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新华策略(001040)

新华策略:2017年半年度报告查看PDF公告

新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
新华策略精选股票型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6月 30日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十九日新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 2 页共 47 页
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理 人的董事 会、 董事保证 本报告所 载资料不 存在虚假记 载、 误导性陈 述或重大遗 漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度 报告已经全部独立董事 签字同意, 并由董事 长签发。 基金托管人 中国农业 银行股份有 限公司根 据本基金 合同规定, 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在虚假 记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用、勤 勉尽责的 原则管理 和运用基金 资产,但 不保证基金 一定盈利 。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招募说 明书及其 更新。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期 自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 3 页共 47 页 1.2 目录 1


重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示.......................................................................................................................................... 2 2


基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基 本情况................................................................................................错误!未定义书签。 2.2 基金产 品说明................................................................................................错误!未定义书签。 2.3 基金管 理人和基 金托管人............................................................................错误!未定义书签。 2.4 信息披 露方式................................................................................................错误!未定义书签。 2.5 其他相 关资料................................................................................................错误!未定义书签。 3


主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会 计数据和 财务指标............................................................................错误!未定义书签。 3.2 基金净 值表现................................................................................................错误!未定义书签。 4


管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管 理人及基 金经理情况........................................................................错误!未定义书签。 4.2 管理人 对报告期 内本基金运 作遵规守 信情况的 说明 ................................错误!未定义书签。 4.3 管理人 对报告期 内公平交易 情况的专 项说明 ............................................错误!未定义书签。 4.4 管理人 对报告期 内基金的投 资策略和 业绩表现 的说明 ............................错误!未定义书签。 4.5 管理人 对宏观经 济、证券市 场及行业 走势的简 要展望 ............................错误!未定义书签。 4.6 管理人 对报告期 内基金估值 程序等事 项的说明 ........................................错误!未定义书签。 4.7 管理人 对报告期 内基金利润 分配情况 的说明 ............................................错误!未定义书签。 5


托管人报告............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期 内本基金 托管人遵规 守信情况 声明 ................................................错误!未定义书签。 5.2 托管人 对报告期 内本基金投 资运作遵 规守信、 净值计算、 利润分配 等情况的说 明错误!未定义书签。 5.3 托管人 对本半年 度报告中财 务信息等 内容的真 实、准确和 完整发表 意见错误!未定义书签。 6


半年度财务会计报告(未经审计)..................................................................................................... 15 6.1 资产负 债表....................................................................................................错误!未定义书签。 6.2 利润表............................................................................................................错误!未定义书签。 6.3 所有者 权益(基 金净值)变 动表................................................................错误!未定义书签。 6.4 报表附 注........................................................................................................错误!未定义书签。 7 投资组合报告......................................................................................................................................... 33 7.1 期末基 金资产组 合情况................................................................................错误!未定义书签。 7.2 期末按 行业分类 的股票投资 组合................................................................错误!未定义书签。 7.3 期末按 公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序 的所有股票 投资明细 ....错误!未定义书签。 7.4 期末指 数投资按 公允价值占 基金资产 净值比例 大小排序的 所有股票 投资明细错误!未定义书签。 7.5 期末积 极投资按 公允价值占 基金资产 净值比例 大小排序的 所有股票 投资明细错误!未定义书签。 7.6 报告期 内股票投 资组合的重 大变动............................................................错误!未定义书签。 7.7 期末按 债券品种 分类的 债券投资组 合 .........................................................错误!未定义书签。 7.8 期末按 公允价值 占基金资产 净值比例 大小排名 的前五名债 券投资明 细 错误!未定义书签。 7.9 期末按 公允价值 占基金资产 净值比例 大小排名 的所有资产 支持证券 投资明细错误!未定义书签。 7.10 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排名 的前五名权 证投资明 细错误!未定义书签。 7.11 报告期末 本基金投 资的股指 期货交易 情况说明 ......................................错误!未定义书签。 7.12 报告期 末本基金 投资的国债 期货交易 情况说明 .......................................错误!未定义书签。 7.13 投资组合 报告附注......................................................................................错误!未定义书签。 8


基金份额持有人信息............................................................................................................................. 41 8.1 期末基 金份额持 有人户数及 持有人结 构 ....................................................错误!未定义书签。新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 4 页共 47 页 8.2 期末上 市基金前 十名持有人........................................................................错误!未定义书签。 8.3 期末基 金管理人 的从业人员 持有本基 金的情况 ........................................错误!未定义书签。 8.4 发起式 基金发起 资金持 有份额情况.............................................................错误!未定义书签。 9


开放式基金份额变动............................................................................................................................. 41 10 重大事件揭示......................................................................................................................................... 42 10.1 基金份额 持有人大 会决议..........................................................................错误!未定义书签。 10.2 基金管理 人、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的重大人事 变动 ..........错误!未定义书签。 10.3 涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉讼 ..............................错误!未定义书签。 10.4 基金投资 策略的改 变..................................................................................错误!未定义书签。 10.5 报告期 内改聘会 计师事务所 情况...............................................................错误!未定义书签。 10.6 管理人 、托管人 及其高级管 理人员受 稽查或处 罚等情况 .......................错误!未定义书签。 10.7 基金租用 证券公司 交易单元 的有关情 况 ..................................................错误!未定义书签。 10.8 其他重大 事件..............................................................................................错误!未定义书签。 11 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 46 12 备查文件目录.........................................................................................................错误!未定义书签。 12.1 备查文件 目录..............................................................................................错误!未定义书签。 12.2 存放地点......................................................................................................错误!未定义书签。 12.3 查阅方式......................................................................................................错误!未定义书签。新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 5 页共 47 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华策略精 选股票型 证券投资基 金 基金简称 新华策略精 选股票 基金主代码 001040 交易代码 001040 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2015 年 3 月 31 日 基金管理人 新华基金管 理股份有 限公司 基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 1,049,357,252.85 份 基金合同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 把握整体市 场和行业 中的机会, 精选投资 策略, 寻找具有 行业增长 潜力和 价值低估的 优质上市 公司进行投 资, 在风险可 控的前提下 追求基金 资产净 值的持续、 稳定增长 。 投资策略 1 、资产配 置策略 本基金的大 类资产配 置主要通过 对宏观经 济运行状 况、 国家财 政和货币 政 策、 国家产 业政策以 及资本市场 资金环境 、 证券市 场走势的分 析, 预测宏 观经济的发 展趋势, 并据此 评价未来一 段时间股 票、 债券市场 相对收益 率, 主动调整股 票、债券 类资产在给 定区间内 的动态配 置。 2 、股票投 资策略 本基金采用 自上而下 与自下而上 相结合的 主动投资 策略, 深入分析 并积极 跟踪驱动股 票市场、 行业板块、 公司股价 形成上升 趋势的根本 性因素, 通 过前瞻性地 把握市场 中存在的趋 势机会, 入手选择 具有长期可 持续成长 能 力的股票。 业绩比较基 准 80%× 沪深 300 指数收益 率 +20%× 上证国债 指数收益 率。 风险收益特 征 本基金为股 票型基金 , 基金的预 期风险与 预期收益 高于混合型 基金、 债券 型基金和货 币市场基 金,属于证 券投资基 金中的中 高风险投资 品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管 理股份有 限公司 中国农业银 行股份有 限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 齐岩 林葛 联系电话 010-68779688 010-66060069 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电 话 4008198866 95599 传真 010-68779528 010-68121816新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 6 页共 47 页 注册地址 重庆市江北 区聚贤岩 广场6 号 力帆中心2 号楼19 层 北京市东城 区建国门 内大街69 号 办公地址 重庆市江北 区聚贤岩 广场6 号 力帆中心2 号楼19 层 北京市西城 区复兴门 内大街28 号凯晨世贸 中心东座F9 邮政编码 400010 100031 法定代表人 陈重 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定 的信息披 露报纸名称 中国证券报 、 上海证 券报、 证券时报、 证券 日报 登载基金半 年度报告 正文的管理 人互联网 网址 www.ncfund.com.cn 基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人的办公 地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 构 新华基金管 理股份有 限公司 重庆市江北 区聚贤岩 广场 6 号力帆中心 2 号楼 19 层 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日) 本期已实现 收益 -118,548,159.82 本期利润 -2,408,924.61 加权平均基 金份额本 期利润 -0.0022 本期加权平 均净值利 润率 -0.22% 本期基金份 额净值增 长率 -0.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年 6月 30日) 期末可供分 配利润 -118,563,452.28 期末可供分 配基金份 额利润 -0.1130 期末基金资 产净值 1,023,829,726.08 期末基金份 额净值 0.976 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年 6月 30日) 基金份额累 计净值增 长率 -2.40% 注:1 、本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投资 收益、其他收入( 不含公允 价值变 动收益) 扣除相关费 用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上本期 公允价值 变动收益。 2 、 以上所 述基金业 绩指标 不包括持有 人认购或 交易基金的 各项费用 (例如 基金申购费 赎回费等 ) ,新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 7 页共 47 页 计入费用后 实际收益 水平要低于 所列数字 。 3 、 对期末 可供分配 利润, 采用期末资 产负债表 中未分配利 润中已实 现部分的 孰低数 (为期末 余 额,不是当 期发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.40% 0.90% 4.01% 0.54% 1.39% 0.36% 过去三个月 -1.71% 0.83% 4.90% 0.49% -6.61% 0.34% 过去六个月 -0.41% 0.77% 8.65% 0.45% -9.06% 0.32% 过去一年 8.08% 0.77% 13.30% 0.54% -5.22% 0.23% 自基金合同 生 效起至今 -2.40% 1.93% -5.45% 1.46% 3.05% 0.47% 注:1 、 本基金 股票投资 部分的业 绩比较基 准采用沪 深 300 指数收益 率, 债券投资部 分的业绩 比 较基准选择 上证国债 指数收益率 , 复合业绩 比较基准 为 80%× 沪深 300 指数收 益率+20%× 上证国债 指 数收益率。 2 、本基金 对业绩比 较基准 采用每日再 平衡的计 算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华策略精 选股票型 证券投资基 金 份额累计净 值增长率 与业绩比较 基准收益 率历史走 势对比图 (2015 年 3 月 31 日至 2017 年 6 月 30 日)注 : 本基金 合同于 2015 年 关约定 。 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管 理股份有 限公司经中 国证券监 督管理委 员会批复 注册地为重 庆市 , 是我国 西部首家基 金管理公 司 截至 2017 年 6 月 30 日 , 新华基金管 理股份有 限公司旗下 管理着四 十七只开 放式基金 优选分红混合型证券投资基金 、 型证券投资 基金 、 新华钻石 品质企业混 合型证券 投资基金 新华中小市值优选混合型证券投资基金 证券投资基金 、 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 基金 、 新华趋势领航混合型证券投资基金 宝货币市场 基金 、 新华信 用增益债券 型证券投 资基金 鑫益灵活配置混合型证券投资基金 合型证券投资基金 、 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 基金 、 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 新华策略精选股票型证券投资基金 第 8 页共 47 页 年 3 月 31 日生效 。 报告期 内本基金的 各项投资 比例符合基 金合同的 有 4


管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管 理股份有 限公司经中 国证券监 督管理委 员会批复 , 于 2004 年 12 是我国 西部首家基 金管理公 司 。 新华基金管 理股份有 限公司旗下 管理着四 十七只开 放式基金 、 新华优选成长混合型证券投资基金 、 新华泛资源优势灵活配置混合 新华钻石 品质企业混 合型证券 投资基金 、 新华行 业周期轮 换混合型证 券投资基 金 新华中小市值优选混合型证券投资基金 、 新华灵活主题混合型证券投资基金 、 新华优选消费混合型 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 、 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资 新华趋势领航混合型证券投资基金 、 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 新华信 用增益债券 型证券投 资基金 、 新华惠鑫 债券型证 券投资基 金 鑫益灵活配置混合型证券投资基金 、 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 、 新华鑫利灵活配置混 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 、 新华中证环保产业指数分级证券投资 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 、 新华活期添利货币市场基金 、 新华增盈回报债券型 新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 报告期 内本基金的 各项投资 比例符合基 金合同的 有 12 月 9 日注册成 立 。 新华基金管 理股份有 限公司旗下 管理着四 十七只开 放式基金 , 即新华 新华泛资源优势灵活配置混合 新华行 业周期轮 换混合型证 券投资基 金 、 新华优选消费混合型 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 、 新 华壹诺 新华惠鑫 债券型证 券投资基 金 (LOF ) 、 新华 新华鑫利灵活配置混 新华中证环保产业指数分级证券投资 新华增盈回报债券型新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 9 页共 47 页 证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活 配置混合型证券投资基 金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业 灵活配置混合型证券投 资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投 资基金、新华积极价值 灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资 基金、新华信用增强债 券型证券投 资基金 、 新华鑫 动力灵活配 置混合型 证券投资基 金、 新华丰 盈回报债 券型证券投 资基金 、 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资 基金、新华恒稳添利债 券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投 资基金、新华鑫弘灵活 配置混合型证券投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、新华华 瑞灵活配置混合型证券 投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报 混合型证券投资基金、 新华华盛灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫丰灵活配置混合型证券投资 基金和新华鑫裕灵活配 置混合型证 券投资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵强 本基金基金 经 理,新华优 选 分红混合型 证 券投资基金 基 金经理。 2017-05-1 7 - 14 管理学硕士 , 14 年证券从 业经验。 历任国金基 金高级研 究员、 英大基 金基金经理 、中欧基 金投资经理, 2016 年 11 月加入 新华基金 管理股 份有限公司, 现任新华 优选分红混 合型证券投 资基金基 金经理、 新华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理。 栾江伟 本基金基金 经 理,新华行 业 轮换灵活配 置 混合型证券 投 资基金基金 经 理、新华泛 资 源优势灵活 配 置混合型证 券 投资基金基 金 经理、新华 健 康生活主题 灵 活配置混合 型 证券投资基 金 基金经理。 2015-07-1 6 2017-05-23 8 硕士研究生 ,8 年证券从 业经验。 2008 年 7 月加入 新华基金 管理股 份有限公司, 历任新华 基金管理股 份有限公司 研究部行 业分析师、 新 华 趋 势 领 航 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经理助 理、 新华鑫 益灵活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理、 新华优选 消费混合 型证券投资 基金基金经 理助理。 现任新 华行业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金经理、 新华泛资 源优势灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理、 新华健康 生活主题 灵活配置混 合型证券投 资基金基 金经理。 崔建波 本基金基金 经 2015-03-3 2017-05-26 22 经济学硕士, 历任天津 中融证券投新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 10 页共 47 页 理,新华基 金 管理股份有 限 公司副总经 理 兼投资总监 、 权益投资部 总 监、新华优 选 消费混合型 证 券投资基金 基 金经理、新 华 趋势领航混 合 型证券投资 基 金基金经理 、 新华鑫益灵 活 配置混合型 证 券投资基金 基 金经理、新 华 稳健回报灵 活 配置混合型 发 起式证券投 资 基金基金经 理、新华战 略 新兴产业灵 活 配置混合型 证 券投资基金 基 金经理、新 华 万银多元策 略 灵活配置混 合 型证券投资 基 金基金经理 、 新华鑫弘灵 活 配置混合型 证 券投资基金 基 金经理、新 华 鑫盛灵活配 置 混合型证券 投 资基金基金 经 理、新华优 选 分红混合型 证 券投资基金 基 金经理。 1 资咨询公司 研究员、 申银万 国天津 佟楼营业部 投资经纪 顾问部经理、 海融资讯系 统有限公 司研究员、 和 讯信息科技 有限公司 证券研究部、 理财服务部 经理、 北方国际 信托股 份 有 限 公 司 投 资 部 信 托 高 级 投 资 经理。 现任新 华基金管 理股份有限 公司副总经 理兼投资 总监、 权益投 资部总监、 新华优 选消费混 合型证 券投资基金 基金经理、 新华趋势领 航混合型证 券投资基 金基金经理、 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金基金 经理、 新华稳健 回报灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金基金经理、 新华战略 新兴产业灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理、 新华万 银多元策 略灵活配置 混合型证券 投资基金 基金经理、 新 华 鑫 弘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金基金经 理、 新华鑫 盛灵活配置 混合型证券 投资基金 基金经理。 杨祺 本基金基金 经 理助理。 2017-01-2 0 - 5 工 商 管 理 硕 士 ,5 年 证 券 从 业 经 历。 历任华为 技术有限 公司产品经 理 、 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员、 圆信永丰 基金管理 有限公司研 究员。2015 年 5 月加入新 华基金新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 11 页共 47 页 管理股份有 限公司, 任研究 员、 tmt 组组长, 现任新华 策略精选 股票型 证券投资基 金基金经 理助理。 钟俊 本基金基金 经 理助理。 2017-01-2 0 - 9 金融学硕士 ,9 年证券从 业经历。 历任新华基 金风险与 量化研究员, 行业研究员 、 行业组长 。 先后负责 电力设备新 能源、 电力与 环保、 金 融、 商贸、 农业、 交通运输 等多个 行业研究, 现任新 华策略精 选股票 型证券投资 基金基金 经理助理。 注:1 、首任基 金经理, 任职日期 指基金合 同生效日 ,离任日期 指公司作 出决定之日 。 2 、非首任 基金经理 ,任职 日期和离任 日期均指 公司作出决 定之日。 3 、证券从 业的含义 遵从行 业协会《证 券从业人 员资格管理 办法》的 相关规定 。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期 , 新华基 金管理股 份有限公司 作为新华 策略精选股 票型证券 投资基金 的管理人按 照 《中 华人民共和国证券投资基金法》 、 《新华策略精选股 票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律 法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上为持 有人谋求最 大利益。 运作整体合 法合规, 无损害基 金持有人利 益的行为 。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》 (2011 年修订) , 公司制定了 《新华基 金管理股份 有限公司 公平交易 管理制度》 。 制度的 范围包 括境内上市 股票、 债券 的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究 分析、投资决策、交易 执行等投资 管理活动 相关的各个 环节。 场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。 根据公司制度,严 格禁止不同 投资组合 之间互为对 手方的交 易,严格 控制不同投 资组合之 间的同日反 向交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交 易部根据各投资组 合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投 资总监、督察长、金融 工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为 有必要,可以召开风险 管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易 所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交 易部向银行间市场或交 易对手询价 、 成交确认 , 并根据“ 时间优先 、 价格优 先” 的原则保证 各投资组 合获得公平 的交易机 会。新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 12 页共 47 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的 采集,通过平均溢 价率、 买入/ 卖出溢 价率以 及利益输送 金额等多 个层面来判 断不同投 资组合之 间在某一时 间段是否 存 在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内 所有投资组合参与的交 易所公开竞 价同日反 向交易成交 较少的单 边成交量 超过该证券 当日成交 量的 5% 的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,中国经济保持稳定增长,通胀水平较低,出口与消费都维持较快增 速,与此同时上游 资源品在供给侧改革和环保压力下,价格出现大幅上升。展望下半年,十九 大即将召开,政策以稳 健为主,中 国经济在 投资保持一 定增速和 外需较好 的背景下, 继续会保 持平稳增长 。 上半年本基金调仓力度较大,在行业选择上,重点配置了稳健成长的白马蓝 筹股,重点配置了 地产、家电、白酒、建筑建材、医药等五个子行业。在公司选择上,我们坚 持选择具备核心竞争优 势的白马龙 头公司 。 通过 深入的基本 面和财务 分析, 把公司 的投入资 本回报 率 (ROIC ) 和公司业 绩 增速(g )与公 司估值(pe )三者结合 起来甄选 个股,特别 是高 ROIC 、经营 现金流良好 的优质公 司 是重点配置的对象。我们坚信,随着时间的推移,优质公司一定会给投资者 创造良好的回报,虽然 这种过程有 可能会经 历一定的等 待和忍耐 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日,本基金 份额净值 为 0.976 元,本报告 期份额净 值增长率为-0.41% ,同 期比较基准 的增长率 为 8.65% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在下半年的投资中,我们将继续去寻找能够穿越股市周期的价值成长型公司 进行长期投资,风 物长宜放眼量,不畏短期波动,不去追风,不去博弈。特别是短期市场热点 的轮换,造成优质白马 公司的暂时调整,为我们提供了难得的介入时机。我们对中国经济的长期前 景保持乐观,中国也必 将涌现出众 多能给投 资者带来丰 厚回报的 优质白马 公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估 值流程各 方及人员( 或小组) 的职责分 工: 一、估值工 作小组的 职责分工新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 13 页共 47 页 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资 管理部、交 易部、监 察稽核部人 员组成。 每个成员 都可以指定 一个临时 或者长期的 授权人员 。 估值工作小 组职责: ① 制定估 值制度并 在必要 时修改; ② 确保估 值方法符 合现行 法规; ③ 批准证 券估值的 步骤和 方法; ④ 对异常 情况做出 决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小 组成员的建 议下,可 以提议召集 估值工作 小组会议 。 估值决策由 估值工作 小组 2/3 或以上多 数票通过 。 二、基金会 计的职责 分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和 相关法规估 值后,基 金会计定期 将证券估 值表向估 值工作小组 报告,至 少每月一次 。 基金会计职 责: ① 获得独 立、完整 的证券 价格信息; ② 每日证 券估值; ③ 检查价 格波动并 进行一 般准确性评 估; ④ 向交易 员或基金 经理核 实价格异常 波动,并 在必要时向 估值工作 小组报告 ; ⑤ 对每日 证券价格 信息和 估值结果进 行记录; ⑥ 对估值 调整和人 工估值 进行记录; ⑦ 向估值 工作小组 报送月 度估值报告 。 基金会计认 为必要, 可以提议召 开估值工 作小组会 议。 三、投资管 理部的职 责分工 ① 接受监 察稽核部 对所投 资证券价格 异常波动 的问讯; ② 对停牌 证券、价 格异常 波动证券、 退市证券 提出估值建 议; ③ 评价并 确认基金 会计提 供的估值报 告; ④ 向估值 工作小组 报告任 何他/ 她认为 可能的估 值偏差。新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 14 页共 47 页 四、交易部 的职责分 工 ① 对基金 会计的证 券价格 信息需求做 出即时回 应; ② 通知基 金会计关 于证券 停牌、价格 突发性异 常波动、退 市等特定 信息; ③ 评价并 确认基金 会计提 供的估值报 告。 五、监察稽 核部的职 责分工 ① 监督证 券的整个 估值过 程; ② 确保估 值工作小 组制定 的估值政策 得到遵守 ; ③ 确保公 司的估值 制度和 方法符合现 行法律、 法规的要求 ; ④ 评价现 行估值方 法是否 恰当反应证 券公允价 格的风险; ⑤ 对于估 值表中价 格异常 波动的证券 向投资部 问讯; ⑥ 对于认 为不合适 或者不 再合适的估 值方法提 交估值工作 小组讨论 。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内 ,本基金 未进行利润 分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低 于五千万元 的情况。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基 金的过程 中, 本基金托 管人中国 农业银行 股份有限公 司严格遵 守 《证券投资 基金法 》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人— 新华基金管理股份有 限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金 的投资运作 ,进行了 认真、独立 的会计核 算和必 要的投资监 督,认真 履行了托管 人的义务 ,没有从 事任何损害 基金份额 持有人利益 的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管 人认为, 新华基金管 理股份有 限公司在 本基金的投 资运作、 基金资产净 值的计算 、基金 份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害 基金份额持有人利益的 行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各 重要方面的运作严格按新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 15 页共 47 页 照基金合同 的规定进 行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,新华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理 办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年 度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确 、完整,未发现有损害 基金持有人 利益的行 为。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 新华策略 精选股票型 证券投资 基金 报告截止日 :2017 年 6 月 30 日 单位:人民 币元 资产 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 资 产: - - 银行存款 6.4.7.1 109,487,748.86 93,123,295.08 结算备付金 3,070,394.73 2,254,055.10 存出保证金 280,734.41 426,980.44 交易性金融 资产 6.4.7.2 911,542,802.06 1,066,247,219.54 其中:股票 投资 911,542,802.06 1,066,247,219.54 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证 券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资 产 6.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清 算款 4,164,027.83 - 应收利息 6.4.7.5 17,455.86 21,028.61 应收股利 - - 应收申购款 35,232.99 13,865.06 递延所得税 资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,028,598,396.74 1,162,086,443.83 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 负 债: - -新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 16 页共 47 页 短期借款 - - 交易性金融 负债 - - 衍生金融负 债 - - 卖出回购金 融资产款 - - 应付证券清 算款 - 6,030,667.35 应付赎回款 795,643.72 1,553,790.68 应付管理人 报酬 1,235,868.05 1,491,166.47 应付托管费 205,978.02 248,527.74 应付销售服 务费 - - 应付交易费 用 6.4.7.7 2,302,755.83 1,539,013.96 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税 负债 - - 其他负债 6.4.7.8 228,425.04 261,815.76 负债合计 4,768,670.66 11,124,981.96 所有者权益: - - 实收基金 6.4.7.9 1,049,357,252.85 1,174,123,608.18 未分配利润 6.4.7.10 -25,527,526.77 -23,162,146.31 所有者权益合计 1,023,829,726.08 1,150,961,461.87 负债和所有者权益总计 1,028,598,396.74 1,162,086,443.83 注: 报告截 止日 2017 年 6 月 30 日, 基金份额 净值 0.976 元, 基金份额 总额 1,049,357,252.85 份。 6.2 利润表 会计主体: 新华策略 精选股票型 证券投资 基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民 币元 项目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 一、收入 11,399,584.86 -218,572,537.52 1. 利息收入 495,054.14 446,876.66 其中:存款 利息收入 6.4.7.11 388,793.55 446,876.66 债券利息收 入 - - 资产支持证 券利息收 入 - - 买入返售金 融资产收 入 106,260.59 - 其他利息收 入 - - 2. 投资收益 (损失以“-” 填列) -105,312,756.24 -16,605,473.58 其中:股票 投资收益 6.4.7.12 -112,390,241.36 -22,904,148.66 基金投资收 益 - - 债券投资收 益 - - 资产支持证 券投资收 益 - -新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 17 页共 47 页 贵金属投资 收益 - - 衍生工具收 益 - - 股利收益 6.4.7.13 7,077,485.12 6,298,675.08 3. 公允 价 值变 动 收益 (损 失 以“-” 号 填列) 6.4.7.14 116,139,235.21 -202,831,158.56 4. 汇兑收益 (损失以“ -” 号填列) - - 5. 其他收入 (损失以“-” 号填列) 6.4.7.15 78,051.75 417,217.96 减:二、费用 13,808,509.47 12,618,638.37 1 .管理人 报酬 8,020,789.04 9,068,248.76 2 .托管费 1,336,798.18 1,511,374.85 3 .销售服 务费 - - 4 .交易费 用 6.4.7.16 4,199,691.37 1,800,456.63 5 .利息支 出 - - 其中:卖出 回购金融 资产支出 - - 6 .其他费 用 6.4.7.17 251,230.88 238,558.13 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) -2,408,924.61 -231,191,175.89 减:所得税 费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,408,924.61 -231,191,175.89 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体: 新华策略 精选股票型 证券投资 基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 1,174,123,608.18 -23,162,146.31 1,150,961,461.87 二、 本期经 营活动产 生的 基金 净值变 动数(本 期利 润) - -2,408,924.61 -2,408,924.61 三、 本期基 金份额交 易产 生的 基金净 值变动数 (净 值减少以“-” 号填列) -124,766,355.33 43,544.15 -124,722,811.18 其中:1. 基金申 购款 26,157,539.23 -666,583.95 25,490,955.28 2. 基金赎回 款 -150,923,894.56 710,128.10 -150,213,766.46 四、 本期向 基金份额 持有 人分 配利润 产生的基 金净 值变动 (净值 减少以“-” 号 填列) - - - 五、 期末所 有者权益 (基 1,049,357,252.85 -25,527,526.77 1,023,829,726.08新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 18 页共 47 页 金净值) 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 1,390,153,354.05 100,814,764.55 1,490,968,118.60 二、 本期经 营活动产 生的 基金 净值变 动数(本 期利 润) - -231,191,175.89 -231,191,175.89 三、 本期基 金份额交 易产 生的 基金净 值变动数 (净 值减少以“-” 号填列) -8,915,830.17 -3,185,163.51 -12,100,993.68 其中:1. 基金申 购款 128,954,473.80 -16,804,177.07 112,150,296.73 2. 基金赎回 款 -137,870,303.97 13,619,013.56 -124,251,290.41 四、 本期向 基金份额 持有 人分 配利润 产生的基 金净 值变动 (净值 减少以“-” 号 填列) - - - 五、 期末所 有者权益 (基 金净值) 1,381,237,523.88 -133,561,574.85 1,247,675,949.03 报表附注为 财务报表 的组成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下 列负责人 签署: 基金管理人 负责人: 陈重,主管 会计工作 负责人: 张宗友,会 计机构负 责人:徐端 骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华策略精 选股票型 证券投资基 金( 以下简 称“ 本基 金”) 系经中国 证券监督 管理委员 会 (以下 简称 “ 中国证监 会” )证监 许可[2015]66 号文件“ 关于核准 新华策略精 选股票型 证券投资基 金募集的 批复”, 由新华基金 管理股份 有限公司作 为发起人 , 于 2015 年 3 月 9 日至 3 月 27 日向社会 公开募集 , 首次 募集资金总 额 4,069,427,511.95 元, 其中募集 净认购 资金金额 4,068,919,005.90 元,募集资 金产生利 息 508,506.05 元, 并经瑞华 会计师事务 所有限公 司瑞华验字[2015] 第 37100004 号验资报告 予以验证 。 2015 年 3 月 31 日办理 基金备案 手续,基 金合同正 式生效。本 基金为契 约型开放式 证券投资 基金, 存续期不限定,本基金管理人为新华基金管理股份有限公司,基金托管人为 中国农业银行股份有限 公司。


根据《新华策略精选股票型证券投资基金招募说明书》及《新华策略精选 股票型证券投资基 金基金合同 》 的有关 规定, 本基金的投 资对象为 具有良好流 动性的金 融工具, 包括国内依 法发行上 市新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 19 页共 47 页 的股票 (包括 中小板、 创业板及 其他经中 国证监会 核准上市的 股票) 、 权证、 债券 (包括国 债、 央行 票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券 、中期票据、可转换债 券(含分离交易可转债) 、可交换债券、短期融资券 ) 、资产支持证券、债券回购、银行存款等及法 律法规或中 国证监会 允许基金投 资的其他 金融工具 (但须符合 中国证监会 相关规定 ) 。 本基金 股票资 产投资比例 为基金资产 的 80%—95% ;其中持 有的现 金或到期日 在一年以内 的政府债 券投资比 例不 低于基金资 产净值 的 5% 。 本财务报表 由本基金 的基金管理 人新华基 金管理股 份有限公司 于 2017 年 8 月 28 日批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持 续经营为 基础,根据 实际发生 的交易和 事项,按照 财政部 于 2006 年 2 月 15 日颁布 的企业会计 准则( 以下简称“ 企业会计 准则”) 、 中国证 券业协会 于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投 资 基金会计核算业务指引》 、 《新华策略精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员 会发布的关 于基金行 业实务操作 的有关规 定进行确 认、计量和 编制财务 报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经 营成果和基 金净值变 动情况等相 关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所 采用的会 计政策与上 年度一致 、会计估 计与上年度 一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告 期内未发 生会计政策 变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告 期内未发 生会计估计 变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告 期内未发 生会计差错 更正。 6.4.6 税项新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 20 页共 47 页 1 、印花税 经国务院批 准,财政 部、国家税 务总局决 定从 2008 年 9 月 19 日起,调 整证券 (股票)交 易印 花税征收方 式, 将对买 卖、 继承、 赠与所书 立的 A 股、B 股股权 转让书据 按 0.1% 的税率对 双方当事 人征收证券(股票)交易印花税,调整为单边征税,即对买卖、继承、赠与 所书立的A股、B股股 权转让书据 的出让 按 0.1% 的税率征收 证券(股 票)交易印 花税,对 受让方不 再征税。 2 、营业税 、增值税 、企业 所得税 根据财政部 、 国家税 务总局财税[2004]78 号 《关于证 券投资基金 税收政策 的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全 面推开营 业税改征增 值税试点 的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进 一步明确全 面推开营 改 增试点金融 业有关政 策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融 机构同业 往来等增 值税补充政 策的通知 》 的规定: 2016 年 5 月 1 日前,以发 行基金方 式募集资金 不属于营 业税征收 范围,不征 收营业税 。 对证券投资 基金管理 人运用基金 买卖股票 、 债券的 差价收入免 征营业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免 征增值税, 对金融同 业往来利息 收入亦免 征增值税 。 根据财政部 、国家税务 总局财税[2008]1 号文《关 于企业所 得税若干优 惠政策 的通知》的 规定: 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债券的 利息收入 及其他收入 ,暂不征 收企业所 得税。 3 、个人所 得税 根据 财政 部、国 家税务 总局财 税[1998]55 号《关 于证券 投资 基金有 关税收 问题的 通知 》 、财税 [2012]85 号 《关于实施 上市公司 股息红利 差别化个 人所得税政 策有关问 题的通知》 、 财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定 :对基金取得的企业债 券利息收入 ,应由发 行债券的企 业在向基 金支付利 息时代扣代 缴 20% 的个人 所得税。对 基金从上 市 公司取得的 股息红利 所得, 持股期限 在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其股息 红利所得全 额计入应 纳税所 得额;持股 期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应 纳税所 得额;持股 期限超过 1 年的,暂免 征收个人 所得税。上 市公司派 发股息红 利时,对个 人持股 1 年以内(含 1 年)的 ,上市 公司暂不扣 缴个人所 得税。上述 所得统一 适用 20% 的税率计征 个人所得 税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 21 页共 47 页 活期存款 109,487,748.86 定期存款 - 其他存款 - 合计 109,487,748.86 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 843,703,310.01 911,542,802.06 67,839,492.05 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 843,703,310.01 911,542,802.06 67,839,492.05 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末 ,本基金 未持有衍生 金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末 ,本基金 未持有买入 返售金融 资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末 ,本基金 未持有买断 式逆回购 交易中取 得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存 款利息 16,098.66 应收定期存 款利息 - 应收其他存 款利息 -新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 22 页共 47 页 应收结算备 付金利息 1,357.20 应收债券利 息 - 应收买入返 售证券利 息 - 应收申购款 利息 - 应收黄金合 约拆借孳 息 - 其他 - 合计 17,455.86 注:应收结 算备付金 利息中包含 结算保证 金利息。 6.4.7.6 其他资产 报告期末, 本基金未 持有其他资 产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场 应付交易 费用 2,302,755.83 银行间市场 应付交易 费用 - 合计 2,302,755.83 6.4.7.8 其他负债 单位:人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交 易单元保 证金 - 应付赎回费 316.17 其他应付款 - 预提费用 228,108.87 合计 228,425.04 6.4.7.9 实收基金 金额单位: 人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额( 份) 账面金额 上年度末 1,174,123,608.18 1,174,123,608.18 本期申购 26,157,539.23 26,157,539.23 本期赎回( 以“-” 号填列) -150,923,894.56 -150,923,894.56 本期末 1,049,357,252.85 1,049,357,252.85新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 23 页共 47 页 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民 币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 -1,887,151.31 -21,274,995.00 -23,162,146.31 本期利润 -118,548,159.82 116,139,235.21 -2,408,924.61 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 1,871,858.85 -1,828,314.70 43,544.15 其中:基金 申购款 -421,889.49 -244,694.46 -666,583.95 基金赎回款 2,293,748.34 -1,583,620.24 710,128.10 本期已分配 利润 - - - 本期末 -118,563,452.28 93,035,925.51 -25,527,526.77 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利 息收入 371,723.93 定期存款利 息收入 - 其他存款利 息收入 - 结算备付金 利息收入 17,069.62 其他 - 合计 388,793.55 注:结算备 付金利息 收入中包含 结算保证 金利息收 入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成 交总额 1,527,589,583.31 减:卖出股 票成本总 额 1,639,979,824.67 买卖股票差 价收入 -112,390,241.36 6.4.7.13 股利收益 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 股票投资产 生的股利 收益 7,077,485.12 基金投资产 生的股利 收益 - 合计 7,077,485.12新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 24 页共 47 页 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位:人民 币元 项目名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 1. 交易性金 融资产 116,139,235.21 —— 股票投 资 116,139,235.21 —— 债券投 资 - —— 资产支 持证券投 资 - —— 基金投 资 - —— 贵金属 投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投 资 - 3. 其他 - 合计 116,139,235.21 6.4.7.15 其他收入 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金赎回费 收入 76,713.59 转换费收入 1,338.16 合计 78,051.75 6.4.7.16 交易费用 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 交易所市场 交易费用 4,199,691.37 银行间市场 交易费用 - 合计 4,199,691.37 6.4.7.17 其他费用 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 188,437.29 债券账户维 护费 9,000.00 汇划手续费 14,122.01 其他 - 合计 251,230.88新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 25 页共 47 页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至 2017 年 6 月 30 日,本基金 未发生需 要披露的 或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至 2017 年 6 月 30 日,本基金 未发生需 要披露的 资产负债表 日后事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内 本基金不 存在控制关 系或其他 重大利害 关系的关联 方发生变 化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 新华基金管 理股份有 限公司 基金管理人 、基金发 起人 中国农业银 行股份有 限公司 基金托管人 恒泰证券股 份有限公 司 基金管理人 股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 恒泰证券 85,044,196.53 2.83% 183,410,185.70 15.31% 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期及 上年度可 比期间,本 基金均无 通过关联 方交易单元 进行权证 交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期及 上年度可 比期间,本 基金均无 通过关联 方交易单元 进行债券 交易。新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 26 页共 47 页 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期及 上年度可 比期间,本 基金均无 通过关联 方交易单元 进行债券 回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金













































































金额单 位:人民 币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣 金总额的比 例 恒泰证券 75,420.90 3.12% 61,594.91 2.67% 关联方名称 上年度可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣 金总额的比 例 恒泰证券 140,476.25 13.34% 676,647.41 29.23% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发生的 基金应支 付的管理费 8,020,789.04 9,068,248.76 其中:支付 销售机构 的客户维护 费 3,854,659.96 4,346,225.00 注:基金管理人报酬 按前一日基金资 产净值 1.5% 的年费率逐日 计提, 逐日累计 至每月月底, 按月 支付。 其计算公式 为: 日管理 人报酬= 前一日基 金资产净 值×1.5%/ 当年天数 。 本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额,上年度可比期 间列示的支付销售 机构的客户 维护费为 当期支付金 额。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的 基金应支 付的托管费 1,336,798.18 1,511,374.85 注:基金托 管费按前 一日的基金 资产净 值 0.25% 的年费率 逐日计提 确认。 其计算公式 为: 日托管 人报酬= 前一日基 金资产净 值×0.25%/ 当年天数 。新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 27 页共 47 页 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及 上年度可 比期间,本 基金未与 关联方进 行银行间同 业市场的 债券( 含回购) 交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位: 份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期 初 持 有 的 基 金 份 额 12,134,708.74 12,134,708.74 期 间 申 购/ 买 入 总 份 额 - - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减: 期间赎 回/ 卖出总 份额 - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 12,134,708.74 12,134,708.74 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占基金总份 额比例 1.16% 0.88% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末, 除基金管 理人之外的 其他关联 方未投资 本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民 币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 农业银行 109,487,748. 86 371,723.93 151,062,046. 57 428,114.16 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报 告期内未 参与关联方 承销证券 。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报 告期间无 收益分配事 项。新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 28 页共 47 页 6.4.12 期末(2017年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位: 人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类 别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00287 9 长缆 科技 2017-0 6-05 2017-0 7-07 网下 中签 18.02 18.02 1,313. 00 23,660 .26 23,660 .26 - 00288 2 金龙 羽 2017-0 6-15 2017-0 7-17 网下 中签 6.20 6.20 2,966. 00 18,389 .20 18,389 .20 - 60393 3 睿能 科技 2017-0 6-28 2017-0 7-06 网下 中签 20.20 20.20 857.00 17,311 .40 17,311 .40 - 60330 5 旭升 股份 2017-0 6-30 2017-0 7-10 网下 中签 11.26 11.26 1,351. 00 15,212 .26 15,212 .26 - 30067 0 大烨 智能 2017-0 6-26 2017-0 7-03 网下 中签 10.93 10.93 1,259. 00 13,760 .87 13,760 .87 - 30067 2 国科 微 2017-0 6-30 2017-0 7-12 网下 中签 8.48 8.48 1,257. 00 10,659 .36 10,659 .36 - 30067 1 富满 电子 2017-0 6-27 2017-0 7-05 网下 中签 8.11 8.11 942.00 7,639. 62 7,639. 62 - 60361 7 君禾 股份 2017-0 6-23 2017-0 7-03 网下 中签 8.93 8.93 832.00 7,429. 76 7,429. 76 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位: 人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60323 8 诺邦股 份 2017-05 -15 筹划重 大事项, 停牌 29.38 2017-0 8-23 31.99 1,750.00 23,292.50 51,415.00 - 60064 3 爱建集 团 2017-04 -17 重大资 产重组, 停牌 16.31 2017-0 8-02 16.48 569,397.00 6,156,023.43 9,286,865.07 - 30051 8 盛讯达 2016-12 -13 重大资 产重组, 停牌 113.30 2017-0 7-10 101.97 1,306.00 29,019.32 147,969.80 - 00257 6 通达动 力 2017-01 -23 重大资 产重组, 24.66 - - 300,100.00 8,854,892.40 7,400,466.00 -新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 29 页共 47 页 停牌 60301 0 万盛股 份 2016-12 -26 重大资 产重组, 停牌 40.36 2017-0 7-20 36.32 129,280.00 1,828,234.42 5,217,740.80 - 60301 6 新宏泰 2017-05 -02 重大资 产重组, 停牌 28.60 - - 1,602.00 13,600.98 45,817.20 - 30008 7 荃银高 科 2017-05 -12 重大资 产重组, 停牌 14.14 2017-0 8-10 9.80 50,000.00 605,620.00 707,000.00 - 00258 6 围海股 份 2017-04 -18 重大资 产重组, 停牌 9.87 - - 1,075,000.0 0 10,769,282.63 10,610,250.0 0 - 30006 5 海兰信 2016-12 -08 筹划重 大事项, 停牌 25.63 2017-0 7-06 23.07 74,973.00 1,774,569.18 1,921,557.99 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金报告 期末无银 行间市场债 券正回购 余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金报告 期末无交 易所市场债 券正回购 余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金 管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及 内部控制流程,通过可 靠的管理及 信息系统 持续监控上 述各类风 险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管 理委员会、监察稽 核部、相关 职能部门 和业务部门 构成的四 级风险管 理架构体系 。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 30 页共 47 页 金资产净值 的 10% ,且本 基金与由本 基金管理 人管理的其 他基金共 同持有一 家公司发行 的证券, 不 得超过该证 券的 10% 。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交 收和款项清算,因 此违约风险 发生的可 能性很小。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带 来的变现困 难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允 价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息, 因此账面余额即为未折 现的合约到 期现金流 量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例 要求,对流 动性指标 进行持续的 监测和分 析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波动的 风险,包 括利率风险 、外汇风 险和其他 价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约 规定的利率重新定价日 或到期日孰 早者予以 分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民 币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 31 页共 47 页 资产 银行存款 109,487,748.86 - - - 109,487,748.8 6 结算备付金 3,070,394.73 - - - 3,070,394.73 存出保证金 280,734.41 - - - 280,734.41 交易性金融 资产 - - - 911,542,802.06 911,542,802.0 6 应收证券清 算款 - - - 4,164,027.83 4,164,027.83 应收利息 - - - 17,455.86 17,455.86 应收申购款 - - - 35,232.99 35,232.99 资产总计 112,838,878.00 - - 915,759,518.74 1,028,598,396. 74 负债 应付赎回款 - - - 795,643.72 795,643.72 应付管理人 报酬 - - - 1,235,868.05 1,235,868.05 应付托管费 - - - 205,978.02 205,978.02 应付交易费 用 - - - 2,302,755.83 2,302,755.83 其他负债 - - - 228,425.04 228,425.04 负债总计 - - - 4,768,670.66 4,768,670.6 6 利率敏感度 缺口 112,838,878.00 - - 910,990,848.08 1,023,829,726. 08 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 93,123,295.08 - - - 93,123,295.08 结算备付金 2,254,055.10 - - - 2,254,055.10 存出保证金 426,980.44 - - - 426,980.44 交易性金融 资产 - - - 1,066,247,219.54 1,066,247,219. 54 应收利息 - - - 21,028.61 21,028.61 应收申购款 - - - 13,865.06 13,865.06 资产总计 95,804,330.62 - - 1,066,282,113.21 1,162,086,443. 83 负债新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 32 页共 47 页 应付证券清 算款 - - - 6,030,667.35 6,030,667.35 应付赎回款 - - - 1,553,790.68 1,553,790.68 应付管理人 报酬 - - - 1,491,166.47 1,491,166.47 应付托管费 - - - 248,527.74 248,527.74 应付交易费 用 - - - 1,539,013.96 1,539,013.96 其他负债 - - - 261,815.76 261,815.76 负债总计 - - - 11,124,981.96 11,124,981.96 利率敏感度 缺口 95,804,330.62 - - 1,055,157,131.25 1,150,961,461. 87 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变 量不变, 市场利率上 升 25 个基点 其他市场变 量不变, 市场利率下 降 25 个基点 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值的 影响金额( 单位:人 民币万元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 市场利率上 升 25.00 bp 增加约 28 增加约 24 市场利率下 降 25.00 bp 减少约 28 减少约 24 注: 本基金 管理人运用 XRisk Suite 风险控制 系统对本 基金投资组 合中的银 行存款、 结算备 付金、 存出保证金 和债券类 资产做出以 上利率风 险的敏感 性分析 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所 有资产及 负债以人民 币计价, 因此无重 大外汇风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中,本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股 票和债券,所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格 风险,并且 本基金管 理人每日对 本基金所 持有的证 券价格实施 监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位: 人民币元新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 33 页共 47 页 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 交易性金融 资产-股 票投资 911,542,802.06 89.03 1,066,247,219 .54 92.64 交易性金融 资产-基 金投资 - - - - 交易性金融 资产-贵 金属投资 - - - - 衍生金融资 产-权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 911,542,802.06 89.03 1,066,247,219 .54 92.64 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变 量不变, 本基金 业绩比较基 准上升 1% 其他市场变 量不变, 本基金 业绩比较基 准下降 1% 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值的 影响金额( 单位:人 民币万元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 上 升 1% 增加约 1,042 增加约 1,219 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 下 降 1% 减少约 1,042 减少约 1,219 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比 例(% ) 1 权益投资 911,542,802.06 88.62 其中:股票 911,542,802.06 88.62新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 34 页共 47 页 2 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中: 买断式 回购的买 入返售金 融 资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 112,558,143.59 10.94 7 其他各项资 产 4,497,451.09 0.44 8 合计 1,028,598,396.74 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 707,000.00 0.07 B 采矿业 7,690,000.00 0.75 C 制造业 535,746,924.33 52.33 D 电力、热力 、燃气及 水生产和供 应业 - - E 建筑业 78,644,588.46 7.68 F 批发和零售 业 43,532,629.50 4.25 G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 3,968,420.16 0.39 I 信息传输、 软件和信 息技术服务 业 11,589,465.92 1.13 J 金融业 45,590,359.07 4.45 K 房地产业 154,556,221.40 15.10 L 租赁和商务 服务业 9,083,847.12 0.89 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 18,107,346.10 1.77 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - -新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 35 页共 47 页 Q 卫生和社会 工作 2,326,000.00 0.23 R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 911,542,802.06 89.03 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末, 本基金未 持有港股通 投资的股 票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净 值比例( %) 1 001979 招商蛇口 1,851,923 39,557,075.28 3.86 2 000002 万


科A 1,350,113 33,712,321.61 3.29 3 600201 生物股份 885,253 31,488,449.21 3.08 4 002007 华兰生物 800,000 29,200,000.00 2.85 5 600739 辽宁成大 1,586,650 28,607,299.50 2.79 6 000418 小天鹅A 599,860 28,067,449.40 2.74 7 600809 山西汾酒 734,029 25,463,466.01 2.49 8 002051 中工国际 1,220,478 25,300,508.94 2.47 9 600048 保利地产 2,216,000 22,093,520.00 2.16 10 000065 北方国际 899,876 21,399,051.28 2.09 11 601668 中国建筑 2,200,000 21,296,000.00 2.08 12 000069 华侨城A 1,799,935 18,107,346.10 1.77 13 002508 老板电器 399,775 17,382,217.00 1.70 14 000568 泸州老窖 337,380 17,064,680.40 1.67 15 601601 中国太保 500,000 16,935,000.00 1.65 16 000858 五 粮 液 300,000 16,698,000.00 1.63 17 601799 星宇股份 373,105 16,498,703.10 1.61 18 002572 索菲亚 400,000 16,400,000.00 1.60 19 600801 华新水泥 1,713,082 16,325,671.46 1.59 20 600690 青岛海尔 1,051,822 15,829,921.10 1.55 21 000402 金 融 街 1,299,968 15,235,624.96 1.49 22 002372 伟星新材 784,104 14,647,062.72 1.43 23 600779 水井坊 566,623 13,927,593.34 1.36 24 600266 北京城建 900,000 13,086,000.00 1.28 25 000581 威孚高科 500,034 12,950,880.60 1.26 26 600271 航天信息 599,908 12,382,101.12 1.21 27 600325 华发股份 1,466,073 12,241,709.55 1.20 28 300628 亿联网络 40,000 12,158,400.00 1.19新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 36 页共 47 页 29 300418 昆仑万维 499,950 11,433,856.50 1.12 30 600566 济川药业 296,300 11,268,289.00 1.10 31 600015 华夏银行 1,200,000 11,064,000.00 1.08 32 000807 云铝股份 1,499,901 10,829,285.22 1.06 33 002586 围海股份 1,075,000 10,610,250.00 1.04 34 002841 视源股份 142,512 10,577,240.64 1.03 35 000921 海信科龙 600,000 10,326,000.00 1.01 36 600185 格力地产 1,500,000 10,185,000.00 0.99 37 000423 东阿阿胶 140,500 10,100,545.00 0.99 38 600161 天坛生物 259,888 10,086,253.28 0.99 39 603566 普莱柯 399,957 9,702,956.82 0.95 40 600643 爱建集团 569,397 9,286,865.07 0.91 41 601888 中国国旅 300,000 9,042,000.00 0.88 42 601600 中国铝业 2,000,000 9,040,000.00 0.88 43 603833 欧派家居 81,429 8,945,789.94 0.87 44 601155 新城控股 455,500 8,444,970.00 0.82 45 603898 好莱客 233,027 8,144,293.65 0.80 46 600702 沱牌舍得 300,000 7,983,000.00 0.78 47 603816 顾家家居 134,348 7,896,975.44 0.77 48 603337 杰克股份 200,000 7,740,000.00 0.76 49 601168 西部矿业 1,000,000 7,690,000.00 0.75 50 002206 海 利 得 1,012,000 7,519,160.00 0.73 51 300072 三聚环保 200,000 7,410,000.00 0.72 52 002576 通达动力 300,100 7,400,466.00 0.72 53 600132 重庆啤酒 295,000 6,876,450.00 0.67 54 000333 美的集团 137,805 5,931,127.20 0.58 55 601607 上海医药 202,440 5,846,467.20 0.57 56 000910 大亚圣象 234,100 5,815,044.00 0.57 57 603600 永艺股份 333,653 5,491,928.38 0.54 58 600176 中国巨石 500,000 5,490,000.00 0.54 59 603010 万盛股份 129,280 5,217,740.80 0.51 60 600309 万华化学 180,000 5,155,200.00 0.50 61 601933 永辉超市 724,430 5,128,964.40 0.50 62 000970 中科三环 288,508 4,264,148.24 0.42 63 002032 苏 泊 尔 100,000 4,105,000.00 0.40 64 002718 友邦吊顶 69,000 4,019,250.00 0.39 65 600258 首旅酒店 169,881 3,968,420.16 0.39 66 002419 天虹股份 274,680 3,949,898.40 0.39 67 600062 华润双鹤 140,600 3,856,658.00 0.38 68 601318 中国平安 76,000 3,770,360.00 0.37 69 600197 伊力特 178,000 3,476,340.00 0.34 70 600699 均胜电子 100,000 3,209,000.00 0.31 71 603818 曲美家居 200,000 3,186,000.00 0.31 72 000661 长春高新 20,000 2,582,200.00 0.25新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 37 页共 47 页 73 300015 爱尔眼科 100,000 2,326,000.00 0.23 74 300003 乐普医疗 100,000 2,211,000.00 0.22 75 603737 三棵树 33,848 2,170,672.24 0.21 76 002677 浙江美大 150,000 2,089,500.00 0.20 77 300054 鼎龙股份 199,910 2,033,084.70 0.20 78 300065 海兰信 74,973 1,921,557.99 0.19 79 601398 工商银行 352,600 1,851,150.00 0.18 80 601166 兴业银行 89,900 1,515,714.00 0.15 81 002179 中航光电 48,047 1,498,585.93 0.15 82 000651 格力电器 35,700 1,469,769.00 0.14 83 002020 京新药业 118,100 1,399,485.00 0.14 84 000513 丽珠集团 18,900 1,287,090.00 0.13 85 600498 烽火通信 50,500 1,280,175.00 0.13 86 603660 苏州科达 31,100 1,273,545.00 0.12 87 002094 青岛金王 59,600 1,271,268.00 0.12 88 600409 三友化工 122,500 1,233,575.00 0.12 89 601939 建设银行 189,800 1,167,270.00 0.11 90 300124 汇川技术 43,894 1,121,052.76 0.11 91 603986 兆易创新 12,266 954,417.46 0.09 92 002831 裕同科技 12,219 916,425.00 0.09 93 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.08 94 300087 荃银高科 50,000 707,000.00 0.07 95 300518 盛讯达 1,306 147,969.80 0.01 96 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.01 97 603238 诺邦股份 1,750 51,415.00 0.01 98 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 99 603016 新宏泰 1,602 45,817.20 0.00 100 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 101 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 102 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.00 103 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00 104 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.00 105 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00 106 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 107 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.00 108 603229 奥翔药业 1,340 26,558.80 0.00 109 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 110 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 111 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 112 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 113 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 114 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 115 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 116 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 38 页共 47 页 117 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 118 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 119 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 120 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 121 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 122 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初 基金资 产净值比例 (%) 1 001979 招商蛇口 41,892,350.66 3.64 2 000002 万


科A 32,978,476.75 2.87 3 600201 生物股份 31,180,106.72 2.71 4 002051 中工国际 29,466,280.90 2.56 5 002007 华兰生物 28,472,248.36 2.47 6 000418 小天鹅A 27,916,171.06 2.43 7 600739 辽宁成大 27,857,830.20 2.42 8 002508 老板电器 26,975,630.61 2.34 9 600109 国金证券 23,657,938.97 2.06 10 600718 东软集团 23,009,781.30 2.00 11 601225 陕西煤业 22,953,193.35 1.99 12 600048 保利地产 22,880,417.47 1.99 13 000065 北方国际 21,767,338.72 1.89 14 600809 山西汾酒 21,650,599.00 1.88 15 000651 格力电器 21,593,489.56 1.88 16 601668 中国建筑 20,746,500.00 1.80 17 002572 索菲亚 20,218,290.88 1.76 18 002179 中航光电 18,860,554.20 1.64 19 601601 中国太保 18,562,470.00 1.61 20 600976 健民集团 18,532,733.36 1.61 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初 基金资 产净值比例 (%) 1 600963 岳阳林纸 33,585,571.87 2.92 2 600718 东软集团 27,931,190.35 2.43 3 000018 神州长城 25,183,739.17 2.19新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 39 页共 47 页 4 600109 国金证券 24,164,570.28 2.10 5 601225 陕西煤业 24,133,792.60 2.10 6 000651 格力电器 22,221,740.28 1.93 7 601688 华泰证券 21,128,243.96 1.84 8 002179 中航光电 20,954,288.23 1.82 9 300119 瑞普生物 19,000,694.98 1.65 10 600511 国药股份 18,346,237.88 1.59 11 600498 烽火通信 17,346,711.47 1.51 12 000797 中国武夷 16,739,619.38 1.45 13 600036 招商银行 16,288,764.13 1.42 14 600297 广汇汽车 16,236,567.63 1.41 15 600581 八一钢铁 15,966,080.64 1.39 16 600976 健民集团 15,522,952.60 1.35 17 600835 上海机电 14,456,735.80 1.26 18 600476 湘邮科技 14,411,110.56 1.25 19 002508 老板电器 14,211,665.80 1.23 20 002081 金 螳 螂 13,421,526.00 1.17 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位: 人民币元 买入股票的 成本(成 交)总额 1,369,136,171.98 卖出股票的 收入(成 交)总额 1,527,589,583.31 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末, 本基金未 持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末, 本基金未 持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末, 本基金未 持有资产支 持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末, 本基金未 持有贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末, 本基金未 持有权证。新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 40 页共 47 页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报 告期末未 持有股指期 货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报 告期未投 资股指期货 。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金 基金合同 ,本基金不 能投资于 国债期货 。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报 告期末未 持有国债期 货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告 期末本基 金投资的 前十名证 券没有被 监管部门立 案调查, 或在报 告编制日前 一年内受 到 公开遣责、 处罚的情 形。 7.12.2 本报告期 内,本基 金投资的前 十名股票 没有超出基 金合同规 定的备选 股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 280,734.41 2 应收证券清 算款 4,164,027.83 3 应收股利 - 4 应收利息 17,455.86 5 应收申购款 35,232.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,497,451.09 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 41 页共 47 页 报告期末, 本基金未 持有处于转 股期的可 转换债券 。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末, 本基金前 十名股票中 不存在流 通受限情 况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五 入的原因 ,分项之和 与合计项 之间可能 存在尾差。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位: 份 持有人户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 22,932 45,759.52 19,497,709.82 1.86% 1,029,859,543.03 98.14% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份 额总量的 数量区间( 万份) 本公司高级 管理人员 、基金投资 和 研究部门负 责人持有 本开放式基 金 10~50 本基金基金 经理持有 本开放式基 金 10~50 注:本公司 高级管理 人员、基金 投资和研 究部门负 责人持有该 只基金( 新华策略) 份额总量 的 数量区间 为 10-50 万份; 该只基金的 基金经理 持有该只基 金份额总 量的数量 区间为 10-50 万份。 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生 效日(2015 年 3 月 31 日)基 金份额总 额 4,069,427,511.95 本报告期期 初基金份 额总额 1,174,123,608.18 本报告期基 金总申购 份额 26,157,539.23 减:本报告 期基金总 赎回份额 150,923,894.56 本报告期基 金拆分变 动份额 - 本报告期期 末基金份 额总额 1,049,357,252.85新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 42 页共 47 页 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本 基金未召 开基金份额 持有人大 会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017 年 2 月 17 日,林艳 芳女士离任 本基金管 理人新华基 金管理股 份有限公 司副总经理 。 基金托管人 的专门基 金托管部门 无重大人 事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期未 有涉及基 金管理人、 基金财产 、基金托 管业务的诉 讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资 策略未发 生改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期未 发生改聘 会计师事务 所的情况 。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本 基金管理 人、托管人 及其高级 管理人员 未有受稽核 或处罚的 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 民族证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 421,041,389.99 14.56% 392,114.26 16.23% - 天风证券 1 293,759,404.87 10.16% 214,826.55 8.89% - 华泰证券 1 274,688,150.36 9.50% 200,878.95 8.32% - 东方证券 1 274,157,789.52 9.48% 200,491.44 8.30% - 兴业证券 1 216,653,972.74 7.49% 201,769.41 8.35% - 平安证券 1 166,697,739.18 5.76% 155,245.48 6.43% -新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 43 页共 47 页 光大证券 1 157,697,824.10 5.45% 146,863.59 6.08% - 信达证券 1 129,410,132.43 4.48% 94,637.66 3.92% - 中金公司 1 128,333,059.67 4.44% 119,515.62 4.95% - 国金证券 1 110,228,098.43 3.81% 102,655.27 4.25% - 恒泰证券 2 85,044,196.53 2.94% 75,420.90 3.12% - 民生证券 2 83,403,186.15 2.88% 74,021.57 3.06% - 中信建投 1 78,105,152.33 2.70% 57,117.95 2.36% - 浙商证券 1 74,370,129.99 2.57% 54,386.76 2.25% - 国泰君安 1 72,014,243.17 2.49% 67,067.15 2.78% - 申银万国 1 58,123,119.90 2.01% 54,130.20 2.24% - 安信证券 1 51,594,608.46 1.78% 37,731.63 1.56% - 华创证券 1 51,185,688.19 1.77% 37,432.15 1.55% - 东吴证券 1 48,150,655.12 1.67% 35,212.48 1.46% - 东兴证券 1 38,982,279.14 1.35% 28,507.10 1.18% - 川财证券 1 27,867,917.79 0.96% 20,379.90 0.84% - 中信证券 2 27,517,069.35 0.95% 25,626.61 1.06% - 招商证券 1 14,450,279.40 0.50% 13,457.62 0.56% - 渤海证券 1 8,316,652.55 0.29% 6,081.98 0.25% - 注:本基金 根据中国 证券监督管 理委员会 《关于加 强证券投资 基金监管 有关问题的 通知》( 证 监基字[1998]29 号)以 及《关于 完善证券 投资基金 交易席位制 度有关问 题的通知》 (证监基 金字 [2007]48 号) 的有关规 定, 本基金报告 期内共租 用 34 个交易席位 , 其中报 告期内 新增 2 个交易席 位。 新增席位为 :东吴证 券深圳交易 所席位、 天风证券 深圳交易所 席位。 一、交易席 位的分配 依据 交易席位的 分配以券 商实力及其 所提供的 研究支持 为基础,主 要考察点 包括: 1 、经营行 为稳健规 范,内 控制度健全 。 2 、具备基 金运作所 需的高 效、安全的 通讯条件 ,交易设施 满足基金 进行证券 交易的需要 。 3 、具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平。 二、交易席 位的选择 流程 1 、研究部 根据上述 标准考 察后确定选 用交易席 位的券商。 2 、与被选 中的证券 经营机 构签订席位 租用协议 。 三、交易量 的分配 交易量的分 配以券商 所提供的服 务及研究 支持为基 础,主要考 察点包括 : 1 、 券商提 供独立的 或第三 方研究报告 及服务, 包括宏观经 济、 行业分析 、 公司 研发、 市场数据 、 财经信息、 行业期刊 、组合分析 软件、绩 效评估、 研讨会、统 计信息、 交易评估等 ,用以支 持投资 决策。 2 、以季度 为单位对 经纪商 通过评分的 方式进行 考核,由基 金经理 、研究员 和交易 员分别打 分,新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 44 页共 47 页 根据经纪商 给投资带 来的增值确 定经济商 的排名。 考核的内容 包括上一 季度经纪交 易执行情 况、提供 研究报告数 量、研究 报告质量和 及时性、 受 邀讲解次数 及效果、 主动推介次 数及效果 等。考核 结果将作为 当期交易 量分配的依 据,交易 量大小 和评分高低 成正比。 3 、交易部 负责落实 交易量 的实际分配 工作。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 民族证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - 17,700,00 0.00 15.04% - - 天风证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 民生证券 - - 100,000,0 00.00 84.96% - - 中信建投 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - -新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 45 页共 47 页 东兴证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 新华策略精 选股票型 证券投资基 金 2016 年第 4 季度报告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2017-01-20 2 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分基金申购 、 赎回及 最低持 有份额的数 额限制 的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2017-02-15 3 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 行 业 高 级 管 理人员变更 公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2017-02-18 4 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 凯 石 财 富 代 销 的 部 分 开 放 式 基 金 定 投 金 额 下 限 的 公 告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2017-03-24 5 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 个 人 电子银行基 金申购费 率优惠活动 的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2017-03-30 6 新华策略精 选股票型 证券投资基 金 2016 年年 度报告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2017-03-31 7 新华策略精 选股票型 证券投资基 金 2017 年第 1 季度报告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2017-04-21 8 新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书(更新) 摘要 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2017-05-13 9 新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书(更新) 全文 公司网站 2017-05-13 10 新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变更公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2017-05-18 11 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 新 华 策 略 精 选 股 票型证券投 资基金基 金经理变更 公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2017-05-24新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 46 页共 47 页 12 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 变 更 长 期 停 牌股票估值 方法的公 告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2017-05-27 13 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 新 华 策 略 精 选 股 票型证券投 资基金基 金经理变更 公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2017-05-27 14 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2017-06-20 15 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构并参加申 购费率优 惠活动的公 告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2017-06-28 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内 本基金未 有影响投资 者决策的 其他重要 信息。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国 证监会批 准新华策略 精选股票 型证券投 资基金募集 的文件 (二)关于 申请募集 新华策略精 选股票型 证券投资 基金之法律 意见书 (三)新华 策略精选 股票型证券 投资基金 托管协议 (四)新华 策略精选 股票型证券 投资基金 基金合同 (五)新华 基金管理 股份有限公 司开放式 基金业务 规则 (六)更新 的《新华 策略精选股 票型证券 投资基金 招募说明书 》 (七) 基金管 理人业务 资格批件 、营业执 照和公司 章程 (八) 基金托 管人业务 资格批件 及营业执 照 (九)重庆 市工商行 政管理局关 于核准新 华基金管 理有限公司 变更公司 名称、变更 住所的批 复 (十)中国 证监会要 求的其他文 件 12.2 存放地点 基金管理人 、基金托 管人住所。新华策略精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 47 页共 47 页 12.3 查阅方式 投资者可在 营业时间 内免费查阅 ,也可按 工本费购 买复印件, 或通过本 基金管理人 网站查阅 。 新华基金管理股份有限公司 二〇一七年八月二十九日