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军工分级(502003)

军工分级:2017年半年度报告查看PDF公告

易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告
 
 
 
 
易方达军工指数分级证券投资基金 
2017年半年度报告 
2017年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:二〇一七年八月二十九日 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告
第 2页共 49页
1重要提示及目录 
1.1重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 8月 25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 3页共 49页 1.2目录 1重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1重要提示 ................................................................................................................................................2 1.2目录 ........................................................................................................................................................3 2基金简介 ...................................................................................................................................................6 2.1基金基本情况 ........................................................................................................................................6 2.2基金产品说明 ........................................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人 ....................................................................................................................7 2.4信息披露方式 ........................................................................................................................................7 2.5其他相关资料 ........................................................................................................................................7 3主要财务指标和基金净值表现 ...............................................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标 ....................................................................................................................7 3.2基金净值表现 ........................................................................................................................................8 4管理人报告 ...............................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................................12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..............................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................................................................13 5托管人报告 .............................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..................13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................13 6半年度财务会计报告(未经审计) .....................................................................................................14 6.1资产负债表 ..........................................................................................................................................14 6.2利润表 ..................................................................................................................................................15 6.3所有者权益(基金净值)变动表 ......................................................................................................16 6.4报表附注 ..............................................................................................................................................17 7投资组合报告 .........................................................................................................................................34 7.1期末基金资产组合情况 ......................................................................................................................34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................34 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..........................................35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................................37 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ..............................................................................................39 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................................39 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..........................39 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..........................39 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................................39 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................39 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 4页共 49页 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................39 7.12投资组合报告附注 ............................................................................................................................39 8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................40 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..........................................................................................40 8.2期末上市基金前十名持有人 ..............................................................................................................41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..............................................................................42 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..........................................42 9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................43 10重大事件揭示 .......................................................................................................................................43 10.1基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................43 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................43 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................................44 10.4基金投资策略的改变 ........................................................................................................................44 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................44 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................44 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................................44 10.8其他重大事件 ....................................................................................................................................45 11备查文件目录 .......................................................................................................................................48 11.1备查文件目录 ....................................................................................................................................48 11.2存放地点 ............................................................................................................................................48 11.3查阅方式 ............................................................................................................................................49 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 5页共 49页 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 6页共 49页 2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 易方达军工指数分级证券投资基金 基金简称 易方达军工分级 基金主代码 502003 交易代码 502003 基金运作方式 契约型开放式、分级基金 基金合同生效日 2015年 7月 8日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 548,971,223.34份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015年 7月 15日 下属分级基金的基金简称 易方达军工分级 易方达军工分级 A 易方达军工分级 B 下属分级基金场内简称 军工分级 军工 A 军工 B 下属分级基金的交易代码 502003 502004 502005 报告期末下属分级基金的份额总额 240,614,717.34 份 154,178,253.00 份 154,178,253.00 份 2.2基金产品说明 投资目标 紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的指数的成份股组 成及权重构建基金投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进 行相应调整,以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将年化跟踪 误差控制在 4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内。


业绩比较基准 95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其 风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合型 基金、债券型基金和货币市场基金;A 类份额具有预期风险、收益较低 的特征;B类份额具有预期风险、收益较高的特征。 下属分级基金的风险 收益特征 基础份额为股票型基 金,其风险收益水平 高于混合型基金、债 券型基金和货币市场 基金。 与基础份额相比,A 类份额的预期收益和 预期风险低于基础份 额。 与基础份额相比,B 类份额的预期收益和 预期风险高于基础份 额。 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 7页共 49页 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张南 田青 联系电话 020-85102688 010-67595096 信 息 披 露 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 010-67595096 传真 020-85104666 010-66275853 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 3号4004-8室 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州 银行大厦 43楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日) 本期已实现收益 -50,951,585.95 本期利润 -81,423,780.28 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 8页共 49页 加权平均基金份额本期利润 -0.1348 本期加权平均净值利润率 -12.60% 本期基金份额净值增长率 -11.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6月 30日) 期末可供分配利润 -372,029,728.08 期末可供分配基金份额利润 -0.6777 期末基金资产净值 527,892,891.60 期末基金份额净值 0.9616 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 -39.57% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.34% 1.14% 3.85% 1.13% 0.49% 0.01% 过去三个月 -14.56% 1.45% -15.31% 1.45% 0.75% 0.00% 过去六个月 -11.02% 1.28% -12.19% 1.28% 1.17% 0.00% 过去一年 -14.38% 1.19% -16.18% 1.19% 1.80% 0.00% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 -39.57% 2.27% -21.32% 2.32% -18.25% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达军工指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 7月 8日至 2017年 6月 30日) 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 9页共 49页 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-39.57%,同期业绩比较基准收益率 为-21.32%。 4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立 于 2001年 4月 17日,旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公 司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持在 “诚信规范”的前提下,通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管 理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004年 10月,易方达取得全国社会保障基金 投资管理人资格。2005年 8月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年 12月,易方达 获得合格境内机构投资者(QDII)资格。2008年 2月,易方达获得从事特定客户资产管理业务资 格。2012年 10月,易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年 12月,易方达获得基本养老 保险基金证券投资管理机构资格。截至 2017年 6月 30日,易方达的总资产管理规模达到 11000 亿 元,其中公募基金管理规模 4842亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 10页共 49页 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 姓 名 职务 任职 日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 余 海 燕 本基金的基金经理、易方达中证海 外中国互联网 50交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理、易方 达中证 500交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易方达证券 公司指数分级证券投资基金的基金 经理、易方达上证 50指数分级证 券投资基金的基金经理、易方达沪 深 300医药卫生交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理、易方达 沪深 300交易型开放式指数发起式 证券投资基金联接基金的基金经 理、易方达沪深 300交易型开放式 指数发起式证券投资基金的基金经 理、易方达沪深 300非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易方达国企 改革指数分级证券投资基金的基金 经理 2015- 07-08 - 12年 硕 士 研 究 生 , 曾 任 汇 丰 银 行 Consumer Credit Risk 信用风险分析 师,华宝兴业基金管理有限公司分 析师、基金经理助理、基金经理, 易方达基金管理有限公司投资发展 部产品经理。 注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 11页共 49页 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时 间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确 保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 16次,其中 14次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易;2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反 向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在产能出清、库存回补带动内需企稳,外需持续向好的背景下,2017年上半年国内宏观经济 增长延续了前期的回暖趋势,最新公布的宏观数据显示二季度 GDP 增速为 6.9%,上半年出口增速 8.5%,进口增速高达 18.9%,6月份工业增速跳升至 7.6%,固定资产投资增速 6月份同比回升至 8.8%。金融去杠杆主导了 2017年以来央行的货币政策基调,叠加美联储加息和缩表的影响,宽松 货币政策周期或已接近尾声,宏观流动性在二季度有所收紧。上半年人民币对美元汇率稳中有升扭 转了去年四季度以来的走低趋势,半年末在岸和离岸美元对人民币即期汇率均回落到 6.8以下。资 本市场方面,上证综指呈“N”型走势,最终以上涨 2.86%收官。在风格方面,大小盘分化明显,上 半年上证 50指数、沪深 300指数分别上涨 11.50%、10.78%,而创业板综指、中证 500指数分别下 跌 10.12%、2.00%;行业方面,保险、家用电器、食品饮料、银行等板块涨幅居前,农林牧渔、纺 织服装、传媒、商业贸易、国防军工等板块下跌。报告期内中证军工指数下跌 12.85%。 报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策 略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误 差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 12页共 49页 截至报告期末,本基金份额净值为 0.9616元,本报告期份额净值增长率为-11.02%,同期业绩 比较基准收益率为-12.19%,日跟踪偏离度的均值为 0.03%,年化跟踪误差为 0.93%,各项指标均在 合同规定的目标控制范围之内。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段,金融强监管下流动性收紧、房地产市场降温对经济增长的负面影响以及宏观政 策与改革力图稳增长是影响未来 A 股市场最值得关注的因素。从经济增长的角度来看,考虑到房 地产投资在去库存超预期的背景下依然稳健增长、制造业产能周期已经见底并逐步回升、出口也稳 步回升,下半年经济增长无需过度担忧。从金融监管政策来看,全国金融工作会议在监管方面传递 的信号表明未来金融去杠杆将更依赖监管规则升级而非持续紧缩流动性。如果当前经济增长的回暖 趋势能够延续、货币政策适度并使物价水平不出现大的波动,同时各项改革措施稳步推进的背景 下,考虑到目前 A 股市场的估值风险已经很大程度上释放,下半年 A 股市场的机会将大于风险。 从长期来看改革与创新仍然值得期待,在就业与坏账压力之下,财政政策有望加码,而改革进程, 包括国企、财税、服务业、人口政策及户籍土地等方面有望继续推进;通过供给侧改革、提高全要 素生产率,将是中国经济长期可持续增长的关键手段,我们对中国经济告别粗放式增长模式、走向 长期可持续发展充满信心。A 股市场仍是实现经济转型的国家战略的核心高地,因此在战略上对于 当前 A 股市场不必太悲观。通过资本市场盘活存量,把社会资金、资源更有效率地配置,促进产 业并购、重组,改善上市公司业绩,A 股市场和产业发展的正反馈仍将重现。 军工改革作为十八届三中全会深化改革的重要任务,其深度受益于全面改革的红利,包括国企 改革、一带一路走出去战略、《中国制造 2025》,以及行业自身改革——包括军民融合、军工资 产证券化、军工科研院所改制。围绕主战装备提速、资本运作和军民融合三条主线,军工行业未来 上升空间充足,具有较大的长期投资价值。 作为被动型投资基金,本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的 跟踪偏离为投资目标,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,为投资者提供质地优良的指数投资工 具,既为短期投资者提供“高弹性、高波动”的投资工具,又为长期看好军工行业投资前景的投资者 提供方便、高效的投资工具。 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 13页共 49页 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,公司常务副总裁担任估值委员会主席,主动权益板块、固定收 益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修 订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经 验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能 力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》的约定,分级运作期内,本基金(包括军 工分级基础份额、军工 A 类份额、军工 B类份额)不进行收益分配。 5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 14页共 49页 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:易方达军工指数分级证券投资基金 报告截止日:2017年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.7.1 32,606,668.12 33,938,466.16 结算备付金


- - 存出保证金


145,729.94 373,865.36 交易性金融资产 6.4.7.2 497,863,913.16 604,224,223.35 其中:股票投资


497,863,913.16 604,224,223.35 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


218,207.40 - 应收利息 6.4.7.5 8,474.64 7,304.43 应收股利


- - 应收申购款


2,260,703.88 4,991,955.04 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


533,103,697.14 643,535,814.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 15页共 49页 应付证券清算款


- 2,597,500.63 应付赎回款


4,049,081.93 995,492.30 应付管理人报酬


424,737.58 553,824.98 应付托管费


93,442.25 121,841.50 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 368,757.15 232,701.17 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 274,786.63 418,167.12 负债合计


5,210,805.54 4,919,527.70 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 873,616,541.94 940,351,670.94 未分配利润 6.4.7.10 -345,723,650.34 -301,735,384.30 所有者权益合计


527,892,891.60 638,616,286.64 负债和所有者权益总计


533,103,697.14 643,535,814.34 注:报告截止日 2017年 6月 30日,易方达军工分级份额净值 0.9616元,易方达军工分级 A 份额参考净值 1.0441元,易方达军工分级 B份额参考净值 0.8791元;基金份额总额 548,971,223.34 份,下属分级基金的份额总额分别为:易方达军工分级基金份额总额 240,614,717.34份,易方达军 工分级 A 基金份额总额 154,178,253.00份,易方达军工分级 B基金份额总额 154,178,253.00份。 6.2利润表 会计主体:易方达军工指数分级证券投资基金 本报告期:2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 一、收入


-76,113,805.07 -219,916,013.96 1.利息收入


159,581.01 231,826.08 其中:存款利息收入 6.4.7.11 159,581.01 231,826.08 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-46,465,370.56 -182,399,105.92 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -47,727,155.67 -183,155,168.59 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 16页共 49页 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,261,785.11 756,062.67 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 -30,472,194.33 -39,170,949.80 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 664,178.81 1,422,215.68 减:二、费用


5,309,975.21 5,479,040.89 1.管理人报酬


3,214,635.20 2,614,506.26 2.托管费


707,219.72 575,191.40 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 1,060,132.16 1,961,453.94 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.19 327,988.13 327,889.29 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) -81,423,780.28 -225,395,054.85 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填 列) -81,423,780.28 -225,395,054.85 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达军工指数分级证券投资基金 本报告期:2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 940,351,670.94 -301,735,384.30 638,616,286.64 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -81,423,780.28 -81,423,780.28 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -66,735,129.00 37,435,514.24 -29,299,614.76 其中:1.基金申购款 753,157,839.76 -247,723,088.77 505,434,750.99 2.基金赎回款 -819,892,968.76 285,158,603.01 -534,734,365.75 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” - - - 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 17页共 49页 号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 873,616,541.94 -345,723,650.34 527,892,891.60 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,056,933,100.54 -158,234,328.22 898,698,772.32 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -225,395,054.85 -225,395,054.85 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -615,374,175.04 253,683,384.82 -361,690,790.22 其中:1.基金申购款 1,133,491,139.52 -357,440,707.00 776,050,432.52 2.基金赎回款 -1,748,865,314.56 611,124,091.82 -1,137,741,222.74 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 441,558,925.50 -129,945,998.25 311,612,927.25 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 6.4报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2015] 672号《关于准予易方达军工指数分级证券投资基金注册的批复》 进行募集,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达军工指 数分级证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达军工指数分级证券投资 基金基金合同》于 2015年 7月 8日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 213,341,670.94 份基金份额,其中认购资金利息折合 86,164.67份基金份额。根据《易方达军工指数分级证券投资 基金基金合同》的约定,本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方 达基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 18页共 49页 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增 值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和 实务操作,主要税项列示如下:


(1)于 2016年 5 月 1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 19页共 49页 后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 活期存款 32,606,668.12 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3个月-1 年 - 存款期限 1个月以内 - 其他存款 - 合计 32,606,668.12 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2017年 6月 30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 601,001,213.84 497,863,913.16 -103,137,300.68 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 601,001,213.84 497,863,913.16 -103,137,300.68 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 20页共 49页 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 8,415.60 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 59.04 合计 8,474.64 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 368,757.15 银行间市场应付交易费用 - 合计 368,757.15 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 14,033.85 预提费用 210,752.78 其他应付款 50,000.00 合计 274,786.63 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 590,905,455.06 940,351,670.94 本期申购 473,277,906.12 753,157,839.76 本期赎回(以“-”号填列) -515,212,137.84 -819,892,968.76 本期末 548,971,223.34 873,616,541.94 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 21页共 49页 注:根据本基金基金合同规定,投资者可申购、赎回易方达军工分级份额,易方达军工分级 A 份额和易方达军工分级 B份额不能单独申购赎回,只可在上海证券交易所上市交易,因此上表不 再单独披露易方达军工分级 A 份额和易方达军工分级 B份额的情况。报告截止日 2017年 6月 30 日,基金份额总额 548,971,223.34份,其中易方达军工分级份额 240,614,717.34份,易方达军工分 级 A 份额 154,178,253.00份,易方达军工分级 B份额 154,178,253.00份。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -348,085,743.90 46,350,359.60 -301,735,384.30 本期利润 -50,951,585.95 -30,472,194.33 -81,423,780.28 本期基金份额交易产生的 变动数 27,007,601.77 10,427,912.47 37,435,514.24 其中:基金申购款 -287,958,822.94 40,235,734.17 -247,723,088.77 基金赎回款 314,966,424.71 -29,807,821.70 285,158,603.01 本期已分配利润 - - - 本期末 -372,029,728.08 26,306,077.74 -345,723,650.34 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 149,753.56 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,913.61 其他 4,913.84 合计 159,581.01 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 卖出股票成交总额 411,201,949.94 减:卖出股票成本总额 458,929,105.61 买卖股票差价收入 -47,727,155.67 6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 22页共 49页 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,261,785.11 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,261,785.11 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 -30,472,194.33 ——股票投资 -30,472,194.33 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -30,472,194.33 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 664,178.81 其他 - 合计 664,178.81 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 1,060,132.16 银行间市场交易费用 - 合计 1,060,132.16 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 32,232.48 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 8,235.35 银行间账户维护费 9,000.00 上市费 29,752.78 指数使用费 100,000.00 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 23页共 49页 其他 - 合计 327,988.13 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 根据本基金的基金合同的规定,本基金以 2017年 7月 7日为份额折算基准日,对军工分级基 础份额和军工 A 类份额实施定期份额折算。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日


上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券 26,273,453.43 3.46% - - 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 24页共 49页 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 21,018.72 3.52% 21,018.72 5.70% 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 - - - - - 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经 手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,214,635.20 2,614,506.26 其中:支付销售机构的客户维护费 268,948.32 180,960.74 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动 在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 707,219.72 575,191.40 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.22%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动 在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 25页共 49页 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达军工分级 无。 易方达军工分级 A 无。 易方达军工分级 B 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 32,606,668.1 2 149,753.56 22,723,880.7 8 217,018.38 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或 约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单 位:股/张) 总金额 广发证券 002841 视源股份 新股网下 发行 1,680 32,020.80 广发证券 002842 翔鹭钨业 新股网下 发行 932 10,643.44 广发证券 002867 周大生 新股网下 发行 3,444 68,604.48 广发证券 300599 雄塑科技 新股网下 发行 3,155 22,211.20 广发证券 300625 三雄极光 新股网下 发行 3,934 75,926.20 广发证券 300627 华测导航 新股网下 发行 1,498 19,129.46 广发证券 300639 凯普生物 新股网下 发行 1,046 19,235.94 广发证券 300647 超频三 新股网下 1,244 11,146.24 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 26页共 49页 发行 广发证券 300658 延江股份 新股网下 发行 1,110 21,545.10 广发证券 300669 沪宁股份 新股网下 发行 841 9,251.00 广发证券 603041 美思德 新股网下 发行 1,034 13,359.28 广发证券 603042 华脉科技 新股网下 发行 1,232 13,872.32 广发证券 603043 广州酒家 新股网下 发行 1,810 23,855.80 广发证券 603089 正裕工业 新股网下 发行 1,087 12,641.81 广发证券 603208 欧派股份 新股网下 发行 1,221 30,317.43 广发证券 603630 拉芳家化 新股网下 发行 1,985 36,504.15 广发证券 603639 海利尔 新股网下 发行 1,206 30,089.70 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单 位:股/张) 总金额 广发证券 002790 瑞尔特 新股网下 发行 3,022 50,104.76 广发证券 300518 盛讯达 新股网下 发行 1,306 29,019.32 广发证券 603028 赛福天 新股网下 发行 3,309 14,096.34 广发证券 603131 上海沪工 新股网下 发行 1,263 12,743.67 广发证券 603339 四方冷链 新股网下 发行 2,793 28,460.67 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》的约定,分级运作期内,本基金(包括军工分 级基础份额、军工 A 类份额、军工 B类份额)不进行收益分配。 6.4.12 期末(2017年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 27页共 49页 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00287 9 长缆 科技 2017- 06-05 2017- 07-07 新股 流通 受限 18.02 18.02 1,313 23,660 .26 23,660 .26 - 00288 2 金龙 羽 2017- 06-15 2017- 07-17 新股 流通 受限 6.20 6.20 2,966 18,389 .20 18,389 .20 - 30067 0 大烨 智能 2017- 06-26 2017- 07-03 新股 流通 受限 10.93 10.93 1,259 13,760 .87 13,760 .87 - 30067 1 富满 电子 2017- 06-27 2017- 07-05 新股 流通 受限 8.11 8.11 942 7,639. 62 7,639. 62 - 30067 2 国科 微 2017- 06-30 2017- 07-12 新股 流通 受限 8.48 8.48 1,257 10,659 .36 10,659 .36 - 60330 5 旭升 股份 2017- 06-30 2017- 07-10 新股 流通 受限 11.26 11.26 1,351 15,212 .26 15,212 .26 - 60333 1 百达 精工 2017- 06-27 2017- 07-05 新股 流通 受限 9.63 9.63 999 9,620. 37 9,620. 37 - 60361 7 君禾 股份 2017- 06-23 2017- 07-03 新股 流通 受限 8.93 8.93 832 7,429. 76 7,429. 76 - 60393 3 睿能 科技 2017- 06-28 2017- 07-06 新股 流通 受限 20.20 20.20 857 17,311 .40 17,311 .40 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00201 3 中航机 电 2017- 05-12 重大事 项停牌 10.33 2017- 08-02 11.36 1,128,009 12,697,221.67 11,652,332.9 7 - 00202 5 航天电 器 2016- 09-12 重大事 项停牌 24.95 2017- 07-04 22.46 336,594 8,274,950.35 8,398,020.30 - 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 28页共 49页 00204 9 紫光国 芯 2017- 02-20 重大事 项停牌 30.82 2017- 07-17 27.74 397,356 16,276,326.43 12,246,511.9 2 - 00226 0 德奥通 航 2016- 12-05 重大事 项停牌 24.25 - - 209,068 5,721,978.56 5,069,899.00 - 30006 5 海兰信 2016- 12-08 重大事 项停牌 25.63 2017- 07-06 23.07 277,149 7,167,050.74 7,103,328.87 - 30025 2 金信诺 2017- 04-27 重大事 项停牌 21.65 2017- 07-27 19.49 223,678 6,862,770.43 4,842,628.70 - 60198 9 中国重 工 2017- 05-31 重大事 项停牌 6.46 - - 7,965,393 60,179,594.49 51,456,438.7 8 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为 及相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经 理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行 风险监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理 和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 29页共 49页 库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中 国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2017 年 6月 30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.00%(2016 年 12月 31日:0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的 短期融资券、同业存单。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主 要来自于投资品种流动性不足,导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流 通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分 析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在证券交易所上市,期末除 6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 30页共 49页 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上 述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2017年 6月 30 日 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 32,606,668.12 - - - 32,606,668.12 结算备付金 - - - - - 存出保证金 145,729.94 - - - 145,729.94 交易性金融资产 - - - 497,863,913.16 497,863,913.1 6 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 218,207.40 218,207.40 应收利息 - - - 8,474.64 8,474.64 应收股利 - - - - - 应收申购款 16,096.42 - - 2,244,607.46 2,260,703.88 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 32,768,494.48 - - 500,335,202.66 533,103,697.1 4 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 4,049,081.93 4,049,081.93 应付管理人报酬 - - - 424,737.58 424,737.58 应付托管费 - - - 93,442.25 93,442.25 应付销售服务费 - - - - - 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 31页共 49页 应付交易费用 - - - 368,757.15 368,757.15 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 274,786.63 274,786.63 负债总计 - - - 5,210,805.54 5,210,805.5 4 利率敏感度缺口 32,768,494.48 - - 495,124,397.12 527,892,891.6 0 上年度末 2016年 12月 31 日 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 33,938,466.16 - - - 33,938,466.16 结算备付金 - - - - - 存出保证金 373,865.36 - - - 373,865.36 交易性金融资产 - - - 604,224,223.35 604,224,223.3 5 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 7,304.43 7,304.43 应收股利 - - - - - 应收申购款 96,104.77 - - 4,895,850.27 4,991,955.04 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 34,408,436.29 - - 609,127,378.05 643,535,814.3 4 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 2,597,500.63 2,597,500.63 应付赎回款 - - - 995,492.30 995,492.30 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 32页共 49页 应付管理人报酬 - - - 553,824.98 553,824.98 应付托管费 - - - 121,841.50 121,841.50 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 232,701.17 232,701.17 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 418,167.12 418,167.12 负债总计 - - - 4,919,527.70 4,919,527.70 利率敏感度缺口 34,408,436.29 - - 604,207,850.35 638,616,286.6 4 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债),因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR 等指 标,监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 33页共 49页 交易性金融资产-股票投资 497,863,913.16 94.31 604,224,223.35 94.61 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 497,863,913.16 94.31 604,224,223.35 94.61 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2017年 6 月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 1.业绩比较基准上升 5% 25,947,697.83 31,741,787.33 分析 2.业绩比较基准下降 5% -25,947,697.83 -31,741,787.33 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于 2017年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 397,094,752.62元,属于第二层次的余额为 100,769,160.54元,无属于第三层次 的余额(2016 年 12月 31日:第一层次 525,868,797.88元,第二层次 78,355,425.47元,无属于第三 层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 34页共 49页 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2017年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12月 31 日:同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 497,863,913.16 93.39 其中:股票 497,863,913.16 93.39 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 32,606,668.12 6.12 7 其他各项资产 2,633,115.86 0.49 8 合计 533,103,697.14 100.00 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 35页共 49页 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 469,895,315.28 89.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,674,762.94 0.89 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,593,671.54 3.71 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,700,163.40 0.70 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 497,863,913.16 94.31 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601989 中国重工 7,965,393 51,456,438.78 9.75 2 600893 航发动力 908,258 24,795,443.40 4.70 3 000768 中航飞机 1,290,311 23,793,334.84 4.51 4 002465 海格通信 1,600,063 17,184,676.62 3.26 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 36页共 49页 5 600118 中国卫星 551,171 15,344,600.64 2.91 6 600150 中国船舶 642,340 14,690,315.80 2.78 7 600879 航天电子 1,520,788 13,367,726.52 2.53 8 002049 紫光国芯 397,356 12,246,511.92 2.32 9 600435 北方导航 832,959 11,919,643.29 2.26 10 002013 中航机电 1,128,009 11,652,332.97 2.21 11 002179 中航光电 368,733 11,500,782.27 2.18 12 600038 中直股份 219,786 10,059,605.22 1.91 13 000547 航天发展 932,799 9,747,749.55 1.85 14 300159 新研股份 694,571 9,196,120.04 1.74 15 600967 内蒙一机 629,955 8,586,286.65 1.63 16 600372 中航电子 491,947 8,545,119.39 1.62 17 002025 航天电器 336,594 8,398,020.30 1.59 18 600685 中船防务 306,290 8,386,220.20 1.59 19 000738 航发控制 427,181 8,359,932.17 1.58 20 600482 中国动力 324,273 8,200,864.17 1.55 21 300065 海兰信 277,149 7,103,328.87 1.35 22 600151 航天机电 802,174 6,601,892.02 1.25 23 000519 中兵红箭 523,272 6,593,227.20 1.25 24 002544 杰赛科技 288,440 6,576,432.00 1.25 25 002268 卫士通 390,706 6,571,674.92 1.24 26 600316 洪都航空 401,081 6,445,371.67 1.22 27 002368 太极股份 232,500 6,437,925.00 1.22 28 000687 华讯方舟 423,600 6,413,304.00 1.21 29 000901 航天科技 229,058 6,221,215.28 1.18 30 600343 航天动力 356,914 6,188,888.76 1.17 31 600562 国睿科技 223,131 6,145,027.74 1.16 32 600765 中航重机 435,136 5,996,174.08 1.14 33 002023 海特高新 564,347 5,795,843.69 1.10 34 600391 航发科技 215,421 5,766,820.17 1.09 35 600990 四创电子 89,076 5,521,821.24 1.05 36 000801 四川九洲 572,035 5,474,374.95 1.04 37 300053 欧比特 406,687 5,469,940.15 1.04 38 002151 北斗星通 191,238 5,345,102.10 1.01 39 600480 凌云股份 252,241 5,319,762.69 1.01 40 300101 振芯科技 362,810 5,079,340.00 0.96 41 002260 德奥通航 209,068 5,069,899.00 0.96 42 000733 振华科技 306,259 4,869,518.10 0.92 43 300252 金信诺 223,678 4,842,628.70 0.92 44 603678 火炬电子 168,823 4,698,344.09 0.89 45 600677 航天通信 340,478 4,674,762.94 0.89 46 600855 航天长峰 216,366 4,582,631.88 0.87 47 002413 雷科防务 407,636 4,565,523.20 0.86 48 600862 中航高科 389,569 3,774,923.61 0.72 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 37页共 49页 49 300034 钢研高纳 235,910 3,729,737.10 0.71 50 300008 天海防务 447,420 3,700,163.40 0.70 51 600184 光电股份 189,686 3,558,509.36 0.67 52 300424 航新科技 74,459 3,512,231.03 0.67 53 300177 中海达 291,515 3,314,525.55 0.63 54 300045 华力创通 322,246 3,286,909.20 0.62 55 002111 威海广泰 177,959 3,226,396.67 0.61 56 002414 高德红外 174,559 3,194,429.70 0.61 57 300353 东土科技 240,968 3,103,667.84 0.59 58 000561 烽火电子 277,773 2,813,840.49 0.53 59 300474 景嘉微 74,693 2,644,132.20 0.50 60 002214 大立科技 299,277 2,591,738.82 0.49 61 300527 华舟应急 135,873 2,361,472.74 0.45 62 300447 全信股份 103,529 2,255,896.91 0.43 63 300114 中航电测 165,239 2,227,421.72 0.42 64 300123 太阳鸟 168,794 1,988,393.32 0.38 65 002338 奥普光电 55,952 1,920,272.64 0.36 66 002829 星网宇达 44,810 1,478,281.90 0.28 67 300354 东华测试 64,478 1,000,053.78 0.19 68 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 69 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 70 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 71 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 72 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 73 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 74 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 75 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 76 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 77 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 78 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 79 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 80 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 81 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 82 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 83 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 84 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 85 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 38页共 49页 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601989 中国重工 31,384,857.20 4.91 2 600893 航发动力 20,296,430.61 3.18 3 000547 航天发展 19,723,273.63 3.09 4 000768 中航飞机 18,925,872.43 2.96 5 000066 中国长城 15,704,976.34 2.46 6 002465 海格通信 11,881,801.63 1.86 7 600150 中国船舶 11,558,641.45 1.81 8 600118 中国卫星 11,071,299.23 1.73 9 600482 中国动力 9,320,459.38 1.46 10 600435 北方导航 8,761,682.88 1.37 11 600879 航天电子 8,469,368.76 1.33 12 000687 华讯方舟 7,083,265.35 1.11 13 002179 中航光电 6,997,214.81 1.10 14 600038 中直股份 6,898,459.26 1.08 15 600685 中船防务 6,593,015.48 1.03 16 000738 航发控制 6,591,278.00 1.03 17 300159 新研股份 6,390,385.51 1.00 18 600967 内蒙一机 6,205,454.72 0.97 19 600372 中航电子 5,971,669.93 0.94 20 002013 中航机电 5,817,732.05 0.91 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601989 中国重工 32,991,089.17 5.17 2 000768 中航飞机 19,971,956.43 3.13 3 300324 旋极信息 16,406,503.13 2.57 4 600893 航发动力 16,215,728.94 2.54 5 000748 长城信息(退市) 15,704,976.34 2.46 6 000066 中国长城 14,783,750.07 2.31 7 002465 海格通信 13,410,180.91 2.10 8 600150 中国船舶 12,351,501.39 1.93 9 600118 中国卫星 12,180,029.01 1.91 10 600879 航天电子 10,102,557.01 1.58 11 000547 航天发展 8,723,450.04 1.37 12 002179 中航光电 7,939,846.66 1.24 13 600038 中直股份 7,772,392.45 1.22 14 300159 新研股份 7,693,288.86 1.20 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 39页共 49页 15 600435 北方导航 7,371,339.07 1.15 16 000738 航发控制 7,033,825.99 1.10 17 600685 中船防务 6,938,621.77 1.09 18 002253 川大智胜 6,593,313.87 1.03 19 600967 内蒙一机 6,416,111.62 1.00 20 600372 中航电子 6,324,494.12 0.99 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 383,040,989.75 卖出股票收入(成交)总额 411,201,949.94 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 40页共 49页 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 145,729.94 2 应收证券清算款 218,207.40 3 应收股利 - 4 应收利息 8,474.64 5 应收申购款 2,260,703.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,633,115.86 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 601989 中国重工 51,456,438.78 9.75 重大事项停 牌 2 002049 紫光国芯 12,246,511.92 2.32 重大事项停 牌 3 002013 中航机电 11,652,332.97 2.21 重大事项停 牌 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 41页共 49页 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 易方达军工分 级 40,923 5,879.69 14,368,676.81 5.97% 226,246,040.53 94.03% 易方达军工分 级 A 639 241,280.52 139,608,634.00 90.55% 14,569,619.00 9.45% 易方达军工分 级 B 10,970 14,054.54 27,308,361.00 17.71% 126,869,892.00 82.29% 合计 52,532 10,450.23 181,285,671.81 33.02% 367,685,551.53 66.98% 注:对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,对于合计数,比例的分母 采用下属基金份额的合计数。 8.2期末上市基金前十名持有人 易方达军工分级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 3,141,918.00 16.36% 2 吴琪 1,406,353.00 7.32% 3 谢基胜 750,000.00 3.91% 4 王思明 628,384.00 3.27% 5 吴淑敏 413,633.00 2.15% 6 刘同兰 376,862.00 1.96% 7 兴业全球基金-工商银行-丁清珍 334,476.00 1.74% 8 林健 307,300.00 1.60% 9 高保强 300,700.00 1.57% 10 姜吴刚 300,000.00 1.56% 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 42页共 49页 易方达军工分级A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 太平洋资管-建设银行-太平洋卓越第 三极稳定增值二号产品 18,610,800.00 12.07% 2 太平洋资管-建设银行-太平洋第三极 稳定增值混合型产品 13,557,658.00 8.79% 3 中国太平洋财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品-013C 13,412,024.00 8.70% 4 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传 统-普通保险产品 7,894,668.00 5.12% 5 中国人寿保险(集团)公司 7,382,624.00 4.79% 6 富国基金-招商银行-富国基金招商银 行-量化对冲 4号混合型资产 7,168,100.00 4.65% 7 上海千象资产管理有限公司-千象子基 金 4号 5,896,847.00 3.82% 8 工银瑞信基金-农业银行-中油财务有 限责任公司 5,326,590.00 3.45% 9 富国基金-民生银行-中国民生银行股 份有限公司 5,240,500.00 3.40% 10 上海均直资产管理有限公司-均直孔最 长强私募证券投资基金 4,955,700.00 3.21% 易方达军工分级B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中欧盛世资产-广州农商银行-深圳市 融通资本财富管理有限公司 18,298,740.00 11.87% 2 西藏博弈道资产管理有限公司 6,926,682.00 4.49% 3 宋伟铭 4,905,300.00 3.18% 4 张美芳 3,011,750.00 1.95% 5 中国人寿保险股份有限公司 1,885,603.00 1.22% 6 曹阳旭 1,046,570.00 0.68% 7 徐玉梅 1,031,900.00 0.67% 8 张颂源 1,027,800.00 0.67% 9 陈虹 918,047.00 0.60% 10 金其风 907,500.00 0.59% 注:(1)本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人; (2)对于易方达军工分级基础份额、易方达军工分级 A、易方达军工分级 B前十名持有人份额 比例的分母采用各自级别的份额。 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 43页共 49页 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 易方达军工分级 14,959.45 0.0062% 易方达军工分级 A 0.00 0.0000% 易方达军工分级 B 0.00 0.0000% 基金管理人所有从业人 员持有本基金 合计 14,959.45 0.0027% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 易方达军工分级 0 易方达军工分级 A 0 易方达军工分级 B 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 易方达军工分级 0 易方达军工分级 A 0 易方达军工分级 B 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 9开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达军工分级 易方达军工分级 A 易方达军工分级 B 基金合同生效日(2015年 7月 8 日)基金份额总额 213,341,670.94 - - 本报告期期初基金份额总额 139,821,949.06 225,541,753.00 225,541,753.00 本报告期基金总申购份额 473,277,906.12 - - 减:本报告期基金总赎回份额 515,212,137.84 - - 本报告期基金拆分变动份额 142,727,000.00 -71,363,500.00 -71,363,500.00 本报告期期末基金份额总额 240,614,717.34 154,178,253.00 154,178,253.00 注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额。 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 44页共 49页 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2017年 3月 10日发布公告,自 2017年 3月 10日起聘任关秀霞女士担任公司 首席国际业务官(副总经理级);于 2017年 4月 19日发布公告,自 2017年 4月 19日起聘任高松 凡先生担任公司首席养老金业务官(副总经理级)。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 招商证券 1 112,448,735.24 14.83% 104,723.86 17.53% - 华西证券 1 2,283,640.96 0.30% 1,826.96 0.31% - 国泰君安 1 - - - - - 中信建投 2 46,732,670.37 6.16% 43,522.24 7.29% - 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 45页共 49页 中信证券 3 - - - - - 国信证券 2 145,950,346.39 19.25% 116,760.19 19.55% - 天风证券 1 59,637,488.05 7.86% 47,710.02 7.99% - 东吴证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 安信证券 2 10,515,409.04 1.39% 9,792.93 1.64% - 长江证券 1 54,729,601.25 7.22% 43,783.71 7.33% - 东方证券 1 - - - - - 兴业证券 2 42,936,127.52 5.66% 34,348.73 5.75% - 中投证券 1 - - - - - 华泰证券 2 122,937,368.83 16.21% 61,471.76 10.29% - 国金证券 1 26,660,061.61 3.52% 21,328.17 3.57% - 申万宏源 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 海通证券 2 60,579,202.59 7.99% 48,463.33 8.11% - 方正证券 2 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 华创证券 1 5,980,183.09 0.79% 4,784.21 0.80% - 广发证券 3 26,273,453.43 3.46% 21,018.72 3.52% - 西南证券 1 - - - - - 长城证券 1 40,617,788.20 5.36% 37,827.37 6.33% - 注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增长江证券股份有限公司一个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 46页共 49页 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-01-06 2 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-01-10 3 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 广州视源电子科技股份有限公司首次公开发 行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-01-13 4 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发 行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-01-14 5 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 基金估值调整情况的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-01-14 6 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 基金估值调整情况的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-01-17 7 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-01-20 8 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 江山欧派门业股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-02-03 9 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-02-09 10 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加肯特瑞为销售机构、参加肯特瑞 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-02 11 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 拉芳家化股份有限公司首次公开发行 A 股的 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-04 12 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-10 13 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发 行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-11 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 47页共 49页 14 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加朝阳永续为销售机构、参加朝阳 永续申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-15 15 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 上海华测导航技术股份有限公司首次公开发 行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-16 16 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-22 17 易方达基金管理有限公司关于易方达军工指 数分级证券投资基金增加中航证券为销售机 构、参加中航证券申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-23 18 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-24 19 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加泛华普益费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-05 20 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发 行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-07 21 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加广发证券申购费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-10 22 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-19 23 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 周大生珠宝股份有限公司首次公开发行 A 股 的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-22 24 易方达基金管理有限公司关于《深圳证券交 易所分级基金业务管理指引》和《上海证券 交易所分级基金业务管理指引》实施的风险 提示公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-25 25 易方达基金管理有限公司关于《深圳证券交 易所分级基金业务管理指引》和《上海证券 交易所分级基金业务管理指引》实施的风险 提示公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-26 26 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发 行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-26 27 易方达基金管理有限公司关于《深圳证券交 易所分级基金业务管理指引》和《上海证券 交易所分级基金业务管理指引》实施的风险 提示公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-27 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 48页共 49页 28 易方达基金管理有限公司关于《深圳证券交 易所分级基金业务管理指引》和《上海证券 交易所分级基金业务管理指引》实施的风险 提示公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-28 29 易方达基金管理有限公司关于《深圳证券交 易所分级基金业务管理指引》和《上海证券 交易所分级基金业务管理指引》实施的风险 提示公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-29 30 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加深圳新兰德费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-05-02 31 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加中证金牛费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-05-05 32 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加川财证券费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-05-15 33 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-05-20 34 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 南京华脉科技股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-05-25 35 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 基金估值调整情况的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-06-17 36 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 广州酒家集团股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-06-21 37 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 杭州沪宁电梯部件股份有限公司首次公开发 行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-06-23 38 关于易方达基金管理有限公司上海直销中心 办公地址变更的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-06-23 39 关于易方达军工指数分级证券投资基金办理 定期份额折算业务的提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-06-30 11备查文件目录 11.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达军工指数分级证券投资基金募集注册的文件; 易方达军工指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 49页共 49页 2.《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》; 3.《易方达军工指数分级证券投资基金托管协议》; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一七年八月二十九日