信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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信诚中 小盘混合型证券投 资基金 2017 年半年 度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月28 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 8
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................... 8
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................... 8
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................... 9
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................... 9
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ......................................... 10
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 10
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 10
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 10
§6 半年度 财务 会计 报告( 未 经 审计) ............................................................................................................ 10
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 10
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 11 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 12
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 13
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 28
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 28
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 28
7.3 期末按 公允 价 值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ......................................... 29
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 30
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 34
7.6 期末按 公 允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 35
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 35
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 35
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 35
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 35
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 35
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 36
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 37
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ........................................................................................ 37
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ............................................................................................................ 37
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 37
8.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 37
8.5 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ................................................................................................ 37
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 37
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 38
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 38
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 38
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 38
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 38
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 38
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 38
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 38
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 41
§11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 42
§12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 43
12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 43
12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 43
12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 43
信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚中 小盘 混合 型证 券投 资基金
基金简 称 信诚中 小盘 混合
场内简 称 -
基金主 代码 550009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 10 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 37,304,825.30 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 通 过 重点 投 资 于具有 较 高 成 长 性或 具 有 价值优 势 的 中
小盘股票, 追求 高 于业 绩 比较 基 准 的 超额 收 益,在 控 制风 险 的
前提下,追 求基 金资 产的 长 期稳定 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略: 本基 金 的资产 配置 策略 基 于 MVSR 分 析框
架来制 定。MVSR 分析 框架 包括四 个部 分:M-宏 观经 济 情况,V-
估值水 平,S- 市 场情 况,R- 风险状 况。 对 上述 四个 部 分,本 基金
会进行 最近 三个 月和 未 来 12 个 月的 分析 和预 测, 从 而得出 乐
观 、 中 性 、谨 慎 和悲 观 的看 法, 在 这 些分 析 的基 础 上, 得出对
市场、 行 业的 整体 判断 和 指数运 行空 间的 判断,并 根 据这些 判
断来决 定本 基金 的大 类资 产配置 比例 和行 业配 置策 略。
2、 股 票投 资策 略:本 基 金通过 重点 投资 中小 盘股 票,以 期把
握 中 小 企 业 两 类 投 资 机 会: 高 速 成 长 预 期 所 带 来 的 上 升 动 量
以及由于低 关注 度 所 带来的 价 格 回 归 。本 基 金 的股票 投 资 将
以 “ 自下 而上 ” 的 精选 策 略为主,同 时结 合 “ 自上 而 下 ”的分
析 对 公 司 成 长 性 进 行 逻 辑 性 判 断, 以 甄 别 具 有 较 高 成 长 性 抑
或 具 有 价 值 优势 的 中 小盘股 票 。 通 过 广泛 深 入 的实地 调 研 和
细 致 严 谨 的 案 头 分 析, 本 基 金 将 根 据 对 中 小 盘 股 票 的 成 长 性
及 其 可 持 续性 、 行业 前 景及 行 业 地 位,结 合 估值 水 平, 进行股
票组合 的构 建。
业绩比 较基 准
40%× 天 相 中 盘 指 数 收 益 率 +40 %× 天 相 小 盘 指 数 收 益 率
+20%× 中证 综合 债指 数收 益率。
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基
金 与 货 币 市场 基 金,低 于 股票 型 基 金, 属于 较 高风 险 、较 高 收
益的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责 姓名 周浩 田青 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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人 联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地 址
中国(上海)自 由贸 易 试验区 世 纪
大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼 9 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
中国(上海)自 由贸 易 试验区 世 纪
大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼 9 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号院
1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 张翔燕 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
信诚基 金管 理有 限公 司
中国(上海) 自由贸易试验 区世纪
大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行
大楼 9 层
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
毕马威华振会计师事务所( 特殊
普通合 伙)
北京市 东长 安街 1 号东 方 广场东
二办公 楼八 层
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -3,255,123.55
本期利 润 -698,153.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0183
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.27%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 16,433,103.08
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4405
期末基 金资 产净 值 53,737,928.38 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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期末基 金份 额净 值 1.441
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 63.32%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费 用
后的余 额, 本期 利润 为本 期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.46% 0.98% 3.68% 0.66% 3.78% 0.32%
过去三 个月 -1.97% 1.09% -2.91% 0.70% 0.94% 0.39%
过去六 个月 -1.23% 0.96% -1.62% 0.64% 0.39% 0.32%
过去一 年 -10.05% 0.98% 0.51% 0.68% -10.56% 0.30%
过去三 年 56.80% 2.25% 55.73% 1.54% 1.07% 0.71%
自 基 金 合 同
生效起 至今
63.32% 1.72% 43.81% 1.32% 19.51% 0.40%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:1、 本 基金 建仓 期 自 2010 年2 月 10 日至 2010 年8 月 9 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
2、自 2015 年10 月 1 日起,本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “天 相中 盘指 数收 益率*40%+ 天 相小 盘指 数
收益率*40%+ 中 信 标 普 全债指 数 收 益 率 *2 0%” 变 更为 “ 天 相 中 盘 指 数 收益 率*40%+ 天 相 小 盘 指 数 收益 率
*40%+ 中证 综合 债指 数收 益 率 *20% ” 。
信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 70 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 惠报债 券型 证券投资 基金、 信诚鼎 利 定增灵活 配置混 合型证 券 投资基金 、信诚 稳利债 券
型证券 投资 基金、 信诚 惠 盈债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 利灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金、 信 诚 至益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信 诚惠 泽债 券 型证券 投资 基金、 信诚 稳 瑞
债券型 证券 投资 基金、 信 诚稳益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至优 灵活 配置 混 合型证 券投 资 基 金、 信 诚 至
裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型 证
券投资 基金、 信诚 至选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 景瑞 债券 型证 券 投资基 金、 信 诚新 悦回 报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚主 题轮 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 丰债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 永益 一年 定期 开 放混合 型 证 券投 资基 金、 信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 泰债 券型 证 券
投资基 金、 信诚 永鑫 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永利 一年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、
信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信诚 稳鑫债 券型 证券 投资 基金 、 信诚 至诚 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金、 信诚 理财 28 日盈 债券 型证 券投 资基 金、信 诚至 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 信灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基 金 经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑伟
本基金基金
经理，信诚
深度价值混
2014 年4 月 23 日 - 11
经 济 学 硕 士 。 曾 任 职
于 华 泰 资 产 管 理 有 限
公 司 ， 担 任 研 究 员 。信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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合基金
(LOF) 、 信诚
新兴产业混
合基金基金
经理
2009 年8 月加 入信 诚
基 金 管 理 有 限 公 司 ，
历 任 研 究 员 、 专 户 投
资 经 理 。 现 任 信 诚 深
度 价 值 混 合 基 金
(LOF) 、 信 诚新 兴产 业
混 合 基 金 和 信 诚 中 小
盘 混 合 基 金 基 金 经
理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期 内,本基 金管 理人 严格按照 《证券 投资基 金 法》和其 他相关 法律法 规 的规定以 及《信 诚中
小盘混合 型证券 投资 基金 基金合同 》 、 《信 诚中小 盘 混合型证 券投资 基金 招募 说明书》 的约定,本着 诚实
信用、 勤勉 尽职 的原 则管 理 和运用 基金 财产 。 本 基金 管 理人通 过不 断完 善法 人治 理结构 和内 部控 制制 度,
加强内部 管理, 规范基 金运 作。本报 告期内,基金 运作 合法合规, 没有 发生损 害基 金份额持 有人利 益的 行
为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年上 半年 资本 市场 起 起伏伏 、 波 动很 大,上 证指 数基本 持平,中 小板 指略 微 上涨, 创业 板指 数下
跌较多 。年 初市 场呈 现上 涨,4 月 中旬 市场 快速 下跌,5 月中 旬结 束调 整回 升。 年初以 来经 济增 长超 出 预
期,各项 经济指 标全面 向好,经济环 境相对 有利。 金融 监管和金 融去杠 杆带 来了 一定的预 期不稳 定,造成
了投资 者风 险偏 好下 降。 而金融 工作 会议 的定 调, 有 利于协 调金 融监 管、 稳定 市场预 期。
年初 我们基 于看好 国改 和经济的 角度, 配置了 机械 、军工等 行业, 但后续 市场 表现不佳,对基 金净值 带
来了一 些损 失。 随后 我们 调整了 组合,积 极配 置大 消 费、新 能源 等行 业。
4.4.2 报告期内基金业绩表 现
本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为-1.23%, 同期业 绩比较基 准收益 率为-1.62%, 基金超 越业绩 比
较基 准0.39% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
下半年来 看,经 济向好 的趋 势不改,三 季度 进入投 资旺 季,投资品 需求 强势的 格局 仍将持续 。人民 币
持续升 值保 持稳 定, 全球 经 济复苏 明显 。 货 币政 策趋 于稳定 预期,流 动性 环境 较 好。 从 国内 国外 的环 境来信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
9
看,总 体上 对资 本市 场有 利 的因素 较多 。我 们对 市场 保持谨 慎乐 观的 态度 。
我们 将积极 调整组 合,寻 找真正成 长性的 行业和 优 质公司,积 极寻 找大 消 费、 新能源、TMT、 高端装 备
等行业 的优 质公 司, 从公 司 业绩增 长和 估值 匹配 出发, 配置优 质公 司, 力争 为持 有 人创造 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了 向基金 投资人 提供 更好的证 券投资 管理服 务, 本基金管 理人对 估值和 定 价过程进 行了最 严格的 控
制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管
基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券投资 负责 人 、 交 易部 负
责人、 运 营部 负责 人、 基 金会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流
动性风险 、货币 风险 、衍 生工具和 结构性 产品 等影 响估值和 定价因 素的 基础 上,综合 运营部 、稽核 部、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采 用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资
新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。
基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结 果 发 送基 金托 管 人,基 金托 管 人 按照 托管 协 议中
“基金 资产 净值 计算 和会 计核算 ”确 定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管理 人 对外公 布。
2.基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续保 持对 基金 估值所采 用估值 价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公 允时,
将通过首 席投资 官提 请召 开估值决 策委员 会会 议,通 过会议讨 论决定 是否 调整 基金管理 人所采 用的 估值
政策。
5.参与 估值 流程 各 方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1.本 基金 的每 份基 金份 额享有 同等 分配 权;
2.收益 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担。 当投 资人 的现金 红利 小于 一定 金 额,
不足以支 付银行 转账 或其 他手续费 用时, 基金注 册登 记机构可 将投资 人的 现金 红利按除 权后的 基金 份额
净值自 动转 为基 金份 额( 具 体日期 以本 基金 分红 公 告 为准);
3.在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下,本 基金 收益 每 年最多 分配 12 次,每 次基 金收益 分配 比例 不低 于收
益分配基 准日可 供分配 利 润的 25%( 收益 分配基 准日 可供分配 利润指 收益分 配 基准日资 产负债 表中未 分
配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益的 孰低 数);
4.若基 金合 同生 效不 满3 个月则 可不 进行 收益 分配;
5. 本 基 金收 益 分配 方式 分为 两 种:现 金 分红 与 红利 再投 资, 投资 人 可选 择 现金 红利 或 将 现金 红利 按 除权
后 的 基 金份 额 净值 自动 转为 基 金 份额 进 行再 投资( 具体 日 期 以本 基金 分 红公 告为 准); 若投 资人 不 选择,
本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分红;
6.基金 红利 发放 日距 离收 益分配 基准 日( 即可 供分 配 利润计 算截 止日)的 时间 不 得超 过 15 个工 作日;
7.基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值;
信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
10
8.法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
本基金 于本 报告 期内 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满
两百人)的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报 告期 内, 本基 金未 实 施利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 8,204,059.06 15,336,077.77
结算备 付金
139,564.25 235,623.08
存出保 证金
58,756.88 47,000.40
交易性 金融 资产 6.4.7.2 46,475,412.19 45,033,739.88
其中： 股票 投资
46,475,412.19 45,033,739.88
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
11
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,581.06 2,603.49
应收股 利
- -
应收申 购款
1,485.75 30,938.17
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
54,880,859.19 60,685,982.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
274,830.31 1,846,783.80
应付赎 回款
32,993.04 596.32
应付管 理人 报酬
64,163.07 74,029.55
应付托 管费
10,693.84 12,338.28
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 223,366.75 131,376.23
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 536,883.80 525,001.12
负债合 计
1,142,930.81 2,590,125.30
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 37,304,825.30 39,812,826.22
未分配 利润 6.4.7.10 16,433,103.08 18,283,031.27
所有者 权益 合计
53,737,928.38 58,095,857.49
负债和 所有 者权 益总 计
54,880,859.19 60,685,982.79
注：截 止本 报告 期末, 基 金 份额净 值 为1.441 元,基 金 份额总 额 为 37,304,825.3 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月30 日
一、收入
603,101.51 -15,985,038.27
1.利息 收入
41,747.69 42,568.82
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 41,747.69 42,568.82
债券利 息收 入
- - 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
12
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-1,999,256.81 -10,148,870.33
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,257,317.28 -10,286,610.12
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 258,060.47 137,739.79
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
6.4.7.17 2,556,969.79 -5,920,083.03
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 3,640.84 41,346.27
减： 二、费用
1,301,255.27 1,198,908.08
1．管 理人 报酬
408,130.40 538,251.70
2．托 管费
68,021.75 89,708.60
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 727,305.06 472,678.75
5．利 息支 出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 97,798.06 98,269.03
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
-698,153.76 -17,183,946.35
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-698,153.76 -17,183,946.35
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
13
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
39,812,826.22 18,283,031.27 58,095,857.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -698,153.76 -698,153.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-2,508,000.92 -1,151,774.43 -3,659,775.35
其中：1.基 金申 购款 1,983,649.16 854,266.28 2,837,915.44
2.基金 赎回 款 -4,491,650.08 -2,006,040.71 -6,497,690.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
37,304,825.30 16,433,103.08 53,737,928.38
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
42,530,751.41 44,576,067.37 87,106,818.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -17,183,946.35 -17,183,946.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
523,907.72 -1,483,612.84 -959,705.12
其中：1.基 金申 购款 22,134,734.41 11,560,984.26 33,695,718.67
2.基金 赎回 款 -21,610,826.69 -13,044,597.10 -34,655,423.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
43,054,659.13 25,908,508.18 68,963,167.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 “ 信 诚 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ”)( 以 下 简 称 “ 本基
金”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 《关 于核 准信 诚中 小盘股 票型 证券 投信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
14
资基金 募集 的批 复 》( 证监 许可[2009]1357 号文)和 《关 于信 诚中 小盘 票型 证 券投资 基金 备案 确认
的函 》( 基金 部函[2010]71 号文) 批准, 由信 诚基 金管 理有限 公司 依照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基
金法》 及其 配套 规则 和《 信诚中 小盘 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》发 售, 基 金合同 于 2010 年 2
月 10 日生 效。 本基 金为 契约型 开放 式, 存续 期限 不 定。本 基 金 的基 金管 理人 为信诚 基金 管理 有 限
公司, 基金 托管 人为 中国 建 设银行 股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、 《 关于 实施< 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法> 有关 问题 的规 定 》 等 相关 法律 法规 及 《信 诚中小 盘股 票型 证券
投资基 金基 金合 同》 的约 定,经 与基 金托 管人 协商 一 致,自 2015 年 8 月 3 日起,本基 金名 称变 更为
“信诚 中小盘混合型证券投资基 金”, 基金类别变更为 “混 合型 ”, 同时相应修改基金 合同和托管
协议相 关表 述。
本 基金 于2010 年1 月8 日至2010 年2 月5 日募 集,募 集资 金总 额603,918,903.05 元, 募集
期间认 购手 续 费 5,237,187.75 元, 利息 转份 额130,795.78 元,募 集规 模 为 603,918,903.05 份。
上述募 集资 金已 由毕 马威 华振会 计师 事务 所验 证, 并 出具 了 KPMG-B(2010)CR No.0005 号验 资报 告。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《信 诚中 小盘 混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》 和 《 信诚 中小 盘 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的有 关规 定,本 基 金的投 资范 围为 具有
良好流 动性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、 债券 、 货 币市 场工 具 、 权证、 资产 支持 证
券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许 基
金投资 的其 他品 种, 基金 管 理人在 履行 适当 程序 后, 可 以将其 纳入 投资 范围 。 本 基金的 投资 组合 比
例为:股票资产 占基金资产的 60%-95%; 债券、资产 支持证券 等固定收益类 证券品种占 基金资产 的
0%-40%; 现 金或 到期 日在 一 年内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5%; 权 证不 超过基 金资 产净 值的
3%。 本基 金将 不低 于80% 的股票 资产 投资 于中 小盘 股票。
中 小盘 股票 包括: 1) 中国 A 股主 板市 场( 不含 中 小板) 的中 小盘 股票;2) 深 圳证券 交易 所中 小板
市场的所 有股票;3)创业板市场的所 有股票。主板市场( 不含中小板)的 中小盘股票的界 定如下: 基
金管理 人每 半年 末对 A 股 主板市 场( 不含 中小 板)中 的股票 按流 通市 值从 小到 大排序 并相 加, 累计
流通市 值达 到 A 股主 板市 场(不 含中 小板) 总流 通市 值三分 之二 的这 部分 股票 纳入中 小盘 股票 。 在
此期间对 于未被纳入最近一次排序 范围的股票(如新股上市等),如果其流通市值可满足 以上标准,
也称为 中小 盘股 票。
一 般 情 况 下, 上 述 所 称 的 流 通 市 值 指 的 是 在 国 内 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 股 票 的 流 通 股 本 乘 以
收盘 价 。 如 果 排 序时 股票 暂停交 易或 停牌 等原 因需 要对流 通市 值进 行修 正的, 本基金 将根 据市 场情
况,取 停牌 前收 盘价 或最 能 体现投 资者 利益 最大 化原 则的公 允价 值计 算流 通市 值。
当 法 律 法 规 的 相 关 规 定 变 更 时, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 可 对 上 述 资 产 配 置 比 例 进 行 调
整。
本基金 的业绩比较标 准为: 天相中盘指数 收益率*40%+ 天相小盘指数 收益率*40%+ 中证综合债指 数
收益率*20% 。
根 据 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》, 本 基金 定期报 告在 公开 披露 的第 二个工 作日,报 中国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
6.4.2 会 计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会
计核算业 务指引》 、 《信诚中小盘混 合型证券投资基金基金合 同》和中国证监会允许的 基金行业实
务操作 的规 定编 制会 计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完 整地 反映 了本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
15
6.4.4 重要会计政策和会计 估计( 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计与最近 一期年 度报告相一致的
说明)
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。
6.4.4.1 会计年度
6.4.4.2
记账本位币
6.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
6.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
6.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
6.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
6.4.4.7 实收基金
6.4.4.8 损益平准金
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
6.4.4.10 费用的确认和计量
6.4.4.11 基金的收益分配政策
6.4.4.12 分部报告
6.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 事项 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。
6.4.6 税项
根 据 财 税 字[1998]55 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2002]128 号文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、财 税[2004]78 号 文《 关于 证券 投资
基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 文 《财 政部 、 国家 税务 总局 、 证 监会 关于实 施上 市公 司股 息红
利差别化 个人所 得税政 策 有关问题 的通知》 、财税[2015]101 号 《财政 部 国家 税务总局 证监会 关于 上
市公司股 息红利 差别化 个 人所得税 政策有 关问题 的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关于 股权分 置试点 改
革有关 税收 政策 问题 的通 知》 、 上 证 交字[2008]16 号 《关于 做好 调整 证券 交易 印花税 税率 相关 工作 的通
知》 及 深圳 证券 交易 所于2008 年9 月18 日发 布的 《 深圳证 券交 易所 关于 做好 证券交 易印 花税 征收 方式信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
16
调整工 作的 通知 》 、 财税 [2008]1 号 文 《 财政 部、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、
财税[2016]36 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]140 号文 《 关于 明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助服 务等 增值 税政 策的 通知》 、 财税[2017]2 号文
《关于 资管 产品 增值 税政 策有关 问题 的补 充 通 知》 、 财税[2015] 125 号文 《关 于内地 与香 港基 金互 认有
关税收 政策 的通 知》 、 《关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》(财税[2017] 56 号) 及其 他相 关税 务法 规
和实务 操作,本 基金 适用 的 主要税 项列 示如 下:
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不征 收营 业税 。
(b)证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c)自2016 年 5 月 1 日起, 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税(以 下称 营 改增) 试点, 建 筑业 、房
地产业 、金 融业 、生 活服 务业等 全部 营业 税纳 税 人, 纳入 试点 范 围, 由缴 纳营 业税改 为缴 纳增 值税 。
证券投资 基金( 封闭式 证券 投资基金, 开放 式证券 投资 基金) 管理 人运 用基金 买卖 股票、债 券收入 免
征增值 税。
对香港 市场 投资 者( 包括 单 位和个 人) 通过 基金 互认 买 卖内地 基金 份额 免征 增值 税。
2018 年 1 月 1 日(含) 以后,资管 产品 管理 人(以 下称 管理人)运 营资 管产 品(含 公开募 集证 券投 资 基
金)过程 中发生 的增值 税应 税行为( 以下称 资管产 品运 营业务), 以管理 人为 增值 税纳税人,暂适 用简易 计
税方法,按照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。 管 理人 接受 投资者 委托 以及 管理 人发 生的除 资管 产品 运营 业 务 以
外的其他 增值税 应 税 行为( 以下称其 他业务),继 续按 照现行规 定缴纳 增值 税。 管理人应 分别核 算资 管产
品 运 营 业务 和 其他 业务 的销 售 额 和增 值 税应 纳税 额,未 分 别 核算 的,资 管 产品 运营 业 务 不得 适用 于 简易
计税方 法。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为,未 缴纳 增值 税的, 不再
缴纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税额 从管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。因此,截至 2017 年 6 月
30 日, 本基 金没 有计 提有 关增值 税费 用。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价,暂 免征
收印花 税、 企业 所得 税和 个人 所 得税 。
(e) 对基 金取得 的股票 的股 息、红利 收入, 债券的 利息 收入, 由上 市公 司、发 行债 券的企业 在向基 金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴20% 的 个人 所得 税。 自2013 年 1 月1 日起,对 所取 得 的股息 红利 收入 根据 持股
期限差 别化 计算 个人 所得 税的应 纳税 所得 额: 持股 期 限在1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其 股息 红利 所得 全额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期 限在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年)的, 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额;持 股期 限
超过1 年的,股 权登 记日 为 自2013 年1 月1 日起至2015 年9 月7 日 期间 的, 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得
额,股 权登 记日 在2015 年9 月8 日及 以后 的, 暂免 征 收个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题:
对香港市 场投资 者(包 括企 业和个人) 通过 基金互 认买 卖内地基 金份额 取得的 转 让差价所 得,暂 免征
收所得 税。
对香港市 场投资 者(包 括企 业和个人) 通过 基金互 认从 内地基金 分配取 得的收 益, 由内地上 市公司 向
该 内 地 基金 分 配股 息 红利时, 对 香 港市 场 投资 者 按照 10% 的税 率 代扣 所 得税;或 发 行 债券 的 企业 向 该内
地 基 金 分配 利 息时, 对香港 市 场 投资 者 按照 7%的 税率 代 扣 所得 税, 并由 内 地上市 公 司 或发 行 债券 的 企
业向其 主管 税务 机关 办理 扣 缴申 报。 该内 地基 金向 投资者 分配 收益 时, 不再 扣 缴所得 税。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(h) 对 投 资者( 包 括个 人 和机 构 投 资者) 从 基 金分 配 中取 得 的 收入, 暂 不 征收 个 人所 得 税 和企 业 所得
税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
17
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 8,204,059.06
定期存 款 -
其中: 存款 期限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 8,204,059.06
6.4.7.2
交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 43,085,427.07 46,475,412.19 3,389,985.12
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交 易 所 市
场
- - -
银 行 间 市
场
- - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 43,085,427.07 46,475,412.19 3,389,985.12
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
注：本 基金 于本 报告 期末 未持有 任何 买入 返售 金融 资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,500.78
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 56.52
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 - 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
18
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 23.76
合计 1,581.06
注：其 他指 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其他资产
本基金 于本 报告 期末 未持 有其他 应收 款、 待摊 费用 等其他 资产 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 223,366.75
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 223,366.75
6.4.7.8 其他负债
单位：
人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 101.54
预提审 计费 12,396.69
预提信 息披 露费 524,385.57
合计 536,883.80
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 39,812,826.22 39,812,826.22
本期申 购 1,983,649.16 1,983,649.16
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -4,491,650.08 -4,491,650.08
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 37,304,825.30 37,304,825.30
注： 此处 申购 含转 换入 份 额,赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 23,328,439.27 -5,045,408.00 18,283,031.27
本期利 润 -3,255,123.55 2,556,969.79 -698,153.76 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
19
本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 变
动数
-1,425,612.71 273,838.28 -1,151,774.43
其 中 ： 基 金 申
购款
1,107,099.90 -252,833.62 854,266.28
基金赎
回款
-2,532,712.61 526,671.90 -2,006,040.71
本 期 已 分 配 利
润
- - -
本期末 18,647,703.01 -2,214,599.93 16,433,103.08
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 38,171.66
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,148.89
其他 427.14
合计 41,747.69
注： 其他 指申 购款 利息 收 入、结 算保 证金 利息 收入 。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
240,771,091.61
减： 卖 出股 票成 本总 额 243,028,408.89
买卖股 票差 价收 入 -2,257,317.28
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
本基 金本 报告 期内 无债 券 投资收 益。
6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
6.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入
6.4.7.13.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
申购基 金份 额对 价总 额 - 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
20
减：现 金支 付申 购款 总额 -
减：申 购债 券成 本总 额 -
减：申 购债 券应 收利 息总 额 -
申购差 价收 入 -
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成
本基 金在 本报 告期 未进 行 贵金属 投资 。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
6.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回 差价收入
6.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购 差价收入
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 258,060.47
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 258,060.47
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 2,556,969.79
—— 股 票投 资 2,556,969.79
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 2,556,969.79 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
21
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 3,436.14
转换费 收入 204.70
合计 3,640.84
注：本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 727,305.06
银行间 市场 交易 费用 -
合计 727,305.06
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 12,396.69
信息披 露费 74,385.57
银行费 用 1,815.80
债券帐 户维 护费 9,000.00
CFCA 数字 证书 服务 费 200.00
合计 97,798.06
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
22
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
6.4.10.1.3 债券交易
6.4.10.1.4 债券回购交易
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 408,130.40 538,251.70
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 117,479.28 145,981.61
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率每日计 提,逐 日累计 至每 月月底,按 月支 付。计 算公 式为: 日基 金管 理费=前 一 日基金资 产净值 ×1. 5%/
当年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 68,021.75 89,708.60
注：支付 基金托 管人建 设 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率每 日计提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。计算 公式 为: 日基 金托 管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销售服务费
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 未与 其他 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行债券(含 回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额 单位 ： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月 30 日
基金合 同生 效日(2010 年 2 月 10
日)持 有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 2,474,834.98 2,474,834.98 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
23
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报 告期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - -
报告 期 末持 有的 基金 份额 2,474,834.98 2,474,834.98
报告期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额 比例
6.63% 5.75%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金基 金合 同公 布的 费率 执行。 本 基
金本报 告期 内管 理人 运用 固有资 金投 资本 基金 的基 金份额 无变 动。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金除 基金管 理人之 外 的其他关 联方投 资本基 金 费率按本 基金基 金合同 公 布的费率 执行, 本基金
的其它 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 8,204,059.06 38,171.66 6,367,434.23 38,852.10
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于 2017 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民币 139,564.25 元。(2016 年 6 月 30 日余
额为140,165.93 元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 7 其他关联交易事项的说 明
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 过利润 分配 。
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
本报告 期末,本 基金 未持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
24
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风
险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部负责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资
风险分 析与 绩效 评估 。监 察稽核 部和 风险 管理 部对 公司首 席执 行官 负责,其 中 监察稽 核部 还须 向督 察长
报告工 作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金的 银行 存款存 放在 本基 金的 托管
行,因 而与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。 本 基金 的基金 管理 人建 立了 信用 风险管 理流 程, 通过 对投
资品种 和证 券发 行人 进行 信用等 级评 估来 控制 信用 风险, 本基 金均 投资 于具 有 良好信 用等 级的 证券,且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。本 基金 投资 于一 家公司 发行 的证 券市 值不 超过基 金资 产净 值 的 10%,
且本基 金与 由本 基金 管理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证券, 不 得超过 该证 券 的 10% 。
本基 金在 交易 所进 行的 交易均 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 完成 证券 交收和 款项 清算,因此
违约风 险发 生的 可能 性很 小;本 基金 在进 行银 行间 同 业市场 交易 前均 对交 易对 手进行 信用 评估,以 控制
相应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来自于 投资 品种 所处 的交 易市场 不活 跃而 带来 的变 现困难 或因 投资 集中 而无 法在市 场出 现剧 烈波 动的
情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。
本基金管 理人每 日预测 本 基金的流 动性需 求,并 同时 通过独立 的风险 管理部 门 设定流动 性比例 要求,
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
针对投资 品种变 现的流 动 性风险,本 基金 的基金 管理 人对流通 受限证 券的投 资 交易进行 限制和 控制,
对缺乏 流动 性的 证券 投资 比率事 先 确 定最 高上 限, 控 制基金 的流 动性 结构;加 强 对投资 组合 变现 周期 和
冲击成 本的 定量 分析,定 期 揭示基 金的 流动 性风 险; 通 过分散 投资 降低 基金 财产 的非系 统性 风险,保 持基
金组合 良好 的流 动性 。 本 基金所 持证 券均 可在 证券 交易所 或银 行间 同业 市场 交易, 均能 及时 变现。 此 外,
本基金 可通 过卖 出回 购金 融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求,其 上限 一 般不超 过基 金持 有的 债券
资产的 公允 价值 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险,本 基金 的基 金管 理 人根据 申购 赎回 变动 情况, 制定现 金头 寸预 测
表,及 时采 取措 施满 足流 动 性需要;分 析基 金持 有人 结 构,加 强与 主要 持有 机构 的 沟通, 及时 揭示 可能 的
赎回需 求; 按照 有关 法律 法 规规定 应对 固定 赎回,并 进 行适当 报告 和披 露; 在基 金 合同中 设计 了巨 额赎 回
条款, 约定 在非 常情 况下 赎 回申请 的处 理方 式, 控制 因 开放申 购赎 回模 式带 来的 流动性 风险,有 效保 障 基
金持有 人利 益。
本基金 所持 有的 全部 金融 负债无 固定 到期 日或 合约 约定到 期日 均为 一个 月以 内且不 计息,可 赎回 基
金份额 净值(所 有者 权益) 无固定 到期 日且 不计 息, 因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期限分析
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
25
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
本基 金持 有的 大部 分金 融资产 和金 融负 债不 计息, 因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在很
大程度 上独 立于 市场 利率 变化。 本 基金 的生 息资 产 主要为 银行 存款、 结算 备 付金等。 本基 金的 基金 管 理
人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控, 并 通过对 所持 投资 品种 修正 久期等 参数 的监 控进 行利
率风险 管理 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,204,059.06 - - - - - 8,204,059.06
结算备付金 139,564.25 - - - - - 139,564.25
存出保证金 58,756.88 - - - - - 58,756.88
交易性金融资产 - - - - - 46,475,412.19 46,475,412.19
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 1,581.06 1,581.06
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 1,485.75 1,485.75
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 8,402,380.19 - - - - 46,478,479.00 54,880,859.19
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 274,830.31 274,830.31
应付赎回款 - - - - - 32,993.04 32,993.04
应付管理人报酬 - - - - - 64,163.07 64,163.07
应付托管费 - - - - - 10,693.84 10,693.84
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 223,366.75 223,366.75
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 536,883.80 536,883.80
负债总计 - - - - - 1,142,930.81 1,142,930.81
利率敏感度缺口 8,402,380.19 - - - - 45,335,548.19 53,737,928.38
上年度 末
2016 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
26
银行存款 15,336,077.77 - - - - - 15,336,077.77
结算备付金 235,623.08 - - - - - 235,623.08
存出保证金 47,000.40 - - - - - 47,000.40
交易性金融资产 - - - - - 45,033,739.88 45,033,739.88
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 2,603.49 2,603.49
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 30,938.17 30,938.17
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 15,618,701.25 - - - - 45,067,281.54 60,685,982.79
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 1,846,783.80 1,846,783.80
应付赎回款 - - - - - 596.32 596.32
应付管理人报酬 - - - - - 74,029.55 74,029.55
应付托管费 - - - - - 12,338.28 12,338.28
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 131,376.23 131,376.23
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 525,001.12 525,001.12
负债总计 - - - - - 2,590,125.30 2,590,125.30
利率敏感度缺口 15,618,701.25 - - - - 42,477,156.24 58,095,857.49
注 ： 上 表统 计 了 本基 金 面临 的 利 率风 险 敞 口,表 中 所示 为 本 基金 资 产 及交 易 形成 负 债 的公 允 价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设
-
本基金 于本 期末 及上 年度 末,未 持有 债券 等受 利率 波 动明显 的金 融资 产, 因此 可 认为市 场
利率的 变动 对本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利
率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券
交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的
分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合
估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价格 风险 管理 。
信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
27
于本 报告 期末,本 基金 面 临的其 他市 场价 格风 险列 示如下:
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期 末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
46,475,412.19 86.49 45,033,739.88 77.52
交易性 金融 资产-基
金投资
-
-
交易性 金融 资产-债
券投资
- - - -
交易性 金融 资产-贵
金属投资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 46,475,412.19 86.49 45,033,739.88 77.52
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准 中的 股票 指数以 外的 其他 市场 变量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末(2017 年6 月30 日) 上年度 末(2016 年 12 月 31 日)
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5%
2,417,095.52 3,101,844.56
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5%
-2,417,095.52 -3,101,844.56
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理 风险
假设 1.-
2.-
假设
-
分析
风险价 值
（单位 ：人 民币
元 ）
本期末 （2017 年 6 月30 日） 上年度 末 （2016 年12 月 31 日）
- - -
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
28
无需要 说明 的此 类事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 46,475,412.19 84.68
其中： 股票 46,475,412.19 84.68
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,343,623.31 15.20
7 其他各项 资产 61,823.69 0.11
8 合计 54,880,859.19 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 807,576.00 1.50
C 制造业 34,209,561.47 63.66
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
2,257,074.00 4.20
E 建筑业 3,644,480.72 6.78
F 批发和 零售 业 3,309,096.00 6.16
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,062,720.00 1.98 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
29
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,184,904.00 2.20
S 综合 - -
合计 46,475,412.19 86.49
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通投资股票投资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - -
合计
- -
本基金 本报 告期 末未 进行 沪港通 股票 投资 。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 000811 烟台冰 轮 148,652 2,593,977.40 4.83
2 002415 海康威 视 62,250 2,010,675.00 3.74
3 002217 合力泰 182,100 1,799,148.00 3.35
4 002241 歌尔股 份 87,175 1,680,734.00 3.13
5 002008 大族激 光 47,468 1,644,291.52 3.06
6 002475 立讯精 密 53,500 1,564,340.00 2.91
7 300237 美晨科 技 87,202 1,505,106.52 2.80
8 300068 南都电 源 87,900 1,480,236.00 2.75
9 000921 海信科 龙 85,700 1,474,897.00 2.74
10 000669 金鸿能 源 81,300 1,473,969.00 2.74
11 002340 格林美 228,000 1,379,400.00 2.57
12 601607 上海医 药 47,300 1,366,024.00 2.54
13 000858 五 粮 液 24,400 1,358,104.00 2.53
14 002236 大华股 份 58,400 1,332,104.00 2.48
15 002717 岭南园 林 49,359 1,322,821.20 2.46
16 002249 大洋电 机 197,900 1,302,182.00 2.42
17 000568 泸州老 窖 24,500 1,239,210.00 2.31
18 600519 贵州茅 台 2,600 1,226,810.00 2.28
19 600373 中文传 媒 50,400 1,184,904.00 2.20
20 600056 中国医 药 45,600 1,183,320.00 2.20
21 000963 华东医 药 23,200 1,153,040.00 2.15
22 600872 中炬高 新 61,400 1,123,620.00 2.09
23 000418 小天鹅 Ａ 23,900 1,118,281.00 2.08
24 600420 现代制 药 69,525 1,090,847.25 2.03 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
30
25 603816 顾家家 居 18,400 1,081,552.00 2.01
26 300284 苏交科 54,000 1,062,720.00 1.98
27 000596 古井贡 酒 20,000 1,019,000.00 1.90
28 600148 长春一 东 36,300 909,315.00 1.69
29 002449 国星光 电 49,600 820,880.00 1.53
30 603228 景旺电 子 17,000 820,250.00 1.53
31 600491 龙元建 设 76,100 816,553.00 1.52
32 603993 洛阳钼 业 159,600 807,576.00 1.50
33 002007 华兰生 物 21,900 799,350.00 1.49
34 600525 长园集 团 58,320 792,568.80 1.47
35 600511 国药股 份 21,800 790,032.00 1.47
36 000661 长春高 新 6,100 787,571.00 1.47
37 600681 百川能 源 55,500 783,105.00 1.46
38 002456 欧菲光 31,750 576,897.50 1.07
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金 资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 300349 金卡智 能 6,415,437.92 11.04
2 600685 中船防 务 4,990,442.90 8.59
3 600150 中国船 舶 4,640,248.28 7.99
4 600118 中国卫 星 4,625,475.56 7.96
5 600761 安徽合 力 4,366,348.00 7.52
6 000826 启迪桑 德 3,775,358.20 6.50
7 002415 海康威 视 3,564,878.00 6.14
8 600223 鲁商置 业 3,252,433.00 5.60
9 603993 洛阳钼 业 3,243,456.00 5.58
10 002217 合力泰 3,196,435.96 5.50
11 002475 立讯精 密 3,189,529.80 5.49
12 002055 得润电 子 3,126,673.40 5.38
13 002008 大族激 光 3,067,911.52 5.28
14 000669 金鸿能 源 2,957,379.00 5.09
15 600391 航发科 技 2,916,332.38 5.02
16 600566 济川药 业 2,859,404.00 4.92
17 002236 大华股 份 2,726,379.50 4.69
18 603328 依顿电 子 2,659,085.00 4.58
19 002340 格林美 2,643,312.00 4.55
20 002353 杰瑞股 份 2,640,836.40 4.55
21 002479 富春环 保 2,631,461.00 4.53
22 300083 劲胜精 密 2,453,945.00 4.22 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
31
23 002717 岭南园 林 2,442,190.00 4.20
24 601607 上海医 药 2,410,783.40 4.15
25 600501 航天晨 光 2,403,836.33 4.14
26 600511 国药股 份 2,378,038.30 4.09
27 002172 澳洋科 技 2,297,244.00 3.95
28 300410 正业科 技 2,284,572.43 3.93
29 600856 中天能 源 2,278,054.00 3.92
30 000039 中集集 团 2,272,943.91 3.91
31 002425 凯撒文 化 2,251,629.40 3.88
32 002007 华兰生 物 2,209,317.80 3.80
33 300284 苏交科 2,208,089.00 3.80
34 600399 抚顺特 钢 2,179,971.00 3.75
35 300237 美晨科 技 2,179,792.74 3.75
36 000528 柳
工 2,171,574.57 3.74
37 000823 超声电 子 2,153,414.00 3.71
38 002241 歌尔股 份 2,057,808.25 3.54
39 300070 碧水源 1,938,746.00 3.34
40 000651 格力电 器 1,837,848.00 3.16
41 002538 司尔特 1,772,582.00 3.05
42 600372 中航电 子 1,741,746.80 3.00
43 002589 瑞康医 药 1,733,535.00 2.98
44 002245 澳洋顺 昌 1,732,728.91 2.98
45 002519 银河电 子 1,726,429.00 2.97
46 600498 烽火通 信 1,720,988.00 2.96
47 000756 新华制 药 1,709,700.00 2.94
48 002635 安洁科 技 1,694,715.00 2.92
49 000425 徐工机 械 1,693,048.00 2.91
50 000031 中粮地 产 1,683,258.00 2.90
51 000880 潍柴重 机 1,649,209.00 2.84
52 600677 航天通 信 1,627,417.00 2.80
53 002036 联创电 子 1,601,240.00 2.76
54 300322 硕贝德 1,598,914.00 2.75
55 002126 银轮股 份 1,590,984.05 2.74
56 000976 春晖股 份 1,590,881.00 2.74
57 002200 云投生 态 1,590,657.42 2.74
58 300115 长盈精 密 1,585,625.00 2.73
59 600316 洪都航 空 1,568,490.83 2.70
60 002310 东方园 林 1,562,901.00 2.69
61 601599 鹿港文 化 1,548,982.00 2.67
62 002502 骅威文 化 1,548,844.00 2.67
63 300068 南都电 源 1,529,520.00 2.63 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
32
64 002573 清新环 境 1,527,607.00 2.63
65 300197 铁汉生 态 1,527,410.00 2.63
66 000915 山大华 特 1,472,578.00 2.53
67 600641 万业企 业 1,471,974.00 2.53
68 002668 奥马电 器 1,461,470.51 2.52
69 002564 天沃科 技 1,417,709.00 2.44
70 600079 人福医 药 1,410,792.77 2.43
71 600990 四创电 子 1,407,332.60 2.42
72 300471 厚普股 份 1,365,868.00 2.35
73 002249 大洋电 机 1,337,110.00 2.30
74 000921 海信科 龙 1,335,729.00 2.30
75 300297 蓝盾股 份 1,316,227.99 2.27
76 300170 汉得信 息 1,305,122.00 2.25
77 600148 长春一 东 1,182,101.00 2.03
78 600963 岳阳林 纸 1,173,064.00 2.02
79 600686 金龙汽 车 1,171,616.00 2.02
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 300349 金卡智 能 6,490,213.00 11.17
2 600685 中船防 务 5,147,543.00 8.86
3 600150 中国船 舶 4,635,518.92 7.98
4 600118 中国卫 星 4,586,047.31 7.89
5 600761 安徽合 力 4,414,990.15 7.60
6 002425 凯撒文 化 3,913,742.25 6.74
7 600856 中天能 源 3,890,076.07 6.70
8 002519 银河电 子 3,542,759.20 6.10
9 600372 中航电 子 3,458,337.17 5.95
10 000826 启迪桑 德 3,410,093.91 5.87
11 002094 青岛金 王 3,310,167.25 5.70
12 600223 鲁商置 业 3,208,304.29 5.52
13 002055 得润电 子 3,184,280.00 5.48
14 600566 济川药 业 2,885,389.58 4.97
15 600391 航发科 技 2,807,833.00 4.83
16 300322 硕贝德 2,762,502.14 4.76
17 300083 劲胜精 密 2,754,972.00 4.74
18 601989 中国重 工 2,686,529.00 4.62
19 300084 海默科 技 2,684,401.18 4.62
20 002353 杰瑞股 份 2,684,106.94 4.62
21 603993 洛阳钼 业 2,532,244.00 4.36 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
33
22 002479 富春环 保 2,463,806.00 4.24
23 603328 依顿电 子 2,453,375.32 4.22
24 000039 中集集 团 2,438,640.00 4.20
25 002684 猛狮科 技 2,408,796.40 4.15
26 000333 美的集 团 2,365,134.00 4.07
27 600501 航天晨 光 2,309,402.41 3.98
28 600576 万家文 化 2,280,956.00 3.93
29 002172 澳洋科 技 2,267,032.48 3.90
30 600399 抚顺特 钢 2,263,738.00 3.90
31 000528 柳
工 2,236,886.39 3.85
32 300410 正业科 技 2,226,406.20 3.83
33 002599 盛通股 份 2,154,047.87 3.71
34 000823 超声电 子 2,089,156.00 3.60
35 002415 海康威 视 2,082,780.00 3.59
36 002475 立讯精 密 2,023,972.00 3.48
37 000651 格力电 器 1,946,418.00 3.35
38 000425 徐工机 械 1,929,976.00 3.32
39 600343 航天动 力 1,884,205.66 3.24
40 002245 澳洋顺 昌 1,857,126.00 3.20
41 002589 瑞康医 药 1,853,130.00 3.19
42 000887 中鼎股 份 1,847,934.00 3.18
43 300070 碧水源 1,776,083.00 3.06
44 002635 安洁科 技 1,752,060.00 3.02
45 000756 新华制 药 1,750,505.00 3.01
46 002008 大族激 光 1,722,046.00 2.96
47 002236 大华股 份 1,718,789.00 2.96
48 600498 烽火通 信 1,709,421.00 2.94
49 000669 金鸿能 源 1,695,287.00 2.92
50 600482 中国动 力 1,680,418.76 2.89
51 002217 合力泰 1,665,761.16 2.87
52 600691 阳煤化 工 1,654,345.00 2.85
53 002200 云投生 态 1,640,720.40 2.82
54 000880 潍柴重 机 1,625,725.00 2.80
55 000031 中粮地 产 1,624,229.00 2.80
56 000976 春晖股 份 1,610,411.00 2.77
57 002588 史丹利 1,607,141.00 2.77
58 002126 银轮股 份 1,604,177.76 2.76
59 300316 晶盛机 电 1,581,841.00 2.72
60 601599 鹿港文 化 1,561,972.00 2.69
61 603808 歌力思 1,560,303.00 2.69
62 002538 司尔特 1,557,822.44 2.68 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
34
63 002036 联创电 子 1,544,373.00 2.66
64 002502 骅威文 化 1,543,300.00 2.66
65 600511 国药股 份 1,537,759.00 2.65
66 002468 申通快 递 1,527,712.00 2.63
67 300115 长盈精 密 1,514,271.00 2.61
68 002340 格林美 1,506,000.00 2.59
69 600677 航天通 信 1,505,532.00 2.59
70 600316 洪都航 空 1,495,802.50 2.57
71 002668 奥马电 器 1,470,489.00 2.53
72 601699 潞安环 能 1,468,141.00 2.53
73 002534 杭锅股 份 1,460,508.00 2.51
74 000937 冀中能 源 1,459,656.00 2.51
75 600641 万业企 业 1,422,577.60 2.45
76 300471 厚普股 份 1,385,698.00 2.39
77 000915 山大华 特 1,372,204.00 2.36
78 002007 华兰生 物 1,351,098.40 2.33
79 600990 四创电 子 1,312,152.00 2.26
80 600079 人福医 药 1,310,620.00 2.26
81 002573 清新环 境 1,282,495.00 2.21
82 002310 东方园 林 1,266,141.42 2.18
83 300170 汉得信 息 1,260,052.00 2.17
84 300297 蓝盾股 份 1,259,915.00 2.17
85 600686 金龙汽 车 1,225,193.82 2.11
86 002564 天沃科 技 1,219,058.00 2.10
87 002497 雅化集 团 1,194,982.00 2.06
88 300197 铁汉生 态 1,194,638.85 2.06
89 002396 星网锐 捷 1,178,136.88 2.03
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 241,913,111.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 240,771,091.61
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
35
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
贵金属 代
码
贵金属 名
称
数量（ 份） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险说
明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
股指期 货投 资本 期收 益( 元) -
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
36
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险指
标说明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
国债期 货投 资本 期收 益( 元) -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 中, 没 有被监 管部 门立 案调 查、 或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 过基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 58,756.88
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,581.06
5 应收申 购款 1,485.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 61,823.69
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
- - - - - -
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
37
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,767 13,482.05 2,474,834.98 6.63% 34,829,990.32 93.37%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
- - - -
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
179,674.51 0.48%
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本 开放式基金 份额 总量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （ 万份）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
注：本 基金 基金 经理 于本 报告期 末未 持有 本开 放式 基金份 额。
8.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理 人 固有 资金 - - - - -
基 金 管 理 人 高 级 管 理
人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理 人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - - - -
§9 开放式基金份额变动
单位： 份 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
38
基金合 同生 效日(2010 年 2 月 10 日) 基金 份额 总
额
603,918,903.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 39,812,826.22
本报告 期基 金总 申购 份额 1,983,649.16
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,491,650.08
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 37,304,825.30
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
天风证 券 2 99,872,634.75 20.69% 93,011.83 20.96% -
中信建 投 2 74,831,707.80 15.50% 68,194.09 15.37% -
西部证 券 1 69,529,242.83 14.40% 63,361.92 14.28% -
平安证 券 2 62,244,904.64 12.90% 57,444.17 12.95% -
东北证 券 1 51,773,178.81 10.73% 47,180.84 10.63% -
长江证 券 2 47,164,842.57 9.77% 42,981.55 9.69% -
华创证 券 3 43,900,186.04 9.10% 40,884.14 9.21% -
东吴证 券 2 12,438,293.00 2.58% 11,583.79 2.61% -
中信证 券 1 11,476,780.94 2.38% 10,458.74 2.36% -
安信证 券 3 9,452,431.64 1.96% 8,614.13 1.94% -
长城证 券 1 - - - - - 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
39
川财证 券 2 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
联合证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
中信金 通 1 - - - - -
中信山 东 1 - - - - -
中信浙 江 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券 商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
天风证 券 - - - - - -
信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
40
中信建 投 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
大通证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
联合证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信金 通 - - - - - -
中信山 东 - - - - - -
中信浙 江 - - - - - -
信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
41
中银国 际 - - - - - -
注：本 基金 本报 告期 未租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2016 年12 月31 日 基金资 产
净值和 基金 份额 净值 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-03
2
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加中正达广为销售机构并
参加申 购费 率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-05
3
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加上海华信证券为销售机
构并参 加申 购费 率优 惠活 动的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-07
4
信诚中小盘混合型证券投资基金
2016 年第 四季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-20
5
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-02-23
6
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加上海基煜基金销售有限
公司为销售机构并参加申购费率优
惠活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-07
7
信诚中小盘混合型证券投资基金招
募说明 书摘 要 （2017 年第1 次更 新）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-27
8
信诚中小盘混合型证券投资基金招
募说明 书（2017 年第 1 次 更新）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-27
9
信诚中小盘混合型证券投资基金
2016 年年 度报 告摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-31
10
信诚中小盘混合型证券投资基金
2016 年年 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-03-31
11
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参与广发证券股份有限公司
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-07
12
关于旗下部分基金增加上海朝阳永
续基金销售有限公司为销售机构并
参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-17
13 信诚中小盘混合型证券投资基金 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 2017-04-21 信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
42
2017 年第 一季 度报 告 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
14
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-22
15
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加武汉市伯嘉基金销售有
限公司为销售机构并参加基金申购
费率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-27
16
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加贵州华阳众惠基金销售
有限公司为销售机构并参加基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-04-27
17
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加上海大智慧财富管理有
限公司为销售机构并参加基金申购
费率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-05-18
18
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加通华财富为销售机构并
参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-06-27
19
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2017-06-30
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有
基金情况
序号
持有基金 份额比 例达到 或
者超过 20% 的时 间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
-
信诚中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
43
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、 （原 ）信 诚中 小盘 股票 型证券 投资 基金 相关 批准 文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚中 小盘 混合 型证 券 投资基 金基 金合 同
4、信 诚中 小盘 混合 型证 券 投资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
12.2 备查文件存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地点--中 国 （ 上海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道8 号 上海国 金中 心汇 丰 银
行大 楼9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年8 月29 日
