新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6月 30日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十九日新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董事 会、 董事保证 本报告所 载资料不 存在虚假记 载、 误导性陈 述或重大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事长 签发。
基金托管人 中国农业 银行股份有 限公司根 据本基金 合同规定， 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、勤 勉尽责的 原则管理 和运用基金 资产，但 不保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期 自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示.......................................................................................................................................... 2
2
基金简介................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情况.................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说明.................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人和基 金托管人.............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方式.................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资料.................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数据和 财务指标.............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表现.................................................................................................................................. 6
4
管理人报告............................................................................................................................................... 7
4.1 基金管 理人及基 金经理情况.......................................................................................................... 7
4.2 管理人 对报告期 内本基金运 作遵规守 信情况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管理人 对报告期 内公平交易 情况的专 项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人 对报告期 内基金的投 资策略和 业绩表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人 对宏观经 济、证券市 场及行业 走势的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管理人 对报告期 内基金估值 程序等事 项的说明 ........................................................................ 10
4.7 管理人 对报告期 内基金利润 分配情况 的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期 内管理人 对本基金持 有人数或 基金资产 净值预警情 形的说明 .................................... 12
5
托管人报告............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期 内本基金 托管人遵规 守信情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人 对报告期 内本基金投 资运作遵 规守信、 净值计算、 利润分配 等情况的说 明 ............ 12
5.3 托管人 对本半年 度报告中财 务信息等 内容的真 实、准确和 完整发表 意见 ............................ 13
6
半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 13
6.1 资产负 债表.................................................................................................................................... 13
6.2 利润表............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者 权益（基 金净值）变 动表................................................................................................ 15
6.4 报表附 注........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告......................................................................................................................................... 32
7.1 期末基 金资产组 合情况................................................................................................................ 32
7.2 报告期 末按行业 分类的股票 投资组合........................................................................................ 33
7.3 期末按 公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序 的所有股票 投资明细 .................................... 33
7.4 报告期 内股票投 资组合 的重大变动............................................................................................. 34
7.5 期末按 债券品种 分类的债券 投资组合........................................................................................ 36
7.6 期末按 公允价值 占基金 资产净值比 例大小排 序的前五名 债券投资 明细 ................................. 36
7.7 期末按 公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序 的所有资产 支持证券 投资明细 .................... 37
7.8 报告期 末按公允 价值占基金 资产净值 比例大小 排序的前五 名贵金属 投资明细 .................... 37
7.9 期末按 公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序 的前五名权 证投资明 细 ................................ 37
7.10 报告期末 本基金投 资的股指 期货交易 情况说明 ...................................................................... 37
7.11 报告期 末本基金 投资的国债 期货交易 情况说明 ....................................................................... 37
7.12 投资组合 报告附注...................................................................................................................... 38
8
基金份额持有人信息............................................................................................................................. 39
8.1 期末基 金份额持 有人户数及 持有人结 构 .................................................................................... 39新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.2 期末基 金管理人 的从业人员 持有本基 金的情况 ........................................................................ 39
8.3 期末基 金管理人 的从业 人员持有本 开放式基 金份额总量 区间的情 况 ..................................... 39
9
开放式基金份额变动............................................................................................................................. 39
10
重大事件揭示....................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额 持有人大 会决议.......................................................................................................... 40
10.2 基金管理 人、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的重大人事 变动 .......................................... 40
10.3 涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉讼 .............................................................. 40
10.4 基金投资 策略的改 变.................................................................................................................. 40
10.5 报告期 内改聘会 计师事务所 情况............................................................................................... 40
10.6 管理人 、托管人 及其高级管 理人员受 稽查或处 罚等情况 ....................................................... 40
10.7 基金租用 证券公司 交易单元 的有关情 况 .................................................................................. 40
10.8 其他重大 事件.............................................................................................................................. 43
11 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 44
12
备查文件目录....................................................................................................................................... 44
12.1 备查文件 目录.............................................................................................................................. 44
12.2 存放地点...................................................................................................................................... 44
12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 44新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 新华鑫安保 本一号混 合型证券投 资基金
基金简称 新华鑫安保 本一号混 合
基金主代码 519167
交易代码 519167
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2014 年 6 月 18 日
基金管理人 新华基金管 理股份有 限公司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 1,499,500,402.73 份
2.2 基金产品说明
投资目标
综合运用投 资组合保 险策略， 严格控 制风险， 在为投资人 提供投资 金额安
全保证的基 础上力争 实现基金资 产的稳定 增值。
投资策略
在 投 资 策 略 方 面 ， 本 基 金 将 主 要 采 用 可 变 比 例 组 合 保 本 策 略 （VPPI ，
Variable Proportion Portfolio Insurance ） 。 在保本 周期内 ， 基金管 理人将严格
依 据 所 选 择 的 量 化 策 略 模 型 对 固 定 收 益 资 产 和 风 险 资 产 的 配 置 比 例 进 行
动态优化调 整， 以达到保 本和锁定部 分收益的 目的。 同时， 本基金 管理人
将依据与担 保人或保 本义务人签 订的风险 管理协议 ， 对基金资 产进行严 格
的风险控制 并适时调 整投资组合 。
业绩比较基 准 （一年期银 行定期存 款税后收益 率+1% ）×1.5 。
风险收益特 征
本基金为积 极配置的 保本混合型 基金， 属于证 券投资基金 当中的低 风险品
种， 其长期 平均预期 风险与预期 收益率低 于股票型 基金、 非保本的 混合型
基金，高于 货币市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管 理股份有 限公司 中国农业银 行股份有 限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 齐岩 林葛
联系电话 010-68779688 010-66060069
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电 话 4008198866 95599
传真 010-68779528 010-68121816
注册地址
重庆市江北 区聚贤岩 广场6 号
力帆中心2 号楼19 层
北京市东城 区建国门 内大街69
号
办公地址
重庆市江北 区聚贤岩 广场6 号
力帆中心2 号楼19 层
北京市西城 区复兴门 内大街28
号凯晨世贸 中心东座F9新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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邮政编码 400010 100031
法定代表人 陈重 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名称
中国证券报 、 上海证 券报、 证券时报、 证券
日报
登载基金半 年度报告 正文的管理 人互联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人的办公 地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
基金保证人 瀚华担保股 份有限公 司
北京市朝阳 区东三环 中路 1 号环球金融 中
心东塔 13F
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日）
本期已实现 收益 30,728,024.35
本期利润 45,328,962.69
加权平均基 金份额本 期利润 0.0302
本期加权平 均净值利 润率 2.96%
本期基金份 额净值增 长率 2.97%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年 6月 30日)
期末可供分 配利润 335,630,796.66
期末可供分 配基金份 额利润 0.2238
期末基金资 产净值 1,559,423,176.57
期末基金份 额净值 1.040
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年 6月 30日)
基金份额累 计净值增 长率 29.82%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.97% 0.15% 0.31% 0.01% 0.66% 0.14%过去三个月 1.66%
过去六个月 2.97%
过去一年 3.06%
过去三年 30.21%
自基金合同 生
效起至今
29.82%
注 ：1 、 本基金 业绩比较 基准采用
2 、 本基金 对业绩比 较基准 采用每日再 平衡的计 算方法
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华鑫安保 本一号混 合型证券投 资基金
份额累计净 值增长率 与业绩比较 基准收益 率
（2014
注 ： 本报告 期末本基 金各项资产 配置比例 符合基金 合同的有关 约定
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管 理股份有 限公司经中 国证券监 督管理委 员会批复
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
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0.13% 0.94% 0.01%
0.11% 1.88% 0.01%
0.11% 3.82% 0.01%
0.33% 14.23% 0.01%
0.32% 14.48% 0.01%
本基金 业绩比较 基准采用 （ 一年期 银行定期 存款税后收 益率+1% ）
本基金 对业绩比 较基准 采用每日再 平衡的计 算方法 。
基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
新华鑫安保 本一号混 合型证券投 资基金
份额累计净 值增长率 与业绩比较 基准收益 率 历史走 势对比图
2014 年 6 月 18 日至 2017 年 6 月 30 日 ）
本报告 期末本基 金各项资产 配置比例 符合基金 合同的有关 约定 。
4
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管 理股份有 限公司经中 国证券监 督管理委 员会批复 ， 于 2004 年 12
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
0.72% 0.12%
1.09% 0.10%
-0.76% 0.10%
15.98% 0.32%
15.34% 0.31%
）×1.5
基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
历史走 势对比图
12 月 9 日注册成 立 。新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注册地为重 庆市，是 我国西部首 家基金管 理公司。
截至 2017 年 6 月 30 日， 新华基金管 理股份有 限公司旗下 管理着四 十七只开 放式基金， 即新华
优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合
型证券投资 基金、 新华钻石 品质企业混 合型证券 投资基金 、 新华行 业周期轮 换混合型证 券投资基 金、
新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺
宝货币市场 基金、 新华信 用增益债券 型证券投 资基金、 新华惠鑫 债券型证 券投资基 金 （LOF ） 、 新华
鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金 、新华鑫利灵活配置混
合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保 产业指数分级证券投资
基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金 、新华增盈回报债券型
证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活 配置混合型证券投资基
金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业 灵活配置混合型证券投
资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投 资基金、新华积极价值
灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资 基金、新华信用增强债
券型证券投 资基金 、 新华鑫 动力灵活配 置混合型 证券投资基 金、 新华丰 盈回报债 券型证券投 资基金 、
新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资 基金、新华恒稳添利债
券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投 资基金、新华鑫弘灵活
配置混合型证券投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、新华华 瑞灵活配置混合型证券
投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报 混合型证券投资基金、
新华华盛灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫丰灵活配置混合型证券投资 基金和新华鑫裕灵活配
置混合型证 券投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵楠
本基金基金 经
理，新华阿 鑫
一号保本混 合
型证券投资 基
金基金经理 。
2016-05-2
5
- 5
经济学博士 ，5 年证券从 业经验。
2012 年 7 月加入 新华基金 管理股
份有限公司 ，先后从 事宏观研究、
策略 研 究、 信用 评级, 历任 新华 纯
债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金经理 助理、 新华安享 惠金定新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理助理、 新华信 用增益债 券型证
券投资基金 基金经理 助理、 新华惠
鑫 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理助理， 现任新 华阿鑫一 号保本
混合型证券 投资基金 基金经理、 新
华 鑫 安 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经 理。
注：1 、首任基 金经理， 任职日期 指基金合 同生效日 ，离任日期 指公司作 出决定之日 。
2 、非首任 基金经理 ，任职 日期和离任 日期均指 公司作出决 定之日。
3 、证券从 业的含义 遵从行 业协会《证 券从业人 员资格管理 办法》的 相关规定 。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫安保本一号混合型证券投 资基金的管理人按
照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《新华鑫安 保本一号混合型证券投资基金基金合同》以及其
它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的
基础上为持 有人谋求 最大利益。 运作整体 合法合规 ，无损害基 金持有人 利益的行为 。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》 （2011 年修订） ，
公司制定了 《新华基 金管理股份 有限公司 公平交易 管理制度》 。 制度的 范围包 括境内上市 股票、 债券
的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究 分析、投资决策、交易
执行等投资 管理活动 相关的各个 环节。
场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止不同 投资组合 之间互为对 手方的交 易，严格 控制不同投 资组合之 间的同日反 向交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手询价 、 成交确认 ， 并根据“ 时间优先 、 价格优 先” 的原则保证 各投资组 合获得公平 的交易机 会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖出溢 价率以 及利益输送 金额等多 个层面来判 断不同投 资组合之 间在某一时 间段是否 存
在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公开竞 价同日反 向交易成交 较少的单 边成交量 超过该证券 当日成交 量的 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年， 债券市场 呈现大幅震 荡走势， 资金面波动 率明显加 大， 一是由于经 济基本面 韧
性较强，二是美国经济持续走强致使美联储持续加息预期增强，三是央行金 融去杠杆防风险政策思
路明确。权 益市场区 间内大幅震 荡，传统 白马及各 行业龙头个 股有较好 的相对收益 。
本报告期内，本基金继续以审慎操作积累安全垫为主要思路。债券投资上， 以短久期存单进行
配置获取稳定持有收益，同时在权益市场大幅波动中及时调整仓位，选择具 有相对安全边际的白马
股配置，并 且参与新 股和可转 债 IPO 增厚收 益，取 得了相对较 好的投资 收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金 份额净值 为 1.04 元，本报 告期份额 净值增长 率为 2.97% ，同期
比较基准的 增长率 为 1.88% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为经济受益于传统行业盈利持续改善韧性依然较强，同 时在全球基本面好
转的大背景下，叠加监管政策取向，货币政策预计维持中性格局。总体来看 ，债券市场中期出现趋
势性下行的概率较小。但各类债券收益率已经回到历史中位数附近水平，中 短久期债券绝对收益率
水平有一定 配置价值 ，固收仓位 适度提高 久期到中 性水平。
权益市场也受益于内外部基本面整体改善，未来整体略偏乐观。其中行业基 本面维持高景气且
估值未显著 泡沫化的 传统白马及 各行业龙 头， 在 A 股国际化的 大背景下 ， 预计在中 长期依旧 有良好
的表现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
有关参与估 值流程各 方及人员（ 或小组） 的职责分 工：
一、估值工 作小组的 职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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管理部、交 易部、监 察稽核部人 员组成。 每个成员 都可以指定 一个临时 或者长期的 授权人员 。
估值工作小 组职责：
① 制定估 值制度并 在必要 时修改；
② 确保估 值方法符 合现行 法规；
③ 批准证 券估值的 步骤和 方法；
④ 对异常 情况做出 决策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员的建 议下，可 以提议召集 估值工作 小组会议 。
估值决策由 估值工作 小组 2/3 或以上多 数票通过 。
二、基金会 计的职责 分工
基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法规估 值后，基 金会计定期 将证券估 值表向估 值工作小组 报告，至 少每月一次 。
基金会计职 责：
① 获得独 立、完整 的证券 价格信息；
② 每日证 券估值；
③ 检查价 格波动并 进行一 般准确性评 估；
④ 向交易 员或基金 经理核 实价格异常 波动，并 在必要时向 估值工作 小组报告 ；
⑤ 对每日 证券价格 信息和 估值结果进 行记录；
⑥ 对估值 调整和人 工估值 进行记录；
⑦ 向估值 工作小组 报送月 度估值报告 。
基金会计认 为必要， 可以提议召 开估值工 作小组会 议。
三、投资管 理部的职 责分工
① 接受监 察稽核部 对所投 资证券价格 异常波动 的问讯；
② 对停牌 证券、价 格异常 波动证券、 退市证券 提出估值建 议；
③ 评价并 确认基金 会计提 供的估值报 告；
④ 向估值 工作小组 报告任 何他/ 她认为 可能的估 值偏差。
四、交易部 的职责分 工新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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① 对基金 会计的证 券价格 信息需求做 出即时回 应；
② 通知基 金会计关 于证券 停牌、价格 突发性异 常波动、退 市等特定 信息；
③ 评价并 确认基金 会计提 供的估值报 告。
五、监察稽 核部的职 责分工
① 监督证 券的整个 估值过 程；
② 确保估 值工作小 组制定 的估值政策 得到遵守 ；
③ 确保公 司的估值 制度和 方法符合现 行法律、 法规的要求 ；
④ 评价现 行估值方 法是否 恰当反应证 券公允价 格的风险；
⑤ 对于估 值表中价 格异常 波动的证券 向投资部 问讯；
⑥ 对于认 为不合适 或者不 再合适的估 值方法提 交估值工作 小组讨论 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内 ，本基金 未进行利润 分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千万元 的情况。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格 遵守《证券投资基
金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金 管理人— 新华基金管理
股份有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的 投资运作， 进行了认真 、 独立的会 计
核算和必要 的投资监 督， 认真履行 了托管人 的义务 ， 没有从事 任何损害 基金份额 持有人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人 认为, 新华基 金管理 股份有限 公司在本 基金的 投资运作 、基金资 产净值 的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在 损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规， 在各重要方面的运作严新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页共 44 页
格按照基金 合同的规 定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人 认为, 新华基 金管理股 份有限公 司在本基 金的投资运 作、 基金资产 净值的计算 、 基金
份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按
照基金合同 的规定进 行。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 新华鑫安 保本一号混 合型证券 投资基金
报告截止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
资 产： - -
银行存款 6.4.7.1 186,404,092.79 303,249,064.39
结算备付金 1,774,931.59 1,391,010.71
存出保证金 252,492.09 209,602.18
交易性金融 资产 6.4.7.2 1,103,556,954.04 908,046,030.36
其中：股票 投资 244,466,225.04 168,547,012.06
基金投资 - -
债券投资 859,090,729.00 739,499,018.30
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.3 259,100,624.11 296,750,545.00
应收证券清 算款 - 289,308.86
应收利息 6.4.7.4 10,534,739.23 6,067,828.10
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,561,623,833.85 1,516,003,389.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
负 债： - -新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 51,396.80 -
应付赎回款 - -
应付管理人 报酬 636,162.18 640,937.52
应付托管费 254,464.85 256,375.03
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 6.4.7.5 1,030,524.58 751,863.17
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 6.4.7.6 228,108.87 260,000.00
负债合计 2,200,657.28 1,909,175.72
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.7 1,200,810,015.08 1,200,810,015.08
未分配利润 6.4.7.8 358,613,161.49 313,284,198.80
所有者权益合计 1,559,423,176.57 1,514,094,213.88
负债和所有者权益总计 1,561,623,833.85 1,516,003,389.60
注：报告截 止日 2017 年 6 月 30 日，基金 份额净值 1.040 元, 基金份 额 1,499,500,402.73 份。
6.2 利润表
会计主体： 新华鑫安 保本一号混 合型证券 投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至
2016年 6月 30日
一、收入 52,832,079.36 -19,432,860.18
1. 利息收入 28,214,124.02 20,840,873.49
其中：存款 利息收入 6.4.7.9 2,391,488.45 92,613.45
债券利息收 入 21,696,388.85 18,870,794.06
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 4,126,246.72 1,877,465.98
其他利息收 入 - -
2. 投资收益 （损失以“-” 填列） 10,017,017.00 -2,431,048.25
其中：股票 投资收益 6.4.7.10 6,933,005.99 -22,820,737.98
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 6.4.7.11 -346,875.02 19,157,805.11
资产支持证 券投资收 益 - -新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 6.4.7.12 3,430,886.03 1,231,884.62
3. 公允 价 值变 动 收益 （损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.13 14,600,938.34 -37,842,685.42
4. 汇兑收益 （损失以“ －” 号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“-” 号填列） - -
减：二、费用 7,503,116.67 4,351,117.84
1 ．管理人 报酬 3,799,704.55 2,701,350.41
2 ．托管费 1,519,881.85 1,080,540.15
3 ．销售服 务费 - -
4 ．交易费 用 6.4.7.14 1,825,546.21 294,791.79
5 ．利息支 出 71,720.27 5,045.83
其中：卖出 回购金融 资产支出 71,720.27 5,045.83
6 ．其他费 用 6.4.7.15 286,263.79 269,389.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
45,328,962.69 -23,783,978.02
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 45,328,962.69 -23,783,978.02
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 新华鑫安 保本一号混 合型证券 投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
1,200,810,015.08 313,284,198.80 1,514,094,213.88
二、 本期经 营活动产 生的
基金 净值变 动数（本 期利
润）
- 45,328,962.69 45,328,962.69
三、 本期基 金份额交 易产
生的 基金净 值变动数 （净
值减少以“-” 号填列）
- - -
其中：1. 基金申 购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、 本期向 基金份额 持有
人分 配利润 产生的基 金净
值变动 （净值 减少以“-” 号
填列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基 1,200,810,015.08 358,613,161.49 1,559,423,176.57新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
865,033,496.67 248,041,235.69 1,113,074,732.36
二、 本期经 营活动产 生的
基金 净值变 动数（本 期利
润）
- -23,783,978.02 -23,783,978.02
三、 本期基 金份额交 易产
生的 基金净 值变动数 （净
值减少以“-” 号填列）
- - -
其中：1. 基金申 购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、 本期向 基金份额 持有
人分 配利润 产生的基 金净
值变动 （净值 减少以“-” 号
填列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
865,033,496.67 224,257,257.67 1,089,290,754.34
报表附注为 财务报表 的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下 列负责人 签署：
基金管理人 负责人： 陈重，主管 会计工作 负责人： 张宗友，会 计机构负 责人：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华鑫安保 本一号混 合型证券投 资基金( 以下简 称“ 本基金”) 系经中国 证券监 督管理委员 会 （以下
简称“ 中国证监 会” ） 证监许可[2014]351 号文件 《关 于核准新华 鑫安保本 一号混合型 证券投资 基金募
集的批复》 批准，由 新华基金管 理有限公 司作为发 起人，于 2014 年 5 月 26 日至 6 月 13 日向社 会
公开募集， 首次募集 资金总额 527,969,641.22 元，其中募 集资金产 生利息 203,567.11 元，并 经瑞华
会计师事务 所（特殊 普通合伙） 瑞华验字[2014] 37100022 号验资 报告予以 验证。2014 年 6 月 18 日
办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基 金，存续期不限定，本
基金管理人 为新华基 金管理股份 有限公司 ，基金托 管人为中国 农业银行 股份有限公 司。
本基金以定期开放的方式运作，即在基金保本周期内采取封闭式运作（保本 周期到期日除外） ，
期间不开放申购、赎回及转换转入转出业务；到期操作期间开放赎回和转换 转出业务，不开放申购
和转换转入 业务；过 渡期只可进 行过渡期 申购，不 开放赎回、 转换转出 业务。新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本基金保本周期最长为十八个月，在每一保本周期内均设置该保本周期的目 标收益率，在保本
周期内， 如本基 金份额净 值累计收益 率连续 5 个工 作日达到或 超过预设 目标收益率 ， 则基金 管理人
将在满足条件之日起 10 个工作日内公告本基金当前保本周期提前到期（提前到期日距离满足条件
之日起不超 过 20 个工作 日） ，并 进入到期操 作期间 。到 期操作期 间截止日 次一工作 日 （含该日 ） 起
至下一保本周期开始日前一工作日（含该日）的时间为过渡期，最长不超过 20 个工作日；在过渡
期最后一个 工作日本 基金份额净 值折算 为 1.000 元。过渡 期结束后 ，本基金 将进入下一 保本周期 ，
同时重新开 始计算下 一保本周期 的目标收 益率。
根据《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫安保 本一号混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定，如保本周期到期后，本基金未能符合保本 基金存续条件，则本基
金将转型为 非保本的 股票型证券 投资基金 ， 基金名 称相应变更 为“ 新华精选 低波动股 票型证券 投资基
金” 。
根据《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫安保 本一号混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金 融工具，包括国内依法
发行上市的 债券 （包含国 债、 央票、 政策性金融 债及所有 非国家信 用的固定 收益类金融 工具） 、 股票
（包含中小 板、 创业板及 其他经中国 证监会核 准上市的股 票） 、 货币市场 工具、 权证、 资产支持 证券
以及法律法 规或中国 证监会允许 基金投资 的其他金 融工具 （但须符合 中国证 监会的相关 规定） 。 本基
金将依照投资组合保本策略将基金资产配置于固定收益资产与风险资产：固 定收益资产为国内依法
发行交易的债券（包括国债、央行票据、政策性金融债、企业债、中小企业 私募债券、可转换公司
债（含分离交易的可转换公司债券） 、短期融资券、 中期票据、资产支持证券等） 、债券回购、货币
市场工具和银行存款等固定收益资产；风险资产为股票、权证等权益类资产 ；本基金不参与定向增
发。本基金 的投资组 合比例为： 股票、权 证等风险 资产占基金 资产的比 例不高于 40% ；债券、 货币
市场工具等 固定收益 资产占基金 资产的比 例不低于 60% 。在每 个到期操 作期间的前 3 个月、 到期操
作期间、过 渡期及过 渡期的后 3 个月不 受前述投 资组合比 例的限制 ；在到期 操作期间和 过渡期， 本
基金保持不低于基金资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，在保本周期内（保本
周期到期日除外） ，本基金不受该比例的限制。如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，
基金管理人 在履行适 当程序后， 可以将其 纳入投资 范围。
本财务报表 由本基金 的基金管理 人新华基 金管理股 份有限公司 于 2016 年 8 月 28 日批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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《企业会计 准则—— 基本准则》 （财政部 令第 33 号发布、 财政部令 第 76 号修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日及其 后颁布和 修订的 41 项具体 会计准则、 企业会计准 则应用指 南、企业会 计准则解 释及其 他
相关规定（ 以下合称“ 企业 会计准则” ） 、中国证 券投资基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《新华鑫安保本一 号混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监
督管理委员 会发布的 关于基金行 业实务操 作的有关 规定进行确 认、计量 和编制财务 报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基 金的财务状况以及
经营成果和 基金净值 变动情况等 有关信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致，所采用的会计政策 与最近一期年度报
告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金报告 期内未发 生会计政策 变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金报告 期内未发 生会计估计 变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金报告 期内未发 生会计差错 更正。
6.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局 财税[2002]128 号文 《关于 开放式证券 投资基金 有关税收问 题的通知 》 、
财税[2004]78 号文 《关于 证券投资基 金税收政 策的通知》 、 财税[2005]11 号文 《关于调整 证券( 股票)
交易 印花税 税率的 通知 》 、财税[2005]102 号文《 关于股 息红利 个人所 得税 有关政 策的通 知》 、财税
[2005]103 号文《关于 股权分置 试点改革有 关税收政策问 题的通知》 、财税字[2005]107 号文《关于
利息红利个 人所得税 政策的补充 通知》 、自 2008 年 4 月 24 日起执 行的 《关 于调整证券 （股票 ） 交
易印花税税 率的通知 》及其他相 关税务法 规和实务 操作，主要 税项列示 如下：
（1 ）以发 行基金方 式募集 资金，不属 于营业税 征收范围， 不征收营 业税。新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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（2 ）基金 买卖股票 、债券 的差价收入 暂免征营 业税和企业 所得税。
（3 ） 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 由发行债券 的企业在 向基金派 发利息时 代扣代缴 20% 的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入， 由上市公司在向基金派
发股息、红 利时暂减 按 50% 计入个人 应纳税所 得额，依照 现行税法 规定代扣 代缴个人所 得税，暂 不
征收企业所 得税。
（4 ） 基金买卖 股票于 2008 年 4 月 24 日前按 照 0.3% 的税率缴 纳股票交 易印花税 ， 自 2008 年
4 月 24 日起按 0.1% 的税率缴纳 。经国务 院批准， 财政部、国 家税务总 局决定从 2008 年９月 19 日
起，调整证 券（股票 ）交易印花 税征收方 式，将现 行的对买卖 、继承、 赠与所书立 的 A 股、B 股股
权转让书据 按 0.1% 的税率 对双方当事 人征收证 券 （股票） 交易印花 税， 调整为 单边征税， 即对买卖 、
继承、赠与所书立的 Ａ股、Ｂ股股权 转让书据的出 让按 0.1% 的税率征收证券 （股票）交易印花税 ，
对受让方不 再征税。
（5 ） 基金作 为流通股 股东在股权 分置改革 过程中收 到由非流通 股股东支 付的股份 、 现金等 对价，
暂免征收印 花税、企 业所得税和 个人所得 税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 16,404,092.79
定期存款 170,000,000.00
其他存款 -
合计 186,404,092.79
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 227,645,463.91 244,466,225.04 16,820,761.13
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 21,553,505.21 21,868,729.00 315,223.79
银行间市场 837,098,030.00 837,222,000.00 123,970.00
合计 858,651,535.21 859,090,729.00 439,193.79新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,086,296,999.12 1,103,556,954.04 17,259,954.92
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金报告 期无金融 衍生工具投 资。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断 式逆回购
银行买市场 208,220,624.11 -
固收平市场 50,880,000.00 -
合计 259,100,624.11 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报 告期无买 断式逆回购 。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 4,728.68
应收定期存 款利息 238,027.84
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 821.07
应收债券利 息 10,178,469.86
应收买入返 售证券利 息 112,691.78
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 -
合计 10,534,739.23
注：应收结 算备付金 利息包含结 算保证金 利息。
6.4.7.6 应付交易费用
单位：人民 币元新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 998,702.68
银行间市场 应付交易 费用 31,821.90
合计 1,030,524.58
6.4.7.7 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 -
其他应付款 -
预提费用 228,108.87
合计 228,108.87
6.4.7.8 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 1,499,500,402.73 1,200,810,015.08
本期申购 - -
本期赎回（ 以“-” 号填列） - -
本期末 1,499,500,402.73 1,200,810,015.08
注：本基金 本报告期 处于封闭期 无申赎。
6.4.7.9 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 304,902,772.31 8,381,426.49 313,284,198.80
本期利润 30,728,024.35 14,600,938.34 45,328,962.69
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中：基金 申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配 利润 - - -
本期末 335,630,796.66 22,982,364.83 358,613,161.49
6.4.7.10 存款利息收入新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 95,700.73
定期存款利 息收入 2,284,111.07
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 11,676.65
其他 -
合计 2,391,488.45
注：结算备 付金利息 收入包含结 算保证金 利息。
6.4.7.11 股票投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 619,678,221.25
减：卖出股 票成本总 额 612,745,215.26
买卖股票差 价收入 6,933,005.99
6.4.7.12 基金投资收益
本基金报告 期未投资 其它基金。
6.4.7.13债券投资收益
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债券 （债转股 及债券 到期兑付 ） 成
交总额
1,605,986,335.64
减： 卖出债 券 （债转 股及债 券到期兑付 ）
成本总额
1,583,820,884.24
减：应收利 息总额 22,512,326.42
买卖债券差 价收入 -346,875.02
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金报告 期无资产 支持证券投 资。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金报告 期无贵金 属投资。新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 44 页
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金报告 期无衍生 工具投资。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投资产 生的股利 收益 3,430,886.03
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 3,430,886.03
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1. 交易性金 融资产 14,600,938.34
—— 股票投 资 13,621,304.23
—— 债券投 资 979,634.11
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 基金投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3. 其他 -
合计 14,600,938.34
6.4.7.19 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所市场 交易费用 1,822,121.21
银行间市场 交易费用 3,425.00
合计 1,825,546.21
6.4.7.20 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 188,437.29新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 44 页
债券账户维 护费 18,000.00
汇划手续费 39,174.92
其他 980.00
合计 286,263.79
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金 未发生需 要披露的 或有事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内 本基金不 存在控制关 系或其他 重大利害 关系的关联 方发生变 化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
中国农业银 行股份有 限公司 基金托管人
新华基金管 理股份有 限公司 基金管理人 、基金发 起人
恒泰证券股 份有限公 司 基金管理人 股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
恒泰证券 8,968,954.82 0.69% 7,936,374.80 5.52%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报 告期及上 年度可比期 间未运用 关联方交 易单元进行 权证交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位： 人民币元新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 44 页
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
恒泰证券 0.00 0.00% 1,011,691.28 2.32%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
恒泰证券 - - - -
注：本基金 本报告期 无在关联方 席位交易 的债券回 购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单 位：人民 币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
恒泰证券 8,335.15 0.77% 8,270.14 0.83%
关联方名称
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
恒泰证券 5,803.82 2.81% 86,408.82 21.21%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 44 页
30 日 30 日
当期发生的 基金应支 付的管理费 3,799,704.55 2,701,350.41
其中：支付 销售机构 的客户维护 费 1,133,035.59 1,061,977.70
注： 本基金采 取固定及 浮动相结合 的管理费 收取方式 。 即本基金在 保本周期 内收取固定 管理费 ，
在保本周期 到期日收 取浮动管理 费。
1 、本基金的固定管理 费按前一日资金 资产净值 0.5% 年费率计提。固定管 理费的计算方法 为：
每日基金管 理费= 前一日基 金资产净值×0.5%÷ 当年天 数.
2 、本报告 期列示的 支付销 售机构的客 户维护费 为本期计提 金额。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发生的 基金应支 付的托管费 1,519,881.85 1,080,540.15
注： 本基金的 托管费按 前一日基 金资产净 值的 0.2% 的年费率计 提。 托管费 的计算方 法如： 每日
基金托管费= 前一日基 金资产净值×0.2%÷ 当年天 数.
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金报告 期无与关 联方进行银 行间同业 市场的债 券（含回购 ）交易。
6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国农业银 行
16,404,092.7
9
95,700.73
19,419,131.6
6
83,172.58
6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报 告期无在 承销期内参 与与关联 方承销证 券的情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金报告 期未进行 利润分配。
6.4.12 期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 44 页
金额单位： 人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
8-10
网下
中签
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
8-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60108
8
中国神
华
2017-06
-02
重大事
项
23.49 - - 658,765.0013,359,244.91
15,474,389.8
5
-
00010
0
TCL
集团
2017-04
-20
重大资
产重组
3.43
2017-0
7-26
3.72
1,272,500.0
0
4,525,158.00 4,364,675.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报 告期末无 银行间市场 债券正回 购投资。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管理及 信息系统 持续监控上 述各类风 险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员 会、监察稽核部、
相关职能部 门和业务 部门构成的 四级风险 管理架构 体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 44 页
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产净值 的 10% ，且本 基金与由本 基金管理 人管理的其 他基金共 同持有一 家公司发行 的证券， 不
得超过该证 券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险 发生的可 能性很小。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
A-1 93,104.00 33,102,300.00
A-1 以下 - -
未评级 60,033,000.00 219,614,000.00
合计 60,126,104.00 252,716,300.00
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
AAA 21,775,625.00 -
AAA 以下 - 13,288,718.30
未评级 - -
合计 21,775,625.00 13,288,718.30
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变现困 难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合约到 期现金流 量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求，对流 动性指标 进行持续的 监测和分 析。新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 44 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波动的 风险，包 括利率风险 、外汇风 险和其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约 规定的利率重新定价日
或到期日孰 早者予以 分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 186,404,092.79 - - -
186,404,092.7
9
结算备付金 1,774,931.59 - - - 1,774,931.59
存出保证金 252,492.09 - - - 252,492.09
交易性金融 资产 859,090,729.00 - - 244,466,225.04
1,103,556,954.
04
买入返售金 融资
产
259,100,624.11 - - -
259,100,624.1
1
应收利息 - - - 10,534,739.23 10,534,739.23
资产总计 1,306,622,869.58 - - 255,000,964.27
1,561,623,833.
85
负债
应付证券清 算款 - - - 51,396.80 51,396.80
应付管理人 报酬 - - - 636,162.18 636,162.18
应付托管费 - - - 254,464.85 254,464.85
应付交易费 用 - - - 1,030,524.58 1,030,524.58
其他负债 - - - 228,108.87 228,108.87
负债总计 - - - 2,200,657.28
2,200,657.2
8新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 44 页
利率敏感度 缺口 1,306,622,869.58 - - 252,800,306.99 1,559,423,176.
57
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 303,249,064.39 - - -
303,249,064.3
9
结算备付金 1,391,010.71 - - - 1,391,010.71
存出保证金 209,602.18 - - - 209,602.18
交易性金融 资产 739,499,018.30 - - 168,547,012.06
908,046,030.3
6
买入返售金 融资
产
- - - 296,750,545.00
296,750,545.0
0
应收证券清 算款 - - - 289,308.86 289,308.86
应收利息 - - - 6,067,828.10 6,067,828.10
资产总计 1,044,348,695.58 - - 471,654,694.02
1,516,003,389.
60
负债
应付管理人 报酬 - - - 640,937.52 640,937.52
应付托管费 - - - 256,375.03 256,375.03
应付交易费 用 - - - 751,863.17 751,863.17
其他负债 - - - 260,000.00 260,000.00
负债总计 - - - 1,909,175.72 1,909,175.72
利率敏感度 缺口 1,044,348,695.58 - - 469,745,518.30
1,514,094,213.
88
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他市场变 量不变， 市场利率上 升 25 个基点
其他市场变 量不变， 市场利率下 降 25 个基点
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值的
影响金额（ 单位：人 民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
市场利率上 升 25.00 bp 减少约 327 减少约 261
市场利率下 降 25.00 bp 增加约 327 增加约 261新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 44 页
注： 本基金 管理人运用 XRisk Suite 风险控制 系统对本 基金投资组 合中的银 行存款、 结算备 付金、
存出保证金 和债券类 资产做出以 上利率风 险的敏感 性分析
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所 有资产与 负债均以人 民币计价, 因此无 重大外汇 风险.
6.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股 票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格
风险，并且 本基金管 理人每日对 本基金所 持有的证 券价格实施 监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融 资产－股 票投资 244,466,225.04 15.68
168,547,012.0
6
11.13
交易性金融 资产－基 金投资 - - - -
交易性金融 资产－债 券投资
859,090,729.00 55.09 739,499,018.3
0
48.84
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,103,556,954.
04
70.77
908,046,030.3
6
59.97新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 44 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
其他市场变 量不变, 本基金 业绩比较基 准上升 1%
其他市场变 量不变, 本基金 业绩比较基 准下降 1%
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值的
影响金额（ 单位：人 民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 上
升 1%
增加约 197 增加约 162
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 下
降 1%
减少约 197 减少约 162
注：1. 本基金 的整体业 绩比较基 准为（一 年期银行 定期存款收 益率+1% ）*1.5 ；
2. 本基金 管理人运 用 XRISK SUITE 风险控 制系统 对本基金投 资组合中 股票资产做 出以上其 他
价格风险的 敏感性分 析。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 244,466,225.04 15.65
其中：股票 244,466,225.04 15.65
2 固定收益投 资 859,090,729.00 55.01
其中：债券 859,090,729.00 55.01
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 259,100,624.11 16.59
其中： 买断式 回购的买 入返售金 融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 188,179,024.38 12.05
7 其他各项资 产 10,787,231.32 0.69
8 合计 1,561,623,833.85 100.00新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注：因四舍 五入，分 项与合计项 存在尾差 。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业
15,474,389.85 0.99
C 制造业 67,887,878.47 4.35
D 电力、热力 、燃气及 水生产和供 应业
37,760,207.00 2.42
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服务 业
- -
J 金融业
67,454,466.85 4.33
K 房地产业
55,889,282.87 3.58
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 244,466,225.04 15.68
注：因四舍 五入，分 项和合计项 存在尾差 。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报 告期无港 股通投资股 票组合。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 600900 长江电力 2,455,150 37,760,207.00 2.42
2 600048 保利地产 3,207,491 31,978,685.27 2.05
3 601939 建设银行 4,587,900 28,215,585.00 1.81
4 001979 招商蛇口 1,119,410 23,910,597.60 1.53
5 600660 福耀玻璃 783,949 20,414,031.96 1.31
6 600036 招商银行 714,835 17,091,704.85 1.10
7 601088 中国神华 658,765 15,474,389.85 0.99
8 601211 国泰君安 689,600 14,143,696.00 0.91
9 000651 格力电器 331,921 13,665,187.57 0.88
10 600519 贵州茅台 27,812 13,123,092.20 0.84
11 000538 云南白药 113,700 10,670,745.00 0.68
12 601601 中国太保 236,300 8,003,481.00 0.51
13 300146 汤臣倍健 336,400 4,622,136.00 0.30
14 000100 TCL 集团 1,272,500 4,364,675.00 0.28
15 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.05
16 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
17 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
18 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
19 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
20 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
21 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
22 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
23 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
24 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
25 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 600048 保利地产 44,512,410.35 2.94
2 600900 长江电力 35,095,145.18 2.32
3 601939 建设银行 28,857,741.19 1.91
4 001979 招商蛇口 27,001,013.61 1.78
5 600660 福耀玻璃 20,239,628.05 1.34
6 601211 国泰君安 17,853,095.96 1.18
7 600863 内蒙华电 17,078,705.03 1.13新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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8 600036 招商银行 17,058,472.37 1.13
9 600027 华电国际 16,995,831.83 1.12
10 002294 信立泰 15,634,596.00 1.03
11 601766 中国中车 13,999,375.00 0.92
12 601088 中国神华 13,359,244.91 0.88
13 600519 贵州茅台 12,846,301.48 0.85
14 000651 格力电器 12,508,788.00 0.83
15 601601 中国太保 12,166,293.41 0.80
16 000538 云南白药 10,759,540.00 0.71
17 002250 联化科技 9,895,565.85 0.65
18 601668 中国建筑 9,366,584.00 0.62
19 300015 爱尔眼科 9,118,091.74 0.60
20 002419 天虹股份 7,997,741.00 0.53
注：本项“ 买入金额” 均按买卖成 交金额（ 成交单价 乘以数量） 填列，不 考虑相关交 易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 001979 招商蛇口 24,641,845.31 1.63
2 000651 格力电器 18,555,267.35 1.23
3 601669 中国电建 16,689,076.21 1.10
4 601006 大秦铁路 16,434,411.10 1.09
5 002294 信立泰 16,366,794.08 1.08
6 600027 华电国际 16,034,112.04 1.06
7 600863 内蒙华电 15,903,435.38 1.05
8 601336 新华保险 15,349,790.96 1.01
9 600048 保利地产 15,036,909.09 0.99
10 600660 福耀玻璃 15,007,902.24 0.99
11 601766 中国中车 14,178,934.38 0.94
12 601169 北京银行 14,089,046.15 0.93
13 601668 中国建筑 13,768,102.18 0.91
14 000778 新兴铸管 12,879,227.87 0.85
15 601328 交通银行 10,910,766.77 0.72
16 601933 永辉超市 10,398,880.02 0.69
17 601233 桐昆股份 9,222,195.21 0.61
18 300015 爱尔眼科 9,181,733.91 0.61
19 600500 中化国际 9,174,304.26 0.61
20 002250 联化科技 9,076,186.60 0.60
注：本项“ 卖出金额” 均按买卖成 交金额（ 成交单价 乘以数量） 填列，不 考虑相关交 易费用。新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位： 人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 675,043,124.01
卖出股票的 收入（成 交）总额 619,678,221.25
注：本项“ 买入股票 的成本 （成交）总 额” 与“ 卖出股 票的收入（ 成交）总 额” 均按买卖 成交金额
（成交单价 乘以数量 ）填列，不 考虑相关 交易费用 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 13,831,924.70 0.89
5 企业短期融 资券 60,033,000.00 3.85
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） 8,036,804.30 0.52
8 同业存单 777,189,000.00 49.84
9 其他 - -
10 合计 859,090,729.00 55.09
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 111682549
16 包商银
行 CD090
1,500,000 143,430,000.00 9.20
2 111780064
17 中原银
行 CD135
700,000 68,453,000.00 4.39
3 111795248 17 江苏江 500,000 49,450,000.00 3.17新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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南农村商业
银行 CD042
4 111795722
17 中德住
房储蓄银行
CD031
500,000 49,440,000.00 3.17
5 111799352
17 长沙银
行 CD055
500,000 48,870,000.00 3.13
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报 告期无资 产支持证券 投资。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报 告期无权 证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报 告期末未 持有股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定价模 型寻求其 合理的估值 水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进行投 资，以降 低投资组合 的整体风 险。
法律法规对 于基金投 资股指期货 的投资策 略另有规 定的，本基 金将按法 律法规的规 定执行。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金 基金合同 ，本基金不 能投资于 国债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本基金本报 告期末未 持有国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报 告期末未 持有国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告 期末本基 金投资的 前十名证 券没有被 监管部门立 案调查, 或在报 告编制日前 一年内受 到
公开谴责、 处罚的情 形。
7.12.2 本基金投 资前十名 股票中无超 出基金合 同规定备选 股票库之 外的情况 。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 252,492.09
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,534,739.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,787,231.32
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期无处 于转股期的 可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值
占基金资产 净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 601088 中国神华 15,474,389.85 0.99
重大资产重
组新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
6,309 237,676.40 479,784,706.05 32.00% 1,019,715,696.68 68.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有本 基金 174.06 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间（ 万份）
本公司高级 管理人员 、基金投资 和
研究部门负 责人持有 本开放式基 金
0
本基金基金 经理持有 本开放式基 金 0
注：本公司 高级管理 人员、基金 投资和研 究部门负 责人持有该 只基金份 额总量的数 量区间 为 0
份；该只基 金的基金 经理持有该 只基金份 额总量的 数量区间 为 0 份。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（2014 年 6 月 18 日）基 金份额总 额 527,969,641.22
本报告期期 初基金份 额总额 1,499,500,402.73
本报告期基 金总申购 份额 -
减：本报告 期基金总 赎回份额 -
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 1,499,500,402.73新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注：本基金 本报告期 处于封闭期 无份额申 赎。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期本 基金未召 开基金份额 持有人大 会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017 年 2 月 17 日，林艳 芳女士离任 本基金管 理人新华基 金管理股 份有限公 司副总经理 。
本基金托管 人的专门 基金托管部 门本报告 期内未发 生重大人事 变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期未 有涉及基 金管理人、 基金财产 、基金托 管业务的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资 策略未发 生改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期未 发生改聘 会计师事务 所的情况 。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期本 基金管理 人、托管人 及其高级 管理人员 未有受稽核 或处罚的 情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
民族证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 278,062,420.01 21.53% 258,959.78 23.80% -
东方证券 1 105,091,150.38 8.14% 76,851.60 7.06% -
东兴证券 1 104,537,237.80 8.09% 76,447.76 7.03% -
国泰君安 1 103,278,460.82 8.00% 96,182.95 8.84% -新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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兴业证券 1 89,575,635.30 6.93% 83,421.84 7.67% -
国金证券 1 86,787,487.18 6.72% 80,824.92 7.43% -
中金证券 1 84,719,942.75 6.56% 78,899.33 7.25% -
安信证券 1 74,667,606.53 5.78% 54,603.64 5.02% -
天风证券 1 73,057,670.49 5.66% 53,426.97 4.91% -
信达证券 1 55,215,504.47 4.27% 40,379.84 3.71% -
华泰证券 1 43,423,024.11 3.36% 31,755.40 2.92% -
华创证券 1 27,250,026.92 2.11% 19,927.95 1.83% -
东吴证券 1 24,567,741.94 1.90% 17,966.30 1.65% -
申银万国 1 24,016,686.21 1.86% 22,366.19 2.06% -
浙商证券 1 21,953,393.57 1.70% 16,054.57 1.48% -
民生证券 2 21,142,449.27 1.64% 17,356.10 1.60% -
平安证券 1 16,366,794.08 1.27% 15,242.61 1.40% -
中信建投 1 16,172,848.23 1.25% 11,827.33 1.09% -
光大证券 1 14,941,487.62 1.16% 13,915.01 1.28% -
川财证券 1 14,816,920.77 1.15% 10,835.65 1.00% -
恒泰证券 2 8,968,954.82 0.69% 8,335.15 0.77% -
渤海证券 1 2,858,459.11 0.22% 2,090.38 0.19% -
中信证券 2 130,544.58 0.01% 121.59 0.01% -
招商证券 1 62,922.92 0.00% 58.60 0.01% -
注：本基金 根据中国 证券监督管 理委员会 《关于加 强证券投资 基金监管 有关问题的 通知》（ 证
监基字[1998]29 号）以 及《关于 完善证券 投资基金 交易席位制 度有关问 题的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号） 的有关规 定， 本基金报告 期内共租 用 34 个交易席位 ， 其中报 告期内 新增 2 个交易席 位。
新增席位为 ：东吴证 券深圳交易 所席位、 天风证券 深圳交易所 席位。
一、交易席 位的分配 依据
交易席位的 分配以券 商实力及其 所提供的 研究支持 为基础，主 要考察点 包括：
1 、经营行 为稳健规 范，内 控制度健全 。
2 、具备基 金运作所 需的高 效、安全的 通讯条件 ，交易设施 满足基金 进行证券 交易的需要 。
3 、具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平。
二、交易席 位的选择 流程
1 、研究部 根据上述 标准考 察后确定选 用交易席 位的券商。
2 、与被选 中的证券 经营机 构签订席位 租用协议 。
三、交易量 的分配
交易量的分 配以券商 所提供的服 务及研究 支持为基 础，主要考 察点包括 ：
1 、 券商提 供独立的 或第三 方研究报告 及服务， 包括宏观经 济、 行业分析 、 公司 研发、 市场数据 、
财经信息、 行业期刊 、组合分析 软件、绩 效评估、 研讨会、统 计信息、 交易评估等 ，用以支 持投资新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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决策。
2 、以季度 为单位对 经纪商 通过评分的 方式进行 考核，由基 金经理 、研究员 和交易 员分别打 分，
根据经纪商 给投资带 来的增值确 定经济商 的排名。
考核的内容 包括上一 季度经纪交 易执行情 况、提供 研究报告数 量、研究 报告质量和 及时性、 受
邀讲解次数 及效果、 主动推介次 数及效果 等。考核 结果将作为 当期交易 量分配的依 据，交易 量大小
和评分高低 成正比。
3 、交易部 负责落实 交易量 的实际分配 工作。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
民族证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中金证券 170,347.60 48.76% - - - -
安信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 44 页
光大证券 - - - - - -
川财证券 179,025.00 51.24% - - - -
恒泰证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露日
期
1
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 肯 特 瑞 财 富 为 销 售 机 构 并 参 加 申 购 费
率优惠活动 的公告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-01-07
2
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 创 金 启
富 代 销 的 部 分 开 放 式 基 金 申 购 金 额 下 限 的 公
告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-01-07
3
新华鑫安保本一号混 合型证券投资基 金 2016
年第 4 季度报告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-01-20
4
新 华 鑫 安 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募
说明书（更 新）全文
公司网站 2017-01-26
5
新 华 鑫 安 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募
说明书（更 新）摘要
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-01-26
6
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部
分基金申购 、 赎回及 最低持 有份额的数 额限制
的公告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-02-15
7
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 行 业 高 级 管
理人员变更 公告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-02-18
8
新华鑫安保本一号混 合型证券投资基 金 2016
年年度报告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-03-31
9
新华鑫安保本一号混 合型证券投资基 金 2017
年第 1 季度报告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-04-21
10
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 变 更 长 期 停
牌股票估值 方法的公 告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-06-16新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页共 44 页
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内 本基金未 有影响投资 者决策的 其他重要 信息。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国 证监会批 准新华鑫安 保本一号 混合型证 券投资基金 募集的文 件
（二）关于 申请募集 新华鑫安保 本一号混 合型证券 投资基金之 法律意见 书
（三）新华 鑫安保本 一号混合型 证券投资 基金托管 协议
（四）新华 鑫安保本 一号混合型 证券投资 基金基金 合同
（五）新华 基金管理 股份有限公 司开放式 基金业务 规则
（六）更新 的《新华 鑫安保本一 号混合型 证券投资 基金招募说 明书》
（七） 基金管 理人业务 资格批件 、营业执 照和公司 章程
（八） 基金托 管人业务 资格批件 及营业执 照
（九）重庆 市工商行 政管理局关 于核准新 华基金管 理有限公司 变更公司 名称、变更 住所的批 复
（十）中国 证监会要 求的其他文 件
12.2 存放地点
基金管理人 、基金托 管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在 营业时间 内免费查阅 ，也可按 工本费购 买复印件， 或通过本 基金管理人 网站查阅 。
新华基金管理股份有限公司
二〇一七年八月二十九日
