易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券
投资基金
2017年半年度报告
2017年 6月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年八月二十九日 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8月 25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ..........................................................................................................................................2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................3
2基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................6
3主要财务指标和基金净值表现 ...............................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................7
4管理人报告 ...............................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................12
5托管人报告 .............................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................13
6半年度财务会计报告（未经审计） .....................................................................................................13
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................17
7投资组合报告 .........................................................................................................................................35
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................35
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................46 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................46
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................46
8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................47
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................48
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .........................................48
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................48
9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................49
10重大事件揭示 .......................................................................................................................................49
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................49
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................50
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................51
11影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ...............................................53
12备查文件目录 .......................................................................................................................................53
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................53
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................53
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................53
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基
金
基金简称 易方达沪深 300ETF发起式
基金主代码 510310
交易代码 510310
基金运作方式 交易型开放式（ETF） 、发起式
基金合同生效日 2013年 3月 6日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,436,307,415.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年 3月 25日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股
时，基金管理人将采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达
到紧密跟踪标的指数的目的。本基金可投资股指期货和其他经中国证监
会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，
以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在
正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化
跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 沪深 300指数
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益
特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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姓名 张南 田青
联系电话 020-85102688 010-67595096
信 息 披 露
负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400 881 8088 010-67595096
传真 020-85104666 010-66275853
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路3
号4004-8室
北京市西城区金融大街25号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼
北京市西城区闹市口大街1号院
1号楼
邮政编码 510620 100033
法定代表人 刘晓艳 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银
行大厦 43楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
注册登记机构 易方达基金管理有限公司
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号
广州银行大厦 40-43 楼
注：本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外注册登记机构为易方达
基金管理有限公司。
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日）
本期已实现收益 24,046,872.61
本期利润 412,990,119.78
加权平均基金份额本期利润 0.1620
本期加权平均净值利润率 11.23% 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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本期基金份额净值增长率 11.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6月 30日)
期末可供分配利润 1,328,260,906.95
期末可供分配基金份额利润 0.5452
期末基金资产净值 3,764,568,321.95
期末基金份额净值 1.5452
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 54.52%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.52% 0.65% 4.98% 0.68% 0.54% -0.03%
过去三个月 6.91% 0.61% 6.10% 0.62% 0.81% -0.01%
过去六个月 11.78% 0.56% 10.78% 0.57% 1.00% -0.01%
过去一年 19.01% 0.66% 16.26% 0.67% 2.75% -0.01%
过去三年 77.92% 1.74% 69.36% 1.75% 8.56% -0.01%
自基金合同生
效起至今
54.52% 1.59% 39.80% 1.61% 14.72% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年 3月 6日至 2017年 6月 30日） 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 54.52%，同期业绩比较基准收益率
为 39.80%。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立
于 2001年 4月 17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公
司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在
“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管
理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年 10月，易方达取得全国社会保障基金
投资管理人资格。2005年 8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年 12月，易方达
获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年 2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资
格。2012年 10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年 12月，易方达获得基本养老
保险基金证券投资管理机构资格。截至 2017年 6月 30日，易方达的总资产管理规模达到 11000 亿
元，其中公募基金管理规模 4842亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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任本基金的
基金经理
（助理）期
限
姓
名
职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
林
伟
斌
本基金的基金经理、易方达中证
500交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理（自 2015年 08月
27日至 2017年 06月 22日） 、易
方达纳斯达克 100指数证券投资基
金(LOF)的基金经理、易方达黄金
交易型开放式证券投资基金联接基
金的基金经理、易方达黄金交易型
开放式证券投资基金的基金经理、
易方达沪深 300交易型开放式指数
发起式证券投资基金联接基金的基
金经理（自 2013年 11月 14日至
2017年 06月 22日） 、易方达标普
医疗保健指数证券投资基金(LOF)
的基金经理、易方达标普信息科技
指数证券投资基金(LOF)的基金经
理、易方达标普生物科技指数证券
投资基金(LOF)的基金经理、易方
达标普 500指数证券投资基金
(LOF)的基金经理、易方达资产管
理（香港）有限公司基金经理、量
化基金组合部副总经理
2013-
03-06
2017-
06-23
9年
博士研究生，曾任中国金融期货交
易所股份有限公司研发部研究员，
易方达基金管理有限公司指数与量
化投资部量化研究员、基金经理助
理兼指数量化研究员。
余
海
燕
本基金的基金经理、易方达中证海
外中国互联网 50交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理、易方
达中证 500交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易方达证券
公司指数分级证券投资基金的基金
经理、易方达上证 50指数分级证
券投资基金的基金经理、易方达军
工指数分级证券投资基金的基金经
理、易方达沪深 300医药卫生交易
型开放式指数证券投资基金的基金
经理、易方达沪深 300交易型开放
式指数发起式证券投资基金联接基
金的基金经理、易方达沪深 300非
银行金融交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理、易方
达沪深 300非银行金融交易型开放
2016-
04-16
- 12年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任 汇 丰 银 行
Consumer Credit Risk 信用风险分析
师，华宝兴业基金管理有限公司分
析师、基金经理助理、基金经理，
易方达基金管理有限公司投资发展
部产品经理。 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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式指数证券投资基金的基金经理、
易方达国企改革指数分级证券投资
基金的基金经理
杨
俊
本基金的基金经理、易方达中证
500交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理、易方达沪深 300交
易型开放式指数发起式证券投资基
金联接基金的基金经理、易方达国
企改革指数分级证券投资基金的基
金经理
2017-
06-23
- 8年
硕士研究生，曾任易方达基金管理
有限公司北京分公司渠道经理、指
数与量化投资部高级账户经理。
注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，林伟斌的“任职日期”为基金合同生效之日，
余海燕、杨俊的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利
益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时
间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确
保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 16次，其中 14次为指数量化投资组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反
向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在产能出清、库存回补带动内需企稳，外需持续向好的背景下，2017年上半年国内宏观经济
增长延续了前期的回暖趋势，最新公布的宏观数据显示二季度 GDP 增速为 6.9%，上半年出口增速
8.5%，进口增速高达 18.9%，6月份工业增速跳升至 7.6%，固定资产投资增速 6月份同比回升至
8.8%。金融去杠杆主导了 2017年以来央行的货币政策基调，叠加美联储加息和缩表的影响，宽松
货币政策周期或已接近尾声，宏观流动性在二季度有所收紧。上半年人民币对美元汇率稳中有升扭
转了去年四季度以来的走低趋势，半年末在岸和离岸美元对人民币即期汇率均回落到 6.8以下。资
本市场方面，上证综指呈“N”型走势，最终以上涨 2.86%收官。在风格方面，大小盘分化明显，上
半年上证 50指数、沪深 300指数分别上涨 11.50%、10.78%，而创业板综指、中证 500指数分别下
跌 10.12%、2.00%；行业方面，保险、家用电器、食品饮料、银行等板块涨幅居前，农林牧渔、纺
织服装、传媒、商业贸易、国防军工等板块下跌。作为被动型指数基金，报告期内本基金按照完全
复制法紧密跟踪沪深 300指数，取得与标的指数基本一致的业绩表现。
报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策
略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误
差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.5452元，本报告期份额净值增长率为 11.78%，同期业绩
比较基准收益率为 10.78%，日跟踪偏离度的均值为 0.01%，年化跟踪误差为 0.382%，各项指标均
在合同规定的目标控制范围之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一阶段，金融强监管下流动性收紧、房地产市场降温对经济增长的负面影响以及宏观政
策与改革力图稳增长是影响未来 A 股市场最值得关注的因素。从经济增长的角度来看，考虑到房
地产投资在去库存超预期的背景下依然稳健增长、制造业产能周期已经见底并逐步回升、出口也稳
步回升，下半年经济增长无需过度担忧。从金融监管政策来看，全国金融工作会议在监管方面传递
的信号表明未来金融去杠杆将更依赖监管规则升级而非持续紧缩流动性。如果当前经济增长的回暖
趋势能够延续、货币政策适度并使物价水平不出现大的波动，同时各项改革措施稳步推进的背景
下，考虑到目前 A 股市场的估值风险已经很大程度上释放，下半年 A 股市场的机会将大于风险。易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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从长期来看改革与创新仍然值得期待，在就业与坏账压力之下，财政政策有望加码，而改革进程，
包括国企、财税、服务业、人口政策及户籍土地等方面有望继续推进；通过供给侧改革、提高全要
素生产率，将是中国经济长期可持续增长的关键手段，我们对中国经济告别粗放式增长模式、走向
长期可持续发展充满信心。A 股市场仍是实现经济转型的国家战略的核心高地，因此在战略上对于
当前 A 股市场不必太悲观。通过资本市场盘活存量，把社会资金、资源更有效率地配置，促进产
业并购、重组，改善上市公司业绩，A 股市场和产业发展的正反馈仍将重现。
目前以沪深 300指数为代表的高股息率、业绩稳定的蓝筹股板块估值处于相对合理的位置，具
有中长期投资价值。作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金
相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，为投资者分享中国证
券市场蓝筹股长期成长提供良好的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金
报告截止日：2017年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 32,712,236.59 37,062,527.54
结算备付金
105,848.79 73,703.87
存出保证金
100,508.33 54,857.80
交易性金融资产 6.4.7.2 3,733,426,085.16 3,636,514,101.84
其中：股票投资
3,733,426,085.16 3,636,514,101.84
基金投资
- - 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,001,778.50 884,045.37
应收利息 6.4.7.5 7,812.58 8,662.87
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,767,354,269.95 3,674,597,899.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
749,915.05 800,389.94
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
602,994.57 650,446.35
应付托管费
301,497.29 325,223.18
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 212,464.71 89,993.43
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 919,076.38 1,525,563.22
负债合计
2,785,948.00 3,391,616.12
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,436,307,415.00 2,655,831,140.00
未分配利润 6.4.7.10 1,328,260,906.95 1,015,375,143.17
所有者权益合计
3,764,568,321.95 3,671,206,283.17
负债和所有者权益总计
3,767,354,269.95 3,674,597,899.29
注：报告截止日 2017年 6月 30日，基金份额净值 1.5452元，基金份额总额 2,436,307,415.00
份。
6.2 利润表
会计主体：易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至
2016年 6月 30日
一、收入
420,011,804.35 -706,361,820.89
1.利息收入
132,297.65 311,578.60
其中：存款利息收入 6.4.7.11 131,848.83 311,363.13
债券利息收入
448.82 215.47
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
30,632,228.88 -219,648,227.70
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -380,048.76 -255,324,700.21
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 161,044.98 210,523.08
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 30,851,232.66 35,465,949.43
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 388,943,247.17 -489,566,383.96
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 304,030.65 2,541,212.17
减：二、费用
7,021,684.57 8,871,971.28
1．管理人报酬
3,645,062.88 4,050,837.80
2．托管费
1,822,531.44 2,025,418.92
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 774,827.83 1,949,194.29
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 779,262.42 846,520.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
412,990,119.78 -715,233,792.17
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以 “-”号填
列）
412,990,119.78 -715,233,792.17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金
本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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单位：人民币元
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,655,831,140.00 1,015,375,143.17 3,671,206,283.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 412,990,119.78 412,990,119.78
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-219,523,725.00 -100,104,356.00 -319,628,081.00
其中：1.基金申购款 8,000,000.00 3,497,263.02 11,497,263.02
2.基金赎回款 -227,523,725.00 -103,601,619.02 -331,125,344.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,436,307,415.00 1,328,260,906.95 3,764,568,321.95
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,845,831,140.00 1,483,907,287.88 4,329,738,427.88
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -715,233,792.17 -715,233,792.17
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
68,000,000.00 100,721,835.83 168,721,835.83
其中：1.基金申购款 1,185,082,946.00 371,523,756.11 1,556,606,702.11
2.基金赎回款 -1,117,082,946.00 -270,801,920.28 -1,387,884,866.28
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,913,831,140.00 869,395,331.54 3,783,226,471.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1762号《关于核准易方达沪深 300交易型开放式
指数发起式证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》公开募集。
经向中国证监会备案， 《易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》于 2013
年 3月 6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,104,307,415.00份基金份额，其中认购
资金利息折合 43,605.00份基金份额。本基金为交易型开放式（ETF） 、发起式基金，存续期限不
定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、 《易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1)于 2016年 5 月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
活期存款 32,712,236.59
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3个月-1 年 -
存款期限 1个月以内 -
其他存款 -
合计 32,712,236.59
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017年 6月 30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,449,683,221.71 3,733,426,085.16 283,742,863.45
贵金属投资-金交所黄 - - - 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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金合约
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,449,683,221.71 3,733,426,085.16 283,742,863.45
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应收活期存款利息 7,726.18
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 45.63
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 40.77
合计 7,812.58
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 212,464.71
银行间市场应付交易费用 -
合计 212,464.71
6.4.7.8 其他负债 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 230,092.63
应付替代款 360,421.74
可退替代款 58,948.30
其他应付款 269,613.71
合计 919,076.38
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,655,831,140.00 2,655,831,140.00
本期申购 8,000,000.00 8,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -227,523,725.00 -227,523,725.00
本期末 2,436,307,415.00 2,436,307,415.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,711,467,028.69 -696,091,885.52 1,015,375,143.17
本期利润 24,046,872.61 388,943,247.17 412,990,119.78
本期基金份额交易产生的
变动数
-142,196,660.52 42,092,304.52 -100,104,356.00
其中：基金申购款 5,195,759.93 -1,698,496.91 3,497,263.02
基金赎回款 -147,392,420.45 43,790,801.43 -103,601,619.02
本期已分配利润 - - -
本期末 1,593,317,240.78 -265,056,333.83 1,328,260,906.95
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入 125,786.56
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,341.37
其他 720.90
合计 131,848.83 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -3,648,999.08
股票投资收益——赎回差价收入 3,268,950.32
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -380,048.76
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
卖出股票成交总额 488,474,414.17
减：卖出股票成本总额 492,123,413.25
买卖股票差价收入 -3,648,999.08
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 155,479,628.96
减：现金支付赎回款总额 45,988,600.96
减：赎回股票成本总额 106,222,077.68
赎回差价收入 3,268,950.32
6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
4,815,493.80
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
4,654,000.00
减：应收利息总额 448.82
买卖债券差价收入 161,044.98
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 22页共 54页
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 30,851,232.66
基金投资产生的股利收益 -
合计 30,851,232.66
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 388,943,247.17
——股票投资 388,943,247.17
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 388,943,247.17
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 255,940.22
基金申购费收入 -
替代损益收入 48,090.43
其他 -
合计 304,030.65
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补
入(卖出)被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被
替代股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 774,827.83
银行间市场交易费用 -
合计 774,827.83
注：交易所市场交易费用中包含场外申赎引起的交易费用 194,311.99元。
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 23页共 54页
审计费用 51,572.33
信息披露费 148,767.52
银行汇划费 2,410.40
上市费 29,752.78
指数使用费 546,759.39
其他 -
合计 779,262.42
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)
基金管理人股东、申购赎回代办证券
公司
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基
金联接基金
该基金是本基金的联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券 270,887,915.52 35.65% 67,356,598.28 2.04% 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 116,840.92 50.99% 112,468.66 52.94%
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 29,050.83 32.35% 27,803.02 45.90%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经
手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,645,062.88 4,050,837.80
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五
个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,822,531.44 2,025,418.92
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五
个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日
关联方名称
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
易方达沪深 300
交易型开放式指
数发起式证券投
资基金联接基金
2,363,363,693.00 97.01% 2,471,463,693.00 93.06%
广发证券 1,391,165.00 0.06% 659,252.00 0.02%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的
有关规定支付。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行-活期存款
32,712,236.5
9
125,786.56
66,332,238.3
3
282,396.19
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或
约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 26页共 54页
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单
位：股/张）
总金额
广发证券 002841 视源股份
新股网下
发行
1,680 32,020.80
广发证券 002842 翔鹭钨业
新股网下
发行
932 10,643.44
广发证券 002867 周大生
新股网下
发行
3,444 68,604.48
广发证券 300599 雄塑科技
新股网下
发行
3,155 22,211.20
广发证券 300625 三雄极光
新股网下
发行
3,934 75,926.20
广发证券 300627 华测导航
新股网下
发行
1,498 19,129.46
广发证券 300639 凯普生物
新股网下
发行
1,046 19,235.94
广发证券 300647 超频三
新股网下
发行
1,244 11,146.24
广发证券 300658 延江股份
新股网下
发行
1,110 21,545.10
广发证券 300669 沪宁股份
新股网下
发行
841 9,251.00
广发证券 600089 特变电工 配股发行 186,704 1,338,667.68
广发证券 603041 美思德
新股网下
发行
1,034 13,359.28
广发证券 603042 华脉科技
新股网下
发行
1,232 13,872.32
广发证券 603043 广州酒家
新股网下
发行
1,810 23,855.80
广发证券 603089 正裕工业
新股网下
发行
1,087 12,641.81
广发证券 603208 欧派股份
新股网下
发行
1,221 30,317.43
广发证券 603630 拉芳家化
新股网下
发行
1,985 36,504.15
广发证券 603639 海利尔
新股网下
发行
1,206 30,089.70
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单
位：股/张）
总金额
广发证券 002790 瑞尔特 新股网下 3,022 50,104.76 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
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发行
广发证券 300518 盛讯达
新股网下
发行
1,306 29,019.32
广发证券 603028 赛福天
新股网下
发行
3,309 14,096.34
广发证券 603131 上海沪工
新股网下
发行
1,263 12,743.67
广发证券 603339 四方冷链
新股网下
发行
2,793 28,460.67
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金根
据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经基金
托管人审核同意，在报告期内投资于基金管理人股东广发证券发行的股票广发证券和托管行发行的
股票建设银行。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未发生利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-
06-05
2017-
07-07
新股
流通
受限
18.02 18.02 1,313
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-
06-15
2017-
07-17
新股
流通
受限
6.20 6.20 2,966
18,389
.20
18,389
.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-
06-26
2017-
07-03
新股
流通
受限
10.93 10.93 1,259
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-
06-27
2017-
07-05
新股
流通
受限
8.11 8.11 942
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-
06-30
2017-
07-12
新股
流通
受限
8.48 8.48 1,257
10,659
.36
10,659
.36
-
60330 旭升 2017- 2017- 新股 11.26 11.26 1,351 15,212 15,212 - 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 28页共 54页
5 股份 06-30 07-10 流通
受限
.26 .26
60333
1
百达
精工
2017-
06-27
2017-
07-05
新股
流通
受限
9.63 9.63 999
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-
06-23
2017-
07-03
新股
流通
受限
8.93 8.93 832
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-
06-28
2017-
07-06
新股
流通
受限
20.20 20.20 857
17,311
.40
17,311
.40
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00010
0
TCL集
团
2017-
04-21
重大事
项停牌
3.43
2017-
07-26
3.72 2,700,504 11,026,623.15 9,262,728.72 -
00050
3
海虹控
股
2017-
05-11
重大事
项停牌
24.93 - - 265,559 8,315,458.05 6,620,385.87 -
00204
9
紫光国
芯
2017-
02-20
重大事
项停牌
30.82
2017-
07-17
27.74 142,317 4,804,398.34 4,386,209.94 -
00212
9
中环股
份
2016-
04-25
重大事
项停牌
8.27 - - 710,626 8,848,306.10 5,876,877.02 -
00225
2
上海莱
士
2017-
04-21
重大事
项停牌
20.24 - - 366,057 6,822,007.63 7,408,993.68 -
00242
6
胜利精
密
2017-
01-16
重大事
项停牌
7.68 - - 674,600 6,549,645.72 5,180,928.00 -
30010
4
乐视网
2017-
04-17
重大事
项停牌
30.68 - - 434,927 23,538,354.18
13,343,560.3
6
-
60005
0
中国联
通
2017-
04-05
重大事
项停牌
7.47
2017-
08-21
8.22 3,119,216 16,511,763.20
23,300,543.5
2
-
60010
0
同方股
份
2017-
04-21
重大事
项停牌
14.12 - - 644,384 8,752,921.28 9,098,702.08 -
60048
5
信威集
团
2016-
12-26
重大事
项停牌
14.59 - - 553,677 14,076,540.29 8,078,147.43 -
60065
4
*ST中
安
2017-
06-07
重大事
项停牌
13.48 - - 275,578 5,308,913.79 3,714,791.44 -
60066
6
奥瑞德
2017-
04-27
重大事
项停牌
17.40 - - 269,387 5,268,986.38 4,687,333.80 -
60079
5
国电电
力
2017-
06-05
重大事
项停牌
3.60 - - 4,335,677 16,460,768.81
15,608,437.2
0
- 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 29页共 54页
60095
9
江苏有
线
2017-
06-19
重大事
项停牌
10.57 - - 549,202 7,023,151.77 5,805,065.14 -
60108
8
中国神
华
2017-
06-05
重大事
项停牌
22.29 - - 727,796 12,468,836.89
16,222,572.8
4
-
60160
8
中信重
工
2017-
04-19
重大事
项停牌
5.54
2017-
07-26
5.26 466,898 3,038,559.82 2,586,614.92 -
60172
7
上海电
气
2017-
06-22
重大事
项停牌
7.57
2017-
07-03
7.54 1,113,541 12,767,350.65 8,429,505.37 -
60187
2
招商轮
船
2017-
05-02
重大事
项停牌
5.16 - - 782,399 5,119,465.92 4,037,178.84 -
60191
9
中远海
控
2017-
05-17
重大事
项停牌
5.35
2017-
07-26
5.89 1,384,100 12,099,754.23 7,404,935.00 -
60198
9
中国重
工
2017-
05-31
重大事
项停牌
6.21 - - 3,334,161 29,370,943.77
20,705,139.8
1
-
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为
及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经
理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行
风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理
和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 30页共 54页
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中
国证券登记结算有限责任公司。
于 2017年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 0.00%(2016 年 12月 31日：0.00%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的
短期融资券、同业存单。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流
通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分
析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型的基金。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 31页共 54页
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年 6月 30
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 32,712,236.59 - - - 32,712,236.59
结算备付金 105,848.79 - - - 105,848.79
存出保证金 100,508.33 - - - 100,508.33
交易性金融资产 - - - 3,733,426,085.16
3,733,426,085.
16
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 1,001,778.50 1,001,778.50
应收利息 - - - 7,812.58 7,812.58
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 32,918,593.71 - - 3,734,435,676.24
3,767,354,269.
95
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 749,915.05 749,915.05
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 602,994.57 602,994.57
应付托管费 - - - 301,497.29 301,497.29
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 212,464.71 212,464.71
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - - 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 32页共 54页
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 919,076.38 919,076.38
负债总计 - - - 2,785,948.00
2,785,948.0
0
利率敏感度缺口 32,918,593.71 - - 3,731,649,728.24
3,764,568,321.
95
上年度末
2016年 12月 31
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 37,062,527.54 - - - 37,062,527.54
结算备付金 73,703.87 - - - 73,703.87
存出保证金 54,857.80 - - - 54,857.80
交易性金融资产 - - - 3,636,514,101.84
3,636,514,101.
84
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 884,045.37 884,045.37
应收利息 - - - 8,662.87 8,662.87
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 37,191,089.21 - - 3,637,406,810.08
3,674,597,899.
29
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 800,389.94 800,389.94
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 650,446.35 650,446.35
应付托管费 - - - 325,223.18 325,223.18
应付销售服务费 - - - - - 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 33页共 54页
应付交易费用 - - - 89,993.43 89,993.43
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,525,563.22 1,525,563.22
负债总计 - - - 3,391,616.12 3,391,616.12
利率敏感度缺口 37,191,089.21 - - 3,634,015,193.96
3,671,206,283.
17
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
1.市场利率下降 25个基
点
- -
分析
2.市场利率上升 25个基
点
- -
注：本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR 等指
标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 34页共 54页
2017年 6月 30日 2016年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 3,733,426,085.16 99.17 3,636,514,101.84 99.06
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,733,426,085.16 99.17 3,636,514,101.84 99.06
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 185,990,199.74 181,833,561.16
分析
2.业绩比较基准下降 5% -185,990,199.74 -181,833,561.16
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 3,551,667,434.18元，属于第二层次的余额为 181,758,650.98元，无属于第三层
次的余额(2016 年 12月 31日：第一层次 3,533,747,669.23元，第二层次 102,766,432.61元，无属于
第三层次的余额)
。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 35页共 54页
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12月 31
日：同) 。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 3,733,426,085.16 99.10
其中：股票 3,733,426,085.16 99.10
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 32,818,085.38 0.87
7 其他各项资产 1,110,099.41 0.03
8 合计 3,767,354,269.95 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 36页共 54页
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 8,901,580.00 0.24
B 采矿业
115,169,282.00 3.06
C 制造业 1,353,086,494.36 35.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
101,111,429.02 2.69
E 建筑业 171,685,124.12 4.56
F 批发和零售业
80,066,809.44 2.13
G 交通运输、仓储和邮政业
108,407,982.97 2.88
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
194,623,407.09 5.17
J 金融业
1,274,193,353.16 33.85
K 房地产业
197,544,775.22 5.25
L 租赁和商务服务业
32,476,155.05 0.86
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
30,631,394.17 0.81
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
7,323,600.00 0.19
R 文化、体育和娱乐业
42,742,687.39 1.14
S 综合
15,462,006.77 0.41
合计 3,733,426,080.76 99.17
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
数量
（股）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 3,855,530 191,272,843.30 5.08
2 600036 招商银行 3,670,972 87,772,940.52 2.33
3 600519 贵州茅台 179,059 84,488,989.15 2.24
4 601166 兴业银行 4,436,341 74,796,709.26 1.99
5 000651 格力电器 1,712,969 70,522,933.73 1.87
6 000333 美的集团 1,611,035 69,338,946.40 1.84
7 600016 民生银行 8,414,340 69,165,874.80 1.84 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 37页共 54页
8 000002 万科Ａ 2,422,771 60,496,591.87 1.61
9 601328 交通银行 9,778,757 60,237,143.12 1.60
10 601668 中国建筑 5,338,064 51,672,459.52 1.37
11 600000 浦发银行 4,001,121 50,614,180.65 1.34
12 601288 农业银行 13,605,693 47,892,039.36 1.27
13 600030 中信证券 2,801,490 47,681,359.80 1.27
14 600887 伊利股份 2,163,657 46,713,354.63 1.24
15 600837 海通证券 2,880,138 42,770,049.30 1.14
16 002415 海康威视 1,313,928 42,439,874.40 1.13
17 601398 工商银行 7,676,725 40,302,806.25 1.07
18 601169 北京银行 4,329,830 39,704,541.10 1.05
19 600104 上汽集团 1,247,724 38,741,830.20 1.03
20 601601 中国太保 1,118,936 37,898,362.32 1.01
21 000858 五粮液 675,448 37,595,435.68 1.00
22 600900 长江电力 2,348,916 36,126,328.08 0.96
23 000725 京东方 A 8,458,323 35,186,623.68 0.93
24 601766 中国中车 3,463,393 35,049,537.16 0.93
25 601211 国泰君安 1,605,223 32,923,123.73 0.87
26 600276 恒瑞医药 601,594 30,434,640.46 0.81
27 000001 平安银行 3,055,846 28,694,393.94 0.76
28 601988 中国银行 7,501,248 27,754,617.60 0.74
29 600048 保利地产 2,532,460 25,248,626.20 0.67
30 600050 中国联通 3,119,216 23,300,543.52 0.62
31 601390 中国中铁 2,653,312 23,004,215.04 0.61
32 600518 康美药业 1,056,369 22,965,462.06 0.61
33 601818 光大银行 5,667,683 22,954,116.15 0.61
34 600028 中国石化 3,741,231 22,185,499.83 0.59
35 600019 宝钢股份 3,146,821 21,115,168.91 0.56
36 600015 华夏银行 2,281,828 21,038,454.16 0.56
37 601688 华泰证券 1,162,425 20,807,407.50 0.55
38 601989 中国重工 3,334,161 20,705,139.81 0.55
39 000063 中兴通讯 846,806 20,103,174.44 0.53
40 002450 康得新 879,551 19,807,488.52 0.53
41 601186 中国铁建 1,637,577 19,700,051.31 0.52
42 002304 洋河股份 214,507 18,621,352.67 0.49
43 000776 广发证券 1,053,372 18,170,667.00 0.48
44 001979 招商蛇口 843,989 18,027,605.04 0.48
45 601006 大秦铁路 2,116,418 17,756,747.02 0.47
46 000538 云南白药 185,152 17,376,515.20 0.46
47 600703 三安光电 871,111 17,160,886.70 0.46
48 600690 青岛海尔 1,085,148 16,331,477.40 0.43
49 601088 中国神华 727,796 16,222,572.84 0.43
50 600585 海螺水泥 711,749 16,178,054.77 0.43
51 601628 中国人寿 592,939 15,997,494.22 0.42 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 38页共 54页
52 600795 国电电力 4,335,677 15,608,437.20 0.41
53 600958 东方证券 1,108,129 15,414,074.39 0.41
54 601336 新华保险 297,159 15,273,972.60 0.41
55 002024 苏宁云商 1,325,456 14,911,380.00 0.40
56 601939 建设银行 2,390,196 14,699,705.40 0.39
57 601901 方正证券 1,465,058 14,548,025.94 0.39
58 601009 南京银行 1,293,818 14,503,699.78 0.39
59 600340 华夏幸福 420,484 14,119,852.72 0.38
60 600999 招商证券 814,189 14,020,334.58 0.37
61 600309 万华化学 486,634 13,937,197.76 0.37
62 002230 科大讯飞 346,004 13,805,559.60 0.37
63 600089 特变电工 1,332,529 13,765,024.57 0.37
64 600741 华域汽车 560,986 13,598,300.64 0.36
65 002142 宁波银行 693,948 13,393,196.40 0.36
66 000423 东阿阿胶 186,049 13,375,062.61 0.36
67 300104 乐视网 434,927 13,343,560.36 0.35
68 601857 中国石油 1,729,132 13,297,025.08 0.35
69 600660 福耀玻璃 499,136 12,997,501.44 0.35
70 601985 中国核电 1,661,927 12,979,649.87 0.34
71 601669 中国电建 1,633,447 12,936,900.24 0.34
72 600009 上海机场 342,937 12,794,979.47 0.34
73 601899 紫金矿业 3,693,131 12,667,439.33 0.34
74 000568 泸州老窖 249,647 12,627,145.26 0.34
75 002241 歌尔股份 653,373 12,597,031.44 0.33
76 300070 碧水源 669,115 12,478,994.75 0.33
77 601377 兴业证券 1,668,456 12,396,628.08 0.33
78 002456 欧菲光 676,448 12,291,060.16 0.33
79 000166 申万宏源 2,141,457 11,992,159.20 0.32
80 601607 上海医药 410,861 11,865,665.68 0.32
81 300072 三聚环保 319,039 11,820,394.95 0.31
82 002236 大华股份 516,104 11,772,332.24 0.31
83 000069 华侨城 A 1,168,141 11,751,498.46 0.31
84 002736 国信证券 875,723 11,603,329.75 0.31
85 002466 天齐锂业 212,318 11,539,483.30 0.31
86 600886 国投电力 1,449,223 11,448,861.70 0.30
87 000338 潍柴动力 862,068 11,379,297.60 0.30
88 000783 长江证券 1,180,758 11,181,778.26 0.30
89 600196 复星医药 357,945 11,092,715.55 0.29
90 600031 三一重工 1,362,959 11,080,856.67 0.29
91 600068 葛洲坝 983,450 11,053,978.00 0.29
92 300059 东方财富 915,786 11,007,747.72 0.29
93 600029 南方航空 1,249,964 10,874,686.80 0.29
94 600010 包钢股份 4,867,180 10,659,124.20 0.28
95 601600 中国铝业 2,340,328 10,578,282.56 0.28 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 39页共 54页
96 002008 大族激光 303,700 10,520,168.00 0.28
97 601888 中国国旅 347,484 10,473,167.76 0.28
98 600066 宇通客车 472,764 10,386,625.08 0.28
99 601788 光大证券 695,178 10,379,007.54 0.28
100 600637 东方明珠 470,092 10,186,893.64 0.27
101 600606 绿地控股 1,299,246 10,160,103.72 0.27
102 000625 长安汽车 694,102 10,008,950.84 0.27
103 000839 中信国安 976,684 9,757,073.16 0.26
104 601099 太平洋 2,426,101 9,752,926.02 0.26
105 002594 比亚迪 193,535 9,667,073.25 0.26
106 601933 永辉超市 1,362,677 9,647,753.16 0.26
107 601555 东吴证券 854,310 9,593,901.30 0.25
108 600535 天士力 230,717 9,583,984.18 0.25
109 601618 中国中冶 1,906,239 9,550,257.39 0.25
110 600893 航发动力 346,826 9,468,349.80 0.25
111 000413 东旭光电 834,660 9,364,885.20 0.25
112 000100 TCL集团 2,700,504 9,262,728.72 0.25
113 600383 金地集团 803,118 9,211,763.46 0.24
114 600522 中天科技 764,100 9,207,405.00 0.24
115 600406 国电南瑞 518,854 9,157,773.10 0.24
116 600100 同方股份 644,384 9,098,702.08 0.24
117 000768 中航飞机 492,805 9,087,324.20 0.24
118 300124 汇川技术 355,620 9,082,534.80 0.24
119 600705 中航资本 1,597,561 9,026,219.65 0.24
120 002673 西部证券 623,342 8,863,923.24 0.24
121 600109 国金证券 753,613 8,832,344.36 0.23
122 002475 立讯精密 301,694 8,821,532.56 0.23
123 600816 安信信托 649,044 8,820,507.96 0.23
124 600111 北方稀土 776,088 8,793,077.04 0.23
125 601800 中国交建 543,398 8,634,594.22 0.23
126 002202 金风科技 556,834 8,614,221.98 0.23
127 000963 华东医药 173,207 8,608,387.90 0.23
128 002739 万达电影 167,384 8,531,562.48 0.23
129 601727 上海电气 1,113,541 8,429,505.37 0.22
130 000895 双汇发展 352,340 8,368,075.00 0.22
131 600570 恒生电子 176,124 8,221,468.32 0.22
132 600271 航天信息 397,997 8,214,658.08 0.22
133 600485 信威集团 553,677 8,078,147.43 0.21
134 601018 宁波港 1,406,447 7,946,425.55 0.21
135 600023 浙能电力 1,452,285 7,929,476.10 0.21
136 600739 辽宁成大 435,491 7,851,902.73 0.21
137 600177 雅戈尔 765,051 7,742,316.12 0.21
138 600352 浙江龙盛 810,529 7,724,341.37 0.21
139 600674 川投能源 783,253 7,691,544.46 0.20 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 40页共 54页
140 000728 国元证券 629,318 7,690,265.96 0.20
141 601992 金隅股份 1,187,200 7,681,184.00 0.20
142 600547 山东黄金 264,514 7,652,390.02 0.20
143 300024 机器人 388,895 7,583,452.50 0.20
144 000623 吉林敖东 330,983 7,576,200.87 0.20
145 601225 陕西煤业 1,067,762 7,549,077.34 0.20
146 600221 海航控股 2,339,889 7,534,442.58 0.20
147 002252 上海莱士 366,057 7,408,993.68 0.20
148 601919 中远海控 1,384,100 7,404,935.00 0.20
149 002508 老板电器 169,100 7,352,468.00 0.20
150 002044 美年健康 430,800 7,323,600.00 0.19
151 600018 上港集团 1,154,568 7,319,961.12 0.19
152 002065 东华软件 335,260 7,305,315.40 0.19
153 000793 华闻传媒 718,090 7,267,070.80 0.19
154 002007 华兰生物 198,563 7,247,549.50 0.19
155 600804 鹏博士 402,822 7,150,090.50 0.19
156 600115 东方航空 1,047,179 7,120,817.20 0.19
157 000157 中联重科 1,563,602 7,020,572.98 0.19
158 600415 小商品城 968,747 7,013,728.28 0.19
159 603993 洛阳钼业 1,383,022 6,998,091.32 0.19
160 000540 中天金融 1,003,287 6,972,844.65 0.19
161 601111 中国国航 709,103 6,913,754.25 0.18
162 600208 新湖中宝 1,530,277 6,886,246.50 0.18
163 601998 中信银行 1,090,822 6,861,270.38 0.18
164 600085 同仁堂 195,190 6,823,842.40 0.18
165 600820 隧道股份 671,341 6,780,544.10 0.18
166 601198 东兴证券 392,821 6,772,234.04 0.18
167 000503 海虹控股 265,559 6,620,385.87 0.18
168 002465 海格通信 611,012 6,562,268.88 0.17
169 600436 片仔癀 107,400 6,555,696.00 0.17
170 600153 建发股份 504,663 6,525,292.59 0.17
171 000826 启迪桑德 182,258 6,400,900.96 0.17
172 000630 铜陵有色 2,247,884 6,383,990.56 0.17
173 002310 东方园林 381,232 6,374,199.04 0.17
174 000709 河钢股份 1,511,580 6,333,520.20 0.17
175 600157 永泰能源 1,768,977 6,315,247.89 0.17
176 600362 江西铜业 369,367 6,227,527.62 0.17
177 300017 网宿科技 514,024 6,204,269.68 0.16
178 002081 金螳螂 564,367 6,196,749.66 0.16
179 000009 中国宝安 765,221 6,190,637.89 0.16
180 600663 陆家嘴 261,135 6,173,231.40 0.16
181 000060 中金岭南 551,130 6,172,656.00 0.16
182 000876 新希望 750,390 6,168,205.80 0.16
183 600489 中金黄金 614,208 6,160,506.24 0.16 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 41页共 54页
184 600061 国投安信 394,624 6,136,403.20 0.16
185 002146 荣盛发展 619,164 6,111,148.68 0.16
186 600170 上海建工 1,584,716 6,053,615.12 0.16
187 603160 汇顶科技 60,200 6,038,060.00 0.16
188 601229 上海银行 235,100 6,004,454.00 0.16
189 002027 分众传媒 435,191 5,988,228.16 0.16
190 601155 新城控股 321,425 5,959,219.50 0.16
191 002074 国轩高科 187,259 5,908,021.45 0.16
192 002129 中环股份 710,626 5,876,877.02 0.16
193 601216 君正集团 1,201,374 5,874,718.86 0.16
194 600118 中国卫星 210,391 5,857,285.44 0.16
195 600332 白云山 200,096 5,810,787.84 0.15
196 600959 江苏有线 549,202 5,805,065.14 0.15
197 600682 南京新百 157,000 5,793,300.00 0.15
198 002500 山西证券 604,132 5,787,584.56 0.15
199 000750 国海证券 1,050,249 5,776,369.50 0.15
200 600297 广汇汽车 763,728 5,750,871.84 0.15
201 601633 长城汽车 428,997 5,701,370.13 0.15
202 600008 首创股份 858,015 5,645,738.70 0.15
203 600369 西南证券 1,004,820 5,637,040.20 0.15
204 300315 掌趣科技 690,241 5,632,366.56 0.15
205 000425 徐工机械 1,496,726 5,612,722.50 0.15
206 600150 中国船舶 245,347 5,611,085.89 0.15
207 601333 广深铁路 1,207,108 5,456,128.16 0.14
208 300144 宋城演艺 258,618 5,397,357.66 0.14
209 000559 万向钱潮 490,045 5,204,277.90 0.14
210 000792 盐湖股份 495,949 5,182,667.05 0.14
211 002426 胜利精密 674,600 5,180,928.00 0.14
212 600688 上海石化 779,843 5,154,762.23 0.14
213 000686 东北证券 499,914 5,024,135.70 0.13
214 002195 二三四五 701,632 5,016,668.80 0.13
215 000938 紫光股份 81,700 4,993,504.00 0.13
216 000402 金融街 425,343 4,985,019.96 0.13
217 000983 西山煤电 560,666 4,917,040.82 0.13
218 601117 中国化学 702,300 4,909,077.00 0.13
219 600583 海油工程 786,677 4,908,864.48 0.13
220 600718 东软集团 309,610 4,814,435.50 0.13
221 300027 华谊兄弟 594,909 4,812,813.81 0.13
222 300033 同花顺 76,400 4,752,844.00 0.13
223 002411 必康股份 163,800 4,737,096.00 0.13
224 600649 城投控股 450,108 4,730,635.08 0.13
225 600498 烽火通信 186,020 4,715,607.00 0.13
226 600666 奥瑞德 269,387 4,687,333.80 0.12
227 600895 张江高科 275,738 4,654,457.44 0.12 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 42页共 54页
228 600827 百联股份 285,674 4,642,202.50 0.12
229 600256 广汇能源 1,115,196 4,616,911.44 0.12
230 600373 中文传媒 196,112 4,610,593.12 0.12
231 002385 大北农 729,839 4,590,687.31 0.12
232 000917 电广传媒 403,818 4,563,143.40 0.12
233 002183 怡亚通 528,177 4,558,167.51 0.12
234 002831 裕同科技 60,200 4,515,000.00 0.12
235 600704 物产中大 613,176 4,470,053.04 0.12
236 002841 视源股份 60,200 4,468,044.00 0.12
237 600588 用友网络 260,688 4,462,978.56 0.12
238 600074 保千里 347,097 4,446,312.57 0.12
239 000415 渤海金控 660,158 4,442,863.34 0.12
240 002049 紫光国芯 142,317 4,386,209.94 0.12
241 000008 神州高铁 599,949 4,367,628.72 0.12
242 603858 步长制药 60,225 4,314,519.00 0.11
243 600060 海信电器 279,567 4,241,031.39 0.11
244 002470 金正大 558,519 4,205,648.07 0.11
245 600376 首开股份 367,292 4,201,820.48 0.11
246 600919 江苏银行 451,900 4,198,151.00 0.11
247 601718 际华集团 468,888 4,121,525.52 0.11
248 601866 中远海发 1,129,448 4,066,012.80 0.11
249 601872 招商轮船 782,399 4,037,178.84 0.11
250 002558 巨人网络 86,360 3,991,559.20 0.11
251 002602 世纪华通 109,700 3,977,722.00 0.11
252 002352 顺丰控股 74,300 3,949,788.00 0.10
253 000959 首钢股份 564,700 3,947,253.00 0.10
254 600909 华安证券 386,800 3,902,812.00 0.10
255 002174 游族网络 122,672 3,896,062.72 0.10
256 601997 贵阳银行 245,500 3,881,355.00 0.10
257 600038 中直股份 83,824 3,836,624.48 0.10
258 002555 三七互娱 148,500 3,797,145.00 0.10
259 300168 万达信息 259,138 3,770,457.90 0.10
260 600977 中国电影 199,300 3,730,896.00 0.10
261 600654 *ST中安 275,578 3,714,791.44 0.10
262 000977 浪潮信息 213,357 3,695,343.24 0.10
263 600021 上海电力 304,499 3,681,392.91 0.10
264 000627 天茂集团 454,730 3,674,218.40 0.10
265 600037 歌华有线 247,781 3,607,691.36 0.10
266 002152 广电运通 432,518 3,594,224.58 0.10
267 600737 中粮糖业 365,194 3,447,431.36 0.09
268 002714 牧原股份 123,746 3,368,366.12 0.09
269 000671 阳光城 576,331 3,354,246.42 0.09
270 600549 厦门钨业 154,168 3,313,070.32 0.09
271 002131 利欧股份 998,055 3,283,600.95 0.09 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 43页共 54页
272 600372 中航电子 187,664 3,259,723.68 0.09
273 600685 中船防务 116,988 3,203,131.44 0.09
274 000738 航发控制 163,300 3,195,781.00 0.08
275 601118 海南橡胶 559,609 3,178,579.12 0.08
276 000718 苏宁环球 539,847 3,163,503.42 0.08
277 002292 奥飞娱乐 186,027 3,143,856.30 0.08
278 600446 金证股份 178,534 3,138,627.72 0.08
279 600482 中国动力 123,852 3,132,217.08 0.08
280 601877 正泰电器 152,124 3,056,171.16 0.08
281 000156 华数传媒 204,010 3,041,789.10 0.08
282 601375 中原证券 285,700 2,874,142.00 0.08
283 601021 春秋航空 85,386 2,871,531.18 0.08
284 002424 贵州百灵 150,865 2,845,313.90 0.08
285 300133 华策影视 248,765 2,786,168.00 0.07
286 601881 中国银河 229,400 2,720,684.00 0.07
287 002153 石基信息 113,945 2,589,969.85 0.07
288 601608 中信重工 466,898 2,586,614.92 0.07
289 000961 中南建设 396,300 2,583,876.00 0.07
290 300251 光线传媒 313,118 2,564,436.42 0.07
291 601958 金钼股份 344,541 2,470,358.97 0.07
292 600233 圆通速递 120,500 2,360,595.00 0.06
293 002299 圣农发展 158,348 2,354,634.76 0.06
294 601163 三角轮胎 85,400 2,246,020.00 0.06
295 601611 中国核建 186,684 2,234,607.48 0.06
296 600871 石化油服 643,112 2,147,994.08 0.06
297 600926 杭州银行 143,600 2,132,460.00 0.06
298 601966 玲珑轮胎 85,400 1,915,522.00 0.05
299 000555 神州信息 102,855 1,717,678.50 0.05
300 600188 兖州煤业 137,024 1,677,173.76 0.04
301 601127 小康股份 82,600 1,647,870.00 0.04
302 002797 第一创业 137,189 1,263,510.69 0.03
303 002839 张家港行 70,700 1,111,404.00 0.03
304 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
305 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
306 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
307 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
308 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
309 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
310 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
311 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
312 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
313 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
314 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
315 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 44页共 54页
316 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
317 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
318 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
319 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
320 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
321 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002456 欧菲光 16,910,920.30 0.46
2 600019 宝钢股份 14,295,095.20 0.39
3 002415 海康威视 10,293,676.74 0.28
4 600522 中天科技 8,928,864.95 0.24
5 601992 金隅股份 8,159,890.00 0.22
6 002508 老板电器 7,680,270.70 0.21
7 002044 美年健康 6,862,017.00 0.19
8 600436 片仔癀 6,132,025.50 0.17
9 601229 上海银行 5,924,276.00 0.16
10 600682 南京新百 5,825,180.00 0.16
11 603160 汇顶科技 5,800,805.00 0.16
12 601117 中国化学 4,783,030.00 0.13
13 002411 必康股份 4,670,617.00 0.13
14 002841 视源股份 4,551,897.56 0.12
15 603858 步长制药 4,531,671.37 0.12
16 002831 裕同科技 4,326,496.50 0.12
17 600919 江苏银行 4,272,468.00 0.12
18 002352 顺丰控股 4,058,153.00 0.11
19 002558 巨人网络 4,031,711.55 0.11
20 600549 厦门钨业 3,921,925.00 0.11
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002456 欧菲光 17,621,535.30 0.48
2 601318 中国平安 12,536,806.90 0.34 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 45页共 54页
3 601166 兴业银行 10,488,204.30 0.29
4 600519 贵州茅台 9,118,344.54 0.25
5 600867 通化东宝 7,706,862.73 0.21
6 600005 武钢股份 7,566,455.20 0.21
7 000651 格力电器 7,006,988.47 0.19
8 000333 美的集团 6,874,671.34 0.19
9 002085 万丰奥威 6,583,720.30 0.18
10 000002 万 科Ａ 6,348,988.52 0.17
11 600036 招商银行 5,955,146.46 0.16
12 000778 新兴铸管 5,938,562.81 0.16
13 600019 宝钢股份 5,938,465.23 0.16
14 600016 民生银行 5,686,671.91 0.15
15 601258 庞大集团 5,370,893.14 0.15
16 300015 爱尔眼科 5,231,659.64 0.14
17 000039 中集集团 5,093,333.13 0.14
18 600839 四川长虹 4,987,626.81 0.14
19 601328 交通银行 4,798,553.65 0.13
20 300002 神州泰岳 4,639,677.72 0.13
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 298,637,752.08
卖出股票收入（成交）总额 488,474,414.17
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 46页共 54页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12016年 10月 8日，中国人民银行营业管理部对民生银行违反《征信业管理条例》相关
规定处以人民币 40万元的行政处罚。
2017年 3月 29日，中国银监会针对民生银行批量转让个人贷款、安排回购条件以及未按规定
进行信息披露；违规转让非不良贷款，处以人民币 70万元的行政处罚。
2017年 3月 29日，中国银监会针对招商银行批量转让个人贷款，处以人民币 50万元的行政
处罚。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制
度的规定。除民生银行、招商银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 100,508.33
2 应收证券清算款 1,001,778.50
3 应收股利 -
4 应收利息 7,812.58
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,110,099.41 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 47页共 54页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国建设银行股份有限
公司－易方达沪深 300
指数证券投资基金联接
基金
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,932
830,937.0
4
2,381,147,6
15.00
97.74%
55,159,800.
00
2.26%
2,363,363,6
93.00
97.01%
注：已包含场外持有人。机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国建设银
行股份有限公司－易方达沪深300指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数
据。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 国信证券股份有限公司 6,755,000.00 0.28%
2 北京中科世通技术服务有限公司 3,562,600.00 0.15%
3
工银瑞信添富股票型养老金产品－中国
农业银行股份有限公司
3,349,400.00 0.14%
4 王黎 1,700,000.00 0.07%
5 陈炎 1,633,700.00 0.07% 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 48页共 54页
6 张红 1,500,000.00 0.06%
7 周文雪 1,442,200.00 0.06%
8 广发证券股份有限公司 1,391,165.00 0.06%
9 黄巧君 1,389,714.00 0.06%
10 李洵 1,100,000.00 0.05%
11
中国建设银行股份有限公司－易方达沪
深 300指数证券投资基金联接基金
2,363,363,693.00 97.01%
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持 有 份 额
占 基 金 总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资金 - - - - -
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 1,391,165.00 0.0571% 10,002,600.00 0.4106% 3年 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 49页共 54页
其他 - - - - -
合计 1,391,165.00 0.0571% 10,002,600.00 0.4106% -
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年 3月 6日）基金份额总额 1,104,307,415.00
本报告期期初基金份额总额 2,655,831,140.00
本报告期基金总申购份额 8,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 227,523,725.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,436,307,415.00
注：期初基金总份额包含场外份额 117,523,725份；总赎回份额包含场外总赎回份额
117,523,725 份。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2017年 3月 10日发布公告，自 2017年 3月 10日起聘任关秀霞女士担任公司
首席国际业务官（副总经理级） ；于 2017年 4月 19日发布公告，自 2017年 4月 19日起聘任高松
凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级） 。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 50页共 54页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
招商证券 1 - - - - -
平安证券 2 207,377,200.69 27.29% 89,441.35 39.04% -
申万宏源 4 281,620,132.20 37.06% 22,844.86 9.97% -
广发证券 2 270,887,915.52 35.65% 116,840.92 50.99% -
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 51页共 54页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申万宏源 4,815,493.80 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行
A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-01-06
2
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行 A
股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-01-10
3
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
广州视源电子科技股份有限公司首次公开发
行 A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-01-13
4
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发
行 A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-01-14
5
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行 A
股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-01-20
6
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
江山欧派门业股份有限公司首次公开发行 A
股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-02-03
7
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时更新身份证件或者身份证明文件的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-02-09
8
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
拉芳家化股份有限公司首次公开发行 A 股的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-04
9
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-10 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 52页共 54页
10
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发
行 A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-11
11
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
上海华测导航技术股份有限公司首次公开发
行 A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-16
12
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行
A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-24
13
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发
行 A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-04-07
14
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-04-19
15
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
周大生珠宝股份有限公司首次公开发行 A 股
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-04-22
16
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发
行 A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-04-26
17
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行
A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-05-20
18
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
南京华脉科技股份有限公司首次公开发行 A
股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-05-25
19
易方达基金管理有限公司关于旗下基金投资
基金管理人非控股股东承销证券的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-06-12
20
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
广州酒家集团股份有限公司首次公开发行 A
股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-06-21
21
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
杭州沪宁电梯部件股份有限公司首次公开发
行 A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-06-23
22
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证
券投资基金基金经理变更公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-06-23
23
关于易方达基金管理有限公司上海直销中心
办公地址变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
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2017-06-23 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 53页共 54页
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
投资者类别
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期 初 份
额
申 购 份
额
赎 回 份
额
持有份
额
份额占
比
中国建设银行股份有
限公司－易方达沪深
300指数证券投资基
金联接基金
1
2017年 01月 01日
~2017 年 06月 30
日
2,471,46
3,693.00
3,000,00
0.00
111,100,
000.00
2,363,36
3,693.00
97.01
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现
产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申
请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定
决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎
回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其
他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事
项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会核准易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金募集的文件；
2.《易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》 ；
3.《易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》 ；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照；
12.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43 楼。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年半年度报告
第 54页共 54页
易方达基金管理有限公司
二〇一七年八月二十九日
