易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基
金
2017年半年度报告
2017年 6月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年八月二十九日 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8月 25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ..........................................................................................................................................2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................3
2基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................6
3主要财务指标和基金净值表现 ...............................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................7
4管理人报告 ...............................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................11
5托管人报告 .............................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................12
6半年度财务会计报告（未经审计） .....................................................................................................12
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................16
7投资组合报告 .........................................................................................................................................31
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................31
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................38 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................38
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................38
8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................39
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................40
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .........................................41
9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................41
10重大事件揭示 .......................................................................................................................................41
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................41
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................42
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................43
11影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................43
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ...............................................43
12备查文件目录 .......................................................................................................................................44
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................44
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................44
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................44
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 易方达上证中盘 ETF
基金主代码 510130
交易代码 510130
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2010年 3月 29日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 69,085,089.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2010年 6月 23日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法进行投资，即按照上证中盘指数的成份股组成及
权重构建股票投资组合。但是当指数编制方法变更、成份股发生变更、
成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股派发现金股息、配股及增
发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生，基金管理人无法按照
指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，
尽量降低跟踪误差。
业绩比较基准 上证中盘指数
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 张南 郭明
联系电话 020-85102688 010-66105799
信 息 披 露
负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400 881 8088 95588 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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传真 020-85104666 010-66105798
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路3
号4004-8室
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 510620 100140
法定代表人 刘晓艳 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银
行大厦 43楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
注册登记机构 易方达基金管理有限公司
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号
广州银行大厦 40-43 楼
注：本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外注册登记机构为易方达
基金管理有限公司。
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日）
本期已实现收益 -2,779,440.15
本期利润 20,566,566.30
加权平均基金份额本期利润 0.2900
本期加权平均净值利润率 7.92%
本期基金份额净值增长率 8.18%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6月 30日)
期末可供分配利润 60,549,940.18
期末可供分配基金份额利润 0.8765
期末基金资产净值 261,414,935.97
期末基金份额净值 3.7840 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 30.15%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4.本基金已于 2010年 5月 28日进行了基金份额折算，折算比例为 0.34394741。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.65% 0.55% 4.15% 0.58% 0.50% -0.03%
过去三个月 2.38% 0.59% 1.26% 0.61% 1.12% -0.02%
过去六个月 8.18% 0.55% 5.86% 0.56% 2.32% -0.01%
过去一年 17.26% 0.65% 12.74% 0.68% 4.52% -0.03%
过去三年 72.00% 1.88% 58.92% 1.91% 13.08% -0.03%
自基金合同生
效起至今
30.15% 1.61% 11.37% 1.65% 18.78% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年 3月 29日至 2017年 6月 30日） 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 30.15%，同期业绩比较基准收益率
为 11.37%。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立
于 2001年 4月 17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公
司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在
“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管
理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年 10月，易方达取得全国社会保障基金
投资管理人资格。2005年 8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年 12月，易方达
获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年 2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资
格。2012年 10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年 12月，易方达获得基本养老
保险基金证券投资管理机构资格。截至 2017年 6月 30日，易方达的总资产管理规模达到 11000 亿
元，其中公募基金管理规模 4842亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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任本基金的
基金经理
（助理）期
限
姓
名
职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
张
胜
记
本基金的基金经理、易方达原油证
券投资基金(QDII)的基金经理、易
方达香港恒生综合小型股指数证券
投资基金(LOF)的基金经理、易方
达上证中盘交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经理、易
方达恒生中国企业交易型开放式指
数证券投资基金联接基金的基金经
理、易方达恒生中国企业交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理、易方达标普医疗保健指数证券
投资基金(LOF)的基金经理、易方
达标普信息科技指数证券投资基金
(LOF)的基金经理、易方达标普生
物科技指数证券投资基金(LOF)的
基金经理、易方达标普全球高端消
费品指数增强型证券投资基金的基
金经理、易方达标普 500指数证券
投资基金(LOF)的基金经理、易方
达 50指数证券投资基金的基金经
理、易方达资产管理（香港）有限
公司基金经理、指数与量化投资部
副总经理
2010-
03-29
- 12年
硕士研究生，曾任易方达基金管理
有限公司机构理财部研究员、机构
理财部投资经理助理、基金经理助
理、研究部行业研究员、易方达沪
深 300交易型开放式指数发起式证
券投资基金联接基金基金经理、指
数与量化投资部总经理助理。
注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利
益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时
间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确
保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 16次，其中 14次为指数量化投资组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反
向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年，国内经济稳中向好，增长强劲。1-6 月份全国规模以上工业增加值同比增长
6.9%，稳步回升。全国固定资产投资同比增长 8.6%，维持高位；全国房地产开发投资同比增长
8.5%，增速比上年加快 1.7个百分点。消费平稳，社会消费品零售总额同比增长 10.4%；房地产销
售维持较快增速，上半年全国住宅累计销售面积同比增长 16.1%。通胀稳定，6月份居民消费价格
指数（CPI）同比上涨 1.5%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比增长 5.5%，1-6 月规模以上工
业企业利润同比增长 22%，普遍好转。上半年，美联储连续两次加息共 50个基点，我国货币政策
亦不断收紧，银监会去杠杆力度不断加大，严查同业负债、委托理财等，短期利率明显上行，国内
流动性短期紧张。6月末广义货币供应量 M2 同比增长 9.4%，持续回落。报告期内，A 股维持低位
震荡格局，上证指数上涨 2.86%，创业板指数下跌 7.34%，上证中盘指数上涨 5.86%。从行业表现
来看，家电、食品饮料、保险、银行等板块涨幅居前；农业、纺织服装、传媒、国防军工等行业跌
幅较大。
上证中盘 ETF基金属于完全跟踪指数的证券投资基金。报告期内，本基金跟随指数的成分股
变化进行日常调整操作，控制基金组合与指数权重基本一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 3.7840元，本报告期份额净值增长率为 8.18%，同期业绩比
较基准收益率为 5.86%，年化跟踪误差 0.50%，在合同规定的目标控制范围之内。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
股市涨跌是对宏观经济周期波动的反映，中国经济增长的波动幅度较大是决定 A 股市场大幅
波动的主要原因。展望 2017下半年，中国经济维持稳中向好的良好局面，规模以上工业企业的盈
利改善超过预期，A 股上市公司的基本面较好，具备上涨的基础。另一方面，最严厉的房地产限购
政策、经济去杠杆的进一步深化等将使得市场流动性继续偏紧；美联储加息节奏、缩表进展也将对
金融市场形成压制，需要密切关注流动性的变化。目前，A 股市场的估值水平较低，市场保持稳中
上涨的可能性较大，基本面改善的传统行业有望重新成为市场的热点。
长期来看，推动我国经济增长的三大原动力依然存在。首先是制度改革，十九大召开在即，中
国在继续大力推进经济、文化、社会等领域的改革路线，有望释放出更多的生产力；第二是资源、
技术与人力资本等生产要素的升级还在持续；最后是我国处于快速的工业化、城市化以及区域经济
一体化进程中，中长期经济增长前景良好，本基金对市场的长期走势保持乐观。作为完全被动投资
基金，本基金下阶段将继续坚持完全复制基准指数的投资策略，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小
化。期望上证中盘 ETF为投资者分享中国经济的未来成长提供良好的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的管理人——易方达基金管理有
限公司在易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达上证中盘交易型开放式指数证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达上证中盘交易型开放式指数证券
投资基金 2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2017年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 8,435,072.32 7,849,083.83
结算备付金
29,640.06 839.62
存出保证金
6,662.80 2,524.92 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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交易性金融资产 6.4.7.2 253,149,594.77 248,403,969.70
其中：股票投资
253,149,594.77 248,403,969.70
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
215,766.77 -
应收利息 6.4.7.5 1,474.36 1,720.80
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
261,838,211.08 256,258,138.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
104,902.79 111,265.29
应付托管费
20,980.54 22,253.05
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 39,118.70 80,955.57
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 258,273.08 410,000.00
负债合计
423,275.11 624,473.91
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 200,864,995.79 212,495,001.58
未分配利润 6.4.7.10 60,549,940.18 43,138,663.38
所有者权益合计
261,414,935.97 255,633,664.96
负债和所有者权益总计
261,838,211.08 256,258,138.87
注：报告截止日 2017年 6月 30日，基金份额净值 3.7840元，基金份额总额 69,085,089.00
份。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体：易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至
2016年 6月 30日
一、收入
21,748,256.04 -65,037,848.30
1.利息收入
26,826.64 25,057.03
其中：存款利息收入 6.4.7.11 26,826.64 25,025.46
债券利息收入
- 31.57
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,624,577.05 -20,108,795.72
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,701,734.09 -22,902,815.49
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 26,649.43
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 2,077,157.04 2,767,370.34
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 23,346,006.45 -44,956,518.28
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - 2,408.67
减：二、费用
1,181,689.74 1,270,831.24
1．管理人报酬
643,185.90 665,024.71
2．托管费
128,637.18 133,004.98
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 101,301.58 157,629.09
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 308,565.08 315,172.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
20,566,566.30 -66,308,679.54
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以 “-”号填
列）
20,566,566.30 -66,308,679.54 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
212,495,001.58 43,138,663.38 255,633,664.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 20,566,566.30 20,566,566.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-11,630,005.79 -3,155,289.50 -14,785,295.29
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -11,630,005.79 -3,155,289.50 -14,785,295.29
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
200,864,995.79 60,549,940.18 261,414,935.97
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
245,059,017.77 93,642,311.30 338,701,329.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -66,308,679.54 -66,308,679.54
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-12,793,006.37 -1,811,276.04 -14,604,282.41
其中：1.基金申购款 2,326,001.15 154,928.23 2,480,929.38
2.基金赎回款 -15,119,007.52 -1,966,204.27 -17,085,211.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
232,266,011.40 25,522,355.72 257,788,367.12 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"）根据中国证券监督管理
委员会证监许可[2009]1498 号《关于核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，
《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2010年 3月 29日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 2,752,478,065份基金份额，其中认购资金利息折合 4,000份基金份
额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公
司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
为了与上证中盘指数进行对比，根据《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》和《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，易方达基金管
理有限公司确定 2010年 5月 28日为本基金的基金份额折算日。当日上证中盘指数收盘值为
2706.88点，本基金资产净值为 2,562,624,152.24元，折算前基金份额总额为 2,752,478,065份，折
算前基金份额净值为 0.931元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.34394741，折算后
基金份额总额为 946,685,089份，折算后基金份额净值为 2.707元。易方达基金管理有限公司已根
据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司于 2010年 5月 31日进行了变更登记。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、 《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财
税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1)于 2016年 5 月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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活期存款 8,435,072.32
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3个月-1 年 -
存款期限 1个月以内 -
其他存款 -
合计 8,435,072.32
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017年 6月 30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 267,421,816.63 253,149,594.77 -14,272,221.86
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 267,421,816.63 253,149,594.77 -14,272,221.86
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应收活期存款利息 1,459.69
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 11.97
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 - 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2.70
合计 1,474.36
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 39,118.70
银行间市场应付交易费用 -
合计 39,118.70
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 208,273.08
其他应付款 50,000.00
合计 258,273.08
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 73,085,089.00 212,495,001.58
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -4,000,000.00 -11,630,005.79
本期末 69,085,089.00 200,864,995.79
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 106,089,112.64 -62,950,449.26 43,138,663.38
本期利润 -2,779,440.15 23,346,006.45 20,566,566.30
本期基金份额交易产生的
变动数
-5,842,326.71 2,687,037.21 -3,155,289.50
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -5,842,326.71 2,687,037.21 -3,155,289.50 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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本期已分配利润 - - -
本期末 97,467,345.78 -36,917,405.60 60,549,940.18
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入 26,042.53
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 746.14
其他 37.97
合计 26,826.64
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,275,389.29
股票投资收益——赎回差价收入 -1,426,344.80
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -3,701,734.09
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
卖出股票成交总额 45,747,004.74
减：卖出股票成本总额 48,022,394.03
买卖股票差价收入 -2,275,389.29
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 14,785,295.29
减：现金支付赎回款总额 423,364.29
减：赎回股票成本总额 15,788,275.80
赎回差价收入 -1,426,344.80
6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,077,157.04
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,077,157.04
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 23,346,006.45
——股票投资 23,346,006.45
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 23,346,006.45
6.4.7.17 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 101,301.58
银行间市场交易费用 -
合计 101,301.58
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,767.52
银行汇划费 292.00
上市费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
其他 - 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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合计 308,565.08
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)
基金管理人股东、申购赎回代办证券
公司
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接
基金
该基金是本基金的联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 643,185.90 665,024.71
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.5%的年费率计提。计算方法如下： 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 23页共 44页
H=E×0.5%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前 3个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 128,637.18 133,004.98
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前 3个工作日内
从基金资产中一次性支取。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日
关联方名称
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
易方达上证中盘
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金
53,510,035.00 77.46% 56,310,035.00 77.05%
广发证券 293,543.00 0.42% 81,480.00 0.11%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的
有关规定支付。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 24页共 44页
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行-活期存款 8,435,072.32 26,042.53
10,038,218.1
8
24,285.15
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或
约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单
位：股/张）
总金额
广发证券 600089 特变电工 配股发行 50,117 359,338.89
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单
位：股/张）
总金额
- - - - - -
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未发生利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60330
5
旭升
股份
2017-
06-30
2017-
07-10
新股
流通
受限
11.26 11.26 1,351
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-
06-27
2017-
07-05
新股
流通
受限
9.63 9.63 999
9,620.
37
9,620.
37
- 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 25页共 44页
60361
7
君禾
股份
2017-
06-23
2017-
07-03
新股
流通
受限
8.93 8.93 832
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-
06-28
2017-
07-06
新股
流通
受限
20.20 20.20 857
17,311
.40
17,311
.40
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60064
3
爱建集
团
2017-
04-17
重大事
项停牌
14.98
2017-
08-02
16.48 143,622 2,175,197.72 2,151,457.56 -
60065
4
*ST中
安
2017-
06-07
重大事
项停牌
13.48 - - 74,700 1,437,117.65 1,006,956.00 -
60079
5
国电电
力
2017-
06-05
重大事
项停牌
3.60 - - 1,165,818 3,741,405.21 4,196,944.80 -
60160
8
中信重
工
2017-
04-19
重大事
项停牌
5.54
2017-
07-26
5.26 127,700 894,954.05 707,458.00 -
60172
7
上海电
气
2017-
06-22
重大事
项停牌
7.57
2017-
07-03
7.54 294,989 2,693,754.73 2,233,066.73 -
60187
2
招商轮
船
2017-
05-02
重大事
项停牌
5.16 - - 210,844 1,499,851.12 1,087,955.04 -
60191
9
中远海
控
2017-
05-17
重大事
项停牌
5.35
2017-
07-26
5.89 375,342 2,155,156.61 2,008,079.70 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 26页共 44页
并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算
部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的
流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险
监控体系。
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中
国证券登记结算有限责任公司。
于 2017年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 0.00%(2016 年 12月 31日：0.00%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的
短期融资券、同业存单。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 27页共 44页
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流
通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分
析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型的基金。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年 6月 30
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,435,072.32 - - - 8,435,072.32
结算备付金 29,640.06 - - - 29,640.06
存出保证金 6,662.80 - - - 6,662.80
交易性金融资产 - - - 253,149,594.77
253,149,594.7
7
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 215,766.77 215,766.77
应收利息 - - - 1,474.36 1,474.36
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 8,471,375.18 - - 253,366,835.90
261,838,211.0
8
负债
短期借款 - - - - - 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 28页共 44页
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 104,902.79 104,902.79
应付托管费 - - - 20,980.54 20,980.54
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 39,118.70 39,118.70
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 258,273.08 258,273.08
负债总计 - - - 423,275.11 423,275.11
利率敏感度缺口 8,471,375.18 - - 252,943,560.79
261,414,935.9
7
上年度末
2016年 12月 31
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,849,083.83 - - - 7,849,083.83
结算备付金 839.62 - - - 839.62
存出保证金 2,524.92 - - - 2,524.92
交易性金融资产 - - - 248,403,969.70
248,403,969.7
0
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 1,720.80 1,720.80
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 7,852,448.37 - - 248,405,690.50
256,258,138.8
7
负债
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 29页共 44页
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 111,265.29 111,265.29
应付托管费 - - - 22,253.05 22,253.05
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 80,955.57 80,955.57
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 410,000.00 410,000.00
负债总计 - - - 624,473.91 624,473.91
利率敏感度缺口 7,852,448.37 - - 247,781,216.59
255,633,664.9
6
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
1.市场利率下降 25个基
点
- -
分析
2.市场利率上升 25个基
点
- -
注：本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 30页共 44页
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR 等指
标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 253,149,594.77 96.84 248,403,969.70 97.17
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 253,149,594.77 96.84 248,403,969.70 97.17
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 12,632,839.68 12,317,164.13
分析
2.业绩比较基准下降 5% -12,632,839.68 -12,317,164.13
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 31页共 44页
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 239,757,676.94元，属于第二层次的余额为 13,391,917.83元，无属于第三层次的
余额(2016 年 12月 31日：第一层次 238,575,267.19元，第二层次 9,828,702.51元，无属于第三层次
的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 253,149,594.77 96.68
其中：股票 253,149,594.77 96.68
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 8,464,712.38 3.23 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 32页共 44页
7 其他各项资产 223,903.93 0.09
8 合计 261,838,211.08 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2的合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 840,094.72 0.32
B 采矿业
10,655,063.35 4.08
C 制造业 100,571,549.44 38.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
21,326,024.77 8.16
E 建筑业 12,842,311.02 4.91
F 批发和零售业
14,421,194.95 5.52
G 交通运输、仓储和邮政业
16,923,657.38 6.47
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
13,822,001.63 5.29
J 金融业
37,377,360.12 14.30
K 房地产业
19,128,788.53 7.32
L 租赁和商务服务业
1,853,078.00 0.71
M 科学研究和技术服务业
621,855.74 0.24
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
986,544.00 0.38
S 综合
1,780,071.12 0.68
合计 253,149,594.77 96.84
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 33页共 44页
序号 股票代码 股票名称
数量
（股）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600900 长江电力 620,626 9,545,227.88 3.65
2 600276 恒瑞医药 158,882 8,037,840.38 3.07
3 600019 宝钢股份 831,320 5,578,157.20 2.13
4 600015 华夏银行 602,880 5,558,553.60 2.13
5 600703 三安光电 230,131 4,533,580.70 1.73
6 600690 青岛海尔 286,702 4,314,865.10 1.65
7 600585 海螺水泥 188,076 4,274,967.48 1.64
8 600795 国电电力 1,165,818 4,196,944.80 1.61
9 601939 建设银行 631,458 3,883,466.70 1.49
10 601009 南京银行 341,774 3,831,286.54 1.47
11 600089 特变电工 352,050 3,636,676.50 1.39
12 600741 华域汽车 148,234 3,593,192.16 1.37
13 601899 紫金矿业 1,040,572 3,569,161.96 1.37
14 601669 中国电建 431,563 3,417,978.96 1.31
15 600009 上海机场 90,640 3,381,778.40 1.29
16 601377 兴业证券 440,800 3,275,144.00 1.25
17 601607 上海医药 108,445 3,131,891.60 1.20
18 600886 国投电力 382,854 3,024,546.60 1.16
19 600196 复星医药 94,524 2,929,298.76 1.12
20 600031 三一重工 360,002 2,926,816.26 1.12
21 600068 葛洲坝 259,753 2,919,623.72 1.12
22 600010 包钢股份 1,285,834 2,815,976.46 1.08
23 601600 中国铝业 618,347 2,794,928.44 1.07
24 600066 宇通客车 124,856 2,743,086.32 1.05
25 600637 东方明珠 124,146 2,690,243.82 1.03
26 601099 太平洋 640,889 2,576,373.78 0.99
27 601933 永辉超市 359,927 2,548,283.16 0.97
28 601555 东吴证券 225,677 2,534,352.71 0.97
29 600535 天士力 60,925 2,530,824.50 0.97
30 601618 中国中冶 503,630 2,523,186.30 0.97
31 600893 航发动力
91,600 2,500,680.00 0.96
32 600383 金地集团 212,183 2,433,739.01 0.93
33 600522 中天科技 201,880 2,432,654.00 0.93
34 600406 国电南瑞 137,060 2,419,109.00 0.93
35 600705 中航资本 422,057 2,384,622.05 0.91
36 600109 国金证券 199,100 2,333,452.00 0.89
37 600816 安信信托 171,451 2,330,019.09 0.89
38 601727 上海电气 294,989 2,233,066.73 0.85
39 600271 航天信息 105,130 2,169,883.20 0.83
40 600570 恒生电子 46,453 2,168,426.04 0.83
41 600643 爱建集团 143,622 2,151,457.56 0.82 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 34页共 44页
42 601018 宁波港 371,625 2,099,681.25 0.80
43 600023 浙能电力 383,667 2,094,821.82 0.80
44 600739 辽宁成大 115,062 2,074,567.86 0.79
45 600177 雅戈尔 202,072 2,044,968.64 0.78
46 601992 金隅股份 313,700 2,029,639.00 0.78
47 600018 上港集团 318,996 2,022,434.64 0.77
48 601919 中远海控 375,342 2,008,079.70 0.77
49 600221 海航控股 618,230 1,990,700.60 0.76
50 601012 隆基股份 112,531 1,924,280.10 0.74
51 600804 鹏博士 106,410 1,888,777.50 0.72
52 600115 东方航空 276,650 1,881,220.00 0.72
53 600415 小商品城 255,950 1,853,078.00 0.71
54 603993 洛阳钼业 365,407 1,848,959.42 0.71
55 601111 中国国航 187,373 1,826,886.75 0.70
56 600208 新湖中宝 404,334 1,819,503.00 0.70
57 601998 中信银行 288,300 1,813,407.00 0.69
58 600085 同仁堂 51,594 1,803,726.24 0.69
59 600820 隧道股份 177,349 1,791,224.90 0.69
60 600219 南山铝业 521,864 1,769,118.96 0.68
61 600153 建发股份 133,298 1,723,543.14 0.66
62 600157 永泰能源 467,367 1,668,500.19 0.64
63 600079 人福医药 84,658 1,660,989.96 0.64
64 600362 江西铜业 97,566 1,644,962.76 0.63
65 600315 上海家化 50,661 1,643,949.45 0.63
66 600663 陆家嘴 68,973 1,630,521.72 0.62
67 600489 中金黄金 162,230 1,627,166.90 0.62
68 600061 国投安信 104,234 1,620,838.70 0.62
69 600170 上海建工 418,700 1,599,434.00 0.61
70 601155 新城控股 84,956 1,575,084.24 0.60
71 601216 君正集团 317,387 1,552,022.43 0.59
72 600118 中国卫星 55,629 1,548,711.36 0.59
73 600332 白云山 52,896 1,536,099.84 0.59
74 600297 广汇汽车 201,721 1,518,959.13 0.58
75 601633 长城汽车 113,339 1,506,275.31 0.58
76 600008 首创股份 226,700 1,491,686.00 0.57
77 600369 西南证券 265,399 1,488,888.39 0.57
78 600150 中国船舶 64,781 1,481,541.47 0.57
79 600516 方大炭素 96,974 1,378,970.28 0.53
80 600688 上海石化 206,105 1,362,354.05 0.52
81 600266 北京城建 88,440 1,285,917.60 0.49
82 600718 东软集团 81,863 1,272,969.65 0.49
83 600839 四川长虹 347,239 1,257,005.18 0.48
84 600649 城投控股 118,942 1,250,080.42 0.48
85 600895 张江高科 72,849 1,229,691.12 0.47 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 35页共 44页
86 600827 百联股份 75,386 1,225,022.50 0.47
87 600435 北方导航 84,068 1,203,013.08 0.46
88 600528 中铁工业 83,559 1,194,058.11 0.46
89 600704 物产中大 161,956 1,180,659.24 0.45
90 600074 保千里 91,645 1,173,972.45 0.45
91 600699 均胜电子 35,719 1,146,222.71 0.44
92 600978 宜华生活 111,518 1,120,755.90 0.43
93 600060 海信电器 73,865 1,120,532.05 0.43
94 600376 首开股份 97,005 1,109,737.20 0.42
95 603589 口子窖 28,178 1,093,024.62 0.42
96 601718 际华集团 123,928 1,089,327.12 0.42
97 601872 招商轮船 210,844 1,087,955.04 0.42
98 600158 中体产业 63,450 1,084,995.00 0.42
99 600497 驰宏锌锗
162,078 1,061,610.90 0.41
100 600503 华丽家族 150,668 1,041,115.88 0.40
101 600909 华安证券 102,200 1,031,198.00 0.39
102 600654 *ST中安 74,700 1,006,956.00 0.39
103 600873 梅花生物 175,313 994,024.71 0.38
104 600977 中国电影 52,700 986,544.00 0.38
105 600021 上海电力 80,463 972,797.67 0.37
106 600037 歌华有线 65,428 952,631.68 0.36
107 600737 中粮糖业 96,449 910,478.56 0.35
108 601699 潞安环能 112,489 879,663.98 0.34
109 600549 厦门钨业 40,725 875,180.25 0.33
110 600809 山西汾酒 24,500 849,905.00 0.33
111 601118 海南橡胶 147,904 840,094.72 0.32
112 600446 金证股份 47,093 827,894.94 0.32
113 600482 中国动力 32,704 827,084.16 0.32
114 600094 大名城 107,078 821,288.26 0.31
115 600120 浙江东方 28,489 765,784.32 0.29
116 600565 迪马股份 136,992 754,825.92 0.29
117 601608 中信重工 127,700 707,458.00 0.27
118 600466 蓝光发展 80,292 692,919.96 0.27
119 600233 圆通速递 31,900 624,921.00 0.24
120 600645 中源协和 29,018 621,855.74 0.24
121 601163 三角轮胎 22,700 597,010.00 0.23
122 603444 吉比特 2,100 594,993.00 0.23
123 601611 中国核建 49,362 590,863.14 0.23
124 600639 浦东金桥 31,971 579,314.52 0.22
125 600926 杭州银行 38,000 564,300.00 0.22
126 600770 综艺股份 73,384 550,380.00 0.21
127 600807 天业股份 58,200 548,826.00 0.21
128 601966 玲珑轮胎 22,700 509,161.00 0.19
129 603858 步长制药 7,000 501,480.00 0.19 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 36页共 44页
130 600773 西藏城投 41,188 455,951.16 0.17
131 601127 小康股份 16,785 334,860.75 0.13
132 603777 来伊份 6,800 252,484.00 0.10
133 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
134 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
135 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
136 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
137 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
138 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01
139 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01
140 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
141 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601377 兴业证券 3,283,432.32 1.28
2 601727 上海电气 2,922,147.99 1.14
3 600019 宝钢股份 2,647,213.68 1.04
4 600637 东方明珠 2,586,592.20 1.01
5 600893 航发动力
2,445,701.29 0.96
6 600109 国金证券 2,358,745.00 0.92
7 601992 金隅股份 2,150,340.00 0.84
8 601998 中信银行 1,801,711.03 0.70
9 601012 隆基股份 1,769,751.22 0.69
10 600008 首创股份 1,570,925.00 0.61
11 600170 上海建工 1,550,016.00 0.61
12 600497 驰宏锌锗
1,504,796.00 0.59
13 600718 东软集团 1,216,841.51 0.48
14 600977 中国电影 1,034,157.00 0.40
15 600909 华安证券 997,880.00 0.39
16 600809 山西汾酒 866,372.00 0.34
17 601200 上海环境 660,012.66 0.26
18 600703 三安光电 632,905.00 0.25
19 600233 圆通速递
626,339.00 0.25
20 601163 三角轮胎 599,019.00 0.23
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 37页共 44页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600340 华夏幸福 3,113,321.14 1.22
2 600674 川投能源 2,100,835.42 0.82
3 600352 浙江龙盛 2,088,418.66 0.82
4 600005 武钢股份(退市)
1,971,020.80 0.77
5 600606 绿地控股 1,969,225.41 0.77
6 600959 江苏有线 1,657,319.95 0.65
7 600875 东方电气 1,263,698.32 0.49
8 600588 用友网络 1,123,059.01 0.44
9 600252 中恒集团 1,106,022.67 0.43
10 603866 桃李面包 1,093,067.24 0.43
11 600325 华发股份 1,060,158.48 0.41
12 601200 上海环境 982,393.97 0.38
13 600160 巨化股份 945,095.43 0.37
14 600240 华业资本 896,191.94 0.35
15 600064 南京高科 818,444.07 0.32
16 600372 中航电子 793,488.22 0.31
17 601928 凤凰传媒 735,306.90 0.29
18 600649 城投控股 718,771.31 0.28
19 601212 白银有色 615,383.20 0.24
20 601111 中国国航 602,350.86 0.24
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 45,210,288.45
卖出股票收入（成交）总额 45,747,004.74
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 38页共 44页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12017年 3月 29日，银监会机关针对票据违规操作、掩盖不良、规避监管、乱收费用、
滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象，作出了 25件行政处罚决定，罚款金额合计 4290 万
元，其中包括华夏银行。
2017年 6月 22日，江苏银监局针对南京银行独立董事任职时间超过监管规定，处以人民币 25
万元的行政处罚。
本基金为指数型基金，南京银行、华夏银行系标的指数成份券，该类股票的投资决策程序符合
公司投资制度的规定。除南京银行、华夏银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,662.80
2 应收证券清算款 215,766.77
3 应收股利 -
4 应收利息 1,474.36 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 223,903.93
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情
况说明
1 600795 国电电力 4,196,944.80 1.61
重大事项停
牌
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国工商银行股份有限
公司－易方达上证中盘
交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,534 45,035.91
55,304,534.
00
80.05%
13,780,555.
00
19.95%
53,510,035.
00
77.46%
注：已包含场外持有人。机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银
行股份有限公司－易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总
份额比例”数据。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 40页共 44页
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个
人分红－019L－FH002 沪
622,454.00 0.90%
2
汇丰人寿保险有限公司－平衡增长投资
账户
411,000.00 0.59%
3 浙江华浙白马房地产开发有限公司 375,590.00 0.54%
4 广发证券股份有限公司 293,543.00 0.42%
5 戴玲 231,568.00 0.34%
6 曹蕾 217,889.00 0.32%
7 朱亦德 187,276.00 0.27%
8 曲建 171,973.00 0.25%
9 王胜琦 171,973.00 0.25%
10 潘丽琼 171,973.00 0.25%
11 夏林 171,973.00 0.25%
12
中国工商银行股份有限公司－易方达上
证中盘交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
53,510,035.00 77.46%
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年 3月 29日）基金份额总额 2,752,478,065.00
本报告期期初基金份额总额 73,085,089.00
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 4,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 69,085,089.00
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2017年 3月 10日发布公告，自 2017年 3月 10日起聘任关秀霞女士担任公司
首席国际业务官（副总经理级） ；于 2017年 4月 19日发布公告，自 2017年 4月 19日起聘任高松
凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级） 。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 42页共 44页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
中信建投 2 60,902,102.90 73.56% 30,451.06 59.89% -
国信证券 1 - - - - -
中泰证券 1 21,894,579.82 26.44% 20,390.99 40.11% -
广发证券 1 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时更新身份证件或者身份证明文件的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-02-09
2
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-10
3
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-04-19
4
易方达基金管理有限公司关于旗下基金投资
基金管理人非控股股东承销证券的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-06-12
5
关于易方达基金管理有限公司上海直销中心
办公地址变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-06-23
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
投资者类别
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期 初 份
额
申 购 份
额
赎 回 份
额
持有份
额
份额占
比
中国工商银行股份有
限公司－易方达上证
中盘交易型开放式指
数证券投资基金联接
基金
1
2017年 01月 01日
~2017 年 06月 30
日
56,310,0
35.00
400,000.
00
3,200,00
0.00
53,510,0
35.00
77.46
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现
产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申
请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定
决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎
回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事
项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43 楼。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一七年八月二十九日
