.28
2．托 管费
756,898.90 226,446.59
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 2,473,103.34 1,397,988.97
5．利 息支 出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 193,608.92 190,534.01
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
90,620,882.22 -20,180,200.44
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
90,620,882.22 -20,180,200.44
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
13
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 盛世 蓝筹 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
76,407,958.63 111,809,771.15 188,217,729.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 90,620,882.22 90,620,882.22
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
333,106,127.08 860,826,100.98 1,193,932,228.06
其中：1.基 金申 购款 1,009,361,985.34 1,623,304,640.52 2,632,666,625.86
2.基金 赎回 款 -676,255,858.26 -762,478,539.54 -1,438,734,397.80
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -531,798,893.51 -531,798,893.51
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
409,514,085.71 531,457,860.84 940,971,946.55
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
80,212,211.92 134,024,952.61 214,237,164.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -20,180,200.44 -20,180,200.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
546,202.38 223,749.88 769,952.26
其中：1.基 金申 购款 6,825,355.41 8,240,415.44 15,065,770.85
2.基金 赎回 款 -6,279,153.03 -8,016,665.56 -14,295,818.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
80,758,414.30 114,068,502.05 194,826,916.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
14
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 盛 世 蓝 筹 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 “ 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ”)( 以 下 简 称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 《 关于 核准 信诚盛 世蓝 筹股 票
型证券 投资 基金 募集 的批 复》(证 监许 可[2008]315 号文) 和 《关 于信 诚盛世 蓝 筹股票 型证 券投 资基
金备案 确认 的函 》( 基金 部 函[2008]226 号文)批准, 由信诚 基金 管理 有限 公司 依照《 中华 人民 共和
国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则和 《 信诚 盛世 蓝 筹股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 发售, 基金 合
同于 2008 年 6 月 4 日生 效。本 基金 为契 约型 开放 式,存 续期 限不 定。 本基 金 的基金 管理 人为 信诚
基金管 理 有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、 《 关于 实施< 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法> 有关 问题 的规 定 》 等 相关 法律 法规 及 《信 诚盛世 蓝筹 股票 型证
券投资 基金 基金 合同 》的 约定, 经与 基金 托管 人协 商 一致, 自 2015 年 8 月 3 日起,本 基金 名称 变更
为“信 诚盛世蓝筹混合型证券投 资基金 ”,基金类别变更为 “混合型 ”,同时相应修改 基金合同和
托管协 议相 关表 述。
本 基金 于2008 年4 月10 日至2008 年5 月30 日 募集, 募集 资金 总 额459,436,930.46 元, 募集
期间认 购手 续 费3,811,349.79 元,利 息转 份额186,147.35 元, 募集 规模 为455,811,728.02 份。 上
述募集 资金 已由 毕马 威华 振会计 师事 务所 验证,并 出 具了 KPMG-B(2008)CR No.0044 号验 资报 告。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《信 诚盛 世蓝 筹 混合型 证券 投资 基金
基金合 同 》 和 《信 诚盛 世 蓝筹混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 的有 关规 定, 本基金 的投 资范 围为
具有良 好流 动性 的金 融工 具,包 括国 内依 法发 行上 市 的股 票 、 债 券 、 货 币市 场 工具、 权证、 资产 支
持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具。 在正 常市 场情况 下, 本基 金投 资
组合的 比例 范围 为: 股票 资 产 60%-95%; 债 券、 资 产证 券化产 品与 固定 收益 类资 产0%-35%, 其中 现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的5%; 权 证资 产不 超过 基金资 产净 值 的3% 。
本 基 金 投 资 重 点 为 蓝 筹 类 上 市 公 司 股 票,80% 以 上 的 股 票 基 金 资 产 属 于 上 述 投 资 方 向 所 确 定 的 内
容。本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中信 标普50 指 数收 益率*80%+ 中证 综合 债指 数 收益率*20% 。
根据《证券投资基 金信息披露 管 理办法》,本 基金定期报告 在公开披露的第二个工作 日,报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会
计核算业 务指引》 、 《信诚盛世蓝筹 股票型证券投资基金基金 合同》和中国证监会允许 的基金行业
实务操 作的 规定 编制 会计 报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完 整地 反映 了本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值 变 动情 况。
此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计( 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计与最近 一期年 度报告相一致的
说明)
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。
6.4.4.1 会计年度
6.4.4.2
记账本位币 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
15
6.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
6.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
6.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
6.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
6.4.4.7 实收基金
6.4.4.8 损益平准金
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
6.4.4.10 费用的确认和计量
6.4.4.11 基金的收益分配政策
6.4.4.12 分部报告
6.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 事项 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。
6.4.6 税项
根 据 财 税 字[1998]55 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2002]128 号文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、财 税[2004]78 号 文《 关于 证券 投资
基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 文 《财 政部 、 国家 税务 总局 、 证 监会 关于实 施上 市公 司股 息红
利差别化 个人所 得税政 策 有关问题 的通知》 、财税[2015]101 号 《财政 部 国家 税务总局 证监会 关于 上
市公司股 息红利 差别化 个 人所得税 政策有 关问题 的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关于 股权分 置试点 改
革有关 税收 政策 问题 的通 知》 、 上 证 交字[2008]16 号 《关于 做好 调整 证券 交易 印花税 税率 相关 工作 的通
知》 及 深圳 证券 交易 所于2008 年9 月18 日发 布的 《 深圳证 券交 易所 关于 做好 证券交 易印 花税 征收 方式
调整工 作的 通知 》 、 财税 [2008]1 号 文 《 财政 部、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、
财税[2016]36 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]140 号文 《 关于 明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助服 务等 增值 税政 策的 通知》 、 财税[2017]2 号文
《关于 资管 产品 增值 税政 策有关 问题 的补 充 通 知》 、 财税[2015] 125 号文 《关 于内地 与香 港基 金互 认有
关税收 政策 的通 知》 、 《关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》(财税[2017] 56 号) 及其 他相 关税 务法 规
和实务 操作,本 基金 适用 的 主要税 项列 示如 下: 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
16
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不征 收营 业税 。
(b)证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c)自2016 年 5 月 1 日起, 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税(以 下称 营 改增) 试点, 建 筑业 、房
地产业 、金 融业 、生 活服 务业等 全部 营业 税纳 税 人, 纳入 试点 范 围, 由缴 纳营 业税改 为缴 纳增 值税 。
证券投资 基金( 封闭式 证券 投资基金, 开放 式证券 投资 基金) 管理 人运 用基金 买卖 股票、债 券收入 免
征增值 税。
对香港 市场 投资 者( 包括 单 位和个 人) 通过 基金 互认 买 卖内地 基金 份额 免征 增值 税。
2018 年 1 月 1 日(含) 以后,资管 产品 管理 人(以 下称 管理人)运 营资 管产 品(含 公开募 集证 券投 资 基
金)过程 中发生 的增值 税应 税行为( 以下称 资管产 品运 营业务), 以管理 人为 增值 税纳税人,暂适 用简易 计
税方法,按照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。 管 理人 接受 投资者 委托 以及 管理 人发 生的除 资管 产品 运营 业 务 以
外的其他 增值税 应 税 行为( 以下称其 他业务),继 续按 照现行规 定缴纳 增值 税。 管理人应 分别核 算资 管产
品 运 营 业务 和 其他 业务 的销 售 额 和增 值 税应 纳税 额,未 分 别 核算 的,资 管 产品 运营 业 务 不得 适用 于 简易
计税方 法。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为,未 缴纳 增值 税的, 不再
缴纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税额 从管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。因此,截至 2017 年 6 月
30 日, 本基 金没 有计 提有 关增值 税费 用。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价,暂 免征
收印花 税、 企业 所得 税和 个人 所 得税 。
(e) 对基 金取得 的股票 的股 息、红利 收入, 债券的 利息 收入, 由上 市公 司、发 行债 券的企业 在向基 金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴20% 的 个人 所得 税。 自2013 年 1 月1 日起,对 所取 得 的股息 红利 收入 根据 持股
期限差 别化 计算 个人 所得 税的应 纳税 所得 额: 持股 期 限在1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其 股息 红利 所得 全额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期 限在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年)的, 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额;持 股期 限
超过1 年的,股 权登 记日 为 自2013 年1 月1 日起至2015 年9 月7 日 期间 的, 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得
额,股 权登 记日 在2015 年9 月8 日及 以后 的, 暂免 征 收个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题:
对香港市 场投资 者(包 括企 业和个人) 通过 基金互 认买 卖内地基 金份额 取得的 转 让差价所 得,暂 免征
收所得 税。
对香港市 场投资 者(包 括企 业和个人) 通过 基金互 认从 内地基金 分配取 得的收 益, 由内地上 市公司 向
该 内 地 基金 分 配股 息 红利时, 对 香 港市 场 投资 者 按照 10% 的税 率 代扣 所 得税;或 发 行 债券 的 企业 向 该内
地 基 金 分配 利 息时, 对香港 市 场 投资 者 按照 7%的 税率 代 扣 所得 税, 并由 内 地上市 公 司 或发 行 债券 的 企
业向其 主管 税务 机关 办理 扣 缴申 报。 该内 地基 金向 投资者 分配 收益 时, 不再 扣 缴所得 税。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(h) 对 投 资者( 包 括个 人 和机 构 投 资者) 从 基 金分 配 中取 得 的 收入, 暂 不 征收 个 人所 得 税 和企 业 所得
税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 146,039,862.89
定期存 款 -
其中: 存款 期限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 146,039,862.89 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
17
6.4.7.2
交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 726,223,521.49 782,255,728.35 56,032,206.86
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交 易 所 市
场
- - -
银 行 间 市
场
9,961,954.66 9,991,000.00 29,045.34
合计 9,961,954.66 9,991,000.00 29,045.34
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 736,185,476.15 792,246,728.35 56,061,252.20
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位： 人民 币元
本基金 于本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
注：本 基金 于本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 15,641.41
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,824.21
应收债 券利 息 290,616.99
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 5,801.24
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 112.23
合计 313,996.08
注:其 他指 应收 结算 保证 金 利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他应 收款 、待 摊费 用等 其他资 产。 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
18
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 833,889.85
银行间 市场 应付 交易 费用 1,318.27
合计 835,208.12
6.4.7.8 其他负债
单位：
人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 50.80
预提审 计费 19,835.79
预提信 息披 露费 648,765.71
合计 668,652.30
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 76,407,958.63 76,407,958.63
本期申 购 1,009,361,985.34 1,009,361,985.34
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -676,255,858.26 -676,255,858.26
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 409,514,085.71 409,514,085.71
注： 此处 申购 含转 换入 份 额,赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 120,740,192.67 -8,930,421.52 111,809,771.15
本期利 润 25,263,763.06 65,357,119.16 90,620,882.22
本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 变
动数
856,684,421.23 4,141,679.75 860,826,100.98
其 中 ： 基 金 申
购款
1,601,422,838.33 21,881,802.19 1,623,304,640.52
基金赎 -744,738,417.10 -17,740,122.44 -762,478,539.54 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
19
回款
本 期 已 分 配 利
润
-531,798,893.51 - -531,798,893.51
本期末 470,889,483.45 60,568,377.39 531,457,860.84
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 457,649.93
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 35,008.32
其他 7,222.61
合计 499,880.86
注： 其他 指申 购款 利息 收 入,结 算保 证金 利息 收入 。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
635,810,973.09
减： 卖 出股 票成 本总 额 609,396,182.92
买卖股 票差 价收 入 26,414,790.17
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
本基 金本 报告 期无 债券 投 资收益 。
6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
6.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入
6.4.7.13.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
申购基 金份 额对 价总 额 -
减：现 金支 付申 购款 总额 -
减：申 购债 券成 本总 额 -
减：申 购债 券应 收利 息总 额 -
申购差 价收 入 -
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收 益 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
20
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成
本基 金本 报告 期无 贵金 属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
6.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回 差价收入
6.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购 差价收入
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,015,903.67
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,015,903.67
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 65,357,119.16
—— 股 票投 资 65,328,073.82
—— 债 券投 资 29,045.34
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 65,357,119.16
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,782,511.63 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
21
转换费 收入 65.04
合计 1,782,576.67
注：本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,472,928.34
银行间 市场 交易 费用 175.00
合计 2,473,103.34
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 6,307.42
债券帐 户维 护费 18,000.00
CFCA 数字 证书 服务 费 400.00
其他 300.00
合计 193,608.92
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.10.1.2 权证交易 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
22
6.4.10.1.3 债券交易
6.4.10.1.4 债券回购交易
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,541,393.48 1,358,679.28
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 250,000.92 248,622.00
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率每日 计提,逐 日累 计至 每 月月底,按 月支 付。 计 算公 式为: 日基 金管 理费=前 一 日基金 资产 净值 ×1. 5%/
当年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 756,898.90 226,446.59
注：支付 基金托 管人建 设 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率每 日计提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。计算 公式 为: 日基 金托 管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销售服务费
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 投资 过本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金除 基金管 理人之 外 的其他关 联方投 资本基 金 费率按本 基金基 金合同 公 布的费率 执行, 本基金
的其它 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 146,039,862.89 457,649.93 50,371,547.95 165,532.58 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
23
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于 2017 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民币 4,504,221.56 元。(2016 年 6 月 30 日
余额 为440,195.28 元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 7 其他关联交易事项的说 明
6.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期 利 润分 配
合计
备注
1 2017-03-24 2017-03-24 5.290 518,536,475.37 13,262,418.14 531,798,893.51 -
合计
5.290 518,536,475.37 13,262,418.14 531,798,893.51 -
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券代
码
证
券
名
称
成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股 ）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备注
603617
君禾股
份
2017-06-23 2017-07-03
网下新
股申购
未上市
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
300671
富满电
子
2017-06-27 2017-07-05
网下新
股申购
未上市
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603331
百达精
工
2017-06-27 2017-07-05
网下新
股申购
未上市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12
网下新
股申购
未上市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300670
大烨智
能
2017-06-26 2017-07-03
网下新
股申购
未上市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
603305
旭升股
份
2017-06-30 2017-07-10
网下新
股申购
未上市
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603933
睿能科
技
2017-06-28 2017-07-06
网下新
股申购
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
24
未上市
002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17
网下新
股申购
未上市
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
002879
长缆科
技
2017-06-05 2017-07-07
网下新
股申购
未上市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
6.4.12.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：张 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有暂时 停牌 股票 等流 通受 限证券.
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。
本基 金管理 人制定 了政 策和程序 来识别 及分析 这 些风险, 并 设定 适当的 风险 限额及内 部控制 流程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风
险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 人 员 负责, 协调并 与各 部门 合作 完成 运作风 险管 理以 及进 行投
资风险 分析 与绩 效评 估。 监察稽 核部 和风 险管 理人 员对公 司首 席执 行官 负责, 其中监 察稽 核部 还须 向督
察长报 告工 作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金的 银行 存款存 放在 本基 金的 托管
行,因 而与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。 本 基金 管理人 建立 了信 用风 险管 理流程,通 过对 投资 品种
和证券 发行 人进 行信 用等 级评估 来控 制信 用风 险, 本 基金均 投资 于具 有良 好信 用等级 的证 券, 且通 过分
散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基 金投 资于 一家 公司 发行的 证券 市值 不超 过基 金资产 净值 的 10%, 且本 基 金与由 本基 金管 理人
管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行 的 证券,不 得 超过该 证券 的 10% 。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项清 算, 因此 违
约风险 发生 的可 能性 很小; 本基金 在进 行银 行间 同业 市场交 易前 均对 交易 对手 进行信 用评 估, 以控 制相信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
25
应的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来自于 投资 品种 所处 的交 易市场 不活 跃而 带来 的变 现困难 或因 投资 集中 而无 法在市 场出 现剧 烈波 动的
情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。
本基 金管 理人 每日 预测 本基金 的流 动性 需求,并 同 时通过 独立 的风 险管 理人 员设定 流动 性比 例要
求,对 流动 性指 标进 行持 续 的监测 和分 析。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险,本 基金 管理 人对 流 通受限 证券 的投 资交 易进 行限制 和控 制, 对缺
乏流动 性的 证券 投资 比率 事先确 定最 高上限, 控制 基 金的流 动性 结构;加 强对 投 资组合 变现 周期 和冲 击
成本的 定量 分析,定 期揭 示 基金的 流动 性风 险; 通过 分 散投资 降低 基金 财产 的非 系统性 风险,保 持基 金组
合良好 的流 动性。 本基 金所 持大部 分证 券在 证券 交易 所上市,其 余亦 可于 银行 间 同业市 场交 易, 均能 及时
变现。 此 外, 本基 金可 通过 卖出回 购金 融资 产方 式借 入短期 资金 应对 流动 性需 求,其 上限 一般 不超 过基 金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险,本 基金 管理 人根 据 申购赎 回变 动情 况, 制定 现 金头寸 预测 表, 及时
采取措施 满足流 动性 需要; 分析基金 持有人 结构, 加强 与主要持 有 机构 的沟 通,及 时揭示可 能的 赎回需 求;
按照有 关法 律法 规规 定应 对固定 赎回,并 进行 适当 报 告和披 露; 在基 金合 同中 设 计了巨 额赎 回条 款, 约定
在非常 情况 下赎 回申 请的 处理方 式, 控制 因开 放申 购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人
利益。
本基金 所持 有的 全部 金融 负债无 固定 到期 日或 合约 约定到 期日 均为 一个 月以 内且不 计息,可 赎回 基
金份额 净值(所 有者 权益) 无固定 到期 日且 不计 息, 因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期限分析
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变 动 而发 生波 动的 风险 。
本基 金持 有的 大部 分金 融资产 和金 融负 债不 计息, 因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在很
大程度 上独 立于 市场 利率 变化。 本 基金 的生 息资 产 主要为 银行 存款、 结算 备 付金及 债券 投资 等。 本 基 金
的基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控, 并通 过对 所持 投 资品种 修正 久期 等参 数的
监控进 行利 率风 险管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 146,039,862.89 - - - - - 146,039,862.89
结算备付金 4,504,221.56 - - - - - 4,504,221.56
存出保证金 277,022.28 - - - - - 277,022.28
交易性金融资产 - - 9,991,000.00 - - 782,255,728.35 792,246,728.35 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
26
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 262,254.92 262,254.92
应收利息 - - - - - 313,996.08 313,996.08
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 19,538.22 19,538.22
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 150,821,106.73 - 9,991,000.00 - - 782,851,517.57 943,663,624.30
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 38,128.79 38,128.79
应付管理人报酬 - - - - - 985,447.33 985,447.33
应付托管费 - - - - - 164,241.21 164,241.21
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 835,208.12 835,208.12
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 668,652.30 668,652.30
负债总计 - - - - - 2,691,677.75 2,691,677.75
利率敏感度缺口 150,821,106.73 - 9,991,000.00 - - 780,159,839.82 940,971,946.55
上年度 末
2016 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,710,644.26 - - - - - 22,710,644.26
结算备付金 1,398,595.79 - - - - - 1,398,595.79
存出保证金 119,778.73 - - - - - 119,778.73
交易性金融资产 - - - - - 137,223,314.02 137,223,314.02
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 28,119,748.06 28,119,748.06
应收利息 - - - - - 10,274.08 10,274.08
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 4,642.03 4,642.03
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 24,229,018.78 - - - - 165,357,978.19 189,586,996.97
负债
卖出回购金融资 - - - - - - - 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
27
产款
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 15,956.77 15,956.77
应付管理人报酬 - - - - - 248,749.24 248,749.24
应付托管费 - - - - - 41,458.21 41,458.21
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 423,083.55 423,083.55
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 640,019.42 640,019.42
负债总计 - - - - - 1,369,267.19 1,369,267.19
利率敏感度缺口 24,229,018.78 - - - - 163,988,711.00 188,217,729.78
注 ： 上 表统 计 了 本基 金 面临 的 利 率风 险 敞 口,表 中 所示 为 本 基金 资 产 及交 易 形成 负 债 的公 允 价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末(2017 年6 月30 日) 上年度 末(2016 年 12 月 31 日)
市场利 率下 降25
个基点
8,016.71 -
市场利 率上 升25
个基点
-8,003.86 -
注：本 基金 于上 年度 末, 未 持有受 利率 波动 明显 的金 融资产,因 此可 认为 市场 利 率的变 动
对本基 金上 年度 末资 产净 值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利
率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券
交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的
分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合
估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价格 风险 管理 。
于本 报告 期末,本 基金 面 临的其 他市 场价 格风 险列 示如下:
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期 末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
782,255,728.35 83.13 137,223,314.02 72.91 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
28
交易性 金融 资产-基
金投资
-
-
交易性 金融 资产-债
券投资
- - - -
交易性 金融 资产-贵
金属投资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 782,255,728.35 83.13 137,223,314.02 72.91
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准 中的 股票 指数以 外的 其他 市场 变量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末(2017 年6 月30 日) 上年度 末(2016 年 12 月 31 日)
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5%
26,187,411.54 9,972,039.11
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5%
-26,187,411.54 -9,972,039.11
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理 风险
假设 1.-
2.-
假设
-
分析
风险价 值
（单位 ：人 民币
元 ）
本期末 （2017 年 6 月30 日） 上年度 末 （2016 年12 月 31 日）
- - -
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 782,255,728.35 82.90 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
29
其中： 股票 782,255,728.35 82.90
2 固定收 益投 资 9,991,000.00 1.06
其中： 债券 9,991,000.00 1.06
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 150,544,084.45 15.95
7 其他各项 资产 872,811.50 0.09
8 合计 943,663,624.30 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 21,527,259.00 2.29
C 制造业 341,590,455.70 36.30
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
5,172,363.00 0.55
E 建筑业 71,311,498.52 7.58
F 批发和 零售 业 56,454,177.72 6.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,843,880.00 0.20
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
7,639.62 -
J 金融业 228,506,892.75 24.28
K 房地产 业 26,992,028.04 2.87
L 租赁和 商务 服务 业 3,588,608.00 0.38
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,755,456.00 0.19
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 16,024,588.00 1.70
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 7,480,882.00 0.80
S 综合 - -
合计 782,255,728.35 83.13
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通投资股票投资组 合 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
30
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - -
合计
- -
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 000651 格力电 器 1,147,099 47,226,065.83 5.02
2 601607 上海医 药 1,626,744 46,980,366.72 4.99
3 601398 工商银 行 7,733,473 40,600,733.25 4.31
4 601288 农业银 行 11,335,100 39,899,552.00 4.24
5 601988 中国银 行 8,698,000 32,182,600.00 3.42
6 601211 国泰君 安 1,376,500 28,232,015.00 3.00
7 601318 中国平 安 566,400 28,099,104.00 2.99
8 002466 天齐锂 业 510,144 27,726,326.40 2.95
9 000858 五 粮 液 418,768 23,308,626.88 2.48
10 600519 贵州茅 台 49,000 23,120,650.00 2.46
11 601818 光大银 行 5,642,800 22,853,340.00 2.43
12 600056 中国医 药 875,008 22,706,457.60 2.41
13 600104 上汽集 团 673,600 20,915,280.00 2.22
14 002217 合力泰 1,987,672 19,638,199.36 2.09
15 000776 广发证 券 1,071,600 18,485,100.00 1.96
16 300197 铁汉生 态 1,382,279 18,356,665.12 1.95
17 001979 招商蛇 口 855,939 18,282,857.04 1.94
18 601688 华泰证 券 1,014,215 18,154,448.50 1.93
19 002310 东方园 林 1,036,055 17,322,839.60 1.84
20 000498 山东路 桥 2,324,652 16,621,261.80 1.77
21 600741 华域汽 车 572,100 13,867,704.00 1.47
22 600196 复星医 药 422,195 13,083,823.05 1.39
23 000568 泸州老 窖 233,438 11,807,294.04 1.25
24 601117 中国化 学 1,677,200 11,723,628.00 1.25
25 000423 东阿阿 胶 156,800 11,272,352.00 1.20
26 600887 伊利股 份 448,500 9,683,115.00 1.03
27 600153 建发股 份 732,700 9,473,811.00 1.01
28 600383 金地集 团 759,300 8,709,171.00 0.93
29 000069 华侨城 Ａ 855,800 8,609,348.00 0.91
30 002074 国轩高 科 266,426 8,405,740.30 0.89
31 600019 宝钢股 份 1,244,968 8,353,735.28 0.89
32 002475 立讯精 密 283,475 8,288,809.00 0.88
33 002108 沧州明 珠 587,100 7,837,785.00 0.83 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
31
34 600742 一汽富 维 394,500 7,538,895.00 0.80
35 600373 中文传 媒 318,200 7,480,882.00 0.80
36 300070 碧水源 397,600 7,415,240.00 0.79
37 600028 中国石 化 1,247,800 7,399,454.00 0.79
38 601668 中国建 筑 752,800 7,287,104.00 0.77
39 601899 紫金矿 业 2,116,700 7,260,281.00 0.77
40 600745 中茵股 份 385,489 7,212,499.19 0.77
41 600089 特变电 工 675,145 6,974,247.85 0.74
42 601699 潞安环 能 878,200 6,867,524.00 0.73
43 300115 长盈精 密 230,318 6,720,679.24 0.71
44 000921 海信科 龙 274,482 4,723,835.22 0.50
45 300219 鸿利智 汇 338,400 4,487,184.00 0.48
46 002415 海康威 视 128,900 4,163,470.00 0.44
47 002242 九阳股 份 205,500 4,042,185.00 0.43
48 002035 华帝股 份 166,240 4,023,008.00 0.43
49 000538 云南白 药 40,876 3,836,212.60 0.41
50 600027 华电国 际 756,900 3,655,827.00 0.39
51 002027 分众传 媒 260,800 3,588,608.00 0.38
52 002508 老板电 器 67,210 2,922,290.80 0.31
53 000581 威孚高 科 82,300 2,131,570.00 0.23
54 600699 均胜电 子 59,900 1,922,191.00 0.20
55 600350 山东高 速 297,400 1,843,880.00 0.20
56 300284 苏交科 89,200 1,755,456.00 0.19
57 600167 联美控 股 71,400 1,516,536.00 0.16
58 002548 金新农 105,000 1,268,400.00 0.13
59 002372 伟星新 材 65,000 1,214,200.00 0.13
60 000707 双环科 技 100,000 749,000.00 0.08
61 603178 圣龙股 份 2,578 47,847.68 0.01
62 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
63 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 -
64 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 -
65 603335 迪生力 2,230 24,864.50 -
66 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 -
67 002881 美格智 能 989 22,608.54 -
68 603679 华体科 技 809 21,438.50 -
69 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 -
70 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 -
71 603933 睿能科 技 857 17,311.40 -
72 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 -
73 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 -
74 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 - 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
32
75 603286 日盈电 子 890 13,528.00 -
76 300672 国科微 1,257 10,659.36 -
77 603331 百达精 工 999 9,620.37 -
78 300671 富满电 子 942 7,639.62 -
79 603617 君禾股 份 832 7,429.76 -
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金 资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000651 格力电 器 83,304,030.44 44.26
2 601398 工商银 行 67,374,790.82 35.80
3 601288 农业银 行 64,457,605.00 34.25
4 601607 上海医 药 50,902,657.93 27.04
5 601988 中国银 行 36,095,517.00 19.18
6 600104 上汽集 团 30,819,699.56 16.37
7 601818 光大银 行 28,524,074.00 15.15
8 600056 中国医 药 27,309,147.49 14.51
9 300197 铁汉生 态 26,502,064.70 14.08
10 600518 康美药 业 26,490,205.69 14.07
11 601318 中国平 安 26,253,765.00 13.95
12 601211 国泰君 安 25,945,861.00 13.79
13 002310 东方园 林 25,417,282.20 13.50
14 001979 招商蛇 口 25,290,409.00 13.44
15 002466 天齐锂 业 24,900,221.54 13.23
16 002217 合力泰 23,288,880.93 12.37
17 601117 中国化 学 22,312,074.99 11.85
18 600036 招商银 行 21,342,450.00 11.34
19 601601 中国太 保 20,408,193.00 10.84
20 600519 贵州茅 台 20,323,407.00 10.80
21 600109 国金证 券 19,954,975.72 10.60
22 000776 广发证 券 18,615,963.00 9.89
23 601688 华泰证 券 18,448,260.43 9.80
24 000498 山东路 桥 18,254,584.40 9.70
25 000858 五 粮 液 17,091,238.68 9.08
26 002475 立讯精 密 16,258,076.88 8.64
27 600741 华域汽 车 15,925,333.82 8.46
28 002415 海康威 视 15,565,566.76 8.27
29 601328 交通银 行 14,039,033.24 7.46
30 000568 泸州老 窖 13,851,963.22 7.36
31 600089 特变电 工 12,474,370.99 6.63 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
33
32 600201 生物股 份 11,870,430.72 6.31
33 600196 复星医 药 11,833,374.50 6.29
34 000538 云南白 药 11,556,634.48 6.14
35 601899 紫金矿 业 11,424,113.00 6.07
36 600376 首开股 份 11,411,882.00 6.06
37 601699 潞安环 能 11,293,406.75 6.00
38 600340 华夏幸 福 11,246,618.00 5.98
39 300115 长盈精 密 11,100,193.69 5.90
40 600887 伊利股 份 10,550,528.00 5.61
41 002241 歌尔股 份 10,259,322.75 5.45
42 000423 东阿阿 胶 9,579,803.00 5.09
43 601668 中国建 筑 9,545,050.00 5.07
44 600153 建发股 份 8,906,224.00 4.73
45 600383 金地集 团 8,588,762.70 4.56
46 000069 华侨城 Ａ 8,542,890.00 4.54
47 600019 宝钢股 份 8,442,254.40 4.49
48 002108 沧州明 珠 8,183,425.17 4.35
49 002074 国轩高 科 8,156,247.51 4.33
50 600742 一汽富 维 8,129,539.68 4.32
51 000792 盐湖股 份 7,990,769.44 4.25
52 300070 碧水源 7,777,776.00 4.13
53 600745 中茵股 份 7,361,453.11 3.91
54 600373 中文传 媒 7,298,486.00 3.88
55 600028 中国石 化 7,174,581.54 3.81
56 002271 东方雨 虹 6,831,563.47 3.63
57 600048 保利地 产 6,063,952.00 3.22
58 000921 海信科 龙 4,374,743.48 2.32
59 300219 鸿利智 汇 4,290,481.00 2.28
60 603799 华友钴 业 4,137,985.00 2.20
61 002812 创新股 份 4,065,280.00 2.16
62 002332 仙琚制 药 4,022,635.60 2.14
63 002242 九阳股 份 3,945,171.42 2.10
64 002027 分众传 媒 3,937,462.00 2.09
65 002035 华帝股 份 3,920,131.15 2.08
66 600027 华电国 际 3,839,478.00 2.04
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000651 格力电 器 50,393,365.60 26.77
2 600518 康美药 业 31,351,771.43 16.66 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
34
3 601398 工商银 行 31,351,768.94 16.66
4 601288 农业银 行 30,432,968.00 16.17
5 600036 招商银 行 21,260,410.00 11.30
6 601601 中国太 保 20,996,814.20 11.16
7 600109 国金证 券 20,663,808.32 10.98
8 600340 华夏幸 福 18,226,896.94 9.68
9 002415 海康威 视 16,191,866.00 8.60
10 601328 交通银 行 15,813,046.00 8.40
11 600104 上汽集 团 15,169,006.21 8.06
12 600376 首开股 份 12,502,532.00 6.64
13 002241 歌尔股 份 12,334,194.00 6.55
14 600201 生物股 份 11,653,849.25 6.19
15 002475 立讯精 密 10,257,886.31 5.45
16 600056 中国医 药 9,796,556.46 5.20
17 601607 上海医 药 9,610,463.00 5.11
18 300197 铁汉生 态 8,746,283.74 4.65
19 000538 云南白 药 8,686,759.00 4.62
20 000792 盐湖股 份 8,521,813.00 4.53
21 601818 光大银 行 8,061,146.43 4.28
22 002310 东方园 林 7,969,157.73 4.23
23 601117 中国化 学 7,965,390.00 4.23
24 002271 东方雨 虹 7,690,832.15 4.09
25 001979 招商蛇 口 7,154,220.15 3.80
26 600048 保利地 产 6,740,984.00 3.58
27 300115 长盈精 密 6,501,715.00 3.45
28 600741 华域汽 车 5,486,146.00 2.91
29 600089 特变电 工 5,209,708.00 2.77
30 601668 中国建 筑 4,891,937.90 2.60
31 601318 中国平 安 4,775,408.40 2.54
32 600000 浦发银 行 4,622,024.00 2.46
33 002812 创新股 份 4,556,365.70 2.42
34 601166 兴业银 行 4,445,139.00 2.36
35 601988 中国银 行 4,404,992.80 2.34
36 603799 华友钴 业 4,145,807.00 2.20
37 000568 泸州老 窖 4,069,146.00 2.16
38 002332 仙琚制 药 4,001,594.08 2.13
39 600887 伊利股 份 3,952,846.00 2.10
40 000887 中鼎股 份 3,905,214.00 2.07
41 002217 合力泰 3,792,330.00 2.01
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
35
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,189,100,523.43
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 635,810,973.09
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 9,991,000.00 1.06
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,991,000.00 1.06
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 041658059
16 广汇能源
CP002
100,000 9,991,000.00 1.06
注:本 基金 本报 告期 末仅 持 有上述 债券 。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
贵金属 代
码
贵金属 名
称
数量（ 份） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
36
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险说
明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
股指期 货投 资本 期收 益( 元) -
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险指
标说明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
国债期 货投 资本 期收 益( 元) -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 国泰君 安证 券股 份有 限公 司于 2016 年12 月 27 日 发 布 《关 于收 到中 国证 券监 督 管理委 员会 行政
监管措施 事先告 知书 的公 告》,因 为存在 以下违 规行 为:一是 在推荐 河北润 农节 水科技股 份有限 公司( 简
称企业) 进入全 国中小 企业 股份转让 系统挂 牌过 程中, 对企业关 键业务 流程 、存 货情况的 核查不 充分, 内
核 机 构 履职 的 独立 性存 在缺 陷; 二是 在 持续 督 导参 仙源 参 业 股份 有限 公 司(全 国中 小 企 业股 份转 让 系统
挂牌公 司, 简称 企业) 过程 中,企 业被 立案 稽查 后,未 在规定 时间 内完 成并 报送 《 持续督 导现 场检 查工 作 报
告》; 三 是在推 荐新疆 瑞兆 源生态农 业股份 有限 公司( 简称企 业) 进入 全国中 小企 业股份转 让 系统 挂牌 过
程中, 对企 业 关键 业 务流 程、 购 销 情况 的 核查 不充 分。 公 司 在开 展推 荐 业务 过程 中 存 在多 项违 规 行为,
反映出 内部 控制 制度 存在 一定缺 陷。2017 年 1 月 20 日, 国泰 君安 证券 收到 中 国证监 会责 令改 正、 增加
内部合 规检 查次 数并 提交 合规检 查报 告的 行政 监管 措施决 定书 。
2016 年 7 月 26 日,国 泰君 安证券 收到 上海 证监 局《 关于对 上海 国泰 君安 证券 资产管 理有 限公 司 采
取责令 增加 内部 合规 检查 次数的 决定》 ,因 公司 作为 国泰君 安新 利 6 号集 合资 产管理 计划 的资 产管 理人,
投 资 决 策和 交 易执 行环 节控 制 存 在不 足,在 未 对投 资标 的 进 行充 分研 究 的基 础上, 根 据委 托 人广 州 海运
(集团) 有限 公司、 中海 集团 财务有 限公 司以 及中 海集 团投资 有限 公司 的投 资建 议,买入 “ 中海 发展 ”( 股
票代码 600026) 和“ 中海 集运”( 股 票代 码 601866), 发生 相关 异常 交易 。上 述 行为反 映出 公司 未能 切实
履行勤 勉尽 责的 管理 人义 务,未 能采 取有 效措 施防 范 利益冲 突, 违反 了 《证 券公 司客户 资产 管理 业务 管理
办法》(证 监会令 93 号) 第三条 、 《 证券 公司 集合 资 产管理 业务 实施 细则 》( 证 监会公 告[2013]28 号) 第
五十四 条的 相关 规定 。
本 基 金 管理 人 长 期跟 踪 研究 该 股 票,我们认为, 上 述处 罚 事 项未 对 国 泰君 安 证券 的 长 期企 业 经 营和
投资价值 产生实 质性 影响, 并且估值 水平已 反映 了行 业和公司 经营风 险。 我们 对该证券 的投资 严格 执行信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
37
内部投 资决 策流 程, 符合 法 律法规 和公 司制 度的 规定 。
除此之外,其 余 本 基金 投 资的 前 十 名证 券 的 发行 主 体均 没 有 被监 管 部 门立 案 调查, 或 在 报告 编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 277,022.28
2 应收证 券清 算款 262,254.92
3 应收股 利 -
4 应收利 息 313,996.08
5 应收申 购款 19,538.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 872,811.50
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
- - - - - -
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
9,704 42,200.54 329,393,769.02 80.44% 80,120,316.69 19.56%
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
38
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
- - - -
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
28,798.92 0.01%
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本 开放式基金 份额 总量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （ 万份）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、期 末本 基金 的基 金经 理 未持有 本基 金的 基金 份额 。
8.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理 人 固有 资金 - - - - -
基 金 管 理 人 高 级 管 理
人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理 人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - - - -
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2008 年6 月4 日)基 金份 额总 额 455,811,728.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 76,407,958.63
本报告 期基 金总 申购 份额 1,009,361,985.34
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 676,255,858.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 409,514,085.71
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
39
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
申银万 国 1 791,293,167.01 43.56% 736,931.18 43.92% -
平安证 券 1 308,962,915.11 17.01% 281,557.62 16.78% -
海通证 券 1 200,629,944.39 11.05% 182,834.41 10.90% -
安信证 券 1 174,215,950.27 9.59% 158,763.01 9.46% -
中银国 际 1 173,476,989.71 9.55% 161,558.68 9.63% -
国金证 券 1 116,174,291.82 6.40% 108,192.80 6.45% -
中信证 券 1 28,391,890.29 1.56% 26,441.36 1.58% -
联合证 券 1 23,264,911.95 1.28% 21,666.51 1.29% -
高华证 券 1 - - - - -
中信浙 江 1 - - - - -
注：1. 本基 金根 据券 商的 研究实 力和 服务 水平 选择 专用席 位。 由研 究部 牵头 对席位 候选 券商 的研 究
实力和 服务 质量 进行 评估, 并综合 考虑 候选 券商 的综 合实力,由 研究 总监 和投 资 总监审 核批 准。
2.报 告期 内基 金租 用券 商交易 单元 情况 未发 生变 更。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券 商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
申银万 国 - - 3,105,700,000.00 64.63% - -
平安证 券 - - - - - -
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
40
海通证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - 170,900,000.00 3.56% - -
国金证 券 - - 1,186,100,000.00 24.68% - -
中信证 券 - - 193,200,000.00 4.02% - -
联合证 券 - - 149,800,000.00 3.12% - -
高华证 券 - - - - - -
中信浙 江 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2016 年12 月31 日 基金资 产
净值和 基金 份额 净值 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-03
2
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加中正达广为销售机构并
参加申 购费 率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-05
3
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加上海华信证券为销售机
构并参 加申 购费 率优 惠活 动的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-07
4
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
招募说 明书 （2017 年第1 次更新 ）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-17
5
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
招募说 明书 摘要 （2017 年第 1 次更
新）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-17
6
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
2016 年第 四季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-20
7
信诚基金管理有限公司基金经理变
更公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-02-14
8
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-02-23
9
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加上海基煜基金销售有限
公司为销售机构并参加申购费率优
惠活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-07
10
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
分红公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-23 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
41
11
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
2016 年年 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-31
12
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
2016 年年 度报 告摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-31
13
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参与广发证券股份有限公司
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-07
14
关于旗下部分基金增加上海朝阳永
续基金销售有限公司为销售机构并
参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-17
15
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
2017 年第 一季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-21
16
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-22
17
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加贵州华阳众惠基金销售
有限公司为销售机构并参加基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-27
18
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加武汉市伯嘉基金销售有
限公司为销售机构并参加基金申购
费率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-27
19
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加上海大智慧财富管理有
限公司为销售机构并参加基金申购
费率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-05-18
20
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加通华财富为销售机构并
参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-06-27
21
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-06-30
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
42
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20170419 至
20170628
75,728,511.93
75,728,511.93 18.49%
2
20170322 至
20170326
454,372,964.79 430,000,000.00 24,372,964.79 5.95%
3
20170317 至
20170322,20170327
至 20170418
189,969,224.92 189,969,224.92
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的 20%, 则面 临大 额赎 回的 情
况,可 能导 致:
(1) 基金 在短 时间 内无 法 变现足 够的 资产 予以 应对, 可能会 产生 基金 仓位 调整 困难, 导致 流动 性风 险; 如
果持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总额 的 20% 的单 一投 资者 大额 赎回 引发巨 额赎 回, 基金 管理 人
可能根 据《 基金 合同 》的 约定决 定部 分延 期赎 回, 如 果连 续 2 个开 放日 以上( 含 本数) 发生 巨额 赎回,基金
管理人 可能 根据 《基 金合 同》的 约定 暂停 接受 基金 的赎回 申请,对 剩余 投资 者 的赎回 办理 造成 影响;
(2) 基 金管 理人 被迫 抛售 证 券以应 付基 金赎 回的 现金 需要, 则可 能使 基金 资产 净 值受到 不利 影响, 影 响基
金的投 资运 作和 收益 水平;
(3) 因 基金 净值 精度 计算 问 题,或 因赎 回费 收入 归基 金 资产, 导致 基金 净值 出现 较 大波动;
(4) 基 金资 产规 模过 小,可能导 致部 分投 资受 限而 不能 实现基 金合 同约 定的 投资 目的及 投资 策略;
(5) 大 额赎 回导 致基 金资 产 规模过 小, 不能 满足 存续 的 条件, 基金 将根 据基 金合 同 的约定 面临 合同 终止 清
算、转 型等 风险 。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、 （原 ）信 诚盛 世蓝 筹股 票型证 券投 资基 金相 关批 准文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚盛 世蓝 筹混 合型 证 券投资 基金 基金 合同
4、信 诚盛 世蓝 筹混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
12.2 备查文件存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地点-中 国（ 上海 ）自 由 贸易试 验区 世纪 大道 8 号 上海国 金中 心汇 丰银信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
43
行大 楼9 层
12.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年8 月29 日
