信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
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信诚理 财 7 日盈债券型证 券投资基金2017 年半年度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月28 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................. 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................. 10
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................. 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................. 11
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ......................................... 11
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................................ 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 11
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 11
§6 半年度 财务 会计 报告( 未 经 审计) ............................................................................................................ 12
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 13 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
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6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 14
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 15
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 29
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 29
7.2 债券回 购融 资情 况 ............................................................................................................................ 29
7.3 基金投 资组 合平 均剩 余期 限 ............................................................................................................ 30
7.4 报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明 ............................................................. 30
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 30
7.6 期末按 摊余 成本 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 十名债 券投 资明 细 ..................................... 31
7.7 “影子 定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基 金资 产净 值的偏 离 ..................................................... 31
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 32
7.9 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 32
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 32
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 32
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ............................................................................................................ 33
8.3 期末基 金管 理人 的 从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 33
8.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 33
8.5 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ................................................................................................ 33
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 34
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 34
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 34
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 34
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 34
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 34
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 34
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 34
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 34
10.8 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况 ....................................................................................................... 35
10.9 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 35
§11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 37
§12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 37
12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 37
12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 37
12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 37
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚理 财 7 日盈 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 信诚理 财 7 日盈 债券
场内简 称 -
基金主 代码 550012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 27 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 515,025,817.77 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚理 财 7 日盈 债 券A 信诚理 财 7 日盈 债 券B
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属 分 级基 金的 交易 代码 550012 550013
报告期 末下 属 分 级基 金的 份额总 额 14,471,824.79 份 500,553,992.98 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础
上, 追 求 基 金 资 产 稳 定 增 值, 力 争 成 为 投 资 者 短 期
理财的 理想 工具 。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、 流 动性
和 风 险 特征, 在保 证 基金 资产 的 安 全性 和流 动 性的
基 础 上 力争 为投 资 人创 造稳 定 的 收益 。同 时, 通过
对国内 外宏 观经 济走 势、 货币政 策和 财政 政策 的研
究, 结 合 对 市 场 利 率 变 动 的 预 期, 进 行 积 极 的 投 资
组合管 理。
业绩比 较基 准（ 若有 ） 活期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征（ 若有 ）
本 基 金 为债 券型 基 金,属 于证 券 投 资基 金中 的 低风
险品种, 其预期风险与预期收益高于货币市场基
金,低 于混 合型 基金 和股 票 型基金 。
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 王永民
联系电 话 021-68649788 010-66594896
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注册地 址 中 国 （ 上海 ）自 由 贸易 试验 区 世 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
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纪大道 8 号上 海国 金中 心 汇丰银
行大 楼9 层
办公地 址
中 国 （ 上海 ）自 由 贸易 试验 区 世
纪大道 8 号上 海国 金中 心 汇丰银
行大 楼9 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 张翔燕 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
信诚基 金管 理有 限公 司
中国(上海) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪
大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼 9 层
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
毕马威华振会计师事务所( 特殊
普通合 伙)
北京市 东长 安街 1 号东 方 广场东
二办公 楼八 层
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日)
信诚理 财 7 日盈 债 券A 信诚理 财 7 日盈 债 券B
本期已 实现 收益 267,384.89 9,440,420.36
本期利 润 267,384.89 9,440,420.36
本期净 值收 益率 1.8008% 1.9222%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
期末基 金资 产净 值 14,471,824.79 500,553,992.98
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
累计净 值收 益率 17.8550% 15.3932%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费 用
后的余额,本期 利润为 本期 已实现收 益加上 本期 公允 价值变动 收益。 由于 本基 金采用摊 余成本 法核 算,
因此, 公允 价值 变动 收益 为 零,本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
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3、本 基金 的收 益分 配是 按 日结转 份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚理 财7 日盈 债 券A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值收 益
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3242% 0.0002% 0.0288% 0.0000% 0.2954% 0.0002%
过去三 个月 0.9578% 0.0027% 0.0873% 0.0000% 0.8705% 0.0027%
过去六 个月 1.8008% 0.0020% 0.1736% 0.0000% 1.6272% 0.0020%
过去一 年 2.7224% 0.0031% 0.3500% 0.0000% 2.3724% 0.0031%
过去三 年 9.7713% 0.0136% 1.0510% 0.0000% 8.7203% 0.0136%
自基金 合同
生效起 至今
17.8552% 0.0117% 1.6081% 0.0000% 16.2471% 0.0117%
信诚理 财7 日盈 债 券B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值收 益
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3440% 0.0002% 0.0288% 0.0000% 0.3152% 0.0002%
过去三 个月 1.0183% 0.0027% 0.0873% 0.0000% 0.9310% 0.0027%
过去六 个月 1.9222% 0.0020% 0.1736% 0.0000% 1.7486% 0.0020%
过去一 年 2.2949% 0.0051% 0.3500% 0.0000% 1.9449% 0.0051%
过去三 年 7.0669% 0.0089% 1.0510% 0.0000% 6.0159% 0.0089%
自基金 合同
生效起 至今
15.3932% 0.0088% 1.6081% 0.0000% 13.7851% 0.0088%
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
信诚理 财7 日盈 债 券 A 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
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信诚理 财7 日盈 债 券 B
注:1、 本 基金 建仓 期 自 2012 年 11 月 27 日至 2013 年5 月 27 日, 建仓 期结 束时 资产配 置比 例符
合本基 金基 金合 同规 定。
2、自 2015 年 7 月28 日至2016 年11 月7 日, 本 基金B 级份 额 为0。
信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 70 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资 基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 惠报债 券型 证券投资 基金、 信诚鼎 利 定增灵活 配置混 合型证 券 投资基金 、信诚 稳利债 券
型证券 投资 基金、 信诚 惠 盈债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 利灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金、 信 诚 至益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信 诚惠 泽债 券 型证券 投资 基金、 信诚 稳 瑞
债券型 证券 投资 基金、 信 诚稳益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至优 灵活 配置 混 合型证 券投 资 基 金、 信 诚 至
裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型 证
券投资 基金、 信诚 至选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 景瑞 债券 型证 券 投资基 金、 信 诚新 悦回 报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚主 题轮 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 丰债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 永益 一年 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 泰债 券型 证 券
投资基 金、 信诚 永鑫 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永利 一年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、
信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信诚 稳鑫债 券型 证券 投资 基金 、 信诚 至诚 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金、 信 诚 理财 28 日盈 债券 型证 券投 资基 金、信 诚至 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 信灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王国强
本基金基金
经理, 信诚
添金分级债
券基金、信
诚优质纯债
债券基金、
2012 年11 月 27 日 - 17
管 理 学 硕 士 。 曾 先 后
任 职 于 浙 江 国 际 信 托
投 资 公 司 、 健 桥 证 券
股 份 有 限 公 司 和 银 河
基 金 管 理 有 限 公 司 。
2006 年加 盟信 诚基 金信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
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信诚年年有
余定期开放
债券基金、
信诚惠报债
券型基金、
信诚理 财28
日盈债券型
基金的基金
经理, 固定
收益总 监。
管 理 有 限 公 司, 现任
固 定 收 益 总 监, 信诚
理财 7 日 盈 债 券 基
金 、 信 诚 添 金 分 级 债
券 基 金 、 信 诚 优 质 纯
债 债 券 基 金 、 信 诚 年
年 有 余 定 期 开 放 债 券
基 金 、 信 诚 惠 报 债 券
型基金 、 信 城理 财 28
日 盈 债 券 型 基 金 的 基
金经理 。
席行懿
本基金基金
经理，信诚
货币市场证
券 投 资 基
金、信诚薪
金宝货币市
场基金的基
金经理
2016 年3 月 18 日 - 7
文学学 士。 2009 年 11
月 加 入 信 诚 基 金 管 理
有 限 公 司, 历任基金
会 计 经 理 、 交 易 员 、
固 定 收 益 研 究 员 。 现
任 信 诚 货 币 市 场 证 券
投 资 基 金 、 信 诚 理 财
7 日 盈 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 信 诚 薪 金 宝
货 币 市 场 基 金 的 基 金
经理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
理财7 日盈 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《 信诚 理 财 7 日 盈债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的 约定,
本着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本 基金 管理 人通 过不 断完善 法人 治理 结构 和 内 部
控制制 度, 加强 内部 管理, 规范基 金运 作。 本 报告 期内,基金 运作 合法 合规, 没有 发生损 害基 金份 额持 有 人
利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现 有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
10
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
经过 2016 年四 季度 的大 幅调整 后,2017 年 一季 度 信用债 收益 率曲 线继 续陡 峭化上 行。 具体 来看,1
月,市 场关 注的 焦点 集中 在 金融去 杠杆,收 益率 缓慢 上 行。春 节后,央 行上 调公 开 市场回 购利 率和 SLF 利
率 10BP, 收 益率 快速 上行,10 年 国债 收益 率上 行至 3.5% 附近,10 年国 开收 益率 上行 至 4.2% 附 近。2 月下
半月, 随着 央行 未有 进一 步 紧缩动 作和 MLF 的 超量 续 作,收 益率 逐渐 下行 。3 月 上中旬,美 联储 加息 预期
升温, 长端 收益 率快 速上 行,10 年国 债上行3.40%附近,10 年国 开上 行至 4.2%附近, 短 端也 受制 于央 行公
开市场 加息 和银 行 MPA 考 核而快 速上 行。 但 3 月 23 日之后,随 着央 行出 手救 市,短端 和长 端收 益率 均有
所下行 。 进 入二 季度, 债市 继续调 整, 利率 先上 后下, 整体收 益率 曲线 先平 后陡 。 具体 来看,4 月和 5 月债
市调整明 显,收 益率曲 线在 前期的基 础上进 一步 变平, 甚至出现 倒挂, 主要原 因有 三:1、3 月份经 济增 长
数据显 著超 预期,基 本面 对 长端收 益率 形成 一定 制约;2 、 货币 政策 紧缩 预期 强烈,4 月和 5 月银 行超 储率
处于历 史地 位, 全市 场基 础 货币缺 口较 大导 致存 单收 益率一 路上 行;3 、 金 融监 管不断 加强,4 月下 旬开 始
银 监 会 连续 发 文要 求银 行业 务 自 查, 同 时证 监 会也 对券 商 资 管产 品 中 的 资金 池业 务 加 强监 管,一 时 引起
市场恐 慌, 信用 债抛 盘加 重 导致信 用债 收益 率快 速上 行,利 差走 阔。 进入 6 月后,在央 行提 出协 调监 管同
时保证 6 月份 资金 面无 忧 的利好 下, 收益 率开 始快 速 回落, 短端 收益 率回 落幅 度 大于长 端,3 个月 国股 存
单收益 率下 行 超80BP,10 年期国 债收 益率 下行 超 20BP 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 A 、B 份额净 值收 益率 分别 为 1.8008% 和 1.9222%, 同期 业 绩比较 基准 收益 率为
0.1736%,基金 A 、B 份额 超 越业绩 比较 基准 分别 为 1.6272% 和 1.7486% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下半 年,经 济去杠 杆进 程料将继 续,各 类监管 政策 等待落地, 银行 将从被 动去 杠杆转变 为主动 去
杠杆。 考虑 到 6 月下 旬收 益率的 快速 下行 已对 前期 监管的 边际 放松 有所 反映, 货币政 策是 否较 前期 边际
放松仍 有待 观察,故 三季 度 短端收 益率 下行 空间 有限, 收益率 大概 率维 持震 荡格 局。 长端 收益 率下 半年 将
回归基 本面 主导,在 全年 经 济增长 无忧 的大 背景 下, 长 端收益 率下 行空 间有 限。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向基 金投资 人提供 更 好的证券 投资管 理服务, 本 基金管理 人对估 值 和定 价 过程进行 了最严 格的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本 基金 管 理人 的 运 营部 使 用 估值 政 策确 定 的 估值 方 法, 确定 证 券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基 金资 产 进行 估 值 后,将 基 金 份额 净 值结 果 发 送基 金 托 管人, 基 金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
11
基金经理 持续保 持对基 金 估值所采 用估值 价格的 关 注,在认为 基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各 方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与 估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、基 金收 益分 配采 用红 利 再投资 方式;
2、本 基金 同一 类别 的每 份 基金份 额享 有同 等分 配权;
3、 本基 金根 据每 日基 金收 益情况,以 基金 净收 益为 基 准,为 投资 者每 日计 算当 日 收益并 分配,并 在运
作期期 末集 中支 付。 投资 者当日 收益 分配 的计 算保 留到小 数点 后2 位;
4、本基 金根据 每日收 益情 况,按当 日收益 全部分 配, 若当日净 收益大 于零 时,为 投资者记 正收益; 若
当日净 收益 小于 零时,为 投 资者记 负收 益; 若当 日净 收 益等于 零时,当 日投 资者 不 记收益;
5 、 本 基 金每 日 进行 收 益计算 并 分 配,累 计 收益 支 付方式 只 采 用红 利 再投 资( 即红利 转 基 金份 额) 方
式。若投 资者在 运作 期期 末累计收 益支付 时,累 计收 益为正值,则为 投资者 增加 相应的基 金份额,其累 计
收益为 负值,则 缩减 投资 者 基金份 额。 投 资者 可通 过在 基金份 额运 作期 到期 日赎 回基金 份额,可 获得 当期
运作期 的基 金未 支付 收益 。 对于 持有 超过 一个 运作 期、 在 当期 运作 期到 期日 提出赎 回申 请的 基金 份 额 而
言,除获 得当期 运作期 的基 金未支付 收益外,投资 者还 可以获得 自申购 确认 日(认 购份额自 本基金 合同 生
效日) 起至 上一 运作 期期 末 的基金 收益;
6、 当日 申购 的基 金份 额自 下一个 工作 日起 享有 基金 的分配 权益;当 日赎 回 的 基 金份额 自下 一工 作日
起,不 享有 基金 的分 配权 益;
7、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
本基金 以份 额面 值 1.000 元固定 份额 净值 交易 方式, 每日计 算当 日收 益并 按基 金份额 面值 1.000 元
分配后转 入持有 人权 益,每 月集中宣 告收益 分配 并将 当月收益 结转到 基金 份额 持有人基 金账户 。本 基金
在本报 告期 累计 分配 收 益9,707,805.25 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满
两百人)的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内,中 国银 行股 份 有限公 司( 以下 称 “ 本托 管 人 ”) 在对 信诚 理财 7 日盈 债券 型 证券 投资 基
金(以下 称 “本 基金”) 的 托管过程 中,严 格遵守 《证 券投资基 金法》 及其 他有 关法律法 规、基 金合 同和
托管协 议的 有关 规定,不 存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定,
对本基金 管理人 的投 资运 作进行了 必要的 监督, 对基 金资产净 值的计 算、 基金 份额申购 赎回价 格的 计算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金 融工 具信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
12
风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内)、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 理 财7 日 盈债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期 末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 54,285,397.29 93,012,582.77
结算备 付金
94,000.00 145,454.55
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 453,239,686.37 295,596,040.92
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券投 资
453,239,686.37 295,596,040.92
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 8,580,129.87 119,962,692.45
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,233,006.36 1,168,639.41
应收股 利
- -
应收申 购款
1,000.00 27,200.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
517,433,219.89 509,912,610.10
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,000,000.00 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
114,341.35 99,190.83
应付托 管费
33,878.94 29,389.90
应付销 售服 务费
7,312.78 7,480.25
应付交 易费 用 6.4.7.7 9,456.40 7,754.49
应交税 费
- - 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
13
应付利 息
- -
应付利 润
55,787.69 103,819.91
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 186,624.96 184,600.00
负债合 计
2,407,402.12 432,235.38
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 515,025,817.77 509,480,374.72
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
515,025,817.77 509,480,374.72
负债和 所有 者权 益总 计
517,433,219.89 509,912,610.10
注:截 至本 报告 期末, 基金 份额净 值 为 1.00 元,基 金 份额总 额 515,025,817.77 份。其 中7 日盈 A 为
14,471,824.79 份,7 日盈B 为500,553,992.98 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 理 财7 日 盈债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月30 日
一、收入
11,053,213.36 463,379.00
1.利息 收入
10,923,499.84 456,798.99
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,408,938.59 239,277.07
债券利 息收 入
8,775,411.23 1,962.19
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
739,150.02 215,559.73
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
129,713.52 6,580.01
其中： 股票 投资 收益
- -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 129,713.52 6,580.01
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
6.4.7.12.
1
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.13 - -
股利收 益 6.4.7.14 - -
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
6.4.7.15 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 6.4.7.16 - - 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
14
号填列 ）
减： 二、费用
1,345,408.11 195,289.66
1．管 理人 报酬
683,704.45 59,531.60
2．托 管费
202,579.19 17,638.83
3．销 售服 务费
43,240.61 55,121.90
4．交 易费 用 6.4.7.17 - -
5．利 息支 出
336,101.05 -
其中：卖出回购金融资产
支出
336,101.05 -
6．其 他费 用 6.4.7.18 79,782.81 62,997.33
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
9,707,805.25 268,089.34
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
9,707,805.25 268,089.34
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 理 财7 日 盈债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 509,480,374.72 - 509,480,374.72
二、本期经营活动产生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 9,707,805.25 9,707,805.25
三、本期基金份额交易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
5,545,443.05 - 5,545,443.05
其中：1.基 金申 购款 26,733,813.06 - 26,733,813.06
2.基金 赎回 款 -21,188,370.01 - -21,188,370.01
四、本期向基金份额持有 人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -9,707,805.25 -9,707,805.25
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 515,025,817.77 - 515,025,817.77
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 93,290,556.97 - 93,290,556.97
二、本期经营活动产生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 268,089.34 268,089.34
三、本期基金份额交易产 生的基
金净值 变动 数
-67,936,711.38 - -67,936,711.38 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
15
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
其中：1.基 金申 购款 32,108,055.02 - 32,108,055.02
2.基金 赎回 款 -100,044,766.40 - -100,044,766.40
四、本期向基金份额持有 人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -268,089.34 -268,089.34
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 25,353,845.59 - 25,353,845.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚理 财7 日盈 债券 型证 券投资 基金(以 下简 称 “ 本 基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《关 于核 准信 诚理 财7 日 盈债券 型证 券投 资基 金募 集的批 复》 (证
监许[2012]1462 号文)和 《关于 信诚 理财7 日 盈债 券型证 券投 资基 金备 案确 认的函 》( 基金 部
函[2012]1078 号文) 批准, 由信 诚基 金管 理有 限公 司 依照 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》
及其配 套规 则和 《信 诚理 财 7 日 盈债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 发售,基 金 合同 于 2012 年
11 月 27 生 效。 本基 金为 契 约型开 放式,存 续期 限不 定 。 本基 金的 基金 管理 人为 信诚 基 金管 理
有限公 司, 基金 托管 人为 中 国银行 股份 有限 公司 。
本基金 于自2012 年11 月15 日至2012 年11 月22 日 募集, 首次 向社 会公 开发 售 募集且 扣
除认购 费用 后的 有效 认购 资金人 民 币2,838,500,159.75 元(其中A 级1,425,468,275.67 元,B
级1,413,031,884.08 元), 利息人 民 币266,517.41 元(其中A 级259,474.91 元,B 级7,042.50
元),共 计人 民 币2,838,766,677.16 元,上 述认 购资 金 折合2,838,766,677.16 份 基金份 额, 其
中A 类 基金 份 额1,425,727,750.58 份,B 类基 金份 额1,413,038,926.58 份。
上 述 募 集 资 金 已由 毕 马 威华 振 会 计 师 事 务所 验 证, 并出 具 了 毕 马 威 华振 验 字第 1200017
号验资 报告 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《 信诚 理财7 日 盈债 券型证 券投
资基金 基金 合同 》 和 《 信诚 理财7 日盈 债券 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 的有 关规定,本 基金
的 投 资范 围为 法 律法 规允许 投 资的 金融 工 具包 括:现金, 通 知存 款,一 年以 内(含一 年) 的银 行
定期存 款和 大额 存单,剩 余 期限( 或回 售期 限) 在 397 天以内(含397 天) 的债 券 、资产 支持证
券、中 期票 据, 期限 在一 年 以内( 含一 年)的 债券 回购, 期限在 一年 以内(含 一年) 的中央 银行 票
据,短 期融 资券, 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 本基 金投资 的其 他固 定收 益类 金融工 具。 本基
金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得超 过 127 天。 如 法律 法规 或监管 机构 以 后
允许基 金投 资其 他品 种, 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后,可 以将 其纳 入投 资范 围 。
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下比 例限 制:
1) 本基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 127 天; 2) 本基 金与由 基 金
管理人 管理 的其 他基 金持 有一家 公司 发行 的证券, 不 得超过 该证 券 的10%; 3) 本 基金持 有的 剩
余期限 不超 过397 天但 剩 余存续 期超 过397 天 的浮 动利率 债券 的摊 余成 本总 计不得 超过 当日
基金资 产净 值 的 20%; 4) 本基金 进入 全国 银行 间同 业市场 进行 债券 回购 的资 金余额 不得 超 过
基金资 产净 值 的40%; 5) 本 基金存 放在 具有 基金 托管 资格的 同一 商业 银行 的存 款,不 得超 过基
金资产 净值 的 30%; 存放 在 不具有 基金 托管 资格 的同 一商业 银行 的存 款, 不得 超 过基金 资产 净
值的 5%; 6) 本 基金 投资 于 同一公 司发 行的 短期 企业 债券及 短期 融资 券的 比例, 合计不 得超 过信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
16
基 金 资 产净 值 的 10%; 7) 本 基 金 持有 的 全 部资 产 支持 证券, 其市 值 不得 超 过 基金 资 产 净值 的
20%; 本基 金 持有 的 同一( 指同 一 信 用级 别)资 产 支持 证券 的 比 例, 不 得超 过 该资 产支 持 证 券规
模的 10%; 本基 金投 资于 同 一原始 权益 人的 各类 资产 支持证 券的 比例,不 得超 过 基金资 产净 值
的 10%; 本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不得 超过
其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10%; 8) 中国 证监 会 规定的 其他 比例 限制 。 因 基金规 模或 市
场变化 导致 本基 金投 资组 合不符 合以 上比 例限 制的, 基金管 理人 应 在 10 个交 易 日内进 行调 整,
以达到 上述 标准 。法 律法 规另有 规定 时, 从其 规定 。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》,本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日,
报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地中 国证监 会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则、 中国 证券 业协会 于 2012 年颁 布的 《 证券投 资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 《 信诚理 财 7 日盈 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 中国证 监会 允 许
的基金 行业 实务 操作 的规 定编制 会计 报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 颁布 的企 业会 计 准则要 求,
真实、 完整 地反 映了 本基 金的财 务 状 况、 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时符 合 如会计 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计( 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计与最近 一期年 度报告相一致的
说明)
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外, 与最 近一 期年度 报告
相一致 。
6.4.4.1 会计年度
6.4.4.2 记账本位币
6.4.4.3
金融资产和金融负债 的分 类
6.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
6.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
6.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
6.4.4.7 实收基金
6.4.4.8 损益平准金
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
6.4.4.10 费用的确认和计量
6.4.4.11 基金的收益分配政策
6.4.4.12 分部报告 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
17
6.4.4.13 3 其他重要的会计政策和 会计估计
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 事项 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无差 错事项 。
6.4.6 税项
根 据 财 税 字[1998]55 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2002]128 号文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、财 税[2004]78 号 文《 关于 证券 投资
基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税 [2008]1 号 文 《 财政 部 、 国 家税 务总 局关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通
知》 、财税[2016]36 号文 《财政部 、国家 税务总 局 关于全面 推开营 业税改 征 增值税试 点的通 知》 、 财税
[2016]140 号文 《 关于 明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助服 务等 增值 税政 策的 通知》 、 财税[2017]2 号文
《关于 资管 产 品 增值 税政 策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2015] 125 号文 《关 于内地 与香 港基 金互 认有
关税收政 策的通 知》 、财 税[2017] 56 号文《 关于资 管产品增 值税有 关问题 的 通知》及 其他相 关税务 法
规和实 务操 作, 本基 金适 用 的主要 税项 列示 如下:
(a)以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不征 收营 业税 。
(b)证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入暂免 征收 营业 税和 企业 所得税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起, 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税(以 下称 营 改增) 试点, 建筑
业、 房地 产业 、 金 融业 、 生 活服务 业 等 全部 营业 税纳 税人, 纳入 试点 范围, 由缴 纳营业 税改 为缴 纳增 值 税 。
证券投资 基金(封 闭式证 券 投资基金, 开放式 证券投 资 基金) 管理 人运用 基金买 卖 股票、债 券收
入免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者( 包括 单 位和个 人) 通过 基金 互认 买 卖内地 基金 份额 免征 增值 税。
2018 年1 月1 日( 含) 以后, 资管产 品管 理人(以 下称 管 理人) 运营 资管 产品 过程 中 发生的 增值 税
应税行为( 以 下称 资 管产 品运 营 业 务), 以 管理 人为 增值 税 纳 税人, 暂适 用 简易 计税 方 法,按照 3% 的 征收
率缴纳 增值 税。 管 理人 接受 投资者 委托 以及 管理 人发 生的除 资管 产品 运营 业务 以外的 其他 增 值 税应 税 行
为(以 下 称其他 业务), 按照 现行规定 缴纳增 值税 。管 理人应分 别核算 资管 产品 运营业务 和其他 业务 的销
售 额 和 增 值 税 应 纳 税 额, 未 分 别 核 算 的, 资 管 产 品 运 营 业 务 不 得 适 用 于 简 易 计 税 方 法 。 对 资 管 产 品 在
2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为,未 缴纳 增值 税的, 不再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的, 已
纳税额 从管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减。 因此, 截至2017 年 6 月 30 日, 本 基金 没有 计提 有关
增值税 费用 。
(d) 对基 金取得 的债券 的 利息收入, 发行债 券的企 业 在向基金 支付上 述收入 时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
(e) 关 于香 港市 场 投 资者通 过基 金互 认买 卖内 地基金 份额 的所 得税 问题:
对香港市 场投资 者( 包括 企 业和个人) 通过基 金互认 买 卖内地基 金份额 取得的 转 让差价所 得, 暂
免征收 所得 税。
对香港市 场投资 者( 包括 企 业和个人) 通过基 金互认 从 内地基金 分配取 得的收 益, 由发行债 券的
企 业 向 该内 地 基金 分 配利息 时, 对香 港 市场 投 资者按 照 7%的 税 率代 扣 所得 税, 并 由 内 地发 行 债券 的企
业向其 主管 税务 机关 办理 扣缴申 报。 该内 地基 金向 投资者 分配 收益 时, 不再 扣 缴所得 税。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(f) 对投资者(包 括 个 人和机 构 投 资 者) 从基 金 分 配中取 得 的 收 入, 暂不 征 收 个人所 得 税 和 企业信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
18
所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 4,285,397.29
定期存 款 -
其中: 存款 期限1-3 个月 -
其他存 款 50,000,000.00
合计 54,285,397.29
注：其 他存 款为 有存 款期 限、但 根据 协议 可提 前支 取且没 有利 息损 失的 银行 存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期 末
2017 年6 月30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度(%)
债券
交易所
市场
- - - -
银行间
市场
453,239,686.37 453,261,520.00 21,833.63 0.0042%
合计 453,239,686.37 453,261,520.00 21,833.63 0.0042%
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有任何 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间市场买入返售金
融资产
6,580,129.87
-
交易所市场买入返售金
融资产
2,000,000.00
-
合计 8,580,129.87 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
注：本 基金 于本 报告 期末 无买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 66.97 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
19
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 270,833.16
应收结 算备 付金 利息 38.07
应收债 券利 息 961,041.12
应收买 入返 售证 券利 息 1,027.04
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 1,233,006.36
6.4.7.6 其他资产
本基金 于本 报告 期末 无其 他应收 款、 待摊 费用 等其 他资产 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 9,456.40
合计 9,456.40
6.4.7.8 6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 12,396.69
预提信 息披 露费 164,629.17
银行间 账户 维护 费 4,500.00
上清所 账户 维护 费 4,500.00
上清 所CFCA 数 字证 书服 务 费 599.10
合计 186,624.96
6.4.7.9 实收基金
信诚理 财7 日盈 债 券A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 18,412,789.27 18,412,789.27
本期申 购 16,535,205.53 16,535,205.53
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -20,476,170.01 -20,476,170.01
基金拆 分/ 份额 折算 前 - - 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
20
基金拆 分/ 份额 折算 调整 -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 14,471,824.79 14,471,824.79
信诚理 财7 日盈 债 券B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 491,067,585.45 491,067,585.45
本期申 购 10,198,607.53 10,198,607.53
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -712,200.00 -712,200.00
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 500,553,992.98 500,553,992.98
注：此 处申 购含 转换 入份 额,赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
信诚理 财7 日盈 债 券A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 267,384.89 - 267,384.89
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -267,384.89 - -267,384.89
本期末 - - -
信诚理 财7 日盈 债 券B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 9,440,420.36 - 9,440,420.36
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -9,440,420.36 - -9,440,420.36 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
21
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 7,200.79
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 1,400,805.24
结算备 付金 利息 收入 932.56
其他 -
合计 1,408,938.59
注：其 他指 直销 申购 款利 息收入 。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构 成
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （、 债转 股及 债券 到期
兑付） 差价 收入
129,713.52
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 129,713.52
6.4.7.12.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 464,008,218.15
减 ：卖 出债券 （、债 转股及 债券 到期兑 付）成 本总
额
462,576,710.11
减：应 收利 息总 额 1,301,794.52
买卖债 券差 价收 入 129,713.52
6.4.7.12.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入
6.4.7.12.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
申购基 金份 额对 价总 额 -
减：现 金支 付申 购款 总额 - 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
22
减：申 购债 券成 本总 额 -
减：申 购债 券应 收利 息总 额 -
申购差 价收 入 -
6.4.7.12.5 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入
本基金 本报 告期 内未 进行 衍生工 具投 资。
6.4.7.13.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益
6.4.7.14 股利收益
本基金 在本 报告 期无 股利 收益。
6.4.7.15 公允价值变动收益
本基金 在本 报告 期无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.16 其他收入
本基金 在本 报告 期无 其他 收入。
6.4.7.17 交易费用
本基金 在本 报告 期无 交易 费用。
6.4.7.18 6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 12,396.69
信息披 露费 44,629.17
银行费 用 4,257.85
账户维 护费 9,000.00
上清所 账户 维护 费 9,000.00
上清 所CFCA 数 字证 书服 务 费 499.10
合计 79,782.81
6.4.7.19 分部报告
6.4.8 6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
23
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
6.4.10.1.2
权证交易
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上 年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 683,704.45 59,531.60
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 144,853.15 36,768.93
注： 支 付基 金管 理人 信诚 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.27% 的年 费
率计提,逐 日累 计至 每月 月 底,按 月支 付。 计 算公 式为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.27 %/当年
天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 202,579.19 17,638.83
注：支付 基金托 管人中 国 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.08% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 0 8%/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ： 人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚理 财7 日盈 债 券A 信诚理 财 7 日盈 债 券B 合计
中国银 行 1,562.36 - 1,562.36
信诚基 金管 理有 限公 司 435.10 1.11 436.21
合计 1,997.46 1.11 1,998.57
获得销 售服 务费 的各 关 上年度 可比 期间 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
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联方名 称 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚理 财7 日盈 债 券A 信诚理 财 7 日盈 债 券B 合计
中国银 行 3,526.09 - 3,526.09
信诚基 金管 理有 限公 司 3,388.15 - 3,388.15
合计 6,914.24 - 6,914.24
注：本 基 金 A 类 基金 份额 销售服 务费 按前 一 日 A 类 基金份 额资 产净 值 的 0.25% 年费 率每 日计 提,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支 付。 B 类 基金 份额 销售 服务 费按前 一 日B 类 基金 份额 资产净 值 的 0.01% 年 费率
每日计 提, 逐日 累计 至每 月 月底, 按月 支付 。计 算公 式 分别为:
A 类 基金 日销 售服 务费=A 类基 金份 额前 一日 资产 净值 × 0.25 %/ 当 年天 数
B 类基 金日 销售 服务 费=B 类基金 份额 前一 日资 产净 值 ×0. 01%/ 当年 天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行。 本基金 的基 金管 理 人
在本报 告期 内及 上年 度可 比期间 均未 投资 过本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金除 基金管 理人之 外 的其他关 联方投 资本基 金 费率按本 基金基 金合同 公 布的费率 执行, 本基金
的其它 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利 息收 入 期末余额 当期利 息收 入
中国银 行 4,285,397.29 7,200.79 3,473,069.91 56,160.86
注:本基金 通过 “ 中国 银行 基金托管 结算资 金专用 存 款账户 ” 转存于 中国证 券 登记结算 有限责 任公
司的结 算备 付金,于2017 年6 月30 日的 相关 余额 为 人民币94,000.00 元。 (2016 年6 月30 日 余额 为0.00
元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
6.4.11 利润分配情况
信诚理 财7 日盈 债 券A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合 计 备注
269,429.94 - -2,045.05 267,384.89 -
信诚理 财7 日盈 债 券B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 直接通 过应 付 应付利 润 本期利 润分 配合 计 备注 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
25
转实收 基金 赎回款 转出 金额 本年变 动
9,486,407.53 - -45,987.17 9,440,420.36 -
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本报告 期末,本 基金 未持 有 因认购 新发/增 发流 通受 限 证券。
6.4.12.2 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回 购
本报告 期末,本 基金 未持 有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回 购
本报告 期末,本 基金 未持 有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。
本 基 金 管理 人 制 定了 政 策和 程 序 来识 别 及 分析 这 些风 险, 并 设定 适 当 的风 险 限额 及 内 部控 制 流 程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本 基 金 管理 人 奉 行全 面 风险 管 理 体系 的 建 设,在 董 事会 下 设 立风 控 与 审计 委 员会, 负 责 制定 风 险管
理 的 宏 观政 策,设 定 最高 风险 承 受 度以 及 审议 批准 防范 风 险 和内 部控 制 的政 策等; 在 管理 层 层面 设 立风
险 管 理 委员 会,实 施 董事 会风 控 与 审计 委 员会 制定 的各 项 风 险管 理和 内 部控 制政 策; 在业 务 操作 层 面风
险管理职 责主要 由监 察稽 核部和风 险管理 部负责,协 调并与各 部门合 作完 成运 作风险管 理以及 进行 投资
风险分析 与绩效 评估 。监 察稽核部 和风险 管理 部对 公司首席 执行官 负责, 其中 监察稽核 部还须 向督 察长
报告工 作。
本基金管 理人建 立了以 风 险管理委 员会为 核心的, 由 督察长、 风险管 理委员 会 、监察稽 核部和 相关
业务 部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险 是指基 金在交 易 过程中因 交易对 手未履 行 合约责任, 或者 基金所 投资 证券之发 行人出 现违
约、拒绝 支付到 期本 息,导 致基金资 产损失 和收 益变 化的风险 。本基 金的 银行 存款存放 在本基 金的 托管
行,因 而与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。 本 基金 管理人 建立 了信 用风 险管 理流程,通 过对 投资 品种
和 证 券 发行 人 进行 信用 等级 评 估 来控 制 信用 风险, 本基 金 均 投资 于具 有 良好 信用 等 级 的证 券,且 通 过分
散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基金投 资于一 家公司 发 行的证券 市值不 超过基 金 资产净值 的 10%, 且本 基金 与由本基 金管理 人 管
理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券, 不得 超 过该证 券 的 10% 。
本基金在 交易所 进行的 交 易均与中 国证券 登记结 算 有限责任 公司完 成证券 交 收和款项 清算, 因此违
约 风 险 发生 的 可能 性很 小; 本 基 金 在进 行 银行 间同 业市 场 交 易前 均对 交 易对 手进 行 信 用评 估,以 控 制相
应的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来 自 于 投资 品 种所 处 的交易 市 场 不活 跃 而带 来 的变现 困 难 或因 投 资集 中 而无法 在 市 场出 现 剧烈 波 动 的
情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。
信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
26
本基金管 理人每 日预测 本 基金的流 动性需 求,并 同时 通过独立 的风险 管理人 员 设定流动 性比例 要求,
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
针 对 投 资品 种 变 现的 流 动性 风 险, 本基 金 管 理人 对 流通 受 限 证券 的 投 资交 易 进行 限 制 和控 制, 对缺
乏 流 动 性的 证 券投 资比 率事 先 确 定最 高 上限, 控制 基金 的 流 动性 结构; 加 强对 投资 组 合 变现 周期 和 冲击
成本的定 量分析,定期 揭示 基金的流 动性风 险;通 过分 散投资降 低基金 财产 的非 系统性风 险,保 持基金 组
合良好 的流 动性。 本基 金所 持大部 分证 券在 证券 交易 所上市,其 余亦 可于 银行 间 同业市 场交 易, 均能 及时
变现。 此 外, 本基 金可 通过 卖出回 购金 融资 产方 式借 入短期 资金 应对 流动 性需 求,其 上限 一般 不超 过基 金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。
针对兑付 赎回资 金的流 动 性风险,本 基金 管理人 根据 申购赎回 变动情 况,制 定现 金头寸预 测表, 及时
采取措施 满足流 动性 需要; 分析基金 持有人 结构, 加强 与主要持 有 机构 的沟 通,及 时揭示可 能的 赎回需 求;
按照有关 法律法 规规 定应 对固定赎 回,并 进行适 当报 告和披露;在基 金合同 中设 计了巨额 赎回条 款,约定
在 非 常 情况 下 赎回 申请 的处 理 方 式, 控 制因 开 放申 购赎 回 模 式带 来的 流 动性 风险, 有 效保 障 基金 持 有人
利益。
除卖出回 购金融 资产款 外, 本基金所 持有的 全部金 融 负债无固 定到期 日或合 约 约定到期 日均为 一个
月 以 内且 不 计息, 可赎 回 基金 份 额净 值( 所有 者权 益)无 固 定到 期 日且 不 计息, 因此 账 面余 额 即为 未 折现
的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期限分析
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
本基金主 要投资 于银行 间 市场交易 的固定 收益品 种, 因此存在 相应的 利率风 险 。本基金 的生息 资产
主要为银 行存款 、结 算备 付金等。 本基金 的基 金管 理人每日 对本基 金面 临的 利率敏感 性缺口 进行 监控,
并通过 对所 持投 资品 种修 正久期 等参 数的 监控 进行 利率风 险管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末 2017
年 6 月30 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,285,397.29 50,000,000.00 - - - - 54,285,397.29
结算备付金 94,000.00 - - - - - 94,000.00
存出保证金 - - - - - - -
交易性金 融资
产
129,878,885.99 256,247,976.98 67,112,823.40 - - - 453,239,686.37
买入返售 金融
资产
8,580,129.87 - - - - - 8,580,129.87
应收证券 清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 1,233,006.36 1,233,006.36
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 1,000.00 1,000.00
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - - 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
27
资产总计 142,838,413.15 306,247,976.98 67,112,823.40 - - 1,234,006.36 517,433,219.89
负债
卖出回购 金融
资产款
- - - - - - -
应付证券 清算
款
- - - - - 2,000,000.00 2,000,000.00
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理 人报
酬
- - - - - 114,341.35 114,341.35
应付托管费 - - - - - 33,878.94 33,878.94
应付销售 服务
费
- - - - - 7,312.78 7,312.78
应付交易费用 - - - - - 9,456.40 9,456.40
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - 55,787.69 55,787.69
其他负债 - - - - - 186,624.96 186,624.96
负债总计 - - - - - 2,407,402.12 2,407,402.12
利率敏感 度缺
口
142,838,413.15 306,247,976.98 67,112,823.40 - - -1,173,395.76 515,025,817.77
上年度末
2016 年12 月
31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,012,582.77 90,000,000.00 - - - - 93,012,582.77
结算备付金 145,454.55 - - - - - 145,454.55
存出保证金 - - - - - - -
交易性金 融资
产
- 149,000,952.90 146,595,088.02 - - - 295,596,040.92
买入返售 金融
资产
119,962,692.45 - - - - - 119,962,692.45
应收证券 清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 1,168,639.41 1,168,639.41
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 27,200.00 27,200.00
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 123,120,729.77 239,000,952.90 146,595,088.02 - - 1,195,839.41 509,912,610.10
负债
卖出回购 金融
资产款
- - - - - - -
应付证券 清算 - - - - - - - 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
28
款
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理 人报
酬
- - - - - 99,190.83 99,190.83
应付托管费 - - - - - 29,389.90 29,389.90
应付销售 服务
费
- - - - - 7,480.25 7,480.25
应付交易费用 - - - - - 7,754.49 7,754.49
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - 103,819.91 103,819.91
其他负债 - - - - - 184,600.00 184,600.00
负债总计 - - - - - 432,235.38 432,235.38
利率敏感 度缺
口
123,120,729.77 239,000,952.90 146,595,088.02 - - 763,604.03 509,480,374.72
注： 上表 统计 了本 基金 面临 的利率 风险 敞口,表 中所 示 为本基 金资 产及 交易 形成 负债的 公允 价值(债
券投资 以摊 余成 本列 示), 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设
1.除市 场利 率以 外的 其他 市场变 量保 持不 变
2.基金 净值 已按 照影 子价 格进行 调整
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元
）
本期末(2017 年6 月30 日) 上年度 末(2016 年12 月31 日)
市场利 率下 降 25 个基
点
129,961.84 327,500.19
市场利 率上 升 25 个基
点
-129,735.01 -326,584.81
6.4.13.4.2 外汇风险
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价 格风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允价 值或 未来现 金流 量因 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的
市场价 格因 素变 动而 发生 波动的 风险 。
本基 金主 要投 资于 银行 间同业 市场 交易 的固 定收 益品种,因 此无 重大 市场 价 格风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设
-
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理 风险
假设 1.- 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
29
2.-
假设
-
分析
风险价 值
（单位 ：人 民币
元 ）
本期末 （2017 年 6 月30 日） 上年度 末 （2016 年12 月 31 日）
- - -
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 453,239,686.37 87.59
其中： 债券 453,239,686.37 87.59
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 8,580,129.87 1.66
其 中 ： 买 断式 回 购的 买 入返
售金融 资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 54,379,397.29 10.51
4 其他各项 资产 1,234,006.36 0.24
5 合计 517,433,219.89 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.62
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报 告 期 内 债券 回 购 融资 余额 占 基 金 资产 净 值 的比 例为 报 告 期 内每 日 融 资余 额占 资 产 净 值比 例 的简
单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资
产净值 比例 （% ）
原因 调整期
- - - - -
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
30
7.3 基金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 93
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 110
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 41
注： 本基 金合 同约 定, 本基 金管理 人将 动态 确定 并控 制投资 组合 平均 剩余 期限 在 120 天以 内, 以规 避
较长期 限债 券的 利率 风险 。
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
序号 发生日 期
平均剩 余期 限（ 天
数）
原因 调整期
- - - - -
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 27.73 0.39
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 9.71 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 49.75 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） 13.03 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 100.22 0.39
7.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
序号 发生日期 平均剩余存续期 原因 调整期
- - - - -
本基金 报告 期内 未出 现投 资组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,060,641.03 5.84 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
31
其中： 政策 性金 融债 30,060,641.03 5.84
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 423,179,045.34 82.17
8 其他 - -
9 合计 453,239,686.37 88.00
10
剩余存 续期 超过397
天的浮 动利 率债 券
- -
7.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 111716004
17 上 海 银
行CD004
1,000,000 99,878,885.99 19.39
2 111617232
16 光大
CD232
1,000,000 99,031,584.77 19.23
3 111615254
16 民生
CD254
700,000 69,303,247.98 13.46
4 111709243
17 浦 发 银
行CD243
700,000 67,112,823.40 13.03
5 120240 12 国开 40 300,000 30,060,641.03 5.84
6 111609251
16 浦发
CD251
300,000 30,000,000.00 5.82
7 111711220
17 平 安 银
行CD220
300,000 29,739,636.08 5.77
8 111615258
16 民生
CD258
284,000 28,112,867.12 5.46
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券投 资。
7.7
“影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1079%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0913%
报告期 内每 个交 易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0395%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
- - - - -
本基金 报告 期内 未出 现负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
32
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
- - - - -
本基金 报告 期内 未出 现正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金 估值 采用 “摊 余成 本法”, 即估 值对 象以 买入 成本列 示, 按照 票面 利率 或 协议利 率并 考虑 其买
入时的 溢价 与折 价, 在剩 余 存续期 内平 均摊 销, 每日 计 提损益 。
7.9.2 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.9.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,233,006.36
4 应收申 购款 1,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,234,006.36
7.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份 额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
信诚
理财7
日盈
债券A
1,686 8,583.53 141,580.81 0.98% 14,330,243.98 99.02% 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
33
信诚
理财7
日盈
债券B
1 500,553,992.98 500,553,992.98 100.00% - -
合计 1,687 305,290.94 500,695,573.79 97.22% 14,330,243.98 2.78%
注： 本表 列示 “ 占基 金总 份额比 例” 中,对 下属 分级 基金, 为占 各自 级别 份额 的 比例; 对合 计数, 为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
- - - -
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业
人员持 有本 基金
信诚理 财7 日盈 债 券A 2,358.56 0.02%
信诚理 财7 日盈 债 券B - -
合计 2,358.56 -
注：1、 本表列 示 “占 基金 总份额比 例 ”中,对下 属分 级基金, 为占各 自级别 份额 的比例; 对合计 数,
为占期 末基 金份 额总 额的 比例。
2、 期末 本公 司基 金从 业 人员未 持有 本基 金 的B 级 份额。
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目
份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
信诚理 财7 日盈 债 券 A -
信诚理 财7 日盈 债 券 B -
合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
信诚理 财7 日盈 债 券 A -
信诚理 财7 日盈 债 券 B -
合计 -
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、期 末本 基金 的基 金经 理 未持有 本基 金的 基金 份额 。
8.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理 人 固有 资金 - - - - -
基 金 管 理 人 高 级 管 理
人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理 人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - - - -
信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
34
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚理 财 7 日盈 债 券A 信诚理 财 7 日盈 债 券B
基金合 同生 效日(2012 年 11 月 27 日) 基金
份额总 额
1,425,727,750.58 1,413,038,926.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 18,412,789.27 491,067,585.45
本报告 期 基 金总 申购 份额 16,535,205.53 10,198,607.53
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 20,476,170.01 712,200.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 14,471,824.79 500,553,992.98
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
无
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基金 进行审 计的会 计 师事务所 是毕马 威华振 会 计师事务 所。该 会计师 事 务所自本 基金基 金合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内管 理人 、托 管人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
债券交 易
应支付 该券 商的 佣
金
备注
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
安信证 券 1 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - - 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
35
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择选 择券商 以及 分配 交易 量。 由研究 部牵 头对 席位 候
选 券 商 的研 究 实力 和服 务质 量 进 行评 估,并 综 合考 虑候 选 券 商的 综合 实 力,由 研究 总 监 和投 资总 监 审核
批准。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券 商名 称
回购交易 权证交 易
成交金 额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
安信证 券 - - - -
大通证 券 - - - -
东方证 券 - - - -
国泰君 安 - - - -
国信证 券 - - - -
海通证 券 - - - -
西南证 券 - - - -
招商证 券 - - - -
浙商证 券 - - - -
中信建 投 - - - -
中信证 券 49,100,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5% 的 情况
项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期
报 告 期 内偏 离 度绝
对值 在0.5% （ 含）
以上
- - - -
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2016 年12 月31 日 基金资 产
净值和 基金 份额 净值 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-03
2
信诚理 财 7 日 盈债 券型 证 券投资 基
金招募 说明 书摘 要（2017 年第 1 次
更新）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-10
3
信诚理 财 7 日 盈债 券型 证 券投资 基
金招募 说明 书 （2017 年第1 次更 新）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
2017-01-10 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
36
(www.xcfunds.com)
4
信诚理 财 7 日 盈债 券型 证 券投资 基
金2016 年 第四 季度 报告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-20
5
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-02-23
6
关于信 诚理 财 7 日 盈债 券 型证券 投
资基金增加和谐保险销售有限公司
为销售 机构 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-02-23
7
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加上海基煜基金销售有限
公司为销售机构并参加申购费率优
惠活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-07
8
信诚理 财 7 日 盈债 券型 证 券投资 基
金2016 年 年度 报告 摘要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-31
9
信诚理 财 7 日 盈债 券型 证 券投资 基
金2016 年 年度 报告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-31
10
信诚理 财 7 日 盈债 券型 证 券投资 基
金2017 年 第一 季度 报告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-21
11
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-22
12
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加武汉市伯嘉基金销售有
限公司为销售机构并参加基金申购
费率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-27
13
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加上海大智慧财富管理有
限公司为销售机构并参加基金申购
费率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-05-18
14
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-06-30
信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
37
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20% 的 时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101 至 20170630 490,922,401.85
500,387,094.92 97.19%
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的 20%, 则面 临大 额赎 回的 情
况,可 能导 致:
(1) 基金 在短 时间 内无 法 变现足 够的 资产 予以 应对, 可能会 产生 基金 仓位 调整 困难, 导致 流动 性风 险; 如
果持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总额 的 20% 的单 一投 资者 大额 赎回 引发巨 额赎 回, 基金 管理 人
可能根 据《 基金 合同 》的 约定决 定部 分延 期赎 回, 如 果连 续 2 个开 放日 以上( 含 本数) 发生 巨额 赎回,基金
管理人 可能 根据 《基 金合 同》的 约定 暂停 接受 基金 的赎回 申请,对 剩余 投资 者 的赎回 办理 造成 影响;
(2) 基 金管 理人 被迫 抛售 证 券以应 付基 金赎 回的 现金 需要, 则可 能使 基金 资产 净 值受到 不利 影响, 影 响基
金的投 资运 作和 收益 水平;
(3) 因 基金 净值 精度 计算 问 题,或 因赎 回费 收入 归基 金 资产, 导致 基金 净值 出现 较 大波动;
(4) 基 金资 产规 模过 小,可 能 导致部 分投 资受 限而 不能 实现基 金合 同约 定的 投资 目的及 投资 策略;
(5) 大 额赎 回导 致基 金资 产 规模过 小, 不能 满足 存续 的 条件, 基金 将根 据基 金合 同 的约定 面临 合同 终止 清
算、转 型等 风险 。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信 诚理 财7 日盈 债券 型 证券投 资基 金相 关批 准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚理 财7 日盈 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同
4、信 诚理 财7 日盈 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
12.2 备查文件存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 中国 （上 海） 自 由贸 易试验 区世 纪大 道8 号上 海国金 中心 汇丰 银 行
大楼9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年半年度报告
38
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年8 月29 日
