新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6月 30日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十九日新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董事 会、 董事保证 本报告所 载资料不 存在虚假记 载、 误导性陈 述或重大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事长 签发。
基金托管人 平安银行 股份有限公 司根据本 基金合同 规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本 报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假记载 、误导性 陈述或者重 大遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、勤 勉尽责的 原则管理 和运用基金 资产，但 不保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期 自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示.......................................................................................................................................... 2
2
基金简介................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情况................................................................................................错误！未定义书签。
2.2 基金产 品说明................................................................................................错误！未定义书签。
2.3 基金管 理人和基 金托管人............................................................................错误！未定义书签。
2.4 信息披 露方式................................................................................................错误！未定义书签。
2.5 其他相 关资料................................................................................................错误！未定义书签。
3
主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数据和 财务指标............................................................................错误！未定义书签。
3.2 基金净 值表现................................................................................................错误！未定义书签。
4
管理人报告............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基 金经理情况........................................................................错误！未定义书签。
4.2 管理人 对报告期 内本基金运 作遵规守 信情况的 说明 ................................错误！未定义书签。
4.3 管理人 对报告期 内公平交易 情况的专 项说明 ............................................错误！未定义书签。
4.4 管理人 对报告期 内基金的投 资策略和 业绩表现 的说明 ............................错误！未定义书签。
4.5 管理人 对宏观经 济、证券市 场及行业 走势的简 要展望 ............................错误！未定义书签。
4.6 管理人 对报告期 内基金估值 程序等事 项的说明 ........................................错误！未定义书签。
4.7 管理人 对报告期 内基金利润 分配情况 的说明 ............................................错误！未定义书签。
5
托管人报告............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期 内本基金 托管人遵规 守信情况 声明 ................................................错误！未定义书签。
5.2 托管人 对报告期 内本基金投 资运作遵 规守信、 净值计算、 利润分配 等情况的说 明错误！未定义书签。
5.3 托管人 对本半年 度报告中财 务信息等 内容的真 实、准确和 完整发表 意见错误！未定义书签。
6
半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 14
6.1 资产负 债表....................................................................................................错误！未定义书签。
6.2 利润表............................................................................................................错误！未定义书签。
6.3 所有者 权益（基 金净值）变 动表................................................................错误！未定义书签。
6.4 报表附 注........................................................................................................错误！未定义书签。
7 投资组合报告......................................................................................................................................... 33
7.1 期末基 金资产组 合情况................................................................................错误！未定义书签。
7.2 期末按 行业分类 的股票投资 组合................................................................错误！未定义书签。
7.3 期末按 公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序 的所有股票 投资明细 ....错误！未定义书签。
7.4 期末指 数投资按 公允价值占 基金资产 净值比例 大小排序的 所有股票 投资明细错误！未定义书签。
7.5 期末积 极投资按 公允价值占 基金资产 净值比例 大小排序的 所有股票 投资明细错误！未定义书签。
7.6 报告期 内股票投 资组合的重 大变动............................................................错误！未定义书签。
7.7 期末按 债券品种 分类的 债券投资组 合 .........................................................错误！未定义书签。
7.8 期末按 公允价值 占基金资产 净值比例 大小排名 的前五名债 券投资明 细 错误！未定义书签。
7.9 期末按 公允价值 占基金资产 净值比例 大小排名 的所有资产 支持证券 投资明细错误！未定义书签。
7.10 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排名 的前五名权 证投资明 细错误！未定义书签。
7.11 报告期末 本基金投 资的股指 期货交易 情况说明 ......................................错误！未定义书签。
7.12 报告期 末本基金 投资的国债 期货交易 情况说明 .......................................错误！未定义书签。
7.13 投资组合 报告附注......................................................................................错误！未定义书签。
8
基金份额持有人信息............................................................................................................................. 39
8.1 期末基 金份额持 有人户数及 持有人结 构 ....................................................错误！未定义书签。新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.2 期末上 市基金前 十名持有人........................................................................错误！未定义书签。
8.3 期末基 金管理人 的从业人员 持有本基 金的情况 ........................................错误！未定义书签。
8.4 发起式 基金发起 资金持 有份额情况.............................................................错误！未定义书签。
9
开放式基金份额变动............................................................................................................................. 40
10 重大事件揭示......................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额 持有人大 会决议..........................................................................错误！未定义书签。
10.2 基金管理 人、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的重大人事 变动 ..........错误！未定义书签。
10.3 涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉讼 ..............................错误！未定义书签。
10.4 基金投资 策略的改 变..................................................................................错误！未定义书签。
10.5 报告期 内改聘会 计师事务所 情况...............................................................错误！未定义书签。
10.6 管理人 、托管人 及其高级管 理人员受 稽查或处 罚等情况 .......................错误！未定义书签。
10.7 基金租用 证券公司 交易单元 的有关情 况 ..................................................错误！未定义书签。
10.8 其他重大 事件..............................................................................................错误！未定义书签。
11 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 43
12 备查文件目录.........................................................................................................错误！未定义书签。
12.1 备查文件 目录..............................................................................................错误！未定义书签。
12.2 存放地点......................................................................................................错误！未定义书签。
12.3 查阅方式......................................................................................................错误！未定义书签。新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 新华阿鑫二 号保本混 合型证券投 资基金
基金简称 新华阿鑫二 号保本混 合
基金主代码 001814
交易代码 001814
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 11 月 19 日
基金管理人 新华基金管 理股份有 限公司
基金托管人 平安银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 1,146,566,354.54 份
2.2 基金产品说明
投资目标
综合运用投 资组合保 险策略， 严格控 制风险， 在为投资人 提供投资 金额安
全保证的基 础上力争 实现基金资 产的稳定 增值。
投资策略
在 投 资 策 略 方 面 ， 本 基 金 将 主 要 采 用 恒 定 比 例 组 合 保 本 策 略 （CPPI,
Constant Proportion Portfolio Insurance ）CPPI 策略以 数量化的分 析模型为
基础， 主要通过 动态地监 控和调整基 金在固定 收益资产与 风险资产 上的投
资比例， 确保基 金投资组 合的风险暴 露水平不 超过基金可 承担的损 失限额
（又 称安全垫 ） ，以实现 确保保 本周期到 期时本金 安全的 目标。而 主动承
担股票投资 风险， 通过选 择市场时机 和精选个 股进行投资 ， 还可为 基金实
现资本增值 。
业绩比较基 准 （一年期银 行定期存 款税后收益 率+1% ）×1.5
风险收益特 征
本基金为积 极配置的 保本混合型 基金， 属于证 券投资基金 当中的低 风险品
种， 其长期 平均预期 风险与预期 收益率低 于股票型 基金、 非保本的 混合型
基金，高于 货币市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管 理股份有 限公司 平安银行股 份有限公 司
信 息 披 露
负责人
姓名 齐岩 方琦
联系电话 010-68779688 0755-22160168
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电 话 4008198866 95511-3
传真 010-68779528 0755-82080387
注册地址
重庆市江北 区聚贤岩 广场6 号
力帆中心2 号楼19 层
广东省深圳 市罗湖区 深南东路
5047 号
办公地址 重庆市江北 区聚贤岩 广场6 号 广东省深圳 市罗湖区 深南东路新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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力帆中心2 号楼19 层 5047 号
邮政编码 400010 518001
法定代表人 陈重 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名称
中国证券报 、 上海证 券报、 证券时报、 证券
日报
登载基金半 年度报告 正文的管理 人互联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人的办公 地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 新华基金管 理股份有 限公司
北京市海淀 区西三环 北路 11 号海通时 代商
务中心 C1 座
基金保证人 瀚华担保股 份有限公 司
北京市朝阳 区东三环 中路 1 号环球金融 中
心东塔 13F
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日）
本期已实现 收益 40,353,243.69
本期利润 51,954,090.47
加权平均基 金份额本 期利润 0.0453
本期加权平 均净值利 润率 4.31%
本期基金份 额净值增 长率 4.38%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年 6月 30日)
期末可供分 配利润 73,410,691.82
期末可供分 配基金份 额利润 0.0640
期末基金资 产净值 1,230,409,578.13
期末基金份 额净值 1.073
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年 6月 30日)
基金份额累 计净值增 长率 7.30%
注：1 、本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投资 收益、其他收入（ 不含公允 价值变 动收益）
扣除相关费 用后的余 额，本期利 润为本期 已实现收 益加上本期 公允价值 变动收益；
2 、 以上所 述基金业 绩指标 不包括持有 人认购或 交易基金的 各项费用 （例如 基金申购费 赎回费等 ） ，
计入费用后 实际收益 水平要低于 所列数字 ；新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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3 、 对期末可 供分配利 润， 采用期末资 产负债表 中未分配利 润与未分 配利润中 已实现部分 的孰低
数（为期末 余额，不 是当期发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.85% 0.07% 0.31% 0.00% 0.54% 0.07%
过去三个月 2.39% 0.11% 0.93% 0.00% 1.46% 0.11%
过去六个月 4.38% 0.11% 1.86% 0.00% 2.52% 0.11%
过去一年 6.45% 0.11% 3.74% 0.00% 2.71% 0.11%
自基金合同 生
效起至今
7.30% 0.10% 6.05% 0.00% 1.25% 0.10%
注：1 、 本基金 股票投资 部分的业 绩比较基 准采用业 绩比较标准 为 （一年 期银行定期 存款税后 收
益率+1% ）×1.5 。
2 、本基金 对业绩比 较基准 采用每日再 平衡的计 算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华阿鑫二 号保本混 合型证券投 资基金
份额累计净 值增长率 与业绩比较 基准收益 率历史走 势对比图
（2015 年 11 月 19 日至 2017 年 6 月 30 日）注 ： 本报告 期末 ， 本基金 各项资产配 置比例符 合合同约定
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管 理股份有 限公司经中 国证券监 督管理委 员会批复
注册地为重 庆市 ， 是我国 西部首家基 金管理公 司
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 新华基金管 理股份有 限公司旗下 管理着四 十七只开 放式基金
优选分红混合型证券投资基金 、
型证券投资 基金 、 新华钻石 品质企业混 合型证券 投资基金
新华中小市值优选混合型证券投资基金
证券投资基金 、 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
基金 、 新华趋势领航混合型证券投资基金
宝货币市场 基金 、 新华信 用增益债券 型证券投 资基金
鑫益灵活配置混合型证券投资基金
合型证券投资基金 、 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
基金 、 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金
证券投资基金 、 新华策略精选股票型证券投资基金
新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金
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本基金 各项资产配 置比例符 合合同约定 。
4
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管 理股份有 限公司经中 国证券监 督管理委 员会批复 ， 于 2004 年 12
是我国 西部首家基 金管理公 司 。
新华基金管 理股份有 限公司旗下 管理着四 十七只开 放式基金
、 新华优选成长混合型证券投资基金 、 新华泛资源优势灵活配置混合
新华钻石 品质企业混 合型证券 投资基金 、 新华行 业周期轮 换混合型证 券投资基 金
新华中小市值优选混合型证券投资基金 、 新华灵活主题混合型证券投资基金 、 新华优选消费混合型
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 、 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资
新华趋势领航混合型证券投资基金 、 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
新华信 用增益债券 型证券投 资基金 、 新华惠鑫 债券型证 券投资基 金
鑫益灵活配置混合型证券投资基金 、 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 、 新华鑫利灵活配置混
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 、 新华中证环保产业指数分级证券投资
新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 、 新华活期添利货币市场基金 、 新华增盈回报债券型
新华策略精选股票型证券投资基金 、 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基
新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
12 月 9 日注册成 立 。
新华基金管 理股份有 限公司旗下 管理着四 十七只开 放式基金 ， 即新华
新华泛资源优势灵活配置混合
新华行 业周期轮 换混合型证 券投资基 金 、
新华优选消费混合型
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 、 新 华壹诺
新华惠鑫 债券型证 券投资基 金 （LOF ） 、 新华
新华鑫利灵活配置混
新华中证环保产业指数分级证券投资
新华增盈回报债券型
新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业 灵活配置混合型证券投
资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投 资基金、新华积极价值
灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资 基金、新华信用增强债
券型证券投 资基金 、 新华鑫 动力灵活配 置混合型 证券投资基 金、 新华丰 盈回报债 券型证券投 资基金 、
新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资 基金、新华恒稳添利债
券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投 资基金、新华鑫弘灵活
配置混合型证券投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、新华华 瑞灵活配置混合型证券
投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报 混合型证券投资基金、
新华华盛灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫丰灵活配置混合型证券投资 基金和新华鑫裕灵活配
置混合型证 券投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
姚秋
本基金基金 经
理，新华基 金
管理股份有 限
公司固定收 益
与平衡投资 部
总监、新华 阿
里一号保本 混
合型证券投 资
基金基金经
理、新华增 盈
回报债券型 证
券投资基金 基
金经理、新 华
鑫回报混合 型
证券投资基 金
基金经理、 新
华丰利债券 型
证券投资基 金
基金经理、 新
华红利回报 混
合型证券投 资
基金基金经
理。
2015-11-19 - 8
经济学博士 、 注册金融 分析师 ， 历
任 中 国 建 设 银 行 北 京 分 行 投 资 银
行部投资研 究工作、 中国工 商银行
资 产 管 理 部 固 定 收 益 投 资 经 理 。
2014 年 4 月加入 新华基金 管理股
份有限公司。 现任新华 基金管理股
份 有 限 公 司 固 定 收 益 与 平 衡 投 资
部总监、 新华阿里 一号保本 混合型
证券投资基 金基金经 理、 新华增盈
回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、 新华鑫回 报混合型 证券投资基
金基金经理、 新华阿鑫 二号保本混
合型证券投 资基金基 金经理、 新华
丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、 新华红利 回报混合 型证券投资
基金基金经 理。新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华阿鑫二号保本混合型证券投 资基金的管理人按
照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《新华阿鑫 二号保本混合型证券投资基金基金合同》以及其
它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的
基础上为持 有人谋求 最大利益。 运作整体 合法合规 ，无损害基 金持有人 利益的行为 。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》 （2011 年修订） ，
公司制定了 《新华基 金管理股份 有限公司 公平交易 管理制度》 。 制度的 范围包 括境内上市 股票、 债券
的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究 分析、投资决策、交易
执行等投资 管理活动 相关的各个 环节。
场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止不同 投资组合 之间互为对 手方的交 易，严格 控制不同投 资组合之 间的同日反 向交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手询价 、 成交确认 ， 并根据“ 时间优先 、 价格优 先” 的原则保证 各投资组 合获得公平 的交易机 会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖出溢 价率以 及利益输送 金额等多 个层面来判 断不同投 资组合之 间在某一时 间段是否 存
在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公开竞 价同日反 向交易成交 较少的单 边成交量 超过该证券 当日成交 量的 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年， 月度数据 及高频数据 显示经济 增速和通胀 水平在经 历景气高 点后有所回 落， 工
业企业利润增速也有所下降。部分周期性较强的上市公司受库存周期影响， 业绩仍有向好趋势，收新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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入、利润增 速和现金 流状况均有 改善，但 持续性仍 有待于进一 步观察。
股票方面，我们对由市场风格导致的蓝筹偏好行情持谨慎态度，对其中的周 期性品种采取了适
度回避的策 略； 我们适 当增配了一 些前期受 市场关注 度较低但发 展前景较 好且业绩增 速较快的 标的。
我们并不尝试预测蓝筹行情何时终结，而是从公司自身价值及成长性出发甄 选标的，如果市场风格
不断向极端 方向演进 ，则会给基 本面投资 者带来更 好的买入机 会。
债券方面，我们适当拉长了组合久期，使得组合的到期收益率有所上行，但 利率风险暴露仍然
较小。随着 存量债券 的到期，我 们新增的 债券投资 久期主要分 布在在 1-3 年。转债 方面，由 于优质
标的稀缺、部分新上市的大盘转债转股溢价率仍然较高，我们仅参与了一级 市场申购，依然没有参
与二级市场 投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 06 月 30 日，本基金 份额净值 为 1.073 元，本报告 期份额净 值增长率 为 4.38% ，同
期比较基准 的增长率 为 1.86% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年下半年， 经济增长的 惯性仍然 存在， 地产、 基建等 仍是总需 求中的重要 力量， 供给
侧改革带来的价格体系调整在短期内对经济也有一定贡献，但如果产能退出 过多，则有可能会形成
从上游到下游的价格水平 传导，进而推升 CPI 。因此，三季度甚至 四季度仍可能是重要的金 融降杠
杆时间窗，货币政策可能不会边际收紧但大幅放松的可能性很小。在此情况 下，股票市场对短期估
值水平看似偏低的蓝筹品种的偏好度可能会维持甚至加强，对周期版块的追 捧热情仍可能较高，但
其中蕴含的风险将逐步加大。一方面，很多蓝筹品种代表着旧经济中的落后 供给，在技术进步短期
停滞与供给面短期修复的共振效应下，这些标的在业绩上呈现出快速增长， 但这种增长可能难以持
续太长时间；另一方面，趋势一旦形成，趋势中的受益者会主动或被动地吸 附更多的增量资金、进
而再配置进 来，从而 导致趋势的 自我强化 ，甚至是 如 2007 年和 2015 年股市 见顶前那种 脱离基本 面
的自我强化。在这样的市场中，我们既要尊重市场的运行规律和运行特征， 也要努力屏蔽市场情绪
对自身投资操作的影响，从衣食住行的消费特征变革、医药产业与养老产业 的供需两方面变化、娱
乐与教育的 行业进步 等视角出发 ，坚持从 行业和公 司的基本面 着眼进行 投资决策。
对于债市，目前的收益率水平已经高于历史平均水平，但收益率本身尚未高 到可以忽略其他影
响因素而独自反转的能力。在货币政策和监管基调尚未有明显变化前，长久 期债券的投资机会尚不
明确，但配置中等久期的风险已经显著下降。对于转债，如果供给能够大幅 放量，则有望拉低市场
整体的转股 溢价率， 使转债市场 重新进入 可配置阶 段。新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
有关参与估 值流程各 方及人员（ 或小组） 的职责分 工：
一、估值工 作小组的 职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部、交 易部、监 察稽核部人 员组成。 每个成员 都可以指定 一个临时 或者长期的 授权人员 。
估值工作小 组职责：
① 制定估 值制度并 在必要 时修改；
② 确保估 值方法符 合现行 法规；
③ 批准证 券估值的 步骤和 方法；
④ 对异常 情况做出 决策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员的建 议下，可 以提议召集 估值工作 小组会议 。
估值决策由 估值工作 小组 2/3 或以上多 数票通过 。
二、基金会 计的职责 分工
基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法规估 值后，基 金会计定期 将证券估 值表向估 值工作小组 报告，至 少每月一次 。
基金会计职 责：
① 获得独 立、完整 的证券 价格信息；
② 每日证 券估值；
③ 检查价 格波动并 进行一 般准确性评 估；
④ 向交易 员或基金 经理核 实价格异常 波动，并 在必要时向 估值工作 小组报告 ；
⑤ 对每日 证券价格 信息和 估值结果进 行记录；
⑥ 对估值 调整和人 工估值 进行记录；
⑦ 向估值 工作小组 报送月 度估值报告 。
基金会计认 为必要， 可以提议召 开估值工 作小组会 议。
三、投资管 理部的职 责分工
① 接受监 察稽核部 对所投 资证券价格 异常波动 的问讯；
② 对停牌 证券、价 格异常 波动证券、 退市证券 提出估值建 议；新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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③ 评价并 确认基金 会计提 供的估值报 告；
④ 向估值 工作小组 报告任 何他/ 她认为 可能的估 值偏差。
四、交易部 的职责分 工
① 对基金 会计的证 券价格 信息需求做 出即时回 应；
② 通知基 金会计关 于证券 停牌、价格 突发性异 常波动、退 市等特定 信息；
③ 评价并 确认基金 会计提 供的估值报 告。
五、监察稽 核部的职 责分工
① 监督证 券的整个 估值过 程；
② 确保估 值工作小 组制定 的估值政策 得到遵守 ；
③ 确保公 司的估值 制度和 方法符合现 行法律、 法规的要求 ；
④ 评价现 行估值方 法是否 恰当反应证 券公允价 格的风险；
⑤ 对于估 值表中价 格异常 波动的证券 向投资部 问讯；
⑥ 对于认 为不合适 或者不 再合适的估 值方法提 交估值工作 小组讨论 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内 ，本基金 未进行利润 分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期， 本基金未出 现连续 20 个工作 日基金份 额持有人 数量不 满 200 人， 或者基金资 产净值
低于 5000 万元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银 行股份有限公司（以下称“ 本托管人” ）在对新华阿鑫二号保本混 合型证券
投资基金（以下称“ 本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的义务 。新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行为。 该基金本 报告期内未 进行利润 分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由新华基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的 财务指标、净值表
现、 财务会计 报告 （注： 财务会计报 告中的“ 金融工 具风险及管 理” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、 投
资组合报告 等内容真 实、准确、 完整。
平安银行股 份有限公 司资产托管 部
2017 年 08 月 28 日
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 新华阿鑫 二号保本混 合型证券 投资基金
报告截止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
资 产： - -
银行存款 6.4.7.1 12,689,934.10 31,579,145.87
结算备付金 17,459.94 96,060.23
存出保证金 108,925.95 64,346.33
交易性金融 资产 6.4.7.2 1,205,436,610.44 1,155,850,207.52
其中：股票 投资 108,100,417.34 124,168,171.92
基金投资 - -
债券投资 1,097,336,193.10 1,031,682,035.60新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 3,800,000.00 -
应收证券清 算款 - -
应收利息 6.4.7.5 9,995,446.52 9,377,294.94
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,232,048,376.95 1,196,967,054.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 262,867.66 17,192,855.78
应付赎回款 - -
应付管理人 报酬 804,805.59 798,865.58
应付托管费 100,600.70 99,858.19
应付销售服 务费 100,600.70 99,858.19
应付交易费 用 6.4.7.7 141,815.30 60,129.49
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 6.4.7.8 228,108.87 260,000.00
负债合计 1,638,798.82 18,511,567.23
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 1,146,566,354.54 1,146,566,354.54
未分配利润 6.4.7.10 83,843,223.59 31,889,133.12
所有者权益合计 1,230,409,578.13 1,178,455,487.66
负债和所有者权益总计 1,232,048,376.95 1,196,967,054.89
注：报告截 止日 2017 年 06 月 30 日，基 金份额净 值 1.073 元，基金 份额总额 1,146,566,354.54
份。
6.2 利润表
会计主体： 新华阿鑫 二号保本混 合型证券 投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至
2016年 6月 30日
一、收入 58,567,094.98 12,908,071.08
1. 利息收入 16,270,961.67 13,335,983.64
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 54,687.11 158,912.94
债券利息收 入 16,091,952.29 11,081,354.31
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 124,322.27 2,095,716.39
其他利息收 入 - -
2. 投资收益 （损失以“-” 填列） 30,695,286.53 6,919,491.52
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 26,364,641.38 3,466,327.47
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 6.4.7.14 3,469,116.26 2,420,134.05
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 6.4.7.18 861,528.89 1,033,030.00
3. 公允 价 值变 动 收益 （损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.19 11,600,846.78 -7,347,404.08
4. 汇兑收益 （损失以“ －” 号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“-” 号填列） - -
减：二、费用 6,613,004.51 6,087,211.75
1 ．管理人 报酬 6.4.10.2.1 4,775,576.99 4,570,286.88
2 ．托管费 6.4.10.2.2 596,947.13 571,285.85
3 ．销售服 务费 6.4.10.2.3 596,947.13 571,285.85
4 ．交易费 用 6.4.7.21 286,458.77 136,312.64
5 ．利息支 出 110,365.62 -
其中：卖出 回购金融 资产支出 110,365.62 -
6 ．其他费 用 6.4.7.22 246,708.87 238,040.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
51,954,090.47 6,820,859.33
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 51,954,090.47 6,820,859.33
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 新华阿鑫 二号保本混 合型证券 投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目 本期新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
1,146,566,354.54 31,889,133.12 1,178,455,487.66
二、 本期经 营活动产 生的
基金 净值变 动数（本 期利
润）
- 51,954,090.47 51,954,090.47
三、 本期基 金份额交 易产
生的 基金净 值变动数 （净
值减少以“-” 号填列）
- - -
其中：1. 基金申 购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、 本期向 基金份额 持有
人分 配利润 产生的基 金净
值变动 （净值 减少以“-” 号
填列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
1,146,566,354.54 83,843,223.59 1,230,409,578.13
项目
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
1,146,566,354.54 1,990,653.16 1,148,557,007.70
二、 本期经 营活动产 生的
基金 净值变 动数（本 期利
润）
- 6,820,859.33 6,820,859.33
三、 本期基 金份额交 易产
生的 基金净 值变动数 （净
值减少以“-” 号填列）
- - -
其中：1. 基金申 购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、 本期向 基金份额 持有
人分 配利润 产生的基 金净
值变动 （净值 减少以“-” 号
填列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
1,146,566,354.54 8,811,512.49 1,155,377,867.03
报表附注为 财务报表 的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下 列负责人 签署：
基金管理人 负责人： 陈重，主管 会计工作 负责人： 张宗友，会 计机构负 责人：徐端 骞新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华阿鑫二 号保本混 合型证券投 资基金 （以下简 称“ 本基金” ） 系经中国 证券监 督管理委员 会 （以
下简称“ 中国证 监会” ） 证监许可 【2015 】1918 号文 《关于准 予新华阿 鑫二号 保本混合型 证券投资 基
金注册的批复》注册募集，由新华基金管理股份有限公司发起募集的契约型 开放式混合型证券投资
基金，存续 期不限定 。于 2015 年 11 月 11 日通过 新华基金 管理股份 有限公司 的直销中心 公开发售 ，
发行期限：2015 年 11 月 11 日至 2015 年 11 月 17 日。首次 募集资金 总额 1,146,566,354.54 元, 其中
募集资金产 生利息 74,354.54 元， 并经瑞华 会计师事 务所 （特殊 普通合伙） 瑞华验字[2015] 第 01360024
号验资报告 予以验证 。2015 年 11 月 19 日办理基 金备案手 续， 基金合同 正式生效。 申请发行 基金募
集份额不少 于 2 亿份, 本基 金管理人为 新华基金 管理股份有 限公司 ， 基金托 管人为平安 银行股份 有限
公司。
根据《新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金招募说明书》及《新华阿鑫二 号保本混合型证券
投资基金基 金合同 》 的有 关规定, 本基金 将依照投 资组合保 本策略将 基金资产 配置于固定 收益资产 与
风险资产：固定收益资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、央行票据 和政策性金融债、企业
债、 中小企 业私募债 券、 可转换公 司债 （含分离 交易的 可转换公司 债券） 、 短期融 资券、 中期票据 等） 、
资产支持证券、债券回购、货币市场工具和银行存款等固定收益资产；风险 资产为股票、权证等权
益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可
以将其纳入 投资范围 。
本基金的投 资组合比 例为：股票 、权证等 风险资产 占基金资产 的比例不 高于 40% ，其中 基金持
有的全部权 证的市值 不超过基金 资产净值 的 3% ； 债券、 货币市场 工具等固 定收益资 产占基金 资产的
比例不低 于 60% ，在每个 开放期间的 前 3 个月、 开放期间 及开放期 的后 3 个月不受 前述投资 组合比
例的限制。在开放期，本基金持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基
金资产净值 的 5% ，在保本 周期内（保 本周期到 期日除外） ，本基金 不受该比 例的限制 。如法律 法规
或中国证监 会允许， 基金管理人 在履行适 当程序后 ，可以调整 上述投资 品种的投资 比例。
本财务报表 由本基金 的基金管理 人新华基 金管理股 份有限公司 于 2017 年 8 月 28 日批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业会计 准则—— 基本准则》 （财政部 令第 33 号发布、 财政部令 第 76 号修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日及其 后颁布和 修订的 41 项具体 会计准则、 企业会计准 则应用指 南、企业会 计准则解 释及其 他新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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相关规定（ 以下合称“ 企业 会计准则” ） 、中国证 券投资基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《新华阿鑫二号保 本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表
附注四所列 示的中国 证监会发布 的有关规 定及允许 的基金行业 实务操作 编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基 金财务状况、经营
成果和基金 净值变动 情况等有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策与上 年度一致 、会计估 计与上年度 一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政策 变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估计 变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无需说明的 会计差错 更正。
6.4.6 税项
1 、印花税
经国务院批 准，财政 部、国家税 务总局决 定从 2008 年 9 月 19 日起，调 整证券 （股票）交 易印
花税征收方 式， 将对买 卖、 继承、 赠与所书 立的 A 股、B 股股权 转让书据 按 0.1% 的税率对 双方当事
人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让书据 的出让 按 0.1% 的税率征收 证券（股 票）交易印 花税，对 受让方不 再征税。
2 、营业税 、增值税 、企业 所得税
根据财政部 、 国家税 务总局财税[2004]78 号 《关于证 券投资基金 税收政策 的通知》 、 财税[2016]36
号 《关于全 面推开营 业税改征增 值税试点 的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进 一步明确全 面推开营 改
增试点金融 业有关政 策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融 机构同业 往来等增 值税补充政 策的通知 》
的规定： 2016 年 5 月 1 日前，以发 行基金方 式募集资金 不属于营 业税征收 范围，不征 收营业税 。新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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对证券投资 基金管理 人运用基金 买卖股票 、 债券的 差价收入免 征营业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值税， 对金融同 业往来利息 收入亦免 征增值税 。
根据财政部 、国家税务 总局财税[2008]1 号文《关 于企业所 得税若干优 惠政策 的通知》的 规定：
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债券的 利息收入 及其他收入 ，暂不征 收企业所 得税。
3 、个人所 得税
根据 财政 部、国 家税务 总局财 税[1998]55 号《关 于证券 投资 基金有 关税收 问题的 通知 》 、财税
[2012]85 号 《关于实施 上市公司 股息红利 差别化个 人所得税政 策有关问 题的通知》 、 财税 [2015] 101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定 ：对基金取得的企业债
券利息收入 ，应由发 行债券的企 业在向基 金支付利 息时代扣代 缴 20% 的个人 所得税。对 基金从上 市
公司取得的 股息红利 所得， 持股期限 在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息 红利所得全 额计入应 纳税所
得额；持股 期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50%
计入应纳税 所得额； 持股期限超 过 1 年的， 暂免征 收个人所得 税。上市 公司派发股 息红利时 ，
对个人持 股 1 年以内（ 含 1 年）的， 上市公司 暂不扣缴个 人所得税 。上述所 得统一适 用 20% 的税率
计征个人所 得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 12,689,934.10
定期存款 -
其他存款 -
合计 12,689,934.10
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 98,719,897.49 108,100,417.34 9,380,519.85
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄 - - -新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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金合约
债券
交易所市场 162,989.28 152,193.10 -10,796.18
银行间市场 1,096,121,191.90 1,097,184,000.00 1,062,808.10
合计 1,096,284,181.18 1,097,336,193.10 1,052,011.92
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,195,004,078.67 1,205,436,610.44 10,432,531.77
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末 本基金无 衍生金融资 产/ 负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断 式逆回购
上交所市场 3,800,000.00 -
合计 3,800,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末 本基金无 买断式逆回 购交易中 取得的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 2,269.87
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 51.21
应收债券利 息 9,994,524.48
应收买入返 售证券利 息 -1,399.04
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 -
合计 9,995,446.52
注：应收结 算备付金 利息包含结 算保证金 利息。新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.6 其他资产
本基金本报 告期末无 其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 132,287.33
银行间市场 应付交易 费用 9,527.97
合计 141,815.30
6.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 -
其他应付款 -
预提费用 228,108.87
合计 228,108.87
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 1,146,566,354.54 1,146,566,354.54
本期申购 - -
本期赎回（ 以“-” 号填列） - -
本期末 1,146,566,354.54 1,146,566,354.54
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 33,057,448.13 -1,168,315.01 31,889,133.12
本期利润 40,353,243.69 11,600,846.78 51,954,090.47
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中：基金 申购款 - - -
基金赎回款 - - -新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 44 页
本期已分配 利润 - - -
本期末 73,410,691.82 10,432,531.77 83,843,223.59
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 52,798.86
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 1,888.25
其他 -
合计 54,687.11
注：结算备 付金利息 收入包含结 算保证金 利息收入 。
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 123,282,752.44
减：卖出股 票成本总 额 96,918,111.06
买卖股票差 价收入 26,364,641.38
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报 告期内未 持有基金投 资。
6.4.7.14债券投资收益
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债券 （债转股 及债券 到期兑付 ） 成
交总额
1,368,582,137.65
减： 卖出债 券 （债转 股及债 券到期兑付 ）
成本总额
1,343,209,187.65
减：应收利 息总额 21,903,833.74
买卖债券差 价收入 3,469,116.26
6.4.7.15 资产支持证券投资收益
本基金本报 告期内未 持有资产支 持证券投 资。新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 44 页
6.4.7.16 贵金属投资收益
本基金本报 告期内未 持有贵金属 投资。
6.4.7.17 衍生工具收益
本基金本报 告期内未 持有衍生工 具投资。
6.4.7.18 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投资产 生的股利 收益 861,528.89
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 861,528.89
6.4.7.19 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1. 交易性金 融资产 11,600,846.78
—— 股票投 资 8,298,778.22
—— 债券投 资 3,302,068.56
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 基金投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3. 其他 -
合计 11,600,846.78
6.4.7.20 其他收入
本基金本报 告期内无 其他收入。
6.4.7.21 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所市场 交易费用 281,433.77
银行间市场 交易费用 5,025.00新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 44 页
合计 286,458.77
6.4.7.22 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 188,437.29
债券账户维 护费 18,600.00
汇划手续费 0.00
其他 -
合计 246,708.87
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至 2017 年 06 月 30 日， 本基金未发 生需要披 露的或有事 项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报 告签发日 ，本基金未 发生需要 披露的资 产负债表日 后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内 本基金不 存在控制关 系或其他 重大利害 关系的关联 方发生变 化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
新华基金管 理股份有 限公司 基金管理人 、基金发 起人
平安银行股 份有限公 司 基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报 告期及上 年度可比期 间未通过 关联交易 单元进行交 易。
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报 告期及上 年度可比期 间未通过 关联交易 单元进行股 票交易。
6.4.10.1.2 权证交易新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 44 页
本基金本报 告期及上 年度可比期 间未通过 关联交易 单元进行权 证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报 告期及上 年度可比期 间未通过 关联交易 单元进行债 券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报 告期及上 年度可比期 间未通过 关联交易 单元进行债 券回购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报 告期及上 年度可比期 间无应支 付关联方 的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发生的 基金应支 付的管理费 4,775,576.99 4,570,286.88
其中：支付 销售机构 的客户维护 费 - 0.00
注：基金管理人报酬按 前一日基金资产 净值 0.80% 的年费率逐日计提确认 。计算公式为： 每日
基金管理费 ＝前一日 基金资产净 值× （0.80 ％÷ 当年天数） 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发生的 基金应支 付的托管费 596,947.13 571,285.85
注：本基金 的托管费 按前一日基 金资产净 值的 0.10% 的年费率 计提。托 管费的计算 方法为： 每
日基金托管 费= 前一日 基金资产净 值×0.10%÷ 当年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的各
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的销售服 务费新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 44 页
新华基金管 理股份
有限公司
596,947.13
合计 596,947.13
获得销售服 务费的各
关联方名称
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的销售服 务费
新华基金管 理股份
有限公司
571,285.85
合计 571,285.85
注：本基金 的销售服 务费按前一 日基金资 产净值 的 0.10% 的年费 率计提。 销售服务费 的计算方
法为：每日 基金销售 服务费= 前一日基 金资产净 值×0.10%÷ 当年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报 告期内未 发生与关联 方进行银 行间同业 市场的债券 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基 金管理人 未发生运用 固有资金 投资本基 金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除 基金管理 人之外的其 他关联方 未投资本 基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
平安银行股 份有限公 司
12,689,934.1
0
52,798.86
13,746,762.3
7
120,469.96
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承 销期内未 参与关联方 承销证券 的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报 告期内无 其他关联交 易事项的 说明。
6.4.11 利润分配情况新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 44 页
本报告期内 无利润分 配事项。
6.4.12 期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位： 人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报 告期末无 暂时停牌等 流通受限 股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报 告期末无 银行间市场 债券正回 购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报 告期末无 交易所市场 债券正回 购。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
" 本基金在日常 经营活动 中涉及的 财务风险 主要包括 信用风险、 流动性 风险及 市场风险。 本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管理及 信息系统 持续监控上 述各类风 险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员 会、监察稽核部、
相关职能部 门和业务 部门构成的 四级风险 管理架构 体系。新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 44 页
"
6.4.13.2 信用风险
" 信用风险是指 基金在交 易过程中 因交易对 手未履行 合约责任 ， 或者基金 所投资证券 之发行人 出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产净值 的 10% ，且本 基金与由本 基金管理 人管理的其 他基金共 同持有一 家公司发行 的证券， 不
得超过该证 券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险 发生的可 能性很小。
"
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 210,539,000.00 778,463,000.00
合计 210,539,000.00 778,463,000.00
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
AAA 152,193.10 170,530.60
AAA 以下 - 197,505.00
未评级 - -
合计 152,193.10 368,035.60
6.4.13.3 流动性风险
" 流动性风险是 指基金所 持金融工 具变现的 难易程度 。 本基金 的流动性风 险一方面来 自于基金 份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变现困 难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 44 页
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合约到 期现金流 量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求，对流 动性指标 进行持续的 监测和分 析。
"
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波动的 风险，包 括利率风险 、外汇风 险和其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约 规定的利率重新定价日
或到期日孰 早者予以 分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,689,934.10 - - - 12,689,934.10
结算备付金 17,459.94 - - - 17,459.94
存出保证金 108,925.95 - - - 108,925.95
交易性金融 资产 1,097,336,193.10 - - 108,100,417.34
1,205,436,610.
44
买入返售金 融资
产
- - - 3,800,000.00 3,800,000.00
应收利息 - - - 9,995,446.52 9,995,446.52
资产总计 1,110,152,513.09 - - 121,895,863.86
1,232,048,376.
95新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 44 页
负债
应付证券清 算款 - - - 262,867.66 262,867.66
应付管理人 报酬 - - - 804,805.59 804,805.59
应付托管费 - - - 100,600.70 100,600.70
应付销售服 务费 - - - 100,600.70 100,600.70
应付交易费 用 - - - 141,815.30 141,815.30
其他负债 - - - 228,108.87 228,108.87
负债总计 - - - 1,638,798.82
1,638,798.8
2
利率敏感度 缺口 1,110,152,513.09 - - 120,257,065.04 1,230,409,578.
13
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 31,579,145.87 - - - 31,579,145.87
结算备付金 96,060.23 - - - 96,060.23
存出保证金 64,346.33 - - - 64,346.33
交易性金融 资产 1,031,682,035.60 - - 124,168,171.92
1,155,850,207.
52
应收利息 - - - 9,377,294.94 9,377,294.94
资产总计 1,063,421,588.03 - - 133,545,466.86
1,196,967,054.
89
负债
应付证券清 算款 - - - 17,192,855.78 17,192,855.78
应付管理人 报酬 - - - 798,865.58 798,865.58
应付托管费 - - - 99,858.19 99,858.19
应付销售服 务费 - - - 99,858.19 99,858.19
应付交易费 用 - - - 60,129.49 60,129.49
其他负债 - - - 260,000.00 260,000.00
负债总计 - - - 18,511,567.23 18,511,567.23
利率敏感度 缺口 1,063,421,588.03 - - 115,033,899.63
1,178,455,487.
66
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 其他市场变 量不变， 市场利率上 升 25 个基点新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 44 页
其他市场变 量不变， 市场利率下 降 25 个基点
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值的
影响金额（ 单位：人 民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
市场利率上 升 25.00 bp 增加约 278 增加约 266
市场利率下 降 25.00 bp 减少约 278 减少约 266
注： 本基金 管理人运用 XRisk Suite 风险控制 系统对本 基金投资组 合中的银 行存款、 结算备 付金、
存出保证金 和债券类 资产做出以 上利率风 险的敏感 性分析
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的资 产与负债 均以人民币 计价, 因此无 外汇风 险.
6.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股 票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格
风险，并且 本基金管 理人每日对 本基金所 持有的证 券价格实施 监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融 资产－股 票投资 108,100,417.34 8.79
124,168,171.9
2
10.54
交易性金融 资产－基 金投资 - - - -
交易性金融 资产－债 券投资
1,097,336,193.
10
89.18 1,031,682,035
.60
87.55新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 44 页
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,205,436,610.
44
97.97
1,155,850,207
.52
98.08
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
其他市场变 量不变, 本基金 业绩比较基 准上升 1%
其他市场变 量不变, 本基金 业绩比较基 准下降 1%
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值的
影响金额（ 单位：人 民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 上
升 1%
增加约 58 增加约 55
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 下
降 1%
减少约 58 减少约 55
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 108,100,417.34 8.77
其中：股票 108,100,417.34 8.77
2 固定收益投 资 1,097,336,193.10 89.07
其中：债券 1,097,336,193.10 89.07
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 3,800,000.00 0.31
其中： 买断式 回购的买 入返售金 融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 12,707,394.04 1.03新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 44 页
7 其他各项资 产 10,104,372.47 0.82
8 合计 1,232,048,376.95 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业
10,674,000.00 0.87
C 制造业 46,118,769.78 3.75
D 电力、热力 、燃气及 水生产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业
11,840,800.00 0.96
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服务 业
- -
J 金融业
5,276,937.00 0.43
K 房地产业
32,177,910.56 2.62
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
2,012,000.00 0.16
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 108,100,417.34 8.79
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 600867 通化东宝 669,600 12,213,504.00 0.99新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 44 页
2 600048 保利地产 1,200,000 11,964,000.00 0.97
3 601607 上海医药 410,000 11,840,800.00 0.96
4 001979 招商蛇口 527,000 11,256,720.00 0.91
5 600028 中国石化 1,800,000 10,674,000.00 0.87
6 603180 金牌厨柜 128,700 8,507,070.00 0.69
7 002422 科伦药业 450,000 7,434,000.00 0.60
8 600036 招商银行 220,700 5,276,937.00 0.43
9 300436 广生堂 118,800 4,468,068.00 0.36
10 600521 华海药业 194,340 4,088,913.60 0.33
11 600062 华润双鹤 130,000 3,565,900.00 0.29
12 002285 世联行 400,000 3,208,000.00 0.26
13 000797 中国武夷 328,112 3,077,690.56 0.25
14 000060 中金岭南 200,000 2,240,000.00 0.18
15 600196 复星医药 67,574 2,094,118.26 0.17
16 000069 华侨城Ａ 200,000 2,012,000.00 0.16
17 600223 鲁商置业 350,000 1,631,000.00 0.13
18 300054 鼎龙股份 127,160 1,293,217.20 0.11
19 600007 中国国贸 50,000 1,040,500.00 0.08
20 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
21 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
22 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
23 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
24 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
25 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
26 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
27 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
28 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 603180 金牌厨柜 12,254,087.10 1.04
2 600867 通化东宝 12,097,563.92 1.03
3 601607 上海医药 10,294,500.00 0.87
4 002422 科伦药业 7,564,492.00 0.64
5 600036 招商银行 5,697,000.00 0.48
6 300436 广生堂 5,192,565.90 0.44
7 600521 华海药业 4,303,197.00 0.37
8 600062 华润双鹤 3,090,807.00 0.26新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 44 页
9 600196 复星医药 2,972,286.57 0.25
10 601601 中国太保 2,729,508.00 0.23
11 300054 鼎龙股份 2,537,749.00 0.22
12 601588 北辰实业 834,000.00 0.07
13 601881 中国银河 335,876.01 0.03
14 603833 欧派家居 116,636.32 0.01
15 601952 苏垦农发 97,161.00 0.01
16 603225 新凤鸣 85,295.96 0.01
17 603839 安正时尚 76,349.00 0.01
18 601366 利群股份 74,088.00 0.01
19 601212 白银有色 71,125.24 0.01
20 002839 张家港行 62,718.24 0.01
注：本项“ 买入金额” 均按买卖成 交金额（ 成交单价 乘以数量） 填列，不 考虑相关交 易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 601588 北辰实业 59,621,800.26 5.06
2 000797 中国武夷 13,003,205.70 1.10
3 002146 荣盛发展 9,288,000.00 0.79
4 001979 招商蛇口 5,391,770.00 0.46
5 603180 金牌厨柜 3,601,916.00 0.31
6 601601 中国太保 3,223,015.52 0.27
7 600376 首开股份 2,652,000.00 0.23
8 600340 华夏幸福 2,295,224.50 0.19
9 600048 保利地产 1,922,000.00 0.16
10 600036 招商银行 1,818,037.00 0.15
11 600196 复星医药 1,709,000.00 0.15
12 002250 联化科技 1,634,538.99 0.14
13 601336 新华保险 1,347,603.00 0.11
14 300054 鼎龙股份 1,294,005.20 0.11
15 600223 鲁商置业 1,128,000.00 0.10
16 601607 上海医药 1,090,400.00 0.09
17 002285 世联行 773,000.00 0.07
18 601881 中国银河 560,253.35 0.05
19 000069 华侨城Ａ 464,500.00 0.04
20 601212 白银有色 424,360.96 0.04
注：本项“ 卖出金额” 均按买卖成 交金额（ 成交单价 乘以数量） 填列，不 考虑相关交 易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 44 页
金额单位： 人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 72,551,578.26
卖出股票的 收入（成 交）总额 123,282,752.44
注：本项“ 买入股票 的成本 （成交）总 额” 与“ 卖出股 票的收入（ 成交）总 额” 均按买卖 成交金额
（成交单价 乘以数量 ）填列，不 考虑相关 交易费用 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 210,539,000.00 17.11
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） 152,193.10 0.01
8 同业存单 886,645,000.00 72.06
9 其他 - -
10 合计 1,097,336,193.10 89.18
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 011698575
16 广晟
SCP006
500,000 50,175,000.00 4.08
2 111795873
17 大连银
行 CD058
500,000 49,445,000.00 4.02
3 111710265
17 兴业银
行 CD265
500,000 49,440,000.00 4.02
4 111799946 17 苏州银 500,000 49,435,000.00 4.02新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 44 页
行 CD053
5 111797831
17 广州农
村商业银行
CD088
500,000 49,430,000.00 4.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产支 持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末无 贵金属投资 。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报 告期末无 股指期货持 仓。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金合同中 尚无股指 期货的投资 政策。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报 告期末尚 无国债期货 投资政策 。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报 告期末未 持有国债期 货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期末本基金 投资的前十名证券没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、 处罚的情 形。
7.12.2 本报告期 ，本基金 投资的前十 名股票没 有超出基金 合同规定 的备选股 票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 44 页
1 存出保证金 108,925.95
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,995,446.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,104,372.47
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于转 股期的可 转换债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票中 不存在流 通受限情 况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之和 与合计项 之间可能 存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
22,224 51,591.36 0.00 0.00% 1,146,566,354.54 100.00%新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 44 页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有本 基金 1,840,801.57 0.16%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间（ 万份）
本公司高级 管理人员 、基金投资 和
研究部门负 责人持有 本开放式基 金
10~50
本基金基金 经理持有 本开放式基 金 0
注：本公司 高级管理 人员、基金 投资和研 究部门负 责人持有该 只基金份 额总量的数 量区间为
10-50 万份；该只 基金的基 金经理持有 该只基金 份额总量的 数量区间 为 0 份。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（2015 年 11 月 19 日）基金 份额总 额 1,146,566,354.54
本报告期期 初基金份 额总额 1,146,566,354.54
本报告期基 金总申购 份额 -
减：本报告 期基金总 赎回份额 -
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 1,146,566,354.54
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 本基金未 召开基金份 额持有人 大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017 年 2 月 17 日，林艳 芳女士离任 本基金管 理人新华基 金管理股 份有限公 司副总经理 。
本基金托管 人的专门 基金托管部 门本报告 期内未发 生重大人事 变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内 本基金未 有涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托管 业务的诉 讼。新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金未 有基金投资 策略的改 变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 有改聘会计 师事务所 的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内 本基金不 存在管理人 、托管人 及其高级 管理人员受 监管部门 稽查或处罚 的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东方证券 2 - - - - -
光大证券 2 153,650,568.45 79.67% 112,365.05 79.67% -
方正证券 2 39,199,940.48 20.33% 28,666.65 20.33% -
注：本基金 根据中国 证券监督管 理委员会 《关于加 强证券投资 基金监管 有关问题的 通知》（ 证
监基字[1998]29 号）以 及《关于 完善证券 投资基金 交易席位制 度有关问 题的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号）的有 关规定 ，本基金报 告期内共 租用 6 个交易席 位。
一、交易席 位的分配 依据
交易席位的 分配以券 商实力及其 所提供的 研究支持 为基础，主 要考察点 包括：
1 、经营行 为稳健规 范，内 控制度健全 。
2 、具备基 金运作所 需的高 效、安全的 通讯条件 ，交易设施 满足基金 进行证券 交易的需要 。
3 、具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平。
二、交易席 位的选择 流程
1 、研究部 根据上述 标准考 察后确定选 用交易席 位的券商。
2 、与被选 中的证券 经营机 构签订席位 租用协议 。
三、交易量 的分配
交易量的分 配以券商 所提供的服 务及研究 支持为基 础，主要考 察点包括 ：
1 、 券商提 供独立的 或第三 方研究报告 及服务， 包括宏观经 济、 行业分析 、 公司 研发、 市场数据 、
财经信息、 行业期刊 、组合分析 软件、绩 效评估、 研讨会、统 计信息、 交易评估等 ，用以支 持投资
决策。新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 44 页
2 、以季度 为单位对 经纪商 通过评分的 方式进行 考核，由基 金经理 、研究员 和交易 员分别打 分，
根据经纪商 给投资带 来的增值确 定经济商 的排名。
考核的内容 包括上一 季度经纪交 易执行情 况、提供 研究报告数 量、研究 报告质量和 及时性、 受
邀讲解次数 及效果、 主动推介次 数及效果 等。考核 结果将作为 当期交易 量分配的依 据，交易 量大小
和评分高低 成正比。
3 、交易部 负责落实 交易量 的实际分配 工作。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
东方证券 - - - - - -
光大证券 - -
79,600,00
0.00
72.43% - -
方正证券 5,478,940.40 100.00%
30,300,00
0.00
27.57% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露日
期
1
新华阿鑫二号保本混 合型证券投资基 金 2016
年第 4 季度报告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-01-20
2
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部
分基金申购 、 赎回及 最低持 有份额的数 额限制
的公告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-02-15
3
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 行 业 高 级 管
理人员变更 公告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-02-18
4
新华阿鑫二号保本混 合型证券投资基 金 2016
年年度报告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-03-31
5
新华阿鑫二号保本混 合型证券投资基 金 2017
年第 1 季度报告
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
2017-04-21新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 44 页
公司网站
6
新 华 阿 鑫 二 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募
说明书（更 新）全文
公司网站 2017-07-01
7
新 华 阿 鑫 二 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募
说明书（更 新）摘要
中国证券报 、证券时 报、
上海证券报 、证券日 报、
公司网站
2017-07-01
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内 本基金未 有影响投资 者决策的 其他重要 信息。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国 证监会批 准新华阿鑫 二号保本 混合型证 券投资基金 募集的文 件
（二）关于 申请募集 新华阿鑫二 号保本混 合型证券 投资基金之 法律意见 书
（三）新华 阿鑫二号 保本混合型 证券投资 基金托管 协议
（四）新华 阿鑫二号 保本混合型 证券投资 基金基金 合同
（五）新华 基金管理 股份有限公 司开放式 基金业务 规则
（六） 《新华阿 鑫二号保 本混合型 证券投资 基金招募 说明书》
（七） 基金管 理人业务 资格批件 、营业执 照和公司 章程
（八） 基金托 管人业务 资格批件 及营业执 照
（九）中国 证监会要 求的其他文 件
12.2 存放地点
基金管理人 、基金托 管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在 营业时间 内免费查阅 ，也可按 工本费购 买复印件， 或通过本 基金管理人 网站查阅 。新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页共 44 页
新华基金管理股份有限公司
二〇一七年八月二十九日
