新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6月 30日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十九日新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董事 会、 董事保证 本报告所 载资料不 存在虚假记 载、 误导性陈 述或重大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事长 签发。
基金托管人 中国建设 银行股份有 限公司根 据本基金 合同规定， 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、勤 勉尽责的 原则管理 和运用基金 资产，但 不保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期 自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示.......................................................................................................................................... 2
2
基金简介................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情况................................................................................................错误！未定义书签。
2.2 基金产 品说明................................................................................................错误！未定义书签。
2.3 基金管 理人和基 金托管人............................................................................错误！未定义书签。
2.4 信息披 露方式................................................................................................错误！未定义书签。
2.5 其他相 关资料................................................................................................错误！未定义书签。
3
主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数据和 财务指标............................................................................错误！未定义书签。
3.2 基金净 值表现................................................................................................错误！未定义书签。
4
管理人报告............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基 金经理情况........................................................................错误！未定义书签。
4.2 管理人 对报告期 内本基金运 作遵规守 信情况的 说明 ................................错误！未定义书签。
4.3 管理人 对报告期 内公平交易 情况的专 项说明 ............................................错误！未定义书签。
4.4 管理人 对报告期 内基金的投 资策略和 业绩表现 的说明 ............................错误！未定义书签。
4.5 管理人 对宏观经 济、证券市 场及行业 走势的简 要展望 ............................错误！未定义书签。
4.6 管理人 对报告期 内基金估值 程序等事 项的说明 ........................................错误！未定义书签。
4.7 管理人 对报告期 内基金利润 分配情况 的说明 ............................................错误！未定义书签。
5
托管人报告............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期 内本基金 托管人遵规 守信情况 声明 ................................................错误！未定义书签。
5.2 托管人 对报告期 内本基金投 资运作遵 规守信、 净值计算、 利润分配 等情况的说 明错误！未定义书签。
5.3 托管人 对本半年 度报告中财 务信息等 内容的真 实、准确和 完整发表 意见错误！未定义书签。
6
半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 14
6.1 资产负 债表....................................................................................................错误！未定义书签。
6.2 利润表............................................................................................................错误！未定义书签。
6.3 所有者 权益（基 金净值）变 动表................................................................错误！未定义书签。
6.4 报表附 注........................................................................................................错误！未定义书签。
7 投资组合报告......................................................................................................................................... 32
7.1 期末基 金资产组 合情况................................................................................错误！未定义书签。
7.2 期末按 行业分类 的股票投资 组合................................................................错误！未定义书签。
7.3 期末按 公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序 的所有股票 投资明细 ....错误！未定义书签。
7.4 期末指 数投资按 公允价值占 基金资产 净值比例 大小排序的 所有股票 投资明细错误！未定义书签。
7.5 期末积 极投资按 公允价值占 基金资产 净值比例 大小排序的 所有股票 投资明细错误！未定义书签。
7.6 报告期 内股票投 资组合的重 大变动............................................................错误！未定义书签。
7.7 期末按 债券品种 分类的 债券投资组 合 .........................................................错误！未定义书签。
7.8 期末按 公允价值 占基金资产 净值比例 大小排名 的前五名债 券投资明 细 错误！未定义书签。
7.9 期末按 公允价值 占基金资产 净值比例 大小排名 的所有资产 支持证券 投资明细错误！未定义书签。
7.10 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排名 的前五名权 证投资明 细错误！未定义书签。
7.11 报告期末 本基金投 资的股指 期货交易 情况说明 ......................................错误！未定义书签。
7.12 报告期 末本基金 投资的国债 期货交易 情况说明 .......................................错误！未定义书签。
7.13 投资组合 报告附注......................................................................................错误！未定义书签。
8
基金份额持有人信息............................................................................................................................. 40
8.1 期末基 金份额持 有人户数及 持有人结 构 ....................................................错误！未定义书签。新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.2 期末上 市基金前 十名持有人........................................................................错误！未定义书签。
8.3 期末基 金管理人 的从业人员 持有本基 金的情况 ........................................错误！未定义书签。
8.4 发起式 基金发起 资金持 有份额情况.............................................................错误！未定义书签。
9
开放式基金份额变动............................................................................................................................. 40
10 重大事件揭示......................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额 持有人大 会决议..........................................................................错误！未定义书签。
10.2 基金管理 人、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的重大人事 变动 ..........错误！未定义书签。
10.3 涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉讼 ..............................错误！未定义书签。
10.4 基金投资 策略的改 变..................................................................................错误！未定义书签。
10.5 报告期 内改聘会 计师事务所 情况...............................................................错误！未定义书签。
10.6 管理人 、托管人 及其高级管 理人员受 稽查或处 罚等情况 .......................错误！未定义书签。
10.7 基金租用 证券公司 交易单元 的有关情 况 ..................................................错误！未定义书签。
10.8 其他重大 事件..............................................................................................错误！未定义书签。
11 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 44
12 备查文件目录.........................................................................................................错误！未定义书签。
12.1 备查文件 目录..............................................................................................错误！未定义书签。
12.2 存放地点......................................................................................................错误！未定义书签。
12.3 查阅方式......................................................................................................错误！未定义书签。新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 新华战略新 兴产业灵 活配置混合 型证券投 资基金
基金简称 新华战略新 兴产业灵 活配置混合
基金主代码 001294
交易代码 001294
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 6 月 29 日
基金管理人 新华基金管 理股份有 限公司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 369,863,733.18 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
重点关注国 家战略性 新兴产业发 展过程中 带来的投 资机会， 综合运 用多种
投资策略， 精选战略 性新兴产业 及其相关 产业中的 优质企业进 行投资， 在
严格控制基 金资产净 值下行风险 的基础上 ， 力争为 投资人提供 长期稳定 的
绝对回报。
投资策略
投资策略方 面， 本基金将 以大类资产 配置策略 为基础， 采取积 极的股票 投
资策略和稳 健的债券 投资策略。 大类资产 配置策略 主要运用战 略性资产 配
置策略和战 术性资产 配置策略。 股票投资 策略指通 过对战略性 新兴产业 发
展状况的持 续跟踪， 以研究员以 及基金经 理的实地 调研、 密切跟踪 以及扎
实的案头分 析工作为 基础，采用 自上而下 与自下而 上相结合的 选股策略 ，
动态精选能 够充分受 益于战略性 新兴产业 为主题的 优质股票进 行投资。 具
体运作方法 包括对战 略性新兴产 业界定、 战略性新 兴产业主题 挖掘、 战略
性新兴产业 个股挖掘 等方法。 债券投 资策略主 要运用久期 策略、 收益率 曲
线策略、 信用策 略、 中小企业私 募债券选 择策略、 收益率曲线 骑乘策略 以
及可转换债 券投资策 略等。
业绩比较基 准 70%* 中证新兴产业指 数+30%* 中证综合债券指 数
风险收益特 征
本基金为混 合型基金 ， 属于证券 投资基金 中的中等 预期风险中 等预期收 益
品种， 预期风险 和预期收 益低于股票 型基金， 高于债券型 基金和货 币市场
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管 理股份有 限公司 中国建设银 行股份有 限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 齐岩 田青
联系电话 010-68779688 010-67595096
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing.zh@ccb.com新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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客户服务电 话 4008198866 010-67595096
传真 010-68779528 010-66275865
注册地址
重庆市江北 区聚贤岩 广场6 号
力帆中心2 号楼19 层
北京市西城 区金融大 街25 号
办公地址
重庆市江北 区聚贤岩 广场6 号
力帆中心2 号楼19 层
北京市西城 区闹市口 大街1 号
院1 号楼
邮政编码 400010 100033
法定代表人 陈重 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名称
中国证券报 、 证券时 报、 上海证券报 、 证券
日报
登载基金半 年度报告 正文的管理 人互联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人的办公 地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 新华基金管 理股份有 限公司
重庆市江北 区聚贤岩 广场 6 号力帆中心 2
号楼 19 层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日）
本期已实现 收益 -19,337,998.62
本期利润 -14,185,566.34
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0370
本期加权平 均净值利 润率 -4.42%
本期基金份 额净值增 长率 -4.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年 6月 30日)
期末可供分 配利润 -71,162,067.47
期末可供分 配基金份 额利润 -0.1924
期末基金资 产净值 300,891,397.91
期末基金份 额净值 0.814
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年 6月 30日)
基金份额累 计净值增 长率 -18.60%
注：1 、本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投资 收益、其他收入（ 不含公允 价值变 动收益）新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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扣除相关费 用后的余 额，本期利 润为本期 已实现收 益加上本期 公允价值 变动收益。
2 、 以上所 述基金业 绩指标 不包括持有 人认购或 交易基金的 各项费用 （例如 基金申购费 赎回费等 ） ，
计入费用后 实际收益 水平要低于 所列数字 。
3 、 对期末 可供分配 利润， 采用期末资 产负债表 中未分配利 润中已实 现部分的 孰低数 （为期末 余
额，不是当 期发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.17% 0.97% 5.69% 0.53% -0.52% 0.44%
过去三个月 -6.97% 1.04% 1.35% 0.56% -8.32% 0.48%
过去六个月 -4.46% 0.95% 3.79% 0.51% -8.25% 0.44%
过去一年 -10.45% 0.95% 4.58% 0.57% -15.03% 0.38%
自基金合同 生
效起至今
-18.60% 1.54% -15.71% 1.49% -2.89% 0.05%
注：1 、本基金 股票投资 部分的业 绩比较基 准采用中 证新兴产业 指数, 债券投 资部分的 业绩比较
基准采用中证综合 债券指数, 复和业绩比较基 准为 70%× 中证新兴产 业指数+30%× 中证综合债券 指数 。
2 、本基金 对业绩比 较基准 采用每日再 平衡的计 算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华战略新 兴产业灵 活配置混合 型证券投 资基金
份额累计净 值增长率 与业绩比较 基准收益 率历史走 势对比图
（2015 年 6 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日）注 ： 本基金 合同于 2015 年
关约定 。
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管 理股份有 限公司经中 国证券监 督管理委 员会批复
注册地为重 庆市 ， 是我国 西部首家基 金管理公 司
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 新华基金管 理股份有 限公司旗下 管理着四 十七只开 放式基金
优选分红混合型证券投资基金 、
型证券投资 基金 、 新华钻石 品质企业混 合型证券 投资基金
新华中小市值优选混合型证券投资基金
证券投资基金 、 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
基金 、 新华趋势领航混合型证券投资基金
宝货币市场 基金 、 新华信 用增益债券 型证券投 资基金
鑫益灵活配置混合型证券投资基金
合型证券投资基金 、 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
基金 、 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
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年 6 月 29 日生效 。 报告期 内本基金的 各项投资 比例符合基 金合同的 有
4
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管 理股份有 限公司经中 国证券监 督管理委 员会批复 ， 于 2004 年 12
是我国 西部首家基 金管理公 司 。
新华基金管 理股份有 限公司旗下 管理着四 十七只开 放式基金
、 新华优选成长混合型证券投资基金 、 新华泛资源优势灵活配置混合
新华钻石 品质企业混 合型证券 投资基金 、 新华行 业周期轮 换混合型证 券投资基 金
新华中小市值优选混合型证券投资基金 、 新华灵活主题混合型证券投资基金 、 新华优选消费混合型
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 、 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资
新华趋势领航混合型证券投资基金 、 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
新华信 用增益债券 型证券投 资基金 、 新华惠鑫 债券型证 券投资基 金
鑫益灵活配置混合型证券投资基金 、 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 、 新华鑫利灵活配置混
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 、 新华中证环保产业指数分级证券投资
新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 、 新华活期添利货币市场基金 、 新华增盈回报债券型
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
报告期 内本基金的 各项投资 比例符合基 金合同的 有
12 月 9 日注册成 立 。
新华基金管 理股份有 限公司旗下 管理着四 十七只开 放式基金 ， 即新华
新华泛资源优势灵活配置混合
新华行 业周期轮 换混合型证 券投资基 金 、
新华优选消费混合型
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 、 新 华壹诺
新华惠鑫 债券型证 券投资基 金 （LOF ） 、 新华
新华鑫利灵活配置混
新华中证环保产业指数分级证券投资
新华增盈回报债券型新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活 配置混合型证券投资基
金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业 灵活配置混合型证券投
资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投 资基金、新华积极价值
灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资 基金、新华信用增强债
券型证券投 资基金 、 新华鑫 动力灵活配 置混合型 证券投资基 金、 新华丰 盈回报债 券型证券投 资基金 、
新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资 基金、新华恒稳添利债
券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投 资基金、新华鑫弘灵活
配置混合型证券投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、新华华 瑞灵活配置混合型证券
投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报 混合型证券投资基金、
新华华盛灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫丰灵活配置混合型证券投资 基金和新华鑫裕灵活配
置混合型证 券投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
崔建波
本基金基金 经
理，新华基 金
管理股份有 限
公司副总经 理
兼投资总监 、
权益投资部 总
监、新华优 选
消费混合型 证
券投资基金 基
金经理、新 华
趋势领航混 合
型证券投资 基
金基金经理 、
新华鑫益灵 活
配置混合型 证
券投资基金 基
金经理、新 华
稳健回报灵 活
配置混合型 发
起式证券投 资
基金基金经
理、新华万 银
多元策略灵 活
2015-06-2
9
- 22
经济学硕士， 历任天津 中融证券投
资咨询公司 研究员、 申银万 国天津
佟楼营业部 投资经纪 顾问部经理、
海融资讯系 统有限公 司研究员、 和
讯信息科技 有限公司 证券研究部、
理财服务部 经理、 北方国际 信托股
份 有 限 公 司 投 资 部 信 托 高 级 投 资
经理。 现任新 华基金管 理股份有限
公司副总经 理兼投资 总监、 权益投
资部总监、 新华优 选消费混 合型证
券投资基金 基金经理、 新华趋势领
航混合型证 券投资基 金基金经理、
新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金基金 经理、 新华稳健 回报灵
活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金经理、 新华战略 新兴产业灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、 新华万 银多元策 略灵活配置
混合型证券 投资基金 基金经理、 新
华 鑫 弘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经 理、 新华鑫 盛灵活配置
混合型证券 投资基金 基金经理。新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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配置混合型 证
券投资基金 基
金经理、新 华
鑫弘灵活配 置
混合型证券 投
资基金基金 经
理、新华鑫 盛
灵活配置混 合
型证券投资 基
金基金经理 、
新华策略精 选
股票型证券 投
资基金、新 华
优选分红混 合
型证券投资 基
金基金经理 。
付伟
本基金基金 经
理，新华优 选
成长混合型 证
券投资基金 基
金经理、新 华
中小市值优 选
混合型证券 投
资基金基金 经
理、新华钻 石
品质企业混 合
型证券投资 基
金基金经理 、
新华外延增 长
主题灵活配 置
混合型证券 投
资基金基金 经
理。
2015-08-1
9
- 7
西安交通大 学工学硕 士， 北京大学
工商管理硕 士,7 年证券从 业经验。
历 任 北 京 四 方 继 保 自 动 化 股 份 有
限公司项目 经理， 新华基金 管理股
份有限公司 行业研究 员、 制造业与
TMT 组组长 ，先后负 责新能源、
机械、 军工、 汽车、 通信、 食品饮
料等多个行 业的研究。 现任新华战
略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金基 金经理、 新华优 选成长
混合型证券 投资基金 基金经理、 新
华 中 小 市 值 优 选 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经 理、 新华钻 石品质企业
混合型证券 投资基金 基金经理、 新
华 外 延 增 长 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基 金基金经 理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华战略新兴产业灵活配置混合 型证券投资基金的
管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《新华战略新兴产业灵活配 置混合型证券投资基金
基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损 害基金持有人利益的行
为。新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证 监会颁布 的《 证券投资基 金管理公 司公平交易 制度指导 意见》 （2011 年修订 ） ，公 司
制定了 《新华基 金管理股 份有限公司 公平交易 管理制度》 。 制度的 范围包括 境内上市 股票、 债券的 一
级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资管理 活动相关 的各个环节 。
场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止不同 投资组合 之间互为对 手方的交 易，严格 控制不同投 资组合之 间的同日反 向交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手询价 、 成交确认 ， 并根据“ 时间优先 、 价格优 先” 的原则保证 各投资组 合获得公平 的交易机 会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖出溢 价率以 及利益输送 金额等多 个层面来判 断不同投 资组合之 间在某一时 间段是否 存
在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公开竞 价同日反 向交易成交 较少的单 边成交量 超过该证券 当日成交 量的 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场风格分化明显，以业绩驱动为核心，低估值蓝筹、优质消费、周 期股等板块轮番上
涨，而成长股，特别是新兴产业类板块表现一般，整体出现一定幅度下跌。 本基金保持较高仓位；
配置方面，根据基金合同约定，主要投资于具有较高成长性的个股，包括电 子、互联网、新能源汽
车、 军工， 以及新 兴消费等 板块。 未来将根 据对市场 的提前预判 及时调整 仓位配置， 根据市场 热点、
成长性以及 估值，精 选主题和个 股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金份额 净值为 0.814 元， 本报告 期份额净 值增长率为-4.46% ， 同期新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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比较基准的 增长率为-3.79% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着供给侧改革持续推进，制造业产能过剩缓解明显，经济出现一定程度复 苏迹象，全年经济
下行风险不大，有利于资本市场稳定。但金融去杠杆、加强监管的持续推进 ，抑制了市场的风险偏
好，预计市 场波动仍 会反复。
未来更多关注市场的结构性机会，如国企改革、现代服务、军工、科技创新 等板块。个股选择
上，重点布 局业绩稳 健，估值处 于较低水 平，成长 性良好的个 股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
有关参与估 值流程各 方及人员（ 或小组） 的职责分 工：
一、估值工 作小组的 职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部、交 易部、监 察稽核部人 员组成。 每个成员 都可以指定 一个临时 或者长期的 授权人员 。
估值工作小 组职责：
① 制定估 值制度并 在必要 时修改；
② 确保估 值方法符 合现行 法规；
③ 批准证 券估值的 步骤和 方法；
④ 对异常 情况做出 决策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员的建 议下，可 以提议召集 估值工作 小组会议 。
估值决策由 估值工作 小组 2/3 或以上多 数票通过 。
二、基金会 计的职责 分工
基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法规估 值后，基 金会计定期 将证券估 值表向估 值工作小组 报告，至 少每月一次 。
基金会计职 责：
① 获得独 立、完整 的证券 价格信息；
② 每日证 券估值；
③ 检查价 格波动并 进行一 般准确性评 估；
④ 向交易 员或基金 经理核 实价格异常 波动，并 在必要时向 估值工作 小组报告 ；新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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⑤ 对每日 证券价格 信息和 估值结果进 行记录；
⑥ 对估值 调整和人 工估值 进行记录；
⑦ 向估值 工作小组 报送月 度估值报告 。
基金会计认 为必要， 可以提议召 开估值工 作小组会 议。
三、投资管 理部的职 责分工
① 接受监 察稽核部 对所投 资证券价格 异常波动 的问讯；
② 对停牌 证券、价 格异常 波动证券、 退市证券 提出估值建 议；
③ 评价并 确认基金 会计提 供的估值报 告；
④ 向估值 工作小组 报告任 何他/ 她认为 可能的估 值偏差。
四、交易部 的职责分 工
① 对基金 会计的证 券价格 信息需求做 出即时回 应；
② 通知基 金会计关 于证券 停牌、价格 突发性异 常波动、退 市等特定 信息；
③ 评价并 确认基金 会计提 供的估值报 告。
五、监察稽 核部的职 责分工
① 监督证 券的整个 估值过 程；
② 确保估 值工作小 组制定 的估值政策 得到遵守 ；
③ 确保公 司的估值 制度和 方法符合现 行法律、 法规的要求 ；
④ 评价现 行估值方 法是否 恰当反应证 券公允价 格的风险；
⑤ 对于估 值表中价 格异常 波动的证券 向投资部 问讯；
⑥ 对于认 为不合适 或者不 再合适的估 值方法提 交估值工作 小组讨论 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内 ，本基金 未进行利润 分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千万的 情形。新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期 ， 中国建 设银行股 份有限公司 在本基金 的托管过程 中， 严格遵 守了 《证券投资 基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基金托 管人应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现基金 管理人有 损害基金份 额持有人 利益的行 为。
报告期内， 本基金未 实施利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告等内 容，保证 复核内容不 存在虚假 记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 新华战略 新兴产业灵 活配置混 合型证券 投资基金
报告截止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
资 产： - -
银行存款 6.4.7.1 39,810,884.17 37,685,859.57
结算备付金 1,302,042.46 786,123.65
存出保证金 234,352.24 155,845.11
交易性金融 资产 6.4.7.2 261,613,617.52 297,948,286.36
其中：股票 投资 261,613,617.52 297,948,286.36
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款 5,932,290.96 2,743,418.75
应收利息 6.4.7.5 8,348.27 7,695.09
应收股利 - -
应收申购款 3,837.00 4,415.32
递延所得税 资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 308,905,372.62 339,331,643.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 5,315,622.92 -
应付赎回款 622,646.84 637,027.95
应付管理人 报酬 366,376.44 507,878.56
应付托管费 61,062.73 84,646.44
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 6.4.7.7 1,420,121.54 1,343,302.05
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 6.4.7.8 228,144.24 260,238.84
负债合计 8,013,974.71 2,833,093.84
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 369,863,733.18 395,086,034.33
未分配利润 6.4.7.10 -68,972,335.27 -58,587,484.32
所有者权益合计 300,891,397.91 336,498,550.01
负债和所有者权益总计 308,905,372.62 339,331,643.85
注：报告截 止日 2017 年 6 月 30 日，基金 份额净值 0.814 元，基 金份额总 额 369,863,733.18 份。
6.2 利润表
会计主体： 新华战略 新兴产业灵 活配置混 合型证券 投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至
2016年 6月 30日新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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一、收入 -8,698,673.91 -107,750,966.35
1. 利息收入 257,276.56 282,935.89
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 216,354.34 282,935.89
债券利息收 入 - -
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 40,922.22 -
其他利息收 入 - -
2. 投资收益 （损失以“-” 填列） -14,135,670.96 -105,782,481.04
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -14,925,169.18 -106,918,271.18
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 - -
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 6.4.7.13 789,498.22 1,135,790.14
3. 公允 价 值变 动 收益 （损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.14 5,152,432.28 -2,385,152.42
4. 汇兑收益 （损失以“ －” 号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“-” 号填列） 6.4.7.15 27,288.21 133,731.22
减：二、费用 5,486,892.43 9,958,343.10
1 ．管理人 报酬 2,390,359.53 4,629,236.69
2 ．托管费 398,393.26 771,539.43
3 ．销售服 务费 - -
4 ．交易费 用 6.4.7.16 2,454,266.75 4,314,001.45
5 ．利息支 出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6 ．其他费 用 6.4.7.17 243,872.89 243,565.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-14,185,566.34 -117,709,309.45
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -14,185,566.34 -117,709,309.45
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 新华战略 新兴产业灵 活配置混 合型证券 投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
395,086,034.33 -58,587,484.32 336,498,550.01
二、 本期经 营活动产 生的 - -14,185,566.34 -14,185,566.34新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金 净值变 动数（本 期利
润）
三、 本期基 金份额交 易产
生的 基金净 值变动数 （净
值减少以“-” 号填列）
-25,222,301.15 3,800,715.39 -21,421,585.76
其中：1. 基金申 购款 8,234,133.66 -1,259,580.92 6,974,552.74
2. 基金赎回 款 -33,456,434.81 5,060,296.31 -28,396,138.50
四、 本期向 基金份额 持有
人分 配利润 产生的基 金净
值变动 （净值 减少以“-” 号
填列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
369,863,733.18 -68,972,335.27 300,891,397.91
项目
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
764,746,291.82 46,074,629.56 810,820,921.38
二、 本期经 营活动产 生的
基金 净值变 动数（本 期利
润）
- -117,709,309.45 -117,709,309.45
三、 本期基 金份额交 易产
生的 基金净 值变动数 （净
值减少以“-” 号填列）
-52,275,089.33 6,610,390.28 -45,664,699.05
其中：1. 基金申 购款 23,609,336.71 -3,267,527.61 20,341,809.10
2. 基金赎回 款 -75,884,426.04 9,877,917.89 -66,006,508.15
四、 本期向 基金份额 持有
人分 配利润 产生的基 金净
值变动 （净值 减少以“-” 号
填列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
712,471,202.49 -65,024,289.61 647,446,912.88
报表附注为 财务报表 的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下 列负责人 签署：
基金管理人 负责人： 陈重，主管 会计工作 负责人： 张宗友，会 计机构负 责人：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华战略新 兴产业灵 活配置混合 型证券投 资基金系 经中国证券 监督管理 委员会证监 许可 【2015 】
730 号文《关于准予新华新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金注 册的批复》注册募集，新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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由新华基金 管理股份 有限公司发 起募集的 契约型开 放式混合型 证券投资 基金， 存续期不限 定。 于 2015
年 6 月 4 日通过新 华基金 管理股份有 限公司的 直销中心和 取得基金 代销业务 资格并与基 金管理人 签
订了基金销 售服务代 理协议代为 办理基金 销售业务 的代销机构 公开发售 ，发行期限 ：2015 年 6 月 4
日至 2015 年 6 月 25 日。首次募 集资金总 额 1,158,429,774.09 元, 其中募集 资金产生 利息 280,205.21
元， 并经瑞 华会计师 事务所瑞华 验字[2015]01360010 号验资报 告予以验 证。 2015 年 6 月 29 日办理 基
金备案手续 ， 基金合 同正式生效 。 申请发 行基金募 集份额不少 于 2 亿份, 本基 金管理人为 新华基金 管
理股份有限 公司，基 金托管人为 中国建设 银行股份 有限公司。
根据《新华新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及 《新华新华战略新
兴产业灵活 配置混合 型证券投资 基金基金 合同》 的有关规 定, 本基金的 投资范 围为国内依 法公开发 行、
上市的股票 、 债券及 中国证 监会批准允 许基金投 资的其他金 融工具。 本基金股 票的投资 比例为 0-95%,
中小企业私 募债占基 金资产净值 的比例不 高于 20% ， 权证投 资占基金 资产净 值的比例 为 0-3% ， 现金
或期日在一 年以内的 政府债券的 比例合计 不低于基 金资产净值 的 5% ， 投资于 战略性新兴 产业的证 券
资 产 不 低 于 本 基 金 非 现 金基 金 资 产 的 80% 。 本基 金的 整 体 业 绩 比 较 基 准 70%* 中 证 新 兴 产 业 指 数
+30%* 中证综合债券 指数收益率 。
本财务报表 由本基金 的基金管理 人新华基 金管理股 份有限公司 于 2017 年 8 月 28 日批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业会计 准则—— 基本准则》 （财政部 令第 33 号发布、 财政部令 第 76 号修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日及其 后颁布和 修订的 41 项具体 会计准则、 企业会计准 则应用指 南、企业会 计准则解 释及其 他
相关规定（ 以下合称“ 企业 会计准则” ） 、中国证 券投资基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《新华战略新兴产 业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在
财务报表附 注四所列 示的中国证 监会发布 的有关规 定及允许的 基金行业 实务操作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经
营成果和基 金净值变 动情况等相 关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所 采用的会 计政策与上 年度一致 、会计估 计与上年度 一致。新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报 告期内未 有其他重要 的会计政 策和会计 估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金报告 期内未发 生会计政策 变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金报告 期内未发 生会计估计 变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金报告 期内未发 生会计差错 更正。
6.4.6 税项
1 、印花税
经国务院批 准，财政 部、国家税 务总局决 定从 2008 年 9 月 19 日起，调 整证券 （股票）交 易印
花税征收方 式， 将对买 卖、 继承、 赠与所书 立的 A 股、B 股股权 转让书据 按 0.1% 的税率对 双方当事
人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让书据 的出让 按 0.1% 的税率征收 证券（股 票）交易印 花税，对 受让方不 再征税。
2 、营业税 、增值税 、企业 所得税
根据财政部 、 国家税 务总局财税[2004]78 号 《关于证 券投资基金 税收政策 的通知》 、 财税[2016]36
号 《关于全 面推开营 业税改征增 值税试点 的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进 一步明确全 面推开营 改
增试点金融 业有关政 策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融 机构同业 往来等增 值税补充政 策的通知 》
的规定： 2016 年 5 月 1 日前，以发 行基金方 式募集资金 不属于营 业税征收 范围，不征 收营业税 。
对证券投资 基金管理 人运用基金 买卖股票 、 债券的 差价收入免 征营业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值税， 对金融同 业往来利息 收入亦免 征增值税 。
根据财政部 、国家税务 总局财税[2008]1 号文《关 于企业所 得税若干优 惠政策 的通知》的 规定：
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债券的 利息收入 及其他收入 ，暂不征 收企业所 得税。
3 、个人所 得税新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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根据 财政 部、国 家税务 总局财 税[1998]55 号《关 于证券 投资 基金有 关税收 问题的 通知 》 、财税
[2012]85 号 《关于实施 上市公司 股息红利 差别化个 人所得税政 策有关问 题的通知》 、 财税 [2015] 101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定 ：对基金取得的企业债
券利息收入 ，应由发 行债券的企 业在向基 金支付利 息时代扣代 缴 20% 的个人 所得税。对 基金从上 市
公司取得的 股息红利 所得， 持股期限 在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息 红利所得全 额计入应 纳税所
得额；持股 期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应 纳税所 得额；持股 期限超过 1
年的，暂免 征收个人 所得税。上 市公司派 发股息红 利时，对个 人持股 1 年以内（含 1 年）的 ，上市
公司暂不扣 缴个人所 得税。上述 所得统一 适用 20% 的税率计征 个人所得 税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 39,810,884.17
定期存款 -
其他存款 -
合计 39,810,884.17
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 262,440,744.62 261,613,617.52 -827,127.10
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 262,440,744.62 261,613,617.52 -827,127.10
6.4.7.3 衍生金融资产/负债新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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报告期末， 本基金未 持有衍生金 融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
报告期末， 本基金未 持有买入返 售金融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
报告期末， 本基金未 持有买断式 回购交易 中取得的 债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 7,726.10
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 622.17
应收债券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 -
合计 8,348.27
注：结算备 付金利息 收入包含结 算保证金 利息。
6.4.7.6 其他资产
报告期末， 本基金未 持有其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 1,420,121.54
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 1,420,121.54
6.4.7.8 其他负债新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 35.37
其他应付款 -
预提费用 228,108.87
合计 228,144.24
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 395,086,034.33 395,086,034.33
本期申购 8,234,133.66 8,234,133.66
本期赎回（ 以“-” 号填列） -33,456,434.81 -33,456,434.81
本期末 369,863,733.18 369,863,733.18
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -56,040,025.26 -2,547,459.06 -58,587,484.32
本期利润 -19,337,998.62 5,152,432.28 -14,185,566.34
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
4,215,956.41 -415,241.02 3,800,715.39
其中：基金 申购款 -1,338,054.73 78,473.81 -1,259,580.92
基金赎回款 5,554,011.14 -493,714.83 5,060,296.31
本期已分配 利润 - - -
本期末 -71,162,067.47 2,189,732.20 -68,972,335.27
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 202,302.55
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 14,051.79
其他 -
合计 216,354.34新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 45 页
注：结算备 付金利息 收入中包含 结算保证 金利息收 入。
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 884,828,537.72
减：卖出股 票成本总 额 899,753,706.90
买卖股票差 价收入 -14,925,169.18
6.4.7.13 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投资产 生的股利 收益 789,498.22
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 789,498.22
6.4.7.14 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1. 交易性金 融资产 5,152,432.28
—— 股票投 资 5,152,432.28
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 基金投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3. 其他 -
合计 5,152,432.28
6.4.7.15 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎回费 收入 24,841.38
转换费收入 2,446.83
合计 27,288.21新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 45 页
6.4.7.16 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所市场 交易费用 2,454,266.75
银行间市场 交易费用 -
合计 2,454,266.75
6.4.7.17 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 188,437.29
债券账户维 护费 9,000.00
汇划手续费 6,764.02
其他 -
合计 243,872.89
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金 未发生需 要披露的 或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金 未发生需 要披露的 资产负债表 日后事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内 本基金不 存在控制关 系或其他 重大利害 关系的关联 方发生变 化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
新华基金管 理股份有 限公司 基金管理人 、基金发 起人
中国农业银 行股份有 限公司 基金托管人
恒泰证券股 份有限公 司 基金管理人 股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 45 页
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
恒泰证券股 份有限
公司
80,768,923.54 4.64% 784,433,552.27 25.02%
6.4.10.1.2 权证交易
本报告期及 上年度可 比期间，本 基金均无 通过关联 方交易单元 进行权证 交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本报告期及 上年度可 比期间，本 基金均无 通过关联 方交易单元 进行债券 交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本报告期及 上年度可 比期间，本 基金均无 通过关联 方交易单元 进行债券 回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单 位：人民 币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
恒泰证券股 份有限公
司
59,066.13 4.17% 36,738.68 2.59%
关联方名称
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
恒泰证券股 份有限公
司
573,655.13 23.11% 814,405.94 29.49%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 45 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发生的 基金应支 付的管理费 2,390,359.53 4,629,236.69
其中：支付 销售机构 的客户维护 费 1,234,665.42 1,666,251.73
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发生的 基金应支 付的托管费 398,393.26 771,539.43
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及 上年度可 比期间，本 基金与关 联方未进 行银行间同 业市场的 债券（含回 购）交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基 金管理人 未发生运用 固有资金 投资本基 金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期内， 除基金管 理人之外的 其他关联 方未投资 本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行股份有 限公
司
39,810,884.1
7
202,302.55
52,194,609.0
1
250,368.48
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内， 本基金未 参与关联方 承销证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报 告期间无 收益分配事 项。新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 45 页
6.4.12 期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位： 人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02
1,313.
00
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20
2,966.
00
18,389
.20
18,389
.20
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93
1,259.
00
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48
1,257.
00
10,659
.36
10,659
.36
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00040
3
ST 生
化
2017-06
-22
重大资
产重组，
停牌
30.93 - - 250,080.00 7,673,124.29 7,734,974.40 -
30008
8
长信科
技
2016-09
-12
筹划重
大事项，
停牌
15.75
2017-0
8-09
14.50 300,000.00 4,132,077.46 4,725,000.00 -
00269
6
百洋股
份
2017-06
-22
证监会
审核重
大资产
重组事
项， 停牌
20.87
2017-0
7-03
21.74 189,102.00 4,926,839.88 3,946,558.74 -新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 45 页
60013
6
当代明
诚
2017-02
-13
重大资
产重组，
停牌
16.79 - - 200,045.00 4,494,259.97 3,358,755.55 -
30009
8
高新兴
2017-06
-22
拟披露
重大事
项， 停牌
12.90
2017-0
7-03
13.15 214,000.00 2,654,074.00 2,760,600.00 -
00256
7
唐人神
2017-06
-05
筹划重
大事项，
停牌
9.70
2017-0
8-14
9.54 225,000.00 2,182,813.00 2,182,500.00 -
30019
2
科斯伍
德
2017-03
-06
拟披露
重大事
项， 停牌
15.28 - - 100,000.00 1,474,942.00 1,528,000.00 -
60005
7
象屿股
份
2017-06
-27
筹划重
大事项，
停牌
10.17
2017-0
7-04
10.07 100,000.00 1,005,143.00 1,017,000.00 -
60350
1
韦尔股
份
2017-06
-05
筹划重
大事项，
停牌
20.15 - - 1,657.00 11,632.14 33,388.55 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
报告期末， 本基金无 银行间市场 债券正回 购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
报告期末， 本基金无 交易所市场 债券正回 购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管理及 信息系统 持续监控上 述各类风 险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管 理委员会、监察稽
核部、相关 职能部门 和业务部门 构成的四 级风险管 理架构体系 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 45 页
等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产净值 的 10% ，且本 基金与由本 基金管理 人管理的其 他基金共 同持有一 家公司发行 的证券， 不
得超过该证 券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险 发生的可 能性很小。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变现困 难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合约到 期现金流 量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求，对流 动性指标 进行持续的 监测和分 析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波动的 风险，包 括利率风险 、外汇风 险和其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约 规定的利率重新定价日
或到期日孰 早者予以 分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 45 页
2017 年 6 月 30 日
资产
银行存款 39,810,884.17 - - - 39,810,884.17
结算备付金 1,302,042.46 - - - 1,302,042.46
存出保证金 234,352.24 - - - 234,352.24
交易性金融 资产 - - - 261,613,617.52
261,613,617.5
2
应收证券清 算款 - - - 5,932,290.96 5,932,290.96
应收利息 - - - 8,348.27 8,348.27
应收申购款 - - - 3,837.00 3,837.00
资产总计 41,347,278.87 - - 267,558,093.75
308,905,372.6
2
负债
应付证券清 算款 - - - 5,315,622.92 5,315,622.92
应付赎回款 - - - 622,646.84 622,646.84
应付管理人 报酬 - - - 366,376.44 366,376.44
应付托管费 - - - 61,062.73 61,062.73
应付交易费 用 - - - 1,420,121.54 1,420,121.54
其他负债 - - - 228,144.24 228,144.24
负债总计 - - - 8,013,974.71
8,013,974.7
1
利率敏感度 缺口 41,347,278.87 - - 259,544,119.04 300,891,397.9
1
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 37,685,859.57 - - - 37,685,859.57
结算备付金 786,123.65 - - - 786,123.65
存出保证金 155,845.11 - - - 155,845.11
交易性金融 资产 - - - 297,948,286.36
297,948,286.3
6
应收证券清 算款 - - - 2,743,418.75 2,743,418.75
应收利息 - - - 7,695.09 7,695.09
应收申购款 - - - 4,415.32 4,415.32
资产总计 38,627,828.33 - - 300,703,815.52 339,331,643.8新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 45 页
5
负债
应付赎回款 - - - 637,027.95 637,027.95
应付管理人 报酬 - - - 507,878.56 507,878.56
应付托管费 - - - 84,646.44 84,646.44
应付交易费 用 - - - 1,343,302.05 1,343,302.05
其他负债 - - - 260,238.84 260,238.84
负债总计 - - - 2,833,093.84 2,833,093.84
利率敏感度 缺口 38,627,828.33 - - 297,870,721.68
336,498,550.0
1
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他市场变 量不变， 市场利率上 升 25 个基点
其他市场变 量不变， 市场利率下 降 25 个基点
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值的
影响金额（ 单位：人 民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
市场利率上 升 25.00 bp 增加约 10 增加约 10
市场利率下 降 25.00 bp 减少约 10 减少约 10
注： 本基金 管理人运用 XRisk Suite 风险控制 系统对本 基金投资组 合中的银 行存款、 结算备 付金、
存出保证金 和债券类 资产做出以 上利率风 险的敏感 性分析
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的资 产与负债 均以人民币 计价, 因此无 外汇风 险.
6.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股 票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格
风险，并且 本基金管 理人每日对 本基金所 持有的证 券价格实施 监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 45 页
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融 资产－股 票投资 261,613,617.52 86.95
297,948,286.3
6
88.54
交易性金融 资产－基 金投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 261,613,617.52 86.95
297,948,286.3
6
88.54
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
其他市场变 量不变, 本基金 业绩比较基 准上升 1%
其他市场变 量不变, 本基金 业绩比较基 准下降 1%
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值的
影响金额（ 单位：人 民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 上
升 1%
增加约 310 增加约 353
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 下
降 1%
减少约 310 减少约 353
注：1. 本基金 的整体业 绩比较基 准为中证 新兴产业 指数×70% ＋中证综 合债券 指数×30% ；
2. 本基金 管理人运 用 XRISK SUITE 风险控 制系统 对本基金投 资组合中 股票资产做 出以上其 他
价格风险的 敏感性分 析。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 45 页
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 261,613,617.52 84.69
其中：股票 261,613,617.52 84.69
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式 回购的买 入返售金 融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 41,112,926.63 13.31
7 其他各项资 产 6,178,828.47 2.00
8 合计 308,905,372.62 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业 3,946,558.74 1.31
B 采矿业
- -
C 制造业 148,553,342.31 49.37
D 电力、热力 、燃气及 水生产和供 应业
6,466,067.80 2.15
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业
9,766,108.00 3.25
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服务 业
43,150,070.82 14.34
J 金融业
15,434,000.00 5.13
K 房地产业
10,316,181.20 3.43
L 租赁和商务 服务业
6,157,000.00 2.05新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 45 页
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
17,824,288.65 5.92
S 综合
- -
合计 261,613,617.52 86.95
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
报告期末， 本基金未 持有港股通 投资的股 票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 600760 中航黑豹 400,000 13,248,000.00 4.40
2 603626 科森科技 165,119 10,762,456.42 3.58
3 603160 汇顶科技 100,000 10,030,000.00 3.33
4 000779 三毛派神 659,994 9,233,316.06 3.07
5 000403 ST 生化 250,080 7,734,974.40 2.57
6 002517 恺英网络 193,882 6,822,707.58 2.27
7 000050 深天马Ａ 300,000 6,171,000.00 2.05
8 600373 中文传媒 240,000 5,642,400.00 1.88
9 600570 恒生电子 120,063 5,604,540.84 1.86
10 603728 鸣志电器 240,019 5,599,643.27 1.86
11 600306 商业城 400,000 5,500,000.00 1.83
12 002624 完美世界 160,000 5,488,000.00 1.82
13 600240 华业资本 600,020 5,436,181.20 1.81
14 601688 华泰证券 300,000 5,370,000.00 1.78
15 600109 国金证券 450,000 5,274,000.00 1.75
16 002188 巴士在线 200,000 5,140,000.00 1.71
17 600520 中发科技 275,700 5,100,450.00 1.70
18 002594 比亚迪 100,000 4,995,000.00 1.66
19 000926 福星股份 400,000 4,880,000.00 1.62
20 002500 山西证券 500,000 4,790,000.00 1.59
21 300088 长信科技 300,000 4,725,000.00 1.57
22 603986 兆易创新 60,000 4,668,600.00 1.55新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 45 页
23 601991 大唐发电 1,000,015 4,520,067.80 1.50
24 600686 金龙汽车 330,000 4,389,000.00 1.46
25 002273 水晶光电 200,000 4,126,000.00 1.37
26 002230 科大讯飞 100,000 3,990,000.00 1.33
27 002829 星网宇达 120,063 3,960,878.37 1.32
28 300458 全志科技 150,000 3,951,000.00 1.31
29 002696 百洋股份 189,102 3,946,558.74 1.31
30 002343 慈文传媒 99,925 3,783,160.50 1.26
31 600977 中国电影 200,000 3,744,000.00 1.24
32 000823 超声电子 257,224 3,709,170.08 1.23
33 300059 东方财富 300,000 3,606,000.00 1.20
34 002213 特 尔 佳 161,000 3,540,390.00 1.18
35 002384 东山精密 140,000 3,458,000.00 1.15
36 603996 中新科技 200,500 3,428,550.00 1.14
37 600136 当代明诚 200,045 3,358,755.55 1.12
38 300031 宝通科技 180,000 3,310,200.00 1.10
39 002279 久其软件 260,000 3,263,000.00 1.08
40 600855 航天长峰 150,000 3,177,000.00 1.06
41 600801 华新水泥 300,000 2,859,000.00 0.95
42 000789 万年青 399,933 2,835,524.97 0.94
43 603005 晶方科技 100,000 2,799,000.00 0.93
44 300098 高新兴 214,000 2,760,600.00 0.92
45 300166 东方国信 200,008 2,686,107.44 0.89
46 002445 中南文化 200,000 2,570,000.00 0.85
47 300418 昆仑万维 100,082 2,288,875.34 0.76
48 600501 航天晨光 150,072 2,243,576.40 0.75
49 000026 飞亚达Ａ 180,000 2,239,200.00 0.74
50 603555 贵人鸟 100,000 2,236,000.00 0.74
51 002567 唐人神 225,000 2,182,500.00 0.73
52 600573 惠泉啤酒 200,087 2,028,882.18 0.67
53 000501 鄂武商Ａ 109,800 2,026,908.00 0.67
54 300315 掌趣科技 240,000 1,958,400.00 0.65
55 600995 文山电力 200,000 1,946,000.00 0.65
56 300398 飞凯材料 100,000 1,740,000.00 0.58
57 002036 联创电子 100,000 1,650,000.00 0.55
58 300192 科斯伍德 100,000 1,528,000.00 0.51
59 002705 新宝股份 100,000 1,503,000.00 0.50
60 002373 千方科技 100,000 1,364,000.00 0.45
61 002254 泰和新材 100,000 1,330,000.00 0.44
62 603180 金牌厨柜 20,000 1,322,000.00 0.44
63 600099 林海股份 96,500 1,321,085.00 0.44
64 300426 唐德影视 52,500 1,242,150.00 0.41
65 600057 象屿股份 100,000 1,017,000.00 0.34
66 002880 卫光生物 10,998 832,548.60 0.28新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 45 页
67 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.26
68 603225 新凤鸣 3,197 115,667.46 0.04
69 002859 洁美科技 1,433 104,609.00 0.03
70 300623 捷捷微电 1,242 83,462.40 0.03
71 603096 新经典 1,270 53,822.60 0.02
72 002861 瀛通通讯 1,664 51,201.28 0.02
73 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
74 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
75 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.01
76 002866 传艺科技 1,488 40,071.84 0.01
77 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.01
78 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
79 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
80 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
81 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
82 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
83 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
84 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
85 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01
86 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
87 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
88 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
89 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
90 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
91 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 000728 国元证券 10,315,412.00 3.07
2 002230 科大讯飞 10,261,034.10 3.05
3 000779 三毛派神 10,180,996.25 3.03
4 000926 福星股份 10,087,515.77 3.00
5 600373 中文传媒 9,679,630.85 2.88
6 000983 西山煤电 9,353,961.01 2.78
7 603929 亚翔集成 9,252,409.93 2.75
8 300336 新文化 9,191,427.80 2.73
9 002384 东山精密 8,854,169.94 2.63
10 600028 中国石化 8,617,876.00 2.56新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 45 页
11 002027 分众传媒 8,340,401.56 2.48
12 002304 洋河股份 8,126,715.00 2.42
13 300031 宝通科技 8,084,911.02 2.40
14 300418 昆仑万维 8,048,402.99 2.39
15 001979 招商蛇口 7,942,272.63 2.36
16 603626 科森科技 7,674,076.27 2.28
17 000858 五 粮 液 7,567,481.80 2.25
18 600109 国金证券 7,492,432.00 2.23
19 600099 林海股份 7,491,224.64 2.23
20 002624 完美世界 7,482,162.41 2.22
21 002829 星网宇达 7,472,940.72 2.22
22 600501 航天晨光 7,340,079.52 2.18
23 600376 首开股份 7,315,616.00 2.17
24 002445 中南文化 7,152,050.00 2.13
25 601991 大唐发电 7,086,579.70 2.11
26 601198 东兴证券 6,970,821.00 2.07
27 600570 恒生电子 6,842,839.88 2.03
28 600015 华夏银行 6,820,194.00 2.03
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 002425 凯撒文化 11,896,053.61 3.54
2 600760 中航黑豹 11,820,259.00 3.51
3 000606 神州易桥 10,839,860.00 3.22
4 300496 中科创达 10,492,863.00 3.12
5 600689 上海三毛 10,265,835.49 3.05
6 300033 同花顺 10,234,365.00 3.04
7 000728 国元证券 10,231,085.50 3.04
8 300291 华录百纳 9,880,064.75 2.94
9 002027 分众传媒 9,789,204.70 2.91
10 300223 北京君正 9,528,079.75 2.83
11 300458 全志科技 9,144,081.75 2.72
12 600028 中国石化 8,750,041.50 2.60
13 601377 兴业证券 8,707,907.60 2.59
14 000983 西山煤电 8,485,000.00 2.52
15 001979 招商蛇口 8,464,240.59 2.52
16 002373 千方科技 8,449,880.44 2.51
17 002304 洋河股份 8,449,651.37 2.51
18 000858 五 粮 液 8,297,317.00 2.47
19 603929 亚翔集成 8,116,728.29 2.41新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 45 页
20 002153 石基信息 8,075,445.55 2.40
21 002343 慈文传媒 7,819,924.00 2.32
22 002230 科大讯飞 7,781,329.70 2.31
23 300336 新文化 7,420,952.07 2.21
24 600376 首开股份 7,198,571.46 2.14
25 300418 昆仑万维 6,966,781.24 2.07
26 601198 东兴证券 6,844,547.15 2.03
27 600015 华夏银行 6,769,514.80 2.01
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位： 人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 858,266,605.78
卖出股票的 收入（成 交）总额 884,828,537.72
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末， 本基金未 持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末， 本基金未 持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末， 本基金未 持有资产支 持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末， 本基金未 持有贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末， 本基金未 持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报 告期末未 持有股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报 告期未投 资股指期货 。新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 45 页
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金 基金合同 ，本基金不 能投资于 国债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报 告期末未 持有国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告 期末本基 金投资的 前十名证 券没有被 监管部门立 案调查, 或在报 告编制日前 一年内受 到
公开谴责、 处罚的情 形。
7.12.2 本报告期 ，本基金 投资的前十 名股票没 有超出基金 合同规定 的备选股 票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 234,352.24
2 应收证券清 算款 5,932,290.96
3 应收股利 -
4 应收利息 8,348.27
5 应收申购款 3,837.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,178,828.47
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末， 本基金未 持有处于转 股期的可 转换债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值
占基金资产 净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000403 ST 生化 7,734,974.40 2.57 筹划重大资新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 45 页
产重组，停
牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之和 与合计项 之间可能 存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
21,667 17,070.37 0.00 0.00% 369,863,733.20 100.00%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间（ 万份）
本公司高级 管理人员 、基金投资 和
研究部门负 责人持有 本开放式基 金
0
本基金基金 经理持有 本开放式基 金 0
注：本公司 高级管理 人员、基金 投资和研 究部门负 责人持有该 只基金份 额总量的数 量区间 为 0
份；该只基 金的基金 经理持有该 只基金份 额总量的 数量区间 为 0 份。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（2015 年 6 月 29 日）基 金份额总 额 1,158,429,774.09
本报告期期 初基金份 额总额 395,086,034.33
本报告期基 金总申购 份额 8,234,133.66
减：本报告 期基金总 赎回份额 33,456,434.81
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 369,863,733.18新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 45 页
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 本基金未 召开基金份 额持有人 大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017 年 2 月 17 日，林艳 芳女士离任 本基金管 理人新华基 金管理股 份有限公 司副总经理 。
基金托管人 的专门基 金托管部门 无重大人 事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内 本基金未 有涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托管 业务的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金未 有基金投资 策略的改 变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 有改聘会计 师事务所 的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内 本基金不 存在管理人 、托管人 及其高级 管理人员受 监管部门 稽查或处罚 的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
新时代证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
华创证券 1 646,430,846.55 37.17% 472,735.63 33.40% -
申银万国 1 317,383,951.62 18.25% 295,578.53 20.89% -
国金证券 1 187,358,548.28 10.77% 174,487.84 12.33% -
渤海证券 1 152,107,099.02 8.75% 141,657.47 10.01% -
中信建投证 券 1 115,298,181.06 6.63% 84,318.41 5.96% -
方正证券 1 110,921,996.96 6.38% 81,117.04 5.73% -
恒泰证券 1 64,965,942.68 3.74% 47,509.37 3.36% -
国信证券 1 60,420,890.54 3.47% 56,269.91 3.98% -
广发证券 1 51,240,491.22 2.95% 37,471.91 2.65% -
安信证券 1 17,053,776.65 0.98% 12,471.39 0.88% -新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 45 页
恒泰证券 1 15,802,980.86 0.91% 11,556.76 0.82% -
注：本基金 根据中国 证券监督管 理委员会 《关于加 强证券投资 基金监管 有关问题的 通知》（ 证
监基字[1998]29 号）以 及《关于 完善证券 投资基金 交易席位制 度有关问 题的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号）的有 关规定 ，本基金报 告期内共 租用 15 个交易 席位。
一、交易席 位的分配 依据
交易席位的 分配以券 商实力及其 所提供的 研究支持 为基础，主 要考察点 包括：
1 、经营行 为稳健规 范，内 控制度健全 。
2 、具备基 金运作所 需的高 效、安全的 通讯条件 ，交易设施 满足基金 进行证券 交易的需要 。
3 、具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平。
二、交易席 位的选择 流程
1 、研究部 根据上述 标准考 察后确定选 用交易席 位的券商。
2 、与被选 中的证券 经营机 构签订席位 租用协议 。
三、交易量 的分配
交易量的分 配以券商 所提供的服 务及研究 支持为基 础，主要考 察点包括 ：
1 、 券商提 供独立的 或第三 方研究报告 及服务， 包括宏观经 济、 行业分析 、 公司 研发、 市场数据 、
财经信息、 行业期刊 、组合分析 软件、绩 效评估、 研讨会、统 计信息、 交易评估等 ，用以支 持投资
决策。
2 、以季度 为单位对 经纪商 通过评分的 方式进行 考核，由基 金经理 、研究员 和交易 员分别打 分，
根据经纪商 给投资带 来的增值确 定经济商 的排名。
考核的内容 包括上一 季度经纪交 易执行情 况、提供 研究报告数 量、研究 报告质量和 及时性、 受
邀讲解次数 及效果、 主动推介次 数及效果 等。考核 结果将作为 当期交易 量分配的依 据，交易 量大小
和评分高低 成正比。
3 、交易部 负责落实 交易量 的实际分配 工作。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
新时代证券 - - - - - -新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 45 页
东北证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中信建投证 券 - -
65,000,00
0.00
100.00% - -
方正证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露日
期
1
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停
牌股票估值 方法的公 告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-01-17
2
新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 2016 年第 4 季度报 告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-01-20
3
新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金招募说 明书（更 新）全文
公司网站 2017-02-10
4
新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金招募说 明书（更 新）摘要
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-02-10
5
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部
分基金申购 、 赎回及 最低持 有份额的数 额限制
的公告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-02-15
6
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 行 业 高 级 管
理人员变更 公告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-02-18
7
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 渠 道
基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 的 公
告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-02-23
8 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 凯 石 财 中国证券报 、证券时 报、 2017-03-24新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页共 45 页
富 代 销 的 部 分 开 放 式 基 金 定 投 金 额 下 限 的 公
告
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
9
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 个 人
电子银行基 金申购费 率优惠活动 的公告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-03-30
10
新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 2016 年年度报 告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-03-31
11
新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 2017 年第 1 季度报 告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-04-21
12
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 渠 道
基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 的 公
告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-04-22
13
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 变 更 长 期 停
牌股票估值 方法的公 告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-05-16
14
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机
构并参加申 购费率优 惠活动的公 告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-06-28
15
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 渠 道
基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-06-30
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内 本基金未 有影响投资 者决策的 其他重要 信息。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国 证监会批 准新华战略 新兴产业 灵活配置 混合型证券 投资基金 募集的文件
（二）关于 申请募集 新华战略新 兴产业灵 活配置混 合型证券投 资基金之 法律意见书
（三）新华 战略新兴 产业灵活配 置混合型 证券投资 基金托管协 议
（四）新华 战略新兴 产业灵活配 置混合型 证券投资 基金基金合 同
（五）新华 基金管理 股份有限公 司开放式 基金业务 规则
（六）更新 的《新华 战略新兴产 业灵活配 置混合型 证券投资基 金招募说 明书》新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页共 45 页
（七） 基金管 理人业务 资格批件 、营业执 照和公司 章程
（八） 基金托 管人业务 资格批件 及营业执 照
（九）重庆 市工商行 政管理局关 于核准新 华基金管 理有限公司 变更公司 名称、变更 住所的批 复
（十）中国 证监会要 求的其他文 件
12.2 存放地点
基金管理人 、基金托 管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在 营业时间 内免费查阅 ，也可按 工本费购 买复印件， 或通过本 基金管理人 网站查阅 。
新华基金管理股份有限公司
二〇一七年八月二十九日
