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新华双利债A(002765)

新华双利债:2017年半年度报告查看PDF公告

新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
新华双利债券型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6月 30日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十九日新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 2 页共 48 页
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事 签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1 月 1日起至 6月 30日止。新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 3 页共 48 页 1.2 目录 1


重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2 2


基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7 4


管理人报告............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14 5


托管人报告............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 6


半年度财务会计报告(未经审计)..................................................................................................... 15 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 15 6.2 利润表............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................ 17 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 18 7


投资组合报告......................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 41 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 41 8


基金份额持有人信息............................................................................................................................. 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 42新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 4 页共 48 页 9


开放式基金份额变动............................................................................................................................. 42 10


重大事件揭示....................................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 43 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 43 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况.............................................................................................. 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 43 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 45 11


影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 46 12


备查文件目录....................................................................................................................................... 47 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 47 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 47 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 48新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 5 页共 48 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华双利债券型证券投资基金 基金简称 新华双利债券 基金主代码 002765 交易代码 002765 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 7月 13日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 75,031,600.72 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 新华双利债券 A 新华双利债券 C 下属分级基金的交易代码 002765 002766 报告期末下属分级基金的份额总额 64,827,826.29 份 10,203,774.43 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下, 通过配置债券等固 定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类 资产力争获取增强型回报。 投资策略 本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产投资策 略以及权益类资产投资策略。首先,本基金管理人将采用战略性与战术性 相结合的大类资产配置策略, 在基金合同规定的投资比例范围内确定各大 类资产的配置比例。在此基础之上,一方面综合运用久期策略、收益率曲 线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资组合的构建; 另一方面采用 自下而上的个股精选策略,精选具有持续成长性且估值相对合理,同时股 价具有趋势向上的股票构建权益类资产投资组合, 以提高基金的整体收益 水平。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+ 沪深 300指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金, 预期收益和风险水平低于混合型基金、 股票型基金, 高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 齐岩 田青 联系电话 010-68779688 010-67595096新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 6 页共 48 页 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 010-67595096 传真 010-68779528 010-66275865 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 力帆中心2号楼19层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 力帆中心2号楼19层 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 400010 100033 法定代表人 陈重 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券 日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号楼 19层 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日) 新华双利债券 A 新华双利债券 C 本期已实现收益 1,270,147.70 664,694.04 本期利润 1,745,981.80 787,987.58 加权平均基金份额本期利润 0.0375 0.0339 本期加权平均净值利润率 3.66% 3.33% 本期基金份额净值增长率 3.48% 3.29% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年 6月 30日) 新华双利债券 A 新华双利债券 C 期末可供分配利润 2,576,649.39 363,562.43 期末可供分配基金份额利润 0.0397 0.0356新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 7 页共 48 页 期末基金资产净值 67,481,476.39 10,579,483.46 期末基金份额净值 1.041 1.037 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年 6月 30日) 新华双利债券 A 新华双利债券 C 基金份额累计净值增长率 4.10% 3.70% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如基金申购费赎回费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数(为期末余额,不是当期发生数)。 4、本基金于 2016年 7月 13 日基金合同生效,截至报告期末基金合同生效未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华双利债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.97% 0.08% 1.07% 0.08% -0.10% 0.00% 过去三个月 1.36% 0.11% -2.04% 0.13% 3.40% -0.02% 过去六个月 3.48% 0.13% -4.09% 0.12% 7.57% 0.01% 过去一年 4.10% 0.11% -7.22% 0.14% 11.32% -0.03% 自基金合同生 效起至今 4.10% 0.11% -7.22% 0.14% 11.32% -0.03% 注:1、本基金的业绩比较基准为:中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收 益率×30%+沪深 300指数收益率×10%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金于 2016年 7月 13 日基金合同生效,报告截止 2017年 6月 30日未满一年。 新华双利债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.97% 0.09% 1.07% 0.08% -0.10% 0.01% 过去三个月 1.27% 0.11% -2.04% 0.13% 3.31% -0.02% 过去六个月 3.29% 0.12% -4.09% 0.12% 7.38% 0.00% 过去一年 3.70% 0.10% -7.22% 0.14% 10.92% -0.04%自基金合同生 效起至今 3.70% 注:1、本基金的业绩比较基准为 益率×30%+沪深 300指数收益率 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法 3、本基金于 2016年 7月 13 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 ( 新华双利债券 A 注:1、本基金于 2016年 7 2、本基金建仓期为 6个月, 符合合同约定。 新华双利债券 C 新华双利债券型证券投资基金 第 8 页共 48 页 0.10% -7.22% 0.14% 本基金的业绩比较基准为:中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收 指数收益率×10%。 本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 13 日基金合同生效,报告截止 2017年 6月 30日未满一年 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 新华双利债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 7 月 13日至 2017年 6月 30日) 7 月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6月 ,本报告期末,本基金已完成建仓,建仓期结束后各项资产配置比例 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 10.92% -0.04% 中债国债总全价指数收 日未满一年。 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 历史走势对比图 月 30日未满一年。 建仓期结束后各项资产配置比例注:1、本基金于 2016年 7 2、本基金建仓期为 6个月, 符合合同约定。 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复 注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司 截至 2017 年 6 月 30 日,新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十七只开放式基金 优选分红混合型证券投资基金、 型证券投资基金、 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 新华中小市值优选混合型证券投资基金 证券投资基金、新华纯债添利债券型发 基金、新华趋势领航混合型证券投资基金 宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金 华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 新华双利债券型证券投资基金 第 9 页共 48 页 7 月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6月 ,本报告期末,本基金已完成建仓,建仓期结束后各项资产配置比例 4


管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于 2004 年 12 是我国西部首家基金管理公司。 新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十七只开放式基金 、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合 新华钻石品质企业混合型证券投资基金、 新华行业周期轮换混合型证券投资基金 新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资 新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金 华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 月 30日未满一年。 建仓期结束后各项资产配置比例 12 月 9 日注册成立。 新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十七只开放式基金,即新华 新华泛资源优势灵活配置混合 新华行业周期轮换混合型证券投资基金、 新华优选消费混合型 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)、新 、新华鑫利灵活配置新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 10 页共 48 页 混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投 资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券 型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资 基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券 投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、新华积极价 值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华信用增强 债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基 金、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添 利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘 灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、新华华瑞灵活配置混合型 证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基 金、新华华盛灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金和新华鑫裕灵 活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 于泽雨 本基金基金经 理,新华基金 管理股份有限 公司投资总监 助理、新华纯 债添利债券型 发起式证券投 资基金基金经 理、新华安享 惠金定期开放 债券型证券投 资基金基金经 理、新华信用 增益债券型证 券投资基金基 金经理、新华 惠鑫债券型证 券投资基金 (LOF)基金经 理、新华信用 2016-07-1 4 - 9 经济学博士,9年证券从业经验。 历任华安财产保险公司债券研究 员、 合众人寿保险公司债券投资经 理, 于 2012年 10月加入新华基金 管理股份有限公司。 现任新华基金 管理股份有限公司投资总监助理、 新华纯债添利债券型发起式证券 投资基金基金经理、 新华安享惠金 定期开放债券型证券投资基金基 金经理、 新华信用增益债券型证券 投资基金基金经理、 新华惠鑫债券 型证券投资基金(LOF)基金经理、 新华信用增强债券型证券投资基 金基金经理、 新华双利债券型证券 投资基金基金经理、 新华恒稳添利 债券型证券投资基金基金经理。新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 11 页共 48 页 增强债券型证 券投资基金基 金经理、新华 恒稳添利债券 型证券投资基 金基金经理。 马英 本基金基金经 理,新华壹诺 宝货币市场基 金基金经理、 新华安享惠金 定期开放债券 型证券投资基 金基金经理、 新华丰盈回报 债券型证券投 资基金基金经 理、新华活期 添利货币市场 基金基金经 理。 2016-07-2 0 - 9 金融学硕士,9年证券从业经验。 历任第一创业证券有限责任公司 固定收益部业务董事、 第一创业摩 根大通证券有限责任公司投资银 行部副总经理。 2012年 11月加入 新华基金管理股份有限公司, 历任 固定收益部债券研究员、 新华壹诺 宝货币市场基金基金经理助理。 现 任新华壹诺宝货币市场基金基金 经理、 新华安享惠金定期开放债券 型证券投资基金基金经理、 新华丰 盈回报债券型证券投资基金基金 经理、 新华双利债券型证券投资基 金基金经理、 新华活期添利货币市 场基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华双利债券型证券投资基金的管理人按照《中华 人民共和国证券投资基金法》、《新华双利债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规 的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。 基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内以及 5 日内股票和债券交易同 向交易价差分析及相应情景分析表明:债券同向交易频率偏低;股票同向交易溢价率较高的因素主 要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断,即成交 价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大,结合通过 对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明 投资组合间不存在利益输送的可能性。新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 12 页共 48 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生,本报告期内,未发生有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年,经济基本面呈现出持续改善趋势,固定资产投资平稳增长,工业企业利润增速 整体处于近几年较高水平。经济平稳运行叠加监管去杠杆政策影响下,债券收益率震荡上行,期限 利差收窄。其中国债、国开债 10 年期品种较年初分别上行 56BP 和 52BP 左右,曲线平坦化上行; 信用债方面,经历前期大幅调整后,于二季末有所下行,信用利差震荡收窄。股票市场,结构分化 严重,以上证 50为代表的蓝筹白马股表现较好。 本基金配置:债券方面,持仓主要为信用债,中短久期为主,维持较低的杠杆比例;股票方面, 以低估值、经营稳健的蓝筹股为主,持仓变动不大。净值有所增长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。截至 2017年 6 月 30 日,本基金 A 类份额净值为 1.041 元,本报告期份额净值增长率为 3.48%,同期比较基准的 增长率为-4.09%;本基金 C 类份额净值为 1.037元,本报告期份额净值增长率为 3.29%,同期比较基 准的增长率为-4.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为宏观经济短期内韧性较强,监管去杠杆效果已有所显现,后续或温和推 进,货币政策预计维持中性稳健操作。上游大宗价格上涨对下游物价的传导程度,值得关注。但受 制于实体融资成本、经济增长压力和政策维稳需求,利率大幅上行概率不大;同时叠加抑制资产价 格泡沫、监管去杠杆以及外围流行性边际趋紧,后续进一步下行的空间亦或有限;预计短期利率仍 是区间震荡。股票市场,上半年行情分化严重,蓝筹白马已经获得一定的涨幅,但市场风格是否发 生转变仍需要观察,预计短期仍是存量博弈的结构性行情,估值合理、有稳定增长的蓝筹绩优股仍 有优势。 债券投资方面, 本基金仍将主要配置于中短久期的信用品种, 精选个券, 获得稳定的票息收入, 视市场调整幅度适度拉长组合久期。股票投资方面,密切关注市场风格的变化,逢低优选低估值、 经营稳健的蓝筹绩优股,合理控制仓位;另外适度参与一些估值已具备吸引力,业绩改善明显、成新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 13 页共 48 页 长确定性高的细分子行业龙头公司的机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工 一、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资 管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责: ① 制定估值制度并在必要时修改; ② 确保估值方法符合现行法规; ③ 批准证券估值的步骤和方法; ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小 组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和 相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。 基金会计职责: ① 获得独立、完整的证券价格信息; ② 每日证券估值; ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估; ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告; ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录; ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录; ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。 三、投资管理部的职责分工新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 14 页共 48 页 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯; ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议; ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告; ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 四、交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应; ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息; ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 五、监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程; ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守; ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求; ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险; ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯; ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效, 报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 本报告期内, 本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低 于五千万元的情况。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 15 页共 48 页 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:新华双利债券型证券投资基金 报告截止日:2017年 6月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 资产: - - 银行存款 6.4.7.1 1,817,255.97 1,283,961.86 结算备付金 184,673.17 299,961.65 存出保证金 6,429.30 4,008.44 交易性金融资产 6.4.7.2 83,155,763.67 94,213,622.08 其中:股票投资 12,603,288.67 18,086,017.08 基金投资 - - 债券投资 70,552,475.00 76,127,605.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 99,219.42 应收利息 6.4.7.5 1,443,671.44 1,083,764.85 应收股利 - - 应收申购款 10,000.00 - 递延所得税资产 - -新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 16 页共 48 页 其他资产 - - 资产总计 6.4.7.6 86,617,793.55 96,984,538.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 7,919,796.04 2,100,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 328,482.22 140,675.93 应付管理人报酬 47,372.45 62,563.89 应付托管费 13,535.00 17,875.41 应付销售服务费 4,441.52 15,434.44 应付交易费用 6.4.7.7 13,505.81 25,872.53 应交税费 - - 应付利息 1,348.21 57.64 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 228,352.45 164,691.15 负债合计 8,556,833.70 2,527,170.99 所有者权益: - - 实收基金 6.4.7.9 75,031,600.72 93,988,332.10 未分配利润 6.4.7.10 3,029,359.13 469,035.21 所有者权益合计 78,060,959.85 94,457,367.31 负债和所有者权益总计 86,617,793.55 96,984,538.30 注: 本基金于 2016年 7月 13 日基金合同生效, 报告截止 2017年 6月 30日未满一年。 截至 2017 年 6月 30日,本基金 A类份额净值为 1.041元,基金份额 64,827,826.29份;本基金 C 类份额净值 为 1.037元,基金份额 10,203,774.43份。 6.2 利润表 会计主体:新华双利债券型证券投资基金 本报告期:2017年 1 月 1日至 2017年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 一、收入 3,254,660.40 1.利息收入 968,700.51 其中:存款利息收入 6.4.7.11 6,351.89 债券利息收入 958,380.62 资产支持证券利息收入 -新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 17 页共 48 页 买入返售金融资产收入 3,968.00 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,677,555.71 其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,488,019.52 基金投资收益 6.4.7.13 - 债券投资收益 6.4.7.14 104,235.53 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 85,300.66 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 599,127.64 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 9,276.54 减:二、费用 720,691.02 1.管理人报酬 248,637.39 2.托管费 71,039.25 3.销售服务费 48,105.04 4.交易费用 6.4.7.20 36,357.95 5.利息支出 64,325.33 其中:卖出回购金融资产支出 64,325.33 6.其他费用 6.4.7.21 252,226.06 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 2,533,969.38 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,533,969.38 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:新华双利债券型证券投资基金 本报告期:2017年 1 月 1日至 2017年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 93,988,332.10 469,035.21 94,457,367.31 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 2,533,969.38 2,533,969.38 三、本期基金份额交易产 -18,956,731.38 26,354.54 -18,930,376.84新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 18 页共 48 页 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 45,514,708.03 1,278,826.11 46,793,534.14 2.基金赎回款 -64,471,439.41 -1,252,471.57 -65,723,910.98 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 75,031,600.72 3,029,359.13 78,060,959.85 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:陈重,主管会计工作负责人:张宗友,会计机构负责人:徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可[2016]731 号文件“关于核准新华双利债券型证券投资基金募集的批复”批准, 由新华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新华双利债券型证券投 资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,于 2016 年 5 月 23 日至 7 月 8 日向社会公开募集,首次募集资金总额 264,258,913.58 元, 其中募集资金产生利息 63,005.18 元,并经瑞华会计师事务所瑞华验字[2016]01360048号验资报告予以验证。 2016年 7 月 13日办理基 金备案手续,基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期不限定,本基金管 理人为新华基金管理股份有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新华双利债券型证券投资基金基金合同》的有关 规定,本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、 企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换 债券、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具(包括银行存 款、大额存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 19 页共 48 页 的 80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;对股票、权证等权益 类资产的投资比例不超过基金资产的 20%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。本基金 的业绩比较基准为: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+沪深 300 指数收益率×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2017年 8月 28日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的 《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33号发布、财政部令第 76号修订)、于 2006年 2月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《新华双利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与上年度一致、会计估计与上年度一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 6.4.6 税项新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 20 页共 48 页 1、印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从 2008 年 9 月 19 日起,调整证券(股票)交易印 花税征收方式,将对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B 股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事 人征收证券(股票)交易印花税,调整为单边征税,即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股 权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征税。 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的 通知》的规定: 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营 业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月 1日 起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定: 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定:对基金取得的企业债 券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市 公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所 得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时,对个人持股 1 年以内(含 1 年)的,上市 公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 21 页共 48 页 活期存款 1,817,255.97 定期存款 - 其他存款 - 合计 1,817,255.97 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 11,915,987.79 12,603,288.67 687,300.88 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 4,145,474.14 4,147,475.00 2,000.86 银行间市场 66,138,705.22 66,405,000.00 266,294.78 合计 70,284,179.36 70,552,475.00 268,295.64 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 82,200,167.15 83,155,763.67 955,596.52 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 22 页共 48 页 应收活期存款利息 409.78 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 77.40 应收债券利息 1,443,184.26 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 1,443,671.44 注:1、本基金于 2016年 7 月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6月 30日未满一年。 2、应收结算备付金利息包含结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。本基金本报 告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 8,031.21 银行间市场应付交易费用 5,474.60 合计 13,505.81 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 243.58 其他应付款 - 预提审计费 39,671.58 信息披露费 188,437.29 合计 228,352.45 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 6.4.7.9 实收基金新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 23 页共 48 页 新华双利债券 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 51,382,271.16 51,382,271.16 本期申购 40,071,017.05 40,071,017.05 本期赎回(以“-”号填列) -26,625,461.92 -26,625,461.92 本期末 64,827,826.29 64,827,826.29 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 新华双利债券 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 42,606,060.94 42,606,060.94 本期申购 5,443,690.98 5,443,690.98 本期赎回(以“-”号填列) -37,845,977.49 -37,845,977.49 本期末 10,203,774.43 10,203,774.43 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 6.4.7.10 未分配利润 新华双利债券 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 257,935.74 38,181.65 296,117.39 本期利润 1,270,147.70 475,834.10 1,745,981.80 本期基金份额交易产生的 变动数 1,048,565.95 -437,015.04 611,550.91 其中:基金申购款 1,433,585.40 -311,328.16 1,122,257.24 基金赎回款 -385,019.45 -125,686.88 -510,706.33 本期已分配利润 - - - 本期末 2,576,649.39 77,000.71 2,653,650.10 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 24 页共 48 页 新华双利债券 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 141,180.98 31,736.84 172,917.82 本期利润 664,694.04 123,293.54 787,987.58 本期基金份额交易产生的 变动数 -442,312.59 -142,883.78 -585,196.37 其中:基金申购款 138,851.72 17,717.15 156,568.87 基金赎回款 -581,164.31 -160,600.93 -741,765.24 本期已分配利润 - - - 本期末 363,562.43 12,146.60 375,709.03 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 5,349.72 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,002.17 其他 - 合计 6,351.89 注:1、本基金于 2016年 7 月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6月 30日未满一年。 2、结算备付金利息收入包含结算保证金利息。 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 卖出股票成交总额 13,652,719.33 减:卖出股票成本总额 12,164,699.81 买卖股票差价收入 1,488,019.52 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 6.4.7.13 基金投资收益 本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。本基金本报 告期内未持有基金投资。新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 25 页共 48 页 6.4.7.14债券投资收益 6.4.7.14.1债券投资收益项目构成





























单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券(债转股及 债券到期兑付)差价收入 104,235.53 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 0.00 合计 104,235.53 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 89,795,175.82 减: 卖出债券 (债转股及债券到期兑付) 成本总额 88,119,989.23 减:应收利息总额 1,570,951.06 买卖债券差价收入 104,235.53 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 6.4.7.14.3债券投资收益——申购差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 申购基金份额对价总额 - 减:现金支付申购款总额 - 减:申购债券成本总额 - 减:申购债券应收利息总额 - 申购差价收入 0.00 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。本基金本报 告期内未持有资产支持证券投资。新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 26 页共 48 页 6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。本基金本报 告期内未持有贵金属投资。 6.4.7.17 衍生工具收益 本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。本基金本报 告期内未持有衍生工具投资。 6.4.7.18 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 85,300.66 基金投资产生的股利收益 - 合计 85,300.66 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 599,127.64 ——股票投资 217,839.57 ——债券投资 381,288.07 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 599,127.64 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 6.4.7.20 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 9,276.54新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 27 页共 48 页 合计 9,276.54 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 6.4.7.21 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 31,770.45 银行间市场交易费用 4,587.50 合计 36,357.95 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 6.4.7.22 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 188,436.45 债券账户维护费 18,600.00 汇划手续费 5,518.03 其他 - 合计 252,226.06 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金于 2016 年 7 月 13 日基金合同生效,报告截止 2017 年 6 月 30 日未满一年。截至本报告 签发日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金于 2016 年 7 月 13 日基金合同生效,报告截止 2017 年 6 月 30 日未满一年。截至财务报 告签发日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 28 页共 48 页 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 恒泰证券股份有限 公司 2,215,828.88 11.02% 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效, 报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 本报告期内, 本基金无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效, 报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 本报告期内, 本基金无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 恒泰证券股份有限公 司 10,800,000.00 10.85% 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 29 页共 48 页 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 司 1,620.51 9.92% 0.00 0.00% 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 248,637.39 其中:支付销售机构的客户维护费 139,671.07 注:1、基金管理人报酬按前一日的基金资产净值 0.7%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。 2、本基金于 2016年 7月 13 日基金合同生效,报告截止 2017年 6月 30日未满一年。 3、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 71,039.25 注:1、基金托管费按前一日的基金资产净值 0.2%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 2、本基金于 2016年 7月 13 日基金合同生效,报告截止 2017年 6月 30日未满一年。 6.4.10.2.3 销售服务费


单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 30 页共 48 页 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华双利债券 A 新华双利债券 C 合计 中国建设银行股份有 限公司 - 44,146.70 44,146.70 新华基金管理股份有 限公司 - 81.84 81.84 恒泰证券股份有限公 司 - 645.96 645.96 合计 - 44,874.50 44,874.50 注:1、基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.4%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日基金销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.4%/当年天数。 2、本基金于 2016年 7月 13 日基金合同生效,报告截止 2017年 6月 30日未满一年。 本报告期列示的应支付的销售服务费为当期支付金额。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 1、本基金于 2016年 7月 13 日基金合同生效,报告截止 2017年 6月 30日未满一年。 2、本基金本报告期,未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 1、本基金于 2016年 7月 13 日基金合同生效,报告截止 2017年 6月 30日未满一年。 2、报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1、本基金于 2016年 7月 13 日基金合同生效,报告截止 2017年 6月 30日未满一年。 2、报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,817,255.97 5,349.72 注:本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日未满一年。新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 31 页共 48 页 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金于 2016年 7月 13 日基金合同生效,报告截止 2017年 6月 30日未满一年。 2、本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 1、本基金于 2016年 7月 13 日基金合同生效,报告截止 2017年 6月 30日未满一年。 2、本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配情况 本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效,报告截止 2017年 6 月 30 日止无收益分配事项。 6.4.12 期末(2017年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 1、本基金于 2016年 7月 13 日基金合同生效,报告截止 2017年 6月 30日未满一年。 2、截至报告期期末本基金未持有流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 1、本基金于 2016年 7月 13 日基金合同生效,报告截止 2017年 6月 30日未满一年。 2、截至报告期期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 1、本基金于 2016年 7月 13 日基金合同生效,报告截止 2017年 6月 30日未满一年。 2、截至 2017年 6月 30日,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产余 额为 7,919,796.04元,于 2017年 7 月 3 日全部到期。该类交易要求基金转入质押库的债券,按银行 间市场规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 011698882 16 万华实业 SCP005 2017-07-03 100.20 50,000.00 5,010,000.00 011770006 17 常城建 SCP002 2017-07-03 100.22 30,000.00 3,006,600.00 合计 80,000.00 8,016,600.00新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 32 页共 48 页 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 1、本基金于 2016年 7月 13 日基金合同生效,报告截止 2017年 6月 30日未满一年。 2、本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 "本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽 核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。" 6.4.13.2 信用风险 "信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基 金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不 得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因 此违约风险发生的可能性很小。" 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017年6月30日 上年末 2016年12月31日 A-1 25,157,200.00 23,946,000.00 A-1以下 - - 未评级 39,049,000.00 51,984,100.00 合计 64,206,200.00 75,930,100.00 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017年6月30日 上年末 2016年12月31日新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 33 页共 48 页 AAA - - AAA以下 6,346,275.00 197,505.00 未评级 - - 合计 6,346,275.00 197,505.00 6.4.13.3 流动性风险 "流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带 来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允 价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折 现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例 要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。" 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2017年 6月 30日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,817,255.97 - - - 1,817,255.97新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 34 页共 48 页 结算备付金 184,673.17 - - - 184,673.17 存出保证金 6,429.30 - - - 6,429.30 交易性金融资产 70,552,475.00 - - 12,603,288.67 83,155,763.67 应收利息 - - - 1,443,671.44 1,443,671.44 应收申购款 - - - 10,000.00 10,000.00 资产总计 72,560,833.44 - - 14,056,960.11 86,617,793.55 负债 卖出回购金融资 产款 7,919,796.04 - - - 7,919,796.04 应付赎回款 - - - 328,482.22 328,482.22 应付管理人报酬 - - - 47,372.45 47,372.45 应付托管费 - - - 13,535.00 13,535.00 应付销售服务费 - - - 4,441.52 4,441.52 应付交易费用 - - - 13,505.81 13,505.81 应付利息 - - - 1,348.21 1,348.21 其他负债 - - - 228,352.45 228,352.45 负债总计 7,919,796.04 - - 637,037.66 8,556,833.7 0 利率敏感度缺口 64,641,037.40 - - 13,419,922.45 78,060,959.85 上年度末 2016年 12月 31 日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,283,961.86 - - - 1,283,961.86 结算备付金 299,961.65 - - - 299,961.65 存出保证金 4,008.44 - - - 4,008.44 交易性金融资产 76,127,605.00 - - 18,086,017.08 94,213,622.08 应收证券清算款 - - - 99,219.42 99,219.42 应收利息 - - - 1,083,764.85 1,083,764.85 资产总计 77,715,536.95 - - 19,269,001.35 96,984,538.30 负债 卖出回购金融资 产款 2,100,000.00 - - - 2,100,000.00 应付赎回款 - - - 140,675.93 140,675.93 应付管理人报酬 - - - 62,563.89 62,563.89 应付托管费 - - - 17,875.41 17,875.41 应付销售服务费 - - - 15,434.44 15,434.44 应付交易费用 - - - 25,872.53 25,872.53新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 35 页共 48 页 应付利息 - - - 57.64 57.64 其他负债 - - - 164,691.15 164,691.15 负债总计 2,100,000.00 - - 427,170.99 2,527,170.99 利率敏感度缺口 75,615,536.95 - - 18,841,830.36 94,457,367.31 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,市场利率上升 25个基点 其他市场变量不变,市场利率下降 25个基点 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 市场利率上升 25.00 bp 减少约 16 减少约 19 市场利率下降 25.00 bp 增加约 16 增加约 19 注: 本基金管理人运用 XRisk Suite风险控制系统对本基金投资组合中的银行存款、 结算备付金、 存出保证金和债券类资产做出以上利率风险的敏感性分析 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的资产与负债均以人民币计价,因此无外汇风险. 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中,本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格 风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 公允价值 占基金资产 净值比例新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 36 页共 48 页 (%) (%) 交易性金融资产-股票投资 12,603,288.6 7 16.15 18,086,017.08 19.15 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 70,552,475.0 0 90.38 76,127,605.00 80.59 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 83,155,763.6 7 106.53 94,213,622.08 99.74 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准上升 1% 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准下降 1% 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 本基金业绩比较基准上 升 1% 减少约 16 减少约 19 本基金业绩比较基准下 降 1% 增加约 16 增加约 19 注: 1. 本基金的整体业绩比较基准为中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数 收益率×30%+沪深 300指数收益率×10%; 2. 本基金管理人运用 XRISK SUITE 风险控制系统对本基金投资组合中资产做出以上其他价格 风险的敏感性分析。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 37 页共 48 页 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 12,603,288.67 14.55 其中:股票 12,603,288.67 14.55 2 固定收益投资 70,552,475.00 81.45 其中:债券 70,552,475.00 81.45 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,001,929.14 2.31 7 其他各项资产 1,460,100.74 1.69 8 合计 86,617,793.55 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,061,386.88 2.64 C 制造业 3,921,924.95 5.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,088,617.90 3.96新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 38 页共 48 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,531,358.94 4.52 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,603,288.67 16.15 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000001 平安银行 232,316 2,181,447.24 2.79 2 600308 华泰股份 366,099 2,079,442.32 2.66 3 601898 中煤能源 350,576 2,061,386.88 2.64 4 600221 海航控股 572,398 1,843,121.56 2.36 5 600166 福田汽车 615,229 1,747,250.36 2.24 6 601988 中国银行 364,841 1,349,911.70 1.73 7 601006 大秦铁路 147,280 1,235,679.20 1.58 8 600089 特变电工 9,219 95,232.27 0.12 9 600717 天津港 786 9,817.14 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600308 华泰股份 1,977,929.01 2.09 2 000001 平安银行 1,681,862.00 1.78 3 601898 中煤能源 1,097,017.00 1.16新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 39 页共 48 页 4 600166 福田汽车 899,515.00 0.95 5 600221 海航控股 798,875.00 0.85 6 600089 特变电工 8,933.82 0.01 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600717 天津港 2,803,883.62 2.97 2 601988 中国银行 2,769,932.13 2.93 3 600221 海航控股 2,685,919.90 2.84 4 601006 大秦铁路 2,069,979.73 2.19 5 600089 特变电工 1,606,111.68 1.70 6 000001 平安银行 1,266,908.61 1.34 7 600166 福田汽车 274,994.83 0.29 8 601898 中煤能源 174,988.83 0.19 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 6,464,131.83 卖出股票的收入(成交)总额 13,652,719.33 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”与“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单 价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 3,970,200.00 5.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 6,169,000.00 7.90新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 40 页共 48 页 5 企业短期融资券 50,128,000.00 64.22 6 中期票据 10,108,000.00 12.95 7 可转债(可交换债) 177,275.00 0.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 70,552,475.00 90.38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 1280390 12 和平国 资债 100,000 6,169,000.00 7.90 2 101451036 14 兴发 MTN002 50,000 5,068,500.00 6.49 3 1282327 12 陕有色 MTN1 50,000 5,039,500.00 6.46 4 011770006 17 常城建 SCP002 50,000 5,011,000.00 6.42 5 011698882 16 万华实 业 SCP005 50,000 5,010,000.00 6.42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 41 页共 48 页 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择, 谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,429.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,443,671.44 5 应收申购款 10,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 -新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 42 页共 48 页 9 合计 1,460,100.74 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) - 128013 洪涛转债 177,275.00 0.23 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 新华双利债券 A 326 198,858.36 38,909,533.07 60.02% 25,918,293.22 39.98% 新华双利债券 C 160 63,773.59 0.00 0.00% 10,203,774.43 100.00 % 合计 486 154,386.01 38,909,533.07 51.86% 36,122,067.65 48.14% 9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 新华双利债券 A 新华双利债券 C 基金合同生效日(2016 年 7 月 13 116,610,495.83 147,648,417.75新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 43 页共 48 页 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 51,382,271.16 42,606,060.94 本报告期基金总申购份额 40,071,017.05 5,443,690.98 减:本报告期基金总赎回份额 26,625,461.92 37,845,977.49 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 64,827,826.29 10,203,774.43 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年 2月 17日,林艳芳女士离任本基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。 本报告期内基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内,本基金未发生改聘会计师事务所情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 银河证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 申银万国 1 7,056,967.87 35.10% 6,572.31 40.24% -新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 44 页共 48 页 方正证券 1 5,383,567.65 26.77% 3,936.93 24.10% - 华创证券 1 2,310,393.03 11.49% 1,689.56 10.34% - 恒泰证券 2 2,215,828.88 11.02% 1,620.51 9.92% - 中信建投 1 2,052,806.44 10.21% 1,501.30 9.19% - 国信证券 1 449,975.89 2.24% 419.11 2.57% - 国金证券 1 438,416.00 2.18% 408.35 2.50% - 渤海证券 1 199,961.58 0.99% 186.22 1.14% - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证 监基字[1998]29号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48号)的有关规定,本基金报告期内共租用 15 个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础,主要考察点包括: 1、经营行为稳健规范,内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础,主要考察点包括: 1、 券商提供独立的或第三方研究报告及服务, 包括宏观经济、 行业分析、 公司研发、 市场数据、 财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等,用以支持投资 决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核,由基金经理、研究员和交易员分别打分, 根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受 邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据,交易量大小 和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 45 页共 48 页 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 银河证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 广发证券 - - 1,900,000. 00 1.91% - - 申银万国 - - 39,400,00 0.00 39.60% - - 方正证券 - - 36,200,00 0.00 36.38% - - 华创证券 - - - - - - 恒泰证券 - - 10,800,00 0.00 10.85% - - 中信建投 - - 10,400,00 0.00 10.45% - - 国信证券 - - 800,000.0 0 0.80% - - 国金证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 注:回购交易不包含非担保交收金额。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 新华双利债券型证券投资基金 2016年第 4 季 度报告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2017-01-20 2 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部 分基金申购、 赎回及最低持有份额的数额限制 的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2017-02-15 3 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 理人员变更公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2017-02-18 4 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 2017-02-23新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 46 页共 48 页 基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公 告 公司网站 5 新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更 新)全文 公司网站 2017-02-25 6 新华双利债券型证券投资基金招募说明书 (更 新)摘要 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2017-02-25 7 新华基金管理股份有限公司关于调整凯石财 富代销的部分开放式基金定投金额下限的公 告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2017-03-24 8 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金继续参加中国工商银行股份有限公司个人 电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2017-03-30 9 新华双利债券型证券投资基金 2016 年年度报 告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2017-03-31 10 新华双利债券型证券投资基金 2017年第 1 季 度报告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2017-04-21 11 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公 告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2017-04-22 12 关于旗下部分基金在好买基金开通定投业务 并参加费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2017-05-04 13 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金在蚂蚁基金开通定投业务并参加费率优惠 活动的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2017-05-11 14 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开 放式基金通过恒泰证券股份有限公司办理基 金转换业务的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2017-05-25 15 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机 构并参加申购费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2017-06-28 16 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动 的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2017-06-30 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 47 页共 48 页 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170508-201706 30 0.00 38,909 ,533.0 7 - 38,909,533. 07 51.86% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回,中小投资者可 能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险; 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动; 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5000万元的情形,若连续六十个工作日出现基金资 产净值低于5000万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算; 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华双利债券型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华双利债券型证券投资基金之法律意见书 (三)新华双利债券型证券投资基金托管协议 (四)新华双利债券型证券投资基金基金合同 (五)新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则 (六)更新的《新华双利债券型证券投资基金招募说明书》 (七) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (八) 基金托管人业务资格批件及营业执照 (九)中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 48 页共 48 页 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一七年八月二十九日